异动记录（按日期）

卖券批次号：1775201453

时间：2026-04-03 15:30:53　IP：127.0.0.1 - 25571

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.064 买一价卖出(104.193+0.9505)×2000=210287 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.130 买一价卖出(91.255+0.8293)×5000=460421.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时95.959 买一价卖出(96.156+0.2238)×4000=385519.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056227.7

预计盈亏： 937 基差： 0.9366 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056227.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 936.631

卖券批次号：1775201452

时间：2026-04-03 15:30:52　IP：127.0.0.1 - 25570

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.064 买一价卖出(104.193+0.9505)×3000=315430.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.130 买一价卖出(91.255+0.8293)×6000=552505.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时95.959 买一价卖出(96.156+0.2238)×3000=289139.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157075.7

预计盈亏： 1026 基差： 1.0265 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157075.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 1026.4853

卖券批次号：1775201444

时间：2026-04-03 15:30:44　IP：127.0.0.1 - 25569

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.064 买一价卖出(104.193+0.9505)×2000=210287 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.130 买一价卖出(91.255+0.8293)×5000=460421.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时95.959 买一价卖出(96.156+0.2238)×4000=385519.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056227.7

预计盈亏： 937 基差： 0.9366 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056227.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 936.631

卖券批次号：1775201443

时间：2026-04-03 15:30:43　IP：127.0.0.1 - 25568

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.064 买一价卖出(104.193+0.9505)×3000=315430.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.130 买一价卖出(91.255+0.8293)×6000=552505.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时95.959 买一价卖出(96.156+0.2238)×3000=289139.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157075.7

预计盈亏： 1026 基差： 1.0265 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157075.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 1026.4853

卖券批次号：1775201435

时间：2026-04-03 15:30:35　IP：127.0.0.1 - 25567

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.064 买一价卖出(104.193+0.9505)×2000=210287 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.130 买一价卖出(91.255+0.8293)×5000=460421.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时95.959 买一价卖出(96.156+0.2238)×4000=385519.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056227.7

预计盈亏： 937 基差： 0.9366 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056227.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 936.631

卖券批次号：1775201434

时间：2026-04-03 15:30:34　IP：127.0.0.1 - 25566

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.064 买一价卖出(104.193+0.9505)×3000=315430.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.130 买一价卖出(91.255+0.8293)×6000=552505.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时95.959 买一价卖出(96.156+0.2238)×3000=289139.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157075.7

预计盈亏： 1026 基差： 1.0265 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157075.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 1026.4853

卖券批次号：1775201426

时间：2026-04-03 15:30:26　IP：127.0.0.1 - 25564

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.064 买一价卖出(104.193+0.9505)×3000=315430.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.130 买一价卖出(91.255+0.8293)×6000=552505.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时95.959 买一价卖出(96.156+0.2238)×3000=289139.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157075.7

预计盈亏： 1026 基差： 1.0265 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157075.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 1026.4853

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.064 买一价卖出(104.193+0.9505)×2000=210287 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.130 买一价卖出(91.255+0.8293)×5000=460421.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时95.959 买一价卖出(96.156+0.2238)×4000=385519.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056227.7

预计盈亏： 937 基差： 0.9366 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056227.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 936.631

卖券批次号：1775201418

时间：2026-04-03 15:30:18　IP：127.0.0.1 - 25563

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.064 买一价卖出(104.193+0.9505)×2000=210287 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.130 买一价卖出(91.255+0.8293)×5000=460421.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时95.959 买一价卖出(96.156+0.2238)×4000=385519.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056227.7

预计盈亏： 937 基差： 0.9366 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056227.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 936.631

卖券批次号：1775201417

时间：2026-04-03 15:30:17　IP：127.0.0.1 - 25562

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.064 买一价卖出(104.193+0.9505)×3000=315430.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.130 买一价卖出(91.255+0.8293)×6000=552505.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时95.959 买一价卖出(96.156+0.2238)×3000=289139.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157075.7

预计盈亏： 1026 基差： 1.0265 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157075.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 1026.4853

卖券批次号：1775201410

时间：2026-04-03 15:30:10　IP：127.0.0.1 - 25561

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.064 买一价卖出(104.193+0.9505)×2000=210287 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.130 买一价卖出(91.255+0.8293)×5000=460421.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时95.959 买一价卖出(96.156+0.2238)×4000=385519.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056227.7

预计盈亏： 937 基差： 0.9366 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056227.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 936.631

卖券批次号：1775201409

时间：2026-04-03 15:30:09　IP：127.0.0.1 - 25560

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.064 买一价卖出(104.193+0.9505)×3000=315430.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.130 买一价卖出(91.255+0.8293)×6000=552505.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时95.959 买一价卖出(96.156+0.2238)×3000=289139.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157075.7

预计盈亏： 1026 基差： 1.0265 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157075.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 1026.4853

卖券批次号：1775201400

时间：2026-04-03 15:30:00　IP：127.0.0.1 - 25559

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.194 买一价卖出(104.193+0.9505)×2000=210287 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.253 买一价卖出(91.255+0.8293)×5000=460421.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3898 实时96.206 买一价卖出(96.166+0.2238)×4000=385559.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056267.7

预计盈亏： 977 基差： 0.9766 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056267.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 976.631

卖券批次号：1775201399

时间：2026-04-03 15:29:59　IP：127.0.0.1 - 25558

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1425 实时104.194 买一价卖出(104.192+0.9505)×3000=315427.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0843 实时91.253 买一价卖出(91.255+0.8293)×6000=552505.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3898 实时96.206 买一价卖出(96.166+0.2238)×3000=289169.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157102.7

预计盈亏： 1053 基差： 1.0535 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157102.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 1053.4853

卖券批次号：1775201391

时间：2026-04-03 15:29:51　IP：127.0.0.1 - 25557

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1375 实时104.194 买一价卖出(104.187+0.9505)×2000=210275 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0813 实时91.253 买一价卖出(91.252+0.8293)×5000=460406.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3838 实时96.206 买一价卖出(96.16+0.2238)×4000=385535.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056216.7

预计盈亏： 926 基差： 0.9256 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056216.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 925.631

卖券批次号：1775201390

时间：2026-04-03 15:29:50　IP：127.0.0.1 - 25556

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1355 实时104.194 买一价卖出(104.185+0.9505)×3000=315406.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0813 实时91.253 买一价卖出(91.252+0.8293)×6000=552487.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3838 实时96.206 买一价卖出(96.16+0.2238)×3000=289151.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157045.7

预计盈亏： 996 基差： 0.9965 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157045.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 996.4853

卖券批次号：1775201382

时间：2026-04-03 15:29:42　IP：127.0.0.1 - 25555

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1355 实时104.194 买一价卖出(104.185+0.9505)×2000=210271 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0793 实时91.253 买一价卖出(91.25+0.8293)×5000=460396.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4058 实时96.206 买一价卖出(96.182+0.2238)×4000=385623.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056290.7

预计盈亏： 1000 基差： 0.9996 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056290.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 999.631

卖券批次号：1775201381

时间：2026-04-03 15:29:41　IP：127.0.0.1 - 25554

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1355 实时104.194 买一价卖出(104.185+0.9505)×3000=315406.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0783 实时91.253 买一价卖出(91.249+0.8293)×6000=552469.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4058 实时96.206 买一价卖出(96.182+0.2238)×3000=289217.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157093.7

预计盈亏： 1044 基差： 1.0445 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157093.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 1044.4853

卖券批次号：1775201373

时间：2026-04-03 15:29:33　IP：127.0.0.1 - 25553

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1355 实时104.194 买一价卖出(104.185+0.9505)×2000=210271 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0763 实时91.253 买一价卖出(91.247+0.8293)×5000=460381.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3998 实时96.206 买一价卖出(96.176+0.2238)×4000=385599.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056251.7

预计盈亏： 961 基差： 0.9606 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056251.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 960.631

卖券批次号：1775201372

时间：2026-04-03 15:29:33　IP：127.0.0.1 - 25552

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1345 实时104.184 买一价卖出(104.184+0.9505)×3000=315403.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0753 实时91.253 买一价卖出(91.246+0.8293)×6000=552451.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3998 实时96.206 买一价卖出(96.176+0.2238)×3000=289199.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157054.7

预计盈亏： 1005 基差： 1.0055 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157054.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 1005.4853

卖券批次号：1775201364

时间：2026-04-03 15:29:24　IP：127.0.0.1 - 25551

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1345 实时104.184 买一价卖出(104.184+0.9505)×2000=210269 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0743 实时91.240 买一价卖出(91.245+0.8293)×5000=460371.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3938 实时96.206 买一价卖出(96.17+0.2238)×4000=385575.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056215.7

预计盈亏： 925 基差： 0.9246 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056215.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 924.631

卖券批次号：1775201363

时间：2026-04-03 15:29:24　IP：127.0.0.1 - 25550

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1345 实时104.184 买一价卖出(104.184+0.9505)×3000=315403.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0743 实时91.240 买一价卖出(91.245+0.8293)×6000=552445.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3938 实时96.206 买一价卖出(96.17+0.2238)×3000=289181.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157030.7

预计盈亏： 981 基差： 0.9815 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157030.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 981.4853

卖券批次号：1775201356

时间：2026-04-03 15:29:16　IP：127.0.0.1 - 25549

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1345 实时104.180 买一价卖出(104.184+0.9505)×2000=210269 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0743 实时91.240 买一价卖出(91.245+0.8293)×5000=460371.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3878 实时96.206 买一价卖出(96.164+0.2238)×4000=385551.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056191.7

预计盈亏： 901 基差： 0.9006 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056191.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 900.631

卖券批次号：1775201355

时间：2026-04-03 15:29:15　IP：127.0.0.1 - 25548

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1345 实时104.180 买一价卖出(104.184+0.9505)×3000=315403.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0743 实时91.240 买一价卖出(91.245+0.8293)×6000=552445.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3878 实时96.206 买一价卖出(96.164+0.2238)×3000=289163.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157012.7

预计盈亏： 963 基差： 0.9635 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157012.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 963.4853

卖券批次号：1775201347

时间：2026-04-03 15:29:07　IP：127.0.0.1 - 25547

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1345 实时104.180 买一价卖出(104.184+0.9505)×2000=210269 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0743 实时91.240 买一价卖出(91.245+0.8293)×5000=460371.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3818 实时96.206 买一价卖出(96.158+0.2238)×4000=385527.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056167.7

预计盈亏： 877 基差： 0.8766 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056167.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 876.631

卖券批次号：1775201346

时间：2026-04-03 15:29:06　IP：127.0.0.1 - 25546

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1345 实时104.180 买一价卖出(104.184+0.9505)×3000=315403.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0743 实时91.240 买一价卖出(91.245+0.8293)×6000=552445.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3818 实时96.206 买一价卖出(96.158+0.2238)×3000=289145.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156994.7

预计盈亏： 945 基差： 0.9455 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156994.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 945.4853

卖券批次号：1775201338

时间：2026-04-03 15:28:58　IP：127.0.0.1 - 25544

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1345 实时104.180 买一价卖出(104.184+0.9505)×3000=315403.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0743 实时91.240 买一价卖出(91.245+0.8293)×6000=552445.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4038 实时96.206 买一价卖出(96.18+0.2238)×3000=289211.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157060.7

预计盈亏： 1011 基差： 1.0115 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157060.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 1011.4853

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1345 实时104.180 买一价卖出(104.184+0.9505)×2000=210269 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0743 实时91.240 买一价卖出(91.245+0.8293)×5000=460371.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4038 实时96.206 买一价卖出(96.18+0.2238)×4000=385615.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056255.7

预计盈亏： 965 基差： 0.9646 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056255.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 964.631

卖券批次号：1775201329

时间：2026-04-03 15:28:49　IP：127.0.0.1 - 25543

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1345 实时104.180 买一价卖出(104.184+0.9505)×2000=210269 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0743 实时91.240 买一价卖出(91.245+0.8293)×5000=460371.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3978 实时96.206 买一价卖出(96.174+0.2238)×4000=385591.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056231.7

预计盈亏： 941 基差： 0.9406 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056231.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 940.631

卖券批次号：1775201328

时间：2026-04-03 15:28:48　IP：127.0.0.1 - 25542

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1345 实时104.180 买一价卖出(104.184+0.9505)×3000=315403.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0743 实时91.240 买一价卖出(91.245+0.8293)×6000=552445.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3978 实时96.206 买一价卖出(96.174+0.2238)×3000=289193.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157042.7

预计盈亏： 993 基差： 0.9935 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157042.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 993.4853

卖券批次号：1775201320

时间：2026-04-03 15:28:40　IP：127.0.0.1 - 25541

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9213

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1195 实时104.198 买一价卖出(104.169+0.9505)×2000=210239 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0743 实时91.240 买一价卖出(91.245+0.8293)×5000=460371.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3918 实时96.206 买一价卖出(96.168+0.2238)×4000=385567.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056177.7

预计盈亏： 888 基差： 0.888 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056177.7) + 现金差额(-16952.2418) - BUY(1038337.5) = 887.9582

卖券批次号：1775201319

时间：2026-04-03 15:28:39　IP：127.0.0.1 - 25540

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0655

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1185 实时104.198 买一价卖出(104.168+0.9505)×3000=315355.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0743 实时91.240 买一价卖出(91.245+0.8293)×6000=552445.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3918 实时96.206 买一价卖出(96.168+0.2238)×3000=289175.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156976.7

预计盈亏： 928 基差： 0.9284 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156976.7) + 现金差额(-16413.5366) - BUY(1139634.8) = 928.3634

卖券批次号：1775201311

时间：2026-04-03 15:28:31　IP：127.0.0.1 - 25539

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9213

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1145 实时104.198 买一价卖出(104.164+0.9505)×2000=210229 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0723 实时91.240 买一价卖出(91.243+0.8293)×5000=460361.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3878 实时96.206 买一价卖出(96.164+0.2238)×4000=385551.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056141.7

