异动记录（按日期）

卖券批次号：1773645789

时间：2026-03-16 15:23:09　IP：127.0.0.1 - 22024

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4505

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1848 实时103.362 买一价卖出(103.361+0.8238)×2000=208369.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×5000=455557.5 019789 银行间全价96.76 vs 96.7198 实时96.609 买一价卖出(96.602+0.1178)×4000=386879.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050806.3

预计盈亏： 501 基差： 0.5008 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050806.3) + 现金差额(-16790.7363) - BUY(1033514.8) = 500.7637

卖券批次号：1773645788

时间：2026-03-16 15:23:08　IP：127.0.0.1 - 22023

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3197

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1848 实时103.362 买一价卖出(103.361+0.8238)×2000=208369.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×6000=546669 019789 银行间全价96.76 vs 96.7198 实时96.609 买一价卖出(96.602+0.1178)×4000=386879.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141917.8

预计盈亏： 520 基差： 0.5203 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141917.8) + 现金差额(-9259.2943) - BUY(1132138.2) = 520.3057

卖券批次号：1773645750

时间：2026-03-16 15:22:30　IP：127.0.0.1 - 22022

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4546

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1848 实时103.360 买一价卖出(103.361+0.8238)×2000=208369.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×5000=455557.5 019789 银行间全价96.7704 vs 96.7388 实时96.609 买一价卖出(96.621+0.1178)×4000=386955.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050882.3

预计盈亏： 576 基差： 0.5761 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050882.3) + 现金差额(-16791.4028) - BUY(1033514.8) = 576.0972

卖券批次号：1773645749

时间：2026-03-16 15:22:29　IP：127.0.0.1 - 22021

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3239

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1848 实时103.360 买一价卖出(103.361+0.8238)×2000=208369.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×6000=546669 019789 银行间全价96.7704 vs 96.7368 实时96.609 买一价卖出(96.619+0.1178)×4000=386947.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141985.8

预计盈亏： 588 基差： 0.588 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141985.8) + 现金差额(-9259.6329) - BUY(1132138.2) = 587.9671

卖券批次号：1773645739

时间：2026-03-16 15:22:20　IP：127.0.0.1 - 22020

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4546

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1848 实时103.360 买一价卖出(103.361+0.8238)×2000=208369.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×5000=455557.5 019789 银行间全价96.7704 vs 96.7308 实时96.609 买一价卖出(96.613+0.1178)×4000=386923.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050850.3

预计盈亏： 544 基差： 0.5441 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050850.3) + 现金差额(-16791.4028) - BUY(1033514.8) = 544.0972

卖券批次号：1773645738

时间：2026-03-16 15:22:19　IP：127.0.0.1 - 22019

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3239

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1848 实时103.360 买一价卖出(103.361+0.8238)×2000=208369.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×6000=546669 019789 银行间全价96.7704 vs 96.7308 实时96.609 买一价卖出(96.613+0.1178)×4000=386923.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141961.8

预计盈亏： 564 基差： 0.564 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141961.8) + 现金差额(-9259.6329) - BUY(1132138.2) = 563.9671

卖券批次号：1773645729

时间：2026-03-16 15:22:09　IP：127.0.0.1 - 22018

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4587

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1848 实时103.360 买一价卖出(103.361+0.8238)×2000=208369.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×5000=455557.5 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7238 实时96.609 买一价卖出(96.606+0.1178)×4000=386895.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050822.3

预计盈亏： 515 基差： 0.5154 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050822.3) + 现金差额(-16792.0629) - BUY(1033514.8) = 515.4371

卖券批次号：1773645728

时间：2026-03-16 15:22:08　IP：127.0.0.1 - 22017

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3279

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1848 实时103.360 买一价卖出(103.361+0.8238)×2000=208369.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×6000=546669 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7228 实时96.609 买一价卖出(96.605+0.1178)×4000=386891.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141929.8

预计盈亏： 532 基差： 0.5316 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141929.8) + 现金差额(-9259.9683) - BUY(1132138.2) = 531.6317

卖券批次号：1773645719

时间：2026-03-16 15:21:59　IP：127.0.0.1 - 22016

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3279

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1848 实时103.360 买一价卖出(103.361+0.8238)×2000=208369.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×6000=546669 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7158 实时96.609 买一价卖出(96.598+0.1178)×4000=386863.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141901.8

预计盈亏： 504 基差： 0.5036 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141901.8) + 现金差额(-9259.9683) - BUY(1132138.2) = 503.6317

卖券批次号：1773645669

时间：2026-03-16 15:21:09　IP：127.0.0.1 - 22015

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4587

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1768 实时103.360 买一价卖出(103.353+0.8238)×2000=208353.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×5000=455557.5 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7268 实时96.609 买一价卖出(96.609+0.1178)×4000=386907.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050818.3

预计盈亏： 511 基差： 0.5114 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050818.3) + 现金差额(-16792.0629) - BUY(1033514.8) = 511.4371

卖券批次号：1773645668

时间：2026-03-16 15:21:08　IP：127.0.0.1 - 22014

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3279

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1748 实时103.360 买一价卖出(103.351+0.8238)×2000=208349.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×6000=546669 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7258 实时96.607 买一价卖出(96.608+0.1178)×4000=386903.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141921.8

预计盈亏： 524 基差： 0.5236 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141921.8) + 现金差额(-9259.9683) - BUY(1132138.2) = 523.6317

卖券批次号：1773645660

时间：2026-03-16 15:21:00　IP：127.0.0.1 - 22013

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4587

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1808 实时103.360 买一价卖出(103.357+0.8238)×2000=208361.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×5000=455557.5 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7228 实时96.607 买一价卖出(96.605+0.1178)×4000=386891.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050810.3

预计盈亏： 503 基差： 0.5034 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050810.3) + 现金差额(-16792.0629) - BUY(1033514.8) = 503.4371

卖券批次号：1773645659

时间：2026-03-16 15:20:59　IP：127.0.0.1 - 22012

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3279

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1818 实时103.360 买一价卖出(103.358+0.8238)×2000=208363.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×6000=546669 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7228 实时96.607 买一价卖出(96.605+0.1178)×4000=386891.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141923.8

预计盈亏： 526 基差： 0.5256 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141923.8) + 现金差额(-9259.9683) - BUY(1132138.2) = 525.6317

卖券批次号：1773645604

时间：2026-03-16 15:20:04　IP：127.0.0.1 - 22011

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4587

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1718 实时103.350 买一价卖出(103.348+0.8238)×2000=208343.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×5000=455557.5 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7278 实时96.607 买一价卖出(96.61+0.1178)×4000=386911.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050812.3

预计盈亏： 505 基差： 0.5054 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050812.3) + 现金差额(-16792.0629) - BUY(1033514.8) = 505.4371

卖券批次号：1773645602

时间：2026-03-16 15:20:03　IP：127.0.0.1 - 22010

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3279

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1718 实时103.350 买一价卖出(103.348+0.8238)×2000=208343.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×6000=546669 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7278 实时96.607 买一价卖出(96.61+0.1178)×4000=386911.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141923.8

预计盈亏： 526 基差： 0.5256 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141923.8) + 现金差额(-9259.9683) - BUY(1132138.2) = 525.6317

卖券批次号：1773645555

时间：2026-03-16 15:19:16　IP：127.0.0.1 - 22009

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4587

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1718 实时103.348 买一价卖出(103.348+0.8238)×2000=208343.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×5000=455557.5 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7338 实时96.607 买一价卖出(96.616+0.1178)×4000=386935.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050836.3

预计盈亏： 529 基差： 0.5294 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050836.3) + 现金差额(-16792.0629) - BUY(1033514.8) = 529.4371

卖券批次号：1773645554

时间：2026-03-16 15:19:15　IP：127.0.0.1 - 22008

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3279

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1718 实时103.348 买一价卖出(103.348+0.8238)×2000=208343.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×6000=546669 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7338 实时96.607 买一价卖出(96.616+0.1178)×4000=386935.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141947.8

预计盈亏： 550 基差： 0.5496 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141947.8) + 现金差额(-9259.9683) - BUY(1132138.2) = 549.6317

卖券批次号：1773645546

时间：2026-03-16 15:19:06　IP：127.0.0.1 - 22007

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4587

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1718 实时103.348 买一价卖出(103.348+0.8238)×2000=208343.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×5000=455557.5 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7278 实时96.607 买一价卖出(96.61+0.1178)×4000=386911.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050812.3

预计盈亏： 505 基差： 0.5054 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050812.3) + 现金差额(-16792.0629) - BUY(1033514.8) = 505.4371

卖券批次号：1773645545

时间：2026-03-16 15:19:05　IP：127.0.0.1 - 22006

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3279

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1718 实时103.348 买一价卖出(103.348+0.8238)×2000=208343.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1115 实时90.386 买一价卖出(90.375+0.7365)×6000=546669 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7248 实时96.607 买一价卖出(96.607+0.1178)×4000=386899.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141911.8

预计盈亏： 514 基差： 0.5136 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141911.8) + 现金差额(-9259.9683) - BUY(1132138.2) = 513.6317

卖券批次号：1773645459

时间：2026-03-16 15:17:39　IP：127.0.0.1 - 22005

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3279

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1568 实时103.350 买一价卖出(103.333+0.8238)×2000=208313.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1235 实时90.386 买一价卖出(90.387+0.7365)×6000=546741 019789 银行间全价96.7807 vs 96.7158 实时96.623 买一价卖出(96.598+0.1178)×4000=386863.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141917.8

预计盈亏： 520 基差： 0.5196 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141917.8) + 现金差额(-9259.9683) - BUY(1132138.2) = 519.6317

卖券批次号：1773645419

时间：2026-03-16 15:17:00　IP：127.0.0.1 - 22004

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4546

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1518 实时103.350 买一价卖出(103.328+0.8238)×2000=208303.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1135 实时90.377 买一价卖出(90.377+0.7365)×5000=455567.5 019789 银行间全价96.7704 vs 96.7378 实时96.609 买一价卖出(96.62+0.1178)×4000=386951.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050822.3

预计盈亏： 516 基差： 0.5161 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050822.3) + 现金差额(-16791.4028) - BUY(1033514.8) = 516.0972

卖券批次号：1773645400

时间：2026-03-16 15:16:40　IP：127.0.0.1 - 22003

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4587

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1488 实时103.350 买一价卖出(103.325+0.8238)×2000=208297.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1135 实时90.377 买一价卖出(90.377+0.7365)×5000=455567.5 019789 银行间全价96.7808 vs 96.7358 实时96.609 买一价卖出(96.618+0.1178)×4000=386943.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050808.3

预计盈亏： 501 基差： 0.5014 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050808.3) + 现金差额(-16792.0693) - BUY(1033514.8) = 501.4307

卖券批次号：1773645399

时间：2026-03-16 15:16:39　IP：127.0.0.1 - 22002

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.328

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1468 实时103.350 买一价卖出(103.323+0.8238)×2000=208293.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1135 实时90.377 买一价卖出(90.377+0.7365)×6000=546681 019789 银行间全价96.7808 vs 96.7358 实时96.609 买一价卖出(96.618+0.1178)×4000=386943.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141917.8

预计盈亏： 520 基差： 0.5196 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141917.8) + 现金差额(-9259.9716) - BUY(1132138.2) = 519.6284

卖券批次号：1773645389

时间：2026-03-16 15:16:29　IP：127.0.0.1 - 22001

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.328

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1518 实时103.350 买一价卖出(103.328+0.8238)×2000=208303.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1135 实时90.377 买一价卖出(90.377+0.7365)×6000=546681 019789 银行间全价96.7808 vs 96.7298 实时96.609 买一价卖出(96.612+0.1178)×4000=386919.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141903.8

预计盈亏： 506 基差： 0.5056 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141903.8) + 现金差额(-9259.9716) - BUY(1132138.2) = 505.6284

卖券批次号：1773645296

时间：2026-03-16 15:14:57　IP：127.0.0.1 - 22000

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4628

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1638 实时103.350 买一价卖出(103.34+0.8238)×2000=208327.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1125 实时90.377 买一价卖出(90.376+0.7365)×5000=455562.5 019789 银行间全价96.7913 vs 96.7378 实时96.609 买一价卖出(96.62+0.1178)×4000=386951.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050841.3

预计盈亏： 534 基差： 0.5338 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050841.3) + 现金差额(-16792.7422) - BUY(1033514.8) = 533.7578

卖券批次号：1773645295

时间：2026-03-16 15:14:56　IP：127.0.0.1 - 21999

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3322

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1638 实时103.350 买一价卖出(103.34+0.8238)×2000=208327.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1125 实时90.377 买一价卖出(90.376+0.7365)×6000=546675 019789 银行间全价96.7913 vs 96.7348 实时96.609 买一价卖出(96.617+0.1178)×4000=386939.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141941.8

预计盈亏： 543 基差： 0.5433 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141941.8) + 现金差额(-9260.3134) - BUY(1132138.2) = 543.2866

卖券批次号：1773645255

时间：2026-03-16 15:14:15　IP：127.0.0.1 - 21998

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3322

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1668 实时103.350 买一价卖出(103.343+0.8238)×2000=208333.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1075 实时90.377 买一价卖出(90.371+0.7365)×6000=546645 019789 银行间全价96.7913 vs 96.7318 实时96.609 买一价卖出(96.614+0.1178)×4000=386927.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141905.8

预计盈亏： 507 基差： 0.5073 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141905.8) + 现金差额(-9260.3134) - BUY(1132138.2) = 507.2866

卖券批次号：1773645216

时间：2026-03-16 15:13:37　IP：127.0.0.1 - 21997

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4587

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1528 实时103.351 买一价卖出(103.329+0.8238)×2000=208305.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1155 实时90.377 买一价卖出(90.379+0.7365)×5000=455577.5 019789 银行间全价96.7808 vs 96.7368 实时96.609 买一价卖出(96.619+0.1178)×4000=386947.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050830.3

预计盈亏： 523 基差： 0.5234 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050830.3) + 现金差额(-16792.0693) - BUY(1033514.8) = 523.4307

卖券批次号：1773645215

时间：2026-03-16 15:13:36　IP：127.0.0.1 - 21996

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.328

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1518 实时103.351 买一价卖出(103.328+0.8238)×2000=208303.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1155 实时90.377 买一价卖出(90.379+0.7365)×6000=546693 019789 银行间全价96.7808 vs 96.7368 实时96.609 买一价卖出(96.619+0.1178)×4000=386947.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141943.8

预计盈亏： 546 基差： 0.5456 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141943.8) + 现金差额(-9259.9716) - BUY(1132138.2) = 545.6284

卖券批次号：1773645206

时间：2026-03-16 15:13:26　IP：127.0.0.1 - 21995

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.328

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1448 实时103.351 买一价卖出(103.321+0.8238)×2000=208289.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1105 实时90.377 买一价卖出(90.374+0.7365)×6000=546663 019789 银行间全价96.7808 vs 96.7368 实时96.609 买一价卖出(96.619+0.1178)×4000=386947.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141899.8

预计盈亏： 502 基差： 0.5016 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141899.8) + 现金差额(-9259.9716) - BUY(1132138.2) = 501.6284

卖券批次号：1773645196

时间：2026-03-16 15:13:16　IP：127.0.0.1 - 21994

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4587

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1708 实时103.348 买一价卖出(103.347+0.8238)×2000=208341.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1085 实时90.375 买一价卖出(90.372+0.7365)×5000=455542.5 019789 银行间全价96.7808 vs 96.7368 实时96.609 买一价卖出(96.619+0.1178)×4000=386947.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050831.3

预计盈亏： 524 基差： 0.5244 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050831.3) + 现金差额(-16792.0693) - BUY(1033514.8) = 524.4307

卖券批次号：1773645194

时间：2026-03-16 15:13:14　IP：127.0.0.1 - 21993

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.328

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1708 实时103.348 买一价卖出(103.347+0.8238)×2000=208341.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.1085 实时90.375 买一价卖出(90.372+0.7365)×6000=546651 019789 银行间全价96.7808 vs 96.7368 实时96.609 买一价卖出(96.619+0.1178)×4000=386947.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141939.8

预计盈亏： 542 基差： 0.5416 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141939.8) + 现金差额(-9259.9716) - BUY(1132138.2) = 541.6284

卖券批次号：1773645186

时间：2026-03-16 15:13:06　IP：127.0.0.1 - 21992

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4538

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1708 实时103.348 买一价卖出(103.347+0.8238)×2000=208341.6 019776 银行间全价91.1509 vs 91.1065 实时90.375 买一价卖出(90.37+0.7365)×5000=455532.5 019789 银行间全价96.7808 vs 96.7368 实时96.609 买一价卖出(96.619+0.1178)×4000=386947.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050821.3

预计盈亏： 515 基差： 0.5152 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050821.3) + 现金差额(-16791.2762) - BUY(1033514.8) = 515.2238

卖券批次号：1773645185

时间：2026-03-16 15:13:05　IP：127.0.0.1 - 21991

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3221

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1708 实时103.348 买一价卖出(103.347+0.8238)×2000=208341.6 019776 银行间全价91.1509 vs 91.1065 实时90.375 买一价卖出(90.37+0.7365)×6000=546639 019789 银行间全价96.7808 vs 96.7368 实时96.609 买一价卖出(96.619+0.1178)×4000=386947.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141927.8

预计盈亏： 530 基差： 0.5301 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141927.8) + 现金差额(-9259.488) - BUY(1132138.2) = 530.112

卖券批次号：1773645176

时间：2026-03-16 15:12:56　IP：127.0.0.1 - 21990

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.4538

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1708 实时103.348 买一价卖出(103.347+0.8238)×2000=208341.6 019776 银行间全价91.1509 vs 91.1055 实时90.375 买一价卖出(90.369+0.7365)×5000=455527.5 019789 银行间全价96.7808 vs 96.7368 实时96.609 买一价卖出(96.619+0.1178)×4000=386947.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050816.3

预计盈亏： 510 基差： 0.5102 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050816.3) + 现金差额(-16791.2762) - BUY(1033514.8) = 510.2238

卖券批次号：1773645175

时间：2026-03-16 15:12:55　IP：127.0.0.1 - 21989

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3221

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1708 实时103.348 买一价卖出(103.347+0.8238)×2000=208341.6 019776 银行间全价91.1509 vs 91.1115 实时90.375 买一价卖出(90.375+0.7365)×6000=546669 019789 银行间全价96.7808 vs 96.7368 实时96.609 买一价卖出(96.619+0.1178)×4000=386947.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141957.8

预计盈亏： 560 基差： 0.5601 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141957.8) + 现金差额(-9259.488) - BUY(1132138.2) = 560.112

卖券批次号：1773645166

时间：2026-03-16 15:12:46　IP：127.0.0.1 - 21988

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:111手): 103.35148*10000=1033514.8 测算净值103.453

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1708 实时103.348 买一价卖出(103.347+0.8238)×2000=208341.6 019776 银行间全价91.1509 vs 91.1035 实时90.375 买一价卖出(90.367+0.7365)×5000=455517.5 019789 银行间全价96.7788 vs 96.7368 实时96.609 买一价卖出(96.619+0.1178)×4000=386947.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1050806.3

预计盈亏： 500 基差： 0.5004 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1050806.3) + 现金差额(-16791.1481) - BUY(1033514.8) = 500.3519

卖券批次号：1773645165

时间：2026-03-16 15:12:45　IP：127.0.0.1 - 21987

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:228手): 113.21382*10000=1132138.2 测算净值113.3213

SELL：

019742 银行间全价104.226 vs 104.1708 实时103.348 买一价卖出(103.347+0.8238)×2000=208341.6 019776 银行间全价91.1509 vs 91.1035 实时90.375 买一价卖出(90.367+0.7365)×6000=546621 019789 银行间全价96.7788 vs 96.7368 实时96.609 买一价卖出(96.619+0.1178)×4000=386947.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1141909.8

预计盈亏： 512 基差： 0.5122 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1141909.8) + 现金差额(-9259.4229) - BUY(1132138.2) = 512.1771

卖券批次号：1773640405

时间：2026-03-16 13:53:25　IP：127.0.0.1 - 21986

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:400手): 107.254*10000=1072540 测算净值107.2983

SELL：

019742 银行间全价104.2367 vs 104.2098 实时103.386 买一价卖出(103.386+0.8238)×390=40641.822 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3141 实时102.550 买一价卖出(102.55+0.7641)×600=61988.46 019750 银行间全价101.6743 vs 101.6751 实时101.330 买一价卖出(101.33+0.3451)×530=53887.803 019752 银行间全价100.1161 vs 100.0985 实时99.949 买一价卖出(99.907+0.1915)×820=82080.77 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3709 实时90.050 买一价卖出(90.05+0.3209)×320=28918.688 019776 银行间全价91.2028 vs 91.1655 实时90.456 买一价卖出(90.429+0.7365)×520=47406.06 019781 银行间全价89.8129 vs 89.8444 实时89.200 买一价卖出(89.2+0.6444)×280=25156.432 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8085 实时89.487 买一价卖出(89.491+0.3175)×670=60171.695 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6715 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.5785)×2180=219463.87 019795 银行间全价100.1267 vs 100.134 实时99.540 买一价卖出(99.539+0.595)×3230=323432.82 019827 银行间全价100.1646 vs 100.1839 实时99.980 买一价卖出(99.98+0.2039)×1140=114209.646 019828 银行间全价100.1838 vs 100.0808 实时99.735 买一价卖出(99.683+0.3978)×160=16012.928 成份券总价值(买一价×数量) = 1073370.994

预计盈亏： 292 基差： 0.2921 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073370.994) + 现金差额(-538.8594) - BUY(1072540) = 292.1346

卖券批次号：1773640275

时间：2026-03-16 13:51:15　IP：127.0.0.1 - 21985

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:923手): 107.25377*10000=1072537.7 测算净值107.2952

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.1808 实时103.365 买一价卖出(103.357+0.8238)×390=40630.512 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3141 实时102.564 买一价卖出(102.55+0.7641)×600=61988.46 019750 银行间全价101.6743 vs 101.6751 实时101.332 买一价卖出(101.33+0.3451)×530=53887.803 019752 银行间全价100.1161 vs 100.1255 实时99.949 买一价卖出(99.934+0.1915)×820=82102.91 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3519 实时90.040 买一价卖出(90.031+0.3209)×320=28912.608 019776 银行间全价91.1837 vs 91.1475 实时90.414 买一价卖出(90.411+0.7365)×520=47396.7 019781 银行间全价89.8129 vs 89.8124 实时89.166 买一价卖出(89.168+0.6444)×280=25147.472 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8045 实时89.487 买一价卖出(89.487+0.3175)×670=60169.015 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6715 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.5785)×2180=219463.87 019795 银行间全价100.1267 vs 100.127 实时99.533 买一价卖出(99.532+0.595)×3230=323410.21 019827 银行间全价100.1646 vs 100.1849 实时99.981 买一价卖出(99.981+0.2039)×1140=114210.786 019828 银行间全价100.1838 vs 100.1008 实时99.739 买一价卖出(99.703+0.3978)×160=16016.128 成份券总价值(买一价×数量) = 1073336.474

预计盈亏： 260 基差： 0.2599 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073336.474) + 现金差额(-538.8433) - BUY(1072537.7) = 259.9307

卖券批次号：1773640145

时间：2026-03-16 13:49:05　IP：127.0.0.1 - 21984

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:2331手): 107.254*10000=1072540 测算净值107.2924

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.1838 实时103.373 买一价卖出(103.36+0.8238)×390=40631.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3141 实时102.564 买一价卖出(102.55+0.7641)×600=61988.46 019750 银行间全价101.6743 vs 101.6771 实时101.332 买一价卖出(101.332+0.3451)×530=53888.863 019752 银行间全价100.1161 vs 100.0935 实时99.947 买一价卖出(99.902+0.1915)×820=82076.67 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3689 实时90.059 买一价卖出(90.048+0.3209)×320=28918.048 019776 银行间全价91.1837 vs 91.1645 实时90.439 买一价卖出(90.428+0.7365)×520=47405.54 019781 银行间全价89.8129 vs 89.7934 实时89.194 买一价卖出(89.149+0.6444)×280=25142.152 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8255 实时89.505 买一价卖出(89.508+0.3175)×670=60183.085 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6705 实时100.093 买一价卖出(100.092+0.5785)×2180=219461.69 019795 银行间全价100.1179 vs 100.131 实时99.536 买一价卖出(99.536+0.595)×3230=323423.13 019827 银行间全价100.1646 vs 100.1849 实时99.982 买一价卖出(99.981+0.2039)×1140=114210.786 019828 银行间全价100.1838 vs 100.0438 实时99.739 买一价卖出(99.646+0.3978)×160=16007.008 成份券总价值(买一价×数量) = 1073337.114

预计盈亏： 258 基差： 0.2583 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073337.114) + 现金差额(-538.8281) - BUY(1072540) = 258.2859

卖券批次号：1773640126

时间：2026-03-16 13:48:46　IP：127.0.0.1 - 21983

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:2331手): 107.254*10000=1072540 测算净值107.2906

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.1978 实时103.373 买一价卖出(103.374+0.8238)×390=40637.142 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3131 实时102.564 买一价卖出(102.549+0.7641)×600=61987.86 019750 银行间全价101.6743 vs 101.6571 实时101.332 买一价卖出(101.312+0.3451)×530=53878.263 019752 银行间全价100.1161 vs 100.1105 实时99.947 买一价卖出(99.919+0.1915)×820=82090.61 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3559 实时90.059 买一价卖出(90.035+0.3209)×320=28913.888 019776 银行间全价91.1837 vs 91.1755 实时90.399 买一价卖出(90.439+0.7365)×520=47411.26 019781 银行间全价89.7475 vs 89.8284 实时89.184 买一价卖出(89.184+0.6444)×280=25151.952 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8065 实时89.505 买一价卖出(89.489+0.3175)×670=60170.355 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6705 实时100.093 买一价卖出(100.092+0.5785)×2180=219461.69 019795 银行间全价100.1179 vs 100.129 实时99.536 买一价卖出(99.534+0.595)×3230=323416.67 019827 银行间全价100.1646 vs 100.1849 实时99.982 买一价卖出(99.981+0.2039)×1140=114210.786 019828 银行间全价100.1838 vs 100.0768 实时99.739 买一价卖出(99.679+0.3978)×160=16012.288 成份券总价值(买一价×数量) = 1073342.764

预计盈亏： 264 基差： 0.2639 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073342.764) + 现金差额(-538.8183) - BUY(1072540) = 263.9457

卖券批次号：1773640107

时间：2026-03-16 13:48:27　IP：127.0.0.1 - 21982

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:2341手): 107.2539*10000=1072539 测算净值107.2906

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.1958 实时103.372 买一价卖出(103.372+0.8238)×390=40636.362 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3121 实时102.564 买一价卖出(102.548+0.7641)×600=61987.26 019750 银行间全价101.6743 vs 101.6781 实时101.332 买一价卖出(101.333+0.3451)×530=53889.393 019752 银行间全价100.1161 vs 100.1075 实时99.947 买一价卖出(99.916+0.1915)×820=82088.15 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3509 实时90.039 买一价卖出(90.03+0.3209)×320=28912.288 019776 银行间全价91.1837 vs 91.1705 实时90.442 买一价卖出(90.434+0.7365)×520=47408.66 019781 银行间全价89.7475 vs 89.8164 实时89.158 买一价卖出(89.172+0.6444)×280=25148.592 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8145 实时89.504 买一价卖出(89.497+0.3175)×670=60175.715 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6715 实时100.093 买一价卖出(100.093+0.5785)×2180=219463.87 019795 银行间全价100.1179 vs 100.13 实时99.536 买一价卖出(99.535+0.595)×3230=323419.9 019827 银行间全价100.1646 vs 100.1849 实时99.982 买一价卖出(99.981+0.2039)×1140=114210.786 019828 银行间全价100.1838 vs 100.0638 实时99.739 买一价卖出(99.666+0.3978)×160=16010.208 成份券总价值(买一价×数量) = 1073351.184

预计盈亏： 273 基差： 0.2734 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073351.184) + 现金差额(-538.8183) - BUY(1072539) = 273.3657

卖券批次号：1773630706

时间：2026-03-16 11:11:47　IP：127.0.0.1 - 21981

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:160手): 107.20684*10000=1072068.4 测算净值107.2864

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0288 实时103.217 买一价卖出(103.205+0.8238)×390=40571.232 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2651 实时102.501 买一价卖出(102.501+0.7641)×600=61959.06 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5361 实时101.184 买一价卖出(101.191+0.3451)×530=53814.133 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0745 实时99.883 买一价卖出(99.883+0.1915)×820=82061.09 019767 银行间全价90.3729 vs 90.2829 实时89.960 买一价卖出(89.962+0.3209)×320=28890.528 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0355 实时90.300 买一价卖出(90.299+0.7365)×520=47338.46 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7104 实时89.070 买一价卖出(89.066+0.6444)×280=25118.912 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7365 实时89.421 买一价卖出(89.419+0.3175)×670=60123.455 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.083 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1091 vs 100.116 实时99.521 买一价卖出(99.521+0.595)×3230=323374.68 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0058 实时99.615 买一价卖出(99.608+0.3978)×160=16000.928 成份券总价值(买一价×数量) = 1072898.594

预计盈亏： 291 基差： 0.2914 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072898.594) + 现金差额(-538.7963) - BUY(1072068.4) = 291.3977

卖券批次号：1773630688

时间：2026-03-16 11:11:28　IP：127.0.0.1 - 21980

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:160手): 107.20684*10000=1072068.4 测算净值107.2864

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0318 实时103.217 买一价卖出(103.208+0.8238)×390=40572.402 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2651 实时102.501 买一价卖出(102.501+0.7641)×600=61959.06 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5301 实时101.184 买一价卖出(101.185+0.3451)×530=53810.953 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0745 实时99.883 买一价卖出(99.883+0.1915)×820=82061.09 019767 银行间全价90.3729 vs 90.2779 实时89.974 买一价卖出(89.957+0.3209)×320=28888.928 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0325 实时90.300 买一价卖出(90.296+0.7365)×520=47336.9 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7074 实时89.070 买一价卖出(89.063+0.6444)×280=25118.072 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7305 实时89.421 买一价卖出(89.413+0.3175)×670=60119.435 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.083 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1091 vs 100.115 实时99.520 买一价卖出(99.52+0.595)×3230=323371.45 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0778 vs 99.9998 实时99.615 买一价卖出(99.602+0.3978)×160=15999.968 成份券总价值(买一价×数量) = 1072884.374

预计盈亏： 277 基差： 0.2772 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072884.374) + 现金差额(-538.7963) - BUY(1072068.4) = 277.1777

卖券批次号：1773630671

时间：2026-03-16 11:11:11　IP：127.0.0.1 - 21979

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:160手): 107.20684*10000=1072068.4 测算净值107.2864

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0318 实时103.217 买一价卖出(103.208+0.8238)×390=40572.402 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2641 实时102.501 买一价卖出(102.5+0.7641)×600=61958.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5251 实时101.184 买一价卖出(101.18+0.3451)×530=53808.303 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0745 实时99.883 买一价卖出(99.883+0.1915)×820=82061.09 019767 银行间全价90.3729 vs 90.2689 实时89.974 买一价卖出(89.948+0.3209)×320=28886.048 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0305 实时90.300 买一价卖出(90.294+0.7365)×520=47335.86 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7154 实时89.070 买一价卖出(89.071+0.6444)×280=25120.312 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7345 实时89.421 买一价卖出(89.417+0.3175)×670=60122.115 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.083 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1091 vs 100.116 实时99.522 买一价卖出(99.521+0.595)×3230=323374.68 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0778 vs 99.9928 实时99.615 买一价卖出(99.595+0.3978)×160=15998.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1072884.234

预计盈亏： 277 基差： 0.277 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072884.234) + 现金差额(-538.7963) - BUY(1072068.4) = 277.0377

卖券批次号：1773630653

时间：2026-03-16 11:10:53　IP：127.0.0.1 - 21978

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:160手): 107.20684*10000=1072068.4 测算净值107.2864

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0348 实时103.203 买一价卖出(103.211+0.8238)×390=40573.572 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2721 实时102.518 买一价卖出(102.508+0.7641)×600=61963.26 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5231 实时101.184 买一价卖出(101.178+0.3451)×530=53807.243 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0745 实时99.886 买一价卖出(99.883+0.1915)×820=82061.09 019767 银行间全价90.3729 vs 90.2579 实时89.974 买一价卖出(89.937+0.3209)×320=28882.528 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0225 实时90.280 买一价卖出(90.286+0.7365)×520=47331.7 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7104 实时89.070 买一价卖出(89.066+0.6444)×280=25118.912 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7285 实时89.421 买一价卖出(89.411+0.3175)×670=60118.095 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.083 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1091 vs 100.118 实时99.523 买一价卖出(99.523+0.595)×3230=323381.14 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0778 vs 99.9848 实时99.615 买一价卖出(99.587+0.3978)×160=15997.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1072881.224

预计盈亏： 274 基差： 0.274 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072881.224) + 现金差额(-538.7963) - BUY(1072068.4) = 274.0277

卖券批次号：1773630634

时间：2026-03-16 11:10:34　IP：127.0.0.1 - 21977

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:160手): 107.20684*10000=1072068.4 测算净值107.2864

