异动记录（按日期）

买券批次号：1776065458

时间：2026-04-13 15:30:58　IP：127.0.0.1 - 27419

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.567 实时105.559 卖一价买进(105.546+1.021)×430=45823.81 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.185 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.508 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.629 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5562 实时92.059 卖一价买进(92.088+0.4682)×350=32394.67 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.330 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4275 实时91.647 卖一价买进(91.622+0.8055)×300=27728.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1443 实时91.610 卖一价买进(91.681+0.4633)×730=67265.339 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.034 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时102.002 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.563 实时99.545 卖一价买进(99.563+0)×2780=276785.14 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081247.249

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2635

预计盈亏： 405 基差： 0.4046 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7749) - BUY(1081247.249) = 404.5761

买券批次号：1776065447

时间：2026-04-13 15:30:47　IP：127.0.0.1 - 27418

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.567 实时105.559 卖一价买进(105.546+1.021)×430=45823.81 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.185 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.508 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.629 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5562 实时92.059 卖一价买进(92.088+0.4682)×350=32394.67 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.330 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4275 实时91.647 卖一价买进(91.622+0.8055)×300=27728.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1443 实时91.610 卖一价买进(91.681+0.4633)×730=67265.339 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.034 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时102.002 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.563 实时99.545 卖一价买进(99.563+0)×2780=276785.14 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081247.249

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2635

预计盈亏： 405 基差： 0.4046 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7749) - BUY(1081247.249) = 404.5761

买券批次号：1776065437

时间：2026-04-13 15:30:37　IP：127.0.0.1 - 27417

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.567 实时105.559 卖一价买进(105.546+1.021)×430=45823.81 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.185 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.508 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.629 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5562 实时92.059 卖一价买进(92.088+0.4682)×350=32394.67 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.330 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4275 实时91.647 卖一价买进(91.622+0.8055)×300=27728.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1443 实时91.610 卖一价买进(91.681+0.4633)×730=67265.339 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.034 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时102.002 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.563 实时99.545 卖一价买进(99.563+0)×2780=276785.14 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081247.249

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2635

预计盈亏： 405 基差： 0.4046 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7749) - BUY(1081247.249) = 404.5761

买券批次号：1776065428

时间：2026-04-13 15:30:28　IP：127.0.0.1 - 27416

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.567 实时105.559 卖一价买进(105.546+1.021)×430=45823.81 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.185 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.508 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.629 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5562 实时92.059 卖一价买进(92.088+0.4682)×350=32394.67 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.330 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4275 实时91.647 卖一价买进(91.622+0.8055)×300=27728.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1443 实时91.610 卖一价买进(91.681+0.4633)×730=67265.339 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.034 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时102.002 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.563 实时99.545 卖一价买进(99.563+0)×2780=276785.14 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081247.249

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2635

预计盈亏： 405 基差： 0.4046 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7749) - BUY(1081247.249) = 404.5761

买券批次号：1776065418

时间：2026-04-13 15:30:18　IP：127.0.0.1 - 27415

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.567 实时105.559 卖一价买进(105.546+1.021)×430=45823.81 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.185 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.508 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.629 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5562 实时92.059 卖一价买进(92.088+0.4682)×350=32394.67 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.330 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4275 实时91.647 卖一价买进(91.622+0.8055)×300=27728.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1443 实时91.610 卖一价买进(91.681+0.4633)×730=67265.339 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.034 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时102.002 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.563 实时99.545 卖一价买进(99.563+0)×2780=276785.14 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081247.249

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2635

预计盈亏： 405 基差： 0.4046 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7749) - BUY(1081247.249) = 404.5761

买券批次号：1776065408

时间：2026-04-13 15:30:08　IP：127.0.0.1 - 27414

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.567 实时105.559 卖一价买进(105.546+1.021)×430=45823.81 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.185 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.508 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.629 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5562 实时92.059 卖一价买进(92.088+0.4682)×350=32394.67 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.330 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4275 实时91.647 卖一价买进(91.622+0.8055)×300=27728.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1443 实时91.610 卖一价买进(91.681+0.4633)×730=67265.339 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.034 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5997 vs 102.6503 实时102.002 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.563 实时99.545 卖一价买进(99.563+0)×2780=276785.14 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081247.249

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2637

预计盈亏： 405 基差： 0.4046 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7713) - BUY(1081247.249) = 404.5797

买券批次号：1776065398

时间：2026-04-13 15:29:58　IP：127.0.0.1 - 27413

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.567 实时105.540 卖一价买进(105.546+1.021)×430=45823.81 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5562 实时92.060 卖一价买进(92.088+0.4682)×350=32394.67 019776 银行间全价93.1765 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4275 实时91.620 卖一价买进(91.622+0.8055)×300=27728.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1443 实时91.660 卖一价买进(91.681+0.4633)×730=67265.339 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5997 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.563 实时99.562 卖一价买进(99.563+0)×2780=276785.14 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081247.249

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2642

预计盈亏： 405 基差： 0.4046 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7607) - BUY(1081247.249) = 404.5903

买券批次号：1776065388

时间：2026-04-13 15:29:48　IP：127.0.0.1 - 27412

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.561 实时105.522 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5282 实时92.060 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1866 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4275 实时91.622 卖一价买进(91.622+0.8055)×300=27728.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1443 实时91.660 卖一价买进(91.681+0.4633)×730=67265.339 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5997 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.563 实时99.562 卖一价买进(99.563+0)×2780=276785.14 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081234.869

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2648

预计盈亏： 417 基差： 0.417 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7501) - BUY(1081234.869) = 416.9809

买券批次号：1776065378

时间：2026-04-13 15:29:38　IP：127.0.0.1 - 27411

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.561 实时105.522 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5282 实时92.060 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4275 实时91.622 卖一价买进(91.622+0.8055)×300=27728.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1443 实时91.660 卖一价买进(91.681+0.4633)×730=67265.339 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5997 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.563 实时99.562 卖一价买进(99.563+0)×2780=276785.14 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081234.869

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2637

预计盈亏： 417 基差： 0.417 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7713) - BUY(1081234.869) = 416.9597

买券批次号：1776065368

时间：2026-04-13 15:29:29　IP：127.0.0.1 - 27410

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.56 实时105.522 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5282 实时92.060 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4275 实时91.616 卖一价买进(91.622+0.8055)×300=27728.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.634 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5997 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.564 实时99.565 卖一价买进(99.564+0)×2780=276787.92 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081221.889

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2637

预计盈亏： 430 基差： 0.4299 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7713) - BUY(1081221.889) = 429.9397

买券批次号：1776065357

时间：2026-04-13 15:29:17　IP：127.0.0.1 - 27409

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.56 实时105.520 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5282 实时92.060 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4275 实时91.616 卖一价买进(91.622+0.8055)×300=27728.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.634 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5997 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.57 实时99.565 卖一价买进(99.57+0)×2780=276804.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081238.569

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2637

预计盈亏： 413 基差： 0.4133 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7713) - BUY(1081238.569) = 413.2597

买券批次号：1776065347

时间：2026-04-13 15:29:07　IP：127.0.0.1 - 27408

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.56 实时105.521 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5282 实时92.060 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4215 实时91.616 卖一价买进(91.616+0.8055)×300=27726.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.634 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5997 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.577 实时99.565 卖一价买进(99.577+0)×2780=276824.06 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081256.229

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2637

预计盈亏： 396 基差： 0.3956 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7713) - BUY(1081256.229) = 395.5997

买券批次号：1776065338

时间：2026-04-13 15:28:58　IP：127.0.0.1 - 27407

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.56 实时105.521 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5282 实时92.060 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4215 实时91.616 卖一价买进(91.616+0.8055)×300=27726.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.634 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5997 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.587 实时99.565 卖一价买进(99.587+0)×2780=276851.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081284.029

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2637

预计盈亏： 368 基差： 0.3678 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7713) - BUY(1081284.029) = 367.7997

买券批次号：1776065328

时间：2026-04-13 15:28:48　IP：127.0.0.1 - 27406

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.56 实时105.521 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5282 实时92.058 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4215 实时91.609 卖一价买进(91.616+0.8055)×300=27726.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.634 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.607 实时99.565 卖一价买进(99.607+0)×2780=276907.46 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081339.629

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2635

预计盈亏： 312 基差： 0.3122 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7749) - BUY(1081339.629) = 312.1961

买券批次号：1776065318

时间：2026-04-13 15:28:38　IP：127.0.0.1 - 27405

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.56 实时105.521 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5282 实时92.058 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1765 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4215 实时91.609 卖一价买进(91.616+0.8055)×300=27726.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.634 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.568 实时99.572 卖一价买进(99.568+0)×2780=276799.04 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081231.209

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.264

预计盈亏： 421 基差： 0.4206 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7643) - BUY(1081231.209) = 420.6267

买券批次号：1776065308

时间：2026-04-13 15:28:28　IP：127.0.0.1 - 27404

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.56 实时105.540 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5282 实时92.058 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4215 实时91.609 卖一价买进(91.616+0.8055)×300=27726.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.634 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.574 实时99.572 卖一价买进(99.574+0)×2780=276815.72 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081247.889

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2635

预计盈亏： 404 基差： 0.4039 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7749) - BUY(1081247.889) = 403.9361

买券批次号：1776065298

时间：2026-04-13 15:28:18　IP：127.0.0.1 - 27403

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.56 实时105.540 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5292 实时92.058 卖一价买进(92.061+0.4682)×350=32385.22 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4215 实时91.609 卖一价买进(91.616+0.8055)×300=27726.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.634 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.587 实时99.572 卖一价买进(99.587+0)×2780=276851.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081284.379

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2635

预计盈亏： 367 基差： 0.3674 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7749) - BUY(1081284.379) = 367.4461

买券批次号：1776065287

时间：2026-04-13 15:28:07　IP：127.0.0.1 - 27402

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.56 实时105.540 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5412 实时92.058 卖一价买进(92.073+0.4682)×350=32389.42 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4215 实时91.609 卖一价买进(91.616+0.8055)×300=27726.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.634 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.607 实时99.572 卖一价买进(99.607+0)×2780=276907.46 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081344.179

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2635

预计盈亏： 308 基差： 0.3076 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7749) - BUY(1081344.179) = 307.6461

买券批次号：1776065278

时间：2026-04-13 15:27:58　IP：127.0.0.1 - 27401

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.56 实时105.540 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5472 实时92.058 卖一价买进(92.079+0.4682)×350=32391.52 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4215 实时91.609 卖一价买进(91.616+0.8055)×300=27726.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.634 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.572 实时99.568 卖一价买进(99.572+0)×2780=276810.16 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081248.979

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2635

预计盈亏： 403 基差： 0.4028 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7749) - BUY(1081248.979) = 402.8461

买券批次号：1776065268

时间：2026-04-13 15:27:48　IP：127.0.0.1 - 27400

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.56 实时105.540 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5582 实时92.058 卖一价买进(92.09+0.4682)×350=32395.37 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4115 实时91.606 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.634 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.572 实时99.568 卖一价买进(99.572+0)×2780=276810.16 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081249.829

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2635

预计盈亏： 402 基差： 0.402 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7749) - BUY(1081249.829) = 401.9961

买券批次号：1776065258

时间：2026-04-13 15:27:38　IP：127.0.0.1 - 27399

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.56 实时105.540 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5262 实时92.057 卖一价买进(92.058+0.4682)×350=32384.17 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4125 实时91.605 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0983 实时91.630 卖一价买进(91.635+0.4633)×730=67231.759 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.589 实时99.568 卖一价买进(99.589+0)×2780=276857.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081267.939

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2635

预计盈亏： 384 基差： 0.3839 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7749) - BUY(1081267.939) = 383.8861

买券批次号：1776065247

时间：2026-04-13 15:27:27　IP：127.0.0.1 - 27398

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.561 实时105.540 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5372 实时92.057 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.1563 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4125 实时91.605 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1073 实时91.630 卖一价买进(91.644+0.4633)×730=67238.329 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.603 实时99.568 卖一价买进(99.603+0)×2780=276896.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081317.709

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2629

预计盈亏： 334 基差： 0.3341 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7854) - BUY(1081317.709) = 334.1056

买券批次号：1776065238

时间：2026-04-13 15:27:18　IP：127.0.0.1 - 27397

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.561 实时105.540 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5462 实时92.057 卖一价买进(92.078+0.4682)×350=32391.17 019776 银行间全价93.1563 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4125 实时91.605 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1163 实时91.630 卖一价买进(91.653+0.4633)×730=67244.899 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.617 实时99.568 卖一价买进(99.617+0)×2780=276935.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081366.349

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2629

预计盈亏： 285 基差： 0.2855 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7854) - BUY(1081366.349) = 285.4656

买券批次号：1776065228

时间：2026-04-13 15:27:08　IP：127.0.0.1 - 27396

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.561 实时105.540 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5552 实时92.057 卖一价买进(92.087+0.4682)×350=32394.32 019776 银行间全价93.1563 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4125 实时91.605 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.630 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.571 实时99.574 卖一价买进(99.571+0)×2780=276807.38 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081246.729

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2629

预计盈亏： 405 基差： 0.4051 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7854) - BUY(1081246.729) = 405.0856

买券批次号：1776065217

时间：2026-04-13 15:26:58　IP：127.0.0.1 - 27395

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.561 实时105.540 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1221 实时104.164 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9896 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.057 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1259 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4135 实时91.605 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.630 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.575 实时99.575 卖一价买进(99.575+0)×2780=276818.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081247.649

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2605

预计盈亏： 404 基差： 0.4041 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.8285) - BUY(1081247.649) = 404.1225

买券批次号：1776065208

时间：2026-04-13 15:26:48　IP：127.0.0.1 - 27394

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.561 实时105.534 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1201 实时104.164 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9896 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5312 实时92.057 卖一价买进(92.063+0.4682)×350=32385.92 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4135 实时91.605 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.630 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.575 实时99.575 卖一价买进(99.575+0)×2780=276818.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081248.429

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2628

预计盈亏： 403 基差： 0.4034 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.7861) - BUY(1081248.429) = 403.3849

买券批次号：1776065198

时间：2026-04-13 15:26:38　IP：127.0.0.1 - 27393

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.561 实时105.534 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1201 实时104.164 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5402 实时92.057 卖一价买进(92.072+0.4682)×350=32389.07 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.630 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.575 实时99.575 卖一价买进(99.575+0)×2780=276818.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081251.279

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2614

预计盈亏： 401 基差： 0.4005 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.8122) - BUY(1081251.279) = 400.5088

买券批次号：1776065187

时间：2026-04-13 15:26:27　IP：127.0.0.1 - 27392

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.561 实时105.534 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1201 实时104.165 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5492 实时92.057 卖一价买进(92.081+0.4682)×350=32392.22 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.606 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.630 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5888 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.575 实时99.572 卖一价买进(99.575+0)×2780=276818.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081254.429

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2614

预计盈亏： 397 基差： 0.3974 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.8122) - BUY(1081254.429) = 397.3588

买券批次号：1776065178

时间：2026-04-13 15:26:18　IP：127.0.0.1 - 27391

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.552 实时105.526 卖一价买进(105.531+1.021)×430=45817.36 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1201 实时104.165 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5582 实时92.057 卖一价买进(92.09+0.4682)×350=32395.37 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.595 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.630 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5671 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.575 实时99.572 卖一价买进(99.575+0)×2780=276818.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081253.409

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.261

预计盈亏： 398 基差： 0.3984 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.8194) - BUY(1081253.409) = 398.3716

买券批次号：1776065168

时间：2026-04-13 15:26:08　IP：127.0.0.1 - 27390

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.546 实时105.526 卖一价买进(105.525+1.021)×430=45814.78 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1201 实时104.165 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5582 实时92.057 卖一价买进(92.09+0.4682)×350=32395.37 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.595 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.630 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5671 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.575 实时99.572 卖一价买进(99.575+0)×2780=276818.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081250.829

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2598

预计盈亏： 401 基差： 0.4009 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.8418) - BUY(1081250.829) = 400.9292

买券批次号：1776065158

时间：2026-04-13 15:25:58　IP：127.0.0.1 - 27389

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.546 实时105.526 卖一价买进(105.525+1.021)×430=45814.78 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1201 实时104.165 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5582 实时92.057 卖一价买进(92.09+0.4682)×350=32395.37 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.595 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.630 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5671 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.575 实时99.572 卖一价买进(99.575+0)×2780=276818.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081250.829

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2598

预计盈亏： 401 基差： 0.4009 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.8418) - BUY(1081250.829) = 400.9292

买券批次号：1776065148

时间：2026-04-13 15:25:48　IP：127.0.0.1 - 27388

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.546 实时105.526 卖一价买进(105.525+1.021)×430=45814.78 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1201 实时104.165 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5582 实时92.057 卖一价买进(92.09+0.4682)×350=32395.37 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.595 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.630 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5671 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.575 实时99.572 卖一价买进(99.575+0)×2780=276818.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081250.829

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2598

预计盈亏： 401 基差： 0.4009 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.8418) - BUY(1081250.829) = 400.9292

买券批次号：1776065137

时间：2026-04-13 15:25:38　IP：127.0.0.1 - 27387

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.546 实时105.526 卖一价买进(105.525+1.021)×430=45814.78 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1201 实时104.165 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5582 实时92.057 卖一价买进(92.09+0.4682)×350=32395.37 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.595 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0963 实时91.630 卖一价买进(91.633+0.4633)×730=67230.299 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5671 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5490 vs 99.575 实时99.572 卖一价买进(99.575+0)×2780=276818.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081231.119

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2548

预计盈亏： 421 基差： 0.4205 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.9336) - BUY(1081231.119) = 420.5474

买券批次号：1776065128

时间：2026-04-13 15:25:28　IP：127.0.0.1 - 27386

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.546 实时105.526 卖一价买进(105.525+1.021)×430=45814.78 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1201 实时104.165 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5582 实时92.057 卖一价买进(92.09+0.4682)×350=32395.37 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.595 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0963 实时91.630 卖一价买进(91.633+0.4633)×730=67230.299 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5671 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.575 实时99.572 卖一价买进(99.575+0)×2780=276818.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081231.119

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2598

预计盈亏： 421 基差： 0.4206 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.8418) - BUY(1081231.119) = 420.6392

买券批次号：1776065117

时间：2026-04-13 15:25:17　IP：127.0.0.1 - 27385

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.546 实时105.526 卖一价买进(105.525+1.021)×430=45814.78 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1201 实时104.165 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5582 实时92.057 卖一价买进(92.09+0.4682)×350=32395.37 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.595 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0933 实时91.630 卖一价买进(91.63+0.4633)×730=67228.109 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5671 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.575 实时99.572 卖一价买进(99.575+0)×2780=276818.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081229.229

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2598

预计盈亏： 423 基差： 0.4225 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.8418) - BUY(1081229.229) = 422.5292

买券批次号：1776065108

时间：2026-04-13 15:25:08　IP：127.0.0.1 - 27384

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.526 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1201 实时104.165 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5582 实时92.057 卖一价买进(92.09+0.4682)×350=32395.37 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.595 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0933 实时91.630 卖一价买进(91.63+0.4633)×730=67228.109 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5779 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5490 vs 99.575 实时99.572 卖一价买进(99.575+0)×2780=276818.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081229.959

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.255

预计盈亏： 422 基差： 0.4217 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.9301) - BUY(1081229.959) = 421.7109

买券批次号：1776065098

时间：2026-04-13 15:24:58　IP：127.0.0.1 - 27383

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.526 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1528 vs 105.1211 实时104.165 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5582 实时92.057 卖一价买进(92.09+0.4682)×350=32395.37 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.595 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0933 实时91.630 卖一价买进(91.63+0.4633)×730=67228.109 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5779 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.575 实时99.572 卖一价买进(99.575+0)×2780=276818.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081230.619

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.26

预计盈亏： 421 基差： 0.4211 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.8383) - BUY(1081230.619) = 421.1427

买券批次号：1776065088

时间：2026-04-13 15:24:48　IP：127.0.0.1 - 27382

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.526 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1211 实时104.165 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5582 实时92.057 卖一价买进(92.09+0.4682)×350=32395.37 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.595 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0933 实时91.630 卖一价买进(91.63+0.4633)×730=67228.109 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5779 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5670 vs 99.585 实时99.563 卖一价买进(99.585+0)×2780=276846.3 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081258.419

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2575

预计盈亏： 393 基差： 0.3933 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.8843) - BUY(1081258.419) = 393.2967

买券批次号：1776065078

时间：2026-04-13 15:24:38　IP：127.0.0.1 - 27381

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.526 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1221 实时104.165 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5582 实时92.057 卖一价买进(92.09+0.4682)×350=32395.37 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.595 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5779 vs 102.6503 实时101.985 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5490 vs 99.602 实时99.563 卖一价买进(99.602+0)×2780=276893.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081309.259

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2525

预计盈亏： 342 基差： 0.3424 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.9761) - BUY(1081309.259) = 342.3649

买券批次号：1776065067

时间：2026-04-13 15:24:28　IP：127.0.0.1 - 27380

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.526 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1201 实时104.165 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.607 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5779 vs 102.6493 实时101.985 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5490 vs 99.615 实时99.554 卖一价买进(99.615+0)×2780=276929.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081332.349

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2525

预计盈亏： 319 基差： 0.3193 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.9761) - BUY(1081332.349) = 319.2749

买券批次号：1776065058

时间：2026-04-13 15:24:18　IP：127.0.0.1 - 27379

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.526 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1201 实时104.165 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1563 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.607 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5779 vs 102.6493 实时101.985 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5490 vs 99.554 实时99.554 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081162.769

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2519

预计盈亏： 489 基差： 0.4888 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.9866) - BUY(1081162.769) = 488.8444

买券批次号：1776065048

时间：2026-04-13 15:24:09　IP：127.0.0.1 - 27378

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.526 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1221 实时104.165 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.607 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5779 vs 102.6493 实时101.985 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5490 vs 99.554 实时99.554 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081164.089

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2513

预计盈亏： 488 基差： 0.4875 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.9973) - BUY(1081164.089) = 487.5137

买券批次号：1776065038

时间：2026-04-13 15:23:58　IP：127.0.0.1 - 27377

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.526 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1221 实时104.165 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.620 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.607 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5779 vs 102.6493 实时101.985 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5490 vs 99.554 实时99.553 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081164.089

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2513

预计盈亏： 488 基差： 0.4875 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.9973) - BUY(1081164.089) = 487.5137

买券批次号：1776065028

时间：2026-04-13 15:23:48　IP：127.0.0.1 - 27376

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.515 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1221 实时104.165 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.620 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.607 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6493 实时101.985 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5490 vs 99.554 实时99.553 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081167.689

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2509

预计盈亏： 484 基差： 0.4839 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0045) - BUY(1081167.689) = 483.9065

买券批次号：1776065018

时间：2026-04-13 15:23:38　IP：127.0.0.1 - 27375

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.515 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1201 实时104.163 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0466 实时103.468 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.620 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.607 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6493 实时101.985 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5490 vs 99.554 实时99.553 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081166.369

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2509

预计盈亏： 485 基差： 0.4852 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0045) - BUY(1081166.369) = 485.2265

买券批次号：1776065008

时间：2026-04-13 15:23:28　IP：127.0.0.1 - 27374

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.515 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1211 实时104.163 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0476 实时103.468 卖一价买进(103.513+0.5346)×580=60347.608 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.620 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2508 实时92.369 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.607 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6493 实时101.985 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5490 vs 99.553 实时99.552 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081164.829

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2509

预计盈亏： 487 基差： 0.4868 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0045) - BUY(1081164.829) = 486.7665

买券批次号：1776064997

时间：2026-04-13 15:23:17　IP：127.0.0.1 - 27373

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.515 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1201 实时104.163 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2498 实时92.369 卖一价买进(92.369+0.8808)×570=53152.386 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.607 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6493 实时101.985 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5490 vs 99.554 实时99.553 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081150.739

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2509

预计盈亏： 501 基差： 0.5009 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0045) - BUY(1081150.739) = 500.8565

买券批次号：1776064988

时间：2026-04-13 15:23:08　IP：127.0.0.1 - 27372

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.515 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1201 实时104.163 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2498 实时92.369 卖一价买进(92.369+0.8808)×570=53152.386 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.607 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6493 实时101.985 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5490 vs 99.553 实时99.553 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081147.959

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2509

预计盈亏： 504 基差： 0.5036 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0045) - BUY(1081147.959) = 503.6365

买券批次号：1776064978

时间：2026-04-13 15:22:58　IP：127.0.0.1 - 27371

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.547 实时105.515 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1201 实时104.162 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2498 实时92.369 卖一价买进(92.369+0.8808)×570=53152.386 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.607 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6493 实时101.985 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.553 实时99.553 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081147.959

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2485

预计盈亏： 504 基差： 0.5036 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0499) - BUY(1081147.959) = 503.5911

买券批次号：1776064968

时间：2026-04-13 15:22:48　IP：127.0.0.1 - 27370

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.545 实时105.494 卖一价买进(105.524+1.021)×430=45814.35 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1221 实时104.162 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2498 实时92.369 卖一价买进(92.369+0.8808)×570=53152.386 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6493 实时101.985 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.553 实时99.552 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081148.119

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2489

预计盈亏： 503 基差： 0.5034 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0414) - BUY(1081148.119) = 503.4396

买券批次号：1776064958

时间：2026-04-13 15:22:38　IP：127.0.0.1 - 27369

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.545 实时105.494 卖一价买进(105.524+1.021)×430=45814.35 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1221 实时104.162 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2498 实时92.369 卖一价买进(92.369+0.8808)×570=53152.386 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6493 实时101.985 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.554 实时99.553 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081150.899

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2489

预计盈亏： 501 基差： 0.5007 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0414) - BUY(1081150.899) = 500.6596

买券批次号：1776064949

时间：2026-04-13 15:22:29　IP：127.0.0.1 - 27368

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.545 实时105.494 卖一价买进(105.524+1.021)×430=45814.35 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1221 实时104.162 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2498 实时92.369 卖一价买进(92.369+0.8808)×570=53152.386 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6493 实时101.985 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.554 实时99.553 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081150.899

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2489

预计盈亏： 501 基差： 0.5007 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0414) - BUY(1081150.899) = 500.6596

买券批次号：1776064937

时间：2026-04-13 15:22:17　IP：127.0.0.1 - 27367

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.545 实时105.494 卖一价买进(105.524+1.021)×430=45814.35 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1221 实时104.162 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2498 实时92.369 卖一价买进(92.369+0.8808)×570=53152.386 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.554 实时99.553 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081150.899

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2489

预计盈亏： 501 基差： 0.5007 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0414) - BUY(1081150.899) = 500.6596

买券批次号：1776064928

时间：2026-04-13 15:22:08　IP：127.0.0.1 - 27366

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.545 实时105.494 卖一价买进(105.524+1.021)×430=45814.35 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.163 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2498 实时92.370 卖一价买进(92.369+0.8808)×570=53152.386 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.554 实时99.553 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081150.899

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2529

预计盈亏： 501 基差： 0.5007 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.9677) - BUY(1081150.899) = 500.7333

买券批次号：1776064917

时间：2026-04-13 15:21:57　IP：127.0.0.1 - 27365

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.545 实时105.494 卖一价买进(105.524+1.021)×430=45814.35 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.164 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2498 实时92.370 卖一价买进(92.369+0.8808)×570=53152.386 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.554 实时99.553 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081150.899

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2529

预计盈亏： 501 基差： 0.5007 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(920.9677) - BUY(1081150.899) = 500.7333

买券批次号：1776064908

时间：2026-04-13 15:21:48　IP：127.0.0.1 - 27364

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.545 实时105.494 卖一价买进(105.524+1.021)×430=45814.35 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.164 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9770 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2498 实时92.370 卖一价买进(92.369+0.8808)×570=53152.386 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.554 实时99.553 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081150.899

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2491

预计盈亏： 501 基差： 0.5007 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0371) - BUY(1081150.899) = 500.6639

买券批次号：1776064897

时间：2026-04-13 15:21:37　IP：127.0.0.1 - 27363

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.547 实时105.494 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.164 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2498 实时92.370 卖一价买进(92.369+0.8808)×570=53152.386 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.554 实时99.553 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081151.759

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2491

预计盈亏： 500 基差： 0.4998 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0385) - BUY(1081151.759) = 499.8025

买券批次号：1776064887

时间：2026-04-13 15:21:27　IP：127.0.0.1 - 27362

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.547 实时105.494 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.164 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.554 实时99.553 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081152.329

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2491

预计盈亏： 499 基差： 0.4992 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0385) - BUY(1081152.329) = 499.2325

买券批次号：1776064878

时间：2026-04-13 15:21:18　IP：127.0.0.1 - 27361

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.547 实时105.494 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.164 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.553 实时99.552 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081149.549

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2491

预计盈亏： 502 基差： 0.502 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0385) - BUY(1081149.549) = 502.0125

买券批次号：1776064868

时间：2026-04-13 15:21:08　IP：127.0.0.1 - 27360

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.515 实时105.494 卖一价买进(105.494+1.021)×430=45801.45 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.165 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9902 实时101.620 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081135.789

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2486

预计盈亏： 516 基差： 0.5158 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.047) - BUY(1081135.789) = 515.764

买券批次号：1776064858

时间：2026-04-13 15:20:58　IP：127.0.0.1 - 27359

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.515 实时105.494 卖一价买进(105.494+1.021)×430=45801.45 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1201 实时104.165 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0346 实时103.468 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081142.569

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2463

预计盈亏： 509 基差： 0.5089 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0898) - BUY(1081142.569) = 508.9412

买券批次号：1776064848

时间：2026-04-13 15:20:48　IP：127.0.0.1 - 27358

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.515 实时105.494 卖一价买进(105.494+1.021)×430=45801.45 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.165 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0446 实时103.468 卖一价买进(103.51+0.5346)×580=60345.868 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.607 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081149.689

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2461

预计盈亏： 502 基差： 0.5018 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0934) - BUY(1081149.689) = 501.8176

买券批次号：1776064837

时间：2026-04-13 15:20:37　IP：127.0.0.1 - 27357

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.515 实时105.492 卖一价买进(105.494+1.021)×430=45801.45 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.164 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0446 实时103.468 卖一价买进(103.51+0.5346)×580=60345.868 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.593 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081149.689

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2461

预计盈亏： 502 基差： 0.5018 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0934) - BUY(1081149.689) = 501.8176

买券批次号：1776064827

时间：2026-04-13 15:20:27　IP：127.0.0.1 - 27356

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.514 实时105.493 卖一价买进(105.493+1.021)×430=45801.02 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.164 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0446 实时103.468 卖一价买进(103.51+0.5346)×580=60345.868 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.593 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081148.599

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2461

预计盈亏： 503 基差： 0.5029 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0934) - BUY(1081148.599) = 502.9076

买券批次号：1776064818

时间：2026-04-13 15:20:18　IP：127.0.0.1 - 27355

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.514 实时105.493 卖一价买进(105.493+1.021)×430=45801.02 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.164 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0446 实时103.468 卖一价买进(103.51+0.5346)×580=60345.868 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.593 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081148.599

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2461

预计盈亏： 503 基差： 0.5029 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0934) - BUY(1081148.599) = 502.9076

买券批次号：1776064808

时间：2026-04-13 15:20:08　IP：127.0.0.1 - 27354

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.514 实时105.493 卖一价买进(105.493+1.021)×430=45801.02 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1191 实时104.166 卖一价买进(104.164+0.9551)×660=69378.606 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0056 实时103.468 卖一价买进(103.471+0.5346)×580=60323.248 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.593 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5401 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081124.659

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2461

预计盈亏： 527 基差： 0.5268 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0934) - BUY(1081124.659) = 526.8476

买券批次号：1776064798

时间：2026-04-13 15:19:58　IP：127.0.0.1 - 27353

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.514 实时105.493 卖一价买进(105.493+1.021)×430=45801.02 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1191 实时104.166 卖一价买进(104.164+0.9551)×660=69378.606 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0056 实时103.468 卖一价买进(103.471+0.5346)×580=60323.248 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.593 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5311 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081124.659

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2436

预计盈亏： 527 基差： 0.5268 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1393) - BUY(1081124.659) = 526.8017

买券批次号：1776064787

时间：2026-04-13 15:19:47　IP：127.0.0.1 - 27352

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.514 实时105.493 卖一价买进(105.493+1.021)×430=45801.02 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1191 实时104.166 卖一价买进(104.164+0.9551)×660=69378.606 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0096 实时103.468 卖一价买进(103.475+0.5346)×580=60325.568 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.593 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6503 实时101.984 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5266 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081127.159

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2423

预计盈亏： 524 基差： 0.5243 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1623) - BUY(1081127.159) = 524.2787

买券批次号：1776064777

时间：2026-04-13 15:19:37　IP：127.0.0.1 - 27351

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.514 实时105.491 卖一价买进(105.493+1.021)×430=45801.02 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.166 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0126 实时103.468 卖一价买进(103.478+0.5346)×580=60327.308 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.593 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081130.999

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2423

预计盈亏： 520 基差： 0.5204 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1623) - BUY(1081130.999) = 520.4387

买券批次号：1776064767

时间：2026-04-13 15:19:27　IP：127.0.0.1 - 27350

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.514 实时105.492 卖一价买进(105.493+1.021)×430=45801.02 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.167 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0026 实时103.489 卖一价买进(103.468+0.5346)×580=60321.508 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.593 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081124.539

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2423

预计盈亏： 527 基差： 0.5269 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1623) - BUY(1081124.539) = 526.8987

买券批次号：1776064756

时间：2026-04-13 15:19:17　IP：127.0.0.1 - 27349

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.514 实时105.492 卖一价买进(105.493+1.021)×430=45801.02 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.167 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0026 实时103.489 卖一价买进(103.468+0.5346)×580=60321.508 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.370 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.593 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081124.539

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2423

预计盈亏： 527 基差： 0.5269 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1623) - BUY(1081124.539) = 526.8987

买券批次号：1776064748

时间：2026-04-13 15:19:08　IP：127.0.0.1 - 27348

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.513 实时105.491 卖一价买进(105.492+1.021)×430=45800.59 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.167 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0226 实时103.489 卖一价买进(103.488+0.5346)×580=60333.108 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.267 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.593 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081135.709

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2423

预计盈亏： 516 基差： 0.5157 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1623) - BUY(1081135.709) = 515.7287

买券批次号：1776064736

时间：2026-04-13 15:18:57　IP：127.0.0.1 - 27347

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.513 实时105.491 卖一价买进(105.492+1.021)×430=45800.59 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.167 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0256 实时103.489 卖一价买进(103.491+0.5346)×580=60334.848 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.267 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.593 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081137.449

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2423

预计盈亏： 514 基差： 0.514 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1623) - BUY(1081137.449) = 513.9887

买券批次号：1776064727

时间：2026-04-13 15:18:47　IP：127.0.0.1 - 27346

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.513 实时105.492 卖一价买进(105.492+1.021)×430=45800.59 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.167 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0296 实时103.489 卖一价买进(103.495+0.5346)×580=60337.168 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.267 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.593 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081139.769

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2423

预计盈亏： 512 基差： 0.5117 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1623) - BUY(1081139.769) = 511.6687

买券批次号：1776064717

时间：2026-04-13 15:18:38　IP：127.0.0.1 - 27345

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.513 实时105.492 卖一价买进(105.492+1.021)×430=45800.59 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.167 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0326 实时103.489 卖一价买进(103.498+0.5346)×580=60338.908 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.267 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.593 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.553 实时99.546 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081141.509

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2425

预计盈亏： 510 基差： 0.5099 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1587) - BUY(1081141.509) = 509.9323

买券批次号：1776064708

时间：2026-04-13 15:18:28　IP：127.0.0.1 - 27344

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.513 实时105.492 卖一价买进(105.492+1.021)×430=45800.59 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.167 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0356 实时103.489 卖一价买进(103.501+0.5346)×580=60340.648 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.267 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.3985 实时91.593 卖一价买进(91.593+0.8055)×300=27719.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.546 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081133.849

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2425

预计盈亏： 518 基差： 0.5176 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1587) - BUY(1081133.849) = 517.5923

买券批次号：1776064698

时间：2026-04-13 15:18:18　IP：127.0.0.1 - 27343

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.513 实时105.492 卖一价买进(105.492+1.021)×430=45800.59 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.167 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0386 实时103.489 卖一价买进(103.504+0.5346)×580=60342.388 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.267 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.600 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.552 实时99.546 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081142.869

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2425

预计盈亏： 509 基差： 0.5086 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1587) - BUY(1081142.869) = 508.5723

买券批次号：1776064688

时间：2026-04-13 15:18:08　IP：127.0.0.1 - 27342

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.515 实时105.492 卖一价买进(105.494+1.021)×430=45801.45 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.167 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0026 实时103.489 卖一价买进(103.468+0.5346)×580=60321.508 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.267 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.600 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.546 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081120.069

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2425

预计盈亏： 531 基差： 0.5314 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1587) - BUY(1081120.069) = 531.3723

买券批次号：1776064677

时间：2026-04-13 15:17:57　IP：127.0.0.1 - 27341

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.515 实时105.492 卖一价买进(105.494+1.021)×430=45801.45 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.167 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0446 实时103.489 卖一价买进(103.51+0.5346)×580=60345.868 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.267 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.600 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.546 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081144.429

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2425

预计盈亏： 507 基差： 0.507 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1587) - BUY(1081144.429) = 507.0123

买券批次号：1776064667

时间：2026-04-13 15:17:47　IP：127.0.0.1 - 27340

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.516 实时105.495 卖一价买进(105.495+1.021)×430=45801.88 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.167 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0456 实时103.489 卖一价买进(103.511+0.5346)×580=60346.448 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.626 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.266 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.600 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.546 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081145.439

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2425

预计盈亏： 506 基差： 0.506 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1587) - BUY(1081145.439) = 506.0023

买券批次号：1776064657

时间：2026-04-13 15:17:37　IP：127.0.0.1 - 27339

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.54 实时105.495 卖一价买进(105.519+1.021)×430=45812.2 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.167 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0356 实时103.489 卖一价买进(103.501+0.5346)×580=60340.648 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9982 实时101.626 卖一价买进(101.628+0.3702)×900=91798.38 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.267 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.600 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.546 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081149.059

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2425

预计盈亏： 502 基差： 0.5024 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1587) - BUY(1081149.059) = 502.3823

买券批次号：1776064647

时间：2026-04-13 15:17:27　IP：127.0.0.1 - 27338

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.549 实时105.495 卖一价买进(105.528+1.021)×430=45816.07 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1231 实时104.167 卖一价买进(104.168+0.9551)×660=69381.246 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0396 实时103.489 卖一价买进(103.505+0.5346)×580=60342.968 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9982 实时101.626 卖一价买进(101.628+0.3702)×900=91798.38 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.267 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.600 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.032 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.546 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081155.909

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2425

预计盈亏： 496 基差： 0.4955 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1587) - BUY(1081155.909) = 495.5323

买券批次号：1776064637

时间：2026-04-13 15:17:17　IP：127.0.0.1 - 27337

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.558 实时105.495 卖一价买进(105.537+1.021)×430=45819.94 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1231 实时104.167 卖一价买进(104.168+0.9551)×660=69381.246 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0416 实时103.489 卖一价买进(103.507+0.5346)×580=60344.128 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9982 实时101.626 卖一价买进(101.628+0.3702)×900=91798.38 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.267 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.606 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.032 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.546 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081160.639

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2425

预计盈亏： 491 基差： 0.4908 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1587) - BUY(1081160.639) = 490.8023

买券批次号：1776064627

时间：2026-04-13 15:17:07　IP：127.0.0.1 - 27336

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.526 实时105.493 卖一价买进(105.505+1.021)×430=45806.18 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1241 实时104.167 卖一价买进(104.169+0.9551)×660=69381.906 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0456 实时103.489 卖一价买进(103.511+0.5346)×580=60346.448 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9982 实时101.626 卖一价买进(101.628+0.3702)×900=91798.38 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1051 vs 93.2508 实时92.267 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.606 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.032 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.546 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081149.859

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2425

预计盈亏： 502 基差： 0.5016 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1587) - BUY(1081149.859) = 501.5823

买券批次号：1776064618

时间：2026-04-13 15:16:58　IP：127.0.0.1 - 27335

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.529 实时105.493 卖一价买进(105.508+1.021)×430=45807.47 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1261 实时104.167 卖一价买进(104.171+0.9551)×660=69383.226 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0366 实时103.489 卖一价买进(103.502+0.5346)×580=60341.228 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0012 实时101.626 卖一价买进(101.631+0.3702)×900=91801.08 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1259 vs 93.2508 实时92.266 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4085 实时91.606 卖一价买进(91.603+0.8055)×300=27722.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.032 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.546 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081148.749

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2437

预计盈亏： 503 基差： 0.5027 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1369) - BUY(1081148.749) = 502.7141

买券批次号：1776064608

时间：2026-04-13 15:16:48　IP：127.0.0.1 - 27334

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5211 vs 106.516 实时105.497 卖一价买进(105.495+1.021)×430=45801.88 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.165 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0376 实时103.489 卖一价买进(103.503+0.5346)×580=60341.808 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0042 实时101.626 卖一价买进(101.634+0.3702)×900=91803.78 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1259 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4085 实时91.606 卖一价买进(91.603+0.8055)×300=27722.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.033 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.55 实时99.546 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081142.259

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2437

预计盈亏： 509 基差： 0.5092 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.1369) - BUY(1081142.259) = 509.2041

买券批次号：1776064597

时间：2026-04-13 15:16:37　IP：127.0.0.1 - 27333

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.516 实时105.497 卖一价买进(105.495+1.021)×430=45801.88 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.168 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0246 实时103.489 卖一价买进(103.49+0.5346)×580=60334.268 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.626 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1259 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4095 实时91.606 卖一价买进(91.604+0.8055)×300=27722.85 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.033 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.55 实时99.546 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081137.959

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2394

预计盈亏： 513 基差： 0.5134 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2154) - BUY(1081137.959) = 513.4256

买券批次号：1776064587

时间：2026-04-13 15:16:27　IP：127.0.0.1 - 27332

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.516 实时105.497 卖一价买进(105.495+1.021)×430=45801.88 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.168 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0246 实时103.489 卖一价买进(103.49+0.5346)×580=60334.268 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0122 实时101.626 卖一价买进(101.642+0.3702)×900=91810.98 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1259 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.606 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.55 实时99.546 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081142.819

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2394

预计盈亏： 509 基差： 0.5086 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2154) - BUY(1081142.819) = 508.5656

买券批次号：1776064577

时间：2026-04-13 15:16:18　IP：127.0.0.1 - 27331

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.516 实时105.497 卖一价买进(105.495+1.021)×430=45801.88 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1271 实时104.166 卖一价买进(104.172+0.9551)×660=69383.886 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0246 实时103.489 卖一价买进(103.49+0.5346)×580=60334.268 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0152 实时101.626 卖一价买进(101.645+0.3702)×900=91813.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.038 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4085 实时91.593 卖一价买进(91.603+0.8055)×300=27722.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.55 实时99.546 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081147.919

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2381

预计盈亏： 503 基差： 0.5034 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2402) - BUY(1081147.919) = 503.4408

买券批次号：1776064568

时间：2026-04-13 15:16:08　IP：127.0.0.1 - 27330

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.518 实时105.496 卖一价买进(105.497+1.021)×430=45802.74 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1281 实时104.166 卖一价买进(104.173+0.9551)×660=69384.546 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0476 实时103.489 卖一价买进(103.513+0.5346)×580=60347.608 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0182 实时101.626 卖一价买进(101.648+0.3702)×900=91816.38 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.044 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4065 实时91.593 卖一价买进(91.601+0.8055)×300=27721.95 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6493 实时101.984 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5266 vs 99.55 实时99.546 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081164.879

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2381

预计盈亏： 486 基差： 0.4865 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2402) - BUY(1081164.879) = 486.4808

买券批次号：1776064558

时间：2026-04-13 15:15:58　IP：127.0.0.1 - 27329

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.52 实时105.496 卖一价买进(105.499+1.021)×430=45803.6 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.164 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0486 实时103.489 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0222 实时101.626 卖一价买进(101.652+0.3702)×900=91819.98 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5162 实时92.044 卖一价买进(92.048+0.4682)×350=32380.67 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4045 实时91.593 卖一价买进(91.599+0.8055)×300=27721.35 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.5913 实时101.984 卖一价买进(102.011+0.5803)×180=18466.434 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.546 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081153.889

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2377

预计盈亏： 497 基差： 0.4975 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2473) - BUY(1081153.889) = 497.4637

买券批次号：1776064542

时间：2026-04-13 15:15:42　IP：127.0.0.1 - 27328

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.52 实时105.496 卖一价买进(105.499+1.021)×430=45803.6 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1201 实时104.165 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0486 实时103.489 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0262 实时101.626 卖一价买进(101.656+0.3702)×900=91823.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5092 实时92.044 卖一价买进(92.041+0.4682)×350=32378.22 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.3985 实时91.598 卖一价买进(91.593+0.8055)×300=27719.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.600 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.5913 实时101.984 卖一价买进(102.011+0.5803)×180=18466.434 019831 银行间全价99.5266 vs 99.552 实时99.546 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081155.359

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2377

预计盈亏： 496 基差： 0.496 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2473) - BUY(1081155.359) = 495.9937

买券批次号：1776064527

时间：2026-04-13 15:15:28　IP：127.0.0.1 - 27327

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.517 实时105.498 卖一价买进(105.496+1.021)×430=45802.31 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.165 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0406 实时103.489 卖一价买进(103.506+0.5346)×580=60343.548 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0302 实时101.626 卖一价买进(101.66+0.3702)×900=91827.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5172 实时92.044 卖一价买进(92.049+0.4682)×350=32381.02 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4015 实时91.598 卖一价买进(91.596+0.8055)×300=27720.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.600 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.5913 实时101.984 卖一价买进(102.011+0.5803)×180=18466.434 019831 银行间全价99.5266 vs 99.547 实时99.546 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081143.489

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2377

预计盈亏： 508 基差： 0.5079 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2473) - BUY(1081143.489) = 507.8637

买券批次号：1776064512

时间：2026-04-13 15:15:13　IP：127.0.0.1 - 27326

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.526 实时105.495 卖一价买进(105.505+1.021)×430=45806.18 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.165 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0456 实时103.489 卖一价买进(103.511+0.5346)×580=60346.448 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0302 实时101.626 卖一价买进(101.66+0.3702)×900=91827.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5102 实时92.044 卖一价买进(92.042+0.4682)×350=32378.57 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2438 实时92.262 卖一价买进(92.363+0.8808)×570=53148.966 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4075 实时91.598 卖一价买进(91.602+0.8055)×300=27722.25 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.600 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.113 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.5893 实时101.984 卖一价买进(102.009+0.5803)×180=18466.074 019831 银行间全价99.5266 vs 99.553 实时99.549 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081164.719

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2377

预计盈亏： 487 基差： 0.4866 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2473) - BUY(1081164.719) = 486.6337

买券批次号：1776064493

时间：2026-04-13 15:14:54　IP：127.0.0.1 - 27325

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.525 实时105.495 卖一价买进(105.504+1.021)×430=45805.75 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1251 实时104.165 卖一价买进(104.17+0.9551)×660=69382.566 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0486 实时103.489 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0302 实时101.626 卖一价买进(101.66+0.3702)×900=91827.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5102 实时92.044 卖一价买进(92.042+0.4682)×350=32378.57 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.598 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.600 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.033 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5803 实时101.984 卖一价买进(102+0.5803)×180=18464.454 019831 银行间全价99.5266 vs 99.552 实时99.550 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081169.099

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2375

预计盈亏： 482 基差： 0.4823 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2509) - BUY(1081169.099) = 482.2501

买券批次号：1776064478

时间：2026-04-13 15:14:38　IP：127.0.0.1 - 27324

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.52 实时105.495 卖一价买进(105.499+1.021)×430=45803.6 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.166 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0486 实时103.489 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0302 实时101.626 卖一价买进(101.66+0.3702)×900=91827.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4035 实时91.598 卖一价买进(91.598+0.8055)×300=27721.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0973 实时91.600 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5763 实时101.984 卖一价买进(101.996+0.5803)×180=18463.734 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081161.259

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2375

预计盈亏： 490 基差： 0.4901 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2509) - BUY(1081161.259) = 490.0901

买券批次号：1776064463

时间：2026-04-13 15:14:23　IP：127.0.0.1 - 27323

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.522 实时105.496 卖一价买进(105.501+1.021)×430=45804.46 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.166 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0486 实时103.489 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0302 实时101.626 卖一价买进(101.66+0.3702)×900=91827.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5162 实时92.044 卖一价买进(92.048+0.4682)×350=32380.67 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4085 实时91.588 卖一价买进(91.603+0.8055)×300=27722.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.1053 实时91.600 卖一价买进(91.642+0.4633)×730=67236.869 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5763 实时101.984 卖一价买进(101.996+0.5803)×180=18463.734 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081168.409

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2375

预计盈亏： 483 基差： 0.4829 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2509) - BUY(1081168.409) = 482.9401

买券批次号：1776064448

时间：2026-04-13 15:14:08　IP：127.0.0.1 - 27322

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.522 实时105.499 卖一价买进(105.501+1.021)×430=45804.46 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.166 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0486 实时103.489 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0302 实时101.626 卖一价买进(101.66+0.3702)×900=91827.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5142 实时92.044 卖一价买进(92.046+0.4682)×350=32379.97 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.588 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.1123 实时91.600 卖一价买进(91.649+0.4633)×730=67241.979 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5763 实时101.984 卖一价买进(101.996+0.5803)×180=18463.734 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081174.979

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2362

预计盈亏： 476 基差： 0.4763 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2739) - BUY(1081174.979) = 476.3471

买券批次号：1776064432

时间：2026-04-13 15:13:53　IP：127.0.0.1 - 27321

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.537 实时105.499 卖一价买进(105.516+1.021)×430=45810.91 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.167 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0486 实时103.489 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.619 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5122 实时92.044 卖一价买进(92.044+0.4682)×350=32379.27 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4065 实时91.588 卖一价买进(91.601+0.8055)×300=27721.95 019784 银行间全价91.9788 vs 92.1153 实时91.600 卖一价买进(91.652+0.4633)×730=67244.169 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5763 实时101.984 卖一价买进(101.996+0.5803)×180=18463.734 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081149.559

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2362

预计盈亏： 502 基差： 0.5018 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2739) - BUY(1081149.559) = 501.7671

买券批次号：1776064417

时间：2026-04-13 15:13:37　IP：127.0.0.1 - 27320

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.551 实时105.499 卖一价买进(105.53+1.021)×430=45816.93 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1261 实时104.168 卖一价买进(104.171+0.9551)×660=69383.226 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0486 实时103.489 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.619 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5112 实时92.044 卖一价买进(92.043+0.4682)×350=32378.92 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4065 实时91.588 卖一价买进(91.601+0.8055)×300=27721.95 019784 银行间全价91.9788 vs 92.1143 实时91.600 卖一价买进(91.651+0.4633)×730=67243.439 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5763 实时101.984 卖一价买进(101.996+0.5803)×180=18463.734 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081157.799

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2362

预计盈亏： 494 基差： 0.4935 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2739) - BUY(1081157.799) = 493.5271

买券批次号：1776064402

时间：2026-04-13 15:13:22　IP：127.0.0.1 - 27319

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.561 实时105.499 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.165 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0246 实时103.470 卖一价买进(103.49+0.5346)×580=60334.268 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.588 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.1193 实时91.600 卖一价买进(91.656+0.4633)×730=67247.089 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5703 实时101.984 卖一价买进(101.99+0.5803)×180=18462.654 019831 银行间全价99.5221 vs 99.55 实时99.550 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081148.729

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2362

预计盈亏： 503 基差： 0.5026 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2739) - BUY(1081148.729) = 502.5971

买券批次号：1776064386

时间：2026-04-13 15:13:06　IP：127.0.0.1 - 27318

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.526 实时105.499 卖一价买进(105.505+1.021)×430=45806.18 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.165 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0286 实时103.484 卖一价买进(103.494+0.5346)×580=60336.588 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4085 实时91.588 卖一价买进(91.603+0.8055)×300=27722.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.1233 实时91.600 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5703 实时101.984 卖一价买进(101.99+0.5803)×180=18462.654 019831 银行间全价99.5221 vs 99.553 实时99.550 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081145.699

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2362

预计盈亏： 506 基差： 0.5056 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2739) - BUY(1081145.699) = 505.6271

买券批次号：1776064369

时间：2026-04-13 15:12:49　IP：127.0.0.1 - 27317

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.518 实时105.499 卖一价买进(105.497+1.021)×430=45802.74 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1231 实时104.163 卖一价买进(104.168+0.9551)×660=69381.246 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0346 实时103.484 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4075 实时91.588 卖一价买进(91.602+0.8055)×300=27722.25 019784 银行间全价91.9788 vs 92.1233 实时91.600 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5693 实时101.984 卖一价买进(101.989+0.5803)×180=18462.474 019831 银行间全价99.5221 vs 99.552 实时99.548 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081143.799

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 508 基差： 0.5075 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081143.799) = 507.5235

买券批次号：1776064353

时间：2026-04-13 15:12:33　IP：127.0.0.1 - 27316

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.523 实时105.500 卖一价买进(105.502+1.021)×430=45804.89 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1251 实时104.163 卖一价买进(104.17+0.9551)×660=69382.566 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0396 实时103.484 卖一价买进(103.505+0.5346)×580=60342.968 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4085 实时91.588 卖一价买进(91.603+0.8055)×300=27722.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0633 实时91.599 卖一价买进(91.6+0.4633)×730=67206.209 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5773 实时101.984 卖一价买进(101.997+0.5803)×180=18463.914 019831 银行间全价99.5221 vs 99.55 实时99.548 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081102.549

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 549 基差： 0.5488 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081102.549) = 548.7735

买券批次号：1776064337

时间：2026-04-13 15:12:17　IP：127.0.0.1 - 27315

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.541 实时105.500 卖一价买进(105.52+1.021)×430=45812.63 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1191 实时104.166 卖一价买进(104.164+0.9551)×660=69378.606 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0456 实时103.484 卖一价买进(103.511+0.5346)×580=60346.448 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4055 实时91.588 卖一价买进(91.6+0.8055)×300=27721.65 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0633 实时91.599 卖一价买进(91.6+0.4633)×730=67206.209 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5843 实时101.984 卖一价买进(102.004+0.5803)×180=18465.174 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081112.949

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 538 基差： 0.5384 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081112.949) = 538.3735

买券批次号：1776064321

时间：2026-04-13 15:12:02　IP：127.0.0.1 - 27314

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.556 实时105.500 卖一价买进(105.535+1.021)×430=45819.08 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.166 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0346 实时103.484 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4035 实时91.588 卖一价买进(91.598+0.8055)×300=27721.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0613 实时91.599 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5903 实时101.984 卖一价买进(102.01+0.5803)×180=18466.254 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081114.019

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 537 基差： 0.5373 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081114.019) = 537.3035

买券批次号：1776064307

时间：2026-04-13 15:11:47　IP：127.0.0.1 - 27313

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.561 实时105.500 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.166 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0376 实时103.484 卖一价买进(103.503+0.5346)×580=60341.808 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4085 实时91.594 卖一价买进(91.603+0.8055)×300=27722.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0623 实时91.599 卖一价买进(91.599+0.4633)×730=67205.479 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5983 实时101.984 卖一价买进(102.018+0.5803)×180=18467.694 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081121.579

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 530 基差： 0.5297 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081121.579) = 529.7435

买券批次号：1776064292

时间：2026-04-13 15:11:32　IP：127.0.0.1 - 27312

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.515 实时105.500 卖一价买进(105.494+1.021)×430=45801.45 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1231 实时104.169 卖一价买进(104.168+0.9551)×660=69381.246 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0426 实时103.485 卖一价买进(103.508+0.5346)×580=60344.708 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.594 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0623 实时91.599 卖一价买进(91.599+0.4633)×730=67205.479 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3295 实时100.032 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6063 实时101.984 卖一价买进(102.026+0.5803)×180=18469.134 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081106.459

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 545 基差： 0.5449 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081106.459) = 544.8635

买券批次号：1776064278

时间：2026-04-13 15:11:18　IP：127.0.0.1 - 27311

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.52 实时105.500 卖一价买进(105.499+1.021)×430=45803.6 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1281 实时104.166 卖一价买进(104.173+0.9551)×660=69384.546 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0356 实时103.485 卖一价买进(103.501+0.5346)×580=60340.648 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.3995 实时91.600 卖一价买进(91.594+0.8055)×300=27719.85 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0583 实时91.599 卖一价买进(91.595+0.4633)×730=67202.559 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3315 实时100.034 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6143 实时101.984 卖一价买进(102.034+0.5803)×180=18470.574 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081105.249

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 546 基差： 0.5461 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081105.249) = 546.0735

买券批次号：1776064263

时间：2026-04-13 15:11:03　IP：127.0.0.1 - 27310

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.52 实时105.500 卖一价买进(105.499+1.021)×430=45803.6 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.167 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0396 实时103.485 卖一价买进(103.505+0.5346)×580=60342.968 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4085 实时91.600 卖一价买进(91.603+0.8055)×300=27722.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0613 实时91.599 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6223 实时101.984 卖一价买进(102.042+0.5803)×180=18472.014 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081110.519

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 541 基差： 0.5408 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081110.519) = 540.8035

买券批次号：1776064248

时间：2026-04-13 15:10:48　IP：127.0.0.1 - 27309

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.521 实时105.500 卖一价买进(105.5+1.021)×430=45804.03 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1241 实时104.168 卖一价买进(104.169+0.9551)×660=69381.906 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0446 实时103.485 卖一价买进(103.51+0.5346)×580=60345.868 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.600 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0623 实时91.599 卖一价买进(91.599+0.4633)×730=67205.479 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6343 实时101.984 卖一价买进(102.054+0.5803)×180=18474.174 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081119.619

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 532 基差： 0.5317 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081119.619) = 531.7035

买券批次号：1776064233

时间：2026-04-13 15:10:33　IP：127.0.0.1 - 27308

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.529 实时105.501 卖一价买进(105.508+1.021)×430=45807.47 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1241 实时104.168 卖一价买进(104.169+0.9551)×660=69381.906 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0486 实时103.485 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.600 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0603 实时91.599 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6423 实时101.984 卖一价买进(102.062+0.5803)×180=18475.614 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081125.359

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 526 基差： 0.526 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081125.359) = 525.9635

买券批次号：1776064218

时间：2026-04-13 15:10:18　IP：127.0.0.1 - 27307

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.547 实时105.501 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1201 实时104.166 卖一价买进(104.165+0.9551)×660=69379.266 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0366 实时103.485 卖一价买进(103.502+0.5346)×580=60341.228 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.600 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0633 实时91.599 卖一价买进(91.6+0.4633)×730=67206.209 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5643 实时101.984 卖一价买进(101.984+0.5803)×180=18461.574 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081112.249

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 539 基差： 0.5391 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081112.249) = 539.0735

买券批次号：1776064202

时间：2026-04-13 15:10:03　IP：127.0.0.1 - 27306

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.524 实时105.503 卖一价买进(105.503+1.021)×430=45805.32 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.166 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0406 实时103.485 卖一价买进(103.506+0.5346)×580=60343.548 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2478 实时92.262 卖一价买进(92.367+0.8808)×570=53151.246 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4035 实时91.600 卖一价买进(91.598+0.8055)×300=27721.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0623 实时91.599 卖一价买进(91.599+0.4633)×730=67205.479 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5683 实时101.984 卖一价买进(101.988+0.5803)×180=18462.294 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081100.619

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 551 基差： 0.5507 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081100.619) = 550.7035

买券批次号：1776064187

时间：2026-04-13 15:09:48　IP：127.0.0.1 - 27305

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.523 实时105.503 卖一价买进(105.502+1.021)×430=45804.89 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1231 实时104.169 卖一价买进(104.168+0.9551)×660=69381.246 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0446 实时103.485 卖一价买进(103.51+0.5346)×580=60345.868 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4075 实时91.600 卖一价买进(91.602+0.8055)×300=27722.25 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0603 实时91.599 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4911 vs 102.5653 实时101.984 卖一价买进(101.985+0.5803)×180=18461.754 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081104.739

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 547 基差： 0.5466 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2774) - BUY(1081104.739) = 546.5836

买券批次号：1776064173

时间：2026-04-13 15:09:33　IP：127.0.0.1 - 27304

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.528 实时105.500 卖一价买进(105.507+1.021)×430=45807.04 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1281 实时104.167 卖一价买进(104.173+0.9551)×660=69384.546 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0486 实时103.485 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.600 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0593 实时91.599 卖一价买进(91.596+0.4633)×730=67203.289 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4911 vs 102.5703 实时101.984 卖一价买进(101.99+0.5803)×180=18462.654 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081113.879

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 537 基差： 0.5374 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2774) - BUY(1081113.879) = 537.4436

买券批次号：1776064158

时间：2026-04-13 15:09:18　IP：127.0.0.1 - 27303

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.536 实时105.500 卖一价买进(105.515+1.021)×430=45810.48 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.167 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0346 实时103.485 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.262 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.600 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0583 实时91.599 卖一价买进(91.595+0.4633)×730=67202.559 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4911 vs 102.5703 实时101.984 卖一价买进(101.99+0.5803)×180=18462.654 019831 银行间全价99.5221 vs 99.55 实时99.550 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081101.669

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 550 基差： 0.5497 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2774) - BUY(1081101.669) = 549.6536

买券批次号：1776064142

时间：2026-04-13 15:09:02　IP：127.0.0.1 - 27302

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.55 实时105.500 卖一价买进(105.529+1.021)×430=45816.5 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.164 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0406 实时103.485 卖一价买进(103.506+0.5346)×580=60343.548 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.264 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4065 实时91.600 卖一价买进(91.601+0.8055)×300=27721.95 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0583 实时91.599 卖一价买进(91.595+0.4633)×730=67202.559 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4911 vs 102.5623 实时101.984 卖一价买进(101.982+0.5803)×180=18461.214 019831 银行间全价99.5221 vs 99.55 实时99.550 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081107.629

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 544 基差： 0.5437 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2774) - BUY(1081107.629) = 543.6936

买券批次号：1776064126

时间：2026-04-13 15:08:46　IP：127.0.0.1 - 27301

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.542 实时105.500 卖一价买进(105.521+1.021)×430=45813.06 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.164 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0446 实时103.485 卖一价买进(103.51+0.5346)×580=60345.868 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5192 实时92.044 卖一价买进(92.051+0.4682)×350=32381.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.263 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4055 实时91.600 卖一价买进(91.6+0.8055)×300=27721.65 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0583 实时91.599 卖一价买进(91.595+0.4633)×730=67202.559 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4911 vs 102.5623 实时101.984 卖一价买进(101.982+0.5803)×180=18461.214 019831 银行间全价99.5221 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081097.869

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2383

预计盈亏： 553 基差： 0.5535 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2355) - BUY(1081097.869) = 553.4955

买券批次号：1776064110

时间：2026-04-13 15:08:30　IP：127.0.0.1 - 27300

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.558 实时105.500 卖一价买进(105.537+1.021)×430=45819.94 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.164 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0486 实时103.485 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5182 实时92.044 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.264 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4105 实时91.600 卖一价买进(91.605+0.8055)×300=27723.15 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0623 实时91.599 卖一价买进(91.599+0.4633)×730=67205.479 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5623 实时101.984 卖一价买进(101.982+0.5803)×180=18461.214 019831 银行间全价99.5221 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081111.139

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 540 基差： 0.5402 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081111.139) = 540.1835

买券批次号：1776064095

时间：2026-04-13 15:08:15　IP：127.0.0.1 - 27299

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.562 实时105.507 卖一价买进(105.541+1.021)×430=45821.66 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1211 实时104.164 卖一价买进(104.166+0.9551)×660=69379.926 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0486 实时103.485 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.619 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5182 实时92.044 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.263 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.600 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0613 实时91.599 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5643 实时101.984 卖一价买进(101.984+0.5803)×180=18461.574 019831 银行间全价99.5221 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081111.549

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 540 基差： 0.5398 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081111.549) = 539.7735

