异动记录（按日期）

买券批次号：1772608769

时间：2026-03-04 15:19:29　IP：127.0.0.1 - 19553

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1785 vs 106.2483 实时105.500 卖一价买进(105.509+0.7393)×2000=212496.6 019776 银行间全价93.1794 vs 93.2107 实时92.534 卖一价买进(92.536+0.6747)×6000=559264.2 019789 银行间全价98.3198 vs 98.3341 实时98.280 卖一价买进(98.287+0.0471)×4000=393336.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165097.2

SELL： 买一价(现量:135手): 115.63186*10000=1156318.6 测算净值115.5433

预计盈亏： 501 基差： 0.5012 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1156318.6) - 现金差额(-9279.824) - BUY(1165097.2) = 501.224

买券批次号：1772608751

时间：2026-03-04 15:19:11　IP：127.0.0.1 - 19552

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1785 vs 106.2483 实时105.500 卖一价买进(105.509+0.7393)×2000=212496.6 019776 银行间全价93.1794 vs 93.2137 实时92.539 卖一价买进(92.539+0.6747)×6000=559282.2 019789 银行间全价98.3091 vs 98.3251 实时98.289 卖一价买进(98.278+0.0471)×4000=393300.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165079.2

SELL： 买一价(现量:135手): 115.63186*10000=1156318.6 测算净值115.539

预计盈亏： 519 基差： 0.5189 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1156318.6) - 现金差额(-9279.4814) - BUY(1165079.2) = 518.8814

买券批次号：1772608741

时间：2026-03-04 15:19:01　IP：127.0.0.1 - 19551

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1785 vs 106.2483 实时105.500 卖一价买进(105.509+0.7393)×2000=212496.6 019776 银行间全价93.1794 vs 93.2137 实时92.534 卖一价买进(92.539+0.6747)×6000=559282.2 019789 银行间全价98.3091 vs 98.3251 实时98.289 卖一价买进(98.278+0.0471)×4000=393300.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165079.2

SELL： 买一价(现量:135手): 115.63186*10000=1156318.6 测算净值115.539

预计盈亏： 519 基差： 0.5189 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1156318.6) - 现金差额(-9279.4814) - BUY(1165079.2) = 518.8814

买山放酒-多批次号：1772587813

时间：2026-03-04 09:30:14　IP：0.0.0.0 - 19548

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.4532 卖一价(现量:57手): 105.44917*10000 = 1054491.7 019776 银行间全价93.1998 vs 93.2457 实时92.578 卖一价买入(92.571+0.6747)*1000 成份券合计 93245.7 511130 现金差额 (-17060.521) BUY 合计 1054491.7 + 93245.7 - (-17060.521) = 1164797.921

SELL：

511090 测算净价 115.5512 买一价(现量:46手): 115.58199*10000 = 1155819.9 成份券合计 0 511090 现金差额 (-9280.4613) SELL 合计 1155819.9 + 0 - (-9280.4613) = 1165100.3613

预计盈亏： 302 基差： 0.3024

计算：

盈亏 = SELL(1165100.3613) - BUY(1164797.921) = 302.4403

买券批次号：1772587585

时间：2026-03-04 09:26:25　IP：127.0.0.1 - 19547

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 106.1873 实时105.448 卖一价买进(105.448+0.7393)×2000=212374.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.3198 vs 98.3171 实时98.270 卖一价买进(98.27+0.0471)×4000=393268.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1070456.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4532

预计盈亏： 869 基差： 0.8686 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17060.521) - BUY(1070456.5) = 868.621

买券批次号：1772587584

时间：2026-03-04 09:26:24　IP：127.0.0.1 - 19546

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 106.1873 实时105.448 卖一价买进(105.448+0.7393)×2000=212374.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.3198 vs 98.3171 实时98.270 卖一价买进(98.27+0.0471)×4000=393268.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1163419.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5512

预计盈亏： 1671 基差： 1.6713 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9280.4613) - BUY(1163419.2) = 1671.2613

买券批次号：1772587580

时间：2026-03-04 09:26:20　IP：127.0.0.1 - 19544

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 106.1873 实时105.448 卖一价买进(105.448+0.7393)×2000=212374.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.3198 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1163219.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5512

预计盈亏： 1871 基差： 1.8713 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9280.4613) - BUY(1163219.2) = 1871.2613