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0368 实时103.206 买一价卖出(103.213+0.8238)×390=40574.352 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2691 实时102.518 买一价卖出(102.505+0.7641)×600=61961.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5211 实时101.184 买一价卖出(101.176+0.3451)×530=53806.183 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0745 实时99.886 买一价卖出(99.883+0.1915)×820=82061.09 019767 银行间全价90.3729 vs 90.2399 实时89.974 买一价卖出(89.919+0.3209)×320=28876.768 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0325 实时90.289 买一价卖出(90.296+0.7365)×520=47336.9 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7104 实时89.070 买一价卖出(89.066+0.6444)×280=25118.912 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7425 实时89.421 买一价卖出(89.425+0.3175)×670=60127.475 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1091 vs 100.119 实时99.524 买一价卖出(99.524+0.595)×3230=323384.37 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0778 vs 99.9708 实时99.615 买一价卖出(99.573+0.3978)×160=15995.328 成份券总价值(买一价×数量) = 1072888.954

预计盈亏： 282 基差： 0.2818 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072888.954) + 现金差额(-538.7963) - BUY(1072068.4) = 281.7577

卖券批次号：1773630478

时间：2026-03-16 11:07:58　IP：127.0.0.1 - 21976

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:172手): 107.21011*10000=1072101.1 测算净值107.2923

SELL：

019742 银行间全价104.1327 vs 104.0288 实时103.220 买一价卖出(103.205+0.8238)×390=40571.232 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2651 实时102.502 买一价卖出(102.501+0.7641)×600=61959.06 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5331 实时101.205 买一价卖出(101.188+0.3451)×530=53812.543 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0725 实时99.886 买一价卖出(99.881+0.1915)×820=82059.45 019767 银行间全价90.3729 vs 90.2949 实时89.974 买一价卖出(89.974+0.3209)×320=28894.368 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0455 实时90.308 买一价卖出(90.309+0.7365)×520=47343.66 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7204 实时89.084 买一价卖出(89.076+0.6444)×280=25121.712 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7395 实时89.438 买一价卖出(89.422+0.3175)×670=60125.465 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.119 实时99.524 买一价卖出(99.524+0.595)×3230=323384.37 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0078 实时99.633 买一价卖出(99.61+0.3978)×160=16001.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1072919.224

预计盈亏： 279 基差： 0.2793 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072919.224) + 现金差额(-538.8278) - BUY(1072101.1) = 279.2962

卖券批次号：1773630117

时间：2026-03-16 11:01:57　IP：127.0.0.1 - 21975

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:523手): 107.21385*10000=1072138.5 测算净值107.2903

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0148 实时103.193 买一价卖出(103.191+0.8238)×390=40565.772 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2751 实时102.518 买一价卖出(102.511+0.7641)×600=61965.06 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5141 实时101.183 买一价卖出(101.169+0.3451)×530=53802.473 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0735 实时99.899 买一价卖出(99.882+0.1915)×820=82060.27 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3159 实时89.992 买一价卖出(89.995+0.3209)×320=28901.088 019776 银行间全价91.1144 vs 91.0515 实时90.340 买一价卖出(90.315+0.7365)×520=47346.78 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7464 实时89.108 买一价卖出(89.102+0.6444)×280=25128.992 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7345 实时89.413 买一价卖出(89.417+0.3175)×670=60122.115 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6625 实时100.084 买一价卖出(100.084+0.5785)×2180=219444.25 019795 银行间全价100.1179 vs 100.131 实时99.536 买一价卖出(99.536+0.595)×3230=323423.13 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0128 实时99.627 买一价卖出(99.615+0.3978)×160=16002.048 成份券总价值(买一价×数量) = 1072968.204

预计盈亏： 291 基差： 0.2909 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072968.204) + 现金差额(-538.8169) - BUY(1072138.5) = 290.8871

卖券批次号：1773630098

时间：2026-03-16 11:01:38　IP：127.0.0.1 - 21974

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:214手): 107.20765*10000=1072076.5 测算净值107.2898

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0108 实时103.198 买一价卖出(103.187+0.8238)×390=40564.212 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2761 实时102.514 买一价卖出(102.512+0.7641)×600=61965.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5311 实时101.183 买一价卖出(101.186+0.3451)×530=53811.483 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0675 实时99.899 买一价卖出(99.876+0.1915)×820=82055.35 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3139 实时89.992 买一价卖出(89.993+0.3209)×320=28900.448 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0705 实时90.340 买一价卖出(90.334+0.7365)×520=47356.66 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7534 实时89.109 买一价卖出(89.109+0.6444)×280=25130.952 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7335 实时89.413 买一价卖出(89.416+0.3175)×670=60121.445 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1179 vs 100.131 实时99.536 买一价卖出(99.536+0.595)×3230=323423.13 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0078 实时99.627 买一价卖出(99.61+0.3978)×160=16001.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1072978.884

预计盈亏： 364 基差： 0.3636 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072978.884) + 现金差额(-538.8141) - BUY(1072076.5) = 363.5699

卖券批次号：1773630080

时间：2026-03-16 11:01:20　IP：127.0.0.1 - 21973

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:214手): 107.20765*10000=1072076.5 测算净值107.2898

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0088 实时103.180 买一价卖出(103.185+0.8238)×390=40563.432 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2801 实时102.514 买一价卖出(102.516+0.7641)×600=61968.06 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5291 实时101.183 买一价卖出(101.184+0.3451)×530=53810.423 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0655 实时99.899 买一价卖出(99.874+0.1915)×820=82053.71 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3109 实时89.980 买一价卖出(89.99+0.3209)×320=28899.488 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0765 实时90.346 买一价卖出(90.34+0.7365)×520=47359.78 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7394 实时89.099 买一价卖出(89.095+0.6444)×280=25127.032 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7305 实时89.413 买一价卖出(89.413+0.3175)×670=60119.435 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1179 vs 100.13 实时99.535 买一价卖出(99.535+0.595)×3230=323419.9 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0038 实时99.627 买一价卖出(99.606+0.3978)×160=16000.608 成份券总价值(买一价×数量) = 1072970.164

预计盈亏： 355 基差： 0.3548 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072970.164) + 现金差额(-538.8141) - BUY(1072076.5) = 354.8499

卖券批次号：1773630062

时间：2026-03-16 11:01:02　IP：127.0.0.1 - 21972

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:214手): 107.20765*10000=1072076.5 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 103.9948 实时103.180 买一价卖出(103.171+0.8238)×390=40557.972 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2781 实时102.514 买一价卖出(102.514+0.7641)×600=61966.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5171 实时101.183 买一价卖出(101.172+0.3451)×530=53804.063 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0635 实时99.899 买一价卖出(99.872+0.1915)×820=82052.07 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3019 实时89.980 买一价卖出(89.981+0.3209)×320=28896.608 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0355 实时90.345 买一价卖出(90.299+0.7365)×520=47338.46 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7234 实时89.085 买一价卖出(89.079+0.6444)×280=25122.552 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7335 实时89.413 买一价卖出(89.416+0.3175)×670=60121.445 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1179 vs 100.126 实时99.529 买一价卖出(99.531+0.595)×3230=323406.98 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0990 vs 99.9918 实时99.627 买一价卖出(99.594+0.3978)×160=15998.688 成份券总价值(买一价×数量) = 1072913.994

预计盈亏： 299 基差： 0.2987 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072913.994) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072076.5) = 298.6835

卖券批次号：1773630044

时间：2026-03-16 11:00:44　IP：127.0.0.1 - 21971

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:214手): 107.20765*10000=1072076.5 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0098 实时103.186 买一价卖出(103.186+0.8238)×390=40563.822 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2781 实时102.514 买一价卖出(102.514+0.7641)×600=61966.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5301 实时101.183 买一价卖出(101.185+0.3451)×530=53810.953 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0635 实时99.899 买一价卖出(99.872+0.1915)×820=82052.07 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3009 实时89.980 买一价卖出(89.98+0.3209)×320=28896.288 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0775 实时90.331 买一价卖出(90.341+0.7365)×520=47360.3 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7214 实时89.085 买一价卖出(89.077+0.6444)×280=25121.992 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7365 实时89.413 买一价卖出(89.419+0.3175)×670=60123.455 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1179 vs 100.125 实时99.529 买一价卖出(99.53+0.595)×3230=323403.75 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0990 vs 99.9878 实时99.627 买一价卖出(99.59+0.3978)×160=15998.048 成份券总价值(买一价×数量) = 1072945.834

预计盈亏： 331 基差： 0.3305 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072945.834) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072076.5) = 330.5235

卖券批次号：1773630007

时间：2026-03-16 11:00:07　IP：127.0.0.1 - 21970

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:227手): 107.20726*10000=1072072.6 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0088 实时103.187 买一价卖出(103.185+0.8238)×390=40563.432 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2781 实时102.514 买一价卖出(102.514+0.7641)×600=61966.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5201 实时101.183 买一价卖出(101.175+0.3451)×530=53805.653 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0635 实时99.899 买一价卖出(99.872+0.1915)×820=82052.07 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3189 实时89.997 买一价卖出(89.998+0.3209)×320=28902.048 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0575 实时90.321 买一价卖出(90.321+0.7365)×520=47349.9 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7214 实时89.084 买一价卖出(89.077+0.6444)×280=25121.992 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7365 实时89.413 买一价卖出(89.419+0.3175)×670=60123.455 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1179 vs 100.12 实时99.530 买一价卖出(99.525+0.595)×3230=323387.6 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0990 vs 99.9448 实时99.627 买一价卖出(99.547+0.3978)×160=15991.168 成份券总价值(买一价×数量) = 1072912.474

预计盈亏： 301 基差： 0.3011 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072912.474) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072072.6) = 301.0635

卖券批次号：1773629969

时间：2026-03-16 10:59:29　IP：127.0.0.1 - 21969

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:214手): 107.20765*10000=1072076.5 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0248 实时103.203 买一价卖出(103.201+0.8238)×390=40569.672 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2781 实时102.514 买一价卖出(102.514+0.7641)×600=61966.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5231 实时101.183 买一价卖出(101.178+0.3451)×530=53807.243 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0685 实时99.899 买一价卖出(99.877+0.1915)×820=82056.17 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3189 实时89.997 买一价卖出(89.998+0.3209)×320=28902.048 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0485 实时90.312 买一价卖出(90.312+0.7365)×520=47345.22 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7214 实时89.083 买一价卖出(89.077+0.6444)×280=25121.992 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7275 实时89.413 买一价卖出(89.41+0.3175)×670=60117.425 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1179 vs 100.12 实时99.534 买一价卖出(99.525+0.595)×3230=323387.6 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0248 实时99.672 买一价卖出(99.627+0.3978)×160=16003.968 成份券总价值(买一价×数量) = 1072926.494

预计盈亏： 311 基差： 0.3112 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072926.494) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072076.5) = 311.1835

卖券批次号：1773629934

时间：2026-03-16 10:58:54　IP：127.0.0.1 - 21968

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:230手): 107.20745*10000=1072074.5 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0088 实时103.177 买一价卖出(103.185+0.8238)×390=40563.432 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2781 实时102.514 买一价卖出(102.514+0.7641)×600=61966.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5261 实时101.183 买一价卖出(101.181+0.3451)×530=53808.833 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0665 实时99.899 买一价卖出(99.875+0.1915)×820=82054.53 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3179 实时89.997 买一价卖出(89.997+0.3209)×320=28901.728 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0225 实时90.296 买一价卖出(90.286+0.7365)×520=47331.7 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7214 实时89.082 买一价卖出(89.077+0.6444)×280=25121.992 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7325 实时89.413 买一价卖出(89.415+0.3175)×670=60120.775 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1179 vs 100.125 实时99.531 买一价卖出(99.53+0.595)×3230=323403.75 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0188 实时99.672 买一价卖出(99.621+0.3978)×160=16003.008 成份券总价值(买一价×数量) = 1072924.904

预计盈亏： 312 基差： 0.3116 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072924.904) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072074.5) = 311.5935

卖券批次号：1773629916

时间：2026-03-16 10:58:36　IP：127.0.0.1 - 21967

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:230手): 107.20751*10000=1072075.1 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 103.9988 实时103.177 买一价卖出(103.175+0.8238)×390=40559.532 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2761 实时102.512 买一价卖出(102.512+0.7641)×600=61965.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5201 实时101.183 买一价卖出(101.175+0.3451)×530=53805.653 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0675 实时99.876 买一价卖出(99.876+0.1915)×820=82055.35 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3179 实时89.997 买一价卖出(89.997+0.3209)×320=28901.728 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0235 实时90.296 买一价卖出(90.287+0.7365)×520=47332.22 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7214 实时89.082 买一价卖出(89.077+0.6444)×280=25121.992 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7275 实时89.413 买一价卖出(89.41+0.3175)×670=60117.425 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1179 vs 100.125 实时99.531 买一价卖出(99.53+0.595)×3230=323403.75 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0148 实时99.672 买一价卖出(99.617+0.3978)×160=16002.368 成份券总价值(买一价×数量) = 1072913.974

预计盈亏： 300 基差： 0.3001 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072913.974) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072075.1) = 300.0635

卖券批次号：1773629880

时间：2026-03-16 10:58:00　IP：127.0.0.1 - 21966

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:1876手): 107.20981*10000=1072098.1 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0168 实时103.180 买一价卖出(103.193+0.8238)×390=40566.552 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2771 实时102.512 买一价卖出(102.513+0.7641)×600=61966.26 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5221 实时101.183 买一价卖出(101.177+0.3451)×530=53806.713 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0675 实时99.898 买一价卖出(99.876+0.1915)×820=82055.35 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3179 实时89.997 买一价卖出(89.997+0.3209)×320=28901.728 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0315 实时90.307 买一价卖出(90.295+0.7365)×520=47336.38 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7214 实时89.082 买一价卖出(89.077+0.6444)×280=25121.992 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7275 实时89.413 买一价卖出(89.41+0.3175)×670=60117.425 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1179 vs 100.125 实时99.530 买一价卖出(99.53+0.595)×3230=323403.75 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1809 实时99.977 买一价卖出(99.977+0.2039)×1140=114206.226 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0188 实时99.672 买一价卖出(99.621+0.3978)×160=16003.008 成份券总价值(买一价×数量) = 1072927.454

预计盈亏： 291 基差： 0.2905 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072927.454) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072098.1) = 290.5435

卖券批次号：1773629862

时间：2026-03-16 10:57:42　IP：127.0.0.1 - 21965

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:1876手): 107.20994*10000=1072099.4 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 103.9928 实时103.178 买一价卖出(103.169+0.8238)×390=40557.192 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2751 实时102.514 买一价卖出(102.511+0.7641)×600=61965.06 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5161 实时101.183 买一价卖出(101.171+0.3451)×530=53803.533 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0675 实时99.898 买一价卖出(99.876+0.1915)×820=82055.35 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3179 实时89.997 买一价卖出(89.997+0.3209)×320=28901.728 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0105 实时90.291 买一价卖出(90.274+0.7365)×520=47325.46 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7204 实时89.082 买一价卖出(89.076+0.6444)×280=25121.712 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7275 实时89.413 买一价卖出(89.41+0.3175)×670=60117.425 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1179 vs 100.125 实时99.530 买一价卖出(99.53+0.595)×3230=323403.75 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1819 实时99.978 买一价卖出(99.978+0.2039)×1140=114207.366 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0088 实时99.672 买一价卖出(99.611+0.3978)×160=16001.408 成份券总价值(买一价×数量) = 1072902.054

预计盈亏： 264 基差： 0.2638 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072902.054) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072099.4) = 263.8435

卖券批次号：1773629843

时间：2026-03-16 10:57:23　IP：127.0.0.1 - 21962

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:1896手): 107.2094*10000=1072094 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 103.9968 实时103.177 买一价卖出(103.173+0.8238)×390=40558.752 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2781 实时102.514 买一价卖出(102.514+0.7641)×600=61966.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5301 实时101.185 买一价卖出(101.185+0.3451)×530=53810.953 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0675 实时99.898 买一价卖出(99.876+0.1915)×820=82055.35 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3149 实时89.997 买一价卖出(89.994+0.3209)×320=28900.768 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0215 实时90.300 买一价卖出(90.285+0.7365)×520=47331.18 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7204 实时89.082 买一价卖出(89.076+0.6444)×280=25121.712 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7275 实时89.413 买一价卖出(89.41+0.3175)×670=60117.425 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1179 vs 100.125 实时99.530 买一价卖出(99.53+0.595)×3230=323403.75 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1819 实时99.978 买一价卖出(99.978+0.2039)×1140=114207.366 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0088 实时99.672 买一价卖出(99.611+0.3978)×160=16001.408 成份券总价值(买一价×数量) = 1072917.594

预计盈亏： 285 基差： 0.2848 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072917.594) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072094) = 284.7835

卖券批次号：1773629824

时间：2026-03-16 10:57:04　IP：127.0.0.1 - 21961

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:1895手): 107.20956*10000=1072095.6 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 103.9978 实时103.180 买一价卖出(103.174+0.8238)×390=40559.142 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2781 实时102.514 买一价卖出(102.514+0.7641)×600=61966.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5301 实时101.199 买一价卖出(101.185+0.3451)×530=53810.953 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0675 实时99.898 买一价卖出(99.876+0.1915)×820=82055.35 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3149 实时89.997 买一价卖出(89.994+0.3209)×320=28900.768 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0265 实时90.305 买一价卖出(90.29+0.7365)×520=47333.78 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7204 实时89.082 买一价卖出(89.076+0.6444)×280=25121.712 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7275 实时89.413 买一价卖出(89.41+0.3175)×670=60117.425 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1179 vs 100.125 实时99.531 买一价卖出(99.53+0.595)×3230=323403.75 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1819 实时99.979 买一价卖出(99.978+0.2039)×1140=114207.366 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0088 实时99.672 买一价卖出(99.611+0.3978)×160=16001.408 成份券总价值(买一价×数量) = 1072920.584

预计盈亏： 286 基差： 0.2862 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072920.584) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072095.6) = 286.1735

卖券批次号：1773629806

时间：2026-03-16 10:56:46　IP：127.0.0.1 - 21960

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:1876手): 107.21*10000=1072100 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 103.9978 实时103.180 买一价卖出(103.174+0.8238)×390=40559.142 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2781 实时102.514 买一价卖出(102.514+0.7641)×600=61966.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5301 实时101.199 买一价卖出(101.185+0.3451)×530=53810.953 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0675 实时99.898 买一价卖出(99.876+0.1915)×820=82055.35 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3149 实时89.998 买一价卖出(89.994+0.3209)×320=28900.768 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0365 实时90.305 买一价卖出(90.3+0.7365)×520=47338.98 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7194 实时89.082 买一价卖出(89.075+0.6444)×280=25121.432 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7275 实时89.413 买一价卖出(89.41+0.3175)×670=60117.425 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1179 vs 100.125 实时99.531 买一价卖出(99.53+0.595)×3230=323403.75 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1819 实时99.979 买一价卖出(99.978+0.2039)×1140=114207.366 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0088 实时99.672 买一价卖出(99.611+0.3978)×160=16001.408 成份券总价值(买一价×数量) = 1072925.504

预计盈亏： 287 基差： 0.2867 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072925.504) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072100) = 286.6935

卖券批次号：1773629768

时间：2026-03-16 10:56:08　IP：127.0.0.1 - 21959

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:5854手): 107.21*10000=1072100 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0088 实时103.186 买一价卖出(103.185+0.8238)×390=40563.432 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2781 实时102.514 买一价卖出(102.514+0.7641)×600=61966.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5181 实时101.199 买一价卖出(101.173+0.3451)×530=53804.593 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0675 实时99.898 买一价卖出(99.876+0.1915)×820=82055.35 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3149 实时89.998 买一价卖出(89.994+0.3209)×320=28900.768 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0435 实时90.307 买一价卖出(90.307+0.7365)×520=47342.62 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7174 实时89.082 买一价卖出(89.073+0.6444)×280=25120.872 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7305 实时89.413 买一价卖出(89.413+0.3175)×670=60119.435 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.126 实时99.533 买一价卖出(99.531+0.595)×3230=323406.98 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1819 实时99.979 买一价卖出(99.978+0.2039)×1140=114207.366 019828 银行间全价100.0990 vs 99.9688 实时99.672 买一价卖出(99.571+0.3978)×160=15995.008 成份券总价值(买一价×数量) = 1072923.174

预计盈亏： 284 基差： 0.2844 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072923.174) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072100) = 284.3635

卖券批次号：1773629712

时间：2026-03-16 10:55:12　IP：127.0.0.1 - 21958

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:918手): 107.21409*10000=1072140.9 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0078 实时103.182 买一价卖出(103.184+0.8238)×390=40563.042 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2781 实时102.514 买一价卖出(102.514+0.7641)×600=61966.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5381 实时101.199 买一价卖出(101.193+0.3451)×530=53815.193 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0755 实时99.898 买一价卖出(99.884+0.1915)×820=82061.91 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3149 实时89.998 买一价卖出(89.994+0.3209)×320=28900.768 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0355 实时90.324 买一价卖出(90.299+0.7365)×520=47338.46 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7364 实时89.095 买一价卖出(89.092+0.6444)×280=25126.192 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7315 实时89.413 买一价卖出(89.414+0.3175)×670=60120.105 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.126 实时99.533 买一价卖出(99.531+0.595)×3230=323406.98 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1779 实时99.975 买一价卖出(99.974+0.2039)×1140=114202.806 019828 银行间全价100.0990 vs 99.9838 实时99.633 买一价卖出(99.586+0.3978)×160=15997.408 成份券总价值(买一价×数量) = 1072939.614

预计盈亏： 260 基差： 0.2599 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072939.614) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072140.9) = 259.9035

卖券批次号：1773629693

时间：2026-03-16 10:54:54　IP：127.0.0.1 - 21957

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:31手): 107.2126*10000=1072126 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0168 实时103.201 买一价卖出(103.193+0.8238)×390=40566.552 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2781 实时102.514 买一价卖出(102.514+0.7641)×600=61966.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5431 实时101.201 买一价卖出(101.198+0.3451)×530=53817.843 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0675 实时99.898 买一价卖出(99.876+0.1915)×820=82055.35 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3149 实时89.998 买一价卖出(89.994+0.3209)×320=28900.768 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0375 实时90.319 买一价卖出(90.301+0.7365)×520=47339.5 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7344 实时89.092 买一价卖出(89.09+0.6444)×280=25125.632 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7305 实时89.413 买一价卖出(89.413+0.3175)×670=60119.435 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.124 实时99.534 买一价卖出(99.529+0.595)×3230=323400.52 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1789 实时99.975 买一价卖出(99.975+0.2039)×1140=114203.946 019828 银行间全价100.0990 vs 99.9678 实时99.633 买一价卖出(99.57+0.3978)×160=15994.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1072931.144

预计盈亏： 266 基差： 0.2663 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072931.144) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072126) = 266.3335

卖券批次号：1773629656

时间：2026-03-16 10:54:16　IP：127.0.0.1 - 21954

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:994手): 107.21361*10000=1072136.1 测算净值107.2906

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0238 实时103.205 买一价卖出(103.2+0.8238)×390=40569.282 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2781 实时102.512 买一价卖出(102.514+0.7641)×600=61966.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5331 实时101.206 买一价卖出(101.188+0.3451)×530=53812.543 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0665 实时99.900 买一价卖出(99.875+0.1915)×820=82054.53 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3149 实时89.994 买一价卖出(89.994+0.3209)×320=28900.768 019776 银行间全价91.1144 vs 91.0455 实时90.327 买一价卖出(90.309+0.7365)×520=47343.66 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7444 实时89.119 买一价卖出(89.1+0.6444)×280=25128.432 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7305 实时89.413 买一价卖出(89.413+0.3175)×670=60119.435 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.131 实时99.537 买一价卖出(99.536+0.595)×3230=323423.13 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1789 实时99.976 买一价卖出(99.975+0.2039)×1140=114203.946 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0118 实时99.633 买一价卖出(99.614+0.3978)×160=16001.888 成份券总价值(买一价×数量) = 1072964.364

预计盈亏： 289 基差： 0.2894 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072964.364) + 现金差额(-538.8187) - BUY(1072136.1) = 289.4453

卖券批次号：1773629637

时间：2026-03-16 10:53:57　IP：127.0.0.1 - 21953

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:977手): 107.21412*10000=1072141.2 测算净值107.2906

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0418 实时103.224 买一价卖出(103.218+0.8238)×390=40576.302 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2761 实时102.512 买一价卖出(102.512+0.7641)×600=61965.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5411 实时101.206 买一价卖出(101.196+0.3451)×530=53816.783 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0655 实时99.900 买一价卖出(99.874+0.1915)×820=82053.71 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3119 实时89.990 买一价卖出(89.991+0.3209)×320=28899.808 019776 银行间全价91.1144 vs 91.0695 实时90.336 买一价卖出(90.333+0.7365)×520=47356.14 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7434 实时89.119 买一价卖出(89.099+0.6444)×280=25128.152 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7345 实时89.413 买一价卖出(89.417+0.3175)×670=60122.115 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.129 实时99.534 买一价卖出(99.534+0.595)×3230=323416.67 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1789 实时99.976 买一价卖出(99.975+0.2039)×1140=114203.946 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0088 实时99.633 买一价卖出(99.611+0.3978)×160=16001.408 成份券总价值(买一价×数量) = 1072980.584

预计盈亏： 301 基差： 0.3006 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072980.584) + 现金差额(-538.8187) - BUY(1072141.2) = 300.5653

卖券批次号：1773629599

时间：2026-03-16 10:53:20　IP：127.0.0.1 - 21952

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:223手): 107.2165*10000=1072165 测算净值107.2906

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0488 实时103.224 买一价卖出(103.225+0.8238)×390=40579.032 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2761 实时102.512 买一价卖出(102.512+0.7641)×600=61965.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5411 实时101.206 买一价卖出(101.196+0.3451)×530=53816.783 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0625 实时99.900 买一价卖出(99.871+0.1915)×820=82051.25 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3109 实时89.990 买一价卖出(89.99+0.3209)×320=28899.488 019776 银行间全价91.1144 vs 91.0855 实时90.352 买一价卖出(90.349+0.7365)×520=47364.46 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7494 实时89.119 买一价卖出(89.105+0.6444)×280=25129.832 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7355 实时89.413 买一价卖出(89.418+0.3175)×670=60122.785 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.132 实时99.537 买一价卖出(99.537+0.595)×3230=323426.36 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1789 实时99.976 买一价卖出(99.975+0.2039)×1140=114203.946 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0128 实时99.633 买一价卖出(99.615+0.3978)×160=16002.048 成份券总价值(买一价×数量) = 1073001.534

预计盈亏： 298 基差： 0.2977 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073001.534) + 现金差额(-538.8187) - BUY(1072165) = 297.7153

卖券批次号：1773629581

时间：2026-03-16 10:53:01　IP：127.0.0.1 - 21951

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:223手): 107.2165*10000=1072165 测算净值107.2906

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0438 实时103.210 买一价卖出(103.22+0.8238)×390=40577.082 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2761 实时102.512 买一价卖出(102.512+0.7641)×600=61965.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5331 实时101.206 买一价卖出(101.188+0.3451)×530=53812.543 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0755 实时99.900 买一价卖出(99.884+0.1915)×820=82061.91 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3159 实时89.990 买一价卖出(89.995+0.3209)×320=28901.088 019776 银行间全价91.1144 vs 91.0765 实时90.340 买一价卖出(90.34+0.7365)×520=47359.78 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7414 实时89.119 买一价卖出(89.097+0.6444)×280=25127.592 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7305 实时89.413 买一价卖出(89.413+0.3175)×670=60119.435 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.131 实时99.537 买一价卖出(99.536+0.595)×3230=323423.13 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1789 实时99.976 买一价卖出(99.975+0.2039)×1140=114203.946 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0128 实时99.633 买一价卖出(99.615+0.3978)×160=16002.048 成份券总价值(买一价×数量) = 1072994.104

预计盈亏： 290 基差： 0.2903 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072994.104) + 现金差额(-538.8187) - BUY(1072165) = 290.2853

卖券批次号：1773629526

时间：2026-03-16 10:52:07　IP：127.0.0.1 - 21950

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:14手): 107.21463*10000=1072146.3 测算净值107.2903

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0378 实时103.213 买一价卖出(103.214+0.8238)×390=40574.742 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2761 实时102.512 买一价卖出(102.512+0.7641)×600=61965.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5441 实时101.194 买一价卖出(101.199+0.3451)×530=53818.373 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0715 实时99.900 买一价卖出(99.88+0.1915)×820=82058.63 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3109 实时89.990 买一价卖出(89.99+0.3209)×320=28899.488 019776 银行间全价91.1144 vs 91.0545 实时90.320 买一价卖出(90.318+0.7365)×520=47348.34 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7324 实时89.099 买一价卖出(89.088+0.6444)×280=25125.072 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7305 实时89.413 买一价卖出(89.413+0.3175)×670=60119.435 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.13 实时99.536 买一价卖出(99.535+0.595)×3230=323419.9 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1789 实时99.975 买一价卖出(99.975+0.2039)×1140=114203.946 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0088 实时99.633 买一价卖出(99.611+0.3978)×160=16001.408 成份券总价值(买一价×数量) = 1072974.884

预计盈亏： 290 基差： 0.2898 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072974.884) + 现金差额(-538.8169) - BUY(1072146.3) = 289.7671

卖券批次号：1773629508

时间：2026-03-16 10:51:49　IP：127.0.0.1 - 21949

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:68手): 107.21463*10000=1072146.3 测算净值107.2903

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0348 实时103.213 买一价卖出(103.211+0.8238)×390=40573.572 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2761 实时102.512 买一价卖出(102.512+0.7641)×600=61965.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5301 实时101.195 买一价卖出(101.185+0.3451)×530=53810.953 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0655 实时99.900 买一价卖出(99.874+0.1915)×820=82053.71 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3069 实时89.990 买一价卖出(89.986+0.3209)×320=28898.208 019776 银行间全价91.1144 vs 91.0555 实时90.305 买一价卖出(90.319+0.7365)×520=47348.86 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7274 实时89.096 买一价卖出(89.083+0.6444)×280=25123.672 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7305 实时89.413 买一价卖出(89.413+0.3175)×670=60119.435 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.131 实时99.536 买一价卖出(99.536+0.595)×3230=323423.13 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1789 实时99.975 买一价卖出(99.975+0.2039)×1140=114203.946 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0108 实时99.636 买一价卖出(99.613+0.3978)×160=16001.728 成份券总价值(买一价×数量) = 1072962.764

预计盈亏： 278 基差： 0.2776 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072962.764) + 现金差额(-538.8169) - BUY(1072146.3) = 277.6471

卖券批次号：1773629489

时间：2026-03-16 10:51:29　IP：127.0.0.1 - 21948

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:68手): 107.21593*10000=1072159.3 测算净值107.2903

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0488 实时103.225 买一价卖出(103.225+0.8238)×390=40579.032 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2761 实时102.524 买一价卖出(102.512+0.7641)×600=61965.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5181 实时101.195 买一价卖出(101.173+0.3451)×530=53804.593 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0735 实时99.900 买一价卖出(99.882+0.1915)×820=82060.27 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3059 实时89.990 买一价卖出(89.985+0.3209)×320=28897.888 019776 银行间全价91.1144 vs 91.0645 实时90.329 买一价卖出(90.328+0.7365)×520=47353.54 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7334 实时89.096 买一价卖出(89.089+0.6444)×280=25125.352 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7305 实时89.409 买一价卖出(89.413+0.3175)×670=60119.435 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.131 实时99.536 买一价卖出(99.536+0.595)×3230=323423.13 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1789 实时99.975 买一价卖出(99.975+0.2039)×1140=114203.946 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0108 实时99.636 买一价卖出(99.613+0.3978)×160=16001.728 成份券总价值(买一价×数量) = 1072974.464

预计盈亏： 276 基差： 0.2763 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072974.464) + 现金差额(-538.8169) - BUY(1072159.3) = 276.3471

卖券批次号：1773629395

时间：2026-03-16 10:49:55　IP：127.0.0.1 - 21947

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:110手): 107.2176*10000=1072176 测算净值107.2899

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0658 实时103.242 买一价卖出(103.242+0.8238)×390=40585.662 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2761 实时102.524 买一价卖出(102.512+0.7641)×600=61965.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5111 实时101.189 买一价卖出(101.166+0.3451)×530=53800.883 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0625 实时99.880 买一价卖出(99.871+0.1915)×820=82051.25 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3089 实时89.990 买一价卖出(89.988+0.3209)×320=28898.848 019776 银行间全价91.1065 vs 91.0585 实时90.323 买一价卖出(90.322+0.7365)×520=47350.42 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7414 实时89.099 买一价卖出(89.097+0.6444)×280=25127.592 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7345 实时89.408 买一价卖出(89.417+0.3175)×670=60122.115 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.134 实时99.539 买一价卖出(99.539+0.595)×3230=323432.82 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1789 实时99.975 买一价卖出(99.975+0.2039)×1140=114203.946 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0338 实时99.635 买一价卖出(99.636+0.3978)×160=16005.408 成份券总价值(买一价×数量) = 1072984.494

预计盈亏： 270 基差： 0.2697 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072984.494) + 现金差额(-538.8147) - BUY(1072176) = 269.6793

卖券批次号：1773629376

时间：2026-03-16 10:49:36　IP：127.0.0.1 - 21946

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:245手): 107.20912*10000=1072091.2 测算净值107.2898