买券批次号：1776064080

时间：2026-04-13 15:08:00　IP：127.0.0.1 - 27298

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.531 实时105.500 卖一价买进(105.51+1.021)×430=45808.33 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1231 实时104.164 卖一价买进(104.168+0.9551)×660=69381.246 019750 银行间全价103.9368 vs 104.0336 实时103.485 卖一价买进(103.499+0.5346)×580=60339.488 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.611 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5182 实时92.044 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.263 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.600 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0613 实时91.599 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5643 实时101.984 卖一价买进(101.984+0.5803)×180=18461.574 019831 银行间全价99.5221 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081090.839

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.236

预计盈亏： 560 基差： 0.5605 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2775) - BUY(1081090.839) = 560.4835

买券批次号：1776064065

时间：2026-04-13 15:07:45　IP：127.0.0.1 - 27297

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.531 实时105.510 卖一价买进(105.51+1.021)×430=45808.33 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1191 实时104.164 卖一价买进(104.164+0.9551)×660=69378.606 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0336 实时103.485 卖一价买进(103.499+0.5346)×580=60339.488 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.611 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5182 实时92.044 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.263 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.604 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0623 实时91.599 卖一价买进(91.599+0.4633)×730=67205.479 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3315 实时100.031 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5703 实时101.984 卖一价买进(101.99+0.5803)×180=18462.654 019831 银行间全价99.5221 vs 99.548 实时99.551 卖一价买进(99.548+0)×2780=276743.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081092.789

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2366

预计盈亏： 559 基差： 0.5585 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2662) - BUY(1081092.789) = 558.5448

买券批次号：1776064049

时间：2026-04-13 15:07:29　IP：127.0.0.1 - 27296

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.533 实时105.512 卖一价买进(105.512+1.021)×430=45809.19 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1231 实时104.165 卖一价买进(104.168+0.9551)×660=69381.246 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0336 实时103.485 卖一价买进(103.499+0.5346)×580=60339.488 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.611 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5182 实时92.044 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.263 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.605 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0513 实时91.586 卖一价买进(91.588+0.4633)×730=67197.449 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5663 实时101.984 卖一价买进(101.986+0.5803)×180=18461.934 019831 银行间全价99.5221 vs 99.552 实时99.551 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081100.159

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2366

预计盈亏： 551 基差： 0.5512 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2662) - BUY(1081100.159) = 551.1748

买券批次号：1776064034

时间：2026-04-13 15:07:14　IP：127.0.0.1 - 27295

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.54 实时105.514 卖一价买进(105.519+1.021)×430=45812.2 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1231 实时104.168 卖一价买进(104.168+0.9551)×660=69381.246 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0296 实时103.485 卖一价买进(103.495+0.5346)×580=60337.168 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.611 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5182 实时92.044 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.263 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.605 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0563 实时91.586 卖一价买进(91.593+0.4633)×730=67201.099 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5703 实时101.984 卖一价买进(101.99+0.5803)×180=18462.654 019831 银行间全价99.5221 vs 99.552 实时99.551 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081106.459

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2366

预计盈亏： 545 基差： 0.5449 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2662) - BUY(1081106.459) = 544.8748

买券批次号：1776064018

时间：2026-04-13 15:06:58　IP：127.0.0.1 - 27294

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.556 实时105.513 卖一价买进(105.535+1.021)×430=45819.08 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1231 实时104.168 卖一价买进(104.168+0.9551)×660=69381.246 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0246 实时103.480 卖一价买进(103.49+0.5346)×580=60334.268 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.611 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5182 实时92.044 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.263 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.605 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0613 实时91.586 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5763 实时101.984 卖一价买进(101.996+0.5803)×180=18463.734 019831 银行间全价99.5221 vs 99.552 实时99.551 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081115.169

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2366

预计盈亏： 536 基差： 0.5362 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2662) - BUY(1081115.169) = 536.1648

买券批次号：1776064002

时间：2026-04-13 15:06:42　IP：127.0.0.1 - 27293

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.534 实时105.511 卖一价买进(105.513+1.021)×430=45809.62 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1241 实时104.169 卖一价买进(104.169+0.9551)×660=69381.906 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0336 实时103.480 卖一价买进(103.499+0.5346)×580=60339.488 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.611 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5222 实时92.044 卖一价买进(92.054+0.4682)×350=32382.77 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.263 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.605 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0563 实时91.586 卖一价买进(91.593+0.4633)×730=67201.099 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5783 实时101.984 卖一价买进(101.998+0.5803)×180=18464.094 019831 银行间全价99.5221 vs 99.552 实时99.551 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081109.699

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2366

预计盈亏： 542 基差： 0.5416 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2662) - BUY(1081109.699) = 541.6348

买券批次号：1776063986

时间：2026-04-13 15:06:26　IP：127.0.0.1 - 27292

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.541 实时105.508 卖一价买进(105.52+1.021)×430=45812.63 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1281 实时104.168 卖一价买进(104.173+0.9551)×660=69384.546 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0336 实时103.480 卖一价买进(103.499+0.5346)×580=60339.488 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.611 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5232 实时92.044 卖一价买进(92.055+0.4682)×350=32383.12 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.263 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.605 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0613 实时91.586 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5783 实时101.984 卖一价买进(101.998+0.5803)×180=18464.094 019831 银行间全价99.5221 vs 99.552 实时99.551 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081119.349

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2366

预计盈亏： 532 基差： 0.532 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2662) - BUY(1081119.349) = 531.9848

买券批次号：1776063971

时间：2026-04-13 15:06:12　IP：127.0.0.1 - 27291

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.53 实时105.509 卖一价买进(105.509+1.021)×430=45807.9 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1241 实时104.167 卖一价买进(104.169+0.9551)×660=69381.906 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0336 实时103.480 卖一价买进(103.499+0.5346)×580=60339.488 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.611 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5242 实时92.044 卖一价买进(92.056+0.4682)×350=32383.47 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.263 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.605 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0543 实时91.586 卖一价买进(91.591+0.4633)×730=67199.639 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5803 实时101.984 卖一价买进(102+0.5803)×180=18464.454 019831 银行间全价99.5221 vs 99.552 实时99.551 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081107.579

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2366

预计盈亏： 544 基差： 0.5438 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2662) - BUY(1081107.579) = 543.7548

买券批次号：1776063956

时间：2026-04-13 15:05:56　IP：127.0.0.1 - 27290

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.531 实时105.500 卖一价买进(105.51+1.021)×430=45808.33 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1221 实时104.168 卖一价买进(104.167+0.9551)×660=69380.586 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0336 实时103.480 卖一价买进(103.499+0.5346)×580=60339.488 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.611 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5172 实时92.044 卖一价买进(92.049+0.4682)×350=32381.02 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.263 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.605 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0593 实时91.586 卖一价买进(91.596+0.4633)×730=67203.289 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5783 实时101.984 卖一价买进(101.998+0.5803)×180=18464.094 019831 银行间全价99.5221 vs 99.552 实时99.551 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081107.529

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2366

预计盈亏： 544 基差： 0.5438 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2662) - BUY(1081107.529) = 543.8048

买券批次号：1776063940

时间：2026-04-13 15:05:40　IP：127.0.0.1 - 27289

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.55 实时105.503 卖一价买进(105.529+1.021)×430=45816.5 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1261 实时104.171 卖一价买进(104.171+0.9551)×660=69383.226 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0336 实时103.487 卖一价买进(103.499+0.5346)×580=60339.488 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.611 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5152 实时92.040 卖一价买进(92.047+0.4682)×350=32380.32 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.263 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.605 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0503 实时91.586 卖一价买进(91.587+0.4633)×730=67196.719 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5803 实时101.984 卖一价买进(102+0.5803)×180=18464.454 019831 银行间全价99.5221 vs 99.552 实时99.551 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081111.429

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2366

预计盈亏： 540 基差： 0.5399 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2662) - BUY(1081111.429) = 539.9048

买券批次号：1776063923

时间：2026-04-13 15:05:23　IP：127.0.0.1 - 27288

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.523 实时105.503 卖一价买进(105.502+1.021)×430=45804.89 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1271 实时104.171 卖一价买进(104.172+0.9551)×660=69383.886 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0336 实时103.487 卖一价买进(103.499+0.5346)×580=60339.488 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.611 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5112 实时92.040 卖一价买进(92.043+0.4682)×350=32378.92 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2508 实时92.263 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4135 实时91.605 卖一价买进(91.608+0.8055)×300=27724.05 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0543 实时91.586 卖一价买进(91.591+0.4633)×730=67199.639 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5803 实时101.984 卖一价买进(102+0.5803)×180=18464.454 019831 银行间全价99.5221 vs 99.552 实时99.547 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081101.999

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2368

预计盈亏： 549 基差： 0.5493 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2626) - BUY(1081101.999) = 549.3384

买券批次号：1776063907

时间：2026-04-13 15:05:08　IP：127.0.0.1 - 27287

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.531 实时105.510 卖一价买进(105.51+1.021)×430=45808.33 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1291 实时104.169 卖一价买进(104.174+0.9551)×660=69385.206 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0326 实时103.487 卖一价买进(103.498+0.5346)×580=60338.908 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.611 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5122 实时92.043 卖一价买进(92.044+0.4682)×350=32379.27 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2338 实时92.263 卖一价买进(92.353+0.8808)×570=53143.266 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4145 实时91.605 卖一价买进(91.609+0.8055)×300=27724.35 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0573 实时91.592 卖一价买进(91.594+0.4633)×730=67201.829 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5783 实时101.984 卖一价买进(101.998+0.5803)×180=18464.094 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081085.069

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2356

预计盈亏： 566 基差： 0.5662 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2856) - BUY(1081085.069) = 566.2454

买券批次号：1776063891

时间：2026-04-13 15:04:51　IP：127.0.0.1 - 27286

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.535 实时105.514 卖一价买进(105.514+1.021)×430=45810.05 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1241 实时104.168 卖一价买进(104.169+0.9551)×660=69381.906 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0296 实时103.487 卖一价买进(103.495+0.5346)×580=60337.168 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.611 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5182 实时92.044 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.0855 vs 93.2358 实时92.259 卖一价买进(92.355+0.8808)×570=53144.406 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4095 实时91.603 卖一价买进(91.604+0.8055)×300=27722.85 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0493 实时91.592 卖一价买进(91.586+0.4633)×730=67195.989 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5693 实时101.984 卖一价买进(101.989+0.5803)×180=18462.474 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081076.029

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2342

预计盈亏： 575 基差： 0.5753 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3103) - BUY(1081076.029) = 575.2607

买券批次号：1776063876

时间：2026-04-13 15:04:36　IP：127.0.0.1 - 27285

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.54 实时105.512 卖一价买进(105.519+1.021)×430=45812.2 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1231 实时104.167 卖一价买进(104.168+0.9551)×660=69381.246 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0326 实时103.481 卖一价买进(103.498+0.5346)×580=60338.908 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.611 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5252 实时92.044 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.0855 vs 93.2458 实时92.259 卖一价买进(92.365+0.8808)×570=53150.106 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4095 实时91.603 卖一价买进(91.604+0.8055)×300=27722.85 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0573 实时91.595 卖一价买进(91.594+0.4633)×730=67201.829 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5713 实时101.984 卖一价买进(101.991+0.5803)×180=18462.834 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081093.609

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2344

预计盈亏： 558 基差： 0.5577 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3067) - BUY(1081093.609) = 557.6843

买券批次号：1776063861

时间：2026-04-13 15:04:21　IP：127.0.0.1 - 27284

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.541 实时105.523 卖一价买进(105.52+1.021)×430=45812.63 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1241 实时104.167 卖一价买进(104.169+0.9551)×660=69381.906 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0326 实时103.481 卖一价买进(103.498+0.5346)×580=60338.908 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.611 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5202 实时92.045 卖一价买进(92.052+0.4682)×350=32382.07 019776 银行间全价93.0855 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4085 实时91.603 卖一价买进(91.603+0.8055)×300=27722.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0603 实时91.596 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5693 实时101.984 卖一价买进(101.989+0.5803)×180=18462.474 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081100.029

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2344

预计盈亏： 551 基差： 0.5513 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3067) - BUY(1081100.029) = 551.2643

买券批次号：1776063846

时间：2026-04-13 15:04:06　IP：127.0.0.1 - 27283

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.55 实时105.530 卖一价买进(105.529+1.021)×430=45816.5 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1271 实时104.167 卖一价买进(104.172+0.9551)×660=69383.886 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0156 实时103.488 卖一价买进(103.481+0.5346)×580=60329.048 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0002 实时101.611 卖一价买进(101.63+0.3702)×900=91800.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5242 实时92.045 卖一价买进(92.056+0.4682)×350=32383.47 019776 银行间全价93.0855 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4085 实时91.603 卖一价买进(91.603+0.8055)×300=27722.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0603 实时91.592 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5753 实时101.984 卖一价买进(101.995+0.5803)×180=18463.554 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081097.279

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2344

预计盈亏： 554 基差： 0.554 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3067) - BUY(1081097.279) = 554.0143

买券批次号：1776063831

时间：2026-04-13 15:03:51　IP：127.0.0.1 - 27282

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.553 实时105.530 卖一价买进(105.532+1.021)×430=45817.79 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1231 实时104.171 卖一价买进(104.168+0.9551)×660=69381.246 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0196 实时103.488 卖一价买进(103.485+0.5346)×580=60331.368 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0002 实时101.611 卖一价买进(101.63+0.3702)×900=91800.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5242 实时92.043 卖一价买进(92.056+0.4682)×350=32383.47 019776 银行间全价93.0855 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4085 实时91.603 卖一价买进(91.603+0.8055)×300=27722.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0603 实时91.592 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5813 实时101.984 卖一价买进(102.001+0.5803)×180=18464.634 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081097.209

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2344

预计盈亏： 554 基差： 0.5541 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3067) - BUY(1081097.209) = 554.0843

买券批次号：1776063816

时间：2026-04-13 15:03:36　IP：127.0.0.1 - 27281

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.562 实时105.532 卖一价买进(105.541+1.021)×430=45821.66 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1271 实时104.171 卖一价买进(104.172+0.9551)×660=69383.886 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0246 实时103.488 卖一价买进(103.49+0.5346)×580=60334.268 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0002 实时101.611 卖一价买进(101.63+0.3702)×900=91800.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5172 实时92.043 卖一价买进(92.049+0.4682)×350=32381.02 019776 银行间全价93.0855 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4085 实时91.603 卖一价买进(91.603+0.8055)×300=27722.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0603 实时91.592 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.5893 实时101.984 卖一价买进(102.009+0.5803)×180=18466.074 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081105.609

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2344

预计盈亏： 546 基差： 0.5457 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3067) - BUY(1081105.609) = 545.6843

买券批次号：1776063799

时间：2026-04-13 15:03:19　IP：127.0.0.1 - 27280

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.555 实时105.532 卖一价买进(105.534+1.021)×430=45818.65 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1281 实时104.172 卖一价买进(104.173+0.9551)×660=69384.546 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0306 实时103.488 卖一价买进(103.496+0.5346)×580=60337.748 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.611 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5112 实时92.038 卖一价买进(92.043+0.4682)×350=32378.92 019776 银行间全价93.0855 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4105 实时91.604 卖一价买进(91.605+0.8055)×300=27723.15 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0603 实时91.594 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5973 实时101.984 卖一价买进(102.017+0.5803)×180=18467.514 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081113.879

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2342

预计盈亏： 537 基差： 0.5374 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3103) - BUY(1081113.879) = 537.4107

买券批次号：1776063784

时间：2026-04-13 15:03:05　IP：127.0.0.1 - 27279

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.554 实时105.535 卖一价买进(105.533+1.021)×430=45818.22 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1241 实时104.173 卖一价买进(104.169+0.9551)×660=69381.906 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0326 实时103.488 卖一价买进(103.498+0.5346)×580=60338.908 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.611 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5112 实时92.038 卖一价买进(92.043+0.4682)×350=32378.92 019776 银行间全价93.0855 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4105 实时91.603 卖一价买进(91.605+0.8055)×300=27723.15 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0523 实时91.589 卖一价买进(91.589+0.4633)×730=67198.179 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6033 实时101.984 卖一价买进(102.023+0.5803)×180=18468.594 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081109.009

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2342

预计盈亏： 542 基差： 0.5423 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3103) - BUY(1081109.009) = 542.2807

买券批次号：1776063770

时间：2026-04-13 15:02:50　IP：127.0.0.1 - 27278

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.555 实时105.531 卖一价买进(105.534+1.021)×430=45818.65 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1261 实时104.173 卖一价买进(104.171+0.9551)×660=69383.226 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0486 实时103.488 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0302 实时101.611 卖一价买进(101.66+0.3702)×900=91827.18 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5092 实时92.038 卖一价买进(92.041+0.4682)×350=32378.22 019776 银行间全价93.0855 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.605 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0413 实时91.580 卖一价买进(91.578+0.4633)×730=67190.149 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6123 实时101.984 卖一价买进(102.032+0.5803)×180=18470.214 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081131.229

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2342

预计盈亏： 520 基差： 0.5201 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3103) - BUY(1081131.229) = 520.0607

买券批次号：1776063755

时间：2026-04-13 15:02:35　IP：127.0.0.1 - 27277

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.56 实时105.531 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1291 实时104.169 卖一价买进(104.174+0.9551)×660=69385.206 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1266 实时103.488 卖一价买进(103.592+0.5346)×580=60393.428 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.611 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5182 实时92.038 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.0855 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4115 实时91.605 卖一价买进(91.606+0.8055)×300=27723.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0433 实时91.580 卖一价买进(91.58+0.4633)×730=67191.609 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6173 实时101.984 卖一价买进(102.037+0.5803)×180=18471.114 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081158.209

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2342

预计盈亏： 493 基差： 0.4931 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3103) - BUY(1081158.209) = 493.0807

买券批次号：1776063739

时间：2026-04-13 15:02:19　IP：127.0.0.1 - 27276

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.559 实时105.532 卖一价买进(105.538+1.021)×430=45820.37 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1291 实时104.169 卖一价买进(104.174+0.9551)×660=69385.206 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1316 实时103.488 卖一价买进(103.597+0.5346)×580=60396.328 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.611 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5242 实时92.038 卖一价买进(92.056+0.4682)×350=32383.47 019776 银行间全价93.0855 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4125 实时91.605 卖一价买进(91.607+0.8055)×300=27723.75 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0463 实时91.571 卖一价买进(91.583+0.4633)×730=67193.799 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6253 实时101.984 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081163.109

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2342

预计盈亏： 488 基差： 0.4882 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3103) - BUY(1081163.109) = 488.1807

买券批次号：1776063724

时间：2026-04-13 15:02:04　IP：127.0.0.1 - 27275

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.562 实时105.532 卖一价买进(105.541+1.021)×430=45821.66 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1251 实时104.170 卖一价买进(104.17+0.9551)×660=69382.566 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1316 实时103.488 卖一价买进(103.597+0.5346)×580=60396.328 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.611 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5092 实时92.052 卖一价买进(92.041+0.4682)×350=32378.22 019776 银行间全价93.0652 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4095 实时91.604 卖一价买进(91.604+0.8055)×300=27722.85 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0443 实时91.573 卖一价买进(91.581+0.4633)×730=67192.339 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6333 实时101.984 卖一价买进(102.053+0.5803)×180=18473.994 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081155.589

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2327

预计盈亏： 496 基差： 0.4957 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3387) - BUY(1081155.589) = 495.6723

买券批次号：1776063709

时间：2026-04-13 15:01:49　IP：127.0.0.1 - 27274

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.56 实时105.547 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1291 实时104.169 卖一价买进(104.174+0.9551)×660=69385.206 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1316 实时103.488 卖一价买进(103.597+0.5346)×580=60396.328 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.611 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5092 实时92.052 卖一价买进(92.041+0.4682)×350=32378.22 019776 银行间全价93.0450 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4095 实时91.605 卖一价买进(91.604+0.8055)×300=27722.85 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0473 实时91.572 卖一价买进(91.584+0.4633)×730=67194.529 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6433 实时101.984 卖一价买进(102.063+0.5803)×180=18475.794 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081161.359

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2315

预计盈亏： 490 基差： 0.4899 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3598) - BUY(1081161.359) = 489.8812

买券批次号：1776063694

时间：2026-04-13 15:01:34　IP：127.0.0.1 - 27273

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.567 实时105.547 卖一价买进(105.546+1.021)×430=45823.81 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1231 实时104.166 卖一价买进(104.168+0.9551)×660=69381.246 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1256 实时103.488 卖一价买进(103.591+0.5346)×580=60392.848 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.611 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5052 实时92.052 卖一价买进(92.037+0.4682)×350=32376.82 019776 银行间全价93.0450 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4105 实时91.605 卖一价买进(91.605+0.8055)×300=27723.15 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0403 实时91.578 卖一价买进(91.577+0.4633)×730=67189.419 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4692 vs 102.5973 实时101.984 卖一价买进(102.017+0.5803)×180=18467.514 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081142.439

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2315

预计盈亏： 509 基差： 0.5088 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3598) - BUY(1081142.439) = 508.8012

买券批次号：1776063678

时间：2026-04-13 15:01:18　IP：127.0.0.1 - 27272

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.568 实时105.547 卖一价买进(105.547+1.021)×430=45824.24 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1241 实时104.166 卖一价买进(104.169+0.9551)×660=69381.906 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1296 实时103.488 卖一价买进(103.595+0.5346)×580=60395.168 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.611 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5172 实时92.052 卖一价买进(92.049+0.4682)×350=32381.02 019776 银行间全价93.0450 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4105 实时91.604 卖一价买进(91.605+0.8055)×300=27723.15 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0443 实时91.592 卖一价买进(91.581+0.4633)×730=67192.339 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6063 实时101.984 卖一价买进(102.026+0.5803)×180=18469.134 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081154.589

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2315

预计盈亏： 497 基差： 0.4967 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3598) - BUY(1081154.589) = 496.6512

买券批次号：1776063663

时间：2026-04-13 15:01:03　IP：127.0.0.1 - 27271

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.575 实时105.547 卖一价买进(105.554+1.021)×430=45827.25 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1241 实时104.166 卖一价买进(104.169+0.9551)×660=69381.906 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1256 实时103.488 卖一价买进(103.591+0.5346)×580=60392.848 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.611 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5202 实时92.052 卖一价买进(92.052+0.4682)×350=32382.07 019776 银行间全价93.0450 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4145 实时91.604 卖一价买进(91.609+0.8055)×300=27724.35 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0503 实时91.592 卖一价买进(91.587+0.4633)×730=67196.719 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6143 实时101.984 卖一价买进(102.034+0.5803)×180=18470.574 019831 银行间全价99.5176 vs 99.548 实时99.548 卖一价买进(99.548+0)×2780=276743.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081166.129

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2315

预计盈亏： 485 基差： 0.4851 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3598) - BUY(1081166.129) = 485.1112

买券批次号：1776063648

时间：2026-04-13 15:00:48　IP：127.0.0.1 - 27270

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.588 实时105.547 卖一价买进(105.567+1.021)×430=45832.84 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1241 实时104.166 卖一价买进(104.169+0.9551)×660=69381.906 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1306 实时103.488 卖一价买进(103.596+0.5346)×580=60395.748 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.611 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.5051 vs 92.5222 实时92.053 卖一价买进(92.054+0.4682)×350=32382.77 019776 银行间全价93.0450 vs 93.2508 实时92.259 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4265 实时91.604 卖一价买进(91.621+0.8055)×300=27727.95 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0563 实时91.592 卖一价买进(91.593+0.4633)×730=67201.099 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6243 实时101.984 卖一价买进(102.044+0.5803)×180=18472.374 019831 银行间全价99.5221 vs 99.549 实时99.553 卖一价买进(99.549+0)×2780=276746.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081187.879

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2328

预计盈亏： 463 基差： 0.4634 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.3368) - BUY(1081187.879) = 463.3842

买券批次号：1776063632

时间：2026-04-13 15:00:32　IP：127.0.0.1 - 27269

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4998 vs 106.579 实时105.547 卖一价买进(105.558+1.021)×430=45828.97 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1271 实时104.166 卖一价买进(104.172+0.9551)×660=69383.886 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0286 实时103.483 卖一价买进(103.494+0.5346)×580=60336.588 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.611 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5242 实时92.052 卖一价买进(92.056+0.4682)×350=32383.47 019776 银行间全价93.0652 vs 93.2378 实时92.259 卖一价买进(92.357+0.8808)×570=53145.546 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4315 实时91.603 卖一价买进(91.626+0.8055)×300=27729.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0563 实时91.592 卖一价买进(91.593+0.4633)×730=67201.099 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6363 实时101.984 卖一价买进(102.056+0.5803)×180=18474.534 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.553 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081129.339

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2384

预计盈亏： 522 基差： 0.522 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.235) - BUY(1081129.339) = 522.026

买券批次号：1776063613

时间：2026-04-13 15:00:13　IP：127.0.0.1 - 27268

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4998 vs 106.585 实时105.545 卖一价买进(105.564+1.021)×430=45831.55 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1301 实时104.163 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0406 实时103.483 卖一价买进(103.506+0.5346)×580=60343.548 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.611 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5252 实时92.052 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.0652 vs 93.2498 实时92.251 卖一价买进(92.369+0.8808)×570=53152.386 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4315 实时91.628 卖一价买进(91.626+0.8055)×300=27729.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0563 实时91.592 卖一价买进(91.593+0.4633)×730=67201.099 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6483 实时101.984 卖一价买进(102.068+0.5803)×180=18476.694 019831 银行间全价99.5176 vs 99.551 实时99.553 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081150.209

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2371

预计盈亏： 501 基差： 0.5011 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2579) - BUY(1081150.209) = 501.1331

买券批次号：1776063596

时间：2026-04-13 14:59:56　IP：127.0.0.1 - 27267

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.57 实时105.541 卖一价买进(105.549+1.021)×430=45825.1 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1301 实时104.163 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0306 实时103.483 卖一价买进(103.496+0.5346)×580=60337.748 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9862 实时101.615 卖一价买进(101.616+0.3702)×900=91787.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5252 实时92.052 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.0652 vs 93.2508 实时92.251 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4315 实时91.628 卖一价买进(91.626+0.8055)×300=27729.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0553 实时91.592 卖一价买进(91.592+0.4633)×730=67200.369 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4911 vs 102.5583 实时101.984 卖一价买进(101.978+0.5803)×180=18460.494 019831 银行间全价99.5176 vs 99.554 实时99.554 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081121.839

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2389

预计盈亏： 530 基差： 0.5295 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.2255) - BUY(1081121.839) = 529.5355

买券批次号：1776063580

时间：2026-04-13 14:59:40　IP：127.0.0.1 - 27266

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.57 实时105.541 卖一价买进(105.549+1.021)×430=45825.1 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1321 实时104.163 卖一价买进(104.177+0.9551)×660=69387.186 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0396 实时103.483 卖一价买进(103.505+0.5346)×580=60342.968 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9912 实时101.610 卖一价买进(101.621+0.3702)×900=91792.08 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5252 实时92.052 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.0849 vs 93.2508 实时92.251 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4315 实时91.628 卖一价买进(91.626+0.8055)×300=27729.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0533 实时91.590 卖一价买进(91.59+0.4633)×730=67198.909 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4911 vs 102.5683 实时101.984 卖一价买进(101.988+0.5803)×180=18462.294 019831 银行间全价99.5221 vs 99.555 实时99.552 卖一价买进(99.555+0)×2780=276762.9 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081135.999

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2461

预计盈亏： 516 基差： 0.5155 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0922) - BUY(1081135.999) = 515.5088

买山放酒-多批次号：1776063567

时间：2026-04-13 14:59:28　IP：0.0.0.0 - 27265

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.0948 卖一价(现量:29手): 105.1784*10000 = 1051784 019742 银行间全价106.5331 vs 106.563 实时105.541 卖一价买入(105.542+1.021)*1000 019776 银行间全价93.0928 vs 93.2508 实时92.251 卖一价买入(92.370+0.8808)*1000 成份券合计 199813.8 511130 现金差额 (-16936.5967) BUY 合计 1051784 + 199813.8 - (-16936.5967) = 1268534.3967

SELL：

511090 测算净价 115.3799 买一价(现量:1744手): 115.503*10000 = 1155030 019789 银行间全价97.3386 vs 97.3467 实时97.029 买一价卖出(97.064+0.2827)*1000 成份券合计 97346.7 511090 现金差额 (-16372.8017) SELL 合计 1155030 + 97346.7 - (-16372.8017) = 1268749.5017

预计盈亏： 215 基差： 0.2151

计算：

盈亏 = SELL(1268749.5017) - BUY(1268534.3967) = 215.105

买券批次号：1776063564

时间：2026-04-13 14:59:24　IP：127.0.0.1 - 27264

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.565 实时105.541 卖一价买进(105.544+1.021)×430=45822.95 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1321 实时104.163 卖一价买进(104.177+0.9551)×660=69387.186 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0476 实时103.483 卖一价买进(103.513+0.5346)×580=60347.608 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.610 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5222 实时92.054 卖一价买进(92.054+0.4682)×350=32382.77 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2508 实时92.251 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4315 实时91.628 卖一价买进(91.626+0.8055)×300=27729.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0593 实时91.597 卖一价买进(91.596+0.4633)×730=67203.289 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5763 实时101.984 卖一价买进(101.996+0.5803)×180=18463.734 019831 银行间全价99.5221 vs 99.555 实时99.552 卖一价买进(99.555+0)×2780=276762.9 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081146.859

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2467

预计盈亏： 505 基差： 0.5047 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0811) - BUY(1081146.859) = 504.6599

买券批次号：1776063549

时间：2026-04-13 14:59:09　IP：127.0.0.1 - 27263

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.57 实时105.541 卖一价买进(105.549+1.021)×430=45825.1 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1241 实时104.170 卖一价买进(104.169+0.9551)×660=69381.906 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0576 实时103.483 卖一价买进(103.523+0.5346)×580=60353.408 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.610 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5242 实时92.057 卖一价买进(92.056+0.4682)×350=32383.47 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2508 实时92.371 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4335 实时91.628 卖一价买进(91.628+0.8055)×300=27730.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0583 实时91.579 卖一价买进(91.595+0.4633)×730=67202.559 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5843 实时101.984 卖一价买进(102.004+0.5803)×180=18465.174 019831 银行间全价99.5221 vs 99.555 实时99.552 卖一价买进(99.555+0)×2780=276762.9 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081151.539

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2467

预计盈亏： 500 基差： 0.5 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0811) - BUY(1081151.539) = 499.9799

买券批次号：1776063533

时间：2026-04-13 14:58:53　IP：127.0.0.1 - 27262

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.565 实时105.540 卖一价买进(105.544+1.021)×430=45822.95 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0426 实时103.483 卖一价买进(103.508+0.5346)×580=60344.708 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.610 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5252 实时92.057 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2508 实时92.371 卖一价买进(92.37+0.8808)×570=53152.956 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4375 实时91.634 卖一价买进(91.632+0.8055)×300=27731.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0583 实时91.579 卖一价买进(91.595+0.4633)×730=67202.559 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5963 实时101.984 卖一价买进(102.016+0.5803)×180=18467.334 019831 银行间全价99.5221 vs 99.555 实时99.552 卖一价买进(99.555+0)×2780=276762.9 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081148.359

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2488

预计盈亏： 503 基差： 0.5032 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0437) - BUY(1081148.359) = 503.1973

买券批次号：1776063518

时间：2026-04-13 14:58:38　IP：127.0.0.1 - 27261

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.564 实时105.541 卖一价买进(105.543+1.021)×430=45822.52 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0346 实时103.483 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.610 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5402 实时92.057 卖一价买进(92.072+0.4682)×350=32389.07 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2518 实时92.371 卖一价买进(92.371+0.8808)×570=53153.526 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4405 实时91.634 卖一价买进(91.635+0.8055)×300=27732.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0613 实时91.579 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6063 实时101.984 卖一价买进(102.026+0.5803)×180=18469.134 019831 银行间全价99.5221 vs 99.555 实时99.552 卖一价买进(99.555+0)×2780=276762.9 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081153.999

SELL： 买一价(现量:158手): 108.25726*10000=1082572.6 测算净值108.2488

预计盈亏： 498 基差： 0.4976 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082572.6) - 现金差额(921.0437) - BUY(1081153.999) = 497.5573

买券批次号：1776063503

时间：2026-04-13 14:58:23　IP：127.0.0.1 - 27260

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.561 实时105.544 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1281 实时104.174 卖一价买进(104.173+0.9551)×660=69384.546 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0446 实时103.483 卖一价买进(103.51+0.5346)×580=60345.868 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.610 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5472 实时92.057 卖一价买进(92.079+0.4682)×350=32391.52 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2518 实时92.371 卖一价买进(92.371+0.8808)×570=53153.526 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4405 实时91.634 卖一价买进(91.635+0.8055)×300=27732.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0813 实时91.579 卖一价买进(91.618+0.4633)×730=67219.349 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6163 实时101.984 卖一价买进(102.036+0.5803)×180=18470.934 019831 银行间全价99.5221 vs 99.555 实时99.552 卖一价买进(99.555+0)×2780=276762.9 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081176.039

SELL： 买一价(现量:160手): 108.2641*10000=1082641 测算净值108.2488

预计盈亏： 544 基差： 0.5439 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082641) - 现金差额(921.0437) - BUY(1081176.039) = 543.9173

买券批次号：1776063486

时间：2026-04-13 14:58:06　IP：127.0.0.1 - 27259

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.561 实时105.544 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1271 实时104.174 卖一价买进(104.172+0.9551)×660=69383.886 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0376 实时103.483 卖一价买进(103.503+0.5346)×580=60341.808 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.610 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5272 实时92.057 卖一价买进(92.059+0.4682)×350=32384.52 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2518 实时92.371 卖一价买进(92.371+0.8808)×570=53153.526 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4405 实时91.630 卖一价买进(91.635+0.8055)×300=27732.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0813 实时91.579 卖一价买进(91.618+0.4633)×730=67219.349 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6283 实时101.984 卖一价买进(102.048+0.5803)×180=18473.094 019831 银行间全价99.5221 vs 99.555 实时99.552 卖一价买进(99.555+0)×2780=276762.9 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081166.479

SELL： 买一价(现量:173手): 108.26423*10000=1082642.3 测算净值108.2488

预计盈亏： 555 基差： 0.5548 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082642.3) - 现金差额(921.0437) - BUY(1081166.479) = 554.7773

买山放酒-多批次号：1776063478

时间：2026-04-13 14:57:58　IP：0.0.0.0 - 27258

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.0989 卖一价(现量:9手): 105.17996*10000 = 1051799.6 019742 银行间全价106.5331 vs 106.564 实时105.544 卖一价买入(105.543+1.021)*1000 019776 银行间全价93.0928 vs 93.2518 实时92.371 卖一价买入(92.371+0.8808)*1000 成份券合计 199815.8 511130 现金差额 (-16937.2622) BUY 合计 1051799.6 + 199815.8 - (-16937.2622) = 1268552.6622

SELL：

511090 测算净价 115.383 买一价(现量:2279手): 115.503*10000 = 1155030 019789 银行间全价97.3491 vs 97.3547 实时97.070 买一价卖出(97.072+0.2827)*1000 成份券合计 97354.7 511090 现金差额 (-16373.2431) SELL 合计 1155030 + 97354.7 - (-16373.2431) = 1268757.9431

预计盈亏： 205 基差： 0.2053

计算：

盈亏 = SELL(1268757.9431) - BUY(1268552.6622) = 205.2809

买券批次号：1776063471

时间：2026-04-13 14:57:51　IP：127.0.0.1 - 27257

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.566 实时105.544 卖一价买进(105.545+1.021)×430=45823.38 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1361 实时104.174 卖一价买进(104.181+0.9551)×660=69389.826 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0476 实时103.483 卖一价买进(103.513+0.5346)×580=60347.608 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.610 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5262 实时92.058 卖一价买进(92.058+0.4682)×350=32384.17 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2518 实时92.371 卖一价买进(92.371+0.8808)×570=53153.526 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4495 实时91.630 卖一价买进(91.644+0.8055)×300=27734.85 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0813 实时91.579 卖一价买进(91.618+0.4633)×730=67219.349 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6363 实时101.984 卖一价买进(102.056+0.5803)×180=18474.534 019831 银行间全价99.5221 vs 99.553 实时99.554 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081178.599

SELL： 买一价(现量:160手): 108.2641*10000=1082641 测算净值108.2488

预计盈亏： 541 基差： 0.5414 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082641) - 现金差额(921.0437) - BUY(1081178.599) = 541.3573

买券批次号：1776063456

时间：2026-04-13 14:57:36　IP：127.0.0.1 - 27256

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.576 实时105.550 卖一价买进(105.555+1.021)×430=45827.68 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1311 实时104.174 卖一价买进(104.176+0.9551)×660=69386.526 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0326 实时103.483 卖一价买进(103.498+0.5346)×580=60338.908 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.610 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5372 实时92.058 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2518 实时92.371 卖一价买进(92.371+0.8808)×570=53153.526 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4435 实时91.638 卖一价买进(91.638+0.8055)×300=27733.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0813 实时91.579 卖一价买进(91.618+0.4633)×730=67219.349 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6483 实时101.984 卖一价买进(102.068+0.5803)×180=18476.694 019831 银行间全价99.5221 vs 99.552 实时99.554 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081172.329

SELL： 买一价(现量:163手): 108.264*10000=1082640 测算净值108.2488

预计盈亏： 547 基差： 0.5466 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082640) - 现金差额(921.0437) - BUY(1081172.329) = 546.6273

买券批次号：1776063441

时间：2026-04-13 14:57:21　IP：127.0.0.1 - 27255

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.582 实时105.549 卖一价买进(105.561+1.021)×430=45830.26 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0286 实时103.483 卖一价买进(103.494+0.5346)×580=60336.588 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.610 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5462 实时92.058 卖一价买进(92.078+0.4682)×350=32391.17 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2528 实时92.373 卖一价买进(92.372+0.8808)×570=53154.096 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4495 实时91.638 卖一价买进(91.644+0.8055)×300=27734.85 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0813 实时91.579 卖一价买进(91.618+0.4633)×730=67219.349 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5783 实时101.984 卖一价买进(101.998+0.5803)×180=18464.094 019831 银行间全价99.5221 vs 99.556 实时99.554 卖一价买进(99.556+0)×2780=276765.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081175.969

SELL： 买一价(现量:150手): 108.269*10000=1082690 测算净值108.2488

预计盈亏： 593 基差： 0.593 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082690) - 现金差额(921.0437) - BUY(1081175.969) = 592.9873

买券批次号：1776063426

时间：2026-04-13 14:57:06　IP：127.0.0.1 - 27254

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.587 实时105.549 卖一价买进(105.566+1.021)×430=45832.41 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1371 实时104.174 卖一价买进(104.182+0.9551)×660=69390.486 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0346 实时103.483 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.610 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5292 实时92.063 卖一价买进(92.061+0.4682)×350=32385.22 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2578 实时92.376 卖一价买进(92.377+0.8808)×570=53156.946 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4395 实时91.638 卖一价买进(91.634+0.8055)×300=27731.85 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0813 实时91.579 卖一价买进(91.618+0.4633)×730=67219.349 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5883 实时101.984 卖一价买进(102.008+0.5803)×180=18465.894 019831 银行间全价99.5221 vs 99.555 实时99.554 卖一价买进(99.555+0)×2780=276762.9 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081179.139

SELL： 买一价(现量:159手): 108.26927*10000=1082692.7 测算净值108.2488

预计盈亏： 593 基差： 0.5925 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082692.7) - 现金差额(921.0437) - BUY(1081179.139) = 592.5173

买券批次号：1776063410

时间：2026-04-13 14:56:51　IP：127.0.0.1 - 27253

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.571 实时105.549 卖一价买进(105.55+1.021)×430=45825.53 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1251 实时104.172 卖一价买进(104.17+0.9551)×660=69382.566 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0426 实时103.483 卖一价买进(103.508+0.5346)×580=60344.708 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9932 实时101.610 卖一价买进(101.623+0.3702)×900=91793.88 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5272 实时92.063 卖一价买进(92.059+0.4682)×350=32384.52 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2598 实时92.378 卖一价买进(92.379+0.8808)×570=53158.086 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4385 实时91.638 卖一价买进(91.633+0.8055)×300=27731.55 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0813 实时91.579 卖一价买进(91.618+0.4633)×730=67219.349 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5963 实时101.984 卖一价买进(102.016+0.5803)×180=18467.334 019831 银行间全价99.5221 vs 99.559 实时99.554 卖一价买进(99.559+0)×2780=276774.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081179.879

SELL： 买一价(现量:181手): 108.27081*10000=1082708.1 测算净值108.2488

预计盈亏： 607 基差： 0.6072 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082708.1) - 现金差额(921.0437) - BUY(1081179.879) = 607.1773

买券批次号：1776063395

时间：2026-04-13 14:56:35　IP：127.0.0.1 - 27252

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.571 实时105.551 卖一价买进(105.55+1.021)×430=45825.53 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1341 实时104.172 卖一价买进(104.179+0.9551)×660=69388.506 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0546 实时103.483 卖一价买进(103.52+0.5346)×580=60351.668 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.610 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5312 实时92.063 卖一价买进(92.063+0.4682)×350=32385.92 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2628 实时92.402 卖一价买进(92.382+0.8808)×570=53159.796 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4445 实时91.639 卖一价买进(91.639+0.8055)×300=27733.35 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0813 实时91.579 卖一价买进(91.618+0.4633)×730=67219.349 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.6083 实时101.984 卖一价买进(102.028+0.5803)×180=18469.494 019831 银行间全价99.5221 vs 99.555 实时99.553 卖一价买进(99.555+0)×2780=276762.9 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081192.649

SELL： 买一价(现量:181手): 108.27219*10000=1082721.9 测算净值108.249

预计盈亏： 608 基差： 0.6082 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082721.9) - 现金差额(921.0401) - BUY(1081192.649) = 608.2109

买券批次号：1776063378

时间：2026-04-13 14:56:18　IP：127.0.0.1 - 27251

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.574 实时105.551 卖一价买进(105.553+1.021)×430=45826.82 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1441 实时104.172 卖一价买进(104.189+0.9551)×660=69395.106 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0386 实时103.483 卖一价买进(103.504+0.5346)×580=60342.388 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9932 实时101.610 卖一价买进(101.623+0.3702)×900=91793.88 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5292 实时92.071 卖一价买进(92.061+0.4682)×350=32385.22 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2758 实时92.402 卖一价买进(92.395+0.8808)×570=53167.206 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4465 实时91.639 卖一价买进(91.641+0.8055)×300=27733.95 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0813 实时91.579 卖一价买进(91.618+0.4633)×730=67219.349 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.6183 实时101.984 卖一价买进(102.038+0.5803)×180=18471.294 019831 银行间全价99.5221 vs 99.556 实时99.553 卖一价买进(99.556+0)×2780=276765.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081201.349

SELL： 买一价(现量:182手): 108.27228*10000=1082722.8 测算净值108.249

预计盈亏： 600 基差： 0.6004 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082722.8) - 现金差额(921.0401) - BUY(1081201.349) = 600.4109

买券批次号：1776063362

时间：2026-04-13 14:56:03　IP：127.0.0.1 - 27250

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.586 实时105.552 卖一价买进(105.565+1.021)×430=45831.98 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1291 实时104.174 卖一价买进(104.174+0.9551)×660=69385.206 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0476 实时103.483 卖一价买进(103.513+0.5346)×580=60347.608 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.618 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5282 实时92.071 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2848 实时92.348 卖一价买进(92.404+0.8808)×570=53172.336 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4465 实时91.639 卖一价买进(91.641+0.8055)×300=27733.95 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0813 实时91.579 卖一价买进(91.618+0.4633)×730=67219.349 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.6243 实时101.984 卖一价买进(102.044+0.5803)×180=18472.374 019831 银行间全价99.5221 vs 99.555 实时99.553 卖一价买进(99.555+0)×2780=276762.9 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081206.709

SELL： 买一价(现量:183手): 108.27127*10000=1082712.7 测算净值108.249

预计盈亏： 585 基差： 0.585 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082712.7) - 现金差额(921.0401) - BUY(1081206.709) = 584.9509

买券批次号：1776063347

时间：2026-04-13 14:55:48　IP：127.0.0.1 - 27249

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.564 实时105.543 卖一价买进(105.543+1.021)×430=45822.52 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1351 实时104.181 卖一价买进(104.18+0.9551)×660=69389.166 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0576 实时103.483 卖一价买进(103.523+0.5346)×580=60353.408 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.618 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5292 实时92.071 卖一价买进(92.061+0.4682)×350=32385.22 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2938 实时92.348 卖一价买进(92.413+0.8808)×570=53177.466 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4575 实时91.641 卖一价买进(91.652+0.8055)×300=27737.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0813 实时91.579 卖一价买进(91.618+0.4633)×730=67219.349 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.6343 实时101.984 卖一价买进(102.054+0.5803)×180=18474.174 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.550 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081206.469

SELL： 买一价(现量:172手): 108.271*10000=1082710 测算净值108.249

预计盈亏： 582 基差： 0.5825 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082710) - 现金差额(921.0401) - BUY(1081206.469) = 582.4909

买券批次号：1776063332

时间：2026-04-13 14:55:32　IP：127.0.0.1 - 27248

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.561 实时105.540 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1431 实时104.177 卖一价买进(104.188+0.9551)×660=69394.446 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0376 实时103.483 卖一价买进(103.503+0.5346)×580=60341.808 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9982 实时101.618 卖一价买进(101.628+0.3702)×900=91798.38 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5292 实时92.071 卖一价买进(92.061+0.4682)×350=32385.22 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2938 实时92.348 卖一价买进(92.413+0.8808)×570=53177.466 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4575 实时91.641 卖一价买进(91.652+0.8055)×300=27737.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0813 实时91.579 卖一价买进(91.618+0.4633)×730=67219.349 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.6463 实时101.984 卖一价买进(102.066+0.5803)×180=18476.334 019831 银行间全价99.5221 vs 99.55 实时99.546 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081200.939

SELL： 买一价(现量:172手): 108.271*10000=1082710 测算净值108.249

预计盈亏： 588 基差： 0.588 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082710) - 现金差额(921.0401) - BUY(1081200.939) = 588.0209

买券批次号：1776063316

时间：2026-04-13 14:55:16　IP：127.0.0.1 - 27247

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.561 实时105.542 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1381 实时104.185 卖一价买进(104.183+0.9551)×660=69391.146 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0436 实时103.512 卖一价买进(103.509+0.5346)×580=60345.288 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.619 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5442 实时92.074 卖一价买进(92.076+0.4682)×350=32390.47 019776 银行间全价93.0956 vs 93.2598 实时92.382 卖一价买进(92.379+0.8808)×570=53158.086 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4595 实时91.652 卖一价买进(91.654+0.8055)×300=27737.85 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0853 实时91.624 卖一价买进(91.622+0.4633)×730=67222.269 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.6403 实时102.063 卖一价买进(102.06+0.5803)×180=18475.254 019831 银行间全价99.5221 vs 99.55 实时99.552 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081190.329

SELL： 买一价(现量:272手): 108.271*10000=1082710 测算净值108.249

预计盈亏： 599 基差： 0.5986 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082710) - 现金差额(921.0401) - BUY(1081190.329) = 598.6309

买券批次号：1776063300

时间：2026-04-13 14:55:00　IP：127.0.0.1 - 27246

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.566 实时105.544 卖一价买进(105.545+1.021)×430=45823.38 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1441 实时104.187 卖一价买进(104.189+0.9551)×660=69395.106 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0486 实时103.522 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9892 实时101.619 卖一价买进(101.619+0.3702)×900=91790.28 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5472 实时92.074 卖一价买进(92.079+0.4682)×350=32391.52 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2648 实时92.403 卖一价买进(92.384+0.8808)×570=53160.936 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4595 实时91.654 卖一价买进(91.654+0.8055)×300=27737.85 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0763 实时91.619 卖一价买进(91.613+0.4633)×730=67215.699 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.6353 实时102.063 卖一价买进(102.055+0.5803)×180=18474.354 019831 银行间全价99.5221 vs 99.559 实时99.550 卖一价买进(99.559+0)×2780=276774.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081211.789

SELL： 买一价(现量:208手): 108.27263*10000=1082726.3 测算净值108.2496

预计盈亏： 593 基差： 0.5935 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082726.3) - 现金差额(921.0296) - BUY(1081211.789) = 593.4814

买券批次号：1776063285

时间：2026-04-13 14:54:45　IP：127.0.0.1 - 27245

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.565 实时105.543 卖一价买进(105.544+1.021)×430=45822.95 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1451 实时104.187 卖一价买进(104.19+0.9551)×660=69395.766 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0536 实时103.522 卖一价买进(103.519+0.5346)×580=60351.088 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.625 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5482 实时92.074 卖一价买进(92.08+0.4682)×350=32391.87 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2728 实时92.403 卖一价买进(92.392+0.8808)×570=53165.496 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4605 实时91.645 卖一价买进(91.655+0.8055)×300=27738.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0793 实时91.619 卖一价买进(91.616+0.4633)×730=67217.889 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.6423 实时102.063 卖一价买进(102.062+0.5803)×180=18475.614 019831 银行间全价99.5221 vs 99.554 实时99.553 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081218.679

SELL： 买一价(现量:273手): 108.27104*10000=1082710.4 测算净值108.2496

预计盈亏： 571 基差： 0.5707 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082710.4) - 现金差额(921.0296) - BUY(1081218.679) = 570.6914

买券批次号：1776063270

时间：2026-04-13 14:54:30　IP：127.0.0.1 - 27244

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.564 实时105.543 卖一价买进(105.543+1.021)×430=45822.52 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1421 实时104.190 卖一价买进(104.187+0.9551)×660=69393.786 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0556 实时103.522 卖一价买进(103.521+0.5346)×580=60352.248 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.625 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5442 实时92.081 卖一价买进(92.076+0.4682)×350=32390.47 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2788 实时92.403 卖一价买进(92.398+0.8808)×570=53168.916 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4505 实时91.643 卖一价买进(91.645+0.8055)×300=27735.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0723 实时91.609 卖一价买进(91.609+0.4633)×730=67212.779 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.6493 实时102.063 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5221 vs 99.554 实时99.556 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081212.599

SELL： 买一价(现量:150手): 108.278*10000=1082780 测算净值108.2496

预计盈亏： 646 基差： 0.6464 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082780) - 现金差额(921.0296) - BUY(1081212.599) = 646.3714

买券批次号：1776063256

时间：2026-04-13 14:54:16　IP：127.0.0.1 - 27243

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.564 实时105.543 卖一价买进(105.543+1.021)×430=45822.52 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1471 实时104.190 卖一价买进(104.192+0.9551)×660=69397.086 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0556 实时103.522 卖一价买进(103.521+0.5346)×580=60352.248 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9992 实时101.625 卖一价买进(101.629+0.3702)×900=91799.28 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5572 实时92.085 卖一价买进(92.089+0.4682)×350=32395.02 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2828 实时92.403 卖一价买进(92.402+0.8808)×570=53171.196 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4505 实时91.643 卖一价买进(91.645+0.8055)×300=27735.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0733 实时91.612 卖一价买进(91.61+0.4633)×730=67213.509 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.6383 实时102.063 卖一价买进(102.058+0.5803)×180=18474.894 019831 银行间全价99.5221 vs 99.556 实时99.556 卖一价买进(99.556+0)×2780=276765.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081227.039

SELL： 买一价(现量:205手): 108.28401*10000=1082840.1 测算净值108.2496

预计盈亏： 692 基差： 0.692 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082840.1) - 现金差额(921.0296) - BUY(1081227.039) = 692.0314

买券批次号：1776063241

时间：2026-04-13 14:54:01　IP：127.0.0.1 - 27242

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.565 实时105.541 卖一价买进(105.544+1.021)×430=45822.95 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1471 实时104.194 卖一价买进(104.192+0.9551)×660=69397.086 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0546 实时103.501 卖一价买进(103.52+0.5346)×580=60351.668 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9982 实时101.628 卖一价买进(101.628+0.3702)×900=91798.38 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5442 实时92.085 卖一价买进(92.076+0.4682)×350=32390.47 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2848 实时92.282 卖一价买进(92.404+0.8808)×570=53172.336 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4505 实时91.643 卖一价买进(91.645+0.8055)×300=27735.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0833 实时91.622 卖一价买进(91.62+0.4633)×730=67220.809 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.6463 实时102.063 卖一价买进(102.066+0.5803)×180=18476.334 019831 银行间全价99.5221 vs 99.556 实时99.556 卖一价买进(99.556+0)×2780=276765.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081229.199

SELL： 买一价(现量:150手): 108.274*10000=1082740 测算净值108.2496

预计盈亏： 590 基差： 0.5898 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082740) - 现金差额(921.0296) - BUY(1081229.199) = 589.7714

买券批次号：1776063226

时间：2026-04-13 14:53:46　IP：127.0.0.1 - 27241

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.561 实时105.540 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1431 实时104.188 卖一价买进(104.188+0.9551)×660=69394.446 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0386 实时103.505 卖一价买进(103.504+0.5346)×580=60342.388 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9982 实时101.618 卖一价买进(101.628+0.3702)×900=91798.38 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5562 实时92.065 卖一价买进(92.088+0.4682)×350=32394.67 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2868 实时92.407 卖一价买进(92.406+0.8808)×570=53173.476 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4485 实时91.641 卖一价买进(91.643+0.8055)×300=27734.55 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0583 实时91.595 卖一价买进(91.595+0.4633)×730=67202.559 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5018 vs 102.6443 实时102.045 卖一价买进(102.064+0.5803)×180=18475.974 019831 银行间全价99.5221 vs 99.55 实时99.550 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081185.009

SELL： 买一价(现量:195手): 108.278*10000=1082780 测算净值108.2496

预计盈亏： 674 基差： 0.674 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082780) - 现金差额(921.0296) - BUY(1081185.009) = 673.9614

买券批次号：1776063211

时间：2026-04-13 14:53:31　IP：127.0.0.1 - 27240

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.562 实时105.528 卖一价买进(105.541+1.021)×430=45821.66 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1411 实时104.181 卖一价买进(104.186+0.9551)×660=69393.126 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0426 实时103.516 卖一价买进(103.508+0.5346)×580=60344.708 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9952 实时101.625 卖一价买进(101.625+0.3702)×900=91795.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.060 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2928 实时92.320 卖一价买进(92.412+0.8808)×570=53176.896 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4465 实时91.641 卖一价买进(91.641+0.8055)×300=27733.95 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0593 实时91.597 卖一价买进(91.596+0.4633)×730=67203.289 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5128 vs 102.6813 实时102.045 卖一价买进(102.101+0.5803)×180=18482.634 019831 银行间全价99.5221 vs 99.55 实时99.550 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081185.549

SELL： 买一价(现量:317手): 108.278*10000=1082780 测算净值108.2498

预计盈亏： 673 基差： 0.6734 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082780) - 现金差额(921.026) - BUY(1081185.549) = 673.425

买券批次号：1776063195

时间：2026-04-13 14:53:16　IP：127.0.0.1 - 27239

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.564 实时105.531 卖一价买进(105.543+1.021)×430=45822.52 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1351 实时104.180 卖一价买进(104.18+0.9551)×660=69389.166 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0466 实时103.516 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.626 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5252 实时92.056 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2938 实时92.400 卖一价买进(92.413+0.8808)×570=53177.466 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4505 实时91.641 卖一价买进(91.645+0.8055)×300=27735.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0483 实时91.584 卖一价买进(91.585+0.4633)×730=67195.259 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6243 实时102.045 卖一价买进(102.044+0.5803)×180=18472.374 019831 银行间全价99.5221 vs 99.548 实时99.549 卖一价买进(99.548+0)×2780=276743.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081161.139

SELL： 买一价(现量:517手): 108.278*10000=1082780 测算净值108.2498

预计盈亏： 698 基差： 0.6978 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082780) - 现金差额(921.026) - BUY(1081161.139) = 697.835

买券批次号：1776063180

时间：2026-04-13 14:53:00　IP：127.0.0.1 - 27238

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.563 实时105.541 卖一价买进(105.542+1.021)×430=45822.09 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1421 实时104.187 卖一价买进(104.187+0.9551)×660=69393.786 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0546 实时103.517 卖一价买进(103.52+0.5346)×580=60351.668 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.626 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5272 实时92.059 卖一价买进(92.059+0.4682)×350=32384.52 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2048 实时92.324 卖一价买进(92.324+0.8808)×570=53126.736 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4465 实时91.642 卖一价买进(91.641+0.8055)×300=27733.95 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0493 实时91.586 卖一价买进(91.586+0.4633)×730=67195.989 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6253 实时102.045 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.549 实时99.548 卖一价买进(99.549+0)×2780=276746.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081122.429

SELL： 买一价(现量:142手): 108.27981*10000=1082798.1 测算净值108.2498

预计盈亏： 755 基差： 0.7546 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082798.1) - 现金差额(921.026) - BUY(1081122.429) = 754.645

买山放酒-多批次号：1776063178

时间：2026-04-13 14:52:58　IP：0.0.0.0 - 27237

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.108 卖一价(现量:49手): 105.19472*10000 = 1051947.2 019742 银行间全价106.5331 vs 106.563 实时105.541 卖一价买入(105.542+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1029 vs 93.2048 实时92.324 卖一价买入(92.324+0.8808)*1000 成份券合计 199767.8 511130 现金差额 (-16938.7217) BUY 合计 1051947.2 + 199767.8 - (-16938.7217) = 1268653.7217

SELL：

511090 测算净价 115.3921 买一价(现量:82手): 115.50746*10000 = 1155074.6 019789 银行间全价97.3595 vs 97.4197 实时97.137 买一价卖出(97.137+0.2827)*1000 成份券合计 97419.7 511090 现金差额 (-16374.5294) SELL 合计 1155074.6 + 97419.7 - (-16374.5294) = 1268868.8294

预计盈亏： 215 基差： 0.2151

计算：

盈亏 = SELL(1268868.8294) - BUY(1268653.7217) = 215.1077

买山放酒-多批次号：1776063168

时间：2026-04-13 14:52:49　IP：0.0.0.0 - 27236

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.108 卖一价(现量:1手): 105.19425*10000 = 1051942.5 019742 银行间全价106.5331 vs 106.56 实时105.539 卖一价买入(105.539+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1029 vs 93.1988 实时92.318 卖一价买入(92.318+0.8808)*1000 成份券合计 199758.8 511130 现金差额 (-16938.7217) BUY 合计 1051942.5 + 199758.8 - (-16938.7217) = 1268640.0217

SELL：

511090 测算净价 115.3921 买一价(现量:14手): 115.50578*10000 = 1155057.8 019789 银行间全价97.3595 vs 97.4197 实时97.137 买一价卖出(97.137+0.2827)*1000 成份券合计 97419.7 511090 现金差额 (-16374.5294) SELL 合计 1155057.8 + 97419.7 - (-16374.5294) = 1268852.0294

预计盈亏： 212 基差： 0.212

计算：

盈亏 = SELL(1268852.0294) - BUY(1268640.0217) = 212.0077

买券批次号：1776063165

时间：2026-04-13 14:52:45　IP：127.0.0.1 - 27235

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.561 实时105.540 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1361 实时104.178 卖一价买进(104.181+0.9551)×660=69389.826 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0386 实时103.517 卖一价买进(103.504+0.5346)×580=60342.388 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.601 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5232 实时92.055 卖一价买进(92.055+0.4682)×350=32383.12 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1988 实时92.318 卖一价买进(92.318+0.8808)×570=53123.316 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4575 实时91.643 卖一价买进(91.652+0.8055)×300=27737.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0543 实时91.584 卖一价买进(91.591+0.4633)×730=67199.639 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6233 实时102.049 卖一价买进(102.043+0.5803)×180=18472.194 019831 银行间全价99.5221 vs 99.55 实时99.547 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081112.879

SELL： 买一价(现量:926手): 108.278*10000=1082780 测算净值108.2498

预计盈亏： 746 基差： 0.7461 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082780) - 现金差额(921.026) - BUY(1081112.879) = 746.095

买山放酒-多批次号：1776063160

时间：2026-04-13 14:52:40　IP：0.0.0.0 - 27234

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.108 卖一价(现量:20手): 105.19539*10000 = 1051953.9 019742 银行间全价106.5331 vs 106.561 实时105.543 卖一价买入(105.540+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1029 vs 93.1988 实时92.318 卖一价买入(92.318+0.8808)*1000 成份券合计 199759.8 511130 现金差额 (-16938.7217) BUY 合计 1051953.9 + 199759.8 - (-16938.7217) = 1268652.4217

SELL：

511090 测算净价 115.3921 买一价(现量:17手): 115.50658*10000 = 1155065.8 019789 银行间全价97.3595 vs 97.4197 实时97.146 买一价卖出(97.137+0.2827)*1000 成份券合计 97419.7 511090 现金差额 (-16374.5294) SELL 合计 1155065.8 + 97419.7 - (-16374.5294) = 1268860.0294

预计盈亏： 208 基差： 0.2076

计算：

盈亏 = SELL(1268860.0294) - BUY(1268652.4217) = 207.6077

买山放酒-多批次号：1776063150

时间：2026-04-13 14:52:30　IP：0.0.0.0 - 27233

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.108 卖一价(现量:4手): 105.19341*10000 = 1051934.1 019742 银行间全价106.5331 vs 106.567 实时105.541 卖一价买入(105.546+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1029 vs 93.1988 实时92.318 卖一价买入(92.318+0.8808)*1000 成份券合计 199765.8 511130 现金差额 (-16938.7217) BUY 合计 1051934.1 + 199765.8 - (-16938.7217) = 1268638.6217

SELL：

511090 测算净价 115.3921 买一价(现量:35手): 115.50676*10000 = 1155067.6 019789 银行间全价97.3595 vs 97.4197 实时97.145 买一价卖出(97.137+0.2827)*1000 成份券合计 97419.7 511090 现金差额 (-16374.5294) SELL 合计 1155067.6 + 97419.7 - (-16374.5294) = 1268861.8294

预计盈亏： 223 基差： 0.2232

计算：

盈亏 = SELL(1268861.8294) - BUY(1268638.6217) = 223.2077

买券批次号：1776063149

时间：2026-04-13 14:52:29　IP：127.0.0.1 - 27232

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.563 实时105.544 卖一价买进(105.542+1.021)×430=45822.09 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1361 实时104.179 卖一价买进(104.181+0.9551)×660=69389.826 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0426 实时103.517 卖一价买进(103.508+0.5346)×580=60344.708 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.601 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5272 实时92.055 卖一价买进(92.059+0.4682)×350=32384.52 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1988 实时92.326 卖一价买进(92.318+0.8808)×570=53123.316 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4555 实时91.643 卖一价买进(91.65+0.8055)×300=27736.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0463 实时91.583 卖一价买进(91.583+0.4633)×730=67193.799 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6243 实时102.049 卖一价买进(102.044+0.5803)×180=18472.374 019831 银行间全价99.5221 vs 99.554 实时99.547 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081122.319

SELL： 买一价(现量:963手): 108.278*10000=1082780 测算净值108.2494

预计盈亏： 737 基差： 0.7366 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082780) - 现金差额(921.0332) - BUY(1081122.319) = 736.6478

买山放酒-多批次号：1776063140

时间：2026-04-13 14:52:20　IP：0.0.0.0 - 27231

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1121 卖一价(现量:152手): 105.194*10000 = 1051940 019742 银行间全价106.5331 vs 106.567 实时105.548 卖一价买入(105.546+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1029 vs 93.2038 实时92.319 卖一价买入(92.323+0.8808)*1000 成份券合计 199770.8 511130 现金差额 (-16939.3873) BUY 合计 1051940 + 199770.8 - (-16939.3873) = 1268650.1873

SELL：

511090 测算净价 115.3952 买一价(现量:55手): 115.50669*10000 = 1155066.9 019789 银行间全价97.37 vs 97.4197 实时97.157 买一价卖出(97.137+0.2827)*1000 成份券合计 97419.7 511090 现金差额 (-16374.9707) SELL 合计 1155066.9 + 97419.7 - (-16374.9707) = 1268861.5707

