异动 2026-02-09

盈亏 复盘 返回
上一天：2026-02-06 下一天：2026-02-10
买酒上山-空 批次号：1770620096
时间：2026-02-09 14:54:56　IP：0.0.0.0 - 16865
ETF： 913k
BUY：
511090 测算净价 115.6896 卖一价(现量:15手): 115.693*10000 = 1156930 成份券 合计 0 511090 现金差额 (-12894.5759) BUY 合计 1156930 + 0 - (-12894.5759) = 1169824.5759
SELL：
511130 测算净价 105.5535 买一价(现量:18手): 105.585*10000 = 1055850 019776 银行间全价93.253 vs 93.2573 实时92.701 买一价卖出(92.701+0.5563)*1000 成份券 合计 93257.3 511130 现金差额 (-21001.9531) SELL 合计 1055850 + 93257.3 - (-21001.9531) = 1170109.2531
预计盈亏： 285 基差： 0.2847
计算：
盈亏 = SELL(1170109.2531) - BUY(1169824.5759) = 284.6772
卖券 批次号：1770600072
时间：2026-02-09 09:21:12　IP：127.0.0.1 - 16862
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:34手): 105.472*10000=1054720 测算净值105.4242
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3207 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 1011 基差： 1.0112 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20976.143) - BUY(1054720) = 1011.157
卖券 批次号：1770600071
时间：2026-02-09 09:21:11　IP：127.0.0.1 - 16861
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:228手): 115.588*10000=1155880 测算净值115.547
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3207 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1230 基差： 1.23 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12878.5906) - BUY(1155880) = 1230.0094
卖券 批次号：1770600060
时间：2026-02-09 09:21:00　IP：127.0.0.1 - 16860
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:34手): 105.472*10000=1054720 测算净值105.4242
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3207 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 1011 基差： 1.0112 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20976.143) - BUY(1054720) = 1011.157
卖券 批次号：1770600059
时间：2026-02-09 09:20:59　IP：127.0.0.1 - 16859
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:225手): 115.59*10000=1155900 测算净值115.547
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3207 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1210 基差： 1.21 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12878.5906) - BUY(1155900) = 1210.0094
卖券 批次号：1770600052
时间：2026-02-09 09:20:52　IP：127.0.0.1 - 16858
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:1手): 107.901*10000=1079010 测算净值107.9241
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 103.9823 实时103.457 买一价卖出(103.457+0.5253)×580=60309.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.0997 实时100.957 买一价卖出(100.957+1.1427)×820=83721.754 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1342 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.7818 实时100.053 买一价卖出(100.053+0.7288)×940=94734.892 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2228 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080255.126
预计盈亏： 539 基差： 0.539 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080255.126) + 现金差额(-706.0883) - BUY(1079010) = 539.0377
卖券 批次号：1770600049
时间：2026-02-09 09:20:49　IP：127.0.0.1 - 16857
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:34手): 105.472*10000=1054720 测算净值105.4242
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3207 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 1011 基差： 1.0112 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20976.143) - BUY(1054720) = 1011.157
卖券 批次号：1770600048
时间：2026-02-09 09:20:48　IP：127.0.0.1 - 16856
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:219手): 115.59*10000=1155900 测算净值115.547
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3207 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1210 基差： 1.21 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12878.5906) - BUY(1155900) = 1210.0094
卖券 批次号：1770600040
时间：2026-02-09 09:20:40　IP：127.0.0.1 - 16855
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:34手): 105.472*10000=1054720 测算净值105.4242
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3207 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 1011 基差： 1.0112 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20976.143) - BUY(1054720) = 1011.157
卖券 批次号：1770600039
时间：2026-02-09 09:20:39　IP：127.0.0.1 - 16854
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:219手): 115.59*10000=1155900 测算净值115.547
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3207 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1210 基差： 1.21 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12878.5906) - BUY(1155900) = 1210.0094
卖券 批次号：1770600034
时间：2026-02-09 09:20:34　IP：127.0.0.1 - 16853
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:1手): 107.901*10000=1079010 测算净值107.9241
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 103.9823 实时103.457 买一价卖出(103.457+0.5253)×580=60309.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.0997 实时100.957 买一价卖出(100.957+1.1427)×820=83721.754 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1342 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.7818 实时100.053 买一价卖出(100.053+0.7288)×940=94734.892 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2228 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080255.126
预计盈亏： 539 基差： 0.539 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080255.126) + 现金差额(-706.0883) - BUY(1079010) = 539.0377
卖券 批次号：1770600031