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0338 实时103.218 买一价卖出(103.21+0.8238)×390=40573.182 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2761 实时102.524 买一价卖出(102.512+0.7641)×600=61965.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5241 实时101.189 买一价卖出(101.179+0.3451)×530=53807.773 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0705 实时99.880 买一价卖出(99.879+0.1915)×820=82057.81 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3189 实时89.990 买一价卖出(89.998+0.3209)×320=28902.048 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0405 实时90.301 买一价卖出(90.304+0.7365)×520=47341.06 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7244 实时89.090 买一价卖出(89.08+0.6444)×280=25122.832 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7375 实时89.408 买一价卖出(89.42+0.3175)×670=60124.125 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.126 实时99.532 买一价卖出(99.531+0.595)×3230=323406.98 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1789 实时99.975 买一价卖出(99.975+0.2039)×1140=114203.946 019828 银行间全价100.0778 vs 99.9888 实时99.619 买一价卖出(99.591+0.3978)×160=15998.208 成份券总价值(买一价×数量) = 1072943.514

预计盈亏： 313 基差： 0.3135 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072943.514) + 现金差额(-538.8141) - BUY(1072091.2) = 313.4999

卖券批次号：1773629357

时间：2026-03-16 10:49:18　IP：127.0.0.1 - 21945

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:245手): 107.20912*10000=1072091.2 测算净值107.2898

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0358 实时103.220 买一价卖出(103.212+0.8238)×390=40573.962 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2731 实时102.524 买一价卖出(102.509+0.7641)×600=61963.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5241 实时101.189 买一价卖出(101.179+0.3451)×530=53807.773 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0705 实时99.880 买一价卖出(99.879+0.1915)×820=82057.81 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3089 实时89.990 买一价卖出(89.988+0.3209)×320=28898.848 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0355 实时90.300 买一价卖出(90.299+0.7365)×520=47338.46 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7264 实时89.090 买一价卖出(89.082+0.6444)×280=25123.392 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7305 实时89.408 买一价卖出(89.413+0.3175)×670=60119.435 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.126 实时99.532 买一价卖出(99.531+0.595)×3230=323406.98 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1789 实时99.975 买一价卖出(99.975+0.2039)×1140=114203.946 019828 银行间全价100.0778 vs 99.9478 实时99.619 买一价卖出(99.55+0.3978)×160=15991.648 成份券总价值(买一价×数量) = 1072926.004

预计盈亏： 296 基差： 0.296 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072926.004) + 现金差额(-538.8141) - BUY(1072091.2) = 295.9899

卖券批次号：1773629339

时间：2026-03-16 10:48:59　IP：127.0.0.1 - 21944

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:249手): 107.20888*10000=1072088.8 测算净值107.2898

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0328 实时103.205 买一价卖出(103.209+0.8238)×390=40572.792 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2741 实时102.524 买一价卖出(102.51+0.7641)×600=61964.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5241 实时101.189 买一价卖出(101.179+0.3451)×530=53807.773 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0645 实时99.880 买一价卖出(99.873+0.1915)×820=82052.89 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3109 实时89.997 买一价卖出(89.99+0.3209)×320=28899.488 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0425 实时90.278 买一价卖出(90.306+0.7365)×520=47342.1 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7254 实时89.084 买一价卖出(89.081+0.6444)×280=25123.112 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7245 实时89.408 买一价卖出(89.407+0.3175)×670=60115.415 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.125 实时99.530 买一价卖出(99.53+0.595)×3230=323403.75 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1789 实时99.975 买一价卖出(99.975+0.2039)×1140=114203.946 019828 银行间全价100.0778 vs 99.9978 实时99.619 买一价卖出(99.6+0.3978)×160=15999.648 成份券总价值(买一价×数量) = 1072925.264

预计盈亏： 298 基差： 0.2976 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072925.264) + 现金差额(-538.8141) - BUY(1072088.8) = 297.6499

卖券批次号：1773629281

时间：2026-03-16 10:48:02　IP：127.0.0.1 - 21943

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:245手): 107.20993*10000=1072099.3 测算净值107.2877

SELL：

019742 银行间全价104.0787 vs 104.0038 实时103.190 买一价卖出(103.18+0.8238)×390=40561.482 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2701 实时102.524 买一价卖出(102.506+0.7641)×600=61962.06 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5241 实时101.189 买一价卖出(101.179+0.3451)×530=53807.773 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0705 实时99.880 买一价卖出(99.879+0.1915)×820=82057.81 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3059 实时89.997 买一价卖出(89.985+0.3209)×320=28897.888 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0515 实时90.325 买一价卖出(90.315+0.7365)×520=47346.78 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7244 实时89.084 买一价卖出(89.08+0.6444)×280=25122.832 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7245 实时89.408 买一价卖出(89.407+0.3175)×670=60115.415 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.133 实时99.532 买一价卖出(99.538+0.595)×3230=323429.59 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1769 实时99.974 买一价卖出(99.973+0.2039)×1140=114201.666 019828 银行间全价100.0778 vs 99.9718 实时99.619 买一价卖出(99.574+0.3978)×160=15995.488 成份券总价值(买一价×数量) = 1072938.674

预计盈亏： 301 基差： 0.3006 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072938.674) + 现金差额(-538.8027) - BUY(1072099.3) = 300.5713

卖券批次号：1773629262

时间：2026-03-16 10:47:42　IP：127.0.0.1 - 21942

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:240手): 107.21023*10000=1072102.3 测算净值107.2897

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 103.9928 实时103.181 买一价卖出(103.169+0.8238)×390=40557.192 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2691 实时102.524 买一价卖出(102.505+0.7641)×600=61961.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5241 实时101.189 买一价卖出(101.179+0.3451)×530=53807.773 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0715 实时99.880 买一价卖出(99.88+0.1915)×820=82058.63 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3109 实时89.985 买一价卖出(89.99+0.3209)×320=28899.488 019776 银行间全价91.1065 vs 91.0165 实时90.317 买一价卖出(90.28+0.7365)×520=47328.58 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7244 实时89.080 买一价卖出(89.08+0.6444)×280=25122.832 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7235 实时89.409 买一价卖出(89.406+0.3175)×670=60114.745 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.129 实时99.532 买一价卖出(99.534+0.595)×3230=323416.67 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1769 实时99.974 买一价卖出(99.973+0.2039)×1140=114201.666 019828 银行间全价100.0672 vs 99.9608 实时99.619 买一价卖出(99.563+0.3978)×160=15993.728 成份券总价值(买一价×数量) = 1072902.654

预计盈亏： 262 基差： 0.2615 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072902.654) + 现金差额(-538.8138) - BUY(1072102.3) = 261.5402

卖券批次号：1773629244

时间：2026-03-16 10:47:24　IP：127.0.0.1 - 21941

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:86手): 107.20566*10000=1072056.6 测算净值107.2897

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0038 实时103.180 买一价卖出(103.18+0.8238)×390=40561.482 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2701 实时102.524 买一价卖出(102.506+0.7641)×600=61962.06 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5241 实时101.189 买一价卖出(101.179+0.3451)×530=53807.773 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0655 实时99.880 买一价卖出(99.874+0.1915)×820=82053.71 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3019 实时89.985 买一价卖出(89.981+0.3209)×320=28896.608 019776 银行间全价91.1065 vs 91.0385 实时90.302 买一价卖出(90.302+0.7365)×520=47340.02 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7254 实时89.080 买一价卖出(89.081+0.6444)×280=25123.112 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7235 实时89.414 买一价卖出(89.406+0.3175)×670=60114.745 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.115 实时99.532 买一价卖出(99.52+0.595)×3230=323371.45 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1769 实时99.974 买一价卖出(99.973+0.2039)×1140=114201.666 019828 银行间全价100.0672 vs 99.9408 实时99.619 买一价卖出(99.543+0.3978)×160=15990.528 成份券总价值(买一价×数量) = 1072863.044

预计盈亏： 268 基差： 0.2676 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072863.044) + 现金差额(-538.8138) - BUY(1072056.6) = 267.6302

卖券批次号：1773629169

时间：2026-03-16 10:46:09　IP：127.0.0.1 - 21940

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:299手): 107.20858*10000=1072085.8 测算净值107.2876

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 103.9908 实时103.190 买一价卖出(103.167+0.8238)×390=40556.412 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2781 实时102.524 买一价卖出(102.514+0.7641)×600=61966.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5241 实时101.179 买一价卖出(101.179+0.3451)×530=53807.773 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0695 实时99.880 买一价卖出(99.878+0.1915)×820=82056.99 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3059 实时89.985 买一价卖出(89.985+0.3209)×320=28897.888 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0295 实时90.299 买一价卖出(90.293+0.7365)×520=47335.34 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7194 实时89.080 买一价卖出(89.075+0.6444)×280=25121.432 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7325 实时89.413 买一价卖出(89.415+0.3175)×670=60120.775 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.127 实时99.533 买一价卖出(99.532+0.595)×3230=323410.21 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1769 实时99.974 买一价卖出(99.973+0.2039)×1140=114201.666 019828 银行间全价100.0672 vs 99.9868 实时99.619 买一价卖出(99.589+0.3978)×160=15997.888 成份券总价值(买一价×数量) = 1072913.124

预计盈亏： 289 基差： 0.2885 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072913.124) + 现金差额(-538.8022) - BUY(1072085.8) = 288.5218

卖券批次号：1773629151

时间：2026-03-16 10:45:51　IP：127.0.0.1 - 21939

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:143手): 107.20705*10000=1072070.5 测算净值107.2876

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 103.9968 实时103.169 买一价卖出(103.173+0.8238)×390=40558.752 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2701 实时102.524 买一价卖出(102.506+0.7641)×600=61962.06 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5241 实时101.179 买一价卖出(101.179+0.3451)×530=53807.773 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0635 实时99.880 买一价卖出(99.872+0.1915)×820=82052.07 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3019 实时89.985 买一价卖出(89.981+0.3209)×320=28896.608 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0265 实时90.282 买一价卖出(90.29+0.7365)×520=47333.78 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7224 实时89.080 买一价卖出(89.078+0.6444)×280=25122.272 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7235 实时89.418 买一价卖出(89.406+0.3175)×670=60114.745 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.125 实时99.532 买一价卖出(99.53+0.595)×3230=323403.75 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0672 vs 99.9558 实时99.619 买一价卖出(99.558+0.3978)×160=15992.928 成份券总价值(买一价×数量) = 1072885.154

预计盈亏： 276 基差： 0.2759 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072885.154) + 现金差额(-538.8022) - BUY(1072070.5) = 275.8518

卖券批次号：1773629113

时间：2026-03-16 10:45:13　IP：127.0.0.1 - 21938

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:71手): 107.20619*10000=1072061.9 测算净值107.2871

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 103.9898 实时103.174 买一价卖出(103.166+0.8238)×390=40556.022 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2701 实时102.520 买一价卖出(102.506+0.7641)×600=61962.06 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5241 实时101.179 买一价卖出(101.179+0.3451)×530=53807.773 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0625 实时99.880 买一价卖出(99.871+0.1915)×820=82051.25 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3029 实时89.985 买一价卖出(89.982+0.3209)×320=28896.928 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0145 实时90.275 买一价卖出(90.278+0.7365)×520=47327.54 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7154 实时89.080 买一价卖出(89.071+0.6444)×280=25120.312 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7275 实时89.414 买一价卖出(89.41+0.3175)×670=60117.425 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.124 实时99.529 买一价卖出(99.529+0.595)×3230=323400.52 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0354 vs 99.9708 实时99.619 买一价卖出(99.573+0.3978)×160=15995.328 成份券总价值(买一价×数量) = 1072875.574

预计盈亏： 275 基差： 0.2749 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072875.574) + 现金差额(-538.7995) - BUY(1072061.9) = 274.8745

卖券批次号：1773629077

时间：2026-03-16 10:44:37　IP：127.0.0.1 - 21937

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:145手): 107.20752*10000=1072075.2 测算净值107.2871

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 103.9898 实时103.174 买一价卖出(103.166+0.8238)×390=40556.022 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2701 实时102.522 买一价卖出(102.506+0.7641)×600=61962.06 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5111 实时101.198 买一价卖出(101.166+0.3451)×530=53800.883 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0625 实时99.880 买一价卖出(99.871+0.1915)×820=82051.25 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3059 实时89.985 买一价卖出(89.985+0.3209)×320=28897.888 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0065 实时90.272 买一价卖出(90.27+0.7365)×520=47323.38 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7264 实时89.083 买一价卖出(89.082+0.6444)×280=25123.392 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7245 实时89.407 买一价卖出(89.407+0.3175)×670=60115.415 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.124 实时99.529 买一价卖出(99.529+0.595)×3230=323400.52 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0354 vs 99.9868 实时99.619 买一价卖出(99.589+0.3978)×160=15997.888 成份券总价值(买一价×数量) = 1072869.114

预计盈亏： 255 基差： 0.2551 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072869.114) + 现金差额(-538.7995) - BUY(1072075.2) = 255.1145

卖券批次号：1773629059

时间：2026-03-16 10:44:19　IP：127.0.0.1 - 21936

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:145手): 107.20762*10000=1072076.2 测算净值107.2871

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0038 实时103.180 买一价卖出(103.18+0.8238)×390=40561.482 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2701 实时102.522 买一价卖出(102.506+0.7641)×600=61962.06 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5141 实时101.198 买一价卖出(101.169+0.3451)×530=53802.473 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0625 实时99.880 买一价卖出(99.871+0.1915)×820=82051.25 019767 银行间全价90.3243 vs 90.3039 实时89.985 买一价卖出(89.983+0.3209)×320=28897.248 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0085 实时90.277 买一价卖出(90.272+0.7365)×520=47324.42 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7274 实时89.083 买一价卖出(89.083+0.6444)×280=25123.672 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7245 实时89.407 买一价卖出(89.407+0.3175)×670=60115.415 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.124 实时99.531 买一价卖出(99.529+0.595)×3230=323400.52 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0354 vs 99.9538 实时99.619 买一价卖出(99.556+0.3978)×160=15992.608 成份券总价值(买一价×数量) = 1072871.564

预计盈亏： 257 基差： 0.2566 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072871.564) + 现金差额(-538.7995) - BUY(1072076.2) = 256.5645

卖券批次号：1773628963

时间：2026-03-16 10:42:44　IP：127.0.0.1 - 21935

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:297手): 107.20995*10000=1072099.5 测算净值107.2893

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 103.9968 实时103.180 买一价卖出(103.173+0.8238)×390=40558.752 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2671 实时102.522 买一价卖出(102.503+0.7641)×600=61960.26 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5221 实时101.198 买一价卖出(101.177+0.3451)×530=53806.713 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0665 实时99.880 买一价卖出(99.875+0.1915)×820=82054.53 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3099 实时89.991 买一价卖出(89.989+0.3209)×320=28899.168 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0125 实时90.284 买一价卖出(90.276+0.7365)×520=47326.5 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7384 实时89.100 买一价卖出(89.094+0.6444)×280=25126.752 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7735 实时89.455 买一价卖出(89.456+0.3175)×670=60148.245 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.132 实时99.538 买一价卖出(99.537+0.595)×3230=323426.36 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0188 实时99.623 买一价卖出(99.621+0.3978)×160=16003.008 成份券总价值(买一价×数量) = 1072950.704

预计盈亏： 312 基差： 0.3124 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072950.704) + 现金差额(-538.8114) - BUY(1072099.5) = 312.3926

卖券批次号：1773628924

时间：2026-03-16 10:42:04　IP：127.0.0.1 - 21934

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:275手): 107.21056*10000=1072105.6 测算净值107.2903

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0078 实时103.189 买一价卖出(103.184+0.8238)×390=40563.042 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2831 实时102.523 买一价卖出(102.519+0.7641)×600=61969.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5211 实时101.198 买一价卖出(101.176+0.3451)×530=53806.183 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0735 实时99.880 买一价卖出(99.882+0.1915)×820=82060.27 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3009 实时90.000 买一价卖出(89.98+0.3209)×320=28896.288 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0165 实时90.302 买一价卖出(90.28+0.7365)×520=47328.58 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7394 实时89.100 买一价卖出(89.095+0.6444)×280=25127.032 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7795 实时89.462 买一价卖出(89.462+0.3175)×670=60152.265 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.126 实时99.540 买一价卖出(99.531+0.595)×3230=323406.98 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0208 实时99.635 买一价卖出(99.623+0.3978)×160=16003.328 成份券总价值(买一价×数量) = 1072954.244

预计盈亏： 310 基差： 0.3098 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072954.244) + 现金差额(-538.817) - BUY(1072105.6) = 309.827

卖券批次号：1773628905

时间：2026-03-16 10:41:45　IP：127.0.0.1 - 21933

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:2282手): 107.21*10000=1072100 测算净值107.2903

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0078 实时103.185 买一价卖出(103.184+0.8238)×390=40563.042 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2711 实时102.523 买一价卖出(102.507+0.7641)×600=61962.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5141 实时101.198 买一价卖出(101.169+0.3451)×530=53802.473 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0705 实时99.880 买一价卖出(99.879+0.1915)×820=82057.81 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3019 实时90.000 买一价卖出(89.981+0.3209)×320=28896.608 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0295 实时90.315 买一价卖出(90.293+0.7365)×520=47335.34 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7444 实时89.107 买一价卖出(89.1+0.6444)×280=25128.432 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7755 实时89.460 买一价卖出(89.458+0.3175)×670=60149.585 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.134 实时99.537 买一价卖出(99.539+0.595)×3230=323432.82 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0208 实时99.635 买一价卖出(99.623+0.3978)×160=16003.328 成份券总价值(买一价×数量) = 1072972.514

预计盈亏： 334 基差： 0.3337 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072972.514) + 现金差额(-538.817) - BUY(1072100) = 333.697

卖券批次号：1773628885

时间：2026-03-16 10:41:25　IP：127.0.0.1 - 21932

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:1319手): 107.21*10000=1072100 测算净值107.2893

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0378 实时103.226 买一价卖出(103.214+0.8238)×390=40574.742 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2671 实时102.527 买一价卖出(102.503+0.7641)×600=61960.26 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5291 实时101.197 买一价卖出(101.184+0.3451)×530=53810.423 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0665 实时99.880 买一价卖出(99.875+0.1915)×820=82054.53 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3009 实时90.000 买一价卖出(89.98+0.3209)×320=28896.288 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0305 实时90.303 买一价卖出(90.294+0.7365)×520=47335.86 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7634 实时89.117 买一价卖出(89.119+0.6444)×280=25133.752 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7755 实时89.461 买一价卖出(89.458+0.3175)×670=60149.585 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.111 实时99.544 买一价卖出(99.516+0.595)×3230=323358.53 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0208 实时99.635 买一价卖出(99.623+0.3978)×160=16003.328 成份券总价值(买一价×数量) = 1072917.714

预计盈亏： 279 基差： 0.2789 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072917.714) + 现金差额(-538.8114) - BUY(1072100) = 278.9026

卖券批次号：1773628865

时间：2026-03-16 10:41:05　IP：127.0.0.1 - 21931

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:1208手): 107.21*10000=1072100 测算净值107.2893

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0388 实时103.220 买一价卖出(103.215+0.8238)×390=40575.132 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2661 实时102.527 买一价卖出(102.502+0.7641)×600=61959.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5151 实时101.197 买一价卖出(101.17+0.3451)×530=53803.003 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0745 实时99.880 买一价卖出(99.883+0.1915)×820=82061.09 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3009 实时90.000 买一价卖出(89.98+0.3209)×320=28896.288 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0425 实时90.305 买一价卖出(90.306+0.7365)×520=47342.1 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7634 实时89.117 买一价卖出(89.119+0.6444)×280=25133.752 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7745 实时89.462 买一价卖出(89.457+0.3175)×670=60148.915 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.133 实时99.545 买一价卖出(99.538+0.595)×3230=323429.59 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0178 实时99.635 买一价卖出(99.62+0.3978)×160=16002.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1072992.794

预计盈亏： 354 基差： 0.354 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072992.794) + 现金差额(-538.8114) - BUY(1072100) = 353.9826

卖券批次号：1773628845

时间：2026-03-16 10:40:45　IP：127.0.0.1 - 21930

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:4289手): 107.209*10000=1072090 测算净值107.2893

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0398 实时103.216 买一价卖出(103.216+0.8238)×390=40575.522 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2671 实时102.527 买一价卖出(102.503+0.7641)×600=61960.26 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5331 实时101.198 买一价卖出(101.188+0.3451)×530=53812.543 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0685 实时99.880 买一价卖出(99.877+0.1915)×820=82056.17 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3229 实时90.003 买一价卖出(90.002+0.3209)×320=28903.328 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0415 实时90.306 买一价卖出(90.305+0.7365)×520=47341.58 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7614 实时89.113 买一价卖出(89.117+0.6444)×280=25133.192 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7615 实时89.415 买一价卖出(89.444+0.3175)×670=60140.205 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.1 实时99.545 买一价卖出(99.505+0.595)×3230=323323 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0178 实时99.635 买一价卖出(99.62+0.3978)×160=16002.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1072889.064

预计盈亏： 260 基差： 0.2603 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072889.064) + 现金差额(-538.8114) - BUY(1072090) = 260.2526

卖券批次号：1773628826

时间：2026-03-16 10:40:26　IP：127.0.0.1 - 21929

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:203手): 107.214*10000=1072140 测算净值107.2893

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0348 实时103.216 买一价卖出(103.211+0.8238)×390=40573.572 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2671 实时102.527 买一价卖出(102.503+0.7641)×600=61960.26 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5191 实时101.198 买一价卖出(101.174+0.3451)×530=53805.123 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0665 实时99.880 买一价卖出(99.875+0.1915)×820=82054.53 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3279 实时90.003 买一价卖出(90.007+0.3209)×320=28904.928 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0285 实时90.301 买一价卖出(90.292+0.7365)×520=47334.82 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7554 实时89.113 买一价卖出(89.111+0.6444)×280=25131.512 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7415 实时89.415 买一价卖出(89.424+0.3175)×670=60126.805 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.132 实时99.546 买一价卖出(99.537+0.595)×3230=323426.36 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0248 实时99.627 买一价卖出(99.627+0.3978)×160=16003.968 成份券总价值(买一价×数量) = 1072962.294

预计盈亏： 283 基差： 0.2835 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072962.294) + 现金差额(-538.8114) - BUY(1072140) = 283.4826

卖券批次号：1773628807

时间：2026-03-16 10:40:07　IP：127.0.0.1 - 21928

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:6469手): 107.21*10000=1072100 测算净值107.2893

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0248 实时103.209 买一价卖出(103.201+0.8238)×390=40569.672 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2661 实时102.527 买一价卖出(102.502+0.7641)×600=61959.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5251 实时101.198 买一价卖出(101.18+0.3451)×530=53808.303 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0715 实时99.875 买一价卖出(99.88+0.1915)×820=82058.63 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3249 实时90.003 买一价卖出(90.004+0.3209)×320=28903.968 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0305 实时90.295 买一价卖出(90.294+0.7365)×520=47335.86 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7554 实时89.113 买一价卖出(89.111+0.6444)×280=25131.512 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7325 实时89.415 买一价卖出(89.415+0.3175)×670=60120.775 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.137 实时99.542 买一价卖出(99.542+0.595)×3230=323442.51 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0248 实时99.627 买一价卖出(99.627+0.3978)×160=16003.968 成份券总价值(买一价×数量) = 1072975.274

预计盈亏： 336 基差： 0.3365 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072975.274) + 现金差额(-538.8114) - BUY(1072100) = 336.4626

卖券批次号：1773628752

时间：2026-03-16 10:39:12　IP：127.0.0.1 - 21927

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:25手): 107.21583*10000=1072158.3 测算净值107.2893

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0238 实时103.200 买一价卖出(103.2+0.8238)×390=40569.282 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2921 实时102.528 买一价卖出(102.528+0.7641)×600=61975.26 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5251 实时101.198 买一价卖出(101.18+0.3451)×530=53808.303 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0715 实时99.875 买一价卖出(99.88+0.1915)×820=82058.63 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3219 实时90.003 买一价卖出(90.001+0.3209)×320=28903.008 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0145 实时90.284 买一价卖出(90.278+0.7365)×520=47327.54 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7554 实时89.110 买一价卖出(89.111+0.6444)×280=25131.512 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7325 实时89.416 买一价卖出(89.415+0.3175)×670=60120.775 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.134 实时99.537 买一价卖出(99.539+0.595)×3230=323432.82 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0288 实时99.627 买一价卖出(99.631+0.3978)×160=16004.608 成份券总价值(买一价×数量) = 1072972.154

预计盈亏： 275 基差： 0.275 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072972.154) + 现金差额(-538.8114) - BUY(1072158.3) = 275.0426

卖券批次号：1773628733

时间：2026-03-16 10:38:53　IP：127.0.0.1 - 21926

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:29手): 107.21559*10000=1072155.9 测算净值107.297

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0308 实时103.207 买一价卖出(103.207+0.8238)×390=40572.012 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2921 实时102.528 买一价卖出(102.528+0.7641)×600=61975.26 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5141 实时101.198 买一价卖出(101.169+0.3451)×530=53802.473 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0745 实时99.875 买一价卖出(99.883+0.1915)×820=82061.09 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3209 实时90.050 买一价卖出(90+0.3209)×320=28902.688 019776 银行间全价91.2134 vs 91.0215 实时90.286 买一价卖出(90.285+0.7365)×520=47331.18 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7574 实时89.110 买一价卖出(89.113+0.6444)×280=25132.072 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7325 实时89.416 买一价卖出(89.415+0.3175)×670=60120.775 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.138 实时99.537 买一价卖出(99.543+0.595)×3230=323445.74 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0248 实时99.627 买一价卖出(99.627+0.3978)×160=16003.968 成份券总价值(买一价×数量) = 1072987.674

预计盈亏： 293 基差： 0.2929 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072987.674) + 现金差额(-538.8527) - BUY(1072155.9) = 292.9213

卖券批次号：1773628580

时间：2026-03-16 10:36:20　IP：127.0.0.1 - 21925

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:286手): 107.2135*10000=1072135 测算净值107.2889

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0168 实时103.181 买一价卖出(103.193+0.8238)×390=40566.552 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2921 实时102.518 买一价卖出(102.528+0.7641)×600=61975.26 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5211 实时101.198 买一价卖出(101.176+0.3451)×530=53806.183 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0665 实时99.875 买一价卖出(99.875+0.1915)×820=82054.53 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3209 实时90.003 买一价卖出(90+0.3209)×320=28902.688 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0215 实时90.292 买一价卖出(90.285+0.7365)×520=47331.18 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7404 实时89.095 买一价卖出(89.096+0.6444)×280=25127.312 019784 银行间全价89.8309 vs 89.6835 实时89.374 买一价卖出(89.366+0.3175)×670=60087.945 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.138 实时99.544 买一价卖出(99.543+0.595)×3230=323445.74 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1749 实时99.972 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.0566 vs 100.0248 实时99.622 买一价卖出(99.627+0.3978)×160=16003.968 成份券总价值(买一价×数量) = 1072940.634

预计盈亏： 267 基差： 0.2668 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072940.634) + 现金差额(-538.8096) - BUY(1072135) = 266.8244

卖券批次号：1773628443

时间：2026-03-16 10:34:03　IP：127.0.0.1 - 21924

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:226手): 107.21362*10000=1072136.2 测算净值107.2889

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0348 实时103.211 买一价卖出(103.211+0.8238)×390=40573.572 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2691 实时102.528 买一价卖出(102.505+0.7641)×600=61961.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5361 实时101.198 买一价卖出(101.191+0.3451)×530=53814.133 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0665 实时99.875 买一价卖出(99.875+0.1915)×820=82054.53 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3229 实时90.000 买一价卖出(90.002+0.3209)×320=28903.328 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0215 实时90.276 买一价卖出(90.285+0.7365)×520=47331.18 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7394 实时89.098 买一价卖出(89.095+0.6444)×280=25127.032 019784 银行间全价89.8309 vs 89.6885 实时89.401 买一价卖出(89.371+0.3175)×670=60091.295 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6595 实时100.082 买一价卖出(100.081+0.5785)×2180=219437.71 019795 银行间全价100.1179 vs 100.135 实时99.541 买一价卖出(99.54+0.595)×3230=323436.05 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1749 实时99.972 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.0566 vs 100.0178 实时99.648 买一价卖出(99.62+0.3978)×160=16002.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1072932.524

预计盈亏： 258 基差： 0.2575 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072932.524) + 现金差额(-538.8096) - BUY(1072136.2) = 257.5144

卖券批次号：1773628424

时间：2026-03-16 10:33:44　IP：127.0.0.1 - 21923

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:226手): 107.21362*10000=1072136.2 测算净值107.2889

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0298 实时103.220 买一价卖出(103.206+0.8238)×390=40571.622 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2921 实时102.525 买一价卖出(102.528+0.7641)×600=61975.26 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5251 实时101.198 买一价卖出(101.18+0.3451)×530=53808.303 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0685 实时99.875 买一价卖出(99.877+0.1915)×820=82056.17 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3049 实时90.000 买一价卖出(89.984+0.3209)×320=28897.568 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0055 实时90.275 买一价卖出(90.269+0.7365)×520=47322.86 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7394 实时89.098 买一价卖出(89.095+0.6444)×280=25127.032 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7145 实时89.408 买一价卖出(89.397+0.3175)×670=60108.715 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6595 实时100.082 买一价卖出(100.081+0.5785)×2180=219437.71 019795 银行间全价100.1179 vs 100.137 实时99.542 买一价卖出(99.542+0.595)×3230=323442.51 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1749 实时99.972 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.0566 vs 100.0458 实时99.648 买一价卖出(99.648+0.3978)×160=16007.328 成份券总价值(买一价×数量) = 1072954.464

预计盈亏： 279 基差： 0.2795 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072954.464) + 现金差额(-538.8096) - BUY(1072136.2) = 279.4544

卖券批次号：1773628405

时间：2026-03-16 10:33:25　IP：127.0.0.1 - 21922

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:216手): 107.21372*10000=1072137.2 测算净值107.2889

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0428 实时103.219 买一价卖出(103.219+0.8238)×390=40576.692 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2881 实时102.525 买一价卖出(102.524+0.7641)×600=61972.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5151 实时101.198 买一价卖出(101.17+0.3451)×530=53803.003 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0755 实时99.875 买一价卖出(99.884+0.1915)×820=82061.91 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3199 实时89.999 买一价卖出(89.999+0.3209)×320=28902.368 019776 银行间全价91.0650 vs 90.9945 实时90.268 买一价卖出(90.258+0.7365)×520=47317.14 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7424 实时89.098 买一价卖出(89.098+0.6444)×280=25127.872 019784 银行间全价89.8309 vs 89.6975 实时89.408 买一价卖出(89.38+0.3175)×670=60097.325 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1179 vs 100.137 实时99.542 买一价卖出(99.542+0.595)×3230=323442.51 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1749 实时99.972 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.0566 vs 100.0458 实时99.648 买一价卖出(99.648+0.3978)×160=16007.328 成份券总价值(买一价×数量) = 1072943.924

预计盈亏： 268 基差： 0.2679 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072943.924) + 现金差额(-538.8096) - BUY(1072137.2) = 267.9144

卖券批次号：1773628365

时间：2026-03-16 10:32:45　IP：127.0.0.1 - 21921

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:83手): 107.21152*10000=1072115.2 测算净值107.2889

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0298 实时103.208 买一价卖出(103.206+0.8238)×390=40571.622 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2831 实时102.525 买一价卖出(102.519+0.7641)×600=61969.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5151 实时101.198 买一价卖出(101.17+0.3451)×530=53803.003 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0665 实时99.875 买一价卖出(99.875+0.1915)×820=82054.53 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3209 实时90.001 买一价卖出(90+0.3209)×320=28902.688 019776 银行间全价91.0650 vs 90.9975 实时90.267 买一价卖出(90.261+0.7365)×520=47318.7 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7414 实时89.097 买一价卖出(89.097+0.6444)×280=25127.592 019784 银行间全价89.8309 vs 89.6975 实时89.408 买一价卖出(89.38+0.3175)×670=60097.325 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.080 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1179 vs 100.135 实时99.540 买一价卖出(99.54+0.595)×3230=323436.05 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1749 实时99.972 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.0566 vs 100.0458 实时99.648 买一价卖出(99.648+0.3978)×160=16007.328 成份券总价值(买一价×数量) = 1072923.614

预计盈亏： 270 基差： 0.2696 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072923.614) + 现金差额(-538.8096) - BUY(1072115.2) = 269.6044

卖券批次号：1773628310

时间：2026-03-16 10:31:50　IP：127.0.0.1 - 21920

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:218手): 107.21401*10000=1072140.1 测算净值107.2893

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0438 实时103.221 买一价卖出(103.22+0.8238)×390=40577.082 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2981 实时102.534 买一价卖出(102.534+0.7641)×600=61978.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5121 实时101.198 买一价卖出(101.167+0.3451)×530=53801.413 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0585 实时99.875 买一价卖出(99.867+0.1915)×820=82047.97 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3229 实时90.016 买一价卖出(90.002+0.3209)×320=28903.328 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0125 实时90.284 买一价卖出(90.276+0.7365)×520=47326.5 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7344 实时89.096 买一价卖出(89.09+0.6444)×280=25125.632 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7105 实时89.408 买一价卖出(89.393+0.3175)×670=60106.035 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.080 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1179 vs 100.137 实时99.542 买一价卖出(99.542+0.595)×3230=323442.51 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1749 实时99.971 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0458 实时99.648 买一价卖出(99.648+0.3978)×160=16007.328 成份券总价值(买一价×数量) = 1072951.574