预计盈亏： 852 基差： 0.852 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056141.7) + 现金差额(-16952.2418) - BUY(1038337.5) = 851.9582

卖券批次号：1775201310

时间：2026-04-03 15:28:30　IP：127.0.0.1 - 25538

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0655

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1145 实时104.198 买一价卖出(104.164+0.9505)×3000=315343.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0713 实时91.240 买一价卖出(91.242+0.8293)×6000=552427.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3858 实时96.206 买一价卖出(96.162+0.2238)×3000=289157.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156928.7

预计盈亏： 880 基差： 0.8804 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156928.7) + 现金差额(-16413.5366) - BUY(1139634.8) = 880.3634

卖券批次号：1775201302

时间：2026-04-03 15:28:22　IP：127.0.0.1 - 25537

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9294

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1195 实时104.198 买一价卖出(104.169+0.9505)×2000=210239 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0693 实时91.240 买一价卖出(91.24+0.8293)×5000=460346.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时96.206 买一价卖出(96.156+0.2238)×4000=385519.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056104.7

预计盈亏： 814 基差： 0.8136 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056104.7) + 现金差额(-16953.569) - BUY(1038337.5) = 813.631

卖券批次号：1775201301

时间：2026-04-03 15:28:21　IP：127.0.0.1 - 25536

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0716

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1175 实时104.198 买一价卖出(104.167+0.9505)×3000=315352.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0693 实时91.253 买一价卖出(91.24+0.8293)×6000=552415.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时96.206 买一价卖出(96.156+0.2238)×3000=289139.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156907.7

预计盈亏： 858 基差： 0.8585 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156907.7) + 现金差额(-16414.4147) - BUY(1139634.8) = 858.4853

卖券批次号：1775201292

时间：2026-04-03 15:28:12　IP：127.0.0.1 - 25535

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1135 实时104.198 买一价卖出(104.163+0.9505)×2000=210227 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3838 实时96.206 买一价卖出(96.16+0.2238)×4000=385535.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056103.7

预计盈亏： 813 基差： 0.8134 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056103.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 813.4283

卖券批次号：1775201291

时间：2026-04-03 15:28:11　IP：127.0.0.1 - 25534

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1135 实时104.198 买一价卖出(104.163+0.9505)×3000=315340.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3838 实时96.206 买一价卖出(96.16+0.2238)×3000=289151.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156901.7

预计盈亏： 853 基差： 0.8533 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156901.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 853.3293

卖券批次号：1775201283

时间：2026-04-03 15:28:03　IP：127.0.0.1 - 25533

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1235 实时104.198 买一价卖出(104.173+0.9505)×2000=210247 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3878 实时96.206 买一价卖出(96.164+0.2238)×4000=385551.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056139.7

预计盈亏： 849 基差： 0.8494 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056139.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 849.4283

卖券批次号：1775201282

时间：2026-04-03 15:28:02　IP：127.0.0.1 - 25532

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1195 实时104.198 买一价卖出(104.169+0.9505)×3000=315358.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3878 实时96.206 买一价卖出(96.164+0.2238)×3000=289163.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156931.7

预计盈亏： 883 基差： 0.8833 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156931.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 883.3293

卖券批次号：1775201274

时间：2026-04-03 15:27:54　IP：127.0.0.1 - 25531

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1175 实时104.198 买一价卖出(104.167+0.9505)×2000=210235 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3818 实时96.206 买一价卖出(96.158+0.2238)×4000=385527.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056103.7

预计盈亏： 813 基差： 0.8134 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056103.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 813.4283

卖券批次号：1775201272

时间：2026-04-03 15:27:53　IP：127.0.0.1 - 25530

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1175 实时104.198 买一价卖出(104.167+0.9505)×3000=315352.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时96.206 买一价卖出(96.156+0.2238)×3000=289139.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156901.7

预计盈亏： 853 基差： 0.8533 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156901.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 853.3293

卖券批次号：1775201265

时间：2026-04-03 15:27:45　IP：127.0.0.1 - 25529

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1125 实时104.198 买一价卖出(104.162+0.9505)×2000=210225 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4018 实时96.206 买一价卖出(96.178+0.2238)×4000=385607.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056173.7

预计盈亏： 883 基差： 0.8834 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056173.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 883.4283

卖券批次号：1775201264

时间：2026-04-03 15:27:44　IP：127.0.0.1 - 25528

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1125 实时104.198 买一价卖出(104.162+0.9505)×3000=315337.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4018 实时96.206 买一价卖出(96.178+0.2238)×3000=289205.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156952.7

预计盈亏： 904 基差： 0.9043 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156952.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 904.3293

卖券批次号：1775201256

时间：2026-04-03 15:27:36　IP：127.0.0.1 - 25527

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1215 实时104.198 买一价卖出(104.171+0.9505)×2000=210243 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3958 实时96.206 买一价卖出(96.172+0.2238)×4000=385583.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056167.7

预计盈亏： 877 基差： 0.8774 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056167.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 877.4283

卖券批次号：1775201255

时间：2026-04-03 15:27:35　IP：127.0.0.1 - 25526

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1215 实时104.198 买一价卖出(104.171+0.9505)×3000=315364.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3958 实时96.206 买一价卖出(96.172+0.2238)×3000=289187.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156961.7

预计盈亏： 913 基差： 0.9133 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156961.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 913.3293

卖券批次号：1775201247

时间：2026-04-03 15:27:27　IP：127.0.0.1 - 25525

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1155 实时104.198 买一价卖出(104.165+0.9505)×2000=210231 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3898 实时96.206 买一价卖出(96.166+0.2238)×4000=385559.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056131.7

预计盈亏： 841 基差： 0.8414 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056131.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 841.4283

卖券批次号：1775201246

时间：2026-04-03 15:27:27　IP：127.0.0.1 - 25524

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1155 实时104.198 买一价卖出(104.165+0.9505)×3000=315346.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3898 实时96.206 买一价卖出(96.166+0.2238)×3000=289169.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156925.7

预计盈亏： 877 基差： 0.8773 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156925.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 877.3293

卖券批次号：1775201239

时间：2026-04-03 15:27:19　IP：127.0.0.1 - 25523

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1115 实时104.198 买一价卖出(104.161+0.9505)×2000=210223 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3838 实时96.206 买一价卖出(96.16+0.2238)×4000=385535.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056099.7

预计盈亏： 809 基差： 0.8094 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056099.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 809.4283

卖券批次号：1775201238

时间：2026-04-03 15:27:18　IP：127.0.0.1 - 25522

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1305 实时104.198 买一价卖出(104.18+0.9505)×3000=315391.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3838 实时96.206 买一价卖出(96.16+0.2238)×3000=289151.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156952.7

预计盈亏： 904 基差： 0.9043 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156952.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 904.3293

卖券批次号：1775201230

时间：2026-04-03 15:27:10　IP：127.0.0.1 - 25521

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1185 实时104.198 买一价卖出(104.168+0.9505)×2000=210237 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时96.206 买一价卖出(96.156+0.2238)×4000=385519.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056097.7

预计盈亏： 807 基差： 0.8074 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056097.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 807.4283

卖券批次号：1775201229

时间：2026-04-03 15:27:09　IP：127.0.0.1 - 25520

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1165 实时104.198 买一价卖出(104.166+0.9505)×3000=315349.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4058 实时96.206 买一价卖出(96.182+0.2238)×3000=289217.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156976.7

预计盈亏： 928 基差： 0.9283 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156976.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 928.3293

卖券批次号：1775201221

时间：2026-04-03 15:27:02　IP：127.0.0.1 - 25519

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1135 实时104.198 买一价卖出(104.163+0.9505)×2000=210227 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3998 实时96.206 买一价卖出(96.176+0.2238)×4000=385599.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056167.7

预计盈亏： 877 基差： 0.8774 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056167.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 877.4283

卖券批次号：1775201220

时间：2026-04-03 15:27:01　IP：127.0.0.1 - 25518

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1135 实时104.198 买一价卖出(104.163+0.9505)×3000=315340.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3998 实时96.206 买一价卖出(96.176+0.2238)×3000=289199.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156949.7

预计盈亏： 901 基差： 0.9013 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156949.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 901.3293

卖券批次号：1775201213

时间：2026-04-03 15:26:53　IP：127.0.0.1 - 25517

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1345 实时104.198 买一价卖出(104.184+0.9505)×2000=210269 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3938 实时96.206 买一价卖出(96.17+0.2238)×4000=385575.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056185.7

预计盈亏： 895 基差： 0.8954 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056185.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 895.4283

卖券批次号：1775201212

时间：2026-04-03 15:26:52　IP：127.0.0.1 - 25516

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1345 实时104.198 买一价卖出(104.184+0.9505)×3000=315403.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3938 实时96.206 买一价卖出(96.17+0.2238)×3000=289181.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156994.7

预计盈亏： 946 基差： 0.9463 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156994.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 946.3293

卖券批次号：1775201204

时间：2026-04-03 15:26:44　IP：127.0.0.1 - 25515

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1225 实时104.198 买一价卖出(104.172+0.9505)×2000=210245 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3898 实时96.206 买一价卖出(96.166+0.2238)×4000=385559.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056145.7

预计盈亏： 855 基差： 0.8554 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056145.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 855.4283

卖券批次号：1775201203

时间：2026-04-03 15:26:44　IP：127.0.0.1 - 25514

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1225 实时104.198 买一价卖出(104.172+0.9505)×3000=315367.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3878 实时96.206 买一价卖出(96.164+0.2238)×3000=289163.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156940.7

预计盈亏： 892 基差： 0.8923 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156940.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 892.3293

卖券批次号：1775201196

时间：2026-04-03 15:26:36　IP：127.0.0.1 - 25513

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1175 实时104.198 买一价卖出(104.167+0.9505)×2000=210235 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3838 实时96.206 买一价卖出(96.16+0.2238)×4000=385535.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056111.7

预计盈亏： 821 基差： 0.8214 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056111.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 821.4283

卖券批次号：1775201195

时间：2026-04-03 15:26:35　IP：127.0.0.1 - 25512

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1155 实时104.198 买一价卖出(104.165+0.9505)×3000=315346.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3838 实时96.206 买一价卖出(96.16+0.2238)×3000=289151.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156907.7

预计盈亏： 859 基差： 0.8593 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156907.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 859.3293

卖券批次号：1775201187

时间：2026-04-03 15:26:27　IP：127.0.0.1 - 25511

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1125 实时104.198 买一价卖出(104.162+0.9505)×2000=210225 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4318 实时96.206 买一价卖出(96.208+0.2238)×4000=385727.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056293.7

预计盈亏： 1003 基差： 1.0034 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056293.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 1003.4283

卖券批次号：1775201186

时间：2026-04-03 15:26:26　IP：127.0.0.1 - 25510

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1115 实时104.198 买一价卖出(104.161+0.9505)×3000=315334.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4318 实时96.206 买一价卖出(96.208+0.2238)×3000=289295.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157039.7

预计盈亏： 991 基差： 0.9913 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157039.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 991.3293

卖券批次号：1775201178

时间：2026-04-03 15:26:18　IP：127.0.0.1 - 25508

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0627

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1395 实时104.199 买一价卖出(104.189+0.9505)×3000=315418.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3525 vs 96.4278 实时96.193 买一价卖出(96.204+0.2238)×3000=289283.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157111.7

预计盈亏： 1064 基差： 1.0638 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157111.7) + 现金差额(-16413.1316) - BUY(1139634.8) = 1063.7684

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9205

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1395 实时104.199 买一价卖出(104.189+0.9505)×2000=210279 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3525 vs 96.4278 实时96.193 买一价卖出(96.204+0.2238)×4000=385711.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056331.7

预计盈亏： 1042 基差： 1.0421 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056331.7) + 现金差额(-16952.1081) - BUY(1038337.5) = 1042.0919

卖券批次号：1775201169

时间：2026-04-03 15:26:09　IP：127.0.0.1 - 25506

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0627

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.204 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3525 vs 96.4218 实时96.193 买一价卖出(96.198+0.2238)×3000=289265.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157084.7

预计盈亏： 1037 基差： 1.0368 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157084.7) + 现金差额(-16413.1316) - BUY(1139634.8) = 1036.7684

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9205

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1325 实时104.204 买一价卖出(104.182+0.9505)×2000=210265 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3525 vs 96.4218 实时96.193 买一价卖出(96.198+0.2238)×4000=385687.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056293.7

预计盈亏： 1004 基差： 1.0041 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056293.7) + 现金差额(-16952.1081) - BUY(1038337.5) = 1004.0919

卖券批次号：1775201160

时间：2026-04-03 15:26:00　IP：127.0.0.1 - 25504

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0627

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1225 实时104.204 买一价卖出(104.172+0.9505)×3000=315367.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3525 vs 96.4158 实时96.193 买一价卖出(96.192+0.2238)×3000=289247.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157024.7

预计盈亏： 977 基差： 0.9768 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157024.7) + 现金差额(-16413.1316) - BUY(1139634.8) = 976.7684

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9205

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1225 实时104.204 买一价卖出(104.172+0.9505)×2000=210245 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3525 vs 96.4158 实时96.193 买一价卖出(96.192+0.2238)×4000=385663.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056249.7

预计盈亏： 960 基差： 0.9601 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056249.7) + 现金差额(-16952.1081) - BUY(1038337.5) = 960.0919

卖券批次号：1775201152

时间：2026-04-03 15:25:52　IP：127.0.0.1 - 25503

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9205

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1185 实时104.204 买一价卖出(104.168+0.9505)×2000=210237 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3525 vs 96.4098 实时96.193 买一价卖出(96.186+0.2238)×4000=385639.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056217.7

预计盈亏： 928 基差： 0.9281 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056217.7) + 现金差额(-16952.1081) - BUY(1038337.5) = 928.0919

卖券批次号：1775201151

时间：2026-04-03 15:25:51　IP：127.0.0.1 - 25502

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0627

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1185 实时104.204 买一价卖出(104.168+0.9505)×3000=315355.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3525 vs 96.4098 实时96.193 买一价卖出(96.186+0.2238)×3000=289229.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156994.7

