异动记录（按日期）

卖券批次号：1773989965

时间：2026-03-20 14:59:25　IP：127.0.0.1 - 22930

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:179手): 107.2987*10000=1072987 测算净值107.3373

SELL：

019742 银行间全价104.3157 vs 104.316 实时103.464 买一价卖出(103.464+0.852)×390=40683.24 019744 银行间全价103.5989 vs 103.4833 实时102.699 买一价卖出(102.692+0.7913)×600=62089.98 019750 银行间全价101.8556 vs 101.7752 实时101.403 买一价卖出(101.403+0.3722)×530=53940.856 019752 银行间全价100.6580 vs 100.507 实时100.293 买一价卖出(100.29+0.217)×820=82415.74 019767 银行间全价90.4950 vs 90.4519 实时90.122 买一价卖出(90.11+0.3419)×320=28944.608 019776 银行间全价91.1687 vs 91.1292 实时90.369 买一价卖出(90.372+0.7572)×520=47387.184 019781 银行间全价89.1221 vs 89.2374 实时88.543 买一价卖出(88.57+0.6674)×280=24986.472 019784 银行间全价89.9538 vs 89.9134 实时89.557 买一价卖出(89.575+0.3384)×670=60241.978 019792 银行间全价100.6858 vs 100.6966 实时100.104 买一价卖出(100.103+0.5936)×2180=219518.588 019795 银行间全价100.0943 vs 100.1175 实时99.503 买一价卖出(99.503+0.6145)×3240=324380.7 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2103 实时99.993 买一价卖出(99.993+0.2173)×1140=114239.742 019828 银行间全价100.2098 vs 100.2138 实时99.825 买一价卖出(99.79+0.4238)×160=16034.208 成份券总价值(买一价×数量) = 1074863.296

预计盈亏： 256 基差： 0.2562 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1074863.296) + 现金差额(-1620.1364) - BUY(1072987) = 256.1596

卖券批次号：1773971781

时间：2026-03-20 09:56:21　IP：127.0.0.1 - 22929

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:8502手): 107.42*10000=1074200 测算净值107.4316

SELL：

019742 银行间全价104.5763 vs 104.6 实时103.753 买一价卖出(103.748+0.852)×390=40794 019744 银行间全价103.7435 vs 103.6093 实时102.816 买一价卖出(102.818+0.7913)×600=62165.58 019750 银行间全价102.0037 vs 102.0462 实时101.672 买一价卖出(101.674+0.3722)×530=54084.486 019752 银行间全价100.6580 vs 100.572 实时100.372 买一价卖出(100.355+0.217)×820=82469.04 019767 银行间全价90.7794 vs 90.7599 实时90.411 买一价卖出(90.418+0.3419)×320=29043.168 019776 银行间全价91.3469 vs 91.3142 实时90.557 买一价卖出(90.557+0.7572)×520=47483.384 019781 银行间全价89.5047 vs 89.6984 实时89.055 买一价卖出(89.031+0.6674)×280=25115.552 019784 银行间全价90.1503 vs 90.1834 实时89.858 买一价卖出(89.845+0.3384)×670=60422.878 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7026 实时100.109 买一价卖出(100.109+0.5936)×2180=219531.668 019795 银行间全价100.1646 vs 100.2025 实时99.589 买一价卖出(99.588+0.6145)×3240=324656.1 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2103 实时99.993 买一价卖出(99.993+0.2173)×1140=114239.742 019828 银行间全价100.3796 vs 100.4538 实时100.049 买一价卖出(100.03+0.4238)×160=16072.608 成份券总价值(买一价×数量) = 1076078.206

预计盈亏： 257 基差： 0.2566 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1076078.206) + 现金差额(-1621.5833) - BUY(1074200) = 256.6227

卖券批次号：1773970198

时间：2026-03-20 09:29:58　IP：127.0.0.1 - 22928

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7241

SELL：

019742 银行间全价104.6285 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1048 基差： 1.0483 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.073) - BUY(1038361.2) = 1048.327

卖券批次号：1773970197

时间：2026-03-20 09:29:57　IP：127.0.0.1 - 22927

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.6305

SELL：

019742 银行间全价104.6285 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2240 基差： 2.2397 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8988.7656) - BUY(1136498.3) = 2239.7344

卖券批次号：1773970195

时间：2026-03-20 09:29:56　IP：127.0.0.1 - 22926

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4433

SELL：

019742 银行间全价104.6286 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1734 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4222 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.763) - BUY(1075100) = 313.583

卖券批次号：1773970190

时间：2026-03-20 09:29:50　IP：127.0.0.1 - 22925

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7241

SELL：

019742 银行间全价104.6285 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1048 基差： 1.0483 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.073) - BUY(1038361.2) = 1048.327

卖券批次号：1773970189

时间：2026-03-20 09:29:49　IP：127.0.0.1 - 22924

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.6305

SELL：

019742 银行间全价104.6285 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2240 基差： 2.2397 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8988.7656) - BUY(1136498.3) = 2239.7344

卖券批次号：1773970186

时间：2026-03-20 09:29:46　IP：127.0.0.1 - 22923

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4433

SELL：

019742 银行间全价104.6286 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1734 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4222 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.763) - BUY(1075100) = 313.583

卖券批次号：1773970180

时间：2026-03-20 09:29:40　IP：127.0.0.1 - 22922

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7241

SELL：

019742 银行间全价104.6285 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1048 基差： 1.0483 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.073) - BUY(1038361.2) = 1048.327

卖券批次号：1773970179

时间：2026-03-20 09:29:39　IP：127.0.0.1 - 22921

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.6305

SELL：

019742 银行间全价104.6285 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2240 基差： 2.2397 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8988.7656) - BUY(1136498.3) = 2239.7344

卖券批次号：1773970176

时间：2026-03-20 09:29:36　IP：127.0.0.1 - 22920

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4433

SELL：

019742 银行间全价104.6286 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1734 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4222 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.763) - BUY(1075100) = 313.583