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 106.1873 实时105.448 卖一价买进(105.448+0.7393)×2000=212374.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.3198 vs 98.3171 实时98.270 卖一价买进(98.27+0.0471)×4000=393268.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1070456.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4532

预计盈亏： 869 基差： 0.8686 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17060.521) - BUY(1070456.5) = 868.621

买券批次号：1772587576

时间：2026-03-04 09:26:16　IP：127.0.0.1 - 19543

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 106.1873 实时105.448 卖一价买进(105.448+0.7393)×2000=212374.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1070256.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4448

预计盈亏： 1067 基差： 1.0673 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17059.1627) - BUY(1070256.5) = 1067.2627

买券批次号：1772587575

时间：2026-03-04 09:26:15　IP：127.0.0.1 - 19542

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 106.1873 实时105.448 卖一价买进(105.448+0.7393)×2000=212374.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1163219.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5427

预计盈亏： 1871 基差： 1.8706 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9279.7792) - BUY(1163219.2) = 1870.5792

买券批次号：1772587571

时间：2026-03-04 09:26:11　IP：127.0.0.1 - 19541

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 106.1873 实时105.448 卖一价买进(105.448+0.7393)×2000=212374.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1070256.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4448

预计盈亏： 1067 基差： 1.0673 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17059.1627) - BUY(1070256.5) = 1067.2627

买券批次号：1772587570

时间：2026-03-04 09:26:11　IP：127.0.0.1 - 19540

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 106.1873 实时105.448 卖一价买进(105.448+0.7393)×2000=212374.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1163219.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5427

预计盈亏： 1871 基差： 1.8706 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9279.7792) - BUY(1163219.2) = 1870.5792

买券批次号：1772587567

时间：2026-03-04 09:26:07　IP：127.0.0.1 - 19539

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4448

预计盈亏： 1763 基差： 1.7633 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17059.1627) - BUY(1069560.5) = 1763.2627

买券批次号：1772587566

时间：2026-03-04 09:26:06　IP：127.0.0.1 - 19538

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5427

预计盈亏： 2567 基差： 2.5666 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9279.7792) - BUY(1162523.2) = 2566.5792

买券批次号：1772587563

时间：2026-03-04 09:26:03　IP：127.0.0.1 - 19537

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4448

预计盈亏： 1763 基差： 1.7633 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17059.1627) - BUY(1069560.5) = 1763.2627

买券批次号：1772587562

时间：2026-03-04 09:26:02　IP：127.0.0.1 - 19535

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.1581 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×420=44452.506 019744 银行间全价104.3982 vs 104.2822 实时103.600 卖一价买进(103.6+0.6822)×640=66740.608 019750 银行间全价103.5279 vs 103.4139 实时103.150 卖一价买进(103.15+0.2639)×570=58945.923 019752 银行间全价101.3109 vs 100.8129 实时100.698 卖一价买进(100.698+0.1149)×880=88715.352 019767 银行间全价92.4077 vs 92.1678 实时91.910 卖一价买进(91.91+0.2578)×340=31337.052 019776 银行间全价93.2031 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×560=52059.112 019781 银行间全价92.3983 vs 92.3693 实时91.794 卖一价买进(91.794+0.5753)×300=27710.79 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0751 实时91.820 卖一价买进(91.82+0.2551)×720=66294.072 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6131 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5331)×2360=237446.916 019795 银行间全价100.4202 vs 99.9024 实时99.366 卖一价买进(99.366+0.5364)×3450=344663.28 019827 银行间全价100.1149 vs 100.0858 实时99.922 卖一价买进(99.922+0.1638)×610=61052.338 成份券总价值(卖一价×数量) = 1079417.949

SELL： 买一价(现量:260手): 108.0012*10000=1080012 测算净值108.0378

预计盈亏： 2217 基差： 2.217 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1080012) - 现金差额(-1622.9618) - BUY(1079417.949) = 2217.0128

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5427

预计盈亏： 2567 基差： 2.5666 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9279.7792) - BUY(1162523.2) = 2566.5792

买券批次号：1772587559

时间：2026-03-04 09:25:59　IP：127.0.0.1 - 19534

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4448

预计盈亏： 1763 基差： 1.7633 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17059.1627) - BUY(1069560.5) = 1763.2627

买券批次号：1772587558

时间：2026-03-04 09:25:58　IP：127.0.0.1 - 19533

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1998 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5427

