异动 2026-02-12

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上一天：2026-02-11 下一天：2026-02-13
买券 批次号：1770859577
时间：2026-02-12 09:26:17　IP：127.0.0.1 - 17118
ETF： 511100
BUY：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×380=40350.11 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 卖一价买进(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 100.6846 实时100.556 卖一价买进(100.556+0.1286)×510=51349.146 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 卖一价买进(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6593 vs 92.6965 实时92.544 卖一价买进(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 卖一价买进(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 卖一价买进(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 89.138 实时88.987 卖一价买进(88.987+0.151)×650=57939.7 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7437 实时100.004 卖一价买进(100.004+0.7397)×950=95706.515 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3933 vs 100.3089 实时99.870 卖一价买进(99.87+0.4389)×3110=311960.679 019827 银行间全价100.0184 vs 100.0169 实时99.920 卖一价买进(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078318.567
SELL： 买一价(现量:201手): 107.97614*10000=1079761.4 测算净值108.0314
预计盈亏： 3030 基差： 3.0298 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1079761.4) - 现金差额(-1586.9303) - BUY(1078318.567) = 3029.7633
买券 批次号：1770859574
时间：2026-02-12 09:26:14　IP：127.0.0.1 - 17117
ETF： 511130
BUY：
019742 银行间全价106.251 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.2029 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×5000=465958.5 019789 银行间全价99.3815 vs 99.4612 实时98.448 卖一价买进(98.448+1.0132)×4000=397844.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076172.3
SELL： 买一价(现量:212手): 105.58302*10000=1055830.2 测算净值105.5075
预计盈亏： 626 基差： 0.6258 实际现金差：-21040.52
计算：
盈亏 = SELL(1055830.2) - 现金差额(-20967.8695) - BUY(1076172.3) = 625.7695
买券 批次号：1770859573
时间：2026-02-12 09:26:13　IP：127.0.0.1 - 17116
ETF： 511090
BUY：
019742 银行间全价106.2589 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.218 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×6000=559150.2 019789 银行间全价99.3815 vs 99.4612 实时98.448 卖一价买进(98.448+1.0132)×4000=397844.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1169364
SELL： 买一价(现量:188手): 115.71336*10000=1157133.6 测算净值115.6441
预计盈亏： 681 基差： 0.6806 实际现金差：-12982.03
计算：
盈亏 = SELL(1157133.6) - 现金差额(-12911.0178) - BUY(1169364) = 680.6178
买券 批次号：1770859565
时间：2026-02-12 09:26:05　IP：127.0.0.1 - 17115
ETF： 511130
BUY：
019742 银行间全价106.251 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.2029 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×5000=465958.5 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075252.3
SELL： 买一价(现量:212手): 105.58302*10000=1055830.2 测算净值105.5075
预计盈亏： 1546 基差： 1.5458 实际现金差：-21040.52
计算：
盈亏 = SELL(1055830.2) - 现金差额(-20967.8695) - BUY(1075252.3) = 1545.7695
买券 批次号：1770859564
时间：2026-02-12 09:26:04　IP：127.0.0.1 - 17114
ETF： 511090
BUY：
019742 银行间全价106.2589 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.218 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×6000=559150.2 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1168444
SELL： 买一价(现量:188手): 115.71336*10000=1157133.6 测算净值115.6441
预计盈亏： 1601 基差： 1.6006 实际现金差：-12982.03
计算：
盈亏 = SELL(1157133.6) - 现金差额(-12911.0178) - BUY(1168444) = 1600.6178
买券 批次号：1770859559
时间：2026-02-12 09:25:59　IP：127.0.0.1 - 17113
ETF： 511100