卖券批次号：1773970171

时间：2026-03-20 09:29:31　IP：127.0.0.1 - 22919

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7241

SELL：

019742 银行间全价104.6285 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1048 基差： 1.0483 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.073) - BUY(1038361.2) = 1048.327

卖券批次号：1773970170

时间：2026-03-20 09:29:30　IP：127.0.0.1 - 22918

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.6305

SELL：

019742 银行间全价104.6285 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2240 基差： 2.2397 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8988.7656) - BUY(1136498.3) = 2239.7344

卖券批次号：1773970166

时间：2026-03-20 09:29:26　IP：127.0.0.1 - 22917

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4398

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1734 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4222 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7096) - BUY(1075100) = 313.6364

卖券批次号：1773970162

时间：2026-03-20 09:29:22　IP：127.0.0.1 - 22916

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970161

时间：2026-03-20 09:29:22　IP：127.0.0.1 - 22915

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970156

时间：2026-03-20 09:29:16　IP：127.0.0.1 - 22914

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4398

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1734 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4222 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7096) - BUY(1075100) = 313.6364

卖券批次号：1773970154

时间：2026-03-20 09:29:15　IP：127.0.0.1 - 22913

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970153

时间：2026-03-20 09:29:14　IP：127.0.0.1 - 22912

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970146

时间：2026-03-20 09:29:06　IP：127.0.0.1 - 22910

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4395

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1734 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7043) - BUY(1075100) = 313.6417

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970145

时间：2026-03-20 09:29:06　IP：127.0.0.1 - 22909

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970138

时间：2026-03-20 09:28:58　IP：127.0.0.1 - 22908

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970137

时间：2026-03-20 09:28:57　IP：127.0.0.1 - 22907

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970135

时间：2026-03-20 09:28:56　IP：127.0.0.1 - 22906

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4395

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1734 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7043) - BUY(1075100) = 313.6417

卖券批次号：1773970130

时间：2026-03-20 09:28:50　IP：127.0.0.1 - 22905

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970129

时间：2026-03-20 09:28:49　IP：127.0.0.1 - 22904

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970125

时间：2026-03-20 09:28:46　IP：127.0.0.1 - 22903

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4395

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1734 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7043) - BUY(1075100) = 313.6417

卖券批次号：1773970121

时间：2026-03-20 09:28:41　IP：127.0.0.1 - 22902

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970120

时间：2026-03-20 09:28:41　IP：127.0.0.1 - 22901

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970116

时间：2026-03-20 09:28:36　IP：127.0.0.1 - 22900

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4395

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1734 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7043) - BUY(1075100) = 313.6417

卖券批次号：1773970113

时间：2026-03-20 09:28:33　IP：127.0.0.1 - 22899

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970112

时间：2026-03-20 09:28:32　IP：127.0.0.1 - 22898

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970105

时间：2026-03-20 09:28:26　IP：127.0.0.1 - 22897

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4395

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1734 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7043) - BUY(1075100) = 313.6417

卖券批次号：1773970104

时间：2026-03-20 09:28:24　IP：127.0.0.1 - 22895

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970096

时间：2026-03-20 09:28:16　IP：127.0.0.1 - 22893

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4395

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1734 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7043) - BUY(1075100) = 313.6417

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970095

时间：2026-03-20 09:28:15　IP：127.0.0.1 - 22892

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970088

时间：2026-03-20 09:28:08　IP：127.0.0.1 - 22891

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970087

时间：2026-03-20 09:28:07　IP：127.0.0.1 - 22890

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970086

时间：2026-03-20 09:28:06　IP：127.0.0.1 - 22889

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4395

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1734 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7043) - BUY(1075100) = 313.6417

卖券批次号：1773970079

时间：2026-03-20 09:28:00　IP：127.0.0.1 - 22888

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970078

时间：2026-03-20 09:27:59　IP：127.0.0.1 - 22887

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970076

时间：2026-03-20 09:27:56　IP：127.0.0.1 - 22886

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4395

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1734 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7043) - BUY(1075100) = 313.6417

卖券批次号：1773970071

时间：2026-03-20 09:27:51　IP：127.0.0.1 - 22885

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970070

时间：2026-03-20 09:27:50　IP：127.0.0.1 - 22884

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970066

时间：2026-03-20 09:27:46　IP：127.0.0.1 - 22883

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4394

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7023) - BUY(1075100) = 313.6437

卖券批次号：1773970063

时间：2026-03-20 09:27:43　IP：127.0.0.1 - 22882

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970062

时间：2026-03-20 09:27:42　IP：127.0.0.1 - 22881

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970055

时间：2026-03-20 09:27:35　IP：127.0.0.1 - 22878

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4394

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7023) - BUY(1075100) = 313.6437

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970047

时间：2026-03-20 09:27:27　IP：127.0.0.1 - 22877

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970046

时间：2026-03-20 09:27:26　IP：127.0.0.1 - 22875

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4394

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7023) - BUY(1075100) = 313.6437

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970039

时间：2026-03-20 09:27:19　IP：127.0.0.1 - 22874

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970038

时间：2026-03-20 09:27:19　IP：127.0.0.1 - 22873

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970035

时间：2026-03-20 09:27:16　IP：127.0.0.1 - 22872

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4394

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7023) - BUY(1075100) = 313.6437

卖券批次号：1773970031

时间：2026-03-20 09:27:11　IP：127.0.0.1 - 22871

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970030

时间：2026-03-20 09:27:10　IP：127.0.0.1 - 22870

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970026

时间：2026-03-20 09:27:06　IP：127.0.0.1 - 22869

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4394

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7023) - BUY(1075100) = 313.6437

卖券批次号：1773970023

时间：2026-03-20 09:27:03　IP：127.0.0.1 - 22868

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970022

时间：2026-03-20 09:27:02　IP：127.0.0.1 - 22867

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970015

时间：2026-03-20 09:26:55　IP：127.0.0.1 - 22865

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4394

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7023) - BUY(1075100) = 313.6437