预计盈亏： 211 基差： 0.2114

计算：

盈亏 = SELL(1268861.5707) - BUY(1268650.1873) = 211.3834

买券批次号：1776063134

时间：2026-04-13 14:52:14　IP：127.0.0.1 - 27230

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.573 实时105.545 卖一价买进(105.552+1.021)×430=45826.39 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1351 实时104.179 卖一价买进(104.18+0.9551)×660=69389.166 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0446 实时103.517 卖一价买进(103.51+0.5346)×580=60345.868 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.618 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5282 实时92.061 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2088 实时92.319 卖一价买进(92.328+0.8808)×570=53129.016 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4485 实时91.643 卖一价买进(91.643+0.8055)×300=27734.55 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0463 实时91.583 卖一价买进(91.583+0.4633)×730=67193.799 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6243 实时102.049 卖一价买进(102.044+0.5803)×180=18472.374 019831 银行间全价99.5221 vs 99.55 实时99.549 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081119.949

SELL： 买一价(现量:963手): 108.278*10000=1082780 测算净值108.2494

预计盈亏： 739 基差： 0.739 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082780) - 现金差额(921.0332) - BUY(1081119.949) = 739.0178

买券批次号：1776063118

时间：2026-04-13 14:51:59　IP：127.0.0.1 - 27229

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.565 实时105.543 卖一价买进(105.544+1.021)×430=45822.95 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1381 实时104.181 卖一价买进(104.183+0.9551)×660=69391.146 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0496 实时103.517 卖一价买进(103.515+0.5346)×580=60348.768 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.618 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5282 实时92.061 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2018 实时92.314 卖一价买进(92.321+0.8808)×570=53125.026 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4485 实时91.643 卖一价买进(91.643+0.8055)×300=27734.55 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0553 实时91.610 卖一价买进(91.592+0.4633)×730=67200.369 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6253 实时102.049 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.547 实时99.547 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081115.809

SELL： 买一价(现量:350手): 108.26715*10000=1082671.5 测算净值108.2498

预计盈亏： 635 基差： 0.6347 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082671.5) - 现金差额(921.026) - BUY(1081115.809) = 634.665

买券批次号：1776063103

时间：2026-04-13 14:51:43　IP：127.0.0.1 - 27228

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.571 实时105.550 卖一价买进(105.55+1.021)×430=45825.53 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1431 实时104.187 卖一价买进(104.188+0.9551)×660=69394.446 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0486 实时103.517 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.618 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.062 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2068 实时92.318 卖一价买进(92.326+0.8808)×570=53127.876 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4565 实时91.643 卖一价买进(91.651+0.8055)×300=27736.95 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0673 实时91.610 卖一价买进(91.604+0.4633)×730=67209.129 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6253 实时102.049 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.55 实时99.548 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081144.859

SELL： 买一价(现量:351手): 108.26704*10000=1082670.4 测算净值108.2498

预计盈亏： 605 基差： 0.6045 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082670.4) - 现金差额(921.026) - BUY(1081144.859) = 604.515

买券批次号：1776063087

时间：2026-04-13 14:51:27　IP：127.0.0.1 - 27227

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.581 实时105.560 卖一价买进(105.56+1.021)×430=45829.83 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1461 实时104.190 卖一价买进(104.191+0.9551)×660=69396.426 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0486 实时103.517 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9962 实时101.618 卖一价买进(101.626+0.3702)×900=91796.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.062 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1968 实时92.314 卖一价买进(92.316+0.8808)×570=53122.176 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4565 实时91.651 卖一价买进(91.651+0.8055)×300=27736.95 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0723 实时91.610 卖一价买进(91.609+0.4633)×730=67212.779 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6243 实时102.049 卖一价买进(102.044+0.5803)×180=18472.374 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.548 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081151.689

SELL： 买一价(现量:367手): 108.267*10000=1082670 测算净值108.2498

预计盈亏： 597 基差： 0.5973 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082670) - 现金差额(921.026) - BUY(1081151.689) = 597.285

买券批次号：1776063071

时间：2026-04-13 14:51:11　IP：127.0.0.1 - 27226

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.582 实时105.564 卖一价买进(105.561+1.021)×430=45830.26 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1431 实时104.193 卖一价买进(104.188+0.9551)×660=69394.446 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0536 实时103.517 卖一价买进(103.519+0.5346)×580=60351.088 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9972 实时101.617 卖一价买进(101.627+0.3702)×900=91797.48 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5312 实时92.061 卖一价买进(92.063+0.4682)×350=32385.92 019776 银行间全价93.1057 vs 93.2168 实时92.314 卖一价买进(92.336+0.8808)×570=53133.576 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4645 实时91.651 卖一价买进(91.659+0.8055)×300=27739.35 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0903 实时91.625 卖一价买进(91.627+0.4633)×730=67225.919 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6253 实时102.049 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.548 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081180.709

SELL： 买一价(现量:217手): 108.26304*10000=1082630.4 测算净值108.2498

预计盈亏： 529 基差： 0.5287 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082630.4) - 现金差额(921.026) - BUY(1081180.709) = 528.665

买券批次号：1776063055

时间：2026-04-13 14:50:56　IP：127.0.0.1 - 27225

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.577 实时105.556 卖一价买进(105.556+1.021)×430=45828.11 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1511 实时104.190 卖一价买进(104.196+0.9551)×660=69399.726 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0456 实时103.517 卖一价买进(103.511+0.5346)×580=60346.448 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9822 实时101.604 卖一价买进(101.612+0.3702)×900=91783.98 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5302 实时92.061 卖一价买进(92.062+0.4682)×350=32385.57 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1948 实时92.316 卖一价买进(92.314+0.8808)×570=53121.036 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4605 实时91.651 卖一价买进(91.655+0.8055)×300=27738.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0693 实时91.625 卖一价买进(91.606+0.4633)×730=67210.589 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3286 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6243 实时102.049 卖一价买进(102.044+0.5803)×180=18472.374 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.548 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081136.099

SELL： 买一价(现量:217手): 108.26304*10000=1082630.4 测算净值108.2498

预计盈亏： 573 基差： 0.5733 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082630.4) - 现金差额(921.026) - BUY(1081136.099) = 573.275

买券批次号：1776063040

时间：2026-04-13 14:50:40　IP：127.0.0.1 - 27224

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.576 实时105.555 卖一价买进(105.555+1.021)×430=45827.68 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1451 实时104.189 卖一价买进(104.19+0.9551)×660=69395.766 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0486 实时103.517 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9822 实时101.604 卖一价买进(101.612+0.3702)×900=91783.98 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.064 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1928 实时92.302 卖一价买进(92.312+0.8808)×570=53119.896 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4625 实时91.651 卖一价买进(91.657+0.8055)×300=27738.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0843 实时91.625 卖一价买进(91.621+0.4633)×730=67221.539 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6253 实时102.049 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.548 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081144.739

SELL： 买一价(现量:217手): 108.26304*10000=1082630.4 测算净值108.2493

预计盈亏： 565 基差： 0.5646 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082630.4) - 现金差额(921.0346) - BUY(1081144.739) = 564.6264

买券批次号：1776063025

时间：2026-04-13 14:50:25　IP：127.0.0.1 - 27223

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5322 vs 106.581 实时105.560 卖一价买进(105.56+1.021)×430=45829.83 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1501 实时104.187 卖一价买进(104.195+0.9551)×660=69399.066 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0536 实时103.517 卖一价买进(103.519+0.5346)×580=60351.088 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9822 实时101.604 卖一价买进(101.612+0.3702)×900=91783.98 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5262 实时92.058 卖一价买进(92.058+0.4682)×350=32384.17 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1808 实时92.300 卖一价买进(92.3+0.8808)×570=53113.056 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4575 实时91.651 卖一价买进(91.652+0.8055)×300=27737.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0523 实时91.625 卖一价买进(91.589+0.4633)×730=67198.179 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6253 实时102.049 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.548 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081119.289

SELL： 买一价(现量:213手): 108.263*10000=1082630 测算净值108.2493

预计盈亏： 590 基差： 0.5897 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082630) - 现金差额(921.0343) - BUY(1081119.289) = 589.6767

买券批次号：1776063009

时间：2026-04-13 14:50:09　IP：127.0.0.1 - 27222

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.583 实时105.561 卖一价买进(105.562+1.021)×430=45830.69 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1431 实时104.186 卖一价买进(104.188+0.9551)×660=69394.446 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0576 实时103.517 卖一价买进(103.523+0.5346)×580=60353.408 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9822 实时101.604 卖一价买进(101.612+0.3702)×900=91783.98 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5282 实时92.058 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1808 实时92.301 卖一价买进(92.3+0.8808)×570=53113.056 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4595 实时91.651 卖一价买进(91.654+0.8055)×300=27737.85 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0633 实时91.625 卖一价买进(91.6+0.4633)×730=67206.209 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6233 实时102.049 卖一价买进(102.043+0.5803)×180=18472.194 019831 银行间全价99.5221 vs 99.551 实时99.548 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081126.819

SELL： 买一价(现量:410手): 108.2602*10000=1082602 测算净值108.2493

预计盈亏： 554 基差： 0.5541 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082602) - 现金差额(921.0346) - BUY(1081126.819) = 554.1464

买券批次号：1776062993

时间：2026-04-13 14:49:53　IP：127.0.0.1 - 27221

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.589 实时105.559 卖一价买进(105.568+1.021)×430=45833.27 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1491 实时104.186 卖一价买进(104.194+0.9551)×660=69398.406 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0606 实时103.517 卖一价买进(103.526+0.5346)×580=60355.148 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9822 实时101.602 卖一价买进(101.612+0.3702)×900=91783.98 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5312 实时92.058 卖一价买进(92.063+0.4682)×350=32385.92 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1788 实时92.290 卖一价买进(92.298+0.8808)×570=53111.916 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4585 实时91.651 卖一价买进(91.653+0.8055)×300=27737.55 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0783 实时91.625 卖一价买进(91.615+0.4633)×730=67217.159 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6223 实时102.049 卖一价买进(102.042+0.5803)×180=18472.014 019831 银行间全价99.5221 vs 99.552 实时99.548 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081148.259

SELL： 买一价(现量:410手): 108.2602*10000=1082602 测算净值108.2493

预计盈亏： 533 基差： 0.5327 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082602) - 现金差额(921.0346) - BUY(1081148.259) = 532.7064

买券批次号：1776062978

时间：2026-04-13 14:49:38　IP：127.0.0.1 - 27220

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.585 实时105.564 卖一价买进(105.564+1.021)×430=45831.55 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1411 实时104.186 卖一价买进(104.186+0.9551)×660=69393.126 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0636 实时103.517 卖一价买进(103.529+0.5346)×580=60356.888 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9822 实时101.611 卖一价买进(101.612+0.3702)×900=91783.98 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5262 实时92.052 卖一价买进(92.058+0.4682)×350=32384.17 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1828 实时92.301 卖一价买进(92.302+0.8808)×570=53114.196 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4565 实时91.651 卖一价买进(91.651+0.8055)×300=27736.95 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0873 实时91.625 卖一价买进(91.624+0.4633)×730=67223.729 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6253 实时102.049 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.552 实时99.549 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081150.039

SELL： 买一价(现量:410手): 108.2602*10000=1082602 测算净值108.2493

预计盈亏： 531 基差： 0.5309 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082602) - 现金差额(921.0346) - BUY(1081150.039) = 530.9264

买券批次号：1776062961

时间：2026-04-13 14:49:21　IP：127.0.0.1 - 27219

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.603 实时105.562 卖一价买进(105.582+1.021)×430=45839.29 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1581 实时104.186 卖一价买进(104.203+0.9551)×660=69404.346 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0676 实时103.517 卖一价买进(103.533+0.5346)×580=60359.208 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9822 实时101.611 卖一价买进(101.612+0.3702)×900=91783.98 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5252 实时92.052 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1678 实时92.291 卖一价买进(92.287+0.8808)×570=53105.646 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4565 实时91.651 卖一价买进(91.651+0.8055)×300=27736.95 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0443 实时91.580 卖一价买进(91.581+0.4633)×730=67192.339 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6233 实时102.049 卖一价买进(102.043+0.5803)×180=18472.194 019831 银行间全价99.5221 vs 99.56 实时99.549 卖一价买进(99.56+0)×2780=276776.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081152.909

SELL： 买一价(现量:226手): 108.25918*10000=1082591.8 测算净值108.2504

预计盈亏： 518 基差： 0.5179 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082591.8) - 现金差额(921.0135) - BUY(1081152.909) = 517.8775

买券批次号：1776062945

时间：2026-04-13 14:49:05　IP：127.0.0.1 - 27218

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.608 实时105.562 卖一价买进(105.587+1.021)×430=45841.44 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1771 实时104.186 卖一价买进(104.222+0.9551)×660=69416.886 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0506 实时103.517 卖一价买进(103.516+0.5346)×580=60349.348 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9822 实时101.611 卖一价买进(101.612+0.3702)×900=91783.98 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5282 实时92.055 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1360 vs 93.1828 实时92.305 卖一价买进(92.302+0.8808)×570=53114.196 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4765 实时91.652 卖一价买进(91.671+0.8055)×300=27742.95 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0503 实时91.622 卖一价买进(91.587+0.4633)×730=67196.719 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6253 实时102.049 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.546 实时99.545 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081139.159

SELL： 买一价(现量:358手): 108.259*10000=1082590 测算净值108.2535

预计盈亏： 530 基差： 0.5299 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082590) - 现金差额(920.9573) - BUY(1081139.159) = 529.8837

买券批次号：1776062930

时间：2026-04-13 14:48:50　IP：127.0.0.1 - 27217

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.591 实时105.567 卖一价买进(105.57+1.021)×430=45834.13 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1441 实时104.187 卖一价买进(104.189+0.9551)×660=69395.106 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0626 实时103.517 卖一价买进(103.528+0.5346)×580=60356.308 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9852 实时101.615 卖一价买进(101.615+0.3702)×900=91786.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5332 实时92.055 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.1360 vs 93.1828 实时92.305 卖一价买进(92.302+0.8808)×570=53114.196 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4685 实时91.662 卖一价买进(91.663+0.8055)×300=27740.55 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0603 实时91.622 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6253 实时102.049 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.546 实时99.545 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081126.379

SELL： 买一价(现量:358手): 108.259*10000=1082590 测算净值108.2535

预计盈亏： 543 基差： 0.5427 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082590) - 现金差额(920.9573) - BUY(1081126.379) = 542.6637

买券批次号：1776062915

时间：2026-04-13 14:48:35　IP：127.0.0.1 - 27216

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.597 实时105.569 卖一价买进(105.576+1.021)×430=45836.71 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1671 实时104.187 卖一价买进(104.212+0.9551)×660=69410.286 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0486 实时103.517 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9912 实时101.620 卖一价买进(101.621+0.3702)×900=91792.08 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5272 实时92.057 卖一价买进(92.059+0.4682)×350=32384.52 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1828 实时92.305 卖一价买进(92.302+0.8808)×570=53114.196 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4845 实时91.662 卖一价买进(91.679+0.8055)×300=27745.35 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0753 实时91.622 卖一价买进(91.612+0.4633)×730=67214.969 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6253 实时102.049 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.546 实时99.545 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081155.069

SELL： 买一价(现量:358手): 108.259*10000=1082590 测算净值108.2541

预计盈亏： 514 基差： 0.514 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082590) - 现金差额(920.9467) - BUY(1081155.069) = 513.9843

买券批次号：1776062900

时间：2026-04-13 14:48:20　IP：127.0.0.1 - 27215

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.602 实时105.569 卖一价买进(105.581+1.021)×430=45838.86 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1391 实时104.182 卖一价买进(104.184+0.9551)×660=69391.806 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0516 实时103.517 卖一价买进(103.517+0.5346)×580=60349.928 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9912 实时101.613 卖一价买进(101.621+0.3702)×900=91792.08 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5332 实时92.059 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1848 实时92.305 卖一价买进(92.304+0.8808)×570=53115.336 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4705 实时91.666 卖一价买进(91.665+0.8055)×300=27741.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0883 实时91.592 卖一价买进(91.625+0.4633)×730=67224.459 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6243 实时102.049 卖一价买进(102.044+0.5803)×180=18472.374 019831 银行间全价99.5221 vs 99.546 实时99.545 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081148.829

SELL： 买一价(现量:221手): 108.24082*10000=1082408.2 测算净值108.2541

预计盈亏： 338 基差： 0.3384 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082408.2) - 现金差额(920.9467) - BUY(1081148.829) = 338.4243

买券批次号：1776062885

时间：2026-04-13 14:48:06　IP：127.0.0.1 - 27214

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.608 实时105.583 卖一价买进(105.587+1.021)×430=45841.44 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1451 实时104.191 卖一价买进(104.19+0.9551)×660=69395.766 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0636 实时103.517 卖一价买进(103.529+0.5346)×580=60356.888 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9892 实时101.613 卖一价买进(101.619+0.3702)×900=91790.28 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5332 实时92.059 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1848 实时92.305 卖一价买进(92.304+0.8808)×570=53115.336 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4715 实时91.666 卖一价买进(91.666+0.8055)×300=27741.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0553 实时91.592 卖一价买进(91.592+0.4633)×730=67200.369 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6213 实时102.049 卖一价买进(102.041+0.5803)×180=18471.834 019831 银行间全价99.5221 vs 99.546 实时99.545 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081136.199

SELL： 买一价(现量:127手): 108.24187*10000=1082418.7 测算净值108.2541

预计盈亏： 362 基差： 0.3616 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082418.7) - 现金差额(920.9467) - BUY(1081136.199) = 361.5543

买券批次号：1776062870

时间：2026-04-13 14:47:50　IP：127.0.0.1 - 27213

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.61 实时105.583 卖一价买进(105.589+1.021)×430=45842.3 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1471 实时104.191 卖一价买进(104.192+0.9551)×660=69397.086 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0466 实时103.517 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9972 实时101.613 卖一价买进(101.627+0.3702)×900=91797.48 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5332 实时92.059 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1858 实时92.305 卖一价买进(92.305+0.8808)×570=53115.906 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4785 实时91.668 卖一价买进(91.673+0.8055)×300=27743.55 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0603 实时91.592 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6213 实时102.049 卖一价买进(102.041+0.5803)×180=18471.834 019831 银行间全价99.5221 vs 99.546 实时99.545 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081142.039

SELL： 买一价(现量:167手): 108.24066*10000=1082406.6 测算净值108.2541

预计盈亏： 344 基差： 0.3436 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082406.6) - 现金差额(920.9467) - BUY(1081142.039) = 343.6143

买券批次号：1776062855

时间：2026-04-13 14:47:35　IP：127.0.0.1 - 27212

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.61 实时105.583 卖一价买进(105.589+1.021)×430=45842.3 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1521 实时104.192 卖一价买进(104.197+0.9551)×660=69400.386 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0536 实时103.517 卖一价买进(103.519+0.5346)×580=60351.088 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0002 实时101.615 卖一价买进(101.63+0.3702)×900=91800.18 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.055 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1868 实时92.312 卖一价买进(92.306+0.8808)×570=53116.476 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4735 实时91.668 卖一价买进(91.668+0.8055)×300=27742.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0723 实时91.592 卖一价买进(91.609+0.4633)×730=67212.779 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6253 实时102.049 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.546 实时99.546 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081160.299

SELL： 买一价(现量:114手): 108.247*10000=1082470 测算净值108.2541

预计盈亏： 389 基差： 0.3888 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082470) - 现金差额(920.9467) - BUY(1081160.299) = 388.7543

买券批次号：1776062841

时间：2026-04-13 14:47:21　IP：127.0.0.1 - 27211

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.591 实时105.566 卖一价买进(105.57+1.021)×430=45834.13 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1671 实时104.189 卖一价买进(104.212+0.9551)×660=69410.286 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0606 实时103.517 卖一价买进(103.526+0.5346)×580=60355.148 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9982 实时101.614 卖一价买进(101.628+0.3702)×900=91798.38 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.055 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1858 实时92.312 卖一价买进(92.305+0.8808)×570=53115.906 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4755 实时91.671 卖一价买进(91.67+0.8055)×300=27742.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0553 实时91.592 卖一价买进(91.592+0.4633)×730=67200.369 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6253 实时102.049 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.549 实时99.546 卖一价买进(99.549+0)×2780=276746.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081160.249

SELL： 买一价(现量:177手): 108.24255*10000=1082425.5 测算净值108.2541

预计盈亏： 344 基差： 0.3443 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082425.5) - 现金差额(920.9467) - BUY(1081160.249) = 344.3043

买券批次号：1776062825

时间：2026-04-13 14:47:05　IP：127.0.0.1 - 27210

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.591 实时105.566 卖一价买进(105.57+1.021)×430=45834.13 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1441 实时104.190 卖一价买进(104.189+0.9551)×660=69395.106 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0706 实时103.517 卖一价买进(103.536+0.5346)×580=60360.948 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9982 实时101.620 卖一价买进(101.628+0.3702)×900=91798.38 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5212 实时92.056 卖一价买进(92.053+0.4682)×350=32382.42 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1858 实时92.312 卖一价买进(92.305+0.8808)×570=53115.906 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4775 实时91.671 卖一价买进(91.672+0.8055)×300=27743.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0613 实时91.613 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6233 实时102.049 卖一价买进(102.043+0.5803)×180=18472.194 019831 银行间全价99.5221 vs 99.543 实时99.542 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081134.959

SELL： 买一价(现量:177手): 108.24255*10000=1082425.5 测算净值108.2541

预计盈亏： 370 基差： 0.3696 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082425.5) - 现金差额(920.9467) - BUY(1081134.959) = 369.5943

买券批次号：1776062810

时间：2026-04-13 14:46:50　IP：127.0.0.1 - 27209

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.591 实时105.566 卖一价买进(105.57+1.021)×430=45834.13 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1581 实时104.191 卖一价买进(104.203+0.9551)×660=69404.346 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0806 实时103.517 卖一价买进(103.546+0.5346)×580=60366.748 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0002 实时101.620 卖一价买进(101.63+0.3702)×900=91800.18 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5302 实时92.064 卖一价买进(92.062+0.4682)×350=32385.57 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1878 实时92.312 卖一价买进(92.307+0.8808)×570=53117.046 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4835 实时91.670 卖一价买进(91.678+0.8055)×300=27745.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0663 实时91.613 卖一价买进(91.603+0.4633)×730=67208.399 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6163 实时102.049 卖一价买进(102.036+0.5803)×180=18470.934 019831 银行间全价99.5221 vs 99.542 实时99.541 卖一价买进(99.542+0)×2780=276726.76 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081157.499

SELL： 买一价(现量:177手): 108.24255*10000=1082425.5 测算净值108.2541

预计盈亏： 347 基差： 0.3471 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082425.5) - 现金差额(920.9467) - BUY(1081157.499) = 347.0543

买券批次号：1776062795

时间：2026-04-13 14:46:35　IP：127.0.0.1 - 27208

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.591 实时105.566 卖一价买进(105.57+1.021)×430=45834.13 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1751 实时104.191 卖一价买进(104.22+0.9551)×660=69415.566 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0416 实时103.517 卖一价买进(103.507+0.5346)×580=60344.128 019752 银行间全价102.0186 vs 101.9982 实时101.604 卖一价买进(101.628+0.3702)×900=91798.38 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5292 实时92.064 卖一价买进(92.061+0.4682)×350=32385.22 019776 银行间全价93.1563 vs 93.1898 实时92.312 卖一价买进(92.309+0.8808)×570=53118.186 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4755 实时91.670 卖一价买进(91.67+0.8055)×300=27742.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0753 实时91.613 卖一价买进(91.612+0.4633)×730=67214.969 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6223 实时102.049 卖一价买进(102.042+0.5803)×180=18472.014 019831 银行间全价99.5221 vs 99.542 实时99.541 卖一价买进(99.542+0)×2780=276726.76 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081150.339

SELL： 买一价(现量:108手): 108.24332*10000=1082433.2 测算净值108.2547

预计盈亏： 362 基差： 0.3619 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082433.2) - 现金差额(920.9361) - BUY(1081150.339) = 361.9249

买券批次号：1776062780

时间：2026-04-13 14:46:20　IP：127.0.0.1 - 27207

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.593 实时105.593 卖一价买进(105.572+1.021)×430=45834.99 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1541 实时104.196 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0506 实时103.517 卖一价买进(103.516+0.5346)×580=60349.348 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0032 实时101.604 卖一价买进(101.633+0.3702)×900=91802.88 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.064 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1563 vs 93.1868 实时92.312 卖一价买进(92.306+0.8808)×570=53116.476 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4775 实时91.671 卖一价买进(91.672+0.8055)×300=27743.25 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0823 实时91.621 卖一价买进(91.619+0.4633)×730=67220.079 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6193 实时102.049 卖一价买进(102.039+0.5803)×180=18471.474 019831 银行间全价99.5221 vs 99.54 实时99.540 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081146.009

SELL： 买一价(现量:177手): 108.24255*10000=1082425.5 测算净值108.2547

预计盈亏： 359 基差： 0.3586 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082425.5) - 现金差额(920.9361) - BUY(1081146.009) = 358.5549

买券批次号：1776062765

时间：2026-04-13 14:46:05　IP：127.0.0.1 - 27206

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.606 实时105.593 卖一价买进(105.585+1.021)×430=45840.58 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1541 实时104.197 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0556 实时103.517 卖一价买进(103.521+0.5346)×580=60352.248 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0002 实时101.604 卖一价买进(101.63+0.3702)×900=91800.18 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5352 实时92.068 卖一价买进(92.067+0.4682)×350=32387.32 019776 银行间全价93.1563 vs 93.1928 实时92.312 卖一价买进(92.312+0.8808)×570=53119.896 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4795 实时91.677 卖一价买进(91.674+0.8055)×300=27743.85 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0863 实时91.630 卖一价买进(91.623+0.4633)×730=67222.999 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6243 实时102.049 卖一价买进(102.044+0.5803)×180=18472.374 019831 银行间全价99.5221 vs 99.543 实时99.543 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081169.029

SELL： 买一价(现量:103手): 108.24612*10000=1082461.2 测算净值108.2547

预计盈亏： 371 基差： 0.3712 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082461.2) - 现金差额(920.9361) - BUY(1081169.029) = 371.2349

买券批次号：1776062750

时间：2026-04-13 14:45:50　IP：127.0.0.1 - 27205

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.61 实时105.593 卖一价买进(105.589+1.021)×430=45842.3 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1561 实时104.204 卖一价买进(104.201+0.9551)×660=69403.026 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0636 实时103.534 卖一价买进(103.529+0.5346)×580=60356.888 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0002 实时101.604 卖一价买进(101.63+0.3702)×900=91800.18 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5442 实时92.067 卖一价买进(92.076+0.4682)×350=32390.47 019776 银行间全价93.1563 vs 93.1948 实时92.312 卖一价买进(92.314+0.8808)×570=53121.036 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4835 实时91.676 卖一价买进(91.678+0.8055)×300=27745.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1033 实时91.627 卖一价买进(91.64+0.4633)×730=67235.409 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6273 实时102.049 卖一价买进(102.047+0.5803)×180=18472.914 019831 银行间全价99.5221 vs 99.543 实时99.543 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081195.149

SELL： 买一价(现量:103手): 108.24612*10000=1082461.2 测算净值108.2547

预计盈亏： 345 基差： 0.3451 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082461.2) - 现金差额(920.9361) - BUY(1081195.149) = 345.1149

买券批次号：1776062735

时间：2026-04-13 14:45:35　IP：127.0.0.1 - 27204

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.612 实时105.593 卖一价买进(105.591+1.021)×430=45843.16 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1651 实时104.204 卖一价买进(104.21+0.9551)×660=69408.966 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0726 实时103.514 卖一价买进(103.538+0.5346)×580=60362.108 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0042 实时101.604 卖一价买进(101.634+0.3702)×900=91803.78 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5412 实时92.067 卖一价买进(92.073+0.4682)×350=32389.42 019776 银行间全价93.1563 vs 93.1988 实时92.312 卖一价买进(92.318+0.8808)×570=53123.316 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4885 实时91.678 卖一价买进(91.683+0.8055)×300=27746.55 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1163 实时91.627 卖一价买进(91.653+0.4633)×730=67244.899 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6293 实时102.049 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5221 vs 99.543 实时99.543 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081223.349

SELL： 买一价(现量:146手): 108.25054*10000=1082505.4 测算净值108.2547

预计盈亏： 361 基差： 0.3611 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082505.4) - 现金差额(920.9361) - BUY(1081223.349) = 361.1149

买券批次号：1776062720

时间：2026-04-13 14:45:20　IP：127.0.0.1 - 27203

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.601 实时105.580 卖一价买进(105.58+1.021)×430=45838.43 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1761 实时104.204 卖一价买进(104.221+0.9551)×660=69416.226 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0796 实时103.514 卖一价买进(103.545+0.5346)×580=60366.168 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0052 实时101.604 卖一价买进(101.635+0.3702)×900=91804.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5452 实时92.067 卖一价买进(92.077+0.4682)×350=32390.82 019776 银行间全价93.1563 vs 93.1908 实时92.297 卖一价买进(92.31+0.8808)×570=53118.756 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4915 实时91.678 卖一价买进(91.686+0.8055)×300=27747.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1233 实时91.627 卖一价买进(91.66+0.4633)×730=67250.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6293 实时102.049 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5221 vs 99.543 实时99.543 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081233.689

SELL： 买一价(现量:215手): 108.24632*10000=1082463.2 测算净值108.2547

预计盈亏： 309 基差： 0.3086 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082463.2) - 现金差额(920.9361) - BUY(1081233.689) = 308.5749

买券批次号：1776062704

时间：2026-04-13 14:45:04　IP：127.0.0.1 - 27202

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.601 实时105.567 卖一价买进(105.58+1.021)×430=45838.43 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1551 实时104.198 卖一价买进(104.2+0.9551)×660=69402.366 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0886 实时103.514 卖一价买进(103.554+0.5346)×580=60371.388 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0052 实时101.604 卖一价买进(101.635+0.3702)×900=91804.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5352 实时92.062 卖一价买进(92.067+0.4682)×350=32387.32 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1928 实时92.297 卖一价买进(92.312+0.8808)×570=53119.896 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4805 实时91.674 卖一价买进(91.675+0.8055)×300=27744.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0983 实时91.630 卖一价买进(91.635+0.4633)×730=67231.759 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5236 vs 102.6293 实时102.049 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5221 vs 99.543 实时99.543 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081201.139

SELL： 买一价(现量:215手): 108.24632*10000=1082463.2 测算净值108.2541

预计盈亏： 341 基差： 0.3411 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082463.2) - 现金差额(920.9467) - BUY(1081201.139) = 341.1143

买券批次号：1776062689

时间：2026-04-13 14:44:49　IP：127.0.0.1 - 27201

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.599 实时105.567 卖一价买进(105.578+1.021)×430=45837.57 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1501 实时104.196 卖一价买进(104.195+0.9551)×660=69399.066 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0486 实时103.514 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0052 实时101.604 卖一价买进(101.635+0.3702)×900=91804.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5312 实时92.066 卖一价买进(92.063+0.4682)×350=32385.92 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1938 实时92.297 卖一价买进(92.313+0.8808)×570=53120.466 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4865 实时91.671 卖一价买进(91.681+0.8055)×300=27745.95 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0893 实时91.630 卖一价买进(91.626+0.4633)×730=67225.189 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6293 实时102.049 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5221 vs 99.541 实时99.541 卖一价买进(99.541+0)×2780=276723.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081162.619

SELL： 买一价(现量:165手): 108.24537*10000=1082453.7 测算净值108.2539

预计盈亏： 370 基差： 0.3701 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082453.7) - 现金差额(920.9503) - BUY(1081162.619) = 370.1307

买券批次号：1776062673

时间：2026-04-13 14:44:34　IP：127.0.0.1 - 27200

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.602 实时105.567 卖一价买进(105.581+1.021)×430=45838.86 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1511 实时104.196 卖一价买进(104.196+0.9551)×660=69399.726 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0486 实时103.514 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0032 实时101.604 卖一价买进(101.633+0.3702)×900=91802.88 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5312 实时92.066 卖一价买进(92.063+0.4682)×350=32385.92 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1948 实时92.297 卖一价买进(92.314+0.8808)×570=53121.036 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4955 实时91.669 卖一价买进(91.69+0.8055)×300=27748.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1003 实时91.630 卖一价买进(91.637+0.4633)×730=67233.219 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6283 实时102.049 卖一价买进(102.048+0.5803)×180=18473.094 019831 银行间全价99.5221 vs 99.544 实时99.548 卖一价买进(99.544+0)×2780=276732.32 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081182.229

SELL： 买一价(现量:170手): 108.24585*10000=1082458.5 测算净值108.2539

预计盈亏： 355 基差： 0.3553 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082458.5) - 现金差额(920.9503) - BUY(1081182.229) = 355.3207

买券批次号：1776062659

时间：2026-04-13 14:44:19　IP：127.0.0.1 - 27199

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.601 实时105.567 卖一价买进(105.58+1.021)×430=45838.43 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1531 实时104.198 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0486 实时103.514 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.604 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5332 实时92.066 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1988 实时92.297 卖一价买进(92.318+0.8808)×570=53123.316 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4795 实时91.680 卖一价买进(91.674+0.8055)×300=27743.85 019784 银行间全价92.0290 vs 92.1133 实时91.630 卖一价买进(91.65+0.4633)×730=67242.709 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6253 实时102.049 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.556 实时99.543 卖一价买进(99.556+0)×2780=276765.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081228.109

SELL： 买一价(现量:222手): 108.24585*10000=1082458.5 测算净值108.2539

预计盈亏： 309 基差： 0.3094 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082458.5) - 现金差额(920.9503) - BUY(1081228.109) = 309.4407

买券批次号：1776062643

时间：2026-04-13 14:44:03　IP：127.0.0.1 - 27198

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.607 实时105.567 卖一价买进(105.586+1.021)×430=45841.01 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1481 实时104.198 卖一价买进(104.193+0.9551)×660=69397.746 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0486 实时103.514 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.604 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.061 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1838 实时92.297 卖一价买进(92.303+0.8808)×570=53114.766 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4885 实时91.680 卖一价买进(91.683+0.8055)×300=27746.55 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0883 实时91.630 卖一价买进(91.625+0.4633)×730=67224.459 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.034 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6213 实时102.049 卖一价买进(102.041+0.5803)×180=18471.834 019831 银行间全价99.5221 vs 99.548 实时99.543 卖一价买进(99.548+0)×2780=276743.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081180.539

SELL： 买一价(现量:195手): 108.25045*10000=1082504.5 测算净值108.2539

预计盈亏： 403 基差： 0.403 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082504.5) - 现金差额(920.9503) - BUY(1081180.539) = 403.0107

买券批次号：1776062628

时间：2026-04-13 14:43:48　IP：127.0.0.1 - 27197

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.601 实时105.582 卖一价买进(105.58+1.021)×430=45838.43 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1521 实时104.198 卖一价买进(104.197+0.9551)×660=69400.386 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0576 实时103.514 卖一价买进(103.523+0.5346)×580=60353.408 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0052 实时101.604 卖一价买进(101.635+0.3702)×900=91804.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.068 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1838 实时92.297 卖一价买进(92.303+0.8808)×570=53114.766 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4965 实时91.680 卖一价买进(91.691+0.8055)×300=27748.95 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0973 实时91.630 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.034 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6253 实时102.049 卖一价买进(102.045+0.5803)×180=18472.554 019831 银行间全价99.5266 vs 99.544 实时99.540 卖一价买进(99.544+0)×2780=276732.32 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081179.889

SELL： 买一价(现量:195手): 108.25045*10000=1082504.5 测算净值108.2588

预计盈亏： 404 基差： 0.4038 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082504.5) - 现金差额(920.86) - BUY(1081179.889) = 403.751

买券批次号：1776062613

时间：2026-04-13 14:43:33　IP：127.0.0.1 - 27196

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.603 实时105.582 卖一价买进(105.582+1.021)×430=45839.29 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1551 实时104.201 卖一价买进(104.2+0.9551)×660=69402.366 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0676 实时103.514 卖一价买进(103.533+0.5346)×580=60359.208 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.604 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5452 实时92.068 卖一价买进(92.077+0.4682)×350=32390.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1888 实时92.304 卖一价买进(92.308+0.8808)×570=53117.616 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5015 实时91.680 卖一价买进(91.696+0.8055)×300=27750.45 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1123 实时91.630 卖一价买进(91.649+0.4633)×730=67241.979 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6293 实时102.049 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.542 实时99.541 卖一价买进(99.542+0)×2780=276726.76 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081209.279

SELL： 买一价(现量:154手): 108.25004*10000=1082500.4 测算净值108.2588

预计盈亏： 370 基差： 0.3703 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082500.4) - 现金差额(920.86) - BUY(1081209.279) = 370.261

买券批次号：1776062598

时间：2026-04-13 14:43:18　IP：127.0.0.1 - 27195

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.603 实时105.582 卖一价买进(105.582+1.021)×430=45839.29 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1561 实时104.201 卖一价买进(104.201+0.9551)×660=69403.026 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0686 实时103.535 卖一价买进(103.534+0.5346)×580=60359.788 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0032 实时101.604 卖一价买进(101.633+0.3702)×900=91802.88 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5462 实时92.071 卖一价买进(92.078+0.4682)×350=32391.17 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1838 实时92.301 卖一价买进(92.303+0.8808)×570=53114.766 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4835 实时91.680 卖一价买进(91.678+0.8055)×300=27745.05 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0953 实时91.630 卖一价买进(91.632+0.4633)×730=67229.569 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6293 实时102.049 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.542 实时99.542 卖一价买进(99.542+0)×2780=276726.76 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081183.909

SELL： 买一价(现量:150手): 108.25*10000=1082500 测算净值108.2588

预计盈亏： 395 基差： 0.3952 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082500) - 现金差额(920.86) - BUY(1081183.909) = 395.231

买券批次号：1776062582

时间：2026-04-13 14:43:02　IP：127.0.0.1 - 27194

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.604 实时105.578 卖一价买进(105.583+1.021)×430=45839.72 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1581 实时104.201 卖一价买进(104.203+0.9551)×660=69404.346 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0686 实时103.535 卖一价买进(103.534+0.5346)×580=60359.788 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.604 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5362 实时92.071 卖一价买进(92.068+0.4682)×350=32387.67 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1848 实时92.301 卖一价买进(92.304+0.8808)×570=53115.336 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4845 实时91.680 卖一价买进(91.679+0.8055)×300=27745.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1073 实时91.630 卖一价买进(91.644+0.4633)×730=67238.329 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6293 实时102.049 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.541 实时99.540 卖一价买进(99.541+0)×2780=276723.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081193.509

SELL： 买一价(现量:150手): 108.25*10000=1082500 测算净值108.2588

预计盈亏： 386 基差： 0.3856 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082500) - 现金差额(920.86) - BUY(1081193.509) = 385.631

买券批次号：1776062567

时间：2026-04-13 14:42:47　IP：127.0.0.1 - 27193

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.604 实时105.577 卖一价买进(105.583+1.021)×430=45839.72 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1551 实时104.201 卖一价买进(104.2+0.9551)×660=69402.366 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0736 实时103.535 卖一价买进(103.539+0.5346)×580=60362.688 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0042 实时101.604 卖一价买进(101.634+0.3702)×900=91803.78 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5462 实时92.071 卖一价买进(92.078+0.4682)×350=32391.17 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1818 实时92.295 卖一价买进(92.301+0.8808)×570=53113.626 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4845 实时91.680 卖一价买进(91.679+0.8055)×300=27745.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0953 实时91.627 卖一价买进(91.632+0.4633)×730=67229.569 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6273 实时102.049 卖一价买进(102.047+0.5803)×180=18472.914 019831 银行间全价99.5266 vs 99.542 实时99.542 卖一价买进(99.542+0)×2780=276726.76 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081186.279

SELL： 买一价(现量:155手): 108.25008*10000=1082500.8 测算净值108.2588

预计盈亏： 394 基差： 0.3937 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082500.8) - 现金差额(920.86) - BUY(1081186.279) = 393.661

买券批次号：1776062551

时间：2026-04-13 14:42:31　IP：127.0.0.1 - 27192

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.617 实时105.599 卖一价买进(105.596+1.021)×430=45845.31 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1571 实时104.201 卖一价买进(104.202+0.9551)×660=69403.686 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0786 实时103.535 卖一价买进(103.544+0.5346)×580=60365.588 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0132 实时101.634 卖一价买进(101.643+0.3702)×900=91811.88 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5452 实时92.071 卖一价买进(92.077+0.4682)×350=32390.82 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1828 实时92.300 卖一价买进(92.302+0.8808)×570=53114.196 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4845 实时91.680 卖一价买进(91.679+0.8055)×300=27745.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1063 实时91.627 卖一价买进(91.643+0.4633)×730=67237.599 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6293 实时102.049 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.543 实时99.542 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081215.579

SELL： 买一价(现量:154手): 108.25004*10000=1082500.4 测算净值108.2588

预计盈亏： 364 基差： 0.364 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082500.4) - 现金差额(920.86) - BUY(1081215.579) = 363.961

买券批次号：1776062536

时间：2026-04-13 14:42:16　IP：127.0.0.1 - 27191

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.625 实时105.599 卖一价买进(105.604+1.021)×430=45848.75 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1531 实时104.204 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0836 实时103.535 卖一价买进(103.549+0.5346)×580=60368.488 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0132 实时101.620 卖一价买进(101.643+0.3702)×900=91811.88 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5442 实时92.064 卖一价买进(92.076+0.4682)×350=32390.47 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1818 实时92.296 卖一价买进(92.301+0.8808)×570=53113.626 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4845 实时91.680 卖一价买进(91.679+0.8055)×300=27745.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1203 实时91.627 卖一价买进(91.657+0.4633)×730=67247.819 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6293 实时102.049 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.546 实时99.545 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081236.919

SELL： 买一价(现量:154手): 108.25004*10000=1082500.4 测算净值108.2588

预计盈亏： 343 基差： 0.3426 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082500.4) - 现金差额(920.86) - BUY(1081236.919) = 342.621

买券批次号：1776062521

时间：2026-04-13 14:42:01　IP：127.0.0.1 - 27190

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.604 实时105.581 卖一价买进(105.583+1.021)×430=45839.72 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1591 实时104.204 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价103.9685 vs 104.1046 实时103.535 卖一价买进(103.57+0.5346)×580=60380.668 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0122 实时101.620 卖一价买进(101.642+0.3702)×900=91810.98 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5502 实时92.064 卖一价买进(92.082+0.4682)×350=32392.57 019776 银行间全价93.1360 vs 93.1818 实时92.296 卖一价买进(92.301+0.8808)×570=53113.626 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4845 实时91.680 卖一价买进(91.679+0.8055)×300=27745.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0903 实时91.627 卖一价买进(91.627+0.4633)×730=67225.919 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6293 实时102.049 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.542 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081237.229

SELL： 买一价(现量:154手): 108.25004*10000=1082500.4 测算净值108.2582

预计盈亏： 342 基差： 0.3423 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082500.4) - 现金差额(920.8706) - BUY(1081237.229) = 342.3004

买券批次号：1776062506

时间：2026-04-13 14:41:46　IP：127.0.0.1 - 27189

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.603 实时105.578 卖一价买进(105.582+1.021)×430=45839.29 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1561 实时104.197 卖一价买进(104.201+0.9551)×660=69403.026 019750 银行间全价103.9685 vs 104.1096 实时103.535 卖一价买进(103.575+0.5346)×580=60383.568 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0112 实时101.620 卖一价买进(101.641+0.3702)×900=91810.08 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.062 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1360 vs 93.1828 实时92.296 卖一价买进(92.302+0.8808)×570=53114.196 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4845 实时91.680 卖一价买进(91.679+0.8055)×300=27745.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0993 实时91.627 卖一价买进(91.636+0.4633)×730=67232.489 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6293 实时102.049 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.565 实时99.542 卖一价买进(99.565+0)×2780=276790.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081276.579

SELL： 买一价(现量:154手): 108.25004*10000=1082500.4 测算净值108.2582

预计盈亏： 303 基差： 0.303 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082500.4) - 现金差额(920.8706) - BUY(1081276.579) = 302.9504

买券批次号：1776062491

时间：2026-04-13 14:41:31　IP：127.0.0.1 - 27188

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.604 实时105.577 卖一价买进(105.583+1.021)×430=45839.72 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1591 实时104.201 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价103.9685 vs 104.1146 实时103.535 卖一价买进(103.58+0.5346)×580=60386.468 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0202 实时101.620 卖一价买进(101.65+0.3702)×900=91818.18 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.062 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1360 vs 93.1848 实时92.296 卖一价买进(92.304+0.8808)×570=53115.336 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4915 实时91.696 卖一价买进(91.686+0.8055)×300=27747.45 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0873 实时91.627 卖一价买进(91.624+0.4633)×730=67223.729 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6293 实时102.049 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.54 实时99.539 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081214.969

SELL： 买一价(现量:206手): 108.25004*10000=1082500.4 测算净值108.2582

预计盈亏： 365 基差： 0.3646 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082500.4) - 现金差额(920.8706) - BUY(1081214.969) = 364.5604

买券批次号：1776062475

时间：2026-04-13 14:41:15　IP：127.0.0.1 - 27187

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.604 实时105.580 卖一价买进(105.583+1.021)×430=45839.72 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1601 实时104.201 卖一价买进(104.205+0.9551)×660=69405.666 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0906 实时103.535 卖一价买进(103.556+0.5346)×580=60372.548 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.631 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.062 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1360 vs 93.1768 实时92.291 卖一价买进(92.296+0.8808)×570=53110.776 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4965 实时91.696 卖一价买进(91.691+0.8055)×300=27748.95 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0833 实时91.617 卖一价买进(91.62+0.4633)×730=67220.809 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6273 实时102.049 卖一价买进(102.047+0.5803)×180=18472.914 019831 银行间全价99.5266 vs 99.543 实时99.542 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081192.909

SELL： 买一价(现量:206手): 108.25004*10000=1082500.4 测算净值108.2582

预计盈亏： 387 基差： 0.3866 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082500.4) - 现金差额(920.8706) - BUY(1081192.909) = 386.6204

买券批次号：1776062459

时间：2026-04-13 14:40:59　IP：127.0.0.1 - 27186

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.608 实时105.587 卖一价买进(105.587+1.021)×430=45841.44 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1571 实时104.206 卖一价买进(104.202+0.9551)×660=69403.686 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0956 实时103.535 卖一价买进(103.561+0.5346)×580=60375.448 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0062 实时101.631 卖一价买进(101.636+0.3702)×900=91805.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.064 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1798 实时92.291 卖一价买进(92.299+0.8808)×570=53112.486 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5015 实时91.696 卖一价买进(91.696+0.8055)×300=27750.45 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0873 实时91.628 卖一价买进(91.624+0.4633)×730=67223.729 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6263 实时102.049 卖一价买进(102.046+0.5803)×180=18472.734 019831 银行间全价99.5266 vs 99.557 实时99.538 卖一价买进(99.557+0)×2780=276768.46 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081238.619

SELL： 买一价(现量:150手): 108.266*10000=1082660 测算净值108.2588

预计盈亏： 501 基差： 0.5005 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082660) - 现金差额(920.86) - BUY(1081238.619) = 500.521

买券批次号：1776062441

时间：2026-04-13 14:40:41　IP：127.0.0.1 - 27185

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.624 实时105.603 卖一价买进(105.603+1.021)×430=45848.32 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1611 实时104.206 卖一价买进(104.206+0.9551)×660=69406.326 019750 银行间全价103.9685 vs 104.1016 实时103.535 卖一价买进(103.567+0.5346)×580=60378.928 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.631 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5422 实时92.070 卖一价买进(92.074+0.4682)×350=32389.77 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1898 实时92.304 卖一价买进(92.309+0.8808)×570=53118.186 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5025 实时91.690 卖一价买进(91.697+0.8055)×300=27750.75 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0913 实时91.628 卖一价买进(91.628+0.4633)×730=67226.649 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6283 实时102.049 卖一价买进(102.048+0.5803)×180=18473.094 019831 银行间全价99.5266 vs 99.538 实时99.538 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081212.139

SELL： 买一价(现量:154手): 108.26604*10000=1082660.4 测算净值108.2592

预计盈亏： 527 基差： 0.5274 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082660.4) - 现金差额(920.8529) - BUY(1081212.139) = 527.4081

买券批次号：1776062425

时间：2026-04-13 14:40:26　IP：127.0.0.1 - 27184

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.624 实时105.602 卖一价买进(105.603+1.021)×430=45848.32 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1671 实时104.215 卖一价买进(104.212+0.9551)×660=69410.286 019750 银行间全价103.9685 vs 104.1066 实时103.535 卖一价买进(103.572+0.5346)×580=60381.828 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0042 实时101.631 卖一价买进(101.634+0.3702)×900=91803.78 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5532 实时92.070 卖一价买进(92.085+0.4682)×350=32393.62 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1888 实时92.310 卖一价买进(92.308+0.8808)×570=53117.616 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5025 实时91.690 卖一价买进(91.697+0.8055)×300=27750.75 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0913 实时91.628 卖一价买进(91.628+0.4633)×730=67226.649 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.034 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6273 实时102.072 卖一价买进(102.047+0.5803)×180=18472.914 019831 银行间全价99.5266 vs 99.543 实时99.542 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081232.399

SELL： 买一价(现量:154手): 108.26604*10000=1082660.4 测算净值108.2592

预计盈亏： 507 基差： 0.5071 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082660.4) - 现金差额(920.8529) - BUY(1081232.399) = 507.1481

买券批次号：1776062410

时间：2026-04-13 14:40:10　IP：127.0.0.1 - 27183

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.627 实时105.606 卖一价买进(105.606+1.021)×430=45849.61 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1711 实时104.215 卖一价买进(104.216+0.9551)×660=69412.926 019750 银行间全价103.9685 vs 104.1126 实时103.535 卖一价买进(103.578+0.5346)×580=60385.308 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0152 实时101.620 卖一价买进(101.645+0.3702)×900=91813.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5532 实时92.071 卖一价买进(92.085+0.4682)×350=32393.62 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1918 实时92.311 卖一价买进(92.311+0.8808)×570=53119.326 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5025 实时91.690 卖一价买进(91.697+0.8055)×300=27750.75 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0903 实时91.624 卖一价买进(91.627+0.4633)×730=67225.919 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.034 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.543 实时99.542 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081251.049

SELL： 买一价(现量:150手): 108.266*10000=1082660 测算净值108.2592

预计盈亏： 488 基差： 0.4881 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082660) - 现金差额(920.8529) - BUY(1081251.049) = 488.0981

买券批次号：1776062394

时间：2026-04-13 14:39:54　IP：127.0.0.1 - 27182

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.628 实时105.606 卖一价买进(105.607+1.021)×430=45850.04 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1701 实时104.214 卖一价买进(104.215+0.9551)×660=69412.266 019750 银行间全价103.9685 vs 104.1166 实时103.535 卖一价买进(103.582+0.5346)×580=60387.628 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0202 实时101.620 卖一价买进(101.65+0.3702)×900=91818.18 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5512 实时92.071 卖一价买进(92.083+0.4682)×350=32392.92 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1918 实时92.305 卖一价买进(92.311+0.8808)×570=53119.326 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5025 实时91.690 卖一价买进(91.697+0.8055)×300=27750.75 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0983 实时91.624 卖一价买进(91.635+0.4633)×730=67231.759 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.034 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.543 实时99.543 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081262.779

SELL： 买一价(现量:155手): 108.26709*10000=1082670.9 测算净值108.2592

预计盈亏： 487 基差： 0.4873 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082670.9) - 现金差额(920.8529) - BUY(1081262.779) = 487.2681

买券批次号：1776062379

时间：2026-04-13 14:39:39　IP：127.0.0.1 - 27181

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.624 实时105.589 卖一价买进(105.603+1.021)×430=45848.32 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1711 实时104.205 卖一价买进(104.216+0.9551)×660=69412.926 019750 银行间全价103.9685 vs 104.1226 实时103.535 卖一价买进(103.588+0.5346)×580=60391.108 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0202 实时101.620 卖一价买进(101.65+0.3702)×900=91818.18 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5372 实时92.066 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1968 实时92.305 卖一价买进(92.316+0.8808)×570=53122.176 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5035 实时91.690 卖一价买进(91.698+0.8055)×300=27751.05 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0963 实时91.624 卖一价买进(91.633+0.4633)×730=67230.299 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.034 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5149 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.543 实时99.543 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081261.989

SELL： 买一价(现量:150手): 108.271*10000=1082710 测算净值108.2588

预计盈亏： 527 基差： 0.5272 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082710) - 现金差额(920.8593) - BUY(1081261.989) = 527.1517

买券批次号：1776062364

时间：2026-04-13 14:39:24　IP：127.0.0.1 - 27180

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.629 实时105.589 卖一价买进(105.608+1.021)×430=45850.47 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1721 实时104.205 卖一价买进(104.217+0.9551)×660=69413.586 019750 银行间全价103.9685 vs 104.1226 实时103.535 卖一价买进(103.588+0.5346)×580=60391.108 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0162 实时101.620 卖一价买进(101.646+0.3702)×900=91814.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5342 实时92.062 卖一价买进(92.066+0.4682)×350=32386.97 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1878 实时92.306 卖一价买进(92.307+0.8808)×570=53117.046 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5035 实时91.690 卖一价买进(91.698+0.8055)×300=27751.05 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0923 实时91.630 卖一价买进(91.629+0.4633)×730=67227.379 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.034 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5563 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5311 vs 99.558 实时99.541 卖一价买进(99.558+0)×2780=276771.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081293.799

SELL： 买一价(现量:215手): 108.26704*10000=1082670.4 测算净值108.2608

预计盈亏： 456 基差： 0.4558 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082670.4) - 现金差额(920.8227) - BUY(1081293.799) = 455.7783

买券批次号：1776062348

时间：2026-04-13 14:39:08　IP：127.0.0.1 - 27179

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.611 实时105.589 卖一价买进(105.59+1.021)×430=45842.73 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1641 实时104.213 卖一价买进(104.209+0.9551)×660=69408.306 019750 银行间全价103.9685 vs 104.1286 实时103.535 卖一价买进(103.594+0.5346)×580=60394.588 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0172 实时101.620 卖一价买进(101.647+0.3702)×900=91815.48 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5282 实时92.060 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1878 实时92.306 卖一价买进(92.307+0.8808)×570=53117.046 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5025 实时91.691 卖一价买进(91.697+0.8055)×300=27750.75 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1013 实时91.630 卖一价买进(91.638+0.4633)×730=67233.949 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.034 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5563 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5311 vs 99.544 实时99.544 卖一价买进(99.544+0)×2780=276732.32 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081250.409

SELL： 买一价(现量:215手): 108.26704*10000=1082670.4 测算净值108.2608

预计盈亏： 499 基差： 0.4992 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082670.4) - 现金差额(920.8227) - BUY(1081250.409) = 499.1683

买券批次号：1776062331

时间：2026-04-13 14:38:52　IP：127.0.0.1 - 27178

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.624 实时105.602 卖一价买进(105.603+1.021)×430=45848.32 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1711 实时104.213 卖一价买进(104.216+0.9551)×660=69412.926 019750 银行间全价103.9685 vs 104.1326 实时103.535 卖一价买进(103.598+0.5346)×580=60396.908 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0262 实时101.620 卖一价买进(101.656+0.3702)×900=91823.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5342 实时92.062 卖一价买进(92.066+0.4682)×350=32386.97 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1858 实时92.305 卖一价买进(92.305+0.8808)×570=53115.906 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5025 实时91.691 卖一价买进(91.697+0.8055)×300=27750.75 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0943 实时91.630 卖一价买进(91.631+0.4633)×730=67228.839 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.034 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5563 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5311 vs 99.553 实时99.539 卖一价买进(99.553+0)×2780=276757.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081291.909

SELL： 买一价(现量:215手): 108.26704*10000=1082670.4 测算净值108.2608

预计盈亏： 458 基差： 0.4577 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082670.4) - 现金差额(920.8227) - BUY(1081291.909) = 457.6683

买券批次号：1776062316

时间：2026-04-13 14:38:36　IP：127.0.0.1 - 27177

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.612 实时105.591 卖一价买进(105.591+1.021)×430=45843.16 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1691 实时104.212 卖一价买进(104.214+0.9551)×660=69411.606 019750 银行间全价103.9685 vs 104.0956 实时103.535 卖一价买进(103.561+0.5346)×580=60375.448 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0092 实时101.637 卖一价买进(101.639+0.3702)×900=91808.28 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5302 实时92.055 卖一价买进(92.062+0.4682)×350=32385.57 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1828 实时92.293 卖一价买进(92.302+0.8808)×570=53114.196 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5035 实时91.691 卖一价买进(91.698+0.8055)×300=27751.05 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0903 实时91.630 卖一价买进(91.627+0.4633)×730=67225.919 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.034 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5563 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5311 vs 99.564 实时99.540 卖一价买进(99.564+0)×2780=276787.92 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081273.519

SELL： 买一价(现量:215手): 108.26704*10000=1082670.4 测算净值108.2608

预计盈亏： 476 基差： 0.4761 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082670.4) - 现金差额(920.8227) - BUY(1081273.519) = 476.0583

买券批次号：1776062301

时间：2026-04-13 14:38:21　IP：127.0.0.1 - 27176

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.612 实时105.590 卖一价买进(105.591+1.021)×430=45843.16 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1681 实时104.212 卖一价买进(104.213+0.9551)×660=69410.946 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0996 实时103.535 卖一价买进(103.565+0.5346)×580=60377.768 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.637 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5232 实时92.055 卖一价买进(92.055+0.4682)×350=32383.12 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1818 实时92.298 卖一价买进(92.301+0.8808)×570=53113.626 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5055 实时91.691 卖一价买进(91.7+0.8055)×300=27751.65 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1003 实时91.630 卖一价买进(91.637+0.4633)×730=67233.219 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5563 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5311 vs 99.542 实时99.542 卖一价买进(99.542+0)×2780=276726.76 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081219.799

SELL： 买一价(现量:215手): 108.26704*10000=1082670.4 测算净值108.2615

预计盈亏： 530 基差： 0.5298 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082670.4) - 现金差额(920.8114) - BUY(1081219.799) = 529.7896

买券批次号：1776062285

时间：2026-04-13 14:38:05　IP：127.0.0.1 - 27175

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.625 实时105.596 卖一价买进(105.604+1.021)×430=45848.75 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1701 实时104.212 卖一价买进(104.215+0.9551)×660=69412.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0966 实时103.535 卖一价买进(103.562+0.5346)×580=60376.028 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0122 实时101.637 卖一价买进(101.642+0.3702)×900=91810.98 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5372 实时92.052 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.1664 vs 93.1908 实时92.306 卖一价买进(92.31+0.8808)×570=53118.756 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5055 实时91.691 卖一价买进(91.7+0.8055)×300=27751.65 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0943 实时91.630 卖一价买进(91.631+0.4633)×730=67228.839 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5563 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5311 vs 99.545 实时99.544 卖一价买进(99.545+0)×2780=276735.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081240.759

SELL： 买一价(现量:215手): 108.26715*10000=1082671.5 测算净值108.2626

预计盈亏： 510 基差： 0.51 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082671.5) - 现金差额(920.7902) - BUY(1081240.759) = 509.9508

买券批次号：1776062270

时间：2026-04-13 14:37:50　IP：127.0.0.1 - 27174

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.626 实时105.591 卖一价买进(105.605+1.021)×430=45849.18 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1781 实时104.212 卖一价买进(104.223+0.9551)×660=69417.546 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0996 实时103.535 卖一价买进(103.565+0.5346)×580=60377.768 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0112 实时101.646 卖一价买进(101.641+0.3702)×900=91810.08 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5302 实时92.052 卖一价买进(92.062+0.4682)×350=32385.57 019776 银行间全价93.1664 vs 93.1938 实时92.306 卖一价买进(92.313+0.8808)×570=53120.466 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5055 实时91.691 卖一价买进(91.7+0.8055)×300=27751.65 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1003 实时91.637 卖一价买进(91.637+0.4633)×730=67233.219 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5563 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.546 实时99.545 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081253.729

SELL： 买一价(现量:154手): 108.26811*10000=1082681.1 测算净值108.2614

预计盈亏： 507 基差： 0.5066 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082681.1) - 现金差额(920.8131) - BUY(1081253.729) = 506.5579

买券批次号：1776062255

时间：2026-04-13 14:37:35　IP：127.0.0.1 - 27173

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.614 实时105.593 卖一价买进(105.593+1.021)×430=45844.02 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1661 实时104.216 卖一价买进(104.211+0.9551)×660=69409.626 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0936 实时103.535 卖一价买进(103.559+0.5346)×580=60374.288 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0162 实时101.646 卖一价买进(101.646+0.3702)×900=91814.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5202 实时92.052 卖一价买进(92.052+0.4682)×350=32382.07 019776 银行间全价93.1664 vs 93.1868 实时92.315 卖一价买进(92.306+0.8808)×570=53116.476 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5055 实时91.691 卖一价买进(91.7+0.8055)×300=27751.65 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1063 实时91.643 卖一价买进(91.643+0.4633)×730=67237.599 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5563 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.545 实时99.545 卖一价买进(99.545+0)×2780=276735.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081235.779

SELL： 买一价(现量:154手): 108.26811*10000=1082681.1 测算净值108.2614

预计盈亏： 525 基差： 0.5245 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082681.1) - 现金差额(920.8131) - BUY(1081235.779) = 524.5079

买券批次号：1776062240

时间：2026-04-13 14:37:20　IP：127.0.0.1 - 27172

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.623 实时105.602 卖一价买进(105.602+1.021)×430=45847.89 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1701 实时104.216 卖一价买进(104.215+0.9551)×660=69412.266 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0966 实时103.535 卖一价买进(103.562+0.5346)×580=60376.028 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.646 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5252 实时92.060 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1664 vs 93.1958 实时92.315 卖一价买进(92.315+0.8808)×570=53121.606 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5055 实时91.699 卖一价买进(91.7+0.8055)×300=27751.65 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1063 实时91.643 卖一价买进(91.643+0.4633)×730=67237.599 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.551 实时99.547 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081262.189

SELL： 买一价(现量:154手): 108.26811*10000=1082681.1 测算净值108.2612

预计盈亏： 498 基差： 0.4981 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082681.1) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081262.189) = 498.0942

买券批次号：1776062224

时间：2026-04-13 14:37:04　IP：127.0.0.1 - 27171

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.627 实时105.606 卖一价买进(105.606+1.021)×430=45849.61 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1741 实时104.222 卖一价买进(104.219+0.9551)×660=69414.906 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0996 实时103.535 卖一价买进(103.565+0.5346)×580=60377.768 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0172 实时101.646 卖一价买进(101.647+0.3702)×900=91815.48 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5292 实时92.060 卖一价买进(92.061+0.4682)×350=32385.22 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2088 实时92.327 卖一价买进(92.328+0.8808)×570=53129.016 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5055 实时91.699 卖一价买进(91.7+0.8055)×300=27751.65 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1093 实时91.643 卖一价买进(91.646+0.4633)×730=67239.789 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.562 实时99.545 卖一价买进(99.562+0)×2780=276782.36 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081316.169

SELL： 买一价(现量:154手): 108.26811*10000=1082681.1 测算净值108.2614

预计盈亏： 444 基差： 0.4441 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082681.1) - 现金差额(920.8132) - BUY(1081316.169) = 444.1178

买券批次号：1776062209

时间：2026-04-13 14:36:49　IP：127.0.0.1 - 27170

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.635 实时105.608 卖一价买进(105.614+1.021)×430=45853.05 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1751 实时104.222 卖一价买进(104.22+0.9551)×660=69415.566 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0696 实时103.535 卖一价买进(103.535+0.5346)×580=60360.368 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0192 实时101.646 卖一价买进(101.649+0.3702)×900=91817.28 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5282 实时92.060 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2118 实时92.322 卖一价买进(92.331+0.8808)×570=53130.726 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5065 实时91.699 卖一价买进(91.701+0.8055)×300=27751.95 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1083 实时91.642 卖一价买进(91.645+0.4633)×730=67239.059 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.034 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.546 实时99.546 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081261.119

SELL： 买一价(现量:154手): 108.26811*10000=1082681.1 测算净值108.2614

预计盈亏： 499 基差： 0.4992 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082681.1) - 现金差额(920.8132) - BUY(1081261.119) = 499.1678