预计盈亏： 947 基差： 0.9468 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156994.7) + 现金差额(-16413.1316) - BUY(1139634.8) = 946.7684

卖券批次号：1775201143

时间：2026-04-03 15:25:43　IP：127.0.0.1 - 25501

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9205

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1135 实时104.204 买一价卖出(104.163+0.9505)×2000=210227 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3525 vs 96.4038 实时96.193 买一价卖出(96.18+0.2238)×4000=385615.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056183.7

预计盈亏： 894 基差： 0.8941 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056183.7) + 现金差额(-16952.1081) - BUY(1038337.5) = 894.0919

卖券批次号：1775201142

时间：2026-04-03 15:25:42　IP：127.0.0.1 - 25500

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0627

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1135 实时104.204 买一价卖出(104.163+0.9505)×3000=315340.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3525 vs 96.4038 实时96.193 买一价卖出(96.18+0.2238)×3000=289211.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156961.7

预计盈亏： 914 基差： 0.9138 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156961.7) + 现金差额(-16413.1316) - BUY(1139634.8) = 913.7684

卖券批次号：1775201134

时间：2026-04-03 15:25:34　IP：127.0.0.1 - 25499

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9205

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1505 实时104.204 买一价卖出(104.2+0.9505)×2000=210301 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3525 vs 96.3978 实时96.193 买一价卖出(96.174+0.2238)×4000=385591.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056233.7

预计盈亏： 944 基差： 0.9441 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056233.7) + 现金差额(-16952.1081) - BUY(1038337.5) = 944.0919

卖券批次号：1775201133

时间：2026-04-03 15:25:33　IP：127.0.0.1 - 25498

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0627

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.204 买一价卖出(104.204+0.9505)×3000=315463.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3525 vs 96.3978 实时96.193 买一价卖出(96.174+0.2238)×3000=289193.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157066.7

预计盈亏： 1019 基差： 1.0188 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157066.7) + 现金差额(-16413.1316) - BUY(1139634.8) = 1018.7684

卖券批次号：1775201124

时间：2026-04-03 15:25:24　IP：127.0.0.1 - 25496

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0627

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.204 买一价卖出(104.193+0.9505)×3000=315430.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3525 vs 96.3918 实时96.193 买一价卖出(96.168+0.2238)×3000=289175.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157015.7

预计盈亏： 968 基差： 0.9678 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157015.7) + 现金差额(-16413.1316) - BUY(1139634.8) = 967.7684

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9205

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1375 实时104.204 买一价卖出(104.187+0.9505)×2000=210275 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3525 vs 96.3918 实时96.193 买一价卖出(96.168+0.2238)×4000=385567.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056183.7

预计盈亏： 894 基差： 0.8941 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056183.7) + 现金差额(-16952.1081) - BUY(1038337.5) = 894.0919

卖券批次号：1775201115

时间：2026-04-03 15:25:15　IP：127.0.0.1 - 25495

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9205

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1305 实时104.204 买一价卖出(104.18+0.9505)×2000=210261 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3525 vs 96.3858 实时96.193 买一价卖出(96.162+0.2238)×4000=385543.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056145.7

预计盈亏： 856 基差： 0.8561 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056145.7) + 现金差额(-16952.1081) - BUY(1038337.5) = 856.0919

卖券批次号：1775201114

时间：2026-04-03 15:25:14　IP：127.0.0.1 - 25494

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0627

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1255 实时104.204 买一价卖出(104.175+0.9505)×3000=315376.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3525 vs 96.3858 实时96.193 买一价卖出(96.162+0.2238)×3000=289157.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156943.7

预计盈亏： 896 基差： 0.8958 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156943.7) + 现金差额(-16413.1316) - BUY(1139634.8) = 895.7684

卖券批次号：1775201106

时间：2026-04-03 15:25:06　IP：127.0.0.1 - 25493

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9205

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.204 买一价卖出(104.204+0.9505)×2000=210309 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3525 vs 96.3798 实时96.193 买一价卖出(96.156+0.2238)×4000=385519.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056169.7

预计盈亏： 880 基差： 0.8801 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056169.7) + 现金差额(-16952.1081) - BUY(1038337.5) = 880.0919

卖券批次号：1775201105

时间：2026-04-03 15:25:05　IP：127.0.0.1 - 25492

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0627

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.204 买一价卖出(104.204+0.9505)×3000=315463.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3525 vs 96.3798 实时96.193 买一价卖出(96.156+0.2238)×3000=289139.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157012.7

预计盈亏： 965 基差： 0.9648 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157012.7) + 现金差额(-16413.1316) - BUY(1139634.8) = 964.7684

卖券批次号：1775201096

时间：2026-04-03 15:24:56　IP：127.0.0.1 - 25491

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9165

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.206 买一价卖出(104.204+0.9505)×2000=210309 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3818 实时96.193 买一价卖出(96.158+0.2238)×4000=385527.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056177.7

预计盈亏： 889 基差： 0.8888 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056177.7) + 现金差额(-16951.4445) - BUY(1038337.5) = 888.7555

卖券批次号：1775201094

时间：2026-04-03 15:24:54　IP：127.0.0.1 - 25490

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0596

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.206 买一价卖出(104.204+0.9505)×3000=315463.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3798 实时96.193 买一价卖出(96.156+0.2238)×3000=289139.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157012.7

预计盈亏： 965 基差： 0.9652 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157012.7) + 现金差额(-16412.6926) - BUY(1139634.8) = 965.2074

卖券批次号：1775201086

时间：2026-04-03 15:24:46　IP：127.0.0.1 - 25489

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9165

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.204 买一价卖出(104.204+0.9505)×2000=210309 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3808 实时96.193 买一价卖出(96.157+0.2238)×4000=385523.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056173.7

预计盈亏： 885 基差： 0.8848 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056173.7) + 现金差额(-16951.4445) - BUY(1038337.5) = 884.7555

卖券批次号：1775201085

时间：2026-04-03 15:24:45　IP：127.0.0.1 - 25488

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0596

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.204 买一价卖出(104.204+0.9505)×3000=315463.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3808 实时96.193 买一价卖出(96.157+0.2238)×3000=289142.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157015.7

预计盈亏： 968 基差： 0.9682 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157015.7) + 现金差额(-16412.6926) - BUY(1139634.8) = 968.2074

卖券批次号：1775201077

时间：2026-04-03 15:24:37　IP：127.0.0.1 - 25487

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9165

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.207 买一价卖出(104.204+0.9505)×2000=210309 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3798 实时96.193 买一价卖出(96.156+0.2238)×4000=385519.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056169.7

预计盈亏： 881 基差： 0.8808 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056169.7) + 现金差额(-16951.4445) - BUY(1038337.5) = 880.7555

卖券批次号：1775201076

时间：2026-04-03 15:24:36　IP：127.0.0.1 - 25486

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0596

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.207 买一价卖出(104.204+0.9505)×3000=315463.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3798 实时96.193 买一价卖出(96.156+0.2238)×3000=289139.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157012.7

预计盈亏： 965 基差： 0.9652 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157012.7) + 现金差额(-16412.6926) - BUY(1139634.8) = 965.2074

卖券批次号：1775201068

时间：2026-04-03 15:24:28　IP：127.0.0.1 - 25485

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9165

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.204 买一价卖出(104.204+0.9505)×2000=210309 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3998 实时96.193 买一价卖出(96.176+0.2238)×4000=385599.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056249.7

预计盈亏： 961 基差： 0.9608 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056249.7) + 现金差额(-16951.4445) - BUY(1038337.5) = 960.7555

卖券批次号：1775201067

时间：2026-04-03 15:24:27　IP：127.0.0.1 - 25484

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0596

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.204 买一价卖出(104.204+0.9505)×3000=315463.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0683 实时91.238 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3998 实时96.193 买一价卖出(96.176+0.2238)×3000=289199.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157072.7

预计盈亏： 1025 基差： 1.0252 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157072.7) + 现金差额(-16412.6926) - BUY(1139634.8) = 1025.2074

卖券批次号：1775201058

时间：2026-04-03 15:24:19　IP：127.0.0.1 - 25483

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9165

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.200 买一价卖出(104.204+0.9505)×2000=210309 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0673 实时91.238 买一价卖出(91.238+0.8293)×5000=460336.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3938 实时96.193 买一价卖出(96.17+0.2238)×4000=385575.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056220.7

预计盈亏： 932 基差： 0.9318 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056220.7) + 现金差额(-16951.4445) - BUY(1038337.5) = 931.7555

卖券批次号：1775201057

时间：2026-04-03 15:24:17　IP：127.0.0.1 - 25482

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0596

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1455 实时104.195 买一价卖出(104.195+0.9505)×3000=315436.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0663 实时91.233 买一价卖出(91.237+0.8293)×6000=552397.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3938 实时96.193 买一价卖出(96.17+0.2238)×3000=289181.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157015.7

预计盈亏： 968 基差： 0.9682 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157015.7) + 现金差额(-16412.6926) - BUY(1139634.8) = 968.2074

卖券批次号：1775201049

时间：2026-04-03 15:24:09　IP：127.0.0.1 - 25481

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9165

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1455 实时104.195 买一价卖出(104.195+0.9505)×2000=210291 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0653 实时91.233 买一价卖出(91.236+0.8293)×5000=460326.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3878 实时96.193 买一价卖出(96.164+0.2238)×4000=385551.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056168.7

预计盈亏： 880 基差： 0.8798 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056168.7) + 现金差额(-16951.4445) - BUY(1038337.5) = 879.7555

卖券批次号：1775201048

时间：2026-04-03 15:24:08　IP：127.0.0.1 - 25480

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0596

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1455 实时104.195 买一价卖出(104.195+0.9505)×3000=315436.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0643 实时91.233 买一价卖出(91.235+0.8293)×6000=552385.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3878 实时96.193 买一价卖出(96.164+0.2238)×3000=289163.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156985.7

预计盈亏： 938 基差： 0.9382 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156985.7) + 现金差额(-16412.6926) - BUY(1139634.8) = 938.2074

卖券批次号：1775201040

时间：2026-04-03 15:24:00　IP：127.0.0.1 - 25479

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9205

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1455 实时104.200 买一价卖出(104.195+0.9505)×2000=210291 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0613 实时91.283 买一价卖出(91.232+0.8293)×5000=460306.5 019789 银行间全价96.3525 vs 96.3818 实时96.193 买一价卖出(96.158+0.2238)×4000=385527.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056124.7

预计盈亏： 835 基差： 0.8351 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056124.7) + 现金差额(-16952.1081) - BUY(1038337.5) = 835.0919

卖券批次号：1775201039

时间：2026-04-03 15:23:59　IP：127.0.0.1 - 25478

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0627

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1455 实时104.191 买一价卖出(104.195+0.9505)×3000=315436.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0613 实时91.283 买一价卖出(91.232+0.8293)×6000=552367.8 019789 银行间全价96.3525 vs 96.3818 实时96.193 买一价卖出(96.158+0.2238)×3000=289145.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156949.7

预计盈亏： 902 基差： 0.9018 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156949.7) + 现金差额(-16413.1316) - BUY(1139634.8) = 901.7684

卖券批次号：1775201031

时间：2026-04-03 15:23:51　IP：127.0.0.1 - 25477

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1155 实时104.186 买一价卖出(104.165+0.9505)×2000=210231 019776 银行间全价92.0923 vs 92.1073 实时91.301 买一价卖出(91.278+0.8293)×5000=460536.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4038 实时96.193 买一价卖出(96.18+0.2238)×4000=385615.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056382.7

预计盈亏： 1092 基差： 1.0924 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056382.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 1092.4283

卖券批次号：1775201030

时间：2026-04-03 15:23:50　IP：127.0.0.1 - 25476

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1145 实时104.186 买一价卖出(104.164+0.9505)×3000=315343.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.1073 实时91.301 买一价卖出(91.278+0.8293)×6000=552643.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4038 实时96.193 买一价卖出(96.18+0.2238)×3000=289211.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157198.7

预计盈亏： 1150 基差： 1.1503 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157198.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 1150.3293

卖券批次号：1775201023

时间：2026-04-03 15:23:43　IP：127.0.0.1 - 25475

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1125 实时104.186 买一价卖出(104.162+0.9505)×2000=210225 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0983 实时91.301 买一价卖出(91.269+0.8293)×5000=460491.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3978 实时96.193 买一价卖出(96.174+0.2238)×4000=385591.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056307.7

预计盈亏： 1017 基差： 1.0174 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056307.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 1017.4283

卖券批次号：1775201022

时间：2026-04-03 15:23:42　IP：127.0.0.1 - 25474

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1115 实时104.186 买一价卖出(104.161+0.9505)×3000=315334.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0983 实时91.301 买一价卖出(91.269+0.8293)×6000=552589.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3978 实时96.193 买一价卖出(96.174+0.2238)×3000=289193.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157117.7

预计盈亏： 1069 基差： 1.0693 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157117.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 1069.3293

卖券批次号：1775201014

时间：2026-04-03 15:23:34　IP：127.0.0.1 - 25473

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0893 实时91.301 买一价卖出(91.26+0.8293)×5000=460446.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3918 实时96.193 买一价卖出(96.168+0.2238)×4000=385567.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056286.7

预计盈亏： 996 基差： 0.9964 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056286.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 996.4283

卖券批次号：1775201013

时间：2026-04-03 15:23:33　IP：127.0.0.1 - 25472

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0893 实时91.301 买一价卖出(91.26+0.8293)×6000=552535.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3918 实时96.193 买一价卖出(96.168+0.2238)×3000=289175.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157120.7

预计盈亏： 1072 基差： 1.0723 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157120.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 1072.3293

卖券批次号：1775201005

时间：2026-04-03 15:23:25　IP：127.0.0.1 - 25471

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0803 实时91.301 买一价卖出(91.251+0.8293)×5000=460401.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3858 实时96.193 买一价卖出(96.162+0.2238)×4000=385543.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056217.7