时间：2026-02-09 09:20:31　IP：127.0.0.1 - 16852
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:34手): 105.472*10000=1054720 测算净值105.4242
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3207 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 1011 基差： 1.0112 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20976.143) - BUY(1054720) = 1011.157
卖券 批次号：1770600030
时间：2026-02-09 09:20:30　IP：127.0.0.1 - 16851
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:219手): 115.59*10000=1155900 测算净值115.547
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3207 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1210 基差： 1.21 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12878.5906) - BUY(1155900) = 1210.0094
卖券 批次号：1770600022
时间：2026-02-09 09:20:22　IP：127.0.0.1 - 16850
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:33手): 105.472*10000=1054720 测算净值105.4243
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 1011 基差： 1.0111 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20976.1586) - BUY(1054720) = 1011.1414
卖券 批次号：1770600021
时间：2026-02-09 09:20:21　IP：127.0.0.1 - 16849
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:219手): 115.59*10000=1155900 测算净值115.5471
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1210 基差： 1.21 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12878.5995) - BUY(1155900) = 1210.0005
卖券 批次号：1770600016
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ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:1手): 107.901*10000=1079010 测算净值107.9241
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 103.9823 实时103.457 买一价卖出(103.457+0.5253)×580=60309.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.0997 实时100.957 买一价卖出(100.957+1.1427)×820=83721.754 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1342 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.7818 实时100.053 买一价卖出(100.053+0.7288)×940=94734.892 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2228 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080255.126
预计盈亏： 539 基差： 0.539 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080255.126) + 现金差额(-706.0883) - BUY(1079010) = 539.0377
卖券 批次号：1770600013
时间：2026-02-09 09:20:13　IP：127.0.0.1 - 16847
ETF： 511130
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019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 1011 基差： 1.0111 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20976.1586) - BUY(1054720) = 1011.1414
卖券 批次号：1770600012
时间：2026-02-09 09:20:12　IP：127.0.0.1 - 16846
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BUY： 卖一价(现量:214手): 115.59*10000=1155900 测算净值115.5471
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019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1210 基差： 1.21 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12878.5995) - BUY(1155900) = 1210.0005
卖券 批次号：1770600004
时间：2026-02-09 09:20:04　IP：127.0.0.1 - 16845
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BUY： 卖一价(现量:32手): 105.472*10000=1054720 测算净值105.4243
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预计盈亏： 1011 基差： 1.0111 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20976.1586) - BUY(1054720) = 1011.1414
卖券 批次号：1770600002
时间：2026-02-09 09:20:03　IP：127.0.0.1 - 16844
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:214手): 115.59*10000=1155900 测算净值115.5471
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预计盈亏： 1210 基差： 1.21 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12878.5995) - BUY(1155900) = 1210.0005
卖券 批次号：1770599997
时间：2026-02-09 09:19:58　IP：127.0.0.1 - 16843
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:1手): 107.901*10000=1079010 测算净值107.9241
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 103.9823 实时103.457 买一价卖出(103.457+0.5253)×580=60309.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.0997 实时100.957 买一价卖出(100.957+1.1427)×820=83721.754 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1342 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.7818 实时100.053 买一价卖出(100.053+0.7288)×940=94734.892 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2228 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080255.126
预计盈亏： 539 基差： 0.539 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080255.126) + 现金差额(-706.0883) - BUY(1079010) = 539.0377
卖券 批次号：1770599995
时间：2026-02-09 09:19:55　IP：127.0.0.1 - 16842
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:32手): 105.472*10000=1054720 测算净值105.4243
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预计盈亏： 1011 基差： 1.0111 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20976.1586) - BUY(1054720) = 1011.1414
卖券 批次号：1770599994
时间：2026-02-09 09:19:54　IP：127.0.0.1 - 16841
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:214手): 115.59*10000=1155900 测算净值115.5471
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1210 基差： 1.21 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12878.5995) - BUY(1155900) = 1210.0005
卖券 批次号：1770599985
时间：2026-02-09 09:19:46　IP：127.0.0.1 - 16840
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:32手): 105.473*10000=1054730 测算净值105.4243
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 1001 基差： 1.0011 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20976.1586) - BUY(1054730) = 1001.1414