预计盈亏： 273 基差： 0.2727 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072951.574) + 现金差额(-538.8114) - BUY(1072140.1) = 272.6626

卖券批次号：1773628291

时间：2026-03-16 10:31:31　IP：127.0.0.1 - 21919

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:218手): 107.21413*10000=1072141.3 测算净值107.2886

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0558 实时103.232 买一价卖出(103.232+0.8238)×390=40581.762 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2981 实时102.534 买一价卖出(102.534+0.7641)×600=61978.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5291 实时101.198 买一价卖出(101.184+0.3451)×530=53810.423 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0675 实时99.875 买一价卖出(99.876+0.1915)×820=82055.35 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3229 实时90.016 买一价卖出(90.002+0.3209)×320=28903.328 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0125 实时90.291 买一价卖出(90.276+0.7365)×520=47326.5 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7364 实时89.096 买一价卖出(89.092+0.6444)×280=25126.192 019784 银行间全价89.8309 vs 89.6805 实时89.408 买一价卖出(89.363+0.3175)×670=60085.935 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.080 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1179 vs 100.134 实时99.540 买一价卖出(99.539+0.595)×3230=323432.82 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0354 vs 100.0458 实时99.648 买一价卖出(99.648+0.3978)×160=16007.328 成份券总价值(买一价×数量) = 1072942.274

预计盈亏： 262 基差： 0.2622 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072942.274) + 现金差额(-538.8078) - BUY(1072141.3) = 262.1662

卖券批次号：1773628194

时间：2026-03-16 10:29:54　IP：127.0.0.1 - 21918

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:228手): 107.21387*10000=1072138.7 测算净值107.2893

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0458 实时103.222 买一价卖出(103.222+0.8238)×390=40577.862 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2981 实时102.539 买一价卖出(102.534+0.7641)×600=61978.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5211 实时101.197 买一价卖出(101.176+0.3451)×530=53806.183 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0585 实时99.914 买一价卖出(99.867+0.1915)×820=82047.97 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3229 实时90.016 买一价卖出(90.002+0.3209)×320=28903.328 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0085 实时90.272 买一价卖出(90.272+0.7365)×520=47324.42 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7404 实时89.093 买一价卖出(89.096+0.6444)×280=25127.312 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7465 实时89.423 买一价卖出(89.429+0.3175)×670=60130.155 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.080 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1179 vs 100.135 实时99.541 买一价卖出(99.54+0.595)×3230=323436.05 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0408 实时99.643 买一价卖出(99.643+0.3978)×160=16006.528 成份券总价值(买一价×数量) = 1072972.444

预计盈亏： 295 基差： 0.2949 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072972.444) + 现金差额(-538.8114) - BUY(1072138.7) = 294.9326

卖券批次号：1773628175

时间：2026-03-16 10:29:35　IP：127.0.0.1 - 21917

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:218手): 107.21448*10000=1072144.8 测算净值107.2893

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0408 实时103.217 买一价卖出(103.217+0.8238)×390=40575.912 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2981 实时102.539 买一价卖出(102.534+0.7641)×600=61978.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5131 实时101.197 买一价卖出(101.168+0.3451)×530=53801.943 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0585 实时99.914 买一价卖出(99.867+0.1915)×820=82047.97 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3369 实时90.016 买一价卖出(90.016+0.3209)×320=28907.808 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0115 实时90.286 买一价卖出(90.275+0.7365)×520=47325.98 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7314 实时89.100 买一价卖出(89.087+0.6444)×280=25124.792 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7235 实时89.415 买一价卖出(89.406+0.3175)×670=60114.745 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.080 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1179 vs 100.135 实时99.541 买一价卖出(99.54+0.595)×3230=323436.05 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0398 实时99.640 买一价卖出(99.642+0.3978)×160=16006.368 成份券总价值(买一价×数量) = 1072954.204

预计盈亏： 271 基差： 0.2706 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072954.204) + 现金差额(-538.8114) - BUY(1072144.8) = 270.5926

卖券批次号：1773628157

时间：2026-03-16 10:29:17　IP：127.0.0.1 - 21916

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:218手): 107.21448*10000=1072144.8 测算净值107.2893

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0548 实时103.231 买一价卖出(103.231+0.8238)×390=40581.372 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2981 实时102.539 买一价卖出(102.534+0.7641)×600=61978.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5431 实时101.198 买一价卖出(101.198+0.3451)×530=53817.843 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0745 实时99.914 买一价卖出(99.883+0.1915)×820=82061.09 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3369 实时90.016 买一价卖出(90.016+0.3209)×320=28907.808 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0255 实时90.289 买一价卖出(90.289+0.7365)×520=47333.26 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7364 实时89.100 买一价卖出(89.092+0.6444)×280=25126.192 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7425 实时89.425 买一价卖出(89.425+0.3175)×670=60127.475 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.080 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1179 vs 100.137 实时99.542 买一价卖出(99.542+0.595)×3230=323442.51 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0308 实时99.640 买一价卖出(99.633+0.3978)×160=16004.928 成份券总价值(买一价×数量) = 1073015.114

预计盈亏： 332 基差： 0.3315 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073015.114) + 现金差额(-538.8114) - BUY(1072144.8) = 331.5026

卖券批次号：1773628139

时间：2026-03-16 10:28:59　IP：127.0.0.1 - 21915

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:218手): 107.21472*10000=1072147.2 测算净值107.2893

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0448 实时103.220 买一价卖出(103.221+0.8238)×390=40577.472 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2981 实时102.539 买一价卖出(102.534+0.7641)×600=61978.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5431 实时101.198 买一价卖出(101.198+0.3451)×530=53817.843 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0725 实时99.914 买一价卖出(99.881+0.1915)×820=82059.45 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3389 实时90.016 买一价卖出(90.018+0.3209)×320=28908.448 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0085 实时90.288 买一价卖出(90.272+0.7365)×520=47324.42 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7354 实时89.090 买一价卖出(89.091+0.6444)×280=25125.912 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7405 实时89.425 买一价卖出(89.423+0.3175)×670=60126.135 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1179 vs 100.133 实时99.538 买一价卖出(99.538+0.595)×3230=323429.59 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0178 实时99.620 买一价卖出(99.62+0.3978)×160=16002.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1072984.754

预计盈亏： 299 基差： 0.2987 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072984.754) + 现金差额(-538.8114) - BUY(1072147.2) = 298.7426

卖券批次号：1773628098

时间：2026-03-16 10:28:18　IP：127.0.0.1 - 21914

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:206手): 107.21484*10000=1072148.4 测算净值107.2891

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0388 实时103.215 买一价卖出(103.215+0.8238)×390=40575.132 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2981 实时102.539 买一价卖出(102.534+0.7641)×600=61978.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5161 实时101.205 买一价卖出(101.171+0.3451)×530=53803.533 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0675 实时99.914 买一价卖出(99.876+0.1915)×820=82055.35 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3369 实时90.016 买一价卖出(90.016+0.3209)×320=28907.808 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0125 实时90.338 买一价卖出(90.276+0.7365)×520=47326.5 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7314 实时89.083 买一价卖出(89.087+0.6444)×280=25124.792 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7485 实时89.463 买一价卖出(89.431+0.3175)×670=60131.495 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1179 vs 100.135 实时99.539 买一价卖出(99.54+0.595)×3230=323436.05 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0188 实时99.620 买一价卖出(99.621+0.3978)×160=16003.008 成份券总价值(买一价×数量) = 1072976.304

预计盈亏： 289 基差： 0.2891 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072976.304) + 现金差额(-538.8105) - BUY(1072148.4) = 289.0935

卖券批次号：1773628059

时间：2026-03-16 10:27:39　IP：127.0.0.1 - 21913

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:201手): 107.21499*10000=1072149.9 测算净值107.2874

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0348 实时103.211 买一价卖出(103.211+0.8238)×390=40573.572 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2981 实时102.539 买一价卖出(102.534+0.7641)×600=61978.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5451 实时101.200 买一价卖出(101.2+0.3451)×530=53818.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0605 实时99.914 买一价卖出(99.869+0.1915)×820=82049.61 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3369 实时90.016 买一价卖出(90.016+0.3209)×320=28907.808 019776 银行间全价91.0452 vs 90.9765 实时90.261 买一价卖出(90.24+0.7365)×520=47307.78 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7224 实时89.082 买一价卖出(89.078+0.6444)×280=25122.272 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7545 实时89.463 买一价卖出(89.437+0.3175)×670=60135.515 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1179 vs 100.133 实时99.538 买一价卖出(99.538+0.595)×3230=323429.59 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0248 vs 99.9918 实时99.620 买一价卖出(99.594+0.3978)×160=15998.688 成份券总价值(买一价×数量) = 1072956.374

预计盈亏： 268 基差： 0.2677 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072956.374) + 现金差额(-538.8014) - BUY(1072149.9) = 267.6726

卖券批次号：1773627966

时间：2026-03-16 10:26:06　IP：127.0.0.1 - 21912

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:164手): 107.2132*10000=1072132 测算净值107.2879

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0138 实时103.190 买一价卖出(103.19+0.8238)×390=40565.382 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3031 实时102.539 买一价卖出(102.539+0.7641)×600=61981.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5451 实时101.201 买一价卖出(101.2+0.3451)×530=53818.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0655 实时99.874 买一价卖出(99.874+0.1915)×820=82053.71 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3229 实时90.016 买一价卖出(90.002+0.3209)×320=28903.328 019776 银行间全价91.0551 vs 90.9845 实时90.250 买一价卖出(90.248+0.7365)×520=47311.94 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7264 实时89.083 买一价卖出(89.082+0.6444)×280=25123.392 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7775 实时89.463 买一价卖出(89.46+0.3175)×670=60150.925 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1179 vs 100.122 实时99.538 买一价卖出(99.527+0.595)×3230=323394.06 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0248 vs 100.0328 实时99.654 买一价卖出(99.635+0.3978)×160=16005.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1072946.884

预计盈亏： 276 基差： 0.2761 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072946.884) + 现金差额(-538.8042) - BUY(1072132) = 276.0798

卖券批次号：1773627945

时间：2026-03-16 10:25:45　IP：127.0.0.1 - 21911

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:158手): 107.21368*10000=1072136.8 测算净值107.289

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0338 实时103.212 买一价卖出(103.21+0.8238)×390=40573.182 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2891 实时102.539 买一价卖出(102.525+0.7641)×600=61973.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5461 实时101.208 买一价卖出(101.201+0.3451)×530=53819.433 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0715 实时99.867 买一价卖出(99.88+0.1915)×820=82058.63 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3229 实时90.016 买一价卖出(90.002+0.3209)×320=28903.328 019776 银行间全价91.0610 vs 90.9995 实时90.271 买一价卖出(90.263+0.7365)×520=47319.74 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7334 实时89.086 买一价卖出(89.089+0.6444)×280=25125.352 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7745 实时89.465 买一价卖出(89.457+0.3175)×670=60148.915 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1178 vs 100.135 实时99.538 买一价卖出(99.54+0.595)×3230=323436.05 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0578 实时99.661 买一价卖出(99.66+0.3978)×160=16009.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1073009.934

预计盈亏： 334 基差： 0.3343 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073009.934) + 现金差额(-538.8102) - BUY(1072136.8) = 334.3238

卖券批次号：1773627926

时间：2026-03-16 10:25:26　IP：127.0.0.1 - 21910

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:158手): 107.21368*10000=1072136.8 测算净值107.289

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0338 实时103.215 买一价卖出(103.21+0.8238)×390=40573.182 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2891 实时102.539 买一价卖出(102.525+0.7641)×600=61973.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5551 实时101.208 买一价卖出(101.21+0.3451)×530=53824.203 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0685 实时99.867 买一价卖出(99.877+0.1915)×820=82056.17 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3239 实时90.016 买一价卖出(90.003+0.3209)×320=28903.648 019776 银行间全价91.0610 vs 91.0085 实时90.271 买一价卖出(90.272+0.7365)×520=47324.42 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7334 实时89.086 买一价卖出(89.089+0.6444)×280=25125.352 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7755 实时89.465 买一价卖出(89.458+0.3175)×670=60149.585 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6615 实时100.083 买一价卖出(100.083+0.5785)×2180=219442.07 019795 银行间全价100.1178 vs 100.13 实时99.535 买一价卖出(99.535+0.595)×3230=323419.9 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0608 实时99.661 买一价卖出(99.663+0.3978)×160=16009.728 成份券总价值(买一价×数量) = 1073002.244

预计盈亏： 327 基差： 0.3266 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073002.244) + 现金差额(-538.8102) - BUY(1072136.8) = 326.6338

卖券批次号：1773627906

时间：2026-03-16 10:25:06　IP：127.0.0.1 - 21909

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:153手): 107.21391*10000=1072139.1 测算净值107.289

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0338 实时103.211 买一价卖出(103.21+0.8238)×390=40573.182 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2981 实时102.539 买一价卖出(102.534+0.7641)×600=61978.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5471 实时101.200 买一价卖出(101.202+0.3451)×530=53819.963 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0735 实时99.874 买一价卖出(99.882+0.1915)×820=82060.27 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3229 实时90.016 买一价卖出(90.002+0.3209)×320=28903.328 019776 银行间全价91.0610 vs 90.9795 实时90.271 买一价卖出(90.243+0.7365)×520=47309.34 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7324 实时89.086 买一价卖出(89.088+0.6444)×280=25125.072 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7755 实时89.465 买一价卖出(89.458+0.3175)×670=60149.585 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6605 实时100.082 买一价卖出(100.082+0.5785)×2180=219439.89 019795 银行间全价100.1178 vs 100.12 实时99.536 买一价卖出(99.525+0.595)×3230=323387.6 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0578 实时99.661 买一价卖出(99.66+0.3978)×160=16009.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1072956.864

预计盈亏： 279 基差： 0.279 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072956.864) + 现金差额(-538.8102) - BUY(1072139.1) = 278.9538

卖券批次号：1773627867

时间：2026-03-16 10:24:27　IP：127.0.0.1 - 21908

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:234手): 107.21134*10000=1072113.4 测算净值107.2892

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0408 实时103.223 买一价卖出(103.217+0.8238)×390=40575.912 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2891 实时102.539 买一价卖出(102.525+0.7641)×600=61973.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5451 实时101.200 买一价卖出(101.2+0.3451)×530=53818.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0665 实时99.880 买一价卖出(99.875+0.1915)×820=82054.53 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3219 实时90.016 买一价卖出(90.001+0.3209)×320=28903.008 019776 银行间全价91.0643 vs 90.9915 实时90.268 买一价卖出(90.255+0.7365)×520=47315.58 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7324 实时89.086 买一价卖出(89.088+0.6444)×280=25125.072 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7815 实时89.465 买一价卖出(89.464+0.3175)×670=60153.605 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6595 实时100.081 买一价卖出(100.081+0.5785)×2180=219437.71 019795 银行间全价100.1178 vs 100.12 实时99.539 买一价卖出(99.525+0.595)×3230=323387.6 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.974 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0578 实时99.661 买一价卖出(99.66+0.3978)×160=16009.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1072955.154

预计盈亏： 303 基差： 0.3029 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072955.154) + 现金差额(-538.8111) - BUY(1072113.4) = 302.9429

卖券批次号：1773627831

时间：2026-03-16 10:23:51　IP：127.0.0.1 - 21907

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:177手): 107.21307*10000=1072130.7 测算净值107.2892

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0448 实时103.221 买一价卖出(103.221+0.8238)×390=40577.472 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2931 实时102.539 买一价卖出(102.529+0.7641)×600=61975.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5451 实时101.200 买一价卖出(101.2+0.3451)×530=53818.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0745 实时99.900 买一价卖出(99.883+0.1915)×820=82061.09 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3219 实时90.016 买一价卖出(90.001+0.3209)×320=28903.008 019776 银行间全价91.0643 vs 90.9775 实时90.269 买一价卖出(90.241+0.7365)×520=47308.3 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7274 实时89.086 买一价卖出(89.083+0.6444)×280=25123.672 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7715 实时89.465 买一价卖出(89.454+0.3175)×670=60146.905 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1178 vs 100.131 实时99.537 买一价卖出(99.536+0.595)×3230=323423.13 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1779 实时99.974 买一价卖出(99.974+0.2039)×1140=114202.806 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0578 实时99.661 买一价卖出(99.66+0.3978)×160=16009.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1072985.924

预计盈亏： 316 基差： 0.3164 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072985.924) + 现金差额(-538.8111) - BUY(1072130.7) = 316.4129

卖券批次号：1773627812

时间：2026-03-16 10:23:32　IP：127.0.0.1 - 21906

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:243手): 107.21388*10000=1072138.8 测算净值107.2892

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0348 实时103.208 买一价卖出(103.211+0.8238)×390=40573.572 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2891 实时102.539 买一价卖出(102.525+0.7641)×600=61973.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5451 实时101.200 买一价卖出(101.2+0.3451)×530=53818.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0785 实时99.900 买一价卖出(99.887+0.1915)×820=82064.37 019767 银行间全价90.3729 vs 90.3389 实时90.020 买一价卖出(90.018+0.3209)×320=28908.448 019776 银行间全价91.0643 vs 90.9795 实时90.242 买一价卖出(90.243+0.7365)×520=47309.34 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7314 实时89.083 买一价卖出(89.087+0.6444)×280=25124.792 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7715 实时89.465 买一价卖出(89.454+0.3175)×670=60146.905 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1178 vs 100.123 实时99.537 买一价卖出(99.528+0.595)×3230=323397.29 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1779 实时99.974 买一价卖出(99.974+0.2039)×1140=114202.806 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0578 实时99.661 买一价卖出(99.66+0.3978)×160=16009.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1072964.664

预计盈亏： 287 基差： 0.2871 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072964.664) + 现金差额(-538.8111) - BUY(1072138.8) = 287.0529

卖券批次号：1773627775

时间：2026-03-16 10:22:55　IP：127.0.0.1 - 21905

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:29手): 107.21622*10000=1072162.2 测算净值107.2938

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0348 实时103.217 买一价卖出(103.211+0.8238)×390=40573.572 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2891 实时102.539 买一价卖出(102.525+0.7641)×600=61973.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5111 实时101.200 买一价卖出(101.166+0.3451)×530=53800.883 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0915 实时99.912 买一价卖出(99.9+0.1915)×820=82075.03 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3679 实时90.055 买一价卖出(90.047+0.3209)×320=28917.728 019776 银行间全价91.0610 vs 91.0075 实时90.263 买一价卖出(90.271+0.7365)×520=47323.9 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7244 实时89.083 买一价卖出(89.08+0.6444)×280=25122.832 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7715 实时89.465 买一价卖出(89.454+0.3175)×670=60146.905 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1178 vs 100.131 实时99.539 买一价卖出(99.536+0.595)×3230=323423.13 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.972 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0578 实时99.661 买一价卖出(99.66+0.3978)×160=16009.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1073002.744

预计盈亏： 302 基差： 0.3017 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073002.744) + 现金差额(-538.8358) - BUY(1072162.2) = 301.7082

卖券批次号：1773627736

时间：2026-03-16 10:22:16　IP：127.0.0.1 - 21904

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:256手): 107.21779*10000=1072177.9 测算净值107.294

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0348 实时103.211 买一价卖出(103.211+0.8238)×390=40573.572 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3041 实时102.539 买一价卖出(102.54+0.7641)×600=61982.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5111 实时101.200 买一价卖出(101.166+0.3451)×530=53800.883 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1035 实时99.918 买一价卖出(99.912+0.1915)×820=82084.87 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3799 实时90.058 买一价卖出(90.059+0.3209)×320=28921.568 019776 银行间全价91.0643 vs 90.9905 实时90.264 买一价卖出(90.254+0.7365)×520=47315.06 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7294 实时89.097 买一价卖出(89.085+0.6444)×280=25124.232 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7765 实时89.462 买一价卖出(89.459+0.3175)×670=60150.255 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1178 vs 100.133 实时99.538 买一价卖出(99.538+0.595)×3230=323429.59 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0578 实时99.661 买一价卖出(99.66+0.3978)×160=16009.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1073027.794

预计盈亏： 311 基差： 0.3111 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073027.794) + 现金差额(-538.8367) - BUY(1072177.9) = 311.0573

卖券批次号：1773627717

时间：2026-03-16 10:21:57　IP：127.0.0.1 - 21903

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:248手): 107.21819*10000=1072181.9 测算净值107.2941

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0308 实时103.210 买一价卖出(103.207+0.8238)×390=40572.012 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2931 实时102.539 买一价卖出(102.529+0.7641)×600=61975.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5461 实时101.200 买一价卖出(101.201+0.3451)×530=53819.433 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1035 实时99.918 买一价卖出(99.912+0.1915)×820=82084.87 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3789 实时90.077 买一价卖出(90.058+0.3209)×320=28921.248 019776 银行间全价91.0650 vs 90.9895 实时90.264 买一价卖出(90.253+0.7365)×520=47314.54 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7414 实时89.098 买一价卖出(89.097+0.6444)×280=25127.592 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7785 实时89.463 买一价卖出(89.461+0.3175)×670=60151.595 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1178 vs 100.13 实时99.534 买一价卖出(99.535+0.595)×3230=323419.9 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0578 实时99.661 买一价卖出(99.66+0.3978)×160=16009.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1073032.354

预计盈亏： 312 基差： 0.3116 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073032.354) + 现金差额(-538.8369) - BUY(1072181.9) = 311.6171

卖券批次号：1773627698

时间：2026-03-16 10:21:38　IP：127.0.0.1 - 21902

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:248手): 107.21819*10000=1072181.9 测算净值107.2941

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0328 实时103.209 买一价卖出(103.209+0.8238)×390=40572.792 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2811 实时102.539 买一价卖出(102.517+0.7641)×600=61968.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5461 实时101.200 买一价卖出(101.201+0.3451)×530=53819.433 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0915 实时99.900 买一价卖出(99.9+0.1915)×820=82075.03 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3789 实时90.094 买一价卖出(90.058+0.3209)×320=28921.248 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0155 实时90.283 买一价卖出(90.279+0.7365)×520=47328.06 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7424 实时89.098 买一价卖出(89.098+0.6444)×280=25127.872 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7795 实时89.463 买一价卖出(89.462+0.3175)×670=60152.265 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1178 vs 100.13 实时99.536 买一价卖出(99.535+0.595)×3230=323419.9 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1749 实时99.972 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0578 实时99.661 买一价卖出(99.66+0.3978)×160=16009.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1073029.424

预计盈亏： 309 基差： 0.3087 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073029.424) + 现金差额(-538.8369) - BUY(1072181.9) = 308.6871

卖券批次号：1773627678

时间：2026-03-16 10:21:19　IP：127.0.0.1 - 21901

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:288手): 107.21827*10000=1072182.7 测算净值107.2969

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0378 实时103.214 买一价卖出(103.214+0.8238)×390=40574.742 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2691 实时102.539 买一价卖出(102.505+0.7641)×600=61961.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5461 实时101.200 买一价卖出(101.201+0.3451)×530=53819.433 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0815 实时99.900 买一价卖出(99.89+0.1915)×820=82066.83 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3789 实时90.094 买一价卖出(90.058+0.3209)×320=28921.248 019776 银行间全价91.0650 vs 90.9995 实时90.293 买一价卖出(90.263+0.7365)×520=47319.74 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7424 实时89.097 买一价卖出(89.098+0.6444)×280=25127.872 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7825 实时89.463 买一价卖出(89.465+0.3175)×670=60154.275 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1267 vs 100.133 实时99.538 买一价卖出(99.538+0.595)×3230=323429.59 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1769 实时99.974 买一价卖出(99.973+0.2039)×1140=114201.666 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0578 实时99.661 买一价卖出(99.66+0.3978)×160=16009.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1073021.634

预计盈亏： 300 基差： 0.3001 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073021.634) + 现金差额(-538.8523) - BUY(1072182.7) = 300.0817

卖券批次号：1773627659

时间：2026-03-16 10:20:59　IP：127.0.0.1 - 21900

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:288手): 107.21827*10000=1072182.7 测算净值107.2968

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0398 实时103.221 买一价卖出(103.216+0.8238)×390=40575.522 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3041 实时102.539 买一价卖出(102.54+0.7641)×600=61982.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5391 实时101.200 买一价卖出(101.194+0.3451)×530=53815.723 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0815 实时99.900 买一价卖出(99.89+0.1915)×820=82066.83 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3789 实时90.094 买一价卖出(90.058+0.3209)×320=28921.248 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0245 实时90.298 买一价卖出(90.288+0.7365)×520=47332.74 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7394 实时89.093 买一价卖出(89.095+0.6444)×280=25127.032 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7735 实时89.463 买一价卖出(89.456+0.3175)×670=60148.245 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1267 vs 100.133 实时99.538 买一价卖出(99.538+0.595)×3230=323429.59 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1779 实时99.974 买一价卖出(99.974+0.2039)×1140=114202.806 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0728 实时99.661 买一价卖出(99.675+0.3978)×160=16011.648 成份券总价值(买一价×数量) = 1073049.374

预计盈亏： 328 基差： 0.3278 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073049.374) + 现金差额(-538.8514) - BUY(1072182.7) = 327.8226

卖券批次号：1773627640

时间：2026-03-16 10:20:40　IP：127.0.0.1 - 21899

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:287手): 107.21831*10000=1072183.1 测算净值107.2968

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0448 实时103.215 买一价卖出(103.221+0.8238)×390=40577.472 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2931 实时102.539 买一价卖出(102.529+0.7641)×600=61975.86 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5471 实时101.200 买一价卖出(101.202+0.3451)×530=53819.963 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0815 实时99.900 买一价卖出(99.89+0.1915)×820=82066.83 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3789 实时90.094 买一价卖出(90.058+0.3209)×320=28921.248 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0265 实时90.290 买一价卖出(90.29+0.7365)×520=47333.78 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7354 实时89.088 买一价卖出(89.091+0.6444)×280=25125.912 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7735 实时89.463 买一价卖出(89.456+0.3175)×670=60148.245 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1267 vs 100.133 实时99.538 买一价卖出(99.538+0.595)×3230=323429.59 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1779 实时99.974 买一价卖出(99.974+0.2039)×1140=114202.806 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0678 实时99.661 买一价卖出(99.67+0.3978)×160=16010.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1073048.084

预计盈亏： 326 基差： 0.3261 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073048.084) + 现金差额(-538.8514) - BUY(1072183.1) = 326.1326

卖券批次号：1773627620

时间：2026-03-16 10:20:21　IP：127.0.0.1 - 21898

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:288手): 107.21823*10000=1072182.3 测算净值107.2968

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0278 实时103.212 买一价卖出(103.204+0.8238)×390=40570.842 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2811 实时102.539 买一价卖出(102.517+0.7641)×600=61968.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5191 实时101.200 买一价卖出(101.174+0.3451)×530=53805.123 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0715 实时99.900 买一价卖出(99.88+0.1915)×820=82058.63 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3789 实时90.094 买一价卖出(90.058+0.3209)×320=28921.248 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0235 实时90.286 买一价卖出(90.287+0.7365)×520=47332.22 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7294 实时89.086 买一价卖出(89.085+0.6444)×280=25124.232 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7785 实时89.463 买一价卖出(89.461+0.3175)×670=60151.595 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1267 vs 100.133 实时99.538 买一价卖出(99.538+0.595)×3230=323429.59 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1779 实时99.974 买一价卖出(99.974+0.2039)×1140=114202.806 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0578 实时99.661 买一价卖出(99.66+0.3978)×160=16009.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1073009.724

预计盈亏： 289 基差： 0.2886 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073009.724) + 现金差额(-538.8514) - BUY(1072182.3) = 288.5726

卖券批次号：1773627601

时间：2026-03-16 10:20:01　IP：127.0.0.1 - 21897

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:277手): 107.21922*10000=1072192.2 测算净值107.2968

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0398 实时103.222 买一价卖出(103.216+0.8238)×390=40575.522 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2671 实时102.539 买一价卖出(102.503+0.7641)×600=61960.26 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5471 实时101.202 买一价卖出(101.202+0.3451)×530=53819.963 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0895 实时99.900 买一价卖出(99.898+0.1915)×820=82073.39 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3789 实时90.094 买一价卖出(90.058+0.3209)×320=28921.248 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0275 实时90.298 买一价卖出(90.291+0.7365)×520=47334.3 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7284 实时89.087 买一价卖出(89.084+0.6444)×280=25123.952 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7785 实时89.463 买一价卖出(89.461+0.3175)×670=60151.595 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1267 vs 100.133 实时99.538 买一价卖出(99.538+0.595)×3230=323429.59 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1779 实时99.974 买一价卖出(99.974+0.2039)×1140=114202.806 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0798 实时99.661 买一价卖出(99.682+0.3978)×160=16012.768 成份券总价值(买一价×数量) = 1073040.924

预计盈亏： 310 基差： 0.3099 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073040.924) + 现金差额(-538.8514) - BUY(1072192.2) = 309.8726

卖券批次号：1773627583

时间：2026-03-16 10:19:43　IP：127.0.0.1 - 21896

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:277手): 107.21922*10000=1072192.2 测算净值107.2968

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0368 实时103.214 买一价卖出(103.213+0.8238)×390=40574.352 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2961 实时102.539 买一价卖出(102.532+0.7641)×600=61977.66 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5471 实时101.202 买一价卖出(101.202+0.3451)×530=53819.963 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0715 实时99.900 买一价卖出(99.88+0.1915)×820=82058.63 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3779 实时90.094 买一价卖出(90.057+0.3209)×320=28920.928 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0245 实时90.285 买一价卖出(90.288+0.7365)×520=47332.74 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7284 实时89.087 买一价卖出(89.084+0.6444)×280=25123.952 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7785 实时89.463 买一价卖出(89.461+0.3175)×670=60151.595 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1267 vs 100.12 实时99.538 买一价卖出(99.525+0.595)×3230=323387.6 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1779 实时99.974 买一价卖出(99.974+0.2039)×1140=114202.806 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0738 实时99.661 买一价卖出(99.676+0.3978)×160=16011.808 成份券总价值(买一价×数量) = 1072997.564

预计盈亏： 267 基差： 0.2665 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072997.564) + 现金差额(-538.8514) - BUY(1072192.2) = 266.5126

卖券批次号：1773627564

时间：2026-03-16 10:19:24　IP：127.0.0.1 - 21895

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:263手): 107.22034*10000=1072203.4 测算净值107.2968

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0428 实时103.221 买一价卖出(103.219+0.8238)×390=40576.692 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2841 实时102.539 买一价卖出(102.52+0.7641)×600=61970.46 019750 银行间全价101.5711 vs 101.5471 实时101.202 买一价卖出(101.202+0.3451)×530=53819.963 019752 银行间全价100.4076 vs 100.0715 实时99.900 买一价卖出(99.88+0.1915)×820=82058.63 019767 银行间全价90.4215 vs 90.3769 实时90.094 买一价卖出(90.056+0.3209)×320=28920.608 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0165 实时90.321 买一价卖出(90.28+0.7365)×520=47328.58 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7264 实时89.086 买一价卖出(89.082+0.6444)×280=25123.392 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7785 实时89.463 买一价卖出(89.461+0.3175)×670=60151.595 019792 银行间全价100.6671 vs 100.6585 实时100.081 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1267 vs 100.132 实时99.538 买一价卖出(99.537+0.595)×3230=323426.36 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1779 实时99.974 买一价卖出(99.974+0.2039)×1140=114202.806 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0638 实时99.661 买一价卖出(99.666+0.3978)×160=16010.208 成份券总价值(买一价×数量) = 1073024.824

预计盈亏： 283 基差： 0.2826 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073024.824) + 现金差额(-538.8514) - BUY(1072203.4) = 282.5726

卖券批次号：1773627259

时间：2026-03-16 10:14:19　IP：127.0.0.1 - 21894

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:229手): 107.23358*10000=1072335.8 测算净值107.3079

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0338 实时103.212 买一价卖出(103.21+0.8238)×390=40573.182 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2831 实时102.532 买一价卖出(102.519+0.7641)×600=61969.86 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5651 实时101.228 买一价卖出(101.22+0.3451)×530=53829.503 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1105 实时99.918 买一价卖出(99.919+0.1915)×820=82090.61 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4059 实时90.087 买一价卖出(90.085+0.3209)×320=28929.888 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0535 实时90.311 买一价卖出(90.317+0.7365)×520=47347.82 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7234 实时89.086 买一价卖出(89.079+0.6444)×280=25122.552 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7795 实时89.462 买一价卖出(89.462+0.3175)×670=60152.265 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6575 实时100.080 买一价卖出(100.079+0.5785)×2180=219433.35 019795 银行间全价100.1399 vs 100.148 实时99.554 买一价卖出(99.553+0.595)×3230=323478.04 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0838 实时99.684 买一价卖出(99.686+0.3978)×160=16013.408 成份券总价值(买一价×数量) = 1073141.004

预计盈亏： 266 基差： 0.2663 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073141.004) + 现金差额(-538.9107) - BUY(1072335.8) = 266.2933

卖券批次号：1773627168

时间：2026-03-16 10:12:48　IP：127.0.0.1 - 21893

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:213手): 107.23422*10000=1072342.2 测算净值107.3079