预计盈亏： 2567 基差： 2.5666 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9279.7792) - BUY(1162523.2) = 2566.5792

买券批次号：1772587554

时间：2026-03-04 09:25:54　IP：127.0.0.1 - 19531

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5306

预计盈亏： 2566 基差： 2.5656 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9278.7992) - BUY(1162523.2) = 2565.5992

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4348

预计盈亏： 1762 基差： 1.7616 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17057.5365) - BUY(1069560.5) = 1761.6365

买券批次号：1772587551

时间：2026-03-04 09:25:52　IP：127.0.0.1 - 19530

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.1581 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×420=44452.506 019744 银行间全价104.3982 vs 104.2822 实时103.600 卖一价买进(103.6+0.6822)×640=66740.608 019750 银行间全价103.5279 vs 103.4139 实时103.150 卖一价买进(103.15+0.2639)×570=58945.923 019752 银行间全价101.3109 vs 100.8129 实时100.698 卖一价买进(100.698+0.1149)×880=88715.352 019767 银行间全价92.4077 vs 92.1678 实时91.910 卖一价买进(91.91+0.2578)×340=31337.052 019776 银行间全价93.1827 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×560=52059.112 019781 银行间全价92.3983 vs 92.3693 实时91.794 卖一价买进(91.794+0.5753)×300=27710.79 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0751 实时91.820 卖一价买进(91.82+0.2551)×720=66294.072 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6131 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5331)×2360=237446.916 019795 银行间全价100.4202 vs 99.9024 实时99.366 卖一价买进(99.366+0.5364)×3450=344663.28 019827 银行间全价100.1149 vs 100.0858 实时99.922 卖一价买进(99.922+0.1638)×610=61052.338 成份券总价值(卖一价×数量) = 1079417.949

SELL： 买一价(现量:260手): 108.0012*10000=1080012 测算净值108.0366

预计盈亏： 2217 基差： 2.217 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1080012) - 现金差额(-1622.9639) - BUY(1079417.949) = 2217.0149

买券批次号：1772587550

时间：2026-03-04 09:25:51　IP：127.0.0.1 - 19529

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4348

预计盈亏： 1762 基差： 1.7616 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17057.5365) - BUY(1069560.5) = 1761.6365

买券批次号：1772587549

时间：2026-03-04 09:25:50　IP：127.0.0.1 - 19528

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5306

预计盈亏： 2566 基差： 2.5656 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9278.7992) - BUY(1162523.2) = 2565.5992

买券批次号：1772587546

时间：2026-03-04 09:25:46　IP：127.0.0.1 - 19527

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4348

预计盈亏： 1762 基差： 1.7616 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17057.5365) - BUY(1069560.5) = 1761.6365

买券批次号：1772587545

时间：2026-03-04 09:25:45　IP：127.0.0.1 - 19526

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5306

预计盈亏： 2566 基差： 2.5656 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9278.7992) - BUY(1162523.2) = 2565.5992

买券批次号：1772587542

时间：2026-03-04 09:25:42　IP：127.0.0.1 - 19525

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4348

预计盈亏： 1762 基差： 1.7616 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17057.5365) - BUY(1069560.5) = 1761.6365

买券批次号：1772587541

时间：2026-03-04 09:25:41　IP：127.0.0.1 - 19523

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5306

预计盈亏： 2566 基差： 2.5656 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9278.7992) - BUY(1162523.2) = 2565.5992

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.1581 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×420=44452.506 019744 银行间全价104.3982 vs 104.2822 实时103.600 卖一价买进(103.6+0.6822)×640=66740.608 019750 银行间全价103.5279 vs 103.4139 实时103.150 卖一价买进(103.15+0.2639)×570=58945.923 019752 银行间全价101.3109 vs 100.8129 实时100.698 卖一价买进(100.698+0.1149)×880=88715.352 019767 银行间全价92.4077 vs 92.1678 实时91.910 卖一价买进(91.91+0.2578)×340=31337.052 019776 银行间全价93.1827 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×560=52059.112 019781 银行间全价92.3983 vs 92.3693 实时91.794 卖一价买进(91.794+0.5753)×300=27710.79 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0751 实时91.820 卖一价买进(91.82+0.2551)×720=66294.072 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6131 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5331)×2360=237446.916 019795 银行间全价100.4202 vs 99.9024 实时99.366 卖一价买进(99.366+0.5364)×3450=344663.28 019827 银行间全价100.1149 vs 100.0858 实时99.922 卖一价买进(99.922+0.1638)×610=61052.338 成份券总价值(卖一价×数量) = 1079417.949