卖券批次号：1773970014

时间：2026-03-20 09:26:54　IP：127.0.0.1 - 22864

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773970007

时间：2026-03-20 09:26:47　IP：127.0.0.1 - 22863

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773970006

时间：2026-03-20 09:26:46　IP：127.0.0.1 - 22861

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4394

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7023) - BUY(1075100) = 313.6437

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773969999

时间：2026-03-20 09:26:39　IP：127.0.0.1 - 22860

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773969998

时间：2026-03-20 09:26:38　IP：127.0.0.1 - 22859

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

卖券批次号：1773969995

时间：2026-03-20 09:26:35　IP：127.0.0.1 - 22858

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:191手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4394

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 买一价卖出(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077035.346

预计盈亏： 314 基差： 0.3136 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077035.346) + 现金差额(-1621.7023) - BUY(1075100) = 313.6437

卖券批次号：1773969990

时间：2026-03-20 09:26:30　IP：127.0.0.1 - 22857

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773969989

时间：2026-03-20 09:26:29　IP：127.0.0.1 - 22856

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

买券批次号：1773969986

时间：2026-03-20 09:26:26　IP：127.0.0.1 - 22855

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 卖一价买进(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.6913 实时102.900 卖一价买进(102.9+0.7913)×600=62214.78 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 卖一价买进(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 卖一价买进(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.5799 实时90.238 卖一价买进(90.238+0.3419)×320=28985.568 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 卖一价买进(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 卖一价买进(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 87.1474 实时86.809 卖一价买进(86.809+0.3384)×670=58388.758 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 卖一价买进(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 卖一价买进(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 卖一价买进(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 卖一价买进(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(卖一价×数量) = 1074725.116

SELL： 买一价(现量:287手): 107.43408*10000=1074340.8 测算净值107.4394

预计盈亏： 1237 基差： 1.2374 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1074340.8) - 现金差额(-1621.7023) - BUY(1074725.116) = 1237.3863

卖券批次号：1773969981

时间：2026-03-20 09:26:21　IP：127.0.0.1 - 22854

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:34手): 103.83612*10000=1038361.2 测算净值103.7065

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1051 基差： 1.0512 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16706.2278) - BUY(1038361.2) = 1051.1722

卖券批次号：1773969980

时间：2026-03-20 09:26:20　IP：127.0.0.1 - 22853

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:416手): 113.64983*10000=1136498.3 测算净值113.61

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3438 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价96.9936 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2241 基差： 2.2414 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8987.1342) - BUY(1136498.3) = 2241.3658

买券批次号：1773969976

时间：2026-03-20 09:26:16　IP：127.0.0.1 - 22852

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 卖一价买进(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.6913 实时102.900 卖一价买进(102.9+0.7913)×600=62214.78 019750 银行间全价102.0037 vs 102.1222 实时101.750 卖一价买进(101.75+0.3722)×530=54124.766 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 卖一价买进(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.5799 实时90.238 卖一价买进(90.238+0.3419)×320=28985.568 019776 银行间全价91.3469 vs 91.6082 实时90.851 卖一价买进(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 卖一价买进(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 87.1474 实时86.809 卖一价买进(86.809+0.3384)×670=58388.758 019792 银行间全价100.6858 vs 101.1736 实时100.580 卖一价买进(100.58+0.5936)×2180=220558.448 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 卖一价买进(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 卖一价买进(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4009 vs 100.8678 实时100.444 卖一价买进(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075686.826

SELL： 买一价(现量:287手): 107.43408*10000=1074340.8 测算净值107.4394

预计盈亏： 276 基差： 0.2757 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1074340.8) - 现金差额(-1621.7023) - BUY(1075686.826) = 275.6763

买券批次号：1773969965

时间：2026-03-20 09:26:05　IP：127.0.0.1 - 22850

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.539 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×5000=456316 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052557.6

SELL： 买一价(现量:16手): 103.76767*10000=1037676.7 测算净值103.7065

预计盈亏： 1825 基差： 1.8253 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1037676.7) - 现金差额(-16706.2278) - BUY(1052557.6) = 1825.3278

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×390=40802.58 019744 银行间全价103.7435 vs 103.6913 实时102.900 卖一价买进(102.9+0.7913)×600=62214.78 019750 银行间全价102.0037 vs 102.1222 实时101.750 卖一价买进(101.75+0.3722)×530=54124.766 019752 银行间全价100.6580 vs 100.377 实时100.160 卖一价买进(100.16+0.217)×820=82309.14 019767 银行间全价90.7794 vs 90.5799 实时90.238 卖一价买进(90.238+0.3419)×320=28985.568 019776 银行间全价91.3469 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×520=47456.864 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 卖一价买进(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 87.1474 实时86.809 卖一价买进(86.809+0.3384)×670=58388.758 019792 银行间全价100.6858 vs 101.1736 实时100.580 卖一价买进(100.58+0.5936)×2180=220558.448 019795 银行间全价100.1730 vs 99.6295 实时99.015 卖一价买进(99.015+0.6145)×3240=322799.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2073 实时99.990 卖一价买进(99.99+0.2173)×1140=114236.322 019828 银行间全价100.4009 vs 97.2098 实时96.786 卖一价买进(96.786+0.4238)×160=15553.568 成份券总价值(卖一价×数量) = 1072612.846

SELL： 买一价(现量:287手): 107.43408*10000=1074340.8 测算净值107.4394

预计盈亏： 3350 基差： 3.3497 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1074340.8) - 现金差额(-1621.7023) - BUY(1072612.846) = 3349.6563

买券批次号：1773969964

时间：2026-03-20 09:26:04　IP：127.0.0.1 - 22849

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.525 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×6000=547579.2 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1143820.8

SELL： 买一价(现量:147手): 113.64205*10000=1136420.5 测算净值113.61

预计盈亏： 1587 基差： 1.5868 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1136420.5) - 现金差额(-8987.1342) - BUY(1143820.8) = 1586.8342

买券批次号：1773969956

时间：2026-03-20 09:25:56　IP：127.0.0.1 - 22847

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.525 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×6000=547579.2 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1143820.8