买券批次号：1776062193

时间：2026-04-13 14:36:33　IP：127.0.0.1 - 27169

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.63 实时105.605 卖一价买进(105.609+1.021)×430=45850.9 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1831 实时104.222 卖一价买进(104.228+0.9551)×660=69420.846 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0696 实时103.535 卖一价买进(103.535+0.5346)×580=60360.368 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0282 实时101.644 卖一价买进(101.658+0.3702)×900=91825.38 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.060 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2118 实时92.322 卖一价买进(92.331+0.8808)×570=53130.726 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5095 实时91.699 卖一价买进(91.704+0.8055)×300=27752.85 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1113 实时91.642 卖一价买进(91.648+0.4633)×730=67241.249 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.547 实时99.546 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081279.619

SELL： 买一价(现量:154手): 108.26811*10000=1082681.1 测算净值108.2614

预计盈亏： 481 基差： 0.4807 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082681.1) - 现金差额(920.8132) - BUY(1081279.619) = 480.6678

买券批次号：1776062175

时间：2026-04-13 14:36:15　IP：127.0.0.1 - 27168

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.632 实时105.612 卖一价买进(105.611+1.021)×430=45851.76 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1941 实时104.221 卖一价买进(104.239+0.9551)×660=69428.106 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0736 实时103.530 卖一价买进(103.539+0.5346)×580=60362.688 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0142 实时101.632 卖一价买进(101.644+0.3702)×900=91812.78 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5312 实时92.060 卖一价买进(92.063+0.4682)×350=32385.92 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2138 实时92.332 卖一价买进(92.333+0.8808)×570=53131.866 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5175 实时91.695 卖一价买进(91.712+0.8055)×300=27755.25 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1133 实时91.636 卖一价买进(91.65+0.4633)×730=67242.709 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5562 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.545 实时99.544 卖一价买进(99.545+0)×2780=276735.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081276.549

SELL： 买一价(现量:154手): 108.26811*10000=1082681.1 测算净值108.2614

预计盈亏： 484 基差： 0.4837 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082681.1) - 现金差额(920.8132) - BUY(1081276.549) = 483.7378

买券批次号：1776062159

时间：2026-04-13 14:36:00　IP：127.0.0.1 - 27167

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.633 实时105.610 卖一价买进(105.612+1.021)×430=45852.19 019744 银行间全价105.1757 vs 105.2061 实时104.221 卖一价买进(104.251+0.9551)×660=69436.026 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0776 实时103.530 卖一价买进(103.543+0.5346)×580=60365.008 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0142 实时101.632 卖一价买进(101.644+0.3702)×900=91812.78 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5332 实时92.060 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2148 实时92.332 卖一价买进(92.334+0.8808)×570=53132.436 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5055 实时91.695 卖一价买进(91.7+0.8055)×300=27751.65 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1103 实时91.636 卖一价买进(91.647+0.4633)×730=67240.519 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.546 实时99.545 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081285.479

SELL： 买一价(现量:154手): 108.26811*10000=1082681.1 测算净值108.2612

预计盈亏： 475 基差： 0.4748 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082681.1) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081285.479) = 474.8042

买券批次号：1776062144

时间：2026-04-13 14:35:44　IP：127.0.0.1 - 27166

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.628 实时105.602 卖一价买进(105.607+1.021)×430=45850.04 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1711 实时104.216 卖一价买进(104.216+0.9551)×660=69412.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0836 实时103.530 卖一价买进(103.549+0.5346)×580=60368.488 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0122 实时101.633 卖一价买进(101.642+0.3702)×900=91810.98 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5302 实时92.060 卖一价买进(92.062+0.4682)×350=32385.57 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2158 实时92.332 卖一价买进(92.335+0.8808)×570=53133.006 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5145 实时91.695 卖一价买进(91.709+0.8055)×300=27754.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1113 实时91.636 卖一价买进(91.648+0.4633)×730=67241.249 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.545 实时99.544 卖一价买进(99.545+0)×2780=276735.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081262.079

SELL： 买一价(现量:127手): 108.26161*10000=1082616.1 测算净值108.2612

预计盈亏： 433 基差： 0.4332 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082616.1) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081262.079) = 433.2042

买券批次号：1776062128

时间：2026-04-13 14:35:28　IP：127.0.0.1 - 27165

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.63 实时105.602 卖一价买进(105.609+1.021)×430=45850.9 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1711 实时104.216 卖一价买进(104.216+0.9551)×660=69412.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0886 实时103.530 卖一价买进(103.554+0.5346)×580=60371.388 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0132 实时101.633 卖一价买进(101.643+0.3702)×900=91811.88 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5362 实时92.065 卖一价买进(92.068+0.4682)×350=32387.67 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2158 实时92.332 卖一价买进(92.335+0.8808)×570=53133.006 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5045 实时91.695 卖一价买进(91.699+0.8055)×300=27751.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1223 实时91.636 卖一价买进(91.659+0.4633)×730=67249.279 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.546 实时99.545 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081276.649

SELL： 买一价(现量:127手): 108.26161*10000=1082616.1 测算净值108.2612

预计盈亏： 419 基差： 0.4186 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082616.1) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081276.649) = 418.6342

买券批次号：1776062111

时间：2026-04-13 14:35:12　IP：127.0.0.1 - 27164

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.626 实时105.600 卖一价买进(105.605+1.021)×430=45849.18 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1711 实时104.216 卖一价买进(104.216+0.9551)×660=69412.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0936 实时103.530 卖一价买进(103.559+0.5346)×580=60374.288 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0172 实时101.634 卖一价买进(101.647+0.3702)×900=91815.48 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5312 实时92.060 卖一价买进(92.063+0.4682)×350=32385.92 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2168 实时92.332 卖一价买进(92.336+0.8808)×570=53133.576 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5045 实时91.695 卖一价买进(91.699+0.8055)×300=27751.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1083 实时91.636 卖一价买进(91.645+0.4633)×730=67239.059 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.546 实时99.545 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081270.029

SELL： 买一价(现量:127手): 108.26034*10000=1082603.4 测算净值108.2612

预计盈亏： 413 基差： 0.4126 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082603.4) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081270.029) = 412.5542

买券批次号：1776062097

时间：2026-04-13 14:34:57　IP：127.0.0.1 - 27163

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.616 实时105.587 卖一价买进(105.595+1.021)×430=45844.88 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1711 实时104.216 卖一价买进(104.216+0.9551)×660=69412.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0986 实时103.530 卖一价买进(103.564+0.5346)×580=60377.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0192 实时101.634 卖一价买进(101.649+0.3702)×900=91817.28 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.058 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2118 实时92.332 卖一价买进(92.331+0.8808)×570=53130.726 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5045 实时91.695 卖一价买进(91.699+0.8055)×300=27751.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1103 实时91.636 卖一价买进(91.647+0.4633)×730=67240.519 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.546 实时99.545 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081269.389

SELL： 买一价(现量:375手): 108.25886*10000=1082588.6 测算净值108.2612

预计盈亏： 398 基差： 0.3984 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082588.6) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081269.389) = 398.3942

买券批次号：1776062082

时间：2026-04-13 14:34:42　IP：127.0.0.1 - 27162

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.616 实时105.587 卖一价买进(105.595+1.021)×430=45844.88 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1711 实时104.216 卖一价买进(104.216+0.9551)×660=69412.926 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0996 实时103.528 卖一价买进(103.565+0.5346)×580=60377.768 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0192 实时101.631 卖一价买进(101.649+0.3702)×900=91817.28 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5272 实时92.058 卖一价买进(92.059+0.4682)×350=32384.52 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2048 实时92.332 卖一价买进(92.324+0.8808)×570=53126.736 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5045 实时91.695 卖一价买进(91.699+0.8055)×300=27751.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1033 实时91.639 卖一价买进(91.64+0.4633)×730=67235.409 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.544 实时99.544 卖一价买进(99.544+0)×2780=276732.32 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081253.559

SELL： 买一价(现量:325手): 108.25836*10000=1082583.6 测算净值108.2612

预计盈亏： 409 基差： 0.4092 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082583.6) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081253.559) = 409.2242

买券批次号：1776062067

时间：2026-04-13 14:34:27　IP：127.0.0.1 - 27161

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.609 实时105.586 卖一价买进(105.588+1.021)×430=45841.87 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1741 实时104.218 卖一价买进(104.219+0.9551)×660=69414.906 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0616 实时103.530 卖一价买进(103.527+0.5346)×580=60355.728 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0172 实时101.631 卖一价买进(101.647+0.3702)×900=91815.48 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5312 实时92.054 卖一价买进(92.063+0.4682)×350=32385.92 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2048 实时92.332 卖一价买进(92.324+0.8808)×570=53126.736 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5045 实时91.695 卖一价买进(91.699+0.8055)×300=27751.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1153 实时91.639 卖一价买进(91.652+0.4633)×730=67244.169 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.544 实时99.545 卖一价买进(99.544+0)×2780=276732.32 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081238.849

SELL： 买一价(现量:48手): 108.2558*10000=1082558 测算净值108.2612

预计盈亏： 398 基差： 0.3983 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082558) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081238.849) = 398.3342

买券批次号：1776062051

时间：2026-04-13 14:34:12　IP：127.0.0.1 - 27160

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.613 实时105.591 卖一价买进(105.592+1.021)×430=45843.59 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1741 实时104.218 卖一价买进(104.219+0.9551)×660=69414.906 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0646 实时103.527 卖一价买进(103.53+0.5346)×580=60357.468 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0192 实时101.630 卖一价买进(101.649+0.3702)×900=91817.28 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5272 实时92.062 卖一价买进(92.059+0.4682)×350=32384.52 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2108 实时92.332 卖一价买进(92.33+0.8808)×570=53130.156 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5095 实时91.696 卖一价买进(91.704+0.8055)×300=27752.85 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1103 实时91.639 卖一价买进(91.647+0.4633)×730=67240.519 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.546 实时99.546 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081249.539

SELL： 买一价(现量:80手): 108.25814*10000=1082581.4 测算净值108.2612

预计盈亏： 411 基差： 0.411 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082581.4) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081249.539) = 411.0442

买券批次号：1776062036

时间：2026-04-13 14:33:56　IP：127.0.0.1 - 27159

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.61 实时105.584 卖一价买进(105.589+1.021)×430=45842.3 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1741 实时104.218 卖一价买进(104.219+0.9551)×660=69414.906 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0646 实时103.527 卖一价买进(103.53+0.5346)×580=60357.468 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0172 实时101.630 卖一价买进(101.647+0.3702)×900=91815.48 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5312 实时92.066 卖一价买进(92.063+0.4682)×350=32385.92 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2118 实时92.331 卖一价买进(92.331+0.8808)×570=53130.726 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5075 实时91.696 卖一价买进(91.702+0.8055)×300=27752.25 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1223 实时91.629 卖一价买进(91.659+0.4633)×730=67249.279 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.545 实时99.545 卖一价买进(99.545+0)×2780=276735.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081253.799

SELL： 买一价(现量:227手): 108.25869*10000=1082586.9 测算净值108.2612

预计盈亏： 412 基差： 0.4123 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082586.9) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081253.799) = 412.2842

买券批次号：1776062021

时间：2026-04-13 14:33:41　IP：127.0.0.1 - 27158

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.608 实时105.585 卖一价买进(105.587+1.021)×430=45841.44 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1741 实时104.218 卖一价买进(104.219+0.9551)×660=69414.906 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0676 实时103.521 卖一价买进(103.533+0.5346)×580=60359.208 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0182 实时101.650 卖一价买进(101.648+0.3702)×900=91816.38 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5372 实时92.057 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2118 实时92.336 卖一价买进(92.331+0.8808)×570=53130.726 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5085 实时91.696 卖一价买进(91.703+0.8055)×300=27752.55 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1033 实时91.629 卖一价买进(91.64+0.4633)×730=67235.409 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.545 实时99.547 卖一价买进(99.545+0)×2780=276735.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081244.109

SELL： 买一价(现量:110手): 108.25756*10000=1082575.6 测算净值108.2612

预计盈亏： 411 基差： 0.4107 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082575.6) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081244.109) = 410.6742

买券批次号：1776062004

时间：2026-04-13 14:33:25　IP：127.0.0.1 - 27157

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.61 实时105.586 卖一价买进(105.589+1.021)×430=45842.3 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1751 实时104.218 卖一价买进(104.22+0.9551)×660=69415.566 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0746 实时103.521 卖一价买进(103.54+0.5346)×580=60363.268 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0222 实时101.650 卖一价买进(101.652+0.3702)×900=91819.98 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5282 实时92.059 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2138 实时92.336 卖一价买进(92.333+0.8808)×570=53131.866 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5175 实时91.696 卖一价买进(91.712+0.8055)×300=27755.25 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1113 实时91.629 卖一价买进(91.648+0.4633)×730=67241.249 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.549 实时99.549 卖一价买进(99.549+0)×2780=276746.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081270.939

SELL： 买一价(现量:110手): 108.25756*10000=1082575.6 测算净值108.2612

预计盈亏： 384 基差： 0.3838 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082575.6) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081270.939) = 383.8442

买券批次号：1776061990

时间：2026-04-13 14:33:10　IP：127.0.0.1 - 27156

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.601 实时105.570 卖一价买进(105.58+1.021)×430=45838.43 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1761 实时104.216 卖一价买进(104.221+0.9551)×660=69416.226 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0806 实时103.521 卖一价买进(103.546+0.5346)×580=60366.748 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0312 实时101.650 卖一价买进(101.661+0.3702)×900=91828.08 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5282 实时92.063 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2048 实时92.323 卖一价买进(92.324+0.8808)×570=53126.736 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5075 实时91.680 卖一价买进(91.702+0.8055)×300=27752.25 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1183 实时91.629 卖一价买进(91.655+0.4633)×730=67246.359 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.548 实时99.549 卖一价买进(99.548+0)×2780=276743.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081273.509

SELL： 买一价(现量:151手): 108.25406*10000=1082540.6 测算净值108.2612

预计盈亏： 346 基差： 0.3463 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082540.6) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081273.509) = 346.2742

买券批次号：1776061974

时间：2026-04-13 14:32:54　IP：127.0.0.1 - 27155

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.594 实时105.578 卖一价买进(105.573+1.021)×430=45835.42 019744 银行间全价105.1757 vs 105.1731 实时104.218 卖一价买进(104.218+0.9551)×660=69414.246 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0856 实时103.521 卖一价买进(103.551+0.5346)×580=60369.648 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0162 实时101.650 卖一价买进(101.646+0.3702)×900=91814.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5292 实时92.063 卖一价买进(92.061+0.4682)×350=32385.22 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2158 实时92.323 卖一价买进(92.335+0.8808)×570=53133.006 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5055 实时91.680 卖一价买进(91.7+0.8055)×300=27751.65 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0923 实时91.628 卖一价买进(91.629+0.4633)×730=67227.379 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.55 实时99.549 卖一价买进(99.55+0)×2780=276749 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081250.519

SELL： 买一价(现量:158手): 108.2512*10000=1082512 测算净值108.2612

预计盈亏： 341 基差： 0.3407 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082512) - 现金差额(920.8168) - BUY(1081250.519) = 340.6642

买券批次号：1776061958

时间：2026-04-13 14:32:38　IP：127.0.0.1 - 27154

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.59 实时105.569 卖一价买进(105.569+1.021)×430=45833.7 019744 银行间全价105.1833 vs 105.1781 实时104.219 卖一价买进(104.223+0.9551)×660=69417.546 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0886 实时103.521 卖一价买进(103.554+0.5346)×580=60371.388 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0192 实时101.650 卖一价买进(101.649+0.3702)×900=91817.28 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5362 实时92.067 卖一价买进(92.068+0.4682)×350=32387.67 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2168 实时92.336 卖一价买进(92.336+0.8808)×570=53133.576 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4995 实时91.680 卖一价买进(91.694+0.8055)×300=27749.85 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0963 实时91.630 卖一价买进(91.633+0.4633)×730=67230.299 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.554 实时99.551 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081271.799

SELL： 买一价(现量:197手): 108.25172*10000=1082517.2 测算净值108.2617

预计盈亏： 325 基差： 0.3246 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082517.2) - 现金差额(920.8076) - BUY(1081271.799) = 324.5934

买券批次号：1776061942

时间：2026-04-13 14:32:22　IP：127.0.0.1 - 27153

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.595 实时105.573 卖一价买进(105.574+1.021)×430=45835.85 019744 银行间全价105.1833 vs 105.1841 实时104.220 卖一价买进(104.229+0.9551)×660=69421.506 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0946 实时103.521 卖一价买进(103.56+0.5346)×580=60374.868 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0352 实时101.643 卖一价买进(101.665+0.3702)×900=91831.68 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5352 实时92.063 卖一价买进(92.067+0.4682)×350=32387.32 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2148 实时92.336 卖一价买进(92.334+0.8808)×570=53132.436 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5025 实时91.680 卖一价买进(91.697+0.8055)×300=27750.75 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1043 实时91.619 卖一价买进(91.641+0.4633)×730=67236.139 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5453 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5266 vs 99.552 实时99.552 卖一价买进(99.552+0)×2780=276754.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081295.479

SELL： 买一价(现量:123手): 108.25114*10000=1082511.4 测算净值108.2606

预计盈亏： 295 基差： 0.2951 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082511.4) - 现金差额(920.8268) - BUY(1081295.479) = 295.0942

买券批次号：1776061864

时间：2026-04-13 14:31:04　IP：127.0.0.1 - 27152

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.575 实时105.552 卖一价买进(105.554+1.021)×430=45827.25 019744 银行间全价105.1833 vs 105.1681 实时104.212 卖一价买进(104.213+0.9551)×660=69410.946 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0746 实时103.521 卖一价买进(103.54+0.5346)×580=60363.268 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0182 实时101.624 卖一价买进(101.648+0.3702)×900=91816.38 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5382 实时92.069 卖一价买进(92.07+0.4682)×350=32388.37 019776 银行间全价93.1563 vs 93.1988 实时92.319 卖一价买进(92.318+0.8808)×570=53123.316 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4975 实时91.678 卖一价买进(91.692+0.8055)×300=27749.25 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1023 实时91.619 卖一价买进(91.639+0.4633)×730=67234.679 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6293 实时102.072 卖一价买进(102.049+0.5803)×180=18473.274 019831 银行间全价99.5176 vs 99.556 实时99.542 卖一价买进(99.556+0)×2780=276765.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081249.509

SELL： 买一价(现量:146手): 108.24324*10000=1082432.4 测算净值108.257

预计盈亏： 262 基差： 0.262 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082432.4) - 现金差额(920.894) - BUY(1081249.509) = 261.997

买券批次号：1776061387

时间：2026-04-13 14:23:07　IP：127.0.0.1 - 27151

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.557 实时105.530 卖一价买进(105.536+1.021)×430=45819.51 019744 银行间全价105.1833 vs 105.1651 实时104.209 卖一价买进(104.21+0.9551)×660=69408.966 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0576 实时103.521 卖一价买进(103.523+0.5346)×580=60353.408 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0252 实时101.649 卖一价买进(101.655+0.3702)×900=91822.68 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5322 实时92.063 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.1259 vs 93.2298 实时92.344 卖一价买进(92.349+0.8808)×570=53140.986 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5005 实时91.679 卖一价买进(91.695+0.8055)×300=27750.15 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0943 实时91.621 卖一价买进(91.631+0.4633)×730=67228.839 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7943 实时100.109 卖一价买进(100.11+0.6843)×2120=213683.916 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6503 实时102.072 卖一价买进(102.07+0.5803)×180=18477.054 019831 银行间全价99.5176 vs 99.548 实时99.549 卖一价买进(99.548+0)×2780=276743.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081228.759

SELL： 买一价(现量:134手): 108.24138*10000=1082413.8 测算净值108.2567

预计盈亏： 264 基差： 0.2641 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082413.8) - 现金差额(920.8994) - BUY(1081228.759) = 264.1416

买券批次号：1776061325

时间：2026-04-13 14:22:05　IP：127.0.0.1 - 27150

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.563 实时105.536 卖一价买进(105.542+1.021)×430=45822.09 019744 银行间全价105.1833 vs 105.1661 实时104.210 卖一价买进(104.211+0.9551)×660=69409.626 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0516 实时103.521 卖一价买进(103.517+0.5346)×580=60349.928 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0162 实时101.650 卖一价买进(101.646+0.3702)×900=91814.58 019767 银行间全价92.6048 vs 92.5222 实时92.050 卖一价买进(92.054+0.4682)×350=32382.77 019776 银行间全价93.1461 vs 93.2298 实时92.354 卖一价买进(92.349+0.8808)×570=53140.986 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5005 实时91.687 卖一价买进(91.695+0.8055)×300=27750.15 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0973 实时91.628 卖一价买进(91.634+0.4633)×730=67231.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7943 实时100.109 卖一价买进(100.11+0.6843)×2120=213683.916 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6483 实时102.072 卖一价买进(102.068+0.5803)×180=18476.694 019831 银行间全价99.5176 vs 99.551 实时99.551 卖一价买进(99.551+0)×2780=276751.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081227.089

SELL： 买一价(现量:108手): 108.24099*10000=1082409.9 测算净值108.2578

预计盈亏： 262 基差： 0.2619 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082409.9) - 现金差额(920.8783) - BUY(1081227.089) = 261.9327

买券批次号：1776060540

时间：2026-04-13 14:09:00　IP：127.0.0.1 - 27149

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.547 实时105.523 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1833 vs 105.1681 实时104.213 卖一价买进(104.213+0.9551)×660=69410.946 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0396 实时103.478 卖一价买进(103.505+0.5346)×580=60342.968 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0262 实时101.664 卖一价买进(101.656+0.3702)×900=91823.58 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5272 实时92.058 卖一价买进(92.059+0.4682)×350=32384.52 019776 银行间全价93.1259 vs 93.2278 实时92.337 卖一价买进(92.347+0.8808)×570=53139.846 019781 银行间全价92.5163 vs 92.4955 实时91.680 卖一价买进(91.69+0.8055)×300=27748.65 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0953 实时91.627 卖一价买进(91.632+0.4633)×730=67229.569 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.113 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6713 实时102.093 卖一价买进(102.091+0.5803)×180=18480.834 019831 银行间全价99.5131 vs 99.539 实时99.539 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081197.119

SELL： 买一价(现量:212手): 108.24*10000=1082400 测算净值108.2517

预计盈亏： 282 基差： 0.2819 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082400) - 现金差额(920.9908) - BUY(1081197.119) = 281.8902

买券批次号：1776060386

时间：2026-04-13 14:06:27　IP：127.0.0.1 - 27148

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.561 实时105.533 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1833 vs 105.1801 实时104.219 卖一价买进(104.225+0.9551)×660=69418.866 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0586 实时103.528 卖一价买进(103.524+0.5346)×580=60353.988 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0392 实时101.652 卖一价买进(101.669+0.3702)×900=91835.28 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5372 实时92.069 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.1259 vs 93.2128 实时92.326 卖一价买进(92.332+0.8808)×570=53131.296 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5145 实时91.700 卖一价买进(91.709+0.8055)×300=27754.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0993 实时91.654 卖一价买进(91.636+0.4633)×730=67232.489 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6463 实时102.093 卖一价买进(102.066+0.5803)×180=18476.334 019831 银行间全价99.5131 vs 99.539 实时99.538 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081230.729

SELL： 买一价(现量:468手): 108.24077*10000=1082407.7 测算净值108.2517

预计盈亏： 256 基差： 0.256 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082407.7) - 现金差额(920.9908) - BUY(1081230.729) = 255.9802

买券批次号：1776060356

时间：2026-04-13 14:05:56　IP：127.0.0.1 - 27147

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.554 实时105.533 卖一价买进(105.533+1.021)×430=45818.22 019744 银行间全价105.1833 vs 105.1771 实时104.219 卖一价买进(104.222+0.9551)×660=69416.886 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0696 实时103.528 卖一价买进(103.535+0.5346)×580=60360.368 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0252 实时101.652 卖一价买进(101.655+0.3702)×900=91822.68 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5342 实时92.062 卖一价买进(92.066+0.4682)×350=32386.97 019776 银行间全价93.1259 vs 93.2088 实时92.328 卖一价买进(92.328+0.8808)×570=53129.016 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5145 实时91.700 卖一价买进(91.709+0.8055)×300=27754.35 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0993 实时91.654 卖一价买进(91.636+0.4633)×730=67232.489 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6843 实时102.093 卖一价买进(102.104+0.5803)×180=18483.174 019831 银行间全价99.5131 vs 99.539 实时99.538 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081223.029

SELL： 买一价(现量:407手): 108.24016*10000=1082401.6 测算净值108.2517

预计盈亏： 258 基差： 0.2576 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082401.6) - 现金差额(920.9908) - BUY(1081223.029) = 257.5802

买券批次号：1776060158

时间：2026-04-13 14:02:38　IP：127.0.0.1 - 27146

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.576 实时105.555 卖一价买进(105.555+1.021)×430=45827.68 019744 银行间全价105.1833 vs 105.1761 实时104.219 卖一价买进(104.221+0.9551)×660=69416.226 019750 银行间全价103.9791 vs 104.0586 实时103.537 卖一价买进(103.524+0.5346)×580=60353.988 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0252 实时101.659 卖一价买进(101.655+0.3702)×900=91822.68 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5392 实时92.067 卖一价买进(92.071+0.4682)×350=32388.72 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2258 实时92.351 卖一价买进(92.345+0.8808)×570=53138.706 019781 银行间全价92.5163 vs 92.5195 实时91.691 卖一价买进(91.714+0.8055)×300=27755.85 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0923 实时91.635 卖一价买进(91.629+0.4633)×730=67227.379 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7983 实时100.113 卖一价买进(100.114+0.6843)×2120=213692.396 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3305 实时100.033 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6533 实时102.093 卖一价买进(102.073+0.5803)×180=18477.594 019831 银行间全价99.5131 vs 99.539 实时99.538 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081229.459

SELL： 买一价(现量:479手): 108.24075*10000=1082407.5 测算净值108.254

预计盈亏： 257 基差： 0.2571 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082407.5) - 现金差额(920.9484) - BUY(1081229.459) = 257.0926

买券批次号：1776059784

时间：2026-04-13 13:56:24　IP：127.0.0.1 - 27145

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.582 实时105.560 卖一价买进(105.561+1.021)×430=45830.26 019744 银行间全价105.1833 vs 105.1641 实时104.214 卖一价买进(104.209+0.9551)×660=69408.306 019750 银行间全价103.9896 vs 104.0646 实时103.519 卖一价买进(103.53+0.5346)×580=60357.468 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0282 实时101.660 卖一价买进(101.658+0.3702)×900=91825.38 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5252 实时92.051 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.1563 vs 93.2148 实时92.338 卖一价买进(92.334+0.8808)×570=53132.436 019781 银行间全价92.5296 vs 92.5055 实时91.700 卖一价买进(91.7+0.8055)×300=27751.65 019784 银行间全价92.0793 vs 92.1073 实时91.658 卖一价买进(91.644+0.4633)×730=67238.329 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7943 实时100.109 卖一价买进(100.11+0.6843)×2120=213683.916 019827 银行间全价100.3248 vs 100.3305 实时100.033 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.7183 实时102.093 卖一价买进(102.138+0.5803)×180=18489.294 019831 银行间全价99.5131 vs 99.534 实时99.533 卖一价买进(99.534+0)×2780=276704.52 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081215.199

SELL： 买一价(现量:128手): 108.24113*10000=1082411.3 测算净值108.2544

预计盈亏： 275 基差： 0.2752 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082411.3) - 现金差额(920.9405) - BUY(1081215.199) = 275.1605

买山放酒-多批次号：1776056706

时间：2026-04-13 13:05:06　IP：0.0.0.0 - 27144

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1798 卖一价(现量:8手): 105.26494*10000 = 1052649.4 019742 银行间全价106.5864 vs 106.6 实时105.580 卖一价买入(105.579+1.021)*1000 019776 银行间全价93.194 vs 93.2848 实时92.409 卖一价买入(92.404+0.8808)*1000 成份券合计 199884.8 511130 现金差额 (-16950.2849) BUY 合计 1052649.4 + 199884.8 - (-16950.2849) = 1269484.4849

SELL：

511090 测算净价 115.4741 买一价(现量:153手): 115.581*10000 = 1155810 019789 银行间全价97.4014 vs 97.5027 实时97.218 买一价卖出(97.220+0.2827)*1000 成份券合计 97502.7 511090 现金差额 (-16386.19) SELL 合计 1155810 + 97502.7 - (-16386.19) = 1269698.89

预计盈亏： 214 基差： 0.2144

计算：

盈亏 = SELL(1269698.89) - BUY(1269484.4849) = 214.4051

买山放酒-多批次号：1776056663

时间：2026-04-13 13:04:23　IP：0.0.0.0 - 27143

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1798 卖一价(现量:16手): 105.26268*10000 = 1052626.8 019742 银行间全价106.5864 vs 106.597 实时105.574 卖一价买入(105.576+1.021)*1000 019776 银行间全价93.194 vs 93.2898 实时92.409 卖一价买入(92.409+0.8808)*1000 成份券合计 199886.8 511130 现金差额 (-16950.2849) BUY 合计 1052626.8 + 199886.8 - (-16950.2849) = 1269463.8849

SELL：

511090 测算净价 115.4741 买一价(现量:21手): 115.57998*10000 = 1155799.8 019789 银行间全价97.4014 vs 97.5007 实时97.218 买一价卖出(97.218+0.2827)*1000 成份券合计 97500.7 511090 现金差额 (-16386.19) SELL 合计 1155799.8 + 97500.7 - (-16386.19) = 1269686.69

预计盈亏： 223 基差： 0.2228

计算：

盈亏 = SELL(1269686.69) - BUY(1269463.8849) = 222.8051

买山放酒-多批次号：1776056654

时间：2026-04-13 13:04:15　IP：0.0.0.0 - 27142

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1798 卖一价(现量:67手): 105.26401*10000 = 1052640.1 019742 银行间全价106.5864 vs 106.595 实时105.574 卖一价买入(105.574+1.021)*1000 019776 银行间全价93.194 vs 93.2898 实时92.409 卖一价买入(92.409+0.8808)*1000 成份券合计 199884.8 511130 现金差额 (-16950.2849) BUY 合计 1052640.1 + 199884.8 - (-16950.2849) = 1269475.1849

SELL：

511090 测算净价 115.4741 买一价(现量:40手): 115.58028*10000 = 1155802.8 019789 银行间全价97.4014 vs 97.5007 实时97.238 买一价卖出(97.218+0.2827)*1000 成份券合计 97500.7 511090 现金差额 (-16386.19) SELL 合计 1155802.8 + 97500.7 - (-16386.19) = 1269689.69

预计盈亏： 215 基差： 0.2145

计算：

盈亏 = SELL(1269689.69) - BUY(1269475.1849) = 214.5051

买山放酒-多批次号：1776056645

时间：2026-04-13 13:04:05　IP：0.0.0.0 - 27141

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1798 卖一价(现量:101手): 105.259*10000 = 1052590 019742 银行间全价106.5864 vs 106.597 实时105.574 卖一价买入(105.576+1.021)*1000 019776 银行间全价93.194 vs 93.2898 实时92.409 卖一价买入(92.409+0.8808)*1000 成份券合计 199886.8 511130 现金差额 (-16950.2849) BUY 合计 1052590 + 199886.8 - (-16950.2849) = 1269427.0849

SELL：

511090 测算净价 115.4741 买一价(现量:31手): 115.57987*10000 = 1155798.7 019789 银行间全价97.4014 vs 97.5097 实时97.227 买一价卖出(97.227+0.2827)*1000 成份券合计 97509.7 511090 现金差额 (-16386.19) SELL 合计 1155798.7 + 97509.7 - (-16386.19) = 1269694.59

预计盈亏： 268 基差： 0.2675

计算：

盈亏 = SELL(1269694.59) - BUY(1269427.0849) = 267.5051

买山放酒-多批次号：1776056529

时间：2026-04-13 13:02:09　IP：0.0.0.0 - 27140

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1607 卖一价(现量:1手): 105.26317*10000 = 1052631.7 019742 银行间全价106.5864 vs 106.6 实时105.579 卖一价买入(105.579+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1636 vs 93.2908 实时92.410 卖一价买入(92.410+0.8808)*1000 成份券合计 199890.8 511130 现金差额 (-16947.2107) BUY 合计 1052631.7 + 199890.8 - (-16947.2107) = 1269469.7107

SELL：

511090 测算净价 115.453 买一价(现量:4手): 115.57977*10000 = 1155797.7 019789 银行间全价97.3909 vs 97.5027 实时97.213 买一价卖出(97.220+0.2827)*1000 成份券合计 97502.7 511090 现金差额 (-16383.1929) SELL 合计 1155797.7 + 97502.7 - (-16383.1929) = 1269683.5929

预计盈亏： 214 基差： 0.2139

计算：

盈亏 = SELL(1269683.5929) - BUY(1269469.7107) = 213.8822

买山放酒-多批次号：1776050898

时间：2026-04-13 11:28:19　IP：0.0.0.0 - 27139

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1466 卖一价(现量:40手): 105.285*10000 = 1052850 019742 银行间全价106.5864 vs 106.591 实时105.565 卖一价买入(105.570+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1433 vs 93.3088 实时92.400 卖一价买入(92.428+0.8808)*1000 成份券合计 199899.8 511130 现金差额 (-16944.9431) BUY 合计 1052850 + 199899.8 - (-16944.9431) = 1269694.7431

SELL：

511090 测算净价 115.4379 买一价(现量:5手): 115.59654*10000 = 1155965.4 019789 银行间全价97.3805 vs 97.5497 实时97.267 买一价卖出(97.267+0.2827)*1000 成份券合计 97549.7 511090 现金差额 (-16381.0491) SELL 合计 1155965.4 + 97549.7 - (-16381.0491) = 1269896.1491

预计盈亏： 201 基差： 0.2014

计算：

盈亏 = SELL(1269896.1491) - BUY(1269694.7431) = 201.406

买山放酒-多批次号：1776050888

时间：2026-04-13 11:28:08　IP：0.0.0.0 - 27138

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1466 卖一价(现量:10手): 105.28703*10000 = 1052870.3 019742 银行间全价106.5864 vs 106.591 实时105.565 卖一价买入(105.570+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1433 vs 93.3088 实时92.383 卖一价买入(92.428+0.8808)*1000 成份券合计 199899.8 511130 现金差额 (-16944.9431) BUY 合计 1052870.3 + 199899.8 - (-16944.9431) = 1269715.0431

SELL：

511090 测算净价 115.4379 买一价(现量:33手): 115.59966*10000 = 1155996.6 019789 银行间全价97.3805 vs 97.5687 实时97.336 买一价卖出(97.286+0.2827)*1000 成份券合计 97568.7 511090 现金差额 (-16381.0491) SELL 合计 1155996.6 + 97568.7 - (-16381.0491) = 1269946.3491

预计盈亏： 231 基差： 0.2313

计算：

盈亏 = SELL(1269946.3491) - BUY(1269715.0431) = 231.306

买山放酒-多批次号：1776050878

时间：2026-04-13 11:27:58　IP：0.0.0.0 - 27137

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1466 卖一价(现量:1手): 105.28187*10000 = 1052818.7 019742 银行间全价106.5864 vs 106.591 实时105.570 卖一价买入(105.570+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1433 vs 93.3088 实时92.425 卖一价买入(92.428+0.8808)*1000 成份券合计 199899.8 511130 现金差额 (-16944.9431) BUY 合计 1052818.7 + 199899.8 - (-16944.9431) = 1269663.4431

SELL：

511090 测算净价 115.4379 买一价(现量:61手): 115.60434*10000 = 1156043.4 019789 银行间全价97.3805 vs 97.5227 实时97.285 买一价卖出(97.240+0.2827)*1000 成份券合计 97522.7 511090 现金差额 (-16381.0491) SELL 合计 1156043.4 + 97522.7 - (-16381.0491) = 1269947.1491

预计盈亏： 284 基差： 0.2837

计算：

盈亏 = SELL(1269947.1491) - BUY(1269663.4431) = 283.706

买山放酒-多批次号：1776050860

时间：2026-04-13 11:27:40　IP：0.0.0.0 - 27136

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1466 卖一价(现量:3手): 105.27688*10000 = 1052768.8 019742 银行间全价106.5864 vs 106.591 实时105.573 卖一价买入(105.570+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1433 vs 93.3058 实时92.424 卖一价买入(92.425+0.8808)*1000 成份券合计 199896.8 511130 现金差额 (-16944.9431) BUY 合计 1052768.8 + 199896.8 - (-16944.9431) = 1269610.5431

SELL：

511090 测算净价 115.4379 买一价(现量:35手): 115.59376*10000 = 1155937.6 019789 银行间全价97.3805 vs 97.5297 实时97.290 买一价卖出(97.247+0.2827)*1000 成份券合计 97529.7 511090 现金差额 (-16381.0491) SELL 合计 1155937.6 + 97529.7 - (-16381.0491) = 1269848.3491

预计盈亏： 238 基差： 0.2378

计算：

盈亏 = SELL(1269848.3491) - BUY(1269610.5431) = 237.806

买山放酒-多批次号：1776050850

时间：2026-04-13 11:27:30　IP：0.0.0.0 - 27135

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1466 卖一价(现量:6手): 105.27694*10000 = 1052769.4 019742 银行间全价106.5864 vs 106.596 实时105.571 卖一价买入(105.575+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1433 vs 93.3118 实时92.422 卖一价买入(92.431+0.8808)*1000 成份券合计 199907.8 511130 现金差额 (-16944.9431) BUY 合计 1052769.4 + 199907.8 - (-16944.9431) = 1269622.1431

SELL：

511090 测算净价 115.4379 买一价(现量:67手): 115.59615*10000 = 1155961.5 019789 银行间全价97.3805 vs 97.5187 实时97.229 买一价卖出(97.236+0.2827)*1000 成份券合计 97518.7 511090 现金差额 (-16381.0491) SELL 合计 1155961.5 + 97518.7 - (-16381.0491) = 1269861.2491

预计盈亏： 239 基差： 0.2391

计算：

盈亏 = SELL(1269861.2491) - BUY(1269622.1431) = 239.106

买山放酒-多批次号：1776050841

时间：2026-04-13 11:27:21　IP：0.0.0.0 - 27134

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1466 卖一价(现量:102手): 105.277*10000 = 1052770 019742 银行间全价106.5864 vs 106.597 实时105.571 卖一价买入(105.576+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1433 vs 93.2998 实时92.422 卖一价买入(92.419+0.8808)*1000 成份券合计 199896.8 511130 现金差额 (-16944.9431) BUY 合计 1052770 + 199896.8 - (-16944.9431) = 1269611.7431

SELL：

511090 测算净价 115.4379 买一价(现量:30手): 115.59687*10000 = 1155968.7 019789 银行间全价97.3805 vs 97.5147 实时97.229 买一价卖出(97.232+0.2827)*1000 成份券合计 97514.7 511090 现金差额 (-16381.0491) SELL 合计 1155968.7 + 97514.7 - (-16381.0491) = 1269864.4491

预计盈亏： 253 基差： 0.2527

计算：

盈亏 = SELL(1269864.4491) - BUY(1269611.7431) = 252.706

买山放酒-多批次号：1776050832

时间：2026-04-13 11:27:12　IP：0.0.0.0 - 27133

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.9857 卖一价(现量:204手): 105.274*10000 = 1052740 019742 银行间全价106.5864 vs 106.597 实时105.571 卖一价买入(105.576+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8162 vs 93.3038 实时92.323 卖一价买入(92.423+0.8808)*1000 成份券合计 199900.8 511130 现金差额 (-16919.026) BUY 合计 1052740 + 199900.8 - (-16919.026) = 1269559.826

SELL：

511090 测算净价 115.2444 买一价(现量:2手): 115.59206*10000 = 1155920.6 019789 银行间全价97.3805 vs 97.5127 实时97.229 买一价卖出(97.230+0.2827)*1000 成份券合计 97512.7 511090 现金差额 (-16353.5494) SELL 合计 1155920.6 + 97512.7 - (-16353.5494) = 1269786.8494

预计盈亏： 227 基差： 0.227

计算：

盈亏 = SELL(1269786.8494) - BUY(1269559.826) = 227.0234

买山放酒-多批次号：1776050804

时间：2026-04-13 11:26:44　IP：0.0.0.0 - 27132

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1466 卖一价(现量:2手): 105.27498*10000 = 1052749.8 019742 银行间全价106.5864 vs 106.591 实时105.562 卖一价买入(105.570+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1433 vs 93.2968 实时92.414 卖一价买入(92.416+0.8808)*1000 成份券合计 199887.8 511130 现金差额 (-16944.9431) BUY 合计 1052749.8 + 199887.8 - (-16944.9431) = 1269582.5431

SELL：

511090 测算净价 115.4379 买一价(现量:19手): 115.58961*10000 = 1155896.1 019789 银行间全价97.3805 vs 97.5067 实时97.225 买一价卖出(97.224+0.2827)*1000 成份券合计 97506.7 511090 现金差额 (-16381.0491) SELL 合计 1155896.1 + 97506.7 - (-16381.0491) = 1269783.8491

预计盈亏： 201 基差： 0.2013

计算：

盈亏 = SELL(1269783.8491) - BUY(1269582.5431) = 201.306

买山放酒-多批次号：1776050787

时间：2026-04-13 11:26:27　IP：0.0.0.0 - 27131

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1466 卖一价(现量:62手): 105.27288*10000 = 1052728.8 019742 银行间全价106.5864 vs 106.588 实时105.557 卖一价买入(105.567+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1433 vs 93.3158 实时92.414 卖一价买入(92.435+0.8808)*1000 成份券合计 199903.8 511130 现金差额 (-16944.9431) BUY 合计 1052728.8 + 199903.8 - (-16944.9431) = 1269577.5431

SELL：

511090 测算净价 115.4379 买一价(现量:23手): 115.59453*10000 = 1155945.3 019789 银行间全价97.3805 vs 97.4997 实时97.231 买一价卖出(97.217+0.2827)*1000 成份券合计 97499.7 511090 现金差额 (-16381.0491) SELL 合计 1155945.3 + 97499.7 - (-16381.0491) = 1269826.0491

预计盈亏： 249 基差： 0.2485

计算：

盈亏 = SELL(1269826.0491) - BUY(1269577.5431) = 248.506

买山放酒-多批次号：1776050703

时间：2026-04-13 11:25:03　IP：0.0.0.0 - 27130

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1466 卖一价(现量:1手): 105.27699*10000 = 1052769.9 019742 银行间全价106.5864 vs 106.601 实时105.578 卖一价买入(105.580+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1433 vs 93.3068 实时92.416 卖一价买入(92.426+0.8808)*1000 成份券合计 199907.8 511130 现金差额 (-16944.9431) BUY 合计 1052769.9 + 199907.8 - (-16944.9431) = 1269622.6431

SELL：

511090 测算净价 115.4379 买一价(现量:101手): 115.602*10000 = 1156020 019789 银行间全价97.3805 vs 97.4677 实时97.201 买一价卖出(97.185+0.2827)*1000 成份券合计 97467.7 511090 现金差额 (-16381.0491) SELL 合计 1156020 + 97467.7 - (-16381.0491) = 1269868.7491

预计盈亏： 246 基差： 0.2461

计算：

盈亏 = SELL(1269868.7491) - BUY(1269622.6431) = 246.106

买山放酒-多批次号：1776050523

时间：2026-04-13 11:22:03　IP：0.0.0.0 - 27129

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1548 卖一价(现量:121手): 105.278*10000 = 1052780 019742 银行间全价106.5864 vs 106.607 实时105.585 卖一价买入(105.586+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1433 vs 93.3458 实时92.444 卖一价买入(92.465+0.8808)*1000 成份券合计 199952.8 511130 现金差额 (-16946.2552) BUY 合计 1052780 + 199952.8 - (-16946.2552) = 1269679.0552

SELL：

511090 测算净价 115.4441 买一价(现量:37手): 115.60837*10000 = 1156083.7 019789 银行间全价97.4012 vs 97.4737 实时97.187 买一价卖出(97.191+0.2827)*1000 成份券合计 97473.7 511090 现金差额 (-16381.9192) SELL 合计 1156083.7 + 97473.7 - (-16381.9192) = 1269939.3192

预计盈亏： 260 基差： 0.2603

计算：

盈亏 = SELL(1269939.3192) - BUY(1269679.0552) = 260.264

买山放酒-多批次号：1776050486

时间：2026-04-13 11:21:26　IP：0.0.0.0 - 27128

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1548 卖一价(现量:8手): 105.26884*10000 = 1052688.4 019742 银行间全价106.5864 vs 106.609 实时105.574 卖一价买入(105.588+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1433 vs 93.3468 实时92.466 卖一价买入(92.466+0.8808)*1000 成份券合计 199955.8 511130 现金差额 (-16946.2552) BUY 合计 1052688.4 + 199955.8 - (-16946.2552) = 1269590.4552

SELL：

511090 测算净价 115.4441 买一价(现量:33手): 115.59831*10000 = 1155983.1 019789 银行间全价97.4012 vs 97.4787 实时97.210 买一价卖出(97.196+0.2827)*1000 成份券合计 97478.7 511090 现金差额 (-16381.9192) SELL 合计 1155983.1 + 97478.7 - (-16381.9192) = 1269843.7192

预计盈亏： 253 基差： 0.2533

计算：

盈亏 = SELL(1269843.7192) - BUY(1269590.4552) = 253.264

买山放酒-多批次号：1776050477

时间：2026-04-13 11:21:17　IP：0.0.0.0 - 27127

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1548 卖一价(现量:27手): 105.27318*10000 = 1052731.8 019742 银行间全价106.5864 vs 106.614 实时105.574 卖一价买入(105.593+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1433 vs 93.3468 实时92.466 卖一价买入(92.466+0.8808)*1000 成份券合计 199960.8 511130 现金差额 (-16946.2552) BUY 合计 1052731.8 + 199960.8 - (-16946.2552) = 1269638.8552

SELL：

511090 测算净价 115.4441 买一价(现量:41手): 115.59912*10000 = 1155991.2 019789 银行间全价97.4012 vs 97.4697 实时97.210 买一价卖出(97.187+0.2827)*1000 成份券合计 97469.7 511090 现金差额 (-16381.9192) SELL 合计 1155991.2 + 97469.7 - (-16381.9192) = 1269842.8192

预计盈亏： 204 基差： 0.204

计算：

盈亏 = SELL(1269842.8192) - BUY(1269638.8552) = 203.964

买山放酒-多批次号：1776050468

时间：2026-04-13 11:21:08　IP：0.0.0.0 - 27126

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 105.1548 卖一价(现量:41手): 105.27159*10000 = 1052715.9 019742 银行间全价106.5864 vs 106.597 实时105.572 卖一价买入(105.576+1.021)*1000 019776 银行间全价93.1433 vs 93.3068 实时92.426 卖一价买入(92.426+0.8808)*1000 成份券合计 199903.8 511130 现金差额 (-16946.2552) BUY 合计 1052715.9 + 199903.8 - (-16946.2552) = 1269565.9552

SELL：

511090 测算净价 115.4441 买一价(现量:4手): 115.59604*10000 = 1155960.4 019789 银行间全价97.4012 vs 97.4637 实时97.210 买一价卖出(97.181+0.2827)*1000 成份券合计 97463.7 511090 现金差额 (-16381.9192) SELL 合计 1155960.4 + 97463.7 - (-16381.9192) = 1269806.0192

预计盈亏： 240 基差： 0.2401

计算：

盈亏 = SELL(1269806.0192) - BUY(1269565.9552) = 240.064

买券批次号：1776049445

时间：2026-04-13 11:04:06　IP：127.0.0.1 - 27125

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.6277 vs 106.59 实时105.567 卖一价买进(105.569+1.021)×430=45833.7 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1591 实时104.202 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价104.0531 vs 104.0976 实时103.563 卖一价买进(103.563+0.5346)×580=60376.608 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0482 实时101.676 卖一价买进(101.678+0.3702)×900=91843.38 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5712 实时92.112 卖一价买进(92.103+0.4682)×350=32399.92 019776 银行间全价93.1968 vs 93.1988 实时92.316 卖一价买进(92.318+0.8808)×570=53123.316 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4705 实时91.663 卖一价买进(91.665+0.8055)×300=27741.15 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0623 实时91.597 卖一价买进(91.599+0.4633)×730=67205.479 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7903 实时100.106 卖一价买进(100.106+0.6843)×2120=213675.436 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3295 实时100.032 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6423 实时101.931 卖一价买进(102.062+0.5803)×180=18475.614 019831 银行间全价99.5221 vs 99.54 实时99.540 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081209.389

SELL： 买一价(现量:214手): 108.24015*10000=1082401.5 测算净值108.2592

预计盈亏： 271 基差： 0.2713 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082401.5) - 现金差额(920.8534) - BUY(1081209.389) = 271.2576

买券批次号：1776049430

时间：2026-04-13 11:03:51　IP：127.0.0.1 - 27124

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.598 实时105.569 卖一价买进(105.577+1.021)×430=45837.14 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1611 实时104.202 卖一价买进(104.206+0.9551)×660=69406.326 019750 银行间全价104.0531 vs 104.0976 实时103.563 卖一价买进(103.563+0.5346)×580=60376.608 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0482 实时101.676 卖一价买进(101.678+0.3702)×900=91843.38 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5802 实时92.074 卖一价买进(92.112+0.4682)×350=32403.07 019776 银行间全价93.1968 vs 93.1988 实时92.318 卖一价买进(92.318+0.8808)×570=53123.316 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4715 实时91.663 卖一价买进(91.666+0.8055)×300=27741.45 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0613 实时91.597 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7913 实时100.106 卖一价买进(100.107+0.6843)×2120=213677.556 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6533 实时101.931 卖一价买进(102.073+0.5803)×180=18477.594 019831 银行间全价99.5221 vs 99.54 实时99.539 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081222.209

SELL： 买一价(现量:214手): 108.24015*10000=1082401.5 测算净值108.2573

预计盈亏： 258 基差： 0.2584 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082401.5) - 现金差额(920.887) - BUY(1081222.209) = 258.404

买券批次号：1776049415

时间：2026-04-13 11:03:36　IP：127.0.0.1 - 27123

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.592 实时105.567 卖一价买进(105.571+1.021)×430=45834.56 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1561 实时104.202 卖一价买进(104.201+0.9551)×660=69403.026 019750 银行间全价104.0531 vs 104.0826 实时103.563 卖一价买进(103.548+0.5346)×580=60367.908 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0482 实时101.676 卖一价买进(101.678+0.3702)×900=91843.38 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5752 实时92.065 卖一价买进(92.107+0.4682)×350=32401.32 019776 银行间全价93.1968 vs 93.2008 实时92.317 卖一价买进(92.32+0.8808)×570=53124.456 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4665 实时91.658 卖一价买进(91.661+0.8055)×300=27739.95 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0693 实时91.600 卖一价买进(91.606+0.4633)×730=67210.589 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6633 实时101.931 卖一价买进(102.083+0.5803)×180=18479.394 019831 银行间全价99.5221 vs 99.538 实时99.538 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081203.359

SELL： 买一价(现量:214手): 108.24015*10000=1082401.5 测算净值108.2573

预计盈亏： 277 基差： 0.2773 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082401.5) - 现金差额(920.887) - BUY(1081203.359) = 277.254

买券批次号：1776049399

时间：2026-04-13 11:03:20　IP：127.0.0.1 - 27122

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.595 实时105.567 卖一价买进(105.574+1.021)×430=45835.85 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1591 实时104.206 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价104.0531 vs 104.0876 实时103.563 卖一价买进(103.553+0.5346)×580=60370.808 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0482 实时101.676 卖一价买进(101.678+0.3702)×900=91843.38 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5842 实时92.088 卖一价买进(92.116+0.4682)×350=32404.47 019776 银行间全价93.1968 vs 93.2038 实时92.317 卖一价买进(92.323+0.8808)×570=53126.166 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4635 实时91.656 卖一价买进(91.658+0.8055)×300=27739.05 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0723 实时91.600 卖一价买进(91.609+0.4633)×730=67212.779 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6753 实时101.931 卖一价买进(102.095+0.5803)×180=18481.554 019831 银行间全价99.5221 vs 99.538 实时99.536 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081217.839

SELL： 买一价(现量:214手): 108.24015*10000=1082401.5 测算净值108.2573

预计盈亏： 263 基差： 0.2628 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082401.5) - 现金差额(920.887) - BUY(1081217.839) = 262.774

买券批次号：1776049369

时间：2026-04-13 11:02:49　IP：127.0.0.1 - 27121

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.605 实时105.569 卖一价买进(105.584+1.021)×430=45840.15 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1591 实时104.206 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价104.0531 vs 104.0976 实时103.563 卖一价买进(103.563+0.5346)×580=60376.608 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0482 实时101.676 卖一价买进(101.678+0.3702)×900=91843.38 019767 银行间全价92.5749 vs 92.6022 实时92.088 卖一价买进(92.134+0.4682)×350=32410.77 019776 银行间全价93.1968 vs 93.2058 实时92.320 卖一价买进(92.325+0.8808)×570=53127.306 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4635 实时91.656 卖一价买进(91.658+0.8055)×300=27739.05 019784 银行间全价92.0693 vs 92.0663 实时91.597 卖一价买进(91.603+0.4633)×730=67208.399 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5344 vs 102.6203 实时101.931 卖一价买进(102.04+0.5803)×180=18471.654 019831 银行间全价99.5176 vs 99.536 实时99.536 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081215.539

SELL： 买一价(现量:214手): 108.24015*10000=1082401.5 测算净值108.2554

预计盈亏： 265 基差： 0.265 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082401.5) - 现金差额(920.9233) - BUY(1081215.539) = 265.0377

买券批次号：1776049336

时间：2026-04-13 11:02:17　IP：127.0.0.1 - 27120

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.598 实时105.575 卖一价买进(105.577+1.021)×430=45837.14 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1621 实时104.205 卖一价买进(104.207+0.9551)×660=69406.986 019750 银行间全价104.0531 vs 104.0966 实时103.563 卖一价买进(103.562+0.5346)×580=60376.028 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0482 实时101.676 卖一价买进(101.678+0.3702)×900=91843.38 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5682 实时92.088 卖一价买进(92.1+0.4682)×350=32398.87 019776 银行间全价93.1866 vs 93.2038 实时92.315 卖一价买进(92.323+0.8808)×570=53126.166 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4645 实时91.660 卖一价买进(91.659+0.8055)×300=27739.35 019784 银行间全价92.0693 vs 92.0543 实时91.599 卖一价买进(91.591+0.4633)×730=67199.639 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6403 实时101.931 卖一价买进(102.06+0.5803)×180=18475.254 019831 银行间全价99.5176 vs 99.54 实时99.537 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081207.149

SELL： 买一价(现量:247手): 108.24141*10000=1082414.1 测算净值108.2544

预计盈亏： 286 基差： 0.286 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082414.1) - 现金差额(920.9411) - BUY(1081207.149) = 286.0099

买券批次号：1776049321

时间：2026-04-13 11:02:01　IP：127.0.0.1 - 27119

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.603 实时105.578 卖一价买进(105.582+1.021)×430=45839.29 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1621 实时104.205 卖一价买进(104.207+0.9551)×660=69406.986 019750 银行间全价104.0531 vs 104.0896 实时103.563 卖一价买进(103.555+0.5346)×580=60371.968 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0472 实时101.676 卖一价买进(101.677+0.3702)×900=91842.48 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5672 实时92.085 卖一价买进(92.099+0.4682)×350=32398.52 019776 银行间全价93.1866 vs 93.2218 实时92.314 卖一价买进(92.341+0.8808)×570=53136.426 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4675 实时91.653 卖一价买进(91.662+0.8055)×300=27740.25 019784 银行间全价92.0693 vs 92.0613 实时91.597 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6493 实时101.931 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5176 vs 99.537 实时99.537 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081213.539

SELL： 买一价(现量:199手): 108.24*10000=1082400 测算净值108.2544

预计盈亏： 266 基差： 0.2655 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082400) - 现金差额(920.9411) - BUY(1081213.539) = 265.5199

买券批次号：1776049306

时间：2026-04-13 11:01:47　IP：127.0.0.1 - 27118

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.602 实时105.581 卖一价买进(105.581+1.021)×430=45838.86 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1551 实时104.205 卖一价买进(104.2+0.9551)×660=69402.366 019750 银行间全价104.0531 vs 104.0906 实时103.563 卖一价买进(103.556+0.5346)×580=60372.548 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0472 实时101.676 卖一价买进(101.677+0.3702)×900=91842.48 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5682 实时92.085 卖一价买进(92.1+0.4682)×350=32398.87 019776 银行间全价93.1866 vs 93.2038 实时92.312 卖一价买进(92.323+0.8808)×570=53126.166 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4615 实时91.650 卖一价买进(91.656+0.8055)×300=27738.45 019784 银行间全价92.0693 vs 92.0603 实时91.598 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6663 实时101.931 卖一价买进(102.086+0.5803)×180=18479.934 019831 银行间全价99.5176 vs 99.538 实时99.537 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081202.469

SELL： 买一价(现量:199手): 108.24*10000=1082400 测算净值108.2544

预计盈亏： 277 基差： 0.2766 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082400) - 现金差额(920.9411) - BUY(1081202.469) = 276.5899

买券批次号：1776049289

时间：2026-04-13 11:01:30　IP：127.0.0.1 - 27117

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.607 实时105.585 卖一价买进(105.586+1.021)×430=45841.01 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1591 实时104.205 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价104.0531 vs 104.0976 实时103.563 卖一价买进(103.563+0.5346)×580=60376.608 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0482 实时101.676 卖一价买进(101.678+0.3702)×900=91843.38 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5682 实时92.076 卖一价买进(92.1+0.4682)×350=32398.87 019776 银行间全价93.1765 vs 93.2098 实时92.306 卖一价买进(92.329+0.8808)×570=53129.586 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4605 实时91.650 卖一价买进(91.655+0.8055)×300=27738.15 019784 银行间全价92.0693 vs 92.0633 实时91.598 卖一价买进(91.6+0.4633)×730=67206.209 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.7013 实时101.931 卖一价买进(102.121+0.5803)×180=18486.234 019831 银行间全价99.5176 vs 99.535 实时99.535 卖一价买进(99.535+0)×2780=276707.3 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081215.489

SELL： 买一价(现量:199手): 108.24*10000=1082400 测算净值108.2538

预计盈亏： 264 基差： 0.2636 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082400) - 现金差额(920.9517) - BUY(1081215.489) = 263.5593

买券批次号：1776049274

时间：2026-04-13 11:01:15　IP：127.0.0.1 - 27116

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.609 实时105.587 卖一价买进(105.588+1.021)×430=45841.87 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1591 实时104.205 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价104.0531 vs 104.1006 实时103.563 卖一价买进(103.566+0.5346)×580=60378.348 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0482 实时101.676 卖一价买进(101.678+0.3702)×900=91843.38 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5482 实时92.066 卖一价买进(92.08+0.4682)×350=32391.87 019776 银行间全价93.1765 vs 93.2098 实时92.306 卖一价买进(92.329+0.8808)×570=53129.586 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4645 实时91.659 卖一价买进(91.659+0.8055)×300=27739.35 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0663 实时91.598 卖一价买进(91.603+0.4633)×730=67208.399 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6153 实时101.931 卖一价买进(102.035+0.5803)×180=18470.754 019831 银行间全价99.5176 vs 99.536 实时99.535 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081201.779

SELL： 买一价(现量:199手): 108.24*10000=1082400 测算净值108.2531

预计盈亏： 277 基差： 0.2773 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082400) - 现金差额(920.9652) - BUY(1081201.779) = 277.2558

买券批次号：1776049242

时间：2026-04-13 11:00:42　IP：127.0.0.1 - 27115

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.619 实时105.592 卖一价买进(105.598+1.021)×430=45846.17 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1611 实时104.209 卖一价买进(104.206+0.9551)×660=69406.326 019750 银行间全价104.0002 vs 104.1026 实时103.563 卖一价买进(103.568+0.5346)×580=60379.508 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0482 实时101.676 卖一价买进(101.678+0.3702)×900=91843.38 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5552 实时92.082 卖一价买进(92.087+0.4682)×350=32394.32 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2018 实时92.305 卖一价买进(92.321+0.8808)×570=53125.026 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4655 实时91.658 卖一价买进(91.66+0.8055)×300=27739.65 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0753 实时91.599 卖一价买进(91.612+0.4633)×730=67214.969 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6473 实时101.931 卖一价买进(102.067+0.5803)×180=18476.514 019831 银行间全价99.5176 vs 99.536 实时99.535 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081216.959

SELL： 买一价(现量:220手): 108.24021*10000=1082402.1 测算净值108.2494

预计盈亏： 264 基差： 0.2641 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.1) - 现金差额(921.0321) - BUY(1081216.959) = 264.1089

买券批次号：1776049227

时间：2026-04-13 11:00:28　IP：127.0.0.1 - 27114

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.619 实时105.584 卖一价买进(105.598+1.021)×430=45846.17 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1631 实时104.209 卖一价买进(104.208+0.9551)×660=69407.646 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0996 实时103.563 卖一价买进(103.565+0.5346)×580=60377.768 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0482 实时101.676 卖一价买进(101.678+0.3702)×900=91843.38 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5572 实时92.069 卖一价买进(92.089+0.4682)×350=32395.02 019776 银行间全价93.1664 vs 93.2168 实时92.307 卖一价买进(92.336+0.8808)×570=53133.576 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4645 实时91.659 卖一价买进(91.659+0.8055)×300=27739.35 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0653 实时91.595 卖一价买进(91.602+0.4633)×730=67207.669 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6673 实时101.931 卖一价买进(102.087+0.5803)×180=18480.114 019831 银行间全价99.5176 vs 99.536 实时99.535 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081221.789

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.2494

预计盈亏： 260 基差： 0.2596 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.0321) - BUY(1081221.789) = 259.5789

买券批次号：1776049211

时间：2026-04-13 11:00:12　IP：127.0.0.1 - 27113

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.607 实时105.577 卖一价买进(105.586+1.021)×430=45841.01 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1551 实时104.209 卖一价买进(104.2+0.9551)×660=69402.366 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0876 实时103.563 卖一价买进(103.553+0.5346)×580=60370.808 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0492 实时101.676 卖一价买进(101.679+0.3702)×900=91844.28 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5412 实时92.074 卖一价买进(92.073+0.4682)×350=32389.42 019776 银行间全价93.1664 vs 93.1898 实时92.297 卖一价买进(92.309+0.8808)×570=53118.186 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4645 实时91.657 卖一价买进(91.659+0.8055)×300=27739.35 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0593 实时91.596 卖一价买进(91.596+0.4633)×730=67203.289 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6973 实时101.931 卖一价买进(102.117+0.5803)×180=18485.514 019831 银行间全价99.5176 vs 99.536 实时99.536 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081185.319

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.2494

预计盈亏： 296 基差： 0.296 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.0321) - BUY(1081185.319) = 296.0489

买券批次号：1776049195

时间：2026-04-13 10:59:56　IP：127.0.0.1 - 27112

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.605 实时105.584 卖一价买进(105.584+1.021)×430=45840.15 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1571 实时104.209 卖一价买进(104.202+0.9551)×660=69403.686 019750 银行间全价104.0002 vs 104.1026 实时103.563 卖一价买进(103.568+0.5346)×580=60379.508 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0492 实时101.676 卖一价买进(101.679+0.3702)×900=91844.28 019767 银行间全价92.5749 vs 92.5432 实时92.070 卖一价买进(92.075+0.4682)×350=32390.12 019776 银行间全价93.1664 vs 93.1978 实时92.294 卖一价买进(92.317+0.8808)×570=53122.746 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4645 实时91.656 卖一价买进(91.659+0.8055)×300=27739.35 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0663 实时91.591 卖一价买进(91.603+0.4633)×730=67208.399 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6123 实时101.931 卖一价买进(102.032+0.5803)×180=18470.214 019831 银行间全价99.5176 vs 99.538 实时99.536 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081195.109

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.2494

预计盈亏： 286 基差： 0.2863 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.0321) - BUY(1081195.109) = 286.2589