预计盈亏： 927 基差： 0.9274 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056217.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 927.4283

卖券批次号：1775201004

时间：2026-04-03 15:23:24　IP：127.0.0.1 - 25470

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0803 实时91.301 买一价卖出(91.251+0.8293)×6000=552481.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3858 实时96.193 买一价卖出(96.162+0.2238)×3000=289157.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157048.7

预计盈亏： 1000 基差： 1.0003 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157048.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 1000.3293

卖券批次号：1775200996

时间：2026-04-03 15:23:16　IP：127.0.0.1 - 25469

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9197

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0743 实时91.301 买一价卖出(91.245+0.8293)×5000=460371.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3818 实时96.193 买一价卖出(96.158+0.2238)×4000=385527.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056171.7

预计盈亏： 882 基差： 0.8822 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056171.7) + 现金差额(-16951.9663) - BUY(1038337.5) = 882.2337

卖券批次号：1775200995

时间：2026-04-03 15:23:15　IP：127.0.0.1 - 25468

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0598

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0713 实时91.301 买一价卖出(91.242+0.8293)×6000=552427.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3798 实时96.193 买一价卖出(96.156+0.2238)×3000=289139.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156976.7

预计盈亏： 929 基差： 0.9292 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156976.7) + 现金差额(-16412.7181) - BUY(1139634.8) = 929.1819

卖券批次号：1775200988

时间：2026-04-03 15:23:08　IP：127.0.0.1 - 25467

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9278

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0653 实时91.301 买一价卖出(91.236+0.8293)×5000=460326.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3548 实时96.193 买一价卖出(96.131+0.2238)×4000=385419.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056018.7

预计盈亏： 728 基差： 0.7279 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056018.7) + 现金差额(-16953.3) - BUY(1038337.5) = 727.9

卖券批次号：1775200987

时间：2026-04-03 15:23:07　IP：127.0.0.1 - 25466

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0659

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1143 实时91.301 买一价卖出(91.285+0.8293)×6000=552685.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3528 实时96.193 买一价卖出(96.129+0.2238)×3000=289058.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157153.7

预计盈亏： 1105 基差： 1.1053 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157153.7) + 现金差额(-16413.6005) - BUY(1139634.8) = 1105.2995

卖券批次号：1775200979

时间：2026-04-03 15:22:59　IP：127.0.0.1 - 25465

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9278

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.192 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1123 实时91.301 买一价卖出(91.283+0.8293)×5000=460561.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3488 实时96.193 买一价卖出(96.125+0.2238)×4000=385395.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056229.7

预计盈亏： 939 基差： 0.9389 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056229.7) + 现金差额(-16953.3) - BUY(1038337.5) = 938.9

卖券批次号：1775200978

时间：2026-04-03 15:22:58　IP：127.0.0.1 - 25464

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0659

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.192 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1123 实时91.301 买一价卖出(91.283+0.8293)×6000=552673.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3488 实时96.193 买一价卖出(96.125+0.2238)×3000=289046.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157129.7

预计盈亏： 1081 基差： 1.0813 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157129.7) + 现金差额(-16413.6005) - BUY(1139634.8) = 1081.2995

卖券批次号：1775200971

时间：2026-04-03 15:22:51　IP：127.0.0.1 - 25463

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9278

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.192 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1123 实时91.301 买一价卖出(91.283+0.8293)×5000=460561.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3428 实时96.193 买一价卖出(96.119+0.2238)×4000=385371.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056205.7

预计盈亏： 915 基差： 0.9149 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056205.7) + 现金差额(-16953.3) - BUY(1038337.5) = 914.9

卖券批次号：1775200970

时间：2026-04-03 15:22:50　IP：127.0.0.1 - 25462

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0659

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.192 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1123 实时91.301 买一价卖出(91.283+0.8293)×6000=552673.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3428 实时96.193 买一价卖出(96.119+0.2238)×3000=289028.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157111.7

预计盈亏： 1063 基差： 1.0633 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157111.7) + 现金差额(-16413.6005) - BUY(1139634.8) = 1063.2995

卖券批次号：1775200962

时间：2026-04-03 15:22:42　IP：127.0.0.1 - 25461

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9278

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.192 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1053 实时91.301 买一价卖出(91.276+0.8293)×5000=460526.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3368 实时96.193 买一价卖出(96.113+0.2238)×4000=385347.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056146.7

预计盈亏： 856 基差： 0.8559 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056146.7) + 现金差额(-16953.3) - BUY(1038337.5) = 855.9

卖券批次号：1775200961

时间：2026-04-03 15:22:41　IP：127.0.0.1 - 25460

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0659

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.192 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1053 实时91.301 买一价卖出(91.276+0.8293)×6000=552631.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3368 实时96.193 买一价卖出(96.113+0.2238)×3000=289010.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157051.7

预计盈亏： 1003 基差： 1.0033 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157051.7) + 现金差额(-16413.6005) - BUY(1139634.8) = 1003.2995

卖券批次号：1775200953

时间：2026-04-03 15:22:33　IP：127.0.0.1 - 25459

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9278

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1425 实时104.193 买一价卖出(104.192+0.9505)×2000=210285 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0963 实时91.301 买一价卖出(91.267+0.8293)×5000=460481.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3308 实时96.193 买一价卖出(96.107+0.2238)×4000=385323.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056089.7

预计盈亏： 799 基差： 0.7989 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056089.7) + 现金差额(-16953.3) - BUY(1038337.5) = 798.9

卖券批次号：1775200952

时间：2026-04-03 15:22:33　IP：127.0.0.1 - 25458

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0659

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.194 买一价卖出(104.193+0.9505)×3000=315430.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0963 实时91.301 买一价卖出(91.267+0.8293)×6000=552577.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3308 实时96.193 买一价卖出(96.107+0.2238)×3000=288992.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157000.7

预计盈亏： 952 基差： 0.9523 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157000.7) + 现金差额(-16413.6005) - BUY(1139634.8) = 952.2995

卖券批次号：1775200945

时间：2026-04-03 15:22:25　IP：127.0.0.1 - 25457

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9278

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1455 实时104.212 买一价卖出(104.195+0.9505)×2000=210291 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0903 实时91.301 买一价卖出(91.261+0.8293)×5000=460451.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3248 实时96.193 买一价卖出(96.101+0.2238)×4000=385299.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056041.7

预计盈亏： 751 基差： 0.7509 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056041.7) + 现金差额(-16953.3) - BUY(1038337.5) = 750.9

卖券批次号：1775200944

时间：2026-04-03 15:22:24　IP：127.0.0.1 - 25456

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0659

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1625 实时104.214 买一价卖出(104.212+0.9505)×3000=315487.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0873 实时91.301 买一价卖出(91.258+0.8293)×6000=552523.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3248 实时96.193 买一价卖出(96.101+0.2238)×3000=288974.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156985.7

预计盈亏： 937 基差： 0.9373 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156985.7) + 现金差额(-16413.6005) - BUY(1139634.8) = 937.2995

卖券批次号：1775200936

时间：2026-04-03 15:22:16　IP：127.0.0.1 - 25455

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9278

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1635 实时104.213 买一价卖出(104.213+0.9505)×2000=210327 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0813 实时91.301 买一价卖出(91.252+0.8293)×5000=460406.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3188 实时96.193 买一价卖出(96.095+0.2238)×4000=385275.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056008.7

预计盈亏： 718 基差： 0.7179 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056008.7) + 现金差额(-16953.3) - BUY(1038337.5) = 717.9

卖券批次号：1775200935

时间：2026-04-03 15:22:15　IP：127.0.0.1 - 25454

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0659

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1635 实时104.213 买一价卖出(104.213+0.9505)×3000=315490.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1303 实时91.268 买一价卖出(91.301+0.8293)×6000=552781.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3188 实时96.193 买一价卖出(96.095+0.2238)×3000=288956.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157228.7

预计盈亏： 1180 基差： 1.1803 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157228.7) + 现金差额(-16413.6005) - BUY(1139634.8) = 1180.2995

卖券批次号：1775200927

时间：2026-04-03 15:22:07　IP：127.0.0.1 - 25453

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9278

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1635 实时104.213 买一价卖出(104.213+0.9505)×2000=210327 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1213 实时91.268 买一价卖出(91.292+0.8293)×5000=460606.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3098 实时96.193 买一价卖出(96.086+0.2238)×4000=385239.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056172.7

预计盈亏： 882 基差： 0.8819 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056172.7) + 现金差额(-16953.3) - BUY(1038337.5) = 881.9

卖券批次号：1775200926

时间：2026-04-03 15:22:06　IP：127.0.0.1 - 25452

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0659

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1635 实时104.213 买一价卖出(104.213+0.9505)×3000=315490.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1213 实时91.268 买一价卖出(91.292+0.8293)×6000=552727.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3098 实时96.193 买一价卖出(96.086+0.2238)×3000=288929.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157147.7

预计盈亏： 1099 基差： 1.0993 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157147.7) + 现金差额(-16413.6005) - BUY(1139634.8) = 1099.2995

卖券批次号：1775200918

时间：2026-04-03 15:21:58　IP：127.0.0.1 - 25451

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9278

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1635 实时104.214 买一价卖出(104.213+0.9505)×2000=210327 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1093 实时91.268 买一价卖出(91.28+0.8293)×5000=460546.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4098 实时96.193 买一价卖出(96.186+0.2238)×4000=385639.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056512.7

预计盈亏： 1222 基差： 1.2219 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056512.7) + 现金差额(-16953.3) - BUY(1038337.5) = 1221.9

卖券批次号：1775200917

时间：2026-04-03 15:21:57　IP：127.0.0.1 - 25450

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0659

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1635 实时104.214 买一价卖出(104.213+0.9505)×3000=315490.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1063 实时91.268 买一价卖出(91.277+0.8293)×6000=552637.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4078 实时96.193 买一价卖出(96.184+0.2238)×3000=289223.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157351.7

预计盈亏： 1303 基差： 1.3033 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157351.7) + 现金差额(-16413.6005) - BUY(1139634.8) = 1303.2995

卖券批次号：1775200909

时间：2026-04-03 15:21:49　IP：127.0.0.1 - 25449

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9278

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1645 实时104.211 买一价卖出(104.214+0.9505)×2000=210329 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1023 实时91.268 买一价卖出(91.273+0.8293)×5000=460511.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4068 实时96.193 买一价卖出(96.183+0.2238)×4000=385627.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056467.7

预计盈亏： 1177 基差： 1.1769 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056467.7) + 现金差额(-16953.3) - BUY(1038337.5) = 1176.9

卖券批次号：1775200908

时间：2026-04-03 15:21:48　IP：127.0.0.1 - 25448

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0659

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1625 实时104.211 买一价卖出(104.212+0.9505)×3000=315487.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1003 实时91.268 买一价卖出(91.271+0.8293)×6000=552601.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4048 实时96.193 买一价卖出(96.181+0.2238)×3000=289214.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157303.7

预计盈亏： 1255 基差： 1.2553 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157303.7) + 现金差额(-16413.6005) - BUY(1139634.8) = 1255.2995

卖券批次号：1775200900

时间：2026-04-03 15:21:40　IP：127.0.0.1 - 25447

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9278

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1625 实时104.211 买一价卖出(104.212+0.9505)×2000=210325 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0963 实时91.265 买一价卖出(91.267+0.8293)×5000=460481.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4008 实时96.193 买一价卖出(96.177+0.2238)×4000=385603.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056409.7

预计盈亏： 1119 基差： 1.1189 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056409.7) + 现金差额(-16953.3) - BUY(1038337.5) = 1118.9

卖券批次号：1775200899

时间：2026-04-03 15:21:39　IP：127.0.0.1 - 25446

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0659

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1625 实时104.211 买一价卖出(104.212+0.9505)×3000=315487.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0963 实时91.265 买一价卖出(91.267+0.8293)×6000=552577.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3988 实时96.193 买一价卖出(96.175+0.2238)×3000=289196.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157261.7

预计盈亏： 1213 基差： 1.2133 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157261.7) + 现金差额(-16413.6005) - BUY(1139634.8) = 1213.2995

卖券批次号：1775200891

时间：2026-04-03 15:21:31　IP：127.0.0.1 - 25445

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9327

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1565 实时104.211 买一价卖出(104.206+0.9505)×2000=210313 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0873 实时91.265 买一价卖出(91.258+0.8293)×5000=460436.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3928 实时96.193 买一价卖出(96.169+0.2238)×4000=385571.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056320.7

预计盈亏： 1029 基差： 1.0291 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056320.7) + 现金差额(-16954.1053) - BUY(1038337.5) = 1029.0947

卖券批次号：1775200890

时间：2026-04-03 15:21:30　IP：127.0.0.1 - 25444

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0719

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1615 实时104.218 买一价卖出(104.211+0.9505)×3000=315484.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0873 实时91.265 买一价卖出(91.258+0.8293)×6000=552523.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3928 实时96.193 买一价卖出(96.169+0.2238)×3000=289178.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157186.7

预计盈亏： 1137 基差： 1.1374 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157186.7) + 现金差额(-16414.4531) - BUY(1139634.8) = 1137.4469

卖券批次号：1775200881

时间：2026-04-03 15:21:21　IP：127.0.0.1 - 25443

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9327

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1615 实时104.218 买一价卖出(104.211+0.9505)×2000=210323 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0953 实时91.265 买一价卖出(91.266+0.8293)×5000=460476.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3868 实时96.193 买一价卖出(96.163+0.2238)×4000=385547.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056346.7

预计盈亏： 1055 基差： 1.0551 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056346.7) + 现金差额(-16954.1053) - BUY(1038337.5) = 1055.0947

卖券批次号：1775200880

时间：2026-04-03 15:21:20　IP：127.0.0.1 - 25442

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0719

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1615 实时104.218 买一价卖出(104.211+0.9505)×3000=315484.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0953 实时91.265 买一价卖出(91.266+0.8293)×6000=552571.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3868 实时96.193 买一价卖出(96.163+0.2238)×3000=289160.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157216.7