BUY：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×380=40350.11 019744 银行间全价104.2703 vs 103.9038 实时103.358 卖一价买进(103.358+0.5458)×580=60264.204 019750 银行间全价103.6882 vs 100.6846 实时100.556 卖一价买进(100.556+0.1286)×510=51349.146 019752 银行间全价102.3311 vs 102.1898 实时101.028 卖一价买进(101.028+1.1618)×820=83795.636 019767 银行间全价92.6593 vs 92.1815 实时92.029 卖一价买进(92.029+0.1525)×310=28576.265 019776 银行间全价93.2065 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×510=47527.767 019781 银行间全价92.7108 vs 92.7103 实时92.250 卖一价买进(92.25+0.4603)×270=25031.781 019784 银行间全价92.0838 vs 89.138 实时88.987 卖一价买进(88.987+0.151)×650=57939.7 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7437 实时100.004 卖一价买进(100.004+0.7397)×950=95706.515 019792 银行间全价100.5452 vs 100.4665 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.4575)×2180=219016.97 019795 银行间全价100.3933 vs 100.3089 实时99.870 卖一价买进(99.87+0.4389)×3110=311960.679 019827 银行间全价100.0184 vs 97.0199 实时96.923 卖一价买进(96.923+0.0969)×560=54331.144 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075849.917
SELL： 买一价(现量:201手): 107.97614*10000=1079761.4 测算净值108.0314
预计盈亏： 5498 基差： 5.4984 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1079761.4) - 现金差额(-1586.9303) - BUY(1075849.917) = 5498.4133
买券 批次号：1770859556
时间：2026-02-12 09:25:57　IP：127.0.0.1 - 17112
ETF： 511130
BUY：
019742 银行间全价106.251 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.2029 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×5000=465958.5 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075252.3
SELL： 买一价(现量:212手): 105.58302*10000=1055830.2 测算净值105.5075
预计盈亏： 1546 基差： 1.5458 实际现金差：-21040.52
计算：
盈亏 = SELL(1055830.2) - 现金差额(-20967.8695) - BUY(1075252.3) = 1545.7695
买券 批次号：1770859555
时间：2026-02-12 09:25:56　IP：127.0.0.1 - 17111
ETF： 511090
BUY：
019742 银行间全价106.2589 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.218 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×6000=559150.2 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1168444
SELL： 买一价(现量:188手): 115.71336*10000=1157133.6 测算净值115.6441
预计盈亏： 1601 基差： 1.6006 实际现金差：-12982.03
计算：
盈亏 = SELL(1157133.6) - 现金差额(-12911.0178) - BUY(1168444) = 1600.6178
买券 批次号：1770859547
时间：2026-02-12 09:25:47　IP：127.0.0.1 - 17110
ETF： 511130
BUY：
019742 银行间全价106.251 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.2029 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×5000=465958.5 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075252.3
SELL： 买一价(现量:212手): 105.58302*10000=1055830.2 测算净值105.5075
预计盈亏： 1546 基差： 1.5458 实际现金差：-21040.52
计算：
盈亏 = SELL(1055830.2) - 现金差额(-20967.8695) - BUY(1075252.3) = 1545.7695
买券 批次号：1770859546
时间：2026-02-12 09:25:46　IP：127.0.0.1 - 17109
ETF： 511090
BUY：
019742 银行间全价106.2589 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.218 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×6000=559150.2 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1168444
SELL： 买一价(现量:188手): 115.71336*10000=1157133.6 测算净值115.6441
预计盈亏： 1601 基差： 1.6006 实际现金差：-12982.03
计算：
盈亏 = SELL(1157133.6) - 现金差额(-12911.0178) - BUY(1168444) = 1600.6178
买券 批次号：1770859541
时间：2026-02-12 09:25:41　IP：127.0.0.1 - 17108
ETF： 511100
BUY：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×380=40350.11 019744 银行间全价104.2703 vs 103.9038 实时103.358 卖一价买进(103.358+0.5458)×580=60264.204 019750 银行间全价103.6882 vs 100.6846 实时100.556 卖一价买进(100.556+0.1286)×510=51349.146 019752 银行间全价102.3311 vs 102.1898 实时101.028 卖一价买进(101.028+1.1618)×820=83795.636 019767 银行间全价92.6593 vs 92.1815 实时92.029 卖一价买进(92.029+0.1525)×310=28576.265 019776 银行间全价93.2065 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×510=47527.767 019781 银行间全价92.7108 vs 92.7103 实时92.250 卖一价买进(92.25+0.4603)×270=25031.781 019784 银行间全价92.0838 vs 89.138 实时88.987 卖一价买进(88.987+0.151)×650=57939.7 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7437 实时100.004 卖一价买进(100.004+0.7397)×950=95706.515 019792 银行间全价100.5452 vs 100.4665 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.4575)×2180=219016.97 019795 银行间全价100.3933 vs 100.3089 实时99.870 卖一价买进(99.87+0.4389)×3110=311960.679 019827 银行间全价100.0184 vs 97.0199 实时96.923 卖一价买进(96.923+0.0969)×560=54331.144 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075849.917
SELL： 买一价(现量:201手): 107.97614*10000=1079761.4 测算净值108.0314
预计盈亏： 5498 基差： 5.4984 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1079761.4) - 现金差额(-1586.9303) - BUY(1075849.917) = 5498.4133