SELL： 买一价(现量:260手): 108.0012*10000=1080012 测算净值108.0366

预计盈亏： 2217 基差： 2.217 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1080012) - 现金差额(-1622.9639) - BUY(1079417.949) = 2217.0149

买券批次号：1772587537

时间：2026-03-04 09:25:37　IP：127.0.0.1 - 19522

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4348

预计盈亏： 1762 基差： 1.7616 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17057.5365) - BUY(1069560.5) = 1761.6365

买券批次号：1772587536

时间：2026-03-04 09:25:37　IP：127.0.0.1 - 19521

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5306

预计盈亏： 2566 基差： 2.5656 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9278.7992) - BUY(1162523.2) = 2565.5992

买券批次号：1772587533

时间：2026-03-04 09:25:33　IP：127.0.0.1 - 19520

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4348

预计盈亏： 1762 基差： 1.7616 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17057.5365) - BUY(1069560.5) = 1761.6365

买券批次号：1772587532

时间：2026-03-04 09:25:32　IP：127.0.0.1 - 19518

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.1581 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×420=44452.506 019744 银行间全价104.3982 vs 104.2822 实时103.600 卖一价买进(103.6+0.6822)×640=66740.608 019750 银行间全价103.5279 vs 103.4139 实时103.150 卖一价买进(103.15+0.2639)×570=58945.923 019752 银行间全价101.3109 vs 100.8129 实时100.698 卖一价买进(100.698+0.1149)×880=88715.352 019767 银行间全价92.4077 vs 92.1678 实时91.910 卖一价买进(91.91+0.2578)×340=31337.052 019776 银行间全价93.1827 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×560=52059.112 019781 银行间全价92.3983 vs 92.3693 实时91.794 卖一价买进(91.794+0.5753)×300=27710.79 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0751 实时91.820 卖一价买进(91.82+0.2551)×720=66294.072 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6131 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5331)×2360=237446.916 019795 银行间全价100.4202 vs 99.9024 实时99.366 卖一价买进(99.366+0.5364)×3450=344663.28 019827 银行间全价100.1149 vs 100.0858 实时99.922 卖一价买进(99.922+0.1638)×610=61052.338 成份券总价值(卖一价×数量) = 1079417.949

SELL： 买一价(现量:260手): 108.0012*10000=1080012 测算净值108.0366

预计盈亏： 2217 基差： 2.217 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1080012) - 现金差额(-1622.9639) - BUY(1079417.949) = 2217.0149

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5306

预计盈亏： 2566 基差： 2.5656 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9278.7992) - BUY(1162523.2) = 2565.5992

买券批次号：1772587529

时间：2026-03-04 09:25:29　IP：127.0.0.1 - 19517

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4348

预计盈亏： 1762 基差： 1.7616 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17057.5365) - BUY(1069560.5) = 1761.6365

买券批次号：1772587528

时间：2026-03-04 09:25:28　IP：127.0.0.1 - 19516

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5306

预计盈亏： 2566 基差： 2.5656 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9278.7992) - BUY(1162523.2) = 2565.5992

买券批次号：1772587524

时间：2026-03-04 09:25:24　IP：127.0.0.1 - 19515

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4348

预计盈亏： 1762 基差： 1.7616 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17057.5365) - BUY(1069560.5) = 1761.6365

买券批次号：1772587523

时间：2026-03-04 09:25:24　IP：127.0.0.1 - 19514

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5306

预计盈亏： 2566 基差： 2.5656 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9278.7992) - BUY(1162523.2) = 2565.5992

买券批次号：1772587522

时间：2026-03-04 09:25:22　IP：127.0.0.1 - 19513

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.1581 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×420=44452.506 019744 银行间全价104.3982 vs 104.2822 实时103.600 卖一价买进(103.6+0.6822)×640=66740.608 019750 银行间全价103.5279 vs 103.4139 实时103.150 卖一价买进(103.15+0.2639)×570=58945.923 019752 银行间全价101.3109 vs 100.8129 实时100.698 卖一价买进(100.698+0.1149)×880=88715.352 019767 银行间全价92.4077 vs 92.1678 实时91.910 卖一价买进(91.91+0.2578)×340=31337.052 019776 银行间全价93.1827 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×560=52059.112 019781 银行间全价92.3711 vs 92.3693 实时91.794 卖一价买进(91.794+0.5753)×300=27710.79 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0751 实时91.820 卖一价买进(91.82+0.2551)×720=66294.072 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6131 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5331)×2360=237446.916 019795 银行间全价100.4202 vs 99.9024 实时99.366 卖一价买进(99.366+0.5364)×3450=344663.28 019827 银行间全价100.1149 vs 100.0858 实时99.922 卖一价买进(99.922+0.1638)×610=61052.338 成份券总价值(卖一价×数量) = 1079417.949