预计盈亏： 1167 基差： 1.1674 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157216.7) + 现金差额(-16414.4531) - BUY(1139634.8) = 1167.4469

卖券批次号：1775200872

时间：2026-04-03 15:21:12　IP：127.0.0.1 - 25441

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9327

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1615 实时104.211 买一价卖出(104.211+0.9505)×2000=210323 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0943 实时91.265 买一价卖出(91.265+0.8293)×5000=460471.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3808 实时96.193 买一价卖出(96.157+0.2238)×4000=385523.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056317.7

预计盈亏： 1026 基差： 1.0261 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056317.7) + 现金差额(-16954.1053) - BUY(1038337.5) = 1026.0947

卖券批次号：1775200871

时间：2026-04-03 15:21:11　IP：127.0.0.1 - 25440

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0719

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1615 实时104.211 买一价卖出(104.211+0.9505)×3000=315484.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0943 实时91.265 买一价卖出(91.265+0.8293)×6000=552565.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3808 实时96.193 买一价卖出(96.157+0.2238)×3000=289142.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157192.7

预计盈亏： 1143 基差： 1.1434 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157192.7) + 现金差额(-16414.4531) - BUY(1139634.8) = 1143.4469

卖券批次号：1775200863

时间：2026-04-03 15:21:03　IP：127.0.0.1 - 25439

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9327

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1615 实时104.211 买一价卖出(104.211+0.9505)×2000=210323 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0913 实时91.262 买一价卖出(91.262+0.8293)×5000=460456.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3748 实时96.193 买一价卖出(96.151+0.2238)×4000=385499.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056278.7

预计盈亏： 987 基差： 0.9871 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056278.7) + 现金差额(-16954.1053) - BUY(1038337.5) = 987.0947

卖券批次号：1775200862

时间：2026-04-03 15:21:02　IP：127.0.0.1 - 25438

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0719

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1615 实时104.211 买一价卖出(104.211+0.9505)×3000=315484.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0913 实时91.262 买一价卖出(91.262+0.8293)×6000=552547.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3748 实时96.193 买一价卖出(96.151+0.2238)×3000=289124.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157156.7

预计盈亏： 1107 基差： 1.1074 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157156.7) + 现金差额(-16414.4531) - BUY(1139634.8) = 1107.4469

卖券批次号：1775200853

时间：2026-04-03 15:20:53　IP：127.0.0.1 - 25437

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9409

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1615 实时104.218 买一价卖出(104.211+0.9505)×2000=210323 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0883 实时91.261 买一价卖出(91.259+0.8293)×5000=460441.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.3688 实时96.193 买一价卖出(96.145+0.2238)×4000=385475.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056239.7

预计盈亏： 947 基差： 0.9468 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056239.7) + 现金差额(-16955.439) - BUY(1038337.5) = 946.761

卖券批次号：1775200852

时间：2026-04-03 15:20:53　IP：127.0.0.1 - 25436

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.078

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1615 实时104.218 买一价卖出(104.211+0.9505)×3000=315484.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0883 实时91.261 买一价卖出(91.259+0.8293)×6000=552529.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4178 实时96.193 买一价卖出(96.194+0.2238)×3000=289253.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157267.7

预计盈亏： 1218 基差： 1.2176 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157267.7) + 现金差额(-16415.3354) - BUY(1139634.8) = 1217.5646

卖券批次号：1775200844

时间：2026-04-03 15:20:44　IP：127.0.0.1 - 25435

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9246

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1605 实时104.211 买一价卖出(104.21+0.9505)×2000=210321 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0813 实时91.297 买一价卖出(91.252+0.8293)×5000=460406.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4158 实时96.193 买一价卖出(96.192+0.2238)×4000=385663.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056390.7

预计盈亏： 1100 基差： 1.1004 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056390.7) + 现金差额(-16952.7717) - BUY(1038337.5) = 1100.4283

卖券批次号：1775200843

时间：2026-04-03 15:20:44　IP：127.0.0.1 - 25434

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0657

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1605 实时104.211 买一价卖出(104.21+0.9505)×3000=315481.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.0783 实时91.297 买一价卖出(91.249+0.8293)×6000=552469.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4138 实时96.193 买一价卖出(96.19+0.2238)×3000=289241.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157192.7

预计盈亏： 1144 基差： 1.1443 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157192.7) + 现金差额(-16413.5707) - BUY(1139634.8) = 1144.3293

卖券批次号：1775200833

时间：2026-04-03 15:20:34　IP：127.0.0.1 - 25433

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9327

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1575 实时104.207 买一价卖出(104.207+0.9505)×2000=210315 019776 银行间全价92.0923 vs 92.1363 实时91.314 买一价卖出(91.307+0.8293)×5000=460681.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4198 实时96.193 买一价卖出(96.196+0.2238)×4000=385679.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056675.7

预计盈亏： 1384 基差： 1.3841 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056675.7) + 现金差额(-16954.1053) - BUY(1038337.5) = 1384.0947

卖券批次号：1775200832

时间：2026-04-03 15:20:33　IP：127.0.0.1 - 25432

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0719

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1575 实时104.207 买一价卖出(104.207+0.9505)×3000=315472.5 019776 银行间全价92.0923 vs 92.1363 实时91.314 买一价卖出(91.307+0.8293)×6000=552817.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4198 实时96.193 买一价卖出(96.196+0.2238)×3000=289259.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157549.7

预计盈亏： 1500 基差： 1.5004 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157549.7) + 现金差额(-16414.4531) - BUY(1139634.8) = 1500.4469

卖券批次号：1775200824

时间：2026-04-03 15:20:24　IP：127.0.0.1 - 25431

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9376

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1575 实时104.207 买一价卖出(104.207+0.9505)×2000=210315 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1313 实时91.314 买一价卖出(91.302+0.8293)×5000=460656.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4138 实时96.193 买一价卖出(96.19+0.2238)×4000=385655.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056626.7

预计盈亏： 1334 基差： 1.3343 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056626.7) + 现金差额(-16954.9026) - BUY(1038337.5) = 1334.2974

卖券批次号：1775200823

时间：2026-04-03 15:20:23　IP：127.0.0.1 - 25430

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0777

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1575 实时104.207 买一价卖出(104.207+0.9505)×3000=315472.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1313 实时91.314 买一价卖出(91.302+0.8293)×6000=552787.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4138 实时96.193 买一价卖出(96.19+0.2238)×3000=289241.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157501.7

预计盈亏： 1452 基差： 1.4516 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157501.7) + 现金差额(-16415.2971) - BUY(1139634.8) = 1451.6029

卖券批次号：1775200814

时间：2026-04-03 15:20:14　IP：127.0.0.1 - 25429

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9457

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1575 实时104.210 买一价卖出(104.207+0.9505)×2000=210315 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1343 实时91.314 买一价卖出(91.305+0.8293)×5000=460671.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4278 实时96.193 买一价卖出(96.204+0.2238)×4000=385711.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056697.7

预计盈亏： 1404 基差： 1.404 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056697.7) + 现金差额(-16956.2363) - BUY(1038337.5) = 1403.9637

卖券批次号：1775200813

时间：2026-04-03 15:20:13　IP：127.0.0.1 - 25428

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0838

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1575 实时104.210 买一价卖出(104.207+0.9505)×3000=315472.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1293 实时91.314 买一价卖出(91.3+0.8293)×6000=552775.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4258 实时96.193 买一价卖出(96.202+0.2238)×3000=289277.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157525.7

预计盈亏： 1475 基差： 1.4747 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157525.7) + 现金差额(-16416.1795) - BUY(1139634.8) = 1474.7205

卖券批次号：1775200804

时间：2026-04-03 15:20:04　IP：127.0.0.1 - 25427

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9457

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1525 实时104.210 买一价卖出(104.202+0.9505)×2000=210305 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1413 实时91.314 买一价卖出(91.312+0.8293)×5000=460706.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4218 实时96.193 买一价卖出(96.198+0.2238)×4000=385687.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056698.7

预计盈亏： 1405 基差： 1.405 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056698.7) + 现金差额(-16956.2363) - BUY(1038337.5) = 1404.9637

卖券批次号：1775200803

时间：2026-04-03 15:20:03　IP：127.0.0.1 - 25426

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0838

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1525 实时104.210 买一价卖出(104.202+0.9505)×3000=315457.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1383 实时91.314 买一价卖出(91.309+0.8293)×6000=552829.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4198 实时96.193 买一价卖出(96.196+0.2238)×3000=289259.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157546.7

预计盈亏： 1496 基差： 1.4957 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157546.7) + 现金差额(-16416.1795) - BUY(1139634.8) = 1495.7205

卖券批次号：1775200795

时间：2026-04-03 15:19:55　IP：127.0.0.1 - 25424

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0838

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1495 实时104.210 买一价卖出(104.199+0.9505)×3000=315448.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1433 实时91.314 买一价卖出(91.314+0.8293)×6000=552859.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4138 实时96.193 买一价卖出(96.19+0.2238)×3000=289241.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157549.7

预计盈亏： 1499 基差： 1.4987 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157549.7) + 现金差额(-16416.1795) - BUY(1139634.8) = 1498.7205

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9457

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1495 实时104.210 买一价卖出(104.199+0.9505)×2000=210299 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1433 实时91.314 买一价卖出(91.314+0.8293)×5000=460716.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4138 实时96.193 买一价卖出(96.19+0.2238)×4000=385655.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056670.7

预计盈亏： 1377 基差： 1.377 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056670.7) + 现金差额(-16956.2363) - BUY(1038337.5) = 1376.9637

卖券批次号：1775200786

时间：2026-04-03 15:19:46　IP：127.0.0.1 - 25423

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9457

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1605 实时104.212 买一价卖出(104.21+0.9505)×2000=210321 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1373 实时91.314 买一价卖出(91.308+0.8293)×5000=460686.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4398 实时96.193 买一价卖出(96.216+0.2238)×4000=385759.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056766.7

预计盈亏： 1473 基差： 1.473 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056766.7) + 现金差额(-16956.2363) - BUY(1038337.5) = 1472.9637

卖券批次号：1775200785

时间：2026-04-03 15:19:45　IP：127.0.0.1 - 25422

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0838

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1605 实时104.212 买一价卖出(104.21+0.9505)×3000=315481.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1373 实时91.314 买一价卖出(91.308+0.8293)×6000=552823.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4378 实时96.193 买一价卖出(96.214+0.2238)×3000=289313.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157618.7

预计盈亏： 1568 基差： 1.5677 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157618.7) + 现金差额(-16416.1795) - BUY(1139634.8) = 1567.7205

卖券批次号：1775200778

时间：2026-04-03 15:19:38　IP：127.0.0.1 - 25421

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9457

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1605 实时104.212 买一价卖出(104.21+0.9505)×2000=210321 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1433 实时91.314 买一价卖出(91.314+0.8293)×5000=460716.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4338 实时96.193 买一价卖出(96.21+0.2238)×4000=385735.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056772.7

预计盈亏： 1479 基差： 1.479 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056772.7) + 现金差额(-16956.2363) - BUY(1038337.5) = 1478.9637

卖券批次号：1775200777

时间：2026-04-03 15:19:37　IP：127.0.0.1 - 25420

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0838

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1605 实时104.210 买一价卖出(104.21+0.9505)×3000=315481.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1403 实时91.314 买一价卖出(91.311+0.8293)×6000=552841.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4318 实时96.193 买一价卖出(96.208+0.2238)×3000=289295.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157618.7

预计盈亏： 1568 基差： 1.5677 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157618.7) + 现金差额(-16416.1795) - BUY(1139634.8) = 1567.7205

卖券批次号：1775200769

时间：2026-04-03 15:19:29　IP：127.0.0.1 - 25419

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9457

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1575 实时104.210 买一价卖出(104.207+0.9505)×2000=210315 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1343 实时91.314 买一价卖出(91.305+0.8293)×5000=460671.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4258 实时96.193 买一价卖出(96.202+0.2238)×4000=385703.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056689.7

预计盈亏： 1396 基差： 1.396 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056689.7) + 现金差额(-16956.2363) - BUY(1038337.5) = 1395.9637

卖券批次号：1775200768

时间：2026-04-03 15:19:28　IP：127.0.0.1 - 25418

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0838

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1575 实时104.210 买一价卖出(104.207+0.9505)×3000=315472.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1343 实时91.314 买一价卖出(91.305+0.8293)×6000=552805.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4258 实时96.193 买一价卖出(96.202+0.2238)×3000=289277.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157555.7

预计盈亏： 1505 基差： 1.5047 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157555.7) + 现金差额(-16416.1795) - BUY(1139634.8) = 1504.7205

卖券批次号：1775200760

时间：2026-04-03 15:19:20　IP：127.0.0.1 - 25417

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9457

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.202 买一价卖出(104.204+0.9505)×2000=210309 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1403 实时91.314 买一价卖出(91.311+0.8293)×5000=460701.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4218 实时96.193 买一价卖出(96.198+0.2238)×4000=385687.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056697.7

预计盈亏： 1404 基差： 1.404 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056697.7) + 现金差额(-16956.2363) - BUY(1038337.5) = 1403.9637

卖券批次号：1775200759

时间：2026-04-03 15:19:19　IP：127.0.0.1 - 25416

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0838

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1545 实时104.202 买一价卖出(104.204+0.9505)×3000=315463.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1403 实时91.314 买一价卖出(91.311+0.8293)×6000=552841.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4198 实时96.193 买一价卖出(96.196+0.2238)×3000=289259.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157564.7

预计盈亏： 1514 基差： 1.5137 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157564.7) + 现金差额(-16416.1795) - BUY(1139634.8) = 1513.7205

卖券批次号：1775200751

时间：2026-04-03 15:19:11　IP：127.0.0.1 - 25415

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9457

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1485 实时104.200 买一价卖出(104.198+0.9505)×2000=210297 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1293 实时91.314 买一价卖出(91.3+0.8293)×5000=460646.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4158 实时96.193 买一价卖出(96.192+0.2238)×4000=385663.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056606.7