买券 批次号：1770859538
时间：2026-02-12 09:25:38　IP：127.0.0.1 - 17106
ETF： 511090
BUY：
019742 银行间全价106.2589 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.218 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×6000=559150.2 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1168444
SELL： 买一价(现量:188手): 115.71336*10000=1157133.6 测算净值115.6441
预计盈亏： 1601 基差： 1.6006 实际现金差：-12982.03
计算：
盈亏 = SELL(1157133.6) - 现金差额(-12911.0178) - BUY(1168444) = 1600.6178
ETF： 511130
BUY：
019742 银行间全价106.251 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.2029 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×5000=465958.5 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075252.3
SELL： 买一价(现量:212手): 105.58302*10000=1055830.2 测算净值105.5075
预计盈亏： 1546 基差： 1.5458 实际现金差：-12982.03
计算：
盈亏 = SELL(1055830.2) - 现金差额(-20967.8695) - BUY(1075252.3) = 1545.7695
买券 批次号：1770859529
时间：2026-02-12 09:25:30　IP：127.0.0.1 - 17105
ETF： 511130
BUY：
019742 银行间全价106.251 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.2029 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×5000=465958.5 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075252.3
SELL： 买一价(现量:212手): 105.58302*10000=1055830.2 测算净值105.5075
预计盈亏： 1546 基差： 1.5458 实际现金差：-21040.52
计算：
盈亏 = SELL(1055830.2) - 现金差额(-20967.8695) - BUY(1075252.3) = 1545.7695
买券 批次号：1770859528
时间：2026-02-12 09:25:28　IP：127.0.0.1 - 17104
ETF： 511090
BUY：
019742 银行间全价106.2589 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.218 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×6000=559150.2 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1168444
SELL： 买一价(现量:188手): 115.71336*10000=1157133.6 测算净值115.6441
预计盈亏： 1601 基差： 1.6006 实际现金差：-12982.03
计算：
盈亏 = SELL(1157133.6) - 现金差额(-12911.0178) - BUY(1168444) = 1600.6178
买券 批次号：1770859523
时间：2026-02-12 09:25:23　IP：127.0.0.1 - 17103
ETF： 511100
BUY：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×380=40350.11 019744 银行间全价104.2703 vs 103.9038 实时103.358 卖一价买进(103.358+0.5458)×580=60264.204 019750 银行间全价103.6882 vs 100.6846 实时100.556 卖一价买进(100.556+0.1286)×510=51349.146 019752 银行间全价102.3311 vs 102.1898 实时101.028 卖一价买进(101.028+1.1618)×820=83795.636 019767 银行间全价92.6593 vs 92.1815 实时92.029 卖一价买进(92.029+0.1525)×310=28576.265 019776 银行间全价93.2065 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×510=47527.767 019781 银行间全价92.7108 vs 92.7103 实时92.250 卖一价买进(92.25+0.4603)×270=25031.781 019784 银行间全价92.0838 vs 89.138 实时88.987 卖一价买进(88.987+0.151)×650=57939.7 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7437 实时100.004 卖一价买进(100.004+0.7397)×950=95706.515 019792 银行间全价100.5452 vs 100.4665 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.4575)×2180=219016.97 019795 银行间全价100.3933 vs 100.3089 实时99.870 卖一价买进(99.87+0.4389)×3110=311960.679 019827 银行间全价100.0184 vs 97.0199 实时96.923 卖一价买进(96.923+0.0969)×560=54331.144 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075849.917
SELL： 买一价(现量:201手): 107.97614*10000=1079761.4 测算净值108.0314
预计盈亏： 5498 基差： 5.4984 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1079761.4) - 现金差额(-1586.9303) - BUY(1075849.917) = 5498.4133
买券 批次号：1770859520
时间：2026-02-12 09:25:20　IP：127.0.0.1 - 17102
ETF： 511130
BUY：
019742 银行间全价106.251 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.2029 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×5000=465958.5 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075252.3
SELL： 买一价(现量:212手): 105.58302*10000=1055830.2 测算净值105.5075
预计盈亏： 1546 基差： 1.5458 实际现金差：-21040.52
计算：
盈亏 = SELL(1055830.2) - 现金差额(-20967.8695) - BUY(1075252.3) = 1545.7695
买券 批次号：1770859519
时间：2026-02-12 09:25:20　IP：127.0.0.1 - 17101
ETF： 511090
BUY：
019742 银行间全价106.2589 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.218 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×6000=559150.2 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1168444