SELL： 买一价(现量:260手): 108.0012*10000=1080012 测算净值108.0358

预计盈亏： 2217 基差： 2.217 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1080012) - 现金差额(-1622.9653) - BUY(1079417.949) = 2217.0163

买券批次号：1772587520

时间：2026-03-04 09:25:20　IP：127.0.0.1 - 19512

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4348

预计盈亏： 1762 基差： 1.7616 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17057.5365) - BUY(1069560.5) = 1761.6365

买券批次号：1772587519

时间：2026-03-04 09:25:19　IP：127.0.0.1 - 19511

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5306

预计盈亏： 2566 基差： 2.5656 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9278.7992) - BUY(1162523.2) = 2565.5992

买券批次号：1772587515

时间：2026-03-04 09:25:15　IP：127.0.0.1 - 19510

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4348

预计盈亏： 1762 基差： 1.7616 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17057.5365) - BUY(1069560.5) = 1761.6365

买券批次号：1772587514

时间：2026-03-04 09:25:14　IP：127.0.0.1 - 19509

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5306

预计盈亏： 2566 基差： 2.5656 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9278.7992) - BUY(1162523.2) = 2565.5992

买券批次号：1772587512

时间：2026-03-04 09:25:12　IP：127.0.0.1 - 19508

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.1581 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×420=44452.506 019744 银行间全价104.3982 vs 104.2822 实时103.600 卖一价买进(103.6+0.6822)×640=66740.608 019750 银行间全价103.5279 vs 103.4139 实时103.150 卖一价买进(103.15+0.2639)×570=58945.923 019752 银行间全价101.3109 vs 100.8129 实时100.698 卖一价买进(100.698+0.1149)×880=88715.352 019767 银行间全价92.4077 vs 92.1678 实时91.910 卖一价买进(91.91+0.2578)×340=31337.052 019776 银行间全价93.1827 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×560=52059.112 019781 银行间全价92.3711 vs 92.3693 实时91.794 卖一价买进(91.794+0.5753)×300=27710.79 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0751 实时91.820 卖一价买进(91.82+0.2551)×720=66294.072 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6131 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5331)×2360=237446.916 019795 银行间全价100.4202 vs 99.9024 实时99.366 卖一价买进(99.366+0.5364)×3450=344663.28 019827 银行间全价100.1149 vs 100.0858 实时99.922 卖一价买进(99.922+0.1638)×610=61052.338 成份券总价值(卖一价×数量) = 1079417.949

SELL： 买一价(现量:260手): 108.0012*10000=1080012 测算净值108.0358

预计盈亏： 2217 基差： 2.217 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1080012) - 现金差额(-1622.9653) - BUY(1079417.949) = 2217.0163

买券批次号：1772587510

时间：2026-03-04 09:25:11　IP：127.0.0.1 - 19507

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4348

预计盈亏： 1762 基差： 1.7616 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17057.5365) - BUY(1069560.5) = 1761.6365

买券批次号：1772587509

时间：2026-03-04 09:25:10　IP：127.0.0.1 - 19506

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5306

预计盈亏： 2566 基差： 2.5656 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9278.7992) - BUY(1162523.2) = 2565.5992

买券批次号：1772587506

时间：2026-03-04 09:25:06　IP：127.0.0.1 - 19505

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×5000=464813.5 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1069560.5

SELL： 买一价(现量:34手): 105.42646*10000=1054264.6 测算净值105.4348

预计盈亏： 1762 基差： 1.7616 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1054264.6) - 现金差额(-17057.5365) - BUY(1069560.5) = 1761.6365