预计盈亏： 1313 基差： 1.313 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056606.7) + 现金差额(-16956.2363) - BUY(1038337.5) = 1312.9637

卖券批次号：1775200750

时间：2026-04-03 15:19:10　IP：127.0.0.1 - 25414

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0838

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1485 实时104.200 买一价卖出(104.198+0.9505)×3000=315445.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1293 实时91.314 买一价卖出(91.3+0.8293)×6000=552775.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4138 实时96.193 买一价卖出(96.19+0.2238)×3000=289241.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157462.7

预计盈亏： 1412 基差： 1.4117 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157462.7) + 现金差额(-16416.1795) - BUY(1139634.8) = 1411.7205

卖券批次号：1775200742

时间：2026-04-03 15:19:02　IP：127.0.0.1 - 25412

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0838

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1475 实时104.197 买一价卖出(104.197+0.9505)×3000=315442.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1393 实时91.290 买一价卖出(91.31+0.8293)×6000=552835.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4078 实时96.193 买一价卖出(96.184+0.2238)×3000=289223.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157501.7

预计盈亏： 1451 基差： 1.4507 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157501.7) + 现金差额(-16416.1795) - BUY(1139634.8) = 1450.7205

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9457

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1475 实时104.197 买一价卖出(104.197+0.9505)×2000=210295 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1393 实时91.290 买一价卖出(91.31+0.8293)×5000=460696.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4098 实时96.193 买一价卖出(96.186+0.2238)×4000=385639.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056630.7

预计盈亏： 1337 基差： 1.337 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056630.7) + 现金差额(-16956.2363) - BUY(1038337.5) = 1336.9637

卖券批次号：1775200733

时间：2026-04-03 15:18:53　IP：127.0.0.1 - 25411

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9507

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.197 买一价卖出(104.193+0.9505)×2000=210287 019776 银行间全价92.1122 vs 92.1313 实时91.290 买一价卖出(91.302+0.8293)×5000=460656.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4018 实时96.193 买一价卖出(96.178+0.2238)×4000=385607.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056550.7

预计盈亏： 1256 基差： 1.2562 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056550.7) + 现金差额(-16957.0416) - BUY(1038337.5) = 1256.1584

卖券批次号：1775200732

时间：2026-04-03 15:18:52　IP：127.0.0.1 - 25410

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0898

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1435 实时104.197 买一价卖出(104.193+0.9505)×3000=315430.5 019776 银行间全价92.1122 vs 92.1313 实时91.290 买一价卖出(91.302+0.8293)×6000=552787.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4018 实时96.193 买一价卖出(96.178+0.2238)×3000=289205.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157423.7

预计盈亏： 1372 基差： 1.3719 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157423.7) + 现金差额(-16417.032) - BUY(1139634.8) = 1371.868

卖券批次号：1775200724

时间：2026-04-03 15:18:44　IP：127.0.0.1 - 25409

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9507

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1405 实时104.197 买一价卖出(104.19+0.9505)×2000=210281 019776 银行间全价92.1122 vs 92.1253 实时91.290 买一价卖出(91.296+0.8293)×5000=460626.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4488 实时96.193 买一价卖出(96.225+0.2238)×4000=385795.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056702.7

预计盈亏： 1408 基差： 1.4082 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056702.7) + 现金差额(-16957.0416) - BUY(1038337.5) = 1408.1584

卖券批次号：1775200723

时间：2026-04-03 15:18:43　IP：127.0.0.1 - 25408

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0898

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1405 实时104.197 买一价卖出(104.19+0.9505)×3000=315421.5 019776 银行间全价92.1122 vs 92.1253 实时91.290 买一价卖出(91.296+0.8293)×6000=552751.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4488 实时96.193 买一价卖出(96.225+0.2238)×3000=289346.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157519.7

预计盈亏： 1468 基差： 1.4679 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157519.7) + 现金差额(-16417.032) - BUY(1139634.8) = 1467.868

卖券批次号：1775200714

时间：2026-04-03 15:18:34　IP：127.0.0.1 - 25407

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9507

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1475 实时104.199 买一价卖出(104.197+0.9505)×2000=210295 019776 银行间全价92.1122 vs 92.1183 实时91.290 买一价卖出(91.289+0.8293)×5000=460591.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4448 实时96.193 买一价卖出(96.221+0.2238)×4000=385779.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056665.7

预计盈亏： 1371 基差： 1.3712 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056665.7) + 现金差额(-16957.0416) - BUY(1038337.5) = 1371.1584

卖券批次号：1775200713

时间：2026-04-03 15:18:33　IP：127.0.0.1 - 25406

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0898

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1475 实时104.199 买一价卖出(104.197+0.9505)×3000=315442.5 019776 银行间全价92.1122 vs 92.1183 实时91.290 买一价卖出(91.289+0.8293)×6000=552709.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4428 实时96.193 买一价卖出(96.219+0.2238)×3000=289328.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157480.7

预计盈亏： 1429 基差： 1.4289 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157480.7) + 现金差额(-16417.032) - BUY(1139634.8) = 1428.868

卖券批次号：1775200705

时间：2026-04-03 15:18:25　IP：127.0.0.1 - 25405

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9507

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1495 实时104.199 买一价卖出(104.199+0.9505)×2000=210299 019776 银行间全价92.1122 vs 92.1143 实时91.290 买一价卖出(91.285+0.8293)×5000=460571.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4388 实时96.193 买一价卖出(96.215+0.2238)×4000=385755.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056625.7

预计盈亏： 1331 基差： 1.3312 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056625.7) + 现金差额(-16957.0416) - BUY(1038337.5) = 1331.1584

卖券批次号：1775200704

时间：2026-04-03 15:18:24　IP：127.0.0.1 - 25404

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0898

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1495 实时104.199 买一价卖出(104.199+0.9505)×3000=315448.5 019776 银行间全价92.1122 vs 92.1263 实时91.290 买一价卖出(91.297+0.8293)×6000=552757.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4368 实时96.193 买一价卖出(96.213+0.2238)×3000=289310.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157516.7

预计盈亏： 1465 基差： 1.4649 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157516.7) + 现金差额(-16417.032) - BUY(1139634.8) = 1464.868

卖券批次号：1775200696

时间：2026-04-03 15:18:16　IP：127.0.0.1 - 25402

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0898

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1485 实时104.198 买一价卖出(104.198+0.9505)×3000=315445.5 019776 银行间全价92.1122 vs 92.1233 实时91.290 买一价卖出(91.294+0.8293)×6000=552739.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4308 实时96.193 买一价卖出(96.207+0.2238)×3000=289292.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157477.7

预计盈亏： 1426 基差： 1.4259 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157477.7) + 现金差额(-16417.032) - BUY(1139634.8) = 1425.868

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9507

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1485 实时104.198 买一价卖出(104.198+0.9505)×2000=210297 019776 银行间全价92.1122 vs 92.1233 实时91.290 买一价卖出(91.294+0.8293)×5000=460616.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4328 实时96.193 买一价卖出(96.209+0.2238)×4000=385731.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056644.7

预计盈亏： 1350 基差： 1.3502 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056644.7) + 现金差额(-16957.0416) - BUY(1038337.5) = 1350.1584

卖券批次号：1775200687

时间：2026-04-03 15:18:07　IP：127.0.0.1 - 25400

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0898

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1465 实时104.196 买一价卖出(104.196+0.9505)×3000=315439.5 019776 银行间全价92.1122 vs 92.1213 实时91.298 买一价卖出(91.292+0.8293)×6000=552727.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4248 实时96.193 买一价卖出(96.201+0.2238)×3000=289274.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157441.7

预计盈亏： 1390 基差： 1.3899 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157441.7) + 现金差额(-16417.032) - BUY(1139634.8) = 1389.868

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9507

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1465 实时104.196 买一价卖出(104.196+0.9505)×2000=210293 019776 银行间全价92.1122 vs 92.1183 实时91.298 买一价卖出(91.289+0.8293)×5000=460591.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4248 实时96.193 买一价卖出(96.201+0.2238)×4000=385699.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056583.7

预计盈亏： 1289 基差： 1.2892 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056583.7) + 现金差额(-16957.0416) - BUY(1038337.5) = 1289.1584

卖券批次号：1775200677

时间：2026-04-03 15:17:57　IP：127.0.0.1 - 25399

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9457

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1415 实时104.196 买一价卖出(104.191+0.9505)×2000=210283 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1213 实时91.298 买一价卖出(91.292+0.8293)×5000=460606.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4188 实时96.193 买一价卖出(96.195+0.2238)×4000=385675.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056564.7

预计盈亏： 1271 基差： 1.271 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056564.7) + 现金差额(-16956.2363) - BUY(1038337.5) = 1270.9637

卖券批次号：1775200676

时间：2026-04-03 15:17:56　IP：127.0.0.1 - 25398

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0838

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1385 实时104.196 买一价卖出(104.188+0.9505)×3000=315415.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1183 实时91.298 买一价卖出(91.289+0.8293)×6000=552709.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.4188 实时96.193 买一价卖出(96.195+0.2238)×3000=289256.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157381.7

预计盈亏： 1331 基差： 1.3307 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157381.7) + 现金差额(-16416.1795) - BUY(1139634.8) = 1330.7205

卖券批次号：1775200667

时间：2026-04-03 15:17:47　IP：127.0.0.1 - 25396

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0777

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1465 实时104.196 买一价卖出(104.196+0.9505)×3000=315439.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1123 实时91.298 买一价卖出(91.283+0.8293)×6000=552673.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4108 实时96.193 买一价卖出(96.187+0.2238)×3000=289232.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157345.7

预计盈亏： 1296 基差： 1.2956 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157345.7) + 现金差额(-16415.2971) - BUY(1139634.8) = 1295.6029

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9376

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1465 实时104.196 买一价卖出(104.196+0.9505)×2000=210293 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1123 实时91.298 买一价卖出(91.283+0.8293)×5000=460561.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4128 实时96.193 买一价卖出(96.189+0.2238)×4000=385651.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056505.7

预计盈亏： 1213 基差： 1.2133 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056505.7) + 现金差额(-16954.9026) - BUY(1038337.5) = 1213.2974

卖券批次号：1775200658

时间：2026-04-03 15:17:39　IP：127.0.0.1 - 25395

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9376

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1425 实时104.193 买一价卖出(104.192+0.9505)×2000=210285 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1013 实时91.298 买一价卖出(91.272+0.8293)×5000=460506.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4068 实时96.193 买一价卖出(96.183+0.2238)×4000=385627.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056418.7

预计盈亏： 1126 基差： 1.1263 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056418.7) + 现金差额(-16954.9026) - BUY(1038337.5) = 1126.2974

卖券批次号：1775200657

时间：2026-04-03 15:17:38　IP：127.0.0.1 - 25394

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0777

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1425 实时104.193 买一价卖出(104.192+0.9505)×3000=315427.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1013 实时91.298 买一价卖出(91.272+0.8293)×6000=552607.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4088 实时96.193 买一价卖出(96.185+0.2238)×3000=289226.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157261.7

预计盈亏： 1212 基差： 1.2116 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157261.7) + 现金差额(-16415.2971) - BUY(1139634.8) = 1211.6029

卖券批次号：1775200649

时间：2026-04-03 15:17:29　IP：127.0.0.1 - 25393

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9376

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1375 实时104.193 买一价卖出(104.187+0.9505)×2000=210275 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1243 实时91.298 买一价卖出(91.295+0.8293)×5000=460621.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4148 实时96.193 买一价卖出(96.191+0.2238)×4000=385659.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056555.7

预计盈亏： 1263 基差： 1.2633 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056555.7) + 现金差额(-16954.9026) - BUY(1038337.5) = 1263.2974

卖券批次号：1775200648

时间：2026-04-03 15:17:29　IP：127.0.0.1 - 25392

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0777

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1375 实时104.193 买一价卖出(104.187+0.9505)×3000=315412.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1243 实时91.298 买一价卖出(91.295+0.8293)×6000=552745.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4148 实时96.193 买一价卖出(96.191+0.2238)×3000=289244.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157402.7

预计盈亏： 1353 基差： 1.3526 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157402.7) + 现金差额(-16415.2971) - BUY(1139634.8) = 1352.6029

卖券批次号：1775200640

时间：2026-04-03 15:17:20　IP：127.0.0.1 - 25391

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9376

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1213 实时91.298 买一价卖出(91.292+0.8293)×5000=460606.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4088 实时96.193 买一价卖出(96.185+0.2238)×4000=385635.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056514.7

预计盈亏： 1222 基差： 1.2223 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056514.7) + 现金差额(-16954.9026) - BUY(1038337.5) = 1222.2974

卖券批次号：1775200639

时间：2026-04-03 15:17:19　IP：127.0.0.1 - 25390

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0777

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1213 实时91.298 买一价卖出(91.292+0.8293)×6000=552727.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4098 实时96.193 买一价卖出(96.186+0.2238)×3000=289229.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157366.7

预计盈亏： 1317 基差： 1.3166 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157366.7) + 现金差额(-16415.2971) - BUY(1139634.8) = 1316.6029

卖券批次号：1775200631

时间：2026-04-03 15:17:11　IP：127.0.0.1 - 25389

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9376

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1193 实时91.298 买一价卖出(91.29+0.8293)×5000=460596.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4068 实时96.193 买一价卖出(96.183+0.2238)×4000=385627.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056496.7

预计盈亏： 1204 基差： 1.2043 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056496.7) + 现金差额(-16954.9026) - BUY(1038337.5) = 1204.2974

卖券批次号：1775200630

时间：2026-04-03 15:17:10　IP：127.0.0.1 - 25388

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0777

SELL：

019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1193 实时91.298 买一价卖出(91.29+0.8293)×6000=552715.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4068 实时96.193 买一价卖出(96.183+0.2238)×3000=289220.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157345.7

预计盈亏： 1296 基差： 1.2956 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157345.7) + 现金差额(-16415.2971) - BUY(1139634.8) = 1295.6029