卖券 批次号：1770599984
时间：2026-02-09 09:19:45　IP：127.0.0.1 - 16839
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:211手): 115.595*10000=1155950 测算净值115.5471
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1160 基差： 1.16 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12878.5995) - BUY(1155950) = 1160.0005
卖券 批次号：1770599979
时间：2026-02-09 09:19:39　IP：127.0.0.1 - 16838
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:1手): 107.901*10000=1079010 测算净值107.9241
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 103.9823 实时103.457 买一价卖出(103.457+0.5253)×580=60309.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.0997 实时100.957 买一价卖出(100.957+1.1427)×820=83721.754 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1342 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.7818 实时100.053 买一价卖出(100.053+0.7288)×940=94734.892 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2228 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080255.126
预计盈亏： 539 基差： 0.539 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080255.126) + 现金差额(-706.0883) - BUY(1079010) = 539.0377
卖券 批次号：1770599977
时间：2026-02-09 09:19:37　IP：127.0.0.1 - 16837
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:32手): 105.473*10000=1054730 测算净值105.4243
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 1001 基差： 1.0011 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20976.1586) - BUY(1054730) = 1001.1414
卖券 批次号：1770599976
时间：2026-02-09 09:19:36　IP：127.0.0.1 - 16836
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:206手): 115.6*10000=1156000 测算净值115.5471
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1305 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1110 基差： 1.11 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12878.5995) - BUY(1156000) = 1110.0005
卖券 批次号：1770599967
时间：2026-02-09 09:19:27　IP：127.0.0.1 - 16835
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:32手): 105.473*10000=1054730 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 999 基差： 0.9991 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1054730) = 999.1447
卖券 批次号：1770599966
时间：2026-02-09 09:19:26　IP：127.0.0.1 - 16834
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:206手): 115.6*10000=1156000 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1109 基差： 1.1086 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(1156000) = 1108.6427
卖券 批次号：1770599961
时间：2026-02-09 09:19:21　IP：127.0.0.1 - 16833
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:1手): 107.901*10000=1079010 测算净值107.9251
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 103.9823 实时103.457 买一价卖出(103.457+0.5253)×580=60309.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.0997 实时100.957 买一价卖出(100.957+1.1427)×820=83721.754 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1546 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.7818 实时100.053 买一价卖出(100.053+0.7288)×940=94734.892 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2228 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080255.126
预计盈亏： 539 基差： 0.539 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080255.126) + 现金差额(-706.0953) - BUY(1079010) = 539.0307
卖券 批次号：1770599958
时间：2026-02-09 09:19:18　IP：127.0.0.1 - 16832
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:32手): 105.473*10000=1054730 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 999 基差： 0.9991 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1054730) = 999.1447
卖券 批次号：1770599957
时间：2026-02-09 09:19:17　IP：127.0.0.1 - 16831
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:188手): 115.602*10000=1156020 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1089 基差： 1.0886 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(1156020) = 1088.6427
卖券 批次号：1770599949
时间：2026-02-09 09:19:09　IP：127.0.0.1 - 16830
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:32手): 105.473*10000=1054730 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 999 基差： 0.9991 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1054730) = 999.1447
卖券 批次号：1770599948
时间：2026-02-09 09:19:08　IP：127.0.0.1 - 16829
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:188手): 115.601*10000=1156010 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1099 基差： 1.0986 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(1156010) = 1098.6427
卖券 批次号：1770599943
时间：2026-02-09 09:19:03　IP：127.0.0.1 - 16828
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:1手): 107.901*10000=1079010 测算净值107.9251
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 103.9823 实时103.457 买一价卖出(103.457+0.5253)×580=60309.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.0997 实时100.957 买一价卖出(100.957+1.1427)×820=83721.754 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1546 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.7818 实时100.053 买一价卖出(100.053+0.7288)×940=94734.892 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2228 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080255.126
预计盈亏： 539 基差： 0.539 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080255.126) + 现金差额(-706.0953) - BUY(1079010) = 539.0307
卖券 批次号：1770599940
时间：2026-02-09 09:19:00　IP：127.0.0.1 - 16827