SELL： 买一价(现量:188手): 115.71336*10000=1157133.6 测算净值115.6441
预计盈亏： 1601 基差： 1.6006 实际现金差：-12982.03
计算：
盈亏 = SELL(1157133.6) - 现金差额(-12911.0178) - BUY(1168444) = 1600.6178
买券 批次号：1770859511
时间：2026-02-12 09:25:11　IP：127.0.0.1 - 17100
ETF： 511130
BUY：
019742 银行间全价106.251 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.2029 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×5000=465958.5 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075252.3
SELL： 买一价(现量:212手): 105.58302*10000=1055830.2 测算净值105.5075
预计盈亏： 1546 基差： 1.5458 实际现金差：-21040.52
计算：
盈亏 = SELL(1055830.2) - 现金差额(-20967.8695) - BUY(1075252.3) = 1545.7695
买券 批次号：1770859510
时间：2026-02-12 09:25:10　IP：127.0.0.1 - 17099
ETF： 511090
BUY：
019742 银行间全价106.2589 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.218 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×6000=559150.2 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1168444
SELL： 买一价(现量:188手): 115.71336*10000=1157133.6 测算净值115.6441
预计盈亏： 1601 基差： 1.6006 实际现金差：-12982.03
计算：
盈亏 = SELL(1157133.6) - 现金差额(-12911.0178) - BUY(1168444) = 1600.6178
买券 批次号：1770859505
时间：2026-02-12 09:25:05　IP：127.0.0.1 - 17098
ETF： 511100
BUY：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×380=40350.11 019744 银行间全价104.2703 vs 103.9038 实时103.358 卖一价买进(103.358+0.5458)×580=60264.204 019750 银行间全价103.6882 vs 100.6846 实时100.556 卖一价买进(100.556+0.1286)×510=51349.146 019752 银行间全价102.3311 vs 102.1898 实时101.028 卖一价买进(101.028+1.1618)×820=83795.636 019767 银行间全价92.6593 vs 92.1815 实时92.029 卖一价买进(92.029+0.1525)×310=28576.265 019776 银行间全价93.2065 vs 93.1917 实时92.620 卖一价买进(92.62+0.5717)×510=47527.767 019781 银行间全价92.7108 vs 92.7103 实时92.250 卖一价买进(92.25+0.4603)×270=25031.781 019784 银行间全价92.0838 vs 89.138 实时88.987 卖一价买进(88.987+0.151)×650=57939.7 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7437 实时100.004 卖一价买进(100.004+0.7397)×950=95706.515 019792 银行间全价100.5452 vs 100.4665 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.4575)×2180=219016.97 019795 银行间全价100.3933 vs 100.3089 实时99.870 卖一价买进(99.87+0.4389)×3110=311960.679 019827 银行间全价100.0184 vs 97.0199 实时96.923 卖一价买进(96.923+0.0969)×560=54331.144 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075849.917
SELL： 买一价(现量:201手): 107.97614*10000=1079761.4 测算净值108.0314
预计盈亏： 5498 基差： 5.4984 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1079761.4) - 现金差额(-1586.9303) - BUY(1075849.917) = 5498.4133
买券 批次号：1770859502
时间：2026-02-12 09:25:03　IP：127.0.0.1 - 17097
ETF： 511130
BUY：
019742 银行间全价106.251 vs 106.1845 实时105.586 卖一价买进(105.586+0.5985)×2000=212369 019776 银行间全价93.2029 vs 93.2767 实时92.705 卖一价买进(92.705+0.5717)×5000=466383.5 019789 银行间全价99.3815 vs 99.2312 实时98.218 卖一价买进(98.218+1.0132)×4000=396924.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075677.3
SELL： 买一价(现量:62手): 105.584*10000=1055840 测算净值105.5075
预计盈亏： 1131 基差： 1.1306 实际现金差：-21040.52
计算：
盈亏 = SELL(1055840) - 现金差额(-20967.8695) - BUY(1075677.3) = 1130.5695
卖券 批次号：1770859487
时间：2026-02-12 09:24:47　IP：127.0.0.1 - 17096
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0286
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6593 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3844 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0184 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.8882) - BUY(0) = 1080700.2888
卖券 批次号：1770859469
时间：2026-02-12 09:24:29　IP：127.0.0.1 - 17095
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0284
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3844 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0184 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.8851) - BUY(0) = 1080700.2919
卖券 批次号：1770859452
时间：2026-02-12 09:24:12　IP：127.0.0.1 - 17094
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0282
SELL：
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计算：
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卖券 批次号：1770859434