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0538 实时103.230 买一价卖出(103.23+0.8238)×390=40580.982 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2651 实时102.532 买一价卖出(102.501+0.7641)×600=61959.06 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5671 实时101.235 买一价卖出(101.222+0.3451)×530=53830.563 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1215 实时99.926 买一价卖出(99.93+0.1915)×820=82099.63 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4199 实时90.100 买一价卖出(90.099+0.3209)×320=28934.368 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0515 实时90.302 买一价卖出(90.315+0.7365)×520=47346.78 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7264 实时89.092 买一价卖出(89.082+0.6444)×280=25123.392 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7755 实时89.466 买一价卖出(89.458+0.3175)×670=60149.585 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6585 实时100.080 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1399 vs 100.146 实时99.552 买一价卖出(99.551+0.595)×3230=323471.58 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0818 实时99.684 买一价卖出(99.684+0.3978)×160=16013.088 成份券总价值(买一价×数量) = 1073145.084

预计盈亏： 264 基差： 0.264 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073145.084) + 现金差额(-538.9107) - BUY(1072342.2) = 263.9733

卖券批次号：1773627150

时间：2026-03-16 10:12:30　IP：127.0.0.1 - 21892

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:213手): 107.23422*10000=1072342.2 测算净值107.3079

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0458 实时103.216 买一价卖出(103.222+0.8238)×390=40577.862 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2881 实时102.532 买一价卖出(102.524+0.7641)×600=61972.86 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5821 实时101.235 买一价卖出(101.237+0.3451)×530=53838.513 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1185 实时99.926 买一价卖出(99.927+0.1915)×820=82097.17 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4089 实时90.098 买一价卖出(90.088+0.3209)×320=28930.848 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0585 实时90.339 买一价卖出(90.322+0.7365)×520=47350.42 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7104 实时89.093 买一价卖出(89.066+0.6444)×280=25118.912 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7795 实时89.466 买一价卖出(89.462+0.3175)×670=60152.265 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6585 实时100.080 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1399 vs 100.145 实时99.550 买一价卖出(99.55+0.595)×3230=323468.35 019827 银行间全价100.1605 vs 100.1759 实时99.973 买一价卖出(99.972+0.2039)×1140=114200.526 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0818 实时99.684 买一价卖出(99.684+0.3978)×160=16013.088 成份券总价值(买一价×数量) = 1073156.344

预计盈亏： 275 基差： 0.2752 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073156.344) + 现金差额(-538.9107) - BUY(1072342.2) = 275.2333

卖券批次号：1773627041

时间：2026-03-16 10:10:41　IP：127.0.0.1 - 21891

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:522手): 107.216*10000=1072160 测算净值107.3074

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0388 实时103.218 买一价卖出(103.215+0.8238)×390=40575.132 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2711 实时102.542 买一价卖出(102.507+0.7641)×600=61962.66 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5821 实时101.235 买一价卖出(101.237+0.3451)×530=53838.513 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1065 实时99.926 买一价卖出(99.915+0.1915)×820=82087.33 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4239 实时90.103 买一价卖出(90.103+0.3209)×320=28935.648 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0455 实时90.319 买一价卖出(90.309+0.7365)×520=47343.66 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7614 实时89.117 买一价卖出(89.117+0.6444)×280=25133.192 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7815 实时89.464 买一价卖出(89.464+0.3175)×670=60153.605 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6565 实时100.079 买一价卖出(100.078+0.5785)×2180=219431.17 019795 银行间全价100.1311 vs 100.144 实时99.549 买一价卖出(99.549+0.595)×3230=323465.12 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1769 实时99.973 买一价卖出(99.973+0.2039)×1140=114201.666 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0928 实时99.695 买一价卖出(99.695+0.3978)×160=16014.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1073142.544

预计盈亏： 444 基差： 0.4436 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073142.544) + 现金差额(-538.9081) - BUY(1072160) = 443.6359

卖券批次号：1773627023

时间：2026-03-16 10:10:23　IP：127.0.0.1 - 21890

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:265手): 107.21194*10000=1072119.4 测算净值107.3074

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0338 实时103.210 买一价卖出(103.21+0.8238)×390=40573.182 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3061 实时102.543 买一价卖出(102.542+0.7641)×600=61983.66 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5721 实时101.302 买一价卖出(101.227+0.3451)×530=53833.213 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1105 实时99.930 买一价卖出(99.919+0.1915)×820=82090.61 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4219 实时90.095 买一价卖出(90.101+0.3209)×320=28935.008 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0315 实时90.313 买一价卖出(90.295+0.7365)×520=47336.38 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7614 实时89.117 买一价卖出(89.117+0.6444)×280=25133.192 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7815 实时89.462 买一价卖出(89.464+0.3175)×670=60153.605 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6555 实时100.077 买一价卖出(100.077+0.5785)×2180=219428.99 019795 银行间全价100.1311 vs 100.144 实时99.549 买一价卖出(99.549+0.595)×3230=323465.12 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1769 实时99.973 买一价卖出(99.973+0.2039)×1140=114201.666 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0928 实时99.695 买一价卖出(99.695+0.3978)×160=16014.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1073149.474

预计盈亏： 491 基差： 0.4912 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073149.474) + 现金差额(-538.9081) - BUY(1072119.4) = 491.1659

卖券批次号：1773627004

时间：2026-03-16 10:10:04　IP：127.0.0.1 - 21889

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:269手): 107.20898*10000=1072089.8 测算净值107.3074

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0268 实时103.209 买一价卖出(103.203+0.8238)×390=40570.452 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3061 实时102.543 买一价卖出(102.542+0.7641)×600=61983.66 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5791 实时101.302 买一价卖出(101.234+0.3451)×530=53836.923 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1275 实时99.940 买一价卖出(99.936+0.1915)×820=82104.55 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4169 实时90.095 买一价卖出(90.096+0.3209)×320=28933.408 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0375 实时90.328 买一价卖出(90.301+0.7365)×520=47339.5 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7604 实时89.118 买一价卖出(89.116+0.6444)×280=25132.912 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7805 实时89.462 买一价卖出(89.463+0.3175)×670=60152.935 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6555 实时100.077 买一价卖出(100.077+0.5785)×2180=219428.99 019795 银行间全价100.1311 vs 100.142 实时99.552 买一价卖出(99.547+0.595)×3230=323458.66 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1769 实时99.973 买一价卖出(99.973+0.2039)×1140=114201.666 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0928 实时99.695 买一价卖出(99.695+0.3978)×160=16014.848 成份券总价值(买一价×数量) = 1073158.504

预计盈亏： 530 基差： 0.5298 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073158.504) + 现金差额(-538.9081) - BUY(1072089.8) = 529.7959

卖券批次号：1773626986

时间：2026-03-16 10:09:46　IP：127.0.0.1 - 21888

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:200手): 107.21178*10000=1072117.8 测算净值107.3084

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0338 实时103.210 买一价卖出(103.21+0.8238)×390=40573.182 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3061 实时102.543 买一价卖出(102.542+0.7641)×600=61983.66 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5671 实时101.302 买一价卖出(101.222+0.3451)×530=53830.563 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1305 实时99.942 买一价卖出(99.939+0.1915)×820=82107.01 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4309 实时90.093 买一价卖出(90.11+0.3209)×320=28937.888 019776 银行间全价91.1243 vs 91.0545 实时90.319 买一价卖出(90.318+0.7365)×520=47348.34 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7604 实时89.130 买一价卖出(89.116+0.6444)×280=25132.912 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7885 实时89.506 买一价卖出(89.471+0.3175)×670=60158.295 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6555 实时100.077 买一价卖出(100.077+0.5785)×2180=219428.99 019795 银行间全价100.1311 vs 100.109 实时99.552 买一价卖出(99.514+0.595)×3230=323352.07 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1769 实时99.973 买一价卖出(99.973+0.2039)×1140=114201.666 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0908 实时99.693 买一价卖出(99.693+0.3978)×160=16014.528 成份券总价值(买一价×数量) = 1073069.104

预计盈亏： 412 基差： 0.4124 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073069.104) + 现金差额(-538.9136) - BUY(1072117.8) = 412.3904

卖券批次号：1773626967

时间：2026-03-16 10:09:27　IP：127.0.0.1 - 21887

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:120手): 107.21456*10000=1072145.6 测算净值107.3084

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0278 实时103.203 买一价卖出(103.204+0.8238)×390=40570.842 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3071 实时102.542 买一价卖出(102.543+0.7641)×600=61984.26 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5731 实时101.302 买一价卖出(101.228+0.3451)×530=53833.743 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1275 实时99.943 买一价卖出(99.936+0.1915)×820=82104.55 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4259 实时90.093 买一价卖出(90.105+0.3209)×320=28936.288 019776 银行间全价91.1243 vs 91.0505 实时90.353 买一价卖出(90.314+0.7365)×520=47346.26 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7734 实时89.154 买一价卖出(89.129+0.6444)×280=25136.552 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7855 实时89.506 买一价卖出(89.468+0.3175)×670=60156.285 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6555 实时100.077 买一价卖出(100.077+0.5785)×2180=219428.99 019795 银行间全价100.1311 vs 100.146 实时99.552 买一价卖出(99.551+0.595)×3230=323471.58 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1769 实时99.973 买一价卖出(99.973+0.2039)×1140=114201.666 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0908 实时99.692 买一价卖出(99.693+0.3978)×160=16014.528 成份券总价值(买一价×数量) = 1073185.544

预计盈亏： 501 基差： 0.501 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073185.544) + 现金差额(-538.9136) - BUY(1072145.6) = 501.0304

卖券批次号：1773626948

时间：2026-03-16 10:09:08　IP：127.0.0.1 - 21886

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:125手): 107.21484*10000=1072148.4 测算净值107.3084

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0438 实时103.244 买一价卖出(103.22+0.8238)×390=40577.082 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3081 实时102.542 买一价卖出(102.544+0.7641)×600=61984.86 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6121 实时101.302 买一价卖出(101.267+0.3451)×530=53854.413 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1295 实时99.943 买一价卖出(99.938+0.1915)×820=82106.19 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4149 实时90.093 买一价卖出(90.094+0.3209)×320=28932.768 019776 银行间全价91.1243 vs 91.0855 实时90.350 买一价卖出(90.349+0.7365)×520=47364.46 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7614 实时89.154 买一价卖出(89.117+0.6444)×280=25133.192 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7725 实时89.506 买一价卖出(89.455+0.3175)×670=60147.575 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6555 实时100.077 买一价卖出(100.077+0.5785)×2180=219428.99 019795 银行间全价100.1311 vs 100.135 实时99.561 买一价卖出(99.54+0.595)×3230=323436.05 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1769 实时99.973 买一价卖出(99.973+0.2039)×1140=114201.666 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0908 实时99.692 买一价卖出(99.693+0.3978)×160=16014.528 成份券总价值(买一价×数量) = 1073181.774

预计盈亏： 494 基差： 0.4945 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073181.774) + 现金差额(-538.9136) - BUY(1072148.4) = 494.4604

卖券批次号：1773626928

时间：2026-03-16 10:08:48　IP：127.0.0.1 - 21885

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:116手): 107.215*10000=1072150 测算净值107.3084

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0688 实时103.247 买一价卖出(103.245+0.8238)×390=40586.832 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3061 实时102.542 买一价卖出(102.542+0.7641)×600=61983.66 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6001 实时101.302 买一价卖出(101.255+0.3451)×530=53848.053 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1415 实时99.943 买一价卖出(99.95+0.1915)×820=82116.03 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4189 实时90.109 买一价卖出(90.098+0.3209)×320=28934.048 019776 银行间全价91.1243 vs 91.1075 实时90.377 买一价卖出(90.371+0.7365)×520=47375.9 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7884 实时89.138 买一价卖出(89.144+0.6444)×280=25140.752 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7765 实时89.509 买一价卖出(89.459+0.3175)×670=60150.255 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6545 实时100.076 买一价卖出(100.076+0.5785)×2180=219426.81 019795 银行间全价100.1311 vs 100.155 实时99.559 买一价卖出(99.56+0.595)×3230=323500.65 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1749 实时99.972 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0868 实时99.683 买一价卖出(99.689+0.3978)×160=16013.888 成份券总价值(买一价×数量) = 1073276.264

预计盈亏： 587 基差： 0.5874 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073276.264) + 现金差额(-538.9136) - BUY(1072150) = 587.3504

卖券批次号：1773626910

时间：2026-03-16 10:08:30　IP：127.0.0.1 - 21884

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:1842手): 107.2151*10000=1072151 测算净值107.3066

SELL：

019742 银行间全价104.1639 vs 104.0688 实时103.244 买一价卖出(103.245+0.8238)×390=40586.832 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3061 实时102.542 买一价卖出(102.542+0.7641)×600=61983.66 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5791 实时101.302 买一价卖出(101.234+0.3451)×530=53836.923 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1215 实时99.940 买一价卖出(99.93+0.1915)×820=82099.63 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3999 实时90.101 买一价卖出(90.079+0.3209)×320=28927.968 019776 银行间全价91.1243 vs 91.0915 实时90.353 买一价卖出(90.355+0.7365)×520=47367.58 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7724 实时89.119 买一价卖出(89.128+0.6444)×280=25136.272 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7765 实时89.509 买一价卖出(89.459+0.3175)×670=60150.255 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.075 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.12 实时99.561 买一价卖出(99.525+0.595)×3230=323387.6 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1749 实时99.972 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0828 实时99.683 买一价卖出(99.685+0.3978)×160=16013.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1073113.984

预计盈亏： 424 基差： 0.4241 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073113.984) + 现金差额(-538.9038) - BUY(1072151) = 424.0802

卖券批次号：1773626892

时间：2026-03-16 10:08:12　IP：127.0.0.1 - 21883

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:1799手): 107.21554*10000=1072155.4 测算净值107.3053

SELL：

019742 银行间全价104.1327 vs 104.0598 实时103.244 买一价卖出(103.236+0.8238)×390=40583.322 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3311 实时102.542 买一价卖出(102.567+0.7641)×600=61998.66 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6401 实时101.285 买一价卖出(101.295+0.3451)×530=53869.253 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1215 实时99.940 买一价卖出(99.93+0.1915)×820=82099.63 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3849 实时90.101 买一价卖出(90.064+0.3209)×320=28923.168 019776 银行间全价91.1243 vs 91.0955 实时90.359 买一价卖出(90.359+0.7365)×520=47369.66 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7604 实时89.118 买一价卖出(89.116+0.6444)×280=25132.912 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7745 实时89.509 买一价卖出(89.457+0.3175)×670=60148.915 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.154 实时99.559 买一价卖出(99.559+0.595)×3230=323497.42 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1749 实时99.972 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0528 实时99.683 买一价卖出(99.655+0.3978)×160=16008.448 成份券总价值(买一价×数量) = 1073255.404

预计盈亏： 561 基差： 0.5611 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073255.404) + 现金差额(-538.8973) - BUY(1072155.4) = 561.1067

卖券批次号：1773626872

时间：2026-03-16 10:07:52　IP：127.0.0.1 - 21882

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:2638手): 107.21588*10000=1072158.8 测算净值107.3043

SELL：

019742 银行间全价104.1327 vs 104.0438 实时103.243 买一价卖出(103.22+0.8238)×390=40577.082 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3191 实时102.542 买一价卖出(102.555+0.7641)×600=61991.46 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6241 实时101.264 买一价卖出(101.279+0.3451)×530=53860.773 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1245 实时99.940 买一价卖出(99.933+0.1915)×820=82102.09 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4209 实时90.121 买一价卖出(90.1+0.3209)×320=28934.688 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0815 实时90.358 买一价卖出(90.345+0.7365)×520=47362.38 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7534 实时89.120 买一价卖出(89.109+0.6444)×280=25130.952 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7845 实时89.512 买一价卖出(89.467+0.3175)×670=60155.615 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.152 实时99.558 买一价卖出(99.557+0.595)×3230=323490.96 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1749 实时99.972 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0538 实时99.683 买一价卖出(99.656+0.3978)×160=16008.608 成份券总价值(买一价×数量) = 1073238.624

预计盈亏： 541 基差： 0.5409 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073238.624) + 现金差额(-538.8918) - BUY(1072158.8) = 540.9322

卖券批次号：1773626852

时间：2026-03-16 10:07:32　IP：127.0.0.1 - 21881

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:111手): 107.207*10000=1072070 测算净值107.3038

SELL：

019742 银行间全价104.1327 vs 104.0588 实时103.243 买一价卖出(103.235+0.8238)×390=40582.932 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3081 实时102.542 买一价卖出(102.544+0.7641)×600=61984.86 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6121 实时101.264 买一价卖出(101.267+0.3451)×530=53854.413 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1245 实时99.932 买一价卖出(99.933+0.1915)×820=82102.09 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3919 实时90.093 买一价卖出(90.071+0.3209)×320=28925.408 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0665 实时90.343 买一价卖出(90.33+0.7365)×520=47354.58 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7564 实时89.124 买一价卖出(89.112+0.6444)×280=25131.792 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7795 实时89.467 买一价卖出(89.462+0.3175)×670=60152.265 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.14 实时99.541 买一价卖出(99.545+0.595)×3230=323452.2 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.970 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0668 实时99.683 买一价卖出(99.669+0.3978)×160=16010.688 成份券总价值(买一价×数量) = 1073174.104

预计盈亏： 565 基差： 0.5652 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073174.104) + 现金差额(-538.8891) - BUY(1072070) = 565.2149

卖券批次号：1773626833

时间：2026-03-16 10:07:13　IP：127.0.0.1 - 21880

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:127手): 107.20316*10000=1072031.6 测算净值107.3038

SELL：

019742 银行间全价104.1327 vs 104.0438 实时103.225 买一价卖出(103.22+0.8238)×390=40577.082 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2901 实时102.542 买一价卖出(102.526+0.7641)×600=61974.06 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5981 实时101.264 买一价卖出(101.253+0.3451)×530=53846.993 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1245 实时99.932 买一价卖出(99.933+0.1915)×820=82102.09 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3849 实时90.093 买一价卖出(90.064+0.3209)×320=28923.168 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0565 实时90.330 买一价卖出(90.32+0.7365)×520=47349.38 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7604 实时89.112 买一价卖出(89.116+0.6444)×280=25132.912 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7785 实时89.467 买一价卖出(89.461+0.3175)×670=60151.595 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.146 实时99.548 买一价卖出(99.551+0.595)×3230=323471.58 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.970 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0658 实时99.687 买一价卖出(99.668+0.3978)×160=16010.528 成份券总价值(买一价×数量) = 1073162.264

预计盈亏： 592 基差： 0.5918 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073162.264) + 现金差额(-538.8891) - BUY(1072031.6) = 591.7749

卖券批次号：1773626814

时间：2026-03-16 10:06:54　IP：127.0.0.1 - 21879

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:116手): 107.20326*10000=1072032.6 测算净值107.3018

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0558 实时103.232 买一价卖出(103.232+0.8238)×390=40581.762 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2821 实时102.542 买一价卖出(102.518+0.7641)×600=61969.26 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5841 实时101.264 买一价卖出(101.239+0.3451)×530=53839.573 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1235 实时99.932 买一价卖出(99.932+0.1915)×820=82101.27 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3729 实时90.093 买一价卖出(90.052+0.3209)×320=28919.328 019776 银行间全价91.1045 vs 91.0495 实时90.319 买一价卖出(90.313+0.7365)×520=47345.74 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7524 实时89.116 买一价卖出(89.108+0.6444)×280=25130.672 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7725 实时89.467 买一价卖出(89.455+0.3175)×670=60147.575 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.135 实时99.545 买一价卖出(99.54+0.595)×3230=323436.05 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.970 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0658 实时99.687 买一价卖出(99.668+0.3978)×160=16010.528 成份券总价值(买一价×数量) = 1073104.634

预计盈亏： 533 基差： 0.5332 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073104.634) + 现金差额(-538.8783) - BUY(1072032.6) = 533.1557

卖券批次号：1773626795

时间：2026-03-16 10:06:35　IP：127.0.0.1 - 21878

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:110手): 107.20318*10000=1072031.8 测算净值107.3003

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0478 实时103.231 买一价卖出(103.224+0.8238)×390=40578.642 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2711 实时102.542 买一价卖出(102.507+0.7641)×600=61962.66 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5591 实时101.264 买一价卖出(101.214+0.3451)×530=53826.323 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1235 实时99.940 买一价卖出(99.932+0.1915)×820=82101.27 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3669 实时90.093 买一价卖出(90.046+0.3209)×320=28917.408 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0365 实时90.305 买一价卖出(90.3+0.7365)×520=47338.98 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7614 实时89.087 买一价卖出(89.117+0.6444)×280=25133.192 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7725 实时89.467 买一价卖出(89.455+0.3175)×670=60147.575 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.105 实时99.548 买一价卖出(99.51+0.595)×3230=323339.15 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.970 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0638 实时99.654 买一价卖出(99.666+0.3978)×160=16010.208 成份券总价值(买一价×数量) = 1072978.284

预计盈亏： 408 基差： 0.4076 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072978.284) + 现金差额(-538.8701) - BUY(1072031.8) = 407.6139

卖券批次号：1773626777

时间：2026-03-16 10:06:17　IP：127.0.0.1 - 21877

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:126手): 107.20425*10000=1072042.5 测算净值107.3003

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0368 实时103.223 买一价卖出(103.213+0.8238)×390=40574.352 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3141 实时102.542 买一价卖出(102.55+0.7641)×600=61988.46 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5801 实时101.264 买一价卖出(101.235+0.3451)×530=53837.453 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1235 实时99.937 买一价卖出(99.932+0.1915)×820=82101.27 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4129 实时90.077 买一价卖出(90.092+0.3209)×320=28932.128 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0345 实时90.307 买一价卖出(90.298+0.7365)×520=47337.94 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7554 实时89.087 买一价卖出(89.111+0.6444)×280=25131.512 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7785 实时89.467 买一价卖出(89.461+0.3175)×670=60151.595 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.075 实时99.548 买一价卖出(99.48+0.595)×3230=323242.25 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0598 实时99.654 买一价卖出(99.662+0.3978)×160=16009.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1072929.404

预计盈亏： 348 基差： 0.348 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072929.404) + 现金差额(-538.8701) - BUY(1072042.5) = 348.0339

卖券批次号：1773626759

时间：2026-03-16 10:05:59　IP：127.0.0.1 - 21876

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:210手): 107.20471*10000=1072047.1 测算净值107.3003

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0468 实时103.228 买一价卖出(103.223+0.8238)×390=40578.252 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3071 实时102.542 买一价卖出(102.543+0.7641)×600=61984.26 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6111 实时101.264 买一价卖出(101.266+0.3451)×530=53853.883 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1215 实时99.937 买一价卖出(99.93+0.1915)×820=82099.63 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4069 实时90.077 买一价卖出(90.086+0.3209)×320=28930.208 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0425 实时90.297 买一价卖出(90.306+0.7365)×520=47342.1 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7594 实时89.087 买一价卖出(89.115+0.6444)×280=25132.632 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7765 实时89.467 买一价卖出(89.459+0.3175)×670=60150.255 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.141 实时99.541 买一价卖出(99.546+0.595)×3230=323455.43 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0568 实时99.654 买一价卖出(99.659+0.3978)×160=16009.088 成份券总价值(买一价×数量) = 1073158.614

预计盈亏： 573 基差： 0.5726 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073158.614) + 现金差额(-538.8701) - BUY(1072047.1) = 572.6439

卖券批次号：1773626739

时间：2026-03-16 10:05:39　IP：127.0.0.1 - 21875

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:205手): 107.2053*10000=1072053 测算净值107.3003

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0388 实时103.222 买一价卖出(103.215+0.8238)×390=40575.132 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3061 实时102.525 买一价卖出(102.542+0.7641)×600=61983.66 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5771 实时101.268 买一价卖出(101.232+0.3451)×530=53835.863 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1285 实时99.932 买一价卖出(99.937+0.1915)×820=82105.37 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3999 实时90.077 买一价卖出(90.079+0.3209)×320=28927.968 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0275 实时90.291 买一价卖出(90.291+0.7365)×520=47334.3 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7364 实时89.087 买一价卖出(89.092+0.6444)×280=25126.192 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7845 实时89.467 买一价卖出(89.467+0.3175)×670=60155.615 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.134 实时99.540 买一价卖出(99.539+0.595)×3230=323432.82 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0558 实时99.654 买一价卖出(99.658+0.3978)×160=16008.928 成份券总价值(买一价×数量) = 1073108.724

预计盈亏： 517 基差： 0.5169 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073108.724) + 现金差额(-538.8701) - BUY(1072053) = 516.8539

卖券批次号：1773626721

时间：2026-03-16 10:05:21　IP：127.0.0.1 - 21874

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:198手): 107.20551*10000=1072055.1 测算净值107.3003

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0458 实时103.238 买一价卖出(103.222+0.8238)×390=40577.862 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3061 实时102.525 买一价卖出(102.542+0.7641)×600=61983.66 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5931 实时101.268 买一价卖出(101.248+0.3451)×530=53844.343 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1285 实时99.932 买一价卖出(99.937+0.1915)×820=82105.37 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3939 实时90.069 买一价卖出(90.073+0.3209)×320=28926.048 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0165 实时90.283 买一价卖出(90.28+0.7365)×520=47328.58 019781 银行间全价89.6822 vs 89.7224 实时89.071 买一价卖出(89.078+0.6444)×280=25122.272 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7835 实时89.466 买一价卖出(89.466+0.3175)×670=60154.945 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.125 实时99.538 买一价卖出(99.53+0.595)×3230=323403.75 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0538 实时99.654 买一价卖出(99.656+0.3978)×160=16008.608 成份券总价值(买一价×数量) = 1073078.314

预计盈亏： 484 基差： 0.4843 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073078.314) + 现金差额(-538.8701) - BUY(1072055.1) = 484.3439

卖券批次号：1773626701

时间：2026-03-16 10:05:01　IP：127.0.0.1 - 21873

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:128手): 107.20743*10000=1072074.3 测算净值107.2992

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0378 实时103.215 买一价卖出(103.214+0.8238)×390=40574.742 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3001 实时102.525 买一价卖出(102.536+0.7641)×600=61980.06 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5561 实时101.268 买一价卖出(101.211+0.3451)×530=53824.733 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1285 实时99.933 买一价卖出(99.937+0.1915)×820=82105.37 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3859 实时90.067 买一价卖出(90.065+0.3209)×320=28923.488 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0165 实时90.271 买一价卖出(90.28+0.7365)×520=47328.58 019781 银行间全价89.6818 vs 89.7074 实时89.059 买一价卖出(89.063+0.6444)×280=25118.072 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7825 实时89.466 买一价卖出(89.465+0.3175)×670=60154.275 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.113 实时99.538 买一价卖出(99.518+0.595)×3230=323364.99 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0672 vs 99.9638 实时99.654 买一价卖出(99.566+0.3978)×160=15994.208 成份券总价值(买一价×数量) = 1072991.394

预计盈亏： 378 基差： 0.3782 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072991.394) + 现金差额(-538.8645) - BUY(1072074.3) = 378.2295

卖券批次号：1773626683

时间：2026-03-16 10:04:43　IP：127.0.0.1 - 21872

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:282手): 107.20703*10000=1072070.3 测算净值107.2992

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0328 实时103.209 买一价卖出(103.209+0.8238)×390=40572.792 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2891 实时102.525 买一价卖出(102.525+0.7641)×600=61973.46 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5591 实时101.255 买一价卖出(101.214+0.3451)×530=53826.323 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1245 实时99.933 买一价卖出(99.933+0.1915)×820=82102.09 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3799 实时90.095 买一价卖出(90.059+0.3209)×320=28921.568 019776 银行间全价91.0650 vs 90.9805 实时90.279 买一价卖出(90.244+0.7365)×520=47309.86 019781 银行间全价89.6818 vs 89.7024 实时89.083 买一价卖出(89.058+0.6444)×280=25116.672 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7815 实时89.466 买一价卖出(89.464+0.3175)×670=60153.605 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.095 实时99.538 买一价卖出(99.5+0.595)×3230=323306.85 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0672 vs 99.9788 实时99.654 买一价卖出(99.581+0.3978)×160=15996.608 成份券总价值(买一价×数量) = 1072902.704

预计盈亏： 294 基差： 0.2935 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072902.704) + 现金差额(-538.8645) - BUY(1072070.3) = 293.5395

卖券批次号：1773626665

时间：2026-03-16 10:04:25　IP：127.0.0.1 - 21871

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:216手): 107.20772*10000=1072077.2 测算净值107.2992

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0258 实时103.202 买一价卖出(103.202+0.8238)×390=40570.062 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2771 实时102.525 买一价卖出(102.513+0.7641)×600=61966.26 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5551 实时101.255 买一价卖出(101.21+0.3451)×530=53824.203 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1215 实时99.933 买一价卖出(99.93+0.1915)×820=82099.63 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3719 实时90.095 买一价卖出(90.051+0.3209)×320=28919.008 019776 银行间全价91.0650 vs 90.9655 实时90.271 买一价卖出(90.229+0.7365)×520=47302.06 019781 银行间全价89.6818 vs 89.7024 实时89.062 买一价卖出(89.058+0.6444)×280=25116.672 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7815 实时89.465 买一价卖出(89.464+0.3175)×670=60153.605 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.131 实时99.537 买一价卖出(99.536+0.595)×3230=323423.13 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0672 vs 99.9578 实时99.654 买一价卖出(99.56+0.3978)×160=15993.248 成份券总价值(买一价×数量) = 1072990.754

预计盈亏： 375 基差： 0.3747 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072990.754) + 现金差额(-538.8645) - BUY(1072077.2) = 374.6895

卖券批次号：1773626646

时间：2026-03-16 10:04:06　IP：127.0.0.1 - 21870

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:117手): 107.20934*10000=1072093.4 测算净值107.2992

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0308 实时103.219 买一价卖出(103.207+0.8238)×390=40572.012 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3021 实时102.525 买一价卖出(102.538+0.7641)×600=61981.26 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5591 实时101.255 买一价卖出(101.214+0.3451)×530=53826.323 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1345 实时99.933 买一价卖出(99.943+0.1915)×820=82110.29 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3649 实时90.095 买一价卖出(90.044+0.3209)×320=28916.768 019776 银行间全价91.0650 vs 90.9935 实时90.255 买一价卖出(90.257+0.7365)×520=47316.62 019781 银行间全价89.6818 vs 89.7104 实时89.062 买一价卖出(89.066+0.6444)×280=25118.912 019784 银行间全价89.8309 vs 89.7815 实时89.462 买一价卖出(89.464+0.3175)×670=60153.605 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.112 实时99.538 买一价卖出(99.517+0.595)×3230=323361.76 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1749 实时99.972 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.0672 vs 99.9668 实时99.654 买一价卖出(99.569+0.3978)×160=15994.688 成份券总价值(买一价×数量) = 1072976.254

预计盈亏： 344 基差： 0.344 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072976.254) + 现金差额(-538.8645) - BUY(1072093.4) = 343.9895

卖券批次号：1773626627

时间：2026-03-16 10:03:48　IP：127.0.0.1 - 21869

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:110手): 107.21004*10000=1072100.4 测算净值107.3025

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0428 实时103.219 买一价卖出(103.219+0.8238)×390=40576.692 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2911 实时102.525 买一价卖出(102.527+0.7641)×600=61974.66 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5551 实时101.255 买一价卖出(101.21+0.3451)×530=53824.203 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1315 实时99.933 买一价卖出(99.94+0.1915)×820=82107.83 019767 银行间全价90.4701 vs 90.4109 实时90.089 买一价卖出(90.09+0.3209)×320=28931.488 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0095 实时90.274 买一价卖出(90.273+0.7365)×520=47324.94 019781 银行间全价89.6818 vs 89.7024 实时89.064 买一价卖出(89.058+0.6444)×280=25116.672 019784 银行间全价89.8799 vs 89.7785 实时89.461 买一价卖出(89.461+0.3175)×670=60151.595 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.094 实时99.538 买一价卖出(99.499+0.595)×3230=323303.62 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1749 实时99.972 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0018 实时99.654 买一价卖出(99.604+0.3978)×160=16000.288 成份券总价值(买一价×数量) = 1072936.004

预计盈亏： 297 基差： 0.2967 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072936.004) + 现金差额(-538.8821) - BUY(1072100.4) = 296.7219

卖券批次号：1773626606

时间：2026-03-16 10:03:26　IP：127.0.0.1 - 21868

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:2604手): 107.2112*10000=1072112 测算净值107.3025

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0378 实时103.205 买一价卖出(103.214+0.8238)×390=40574.742 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2751 实时102.624 买一价卖出(102.511+0.7641)×600=61965.06 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5551 实时101.255 买一价卖出(101.21+0.3451)×530=53824.203 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1255 实时99.933 买一价卖出(99.934+0.1915)×820=82102.91 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3989 实时90.068 买一价卖出(90.078+0.3209)×320=28927.648 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0015 实时90.272 买一价卖出(90.265+0.7365)×520=47320.78 019781 银行间全价89.6818 vs 89.6994 实时89.056 买一价卖出(89.055+0.6444)×280=25115.832 019784 银行间全价89.8799 vs 89.7855 实时89.467 买一价卖出(89.468+0.3175)×670=60156.285 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.137 实时99.543 买一价卖出(99.542+0.595)×3230=323442.51 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0672 vs 100.0018 实时99.654 买一价卖出(99.604+0.3978)×160=16000.288 成份券总价值(买一价×数量) = 1073053.134

预计盈亏： 402 基差： 0.4023 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073053.134) + 现金差额(-538.8821) - BUY(1072112) = 402.2519