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:26手): 105.473*10000=1054730 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 999 基差： 0.9991 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1054730) = 999.1447
卖券 批次号：1770599939
时间：2026-02-09 09:18:59　IP：127.0.0.1 - 16826
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:188手): 115.601*10000=1156010 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1099 基差： 1.0986 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(1156010) = 1098.6427
卖券 批次号：1770599931
时间：2026-02-09 09:18:51　IP：127.0.0.1 - 16825
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:26手): 105.473*10000=1054730 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 999 基差： 0.9991 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1054730) = 999.1447
卖券 批次号：1770599930
时间：2026-02-09 09:18:50　IP：127.0.0.1 - 16824
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:188手): 115.601*10000=1156010 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1099 基差： 1.0986 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(1156010) = 1098.6427
卖券 批次号：1770599925
时间：2026-02-09 09:18:45　IP：127.0.0.1 - 16823
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:1手): 107.901*10000=1079010 测算净值107.9251
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 104.0823 实时103.557 买一价卖出(103.557+0.5253)×580=60367.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.4767 实时101.334 买一价卖出(101.334+1.1427)×820=84030.894 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1546 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.7818 实时100.053 买一价卖出(100.053+0.7288)×940=94734.892 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2228 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080622.266
预计盈亏： 906 基差： 0.9062 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080622.266) + 现金差额(-706.0953) - BUY(1079010) = 906.1707
卖券 批次号：1770599922
时间：2026-02-09 09:18:42　IP：127.0.0.1 - 16822
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:26手): 105.473*10000=1054730 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 999 基差： 0.9991 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1054730) = 999.1447
卖券 批次号：1770599921
时间：2026-02-09 09:18:41　IP：127.0.0.1 - 16821
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:188手): 115.601*10000=1156010 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1099 基差： 1.0986 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(1156010) = 1098.6427
卖券 批次号：1770599913
时间：2026-02-09 09:18:33　IP：127.0.0.1 - 16820
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:25手): 105.473*10000=1054730 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 999 基差： 0.9991 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1054730) = 999.1447
卖券 批次号：1770599912
时间：2026-02-09 09:18:32　IP：127.0.0.1 - 16819
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:188手): 115.601*10000=1156010 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1099 基差： 1.0986 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(1156010) = 1098.6427
卖券 批次号：1770599906
时间：2026-02-09 09:18:27　IP：127.0.0.1 - 16818
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:1手): 107.901*10000=1079010 测算净值107.9251
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 104.0823 实时103.557 买一价卖出(103.557+0.5253)×580=60367.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.0997 实时100.957 买一价卖出(100.957+1.1427)×820=83721.754 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1546 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.7818 实时100.053 买一价卖出(100.053+0.7288)×940=94734.892 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2228 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080313.126
预计盈亏： 597 基差： 0.597 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080313.126) + 现金差额(-706.0953) - BUY(1079010) = 597.0307
卖券 批次号：1770599904
时间：2026-02-09 09:18:24　IP：127.0.0.1 - 16817
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:30手): 105.473*10000=1054730 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 999 基差： 0.9991 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1054730) = 999.1447
卖券 批次号：1770599903
时间：2026-02-09 09:18:23　IP：127.0.0.1 - 16816
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:188手): 115.601*10000=1156010 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1099 基差： 1.0986 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(1156010) = 1098.6427
卖券 批次号：1770599894
时间：2026-02-09 09:18:14　IP：127.0.0.1 - 16815
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:30手): 105.473*10000=1054730 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 999 基差： 0.9991 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1054730) = 999.1447
卖券 批次号：1770599893
时间：2026-02-09 09:18:13　IP：127.0.0.1 - 16814
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:187手): 115.602*10000=1156020 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1089 基差： 1.0886 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(1156020) = 1088.6427
卖券 批次号：1770599888
时间：2026-02-09 09:18:08　IP：127.0.0.1 - 16813
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:1手): 107.901*10000=1079010 测算净值107.9251