买券批次号：1772587505

时间：2026-03-04 09:25:05　IP：127.0.0.1 - 19504

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.1571 vs 105.8393 实时105.100 卖一价买进(105.1+0.7393)×2000=211678.6 019776 银行间全价93.1794 vs 92.9627 实时92.288 卖一价买进(92.288+0.6747)×6000=557776.2 019789 银行间全价98.2985 vs 98.2671 实时98.220 卖一价买进(98.22+0.0471)×4000=393068.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1162523.2

SELL： 买一价(现量:169手): 115.581*10000=1155810 测算净值115.5306

预计盈亏： 2566 基差： 2.5656 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1155810) - 现金差额(-9278.7992) - BUY(1162523.2) = 2565.5992

卖券批次号：1772587501

时间：2026-03-04 09:25:02　IP：127.0.0.1 - 19503

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0358

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.4139 实时103.150 买一价卖出(103.15+0.2639)×570=58945.923 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.3693 实时91.794 买一价卖出(91.794+0.5753)×300=27710.79 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6131 实时100.080 买一价卖出(100.08+0.5331)×2360=237446.916 019795 银行间全价100.4202 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.0858 实时99.922 买一价卖出(99.922+0.1638)×610=61052.338 成份券总价值(买一价×数量) = 1082281.249

预计盈亏： 1080658 基差： 1080.6583 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082281.249) + 现金差额(-1622.9653) - BUY(0) = 1080658.2837

卖券批次号：1772587492

时间：2026-03-04 09:24:52　IP：127.0.0.1 - 19502

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0358

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4202 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9653) - BUY(0) = 1080981.4437

卖券批次号：1772587481

时间：2026-03-04 09:24:42　IP：127.0.0.1 - 19501

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0358

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4202 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9653) - BUY(0) = 1080981.4437

卖券批次号：1772587472

时间：2026-03-04 09:24:32　IP：127.0.0.1 - 19500

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0328

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4114 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9709) - BUY(0) = 1080981.4381

卖券批次号：1772587461

时间：2026-03-04 09:24:22　IP：127.0.0.1 - 19499

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0328

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4114 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9709) - BUY(0) = 1080981.4381

卖券批次号：1772587452

时间：2026-03-04 09:24:12　IP：127.0.0.1 - 19498

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0328

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4114 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9709) - BUY(0) = 1080981.4381

卖券批次号：1772587442

时间：2026-03-04 09:24:02　IP：127.0.0.1 - 19497

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0328

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4114 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9709) - BUY(0) = 1080981.4381

卖券批次号：1772587432

时间：2026-03-04 09:23:52　IP：127.0.0.1 - 19496

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0328

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4114 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9709) - BUY(0) = 1080981.4381

卖券批次号：1772587422

时间：2026-03-04 09:23:42　IP：127.0.0.1 - 19495

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0328

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4114 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9709) - BUY(0) = 1080981.4381

卖券批次号：1772587412

时间：2026-03-04 09:23:32　IP：127.0.0.1 - 19494

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0328

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4114 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9709) - BUY(0) = 1080981.4381

卖券批次号：1772587401

时间：2026-03-04 09:23:22　IP：127.0.0.1 - 19493

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0297

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9765) - BUY(0) = 1080981.4325

卖券批次号：1772587391

时间：2026-03-04 09:23:12　IP：127.0.0.1 - 19492

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0297

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9765) - BUY(0) = 1080981.4325

卖券批次号：1772587382

时间：2026-03-04 09:23:02　IP：127.0.0.1 - 19491

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0297

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8492 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9765) - BUY(0) = 1080981.4325

卖券批次号：1772587372

时间：2026-03-04 09:22:52　IP：127.0.0.1 - 19490

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0276

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9805) - BUY(0) = 1080981.4285

卖券批次号：1772587362

时间：2026-03-04 09:22:42　IP：127.0.0.1 - 19489

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0276

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9805) - BUY(0) = 1080981.4285

卖券批次号：1772587352

时间：2026-03-04 09:22:32　IP：127.0.0.1 - 19488

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0276

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3711 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9805) - BUY(0) = 1080981.4285

卖券批次号：1772587342

时间：2026-03-04 09:22:22　IP：127.0.0.1 - 19487

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0267

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.982) - BUY(0) = 1080981.427

卖券批次号：1772587331

时间：2026-03-04 09:22:12　IP：127.0.0.1 - 19486

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0267

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1827 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.982) - BUY(0) = 1080981.427