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SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3844 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
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卖券 批次号：1770859416
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ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0282
SELL：
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
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卖券 批次号：1770859399
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ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0282
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3844 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.8819) - BUY(0) = 1080700.2951
卖券 批次号：1770859381
时间：2026-02-12 09:23:01　IP：127.0.0.1 - 17090
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0282
SELL：
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.8819) - BUY(0) = 1080700.2951
卖券 批次号：1770859363
时间：2026-02-12 09:22:43　IP：127.0.0.1 - 17089
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0282
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.8819) - BUY(0) = 1080700.2951
卖券 批次号：1770859345
时间：2026-02-12 09:22:25　IP：127.0.0.1 - 17088
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.8819) - BUY(0) = 1080700.2951
卖券 批次号：1770859320
时间：2026-02-12 09:22:01　IP：127.0.0.1 - 17087
ETF： 511100
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SELL：
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计算：
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卖券 批次号：1770859303
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SELL：
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
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卖券 批次号：1770859285
时间：2026-02-12 09:21:25　IP：127.0.0.1 - 17085
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0282
SELL：
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
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卖券 批次号：1770859267
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ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0282
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3844 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.8819) - BUY(0) = 1080700.2951
卖券 批次号：1770859249
时间：2026-02-12 09:20:49　IP：127.0.0.1 - 17083
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0282
SELL：
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.8819) - BUY(0) = 1080700.2951
卖券 批次号：1770859232
时间：2026-02-12 09:20:32　IP：127.0.0.1 - 17082
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0282
SELL：
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.8819) - BUY(0) = 1080700.2951
卖券 批次号：1770859214
时间：2026-02-12 09:20:14　IP：127.0.0.1 - 17081
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.8819) - BUY(0) = 1080700.2951
卖券 批次号：1770859196
时间：2026-02-12 09:19:57　IP：127.0.0.1 - 17080
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BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0282
SELL：
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
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卖券 批次号：1770859179
时间：2026-02-12 09:19:39　IP：127.0.0.1 - 17079
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SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3844 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
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卖券 批次号：1770859161
时间：2026-02-12 09:19:21　IP：127.0.0.1 - 17078
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0282
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3844 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.8819) - BUY(0) = 1080700.2951
卖券 批次号：1770859144
时间：2026-02-12 09:19:04　IP：127.0.0.1 - 17077
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0282