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 103.9823 实时103.457 买一价卖出(103.457+0.5253)×580=60309.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.0997 实时100.957 买一价卖出(100.957+1.1427)×820=83721.754 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1546 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.7818 实时100.053 买一价卖出(100.053+0.7288)×940=94734.892 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2228 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080255.126
预计盈亏： 539 基差： 0.539 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080255.126) + 现金差额(-706.0953) - BUY(1079010) = 539.0307
卖券 批次号：1770599886
时间：2026-02-09 09:18:06　IP：127.0.0.1 - 16812
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:30手): 105.473*10000=1054730 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 999 基差： 0.9991 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1054730) = 999.1447
卖券 批次号：1770599885
时间：2026-02-09 09:18:05　IP：127.0.0.1 - 16811
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:187手): 115.602*10000=1156020 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1089 基差： 1.0886 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(1156020) = 1088.6427
卖券 批次号：1770599876
时间：2026-02-09 09:17:56　IP：127.0.0.1 - 16810
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:30手): 105.473*10000=1054730 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 999 基差： 0.9991 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1054730) = 999.1447
卖券 批次号：1770599875
时间：2026-02-09 09:17:56　IP：127.0.0.1 - 16809
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:138手): 115.588*10000=1155880 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1229 基差： 1.2286 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(1155880) = 1228.6427
卖券 批次号：1770599870
时间：2026-02-09 09:17:50　IP：127.0.0.1 - 16808
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:1手): 107.901*10000=1079010 测算净值107.9251
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 103.9823 实时103.457 买一价卖出(103.457+0.5253)×580=60309.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.0997 实时100.957 买一价卖出(100.957+1.1427)×820=83721.754 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1546 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.7818 实时100.053 买一价卖出(100.053+0.7288)×940=94734.892 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2228 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080255.126
预计盈亏： 539 基差： 0.539 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080255.126) + 现金差额(-706.0953) - BUY(1079010) = 539.0307
卖券 批次号：1770599868
时间：2026-02-09 09:17:48　IP：127.0.0.1 - 16807
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:28手): 105.52*10000=1055200 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 529 基差： 0.5291 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1055200) = 529.1447
卖券 批次号：1770599858
时间：2026-02-09 09:17:38　IP：127.0.0.1 - 16806
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:28手): 105.52*10000=1055200 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 529 基差： 0.5291 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1055200) = 529.1447
卖券 批次号：1770599852
时间：2026-02-09 09:17:32　IP：127.0.0.1 - 16805
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:1手): 107.901*10000=1079010 测算净值107.9251
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 103.9823 实时103.457 买一价卖出(103.457+0.5253)×580=60309.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.0997 实时100.957 买一价卖出(100.957+1.1427)×820=83721.754 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1546 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.7818 实时100.053 买一价卖出(100.053+0.7288)×940=94734.892 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2228 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080255.126
预计盈亏： 539 基差： 0.539 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080255.126) + 现金差额(-706.0953) - BUY(1079010) = 539.0307
卖券 批次号：1770599849
时间：2026-02-09 09:17:29　IP：127.0.0.1 - 16804
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:28手): 105.52*10000=1055200 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 529 基差： 0.5291 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1055200) = 529.1447
卖券 批次号：1770599839
时间：2026-02-09 09:17:20　IP：127.0.0.1 - 16803
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:28手): 105.52*10000=1055200 测算净值105.4343
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019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 529 基差： 0.5291 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1055200) = 529.1447
卖券 批次号：1770599831
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ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:28手): 105.52*10000=1055200 测算净值105.4343
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预计盈亏： 529 基差： 0.5291 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1055200) = 529.1447
卖券 批次号：1770599821
时间：2026-02-09 09:17:02　IP：127.0.0.1 - 16801
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:28手): 105.52*10000=1055200 测算净值105.4343
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019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 529 基差： 0.5291 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1055200) = 529.1447