SELL： 买一价(现量:147手): 113.64205*10000=1136420.5 测算净值113.61

预计盈亏： 1587 基差： 1.5868 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1136420.5) - 现金差额(-8987.1342) - BUY(1143820.8) = 1586.8342

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.539 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×5000=456316 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052557.6

SELL： 买一价(现量:16手): 103.76767*10000=1037676.7 测算净值103.7065

预计盈亏： 1825 基差： 1.8253 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1037676.7) - 现金差额(-16706.2278) - BUY(1052557.6) = 1825.3278

买券批次号：1773969955

时间：2026-03-20 09:25:56　IP：127.0.0.1 - 22846

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×390=40802.58 019744 银行间全价103.7435 vs 103.6913 实时102.900 卖一价买进(102.9+0.7913)×600=62214.78 019750 银行间全价102.0037 vs 102.1222 实时101.750 卖一价买进(101.75+0.3722)×530=54124.766 019752 银行间全价100.6580 vs 100.377 实时100.160 卖一价买进(100.16+0.217)×820=82309.14 019767 银行间全价90.7794 vs 90.5799 实时90.238 卖一价买进(90.238+0.3419)×320=28985.568 019776 银行间全价91.3469 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×520=47456.864 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 卖一价买进(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 87.1474 实时86.809 卖一价买进(86.809+0.3384)×670=58388.758 019792 银行间全价100.6858 vs 101.1736 实时100.580 卖一价买进(100.58+0.5936)×2180=220558.448 019795 银行间全价100.1730 vs 99.6295 实时99.015 卖一价买进(99.015+0.6145)×3240=322799.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2073 实时99.990 卖一价买进(99.99+0.2173)×1140=114236.322 019828 银行间全价100.4009 vs 97.2098 实时96.786 卖一价买进(96.786+0.4238)×160=15553.568 成份券总价值(卖一价×数量) = 1072612.846

SELL： 买一价(现量:287手): 107.43408*10000=1074340.8 测算净值107.4394

预计盈亏： 3350 基差： 3.3497 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1074340.8) - 现金差额(-1621.7023) - BUY(1072612.846) = 3349.6563

买券批次号：1773969949

时间：2026-03-20 09:25:49　IP：127.0.0.1 - 22845

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.539 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×5000=456316 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052557.6

SELL： 买一价(现量:16手): 103.76767*10000=1037676.7 测算净值103.7065

预计盈亏： 1825 基差： 1.8253 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1037676.7) - 现金差额(-16706.2278) - BUY(1052557.6) = 1825.3278

买券批次号：1773969948

时间：2026-03-20 09:25:48　IP：127.0.0.1 - 22844

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.525 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×6000=547579.2 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1143820.8

SELL： 买一价(现量:147手): 113.64205*10000=1136420.5 测算净值113.61

预计盈亏： 1587 基差： 1.5868 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1136420.5) - 现金差额(-8987.1342) - BUY(1143820.8) = 1586.8342

买券批次号：1773969946

时间：2026-03-20 09:25:46　IP：127.0.0.1 - 22843

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×390=40802.58 019744 银行间全价103.7435 vs 103.6913 实时102.900 卖一价买进(102.9+0.7913)×600=62214.78 019750 银行间全价102.0037 vs 102.1222 实时101.750 卖一价买进(101.75+0.3722)×530=54124.766 019752 银行间全价100.6580 vs 100.377 实时100.160 卖一价买进(100.16+0.217)×820=82309.14 019767 银行间全价90.7794 vs 90.5799 实时90.238 卖一价买进(90.238+0.3419)×320=28985.568 019776 银行间全价91.3469 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×520=47456.864 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 卖一价买进(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 87.1474 实时86.809 卖一价买进(86.809+0.3384)×670=58388.758 019792 银行间全价100.6858 vs 101.1736 实时100.580 卖一价买进(100.58+0.5936)×2180=220558.448 019795 银行间全价100.1730 vs 99.6295 实时99.015 卖一价买进(99.015+0.6145)×3240=322799.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2073 实时99.990 卖一价买进(99.99+0.2173)×1140=114236.322 019828 银行间全价100.4009 vs 97.2098 实时96.786 卖一价买进(96.786+0.4238)×160=15553.568 成份券总价值(卖一价×数量) = 1072612.846

SELL： 买一价(现量:287手): 107.43408*10000=1074340.8 测算净值107.4394

预计盈亏： 3350 基差： 3.3497 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1074340.8) - 现金差额(-1621.7023) - BUY(1072612.846) = 3349.6563

买券批次号：1773969940

时间：2026-03-20 09:25:40　IP：127.0.0.1 - 22842

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.539 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×5000=456316 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052557.6

SELL： 买一价(现量:16手): 103.76767*10000=1037676.7 测算净值103.7065

预计盈亏： 1825 基差： 1.8253 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1037676.7) - 现金差额(-16706.2278) - BUY(1052557.6) = 1825.3278

买券批次号：1773969939

时间：2026-03-20 09:25:40　IP：127.0.0.1 - 22841

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.525 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×6000=547579.2 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1143820.8

SELL： 买一价(现量:147手): 113.64205*10000=1136420.5 测算净值113.61

预计盈亏： 1587 基差： 1.5868 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1136420.5) - 现金差额(-8987.1342) - BUY(1143820.8) = 1586.8342

买券批次号：1773969936

时间：2026-03-20 09:25:36　IP：127.0.0.1 - 22840

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×390=40802.58 019744 银行间全价103.7435 vs 103.6913 实时102.900 卖一价买进(102.9+0.7913)×600=62214.78 019750 银行间全价102.0037 vs 102.1222 实时101.750 卖一价买进(101.75+0.3722)×530=54124.766 019752 银行间全价100.6580 vs 100.377 实时100.160 卖一价买进(100.16+0.217)×820=82309.14 019767 银行间全价90.7794 vs 90.5799 实时90.238 卖一价买进(90.238+0.3419)×320=28985.568 019776 银行间全价91.3469 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×520=47456.864 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 卖一价买进(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 87.1474 实时86.809 卖一价买进(86.809+0.3384)×670=58388.758 019792 银行间全价100.6858 vs 101.1736 实时100.580 卖一价买进(100.58+0.5936)×2180=220558.448 019795 银行间全价100.1730 vs 99.6295 实时99.015 卖一价买进(99.015+0.6145)×3240=322799.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2073 实时99.990 卖一价买进(99.99+0.2173)×1140=114236.322 019828 银行间全价100.4009 vs 97.2098 实时96.786 卖一价买进(96.786+0.4238)×160=15553.568 成份券总价值(卖一价×数量) = 1072612.846