买券批次号：1776049180

时间：2026-04-13 10:59:40　IP：127.0.0.1 - 27111

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.605 实时105.580 卖一价买进(105.584+1.021)×430=45840.15 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1571 实时104.209 卖一价买进(104.202+0.9551)×660=69403.686 019750 银行间全价104.0002 vs 104.1006 实时103.533 卖一价买进(103.566+0.5346)×580=60378.348 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0492 实时101.676 卖一价买进(101.679+0.3702)×900=91844.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5392 实时92.070 卖一价买进(92.071+0.4682)×350=32388.72 019776 银行间全价93.1664 vs 93.1788 实时92.294 卖一价买进(92.298+0.8808)×570=53111.916 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4675 实时91.656 卖一价买进(91.662+0.8055)×300=27740.25 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0553 实时91.591 卖一价买进(91.592+0.4633)×730=67200.369 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6203 实时101.931 卖一价买进(102.04+0.5803)×180=18471.654 019831 银行间全价99.5176 vs 99.537 实时99.534 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081173.249

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.2442

预计盈亏： 308 基差： 0.308 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.128) - BUY(1081173.249) = 308.023

买券批次号：1776049165

时间：2026-04-13 10:59:25　IP：127.0.0.1 - 27110

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.599 实时105.578 卖一价买进(105.578+1.021)×430=45837.57 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1571 实时104.209 卖一价买进(104.202+0.9551)×660=69403.686 019750 银行间全价104.0002 vs 104.1026 实时103.533 卖一价买进(103.568+0.5346)×580=60379.508 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0492 实时101.676 卖一价买进(101.679+0.3702)×900=91844.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5432 实时92.070 卖一价买进(92.075+0.4682)×350=32390.12 019776 银行间全价93.1664 vs 93.1888 实时92.290 卖一价买进(92.308+0.8808)×570=53117.616 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4665 实时91.656 卖一价买进(91.661+0.8055)×300=27739.95 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0603 实时91.598 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6303 实时101.931 卖一价买进(102.05+0.5803)×180=18473.454 019831 银行间全价99.5176 vs 99.538 实时99.534 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081186.859

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.2442

预计盈亏： 294 基差： 0.2944 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.128) - BUY(1081186.859) = 294.413

买券批次号：1776049150

时间：2026-04-13 10:59:10　IP：127.0.0.1 - 27109

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.601 实时105.579 卖一价买进(105.58+1.021)×430=45838.43 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1571 实时104.209 卖一价买进(104.202+0.9551)×660=69403.686 019750 银行间全价104.0002 vs 104.1006 实时103.533 卖一价买进(103.566+0.5346)×580=60378.348 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0492 实时101.676 卖一价买进(101.679+0.3702)×900=91844.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5432 实时92.076 卖一价买进(92.075+0.4682)×350=32390.12 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1788 实时92.300 卖一价买进(92.298+0.8808)×570=53111.916 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4665 实时91.652 卖一价买进(91.661+0.8055)×300=27739.95 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0643 实时91.606 卖一价买进(91.601+0.4633)×730=67206.939 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3305 实时100.032 卖一价买进(100.033+0.2975)×1240=124409.82 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6403 实时101.931 卖一价买进(102.06+0.5803)×180=18475.254 019831 银行间全价99.5176 vs 99.537 实时99.536 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081182.799

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.243

预计盈亏： 298 基差： 0.2985 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.1492) - BUY(1081182.799) = 298.4518

买券批次号：1776049134

时间：2026-04-13 10:58:54　IP：127.0.0.1 - 27108

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.6 实时105.574 卖一价买进(105.579+1.021)×430=45838 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1581 实时104.209 卖一价买进(104.203+0.9551)×660=69404.346 019750 银行间全价104.0002 vs 104.1026 实时103.533 卖一价买进(103.568+0.5346)×580=60379.508 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0492 实时101.676 卖一价买进(101.679+0.3702)×900=91844.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5442 实时92.077 卖一价买进(92.076+0.4682)×350=32390.47 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1788 实时92.298 卖一价买进(92.298+0.8808)×570=53111.916 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4615 实时91.650 卖一价买进(91.656+0.8055)×300=27738.45 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0713 实时91.600 卖一价买进(91.608+0.4633)×730=67212.049 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6633 实时101.931 卖一价买进(102.083+0.5803)×180=18479.394 019831 银行间全价99.5176 vs 99.537 实时99.536 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081191.049

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.243

预计盈亏： 290 基差： 0.2902 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.1492) - BUY(1081191.049) = 290.2018

买券批次号：1776049119

时间：2026-04-13 10:58:39　IP：127.0.0.1 - 27107

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5851 vs 106.595 实时105.575 卖一价买进(105.574+1.021)×430=45835.85 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1621 实时104.209 卖一价买进(104.207+0.9551)×660=69406.986 019750 银行间全价104.0002 vs 104.1026 实时103.533 卖一价买进(103.568+0.5346)×580=60379.508 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0492 实时101.679 卖一价买进(101.679+0.3702)×900=91844.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5442 实时92.074 卖一价买进(92.076+0.4682)×350=32390.47 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1788 实时92.283 卖一价买进(92.298+0.8808)×570=53111.916 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4635 实时91.650 卖一价买进(91.658+0.8055)×300=27739.05 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0623 实时91.599 卖一价买进(91.599+0.4633)×730=67205.479 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6893 实时101.931 卖一价买进(102.109+0.5803)×180=18484.074 019831 银行间全价99.5176 vs 99.537 实时99.536 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081189.009

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.2423

预计盈亏： 292 基差： 0.2922 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.1628) - BUY(1081189.009) = 292.2282

买券批次号：1776049103

时间：2026-04-13 10:58:23　IP：127.0.0.1 - 27106

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.601 实时105.573 卖一价买进(105.58+1.021)×430=45838.43 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1581 实时104.209 卖一价买进(104.203+0.9551)×660=69404.346 019750 银行间全价104.0002 vs 104.1026 实时103.533 卖一价买进(103.568+0.5346)×580=60379.508 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0502 实时101.672 卖一价买进(101.68+0.3702)×900=91845.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5412 实时92.058 卖一价买进(92.073+0.4682)×350=32389.42 019776 银行间全价93.1461 vs 93.1768 实时92.283 卖一价买进(92.296+0.8808)×570=53110.776 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4555 实时91.645 卖一价买进(91.65+0.8055)×300=27736.65 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0623 实时91.595 卖一价买进(91.599+0.4633)×730=67205.479 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.5127 vs 102.6103 实时101.931 卖一价买进(102.03+0.5803)×180=18469.854 019831 银行间全价99.5176 vs 99.537 实时99.536 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081171.039

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.2414

预计盈亏： 310 基差： 0.3102 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.1796) - BUY(1081171.039) = 310.1814

买券批次号：1776049086

时间：2026-04-13 10:58:06　IP：127.0.0.1 - 27105

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.594 实时105.564 卖一价买进(105.573+1.021)×430=45835.42 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1611 实时104.209 卖一价买进(104.206+0.9551)×660=69406.326 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0676 实时103.528 卖一价买进(103.533+0.5346)×580=60359.208 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.672 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5422 实时92.065 卖一价买进(92.074+0.4682)×350=32389.77 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1688 实时92.277 卖一价买进(92.288+0.8808)×570=53106.216 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4425 实时91.632 卖一价买进(91.637+0.8055)×300=27732.75 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0573 实时91.594 卖一价买进(91.594+0.4633)×730=67201.829 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6263 实时101.931 卖一价买进(102.046+0.5803)×180=18472.734 019831 银行间全价99.5176 vs 99.537 实时99.536 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081136.329

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.2398

预计盈亏： 345 基差： 0.3449 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.2079) - BUY(1081136.329) = 344.8631

买券批次号：1776049070

时间：2026-04-13 10:57:50　IP：127.0.0.1 - 27104

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.587 实时105.565 卖一价买进(105.566+1.021)×430=45832.41 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1551 实时104.209 卖一价买进(104.2+0.9551)×660=69402.366 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0616 实时103.528 卖一价买进(103.527+0.5346)×580=60355.728 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.672 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5372 实时92.065 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1648 实时92.277 卖一价买进(92.284+0.8808)×570=53103.936 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4445 实时91.635 卖一价买进(91.639+0.8055)×300=27733.35 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0593 实时91.594 卖一价买进(91.596+0.4633)×730=67203.289 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6353 实时101.931 卖一价买进(102.055+0.5803)×180=18474.354 019831 银行间全价99.5176 vs 99.536 实时99.535 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081122.749

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.2398

预计盈亏： 358 基差： 0.3584 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.2079) - BUY(1081122.749) = 358.4431

买券批次号：1776049055

时间：2026-04-13 10:57:35　IP：127.0.0.1 - 27103

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.591 实时105.559 卖一价买进(105.57+1.021)×430=45834.13 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1601 实时104.209 卖一价买进(104.205+0.9551)×660=69405.666 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0616 实时103.528 卖一价买进(103.527+0.5346)×580=60355.728 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0492 实时101.672 卖一价买进(101.679+0.3702)×900=91844.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5372 实时92.060 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1658 实时92.276 卖一价买进(92.285+0.8808)×570=53104.506 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4405 实时91.636 卖一价买进(91.635+0.8055)×300=27732.15 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0613 实时91.597 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6423 实时101.931 卖一价买进(102.062+0.5803)×180=18475.614 019831 银行间全价99.5176 vs 99.536 实时99.534 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081133.459

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.2398

预计盈亏： 348 基差： 0.3477 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.2079) - BUY(1081133.459) = 347.7331

买券批次号：1776049038

时间：2026-04-13 10:57:19　IP：127.0.0.1 - 27102

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.584 实时105.563 卖一价买进(105.563+1.021)×430=45831.12 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1661 实时104.209 卖一价买进(104.211+0.9551)×660=69409.626 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0626 实时103.528 卖一价买进(103.528+0.5346)×580=60356.308 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0492 实时101.672 卖一价买进(101.679+0.3702)×900=91844.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5502 实时92.060 卖一价买进(92.082+0.4682)×350=32392.57 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1648 实时92.280 卖一价买进(92.284+0.8808)×570=53103.936 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4475 实时91.637 卖一价买进(91.642+0.8055)×300=27734.25 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0603 实时91.596 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6513 实时101.931 卖一价买进(102.071+0.5803)×180=18477.234 019831 银行间全价99.5176 vs 99.536 实时99.534 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081141.959

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.2398

预计盈亏： 339 基差： 0.3392 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.2079) - BUY(1081141.959) = 339.2331

买券批次号：1776049022

时间：2026-04-13 10:57:02　IP：127.0.0.1 - 27101

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.59 实时105.563 卖一价买进(105.569+1.021)×430=45833.7 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1611 实时104.209 卖一价买进(104.206+0.9551)×660=69406.326 019750 银行间全价104.0002 vs 104.0646 实时103.528 卖一价买进(103.53+0.5346)×580=60357.468 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0502 实时101.672 卖一价买进(101.68+0.3702)×900=91845.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5382 实时92.057 卖一价买进(92.07+0.4682)×350=32388.37 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1598 实时92.280 卖一价买进(92.279+0.8808)×570=53101.086 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4475 实时91.637 卖一价买进(91.642+0.8055)×300=27734.25 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0613 实时91.599 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6773 实时101.931 卖一价买进(102.097+0.5803)×180=18481.914 019831 银行间全价99.5176 vs 99.534 实时99.533 卖一价买进(99.534+0)×2780=276704.52 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081136.099

SELL： 买一价(现量:223手): 108.24024*10000=1082402.4 测算净值108.2398

预计盈亏： 345 基差： 0.3451 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.4) - 现金差额(921.2079) - BUY(1081136.099) = 345.0931

买券批次号：1776049006

时间：2026-04-13 10:56:46　IP：127.0.0.1 - 27100

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.594 实时105.566 卖一价买进(105.573+1.021)×430=45835.42 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1651 实时104.209 卖一价买进(104.21+0.9551)×660=69408.966 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0676 实时103.528 卖一价买进(103.533+0.5346)×580=60359.208 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0592 实时101.675 卖一价买进(101.689+0.3702)×900=91853.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5412 实时92.057 卖一价买进(92.073+0.4682)×350=32389.42 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1638 实时92.283 卖一价买进(92.283+0.8808)×570=53103.366 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4475 实时91.637 卖一价买进(91.642+0.8055)×300=27734.25 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0633 实时91.599 卖一价买进(91.6+0.4633)×730=67206.209 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6953 实时101.931 卖一价买进(102.115+0.5803)×180=18485.154 019831 银行间全价99.5176 vs 99.538 实时99.537 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081169.449

SELL： 买一价(现量:236手): 108.24037*10000=1082403.7 测算净值108.2368

预计盈亏： 313 基差： 0.313 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082403.7) - 现金差额(921.2641) - BUY(1081169.449) = 312.9869

买券批次号：1776048990

时间：2026-04-13 10:56:30　IP：127.0.0.1 - 27099

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.59 实时105.556 卖一价买进(105.569+1.021)×430=45833.7 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1641 实时104.206 卖一价买进(104.209+0.9551)×660=69408.306 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0686 实时103.456 卖一价买进(103.534+0.5346)×580=60359.788 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0692 实时101.675 卖一价买进(101.699+0.3702)×900=91862.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5512 实时92.053 卖一价买进(92.083+0.4682)×350=32392.92 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1668 实时92.260 卖一价买进(92.286+0.8808)×570=53105.076 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4475 实时91.639 卖一价买进(91.642+0.8055)×300=27734.25 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0613 实时91.597 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4909 vs 102.5923 实时101.931 卖一价买进(102.012+0.5803)×180=18466.614 019831 银行间全价99.5176 vs 99.537 实时99.536 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081159.079

SELL： 买一价(现量:235手): 108.24036*10000=1082403.6 测算净值108.2368

预计盈亏： 323 基差： 0.3233 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082403.6) - 现金差额(921.2641) - BUY(1081159.079) = 323.2569

买券批次号：1776048974

时间：2026-04-13 10:56:14　IP：127.0.0.1 - 27098

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.577 实时105.550 卖一价买进(105.556+1.021)×430=45828.11 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1591 实时104.204 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0666 实时103.456 卖一价买进(103.532+0.5346)×580=60358.628 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.666 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5382 实时92.053 卖一价买进(92.07+0.4682)×350=32388.37 019776 银行间全价93.1158 vs 93.1578 实时92.260 卖一价买进(92.277+0.8808)×570=53099.946 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4505 实时91.639 卖一价买进(91.645+0.8055)×300=27735.15 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0633 实时91.595 卖一价买进(91.6+0.4633)×730=67206.209 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4801 vs 102.6043 实时101.931 卖一价买进(102.024+0.5803)×180=18468.774 019831 银行间全价99.5176 vs 99.537 实时99.536 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081122.269

SELL： 买一价(现量:226手): 108.24027*10000=1082402.7 测算净值108.236

预计盈亏： 359 基差： 0.3592 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082402.7) - 现金差额(921.2782) - BUY(1081122.269) = 359.1528

买券批次号：1776048957

时间：2026-04-13 10:55:57　IP：127.0.0.1 - 27097

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.573 实时105.549 卖一价买进(105.552+1.021)×430=45826.39 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1591 实时104.203 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0776 实时103.456 卖一价买进(103.543+0.5346)×580=60365.008 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.666 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5422 实时92.068 卖一价买进(92.074+0.4682)×350=32389.77 019776 银行间全价93.1158 vs 93.1408 实时92.246 卖一价买进(92.26+0.8808)×570=53090.256 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4555 实时91.639 卖一价买进(91.65+0.8055)×300=27736.65 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0583 实时91.587 卖一价买进(91.595+0.4633)×730=67202.559 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4801 vs 102.6143 实时101.931 卖一价买进(102.034+0.5803)×180=18470.574 019831 银行间全价99.5176 vs 99.536 实时99.536 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081115.509

SELL： 买一价(现量:199手): 108.24*10000=1082400 测算净值108.236

预计盈亏： 363 基差： 0.3632 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082400) - 现金差额(921.2782) - BUY(1081115.509) = 363.2128

买券批次号：1776048942

时间：2026-04-13 10:55:42　IP：127.0.0.1 - 27096

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.561 实时105.536 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1591 实时104.203 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0676 实时103.456 卖一价买进(103.533+0.5346)×580=60359.208 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0422 实时101.666 卖一价买进(101.672+0.3702)×900=91837.98 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5302 实时92.053 卖一价买进(92.062+0.4682)×350=32385.57 019776 银行间全价93.1158 vs 93.1398 实时92.246 卖一价买进(92.259+0.8808)×570=53089.686 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4505 实时91.639 卖一价买进(91.645+0.8055)×300=27735.15 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0573 实时91.590 卖一价买进(91.594+0.4633)×730=67201.829 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4801 vs 102.6303 实时101.931 卖一价买进(102.05+0.5803)×180=18473.454 019831 银行间全价99.5176 vs 99.536 实时99.536 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081097.729

SELL： 买一价(现量:199手): 108.24*10000=1082400 测算净值108.236

预计盈亏： 381 基差： 0.381 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082400) - 现金差额(921.2782) - BUY(1081097.729) = 380.9928

买券批次号：1776048925

时间：2026-04-13 10:55:26　IP：127.0.0.1 - 27095

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.559 实时105.536 卖一价买进(105.538+1.021)×430=45820.37 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1581 实时104.203 卖一价买进(104.203+0.9551)×660=69404.346 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0816 实时103.456 卖一价买进(103.547+0.5346)×580=60367.328 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0332 实时101.666 卖一价买进(101.663+0.3702)×900=91829.88 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5352 实时92.053 卖一价买进(92.067+0.4682)×350=32387.32 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1458 实时92.246 卖一价买进(92.265+0.8808)×570=53093.106 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4445 实时91.630 卖一价买进(91.639+0.8055)×300=27733.35 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0603 实时91.586 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4801 vs 102.6493 实时101.931 卖一价买进(102.069+0.5803)×180=18476.874 019831 银行间全价99.5176 vs 99.535 实时99.533 卖一价买进(99.535+0)×2780=276707.3 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081102.429

SELL： 买一价(现量:169手): 108.23065*10000=1082306.5 测算净值108.2354

预计盈亏： 283 基差： 0.2828 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082306.5) - 现金差额(921.2887) - BUY(1081102.429) = 282.7823

买券批次号：1776048893

时间：2026-04-13 10:54:53　IP：127.0.0.1 - 27094

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.551 实时105.529 卖一价买进(105.53+1.021)×430=45816.93 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1581 实时104.198 卖一价买进(104.203+0.9551)×660=69404.346 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0606 实时103.456 卖一价买进(103.526+0.5346)×580=60355.148 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.666 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5422 实时92.061 卖一价买进(92.074+0.4682)×350=32389.77 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1298 实时92.247 卖一价买进(92.249+0.8808)×570=53083.986 019781 银行间全价92.4484 vs 92.4405 实时91.600 卖一价买进(91.635+0.8055)×300=27732.15 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0583 实时91.584 卖一价买进(91.595+0.4633)×730=67202.559 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6863 实时101.931 卖一价买进(102.106+0.5803)×180=18483.534 019831 银行间全价99.5176 vs 99.54 实时99.539 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081108.839

SELL： 买一价(现量:172手): 108.22926*10000=1082292.6 测算净值108.2352

预计盈亏： 262 基差： 0.2625 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082292.6) - 现金差额(921.2923) - BUY(1081108.839) = 262.4687

买券批次号：1776048877

时间：2026-04-13 10:54:37　IP：127.0.0.1 - 27093

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.561 实时105.529 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1551 实时104.198 卖一价买进(104.2+0.9551)×660=69402.366 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0636 实时103.456 卖一价买进(103.529+0.5346)×580=60356.888 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.666 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5312 实时92.059 卖一价买进(92.063+0.4682)×350=32385.92 019776 银行间全价93.1158 vs 93.1268 实时92.246 卖一价买进(92.246+0.8808)×570=53082.276 019781 银行间全价92.4484 vs 92.3705 实时91.558 卖一价买进(91.565+0.8055)×300=27711.15 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0603 实时91.595 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4692 vs 102.5793 实时101.931 卖一价买进(101.999+0.5803)×180=18464.274 019831 银行间全价99.5176 vs 99.54 实时99.539 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081068.539

SELL： 买一价(现量:168手): 108.22918*10000=1082291.8 测算净值108.2358

预计盈亏： 302 基差： 0.302 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082291.8) - 现金差额(921.2818) - BUY(1081068.539) = 301.9792

买券批次号：1776048860

时间：2026-04-13 10:54:20　IP：127.0.0.1 - 27092

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.549 实时105.534 卖一价买进(105.528+1.021)×430=45816.07 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1541 实时104.198 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0636 实时103.456 卖一价买进(103.529+0.5346)×580=60356.888 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0382 实时101.666 卖一价买进(101.668+0.3702)×900=91834.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5272 实时92.059 卖一价买进(92.059+0.4682)×350=32384.52 019776 银行间全价93.1158 vs 93.1288 实时92.252 卖一价买进(92.248+0.8808)×570=53083.416 019781 银行间全价92.4484 vs 92.3535 实时91.545 卖一价买进(91.548+0.8055)×300=27706.05 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0513 实时91.595 卖一价买进(91.588+0.4633)×730=67197.449 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4801 vs 102.5913 实时101.931 卖一价买进(102.011+0.5803)×180=18466.434 019831 银行间全价99.5176 vs 99.54 实时99.539 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081046.649

SELL： 买一价(现量:168手): 108.22918*10000=1082291.8 测算净值108.236

预计盈亏： 324 基差： 0.3239 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082291.8) - 现金差额(921.2782) - BUY(1081046.649) = 323.8728

买券批次号：1776048842

时间：2026-04-13 10:54:02　IP：127.0.0.1 - 27091

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.565 实时105.536 卖一价买进(105.544+1.021)×430=45822.95 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1541 实时104.201 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0666 实时103.456 卖一价买进(103.532+0.5346)×580=60358.628 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0432 实时101.666 卖一价买进(101.673+0.3702)×900=91838.88 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5382 实时92.064 卖一价买进(92.07+0.4682)×350=32388.37 019776 银行间全价93.1158 vs 93.1328 实时92.252 卖一价买进(92.252+0.8808)×570=53085.696 019781 银行间全价92.4484 vs 92.3535 实时91.544 卖一价买进(91.548+0.8055)×300=27706.05 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0543 实时91.595 卖一价买进(91.591+0.4633)×730=67199.639 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4801 vs 102.6033 实时101.931 卖一价买进(102.023+0.5803)×180=18468.594 019831 银行间全价99.5176 vs 99.54 实时99.539 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081068.129

SELL： 买一价(现量:181手): 108.22931*10000=1082293.1 测算净值108.236

预计盈亏： 304 基差： 0.3037 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082293.1) - 现金差额(921.2782) - BUY(1081068.129) = 303.6928

买券批次号：1776048826

时间：2026-04-13 10:53:46　IP：127.0.0.1 - 27090

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.566 实时105.539 卖一价买进(105.545+1.021)×430=45823.38 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1571 实时104.203 卖一价买进(104.202+0.9551)×660=69403.686 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0566 实时103.456 卖一价买进(103.522+0.5346)×580=60352.828 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0442 实时101.666 卖一价买进(101.674+0.3702)×900=91839.78 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5292 实时92.052 卖一价买进(92.061+0.4682)×350=32385.22 019776 银行间全价93.1158 vs 93.1388 实时92.252 卖一价买进(92.258+0.8808)×570=53089.116 019781 银行间全价92.3805 vs 92.3465 实时91.541 卖一价买进(91.541+0.8055)×300=27703.95 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0573 实时91.593 卖一价买进(91.594+0.4633)×730=67201.829 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6133 实时101.931 卖一价买进(102.033+0.5803)×180=18470.394 019831 银行间全价99.5176 vs 99.54 实时99.539 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081067.799

SELL： 买一价(现量:159手): 108.22909*10000=1082290.9 测算净值108.2342

预计盈亏： 302 基差： 0.3018 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082290.9) - 现金差额(921.312) - BUY(1081067.799) = 301.789

买券批次号：1776048808

时间：2026-04-13 10:53:28　IP：127.0.0.1 - 27089

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.558 实时105.535 卖一价买进(105.537+1.021)×430=45819.94 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1611 实时104.204 卖一价买进(104.206+0.9551)×660=69406.326 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0636 实时103.456 卖一价买进(103.529+0.5346)×580=60356.888 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0442 实时101.666 卖一价买进(101.674+0.3702)×900=91839.78 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5352 实时92.052 卖一价买进(92.067+0.4682)×350=32387.32 019776 银行间全价93.1158 vs 93.1348 实时92.251 卖一价买进(92.254+0.8808)×570=53086.836 019781 银行间全价92.3805 vs 92.3535 实时91.544 卖一价买进(91.548+0.8055)×300=27706.05 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0553 实时91.595 卖一价买进(91.592+0.4633)×730=67200.369 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4909 vs 102.6233 实时101.931 卖一价买进(102.043+0.5803)×180=18472.194 019831 银行间全价99.5176 vs 99.54 实时99.540 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081073.319

SELL： 买一价(现量:167手): 108.22965*10000=1082296.5 测算净值108.2342

预计盈亏： 302 基差： 0.3019 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082296.5) - 现金差额(921.312) - BUY(1081073.319) = 301.869

买券批次号：1776048792

时间：2026-04-13 10:53:12　IP：127.0.0.1 - 27088

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.565 实时105.538 卖一价买进(105.544+1.021)×430=45822.95 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1591 实时104.201 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0666 实时103.456 卖一价买进(103.532+0.5346)×580=60358.628 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0422 实时101.666 卖一价买进(101.672+0.3702)×900=91837.98 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5432 实时92.071 卖一价买进(92.075+0.4682)×350=32390.12 019776 银行间全价93.1158 vs 93.1448 实时92.251 卖一价买进(92.264+0.8808)×570=53092.536 019781 银行间全价92.3805 vs 92.3535 实时91.543 卖一价买进(91.548+0.8055)×300=27706.05 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0633 实时91.595 卖一价买进(91.6+0.4633)×730=67206.209 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6443 实时101.931 卖一价买进(102.064+0.5803)×180=18475.974 019831 银行间全价99.5176 vs 99.535 实时99.535 卖一价买进(99.535+0)×2780=276707.3 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081079.169

SELL： 买一价(现量:158手): 108.22956*10000=1082295.6 测算净值108.2338

预计盈亏： 295 基差： 0.2951 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082295.6) - 现金差额(921.3191) - BUY(1081079.169) = 295.1119

买券批次号：1776048774

时间：2026-04-13 10:52:54　IP：127.0.0.1 - 27087

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5638 vs 106.566 实时105.530 卖一价买进(105.545+1.021)×430=45823.38 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1561 实时104.200 卖一价买进(104.201+0.9551)×660=69403.026 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0696 实时103.456 卖一价买进(103.535+0.5346)×580=60360.368 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.666 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5382 实时92.054 卖一价买进(92.07+0.4682)×350=32388.37 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1428 实时92.252 卖一价买进(92.262+0.8808)×570=53091.396 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3465 实时91.537 卖一价买进(91.541+0.8055)×300=27703.95 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0583 实时91.596 卖一价买进(91.595+0.4633)×730=67202.559 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6823 实时101.931 卖一价买进(102.102+0.5803)×180=18482.814 019831 银行间全价99.5176 vs 99.546 实时99.534 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081110.839

SELL： 买一价(现量:171手): 108.23034*10000=1082303.4 测算净值108.2311

预计盈亏： 271 基差： 0.2712 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082303.4) - 现金差额(921.367) - BUY(1081110.839) = 271.194

买券批次号：1776048741

时间：2026-04-13 10:52:21　IP：127.0.0.1 - 27086

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5424 vs 106.551 实时105.518 卖一价买进(105.53+1.021)×430=45816.93 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1531 实时104.198 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0666 实时103.456 卖一价买进(103.532+0.5346)×580=60358.628 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.675 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5312 实时92.054 卖一价买进(92.063+0.4682)×350=32385.92 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1288 实时92.244 卖一价买进(92.248+0.8808)×570=53083.416 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3385 实时91.533 卖一价买进(91.533+0.8055)×300=27701.55 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0563 实时91.587 卖一价买进(91.593+0.4633)×730=67201.099 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5593 实时101.931 卖一价买进(101.979+0.5803)×180=18460.674 019831 银行间全价99.5176 vs 99.534 实时99.533 卖一价买进(99.534+0)×2780=276704.52 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081030.879

SELL： 买一价(现量:44手): 108.22225*10000=1082222.5 测算净值108.2287

预计盈亏： 270 基差： 0.2702 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082222.5) - 现金差额(921.4122) - BUY(1081030.879) = 270.2088

买券批次号：1776048724

时间：2026-04-13 10:52:04　IP：127.0.0.1 - 27085

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5424 vs 106.548 实时105.518 卖一价买进(105.527+1.021)×430=45815.64 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1581 实时104.198 卖一价买进(104.203+0.9551)×660=69404.346 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0646 实时103.456 卖一价买进(103.53+0.5346)×580=60357.468 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.675 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5322 实时92.059 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1288 实时92.244 卖一价买进(92.248+0.8808)×570=53083.416 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3395 实时91.531 卖一价买进(91.534+0.8055)×300=27701.85 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0543 实时91.587 卖一价买进(91.591+0.4633)×730=67199.639 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4366 vs 102.5693 实时101.931 卖一价买进(101.989+0.5803)×180=18462.474 019831 银行间全价99.5176 vs 99.534 实时99.533 卖一价买进(99.534+0)×2780=276704.52 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081032.719

SELL： 买一价(现量:39手): 108.22189*10000=1082218.9 测算净值108.2285

预计盈亏： 265 基差： 0.2648 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082218.9) - 现金差额(921.4158) - BUY(1081032.719) = 264.7652

买券批次号：1776048707

时间：2026-04-13 10:51:47　IP：127.0.0.1 - 27084

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5424 vs 106.551 实时105.518 卖一价买进(105.53+1.021)×430=45816.93 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1531 实时104.198 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0636 实时103.456 卖一价买进(103.529+0.5346)×580=60356.888 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.675 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5372 实时92.064 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1258 实时92.238 卖一价买进(92.245+0.8808)×570=53081.706 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3365 实时91.523 卖一价买进(91.531+0.8055)×300=27700.95 019784 银行间全价92.0491 vs 92.0603 实时91.587 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4366 vs 102.5813 实时101.931 卖一价买进(102.001+0.5803)×180=18464.634 019831 银行间全价99.5176 vs 99.534 实时99.533 卖一价买进(99.534+0)×2780=276704.52 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081035.809

SELL： 买一价(现量:39手): 108.22189*10000=1082218.9 测算净值108.2285

预计盈亏： 262 基差： 0.2617 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082218.9) - 现金差额(921.4158) - BUY(1081035.809) = 261.6752

买券批次号：1776048658

时间：2026-04-13 10:50:58　IP：127.0.0.1 - 27083

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5424 vs 106.53 实时105.509 卖一价买进(105.509+1.021)×430=45807.9 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1521 实时104.197 卖一价买进(104.197+0.9551)×660=69400.386 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0516 实时103.456 卖一价买进(103.517+0.5346)×580=60349.928 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.660 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5362 实时92.057 卖一价买进(92.068+0.4682)×350=32387.67 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1238 实时92.237 卖一价买进(92.243+0.8808)×570=53080.566 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3305 实时91.521 卖一价买进(91.525+0.8055)×300=27699.15 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0443 实时91.575 卖一价买进(91.581+0.4633)×730=67192.339 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.103 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4366 vs 102.6143 实时101.931 卖一价买进(102.034+0.5803)×180=18470.574 019831 银行间全价99.5176 vs 99.533 实时99.529 卖一价买进(99.533+0)×2780=276701.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081009.469

SELL： 买一价(现量:184手): 108.22199*10000=1082219.9 测算净值108.2292

预计盈亏： 289 基差： 0.289 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082219.9) - 现金差额(921.4023) - BUY(1081009.469) = 289.0287

买券批次号：1776048643

时间：2026-04-13 10:50:43　IP：127.0.0.1 - 27082

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5424 vs 106.53 实时105.511 卖一价买进(105.509+1.021)×430=45807.9 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1551 实时104.197 卖一价买进(104.2+0.9551)×660=69402.366 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0496 实时103.456 卖一价买进(103.515+0.5346)×580=60348.768 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.660 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5372 实时92.057 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1178 实时92.228 卖一价买进(92.237+0.8808)×570=53077.146 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3345 实时91.521 卖一价买进(91.529+0.8055)×300=27700.35 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0463 实时91.575 卖一价买进(91.583+0.4633)×730=67193.799 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4257 vs 102.6453 实时101.931 卖一价买进(102.065+0.5803)×180=18476.154 019831 银行间全价99.5176 vs 99.532 实时99.532 卖一价买进(99.532+0)×2780=276698.96 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081010.559

SELL： 买一价(现量:184手): 108.22199*10000=1082219.9 测算净值108.229

预计盈亏： 288 基差： 0.2879 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082219.9) - 现金差额(921.4059) - BUY(1081010.559) = 287.9351

买券批次号：1776048627

时间：2026-04-13 10:50:27　IP：127.0.0.1 - 27081

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.532 实时105.511 卖一价买进(105.511+1.021)×430=45808.76 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1591 实时104.197 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0556 实时103.456 卖一价买进(103.521+0.5346)×580=60352.248 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.660 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5342 实时92.057 卖一价买进(92.066+0.4682)×350=32386.97 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1198 实时92.228 卖一价买进(92.239+0.8808)×570=53078.286 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3355 实时91.521 卖一价买进(91.53+0.8055)×300=27700.65 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0383 实时91.573 卖一价买进(91.575+0.4633)×730=67187.959 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.103 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4257 vs 102.6693 实时101.931 卖一价买进(102.089+0.5803)×180=18480.474 019831 银行间全价99.5176 vs 99.53 实时99.529 卖一价买进(99.53+0)×2780=276693.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081012.969

SELL： 买一价(现量:184手): 108.22199*10000=1082219.9 测算净值108.2286

预计盈亏： 286 基差： 0.2855 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082219.9) - 现金差额(921.4142) - BUY(1081012.969) = 285.5168

买券批次号：1776048611

时间：2026-04-13 10:50:11　IP：127.0.0.1 - 27080

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.531 实时105.508 卖一价买进(105.51+1.021)×430=45808.33 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1521 实时104.197 卖一价买进(104.197+0.9551)×660=69400.386 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0556 实时103.456 卖一价买进(103.521+0.5346)×580=60352.248 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0302 实时101.656 卖一价买进(101.66+0.3702)×900=91827.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5372 实时92.057 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1248 实时92.229 卖一价买进(92.244+0.8808)×570=53081.136 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3345 实时91.521 卖一价买进(91.529+0.8055)×300=27700.35 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0403 实时91.567 卖一价买进(91.577+0.4633)×730=67189.419 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.103 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4257 vs 102.7023 实时101.931 卖一价买进(102.122+0.5803)×180=18486.414 019831 银行间全价99.5131 vs 99.534 实时99.529 卖一价买进(99.534+0)×2780=276704.52 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081016.539

SELL： 买一价(现量:123手): 108.22125*10000=1082212.5 测算净值108.2273

预计盈亏： 275 基差： 0.2745 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082212.5) - 现金差额(921.4372) - BUY(1081016.539) = 274.5238

买券批次号：1776048593

时间：2026-04-13 10:49:53　IP：127.0.0.1 - 27079

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.519 实时105.499 卖一价买进(105.498+1.021)×430=45803.17 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1521 实时104.197 卖一价买进(104.197+0.9551)×660=69400.386 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0676 实时103.456 卖一价买进(103.533+0.5346)×580=60359.208 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0252 实时101.656 卖一价买进(101.655+0.3702)×900=91822.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5362 实时92.057 卖一价买进(92.068+0.4682)×350=32387.67 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0968 实时92.216 卖一价买进(92.216+0.8808)×570=53065.176 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3265 实时91.521 卖一价买进(91.521+0.8055)×300=27697.95 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0433 实时91.567 卖一价买进(91.58+0.4633)×730=67191.609 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.103 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5343 实时101.931 卖一价买进(101.954+0.5803)×180=18456.174 019831 银行间全价99.5131 vs 99.533 实时99.532 卖一价买进(99.533+0)×2780=276701.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080964.299

SELL： 买一价(现量:152手): 108.22017*10000=1082201.7 测算净值108.2273

预计盈亏： 316 基差： 0.316 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082201.7) - 现金差额(921.4372) - BUY(1080964.299) = 315.9638

买券批次号：1776048576

时间：2026-04-13 10:49:37　IP：127.0.0.1 - 27078

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.521 实时105.500 卖一价买进(105.5+1.021)×430=45804.03 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1451 实时104.197 卖一价买进(104.19+0.9551)×660=69395.766 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0976 实时103.456 卖一价买进(103.563+0.5346)×580=60376.608 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0262 实时101.654 卖一价买进(101.656+0.3702)×900=91823.58 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5252 实时92.055 卖一价买进(92.057+0.4682)×350=32383.82 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1198 实时92.216 卖一价买进(92.239+0.8808)×570=53078.286 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3265 实时91.521 卖一价买进(91.521+0.8055)×300=27697.95 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0263 实时91.564 卖一价买进(91.563+0.4633)×730=67179.199 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5483 实时101.931 卖一价买进(101.968+0.5803)×180=18458.694 019831 银行间全价99.5131 vs 99.533 实时99.532 卖一价买进(99.533+0)×2780=276701.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080976.089

SELL： 买一价(现量:152手): 108.22017*10000=1082201.7 测算净值108.2273

预计盈亏： 304 基差： 0.3042 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082201.7) - 现金差额(921.4372) - BUY(1080976.089) = 304.1738

买券批次号：1776048560

时间：2026-04-13 10:49:20　IP：127.0.0.1 - 27077

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.527 实时105.506 卖一价买进(105.506+1.021)×430=45806.61 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1541 实时104.197 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0476 实时103.456 卖一价买进(103.513+0.5346)×580=60347.608 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0242 实时101.654 卖一价买进(101.654+0.3702)×900=91821.78 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5322 实时92.055 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0978 实时92.215 卖一价买进(92.217+0.8808)×570=53065.746 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3265 实时91.521 卖一价买进(91.521+0.8055)×300=27697.95 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0303 实时91.567 卖一价买进(91.567+0.4633)×730=67182.119 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4476 vs 102.5583 实时101.931 卖一价买进(101.978+0.5803)×180=18460.494 019831 银行间全价99.5131 vs 99.533 实时99.532 卖一价买进(99.533+0)×2780=276701.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080948.439

SELL： 买一价(现量:152手): 108.22017*10000=1082201.7 测算净值108.2277

预计盈亏： 332 基差： 0.3318 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082201.7) - 现金差额(921.4299) - BUY(1080948.439) = 331.8311

买券批次号：1776048545

时间：2026-04-13 10:49:05　IP：127.0.0.1 - 27076

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.523 实时105.502 卖一价买进(105.502+1.021)×430=45804.89 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1661 实时104.197 卖一价买进(104.211+0.9551)×660=69409.626 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0466 实时103.456 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0282 实时101.657 卖一价买进(101.658+0.3702)×900=91825.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5322 实时92.055 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0958 实时92.213 卖一价买进(92.215+0.8808)×570=53064.606 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3325 实时91.527 卖一价买进(91.527+0.8055)×300=27699.75 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0403 实时91.567 卖一价买进(91.577+0.4633)×730=67189.419 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4476 vs 102.5683 实时101.931 卖一价买进(101.988+0.5803)×180=18462.294 019831 银行间全价99.5131 vs 99.533 实时99.532 卖一价买进(99.533+0)×2780=276701.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080967.419

SELL： 买一价(现量:152手): 108.22017*10000=1082201.7 测算净值108.2277

预计盈亏： 313 基差： 0.3129 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082201.7) - 现金差额(921.4299) - BUY(1080967.419) = 312.8511

买券批次号：1776048529

时间：2026-04-13 10:48:49　IP：127.0.0.1 - 27075

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.524 实时105.502 卖一价买进(105.503+1.021)×430=45805.32 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1551 实时104.196 卖一价买进(104.2+0.9551)×660=69402.366 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0486 实时103.456 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.657 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5352 实时92.055 卖一价买进(92.067+0.4682)×350=32387.32 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1048 实时92.216 卖一价买进(92.224+0.8808)×570=53069.736 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3365 实时91.527 卖一价买进(91.531+0.8055)×300=27700.95 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0303 实时91.567 卖一价买进(91.567+0.4633)×730=67182.119 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4476 vs 102.5783 实时101.931 卖一价买进(101.998+0.5803)×180=18464.094 019831 银行间全价99.5131 vs 99.533 实时99.532 卖一价买进(99.533+0)×2780=276701.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080964.529

SELL： 买一价(现量:152手): 108.22017*10000=1082201.7 测算净值108.2277

预计盈亏： 316 基差： 0.3157 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082201.7) - 现金差额(921.4299) - BUY(1080964.529) = 315.7411

买券批次号：1776048513

时间：2026-04-13 10:48:33　IP：127.0.0.1 - 27074

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.525 实时105.502 卖一价买进(105.504+1.021)×430=45805.75 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1461 实时104.188 卖一价买进(104.191+0.9551)×660=69396.426 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0556 实时103.456 卖一价买进(103.521+0.5346)×580=60352.248 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0282 实时101.657 卖一价买进(101.658+0.3702)×900=91825.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5322 实时92.058 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0978 实时92.211 卖一价买进(92.217+0.8808)×570=53065.746 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3355 实时91.530 卖一价买进(91.53+0.8055)×300=27700.65 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0363 实时91.570 卖一价买进(91.573+0.4633)×730=67186.499 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4476 vs 102.5903 实时101.931 卖一价买进(102.01+0.5803)×180=18466.254 019831 银行间全价99.5131 vs 99.533 实时99.532 卖一价买进(99.533+0)×2780=276701.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080963.379

SELL： 买一价(现量:152手): 108.22017*10000=1082201.7 测算净值108.2277

预计盈亏： 317 基差： 0.3169 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082201.7) - 现金差额(921.4299) - BUY(1080963.379) = 316.8911

买券批次号：1776048497

时间：2026-04-13 10:48:17　IP：127.0.0.1 - 27073

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.526 实时105.503 卖一价买进(105.505+1.021)×430=45806.18 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1481 实时104.180 卖一价买进(104.193+0.9551)×660=69397.746 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0526 实时103.456 卖一价买进(103.518+0.5346)×580=60350.508 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.657 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5362 实时92.058 卖一价买进(92.068+0.4682)×350=32387.67 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0988 实时92.218 卖一价买进(92.218+0.8808)×570=53066.316 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3365 实时91.526 卖一价买进(91.531+0.8055)×300=27700.95 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0333 实时91.570 卖一价买进(91.57+0.4633)×730=67184.309 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4476 vs 102.6003 实时101.931 卖一价买进(102.02+0.5803)×180=18468.054 019831 银行间全价99.5131 vs 99.533 实时99.532 卖一价买进(99.533+0)×2780=276701.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080966.169

SELL： 买一价(现量:152手): 108.22017*10000=1082201.7 测算净值108.2277

预计盈亏： 314 基差： 0.3141 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082201.7) - 现金差额(921.4299) - BUY(1080966.169) = 314.1011

买券批次号：1776048481

时间：2026-04-13 10:48:01　IP：127.0.0.1 - 27072

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.527 实时105.505 卖一价买进(105.506+1.021)×430=45806.61 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1461 实时104.180 卖一价买进(104.191+0.9551)×660=69396.426 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0876 实时103.456 卖一价买进(103.553+0.5346)×580=60370.808 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0272 实时101.657 卖一价买进(101.657+0.3702)×900=91824.48 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5382 实时92.058 卖一价买进(92.07+0.4682)×350=32388.37 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0928 实时92.209 卖一价买进(92.212+0.8808)×570=53062.896 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3395 实时91.526 卖一价买进(91.534+0.8055)×300=27701.85 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0363 实时91.570 卖一价买进(91.573+0.4633)×730=67186.499 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.031 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4476 vs 102.6083 实时101.931 卖一价买进(102.028+0.5803)×180=18469.494 019831 银行间全价99.5131 vs 99.533 实时99.532 卖一价买进(99.533+0)×2780=276701.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080985.589

SELL： 买一价(现量:143手): 108.22004*10000=1082200.4 测算净值108.2277

预计盈亏： 293 基差： 0.2934 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082200.4) - 现金差额(921.4299) - BUY(1080985.589) = 293.3811

买券批次号：1776048321

时间：2026-04-13 10:45:21　IP：127.0.0.1 - 27071

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.53 实时105.509 卖一价买进(105.509+1.021)×430=45807.9 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1541 实时104.197 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0116 实时103.477 卖一价买进(103.477+0.5346)×580=60326.728 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.637 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5452 实时92.072 卖一价买进(92.077+0.4682)×350=32390.82 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1018 实时92.218 卖一价买进(92.221+0.8808)×570=53068.026 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3435 实时91.537 卖一价买进(91.538+0.8055)×300=27703.05 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0303 实时91.560 卖一价买进(91.567+0.4633)×730=67182.119 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7883 实时100.104 卖一价买进(100.104+0.6843)×2120=213671.196 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4475 vs 102.6093 实时101.929 卖一价买进(102.029+0.5803)×180=18469.674 019831 银行间全价99.5131 vs 99.531 实时99.531 卖一价买进(99.531+0)×2780=276696.18 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080951.019

SELL： 买一价(现量:26手): 108.21455*10000=1082145.5 测算净值108.2277

预计盈亏： 273 基差： 0.2731 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082145.5) - 现金差额(921.43) - BUY(1080951.019) = 273.051

买券批次号：1776048254

时间：2026-04-13 10:44:14　IP：127.0.0.1 - 27070

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.531 实时105.507 卖一价买进(105.51+1.021)×430=45808.33 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1471 实时104.190 卖一价买进(104.192+0.9551)×660=69397.086 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0176 实时103.475 卖一价买进(103.483+0.5346)×580=60330.208 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.637 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5392 实时92.069 卖一价买进(92.071+0.4682)×350=32388.72 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1048 实时92.222 卖一价买进(92.224+0.8808)×570=53069.736 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3435 实时91.532 卖一价买进(91.538+0.8055)×300=27703.05 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0303 实时91.559 卖一价买进(91.567+0.4633)×730=67182.119 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5593 实时101.929 卖一价买进(101.979+0.5803)×180=18460.674 019831 银行间全价99.5131 vs 99.533 实时99.529 卖一价买进(99.533+0)×2780=276701.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080948.599

SELL： 买一价(现量:153手): 108.21304*10000=1082130.4 测算净值108.2273

预计盈亏： 260 基差： 0.2604 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082130.4) - 现金差额(921.4372) - BUY(1080948.599) = 260.3638

买券批次号：1776048239

时间：2026-04-13 10:43:59　IP：127.0.0.1 - 27069

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.528 实时105.507 卖一价买进(105.507+1.021)×430=45807.04 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1481 实时104.190 卖一价买进(104.193+0.9551)×660=69397.746 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0286 实时103.475 卖一价买进(103.494+0.5346)×580=60336.588 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.637 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5412 实时92.071 卖一价买进(92.073+0.4682)×350=32389.42 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1028 实时92.220 卖一价买进(92.222+0.8808)×570=53068.596 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3375 实时91.526 卖一价买进(91.532+0.8055)×300=27701.25 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0223 实时91.550 卖一价买进(91.559+0.4633)×730=67176.279 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5663 实时101.929 卖一价买进(101.986+0.5803)×180=18461.934 019831 银行间全价99.5131 vs 99.529 实时99.528 卖一价买进(99.529+0)×2780=276690.62 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080936.409

SELL： 买一价(现量:153手): 108.21304*10000=1082130.4 测算净值108.2273

预计盈亏： 273 基差： 0.2726 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082130.4) - 现金差额(921.4372) - BUY(1080936.409) = 272.5538

买券批次号：1776048224

时间：2026-04-13 10:43:44　IP：127.0.0.1 - 27068

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.527 实时105.505 卖一价买进(105.506+1.021)×430=45806.61 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1511 实时104.192 卖一价买进(104.196+0.9551)×660=69399.726 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0486 实时103.475 卖一价买进(103.514+0.5346)×580=60348.188 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.637 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5412 实时92.072 卖一价买进(92.073+0.4682)×350=32389.42 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0948 实时92.215 卖一价买进(92.214+0.8808)×570=53064.036 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3315 实时91.524 卖一价买进(91.526+0.8055)×300=27699.45 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0243 实时91.550 卖一价买进(91.561+0.4633)×730=67177.739 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5753 实时101.929 卖一价买进(101.995+0.5803)×180=18463.554 019831 银行间全价99.5131 vs 99.529 实时99.529 卖一价买进(99.529+0)×2780=276690.62 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080946.279

SELL： 买一价(现量:149手): 108.213*10000=1082130 测算净值108.2273

预计盈亏： 262 基差： 0.2623 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082130) - 现金差额(921.4372) - BUY(1080946.279) = 262.2838

买券批次号：1776048208

时间：2026-04-13 10:43:28　IP：127.0.0.1 - 27067

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.527 实时105.504 卖一价买进(105.506+1.021)×430=45806.61 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1541 实时104.188 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0256 实时103.475 卖一价买进(103.491+0.5346)×580=60334.848 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.637 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5462 实时92.063 卖一价买进(92.078+0.4682)×350=32391.17 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0998 实时92.212 卖一价买进(92.219+0.8808)×570=53066.886 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3315 实时91.524 卖一价买进(91.526+0.8055)×300=27699.45 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0123 实时91.550 卖一价买进(91.549+0.4633)×730=67168.979 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5823 实时101.929 卖一价买进(102.002+0.5803)×180=18464.814 019831 银行间全价99.5131 vs 99.529 实时99.528 卖一价买进(99.529+0)×2780=276690.62 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080932.019

SELL： 买一价(现量:149手): 108.213*10000=1082130 测算净值108.2273

预计盈亏： 277 基差： 0.2765 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082130) - 现金差额(921.4372) - BUY(1080932.019) = 276.5438

买券批次号：1776048192

时间：2026-04-13 10:43:12　IP：127.0.0.1 - 27066

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.529 实时105.507 卖一价买进(105.508+1.021)×430=45807.47 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1541 实时104.188 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0426 实时103.475 卖一价买进(103.508+0.5346)×580=60344.708 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.637 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5382 实时92.071 卖一价买进(92.07+0.4682)×350=32388.37 019776 银行间全价93.1051 vs 93.0918 实时92.206 卖一价买进(92.211+0.8808)×570=53062.326 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3315 实时91.524 卖一价买进(91.526+0.8055)×300=27699.45 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0193 实时91.550 卖一价买进(91.556+0.4633)×730=67174.089 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5923 实时101.929 卖一价买进(102.012+0.5803)×180=18466.614 019831 银行间全价99.5131 vs 99.529 实时99.528 卖一价买进(99.529+0)×2780=276690.62 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080942.289

SELL： 买一价(现量:149手): 108.213*10000=1082130 测算净值108.2284

预计盈亏： 266 基差： 0.2663 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082130) - 现金差额(921.4167) - BUY(1080942.289) = 266.2943

买券批次号：1776048177

时间：2026-04-13 10:42:57　IP：127.0.0.1 - 27065

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.523 实时105.502 卖一价买进(105.502+1.021)×430=45804.89 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1451 实时104.188 卖一价买进(104.19+0.9551)×660=69395.766 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0226 实时103.501 卖一价买进(103.488+0.5346)×580=60333.108 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.637 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5372 实时92.065 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.1051 vs 93.0908 实时92.203 卖一价买进(92.21+0.8808)×570=53061.756 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3375 实时91.524 卖一价买进(91.532+0.8055)×300=27701.25 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0093 实时91.544 卖一价买进(91.546+0.4633)×730=67166.789 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5973 实时101.929 卖一价买进(102.017+0.5803)×180=18467.514 019831 银行间全价99.5131 vs 99.529 实时99.528 卖一价买进(99.529+0)×2780=276690.62 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080916.649

SELL： 买一价(现量:149手): 108.213*10000=1082130 测算净值108.2284

预计盈亏： 292 基差： 0.2919 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082130) - 现金差额(921.4167) - BUY(1080916.649) = 291.9343

买券批次号：1776048161

时间：2026-04-13 10:42:41　IP：127.0.0.1 - 27064

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.522 实时105.501 卖一价买进(105.501+1.021)×430=45804.46 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1411 实时104.188 卖一价买进(104.186+0.9551)×660=69393.126 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0556 实时103.501 卖一价买进(103.521+0.5346)×580=60352.248 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.637 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5352 实时92.063 卖一价买进(92.067+0.4682)×350=32387.32 019776 银行间全价93.1051 vs 93.0868 实时92.205 卖一价买进(92.206+0.8808)×570=53059.476 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3365 实时91.526 卖一价买进(91.531+0.8055)×300=27700.95 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0103 实时91.549 卖一价买进(91.547+0.4633)×730=67167.519 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4366 vs 102.6043 实时101.929 卖一价买进(102.024+0.5803)×180=18468.774 019831 银行间全价99.5131 vs 99.529 实时99.528 卖一价买进(99.529+0)×2780=276690.62 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080931.429

SELL： 买一价(现量:150手): 108.213*10000=1082130 测算净值108.2286

预计盈亏： 277 基差： 0.2772 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082130) - 现金差额(921.4131) - BUY(1080931.429) = 277.1579

买券批次号：1776048080

时间：2026-04-13 10:41:20　IP：127.0.0.1 - 27063

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.534 实时105.513 卖一价买进(105.513+1.021)×430=45809.62 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1411 实时104.183 卖一价买进(104.186+0.9551)×660=69393.126 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0266 实时103.449 卖一价买进(103.492+0.5346)×580=60335.428 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.637 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5322 实时92.059 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0998 实时92.200 卖一价买进(92.219+0.8808)×570=53066.886 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3355 实时91.524 卖一价买进(91.53+0.8055)×300=27700.65 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0163 实时91.548 卖一价买进(91.553+0.4633)×730=67171.899 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5293 实时101.929 卖一价买进(101.949+0.5803)×180=18455.274 019831 银行间全价99.5131 vs 99.534 实时99.534 卖一价买进(99.534+0)×2780=276704.52 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080930.609

SELL： 买一价(现量:151手): 108.21301*10000=1082130.1 测算净值108.2273

预计盈亏： 278 基差： 0.2781 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082130.1) - 现金差额(921.4372) - BUY(1080930.609) = 278.0538

买券批次号：1776048064

时间：2026-04-13 10:41:05　IP：127.0.0.1 - 27062

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.545 实时105.525 卖一价买进(105.524+1.021)×430=45814.35 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1451 实时104.183 卖一价买进(104.19+0.9551)×660=69395.766 019750 银行间全价103.9474 vs 103.9896 实时103.481 卖一价买进(103.455+0.5346)×580=60313.968 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.637 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5442 实时92.059 卖一价买进(92.076+0.4682)×350=32390.47 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0868 实时92.196 卖一价买进(92.206+0.8808)×570=53059.476 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3375 实时91.527 卖一价买进(91.532+0.8055)×300=27701.25 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0463 实时91.548 卖一价买进(91.583+0.4633)×730=67193.799 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7923 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6843)×2120=213679.676 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5393 实时101.929 卖一价买进(101.959+0.5803)×180=18457.074 019831 银行间全价99.5131 vs 99.534 实时99.530 卖一价买进(99.534+0)×2780=276704.52 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080942.729

SELL： 买一价(现量:151手): 108.21301*10000=1082130.1 测算净值108.2273

预计盈亏： 266 基差： 0.2659 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082130.1) - 现金差额(921.4372) - BUY(1080942.729) = 265.9338

买券批次号：1776048048

时间：2026-04-13 10:40:48　IP：127.0.0.1 - 27061

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.548 实时105.528 卖一价买进(105.527+1.021)×430=45815.64 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1491 实时104.183 卖一价买进(104.194+0.9551)×660=69398.406 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0046 实时103.481 卖一价买进(103.47+0.5346)×580=60322.668 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.637 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5462 实时92.057 卖一价买进(92.078+0.4682)×350=32391.17 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0798 实时92.200 卖一价买进(92.199+0.8808)×570=53055.486 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3375 实时91.527 卖一价买进(91.532+0.8055)×300=27701.25 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0063 实时91.543 卖一价买进(91.543+0.4633)×730=67164.599 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7923 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6843)×2120=213679.676 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5473 实时101.929 卖一价买进(101.967+0.5803)×180=18458.514 019831 银行间全价99.5131 vs 99.544 实时99.530 卖一价买进(99.544+0)×2780=276732.32 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080952.109

SELL： 买一价(现量:151手): 108.21301*10000=1082130.1 测算净值108.2273

预计盈亏： 257 基差： 0.2566 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082130.1) - 现金差额(921.4372) - BUY(1080952.109) = 256.5538

买券批次号：1776048013

时间：2026-04-13 10:40:14　IP：127.0.0.1 - 27060

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.554 实时105.528 卖一价买进(105.533+1.021)×430=45818.22 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1421 实时104.183 卖一价买进(104.187+0.9551)×660=69393.786 019750 银行间全价103.9474 vs 103.9866 实时103.495 卖一价买进(103.452+0.5346)×580=60312.228 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.637 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5212 实时92.053 卖一价买进(92.053+0.4682)×350=32382.42 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0808 实时92.200 卖一价买进(92.2+0.8808)×570=53056.056 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3325 实时91.529 卖一价买进(91.527+0.8055)×300=27699.75 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0093 实时91.551 卖一价买进(91.546+0.4633)×730=67166.789 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7923 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6843)×2120=213679.676 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.029 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5593 实时101.929 卖一价买进(101.979+0.5803)×180=18460.674 019831 银行间全价99.5220 vs 99.53 实时99.534 卖一价买进(99.53+0)×2780=276693.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080895.379

SELL： 买一价(现量:153手): 108.21303*10000=1082130.3 测算净值108.2298

预计盈亏： 314 基差： 0.3135 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082130.3) - 现金差额(921.3918) - BUY(1080895.379) = 313.5292

买券批次号：1776047996

时间：2026-04-13 10:39:56　IP：127.0.0.1 - 27059

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.549 实时105.528 卖一价买进(105.528+1.021)×430=45816.07 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1421 实时104.193 卖一价买进(104.187+0.9551)×660=69393.786 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0236 实时103.495 卖一价买进(103.489+0.5346)×580=60333.688 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0322 实时101.637 卖一价买进(101.662+0.3702)×900=91828.98 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5242 实时92.058 卖一价买进(92.056+0.4682)×350=32383.47 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0798 实时92.197 卖一价买进(92.199+0.8808)×570=53055.486 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3375 实时91.529 卖一价买进(91.532+0.8055)×300=27701.25 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0233 实时91.551 卖一价买进(91.56+0.4633)×730=67177.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7923 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6843)×2120=213679.676 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.029 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5713 实时101.929 卖一价买进(101.991+0.5803)×180=18462.834 019831 银行间全价99.5220 vs 99.528 实时99.539 卖一价买进(99.528+0)×2780=276687.84 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080926.189

SELL： 买一价(现量:150手): 108.213*10000=1082130 测算净值108.2298

预计盈亏： 282 基差： 0.2824 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082130) - 现金差额(921.3918) - BUY(1080926.189) = 282.4192

买券批次号：1776047946

时间：2026-04-13 10:39:06　IP：127.0.0.1 - 27058

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.567 实时105.544 卖一价买进(105.546+1.021)×430=45823.81 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1601 实时104.193 卖一价买进(104.205+0.9551)×660=69405.666 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0306 实时103.495 卖一价买进(103.496+0.5346)×580=60337.748 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0322 实时101.637 卖一价买进(101.662+0.3702)×900=91828.98 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5282 实时92.059 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.1057 vs 93.0998 实时92.216 卖一价买进(92.219+0.8808)×570=53066.886 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3375 实时91.531 卖一价买进(91.532+0.8055)×300=27701.25 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0223 实时91.559 卖一价买进(91.559+0.4633)×730=67176.279 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7923 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6843)×2120=213679.676 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.029 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4476 vs 102.5963 实时101.929 卖一价买进(102.016+0.5803)×180=18467.334 019831 银行间全价99.5220 vs 99.534 实时99.535 卖一价买进(99.534+0)×2780=276704.52 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080983.119

SELL： 买一价(现量:154手): 108.22204*10000=1082220.4 测算净值108.2313

预计盈亏： 316 基差： 0.3159 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082220.4) - 现金差额(921.3634) - BUY(1080983.119) = 315.9176

买券批次号：1776047930

时间：2026-04-13 10:38:50　IP：127.0.0.1 - 27057

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.563 实时105.538 卖一价买进(105.542+1.021)×430=45822.09 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1501 实时104.188 卖一价买进(104.195+0.9551)×660=69399.066 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0246 实时103.495 卖一价买进(103.49+0.5346)×580=60334.268 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0322 实时101.637 卖一价买进(101.662+0.3702)×900=91828.98 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5412 实时92.060 卖一价买进(92.073+0.4682)×350=32389.42 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1108 实时92.219 卖一价买进(92.23+0.8808)×570=53073.156 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3375 实时91.548 卖一价买进(91.532+0.8055)×300=27701.25 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0403 实时91.559 卖一价买进(91.577+0.4633)×730=67189.419 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7923 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6843)×2120=213679.676 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.029 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4476 vs 102.6063 实时101.929 卖一价买进(102.026+0.5803)×180=18469.134 019831 银行间全价99.5220 vs 99.538 实时99.530 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081008.199

SELL： 买一价(现量:154手): 108.22204*10000=1082220.4 测算净值108.2313

预计盈亏： 291 基差： 0.2908 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082220.4) - 现金差额(921.3634) - BUY(1081008.199) = 290.8376

买券批次号：1776047914

时间：2026-04-13 10:38:34　IP：127.0.0.1 - 27056

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.562 实时105.541 卖一价买进(105.541+1.021)×430=45821.66 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1441 实时104.195 卖一价买进(104.189+0.9551)×660=69395.106 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0086 实时103.495 卖一价买进(103.474+0.5346)×580=60324.988 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0322 实时101.637 卖一价买进(101.662+0.3702)×900=91828.98 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5372 实时92.060 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1028 实时92.224 卖一价买进(92.222+0.8808)×570=53068.596 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3375 实时91.548 卖一价买进(91.532+0.8055)×300=27701.25 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0463 实时91.559 卖一价买进(91.583+0.4633)×730=67193.799 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7923 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6843)×2120=213679.676 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4476 vs 102.6263 实时101.929 卖一价买进(102.046+0.5803)×180=18472.734 019831 银行间全价99.5220 vs 99.526 实时99.526 卖一价买进(99.526+0)×2780=276682.28 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080963.189

SELL： 买一价(现量:154手): 108.22204*10000=1082220.4 测算净值108.2313

预计盈亏： 336 基差： 0.3358 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082220.4) - 现金差额(921.3634) - BUY(1080963.189) = 335.8476

买券批次号：1776047895

时间：2026-04-13 10:38:15　IP：127.0.0.1 - 27055

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.5318 vs 106.57 实时105.546 卖一价买进(105.549+1.021)×430=45825.1 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1471 实时104.195 卖一价买进(104.192+0.9551)×660=69397.086 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0286 实时103.495 卖一价买进(103.494+0.5346)×580=60336.588 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0322 实时101.637 卖一价买进(101.662+0.3702)×900=91828.98 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5552 实时92.060 卖一价买进(92.087+0.4682)×350=32394.32 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1128 实时92.224 卖一价买进(92.232+0.8808)×570=53074.296 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3375 实时91.548 卖一价买进(91.532+0.8055)×300=27701.25 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0253 实时91.561 卖一价买进(91.562+0.4633)×730=67178.469 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7923 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6843)×2120=213679.676 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4476 vs 102.6613 实时101.929 卖一价买进(102.081+0.5803)×180=18479.034 019831 银行间全价99.5220 vs 99.526 实时99.526 卖一价买进(99.526+0)×2780=276682.28 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080983.179

SELL： 买一价(现量:152手): 108.22202*10000=1082220.2 测算净值108.2313

预计盈亏： 316 基差： 0.3157 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082220.2) - 现金差额(921.3634) - BUY(1080983.179) = 315.6576

买券批次号：1776047878

时间：2026-04-13 10:37:58　IP：127.0.0.1 - 27054

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.577 实时105.537 卖一价买进(105.556+1.021)×430=45828.11 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1511 实时104.197 卖一价买进(104.196+0.9551)×660=69399.726 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0466 实时103.544 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0272 实时101.637 卖一价买进(101.657+0.3702)×900=91824.48 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5662 实时92.060 卖一价买进(92.098+0.4682)×350=32398.17 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1108 实时92.236 卖一价买进(92.23+0.8808)×570=53073.156 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3395 实时91.548 卖一价买进(91.534+0.8055)×300=27701.85 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0263 实时91.562 卖一价买进(91.563+0.4633)×730=67179.199 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7923 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6843)×2120=213679.676 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4257 vs 102.6913 实时101.929 卖一价买进(102.111+0.5803)×180=18484.434 019831 银行间全价99.5220 vs 99.525 实时99.529 卖一价买进(99.525+0)×2780=276679.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081001.429