卖券批次号：1773626588

时间：2026-03-16 10:03:08　IP：127.0.0.1 - 21867

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:2816手): 107.2126*10000=1072126 测算净值107.3018

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0268 实时103.202 买一价卖出(103.203+0.8238)×390=40570.452 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2921 实时102.624 买一价卖出(102.528+0.7641)×600=61975.26 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5551 实时101.255 买一价卖出(101.21+0.3451)×530=53824.203 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1215 实时99.933 买一价卖出(99.93+0.1915)×820=82099.63 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3869 实时90.055 买一价卖出(90.066+0.3209)×320=28923.808 019776 银行间全价91.0650 vs 90.9955 实时90.259 买一价卖出(90.259+0.7365)×520=47317.66 019781 银行间全价89.6818 vs 89.7004 实时89.060 买一价卖出(89.056+0.6444)×280=25116.112 019784 银行间全价89.8799 vs 89.7835 实时89.467 买一价卖出(89.466+0.3175)×670=60154.945 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.123 实时99.552 买一价卖出(99.528+0.595)×3230=323397.29 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.0248 vs 99.9998 实时99.654 买一价卖出(99.602+0.3978)×160=15999.968 成份券总价值(买一价×数量) = 1073002.204

预计盈亏： 337 基差： 0.3373 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073002.204) + 现金差额(-538.8785) - BUY(1072126) = 337.3255

卖券批次号：1773626569

时间：2026-03-16 10:02:49　IP：127.0.0.1 - 21866

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:2803手): 107.2143*10000=1072143 测算净值107.3032

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0178 实时103.194 买一价卖出(103.194+0.8238)×390=40566.942 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2851 实时102.524 买一价卖出(102.521+0.7641)×600=61971.06 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5551 实时101.255 买一价卖出(101.21+0.3451)×530=53824.203 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1225 实时99.917 买一价卖出(99.931+0.1915)×820=82100.45 019767 银行间全价90.4701 vs 90.3749 实时90.055 买一价卖出(90.054+0.3209)×320=28919.968 019776 银行间全价91.0650 vs 91.0055 实时90.273 买一价卖出(90.269+0.7365)×520=47322.86 019781 银行间全价89.6818 vs 89.7304 实时89.086 买一价卖出(89.086+0.6444)×280=25124.512 019784 银行间全价89.8799 vs 89.7845 实时89.467 买一价卖出(89.467+0.3175)×670=60155.615 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.076 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.102 实时99.552 买一价卖出(99.507+0.595)×3230=323329.46 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.1096 vs 99.9988 实时99.654 买一价卖出(99.601+0.3978)×160=15999.808 成份券总价值(买一价×数量) = 1072937.754

预计盈亏： 256 基差： 0.2559 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072937.754) + 现金差额(-538.8857) - BUY(1072143) = 255.8683

卖券批次号：1773626550

时间：2026-03-16 10:02:31　IP：127.0.0.1 - 21865

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:2803手): 107.2143*10000=1072143 测算净值107.3078

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0228 实时103.203 买一价卖出(103.199+0.8238)×390=40568.892 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2731 实时102.524 买一价卖出(102.509+0.7641)×600=61963.86 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5551 实时101.255 买一价卖出(101.21+0.3451)×530=53824.203 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1085 实时99.917 买一价卖出(99.917+0.1915)×820=82088.97 019767 银行间全价90.6163 vs 90.3649 实时90.055 买一价卖出(90.044+0.3209)×320=28916.768 019776 银行间全价91.0650 vs 90.9965 实时90.268 买一价卖出(90.26+0.7365)×520=47318.18 019781 银行间全价89.6818 vs 89.7164 实时89.088 买一价卖出(89.072+0.6444)×280=25120.592 019784 银行间全价89.8799 vs 89.7825 实时89.466 买一价卖出(89.465+0.3175)×670=60154.275 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.075 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1311 vs 100.144 实时99.554 买一价卖出(99.549+0.595)×3230=323465.12 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.970 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1096 vs 100.0518 实时99.654 买一价卖出(99.654+0.3978)×160=16008.288 成份券总价值(买一价×数量) = 1073050.884

预计盈亏： 369 基差： 0.369 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073050.884) + 现金差额(-538.9107) - BUY(1072143) = 368.9733

卖券批次号：1773626530

时间：2026-03-16 10:02:10　IP：127.0.0.1 - 21864

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:4440手): 107.2143*10000=1072143 测算净值107.3092

SELL：

019742 银行间全价104.0808 vs 104.0408 实时103.223 买一价卖出(103.217+0.8238)×390=40575.912 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2821 实时102.526 买一价卖出(102.518+0.7641)×600=61969.26 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5471 实时101.255 买一价卖出(101.202+0.3451)×530=53819.963 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1085 实时99.917 买一价卖出(99.917+0.1915)×820=82088.97 019767 银行间全价90.6163 vs 90.3619 实时90.055 买一价卖出(90.041+0.3209)×320=28915.808 019776 银行间全价91.0643 vs 91.0045 实时90.270 买一价卖出(90.268+0.7365)×520=47322.34 019781 银行间全价89.6818 vs 89.7404 实时89.096 买一价卖出(89.096+0.6444)×280=25127.312 019784 银行间全价89.8799 vs 89.7775 实时89.456 买一价卖出(89.46+0.3175)×670=60150.925 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6535 实时100.075 买一价卖出(100.075+0.5785)×2180=219424.63 019795 银行间全价100.1355 vs 100.114 实时99.558 买一价卖出(99.519+0.595)×3230=323368.22 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1096 vs 100.0518 实时99.654 买一价卖出(99.654+0.3978)×160=16008.288 成份券总价值(买一价×数量) = 1072968.734

预计盈亏： 287 基差： 0.2868 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1072968.734) + 现金差额(-538.9181) - BUY(1072143) = 286.8159

卖券批次号：1773626510

时间：2026-03-16 10:01:50　IP：127.0.0.1 - 21863

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:4390手): 107.2156*10000=1072156 测算净值107.3156

SELL：

019742 银行间全价104.1327 vs 104.0208 实时103.203 买一价卖出(103.197+0.8238)×390=40568.112 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2731 实时102.526 买一价卖出(102.509+0.7641)×600=61963.86 019750 银行间全价101.6227 vs 101.5451 实时101.255 买一价卖出(101.2+0.3451)×530=53818.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1015 实时99.917 买一价卖出(99.91+0.1915)×820=82083.23 019767 银行间全价90.6163 vs 90.3609 实时90.055 买一价卖出(90.04+0.3209)×320=28915.488 019776 银行间全价91.0650 vs 90.9925 实时90.268 买一价卖出(90.256+0.7365)×520=47316.1 019781 银行间全价89.6818 vs 89.7394 实时89.098 买一价卖出(89.095+0.6444)×280=25127.032 019784 银行间全价89.8799 vs 89.7735 实时89.456 买一价卖出(89.456+0.3175)×670=60148.245 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6525 实时100.075 买一价卖出(100.074+0.5785)×2180=219422.45 019795 银行间全价100.1487 vs 100.147 实时99.557 买一价卖出(99.552+0.595)×3230=323474.81 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.970 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1096 vs 100.0518 实时99.654 买一价卖出(99.654+0.3978)×160=16008.288 成份券总价值(买一价×数量) = 1073043.624

预计盈亏： 349 基差： 0.3487 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073043.624) + 现金差额(-538.9519) - BUY(1072156) = 348.6721

卖券批次号：1773626411

时间：2026-03-16 10:00:12　IP：127.0.0.1 - 21862

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:187手): 107.23313*10000=1072331.3 测算净值107.3179

SELL：

019742 银行间全价104.1327 vs 104.0748 实时103.250 买一价卖出(103.251+0.8238)×390=40589.172 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2961 实时102.526 买一价卖出(102.532+0.7641)×600=61977.66 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6041 实时101.262 买一价卖出(101.259+0.3451)×530=53850.173 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1135 实时99.968 买一价卖出(99.922+0.1915)×820=82093.07 019767 银行间全价90.6163 vs 90.3659 实时90.089 买一价卖出(90.045+0.3209)×320=28917.088 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0375 实时90.301 买一价卖出(90.301+0.7365)×520=47339.5 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7364 实时89.093 买一价卖出(89.092+0.6444)×280=25126.192 019784 银行间全价89.8799 vs 89.7835 实时89.500 买一价卖出(89.466+0.3175)×670=60154.945 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6515 实时100.074 买一价卖出(100.073+0.5785)×2180=219420.27 019795 银行间全价100.1487 vs 100.154 实时99.560 买一价卖出(99.559+0.595)×3230=323497.42 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.970 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0498 实时99.651 买一价卖出(99.652+0.3978)×160=16007.968 成份券总价值(买一价×数量) = 1073170.564

预计盈亏： 300 基差： 0.3003 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073170.564) + 现金差额(-538.9645) - BUY(1072331.3) = 300.2995

卖券批次号：1773626393

时间：2026-03-16 09:59:53　IP：127.0.0.1 - 21861

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:186手): 107.23314*10000=1072331.4 测算净值107.3179

SELL：

019742 银行间全价104.1327 vs 104.0698 实时103.246 买一价卖出(103.246+0.8238)×390=40587.222 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2891 实时102.511 买一价卖出(102.525+0.7641)×600=61973.46 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6051 实时101.260 买一价卖出(101.26+0.3451)×530=53850.703 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1095 实时99.968 买一价卖出(99.918+0.1915)×820=82089.79 019767 银行间全价90.6163 vs 90.3559 实时90.095 买一价卖出(90.035+0.3209)×320=28913.888 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0305 实时90.294 买一价卖出(90.294+0.7365)×520=47335.86 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7364 实时89.090 买一价卖出(89.092+0.6444)×280=25126.192 019784 银行间全价89.8799 vs 89.7785 实时89.500 买一价卖出(89.461+0.3175)×670=60151.595 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6545 实时100.075 买一价卖出(100.076+0.5785)×2180=219426.81 019795 银行间全价100.1487 vs 100.154 实时99.559 买一价卖出(99.559+0.595)×3230=323497.42 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.970 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0538 实时99.654 买一价卖出(99.656+0.3978)×160=16008.608 成份券总价值(买一价×数量) = 1073158.654

预计盈亏： 288 基差： 0.2883 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073158.654) + 现金差额(-538.9645) - BUY(1072331.4) = 288.2895

卖券批次号：1773626374

时间：2026-03-16 09:59:34　IP：127.0.0.1 - 21860

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:181手): 107.23333*10000=1072333.3 测算净值107.3179

SELL：

019742 银行间全价104.1327 vs 104.0668 实时103.243 买一价卖出(103.243+0.8238)×390=40586.052 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2831 实时102.511 买一价卖出(102.519+0.7641)×600=61969.86 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6041 实时101.260 买一价卖出(101.259+0.3451)×530=53850.173 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1055 实时99.968 买一价卖出(99.914+0.1915)×820=82086.51 019767 银行间全价90.6163 vs 90.3459 实时90.100 买一价卖出(90.025+0.3209)×320=28910.688 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0265 实时90.292 买一价卖出(90.29+0.7365)×520=47333.78 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7354 实时89.090 买一价卖出(89.091+0.6444)×280=25125.912 019784 银行间全价89.8799 vs 89.8155 实时89.500 买一价卖出(89.498+0.3175)×670=60176.385 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6555 实时100.077 买一价卖出(100.077+0.5785)×2180=219428.99 019795 银行间全价100.1487 vs 100.154 实时99.559 买一价卖出(99.559+0.595)×3230=323497.42 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0598 实时99.654 买一价卖出(99.662+0.3978)×160=16009.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1073172.444

预计盈亏： 300 基差： 0.3002 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073172.444) + 现金差额(-538.9645) - BUY(1072333.3) = 300.1795

卖券批次号：1773626356

时间：2026-03-16 09:59:16　IP：127.0.0.1 - 21859

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:173手): 107.23341*10000=1072334.1 测算净值107.3179

SELL：

019742 银行间全价104.1327 vs 104.0658 实时103.242 买一价卖出(103.242+0.8238)×390=40585.662 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2761 实时102.511 买一价卖出(102.512+0.7641)×600=61965.66 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6091 实时101.260 买一价卖出(101.264+0.3451)×530=53852.823 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1015 实时99.968 买一价卖出(99.91+0.1915)×820=82083.23 019767 银行间全价90.6163 vs 90.3419 实时90.100 买一价卖出(90.021+0.3209)×320=28909.408 019776 银行间全价91.0848 vs 91.0285 实时90.300 买一价卖出(90.292+0.7365)×520=47334.82 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7334 实时89.090 买一价卖出(89.089+0.6444)×280=25125.352 019784 银行间全价89.8799 vs 89.7735 实时89.500 买一价卖出(89.456+0.3175)×670=60148.245 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6555 实时100.077 买一价卖出(100.077+0.5785)×2180=219428.99 019795 银行间全价100.1487 vs 100.153 实时99.558 买一价卖出(99.558+0.595)×3230=323494.19 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0538 实时99.654 买一价卖出(99.656+0.3978)×160=16008.608 成份券总价值(买一价×数量) = 1073134.094

预计盈亏： 261 基差： 0.261 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073134.094) + 现金差额(-538.9645) - BUY(1072334.1) = 261.0295

卖券批次号：1773626296

时间：2026-03-16 09:58:16　IP：127.0.0.1 - 21858

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:272手): 107.23394*10000=1072339.4 测算净值107.3206

SELL：

019742 银行间全价104.1327 vs 104.0768 实时103.258 买一价卖出(103.253+0.8238)×390=40589.952 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2651 实时102.501 买一价卖出(102.501+0.7641)×600=61959.06 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6041 实时101.260 买一价卖出(101.259+0.3451)×530=53850.173 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1715 实时99.980 买一价卖出(99.98+0.1915)×820=82140.63 019767 银行间全价90.6163 vs 90.4209 实时90.117 买一价卖出(90.1+0.3209)×320=28934.688 019776 银行间全价91.1243 vs 91.0255 实时90.289 买一价卖出(90.289+0.7365)×520=47333.26 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7344 实时89.090 买一价卖出(89.09+0.6444)×280=25125.632 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8285 实时89.511 买一价卖出(89.511+0.3175)×670=60185.095 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6565 实时100.078 买一价卖出(100.078+0.5785)×2180=219431.17 019795 银行间全价100.1487 vs 100.156 实时99.560 买一价卖出(99.561+0.595)×3230=323503.88 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0518 实时99.654 买一价卖出(99.654+0.3978)×160=16008.288 成份券总价值(买一价×数量) = 1073258.934

预计盈亏： 381 基差： 0.3806 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073258.934) + 现金差额(-538.979) - BUY(1072339.4) = 380.555

卖券批次号：1773626277

时间：2026-03-16 09:57:57　IP：127.0.0.1 - 21857

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:173手): 107.23297*10000=1072329.7 测算净值107.3206

SELL：

019742 银行间全价104.1327 vs 104.0838 实时103.267 买一价卖出(103.26+0.8238)×390=40592.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2821 实时102.588 买一价卖出(102.518+0.7641)×600=61969.26 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6051 实时101.269 买一价卖出(101.26+0.3451)×530=53850.703 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1955 实时100.017 买一价卖出(100.004+0.1915)×820=82160.31 019767 银行间全价90.6163 vs 90.4409 实时90.150 买一价卖出(90.12+0.3209)×320=28941.088 019776 银行间全价91.1243 vs 91.0235 实时90.299 买一价卖出(90.287+0.7365)×520=47332.22 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7344 实时89.095 买一价卖出(89.09+0.6444)×280=25125.632 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8325 实时89.515 买一价卖出(89.515+0.3175)×670=60187.775 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6565 实时100.079 买一价卖出(100.078+0.5785)×2180=219431.17 019795 银行间全价100.1487 vs 100.162 实时99.567 买一价卖出(99.567+0.595)×3230=323523.26 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1719 实时99.969 买一价卖出(99.968+0.2039)×1140=114195.966 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0498 实时99.730 买一价卖出(99.652+0.3978)×160=16007.968 成份券总价值(买一价×数量) = 1073318.034

预计盈亏： 449 基差： 0.4494 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073318.034) + 现金差额(-538.979) - BUY(1072329.7) = 449.355

卖券批次号：1773626257

时间：2026-03-16 09:57:37　IP：127.0.0.1 - 21856

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:235手): 107.23177*10000=1072317.7 测算净值107.323

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.0978 实时103.280 买一价卖出(103.274+0.8238)×390=40598.142 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2681 实时102.588 买一价卖出(102.504+0.7641)×600=61960.86 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6091 实时101.269 买一价卖出(101.264+0.3451)×530=53852.823 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1945 实时100.017 买一价卖出(100.003+0.1915)×820=82159.49 019767 银行间全价90.6163 vs 90.4709 实时90.150 买一价卖出(90.15+0.3209)×320=28950.688 019776 银行间全价91.1243 vs 90.9905 实时90.288 买一价卖出(90.254+0.7365)×520=47315.06 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7374 实时89.099 买一价卖出(89.093+0.6444)×280=25126.472 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8325 实时89.515 买一价卖出(89.515+0.3175)×670=60187.775 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6565 实时100.079 买一价卖出(100.078+0.5785)×2180=219431.17 019795 银行间全价100.1487 vs 100.164 实时99.569 买一价卖出(99.569+0.595)×3230=323529.72 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1709 实时99.968 买一价卖出(99.967+0.2039)×1140=114194.826 019828 银行间全价100.0990 vs 100.0538 实时99.730 买一价卖出(99.656+0.3978)×160=16008.608 成份券总价值(买一价×数量) = 1073315.634

预计盈亏： 459 基差： 0.4589 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073315.634) + 现金差额(-538.9917) - BUY(1072317.7) = 458.9423

卖券批次号：1773626238

时间：2026-03-16 09:57:19　IP：127.0.0.1 - 21855

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:112手): 107.23*10000=1072300 测算净值107.3235

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.1038 实时103.280 买一价卖出(103.28+0.8238)×390=40600.482 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3521 实时102.588 买一价卖出(102.588+0.7641)×600=62011.26 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6091 实时101.269 买一价卖出(101.264+0.3451)×530=53852.823 019752 银行间全价100.4076 vs 100.2095 实时100.017 买一价卖出(100.018+0.1915)×820=82171.79 019767 银行间全价90.6163 vs 90.4709 实时90.150 买一价卖出(90.15+0.3209)×320=28950.688 019776 银行间全价91.1243 vs 91.0375 实时90.303 买一价卖出(90.301+0.7365)×520=47339.5 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7444 实时89.099 买一价卖出(89.1+0.6444)×280=25128.432 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8325 实时89.515 买一价卖出(89.515+0.3175)×670=60187.775 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6565 实时100.079 买一价卖出(100.078+0.5785)×2180=219431.17 019795 银行间全价100.1487 vs 100.165 实时99.569 买一价卖出(99.57+0.595)×3230=323532.95 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1719 实时99.968 买一价卖出(99.968+0.2039)×1140=114195.966 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0818 实时99.730 买一价卖出(99.684+0.3978)×160=16013.088 成份券总价值(买一价×数量) = 1073415.924

预计盈亏： 577 基差： 0.5769 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073415.924) + 现金差额(-538.9944) - BUY(1072300) = 576.9296

卖券批次号：1773626219

时间：2026-03-16 09:56:59　IP：127.0.0.1 - 21854

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:216手): 107.23198*10000=1072319.8 测算净值107.3221

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.1058 实时103.281 买一价卖出(103.282+0.8238)×390=40601.262 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3521 实时102.550 买一价卖出(102.588+0.7641)×600=62011.26 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6111 实时101.269 买一价卖出(101.266+0.3451)×530=53853.883 019752 银行间全价100.4076 vs 100.2015 实时100.006 买一价卖出(100.01+0.1915)×820=82165.23 019767 银行间全价90.6163 vs 90.4709 实时90.150 买一价卖出(90.15+0.3209)×320=28950.688 019776 银行间全价91.1243 vs 91.0385 实时90.342 买一价卖出(90.302+0.7365)×520=47340.02 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7444 实时89.106 买一价卖出(89.1+0.6444)×280=25128.432 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8325 实时89.515 买一价卖出(89.515+0.3175)×670=60187.775 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6565 实时100.079 买一价卖出(100.078+0.5785)×2180=219431.17 019795 银行间全价100.1443 vs 100.16 实时99.568 买一价卖出(99.565+0.595)×3230=323516.8 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1709 实时99.968 买一价卖出(99.967+0.2039)×1140=114194.826 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0768 实时99.730 买一价卖出(99.679+0.3978)×160=16012.288 成份券总价值(买一价×数量) = 1073393.634

预计盈亏： 535 基差： 0.5348 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073393.634) + 现金差额(-538.9868) - BUY(1072319.8) = 534.8472

卖券批次号：1773626200

时间：2026-03-16 09:56:40　IP：127.0.0.1 - 21853

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:207手): 107.2321*10000=1072321 测算净值107.3221

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.1108 实时103.289 买一价卖出(103.287+0.8238)×390=40603.212 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3131 实时102.550 买一价卖出(102.549+0.7641)×600=61987.86 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6141 实时101.269 买一价卖出(101.269+0.3451)×530=53855.473 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1965 实时100.006 买一价卖出(100.005+0.1915)×820=82161.13 019767 银行间全价90.6163 vs 90.4709 实时90.150 买一价卖出(90.15+0.3209)×320=28950.688 019776 银行间全价91.1243 vs 91.0615 实时90.325 买一价卖出(90.325+0.7365)×520=47351.98 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7194 实时89.091 买一价卖出(89.075+0.6444)×280=25121.432 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8215 实时89.515 买一价卖出(89.504+0.3175)×670=60180.405 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6565 实时100.079 买一价卖出(100.078+0.5785)×2180=219431.17 019795 银行间全价100.1443 vs 100.16 实时99.564 买一价卖出(99.565+0.595)×3230=323516.8 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1709 实时99.968 买一价卖出(99.967+0.2039)×1140=114194.826 019828 银行间全价100.1308 vs 100.0598 实时99.730 买一价卖出(99.662+0.3978)×160=16009.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1073364.544

预计盈亏： 505 基差： 0.5046 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073364.544) + 现金差额(-538.9868) - BUY(1072321) = 504.5572

卖券批次号：1773626182

时间：2026-03-16 09:56:22　IP：127.0.0.1 - 21852

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:134手): 107.233*10000=1072330 测算净值107.3246

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.1118 实时103.288 买一价卖出(103.288+0.8238)×390=40603.602 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2981 实时102.550 买一价卖出(102.534+0.7641)×600=61978.86 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6081 实时101.269 买一价卖出(101.263+0.3451)×530=53852.293 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1845 实时100.011 买一价卖出(99.993+0.1915)×820=82151.29 019767 银行间全价90.6163 vs 90.4709 实时90.150 买一价卖出(90.15+0.3209)×320=28950.688 019776 银行间全价91.1243 vs 91.0575 实时90.320 买一价卖出(90.321+0.7365)×520=47349.9 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7214 实时89.094 买一价卖出(89.077+0.6444)×280=25121.992 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8305 实时89.503 买一价卖出(89.513+0.3175)×670=60186.435 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6585 实时100.080 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1531 vs 100.158 实时99.566 买一价卖出(99.563+0.595)×3230=323510.34 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1709 实时99.969 买一价卖出(99.967+0.2039)×1140=114194.826 019828 银行间全价100.1096 vs 100.0988 实时99.730 买一价卖出(99.701+0.3978)×160=16015.808 成份券总价值(买一价×数量) = 1073351.564

预计盈亏： 483 基差： 0.4826 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073351.564) + 现金差额(-539.0002) - BUY(1072330) = 482.5638

卖券批次号：1773626163

时间：2026-03-16 09:56:03　IP：127.0.0.1 - 21851

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:244手): 107.237*10000=1072370 测算净值107.3246

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.1098 实时103.290 买一价卖出(103.286+0.8238)×390=40602.822 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2981 实时102.550 买一价卖出(102.534+0.7641)×600=61978.86 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6071 实时101.269 买一价卖出(101.262+0.3451)×530=53851.763 019752 银行间全价100.4076 vs 100.2025 实时100.010 买一价卖出(100.011+0.1915)×820=82166.05 019767 银行间全价90.6163 vs 90.4359 实时90.150 买一价卖出(90.115+0.3209)×320=28939.488 019776 银行间全价91.1243 vs 91.0065 实时90.309 买一价卖出(90.27+0.7365)×520=47323.38 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7304 实时89.100 买一价卖出(89.086+0.6444)×280=25124.512 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8215 实时89.503 买一价卖出(89.504+0.3175)×670=60180.405 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6585 实时100.080 买一价卖出(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1531 vs 100.16 实时99.570 买一价卖出(99.565+0.595)×3230=323516.8 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.970 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.1096 vs 100.0918 实时99.730 买一价卖出(99.694+0.3978)×160=16014.688 成份券总价值(买一价×数量) = 1073332.544

预计盈亏： 424 基差： 0.4235 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073332.544) + 现金差额(-539.0002) - BUY(1072370) = 423.5438

卖券批次号：1773626142

时间：2026-03-16 09:55:42　IP：127.0.0.1 - 21850

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:120手): 107.23288*10000=1072328.8 测算净值107.3426

SELL：

019742 银行间全价104.6475 vs 104.1118 实时103.287 买一价卖出(103.288+0.8238)×390=40603.602 019744 银行间全价103.4925 vs 103.3021 实时102.539 买一价卖出(102.538+0.7641)×600=61981.26 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6131 实时101.269 买一价卖出(101.268+0.3451)×530=53854.943 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1995 实时99.996 买一价卖出(100.008+0.1915)×820=82163.59 019767 银行间全价90.6163 vs 90.4209 实时90.150 买一价卖出(90.1+0.3209)×320=28934.688 019776 银行间全价91.1243 vs 91.0365 实时90.298 买一价卖出(90.3+0.7365)×520=47338.98 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7134 实时89.100 买一价卖出(89.069+0.6444)×280=25119.752 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8305 实时89.503 买一价卖出(89.513+0.3175)×670=60186.435 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6555 实时100.078 买一价卖出(100.077+0.5785)×2180=219428.99 019795 银行间全价100.1531 vs 100.159 实时99.568 买一价卖出(99.564+0.595)×3230=323513.57 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.970 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.1096 vs 100.0858 实时99.730 买一价卖出(99.688+0.3978)×160=16013.728 成份券总价值(买一价×数量) = 1073337.784

预计盈亏： 470 基差： 0.4699 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073337.784) + 现金差额(-539.0967) - BUY(1072328.8) = 469.8873

卖券批次号：1773626123

时间：2026-03-16 09:55:24　IP：127.0.0.1 - 21849

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:138手): 107.23216*10000=1072321.6 测算净值107.3241

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.1088 实时103.291 买一价卖出(103.285+0.8238)×390=40602.432 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2881 实时102.600 买一价卖出(102.524+0.7641)×600=61972.86 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6111 实时101.263 买一价卖出(101.266+0.3451)×530=53853.883 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1885 实时99.996 买一价卖出(99.997+0.1915)×820=82154.57 019767 银行间全价90.6163 vs 90.4209 实时90.150 买一价卖出(90.1+0.3209)×320=28934.688 019776 银行间全价91.1144 vs 91.0245 实时90.303 买一价卖出(90.288+0.7365)×520=47332.74 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7264 实时89.100 买一价卖出(89.082+0.6444)×280=25123.392 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8275 实时89.503 买一价卖出(89.51+0.3175)×670=60184.425 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6555 实时100.078 买一价卖出(100.077+0.5785)×2180=219428.99 019795 银行间全价100.1531 vs 100.16 实时99.566 买一价卖出(99.565+0.595)×3230=323516.8 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.971 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.1096 vs 100.0798 实时99.730 买一价卖出(99.682+0.3978)×160=16012.768 成份券总价值(买一价×数量) = 1073315.794

预计盈亏： 455 基差： 0.4552 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073315.794) + 现金差额(-538.9974) - BUY(1072321.6) = 455.1966

卖券批次号：1773626102

时间：2026-03-16 09:55:02　IP：127.0.0.1 - 21848

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:294手): 107.23348*10000=1072334.8 测算净值107.324

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.0918 实时103.266 买一价卖出(103.268+0.8238)×390=40595.802 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2651 实时102.600 买一价卖出(102.501+0.7641)×600=61959.06 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6011 实时101.263 买一价卖出(101.256+0.3451)×530=53848.583 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1755 实时99.988 买一价卖出(99.984+0.1915)×820=82143.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.4209 实时90.150 买一价卖出(90.1+0.3209)×320=28934.688 019776 银行间全价91.1138 vs 90.9795 实时90.238 买一价卖出(90.243+0.7365)×520=47309.34 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7114 实时89.100 买一价卖出(89.067+0.6444)×280=25119.192 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8305 实时89.502 买一价卖出(89.513+0.3175)×670=60186.435 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6555 实时100.078 买一价卖出(100.077+0.5785)×2180=219428.99 019795 银行间全价100.1531 vs 100.157 实时99.564 买一价卖出(99.562+0.595)×3230=323507.11 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1739 实时99.970 买一价卖出(99.97+0.2039)×1140=114198.246 019828 银行间全价100.1096 vs 100.0668 实时99.730 买一价卖出(99.669+0.3978)×160=16010.688 成份券总价值(买一价×数量) = 1073242.044

预计盈亏： 368 基差： 0.3682 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073242.044) + 现金差额(-538.9973) - BUY(1072334.8) = 368.2467

卖券批次号：1773626083

时间：2026-03-16 09:54:43　IP：127.0.0.1 - 21847

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:1021手): 107.22996*10000=1072299.6 测算净值107.3235

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.0848 实时103.260 买一价卖出(103.261+0.8238)×390=40593.072 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2651 实时102.600 买一价卖出(102.501+0.7641)×600=61959.06 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6051 实时101.259 买一价卖出(101.26+0.3451)×530=53850.703 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1715 实时100.000 买一价卖出(99.98+0.1915)×820=82140.63 019767 银行间全价90.6163 vs 90.4209 实时90.150 买一价卖出(90.1+0.3209)×320=28934.688 019776 银行间全价91.1138 vs 91.0245 实时90.291 买一价卖出(90.288+0.7365)×520=47332.74 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7094 实时89.100 买一价卖出(89.065+0.6444)×280=25118.632 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8175 实时89.500 买一价卖出(89.5+0.3175)×670=60177.725 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6555 实时100.078 买一价卖出(100.077+0.5785)×2180=219428.99 019795 银行间全价100.1531 vs 100.156 实时99.562 买一价卖出(99.561+0.595)×3230=323503.88 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1749 实时99.971 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0568 实时99.730 买一价卖出(99.659+0.3978)×160=16009.088 成份券总价值(买一价×数量) = 1073248.594

预计盈亏： 410 基差： 0.41 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073248.594) + 现金差额(-538.9946) - BUY(1072299.6) = 409.9994

卖券批次号：1773626064

时间：2026-03-16 09:54:25　IP：127.0.0.1 - 21846

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:933手): 107.233*10000=1072330 测算净值107.3235

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.0808 实时103.257 买一价卖出(103.257+0.8238)×390=40591.512 019744 银行间全价103.4925 vs 103.2651 实时102.600 买一价卖出(102.501+0.7641)×600=61959.06 019750 银行间全价101.6227 vs 101.6031 实时101.260 买一价卖出(101.258+0.3451)×530=53849.643 019752 银行间全价100.4076 vs 100.1755 实时100.000 买一价卖出(99.984+0.1915)×820=82143.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.4209 实时90.150 买一价卖出(90.1+0.3209)×320=28934.688 019776 银行间全价91.1138 vs 91.0495 实时90.313 买一价卖出(90.313+0.7365)×520=47345.74 019781 银行间全价89.7475 vs 89.7444 实时89.112 买一价卖出(89.1+0.6444)×280=25128.432 019784 银行间全价89.8897 vs 89.8175 实时89.516 买一价卖出(89.5+0.3175)×670=60177.725 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6555 实时100.078 买一价卖出(100.077+0.5785)×2180=219428.99 019795 银行间全价100.1531 vs 100.156 实时99.562 买一价卖出(99.561+0.595)×3230=323503.88 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1749 实时99.972 买一价卖出(99.971+0.2039)×1140=114199.386 019828 银行间全价100.0778 vs 100.0508 实时99.730 买一价卖出(99.653+0.3978)×160=16008.128 成份券总价值(买一价×数量) = 1073271.094

预计盈亏： 402 基差： 0.4021 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1073271.094) + 现金差额(-538.9946) - BUY(1072330) = 402.0994

买山放酒-多批次号：1773624884

时间：2026-03-16 09:34:44　IP：0.0.0.0 - 21844

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.461 卖一价(现量:9手): 103.46092*10000 = 1034609.2 019776 银行间全价91.1905 vs 91.2135 实时90.500 卖一价买入(90.477+0.7365)*1000 成份券合计 91213.5 511130 现金差额 (-16792.449) BUY 合计 1034609.2 + 91213.5 - (-16792.449) = 1142615.149

SELL：

511090 测算净价 113.3333 买一价(现量:1手): 113.36117*10000 = 1133611.7 成份券合计 0 511090 现金差额 (-9260.4062) SELL 合计 1133611.7 + 0 - (-9260.4062) = 1142872.1062