SELL： 买一价(现量:287手): 107.43408*10000=1074340.8 测算净值107.4394

预计盈亏： 3350 基差： 3.3497 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1074340.8) - 现金差额(-1621.7023) - BUY(1072612.846) = 3349.6563

买券批次号：1773969932

时间：2026-03-20 09:25:32　IP：127.0.0.1 - 22839

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.539 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×5000=456316 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052557.6

SELL： 买一价(现量:16手): 103.76767*10000=1037676.7 测算净值103.7065

预计盈亏： 1825 基差： 1.8253 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1037676.7) - 现金差额(-16706.2278) - BUY(1052557.6) = 1825.3278

买券批次号：1773969931

时间：2026-03-20 09:25:31　IP：127.0.0.1 - 22838

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.525 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×6000=547579.2 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1143820.8

SELL： 买一价(现量:147手): 113.64205*10000=1136420.5 测算净值113.61

预计盈亏： 1587 基差： 1.5868 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1136420.5) - 现金差额(-8987.1342) - BUY(1143820.8) = 1586.8342

买券批次号：1773969925

时间：2026-03-20 09:25:26　IP：127.0.0.1 - 22837

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×390=40802.58 019744 银行间全价103.7435 vs 103.6913 实时102.900 卖一价买进(102.9+0.7913)×600=62214.78 019750 银行间全价102.0037 vs 102.1222 实时101.750 卖一价买进(101.75+0.3722)×530=54124.766 019752 银行间全价100.6580 vs 100.377 实时100.160 卖一价买进(100.16+0.217)×820=82309.14 019767 银行间全价90.7794 vs 90.5799 实时90.238 卖一价买进(90.238+0.3419)×320=28985.568 019776 银行间全价91.3469 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×520=47456.864 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 卖一价买进(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 87.1474 实时86.809 卖一价买进(86.809+0.3384)×670=58388.758 019792 银行间全价100.6858 vs 101.1736 实时100.580 卖一价买进(100.58+0.5936)×2180=220558.448 019795 银行间全价100.1730 vs 99.6295 实时99.015 卖一价买进(99.015+0.6145)×3240=322799.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2073 实时99.990 卖一价买进(99.99+0.2173)×1140=114236.322 019828 银行间全价100.4009 vs 97.2098 实时96.786 卖一价买进(96.786+0.4238)×160=15553.568 成份券总价值(卖一价×数量) = 1072612.846

SELL： 买一价(现量:287手): 107.43408*10000=1074340.8 测算净值107.4394

预计盈亏： 3350 基差： 3.3497 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1074340.8) - 现金差额(-1621.7023) - BUY(1072612.846) = 3349.6563

买券批次号：1773969923

时间：2026-03-20 09:25:23　IP：127.0.0.1 - 22836

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.539 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×5000=456316 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052557.6

SELL： 买一价(现量:16手): 103.76767*10000=1037676.7 测算净值103.7065

预计盈亏： 1825 基差： 1.8253 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1037676.7) - 现金差额(-16706.2278) - BUY(1052557.6) = 1825.3278

买券批次号：1773969922

时间：2026-03-20 09:25:22　IP：127.0.0.1 - 22835

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.525 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×6000=547579.2 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1143820.8

SELL： 买一价(现量:147手): 113.64205*10000=1136420.5 测算净值113.61

预计盈亏： 1587 基差： 1.5868 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1136420.5) - 现金差额(-8987.1342) - BUY(1143820.8) = 1586.8342

买券批次号：1773969916

时间：2026-03-20 09:25:16　IP：127.0.0.1 - 22834

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×390=40802.58 019744 银行间全价103.7435 vs 103.6913 实时102.900 卖一价买进(102.9+0.7913)×600=62214.78 019750 银行间全价102.0037 vs 102.1222 实时101.750 卖一价买进(101.75+0.3722)×530=54124.766 019752 银行间全价100.6580 vs 100.377 实时100.160 卖一价买进(100.16+0.217)×820=82309.14 019767 银行间全价90.7794 vs 90.5799 实时90.238 卖一价买进(90.238+0.3419)×320=28985.568 019776 银行间全价91.3469 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×520=47456.864 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 卖一价买进(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 87.1474 实时86.809 卖一价买进(86.809+0.3384)×670=58388.758 019792 银行间全价100.6858 vs 101.1736 实时100.580 卖一价买进(100.58+0.5936)×2180=220558.448 019795 银行间全价100.1730 vs 99.6295 实时99.015 卖一价买进(99.015+0.6145)×3240=322799.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2073 实时99.990 卖一价买进(99.99+0.2173)×1140=114236.322 019828 银行间全价100.4009 vs 97.2098 实时96.786 卖一价买进(96.786+0.4238)×160=15553.568 成份券总价值(卖一价×数量) = 1072612.846

SELL： 买一价(现量:287手): 107.43408*10000=1074340.8 测算净值107.4394

预计盈亏： 3350 基差： 3.3497 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1074340.8) - 现金差额(-1621.7023) - BUY(1072612.846) = 3349.6563

买券批次号：1773969914

时间：2026-03-20 09:25:14　IP：127.0.0.1 - 22833

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.539 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×5000=456316 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052557.6

SELL： 买一价(现量:16手): 103.76767*10000=1037676.7 测算净值103.7065

预计盈亏： 1825 基差： 1.8253 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1037676.7) - 现金差额(-16706.2278) - BUY(1052557.6) = 1825.3278