SELL： 买一价(现量:150手): 108.222*10000=1082220 测算净值108.2287

预计盈亏： 297 基差： 0.2972 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082220) - 现金差额(921.4126) - BUY(1081001.429) = 297.1584

买券批次号：1776047860

时间：2026-04-13 10:37:40　IP：127.0.0.1 - 27053

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.587 实时105.564 卖一价买进(105.566+1.021)×430=45832.41 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1551 实时104.196 卖一价买进(104.2+0.9551)×660=69402.366 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0466 实时103.544 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0322 实时101.637 卖一价买进(101.662+0.3702)×900=91828.98 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5352 实时92.068 卖一价买进(92.067+0.4682)×350=32387.32 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1248 实时92.237 卖一价买进(92.244+0.8808)×570=53081.136 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3445 实时91.548 卖一价买进(91.539+0.8055)×300=27703.35 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0433 实时91.571 卖一价买进(91.58+0.4633)×730=67191.609 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7923 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6843)×2120=213679.676 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5563 实时101.929 卖一价买进(101.976+0.5803)×180=18460.134 019831 银行间全价99.5220 vs 99.531 实时99.530 卖一价买进(99.531+0)×2780=276696.18 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081016.289

SELL： 买一价(现量:158手): 108.23608*10000=1082360.8 测算净值108.2302

预计盈亏： 423 基差： 0.4231 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082360.8) - 现金差额(921.3843) - BUY(1081016.289) = 423.1267

买券批次号：1776047844

时间：2026-04-13 10:37:24　IP：127.0.0.1 - 27052

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.582 实时105.562 卖一价买进(105.561+1.021)×430=45830.26 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1551 实时104.196 卖一价买进(104.2+0.9551)×660=69402.366 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0496 实时103.544 卖一价买进(103.515+0.5346)×580=60348.768 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0352 实时101.637 卖一价买进(101.665+0.3702)×900=91831.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5562 实时92.068 卖一价买进(92.088+0.4682)×350=32394.67 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1258 实时92.235 卖一价买进(92.245+0.8808)×570=53081.706 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3485 实时91.548 卖一价买进(91.543+0.8055)×300=27704.55 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0463 实时91.571 卖一价买进(91.583+0.4633)×730=67193.799 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7933 实时100.109 卖一价买进(100.109+0.6843)×2120=213681.796 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5623 实时101.929 卖一价买进(101.982+0.5803)×180=18461.214 019831 银行间全价99.5220 vs 99.537 实时99.537 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081049.769

SELL： 买一价(现量:150手): 108.236*10000=1082360 测算净值108.2304

预计盈亏： 389 基差： 0.3889 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082360) - 现金差额(921.3807) - BUY(1081049.769) = 388.8503

买券批次号：1776047827

时间：2026-04-13 10:37:08　IP：127.0.0.1 - 27051

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.583 实时105.560 卖一价买进(105.562+1.021)×430=45830.69 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1551 实时104.196 卖一价买进(104.2+0.9551)×660=69402.366 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0626 实时103.481 卖一价买进(103.528+0.5346)×580=60356.308 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0352 实时101.637 卖一价买进(101.665+0.3702)×900=91831.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5412 实时92.068 卖一价买进(92.073+0.4682)×350=32389.42 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1218 实时92.234 卖一价买进(92.241+0.8808)×570=53079.426 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3615 实时91.548 卖一价买进(91.556+0.8055)×300=27708.45 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0363 实时91.573 卖一价买进(91.573+0.4633)×730=67186.499 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5673 实时101.929 卖一价买进(101.987+0.5803)×180=18462.114 019831 银行间全价99.5220 vs 99.537 实时99.537 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081051.949

SELL： 买一价(现量:150手): 108.236*10000=1082360 测算净值108.2302

预计盈亏： 387 基差： 0.3867 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082360) - 现金差额(921.3843) - BUY(1081051.949) = 386.6667

买券批次号：1776047811

时间：2026-04-13 10:36:51　IP：127.0.0.1 - 27050

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.58 实时105.560 卖一价买进(105.559+1.021)×430=45829.4 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1591 实时104.196 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0186 实时103.484 卖一价买进(103.484+0.5346)×580=60330.788 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0352 实时101.637 卖一价买进(101.665+0.3702)×900=91831.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5362 实时92.068 卖一价买进(92.068+0.4682)×350=32387.67 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1178 实时92.235 卖一价买进(92.237+0.8808)×570=53077.146 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3735 实时91.548 卖一价买进(91.568+0.8055)×300=27712.05 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0363 实时91.573 卖一价买进(91.573+0.4633)×730=67186.499 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.110 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5763 实时101.929 卖一价买进(101.996+0.5803)×180=18463.734 019831 银行间全价99.5220 vs 99.537 实时99.537 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081028.969

SELL： 买一价(现量:167手): 108.23133*10000=1082313.3 测算净值108.2304

预计盈亏： 363 基差： 0.363 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082313.3) - 现金差额(921.3807) - BUY(1081028.969) = 362.9503

买券批次号：1776047795

时间：2026-04-13 10:36:35　IP：127.0.0.1 - 27049

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.587 实时105.559 卖一价买进(105.566+1.021)×430=45832.41 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1541 实时104.201 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0366 实时103.528 卖一价买进(103.502+0.5346)×580=60341.228 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0352 实时101.651 卖一价买进(101.665+0.3702)×900=91831.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5442 实时92.071 卖一价买进(92.076+0.4682)×350=32390.47 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1188 实时92.238 卖一价买进(92.238+0.8808)×570=53077.716 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3765 实时91.553 卖一价买进(91.571+0.8055)×300=27712.95 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0403 实时91.571 卖一价买进(91.577+0.4633)×730=67189.419 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7943 实时100.110 卖一价买进(100.11+0.6843)×2120=213683.916 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5883 实时101.929 卖一价买进(102.008+0.5803)×180=18465.894 019831 银行间全价99.5220 vs 99.537 实时99.537 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081046.349

SELL： 买一价(现量:174手): 108.23154*10000=1082315.4 测算净值108.2304

预计盈亏： 348 基差： 0.3477 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082315.4) - 现金差额(921.3807) - BUY(1081046.349) = 347.6703

买券批次号：1776047779

时间：2026-04-13 10:36:19　IP：127.0.0.1 - 27048

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.585 实时105.562 卖一价买进(105.564+1.021)×430=45831.55 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1601 实时104.200 卖一价买进(104.205+0.9551)×660=69405.666 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0616 实时103.528 卖一价买进(103.527+0.5346)×580=60355.728 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0352 实时101.651 卖一价买进(101.665+0.3702)×900=91831.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5552 实时92.071 卖一价买进(92.087+0.4682)×350=32394.32 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1158 实时92.236 卖一价买进(92.235+0.8808)×570=53076.006 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3625 实时91.556 卖一价买进(91.557+0.8055)×300=27708.75 019784 银行间全价92.0592 vs 92.0463 实时91.584 卖一价买进(91.583+0.4633)×730=67193.799 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5983 实时101.929 卖一价买进(102.018+0.5803)×180=18467.694 019831 银行间全价99.5220 vs 99.537 实时99.537 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081070.189

SELL： 买一价(现量:174手): 108.23154*10000=1082315.4 测算净值108.2304

预计盈亏： 324 基差： 0.3238 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082315.4) - 现金差额(921.3807) - BUY(1081070.189) = 323.8303

买券批次号：1776047762

时间：2026-04-13 10:36:02　IP：127.0.0.1 - 27047

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.583 实时105.559 卖一价买进(105.562+1.021)×430=45830.69 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1571 实时104.175 卖一价买进(104.202+0.9551)×660=69403.686 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0656 实时103.512 卖一价买进(103.531+0.5346)×580=60358.048 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0352 实时101.651 卖一价买进(101.665+0.3702)×900=91831.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5372 实时92.071 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1208 实时92.236 卖一价买进(92.24+0.8808)×570=53078.856 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3615 实时91.556 卖一价买进(91.556+0.8055)×300=27708.45 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0483 实时91.584 卖一价买进(91.585+0.4633)×730=67195.259 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7953 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6843)×2120=213686.036 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4475 vs 102.6103 实时101.929 卖一价买进(102.03+0.5803)×180=18469.854 019831 银行间全价99.5220 vs 99.537 实时99.537 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081069.539

SELL： 买一价(现量:163手): 108.23117*10000=1082311.7 测算净值108.2273

预计盈亏： 321 基差： 0.3207 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082311.7) - 现金差额(921.4381) - BUY(1081069.539) = 320.7229

买券批次号：1776047745

时间：2026-04-13 10:35:45　IP：127.0.0.1 - 27046

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.586 实时105.562 卖一价买进(105.565+1.021)×430=45831.98 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1641 实时104.175 卖一价买进(104.209+0.9551)×660=69408.306 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0466 实时103.563 卖一价买进(103.512+0.5346)×580=60347.028 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0352 实时101.651 卖一价买进(101.665+0.3702)×900=91831.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5362 实时92.066 卖一价买进(92.068+0.4682)×350=32387.67 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1238 实时92.241 卖一价买进(92.243+0.8808)×570=53080.566 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3695 实时91.556 卖一价买进(91.564+0.8055)×300=27710.85 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0413 实时91.577 卖一价买进(91.578+0.4633)×730=67190.149 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4475 vs 102.6523 实时101.929 卖一价买进(102.072+0.5803)×180=18477.414 019831 银行间全价99.5220 vs 99.538 实时99.538 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081075.539

SELL： 买一价(现量:163手): 108.23171*10000=1082317.1 测算净值108.2273

预计盈亏： 320 基差： 0.3201 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082317.1) - 现金差额(921.4381) - BUY(1081075.539) = 320.1229

买券批次号：1776047729

时间：2026-04-13 10:35:29　IP：127.0.0.1 - 27045

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.583 实时105.559 卖一价买进(105.562+1.021)×430=45830.69 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1591 实时104.175 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0636 实时103.563 卖一价买进(103.529+0.5346)×580=60356.888 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0352 实时101.651 卖一价买进(101.665+0.3702)×900=91831.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5452 实时92.066 卖一价买进(92.077+0.4682)×350=32390.82 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1218 实时92.239 卖一价买进(92.241+0.8808)×570=53079.426 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3615 实时91.556 卖一价买进(91.556+0.8055)×300=27708.45 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0373 实时91.577 卖一价买进(91.574+0.4633)×730=67187.229 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4475 vs 102.6743 实时101.929 卖一价买进(102.094+0.5803)×180=18481.374 019831 银行间全价99.5176 vs 99.54 实时99.538 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081087.019

SELL： 买一价(现量:168手): 108.23627*10000=1082362.7 测算净值108.226

预计盈亏： 354 基差： 0.3542 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082362.7) - 现金差额(921.4606) - BUY(1081087.019) = 354.2204

买券批次号：1776047712

时间：2026-04-13 10:35:12　IP：127.0.0.1 - 27044

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.596 实时105.558 卖一价买进(105.575+1.021)×430=45836.28 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1641 实时104.175 卖一价买进(104.209+0.9551)×660=69408.306 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0756 实时103.563 卖一价买进(103.541+0.5346)×580=60363.848 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0382 实时101.651 卖一价买进(101.668+0.3702)×900=91834.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5482 实时92.066 卖一价买进(92.08+0.4682)×350=32391.87 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1198 实时92.237 卖一价买进(92.239+0.8808)×570=53078.286 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3605 实时91.550 卖一价买进(91.555+0.8055)×300=27708.15 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0473 实时91.573 卖一价买进(91.584+0.4633)×730=67194.529 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.029 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5663 实时101.929 卖一价买进(101.986+0.5803)×180=18461.934 019831 银行间全价99.5176 vs 99.539 实时99.538 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081090.259

SELL： 买一价(现量:168手): 108.23627*10000=1082362.7 测算净值108.226

预计盈亏： 351 基差： 0.351 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082362.7) - 现金差额(921.4606) - BUY(1081090.259) = 350.9804

买券批次号：1776047694

时间：2026-04-13 10:34:54　IP：127.0.0.1 - 27043

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.58 实时105.557 卖一价买进(105.559+1.021)×430=45829.4 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1511 实时104.175 卖一价买进(104.196+0.9551)×660=69399.726 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0956 实时103.563 卖一价买进(103.561+0.5346)×580=60375.448 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0222 实时101.667 卖一价买进(101.652+0.3702)×900=91819.98 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5372 实时92.066 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1168 实时92.235 卖一价买进(92.236+0.8808)×570=53076.576 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3605 实时91.562 卖一价买进(91.555+0.8055)×300=27708.15 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0613 实时91.573 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4692 vs 102.5753 实时101.929 卖一价买进(101.995+0.5803)×180=18463.554 019831 银行间全价99.5176 vs 99.539 实时99.538 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081078.279

SELL： 买一价(现量:150手): 108.236*10000=1082360 测算净值108.2264

预计盈亏： 360 基差： 0.3603 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082360) - 现金差额(921.4534) - BUY(1081078.279) = 360.2676

买券批次号：1776047677

时间：2026-04-13 10:34:37　IP：127.0.0.1 - 27042

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.586 实时105.557 卖一价买进(105.565+1.021)×430=45831.98 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1591 实时104.202 卖一价买进(104.204+0.9551)×660=69405.006 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0876 实时103.563 卖一价买进(103.553+0.5346)×580=60370.808 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0342 实时101.667 卖一价买进(101.664+0.3702)×900=91830.78 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.066 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1248 实时92.239 卖一价买进(92.244+0.8808)×570=53081.136 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3655 实时91.562 卖一价买进(91.56+0.8055)×300=27709.65 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0363 实时91.573 卖一价买进(91.573+0.4633)×730=67186.499 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4692 vs 102.5873 实时101.929 卖一价买进(102.007+0.5803)×180=18465.714 019831 银行间全价99.5176 vs 99.539 实时99.538 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081080.869

SELL： 买一价(现量:225手): 108.238*10000=1082380 测算净值108.2264

预计盈亏： 378 基差： 0.3777 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082380) - 现金差额(921.4534) - BUY(1081080.869) = 377.6776

买券批次号：1776047661

时间：2026-04-13 10:34:21　IP：127.0.0.1 - 27041

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.594 实时105.562 卖一价买进(105.573+1.021)×430=45835.42 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1601 实时104.202 卖一价买进(104.205+0.9551)×660=69405.666 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0946 实时103.563 卖一价买进(103.56+0.5346)×580=60374.868 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0442 实时101.667 卖一价买进(101.674+0.3702)×900=91839.78 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5452 实时92.072 卖一价买进(92.077+0.4682)×350=32390.82 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1398 实时92.255 卖一价买进(92.259+0.8808)×570=53089.686 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3705 实时91.562 卖一价买进(91.565+0.8055)×300=27711.15 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0473 实时91.579 卖一价买进(91.584+0.4633)×730=67194.529 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.030 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6003 实时101.929 卖一价买进(102.02+0.5803)×180=18468.054 019831 银行间全价99.5176 vs 99.539 实时99.538 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081122.649

SELL： 买一价(现量:1821手): 108.242*10000=1082420 测算净值108.2264

预计盈亏： 376 基差： 0.3759 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082420) - 现金差额(921.4534) - BUY(1081122.649) = 375.8976

买券批次号：1776047644

时间：2026-04-13 10:34:04　IP：127.0.0.1 - 27040

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.598 实时105.555 卖一价买进(105.577+1.021)×430=45837.14 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1601 实时104.205 卖一价买进(104.205+0.9551)×660=69405.666 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1016 实时103.563 卖一价买进(103.567+0.5346)×580=60378.928 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.667 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5562 实时92.068 卖一价买进(92.088+0.4682)×350=32394.67 019776 银行间全价93.1259 vs 93.1308 实时92.241 卖一价买进(92.25+0.8808)×570=53084.556 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3745 实时91.562 卖一价买进(91.569+0.8055)×300=27712.35 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0473 实时91.584 卖一价买进(91.584+0.4633)×730=67194.529 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.029 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6123 实时101.929 卖一价买进(102.032+0.5803)×180=18470.214 019831 银行间全价99.5131 vs 99.54 实时99.538 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081134.189

SELL： 买一价(现量:462手): 108.242*10000=1082420 测算净值108.2252

预计盈亏： 364 基差： 0.3643 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082420) - 现金差额(921.4764) - BUY(1081134.189) = 364.3346

买券批次号：1776047628

时间：2026-04-13 10:33:48　IP：127.0.0.1 - 27039

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.593 实时105.568 卖一价买进(105.572+1.021)×430=45834.99 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1601 实时104.199 卖一价买进(104.205+0.9551)×660=69405.666 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1016 实时103.526 卖一价买进(103.567+0.5346)×580=60378.928 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.667 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5402 实时92.067 卖一价买进(92.072+0.4682)×350=32389.07 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1258 实时92.241 卖一价买进(92.245+0.8808)×570=53081.706 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3765 实时91.556 卖一价买进(91.571+0.8055)×300=27712.95 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0613 实时91.582 卖一价买进(91.598+0.4633)×730=67204.749 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.029 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6223 实时101.929 卖一价买进(102.042+0.5803)×180=18472.014 019831 银行间全价99.5131 vs 99.541 实时99.538 卖一价买进(99.541+0)×2780=276723.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081138.989

SELL： 买一价(现量:10071手): 108.242*10000=1082420 测算净值108.224

预计盈亏： 360 基差： 0.3595 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082420) - 现金差额(921.4975) - BUY(1081138.989) = 359.5135

买券批次号：1776047613

时间：2026-04-13 10:33:33　IP：127.0.0.1 - 27038

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.59 实时105.569 卖一价买进(105.569+1.021)×430=45833.7 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1531 实时104.197 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1026 实时103.526 卖一价买进(103.568+0.5346)×580=60379.508 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.667 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5552 实时92.067 卖一价买进(92.087+0.4682)×350=32394.32 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1318 实时92.236 卖一价买进(92.251+0.8808)×570=53085.126 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3615 实时91.552 卖一价买进(91.556+0.8055)×300=27708.45 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0453 实时91.581 卖一价买进(91.582+0.4633)×730=67193.069 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.029 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6533 实时101.929 卖一价买进(102.073+0.5803)×180=18477.594 019831 银行间全价99.5131 vs 99.537 实时99.537 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081120.609

SELL： 买一价(现量:7462手): 108.242*10000=1082420 测算净值108.224

预计盈亏： 378 基差： 0.3779 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082420) - 现金差额(921.4975) - BUY(1081120.609) = 377.8935

买券批次号：1776047597

时间：2026-04-13 10:33:17　IP：127.0.0.1 - 27037

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.585 实时105.564 卖一价买进(105.564+1.021)×430=45831.55 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1531 实时104.199 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0706 实时103.553 卖一价买进(103.536+0.5346)×580=60360.948 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.667 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5632 实时92.067 卖一价买进(92.095+0.4682)×350=32397.12 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1308 实时92.249 卖一价买进(92.25+0.8808)×570=53084.556 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3575 实时91.552 卖一价买进(91.552+0.8055)×300=27707.25 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0453 实时91.578 卖一价买进(91.582+0.4633)×730=67193.069 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.029 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6803 实时101.929 卖一价买进(102.1+0.5803)×180=18482.454 019831 银行间全价99.5131 vs 99.537 实时99.537 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081105.789

SELL： 买一价(现量:227手): 108.23802*10000=1082380.2 测算净值108.224

预计盈亏： 353 基差： 0.3529 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082380.2) - 现金差额(921.4975) - BUY(1081105.789) = 352.9135

买券批次号：1776047581

时间：2026-04-13 10:33:01　IP：127.0.0.1 - 27036

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.583 实时105.559 卖一价买进(105.562+1.021)×430=45830.69 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1531 实时104.199 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0906 实时103.553 卖一价买进(103.556+0.5346)×580=60372.548 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.667 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5352 实时92.067 卖一价买进(92.067+0.4682)×350=32387.32 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1148 实时92.230 卖一价买进(92.234+0.8808)×570=53075.436 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3575 实时91.552 卖一价买进(91.552+0.8055)×300=27707.25 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0403 实时91.575 卖一价买进(91.577+0.4633)×730=67189.419 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.029 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4692 vs 102.5603 实时101.929 卖一价买进(101.98+0.5803)×180=18460.854 019831 银行间全价99.5131 vs 99.537 实时99.537 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081072.359

SELL： 买一价(现量:10573手): 108.242*10000=1082420 测算净值108.224

预计盈亏： 426 基差： 0.4261 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082420) - 现金差额(921.4975) - BUY(1081072.359) = 426.1435

买券批次号：1776047566

时间：2026-04-13 10:32:46　IP：127.0.0.1 - 27035

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.579 实时105.553 卖一价买进(105.558+1.021)×430=45828.97 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1611 实时104.194 卖一价买进(104.206+0.9551)×660=69406.326 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0966 实时103.513 卖一价买进(103.562+0.5346)×580=60376.028 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0382 实时101.667 卖一价买进(101.668+0.3702)×900=91834.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5362 实时92.068 卖一价买进(92.068+0.4682)×350=32387.67 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1148 实时92.234 卖一价买进(92.234+0.8808)×570=53075.436 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3615 实时91.561 卖一价买进(91.556+0.8055)×300=27708.45 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0413 实时91.575 卖一价买进(91.578+0.4633)×730=67190.149 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3275 实时100.029 卖一价买进(100.03+0.2975)×1240=124406.1 019828 银行间全价102.4692 vs 102.5693 实时101.929 卖一价买进(101.989+0.5803)×180=18462.474 019831 银行间全价99.5131 vs 99.537 实时99.537 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081076.999

SELL： 买一价(现量:5552手): 108.242*10000=1082420 测算净值108.224

预计盈亏： 422 基差： 0.4215 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082420) - 现金差额(921.4975) - BUY(1081076.999) = 421.5035

买券批次号：1776047550

时间：2026-04-13 10:32:30　IP：127.0.0.1 - 27034

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.581 实时105.561 卖一价买进(105.56+1.021)×430=45829.83 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1521 实时104.199 卖一价买进(104.197+0.9551)×660=69400.386 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1006 实时103.513 卖一价买进(103.566+0.5346)×580=60378.348 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0432 实时101.667 卖一价买进(101.673+0.3702)×900=91838.88 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5472 实时92.065 卖一价买进(92.079+0.4682)×350=32391.52 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1148 实时92.234 卖一价买进(92.234+0.8808)×570=53075.436 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3725 实时91.561 卖一价买进(91.567+0.8055)×300=27711.75 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0403 实时91.574 卖一价买进(91.577+0.4633)×730=67189.419 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7963 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6843)×2120=213688.156 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3265 实时100.029 卖一价买进(100.029+0.2975)×1240=124404.86 019828 银行间全价102.4692 vs 102.5813 实时101.929 卖一价买进(102.001+0.5803)×180=18464.634 019831 银行间全价99.5131 vs 99.537 实时99.537 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081086.079

SELL： 买一价(现量:2000手): 108.242*10000=1082420 测算净值108.224

预计盈亏： 412 基差： 0.4124 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082420) - 现金差额(921.4975) - BUY(1081086.079) = 412.4235

买券批次号：1776047532

时间：2026-04-13 10:32:12　IP：127.0.0.1 - 27033

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.587 实时105.567 卖一价买进(105.566+1.021)×430=45832.41 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1581 实时104.199 卖一价买进(104.203+0.9551)×660=69404.346 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0696 实时103.513 卖一价买进(103.535+0.5346)×580=60360.368 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.667 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5392 实时92.075 卖一价买进(92.071+0.4682)×350=32388.72 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1198 实时92.235 卖一价买进(92.239+0.8808)×570=53078.286 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3735 实时91.558 卖一价买进(91.568+0.8055)×300=27712.05 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0403 实时91.583 卖一价买进(91.577+0.4633)×730=67189.419 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.113 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3265 实时100.029 卖一价买进(100.029+0.2975)×1240=124404.86 019828 银行间全价102.4692 vs 102.5983 实时101.929 卖一价买进(102.018+0.5803)×180=18467.694 019831 银行间全价99.5131 vs 99.538 实时99.538 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081084.749

SELL： 买一价(现量:124手): 108.23152*10000=1082315.2 测算净值108.224

预计盈亏： 309 基差： 0.309 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082315.2) - 现金差额(921.4975) - BUY(1081084.749) = 308.9535

买券批次号：1776047516

时间：2026-04-13 10:31:56　IP：127.0.0.1 - 27032

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.59 实时105.562 卖一价买进(105.569+1.021)×430=45833.7 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1561 实时104.202 卖一价买进(104.201+0.9551)×660=69403.026 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0646 实时103.513 卖一价买进(103.53+0.5346)×580=60357.468 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.667 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5572 实时92.076 卖一价买进(92.089+0.4682)×350=32395.02 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1328 实时92.230 卖一价买进(92.252+0.8808)×570=53085.696 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3755 实时91.558 卖一价买进(91.57+0.8055)×300=27712.65 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0573 实时91.574 卖一价买进(91.594+0.4633)×730=67201.829 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.113 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3265 实时100.029 卖一价买进(100.029+0.2975)×1240=124404.86 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6083 实时101.929 卖一价买进(102.028+0.5803)×180=18469.494 019831 银行间全价99.5131 vs 99.539 实时99.539 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081113.119

SELL： 买一价(现量:124手): 108.23152*10000=1082315.2 测算净值108.224

预计盈亏： 281 基差： 0.2806 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082315.2) - 现金差额(921.4975) - BUY(1081113.119) = 280.5835

买券批次号：1776047500

时间：2026-04-13 10:31:40　IP：127.0.0.1 - 27031

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.592 实时105.562 卖一价买进(105.571+1.021)×430=45834.56 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1601 实时104.202 卖一价买进(104.205+0.9551)×660=69405.666 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0636 实时103.513 卖一价买进(103.529+0.5346)×580=60356.888 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.667 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5602 实时92.076 卖一价买进(92.092+0.4682)×350=32396.07 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1328 实时92.230 卖一价买进(92.252+0.8808)×570=53085.696 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3705 实时91.558 卖一价买进(91.565+0.8055)×300=27711.15 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0483 实时91.575 卖一价买进(91.585+0.4633)×730=67195.259 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.113 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3265 实时100.029 卖一价买进(100.029+0.2975)×1240=124404.86 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6363 实时101.929 卖一价买进(102.056+0.5803)×180=18474.534 019831 银行间全价99.5131 vs 99.541 实时99.538 卖一价买进(99.541+0)×2780=276723.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081119.619

SELL： 买一价(现量:126手): 108.2328*10000=1082328 测算净值108.224

预计盈亏： 287 基差： 0.2869 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082328) - 现金差额(921.4975) - BUY(1081119.619) = 286.8835

买券批次号：1776047484

时间：2026-04-13 10:31:24　IP：127.0.0.1 - 27030

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.599 实时105.568 卖一价买进(105.578+1.021)×430=45837.57 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1631 实时104.200 卖一价买进(104.208+0.9551)×660=69407.646 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0546 实时103.506 卖一价买进(103.52+0.5346)×580=60351.668 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.667 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5502 实时92.072 卖一价买进(92.082+0.4682)×350=32392.57 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1278 实时92.230 卖一价买进(92.247+0.8808)×570=53082.846 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3555 实时91.549 卖一价买进(91.55+0.8055)×300=27706.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0523 实时91.575 卖一价买进(91.589+0.4633)×730=67198.179 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.113 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3265 实时100.029 卖一价买进(100.029+0.2975)×1240=124404.86 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6613 实时101.929 卖一价买进(102.081+0.5803)×180=18479.034 019831 银行间全价99.5131 vs 99.538 实时99.538 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081107.619

SELL： 买一价(现量:124手): 108.23152*10000=1082315.2 测算净值108.2248

预计盈亏： 286 基差： 0.2861 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082315.2) - 现金差额(921.4841) - BUY(1081107.619) = 286.0969

买券批次号：1776047468

时间：2026-04-13 10:31:08　IP：127.0.0.1 - 27029

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.588 实时105.564 卖一价买进(105.567+1.021)×430=45832.84 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1531 实时104.195 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0516 实时103.517 卖一价买进(103.517+0.5346)×580=60349.928 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.667 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5622 实时92.072 卖一价买进(92.094+0.4682)×350=32396.77 019776 银行间全价93.1057 vs 93.1268 实时92.232 卖一价买进(92.246+0.8808)×570=53082.276 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3715 实时91.549 卖一价买进(91.566+0.8055)×300=27711.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0373 实时91.572 卖一价买进(91.574+0.4633)×730=67187.229 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.113 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3265 实时100.029 卖一价买进(100.029+0.2975)×1240=124404.86 019828 银行间全价102.4692 vs 102.6843 实时101.929 卖一价买进(102.104+0.5803)×180=18483.174 019831 银行间全价99.5131 vs 99.538 实时99.538 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081096.169

SELL： 买一价(现量:60手): 108.22934*10000=1082293.4 测算净值108.2248

预计盈亏： 276 基差： 0.2757 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082293.4) - 现金差额(921.4841) - BUY(1081096.169) = 275.7469

买券批次号：1776047451

时间：2026-04-13 10:30:51　IP：127.0.0.1 - 27028

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.587 实时105.560 卖一价买进(105.566+1.021)×430=45832.41 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1511 实时104.195 卖一价买进(104.196+0.9551)×660=69399.726 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0726 实时103.517 卖一价买进(103.538+0.5346)×580=60362.108 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.667 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5682 实时92.072 卖一价买进(92.1+0.4682)×350=32398.87 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1108 实时92.224 卖一价买进(92.23+0.8808)×570=53073.156 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3755 实时91.549 卖一价买进(91.57+0.8055)×300=27712.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0513 实时91.569 卖一价买进(91.588+0.4633)×730=67197.449 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7973 实时100.113 卖一价买进(100.113+0.6843)×2120=213690.276 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3265 实时100.029 卖一价买进(100.029+0.2975)×1240=124404.86 019828 银行间全价102.4692 vs 102.5743 实时101.929 卖一价买进(101.994+0.5803)×180=18463.374 019831 银行间全价99.5131 vs 99.538 实时99.537 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081091.199

SELL： 买一价(现量:57手): 108.22803*10000=1082280.3 测算净值108.2236

预计盈亏： 268 基差： 0.2676 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082280.3) - 现金差额(921.5052) - BUY(1081091.199) = 267.5958

买券批次号：1776047353

时间：2026-04-13 10:29:13　IP：127.0.0.1 - 27027

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.548 实时105.527 卖一价买进(105.527+1.021)×430=45815.64 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1311 实时104.170 卖一价买进(104.176+0.9551)×660=69386.526 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1016 实时103.502 卖一价买进(103.567+0.5346)×580=60378.928 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.667 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5272 实时92.058 卖一价买进(92.059+0.4682)×350=32384.52 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0778 实时92.194 卖一价买进(92.197+0.8808)×570=53054.346 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3405 实时91.533 卖一价买进(91.535+0.8055)×300=27702.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0403 实时91.571 卖一价买进(91.577+0.4633)×730=67189.419 019792 银行间全价100.7861 vs 100.8013 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6843)×2120=213698.756 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3265 实时100.029 卖一价买进(100.029+0.2975)×1240=124404.86 019828 银行间全价102.4476 vs 102.5343 实时101.929 卖一价买进(101.954+0.5803)×180=18456.174 019831 银行间全价99.5131 vs 99.541 实时99.540 卖一价买进(99.541+0)×2780=276723.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081035.979

SELL： 买一价(现量:170手): 108.22344*10000=1082234.4 测算净值108.2226

预计盈亏： 277 基差： 0.2769 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082234.4) - 现金差额(921.523) - BUY(1081035.979) = 276.898

买券批次号：1776047336

时间：2026-04-13 10:28:56　IP：127.0.0.1 - 27026

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.559 实时105.532 卖一价买进(105.538+1.021)×430=45820.37 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1331 实时104.170 卖一价买进(104.178+0.9551)×660=69387.846 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1016 实时103.502 卖一价买进(103.567+0.5346)×580=60378.928 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0322 实时101.667 卖一价买进(101.662+0.3702)×900=91828.98 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5272 实时92.059 卖一价买进(92.059+0.4682)×350=32384.52 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0768 实时92.195 卖一价买进(92.196+0.8808)×570=53053.776 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3455 实时91.533 卖一价买进(91.54+0.8055)×300=27703.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0403 实时91.571 卖一价买进(91.577+0.4633)×730=67189.419 019792 银行间全价100.7861 vs 100.8013 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6843)×2120=213698.756 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3265 实时100.029 卖一价买进(100.029+0.2975)×1240=124404.86 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5443 实时101.929 卖一价买进(101.964+0.5803)×180=18457.974 019831 银行间全价99.5131 vs 99.542 实时99.544 卖一价买进(99.542+0)×2780=276726.76 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081035.839

SELL： 买一价(现量:170手): 108.22344*10000=1082234.4 测算净值108.2222

预计盈亏： 277 基差： 0.277 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082234.4) - 现金差额(921.5302) - BUY(1081035.839) = 277.0308

买券批次号：1776047320

时间：2026-04-13 10:28:40　IP：127.0.0.1 - 27025

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.558 实时105.537 卖一价买进(105.537+1.021)×430=45819.94 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1451 实时104.170 卖一价买进(104.19+0.9551)×660=69395.766 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1006 实时103.502 卖一价买进(103.566+0.5346)×580=60378.348 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0442 实时101.667 卖一价买进(101.674+0.3702)×900=91839.78 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5282 实时92.053 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0808 实时92.197 卖一价买进(92.2+0.8808)×570=53056.056 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3455 实时91.541 卖一价买进(91.54+0.8055)×300=27703.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0343 实时91.564 卖一价买进(91.571+0.4633)×730=67185.039 019792 银行间全价100.7861 vs 100.8013 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6843)×2120=213698.756 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3265 实时100.029 卖一价买进(100.029+0.2975)×1240=124404.86 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5563 实时101.929 卖一价买进(101.976+0.5803)×180=18460.134 019831 银行间全价99.5131 vs 99.541 实时99.544 卖一价买进(99.541+0)×2780=276723.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081051.179

SELL： 买一价(现量:170手): 108.22344*10000=1082234.4 测算净值108.2222

预计盈亏： 262 基差： 0.2617 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082234.4) - 现金差额(921.5302) - BUY(1081051.179) = 261.6908

买券批次号：1776047287

时间：2026-04-13 10:28:07　IP：127.0.0.1 - 27024

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.594 实时105.533 卖一价买进(105.573+1.021)×430=45835.42 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1281 实时104.175 卖一价买进(104.173+0.9551)×660=69384.546 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0516 实时103.491 卖一价买进(103.517+0.5346)×580=60349.928 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0452 实时101.667 卖一价买进(101.675+0.3702)×900=91840.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5402 实时92.074 卖一价买进(92.072+0.4682)×350=32389.07 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0728 实时92.193 卖一价买进(92.192+0.8808)×570=53051.496 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3465 实时91.541 卖一价买进(91.541+0.8055)×300=27703.95 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0433 实时91.564 卖一价买进(91.58+0.4633)×730=67191.609 019792 银行间全价100.7861 vs 100.8013 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6843)×2120=213698.756 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4257 vs 102.6003 实时101.929 卖一价买进(102.02+0.5803)×180=18468.054 019831 银行间全价99.5131 vs 99.545 实时99.542 卖一价买进(99.545+0)×2780=276735.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081055.949

SELL： 买一价(现量:167手): 108.22337*10000=1082233.7 测算净值108.2222

预计盈亏： 256 基差： 0.2562 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082233.7) - 现金差额(921.5302) - BUY(1081055.949) = 256.2208

买券批次号：1776047270

时间：2026-04-13 10:27:50　IP：127.0.0.1 - 27023

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.561 实时105.541 卖一价买进(105.54+1.021)×430=45821.23 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1381 实时104.187 卖一价买进(104.183+0.9551)×660=69391.146 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0516 实时103.491 卖一价买进(103.517+0.5346)×580=60349.928 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0572 实时101.667 卖一价买进(101.687+0.3702)×900=91851.48 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5552 实时92.074 卖一价买进(92.087+0.4682)×350=32394.32 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0768 实时92.197 卖一价买进(92.196+0.8808)×570=53053.776 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3485 实时91.543 卖一价买进(91.543+0.8055)×300=27704.55 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0333 实时91.564 卖一价买进(91.57+0.4633)×730=67184.309 019792 银行间全价100.7861 vs 100.8013 实时100.116 卖一价买进(100.117+0.6843)×2120=213698.756 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3285 实时100.030 卖一价买进(100.031+0.2975)×1240=124407.34 019828 银行间全价102.4366 vs 102.6393 实时101.929 卖一价买进(102.059+0.5803)×180=18475.074 019831 银行间全价99.5131 vs 99.541 实时99.540 卖一价买进(99.541+0)×2780=276723.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081055.889

SELL： 买一价(现量:175手): 108.22377*10000=1082237.7 测算净值108.2224

预计盈亏： 260 基差： 0.2603 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082237.7) - 现金差额(921.5266) - BUY(1081055.889) = 260.2844

买券批次号：1776047202

时间：2026-04-13 10:26:43　IP：127.0.0.1 - 27022

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.572 实时105.551 卖一价买进(105.551+1.021)×430=45825.96 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1521 实时104.187 卖一价买进(104.197+0.9551)×660=69400.386 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0526 实时103.491 卖一价买进(103.518+0.5346)×580=60350.508 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0682 实时101.666 卖一价买进(101.698+0.3702)×900=91861.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5462 实时92.082 卖一价买进(92.078+0.4682)×350=32391.17 019776 银行间全价93.0753 vs 93.1018 实时92.220 卖一价买进(92.221+0.8808)×570=53068.026 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3435 实时91.541 卖一价买进(91.538+0.8055)×300=27703.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0303 实时91.568 卖一价买进(91.567+0.4633)×730=67182.119 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7903 实时100.106 卖一价买进(100.106+0.6843)×2120=213675.436 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.4475 vs 102.6133 实时101.929 卖一价买进(102.033+0.5803)×180=18470.394 019831 银行间全价99.5131 vs 99.541 实时99.541 卖一价买进(99.541+0)×2780=276723.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081063.469

SELL： 买一价(现量:187手): 108.22411*10000=1082241.1 测算净值108.2226

预计盈亏： 256 基差： 0.2561 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082241.1) - 现金差额(921.523) - BUY(1081063.469) = 256.108

买券批次号：1776047132

时间：2026-04-13 10:25:32　IP：127.0.0.1 - 27021

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.579 实时105.550 卖一价买进(105.558+1.021)×430=45828.97 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1531 实时104.173 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0476 实时103.509 卖一价买进(103.513+0.5346)×580=60347.608 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0292 实时101.650 卖一价买进(101.659+0.3702)×900=91826.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5452 实时92.078 卖一价买进(92.077+0.4682)×350=32390.82 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0968 实时92.216 卖一价买进(92.216+0.8808)×570=53065.176 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3395 实时91.531 卖一价买进(91.534+0.8055)×300=27701.85 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0403 实时91.572 卖一价买进(91.577+0.4633)×730=67189.419 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4366 vs 102.5443 实时101.929 卖一价买进(101.964+0.5803)×180=18457.974 019831 银行间全价99.5130 vs 99.54 实时99.540 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081017.199

SELL： 买一价(现量:147手): 108.21942*10000=1082194.2 测算净值108.2193

预计盈亏： 255 基差： 0.2554 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082194.2) - 现金差额(921.5837) - BUY(1081017.199) = 255.4173

买券批次号：1776047079

时间：2026-04-13 10:24:40　IP：127.0.0.1 - 27020

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.567 实时105.541 卖一价买进(105.546+1.021)×430=45823.81 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1531 实时104.173 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0436 实时103.489 卖一价买进(103.509+0.5346)×580=60345.288 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0202 实时101.640 卖一价买进(101.65+0.3702)×900=91818.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5492 实时92.073 卖一价买进(92.081+0.4682)×350=32392.22 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0768 实时92.196 卖一价买进(92.196+0.8808)×570=53053.776 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3155 实时91.505 卖一价买进(91.51+0.8055)×300=27694.65 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0283 实时91.566 卖一价买进(91.565+0.4633)×730=67180.659 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5893 实时101.929 卖一价买进(102.009+0.5803)×180=18466.074 019831 银行间全价99.4997 vs 99.54 实时99.539 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080983.759

SELL： 买一价(现量:143手): 108.21688*10000=1082168.8 测算净值108.2148

预计盈亏： 263 基差： 0.2634 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082168.8) - 现金差额(921.6658) - BUY(1080983.759) = 263.3752

买券批次号：1776047063

时间：2026-04-13 10:24:23　IP：127.0.0.1 - 27019

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.56 实时105.539 卖一价买进(105.539+1.021)×430=45820.8 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1531 实时104.173 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0436 实时103.489 卖一价买进(103.509+0.5346)×580=60345.288 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0202 实时101.640 卖一价买进(101.65+0.3702)×900=91818.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5382 实时92.064 卖一价买进(92.07+0.4682)×350=32388.37 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0768 实时92.193 卖一价买进(92.196+0.8808)×570=53053.776 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3155 实时91.505 卖一价买进(91.51+0.8055)×300=27694.65 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0393 实时91.566 卖一价买进(91.576+0.4633)×730=67188.689 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4257 vs 102.6163 实时101.929 卖一价买进(102.036+0.5803)×180=18470.934 019831 银行间全价99.5131 vs 99.537 实时99.532 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080981.449

SELL： 买一价(现量:143手): 108.21688*10000=1082168.8 测算净值108.2186

预计盈亏： 266 基差： 0.2658 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082168.8) - 现金差额(921.5975) - BUY(1080981.449) = 265.7535

买券批次号：1776047016

时间：2026-04-13 10:23:37　IP：127.0.0.1 - 27018

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.551 实时105.523 卖一价买进(105.53+1.021)×430=45816.93 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1391 实时104.177 卖一价买进(104.184+0.9551)×660=69391.806 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0916 实时103.489 卖一价买进(103.557+0.5346)×580=60373.128 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0202 实时101.640 卖一价买进(101.65+0.3702)×900=91818.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5312 实时92.060 卖一价买进(92.063+0.4682)×350=32385.92 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0668 实时92.184 卖一价买进(92.186+0.8808)×570=53048.076 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3085 实时91.502 卖一价买进(91.503+0.8055)×300=27692.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0603 实时91.566 卖一价买进(91.597+0.4633)×730=67204.019 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4257 vs 102.6883 实时101.929 卖一价买进(102.108+0.5803)×180=18483.894 019831 银行间全价99.5131 vs 99.536 实时99.536 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1081011.439

SELL： 买一价(现量:30手): 108.22196*10000=1082219.6 测算净值108.2186

预计盈亏： 287 基差： 0.2866 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082219.6) - 现金差额(921.5975) - BUY(1081011.439) = 286.5635

买券批次号：1776047000

时间：2026-04-13 10:23:20　IP：127.0.0.1 - 27017

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.541 实时105.520 卖一价买进(105.52+1.021)×430=45812.63 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1441 实时104.173 卖一价买进(104.189+0.9551)×660=69395.106 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1056 实时103.489 卖一价买进(103.571+0.5346)×580=60381.248 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0202 实时101.640 卖一价买进(101.65+0.3702)×900=91818.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5292 实时92.057 卖一价买进(92.061+0.4682)×350=32385.22 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0698 实时92.185 卖一价买进(92.189+0.8808)×570=53049.786 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3105 实时91.499 卖一价买进(91.505+0.8055)×300=27693.15 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0273 实时91.566 卖一价买进(91.564+0.4633)×730=67179.929 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4259 vs 102.5263 实时101.929 卖一价买进(101.946+0.5803)×180=18454.734 019831 银行间全价99.5131 vs 99.539 实时99.534 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080975.259

SELL： 买一价(现量:32手): 108.22185*10000=1082218.5 测算净值108.218

预计盈亏： 322 基差： 0.3216 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082218.5) - 现金差额(921.608) - BUY(1080975.259) = 321.633

买券批次号：1776046969

时间：2026-04-13 10:22:49　IP：127.0.0.1 - 27016

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.553 实时105.523 卖一价买进(105.532+1.021)×430=45817.79 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1531 实时104.181 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1146 实时103.489 卖一价买进(103.58+0.5346)×580=60386.468 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.640 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5302 实时92.057 卖一价买进(92.062+0.4682)×350=32385.57 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0638 实时92.183 卖一价买进(92.183+0.8808)×570=53046.366 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3085 实时91.493 卖一价买进(91.503+0.8055)×300=27692.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0293 实时91.566 卖一价买进(91.566+0.4633)×730=67181.389 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5533 实时101.929 卖一价买进(101.973+0.5803)×180=18459.594 019831 银行间全价99.5131 vs 99.536 实时99.533 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080976.889

SELL： 买一价(现量:166手): 108.21953*10000=1082195.3 测算净值108.218

预计盈亏： 297 基差： 0.2968 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082195.3) - 现金差额(921.608) - BUY(1080976.889) = 296.803

买券批次号：1776046952

时间：2026-04-13 10:22:33　IP：127.0.0.1 - 27015

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.544 实时105.522 卖一价买进(105.523+1.021)×430=45813.92 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1541 实时104.181 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1086 实时103.489 卖一价买进(103.574+0.5346)×580=60382.988 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0202 实时101.640 卖一价买进(101.65+0.3702)×900=91818.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5322 实时92.054 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0628 实时92.181 卖一价买进(92.182+0.8808)×570=53045.796 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3155 实时91.493 卖一价买进(91.51+0.8055)×300=27694.65 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0363 实时91.562 卖一价买进(91.573+0.4633)×730=67186.499 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5703 实时101.929 卖一价买进(101.99+0.5803)×180=18462.654 019831 银行间全价99.5131 vs 99.537 实时99.534 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080992.379

SELL： 买一价(现量:166手): 108.21953*10000=1082195.3 测算净值108.218

预计盈亏： 281 基差： 0.2813 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082195.3) - 现金差额(921.608) - BUY(1080992.379) = 281.313

买券批次号：1776046937

时间：2026-04-13 10:22:17　IP：127.0.0.1 - 27014

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.548 实时105.521 卖一价买进(105.527+1.021)×430=45815.64 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1541 实时104.181 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0326 实时103.544 卖一价买进(103.498+0.5346)×580=60338.908 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0202 实时101.640 卖一价买进(101.65+0.3702)×900=91818.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5322 实时92.059 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0658 实时92.181 卖一价买进(92.185+0.8808)×570=53047.506 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3045 实时91.500 卖一价买进(91.499+0.8055)×300=27691.35 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0543 实时91.562 卖一价买进(91.591+0.4633)×730=67199.639 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5943 实时101.929 卖一价买进(102.014+0.5803)×180=18466.974 019831 银行间全价99.5131 vs 99.537 实时99.534 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080965.889

SELL： 买一价(现量:166手): 108.21953*10000=1082195.3 测算净值108.218

预计盈亏： 308 基差： 0.3078 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082195.3) - 现金差额(921.608) - BUY(1080965.889) = 307.803

买券批次号：1776046920

时间：2026-04-13 10:22:00　IP：127.0.0.1 - 27013

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.562 实时105.534 卖一价买进(105.541+1.021)×430=45821.66 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1541 实时104.181 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0626 实时103.544 卖一价买进(103.528+0.5346)×580=60356.308 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0202 实时101.640 卖一价买进(101.65+0.3702)×900=91818.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5402 实时92.059 卖一价买进(92.072+0.4682)×350=32389.07 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0898 实时92.179 卖一价买进(92.209+0.8808)×570=53061.186 019781 银行间全价92.3127 vs 92.3255 实时91.500 卖一价买进(91.52+0.8055)×300=27697.65 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0303 实时91.562 卖一价买进(91.567+0.4633)×730=67182.119 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4257 vs 102.6243 实时101.929 卖一价买进(102.044+0.5803)×180=18472.374 019831 银行间全价99.5131 vs 99.536 实时99.534 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080997.189

SELL： 买一价(现量:166手): 108.21953*10000=1082195.3 测算净值108.218

预计盈亏： 277 基差： 0.2765 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082195.3) - 现金差额(921.6078) - BUY(1080997.189) = 276.5032

买券批次号：1776046903

时间：2026-04-13 10:21:43　IP：127.0.0.1 - 27012

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.557 实时105.536 卖一价买进(105.536+1.021)×430=45819.51 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1541 实时104.181 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0636 实时103.544 卖一价买进(103.529+0.5346)×580=60356.888 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0202 实时101.640 卖一价买进(101.65+0.3702)×900=91818.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5402 实时92.069 卖一价买进(92.072+0.4682)×350=32389.07 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0608 实时92.180 卖一价买进(92.18+0.8808)×570=53044.656 019781 银行间全价92.3127 vs 92.2995 实时91.480 卖一价买进(91.494+0.8055)×300=27689.85 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0363 实时91.562 卖一价买进(91.573+0.4633)×730=67186.499 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7893 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6843)×2120=213673.316 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4257 vs 102.6523 实时101.929 卖一价买进(102.072+0.5803)×180=18477.414 019831 银行间全价99.5131 vs 99.536 实时99.536 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080980.709

SELL： 买一价(现量:180手): 108.2195*10000=1082195 测算净值108.218

预计盈亏： 293 基差： 0.2927 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082195) - 现金差额(921.6078) - BUY(1080980.709) = 292.6832

买券批次号：1776046885

时间：2026-04-13 10:21:25　IP：127.0.0.1 - 27011

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.566 实时105.532 卖一价买进(105.545+1.021)×430=45823.38 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1541 实时104.181 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0336 实时103.481 卖一价买进(103.499+0.5346)×580=60339.488 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0202 实时101.640 卖一价买进(101.65+0.3702)×900=91818.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5382 实时92.064 卖一价买进(92.07+0.4682)×350=32388.37 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0798 实时92.186 卖一价买进(92.199+0.8808)×570=53055.486 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2855 实时91.475 卖一价买进(91.48+0.8055)×300=27685.65 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0383 实时91.554 卖一价买进(91.575+0.4633)×730=67187.959 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7903 实时100.106 卖一价买进(100.106+0.6843)×2120=213675.436 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3345 实时100.036 卖一价买进(100.037+0.2975)×1240=124414.78 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5453 实时101.929 卖一价买进(101.965+0.5803)×180=18458.154 019831 银行间全价99.5131 vs 99.537 实时99.535 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080961.449

SELL： 买一价(现量:168手): 108.21922*10000=1082192.2 测算净值108.216

预计盈亏： 309 基差： 0.3091 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082192.2) - 现金差额(921.645) - BUY(1080961.449) = 309.106

买券批次号：1776046849

时间：2026-04-13 10:20:49　IP：127.0.0.1 - 27010

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.545 实时105.521 卖一价买进(105.524+1.021)×430=45814.35 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1301 实时104.175 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0326 实时103.484 卖一价买进(103.498+0.5346)×580=60338.908 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.639 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5382 实时92.061 卖一价买进(92.07+0.4682)×350=32388.37 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0568 实时92.175 卖一价买进(92.176+0.8808)×570=53042.376 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2815 实时91.476 卖一价买进(91.476+0.8055)×300=27684.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0373 实时91.554 卖一价买进(91.574+0.4633)×730=67187.229 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7933 实时100.105 卖一价买进(100.109+0.6843)×2120=213681.796 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5823 实时101.929 卖一价买进(102.002+0.5803)×180=18464.814 019831 银行间全价99.5131 vs 99.536 实时99.537 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080920.959

SELL： 买一价(现量:181手): 108.21509*10000=1082150.9 测算净值108.2154

预计盈亏： 308 基差： 0.3083 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082150.9) - 现金差额(921.6556) - BUY(1080920.959) = 308.2854

买券批次号：1776046833

时间：2026-04-13 10:20:33　IP：127.0.0.1 - 27009

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.545 实时105.524 卖一价买进(105.524+1.021)×430=45814.35 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0336 实时103.449 卖一价买进(103.499+0.5346)×580=60339.488 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.639 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5302 实时92.061 卖一价买进(92.062+0.4682)×350=32385.57 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0578 实时92.179 卖一价买进(92.177+0.8808)×570=53042.946 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2815 实时91.476 卖一价买进(91.476+0.8055)×300=27684.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0433 实时91.554 卖一价买进(91.58+0.4633)×730=67191.609 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4257 vs 102.6003 实时101.929 卖一价买进(102.02+0.5803)×180=18468.054 019831 银行间全价99.5131 vs 99.536 实时99.537 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080914.209

SELL： 买一价(现量:181手): 108.21509*10000=1082150.9 测算净值108.2154

预计盈亏： 315 基差： 0.315 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082150.9) - 现金差额(921.6556) - BUY(1080914.209) = 315.0354

买券批次号：1776046816

时间：2026-04-13 10:20:17　IP：127.0.0.1 - 27008

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.544 实时105.520 卖一价买进(105.523+1.021)×430=45813.92 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0016 实时103.488 卖一价买进(103.467+0.5346)×580=60320.928 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.639 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5362 实时92.062 卖一价买进(92.068+0.4682)×350=32387.67 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0578 实时92.177 卖一价买进(92.177+0.8808)×570=53042.946 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2815 实时91.470 卖一价买进(91.476+0.8055)×300=27684.45 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0083 实时91.554 卖一价买进(91.545+0.4633)×730=67166.059 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4040 vs 102.6333 实时101.929 卖一价买进(102.053+0.5803)×180=18473.994 019831 银行间全价99.5131 vs 99.538 实时99.537 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080879.029

SELL： 买一价(现量:185手): 108.21553*10000=1082155.3 测算净值108.215

预计盈亏： 355 基差： 0.3546 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082155.3) - 现金差额(921.6628) - BUY(1080879.029) = 354.6082

买券批次号：1776046799

时间：2026-04-13 10:19:59　IP：127.0.0.1 - 27007

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.541 实时105.519 卖一价买进(105.52+1.021)×430=45812.63 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0226 实时103.488 卖一价买进(103.488+0.5346)×580=60333.108 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.639 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5362 实时92.062 卖一价买进(92.068+0.4682)×350=32387.67 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0608 实时92.178 卖一价买进(92.18+0.8808)×570=53044.656 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2745 实时91.471 卖一价买进(91.469+0.8055)×300=27682.35 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0303 实时91.532 卖一价买进(91.567+0.4633)×730=67182.119 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4040 vs 102.6663 实时101.929 卖一价买进(102.086+0.5803)×180=18479.934 019831 银行间全价99.5131 vs 99.538 实时99.536 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080909.409

SELL： 买一价(现量:156手): 108.21416*10000=1082141.6 测算净值108.215

预计盈亏： 311 基差： 0.3105 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082141.6) - 现金差额(921.6628) - BUY(1080909.409) = 310.5282

买券批次号：1776046783

时间：2026-04-13 10:19:43　IP：127.0.0.1 - 27006

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.542 实时105.519 卖一价买进(105.521+1.021)×430=45813.06 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0326 实时103.493 卖一价买进(103.498+0.5346)×580=60338.908 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.638 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5402 实时92.062 卖一价买进(92.072+0.4682)×350=32389.07 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0598 实时92.179 卖一价买进(92.179+0.8808)×570=53044.086 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2785 实时91.472 卖一价买进(91.473+0.8055)×300=27683.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0343 实时91.532 卖一价买进(91.571+0.4633)×730=67185.039 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4149 vs 102.5673 实时101.929 卖一价买进(101.987+0.5803)×180=18462.114 019831 银行间全价99.5131 vs 99.538 实时99.536 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080902.769

SELL： 买一价(现量:158手): 108.21908*10000=1082190.8 测算净值108.2152

预计盈亏： 366 基差： 0.3664 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082190.8) - 现金差额(921.6592) - BUY(1080902.769) = 366.3718

买券批次号：1776046768

时间：2026-04-13 10:19:28　IP：127.0.0.1 - 27005

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.545 实时105.523 卖一价买进(105.524+1.021)×430=45814.35 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1311 实时104.174 卖一价买进(104.176+0.9551)×660=69386.526 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1106 实时103.493 卖一价买进(103.576+0.5346)×580=60384.148 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.638 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5412 实时92.064 卖一价买进(92.073+0.4682)×350=32389.42 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0608 实时92.179 卖一价买进(92.18+0.8808)×570=53044.656 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2755 实时91.459 卖一价买进(91.47+0.8055)×300=27682.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0413 实时91.532 卖一价买进(91.578+0.4633)×730=67190.149 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4149 vs 102.5923 实时101.929 卖一价买进(102.012+0.5803)×180=18466.614 019831 银行间全价99.5131 vs 99.538 实时99.536 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080959.589

SELL： 买一价(现量:150手): 108.219*10000=1082190 测算净值108.2189

预计盈亏： 309 基差： 0.3088 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082190) - 现金差额(921.5919) - BUY(1080959.589) = 308.8191

买券批次号：1776046751

时间：2026-04-13 10:19:12　IP：127.0.0.1 - 27004

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.544 实时105.502 卖一价买进(105.523+1.021)×430=45813.92 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1311 实时104.174 卖一价买进(104.176+0.9551)×660=69386.526 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1166 实时103.493 卖一价买进(103.582+0.5346)×580=60387.628 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.638 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.060 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0648 实时92.178 卖一价买进(92.184+0.8808)×570=53046.936 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2795 实时91.459 卖一价买进(91.474+0.8055)×300=27683.85 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0023 实时91.547 卖一价买进(91.539+0.4633)×730=67161.679 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4040 vs 102.6313 实时101.929 卖一价买进(102.051+0.5803)×180=18473.634 019831 银行间全价99.5131 vs 99.536 实时99.536 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080936.309

SELL： 买一价(现量:163手): 108.219*10000=1082190 测算净值108.2187

预计盈亏： 332 基差： 0.3321 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082190) - 现金差额(921.5955) - BUY(1080936.309) = 332.0955

买券批次号：1776046735

时间：2026-04-13 10:18:55　IP：127.0.0.1 - 27003

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.541 实时105.508 卖一价买进(105.52+1.021)×430=45812.63 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0206 实时103.493 卖一价买进(103.486+0.5346)×580=60331.948 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.638 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5412 实时92.070 卖一价买进(92.073+0.4682)×350=32389.42 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0618 实时92.180 卖一价买进(92.181+0.8808)×570=53045.226 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2725 实时91.459 卖一价买进(91.467+0.8055)×300=27681.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0303 实时91.540 卖一价买进(91.567+0.4633)×730=67182.119 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4040 vs 102.6533 实时101.929 卖一价买进(102.073+0.5803)×180=18477.594 019831 银行间全价99.5131 vs 99.534 实时99.535 卖一价买进(99.534+0)×2780=276704.52 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080896.509

SELL： 买一价(现量:150手): 108.219*10000=1082190 测算净值108.2187

预计盈亏： 372 基差： 0.3719 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082190) - 现金差额(921.5955) - BUY(1080896.509) = 371.8955

买券批次号：1776046717

时间：2026-04-13 10:18:37　IP：127.0.0.1 - 27002

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.541 实时105.514 卖一价买进(105.52+1.021)×430=45812.63 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 104.1146 实时103.453 卖一价买进(103.58+0.5346)×580=60386.468 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.638 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5442 实时92.070 卖一价买进(92.076+0.4682)×350=32390.47 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0658 实时92.179 卖一价买进(92.185+0.8808)×570=53047.506 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2755 实时91.461 卖一价买进(91.47+0.8055)×300=27682.65 019784 银行间全价92.0290 vs 91.9973 实时91.534 卖一价买进(91.534+0.4633)×730=67158.029 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4040 vs 102.5143 实时101.929 卖一价买进(101.934+0.5803)×180=18452.574 019831 银行间全价99.5131 vs 99.54 实时99.537 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080924.949

SELL： 买一价(现量:150手): 108.219*10000=1082190 测算净值108.2187

预计盈亏： 343 基差： 0.3435 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082190) - 现金差额(921.5955) - BUY(1080924.949) = 343.4555

买券批次号：1776046683

时间：2026-04-13 10:18:03　IP：127.0.0.1 - 27001

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.526 实时105.505 卖一价买进(105.505+1.021)×430=45806.18 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 103.9926 实时103.424 卖一价买进(103.458+0.5346)×580=60315.708 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.638 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5492 实时92.070 卖一价买进(92.081+0.4682)×350=32392.22 019776 银行间全价93.0450 vs 93.0548 实时92.175 卖一价买进(92.174+0.8808)×570=53041.236 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2685 实时91.461 卖一价买进(91.463+0.8055)×300=27680.55 019784 银行间全价92.0290 vs 91.9993 实时91.541 卖一价买进(91.536+0.4633)×730=67159.489 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4041 vs 102.5383 实时101.929 卖一价买进(101.958+0.5803)×180=18456.894 019831 银行间全价99.5131 vs 99.534 实时99.534 卖一价买进(99.534+0)×2780=276704.52 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080830.219

SELL： 买一价(现量:163手): 108.21422*10000=1082142.2 测算净值108.2181

预计盈亏： 390 基差： 0.3904 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082142.2) - 现金差额(921.6061) - BUY(1080830.219) = 390.3749

买券批次号：1776046667

时间：2026-04-13 10:17:47　IP：127.0.0.1 - 27000

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.53 实时105.502 卖一价买进(105.509+1.021)×430=45807.9 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0026 实时103.424 卖一价买进(103.468+0.5346)×580=60321.508 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.638 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5522 实时92.070 卖一价买进(92.084+0.4682)×350=32393.27 019776 银行间全价93.0450 vs 93.0598 实时92.178 卖一价买进(92.179+0.8808)×570=53044.086 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2705 实时91.459 卖一价买进(91.465+0.8055)×300=27681.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0073 实时91.550 卖一价买进(91.544+0.4633)×730=67165.329 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.3932 vs 102.5503 实时101.929 卖一价买进(101.97+0.5803)×180=18459.054 019831 银行间全价99.5131 vs 99.541 实时99.541 卖一价买进(99.541+0)×2780=276723.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080869.699

SELL： 买一价(现量:156手): 108.21408*10000=1082140.8 测算净值108.2179

预计盈亏： 349 基差： 0.3495 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082140.8) - 现金差额(921.6097) - BUY(1080869.699) = 349.4913

买券批次号：1776046649

时间：2026-04-13 10:17:29　IP：127.0.0.1 - 26999

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.53 实时105.502 卖一价买进(105.509+1.021)×430=45807.9 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 103.9686 实时103.419 卖一价买进(103.434+0.5346)×580=60301.788 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.633 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5522 实时92.070 卖一价买进(92.084+0.4682)×350=32393.27 019776 银行间全价93.0450 vs 93.0588 实时92.179 卖一价买进(92.178+0.8808)×570=53043.516 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2735 实时91.459 卖一价买进(91.468+0.8055)×300=27682.05 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0133 实时91.550 卖一价买进(91.55+0.4633)×730=67169.709 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.3932 vs 102.5673 实时101.929 卖一价买进(101.987+0.5803)×180=18462.114 019831 银行间全价99.5131 vs 99.542 实时99.534 卖一价买进(99.542+0)×2780=276726.76 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080856.609

SELL： 买一价(现量:167手): 108.21417*10000=1082141.7 测算净值108.2179

预计盈亏： 363 基差： 0.3635 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082141.7) - 现金差额(921.6097) - BUY(1080856.609) = 363.4813

买券批次号：1776046632

时间：2026-04-13 10:17:12　IP：127.0.0.1 - 26998

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.53 实时105.507 卖一价买进(105.509+1.021)×430=45807.9 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 103.9896 实时103.419 卖一价买进(103.455+0.5346)×580=60313.968 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.630 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5372 实时92.065 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0608 实时92.174 卖一价买进(92.18+0.8808)×570=53044.656 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2645 实时91.461 卖一价买进(91.459+0.8055)×300=27679.35 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0233 实时91.560 卖一价买进(91.56+0.4633)×730=67177.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.101 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3345 实时100.036 卖一价买进(100.037+0.2975)×1240=124414.78 019828 银行间全价102.3932 vs 102.5933 实时101.929 卖一价买进(102.013+0.5803)×180=18466.794 019831 银行间全价99.5131 vs 99.543 实时99.540 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080880.099

SELL： 买一价(现量:150手): 108.228*10000=1082280 测算净值108.2191

预计盈亏： 478 基差： 0.4783 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082280) - 现金差额(921.5886) - BUY(1080880.099) = 478.3124