卖券批次号：1772587322

时间：2026-03-04 09:22:02　IP：127.0.0.1 - 19485

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587312

时间：2026-03-04 09:21:52　IP：127.0.0.1 - 19484

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587302

时间：2026-03-04 09:21:42　IP：127.0.0.1 - 19483

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587291

时间：2026-03-04 09:21:32　IP：127.0.0.1 - 19482

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587282

时间：2026-03-04 09:21:22　IP：127.0.0.1 - 19481

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587271

时间：2026-03-04 09:21:12　IP：127.0.0.1 - 19480

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587262

时间：2026-03-04 09:21:02　IP：127.0.0.1 - 19479

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587251

时间：2026-03-04 09:20:52　IP：127.0.0.1 - 19478

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

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预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587242

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ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

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预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587232

时间：2026-03-04 09:20:32　IP：127.0.0.1 - 19476

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587222

时间：2026-03-04 09:20:22　IP：127.0.0.1 - 19475

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587212

时间：2026-03-04 09:20:12　IP：127.0.0.1 - 19474

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587201

时间：2026-03-04 09:20:02　IP：127.0.0.1 - 19473

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587192

时间：2026-03-04 09:19:52　IP：127.0.0.1 - 19472

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587181

时间：2026-03-04 09:19:42　IP：127.0.0.1 - 19471

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587171

时间：2026-03-04 09:19:32　IP：127.0.0.1 - 19470

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587161

时间：2026-03-04 09:19:22　IP：127.0.0.1 - 19469

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587151

时间：2026-03-04 09:19:12　IP：127.0.0.1 - 19468

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587142

时间：2026-03-04 09:19:02　IP：127.0.0.1 - 19467

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587131

时间：2026-03-04 09:18:52　IP：127.0.0.1 - 19466

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587121

时间：2026-03-04 09:18:42　IP：127.0.0.1 - 19465

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587111

时间：2026-03-04 09:18:32　IP：127.0.0.1 - 19464

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587101

时间：2026-03-04 09:18:22　IP：127.0.0.1 - 19463

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587091

时间：2026-03-04 09:18:12　IP：127.0.0.1 - 19462

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587081

时间：2026-03-04 09:18:02　IP：127.0.0.1 - 19461

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587071

时间：2026-03-04 09:17:52　IP：127.0.0.1 - 19460

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0256

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.8189 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.984) - BUY(0) = 1080981.425

卖券批次号：1772587061

时间：2026-03-04 09:17:42　IP：127.0.0.1 - 19459

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0242

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772587051

时间：2026-03-04 09:17:32　IP：127.0.0.1 - 19458

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0242

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772587041

时间：2026-03-04 09:17:22　IP：127.0.0.1 - 19457

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0242

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772587031

时间：2026-03-04 09:17:12　IP：127.0.0.1 - 19456

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0242

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772587021

时间：2026-03-04 09:17:02　IP：127.0.0.1 - 19455

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0242

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772587011

时间：2026-03-04 09:16:52　IP：127.0.0.1 - 19454

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0242

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772587001

时间：2026-03-04 09:16:42　IP：127.0.0.1 - 19453

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0241

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1619 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772586991

时间：2026-03-04 09:16:32　IP：127.0.0.1 - 19452

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0241

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1619 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772586982

时间：2026-03-04 09:16:22　IP：127.0.0.1 - 19451

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0241

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1619 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772586971

时间：2026-03-04 09:16:12　IP：127.0.0.1 - 19450

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0241

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1619 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772586961

时间：2026-03-04 09:16:02　IP：127.0.0.1 - 19449

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0241

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1619 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772586952

时间：2026-03-04 09:15:52　IP：127.0.0.1 - 19448

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0241

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1619 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772586941

时间：2026-03-04 09:15:42　IP：127.0.0.1 - 19447

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0242

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772586931

时间：2026-03-04 09:15:32　IP：127.0.0.1 - 19446

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0242

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772586921

时间：2026-03-04 09:15:22　IP：127.0.0.1 - 19445

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0242

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6266 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9867) - BUY(0) = 1080981.4223

卖券批次号：1772586912

时间：2026-03-04 09:15:12　IP：127.0.0.1 - 19443

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.0227

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6206 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1149 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9893) - BUY(0) = 1080981.4197

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:12手): 105.23*10000=1052300 测算净值105.4164

SELL：

019742 银行间全价106.1571 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×2000=212374.6 019776 银行间全价93.1591 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×5000=466263.5 019789 银行间全价98.2772 vs 98.3171 实时98.270 买一价卖出(98.27+0.0471)×4000=393268.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1071906.5