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3844 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7003 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.8819) - BUY(0) = 1080700.2951
卖券 批次号：1770859126
时间：2026-02-12 09:18:46　IP：127.0.0.1 - 17076
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0172
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3488 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7005 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.7136) - BUY(0) = 1080700.4634
卖券 批次号：1770859108
时间：2026-02-12 09:18:28　IP：127.0.0.1 - 17075
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0172
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3488 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7005 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.7136) - BUY(0) = 1080700.4634
卖券 批次号：1770859091
时间：2026-02-12 09:18:11　IP：127.0.0.1 - 17074
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0172
SELL：
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7005 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.7136) - BUY(0) = 1080700.4634
卖券 批次号：1770859073
时间：2026-02-12 09:17:53　IP：127.0.0.1 - 17073
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0172
SELL：
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7005 实际现金差：-1586.66
计算：
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卖券 批次号：1770859056
时间：2026-02-12 09:17:36　IP：127.0.0.1 - 17072
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0172
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3488 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7005 实际现金差：-1586.66
计算：
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卖券 批次号：1770859038
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ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0172
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3488 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7005 实际现金差：-1586.66
计算：
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卖券 批次号：1770859021
时间：2026-02-12 09:17:01　IP：127.0.0.1 - 17070
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0172
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3488 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7005 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.7136) - BUY(0) = 1080700.4634
卖券 批次号：1770859003
时间：2026-02-12 09:16:43　IP：127.0.0.1 - 17069
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0172
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3488 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7005 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.7136) - BUY(0) = 1080700.4634
卖券 批次号：1770858986
时间：2026-02-12 09:16:26　IP：127.0.0.1 - 17068
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0172
SELL：
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7005 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.7136) - BUY(0) = 1080700.4634
卖券 批次号：1770858968
时间：2026-02-12 09:16:08　IP：127.0.0.1 - 17067
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0172
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预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7005 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.7136) - BUY(0) = 1080700.4634
卖券 批次号：1770858950
时间：2026-02-12 09:15:50　IP：127.0.0.1 - 17066
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0172
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3488 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7005 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.7136) - BUY(0) = 1080700.4634
卖券 批次号：1770858932
时间：2026-02-12 09:15:33　IP：127.0.0.1 - 17065
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0172
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3488 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7005 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.7136) - BUY(0) = 1080700.4634
买券 批次号：1770858929
时间：2026-02-12 09:15:29　IP：127.0.0.1 - 17064
ETF： 511130
BUY：