买券批次号：1773969913

时间：2026-03-20 09:25:13　IP：127.0.0.1 - 22832

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.525 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×6000=547579.2 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1143820.8

SELL： 买一价(现量:147手): 113.64205*10000=1136420.5 测算净值113.61

预计盈亏： 1587 基差： 1.5868 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1136420.5) - 现金差额(-8987.1342) - BUY(1143820.8) = 1586.8342

买券批次号：1773969906

时间：2026-03-20 09:25:06　IP：127.0.0.1 - 22831

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×390=40802.58 019744 银行间全价103.7435 vs 103.6913 实时102.900 卖一价买进(102.9+0.7913)×600=62214.78 019750 银行间全价102.0037 vs 102.1222 实时101.750 卖一价买进(101.75+0.3722)×530=54124.766 019752 银行间全价100.6580 vs 100.377 实时100.160 卖一价买进(100.16+0.217)×820=82309.14 019767 银行间全价90.7794 vs 90.5799 实时90.238 卖一价买进(90.238+0.3419)×320=28985.568 019776 银行间全价91.3469 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×520=47456.864 019781 银行间全价89.5047 vs 89.9374 实时89.270 卖一价买进(89.27+0.6674)×280=25182.472 019784 银行间全价90.2422 vs 87.1474 实时86.809 卖一价买进(86.809+0.3384)×670=58388.758 019792 银行间全价100.6858 vs 101.1736 实时100.580 卖一价买进(100.58+0.5936)×2180=220558.448 019795 银行间全价100.1730 vs 99.6295 实时99.015 卖一价买进(99.015+0.6145)×3240=322799.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2073 实时99.990 卖一价买进(99.99+0.2173)×1140=114236.322 019828 银行间全价100.4009 vs 97.2098 实时96.786 卖一价买进(96.786+0.4238)×160=15553.568 成份券总价值(卖一价×数量) = 1072612.846

SELL： 买一价(现量:287手): 107.43408*10000=1074340.8 测算净值107.4394

预计盈亏： 3350 基差： 3.3497 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1074340.8) - 现金差额(-1621.7023) - BUY(1072612.846) = 3349.6563

买券批次号：1773969905

时间：2026-03-20 09:25:05　IP：127.0.0.1 - 22830

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.539 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×5000=456316 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052557.6

SELL： 买一价(现量:16手): 103.76767*10000=1037676.7 测算净值103.7065

预计盈亏： 1825 基差： 1.8253 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1037676.7) - 现金差额(-16706.2278) - BUY(1052557.6) = 1825.3278

买券批次号：1773969904

时间：2026-03-20 09:25:04　IP：127.0.0.1 - 22829

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.525 vs 104.622 实时103.770 卖一价买进(103.77+0.852)×2000=209244 019776 银行间全价91.3438 vs 91.2632 实时90.506 卖一价买进(90.506+0.7572)×6000=547579.2 019789 银行间全价96.9936 vs 96.7494 实时96.608 卖一价买进(96.608+0.1414)×4000=386997.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1143820.8

SELL： 买一价(现量:147手): 113.64205*10000=1136420.5 测算净值113.61

预计盈亏： 1587 基差： 1.5868 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1136420.5) - 现金差额(-8987.1342) - BUY(1143820.8) = 1586.8342

卖券批次号：1773969428

时间：2026-03-20 09:17:08　IP：127.0.0.1 - 22827

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:113手): 113.7*10000=1137000 测算净值113.6349

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3716 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 1738 基差： 1.7377 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8989.1077) - BUY(1137000) = 1737.6923

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:25手): 103.852*10000=1038520 测算净值103.7284

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3716 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 889 基差： 0.8888 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.7661) - BUY(1038520) = 888.8339

卖券批次号：1773969425

时间：2026-03-20 09:17:06　IP：127.0.0.1 - 22826

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:8手): 107.51*10000=1075100 测算净值107.4415

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3747 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 90.0544 实时89.387 买一价卖出(89.387+0.6674)×280=25215.232 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4434 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077068.106

预计盈亏： 346 基差： 0.3464 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077068.106) + 现金差额(-1621.7349) - BUY(1075100) = 346.3711

卖券批次号：1773969420

时间：2026-03-20 09:17:00　IP：127.0.0.1 - 22825

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:25手): 103.863*10000=1038630 测算净值103.7284

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3716 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 779 基差： 0.7788 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.7661) - BUY(1038630) = 778.8339

卖券批次号：1773969419

时间：2026-03-20 09:16:59　IP：127.0.0.1 - 22824

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:113手): 113.7*10000=1137000 测算净值113.6349

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3716 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 1738 基差： 1.7377 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8989.1077) - BUY(1137000) = 1737.6923

卖券批次号：1773969416

时间：2026-03-20 09:16:56　IP：127.0.0.1 - 22823

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.4415

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3747 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 90.0544 实时89.387 买一价卖出(89.387+0.6674)×280=25215.232 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4434 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077068.106

预计盈亏： 1075446 基差： 1075.4464 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077068.106) + 现金差额(-1621.7349) - BUY(0) = 1075446.3711

卖券批次号：1773969412

时间：2026-03-20 09:16:52　IP：127.0.0.1 - 22822

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:25手): 103.863*10000=1038630 测算净值103.7284

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3716 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 779 基差： 0.7788 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.7661) - BUY(1038630) = 778.8339

卖券批次号：1773969411

时间：2026-03-20 09:16:51　IP：127.0.0.1 - 22821

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:119手): 113.7*10000=1137000 测算净值113.6349

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3716 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 1738 基差： 1.7377 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8989.1077) - BUY(1137000) = 1737.6923

卖券批次号：1773969406

时间：2026-03-20 09:16:46　IP：127.0.0.1 - 22820

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.4411

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3667 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 90.0544 实时89.387 买一价卖出(89.387+0.6674)×280=25215.232 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4434 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077068.106

预计盈亏： 1075446 基差： 1075.4464 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077068.106) + 现金差额(-1621.7285) - BUY(0) = 1075446.3775