预计盈亏： 2552 基差： 2.5519 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1071906.5) + 现金差额(-17054.5599) - BUY(1052300) = 2551.9401

卖券批次号：1772586908

时间：2026-03-04 09:15:08　IP：127.0.0.1 - 19442

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:12手): 105.1*10000=1051000 测算净值105.4122

SELL：

019742 银行间全价106.1571 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×2000=212374.6 019776 银行间全价93.1591 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×5000=466263.5 019789 银行间全价98.2665 vs 98.3171 实时98.270 买一价卖出(98.27+0.0471)×4000=393268.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1071906.5

预计盈亏： 3853 基差： 3.8526 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1071906.5) + 现金差额(-17053.8776) - BUY(1051000) = 3852.6224

卖券批次号：1772586907

时间：2026-03-04 09:15:07　IP：127.0.0.1 - 19441

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:3手): 115.5*10000=1155000 测算净值115.5058

SELL：

019742 银行间全价106.1571 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×2000=212374.6 019776 银行间全价93.1591 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×6000=559516.2 019789 银行间全价98.2665 vs 98.3171 实时98.270 买一价卖出(98.27+0.0471)×4000=393268.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1165159.2

预计盈亏： 882 基差： 0.8824 实际现金差：-9324.73

计算：

盈亏 = SELL(1165159.2) + 现金差额(-9276.7993) - BUY(1155000) = 882.4007

卖券批次号：1772586903

时间：2026-03-04 09:15:03　IP：127.0.0.1 - 19440

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值105.4122

SELL：

019742 银行间全价106.1571 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×2000=212374.6 019776 银行间全价93.1591 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×5000=466263.5 019789 银行间全价98.2665 vs 98.3171 实时98.270 买一价卖出(98.27+0.0471)×4000=393268.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1071906.5

预计盈亏： 1054853 基差： 1054.8526 实际现金差：-17130.24

计算：

盈亏 = SELL(1071906.5) + 现金差额(-17053.8776) - BUY(0) = 1054852.6224

卖券批次号：1772586902

时间：2026-03-04 09:15:02　IP：127.0.0.1 - 19438

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值108.022

SELL：

019742 银行间全价106.1581 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×420=44598.666 019744 银行间全价104.3982 vs 104.4302 实时103.748 买一价卖出(103.748+0.6822)×640=66835.328 019750 银行间全价103.5279 vs 103.7449 实时103.481 买一价卖出(103.481+0.2639)×570=59134.593 019752 银行间全价101.3109 vs 101.3109 实时101.196 买一价卖出(101.196+0.1149)×880=89153.592 019767 银行间全价92.4077 vs 92.4458 实时92.188 买一价卖出(92.188+0.2578)×340=31431.572 019776 银行间全价93.1624 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×560=52221.512 019781 银行间全价92.3439 vs 92.4833 实时91.908 买一价卖出(91.908+0.5753)×300=27744.99 019784 银行间全价91.7988 vs 92.0781 实时91.823 买一价卖出(91.823+0.2551)×720=66296.232 019792 银行间全价100.6206 vs 100.6481 实时100.115 买一价卖出(100.115+0.5331)×2360=237529.516 019795 银行间全价100.4025 vs 100.4604 实时99.924 买一价卖出(99.924+0.5364)×3450=346588.38 019827 银行间全价100.1028 vs 100.1148 实时99.951 买一价卖出(99.951+0.1638)×610=61070.028 成份券总价值(买一价×数量) = 1082604.409

预计盈亏： 1080981 基差： 1080.9814 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1082604.409) + 现金差额(-1622.9906) - BUY(0) = 1080981.4184

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值115.5058

SELL：

019742 银行间全价106.1571 vs 106.1873 实时105.448 买一价卖出(105.448+0.7393)×2000=212374.6 019776 银行间全价93.1591 vs 93.2527 实时92.578 买一价卖出(92.578+0.6747)×6000=559516.2 019789 银行间全价98.2665 vs 98.3171 实时98.270 买一价卖出(98.27+0.0471)×4000=393268.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1165159.2

预计盈亏： 1155882 基差： 1155.8824 实际现金差：-1694.8

计算：

盈亏 = SELL(1165159.2) + 现金差额(-9276.7993) - BUY(0) = 1155882.4007

异动 2026-03-04