卖券批次号：1775200621

时间：2026-04-03 15:17:01　IP：127.0.0.1 - 25387

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9129

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.195 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1123 实时91.298 买一价卖出(91.283+0.8293)×5000=460561.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4068 实时96.193 买一价卖出(96.183+0.2238)×4000=385627.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056461.7

预计盈亏： 1173 基差： 1.1733 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056461.7) + 现金差额(-16950.8598) - BUY(1038337.5) = 1173.3402

卖券批次号：1775200620

时间：2026-04-03 15:17:00　IP：127.0.0.1 - 25386

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0436

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.195 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1093 实时91.298 买一价卖出(91.28+0.8293)×6000=552655.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4048 实时96.193 买一价卖出(96.181+0.2238)×3000=289214.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157279.7

预计盈亏： 1235 基差： 1.2345 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157279.7) + 现金差额(-16410.3864) - BUY(1139634.8) = 1234.5136

卖券批次号：1775200612

时间：2026-04-03 15:16:52　IP：127.0.0.1 - 25385

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9129

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.195 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1073 实时91.298 买一价卖出(91.278+0.8293)×5000=460536.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×4000=385611.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056420.7

预计盈亏： 1132 基差： 1.1323 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056420.7) + 现金差额(-16950.8598) - BUY(1038337.5) = 1132.3402

卖券批次号：1775200611

时间：2026-04-03 15:16:51　IP：127.0.0.1 - 25384

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0436

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.195 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1073 实时91.298 买一价卖出(91.278+0.8293)×6000=552643.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×3000=289208.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157261.7

预计盈亏： 1217 基差： 1.2165 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157261.7) + 现金差额(-16410.3864) - BUY(1139634.8) = 1216.5136

卖券批次号：1775200601

时间：2026-04-03 15:16:41　IP：127.0.0.1 - 25383

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9031

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.195 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1073 实时91.298 买一价卖出(91.278+0.8293)×5000=460536.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×4000=385611.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056420.7

预计盈亏： 1134 基差： 1.1339 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056420.7) + 现金差额(-16949.2572) - BUY(1038337.5) = 1133.9428

卖券批次号：1775200600

时间：2026-04-03 15:16:41　IP：127.0.0.1 - 25382

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0319

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.195 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1073 实时91.298 买一价卖出(91.278+0.8293)×6000=552643.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×3000=289208.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157261.7

预计盈亏： 1218 基差： 1.2182 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157261.7) + 现金差额(-16408.6899) - BUY(1139634.8) = 1218.2101

卖券批次号：1775200592

时间：2026-04-03 15:16:32　IP：127.0.0.1 - 25380

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0319

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.195 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1133 实时91.298 买一价卖出(91.284+0.8293)×6000=552679.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×3000=289208.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157297.7

预计盈亏： 1254 基差： 1.2542 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157297.7) + 现金差额(-16408.6899) - BUY(1139634.8) = 1254.2101

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9031

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.195 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1133 实时91.298 买一价卖出(91.284+0.8293)×5000=460566.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×4000=385611.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056450.7

预计盈亏： 1164 基差： 1.1639 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056450.7) + 现金差额(-16949.2572) - BUY(1038337.5) = 1163.9428

卖券批次号：1775200583

时间：2026-04-03 15:16:23　IP：127.0.0.1 - 25379

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9031

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.195 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1013 实时91.298 买一价卖出(91.272+0.8293)×5000=460506.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×4000=385611.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056390.7

预计盈亏： 1104 基差： 1.1039 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056390.7) + 现金差额(-16949.2572) - BUY(1038337.5) = 1103.9428

卖券批次号：1775200582

时间：2026-04-03 15:16:22　IP：127.0.0.1 - 25378

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0319

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.195 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1113 实时91.298 买一价卖出(91.282+0.8293)×6000=552667.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×3000=289208.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157285.7

预计盈亏： 1242 基差： 1.2422 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157285.7) + 现金差额(-16408.6899) - BUY(1139634.8) = 1242.2101

卖券批次号：1775200574

时间：2026-04-03 15:16:14　IP：127.0.0.1 - 25377

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9031

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.195 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1063 实时91.298 买一价卖出(91.277+0.8293)×5000=460531.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×4000=385611.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056415.7

预计盈亏： 1129 基差： 1.1289 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056415.7) + 现金差额(-16949.2572) - BUY(1038337.5) = 1128.9428

卖券批次号：1775200573

时间：2026-04-03 15:16:13　IP：127.0.0.1 - 25376

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0319

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.195 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1043 实时91.298 买一价卖出(91.275+0.8293)×6000=552625.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×3000=289208.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157243.7

预计盈亏： 1200 基差： 1.2002 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157243.7) + 现金差额(-16408.6899) - BUY(1139634.8) = 1200.2101

卖券批次号：1775200565

时间：2026-04-03 15:16:05　IP：127.0.0.1 - 25375

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9031

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1375 实时104.195 买一价卖出(104.187+0.9505)×2000=210275 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1073 实时91.298 买一价卖出(91.278+0.8293)×5000=460536.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×4000=385611.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056422.7

预计盈亏： 1136 基差： 1.1359 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056422.7) + 现金差额(-16949.2572) - BUY(1038337.5) = 1135.9428

卖券批次号：1775200564

时间：2026-04-03 15:16:04　IP：127.0.0.1 - 25374

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0319

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1375 实时104.195 买一价卖出(104.187+0.9505)×3000=315412.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1073 实时91.298 买一价卖出(91.278+0.8293)×6000=552643.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×3000=289208.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157264.7

预计盈亏： 1221 基差： 1.2212 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157264.7) + 现金差额(-16408.6899) - BUY(1139634.8) = 1221.2101

卖券批次号：1775200556

时间：2026-04-03 15:15:56　IP：127.0.0.1 - 25373

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9031

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1375 实时104.192 买一价卖出(104.187+0.9505)×2000=210275 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0963 实时91.298 买一价卖出(91.267+0.8293)×5000=460481.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×4000=385611.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056367.7

预计盈亏： 1081 基差： 1.0809 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056367.7) + 现金差额(-16949.2572) - BUY(1038337.5) = 1080.9428

卖券批次号：1775200555

时间：2026-04-03 15:15:55　IP：127.0.0.1 - 25372

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0319

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1375 实时104.192 买一价卖出(104.187+0.9505)×3000=315412.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0963 实时91.298 买一价卖出(91.267+0.8293)×6000=552577.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4028 实时96.193 买一价卖出(96.179+0.2238)×3000=289208.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157198.7

预计盈亏： 1155 基差： 1.1552 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157198.7) + 现金差额(-16408.6899) - BUY(1139634.8) = 1155.2101

卖券批次号：1775200547

时间：2026-04-03 15:15:47　IP：127.0.0.1 - 25371

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9031

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1405 实时104.192 买一价卖出(104.19+0.9505)×2000=210281 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1013 实时91.298 买一价卖出(91.272+0.8293)×5000=460506.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4018 实时96.193 买一价卖出(96.178+0.2238)×4000=385607.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056394.7

预计盈亏： 1108 基差： 1.1079 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056394.7) + 现金差额(-16949.2572) - BUY(1038337.5) = 1107.9428

卖券批次号：1775200546

时间：2026-04-03 15:15:46　IP：127.0.0.1 - 25370

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0319

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1405 实时104.192 买一价卖出(104.19+0.9505)×3000=315421.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1013 实时91.298 买一价卖出(91.272+0.8293)×6000=552607.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4018 实时96.193 买一价卖出(96.178+0.2238)×3000=289205.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157234.7

预计盈亏： 1191 基差： 1.1912 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157234.7) + 现金差额(-16408.6899) - BUY(1139634.8) = 1191.2101

卖券批次号：1775200537

时间：2026-04-03 15:15:37　IP：127.0.0.1 - 25368

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0319

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1435 实时104.192 买一价卖出(104.193+0.9505)×3000=315430.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1033 实时91.298 买一价卖出(91.274+0.8293)×6000=552619.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3938 实时96.193 买一价卖出(96.17+0.2238)×3000=289181.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157231.7

预计盈亏： 1188 基差： 1.1882 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157231.7) + 现金差额(-16408.6899) - BUY(1139634.8) = 1188.2101

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9031

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1445 实时104.192 买一价卖出(104.194+0.9505)×2000=210289 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1063 实时91.298 买一价卖出(91.277+0.8293)×5000=460531.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3958 实时96.193 买一价卖出(96.172+0.2238)×4000=385583.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056403.7

预计盈亏： 1117 基差： 1.1169 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056403.7) + 现金差额(-16949.2572) - BUY(1038337.5) = 1116.9428

卖券批次号：1775200528

时间：2026-04-03 15:15:28　IP：127.0.0.1 - 25366

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0319

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1405 实时104.198 买一价卖出(104.19+0.9505)×3000=315421.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1033 实时91.298 买一价卖出(91.274+0.8293)×6000=552619.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3878 实时96.193 买一价卖出(96.164+0.2238)×3000=289163.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157204.7

预计盈亏： 1161 基差： 1.1612 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157204.7) + 现金差额(-16408.6899) - BUY(1139634.8) = 1161.2101

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9031

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1415 实时104.192 买一价卖出(104.191+0.9505)×2000=210283 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1063 实时91.298 买一价卖出(91.277+0.8293)×5000=460531.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3898 实时96.193 买一价卖出(96.166+0.2238)×4000=385559.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056373.7

预计盈亏： 1087 基差： 1.0869 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056373.7) + 现金差额(-16949.2572) - BUY(1038337.5) = 1086.9428

卖券批次号：1775200519

时间：2026-04-03 15:15:19　IP：127.0.0.1 - 25364

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0319

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.198 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1033 实时91.298 买一价卖出(91.274+0.8293)×6000=552619.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3958 实时96.193 买一价卖出(96.172+0.2238)×3000=289187.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157216.7

预计盈亏： 1173 基差： 1.1732 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157216.7) + 现金差额(-16408.6899) - BUY(1139634.8) = 1173.2101

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9031

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.198 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1073 实时91.298 买一价卖出(91.278+0.8293)×5000=460536.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3958 实时96.193 买一价卖出(96.172+0.2238)×4000=385583.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056392.7

预计盈亏： 1106 基差： 1.1059 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056392.7) + 现金差额(-16949.2572) - BUY(1038337.5) = 1105.9428

卖券批次号：1775200510

时间：2026-04-03 15:15:10　IP：127.0.0.1 - 25363

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9031

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1415 实时104.198 买一价卖出(104.191+0.9505)×2000=210283 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1093 实时91.298 买一价卖出(91.28+0.8293)×5000=460546.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3898 实时96.193 买一价卖出(96.166+0.2238)×4000=385559.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056388.7

预计盈亏： 1102 基差： 1.1019 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056388.7) + 现金差额(-16949.2572) - BUY(1038337.5) = 1101.9428

卖券批次号：1775200509

时间：2026-04-03 15:15:09　IP：127.0.0.1 - 25362

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0319

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1415 实时104.198 买一价卖出(104.191+0.9505)×3000=315424.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1093 实时91.298 买一价卖出(91.28+0.8293)×6000=552655.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3898 实时96.193 买一价卖出(96.166+0.2238)×3000=289169.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157249.7

预计盈亏： 1206 基差： 1.2062 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157249.7) + 现金差额(-16408.6899) - BUY(1139634.8) = 1206.2101

卖券批次号：1775200500

时间：2026-04-03 15:15:00　IP：127.0.0.1 - 25361

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9072

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1415 实时104.196 买一价卖出(104.191+0.9505)×2000=210283 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1183 实时91.298 买一价卖出(91.289+0.8293)×5000=460591.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4138 实时96.193 买一价卖出(96.19+0.2238)×4000=385655.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056529.7

预计盈亏： 1242 基差： 1.2423 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056529.7) + 现金差额(-16949.9208) - BUY(1038337.5) = 1242.2792

卖券批次号：1775200499

时间：2026-04-03 15:14:59　IP：127.0.0.1 - 25360

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0349

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1415 实时104.196 买一价卖出(104.191+0.9505)×3000=315424.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1183 实时91.298 买一价卖出(91.289+0.8293)×6000=552709.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4138 实时96.193 买一价卖出(96.19+0.2238)×3000=289241.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157375.7

预计盈亏： 1332 基差： 1.3318 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157375.7) + 现金差额(-16409.1289) - BUY(1139634.8) = 1331.7711

卖券批次号：1775200491

时间：2026-04-03 15:14:51　IP：127.0.0.1 - 25359

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9072

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1465 实时104.196 买一价卖出(104.196+0.9505)×2000=210293 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1103 实时91.298 买一价卖出(91.281+0.8293)×5000=460551.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4058 实时96.193 买一价卖出(96.182+0.2238)×4000=385623.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056467.7

预计盈亏： 1180 基差： 1.1803 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056467.7) + 现金差额(-16949.9208) - BUY(1038337.5) = 1180.2792

卖券批次号：1775200490

时间：2026-04-03 15:14:50　IP：127.0.0.1 - 25358

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0349

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1465 实时104.196 买一价卖出(104.196+0.9505)×3000=315439.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1103 实时91.298 买一价卖出(91.281+0.8293)×6000=552661.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4058 实时96.193 买一价卖出(96.182+0.2238)×3000=289217.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157318.7

预计盈亏： 1275 基差： 1.2748 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157318.7) + 现金差额(-16409.1289) - BUY(1139634.8) = 1274.7711

卖券批次号：1775200481

时间：2026-04-03 15:14:41　IP：127.0.0.1 - 25357

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9072

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1445 实时104.195 买一价卖出(104.194+0.9505)×2000=210289 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0923 实时91.298 买一价卖出(91.263+0.8293)×5000=460461.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3988 实时96.193 买一价卖出(96.175+0.2238)×4000=385595.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056345.7

预计盈亏： 1058 基差： 1.0583 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056345.7) + 现金差额(-16949.9208) - BUY(1038337.5) = 1058.2792