卖券 批次号：1770599813
时间：2026-02-09 09:16:53　IP：127.0.0.1 - 16800
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:28手): 105.52*10000=1055200 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 529 基差： 0.5291 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1055200) = 529.1447
卖券 批次号：1770599804
时间：2026-02-09 09:16:44　IP：127.0.0.1 - 16799
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:23手): 105.52*10000=1055200 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 529 基差： 0.5291 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1055200) = 529.1447
卖券 批次号：1770599802
时间：2026-02-09 09:16:43　IP：127.0.0.1 - 16798
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:119手): 115.602*10000=1156020 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1089 基差： 1.0886 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(1156020) = 1088.6427
卖券 批次号：1770599795
时间：2026-02-09 09:16:35　IP：127.0.0.1 - 16797
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:23手): 105.52*10000=1055200 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 529 基差： 0.5291 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1055200) = 529.1447
卖券 批次号：1770599794
时间：2026-02-09 09:16:34　IP：127.0.0.1 - 16796
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:118手): 115.611*10000=1156110 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 999 基差： 0.9986 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(1156110) = 998.6427
卖券 批次号：1770599785
时间：2026-02-09 09:16:25　IP：127.0.0.1 - 16795
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:21手): 105.52*10000=1055200 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 529 基差： 0.5291 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1055200) = 529.1447
卖券 批次号：1770599725
时间：2026-02-09 09:15:25　IP：127.0.0.1 - 16794
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.9251
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 103.9823 实时103.457 买一价卖出(103.457+0.5253)×580=60309.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.0997 实时100.957 买一价卖出(100.957+1.1427)×820=83721.754 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1546 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.5638 实时99.835 买一价卖出(99.835+0.7288)×940=94529.972 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2227 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080050.206
预计盈亏： 1079344 基差： 1079.3441 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080050.206) + 现金差额(-706.0951) - BUY(0) = 1079344.1109
卖券 批次号：1770599722
时间：2026-02-09 09:15:22　IP：127.0.0.1 - 16793
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:17手): 105.52*10000=1055200 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 529 基差： 0.5291 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1055200) = 529.1447
卖券 批次号：1770599712
时间：2026-02-09 09:15:13　IP：127.0.0.1 - 16792
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:17手): 105.52*10000=1055200 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 529 基差： 0.5291 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(1055200) = 529.1447
卖券 批次号：1770599706
时间：2026-02-09 09:15:06　IP：127.0.0.1 - 16791
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.9251
SELL：
019742 银行间全价106.1439 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×380=40315.492 019744 银行间全价104.0617 vs 103.9823 实时103.457 买一价卖出(103.457+0.5253)×580=60309.734 019750 银行间全价103.5371 vs 103.6043 实时103.496 买一价卖出(103.496+0.1083)×510=52838.193 019752 银行间全价102.2280 vs 102.0997 实时100.957 买一价卖出(100.957+1.1427)×820=83721.754 019767 银行间全价92.6358 vs 92.6428 实时92.506 买一价卖出(92.506+0.1368)×310=28719.268 019776 银行间全价93.1546 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×500=46640.65 019781 银行间全价92.5272 vs 92.463 实时92.020 买一价卖出(92.02+0.443)×270=24965.01 019784 银行间全价92.0206 vs 92.0363 实时91.901 买一价卖出(91.901+0.1353)×650=59823.595 019785 银行间全价100.7672 vs 100.5638 实时99.835 买一价卖出(99.835+0.7288)×940=94529.972 019792 银行间全价100.5375 vs 100.5521 实时100.106 买一价卖出(100.106+0.4461)×2180=219203.578 019795 银行间全价100.2227 vs 100.3113 实时99.887 买一价卖出(99.887+0.4243)×3120=312971.256 019827 银行间全价100.0008 vs 100.0209 实时99.934 买一价卖出(99.934+0.0869)×560=56011.704 成份券总价值(买一价×数量) = 1080050.206
预计盈亏： 1079344 基差： 1079.3441 实际现金差：-753.5
计算：
盈亏 = SELL(1080050.206) + 现金差额(-706.0951) - BUY(0) = 1079344.1109
卖券 批次号：1770599704
时间：2026-02-09 09:15:04　IP：127.0.0.1 - 16790
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值105.4343
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×5000=466406.5 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1076707.3
预计盈亏： 1055729 基差： 1055.7291 实际现金差：-20930.01
计算：
盈亏 = SELL(1076707.3) + 现金差额(-20978.1553) - BUY(0) = 1055729.1447
卖券 批次号：1770599702
时间：2026-02-09 09:15:03　IP：127.0.0.1 - 16789
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值115.5592
SELL：
019742 银行间全价106.1416 vs 106.0934 实时105.516 买一价卖出(105.516+0.5774)×2000=212186.8 019776 银行间全价93.1509 vs 93.2813 实时92.725 买一价卖出(92.725+0.5563)×6000=559687.8 019789 银行间全价99.3209 vs 99.5285 实时98.533 买一价卖出(98.533+0.9955)×4000=398114 成份券总价值(买一价×数量) = 1169988.6
预计盈亏： 1157109 基差： 1157.1086 实际现金差：-12967.51
计算：
盈亏 = SELL(1169988.6) + 现金差额(-12879.9573) - BUY(0) = 1157108.6427
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