卖券批次号：1773969404

时间：2026-03-20 09:16:44　IP：127.0.0.1 - 22819

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:25手): 103.863*10000=1038630 测算净值103.7245

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 779 基差： 0.7795 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.1303) - BUY(1038630) = 779.4697

卖券批次号：1773969403

时间：2026-03-20 09:16:43　IP：127.0.0.1 - 22818

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:119手): 113.7*10000=1137000 测算净值113.6301

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 1738 基差： 1.7381 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8988.7294) - BUY(1137000) = 1738.0706

卖券批次号：1773969395

时间：2026-03-20 09:16:36　IP：127.0.0.1 - 22816

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:25手): 103.863*10000=1038630 测算净值103.7245

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 779 基差： 0.7795 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.1303) - BUY(1038630) = 779.4697

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.4411

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3667 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 90.0544 实时89.387 买一价卖出(89.387+0.6674)×280=25215.232 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4434 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077068.106

预计盈亏： 1075446 基差： 1075.4464 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1077068.106) + 现金差额(-1621.7285) - BUY(0) = 1075446.3775

卖券批次号：1773969394

时间：2026-03-20 09:16:35　IP：127.0.0.1 - 22815

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:119手): 113.7*10000=1137000 测算净值113.6301

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 1738 基差： 1.7381 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8988.7294) - BUY(1137000) = 1738.0706

卖券批次号：1773969387

时间：2026-03-20 09:16:27　IP：127.0.0.1 - 22814

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:25手): 103.863*10000=1038630 测算净值103.7245

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 779 基差： 0.7795 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.1303) - BUY(1038630) = 779.4697

卖券批次号：1773969386

时间：2026-03-20 09:16:26　IP：127.0.0.1 - 22812

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.4411

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3667 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 90.0544 实时89.387 买一价卖出(89.387+0.6674)×280=25215.232 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4434 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077068.106

预计盈亏： 1075446 基差： 1075.4464 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077068.106) + 现金差额(-1621.7285) - BUY(0) = 1075446.3775

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:135手): 113.66*10000=1136600 测算净值113.6301

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2138 基差： 2.1381 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8988.7294) - BUY(1136600) = 2138.0706

卖券批次号：1773969378

时间：2026-03-20 09:16:18　IP：127.0.0.1 - 22811

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:25手): 103.86*10000=1038600 测算净值103.7245

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 809 基差： 0.8095 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.1303) - BUY(1038600) = 809.4697

卖券批次号：1773969377

时间：2026-03-20 09:16:17　IP：127.0.0.1 - 22810

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:135手): 113.67*10000=1136700 测算净值113.6301

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0145 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2038 基差： 2.0381 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8988.7294) - BUY(1136700) = 2038.0706

卖券批次号：1773969376

时间：2026-03-20 09:16:16　IP：127.0.0.1 - 22809

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.4407

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3667 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 90.0544 实时89.387 买一价卖出(89.387+0.6674)×280=25215.232 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4222 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077068.106

预计盈亏： 1075446 基差： 1075.4464 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077068.106) + 现金差额(-1621.7233) - BUY(0) = 1075446.3827

卖券批次号：1773969370

时间：2026-03-20 09:16:10　IP：127.0.0.1 - 22808

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:25手): 103.863*10000=1038630 测算净值103.7286

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 779 基差： 0.7788 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.7915) - BUY(1038630) = 778.8085

卖券批次号：1773969369

时间：2026-03-20 09:16:09　IP：127.0.0.1 - 22807

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:135手): 113.67*10000=1136700 测算净值113.6342

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2038 基差： 2.0377 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8989.0572) - BUY(1136700) = 2037.7428

卖券批次号：1773969366

时间：2026-03-20 09:16:06　IP：127.0.0.1 - 22806

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.4407

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3667 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 90.0544 实时89.387 买一价卖出(89.387+0.6674)×280=25215.232 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4222 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077068.106

预计盈亏： 1075446 基差： 1075.4464 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077068.106) + 现金差额(-1621.7233) - BUY(0) = 1075446.3827

卖券批次号：1773969361

时间：2026-03-20 09:16:01　IP：127.0.0.1 - 22805

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:25手): 103.863*10000=1038630 测算净值103.7286

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 779 基差： 0.7788 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.7915) - BUY(1038630) = 778.8085

卖券批次号：1773969360

时间：2026-03-20 09:16:00　IP：127.0.0.1 - 22804

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:135手): 113.65*10000=1136500 测算净值113.6342

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2238 基差： 2.2377 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8989.0572) - BUY(1136500) = 2237.7428

卖券批次号：1773969356

时间：2026-03-20 09:15:56　IP：127.0.0.1 - 22803

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.4407

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3667 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 90.0544 实时89.387 买一价卖出(89.387+0.6674)×280=25215.232 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4222 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077068.106

预计盈亏： 1075446 基差： 1075.4464 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077068.106) + 现金差额(-1621.7233) - BUY(0) = 1075446.3827

卖券批次号：1773969352

时间：2026-03-20 09:15:53　IP：127.0.0.1 - 22802

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:25手): 103.863*10000=1038630 测算净值103.7286

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 779 基差： 0.7788 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.7915) - BUY(1038630) = 778.8085

卖券批次号：1773969351

时间：2026-03-20 09:15:52　IP：127.0.0.1 - 22801

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:135手): 113.65*10000=1136500 测算净值113.6342

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2238 基差： 2.2377 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8989.0572) - BUY(1136500) = 2237.7428

卖券批次号：1773969346

时间：2026-03-20 09:15:46　IP：127.0.0.1 - 22800

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.4407

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3667 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 90.0544 实时89.387 买一价卖出(89.387+0.6674)×280=25215.232 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4222 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077068.106

预计盈亏： 1075446 基差： 1075.4464 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077068.106) + 现金差额(-1621.7233) - BUY(0) = 1075446.3827

卖券批次号：1773969344

时间：2026-03-20 09:15:44　IP：127.0.0.1 - 22799

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:25手): 103.863*10000=1038630 测算净值103.7286