买券批次号：1776046615

时间：2026-04-13 10:16:56　IP：127.0.0.1 - 26997

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.532 实时105.511 卖一价买进(105.511+1.021)×430=45808.76 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1301 实时104.174 卖一价买进(104.175+0.9551)×660=69385.866 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0126 实时103.419 卖一价买进(103.478+0.5346)×580=60327.308 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0002 实时101.621 卖一价买进(101.63+0.3702)×900=91800.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.061 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0548 实时92.163 卖一价买进(92.174+0.8808)×570=53041.236 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2705 实时91.467 卖一价买进(91.465+0.8055)×300=27681.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0263 实时91.560 卖一价买进(91.563+0.4633)×730=67179.199 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.101 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4040 vs 102.6173 实时101.929 卖一价买进(102.037+0.5803)×180=18471.114 019831 银行间全价99.5131 vs 99.539 实时99.539 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080878.229

SELL： 买一价(现量:150手): 108.228*10000=1082280 测算净值108.2193

预计盈亏： 480 基差： 0.4802 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082280) - 现金差额(921.585) - BUY(1080878.229) = 480.186

买券批次号：1776046599

时间：2026-04-13 10:16:39　IP：127.0.0.1 - 26996

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.544 实时105.510 卖一价买进(105.523+1.021)×430=45813.92 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1311 实时104.174 卖一价买进(104.176+0.9551)×660=69386.526 019750 银行间全价103.9474 vs 103.9776 实时103.505 卖一价买进(103.443+0.5346)×580=60307.008 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0002 实时101.621 卖一价买进(101.63+0.3702)×900=91800.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.061 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0588 实时92.172 卖一价买进(92.178+0.8808)×570=53043.516 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2725 实时91.456 卖一价买进(91.467+0.8055)×300=27681.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0263 实时91.560 卖一价买进(91.563+0.4633)×730=67179.199 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4040 vs 102.6543 实时101.929 卖一价买进(102.074+0.5803)×180=18477.774 019831 银行间全价99.5131 vs 99.541 实时99.544 卖一价买进(99.541+0)×2780=276723.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080878.849

SELL： 买一价(现量:150手): 108.228*10000=1082280 测算净值108.2193

预计盈亏： 480 基差： 0.4796 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082280) - 现金差额(921.585) - BUY(1080878.849) = 479.566

买券批次号：1776046582

时间：2026-04-13 10:16:22　IP：127.0.0.1 - 26995

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.533 实时105.513 卖一价买进(105.512+1.021)×430=45809.19 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1361 实时104.161 卖一价买进(104.181+0.9551)×660=69389.826 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0096 实时103.505 卖一价买进(103.475+0.5346)×580=60325.568 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0002 实时101.621 卖一价买进(101.63+0.3702)×900=91800.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5382 实时92.058 卖一价买进(92.07+0.4682)×350=32388.37 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0558 实时92.175 卖一价买进(92.175+0.8808)×570=53041.806 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2705 实时91.455 卖一价买进(91.465+0.8055)×300=27681.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0273 实时91.552 卖一价买进(91.564+0.4633)×730=67179.929 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4257 vs 102.6843 实时101.929 卖一价买进(102.104+0.5803)×180=18483.174 019831 银行间全价99.5131 vs 99.537 实时99.544 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080890.429

SELL： 买一价(现量:150手): 108.228*10000=1082280 测算净值108.2196

预计盈亏： 468 基差： 0.468 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082280) - 现金差额(921.5778) - BUY(1080890.429) = 467.9932

买券批次号：1776046564

时间：2026-04-13 10:16:04　IP：127.0.0.1 - 26994

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.543 实时105.516 卖一价买进(105.522+1.021)×430=45813.49 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1431 实时104.161 卖一价买进(104.188+0.9551)×660=69394.446 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0456 实时103.445 卖一价买进(103.511+0.5346)×580=60346.448 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0002 实时101.621 卖一价买进(101.63+0.3702)×900=91800.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5282 实时92.062 卖一价买进(92.06+0.4682)×350=32384.87 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0638 实时92.182 卖一价买进(92.183+0.8808)×570=53046.366 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2805 实时91.475 卖一价买进(91.475+0.8055)×300=27684.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0343 实时91.552 卖一价买进(91.571+0.4633)×730=67185.039 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3345 实时100.036 卖一价买进(100.037+0.2975)×1240=124414.78 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5213 实时101.929 卖一价买进(101.941+0.5803)×180=18453.834 019831 银行间全价99.5131 vs 99.537 实时99.544 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080901.299

SELL： 买一价(现量:150手): 108.228*10000=1082280 测算净值108.2196

预计盈亏： 457 基差： 0.4571 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082280) - 现金差额(921.5778) - BUY(1080901.299) = 457.1232

买券批次号：1776046547

时间：2026-04-13 10:15:47　IP：127.0.0.1 - 26993

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.545 实时105.516 卖一价买进(105.524+1.021)×430=45814.35 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1461 实时104.161 卖一价买进(104.191+0.9551)×660=69396.426 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0646 实时103.445 卖一价买进(103.53+0.5346)×580=60357.468 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.621 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5372 实时92.068 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0738 实时92.191 卖一价买进(92.193+0.8808)×570=53052.066 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2985 实时91.470 卖一价买进(91.493+0.8055)×300=27689.55 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0383 实时91.552 卖一价买进(91.575+0.4633)×730=67187.959 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4040 vs 102.5313 实时101.929 卖一价买进(101.951+0.5803)×180=18455.634 019831 银行间全价99.5131 vs 99.548 实时99.544 卖一价买进(99.548+0)×2780=276743.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080968.549

SELL： 买一价(现量:163手): 108.22313*10000=1082231.3 测算净值108.2193

预计盈亏： 341 基差： 0.3412 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082231.3) - 现金差额(921.585) - BUY(1080968.549) = 341.166

买券批次号：1776046527

时间：2026-04-13 10:15:27　IP：127.0.0.1 - 26992

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.54 实时105.513 卖一价买进(105.519+1.021)×430=45812.2 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1511 实时104.161 卖一价买进(104.196+0.9551)×660=69399.726 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0956 实时103.445 卖一价买进(103.561+0.5346)×580=60375.448 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.621 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5372 实时92.065 卖一价买进(92.069+0.4682)×350=32388.02 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0868 实时92.175 卖一价买进(92.206+0.8808)×570=53059.476 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2755 实时91.470 卖一价买进(91.47+0.8055)×300=27682.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0383 实时91.552 卖一价买进(91.575+0.4633)×730=67187.959 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4040 vs 102.5473 实时101.929 卖一价买进(101.967+0.5803)×180=18458.514 019831 银行间全价99.5130 vs 99.536 实时99.535 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080957.709

SELL： 买一价(现量:149手): 108.218*10000=1082180 测算净值108.2187

预计盈亏： 301 基差： 0.3007 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082180) - 现金差额(921.5961) - BUY(1080957.709) = 300.6949

买券批次号：1776046509

时间：2026-04-13 10:15:09　IP：127.0.0.1 - 26991

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4789 vs 106.535 实时105.506 卖一价买进(105.514+1.021)×430=45810.05 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1541 实时104.161 卖一价买进(104.199+0.9551)×660=69401.706 019750 银行间全价103.9474 vs 103.9896 实时103.445 卖一价买进(103.455+0.5346)×580=60313.968 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.621 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5322 实时92.062 卖一价买进(92.064+0.4682)×350=32386.27 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0568 实时92.163 卖一价买进(92.176+0.8808)×570=53042.376 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2755 实时91.462 卖一价买进(91.47+0.8055)×300=27682.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0423 实时91.552 卖一价买进(91.579+0.4633)×730=67190.879 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4040 vs 102.5843 实时101.929 卖一价买进(102.004+0.5803)×180=18465.174 019831 银行间全价99.5130 vs 99.536 实时99.535 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080885.549

SELL： 买一价(现量:149手): 108.218*10000=1082180 测算净值108.2187

预计盈亏： 373 基差： 0.3729 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082180) - 现金差额(921.5961) - BUY(1080885.549) = 372.8549

买券批次号：1776046492

时间：2026-04-13 10:14:52　IP：127.0.0.1 - 26990

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.522 实时105.501 卖一价买进(105.501+1.021)×430=45804.46 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1531 实时104.161 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9474 vs 103.9826 实时103.497 卖一价买进(103.448+0.5346)×580=60309.908 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0072 实时101.621 卖一价买进(101.637+0.3702)×900=91806.48 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5302 实时92.053 卖一价买进(92.062+0.4682)×350=32385.57 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0498 实时92.166 卖一价买进(92.169+0.8808)×570=53038.386 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2755 实时91.470 卖一价买进(91.47+0.8055)×300=27682.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0543 实时91.552 卖一价买进(91.591+0.4633)×730=67199.639 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4040 vs 102.6153 实时101.929 卖一价买进(102.035+0.5803)×180=18470.754 019831 银行间全价99.5130 vs 99.536 实时99.535 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080885.229

SELL： 买一价(现量:150手): 108.218*10000=1082180 测算净值108.2186

预计盈亏： 373 基差： 0.3732 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082180) - 现金差额(921.5963) - BUY(1080885.229) = 373.1747

买券批次号：1776046476

时间：2026-04-13 10:14:36　IP：127.0.0.1 - 26989

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.529 实时105.501 卖一价买进(105.508+1.021)×430=45807.47 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1531 实时104.161 卖一价买进(104.198+0.9551)×660=69401.046 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0066 实时103.497 卖一价买进(103.472+0.5346)×580=60323.828 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0022 实时101.621 卖一价买进(101.632+0.3702)×900=91801.98 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5242 实时92.055 卖一价买进(92.056+0.4682)×350=32383.47 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0528 实时92.169 卖一价买进(92.172+0.8808)×570=53040.096 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2865 实时91.470 卖一价买进(91.481+0.8055)×300=27685.95 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0153 实时91.589 卖一价买进(91.552+0.4633)×730=67171.169 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4040 vs 102.6313 实时101.929 卖一价买进(102.051+0.5803)×180=18473.634 019831 银行间全价99.5130 vs 99.536 实时99.535 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080874.979

SELL： 买一价(现量:163手): 108.21313*10000=1082131.3 测算净值108.2186

预计盈亏： 335 基差： 0.3347 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082131.3) - 现金差额(921.5963) - BUY(1080874.979) = 334.7247

买券批次号：1776046460

时间：2026-04-13 10:14:20　IP：127.0.0.1 - 26988

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.522 实时105.502 卖一价买进(105.501+1.021)×430=45804.46 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1081 实时104.149 卖一价买进(104.153+0.9551)×660=69371.346 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0376 实时103.497 卖一价买进(103.503+0.5346)×580=60341.808 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.621 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5272 实时92.054 卖一价买进(92.059+0.4682)×350=32384.52 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0528 实时92.170 卖一价买进(92.172+0.8808)×570=53040.096 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2945 实时91.493 卖一价买进(91.489+0.8055)×300=27688.35 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0213 实时91.589 卖一价买进(91.558+0.4633)×730=67175.549 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4149 vs 102.6633 实时101.929 卖一价买进(102.083+0.5803)×180=18479.394 019831 银行间全价99.5130 vs 99.539 实时99.539 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080887.579

SELL： 买一价(现量:142手): 108.24081*10000=1082408.1 测算净值108.2188

预计盈亏： 599 基差： 0.5989 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082408.1) - 现金差额(921.5927) - BUY(1080887.579) = 598.9283

买券批次号：1776046443

时间：2026-04-13 10:14:04　IP：127.0.0.1 - 26987

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.526 实时105.508 卖一价买进(105.505+1.021)×430=45806.18 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1131 实时104.146 卖一价买进(104.158+0.9551)×660=69374.646 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0406 实时103.497 卖一价买进(103.506+0.5346)×580=60343.548 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.621 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5232 实时92.055 卖一价买进(92.055+0.4682)×350=32383.12 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0568 实时92.177 卖一价买进(92.176+0.8808)×570=53042.376 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2955 实时91.490 卖一价买进(91.49+0.8055)×300=27688.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0273 实时91.589 卖一价买进(91.564+0.4633)×730=67179.929 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4149 vs 102.6953 实时101.929 卖一价买进(102.115+0.5803)×180=18485.154 019831 银行间全价99.5130 vs 99.539 实时99.539 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080905.659

SELL： 买一价(现量:142手): 108.2408*10000=1082408 测算净值108.2188

预计盈亏： 581 基差： 0.5807 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082408) - 现金差额(921.5927) - BUY(1080905.659) = 580.7483

买券批次号：1776046426

时间：2026-04-13 10:13:46　IP：127.0.0.1 - 26986

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.537 实时105.513 卖一价买进(105.516+1.021)×430=45810.91 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1091 实时104.152 卖一价买进(104.154+0.9551)×660=69372.006 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0656 实时103.513 卖一价买进(103.531+0.5346)×580=60358.048 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.621 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.056 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.0551 vs 93.0658 实时92.181 卖一价买进(92.185+0.8808)×570=53047.506 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3115 实时91.500 卖一价买进(91.506+0.8055)×300=27693.45 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0383 实时91.589 卖一价买进(91.575+0.4633)×730=67187.959 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4366 vs 102.5363 实时101.929 卖一价买进(101.956+0.5803)×180=18456.534 019831 银行间全价99.5131 vs 99.539 实时99.539 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080915.089

SELL： 买一价(现量:130手): 108.23653*10000=1082365.3 测算净值108.2193

预计盈亏： 529 基差： 0.5286 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082365.3) - 现金差额(921.585) - BUY(1080915.089) = 528.626

买券批次号：1776046409

时间：2026-04-13 10:13:29　IP：127.0.0.1 - 26985

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.538 实时105.516 卖一价买进(105.517+1.021)×430=45811.34 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1091 实时104.152 卖一价买进(104.154+0.9551)×660=69372.006 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0586 实时103.509 卖一价买进(103.524+0.5346)×580=60353.988 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.621 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.056 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0638 实时92.182 卖一价买进(92.183+0.8808)×570=53046.366 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3205 实时91.505 卖一价买进(91.515+0.8055)×300=27696.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0503 实时91.589 卖一价买进(91.587+0.4633)×730=67196.719 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5663 实时101.929 卖一价买进(101.986+0.5803)×180=18461.934 019831 银行间全价99.5131 vs 99.539 实时99.539 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080929.299

SELL： 买一价(现量:89手): 108.23593*10000=1082359.3 测算净值108.22

预计盈亏： 508 基差： 0.5084 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082359.3) - 现金差额(921.5709) - BUY(1080929.299) = 508.4301

买券批次号：1776046392

时间：2026-04-13 10:13:13　IP：127.0.0.1 - 26984

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.538 实时105.516 卖一价买进(105.517+1.021)×430=45811.34 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1081 实时104.152 卖一价买进(104.153+0.9551)×660=69371.346 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0596 实时103.509 卖一价买进(103.525+0.5346)×580=60354.568 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.621 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.056 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0658 实时92.180 卖一价买进(92.185+0.8808)×570=53047.506 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3255 实时91.500 卖一价买进(91.52+0.8055)×300=27697.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0573 实时91.592 卖一价买进(91.594+0.4633)×730=67201.829 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3345 实时100.036 卖一价买进(100.037+0.2975)×1240=124414.78 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5853 实时101.929 卖一价买进(102.005+0.5803)×180=18465.354 019831 银行间全价99.5131 vs 99.539 实时99.539 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080941.629

SELL： 买一价(现量:89手): 108.23593*10000=1082359.3 测算净值108.2196

预计盈亏： 496 基差： 0.4961 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082359.3) - 现金差额(921.5781) - BUY(1080941.629) = 496.0929

买券批次号：1776046376

时间：2026-04-13 10:12:56　IP：127.0.0.1 - 26983

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.537 实时105.515 卖一价买进(105.516+1.021)×430=45810.91 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1081 实时104.147 卖一价买进(104.153+0.9551)×660=69371.346 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0646 实时103.509 卖一价买进(103.53+0.5346)×580=60357.468 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.621 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.056 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0668 实时92.184 卖一价买进(92.186+0.8808)×570=53048.076 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3245 实时91.500 卖一价买进(91.519+0.8055)×300=27697.35 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0673 实时91.592 卖一价买进(91.604+0.4633)×730=67209.129 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.036 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4475 vs 102.6133 实时101.929 卖一价买进(102.033+0.5803)×180=18470.394 019831 银行间全价99.5176 vs 99.539 实时99.539 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080955.469

SELL： 买一价(现量:89手): 108.23593*10000=1082359.3 测算净值108.2213

预计盈亏： 482 基差： 0.4823 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082359.3) - 现金差额(921.5479) - BUY(1080955.469) = 482.2831

买券批次号：1776046360

时间：2026-04-13 10:12:40　IP：127.0.0.1 - 26982

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.547 实时105.511 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1041 实时104.149 卖一价买进(104.149+0.9551)×660=69368.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0616 实时103.509 卖一价买进(103.527+0.5346)×580=60355.728 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0082 实时101.621 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.056 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0818 实时92.184 卖一价买进(92.201+0.8808)×570=53056.626 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3265 实时91.500 卖一价买进(91.521+0.8055)×300=27697.95 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0533 实时91.591 卖一价买进(91.59+0.4633)×730=67198.909 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3345 实时100.036 卖一价买进(100.037+0.2975)×1240=124414.78 019828 银行间全价102.4475 vs 102.6423 实时101.929 卖一价买进(102.062+0.5803)×180=18475.614 019831 银行间全价99.5176 vs 99.539 实时99.539 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080960.779

SELL： 买一价(现量:238手): 108.23576*10000=1082357.6 测算净值108.225

预计盈亏： 475 基差： 0.4753 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082357.6) - 现金差额(921.4806) - BUY(1080960.779) = 475.3404

买券批次号：1776046345

时间：2026-04-13 10:12:25　IP：127.0.0.1 - 26981

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.536 实时105.515 卖一价买进(105.515+1.021)×430=45810.48 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1061 实时104.147 卖一价买进(104.151+0.9551)×660=69370.026 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0566 实时103.509 卖一价买进(103.522+0.5346)×580=60352.828 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0092 实时101.621 卖一价买进(101.639+0.3702)×900=91808.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.056 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0768 实时92.193 卖一价买进(92.196+0.8808)×570=53053.776 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3055 实时91.500 卖一价买进(91.5+0.8055)×300=27691.65 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0673 实时91.588 卖一价买进(91.604+0.4633)×730=67209.129 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3345 实时100.036 卖一价买进(100.037+0.2975)×1240=124414.78 019828 银行间全价102.4476 vs 102.5403 实时101.929 卖一价买进(101.96+0.5803)×180=18457.254 019831 银行间全价99.5176 vs 99.539 实时99.539 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080938.079

SELL： 买一价(现量:238手): 108.23576*10000=1082357.6 测算净值108.225

预计盈亏： 498 基差： 0.498 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082357.6) - 现金差额(921.4805) - BUY(1080938.079) = 498.0405

买券批次号：1776046328

时间：2026-04-13 10:12:08　IP：127.0.0.1 - 26980

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.544 实时105.518 卖一价买进(105.523+1.021)×430=45813.92 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1081 实时104.146 卖一价买进(104.153+0.9551)×660=69371.346 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0626 实时103.502 卖一价买进(103.528+0.5346)×580=60356.308 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0092 实时101.621 卖一价买进(101.639+0.3702)×900=91808.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.056 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0728 实时92.192 卖一价买进(92.192+0.8808)×570=53051.496 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3095 实时91.504 卖一价买进(91.504+0.8055)×300=27692.85 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0953 实时91.588 卖一价买进(91.632+0.4633)×730=67229.569 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3345 实时100.036 卖一价买进(100.037+0.2975)×1240=124414.78 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5593 实时101.929 卖一价买进(101.979+0.5803)×180=18460.674 019831 银行间全价99.5176 vs 99.539 实时99.538 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080969.099

SELL： 买一价(现量:238手): 108.23576*10000=1082357.6 测算净值108.225

预计盈亏： 467 基差： 0.467 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082357.6) - 现金差额(921.4806) - BUY(1080969.099) = 467.0204

买券批次号：1776046312

时间：2026-04-13 10:11:52　IP：127.0.0.1 - 26979

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.547 实时105.518 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1061 实时104.151 卖一价买进(104.151+0.9551)×660=69370.026 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0606 实时103.502 卖一价买进(103.526+0.5346)×580=60355.148 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.621 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.056 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0878 实时92.191 卖一价买进(92.207+0.8808)×570=53060.046 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3215 实时91.521 卖一价买进(91.516+0.8055)×300=27696.45 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0713 实时91.588 卖一价买进(91.608+0.4633)×730=67212.049 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3345 实时100.036 卖一价买进(100.037+0.2975)×1240=124414.78 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5843 实时101.929 卖一价买进(102.004+0.5803)×180=18465.174 019831 银行间全价99.5176 vs 99.538 实时99.538 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080965.159

SELL： 买一价(现量:236手): 108.23569*10000=1082356.9 测算净值108.225

预计盈亏： 470 基差： 0.4703 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082356.9) - 现金差额(921.4806) - BUY(1080965.159) = 470.2604

买券批次号：1776046296

时间：2026-04-13 10:11:36　IP：127.0.0.1 - 26978

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.557 实时105.518 卖一价买进(105.536+1.021)×430=45819.51 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1051 实时104.140 卖一价买进(104.15+0.9551)×660=69369.366 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0616 实时103.502 卖一价买进(103.527+0.5346)×580=60355.728 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.621 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.056 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0858 实时92.195 卖一价买进(92.205+0.8808)×570=53058.906 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3225 实时91.521 卖一价买进(91.517+0.8055)×300=27696.75 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0503 实时91.584 卖一价买进(91.587+0.4633)×730=67196.719 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7863 实时100.102 卖一价买进(100.102+0.6843)×2120=213666.956 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5463 实时101.929 卖一价买进(101.966+0.5803)×180=18458.334 019831 银行间全价99.5176 vs 99.538 实时99.538 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080947.249

SELL： 买一价(现量:236手): 108.23569*10000=1082356.9 测算净值108.225

预计盈亏： 488 基差： 0.4882 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082356.9) - 现金差额(921.4806) - BUY(1080947.249) = 488.1704

买券批次号：1776046279

时间：2026-04-13 10:11:19　IP：127.0.0.1 - 26977

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.576 实时105.518 卖一价买进(105.555+1.021)×430=45827.68 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0991 实时104.140 卖一价买进(104.144+0.9551)×660=69365.406 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0516 实时103.502 卖一价买进(103.517+0.5346)×580=60349.928 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.621 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5232 实时92.052 卖一价买进(92.055+0.4682)×350=32383.12 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0798 实时92.196 卖一价买进(92.199+0.8808)×570=53055.486 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3235 实时91.521 卖一价买进(91.518+0.8055)×300=27697.05 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0873 实时91.584 卖一价买进(91.624+0.4633)×730=67223.729 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7863 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6843)×2120=213666.956 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3335 实时100.035 卖一价买进(100.036+0.2975)×1240=124413.54 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5163 实时101.716 卖一价买进(101.936+0.5803)×180=18452.934 019831 银行间全价99.5176 vs 99.537 实时99.538 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080957.869

SELL： 买一价(现量:154手): 108.23404*10000=1082340.4 测算净值108.225

预计盈亏： 461 基差： 0.4611 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082340.4) - 现金差额(921.4806) - BUY(1080957.869) = 461.0504

买券批次号：1776046262

时间：2026-04-13 10:11:02　IP：127.0.0.1 - 26976

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.559 实时105.528 卖一价买进(105.538+1.021)×430=45820.37 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1031 实时104.148 卖一价买进(104.148+0.9551)×660=69368.046 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0676 实时103.497 卖一价买进(103.533+0.5346)×580=60359.208 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0092 实时101.621 卖一价买进(101.639+0.3702)×900=91808.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5292 实时92.050 卖一价买进(92.061+0.4682)×350=32385.22 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0878 实时92.205 卖一价买进(92.207+0.8808)×570=53060.046 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3285 实时91.521 卖一价买进(91.523+0.8055)×300=27698.55 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0473 实时91.587 卖一价买进(91.584+0.4633)×730=67194.529 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7863 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6843)×2120=213666.956 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3345 实时100.037 卖一价买进(100.037+0.2975)×1240=124414.78 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5253 实时101.716 卖一价买进(101.945+0.5803)×180=18454.554 019831 银行间全价99.5176 vs 99.538 实时99.537 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080946.179

SELL： 买一价(现量:154手): 108.23404*10000=1082340.4 测算净值108.2263

预计盈亏： 473 基差： 0.4728 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082340.4) - 现金差额(921.4558) - BUY(1080946.179) = 472.7652

买券批次号：1776046245

时间：2026-04-13 10:10:45　IP：127.0.0.1 - 26975

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.557 实时105.530 卖一价买进(105.536+1.021)×430=45819.51 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1041 实时104.149 卖一价买进(104.149+0.9551)×660=69368.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0526 实时103.497 卖一价买进(103.518+0.5346)×580=60350.508 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.621 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5332 实时92.050 卖一价买进(92.065+0.4682)×350=32386.62 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0968 实时92.202 卖一价买进(92.216+0.8808)×570=53065.176 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3295 实时91.521 卖一价买进(91.524+0.8055)×300=27698.85 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0433 实时91.600 卖一价买进(91.58+0.4633)×730=67191.609 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.101 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3315 实时100.035 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5263 实时101.716 卖一价买进(101.946+0.5803)×180=18454.734 019831 银行间全价99.5176 vs 99.539 实时99.535 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080939.209

SELL： 买一价(现量:194手): 108.23004*10000=1082300.4 测算净值108.2261

预计盈亏： 440 基差： 0.4397 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082300.4) - 现金差额(921.4593) - BUY(1080939.209) = 439.7317

买券批次号：1776046226

时间：2026-04-13 10:10:26　IP：127.0.0.1 - 26974

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.563 实时105.523 卖一价买进(105.542+1.021)×430=45822.09 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1111 实时104.143 卖一价买进(104.156+0.9551)×660=69373.326 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0636 实时103.497 卖一价买进(103.529+0.5346)×580=60356.888 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.621 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5182 实时92.037 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1178 实时92.207 卖一价买进(92.237+0.8808)×570=53077.146 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3295 实时91.521 卖一价买进(91.524+0.8055)×300=27698.85 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0673 实时91.558 卖一价买进(91.604+0.4633)×730=67209.129 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.101 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3355 实时100.037 卖一价买进(100.038+0.2975)×1240=124416.02 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5263 实时101.716 卖一价买进(101.946+0.5803)×180=18454.734 019831 银行间全价99.5176 vs 99.535 实时99.538 卖一价买进(99.535+0)×2780=276707.3 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080970.869

SELL： 买一价(现量:152手): 108.21912*10000=1082191.2 测算净值108.2263

预计盈亏： 299 基差： 0.2989 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082191.2) - 现金差额(921.4558) - BUY(1080970.869) = 298.8752

买券批次号：1776046208

时间：2026-04-13 10:10:08　IP：127.0.0.1 - 26973

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.551 实时105.523 卖一价买进(105.53+1.021)×430=45816.93 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0991 实时104.151 卖一价买进(104.144+0.9551)×660=69365.406 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0536 实时103.497 卖一价买进(103.519+0.5346)×580=60351.088 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.621 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5122 实时92.036 卖一价买进(92.044+0.4682)×350=32379.27 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0848 实时92.204 卖一价买进(92.204+0.8808)×570=53058.336 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3255 实时91.526 卖一价买进(91.52+0.8055)×300=27697.65 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0513 实时91.558 卖一价买进(91.588+0.4633)×730=67197.449 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.101 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3325 实时100.035 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4693 vs 102.5273 实时101.716 卖一价买进(101.947+0.5803)×180=18454.914 019831 银行间全价99.5176 vs 99.545 实时99.530 卖一价买进(99.545+0)×2780=276735.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080942.459

SELL： 买一价(现量:116手): 108.22148*10000=1082214.8 测算净值108.2265

预计盈亏： 351 基差： 0.3509 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082214.8) - 现金差额(921.4521) - BUY(1080942.459) = 350.8889

买券批次号：1776046191

时间：2026-04-13 10:09:51　IP：127.0.0.1 - 26972

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.547 实时105.531 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1121 实时104.154 卖一价买进(104.157+0.9551)×660=69373.986 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0596 实时103.497 卖一价买进(103.525+0.5346)×580=60354.568 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.621 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5112 实时92.036 卖一价买进(92.043+0.4682)×350=32378.92 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0958 实时92.204 卖一价买进(92.215+0.8808)×570=53064.606 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3285 实时91.526 卖一价买进(91.523+0.8055)×300=27698.55 019784 银行间全价92.0793 vs 92.0183 实时91.555 卖一价买进(91.555+0.4633)×730=67173.359 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.101 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5373 实时101.716 卖一价买进(101.957+0.5803)×180=18456.714 019831 银行间全价99.5176 vs 99.536 实时99.539 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080912.309

SELL： 买一价(现量:150手): 108.234*10000=1082340 测算净值108.2263

预计盈亏： 506 基差： 0.5062 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082340) - 现金差额(921.4558) - BUY(1080912.309) = 506.2352

买券批次号：1776046174

时间：2026-04-13 10:09:34　IP：127.0.0.1 - 26971

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.554 实时105.551 卖一价买进(105.533+1.021)×430=45818.22 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1111 实时104.154 卖一价买进(104.156+0.9551)×660=69373.326 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0576 实时103.497 卖一价买进(103.523+0.5346)×580=60353.408 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.621 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5082 实时92.050 卖一价买进(92.04+0.4682)×350=32377.87 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0938 实时92.208 卖一价买进(92.213+0.8808)×570=53063.466 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3355 实时91.525 卖一价买进(91.53+0.8055)×300=27700.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0193 实时91.555 卖一价买进(91.556+0.4633)×730=67174.089 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5453 实时101.716 卖一价买进(101.965+0.5803)×180=18458.154 019831 银行间全价99.5176 vs 99.538 实时99.539 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080921.139

SELL： 买一价(现量:154手): 108.23004*10000=1082300.4 测算净值108.2224

预计盈亏： 458 基差： 0.4577 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082300.4) - 现金差额(921.5267) - BUY(1080921.139) = 457.7343

买券批次号：1776046157

时间：2026-04-13 10:09:17　IP：127.0.0.1 - 26970

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.564 实时105.551 卖一价买进(105.543+1.021)×430=45822.52 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1451 实时104.154 卖一价买进(104.19+0.9551)×660=69395.766 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0516 实时103.497 卖一价买进(103.517+0.5346)×580=60349.928 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0092 实时101.621 卖一价买进(101.639+0.3702)×900=91808.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5082 实时92.050 卖一价买进(92.04+0.4682)×350=32377.87 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1118 实时92.200 卖一价买进(92.231+0.8808)×570=53073.726 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3355 实时91.527 卖一价买进(91.53+0.8055)×300=27700.65 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0263 实时91.562 卖一价买进(91.563+0.4633)×730=67179.199 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5443 实时101.716 卖一价买进(101.964+0.5803)×180=18457.974 019831 银行间全价99.5176 vs 99.539 实时99.539 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080961.469

SELL： 买一价(现量:150手): 108.23*10000=1082300 测算净值108.2226

预计盈亏： 417 基差： 0.417 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082300) - 现金差额(921.5231) - BUY(1080961.469) = 417.0079

买券批次号：1776046140

时间：2026-04-13 10:09:00　IP：127.0.0.1 - 26969

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.587 实时105.556 卖一价买进(105.566+1.021)×430=45832.41 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1391 实时104.150 卖一价买进(104.184+0.9551)×660=69391.806 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0556 实时103.497 卖一价买进(103.521+0.5346)×580=60352.248 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.621 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5182 实时92.047 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0958 实时92.203 卖一价买进(92.215+0.8808)×570=53064.606 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3355 实时91.527 卖一价买进(91.53+0.8055)×300=27700.65 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0483 实时91.562 卖一价买进(91.585+0.4633)×730=67195.259 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5543 实时101.716 卖一价买进(101.974+0.5803)×180=18459.774 019831 银行间全价99.5131 vs 99.538 实时99.537 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080977.959

SELL： 买一价(现量:118手): 108.22874*10000=1082287.4 测算净值108.2207

预计盈亏： 388 基差： 0.3879 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082287.4) - 现金差额(921.5595) - BUY(1080977.959) = 387.8815

买券批次号：1776046124

时间：2026-04-13 10:08:44　IP：127.0.0.1 - 26968

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.574 实时105.550 卖一价买进(105.553+1.021)×430=45826.82 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1031 实时104.148 卖一价买进(104.148+0.9551)×660=69368.046 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0606 实时103.497 卖一价买进(103.526+0.5346)×580=60355.148 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0102 实时101.621 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5172 实时92.024 卖一价买进(92.049+0.4682)×350=32381.02 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1028 实时92.200 卖一价买进(92.222+0.8808)×570=53068.596 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3345 实时91.521 卖一价买进(91.529+0.8055)×300=27700.35 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0683 实时91.562 卖一价买进(91.605+0.4633)×730=67209.859 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3325 实时100.034 卖一价买进(100.035+0.2975)×1240=124412.3 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5523 实时101.716 卖一价买进(101.972+0.5803)×180=18459.414 019831 银行间全价99.5131 vs 99.538 实时99.537 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080969.089

SELL： 买一价(现量:119手): 108.22782*10000=1082278.2 测算净值108.2207

预计盈亏： 388 基差： 0.3876 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082278.2) - 现金差额(921.5595) - BUY(1080969.089) = 387.5515

买券批次号：1776046108

时间：2026-04-13 10:08:28　IP：127.0.0.1 - 26967

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.567 实时105.535 卖一价买进(105.546+1.021)×430=45823.81 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1041 实时104.155 卖一价买进(104.149+0.9551)×660=69368.706 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0646 实时103.497 卖一价买进(103.53+0.5346)×580=60357.468 019752 银行间全价102.0186 vs 102.0052 实时101.621 卖一价买进(101.635+0.3702)×900=91804.68 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5182 实时92.024 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0748 实时92.187 卖一价买进(92.194+0.8808)×570=53052.636 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3265 实时91.501 卖一价买进(91.521+0.8055)×300=27697.95 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0343 实时91.556 卖一价买进(91.571+0.4633)×730=67185.039 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3315 实时100.033 卖一价买进(100.034+0.2975)×1240=124411.06 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5373 实时101.716 卖一价买进(101.957+0.5803)×180=18456.714 019831 银行间全价99.5131 vs 99.538 实时99.537 卖一价买进(99.538+0)×2780=276715.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080919.909

SELL： 买一价(现量:6手): 108.2183*10000=1082183 测算净值108.2201

预计盈亏： 342 基差： 0.3415 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082183) - 现金差额(921.5701) - BUY(1080919.909) = 341.5209

买券批次号：1776046089

时间：2026-04-13 10:08:09　IP：127.0.0.1 - 26966

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.569 实时105.531 卖一价买进(105.548+1.021)×430=45824.67 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1751 实时104.155 卖一价买进(104.22+0.9551)×660=69415.566 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0576 实时103.497 卖一价买进(103.523+0.5346)×580=60353.408 019752 银行间全价101.9429 vs 102.0082 实时101.621 卖一价买进(101.638+0.3702)×900=91807.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5002 实时92.029 卖一价买进(92.032+0.4682)×350=32375.07 019776 银行间全价93.0748 vs 93.0678 实时92.182 卖一价买进(92.187+0.8808)×570=53048.646 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3235 实时91.507 卖一价买进(91.518+0.8055)×300=27697.05 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0233 实时91.552 卖一价买进(91.56+0.4633)×730=67177.009 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3295 实时100.031 卖一价买进(100.032+0.2975)×1240=124408.58 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5273 实时101.716 卖一价买进(101.947+0.5803)×180=18454.914 019831 银行间全价99.5131 vs 99.533 实时99.536 卖一价买进(99.533+0)×2780=276701.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080928.869

SELL： 买一价(现量:6手): 108.2183*10000=1082183 测算净值108.213

预计盈亏： 332 基差： 0.3324 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082183) - 现金差额(921.6992) - BUY(1080928.869) = 332.4318

买券批次号：1776046072

时间：2026-04-13 10:07:52　IP：127.0.0.1 - 26965

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.566 实时105.531 卖一价买进(105.545+1.021)×430=45823.38 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1241 实时104.151 卖一价买进(104.169+0.9551)×660=69381.906 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0656 实时103.497 卖一价买进(103.531+0.5346)×580=60358.048 019752 银行间全价101.9429 vs 102.0102 实时101.621 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5132 实时92.029 卖一价买进(92.045+0.4682)×350=32379.62 019776 银行间全价93.0748 vs 93.0698 实时92.182 卖一价买进(92.189+0.8808)×570=53049.786 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3265 实时91.507 卖一价买进(91.521+0.8055)×300=27697.95 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0273 实时91.549 卖一价买进(91.564+0.4633)×730=67179.929 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3265 实时100.028 卖一价买进(100.029+0.2975)×1240=124404.86 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5213 实时101.716 卖一价买进(101.941+0.5803)×180=18453.834 019831 银行间全价99.5131 vs 99.537 实时99.535 卖一价买进(99.537+0)×2780=276712.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080914.069

SELL： 买一价(现量:6手): 108.2183*10000=1082183 测算净值108.213

预计盈亏： 347 基差： 0.3472 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082183) - 现金差额(921.6992) - BUY(1080914.069) = 347.2318

买券批次号：1776046053

时间：2026-04-13 10:07:33　IP：127.0.0.1 - 26964

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.552 实时105.531 卖一价买进(105.531+1.021)×430=45817.36 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1611 实时104.146 卖一价买进(104.206+0.9551)×660=69406.326 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0586 实时103.500 卖一价买进(103.524+0.5346)×580=60353.988 019752 银行间全价101.9429 vs 102.0102 实时101.621 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5022 实时92.029 卖一价买进(92.034+0.4682)×350=32375.77 019776 银行间全价93.0748 vs 93.0648 实时92.185 卖一价买进(92.184+0.8808)×570=53046.936 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3265 实时91.507 卖一价买进(91.521+0.8055)×300=27697.95 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0123 实时91.548 卖一价买进(91.549+0.4633)×730=67168.979 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3255 实时100.028 卖一价买进(100.028+0.2975)×1240=124403.62 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5393 实时101.716 卖一价买进(101.959+0.5803)×180=18457.074 019831 银行间全价99.5131 vs 99.534 实时99.534 卖一价买进(99.534+0)×2780=276704.52 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080906.539

SELL： 买一价(现量:117手): 108.2223*10000=1082223 测算净值108.213

预计盈亏： 395 基差： 0.3948 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082223) - 现金差额(921.6992) - BUY(1080906.539) = 394.7618

买券批次号：1776046035

时间：2026-04-13 10:07:15　IP：127.0.0.1 - 26963

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.552 实时105.530 卖一价买进(105.531+1.021)×430=45817.36 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1011 实时104.146 卖一价买进(104.146+0.9551)×660=69366.726 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0346 实时103.497 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价101.9429 vs 102.0102 实时101.621 卖一价买进(101.64+0.3702)×900=91809.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5182 实时92.029 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0598 实时92.179 卖一价买进(92.179+0.8808)×570=53044.086 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3225 实时91.521 卖一价买进(91.517+0.8055)×300=27696.75 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0123 实时91.548 卖一价买进(91.549+0.4633)×730=67168.979 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3255 实时100.028 卖一价买进(100.028+0.2975)×1240=124403.62 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5523 实时101.716 卖一价买进(101.972+0.5803)×180=18459.414 019831 银行间全价99.5176 vs 99.541 实时99.539 卖一价买进(99.541+0)×2780=276723.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080874.249

SELL： 买一价(现量:119手): 108.21726*10000=1082172.6 测算净值108.2149

预计盈亏： 377 基差： 0.3767 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082172.6) - 现金差额(921.6651) - BUY(1080874.249) = 376.6859

买券批次号：1776046017

时间：2026-04-13 10:06:57　IP：127.0.0.1 - 26962

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.558 实时105.533 卖一价买进(105.537+1.021)×430=45819.94 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1331 实时104.151 卖一价买进(104.178+0.9551)×660=69387.846 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0346 实时103.473 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价101.9429 vs 102.0182 实时101.621 卖一价买进(101.648+0.3702)×900=91816.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5182 实时92.029 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0688 实时92.187 卖一价买进(92.188+0.8808)×570=53049.216 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3245 实时91.521 卖一价买进(91.519+0.8055)×300=27697.35 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0173 实时91.549 卖一价买进(91.554+0.4633)×730=67172.629 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3255 实时100.027 卖一价买进(100.028+0.2975)×1240=124403.62 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5823 实时101.716 卖一价买进(102.002+0.5803)×180=18464.814 019831 银行间全价99.5176 vs 99.54 实时99.540 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080917.149

SELL： 买一价(现量:162手): 108.21533*10000=1082153.3 测算净值108.2149

预计盈亏： 314 基差： 0.3145 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082153.3) - 现金差额(921.6651) - BUY(1080917.149) = 314.4859

买券批次号：1776046000

时间：2026-04-13 10:06:40　IP：127.0.0.1 - 26961

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.552 实时105.533 卖一价买进(105.531+1.021)×430=45817.36 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1651 实时104.150 卖一价买进(104.21+0.9551)×660=69408.966 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0196 实时103.494 卖一价买进(103.485+0.5346)×580=60331.368 019752 银行间全价101.9429 vs 102.0182 实时101.621 卖一价买进(101.648+0.3702)×900=91816.38 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5172 实时92.029 卖一价买进(92.049+0.4682)×350=32381.02 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0728 实时92.185 卖一价买进(92.192+0.8808)×570=53051.496 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3305 实时91.520 卖一价买进(91.525+0.8055)×300=27699.15 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0143 实时91.547 卖一价买进(91.551+0.4633)×730=67170.439 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3245 实时100.027 卖一价买进(100.027+0.2975)×1240=124402.38 019828 银行间全价102.4475 vs 102.6243 实时101.716 卖一价买进(102.044+0.5803)×180=18472.374 019831 银行间全价99.5176 vs 99.54 实时99.538 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080934.849

SELL： 买一价(现量:164手): 108.21549*10000=1082154.9 测算净值108.2149

预计盈亏： 298 基差： 0.2984 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082154.9) - 现金差额(921.6651) - BUY(1080934.849) = 298.3859

买券批次号：1776045983

时间：2026-04-13 10:06:23　IP：127.0.0.1 - 26960

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.55 实时105.529 卖一价买进(105.529+1.021)×430=45816.5 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1051 实时104.145 卖一价买进(104.15+0.9551)×660=69369.366 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0346 实时103.494 卖一价买进(103.5+0.5346)×580=60340.068 019752 银行间全价101.9429 vs 102.0132 实时101.621 卖一价买进(101.643+0.3702)×900=91811.88 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5182 实时92.029 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0678 实时92.180 卖一价买进(92.187+0.8808)×570=53048.646 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3325 实时91.524 卖一价买进(91.527+0.8055)×300=27699.75 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0153 实时91.549 卖一价买进(91.552+0.4633)×730=67171.169 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4475 vs 102.6623 实时101.716 卖一价买进(102.082+0.5803)×180=18479.214 019831 银行间全价99.5176 vs 99.536 实时99.534 卖一价买进(99.536+0)×2780=276710.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080894.019

SELL： 买一价(现量:164手): 108.21549*10000=1082154.9 测算净值108.2149

预计盈亏： 339 基差： 0.3392 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082154.9) - 现金差额(921.6651) - BUY(1080894.019) = 339.2159

买券批次号：1776045966

时间：2026-04-13 10:06:06　IP：127.0.0.1 - 26959

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.555 实时105.530 卖一价买进(105.534+1.021)×430=45818.65 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0981 实时104.130 卖一价买进(104.143+0.9551)×660=69364.746 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0326 实时103.490 卖一价买进(103.498+0.5346)×580=60338.908 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9802 实时101.619 卖一价买进(101.61+0.3702)×900=91782.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5182 实时92.029 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0738 实时92.196 卖一价买进(92.193+0.8808)×570=53052.066 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3335 实时91.526 卖一价买进(91.528+0.8055)×300=27700.05 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0133 实时91.549 卖一价买进(91.55+0.4633)×730=67169.709 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5333 实时101.716 卖一价买进(101.953+0.5803)×180=18455.994 019831 银行间全价99.5176 vs 99.545 实时99.543 卖一价买进(99.545+0)×2780=276735.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080862.629

SELL： 买一价(现量:14手): 108.21549*10000=1082154.9 测算净值108.2151

预计盈亏： 371 基差： 0.3706 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082154.9) - 现金差额(921.6615) - BUY(1080862.629) = 370.6095

买券批次号：1776045948

时间：2026-04-13 10:05:48　IP：127.0.0.1 - 26958

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.546 实时105.520 卖一价买进(105.525+1.021)×430=45814.78 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1001 实时104.130 卖一价买进(104.145+0.9551)×660=69366.066 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0246 实时103.473 卖一价买进(103.49+0.5346)×580=60334.268 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9892 实时101.619 卖一价买进(101.619+0.3702)×900=91790.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5042 实时92.026 卖一价买进(92.036+0.4682)×350=32376.47 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0788 实时92.188 卖一价买进(92.198+0.8808)×570=53054.916 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3305 实时91.516 卖一价买进(91.525+0.8055)×300=27699.15 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0313 实时91.547 卖一价买进(91.568+0.4633)×730=67182.849 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5443 实时101.716 卖一价买进(101.964+0.5803)×180=18457.974 019831 银行间全价99.5176 vs 99.541 实时99.541 卖一价买进(99.541+0)×2780=276723.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080866.709

SELL： 买一价(现量:14手): 108.21549*10000=1082154.9 测算净值108.2145

预计盈亏： 367 基差： 0.3665 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082154.9) - 现金差额(921.6722) - BUY(1080866.709) = 366.5188

买券批次号：1776045931

时间：2026-04-13 10:05:31　IP：127.0.0.1 - 26957

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.537 实时105.516 卖一价买进(105.516+1.021)×430=45810.91 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0991 实时104.130 卖一价买进(104.144+0.9551)×660=69365.406 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0226 实时103.485 卖一价买进(103.488+0.5346)×580=60333.108 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9872 实时101.619 卖一价买进(101.617+0.3702)×900=91788.48 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5042 实时92.026 卖一价买进(92.036+0.4682)×350=32376.47 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0808 实时92.195 卖一价买进(92.2+0.8808)×570=53056.056 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3235 实时91.520 卖一价买进(91.518+0.8055)×300=27697.05 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0103 实时91.550 卖一价买进(91.547+0.4633)×730=67167.519 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5563 实时101.716 卖一价买进(101.976+0.5803)×180=18460.134 019831 银行间全价99.5176 vs 99.543 实时99.542 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080850.649

SELL： 买一价(现量:123手): 108.21372*10000=1082137.2 测算净值108.2151

预计盈亏： 365 基差： 0.3649 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082137.2) - 现金差额(921.6615) - BUY(1080850.649) = 364.8895

买券批次号：1776045911

时间：2026-04-13 10:05:11　IP：127.0.0.1 - 26956

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.556 实时105.517 卖一价买进(105.535+1.021)×430=45819.08 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0851 实时104.129 卖一价买进(104.13+0.9551)×660=69356.166 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0156 实时103.480 卖一价买进(103.481+0.5346)×580=60329.048 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9892 实时101.619 卖一价买进(101.619+0.3702)×900=91790.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5172 实时92.026 卖一价买进(92.049+0.4682)×350=32381.02 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0728 实时92.195 卖一价买进(92.192+0.8808)×570=53051.496 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3305 实时91.523 卖一价买进(91.525+0.8055)×300=27699.15 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0213 实时91.550 卖一价买进(91.558+0.4633)×730=67175.549 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.101 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4583 vs 102.5963 实时101.716 卖一价买进(102.016+0.5803)×180=18467.334 019831 银行间全价99.5176 vs 99.549 实时99.541 卖一价买进(99.549+0)×2780=276746.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080881.319

SELL： 买一价(现量:162手): 108.21052*10000=1082105.2 测算净值108.2145

预计盈亏： 302 基差： 0.3022 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082105.2) - 现金差额(921.6722) - BUY(1080881.319) = 302.2088

买券批次号：1776045891

时间：2026-04-13 10:04:51　IP：127.0.0.1 - 26955

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.544 实时105.523 卖一价买进(105.523+1.021)×430=45813.92 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0921 实时104.145 卖一价买进(104.137+0.9551)×660=69360.786 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0216 实时103.472 卖一价买进(103.487+0.5346)×580=60332.528 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9892 实时101.621 卖一价买进(101.619+0.3702)×900=91790.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5172 实时92.026 卖一价买进(92.049+0.4682)×350=32381.02 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0778 实时92.193 卖一价买进(92.197+0.8808)×570=53054.346 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3285 实时91.518 卖一价买进(91.523+0.8055)×300=27698.55 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0383 实时91.550 卖一价买进(91.575+0.4633)×730=67187.959 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.101 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4475 vs 102.6383 实时101.716 卖一价买进(102.058+0.5803)×180=18474.894 019831 银行间全价99.5176 vs 99.541 实时99.545 卖一价买进(99.541+0)×2780=276723.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080884.239

SELL： 买一价(现量:166手): 108.21076*10000=1082107.6 测算净值108.2149

预计盈亏： 302 基差： 0.3017 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082107.6) - 现金差额(921.6651) - BUY(1080884.239) = 301.6959

买券批次号：1776045873

时间：2026-04-13 10:04:33　IP：127.0.0.1 - 26954

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.538 实时105.516 卖一价买进(105.517+1.021)×430=45811.34 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0931 实时104.145 卖一价买进(104.138+0.9551)×660=69361.446 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0056 实时103.459 卖一价买进(103.471+0.5346)×580=60323.248 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9912 实时101.621 卖一价买进(101.621+0.3702)×900=91792.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5122 实时92.026 卖一价买进(92.044+0.4682)×350=32379.27 019776 银行间全价93.0855 vs 93.0678 实时92.182 卖一价买进(92.187+0.8808)×570=53048.646 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3285 实时91.518 卖一价买进(91.523+0.8055)×300=27698.55 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0583 实时91.550 卖一价买进(91.595+0.4633)×730=67202.559 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5163 实时101.716 卖一价买进(101.936+0.5803)×180=18452.934 019831 银行间全价99.5176 vs 99.539 实时99.544 卖一价买进(99.539+0)×2780=276718.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080854.469

SELL： 买一价(现量:166手): 108.21076*10000=1082107.6 测算净值108.2149

预计盈亏： 331 基差： 0.3315 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082107.6) - 现金差额(921.6651) - BUY(1080854.469) = 331.4659

买券批次号：1776045856

时间：2026-04-13 10:04:16　IP：127.0.0.1 - 26953

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.547 实时105.516 卖一价买进(105.526+1.021)×430=45815.21 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0911 实时104.145 卖一价买进(104.136+0.9551)×660=69360.126 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0096 实时103.459 卖一价买进(103.475+0.5346)×580=60325.568 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9912 实时101.621 卖一价买进(101.621+0.3702)×900=91792.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5092 实时92.026 卖一价买进(92.041+0.4682)×350=32378.22 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0698 实时92.182 卖一价买进(92.189+0.8808)×570=53049.786 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3285 实时91.518 卖一价买进(91.523+0.8055)×300=27698.55 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0153 实时91.550 卖一价买进(91.552+0.4633)×730=67171.169 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5243 实时101.716 卖一价买进(101.944+0.5803)×180=18454.374 019831 银行间全价99.5176 vs 99.544 实时99.537 卖一价买进(99.544+0)×2780=276732.32 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080843.379

SELL： 买一价(现量:166手): 108.21076*10000=1082107.6 测算净值108.2143

预计盈亏： 343 基差： 0.3425 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082107.6) - 现金差额(921.6757) - BUY(1080843.379) = 342.5453

买券批次号：1776045839

时间：2026-04-13 10:03:59　IP：127.0.0.1 - 26952

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.557 实时105.526 卖一价买进(105.536+1.021)×430=45819.51 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0931 实时104.145 卖一价买进(104.138+0.9551)×660=69361.446 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0026 实时103.466 卖一价买进(103.468+0.5346)×580=60321.508 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9892 实时101.621 卖一价买进(101.619+0.3702)×900=91790.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5122 实时92.023 卖一价买进(92.044+0.4682)×350=32379.27 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0688 实时92.185 卖一价买进(92.188+0.8808)×570=53049.216 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3295 实时91.518 卖一价买进(91.524+0.8055)×300=27698.85 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0243 实时91.550 卖一价买进(91.561+0.4633)×730=67177.739 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4366 vs 102.5153 实时101.716 卖一价买进(101.935+0.5803)×180=18452.754 019831 银行间全价99.5176 vs 99.547 实时99.537 卖一价买进(99.547+0)×2780=276740.66 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080857.209

SELL： 买一价(现量:166手): 108.21076*10000=1082107.6 测算净值108.2141

预计盈亏： 329 基差： 0.3287 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082107.6) - 现金差额(921.6793) - BUY(1080857.209) = 328.7117

买券批次号：1776045822

时间：2026-04-13 10:03:42　IP：127.0.0.1 - 26951

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.537 实时105.509 卖一价买进(105.516+1.021)×430=45810.91 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1051 实时104.140 卖一价买进(104.15+0.9551)×660=69369.366 019750 银行间全价103.9474 vs 103.9966 实时103.462 卖一价买进(103.462+0.5346)×580=60318.028 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9902 实时101.621 卖一价买进(101.62+0.3702)×900=91791.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5182 实时92.016 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0738 实时92.185 卖一价买进(92.193+0.8808)×570=53052.066 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3315 实时91.518 卖一价买进(91.526+0.8055)×300=27699.45 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0133 实时91.544 卖一价买进(91.55+0.4633)×730=67169.709 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7853 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6843)×2120=213664.836 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5153 实时101.716 卖一价买进(101.935+0.5803)×180=18452.754 019831 银行间全价99.5176 vs 99.54 实时99.537 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080832.009

SELL： 买一价(现量:166手): 108.21076*10000=1082107.6 测算净值108.2139

预计盈亏： 354 基差： 0.3539 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082107.6) - 现金差额(921.6829) - BUY(1080832.009) = 353.9081

买券批次号：1776045804

时间：2026-04-13 10:03:24　IP：127.0.0.1 - 26950

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.536 实时105.515 卖一价买进(105.515+1.021)×430=45810.48 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1051 实时104.140 卖一价买进(104.15+0.9551)×660=69369.366 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0056 实时103.482 卖一价买进(103.471+0.5346)×580=60323.248 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9912 实时101.621 卖一价买进(101.621+0.3702)×900=91792.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5182 实时92.017 卖一价买进(92.05+0.4682)×350=32381.37 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0808 实时92.187 卖一价买进(92.2+0.8808)×570=53056.056 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3315 实时91.518 卖一价买进(91.526+0.8055)×300=27699.45 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0163 实时91.544 卖一价买进(91.553+0.4633)×730=67171.899 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5153 实时101.716 卖一价买进(101.935+0.5803)×180=18452.754 019831 银行间全价99.5176 vs 99.546 实时99.545 卖一价买进(99.546+0)×2780=276737.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080858.439

SELL： 买一价(现量:166手): 108.21076*10000=1082107.6 测算净值108.2139

预计盈亏： 327 基差： 0.3275 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082107.6) - 现金差额(921.6829) - BUY(1080858.439) = 327.4781

买券批次号：1776045788

时间：2026-04-13 10:03:08　IP：127.0.0.1 - 26949

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.533 实时105.523 卖一价买进(105.512+1.021)×430=45809.19 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0961 实时104.139 卖一价买进(104.141+0.9551)×660=69363.426 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0266 实时103.482 卖一价买进(103.492+0.5346)×580=60335.428 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9912 实时101.621 卖一价买进(101.621+0.3702)×900=91792.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4852 实时92.017 卖一价买进(92.017+0.4682)×350=32369.82 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0598 实时92.180 卖一价买进(92.179+0.8808)×570=53044.086 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3315 实时91.518 卖一价买进(91.526+0.8055)×300=27699.45 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0193 实时91.560 卖一价买进(91.556+0.4633)×730=67174.089 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5083 实时101.716 卖一价买进(101.928+0.5803)×180=18451.494 019831 银行间全价99.5176 vs 99.54 实时99.545 卖一价买进(99.54+0)×2780=276721.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080824.119

SELL： 买一价(现量:166手): 108.21076*10000=1082107.6 测算净值108.2139

预计盈亏： 362 基差： 0.3618 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082107.6) - 现金差额(921.6829) - BUY(1080824.119) = 361.7981

买券批次号：1776045770

时间：2026-04-13 10:02:50　IP：127.0.0.1 - 26948

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.518 实时105.499 卖一价买进(105.497+1.021)×430=45802.74 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0931 实时104.138 卖一价买进(104.138+0.9551)×660=69361.446 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0216 实时103.481 卖一价买进(103.487+0.5346)×580=60332.528 019752 银行间全价101.9429 vs 102.0172 实时101.621 卖一价买进(101.647+0.3702)×900=91815.48 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4912 实时92.012 卖一价买进(92.023+0.4682)×350=32371.92 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0788 实时92.197 卖一价买进(92.198+0.8808)×570=53054.916 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3315 实时91.518 卖一价买进(91.526+0.8055)×300=27699.45 019784 银行间全价92.0190 vs 92.0073 实时91.551 卖一价买进(91.544+0.4633)×730=67165.329 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4257 vs 102.5213 实时101.716 卖一价买进(101.941+0.5803)×180=18453.834 019831 银行间全价99.5176 vs 99.543 实时99.545 卖一价买进(99.543+0)×2780=276729.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080851.039

SELL： 买一价(现量:158手): 108.21024*10000=1082102.4 测算净值108.2139

预计盈亏： 330 基差： 0.3297 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082102.4) - 现金差额(921.6829) - BUY(1080851.039) = 329.6781

买券批次号：1776045753

时间：2026-04-13 10:02:33　IP：127.0.0.1 - 26947

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.541 实时105.527 卖一价买进(105.52+1.021)×430=45812.63 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0941 实时104.139 卖一价买进(104.139+0.9551)×660=69362.106 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0136 实时103.434 卖一价买进(103.479+0.5346)×580=60327.888 019752 银行间全价101.9429 vs 102.0202 实时101.601 卖一价买进(101.65+0.3702)×900=91818.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5052 实时92.003 卖一价买进(92.037+0.4682)×350=32376.82 019776 银行间全价93.0753 vs 93.0718 实时92.197 卖一价买进(92.191+0.8808)×570=53050.926 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3405 实时91.532 卖一价买进(91.535+0.8055)×300=27702.15 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0153 实时91.551 卖一价买进(91.552+0.4633)×730=67171.169 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.025 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4475 vs 102.5603 实时101.716 卖一价买进(101.98+0.5803)×180=18460.854 019831 银行间全价99.5176 vs 99.545 实时99.545 卖一价买进(99.545+0)×2780=276735.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080881.679

SELL： 买一价(现量:154手): 108.21404*10000=1082140.4 测算净值108.215

预计盈亏： 337 基差： 0.3371 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082140.4) - 现金差额(921.6623) - BUY(1080881.679) = 337.0587

买券批次号：1776045736

时间：2026-04-13 10:02:17　IP：127.0.0.1 - 26946

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.552 实时105.535 卖一价买进(105.531+1.021)×430=45817.36 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0981 实时104.121 卖一价买进(104.143+0.9551)×660=69364.746 019750 银行间全价103.9474 vs 104.0146 实时103.434 卖一价买进(103.48+0.5346)×580=60328.468 019752 银行间全价101.9429 vs 102.0162 实时101.601 卖一价买进(101.646+0.3702)×900=91814.58 019767 银行间全价92.4255 vs 92.5292 实时92.000 卖一价买进(92.061+0.4682)×350=32385.22 019776 银行间全价93.0855 vs 93.1238 实时92.197 卖一价买进(92.243+0.8808)×570=53080.566 019781 银行间全价92.2450 vs 92.3325 实时91.500 卖一价买进(91.527+0.8055)×300=27699.75 019784 银行间全价92.0290 vs 92.0243 实时91.549 卖一价买进(91.561+0.4633)×730=67177.739 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.025 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4149 vs 102.5923 实时101.716 卖一价买进(102.012+0.5803)×180=18466.614 019831 银行间全价99.5176 vs 99.554 实时99.556 卖一价买进(99.554+0)×2780=276760.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080959.019

SELL： 买一价(现量:154手): 108.21404*10000=1082140.4 测算净值108.215

预计盈亏： 260 基差： 0.2597 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082140.4) - 现金差额(921.6624) - BUY(1080959.019) = 259.7186

买券批次号：1776045667

时间：2026-04-13 10:01:07　IP：127.0.0.1 - 26945

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.551 实时105.522 卖一价买进(105.53+1.021)×430=45816.93 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0911 实时104.104 卖一价买进(104.136+0.9551)×660=69360.126 019750 银行间全价103.8946 vs 104.0066 实时103.433 卖一价买进(103.472+0.5346)×580=60323.828 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9712 实时101.580 卖一价买进(101.601+0.3702)×900=91774.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4332 实时91.973 卖一价买进(91.965+0.4682)×350=32351.62 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0998 实时92.175 卖一价买进(92.219+0.8808)×570=53066.886 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2875 实时91.463 卖一价买进(91.482+0.8055)×300=27686.25 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0083 实时91.526 卖一价买进(91.545+0.4633)×730=67166.059 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.025 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4040 vs 102.4953 实时101.716 卖一价买进(101.915+0.5803)×180=18449.154 019831 银行间全价99.5176 vs 99.535 实时99.531 卖一价买进(99.535+0)×2780=276707.3 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080766.089

SELL： 买一价(现量:185手): 108.20031*10000=1082003.1 测算净值108.2069

预计盈亏： 315 基差： 0.3152 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082003.1) - 现金差额(921.8107) - BUY(1080766.089) = 315.2003

买券批次号：1776045648

时间：2026-04-13 10:00:49　IP：127.0.0.1 - 26944

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.53 实时105.505 卖一价买进(105.509+1.021)×430=45807.9 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0961 实时104.099 卖一价买进(104.141+0.9551)×660=69363.426 019750 银行间全价103.8946 vs 104.0126 实时103.394 卖一价买进(103.478+0.5346)×580=60327.308 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9712 实时101.580 卖一价买进(101.601+0.3702)×900=91774.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4452 实时91.974 卖一价买进(91.977+0.4682)×350=32355.82 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0788 实时92.181 卖一价买进(92.198+0.8808)×570=53054.916 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2875 实时91.463 卖一价买进(91.482+0.8055)×300=27686.25 019784 银行间全价91.9788 vs 91.9893 实时91.520 卖一价买进(91.526+0.4633)×730=67152.189 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.025 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4040 vs 102.4953 实时101.716 卖一价买进(101.915+0.5803)×180=18449.154 019831 银行间全价99.5176 vs 99.531 实时99.530 卖一价买进(99.531+0)×2780=276696.18 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080731.079

SELL： 买一价(现量:150手): 108.194*10000=1081940 测算净值108.2069

预计盈亏： 287 基差： 0.2871 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081940) - 现金差额(921.8107) - BUY(1080731.079) = 287.1103

买券批次号：1776045630

时间：2026-04-13 10:00:30　IP：127.0.0.1 - 26943

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.52 实时105.498 卖一价买进(105.499+1.021)×430=45803.6 019744 银行间全价105.1148 vs 105.1011 实时104.099 卖一价买进(104.146+0.9551)×660=69366.726 019750 银行间全价103.8946 vs 103.9846 实时103.394 卖一价买进(103.45+0.5346)×580=60311.068 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9712 实时101.580 卖一价买进(101.601+0.3702)×900=91774.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4322 实时91.960 卖一价买进(91.964+0.4682)×350=32351.27 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0518 实时92.160 卖一价买进(92.171+0.8808)×570=53039.526 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2885 实时91.463 卖一价买进(91.483+0.8055)×300=27686.55 019784 银行间全价91.9788 vs 91.9883 实时91.520 卖一价买进(91.525+0.4633)×730=67151.459 019792 银行间全价100.7861 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.025 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4040 vs 102.4953 实时101.716 卖一价买进(101.915+0.5803)×180=18449.154 019831 银行间全价99.5176 vs 99.53 实时99.530 卖一价买进(99.53+0)×2780=276693.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080690.689