019742 银行间全价106.251 vs 106.3375 实时105.739 卖一价买进(105.739+0.5985)×2000=212675 019776 银行间全价93.2029 vs 93.2767 实时92.705 卖一价买进(92.705+0.5717)×5000=466383.5 019789 银行间全价99.4135 vs 99.4612 实时98.448 卖一价买进(98.448+1.0132)×4000=397844.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076903.3
SELL： 买一价(现量:1手): 105.646*10000=1056460 测算净值105.52
预计盈亏： 527 基差： 0.5271 实际现金差：-21040.52
计算：
盈亏 = SELL(1056460) - 现金差额(-20970.3704) - BUY(1076903.3) = 527.0704
买券 批次号：1770858920
时间：2026-02-12 09:15:20　IP：127.0.0.1 - 17063
ETF： 511130
BUY：
019742 银行间全价106.251 vs 106.3375 实时105.739 卖一价买进(105.739+0.5985)×2000=212675 019776 银行间全价93.2029 vs 93.2767 实时92.705 卖一价买进(92.705+0.5717)×5000=466383.5 019789 银行间全价99.4135 vs 99.4612 实时98.448 卖一价买进(98.448+1.0132)×4000=397844.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076903.3
SELL： 买一价(现量:1手): 105.651*10000=1056510 测算净值105.52
预计盈亏： 577 基差： 0.5771 实际现金差：-21040.52
计算：
盈亏 = SELL(1056510) - 现金差额(-20970.3704) - BUY(1076903.3) = 577.0704
卖券 批次号：1770858914
时间：2026-02-12 09:15:14　IP：127.0.0.1 - 17062
ETF： 511100
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0172
SELL：
019742 银行间全价106.2531 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×380=40408.25 019744 银行间全价104.2703 vs 104.2478 实时103.702 买一价卖出(103.702+0.5458)×580=60463.724 019750 银行间全价103.6882 vs 103.7446 实时103.616 买一价卖出(103.616+0.1286)×510=52909.746 019752 银行间全价102.3311 vs 102.4088 实时101.247 买一价卖出(101.247+1.1618)×820=83975.216 019767 银行间全价92.6526 vs 92.6965 实时92.544 买一价卖出(92.544+0.1525)×310=28735.915 019776 银行间全价93.2065 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×510=47571.117 019781 银行间全价92.7108 vs 92.8033 实时92.343 买一价卖出(92.343+0.4603)×270=25056.891 019784 银行间全价92.0838 vs 92.214 实时92.063 买一价卖出(92.063+0.151)×650=59939.1 019785 银行间全价100.7677 vs 100.7787 实时100.039 买一价卖出(100.039+0.7397)×950=95739.765 019792 银行间全价100.5452 vs 100.5505 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.4575)×2180=219200.09 019795 银行间全价100.3488 vs 100.4109 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.4389)×3110=312277.899 019827 银行间全价100.0147 vs 100.0169 实时99.920 买一价卖出(99.92+0.0969)×560=56009.464 成份券总价值(买一价×数量) = 1082287.177
预计盈亏： 1080700 基差： 1080.7005 实际现金差：-1586.66
计算：
盈亏 = SELL(1082287.177) + 现金差额(-1586.7136) - BUY(0) = 1080700.4634
买券 批次号：1770858912
时间：2026-02-12 09:15:12　IP：127.0.0.1 - 17061
ETF： 511130
BUY：
019742 银行间全价106.251 vs 106.3375 实时105.739 卖一价买进(105.739+0.5985)×2000=212675 019776 银行间全价93.2029 vs 93.2767 实时92.705 卖一价买进(92.705+0.5717)×5000=466383.5 019789 银行间全价99.4135 vs 99.4612 实时98.448 卖一价买进(98.448+1.0132)×4000=397844.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076903.3
SELL： 买一价(现量:1手): 105.683*10000=1056830 测算净值105.52
预计盈亏： 897 基差： 0.8971 实际现金差：-21040.52
计算：
盈亏 = SELL(1056830) - 现金差额(-20970.3704) - BUY(1076903.3) = 897.0704
卖券 批次号：1770858902
时间：2026-02-12 09:15:02　IP：127.0.0.1 - 17060
ETF： 511130
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值105.52
SELL：
019742 银行间全价106.251 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×2000=212675 019776 银行间全价93.2029 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×5000=466383.5 019789 银行间全价99.4135 vs 99.4612 实时98.448 买一价卖出(98.448+1.0132)×4000=397844.8 成份券总价值(买一价×数量) = 1076903.3
预计盈亏： 1055933 基差： 1055.9329 实际现金差：-21040.52
计算：
盈亏 = SELL(1076903.3) + 现金差额(-20970.3704) - BUY(0) = 1055932.9296
卖券 批次号：1770858901
时间：2026-02-12 09:15:02　IP：127.0.0.1 - 17059
ETF： 511090
BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值115.6567
SELL：
019742 银行间全价106.2589 vs 106.3375 实时105.739 买一价卖出(105.739+0.5985)×2000=212675 019776 银行间全价93.218 vs 93.2767 实时92.705 买一价卖出(92.705+0.5717)×6000=559660.2 019789 银行间全价99.4135 vs 99.4612 实时98.448 买一价卖出(98.448+1.0132)×4000=397844.8 成份券总价值(买一价×数量) = 1170180
预计盈亏： 1157268 基差： 1157.2676 实际现金差：-12982.03
计算：
盈亏 = SELL(1170180) + 现金差额(-12912.44) - BUY(0) = 1157267.56
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