预计盈亏： 257 基差： 0.257

计算：

盈亏 = SELL(1142872.1062) - BUY(1142615.149) = 256.9572

买酒上山-空批次号：1773624636

时间：2026-03-16 09:30:36　IP：0.0.0.0 - 21841

ETF： 913k

BUY：

511090 测算净价 113.3843 卖一价(现量:96手): 113.54828*10000 = 1135482.8 成份券合计 0 511090 现金差额 (-9264.5968) BUY 合计 1135482.8 + 0 - (-9264.5968) = 1144747.3968

SELL：

511130 测算净价 103.5097 买一价(现量:9手): 103.70009*10000 = 1037000.9 019776 银行间全价91.2103 vs 91.3165 实时90.581 买一价卖出(90.580+0.7365)*1000 成份券合计 91316.5 511130 现金差额 (-16800.3796) SELL 合计 1037000.9 + 91316.5 - (-16800.3796) = 1145117.7796

预计盈亏： 370 基差： 0.3704

计算：

盈亏 = SELL(1145117.7796) - BUY(1144747.3968) = 370.3828

买酒上山-空批次号：1773624625

时间：2026-03-16 09:30:25　IP：0.0.0.0 - 21840

ETF： 913k

BUY：

511090 测算净价 113.3843 卖一价(现量:393手): 113.555*10000 = 1135550 成份券合计 0 511090 现金差额 (-9264.5968) BUY 合计 1135550 + 0 - (-9264.5968) = 1144814.5968

SELL：

511130 测算净价 103.5097 买一价(现量:1手): 103.69914*10000 = 1036991.4 019776 银行间全价91.2103 vs 91.3165 实时90.581 买一价卖出(90.580+0.7365)*1000 成份券合计 91316.5 511130 现金差额 (-16800.3796) SELL 合计 1036991.4 + 91316.5 - (-16800.3796) = 1145108.2796

预计盈亏： 294 基差： 0.2937

计算：

盈亏 = SELL(1145108.2796) - BUY(1144814.5968) = 293.6828

买酒上山-空批次号：1773624615

时间：2026-03-16 09:30:15　IP：0.0.0.0 - 21839

ETF： 913k

BUY：

511090 测算净价 113.3843 卖一价(现量:159手): 113.5*10000 = 1135000 成份券合计 0 511090 现金差额 (-9264.5968) BUY 合计 1135000 + 0 - (-9264.5968) = 1144264.5968

SELL：

511130 测算净价 103.5097 买一价(现量:9手): 103.7018*10000 = 1037018 019776 银行间全价91.2103 vs 91.3165 实时90.581 买一价卖出(90.580+0.7365)*1000 成份券合计 91316.5 511130 现金差额 (-16800.3796) SELL 合计 1037018 + 91316.5 - (-16800.3796) = 1145134.8796

预计盈亏： 870 基差： 0.8703

计算：

盈亏 = SELL(1145134.8796) - BUY(1144264.5968) = 870.2828

买酒上山-空批次号：1773624605

时间：2026-03-16 09:30:05　IP：0.0.0.0 - 21838

ETF： 913k

BUY：

511090 测算净价 113.3843 卖一价(现量:675手): 113.5*10000 = 1135000 成份券合计 0 511090 现金差额 (-9264.5968) BUY 合计 1135000 + 0 - (-9264.5968) = 1144264.5968

SELL：

511130 测算净价 103.5097 买一价(现量:1手): 103.69201*10000 = 1036920.1 019776 银行间全价91.2103 vs 91.3175 实时90.650 买一价卖出(90.581+0.7365)*1000 成份券合计 91317.5 511130 现金差额 (-16800.3796) SELL 合计 1036920.1 + 91317.5 - (-16800.3796) = 1145037.9796

预计盈亏： 773 基差： 0.7734

计算：

盈亏 = SELL(1145037.9796) - BUY(1144264.5968) = 773.3828

卖券批次号：1773624595

时间：2026-03-16 09:29:55　IP：127.0.0.1 - 21837

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5097

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8434 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2073 基差： 2.0727 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16800.3796) - BUY(1038128.2) = 2072.7204

卖券批次号：1773624594

时间：2026-03-16 09:29:54　IP：127.0.0.1 - 21836

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3843

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8434 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5172 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.5968) - BUY(1135000) = 4517.2032

卖券批次号：1773624586

时间：2026-03-16 09:29:46　IP：127.0.0.1 - 21835

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5097

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8434 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2073 基差： 2.0727 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16800.3796) - BUY(1038128.2) = 2072.7204

卖券批次号：1773624585

时间：2026-03-16 09:29:45　IP：127.0.0.1 - 21834

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3843

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8434 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5172 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.5968) - BUY(1135000) = 4517.2032

卖券批次号：1773624577

时间：2026-03-16 09:29:38　IP：127.0.0.1 - 21833

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5179

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8641 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2071 基差： 2.0714 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.7062) - BUY(1038128.2) = 2071.3938

卖券批次号：1773624576

时间：2026-03-16 09:29:37　IP：127.0.0.1 - 21832

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3926

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8641 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5165 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9265.2708) - BUY(1135000) = 4516.5292

卖券批次号：1773624568

时间：2026-03-16 09:29:28　IP：127.0.0.1 - 21831

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624567

时间：2026-03-16 09:29:27　IP：127.0.0.1 - 21830

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624559

时间：2026-03-16 09:29:19　IP：127.0.0.1 - 21829

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624558

时间：2026-03-16 09:29:18　IP：127.0.0.1 - 21828

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624550

时间：2026-03-16 09:29:10　IP：127.0.0.1 - 21827

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624549

时间：2026-03-16 09:29:09　IP：127.0.0.1 - 21826

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624542

时间：2026-03-16 09:29:02　IP：127.0.0.1 - 21825

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624541

时间：2026-03-16 09:29:01　IP：127.0.0.1 - 21824

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624533

时间：2026-03-16 09:28:53　IP：127.0.0.1 - 21823

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5179

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8641 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2071 基差： 2.0714 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.7062) - BUY(1038128.2) = 2071.3938

卖券批次号：1773624532

时间：2026-03-16 09:28:52　IP：127.0.0.1 - 21822

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3926

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8641 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5165 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9265.2708) - BUY(1135000) = 4516.5292

卖券批次号：1773624524

时间：2026-03-16 09:28:44　IP：127.0.0.1 - 21821

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624522

时间：2026-03-16 09:28:43　IP：127.0.0.1 - 21820

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624514

时间：2026-03-16 09:28:34　IP：127.0.0.1 - 21819

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624513

时间：2026-03-16 09:28:33　IP：127.0.0.1 - 21818

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624504

时间：2026-03-16 09:28:24　IP：127.0.0.1 - 21817

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624503

时间：2026-03-16 09:28:23　IP：127.0.0.1 - 21816

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624495

时间：2026-03-16 09:28:15　IP：127.0.0.1 - 21814

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624487

时间：2026-03-16 09:28:07　IP：127.0.0.1 - 21813

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624486

时间：2026-03-16 09:28:06　IP：127.0.0.1 - 21812

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624478

时间：2026-03-16 09:27:58　IP：127.0.0.1 - 21811

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624477

时间：2026-03-16 09:27:57　IP：127.0.0.1 - 21810

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624469

时间：2026-03-16 09:27:49　IP：127.0.0.1 - 21809

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624468

时间：2026-03-16 09:27:48　IP：127.0.0.1 - 21808

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624460

时间：2026-03-16 09:27:40　IP：127.0.0.1 - 21807

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624459

时间：2026-03-16 09:27:39　IP：127.0.0.1 - 21806

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624451

时间：2026-03-16 09:27:31　IP：127.0.0.1 - 21805

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624450

时间：2026-03-16 09:27:30　IP：127.0.0.1 - 21804

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624442

时间：2026-03-16 09:27:22　IP：127.0.0.1 - 21803

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624441

时间：2026-03-16 09:27:21　IP：127.0.0.1 - 21802

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624433

时间：2026-03-16 09:27:14　IP：127.0.0.1 - 21801

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624432

时间：2026-03-16 09:27:13　IP：127.0.0.1 - 21800

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624425

时间：2026-03-16 09:27:05　IP：127.0.0.1 - 21799

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624424

时间：2026-03-16 09:27:04　IP：127.0.0.1 - 21798

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624416

时间：2026-03-16 09:26:56　IP：127.0.0.1 - 21797

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624415

时间：2026-03-16 09:26:55　IP：127.0.0.1 - 21796

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624407

时间：2026-03-16 09:26:47　IP：127.0.0.1 - 21795

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.5139

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2072 基差： 2.072 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16801.0525) - BUY(1038128.2) = 2072.0475

卖券批次号：1773624405

时间：2026-03-16 09:26:46　IP：127.0.0.1 - 21794

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3885

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4517 基差： 4.5169 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9264.9387) - BUY(1135000) = 4516.8613

卖券批次号：1773624397

时间：2026-03-16 09:26:37　IP：127.0.0.1 - 21793

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.4993

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2074 基差： 2.0744 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16798.6733) - BUY(1038128.2) = 2074.4267

卖券批次号：1773624396

时间：2026-03-16 09:26:36　IP：127.0.0.1 - 21792

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3708

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4518 基差： 4.5183 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9263.4881) - BUY(1135000) = 4518.3119

卖券批次号：1773624388

时间：2026-03-16 09:26:28　IP：127.0.0.1 - 21791

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.4951

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8434 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 2075 基差： 2.0751 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16798.0004) - BUY(1038128.2) = 2075.0996

卖券批次号：1773624387

时间：2026-03-16 09:26:27　IP：127.0.0.1 - 21790

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3667

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8434 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4519 基差： 4.5187 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9263.1462) - BUY(1135000) = 4518.6538

卖券批次号：1773624379

时间：2026-03-16 09:26:19　IP：127.0.0.1 - 21789

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:54手): 103.81282*10000=1038128.2 测算净值103.4993

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7365 实时91.000 买一价卖出(91+0.7365)×5000=458682.5 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056781.3

预计盈亏： 1854 基差： 1.8544 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1056781.3) + 现金差额(-16798.6733) - BUY(1038128.2) = 1854.4267

卖券批次号：1773624378

时间：2026-03-16 09:26:18　IP：127.0.0.1 - 21788

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:699手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3708

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7365 实时91.000 买一价卖出(91+0.7365)×6000=550419 019789 银行间全价96.8539 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148517.8

预计盈亏： 4254 基差： 4.2543 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148517.8) + 现金差额(-9263.4881) - BUY(1135000) = 4254.3119

买券批次号：1773624376

时间：2026-03-16 09:26:16　IP：127.0.0.1 - 21787

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.2367 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×390=40787.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.4641 实时102.700 卖一价买进(102.7+0.7641)×600=62078.46 019750 银行间全价101.6743 vs 101.3451 实时101.000 卖一价买进(101+0.3451)×530=53712.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 卖一价买进(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8659 实时90.545 卖一价买进(90.545+0.3209)×320=29077.088 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×520=47702.98 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0444 实时89.400 卖一价买进(89.4+0.6444)×280=25212.432 019784 银行间全价89.9682 vs 90.4355 实时90.118 卖一价买进(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6585 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1751 vs 99.995 实时99.400 卖一价买进(99.4+0.595)×3230=322983.85 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1619 实时99.958 卖一价买进(99.958+0.2039)×1140=114184.566 019828 银行间全价100.1838 vs 99.6978 实时99.300 卖一价买进(99.3+0.3978)×160=15951.648 成份券总价值(卖一价×数量) = 1074067.834

SELL： 买一价(现量:147手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.346

预计盈亏： 511 基差： 0.5113 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1074040) - 现金差额(-539.1146) - BUY(1074067.834) = 511.2806

买券批次号：1773624370

时间：2026-03-16 09:26:10　IP：127.0.0.1 - 21786

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×5000=458682.5 019789 银行间全价96.8539 vs 96.1478 实时96.030 卖一价买进(96.03+0.1178)×4000=384591.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052441.3

SELL： 买一价(现量:15手): 103.69201*10000=1036920.1 测算净值103.4993

预计盈亏： 1277 基差： 1.2775 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1036920.1) - 现金差额(-16798.6733) - BUY(1052441.3) = 1277.4733

买券批次号：1773624365

时间：2026-03-16 09:26:06　IP：127.0.0.1 - 21785

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.2367 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×390=40787.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.4641 实时102.700 卖一价买进(102.7+0.7641)×600=62078.46 019750 银行间全价101.6743 vs 101.3451 实时101.000 卖一价买进(101+0.3451)×530=53712.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.3095 实时100.118 卖一价买进(100.118+0.1915)×820=82253.79 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8659 实时90.545 卖一价买进(90.545+0.3209)×320=29077.088 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×520=47702.98 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0444 实时89.400 卖一价买进(89.4+0.6444)×280=25212.432 019784 银行间全价89.9682 vs 90.4355 实时90.118 卖一价买进(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6585 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1707 vs 99.995 实时99.400 卖一价买进(99.4+0.595)×3230=322983.85 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1619 实时99.958 卖一价买进(99.958+0.2039)×1140=114184.566 019828 银行间全价100.1838 vs 99.6978 实时99.300 卖一价买进(99.3+0.3978)×160=15951.648 成份券总价值(卖一价×数量) = 1073972.714

SELL： 买一价(现量:147手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3446

预计盈亏： 606 基差： 0.6064 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1074040) - 现金差额(-539.107) - BUY(1073972.714) = 606.393

买券批次号：1773624362

时间：2026-03-16 09:26:02　IP：127.0.0.1 - 21784

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×5000=458682.5 019789 银行间全价96.8539 vs 96.1478 实时96.030 卖一价买进(96.03+0.1178)×4000=384591.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052441.3

SELL： 买一价(现量:15手): 103.69201*10000=1036920.1 测算净值103.4993

预计盈亏： 1277 基差： 1.2775 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1036920.1) - 现金差额(-16798.6733) - BUY(1052441.3) = 1277.4733

买券批次号：1773624356

时间：2026-03-16 09:25:56　IP：127.0.0.1 - 21783

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.2367 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×390=40787.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.4641 实时102.700 卖一价买进(102.7+0.7641)×600=62078.46 019750 银行间全价101.6743 vs 101.3451 实时101.000 卖一价买进(101+0.3451)×530=53712.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.3095 实时100.118 卖一价买进(100.118+0.1915)×820=82253.79 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8659 实时90.545 卖一价买进(90.545+0.3209)×320=29077.088 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×520=47702.98 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0444 实时89.400 卖一价买进(89.4+0.6444)×280=25212.432 019784 银行间全价89.9289 vs 90.3175 实时90.000 卖一价买进(90+0.3175)×670=60512.725 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6585 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1707 vs 99.995 实时99.400 卖一价买进(99.4+0.595)×3230=322983.85 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1619 实时99.958 卖一价买进(99.958+0.2039)×1140=114184.566 019828 银行间全价100.1838 vs 99.6978 实时99.300 卖一价买进(99.3+0.3978)×160=15951.648 成份券总价值(卖一价×数量) = 1073893.654

SELL： 买一价(现量:147手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3419

预计盈亏： 685 基差： 0.6854 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1074040) - 现金差额(-539.0929) - BUY(1073893.654) = 685.4389

买券批次号：1773624353

时间：2026-03-16 09:25:53　IP：127.0.0.1 - 21782

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×5000=458682.5 019789 银行间全价96.8539 vs 96.1478 实时96.030 卖一价买进(96.03+0.1178)×4000=384591.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052441.3

SELL： 买一价(现量:15手): 103.69201*10000=1036920.1 测算净值103.4993

预计盈亏： 1277 基差： 1.2775 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1036920.1) - 现金差额(-16798.6733) - BUY(1052441.3) = 1277.4733

买券批次号：1773624346

时间：2026-03-16 09:25:46　IP：127.0.0.1 - 21781

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.2367 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×390=40787.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.4641 实时102.700 卖一价买进(102.7+0.7641)×600=62078.46 019750 银行间全价101.6743 vs 101.3451 实时101.000 卖一价买进(101+0.3451)×530=53712.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.3095 实时100.118 卖一价买进(100.118+0.1915)×820=82253.79 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8659 实时90.545 卖一价买进(90.545+0.3209)×320=29077.088 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×520=47702.98 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0444 实时89.400 卖一价买进(89.4+0.6444)×280=25212.432 019784 银行间全价89.9289 vs 90.3175 实时90.000 卖一价买进(90+0.3175)×670=60512.725 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6585 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1707 vs 99.995 实时99.400 卖一价买进(99.4+0.595)×3230=322983.85 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1619 实时99.958 卖一价买进(99.958+0.2039)×1140=114184.566 019828 银行间全价100.1838 vs 99.6978 实时99.300 卖一价买进(99.3+0.3978)×160=15951.648 成份券总价值(卖一价×数量) = 1073893.654

SELL： 买一价(现量:147手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3419

预计盈亏： 685 基差： 0.6854 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1074040) - 现金差额(-539.0929) - BUY(1073893.654) = 685.4389

买券批次号：1773624342

时间：2026-03-16 09:25:42　IP：127.0.0.1 - 21780

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2103 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×5000=458682.5 019789 银行间全价96.8539 vs 96.1478 实时96.030 卖一价买进(96.03+0.1178)×4000=384591.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052441.3

SELL： 买一价(现量:15手): 103.69201*10000=1036920.1 测算净值103.5139

预计盈亏： 1280 基差： 1.2799 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1036920.1) - 现金差额(-16801.0525) - BUY(1052441.3) = 1279.8525

买券批次号：1773624336

时间：2026-03-16 09:25:36　IP：127.0.0.1 - 21778

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.2367 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×390=40787.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.4641 实时102.700 卖一价买进(102.7+0.7641)×600=62078.46 019750 银行间全价101.6743 vs 101.3451 实时101.000 卖一价买进(101+0.3451)×530=53712.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.3095 实时100.118 卖一价买进(100.118+0.1915)×820=82253.79 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8659 实时90.545 卖一价买进(90.545+0.3209)×320=29077.088 019776 银行间全价91.2134 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×520=47702.98 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0444 实时89.400 卖一价买进(89.4+0.6444)×280=25212.432 019784 银行间全价89.9289 vs 90.3175 实时90.000 卖一价买进(90+0.3175)×670=60512.725 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6585 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1707 vs 99.995 实时99.400 卖一价买进(99.4+0.595)×3230=322983.85 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1619 实时99.958 卖一价买进(99.958+0.2039)×1140=114184.566 019828 银行间全价100.1838 vs 99.6978 实时99.300 卖一价买进(99.3+0.3978)×160=15951.648 成份券总价值(卖一价×数量) = 1073893.654

SELL： 买一价(现量:147手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3435

预计盈亏： 685 基差： 0.6854 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1074040) - 现金差额(-539.1012) - BUY(1073893.654) = 685.4472

买券批次号：1773624333

时间：2026-03-16 09:25:33　IP：127.0.0.1 - 21777

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2004 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×5000=458682.5 019789 银行间全价96.8539 vs 96.1478 实时96.030 卖一价买进(96.03+0.1178)×4000=384591.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052441.3

SELL： 买一价(现量:15手): 103.69201*10000=1036920.1 测算净值103.509

预计盈亏： 1279 基差： 1.2791 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1036920.1) - 现金差额(-16800.2594) - BUY(1052441.3) = 1279.0594

买券批次号：1773624325

时间：2026-03-16 09:25:25　IP：127.0.0.1 - 21776

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.2367 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×390=40787.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.4641 实时102.700 卖一价买进(102.7+0.7641)×600=62078.46 019750 银行间全价101.6743 vs 101.3451 实时101.000 卖一价买进(101+0.3451)×530=53712.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.3095 实时100.118 卖一价买进(100.118+0.1915)×820=82253.79 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8659 实时90.545 卖一价买进(90.545+0.3209)×320=29077.088 019776 银行间全价91.2035 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×520=47702.98 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0444 实时89.400 卖一价买进(89.4+0.6444)×280=25212.432 019784 银行间全价89.9289 vs 90.3175 实时90.000 卖一价买进(90+0.3175)×670=60512.725 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6585 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1707 vs 99.995 实时99.400 卖一价买进(99.4+0.595)×3230=322983.85 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1619 实时99.958 卖一价买进(99.958+0.2039)×1140=114184.566 019828 银行间全价100.1838 vs 99.6978 实时99.300 卖一价买进(99.3+0.3978)×160=15951.648 成份券总价值(卖一价×数量) = 1073893.654

SELL： 买一价(现量:147手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3429

预计盈亏： 685 基差： 0.6854 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1074040) - 现金差额(-539.0984) - BUY(1073893.654) = 685.4444

买券批次号：1773624323

时间：2026-03-16 09:25:24　IP：127.0.0.1 - 21775

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.2004 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×5000=458682.5 019789 银行间全价96.8434 vs 96.1478 实时96.030 卖一价买进(96.03+0.1178)×4000=384591.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052441.3

SELL： 买一价(现量:15手): 103.69201*10000=1036920.1 测算净值103.5049

预计盈亏： 1278 基差： 1.2784 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1036920.1) - 现金差额(-16799.5865) - BUY(1052441.3) = 1278.3865

买券批次号：1773624316

时间：2026-03-16 09:25:17　IP：127.0.0.1 - 21774

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×390=40787.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.4641 实时102.700 卖一价买进(102.7+0.7641)×600=62078.46 019750 银行间全价101.6743 vs 101.3451 实时101.000 卖一价买进(101+0.3451)×530=53712.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.3095 实时100.118 卖一价买进(100.118+0.1915)×820=82253.79 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8659 实时90.545 卖一价买进(90.545+0.3209)×320=29077.088 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×520=47702.98 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0444 实时89.400 卖一价买进(89.4+0.6444)×280=25212.432 019784 银行间全价89.9289 vs 90.3175 实时90.000 卖一价买进(90+0.3175)×670=60512.725 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6585 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1707 vs 99.995 实时99.400 卖一价买进(99.4+0.595)×3230=322983.85 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1619 实时99.958 卖一价买进(99.958+0.2039)×1140=114184.566 019828 银行间全价100.1838 vs 99.6978 实时99.300 卖一价买进(99.3+0.3978)×160=15951.648 成份券总价值(卖一价×数量) = 1073893.654

SELL： 买一价(现量:147手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3399

预计盈亏： 685 基差： 0.6854 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1074040) - 现金差额(-539.0821) - BUY(1073893.654) = 685.4281

买券批次号：1773624314

时间：2026-03-16 09:25:14　IP：127.0.0.1 - 21773

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×5000=458682.5 019789 银行间全价96.8226 vs 96.1478 实时96.030 卖一价买进(96.03+0.1178)×4000=384591.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052441.3

SELL： 买一价(现量:15手): 103.69201*10000=1036920.1 测算净值103.4767

预计盈亏： 1274 基差： 1.2738 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1036920.1) - 现金差额(-16795.0012) - BUY(1052441.3) = 1273.8012

买券批次号：1773624305

时间：2026-03-16 09:25:05　IP：127.0.0.1 - 21771

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×5000=458682.5 019789 银行间全价96.8226 vs 96.1478 实时96.030 卖一价买进(96.03+0.1178)×4000=384591.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1052441.3

SELL： 买一价(现量:15手): 103.69201*10000=1036920.1 测算净值103.4767

预计盈亏： 1274 基差： 1.2738 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1036920.1) - 现金差额(-16795.0012) - BUY(1052441.3) = 1273.8012

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.5838 实时103.760 卖一价买进(103.76+0.8238)×390=40787.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.4641 实时102.700 卖一价买进(102.7+0.7641)×600=62078.46 019750 银行间全价101.6743 vs 101.3451 实时101.000 卖一价买进(101+0.3451)×530=53712.903 019752 银行间全价100.4076 vs 100.3095 实时100.118 卖一价买进(100.118+0.1915)×820=82253.79 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8659 实时90.545 卖一价买进(90.545+0.3209)×320=29077.088 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7365 实时91.000 卖一价买进(91+0.7365)×520=47702.98 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0444 实时89.400 卖一价买进(89.4+0.6444)×280=25212.432 019784 银行间全价89.9289 vs 90.3175 实时90.000 卖一价买进(90+0.3175)×670=60512.725 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6585 实时100.080 卖一价买进(100.08+0.5785)×2180=219435.53 019795 银行间全价100.1707 vs 99.995 实时99.400 卖一价买进(99.4+0.595)×3230=322983.85 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1619 实时99.958 卖一价买进(99.958+0.2039)×1140=114184.566 019828 银行间全价100.1838 vs 99.6978 实时99.300 卖一价买进(99.3+0.3978)×160=15951.648 成份券总价值(卖一价×数量) = 1073893.654

SELL： 买一价(现量:147手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3399

预计盈亏： 685 基差： 0.6854 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1074040) - 现金差额(-539.0821) - BUY(1073893.654) = 685.4281

卖券批次号：1773624295

时间：2026-03-16 09:24:55　IP：127.0.0.1 - 21769

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:66手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3399

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×390=40787.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6743 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8719 实时90.551 买一价卖出(90.551+0.3209)×320=29079.008 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0444 实时89.400 买一价卖出(89.4+0.6444)×280=25212.432 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1707 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1838 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075746.874

预计盈亏： 1168 基差： 1.1678 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075746.874) + 现金差额(-539.0821) - BUY(1074040) = 1167.7919

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:311手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4767

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8226 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 1906 基差： 1.9063 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16795.0012) - BUY(1038300) = 1906.2988

卖券批次号：1773624294

时间：2026-03-16 09:24:54　IP：127.0.0.1 - 21768

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1417手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3481

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8226 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4520 基差： 4.5202 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9261.6224) - BUY(1135000) = 4520.1776

卖券批次号：1773624285

时间：2026-03-16 09:24:45　IP：127.0.0.1 - 21767

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:66手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3399

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×390=40787.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6743 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9209 实时90.600 买一价卖出(90.6+0.3209)×320=29094.688 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0544 实时89.410 买一价卖出(89.41+0.6444)×280=25215.232 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1707 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1838 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075765.354

预计盈亏： 1186 基差： 1.1863 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075765.354) + 现金差额(-539.0821) - BUY(1074040) = 1186.2719

卖券批次号：1773624284

时间：2026-03-16 09:24:44　IP：127.0.0.1 - 21766

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:311手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4726

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 1907 基差： 1.907 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16794.3283) - BUY(1038300) = 1906.9717

卖券批次号：1773624283

时间：2026-03-16 09:24:43　IP：127.0.0.1 - 21765

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1309手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3439

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4521 基差： 4.5205 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9261.2805) - BUY(1135000) = 4520.5195

卖券批次号：1773624276

时间：2026-03-16 09:24:36　IP：127.0.0.1 - 21764

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3342

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×390=40787.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6743 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8729 实时90.552 买一价卖出(90.552+0.3209)×320=29079.328 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0544 实时89.410 买一价卖出(89.41+0.6444)×280=25215.232 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1531 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1838 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075749.994

预计盈亏： 1171 基差： 1.1709 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075749.994) + 现金差额(-539.0517) - BUY(1074040) = 1170.9423

卖券批次号：1773624275

时间：2026-03-16 09:24:35　IP：127.0.0.1 - 21763

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:311手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4726

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 1907 基差： 1.907 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16794.3283) - BUY(1038300) = 1906.9717

卖券批次号：1773624274

时间：2026-03-16 09:24:34　IP：127.0.0.1 - 21762

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1293手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3439

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4521 基差： 4.5205 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9261.2805) - BUY(1135000) = 4520.5195

卖券批次号：1773624266

时间：2026-03-16 09:24:26　IP：127.0.0.1 - 21760

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3342

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×390=40787.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6743 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8729 实时90.552 买一价卖出(90.552+0.3209)×320=29079.328 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0464 实时89.402 买一价卖出(89.402+0.6444)×280=25212.992 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1531 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1838 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075747.754

预计盈亏： 1169 基差： 1.1687 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075747.754) + 现金差额(-539.0517) - BUY(1074040) = 1168.7023

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:311手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4726

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 1907 基差： 1.907 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16794.3283) - BUY(1038300) = 1906.9717

卖券批次号：1773624265

时间：2026-03-16 09:24:25　IP：127.0.0.1 - 21759

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1263手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3439

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4521 基差： 4.5205 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9261.2805) - BUY(1135000) = 4520.5195

卖券批次号：1773624257

时间：2026-03-16 09:24:17　IP：127.0.0.1 - 21758

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:311手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4725

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8119 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057001.3

预计盈亏： 1907 基差： 1.907 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057001.3) + 现金差额(-16794.3155) - BUY(1038300) = 1906.9845

卖券批次号：1773624256

时间：2026-03-16 09:24:16　IP：127.0.0.1 - 21756

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3397

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×390=40787.682 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6743 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8729 实时90.552 买一价卖出(90.552+0.3209)×320=29079.328 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0464 实时89.402 买一价卖出(89.402+0.6444)×280=25212.992 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1707 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1732 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075747.754

预计盈亏： 1169 基差： 1.1687 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075747.754) + 现金差额(-539.0812) - BUY(1074040) = 1168.6728

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1258手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3439

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.5838 实时103.760 买一价卖出(103.76+0.8238)×2000=209167.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8119 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148781.8

预计盈亏： 4521 基差： 4.5205 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1148781.8) + 现金差额(-9261.274) - BUY(1135000) = 4520.526

卖券批次号：1773624247

时间：2026-03-16 09:24:07　IP：127.0.0.1 - 21755

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:309手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4644

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.6338 实时103.810 买一价卖出(103.81+0.8238)×2000=209267.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057101.3

预计盈亏： 2008 基差： 2.0083 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057101.3) + 现金差额(-16792.9953) - BUY(1038300) = 2008.3047

卖券批次号：1773624246

时间：2026-03-16 09:24:06　IP：127.0.0.1 - 21753

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1215手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3357

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149041.8

预计盈亏： 4781 基差： 4.7812 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149041.8) + 现金差额(-9260.6032) - BUY(1135000) = 4781.1968

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3396

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×390=40838.382 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6743 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8719 实时90.551 买一价卖出(90.551+0.3209)×320=29079.008 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0464 实时89.402 买一价卖出(89.402+0.6444)×280=25212.992 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1707 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075798.134

预计盈亏： 1219 基差： 1.2191 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1075798.134) + 现金差额(-539.0803) - BUY(1074040) = 1219.0537

卖券批次号：1773624238

时间：2026-03-16 09:23:58　IP：127.0.0.1 - 21752

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:309手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4644

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057261.3

预计盈亏： 2168 基差： 2.1683 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057261.3) + 现金差额(-16792.9953) - BUY(1038300) = 2168.3047

卖券批次号：1773624237

时间：2026-03-16 09:23:57　IP：127.0.0.1 - 21751

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1213手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3357

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149041.8

预计盈亏： 4781 基差： 4.7812 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149041.8) + 现金差额(-9260.6032) - BUY(1135000) = 4781.1968

卖券批次号：1773624236

时间：2026-03-16 09:23:56　IP：127.0.0.1 - 21750

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3396

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7038 实时103.880 买一价卖出(103.88+0.8238)×390=40834.482 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6743 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8719 实时90.551 买一价卖出(90.551+0.3209)×320=29079.008 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0454 实时89.401 买一价卖出(89.401+0.6444)×280=25212.712 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1707 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075793.954

预计盈亏： 1215 基差： 1.2149 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075793.954) + 现金差额(-539.0803) - BUY(1074040) = 1214.8737

卖券批次号：1773624228

时间：2026-03-16 09:23:48　IP：127.0.0.1 - 21749

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:298手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4644

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057261.3

预计盈亏： 2168 基差： 2.1683 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057261.3) + 现金差额(-16792.9953) - BUY(1038300) = 2168.3047

卖券批次号：1773624227

时间：2026-03-16 09:23:47　IP：127.0.0.1 - 21748

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1203手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3357

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149041.8

预计盈亏： 4781 基差： 4.7812 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149041.8) + 现金差额(-9260.6032) - BUY(1135000) = 4781.1968

卖券批次号：1773624225

时间：2026-03-16 09:23:45　IP：127.0.0.1 - 21747

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.341

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×390=40838.382 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6743 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8719 实时90.551 买一价卖出(90.551+0.3209)×320=29079.008 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0444 实时89.400 买一价卖出(89.4+0.6444)×280=25212.432 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075797.574

预计盈亏： 1218 基差： 1.2185 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075797.574) + 现金差额(-539.0879) - BUY(1074040) = 1218.4861

卖券批次号：1773624219

时间：2026-03-16 09:23:39　IP：127.0.0.1 - 21746

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:293手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4644

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057261.3

预计盈亏： 2168 基差： 2.1683 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057261.3) + 现金差额(-16792.9953) - BUY(1038300) = 2168.3047

卖券批次号：1773624218

时间：2026-03-16 09:23:38　IP：127.0.0.1 - 21745

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1186手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3357

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149041.8

预计盈亏： 4781 基差： 4.7812 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149041.8) + 现金差额(-9260.6032) - BUY(1135000) = 4781.1968

卖券批次号：1773624216

时间：2026-03-16 09:23:36　IP：127.0.0.1 - 21744

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.341

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×390=40838.382 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6743 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8719 实时90.551 买一价卖出(90.551+0.3209)×320=29079.008 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0444 实时89.400 买一价卖出(89.4+0.6444)×280=25212.432 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075797.574

预计盈亏： 1218 基差： 1.2185 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075797.574) + 现金差额(-539.0879) - BUY(1074040) = 1218.4861

卖券批次号：1773624210

时间：2026-03-16 09:23:30　IP：127.0.0.1 - 21743

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:284手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4644

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057261.3

预计盈亏： 2168 基差： 2.1683 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057261.3) + 现金差额(-16792.9953) - BUY(1038300) = 2168.3047