SELL： 买一价(现量:214手): 108.18969*10000=1081896.9 测算净值108.2069

预计盈亏： 284 基差： 0.2844 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081896.9) - 现金差额(921.8107) - BUY(1080690.689) = 284.4003

买券批次号：1776045612

时间：2026-04-13 10:00:12　IP：127.0.0.1 - 26942

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.51 实时105.480 卖一价买进(105.489+1.021)×430=45799.3 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0481 实时104.082 卖一价买进(104.093+0.9551)×660=69331.746 019750 银行间全价103.8946 vs 104.0096 实时103.394 卖一价买进(103.475+0.5346)×580=60325.568 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9712 实时101.580 卖一价买进(101.601+0.3702)×900=91774.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4422 实时91.960 卖一价买进(91.974+0.4682)×350=32354.77 019776 银行间全价93.0652 vs 93.0468 实时92.169 卖一价买进(92.166+0.8808)×570=53036.676 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2885 实时91.478 卖一价买进(91.483+0.8055)×300=27686.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0063 实时91.518 卖一价买进(91.543+0.4633)×730=67164.599 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.025 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4040 vs 102.5103 实时101.716 卖一价买进(101.93+0.5803)×180=18451.854 019831 银行间全价99.5176 vs 99.53 实时99.530 卖一价买进(99.53+0)×2780=276693.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080680.279

SELL： 买一价(现量:192手): 108.18947*10000=1081894.7 测算净值108.2068

预计盈亏： 293 基差： 0.2926 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081894.7) - 现金差额(921.813) - BUY(1080680.279) = 292.608

买券批次号：1776045593

时间：2026-04-13 09:59:53　IP：127.0.0.1 - 26941

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.51 实时105.483 卖一价买进(105.489+1.021)×430=45799.3 019744 银行间全价105.1148 vs 105.0481 实时104.074 卖一价买进(104.093+0.9551)×660=69331.746 019750 银行间全价103.8946 vs 103.9606 实时103.394 卖一价买进(103.426+0.5346)×580=60297.148 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9712 实时101.580 卖一价买进(101.601+0.3702)×900=91774.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4222 实时91.956 卖一价买进(91.954+0.4682)×350=32347.77 019776 银行间全价93.0248 vs 93.0538 实时92.156 卖一价买进(92.173+0.8808)×570=53040.666 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2885 实时91.483 卖一价买进(91.483+0.8055)×300=27686.55 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0183 实时91.518 卖一价买进(91.555+0.4633)×730=67173.359 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.025 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4040 vs 102.4953 实时101.716 卖一价买进(101.915+0.5803)×180=18449.154 019831 银行间全价99.5176 vs 99.53 实时99.530 卖一价买进(99.53+0)×2780=276693.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080654.909

SELL： 买一价(现量:159手): 108.19628*10000=1081962.8 测算净值108.2045

预计盈亏： 386 基差： 0.386 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081962.8) - 现金差额(921.8552) - BUY(1080654.909) = 386.0358

买券批次号：1776045575

时间：2026-04-13 09:59:35　IP：127.0.0.1 - 26940

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.501 实时105.462 卖一价买进(105.48+1.021)×430=45795.43 019744 银行间全价105.0387 vs 105.0291 实时104.075 卖一价买进(104.074+0.9551)×660=69319.206 019750 银行间全价103.8946 vs 103.9636 实时103.394 卖一价买进(103.429+0.5346)×580=60298.888 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9712 实时101.580 卖一价买进(101.601+0.3702)×900=91774.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4282 实时91.930 卖一价买进(91.96+0.4682)×350=32349.87 019776 银行间全价93.0248 vs 93.0458 实时92.156 卖一价买进(92.165+0.8808)×570=53036.106 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2875 实时91.483 卖一价买进(91.482+0.8055)×300=27686.25 019784 银行间全价91.9788 vs 91.9833 实时91.518 卖一价买进(91.52+0.4633)×730=67147.809 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3225 实时100.025 卖一价买进(100.025+0.2975)×1240=124399.9 019828 银行间全价102.4040 vs 102.4953 实时101.716 卖一价买进(101.915+0.5803)×180=18449.154 019831 银行间全价99.5176 vs 99.53 实时99.527 卖一价买进(99.53+0)×2780=276693.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080610.689

SELL： 买一价(现量:164手): 108.19668*10000=1081966.8 测算净值108.1995

预计盈亏： 434 基差： 0.4342 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081966.8) - 现金差额(921.9474) - BUY(1080610.689) = 434.1636

买券批次号：1776045558

时间：2026-04-13 09:59:18　IP：127.0.0.1 - 26939

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4786 vs 106.507 实时105.460 卖一价买进(105.486+1.021)×430=45798.01 019744 银行间全价105.3433 vs 105.0331 实时104.075 卖一价买进(104.078+0.9551)×660=69321.846 019750 银行间全价103.8946 vs 103.9706 实时103.394 卖一价买进(103.436+0.5346)×580=60302.948 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9712 实时101.580 卖一价买进(101.601+0.3702)×900=91774.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.3982 实时91.924 卖一价买进(91.93+0.4682)×350=32339.37 019776 银行间全价93.0243 vs 93.0338 实时92.152 卖一价买进(92.153+0.8808)×570=53029.266 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2875 实时91.483 卖一价买进(91.482+0.8055)×300=27686.25 019784 银行间全价91.9788 vs 91.9893 实时91.529 卖一价买进(91.526+0.4633)×730=67152.189 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3225 实时100.025 卖一价买进(100.025+0.2975)×1240=124399.9 019828 银行间全价102.4040 vs 102.4943 实时101.716 卖一价买进(101.914+0.5803)×180=18448.974 019831 银行间全价99.5176 vs 99.528 实时99.528 卖一价买进(99.528+0)×2780=276687.84 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080601.269

SELL： 买一价(现量:148手): 108.208*10000=1082080 测算净值108.2196

预计盈亏： 557 基差： 0.5572 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082080) - 现金差额(921.5791) - BUY(1080601.269) = 557.1519

买券批次号：1776045540

时间：2026-04-13 09:59:01　IP：127.0.0.1 - 26938

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4360 vs 106.492 实时105.458 卖一价买进(105.471+1.021)×430=45791.56 019744 银行间全价105.3433 vs 105.0481 实时104.075 卖一价买进(104.093+0.9551)×660=69331.746 019750 银行间全价103.8946 vs 103.9876 实时103.394 卖一价买进(103.453+0.5346)×580=60312.808 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9712 实时101.580 卖一价买进(101.601+0.3702)×900=91774.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.3982 实时91.930 卖一价买进(91.93+0.4682)×350=32339.37 019776 银行间全价93.0243 vs 93.0328 实时92.131 卖一价买进(92.152+0.8808)×570=53028.696 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2945 实时91.483 卖一价买进(91.489+0.8055)×300=27688.35 019784 银行间全价91.9788 vs 92.0093 实时91.500 卖一价买进(91.546+0.4633)×730=67166.789 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3225 实时100.025 卖一价买进(100.025+0.2975)×1240=124399.9 019828 银行间全价102.4040 vs 102.4943 实时101.716 卖一价买进(101.914+0.5803)×180=18448.974 019831 银行间全价99.5176 vs 99.526 实时99.528 卖一价买进(99.526+0)×2780=276682.28 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080625.149

SELL： 买一价(现量:154手): 108.20304*10000=1082030.4 测算净值108.2177

预计盈亏： 484 基差： 0.4836 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1082030.4) - 现金差额(921.6127) - BUY(1080625.149) = 483.6383

买券批次号：1776045523

时间：2026-04-13 09:58:43　IP：127.0.0.1 - 26937

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4360 vs 106.495 实时105.452 卖一价买进(105.474+1.021)×430=45792.85 019744 银行间全价105.3433 vs 105.0451 实时104.075 卖一价买进(104.09+0.9551)×660=69329.766 019750 银行间全价103.8946 vs 104.0026 实时103.394 卖一价买进(103.468+0.5346)×580=60321.508 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9712 实时101.580 卖一价买进(101.601+0.3702)×900=91774.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4282 实时91.930 卖一价买进(91.96+0.4682)×350=32349.87 019776 银行间全价93.0243 vs 93.0648 实时92.153 卖一价买进(92.184+0.8808)×570=53046.936 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2935 实时91.482 卖一价买进(91.488+0.8055)×300=27688.05 019784 银行间全价91.8784 vs 91.9633 实时91.500 卖一价买进(91.5+0.4633)×730=67133.209 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3225 实时100.025 卖一价买进(100.025+0.2975)×1240=124399.9 019828 银行间全价102.4040 vs 102.4923 实时101.716 卖一价买进(101.912+0.5803)×180=18448.614 019831 银行间全价99.5131 vs 99.529 实时99.528 卖一价买进(99.529+0)×2780=276690.62 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080635.999

SELL： 买一价(现量:124手): 108.18163*10000=1081816.3 测算净值108.2092

预计盈亏： 259 基差： 0.2585 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081816.3) - 现金差额(921.7701) - BUY(1080635.999) = 258.5309

买券批次号：1776045504

时间：2026-04-13 09:58:24　IP：127.0.0.1 - 26936

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4360 vs 106.485 实时105.463 卖一价买进(105.464+1.021)×430=45788.55 019744 银行间全价105.0007 vs 105.0451 实时104.075 卖一价买进(104.09+0.9551)×660=69329.766 019750 银行间全价103.8946 vs 103.9866 实时103.394 卖一价买进(103.452+0.5346)×580=60312.228 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9712 实时101.580 卖一价买进(101.601+0.3702)×900=91774.08 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4272 实时91.938 卖一价买进(91.959+0.4682)×350=32349.52 019776 银行间全价93.0243 vs 93.0318 实时92.151 卖一价买进(92.151+0.8808)×570=53028.126 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2955 实时91.485 卖一价买进(91.49+0.8055)×300=27688.65 019784 银行间全价91.8784 vs 91.9633 实时91.498 卖一价买进(91.5+0.4633)×730=67133.209 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.025 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.4040 vs 102.4863 实时101.716 卖一价买进(101.906+0.5803)×180=18447.534 019831 银行间全价99.5131 vs 99.529 实时99.525 卖一价买进(99.529+0)×2780=276690.62 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080604.019

SELL： 买一价(现量:152手): 108.18402*10000=1081840.2 测算净值108.1865

预计盈亏： 314 基差： 0.314 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081840.2) - 现金差额(922.1849) - BUY(1080604.019) = 313.9961

买券批次号：1776045485

时间：2026-04-13 09:58:05　IP：127.0.0.1 - 26935

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4360 vs 106.488 实时105.453 卖一价买进(105.467+1.021)×430=45789.84 019744 银行间全价105.0007 vs 105.0351 实时104.077 卖一价买进(104.08+0.9551)×660=69323.166 019750 银行间全价103.8946 vs 103.9386 实时103.394 卖一价买进(103.404+0.5346)×580=60284.388 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9502 实时101.551 卖一价买进(101.58+0.3702)×900=91755.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4052 实时91.888 卖一价买进(91.937+0.4682)×350=32341.82 019776 银行间全价93.0248 vs 93.0208 实时92.132 卖一价买进(92.14+0.8808)×570=53021.856 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2815 实时91.446 卖一价买进(91.476+0.8055)×300=27684.45 019784 银行间全价91.8784 vs 91.9623 实时91.499 卖一价买进(91.499+0.4633)×730=67132.479 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3225 实时100.025 卖一价买进(100.025+0.2975)×1240=124399.9 019828 银行间全价102.3606 vs 102.4713 实时101.716 卖一价买进(101.891+0.5803)×180=18444.834 019831 银行间全价99.5131 vs 99.523 实时99.520 卖一价买进(99.523+0)×2780=276673.94 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080512.449

SELL： 买一价(现量:167手): 108.17468*10000=1081746.8 测算净值108.1858

预计盈亏： 312 基差： 0.3122 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081746.8) - 现金差额(922.1987) - BUY(1080512.449) = 312.1523

买券批次号：1776045468

时间：2026-04-13 09:57:48　IP：127.0.0.1 - 26934

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4360 vs 106.475 实时105.450 卖一价买进(105.454+1.021)×430=45784.25 019744 银行间全价105.0007 vs 105.0401 实时104.077 卖一价买进(104.085+0.9551)×660=69326.466 019750 银行间全价103.7366 vs 103.9456 实时103.394 卖一价买进(103.411+0.5346)×580=60288.448 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9502 实时101.551 卖一价买进(101.58+0.3702)×900=91755.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4032 实时91.887 卖一价买进(91.935+0.4682)×350=32341.12 019776 银行间全价93.0147 vs 93.0248 实时92.133 卖一价买进(92.144+0.8808)×570=53024.136 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2785 实时91.446 卖一价买进(91.473+0.8055)×300=27683.55 019784 银行间全价91.8784 vs 91.9633 实时91.499 卖一价买进(91.5+0.4633)×730=67133.209 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.3606 vs 102.4893 实时101.716 卖一价买进(101.909+0.5803)×180=18448.074 019831 银行间全价99.5131 vs 99.515 实时99.514 卖一价买进(99.515+0)×2780=276651.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080497.869

SELL： 买一价(现量:164手): 108.1722*10000=1081722 测算净值108.176

预计盈亏： 302 基差： 0.3018 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081722) - 现金差额(922.3774) - BUY(1080497.869) = 301.7536

买券批次号：1776045451

时间：2026-04-13 09:57:31　IP：127.0.0.1 - 26933

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.4360 vs 106.47 实时105.415 卖一价买进(105.449+1.021)×430=45782.1 019744 银行间全价105.0007 vs 105.0451 实时104.077 卖一价买进(104.09+0.9551)×660=69329.766 019750 银行间全价103.7366 vs 103.9406 实时103.394 卖一价买进(103.406+0.5346)×580=60285.548 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9502 实时101.551 卖一价买进(101.58+0.3702)×900=91755.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4052 实时91.887 卖一价买进(91.937+0.4682)×350=32341.82 019776 银行间全价93.0046 vs 93.0098 实时92.121 卖一价买进(92.129+0.8808)×570=53015.586 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2755 实时91.446 卖一价买进(91.47+0.8055)×300=27682.65 019784 银行间全价91.8784 vs 91.9633 实时91.499 卖一价买进(91.5+0.4633)×730=67133.209 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.3606 vs 102.4753 实时101.716 卖一价买进(101.895+0.5803)×180=18445.554 019831 银行间全价99.5040 vs 99.515 实时99.507 卖一价买进(99.515+0)×2780=276651.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080484.849

SELL： 买一价(现量:150手): 108.172*10000=1081720 测算净值108.1729

预计盈亏： 313 基差： 0.3127 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081720) - 现金差额(922.4343) - BUY(1080484.849) = 312.7167

买券批次号：1776045435

时间：2026-04-13 09:57:15　IP：127.0.0.1 - 26932

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3509 vs 106.497 实时105.450 卖一价买进(105.476+1.021)×430=45793.71 019744 银行间全价105.0007 vs 105.0411 实时104.077 卖一价买进(104.086+0.9551)×660=69327.126 019750 银行间全价103.7366 vs 103.9426 实时103.394 卖一价买进(103.408+0.5346)×580=60286.708 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9502 实时101.551 卖一价买进(101.58+0.3702)×900=91755.18 019767 银行间全价92.4255 vs 92.3942 实时91.887 卖一价买进(91.926+0.4682)×350=32337.97 019776 银行间全价93.0046 vs 93.0258 实时92.124 卖一价买进(92.145+0.8808)×570=53024.706 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2755 实时91.446 卖一价买进(91.47+0.8055)×300=27682.65 019784 银行间全价91.8784 vs 91.9583 实时91.480 卖一价买进(91.495+0.4633)×730=67129.559 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.3497 vs 102.4313 实时101.716 卖一价买进(101.851+0.5803)×180=18437.634 019831 银行间全价99.5041 vs 99.515 实时99.509 卖一价买进(99.515+0)×2780=276651.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080488.679

SELL： 买一价(现量:150手): 108.167*10000=1081670 测算净值108.1691

预计盈亏： 259 基差： 0.2588 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081670) - 现金差额(922.5046) - BUY(1080488.679) = 258.8164

买券批次号：1776045381

时间：2026-04-13 09:56:21　IP：127.0.0.1 - 26931

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3509 vs 106.439 实时105.418 卖一价买进(105.418+1.021)×430=45768.77 019744 银行间全价105.0007 vs 105.0451 实时104.077 卖一价买进(104.09+0.9551)×660=69329.766 019750 银行间全价103.7366 vs 103.9406 实时103.355 卖一价买进(103.406+0.5346)×580=60285.548 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9622 实时101.551 卖一价买进(101.592+0.3702)×900=91765.98 019767 银行间全价92.4255 vs 92.3872 实时91.920 卖一价买进(91.919+0.4682)×350=32335.52 019776 银行间全价92.9844 vs 92.9788 实时92.097 卖一价买进(92.098+0.8808)×570=52997.916 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2495 实时91.440 卖一价买进(91.444+0.8055)×300=27674.85 019784 银行间全价91.8784 vs 91.9343 实时91.461 卖一价买进(91.471+0.4633)×730=67112.039 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3255 实时100.025 卖一价买进(100.028+0.2975)×1240=124403.62 019828 银行间全价102.3280 vs 102.3983 实时101.716 卖一价买进(101.818+0.5803)×180=18431.694 019831 银行间全价99.5041 vs 99.509 实时99.509 卖一价买进(99.509+0)×2780=276635.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080401.319

SELL： 买一价(现量:123手): 108.16156*10000=1081615.6 测算净值108.1675

预计盈亏： 292 基差： 0.2917 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081615.6) - 现金差额(922.5328) - BUY(1080401.319) = 291.7482

买券批次号：1776045365

时间：2026-04-13 09:56:05　IP：127.0.0.1 - 26930

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3509 vs 106.435 实时105.413 卖一价买进(105.414+1.021)×430=45767.05 019744 银行间全价105.0007 vs 105.0451 实时104.077 卖一价买进(104.09+0.9551)×660=69329.766 019750 银行间全价103.7366 vs 103.9206 实时103.411 卖一价买进(103.386+0.5346)×580=60273.948 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9192 实时101.530 卖一价买进(101.549+0.3702)×900=91727.28 019767 银行间全价92.4255 vs 92.4062 实时91.920 卖一价买进(91.938+0.4682)×350=32342.17 019776 银行间全价92.9844 vs 92.9868 实时92.105 卖一价买进(92.106+0.8808)×570=53002.476 019781 银行间全价92.2450 vs 92.2405 实时91.420 卖一价买进(91.435+0.8055)×300=27672.15 019784 银行间全价91.8784 vs 91.9263 实时91.431 卖一价买进(91.463+0.4633)×730=67106.199 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3225 实时100.025 卖一价买进(100.025+0.2975)×1240=124399.9 019828 银行间全价102.2738 vs 102.4073 实时101.662 卖一价买进(101.827+0.5803)×180=18433.314 019831 银行间全价99.5041 vs 99.509 实时99.509 卖一价买进(99.509+0)×2780=276635.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080349.869

SELL： 买一价(现量:112手): 108.16011*10000=1081601.1 测算净值108.1666

预计盈亏： 329 基差： 0.3287 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081601.1) - 现金差额(922.5507) - BUY(1080349.869) = 328.6803

买券批次号：1776045310

时间：2026-04-13 09:55:11　IP：127.0.0.1 - 26929

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3509 vs 106.449 实时105.410 卖一价买进(105.428+1.021)×430=45773.07 019744 银行间全价105.0007 vs 105.0321 实时104.077 卖一价买进(104.077+0.9551)×660=69321.186 019750 银行间全价103.7366 vs 103.8666 实时103.366 卖一价买进(103.332+0.5346)×580=60242.628 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9192 实时101.530 卖一价买进(101.549+0.3702)×900=91727.28 019767 银行间全价91.9511 vs 92.4382 实时91.898 卖一价买进(91.97+0.4682)×350=32353.37 019776 银行间全价92.9440 vs 92.9678 实时92.070 卖一价买进(92.087+0.8808)×570=52991.646 019781 银行间全价92.1774 vs 92.2055 实时91.400 卖一价买进(91.4+0.8055)×300=27661.65 019784 银行间全价91.8784 vs 91.8933 实时91.410 卖一价买进(91.43+0.4633)×730=67082.109 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7833 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6843)×2120=213660.596 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3225 实时100.025 卖一价买进(100.025+0.2975)×1240=124399.9 019828 银行间全价102.2738 vs 102.4283 实时101.662 卖一价买进(101.848+0.5803)×180=18437.094 019831 银行间全价99.4952 vs 99.511 实时99.511 卖一价买进(99.511+0)×2780=276640.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080291.109

SELL： 买一价(现量:22手): 108.14944*10000=1081494.4 测算净值108.1431

预计盈亏： 280 基差： 0.2803 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081494.4) - 现金差额(922.9802) - BUY(1080291.109) = 280.3108

买券批次号：1776045241

时间：2026-04-13 09:54:01　IP：127.0.0.1 - 26928

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3509 vs 106.396 实时105.375 卖一价买进(105.375+1.021)×430=45750.28 019744 银行间全价105.0007 vs 105.0301 实时104.075 卖一价买进(104.075+0.9551)×660=69319.866 019750 银行间全价103.7366 vs 103.9126 实时103.353 卖一价买进(103.378+0.5346)×580=60269.308 019752 银行间全价101.9429 vs 101.9202 实时101.530 卖一价买进(101.55+0.3702)×900=91728.18 019767 银行间全价91.9511 vs 92.3162 实时91.844 卖一价买进(91.848+0.4682)×350=32310.67 019776 银行间全价92.9440 vs 92.9358 实时92.050 卖一价买进(92.055+0.8808)×570=52973.406 019781 银行间全价92.1774 vs 92.1805 实时91.375 卖一价买进(91.375+0.8055)×300=27654.15 019784 银行间全价91.8784 vs 91.8613 实时91.401 卖一价买进(91.398+0.4633)×730=67058.749 019792 银行间全价100.7855 vs 100.7843 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6843)×2120=213662.716 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3225 实时100.025 卖一价买进(100.025+0.2975)×1240=124399.9 019828 银行间全价102.2088 vs 102.2423 实时101.662 卖一价买进(101.662+0.5803)×180=18403.614 019831 银行间全价99.4952 vs 99.504 实时99.504 卖一价买进(99.504+0)×2780=276621.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1080151.959

SELL： 买一价(现量:160手): 108.1351*10000=1081351 测算净值108.142

预计盈亏： 276 基差： 0.276 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1081351) - 现金差额(923.0016) - BUY(1080151.959) = 276.0394

买山放酒-多批次号：1776044112

时间：2026-04-13 09:35:13　IP：0.0.0.0 - 26927

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8654 卖一价(现量:20手): 104.88738*10000 = 1048873.8 019742 银行间全价106.3203 vs 106.391 实时105.368 卖一价买入(105.370+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8706 vs 92.8928 实时92.006 卖一价买入(92.012+0.8808)*1000 成份券合计 199283.8 511130 现金差额 (-16899.6584) BUY 合计 1048873.8 + 199283.8 - (-16899.6584) = 1265057.2584

SELL：

511090 测算净价 115.1268 买一价(现量:303手): 115.177*10000 = 1151770 019789 银行间全价97.14 vs 97.1717 实时96.889 买一价卖出(96.889+0.2827)*1000 成份券合计 97171.7 511090 现金差额 (-16336.8276) SELL 合计 1151770 + 97171.7 - (-16336.8276) = 1265278.5276

预计盈亏： 221 基差： 0.2213

计算：

盈亏 = SELL(1265278.5276) - BUY(1265057.2584) = 221.2692

买山放酒-多批次号：1776044085

时间：2026-04-13 09:34:45　IP：0.0.0.0 - 26926

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8611 卖一价(现量:30手): 104.88075*10000 = 1048807.5 019742 银行间全价106.3203 vs 106.379 实时105.352 卖一价买入(105.358+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8701 vs 92.8858 实时92.006 卖一价买入(92.005+0.8808)*1000 成份券合计 199264.8 511130 现金差额 (-16898.9722) BUY 合计 1048807.5 + 199264.8 - (-16898.9722) = 1264971.2722

SELL：

511090 测算净价 115.1235 买一价(现量:127手): 115.178*10000 = 1151780 019789 银行间全价97.1298 vs 97.1627 实时96.891 买一价卖出(96.880+0.2827)*1000 成份券合计 97162.7 511090 现金差额 (-16336.3568) SELL 合计 1151780 + 97162.7 - (-16336.3568) = 1265279.0568

预计盈亏： 308 基差： 0.3078

计算：

盈亏 = SELL(1265279.0568) - BUY(1264971.2722) = 307.7846

买山放酒-多批次号：1776044076

时间：2026-04-13 09:34:36　IP：0.0.0.0 - 26925

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8611 卖一价(现量:6手): 104.88028*10000 = 1048802.8 019742 银行间全价106.3203 vs 106.386 实时105.365 卖一价买入(105.365+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8701 vs 92.9198 实时91.999 卖一价买入(92.039+0.8808)*1000 成份券合计 199305.8 511130 现金差额 (-16898.9722) BUY 合计 1048802.8 + 199305.8 - (-16898.9722) = 1265007.5722

SELL：

511090 测算净价 115.1235 买一价(现量:26手): 115.18282*10000 = 1151828.2 019789 银行间全价97.1298 vs 97.1677 实时96.893 买一价卖出(96.885+0.2827)*1000 成份券合计 97167.7 511090 现金差额 (-16336.3568) SELL 合计 1151828.2 + 97167.7 - (-16336.3568) = 1265332.2568

预计盈亏： 325 基差： 0.3247

计算：

盈亏 = SELL(1265332.2568) - BUY(1265007.5722) = 324.6846

买山放酒-多批次号：1776044066

时间：2026-04-13 09:34:26　IP：0.0.0.0 - 26924

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8611 卖一价(现量:40手): 104.8756*10000 = 1048756 019742 银行间全价106.3203 vs 106.37 实时105.344 卖一价买入(105.349+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8701 vs 92.8808 实时92.000 卖一价买入(92.000+0.8808)*1000 成份券合计 199250.8 511130 现金差额 (-16898.9722) BUY 合计 1048756 + 199250.8 - (-16898.9722) = 1264905.7722

SELL：

511090 测算净价 115.1235 买一价(现量:20手): 115.17597*10000 = 1151759.7 019789 银行间全价97.1298 vs 97.1677 实时96.884 买一价卖出(96.885+0.2827)*1000 成份券合计 97167.7 511090 现金差额 (-16336.3568) SELL 合计 1151759.7 + 97167.7 - (-16336.3568) = 1265263.7568

预计盈亏： 358 基差： 0.358

计算：

盈亏 = SELL(1265263.7568) - BUY(1264905.7722) = 357.9846

买山放酒-多批次号：1776044056

时间：2026-04-13 09:34:16　IP：0.0.0.0 - 26923

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8611 卖一价(现量:26手): 104.87818*10000 = 1048781.8 019742 银行间全价106.3203 vs 106.368 实时105.342 卖一价买入(105.347+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8701 vs 92.8768 实时91.993 卖一价买入(91.996+0.8808)*1000 成份券合计 199244.8 511130 现金差额 (-16898.9722) BUY 合计 1048781.8 + 199244.8 - (-16898.9722) = 1264925.5722

SELL：

511090 测算净价 115.1235 买一价(现量:34手): 115.16271*10000 = 1151627.1 019789 银行间全价97.1298 vs 97.1667 实时96.884 买一价卖出(96.884+0.2827)*1000 成份券合计 97166.7 511090 现金差额 (-16336.3568) SELL 合计 1151627.1 + 97166.7 - (-16336.3568) = 1265130.1568

预计盈亏： 205 基差： 0.2046

计算：

盈亏 = SELL(1265130.1568) - BUY(1264925.5722) = 204.5846

买山放酒-多批次号：1776044010

时间：2026-04-13 09:33:30　IP：0.0.0.0 - 26922

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8611 卖一价(现量:67手): 104.86113*10000 = 1048611.3 019742 银行间全价106.3203 vs 106.371 实时105.346 卖一价买入(105.350+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8701 vs 92.8958 实时92.015 卖一价买入(92.015+0.8808)*1000 成份券合计 199266.8 511130 现金差额 (-16898.9722) BUY 合计 1048611.3 + 199266.8 - (-16898.9722) = 1264777.0722

SELL：

511090 测算净价 115.1235 买一价(现量:41手): 115.16495*10000 = 1151649.5 019789 银行间全价97.1298 vs 97.1677 实时96.945 买一价卖出(96.885+0.2827)*1000 成份券合计 97167.7 511090 现金差额 (-16336.3568) SELL 合计 1151649.5 + 97167.7 - (-16336.3568) = 1265153.5568

预计盈亏： 376 基差： 0.3765

计算：

盈亏 = SELL(1265153.5568) - BUY(1264777.0722) = 376.4846

买山放酒-多批次号：1776044000

时间：2026-04-13 09:33:20　IP：0.0.0.0 - 26921

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8611 卖一价(现量:1手): 104.87663*10000 = 1048766.3 019742 银行间全价106.3203 vs 106.362 实时105.330 卖一价买入(105.341+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8701 vs 92.8848 实时92.004 卖一价买入(92.004+0.8808)*1000 成份券合计 199246.8 511130 现金差额 (-16898.9722) BUY 合计 1048766.3 + 199246.8 - (-16898.9722) = 1264912.0722

SELL：

511090 测算净价 115.1235 买一价(现量:4手): 115.17319*10000 = 1151731.9 019789 银行间全价97.1298 vs 97.1647 实时96.882 买一价卖出(96.882+0.2827)*1000 成份券合计 97164.7 511090 现金差额 (-16336.3568) SELL 合计 1151731.9 + 97164.7 - (-16336.3568) = 1265232.9568

预计盈亏： 321 基差： 0.3209

计算：

盈亏 = SELL(1265232.9568) - BUY(1264912.0722) = 320.8846

买山放酒-多批次号：1776043991

时间：2026-04-13 09:33:11　IP：0.0.0.0 - 26920

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8611 卖一价(现量:6手): 104.86176*10000 = 1048617.6 019742 银行间全价106.3203 vs 106.361 实时105.323 卖一价买入(105.340+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8701 vs 92.8978 实时92.017 卖一价买入(92.017+0.8808)*1000 成份券合计 199258.8 511130 现金差额 (-16898.9722) BUY 合计 1048617.6 + 199258.8 - (-16898.9722) = 1264775.3722

SELL：

511090 测算净价 115.1235 买一价(现量:203手): 115.171*10000 = 1151710 019789 银行间全价97.1298 vs 97.1617 实时96.860 买一价卖出(96.879+0.2827)*1000 成份券合计 97161.7 511090 现金差额 (-16336.3568) SELL 合计 1151710 + 97161.7 - (-16336.3568) = 1265208.0568

预计盈亏： 433 基差： 0.4327

计算：

盈亏 = SELL(1265208.0568) - BUY(1264775.3722) = 432.6846

买山放酒-多批次号：1776043972

时间：2026-04-13 09:32:52　IP：0.0.0.0 - 26919

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8655 卖一价(现量:5手): 104.86172*10000 = 1048617.2 019742 银行间全价106.3203 vs 106.354 实时105.336 卖一价买入(105.333+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8706 vs 92.9018 实时92.025 卖一价买入(92.021+0.8808)*1000 成份券合计 199255.8 511130 现金差额 (-16899.6711) BUY 合计 1048617.2 + 199255.8 - (-16899.6711) = 1264772.6711

SELL：

511090 测算净价 115.1268 买一价(现量:52手): 115.16485*10000 = 1151648.5 019789 银行间全价97.1402 vs 97.1357 实时96.853 买一价卖出(96.853+0.2827)*1000 成份券合计 97135.7 511090 现金差额 (-16336.836) SELL 合计 1151648.5 + 97135.7 - (-16336.836) = 1265121.036

预计盈亏： 348 基差： 0.3484

计算：

盈亏 = SELL(1265121.036) - BUY(1264772.6711) = 348.3649

买山放酒-多批次号：1776043962

时间：2026-04-13 09:32:42　IP：0.0.0.0 - 26918

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8655 卖一价(现量:13手): 104.86081*10000 = 1048608.1 019742 银行间全价106.3203 vs 106.362 实时105.318 卖一价买入(105.341+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8706 vs 92.9338 实时92.017 卖一价买入(92.053+0.8808)*1000 成份券合计 199295.8 511130 现金差额 (-16899.6711) BUY 合计 1048608.1 + 199295.8 - (-16899.6711) = 1264803.5711

SELL：

511090 测算净价 115.1268 买一价(现量:40手): 115.17341*10000 = 1151734.1 019789 银行间全价97.1402 vs 97.1327 实时96.851 买一价卖出(96.850+0.2827)*1000 成份券合计 97132.7 511090 现金差额 (-16336.836) SELL 合计 1151734.1 + 97132.7 - (-16336.836) = 1265203.636

预计盈亏： 400 基差： 0.4001

计算：

盈亏 = SELL(1265203.636) - BUY(1264803.5711) = 400.0649

买山放酒-多批次号：1776043952

时间：2026-04-13 09:32:32　IP：0.0.0.0 - 26917

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8655 卖一价(现量:139手): 104.864*10000 = 1048640 019742 银行间全价106.3203 vs 106.359 实时105.338 卖一价买入(105.338+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8706 vs 92.9388 实时92.060 卖一价买入(92.058+0.8808)*1000 成份券合计 199297.8 511130 现金差额 (-16899.6711) BUY 合计 1048640 + 199297.8 - (-16899.6711) = 1264837.4711

SELL：

511090 测算净价 115.1268 买一价(现量:79手): 115.18379*10000 = 1151837.9 019789 银行间全价97.1402 vs 97.1297 实时96.841 买一价卖出(96.847+0.2827)*1000 成份券合计 97129.7 511090 现金差额 (-16336.836) SELL 合计 1151837.9 + 97129.7 - (-16336.836) = 1265304.436

预计盈亏： 467 基差： 0.467

计算：

盈亏 = SELL(1265304.436) - BUY(1264837.4711) = 466.9649

买山放酒-多批次号：1776043915

时间：2026-04-13 09:31:55　IP：0.0.0.0 - 26916

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8655 卖一价(现量:9手): 104.84835*10000 = 1048483.5 019742 银行间全价106.3203 vs 106.367 实时105.327 卖一价买入(105.346+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8706 vs 93.0218 实时92.062 卖一价买入(92.141+0.8808)*1000 成份券合计 199388.8 511130 现金差额 (-16899.6711) BUY 合计 1048483.5 + 199388.8 - (-16899.6711) = 1264771.9711

SELL：

511090 测算净价 115.1268 买一价(现量:40手): 115.1694*10000 = 1151694 019789 银行间全价97.1402 vs 97.0957 实时96.814 买一价卖出(96.813+0.2827)*1000 成份券合计 97095.7 511090 现金差额 (-16336.836) SELL 合计 1151694 + 97095.7 - (-16336.836) = 1265126.536

预计盈亏： 355 基差： 0.3546

计算：

盈亏 = SELL(1265126.536) - BUY(1264771.9711) = 354.5649

卖券批次号：1776043914

时间：2026-04-13 09:31:54　IP：127.0.0.1 - 26915

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:92手): 104.84835*10000=1048483.5 测算净值104.8655

SELL：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.35 实时105.327 买一价卖出(105.329+1.021)×2000=212700 019776 银行间全价92.8706 vs 92.9388 实时92.062 买一价卖出(92.058+0.8808)×5000=464694 019789 银行间全价97.1402 vs 97.0957 实时96.814 买一价卖出(96.813+0.2827)×4000=388382.8 成份券总价值(买一价×数量) = 1065776.8

预计盈亏： 394 基差： 0.3936 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1065776.8) + 现金差额(-16899.6711) - BUY(1048483.5) = 393.6289

买山放酒-多批次号：1776043906

时间：2026-04-13 09:31:46　IP：0.0.0.0 - 26914

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8655 卖一价(现量:10手): 104.84637*10000 = 1048463.7 019742 银行间全价106.3203 vs 106.361 实时105.327 卖一价买入(105.340+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8706 vs 92.9428 实时92.062 卖一价买入(92.062+0.8808)*1000 成份券合计 199303.8 511130 现金差额 (-16899.6711) BUY 合计 1048463.7 + 199303.8 - (-16899.6711) = 1264667.1711

SELL：

511090 测算净价 115.1268 买一价(现量:1手): 115.1665*10000 = 1151665 019789 银行间全价97.1402 vs 97.0927 实时96.820 买一价卖出(96.810+0.2827)*1000 成份券合计 97092.7 511090 现金差额 (-16336.836) SELL 合计 1151665 + 97092.7 - (-16336.836) = 1265094.536

预计盈亏： 427 基差： 0.4274

计算：

盈亏 = SELL(1265094.536) - BUY(1264667.1711) = 427.3649

卖券批次号：1776043905

时间：2026-04-13 09:31:45　IP：127.0.0.1 - 26913

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:104手): 104.84663*10000=1048466.3 测算净值104.8655

SELL：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.347 实时105.340 买一价卖出(105.326+1.021)×2000=212694 019776 银行间全价92.8706 vs 92.9358 实时92.062 买一价卖出(92.055+0.8808)×5000=464679 019789 银行间全价97.1402 vs 97.0917 实时96.809 买一价卖出(96.809+0.2827)×4000=388366.8 成份券总价值(买一价×数量) = 1065739.8

预计盈亏： 374 基差： 0.3738 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1065739.8) + 现金差额(-16899.6711) - BUY(1048466.3) = 373.8289

买山放酒-多批次号：1776043897

时间：2026-04-13 09:31:37　IP：0.0.0.0 - 26912

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 104.8655 卖一价(现量:90手): 104.84439*10000 = 1048443.9 019742 银行间全价106.3203 vs 106.369 实时105.349 卖一价买入(105.348+1.021)*1000 019776 银行间全价92.8706 vs 92.9438 实时92.074 卖一价买入(92.063+0.8808)*1000 成份券合计 199312.8 511130 现金差额 (-16899.6711) BUY 合计 1048443.9 + 199312.8 - (-16899.6711) = 1264656.3711

SELL：

511090 测算净价 115.1268 买一价(现量:41手): 115.15807*10000 = 1151580.7 019789 银行间全价97.1402 vs 97.0087 实时96.615 买一价卖出(96.726+0.2827)*1000 成份券合计 97008.7 511090 现金差额 (-16336.836) SELL 合计 1151580.7 + 97008.7 - (-16336.836) = 1264926.236

预计盈亏： 270 基差： 0.2699

计算：

盈亏 = SELL(1264926.236) - BUY(1264656.3711) = 269.8649

买券批次号：1776043794

时间：2026-04-13 09:29:54　IP：127.0.0.1 - 26909

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1268

预计盈亏： 1702 基差： 1.7018 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16336.836) - BUY(1165272.9) = 1701.836

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价105.0007 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8734 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1438 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1159

预计盈亏： 568 基差： 0.5677 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.4788) - BUY(1078920.409) = 567.7122

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8655

预计盈亏： 1142 基差： 1.1425 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16899.6711) - BUY(1063285.8) = 1142.4711

买券批次号：1776043785

时间：2026-04-13 09:29:45　IP：127.0.0.1 - 26907

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1268

预计盈亏： 1702 基差： 1.7018 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16336.836) - BUY(1165272.9) = 1701.836

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8655

预计盈亏： 1142 基差： 1.1425 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16899.6711) - BUY(1063285.8) = 1142.4711

买券批次号：1776043779

时间：2026-04-13 09:29:39　IP：127.0.0.1 - 26906

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价105.0007 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8734 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1438 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1159

预计盈亏： 568 基差： 0.5677 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.4788) - BUY(1078920.409) = 567.7122

买券批次号：1776043777

时间：2026-04-13 09:29:37　IP：127.0.0.1 - 26905

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8655

预计盈亏： 1142 基差： 1.1425 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16899.6711) - BUY(1063285.8) = 1142.4711

买券批次号：1776043776

时间：2026-04-13 09:29:36　IP：127.0.0.1 - 26904

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1268

预计盈亏： 1702 基差： 1.7018 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16336.836) - BUY(1165272.9) = 1701.836

买券批次号：1776043768

时间：2026-04-13 09:29:29　IP：127.0.0.1 - 26903

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8655

预计盈亏： 1142 基差： 1.1425 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16899.6711) - BUY(1063285.8) = 1142.4711

买券批次号：1776043767

时间：2026-04-13 09:29:28　IP：127.0.0.1 - 26902

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1268

预计盈亏： 1702 基差： 1.7018 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16336.836) - BUY(1165272.9) = 1701.836

买券批次号：1776043764

时间：2026-04-13 09:29:25　IP：127.0.0.1 - 26901

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价105.0007 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8734 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1438 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1159

预计盈亏： 568 基差： 0.5677 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.4788) - BUY(1078920.409) = 567.7122

买券批次号：1776043759

时间：2026-04-13 09:29:19　IP：127.0.0.1 - 26899

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1268

预计盈亏： 1702 基差： 1.7018 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16336.836) - BUY(1165272.9) = 1701.836

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8655

预计盈亏： 1142 基差： 1.1425 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16899.6711) - BUY(1063285.8) = 1142.4711

买券批次号：1776043751

时间：2026-04-13 09:29:11　IP：127.0.0.1 - 26898

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8655

预计盈亏： 1142 基差： 1.1425 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16899.6711) - BUY(1063285.8) = 1142.4711

买券批次号：1776043750

时间：2026-04-13 09:29:10　IP：127.0.0.1 - 26897

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1268

预计盈亏： 1702 基差： 1.7018 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16336.836) - BUY(1165272.9) = 1701.836

买券批次号：1776043749

时间：2026-04-13 09:29:10　IP：127.0.0.1 - 26896

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价105.0007 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8734 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1438 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1159

预计盈亏： 568 基差： 0.5677 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.4788) - BUY(1078920.409) = 567.7122

买券批次号：1776043742

时间：2026-04-13 09:29:02　IP：127.0.0.1 - 26895

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8655

预计盈亏： 1142 基差： 1.1425 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16899.6711) - BUY(1063285.8) = 1142.4711

买券批次号：1776043741

时间：2026-04-13 09:29:02　IP：127.0.0.1 - 26894

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1268

预计盈亏： 1702 基差： 1.7018 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16336.836) - BUY(1165272.9) = 1701.836

买券批次号：1776043735

时间：2026-04-13 09:28:55　IP：127.0.0.1 - 26893

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价105.0007 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8734 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1438 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1159

预计盈亏： 568 基差： 0.5677 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.4788) - BUY(1078920.409) = 567.7122

买券批次号：1776043734

时间：2026-04-13 09:28:54　IP：127.0.0.1 - 26892

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8655

预计盈亏： 1142 基差： 1.1425 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16899.6711) - BUY(1063285.8) = 1142.4711

买券批次号：1776043733

时间：2026-04-13 09:28:53　IP：127.0.0.1 - 26891

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1268

预计盈亏： 1702 基差： 1.7018 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16336.836) - BUY(1165272.9) = 1701.836

买券批次号：1776043724

时间：2026-04-13 09:28:44　IP：127.0.0.1 - 26890

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8655

预计盈亏： 1142 基差： 1.1425 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16899.6711) - BUY(1063285.8) = 1142.4711

买券批次号：1776043723

时间：2026-04-13 09:28:43　IP：127.0.0.1 - 26889

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8706 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1268

预计盈亏： 1702 基差： 1.7018 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16336.836) - BUY(1165272.9) = 1701.836

买券批次号：1776043720

时间：2026-04-13 09:28:40　IP：127.0.0.1 - 26888

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价105.0007 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8734 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1438 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1159

预计盈亏： 568 基差： 0.5677 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.4788) - BUY(1078920.409) = 567.7122

买券批次号：1776043714

时间：2026-04-13 09:28:34　IP：127.0.0.1 - 26887

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8701 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8652

预计盈亏： 1142 基差： 1.1424 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16899.6314) - BUY(1063285.8) = 1142.4314

买券批次号：1776043713

时间：2026-04-13 09:28:33　IP：127.0.0.1 - 26886

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8701 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1265

预计盈亏： 1702 基差： 1.7018 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16336.794) - BUY(1165272.9) = 1701.794

买券批次号：1776043705

时间：2026-04-13 09:28:25　IP：127.0.0.1 - 26884

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价105.0007 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8729 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1330 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1157

预计盈亏： 568 基差： 0.5677 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.4829) - BUY(1078920.409) = 567.7081

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8701 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8652

预计盈亏： 1142 基差： 1.1424 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16899.6314) - BUY(1063285.8) = 1142.4314

买券批次号：1776043704

时间：2026-04-13 09:28:25　IP：127.0.0.1 - 26883

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8701 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1265

预计盈亏： 1702 基差： 1.7018 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16336.794) - BUY(1165272.9) = 1701.794

买券批次号：1776043697

时间：2026-04-13 09:28:17　IP：127.0.0.1 - 26882

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8603

预计盈亏： 1142 基差： 1.1416 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.8312) - BUY(1063285.8) = 1141.6312

买券批次号：1776043696

时间：2026-04-13 09:28:16　IP：127.0.0.1 - 26881

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1206

预计盈亏： 1701 基差： 1.7009 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.9448) - BUY(1165272.9) = 1700.9448

买券批次号：1776043690

时间：2026-04-13 09:28:10　IP：127.0.0.1 - 26880

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价105.0007 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8628 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1308 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1151

预计盈亏： 568 基差： 0.5677 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.4942) - BUY(1078920.409) = 567.6968

买券批次号：1776043687

时间：2026-04-13 09:28:07　IP：127.0.0.1 - 26879

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8603

预计盈亏： 1142 基差： 1.1416 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.8312) - BUY(1063285.8) = 1141.6312

买券批次号：1776043686

时间：2026-04-13 09:28:06　IP：127.0.0.1 - 26878

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1402 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1206

预计盈亏： 1701 基差： 1.7009 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.9448) - BUY(1165272.9) = 1700.9448

买券批次号：1776043678

时间：2026-04-13 09:27:58　IP：127.0.0.1 - 26876

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1175

预计盈亏： 1701 基差： 1.7005 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5077) - BUY(1165272.9) = 1700.5077

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8562

预计盈亏： 1141 基差： 1.141 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.172) - BUY(1063285.8) = 1140.972

买券批次号：1776043676

时间：2026-04-13 09:27:56　IP：127.0.0.1 - 26875

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价104.8813 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8628 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1308 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1072

预计盈亏： 568 基差： 0.5676 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.6388) - BUY(1078920.409) = 567.5522

买券批次号：1776043670

时间：2026-04-13 09:27:50　IP：127.0.0.1 - 26874

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8562

预计盈亏： 1141 基差： 1.141 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.172) - BUY(1063285.8) = 1140.972

买券批次号：1776043669

时间：2026-04-13 09:27:49　IP：127.0.0.1 - 26873

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1175

预计盈亏： 1701 基差： 1.7005 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5077) - BUY(1165272.9) = 1700.5077

买券批次号：1776043661

时间：2026-04-13 09:27:41　IP：127.0.0.1 - 26870

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1175

预计盈亏： 1701 基差： 1.7005 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5077) - BUY(1165272.9) = 1700.5077

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价104.8813 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8628 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1308 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1072

预计盈亏： 568 基差： 0.5676 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.6388) - BUY(1078920.409) = 567.5522

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8562

预计盈亏： 1141 基差： 1.141 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.172) - BUY(1063285.8) = 1140.972

买券批次号：1776043653

时间：2026-04-13 09:27:33　IP：127.0.0.1 - 26869

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8562

预计盈亏： 1141 基差： 1.141 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.172) - BUY(1063285.8) = 1140.972

买券批次号：1776043652

时间：2026-04-13 09:27:32　IP：127.0.0.1 - 26868

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1175

预计盈亏： 1701 基差： 1.7005 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5077) - BUY(1165272.9) = 1700.5077

买券批次号：1776043647

时间：2026-04-13 09:27:27　IP：127.0.0.1 - 26867

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价104.8813 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8628 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1308 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1072

预计盈亏： 568 基差： 0.5676 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.6388) - BUY(1078920.409) = 567.5522

买券批次号：1776043644

时间：2026-04-13 09:27:24　IP：127.0.0.1 - 26866

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8562

预计盈亏： 1141 基差： 1.141 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.172) - BUY(1063285.8) = 1140.972

买券批次号：1776043643

时间：2026-04-13 09:27:23　IP：127.0.0.1 - 26865

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.86 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1175

预计盈亏： 1701 基差： 1.7005 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5077) - BUY(1165272.9) = 1700.5077

买券批次号：1776043636

时间：2026-04-13 09:27:16　IP：127.0.0.1 - 26864

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8701 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8611

预计盈亏： 1142 基差： 1.1418 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.9722) - BUY(1063285.8) = 1141.7722

买券批次号：1776043635

时间：2026-04-13 09:27:15　IP：127.0.0.1 - 26863

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8701 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1235

预计盈亏： 1701 基差： 1.7014 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16336.3568) - BUY(1165272.9) = 1701.3568

买券批次号：1776043632

时间：2026-04-13 09:27:12　IP：127.0.0.1 - 26862

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价104.8813 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8633 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1308 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1072

预计盈亏： 568 基差： 0.5676 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.6383) - BUY(1078920.409) = 567.5527

买券批次号：1776043627

时间：2026-04-13 09:27:07　IP：127.0.0.1 - 26861

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8564

预计盈亏： 1141 基差： 1.141 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.2116) - BUY(1063285.8) = 1141.0116

买券批次号：1776043626

时间：2026-04-13 09:27:06　IP：127.0.0.1 - 26860

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1178

预计盈亏： 1701 基差： 1.7005 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5497) - BUY(1165272.9) = 1700.5497

买券批次号：1776043619

时间：2026-04-13 09:26:59　IP：127.0.0.1 - 26859

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8564

预计盈亏： 1141 基差： 1.141 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.2116) - BUY(1063285.8) = 1141.0116

买券批次号：1776043618

时间：2026-04-13 09:26:58　IP：127.0.0.1 - 26858

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1178

预计盈亏： 1701 基差： 1.7005 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5497) - BUY(1165272.9) = 1700.5497

买券批次号：1776043617

时间：2026-04-13 09:26:57　IP：127.0.0.1 - 26857

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价104.8813 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8633 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1308 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1072

预计盈亏： 568 基差： 0.5676 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.6383) - BUY(1078920.409) = 567.5527

买券批次号：1776043610

时间：2026-04-13 09:26:50　IP：127.0.0.1 - 26855

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1178

预计盈亏： 1701 基差： 1.7005 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5497) - BUY(1165272.9) = 1700.5497

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8564

预计盈亏： 1141 基差： 1.141 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.2116) - BUY(1063285.8) = 1141.0116

买券批次号：1776043602

时间：2026-04-13 09:26:42　IP：127.0.0.1 - 26852

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1178

预计盈亏： 1701 基差： 1.7005 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5497) - BUY(1165272.9) = 1700.5497

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价104.8813 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8633 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1308 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1072

预计盈亏： 568 基差： 0.5676 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.6383) - BUY(1078920.409) = 567.5527

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8564

预计盈亏： 1141 基差： 1.141 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.2116) - BUY(1063285.8) = 1141.0116

买券批次号：1776043594

时间：2026-04-13 09:26:34　IP：127.0.0.1 - 26851

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063285.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8564

预计盈亏： 1141 基差： 1.141 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.2116) - BUY(1063285.8) = 1141.0116

买券批次号：1776043593

时间：2026-04-13 09:26:33　IP：127.0.0.1 - 26850

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1298 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1165272.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1178

预计盈亏： 1701 基差： 1.7005 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5497) - BUY(1165272.9) = 1700.5497

买券批次号：1776043588

时间：2026-04-13 09:26:28　IP：127.0.0.1 - 26849

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价104.8813 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.7362 实时101.366 卖一价买进(101.366+0.3702)×900=91562.58 019767 银行间全价91.9511 vs 92.0652 实时91.597 卖一价买进(91.597+0.4682)×350=32222.82 019776 银行间全价92.8633 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.5663 实时91.103 卖一价买进(91.103+0.4633)×730=66843.399 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7873 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6843)×2120=213669.076 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3235 实时100.026 卖一价买进(100.026+0.2975)×1240=124401.14 019828 银行间全价102.1308 vs 101.7833 实时101.203 卖一价买进(101.203+0.5803)×180=18320.994 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078920.409

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1072

预计盈亏： 568 基差： 0.5676 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.6383) - BUY(1078920.409) = 567.5527

买券批次号：1776043585

时间：2026-04-13 09:26:25　IP：127.0.0.1 - 26848

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1298 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×4000=376946.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052641.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8564

预计盈亏： 11785 基差： 11.785 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.2116) - BUY(1052641.8) = 11785.0116

买券批次号：1776043584

时间：2026-04-13 09:26:24　IP：127.0.0.1 - 26847

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1298 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×3000=282710.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1157289.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1178

预计盈亏： 9684 基差： 9.6835 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5497) - BUY(1157289.9) = 9683.5497

买券批次号：1776043577

时间：2026-04-13 09:26:17　IP：127.0.0.1 - 26846

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×5000=463209 019789 银行间全价97.1298 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×4000=376946.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052641.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8564

预计盈亏： 11785 基差： 11.785 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.2116) - BUY(1052641.8) = 11785.0116

买券批次号：1776043576

时间：2026-04-13 09:26:16　IP：127.0.0.1 - 26845

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×6000=555850.8 019789 银行间全价97.1298 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×3000=282710.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1157289.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1178

预计盈亏： 9684 基差： 9.6835 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5497) - BUY(1157289.9) = 9683.5497

买券批次号：1776043573

时间：2026-04-13 09:26:13　IP：127.0.0.1 - 26844

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价104.8813 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.5702 实时101.200 卖一价买进(101.2+0.3702)×900=91413.18 019767 银行间全价91.9511 vs 91.8282 实时91.360 卖一价买进(91.36+0.4682)×350=32139.87 019776 银行间全价92.8633 vs 92.6418 实时91.761 卖一价买进(91.761+0.8808)×570=52805.826 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.2933 实时90.830 卖一价买进(90.83+0.4633)×730=66644.109 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7763 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6843)×2120=213645.756 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3155 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2975)×1240=124391.22 019828 银行间全价102.1222 vs 101.5803 实时101.000 卖一价买进(101+0.5803)×180=18284.454 019831 银行间全价99.4817 vs 99.489 实时99.489 卖一价买进(99.489+0)×2780=276579.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1078418.989

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1071

预计盈亏： 1069 基差： 1.069 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.6411) - BUY(1078418.989) = 1068.9699

买券批次号：1776043568

时间：2026-04-13 09:26:08　IP：127.0.0.1 - 26842

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×6000=556696.8 019789 银行间全价97.1298 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×3000=282710.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1158135.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1178

预计盈亏： 8838 基差： 8.8375 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5497) - BUY(1158135.9) = 8837.5497

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×5000=463914 019789 银行间全价97.1298 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×4000=376946.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1053346.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8564

预计盈亏： 11080 基差： 11.08 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.2116) - BUY(1053346.8) = 11080.0116

买券批次号：1776043560

时间：2026-04-13 09:26:00　IP：127.0.0.1 - 26841

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×5000=463914 019789 银行间全价97.1296 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×4000=376946.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1053346.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8563

预计盈亏： 11080 基差： 11.08 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.1989) - BUY(1053346.8) = 11079.9989

买券批次号：1776043559

时间：2026-04-13 09:25:59　IP：127.0.0.1 - 26840

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×6000=556696.8 019789 银行间全价97.1296 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×3000=282710.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1158135.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1177

预计盈亏： 8838 基差： 8.8375 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5413) - BUY(1158135.9) = 8837.5413

买券批次号：1776043558

时间：2026-04-13 09:25:58　IP：127.0.0.1 - 26839

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价104.8813 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.5702 实时101.200 卖一价买进(101.2+0.3702)×900=91413.18 019767 银行间全价91.9511 vs 91.8282 实时91.360 卖一价买进(91.36+0.4682)×350=32139.87 019776 银行间全价92.8633 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×570=52886.196 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.2933 实时90.830 卖一价买进(90.83+0.4633)×730=66644.109 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7763 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6843)×2120=213645.756 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3155 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2975)×1240=124391.22 019828 银行间全价102.1222 vs 101.5803 实时101.000 卖一价买进(101+0.5803)×180=18284.454 019831 银行间全价99.4817 vs 99.1 实时99.100 卖一价买进(99.1+0)×2780=275498 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077417.939

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1071

预计盈亏： 2070 基差： 2.07 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.6411) - BUY(1077417.939) = 2070.0199

买券批次号：1776043551

时间：2026-04-13 09:25:51　IP：127.0.0.1 - 26838

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×5000=463914 019789 银行间全价97.1296 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×4000=376946.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1053346.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8563

预计盈亏： 11080 基差： 11.08 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.1989) - BUY(1053346.8) = 11079.9989

买券批次号：1776043550

时间：2026-04-13 09:25:50　IP：127.0.0.1 - 26837

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×6000=556696.8 019789 银行间全价97.1296 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×3000=282710.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1158135.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1177

预计盈亏： 8838 基差： 8.8375 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5413) - BUY(1158135.9) = 8837.5413

买券批次号：1776043543

时间：2026-04-13 09:25:43　IP：127.0.0.1 - 26836

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价104.8813 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.5702 实时101.200 卖一价买进(101.2+0.3702)×900=91413.18 019767 银行间全价91.9511 vs 91.8282 实时91.360 卖一价买进(91.36+0.4682)×350=32139.87 019776 银行间全价92.8633 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×570=52886.196 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.2933 实时90.830 卖一价买进(90.83+0.4633)×730=66644.109 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7763 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6843)×2120=213645.756 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3155 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2975)×1240=124391.22 019828 银行间全价102.1222 vs 101.5803 实时101.000 卖一价买进(101+0.5803)×180=18284.454 019831 银行间全价99.4817 vs 99.1 实时99.100 卖一价买进(99.1+0)×2780=275498 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077417.939

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1071

预计盈亏： 2070 基差： 2.07 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.6411) - BUY(1077417.939) = 2070.0199

买券批次号：1776043542

时间：2026-04-13 09:25:42　IP：127.0.0.1 - 26835

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×5000=463914 019789 银行间全价97.1296 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×4000=376946.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1053346.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8563

预计盈亏： 11080 基差： 11.08 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16898.1989) - BUY(1053346.8) = 11079.9989

买券批次号：1776043541

时间：2026-04-13 09:25:41　IP：127.0.0.1 - 26834

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×6000=556696.8 019789 银行间全价97.1296 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×3000=282710.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1158135.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1177

预计盈亏： 8838 基差： 8.8375 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.5413) - BUY(1158135.9) = 8837.5413

买券批次号：1776043534

时间：2026-04-13 09:25:34　IP：127.0.0.1 - 26833

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×5000=463914 019789 银行间全价97.1193 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×4000=376946.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1053346.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8523

预计盈亏： 11079 基差： 11.0793 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16897.546) - BUY(1053346.8) = 11079.346

买券批次号：1776043533

时间：2026-04-13 09:25:33　IP：127.0.0.1 - 26832

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×6000=556696.8 019789 银行间全价97.1193 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×3000=282710.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1158135.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1147

预计盈亏： 8837 基差： 8.8371 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.1083) - BUY(1158135.9) = 8837.1083

买券批次号：1776043528

时间：2026-04-13 09:25:28　IP：127.0.0.1 - 26831

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价104.8813 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.5702 实时101.200 卖一价买进(101.2+0.3702)×900=91413.18 019767 银行间全价91.9511 vs 91.8282 实时91.360 卖一价买进(91.36+0.4682)×350=32139.87 019776 银行间全价92.8633 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×570=52886.196 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.2933 实时90.830 卖一价买进(90.83+0.4633)×730=66644.109 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7763 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6843)×2120=213645.756 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3155 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2975)×1240=124391.22 019828 银行间全价102.1222 vs 101.5803 实时101.000 卖一价买进(101+0.5803)×180=18284.454 019831 银行间全价99.4817 vs 99.1 实时99.100 卖一价买进(99.1+0)×2780=275498 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077417.939

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1071

预计盈亏： 2070 基差： 2.07 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.6411) - BUY(1077417.939) = 2070.0199

买券批次号：1776043525

时间：2026-04-13 09:25:25　IP：127.0.0.1 - 26830

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×5000=463914 019789 银行间全价97.1193 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×4000=376946.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1053346.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8523

预计盈亏： 11079 基差： 11.0793 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16897.546) - BUY(1053346.8) = 11079.346

买券批次号：1776043524

时间：2026-04-13 09:25:24　IP：127.0.0.1 - 26829

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×6000=556696.8 019789 银行间全价97.1193 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×3000=282710.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1158135.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1147

预计盈亏： 8837 基差： 8.8371 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.1083) - BUY(1158135.9) = 8837.1083

买券批次号：1776043516

时间：2026-04-13 09:25:16　IP：127.0.0.1 - 26828

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×5000=463914 019789 银行间全价97.1193 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×4000=376946.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1053346.8

SELL： 买一价(现量:32手): 104.75286*10000=1047528.6 测算净值104.8523

预计盈亏： 11079 基差： 11.0793 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047528.6) - 现金差额(-16897.546) - BUY(1053346.8) = 11079.346

买券批次号：1776043515

时间：2026-04-13 09:25:15　IP：127.0.0.1 - 26827

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×6000=556696.8 019789 银行间全价97.1193 vs 94.2367 实时93.954 卖一价买进(93.954+0.2827)×3000=282710.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1158135.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1147

预计盈亏： 8837 基差： 8.8371 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.1083) - BUY(1158135.9) = 8837.1083

买券批次号：1776043513

时间：2026-04-13 09:25:13　IP：127.0.0.1 - 26826

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价106.3190 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×430=45684.49 019744 银行间全价104.8813 vs 104.8731 实时103.918 卖一价买进(103.918+0.9551)×660=69216.246 019750 银行间全价103.7096 vs 103.6146 实时103.080 卖一价买进(103.08+0.5346)×580=60096.468 019752 银行间全价101.8614 vs 101.5702 实时101.200 卖一价买进(101.2+0.3702)×900=91413.18 019767 银行间全价91.9511 vs 91.8282 实时91.360 卖一价买进(91.36+0.4682)×350=32139.87 019776 银行间全价92.8633 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×570=52886.196 019781 银行间全价92.1098 vs 91.7265 实时90.921 卖一价买进(90.921+0.8055)×300=27517.95 019784 银行间全价91.8282 vs 91.2933 实时90.830 卖一价买进(90.83+0.4633)×730=66644.109 019792 银行间全价100.7803 vs 100.7763 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6843)×2120=213645.756 019827 银行间全价100.3143 vs 100.3155 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2975)×1240=124391.22 019828 银行间全价102.1222 vs 101.5803 实时101.000 卖一价买进(101+0.5803)×180=18284.454 019831 银行间全价99.4817 vs 99.1 实时99.100 卖一价买进(99.1+0)×2780=275498 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077417.939

SELL： 买一价(现量:261手): 108.04116*10000=1080411.6 测算净值108.1071

预计盈亏： 2070 基差： 2.07 实际现金差：611.87

计算：

盈亏 = SELL(1080411.6) - 现金差额(923.6411) - BUY(1077417.939) = 2070.0199

买券批次号：1776043507

时间：2026-04-13 09:25:07　IP：127.0.0.1 - 26825

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×2000=212486 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×5000=463914 019789 银行间全价97.1193 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×4000=387590.8 成份券总价值(卖一价×数量) = 1063990.8

SELL： 买一价(现量:343手): 104.799*10000=1047990 测算净值104.8523

预计盈亏： 897 基差： 0.8967 实际现金差：-16980.43

计算：

盈亏 = SELL(1047990) - 现金差额(-16897.546) - BUY(1063990.8) = 896.746

买券批次号：1776043506

时间：2026-04-13 09:25:06　IP：127.0.0.1 - 26824

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价106.3203 vs 106.243 实时105.222 卖一价买进(105.222+1.021)×3000=318729 019776 银行间全价92.8605 vs 92.7828 实时91.902 卖一价买进(91.902+0.8808)×6000=556696.8 019789 银行间全价97.1193 vs 96.8977 实时96.615 卖一价买进(96.615+0.2827)×3000=290693.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1166118.9

SELL： 买一价(现量:149手): 115.06379*10000=1150637.9 测算净值115.1147

预计盈亏： 854 基差： 0.8541 实际现金差：-16556.56

计算：

盈亏 = SELL(1150637.9) - 现金差额(-16335.1083) - BUY(1166118.9) = 854.1083

异动 2026-04-13