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 779 基差： 0.7788 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.7915) - BUY(1038630) = 778.8085

卖券批次号：1773969343

时间：2026-03-20 09:15:43　IP：127.0.0.1 - 22798

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:135手): 113.65*10000=1136500 测算净值113.6342

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2238 基差： 2.2377 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8989.0572) - BUY(1136500) = 2237.7428

卖券批次号：1773969336

时间：2026-03-20 09:15:36　IP：127.0.0.1 - 22797

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.4407

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3667 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 90.0544 实时89.387 买一价卖出(89.387+0.6674)×280=25215.232 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4222 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077068.106

预计盈亏： 1075446 基差： 1075.4464 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077068.106) + 现金差额(-1621.7233) - BUY(0) = 1075446.3827

卖券批次号：1773969335

时间：2026-03-20 09:15:35　IP：127.0.0.1 - 22796

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:25手): 103.863*10000=1038630 测算净值103.7286

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 779 基差： 0.7788 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.7915) - BUY(1038630) = 778.8085

卖券批次号：1773969334

时间：2026-03-20 09:15:34　IP：127.0.0.1 - 22795

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:135手): 113.65*10000=1136500 测算净值113.6342

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2238 基差： 2.2377 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8989.0572) - BUY(1136500) = 2237.7428

卖券批次号：1773969326

时间：2026-03-20 09:15:26　IP：127.0.0.1 - 22793

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:25手): 103.863*10000=1038630 测算净值103.7286

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 779 基差： 0.7788 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.7915) - BUY(1038630) = 778.8085

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.4407

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3667 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 90.0544 实时89.387 买一价卖出(89.387+0.6674)×280=25215.232 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4222 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077068.106

预计盈亏： 1075446 基差： 1075.4464 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1077068.106) + 现金差额(-1621.7233) - BUY(0) = 1075446.3827

卖券批次号：1773969325

时间：2026-03-20 09:15:25　IP：127.0.0.1 - 22792

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:111手): 113.7*10000=1137000 测算净值113.6342

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 1738 基差： 1.7377 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8989.0572) - BUY(1137000) = 1737.7428

卖券批次号：1773969316

时间：2026-03-20 09:15:16　IP：127.0.0.1 - 22790

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:12手): 103.869*10000=1038690 测算净值103.7286

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 719 基差： 0.7188 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.7915) - BUY(1038690) = 718.8085

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.4407

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3667 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 90.0544 实时89.387 买一价卖出(89.387+0.6674)×280=25215.232 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4222 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077068.106

预计盈亏： 1075446 基差： 1075.4464 实际现金差：-16935.72

计算：

盈亏 = SELL(1077068.106) + 现金差额(-1621.7233) - BUY(0) = 1075446.3827

卖券批次号：1773969315

时间：2026-03-20 09:15:15　IP：127.0.0.1 - 22789

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:83手): 113.6*10000=1136000 测算净值113.6342

SELL：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1147726.8

预计盈亏： 2738 基差： 2.7377 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1147726.8) + 现金差额(-8989.0572) - BUY(1136000) = 2737.7428

卖券批次号：1773969306

时间：2026-03-20 09:15:06　IP：127.0.0.1 - 22787

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.4407

SELL：

019742 银行间全价104.5391 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×390=40889.16 019744 银行间全价103.7435 vs 103.7573 实时102.966 买一价卖出(102.966+0.7913)×600=62254.38 019750 银行间全价102.0037 vs 102.2532 实时101.881 买一价卖出(101.881+0.3722)×530=54194.196 019752 银行间全价100.6580 vs 100.703 实时100.486 买一价卖出(100.486+0.217)×820=82576.46 019767 银行间全价90.7794 vs 90.9149 实时90.573 买一价卖出(90.573+0.3419)×320=29092.768 019776 银行间全价91.3667 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×520=47636.264 019781 银行间全价89.5047 vs 90.0544 实时89.387 买一价卖出(89.387+0.6674)×280=25215.232 019784 银行间全价90.2422 vs 90.3764 实时90.038 买一价卖出(90.038+0.3384)×670=60552.188 019792 银行间全价100.6858 vs 100.7006 实时100.107 买一价卖出(100.107+0.5936)×2180=219527.308 019795 银行间全价100.1730 vs 100.2295 实时99.615 买一价卖出(99.615+0.6145)×3240=324743.58 019827 银行间全价100.1989 vs 100.2173 实时100.000 买一价卖出(100+0.2173)×1140=114247.722 019828 银行间全价100.4222 vs 100.8678 实时100.444 买一价卖出(100.444+0.4238)×160=16138.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1077068.106

预计盈亏： 1075446 基差： 1075.4464 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1077068.106) + 现金差额(-1621.7233) - BUY(0) = 1075446.3827

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值103.7286

SELL：

019742 银行间全价104.539 vs 104.844 实时103.992 买一价卖出(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 买一价卖出(90.851+0.7572)×5000=458041 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 买一价卖出(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(买一价×数量) = 1056118.6

预计盈亏： 1039409 基差： 1039.4088 实际现金差：-1588.59

计算：

盈亏 = SELL(1056118.6) + 现金差额(-16709.7915) - BUY(0) = 1039408.8085

买券批次号：1773969305

时间：2026-03-20 09:15:06　IP：127.0.0.1 - 22786

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.525 vs 104.844 实时103.992 卖一价买进(103.992+0.852)×2000=209688 019776 银行间全价91.3636 vs 91.6082 实时90.851 卖一价买进(90.851+0.7572)×6000=549649.2 019789 银行间全价97.0249 vs 97.0974 实时96.956 卖一价买进(96.956+0.1414)×4000=388389.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1147726.8

SELL： 买一价(现量:2手): 113.955*10000=1139550 测算净值113.6342

预计盈亏： 812 基差： 0.8123 实际现金差：-9002.31

计算：

盈亏 = SELL(1139550) - 现金差额(-8989.0572) - BUY(1147726.8) = 812.2572

异动 2026-03-20