卖券批次号：1773624209

时间：2026-03-16 09:23:29　IP：127.0.0.1 - 21742

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1184手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3357

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.1806 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149041.8

预计盈亏： 4781 基差： 4.7812 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149041.8) + 现金差额(-9260.6032) - BUY(1135000) = 4781.1968

卖券批次号：1773624206

时间：2026-03-16 09:23:26　IP：127.0.0.1 - 21741

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.341

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×390=40838.382 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6743 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8719 实时90.551 买一价卖出(90.551+0.3209)×320=29079.008 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0444 实时89.400 买一价卖出(89.4+0.6444)×280=25212.432 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075797.574

预计盈亏： 1218 基差： 1.2185 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075797.574) + 现金差额(-539.0879) - BUY(1074040) = 1218.4861

卖券批次号：1773624201

时间：2026-03-16 09:23:21　IP：127.0.0.1 - 21740

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:280手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.464

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.1799 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057261.3

预计盈亏： 2168 基差： 2.1684 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057261.3) + 现金差额(-16792.9392) - BUY(1038300) = 2168.3608

卖券批次号：1773624200

时间：2026-03-16 09:23:20　IP：127.0.0.1 - 21739

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1160手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3353

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.1799 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149041.8

预计盈亏： 4781 基差： 4.7812 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149041.8) + 现金差额(-9260.569) - BUY(1135000) = 4781.231

卖券批次号：1773624197

时间：2026-03-16 09:23:17　IP：127.0.0.1 - 21738

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3409

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6743 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8719 实时90.551 买一价卖出(90.551+0.3209)×320=29079.008 019776 银行间全价91.1830 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0004 实时89.356 买一价卖出(89.356+0.6444)×280=25200.112 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075782.524

预计盈亏： 1203 基差： 1.2034 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075782.524) + 现金差额(-539.0877) - BUY(1074040) = 1203.4363

卖券批次号：1773624191

时间：2026-03-16 09:23:11　IP：127.0.0.1 - 21737

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:280手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.464

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1799 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2154 基差： 2.1544 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16792.9392) - BUY(1038300) = 2154.3608

卖券批次号：1773624190

时间：2026-03-16 09:23:10　IP：127.0.0.1 - 21736

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1156手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3353

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1799 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4767 基差： 4.7672 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9260.569) - BUY(1135000) = 4767.231

卖券批次号：1773624186

时间：2026-03-16 09:23:07　IP：127.0.0.1 - 21735

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3399

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6640 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8719 实时90.551 买一价卖出(90.551+0.3209)×320=29079.008 019776 银行间全价91.1837 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.0004 实时89.356 买一价卖出(89.356+0.6444)×280=25200.112 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075782.524

预计盈亏： 1203 基差： 1.2034 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075782.524) + 现金差额(-539.0822) - BUY(1074040) = 1203.4418

卖券批次号：1773624180

时间：2026-03-16 09:23:01　IP：127.0.0.1 - 21734

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:278手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4444

SELL：

019742 银行间全价104.174 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2158 基差： 2.1576 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.7366) - BUY(1038300) = 2157.5634

卖券批次号：1773624179

时间：2026-03-16 09:22:59　IP：127.0.0.1 - 21733

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1116手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3135

SELL：

019742 银行间全价104.174 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.769 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.7863) - BUY(1135000) = 4769.0137

卖券批次号：1773624176

时间：2026-03-16 09:22:56　IP：127.0.0.1 - 21732

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3367

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8719 实时90.551 买一价卖出(90.551+0.3209)×320=29079.008 019776 银行间全价91.1639 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 89.9524 实时89.308 买一价卖出(89.308+0.6444)×280=25186.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075769.084

预计盈亏： 1190 基差： 1.19 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075769.084) + 现金差额(-539.065) - BUY(1074040) = 1190.019

卖券批次号：1773624171

时间：2026-03-16 09:22:51　IP：127.0.0.1 - 21731

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:277手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4464

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1572 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16790.0698) - BUY(1038300) = 2157.2302

卖券批次号：1773624170

时间：2026-03-16 09:22:50　IP：127.0.0.1 - 21730

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1113手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3156

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7688 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.9557) - BUY(1135000) = 4768.8443

卖券批次号：1773624166

时间：2026-03-16 09:22:46　IP：127.0.0.1 - 21729

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3367

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8649 实时90.544 买一价卖出(90.544+0.3209)×320=29076.768 019776 银行间全价91.1639 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 89.9524 实时89.308 买一价卖出(89.308+0.6444)×280=25186.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075766.844

预计盈亏： 1188 基差： 1.1878 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075766.844) + 现金差额(-539.065) - BUY(1074040) = 1187.779

卖券批次号：1773624162

时间：2026-03-16 09:22:43　IP：127.0.0.1 - 21728

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:276手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4464

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1572 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16790.0698) - BUY(1038300) = 2157.2302

卖券批次号：1773624161

时间：2026-03-16 09:22:42　IP：127.0.0.1 - 21727

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1095手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3156

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7688 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.9557) - BUY(1135000) = 4768.8443

卖券批次号：1773624156

时间：2026-03-16 09:22:36　IP：127.0.0.1 - 21726

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3357

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8649 实时90.544 买一价卖出(90.544+0.3209)×320=29076.768 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 89.9524 实时89.308 买一价卖出(89.308+0.6444)×280=25186.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075766.844

预计盈亏： 1188 基差： 1.1878 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075766.844) + 现金差额(-539.0595) - BUY(1074040) = 1187.7845

卖券批次号：1773624153

时间：2026-03-16 09:22:33　IP：127.0.0.1 - 21725

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:276手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4367

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2159 基差： 2.1588 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16788.4837) - BUY(1038300) = 2158.8163

卖券批次号：1773624152

时间：2026-03-16 09:22:32　IP：127.0.0.1 - 21724

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1093手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3038

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4770 基差： 4.7698 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9257.9886) - BUY(1135000) = 4769.8114

卖券批次号：1773624146

时间：2026-03-16 09:22:26　IP：127.0.0.1 - 21723

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3341

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8649 实时90.544 买一价卖出(90.544+0.3209)×320=29076.768 019776 银行间全价91.1144 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075906.844

预计盈亏： 1328 基差： 1.3278 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075906.844) + 现金差额(-539.0513) - BUY(1074040) = 1327.7927

卖券批次号：1773624144

时间：2026-03-16 09:22:24　IP：127.0.0.1 - 21722

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:276手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4221

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2161 基差： 2.1612 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16786.1045) - BUY(1038300) = 2161.1955

卖券批次号：1773624143

时间：2026-03-16 09:22:23　IP：127.0.0.1 - 21721

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1092手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.2861

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4771 基差： 4.7713 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9256.538) - BUY(1135000) = 4771.262

卖券批次号：1773624135

时间：2026-03-16 09:22:15　IP：127.0.0.1 - 21719

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:276手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4221

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2161 基差： 2.1612 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16786.1045) - BUY(1038300) = 2161.1955

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3341

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8649 实时90.544 买一价卖出(90.544+0.3209)×320=29076.768 019776 银行间全价91.1144 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075906.844

预计盈亏： 1328 基差： 1.3278 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1075906.844) + 现金差额(-539.0513) - BUY(1074040) = 1327.7927

卖券批次号：1773624134

时间：2026-03-16 09:22:14　IP：127.0.0.1 - 21718

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1083手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.2861

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4771 基差： 4.7713 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9256.538) - BUY(1135000) = 4771.262

卖券批次号：1773624127

时间：2026-03-16 09:22:07　IP：127.0.0.1 - 21717

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:251手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4221

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2161 基差： 2.1612 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16786.1045) - BUY(1038300) = 2161.1955

卖券批次号：1773624126

时间：2026-03-16 09:22:06　IP：127.0.0.1 - 21716

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1082手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.2861

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4771 基差： 4.7713 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9256.538) - BUY(1135000) = 4771.262

卖券批次号：1773624125

时间：2026-03-16 09:22:05　IP：127.0.0.1 - 21715

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3341

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8649 实时90.544 买一价卖出(90.544+0.3209)×320=29076.768 019776 银行间全价91.1144 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075906.844

预计盈亏： 1328 基差： 1.3278 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075906.844) + 现金差额(-539.0513) - BUY(1074040) = 1327.7927

卖券批次号：1773624118

时间：2026-03-16 09:21:58　IP：127.0.0.1 - 21714

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:206手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4221

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2161 基差： 2.1612 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16786.1045) - BUY(1038300) = 2161.1955

卖券批次号：1773624117

时间：2026-03-16 09:21:57　IP：127.0.0.1 - 21713

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1073手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.2861

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4771 基差： 4.7713 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9256.538) - BUY(1135000) = 4771.262

卖券批次号：1773624115

时间：2026-03-16 09:21:56　IP：127.0.0.1 - 21712

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3341

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.8649 实时90.544 买一价卖出(90.544+0.3209)×320=29076.768 019776 银行间全价91.1144 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075906.844

预计盈亏： 1328 基差： 1.3278 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075906.844) + 现金差额(-539.0513) - BUY(1074040) = 1327.7927

卖券批次号：1773624109

时间：2026-03-16 09:21:49　IP：127.0.0.1 - 21711

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:206手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4221

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2161 基差： 2.1612 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16786.1045) - BUY(1038300) = 2161.1955

卖券批次号：1773624108

时间：2026-03-16 09:21:48　IP：127.0.0.1 - 21710

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:1072手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.2861

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4771 基差： 4.7713 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9256.538) - BUY(1135000) = 4771.262

卖券批次号：1773624105

时间：2026-03-16 09:21:45　IP：127.0.0.1 - 21709

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3341

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1144 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.346 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.0513) - BUY(1074040) = 1346.0327

卖券批次号：1773624100

时间：2026-03-16 09:21:40　IP：127.0.0.1 - 21708

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:204手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4221

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2161 基差： 2.1612 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16786.1045) - BUY(1038300) = 2161.1955

卖券批次号：1773624098

时间：2026-03-16 09:21:38　IP：127.0.0.1 - 21707

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:659手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.2861

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4771 基差： 4.7713 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9256.538) - BUY(1135000) = 4771.262

卖券批次号：1773624096

时间：2026-03-16 09:21:37　IP：127.0.0.1 - 21706

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3341

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1144 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.346 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.0513) - BUY(1074040) = 1346.0327

卖券批次号：1773624088

时间：2026-03-16 09:21:28　IP：127.0.0.1 - 21705

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:204手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4221

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2161 基差： 2.1612 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16786.1045) - BUY(1038300) = 2161.1955

卖券批次号：1773624087

时间：2026-03-16 09:21:27　IP：127.0.0.1 - 21704

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:657手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.2861

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4771 基差： 4.7713 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9256.538) - BUY(1135000) = 4771.262

卖券批次号：1773624085

时间：2026-03-16 09:21:25　IP：127.0.0.1 - 21703

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3341

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1144 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.346 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.0513) - BUY(1074040) = 1346.0327

卖券批次号：1773624079

时间：2026-03-16 09:21:19　IP：127.0.0.1 - 21702

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:204手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4221

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2161 基差： 2.1612 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16786.1045) - BUY(1038300) = 2161.1955

卖券批次号：1773624078

时间：2026-03-16 09:21:18　IP：127.0.0.1 - 21701

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:656手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.2861

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4771 基差： 4.7713 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9256.538) - BUY(1135000) = 4771.262

卖券批次号：1773624075

时间：2026-03-16 09:21:16　IP：127.0.0.1 - 21700

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3341

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1144 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.346 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.0513) - BUY(1074040) = 1346.0327

卖券批次号：1773624070

时间：2026-03-16 09:21:10　IP：127.0.0.1 - 21699

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:204手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4221

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2161 基差： 2.1612 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16786.1045) - BUY(1038300) = 2161.1955

卖券批次号：1773624069

时间：2026-03-16 09:21:09　IP：127.0.0.1 - 21698

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:654手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.2861

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7704 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4771 基差： 4.7713 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9256.538) - BUY(1135000) = 4771.262

卖券批次号：1773624065

时间：2026-03-16 09:21:05　IP：127.0.0.1 - 21697

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3341

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1144 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.346 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.0513) - BUY(1074040) = 1346.0327

卖券批次号：1773624061

时间：2026-03-16 09:21:02　IP：127.0.0.1 - 21696

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:204手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4303

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2160 基差： 2.1599 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16787.4439) - BUY(1038300) = 2159.8561

卖券批次号：1773624060

时间：2026-03-16 09:21:01　IP：127.0.0.1 - 21695

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:653手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.2944

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4771 基差： 4.7706 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9257.2185) - BUY(1135000) = 4770.5815

卖券批次号：1773624055

时间：2026-03-16 09:20:56　IP：127.0.0.1 - 21694

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3341

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1144 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.346 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.0513) - BUY(1074040) = 1346.0327

卖券批次号：1773624053

时间：2026-03-16 09:20:53　IP：127.0.0.1 - 21693

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:204手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4303

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2160 基差： 2.1599 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16787.4439) - BUY(1038300) = 2159.8561

卖券批次号：1773624052

时间：2026-03-16 09:20:52　IP：127.0.0.1 - 21692

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:653手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.2944

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1113 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4771 基差： 4.7706 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9257.2185) - BUY(1135000) = 4770.5815

卖券批次号：1773624046

时间：2026-03-16 09:20:46　IP：127.0.0.1 - 21691

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3357

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.346 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.0595) - BUY(1074040) = 1346.0245

卖券批次号：1773624043

时间：2026-03-16 09:20:43　IP：127.0.0.1 - 21689

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:648手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:204手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773624036

时间：2026-03-16 09:20:36　IP：127.0.0.1 - 21688

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3357

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.346 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.0595) - BUY(1074040) = 1346.0245

卖券批次号：1773624035

时间：2026-03-16 09:20:35　IP：127.0.0.1 - 21687

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:204手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773624034

时间：2026-03-16 09:20:34　IP：127.0.0.1 - 21686

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:646手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773624025

时间：2026-03-16 09:20:25　IP：127.0.0.1 - 21683

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:644手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3358

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价101.6227 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1414 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.346 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.0604) - BUY(1074040) = 1346.0236

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:204手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773624017

时间：2026-03-16 09:20:17　IP：127.0.0.1 - 21682

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:204手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773624016

时间：2026-03-16 09:20:16　IP：127.0.0.1 - 21681

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:641手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773624015

时间：2026-03-16 09:20:15　IP：127.0.0.1 - 21680

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3629

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1414 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2051) - BUY(1074040) = 1345.8789

卖券批次号：1773624008

时间：2026-03-16 09:20:09　IP：127.0.0.1 - 21679

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:204手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773624007

时间：2026-03-16 09:20:08　IP：127.0.0.1 - 21678

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:637手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773624006

时间：2026-03-16 09:20:06　IP：127.0.0.1 - 21677

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3629

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1414 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2051) - BUY(1074040) = 1345.8789

卖券批次号：1773623999

时间：2026-03-16 09:19:59　IP：127.0.0.1 - 21676

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623998

时间：2026-03-16 09:19:58　IP：127.0.0.1 - 21675

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:587手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623995

时间：2026-03-16 09:19:55　IP：127.0.0.1 - 21674

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3629

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1414 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2051) - BUY(1074040) = 1345.8789

卖券批次号：1773623991

时间：2026-03-16 09:19:51　IP：127.0.0.1 - 21673

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623990

时间：2026-03-16 09:19:50　IP：127.0.0.1 - 21672

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:586手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623985

时间：2026-03-16 09:19:45　IP：127.0.0.1 - 21671

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3629

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1414 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2051) - BUY(1074040) = 1345.8789

卖券批次号：1773623982

时间：2026-03-16 09:19:42　IP：127.0.0.1 - 21670

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623981

时间：2026-03-16 09:19:41　IP：127.0.0.1 - 21669

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:558手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623975

时间：2026-03-16 09:19:35　IP：127.0.0.1 - 21668

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3629

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1414 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2051) - BUY(1074040) = 1345.8789

卖券批次号：1773623973

时间：2026-03-16 09:19:34　IP：127.0.0.1 - 21667

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623972

时间：2026-03-16 09:19:33　IP：127.0.0.1 - 21666

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:557手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623966

时间：2026-03-16 09:19:26　IP：127.0.0.1 - 21665

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3629

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1414 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2051) - BUY(1074040) = 1345.8789

卖券批次号：1773623965

时间：2026-03-16 09:19:25　IP：127.0.0.1 - 21664

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623964

时间：2026-03-16 09:19:24　IP：127.0.0.1 - 21663

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:553手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623957

时间：2026-03-16 09:19:17　IP：127.0.0.1 - 21662

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623956

时间：2026-03-16 09:19:16　IP：127.0.0.1 - 21661

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:528手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623955

时间：2026-03-16 09:19:15　IP：127.0.0.1 - 21660

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3627

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2042) - BUY(1074040) = 1345.8798

卖券批次号：1773623948

时间：2026-03-16 09:19:08　IP：127.0.0.1 - 21659

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623947

时间：2026-03-16 09:19:07　IP：127.0.0.1 - 21658

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:457手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623945

时间：2026-03-16 09:19:05　IP：127.0.0.1 - 21657

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3627

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2042) - BUY(1074040) = 1345.8798

卖券批次号：1773623940

时间：2026-03-16 09:19:00　IP：127.0.0.1 - 21656

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623939

时间：2026-03-16 09:18:59　IP：127.0.0.1 - 21655

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:453手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623935

时间：2026-03-16 09:18:56　IP：127.0.0.1 - 21654

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3627

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2042) - BUY(1074040) = 1345.8798

卖券批次号：1773623930

时间：2026-03-16 09:18:50　IP：127.0.0.1 - 21653

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623929

时间：2026-03-16 09:18:50　IP：127.0.0.1 - 21652

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:450手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623926

时间：2026-03-16 09:18:46　IP：127.0.0.1 - 21651

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3627

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2042) - BUY(1074040) = 1345.8798

卖券批次号：1773623922

时间：2026-03-16 09:18:42　IP：127.0.0.1 - 21650

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623921

时间：2026-03-16 09:18:41　IP：127.0.0.1 - 21649

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:447手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623916

时间：2026-03-16 09:18:36　IP：127.0.0.1 - 21648

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3627

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2042) - BUY(1074040) = 1345.8798

卖券批次号：1773623913

时间：2026-03-16 09:18:33　IP：127.0.0.1 - 21647

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623911

时间：2026-03-16 09:18:31　IP：127.0.0.1 - 21646

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:443手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623905

时间：2026-03-16 09:18:25　IP：127.0.0.1 - 21645

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3627

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2042) - BUY(1074040) = 1345.8798

卖券批次号：1773623904

时间：2026-03-16 09:18:24　IP：127.0.0.1 - 21644

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623903

时间：2026-03-16 09:18:23　IP：127.0.0.1 - 21643

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:531手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623895

时间：2026-03-16 09:18:15　IP：127.0.0.1 - 21641

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3627

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2042) - BUY(1074040) = 1345.8798

卖券批次号：1773623894

时间：2026-03-16 09:18:14　IP：127.0.0.1 - 21640

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:530手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623886

时间：2026-03-16 09:18:06　IP：127.0.0.1 - 21639

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:257手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623885

时间：2026-03-16 09:18:05　IP：127.0.0.1 - 21637

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:529手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3627

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1308 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2042) - BUY(1074040) = 1345.8798

卖券批次号：1773623877

时间：2026-03-16 09:17:58　IP：127.0.0.1 - 21636

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623876

时间：2026-03-16 09:17:57　IP：127.0.0.1 - 21635

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:520手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623875

时间：2026-03-16 09:17:55　IP：127.0.0.1 - 21634

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3632

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2069) - BUY(1074040) = 1345.8771

卖券批次号：1773623869

时间：2026-03-16 09:17:49　IP：127.0.0.1 - 21633

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057261.3

预计盈亏： 2171 基差： 2.1715 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057261.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2171.4769

卖券批次号：1773623868

时间：2026-03-16 09:17:48　IP：127.0.0.1 - 21632

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:520手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149041.8

预计盈亏： 4783 基差： 4.7831 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149041.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4783.1309

卖券批次号：1773623865

时间：2026-03-16 09:17:45　IP：127.0.0.1 - 21631

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3632

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×390=40838.382 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075927.814

预计盈亏： 1349 基差： 1.3486 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075927.814) + 现金差额(-539.2069) - BUY(1074040) = 1348.6071

卖券批次号：1773623861

时间：2026-03-16 09:17:41　IP：127.0.0.1 - 21630

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057261.3

预计盈亏： 2171 基差： 2.1715 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057261.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2171.4769

卖券批次号：1773623860

时间：2026-03-16 09:17:40　IP：127.0.0.1 - 21629

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:427手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149041.8

预计盈亏： 4783 基差： 4.7831 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149041.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4783.1309

卖券批次号：1773623856

时间：2026-03-16 09:17:36　IP：127.0.0.1 - 21628

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3746

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×390=40838.382 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.3620 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075927.814

预计盈亏： 1349 基差： 1.3485 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075927.814) + 现金差额(-539.2675) - BUY(1074040) = 1348.5465

卖券批次号：1773623852

时间：2026-03-16 09:17:32　IP：127.0.0.1 - 21627

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057261.3

预计盈亏： 2171 基差： 2.1715 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057261.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2171.4769

卖券批次号：1773623851

时间：2026-03-16 09:17:31　IP：127.0.0.1 - 21626

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:427手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7138 实时103.890 买一价卖出(103.89+0.8238)×2000=209427.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149041.8

预计盈亏： 4783 基差： 4.7831 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149041.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4783.1309

卖券批次号：1773623845

时间：2026-03-16 09:17:25　IP：127.0.0.1 - 21625

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3643

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1639 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2124) - BUY(1074040) = 1345.8716

卖券批次号：1773623842

时间：2026-03-16 09:17:22　IP：127.0.0.1 - 21624

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4546

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2156 基差： 2.1559 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16791.4092) - BUY(1038300) = 2155.8908

卖券批次号：1773623841

时间：2026-03-16 09:17:21　IP：127.0.0.1 - 21623

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:423手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3239

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4768 基差： 4.7682 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9259.6362) - BUY(1135000) = 4768.1638

卖券批次号：1773623835

时间：2026-03-16 09:17:15　IP：127.0.0.1 - 21622

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3643

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1639 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2124) - BUY(1074040) = 1345.8716

卖券批次号：1773623833

时间：2026-03-16 09:17:13　IP：127.0.0.1 - 21621

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4546

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2156 基差： 2.1559 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16791.4092) - BUY(1038300) = 2155.8908

卖券批次号：1773623831

时间：2026-03-16 09:17:12　IP：127.0.0.1 - 21620

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:423手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3239

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4768 基差： 4.7682 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9259.6362) - BUY(1135000) = 4768.1638

卖券批次号：1773623826

时间：2026-03-16 09:17:06　IP：127.0.0.1 - 21619

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3643

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1639 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2124) - BUY(1074040) = 1345.8716

卖券批次号：1773623823

时间：2026-03-16 09:17:03　IP：127.0.0.1 - 21618

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4546

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.6338 实时103.810 买一价卖出(103.81+0.8238)×2000=209267.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057101.3

预计盈亏： 2010 基差： 2.0099 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057101.3) + 现金差额(-16791.4092) - BUY(1038300) = 2009.8908

卖券批次号：1773623821

时间：2026-03-16 09:17:02　IP：127.0.0.1 - 21617

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:423手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3239

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.6338 实时103.810 买一价卖出(103.81+0.8238)×2000=209267.6 019776 银行间全价91.1608 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1148881.8

预计盈亏： 4622 基差： 4.6222 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1148881.8) + 现金差额(-9259.6362) - BUY(1135000) = 4622.1638

卖券批次号：1773623815

时间：2026-03-16 09:16:56　IP：127.0.0.1 - 21616

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3643

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.6338 实时103.810 买一价卖出(103.81+0.8238)×390=40807.182 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1639 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075896.614

预计盈亏： 1317 基差： 1.3174 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075896.614) + 现金差额(-539.2124) - BUY(1074040) = 1317.4016

卖券批次号：1773623812

时间：2026-03-16 09:16:52　IP：127.0.0.1 - 21615

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:203手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623811

时间：2026-03-16 09:16:51　IP：127.0.0.1 - 21614

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:409手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623805

时间：2026-03-16 09:16:45　IP：127.0.0.1 - 21613

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.404*10000=1074040 测算净值107.3632

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1346 基差： 1.3459 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2069) - BUY(1074040) = 1345.8771

卖券批次号：1773623804

时间：2026-03-16 09:16:44　IP：127.0.0.1 - 21612

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:153手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623803

时间：2026-03-16 09:16:43　IP：127.0.0.1 - 21611

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:408手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623795

时间：2026-03-16 09:16:35　IP：127.0.0.1 - 21609

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:153手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.395*10000=1073950 测算净值107.3632

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1436 基差： 1.4359 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2069) - BUY(1073950) = 1435.8771

卖券批次号：1773623794

时间：2026-03-16 09:16:34　IP：127.0.0.1 - 21608

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:408手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623786

时间：2026-03-16 09:16:26　IP：127.0.0.1 - 21607

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:153手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623785

时间：2026-03-16 09:16:25　IP：127.0.0.1 - 21605

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:397手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.395*10000=1073950 测算净值107.3632

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1436 基差： 1.4359 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2069) - BUY(1073950) = 1435.8771

卖券批次号：1773623778

时间：2026-03-16 09:16:18　IP：127.0.0.1 - 21604

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:153手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623777

时间：2026-03-16 09:16:17　IP：127.0.0.1 - 21603

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:397手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623775

时间：2026-03-16 09:16:16　IP：127.0.0.1 - 21602

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.395*10000=1073950 测算净值107.3632

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1436 基差： 1.4359 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2069) - BUY(1073950) = 1435.8771

卖券批次号：1773623769

时间：2026-03-16 09:16:09　IP：127.0.0.1 - 21601

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:153手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4449

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2157 基差： 2.1575 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16789.8231) - BUY(1038300) = 2157.4769

卖券批次号：1773623768

时间：2026-03-16 09:16:08　IP：127.0.0.1 - 21600

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:394手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3121

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.141 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4769 基差： 4.7691 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9258.6691) - BUY(1135000) = 4769.1309

卖券批次号：1773623766

时间：2026-03-16 09:16:06　IP：127.0.0.1 - 21599

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.395*10000=1073950 测算净值107.3632

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1441 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1436 基差： 1.4359 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2069) - BUY(1073950) = 1435.8771

卖券批次号：1773623760

时间：2026-03-16 09:16:00　IP：127.0.0.1 - 21598

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:153手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4543

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1601 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2156 基差： 2.1559 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16791.3531) - BUY(1038300) = 2155.9469

卖券批次号：1773623758

时间：2026-03-16 09:15:59　IP：127.0.0.1 - 21597

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:382手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3235

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1601 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.7913 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4768 基差： 4.7682 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9259.602) - BUY(1135000) = 4768.198

卖券批次号：1773623755

时间：2026-03-16 09:15:55　IP：127.0.0.1 - 21596

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.395*10000=1073950 测算净值107.3642

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1632 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1436 基差： 1.4359 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2122) - BUY(1073950) = 1435.8718

卖券批次号：1773623750

时间：2026-03-16 09:15:50　IP：127.0.0.1 - 21595

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:153手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4625

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1601 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2155 基差： 2.1546 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16792.6861) - BUY(1038300) = 2154.6139

卖券批次号：1773623749

时间：2026-03-16 09:15:49　IP：127.0.0.1 - 21594

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:290手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3317

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1601 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4768 基差： 4.7675 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9260.2793) - BUY(1135000) = 4767.5207

卖券批次号：1773623745

时间：2026-03-16 09:15:45　IP：127.0.0.1 - 21593

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.395*10000=1073950 测算净值107.3642

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1632 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1436 基差： 1.4359 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2122) - BUY(1073950) = 1435.8718

卖券批次号：1773623741

时间：2026-03-16 09:15:41　IP：127.0.0.1 - 21592

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:153手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4625

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1601 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2155 基差： 2.1546 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16792.6861) - BUY(1038300) = 2154.6139

卖券批次号：1773623740

时间：2026-03-16 09:15:40　IP：127.0.0.1 - 21591

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:285手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3317

SELL：

019742 银行间全价104.1844 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1601 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4768 基差： 4.7675 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9260.2793) - BUY(1135000) = 4767.5207

卖券批次号：1773623736

时间：2026-03-16 09:15:36　IP：127.0.0.1 - 21590

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.395*10000=1073950 测算净值107.3642

SELL：

019742 银行间全价104.1847 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1632 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1436 基差： 1.4359 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2122) - BUY(1073950) = 1435.8718

卖券批次号：1773623732

时间：2026-03-16 09:15:32　IP：127.0.0.1 - 21589

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:153手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4727

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1601 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2153 基差： 2.1529 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16794.3523) - BUY(1038300) = 2152.9477

卖券批次号：1773623731

时间：2026-03-16 09:15:31　IP：127.0.0.1 - 21588

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:273手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.3421

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1601 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4767 基差： 4.7667 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9261.1258) - BUY(1135000) = 4766.6742

卖券批次号：1773623725

时间：2026-03-16 09:15:26　IP：127.0.0.1 - 21587

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.395*10000=1073950 测算净值107.3662

SELL：

019742 银行间全价104.2367 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1632 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1436 基差： 1.4359 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.223) - BUY(1073950) = 1435.861

卖券批次号：1773623723

时间：2026-03-16 09:15:23　IP：127.0.0.1 - 21586

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:151手): 103.83*10000=1038300 测算净值103.4726

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1601 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8119 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 2153 基差： 2.153 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16794.3395) - BUY(1038300) = 2152.9605

卖券批次号：1773623721

时间：2026-03-16 09:15:22　IP：127.0.0.1 - 21585

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:212手): 113.5*10000=1135000 测算净值113.342

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1601 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8119 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 4767 基差： 4.7667 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9261.1193) - BUY(1135000) = 4766.6807

卖券批次号：1773623717

时间：2026-03-16 09:15:17　IP：127.0.0.1 - 21584

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:16手): 107.395*10000=1073950 测算净值107.3662

SELL：

019742 银行间全价104.2367 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1632 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1626 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1436 基差： 1.4359 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.223) - BUY(1073950) = 1435.861

卖券批次号：1773623713

时间：2026-03-16 09:15:13　IP：127.0.0.1 - 21583

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:63手): 103.38*10000=1033800 测算净值103.4727

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1601 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 6653 基差： 6.6529 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16794.3523) - BUY(1033800) = 6652.9477

卖券批次号：1773623706

时间：2026-03-16 09:15:06　IP：127.0.0.1 - 21582

ETF： 511100

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值107.3666

SELL：

019742 银行间全价104.2367 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×390=40835.652 019744 银行间全价103.4925 vs 103.5281 实时102.764 买一价卖出(102.764+0.7641)×600=62116.86 019750 银行间全价102.1332 vs 102.2061 实时101.861 买一价卖出(101.861+0.3451)×530=54169.233 019752 银行间全价100.4076 vs 100.4255 实时100.234 买一价卖出(100.234+0.1915)×820=82348.91 019767 银行间全价90.6163 vs 90.9219 实时90.601 买一价卖出(90.601+0.3209)×320=29095.008 019776 银行间全价91.1632 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×520=47725.86 019781 银行间全价89.7475 vs 90.4524 实时89.808 买一价卖出(89.808+0.6444)×280=25326.672 019784 银行间全价89.9289 vs 90.4355 实时90.118 买一价卖出(90.118+0.3175)×670=60591.785 019792 银行间全价100.6647 vs 100.6775 实时100.099 买一价卖出(100.099+0.5785)×2180=219476.95 019795 银行间全价100.1751 vs 100.276 实时99.681 买一价卖出(99.681+0.595)×3230=323891.48 019827 银行间全价100.1651 vs 100.1729 实时99.969 买一价卖出(99.969+0.2039)×1140=114197.106 019828 银行间全价100.1838 vs 100.9348 实时100.537 买一价卖出(100.537+0.3978)×160=16149.568 成份券总价值(买一价×数量) = 1075925.084

预计盈亏： 1075386 基差： 1075.3859 实际现金差：-411.66

计算：

盈亏 = SELL(1075925.084) + 现金差额(-539.2249) - BUY(0) = 1075385.8591

卖券批次号：1773623703

时间：2026-03-16 09:15:03　IP：127.0.0.1 - 21581

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值103.4727

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1601 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×5000=458902.5 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1057247.3

预计盈亏： 1040453 基差： 1040.4529 实际现金差：-16838.25

计算：

盈亏 = SELL(1057247.3) + 现金差额(-16794.3523) - BUY(0) = 1040452.9477

卖券批次号：1773623702

时间：2026-03-16 09:15:02　IP：127.0.0.1 - 21580

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:0手): 0*10000=0 测算净值113.3421

SELL：

019742 银行间全价104.2364 vs 104.7068 实时103.883 买一价卖出(103.883+0.8238)×2000=209413.6 019776 银行间全价91.1601 vs 91.7805 实时91.044 买一价卖出(91.044+0.7365)×6000=550683 019789 银行间全价96.8121 vs 97.2328 实时97.115 买一价卖出(97.115+0.1178)×4000=388931.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1149027.8

预计盈亏： 1139767 基差： 1139.7667 实际现金差：-9135.5

计算：

盈亏 = SELL(1149027.8) + 现金差额(-9261.1258) - BUY(0) = 1139766.6742

异动 2026-03-16