卖券批次号：1775200480

时间：2026-04-03 15:14:40　IP：127.0.0.1 - 25356

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0349

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1445 实时104.195 买一价卖出(104.194+0.9505)×3000=315433.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0923 实时91.298 买一价卖出(91.263+0.8293)×6000=552553.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3988 实时96.193 买一价卖出(96.175+0.2238)×3000=289196.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157183.7

预计盈亏： 1140 基差： 1.1398 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157183.7) + 现金差额(-16409.1289) - BUY(1139634.8) = 1139.7711

卖券批次号：1775200471

时间：2026-04-03 15:14:31　IP：127.0.0.1 - 25355

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.899

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1415 实时104.192 买一价卖出(104.191+0.9505)×2000=210283 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1183 实时91.293 买一价卖出(91.289+0.8293)×5000=460591.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3888 实时96.193 买一价卖出(96.165+0.2238)×4000=385555.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056429.7

预计盈亏： 1144 基差： 1.1436 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056429.7) + 现金差额(-16948.5871) - BUY(1038337.5) = 1143.6129

卖券批次号：1775200470

时间：2026-04-03 15:14:30　IP：127.0.0.1 - 25354

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0288

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1415 实时104.192 买一价卖出(104.191+0.9505)×3000=315424.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1213 实时91.293 买一价卖出(91.292+0.8293)×6000=552727.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3888 实时96.193 买一价卖出(96.165+0.2238)×3000=289166.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157318.7

预计盈亏： 1276 基差： 1.2757 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157318.7) + 现金差额(-16408.2465) - BUY(1139634.8) = 1275.6535

卖券批次号：1775200462

时间：2026-04-03 15:14:22　IP：127.0.0.1 - 25353

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.899

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1415 实时104.192 买一价卖出(104.191+0.9505)×2000=210283 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1123 实时91.293 买一价卖出(91.283+0.8293)×5000=460561.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3818 实时96.193 买一价卖出(96.158+0.2238)×4000=385527.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056371.7

预计盈亏： 1086 基差： 1.0856 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056371.7) + 现金差额(-16948.5871) - BUY(1038337.5) = 1085.6129

卖券批次号：1775200461

时间：2026-04-03 15:14:21　IP：127.0.0.1 - 25352

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0288

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1415 实时104.192 买一价卖出(104.191+0.9505)×3000=315424.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1093 实时91.293 买一价卖出(91.28+0.8293)×6000=552655.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3778 实时96.193 买一价卖出(96.154+0.2238)×3000=289133.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157213.7

预计盈亏： 1171 基差： 1.1707 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157213.7) + 现金差额(-16408.2465) - BUY(1139634.8) = 1170.6535

卖券批次号：1775200453

时间：2026-04-03 15:14:13　IP：127.0.0.1 - 25351

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.899

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1375 实时104.192 买一价卖出(104.187+0.9505)×2000=210275 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1033 实时91.293 买一价卖出(91.274+0.8293)×5000=460516.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3698 实时96.193 买一价卖出(96.146+0.2238)×4000=385479.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056270.7

预计盈亏： 985 基差： 0.9846 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056270.7) + 现金差额(-16948.5871) - BUY(1038337.5) = 984.6129

卖券批次号：1775200452

时间：2026-04-03 15:14:12　IP：127.0.0.1 - 25350

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0288

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1375 实时104.192 买一价卖出(104.187+0.9505)×3000=315412.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.1013 实时91.293 买一价卖出(91.272+0.8293)×6000=552607.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4168 实时96.193 买一价卖出(96.193+0.2238)×3000=289250.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157270.7

预计盈亏： 1228 基差： 1.2277 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157270.7) + 现金差额(-16408.2465) - BUY(1139634.8) = 1227.6535

卖券批次号：1775200442

时间：2026-04-03 15:14:02　IP：127.0.0.1 - 25349

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9088

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.197 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1133 实时91.293 买一价卖出(91.284+0.8293)×5000=460566.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4178 实时96.193 买一价卖出(96.194+0.2238)×4000=385671.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056510.7

预计盈亏： 1223 基差： 1.223 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056510.7) + 现金差额(-16950.1898) - BUY(1038337.5) = 1223.0102

卖券批次号：1775200441

时间：2026-04-03 15:14:02　IP：127.0.0.1 - 25348

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0406

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.197 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1133 实时91.293 买一价卖出(91.284+0.8293)×6000=552679.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4178 实时96.193 买一价卖出(96.194+0.2238)×3000=289253.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157342.7

预计盈亏： 1298 基差： 1.298 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157342.7) + 现金差额(-16409.9431) - BUY(1139634.8) = 1297.9569

卖券批次号：1775200433

时间：2026-04-03 15:13:53　IP：127.0.0.1 - 25347

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9088

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.197 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1033 实时91.293 买一价卖出(91.274+0.8293)×5000=460516.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4178 实时96.193 买一价卖出(96.194+0.2238)×4000=385671.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056460.7

预计盈亏： 1173 基差： 1.173 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056460.7) + 现金差额(-16950.1898) - BUY(1038337.5) = 1173.0102

卖券批次号：1775200432

时间：2026-04-03 15:13:52　IP：127.0.0.1 - 25346

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0406

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.197 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1033 实时91.293 买一价卖出(91.274+0.8293)×6000=552619.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4148 实时96.193 买一价卖出(96.191+0.2238)×3000=289244.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157273.7

预计盈亏： 1229 基差： 1.229 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157273.7) + 现金差额(-16409.9431) - BUY(1139634.8) = 1228.9569

卖券批次号：1775200424

时间：2026-04-03 15:13:44　IP：127.0.0.1 - 25345

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9088

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.197 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1203 实时91.290 买一价卖出(91.291+0.8293)×5000=460601.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4078 实时96.193 买一价卖出(96.184+0.2238)×4000=385631.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056505.7

预计盈亏： 1218 基差： 1.218 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056505.7) + 现金差额(-16950.1898) - BUY(1038337.5) = 1218.0102

卖券批次号：1775200423

时间：2026-04-03 15:13:43　IP：127.0.0.1 - 25344

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0406

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.197 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1203 实时91.290 买一价卖出(91.291+0.8293)×6000=552721.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4108 实时96.193 买一价卖出(96.187+0.2238)×3000=289232.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157363.7

预计盈亏： 1319 基差： 1.319 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157363.7) + 现金差额(-16409.9431) - BUY(1139634.8) = 1318.9569

卖券批次号：1775200414

时间：2026-04-03 15:13:34　IP：127.0.0.1 - 25343

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9088

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1025 实时104.197 买一价卖出(104.152+0.9505)×2000=210205 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1163 实时91.290 买一价卖出(91.287+0.8293)×5000=460581.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3998 实时96.193 买一价卖出(96.176+0.2238)×4000=385599.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056385.7

预计盈亏： 1098 基差： 1.098 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056385.7) + 现金差额(-16950.1898) - BUY(1038337.5) = 1098.0102

卖券批次号：1775200413

时间：2026-04-03 15:13:33　IP：127.0.0.1 - 25342

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0406

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1465 实时104.197 买一价卖出(104.196+0.9505)×3000=315439.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1113 实时91.290 买一价卖出(91.282+0.8293)×6000=552667.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3998 实时96.193 买一价卖出(96.176+0.2238)×3000=289199.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157306.7

预计盈亏： 1262 基差： 1.262 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157306.7) + 现金差额(-16409.9431) - BUY(1139634.8) = 1261.9569

卖券批次号：1775200405

时间：2026-04-03 15:13:25　IP：127.0.0.1 - 25341

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.917

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1425 实时104.197 买一价卖出(104.192+0.9505)×2000=210285 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0943 实时91.290 买一价卖出(91.265+0.8293)×5000=460471.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3908 实时96.193 买一价卖出(96.167+0.2238)×4000=385563.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056319.7

预计盈亏： 1031 基差： 1.0307 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056319.7) + 现金差额(-16951.5234) - BUY(1038337.5) = 1030.6766

卖券批次号：1775200404

时间：2026-04-03 15:13:24　IP：127.0.0.1 - 25340

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0467

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1425 实时104.197 买一价卖出(104.192+0.9505)×3000=315427.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1003 实时91.290 买一价卖出(91.271+0.8293)×6000=552601.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3908 实时96.193 买一价卖出(96.167+0.2238)×3000=289172.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157201.7

预计盈亏： 1156 基差： 1.1561 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157201.7) + 现金差额(-16410.8255) - BUY(1139634.8) = 1156.0745

卖券批次号：1775200396

时间：2026-04-03 15:13:16　IP：127.0.0.1 - 25339

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.917

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1455 实时104.197 买一价卖出(104.195+0.9505)×2000=210291 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1193 实时91.290 买一价卖出(91.29+0.8293)×5000=460596.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4168 实时96.193 买一价卖出(96.193+0.2238)×4000=385667.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056554.7

预计盈亏： 1266 基差： 1.2657 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056554.7) + 现金差额(-16951.5234) - BUY(1038337.5) = 1265.6766

卖券批次号：1775200395

时间：2026-04-03 15:13:15　IP：127.0.0.1 - 25338

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0467

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1455 实时104.197 买一价卖出(104.195+0.9505)×3000=315436.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1193 实时91.290 买一价卖出(91.29+0.8293)×6000=552715.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4168 实时96.193 买一价卖出(96.193+0.2238)×3000=289250.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157402.7

预计盈亏： 1357 基差： 1.3571 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157402.7) + 现金差额(-16410.8255) - BUY(1139634.8) = 1357.0745

卖券批次号：1775200385

时间：2026-04-03 15:13:05　IP：127.0.0.1 - 25336

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0467

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1465 实时104.197 买一价卖出(104.196+0.9505)×3000=315439.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1133 实时91.290 买一价卖出(91.284+0.8293)×6000=552679.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4078 实时96.193 买一价卖出(96.184+0.2238)×3000=289223.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157342.7

预计盈亏： 1297 基差： 1.2971 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157342.7) + 现金差额(-16410.8255) - BUY(1139634.8) = 1297.0745

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.917

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1475 实时104.197 买一价卖出(104.197+0.9505)×2000=210295 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1133 实时91.290 买一价卖出(91.284+0.8293)×5000=460566.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4078 实时96.193 买一价卖出(96.184+0.2238)×4000=385631.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056492.7

预计盈亏： 1204 基差： 1.2037 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056492.7) + 现金差额(-16951.5234) - BUY(1038337.5) = 1203.6766

卖券批次号：1775200377

时间：2026-04-03 15:12:57　IP：127.0.0.1 - 25335

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.917

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1415 实时104.193 买一价卖出(104.191+0.9505)×2000=210283 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1173 实时91.273 买一价卖出(91.288+0.8293)×5000=460586.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4218 实时96.193 买一价卖出(96.198+0.2238)×4000=385687.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056556.7

预计盈亏： 1268 基差： 1.2677 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056556.7) + 现金差额(-16951.5234) - BUY(1038337.5) = 1267.6766

卖券批次号：1775200376

时间：2026-04-03 15:12:56　IP：127.0.0.1 - 25334

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0467

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1385 实时104.200 买一价卖出(104.188+0.9505)×3000=315415.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1173 实时91.273 买一价卖出(91.288+0.8293)×6000=552703.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4218 实时96.193 买一价卖出(96.198+0.2238)×3000=289265.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157384.7

预计盈亏： 1339 基差： 1.3391 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157384.7) + 现金差额(-16410.8255) - BUY(1139634.8) = 1339.0745

卖券批次号：1775200368

时间：2026-04-03 15:12:48　IP：127.0.0.1 - 25333

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.917

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1405 实时104.200 买一价卖出(104.19+0.9505)×2000=210281 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1003 实时91.273 买一价卖出(91.271+0.8293)×5000=460501.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4128 实时96.193 买一价卖出(96.189+0.2238)×4000=385651.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056433.7

预计盈亏： 1145 基差： 1.1447 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056433.7) + 现金差额(-16951.5234) - BUY(1038337.5) = 1144.6766

卖券批次号：1775200367

时间：2026-04-03 15:12:47　IP：127.0.0.1 - 25332

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0467

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1405 实时104.200 买一价卖出(104.19+0.9505)×3000=315421.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1003 实时91.273 买一价卖出(91.271+0.8293)×6000=552601.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4128 实时96.193 买一价卖出(96.189+0.2238)×3000=289238.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157261.7

预计盈亏： 1216 基差： 1.2161 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157261.7) + 现金差额(-16410.8255) - BUY(1139634.8) = 1216.0745

卖券批次号：1775200358

时间：2026-04-03 15:12:38　IP：127.0.0.1 - 25331

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9129

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1215 实时104.200 买一价卖出(104.171+0.9505)×2000=210243 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1103 实时91.273 买一价卖出(91.281+0.8293)×5000=460551.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4048 实时96.193 买一价卖出(96.181+0.2238)×4000=385619.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056413.7

预计盈亏： 1125 基差： 1.1253 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056413.7) + 现金差额(-16950.8598) - BUY(1038337.5) = 1125.3402

卖券批次号：1775200357

时间：2026-04-03 15:12:37　IP：127.0.0.1 - 25330

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0436

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1215 实时104.200 买一价卖出(104.171+0.9505)×3000=315364.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1043 实时91.273 买一价卖出(91.275+0.8293)×6000=552625.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4098 实时96.193 买一价卖出(96.186+0.2238)×3000=289229.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157219.7

预计盈亏： 1175 基差： 1.1745 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157219.7) + 现金差额(-16410.3864) - BUY(1139634.8) = 1174.5136

卖券批次号：1775200349

时间：2026-04-03 15:12:29　IP：127.0.0.1 - 25329

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9129

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1055 实时104.200 买一价卖出(104.155+0.9505)×2000=210211 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1093 实时91.273 买一价卖出(91.28+0.8293)×5000=460546.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4118 实时96.193 买一价卖出(96.188+0.2238)×4000=385647.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056404.7

预计盈亏： 1116 基差： 1.1163 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056404.7) + 现金差额(-16950.8598) - BUY(1038337.5) = 1116.3402

卖券批次号：1775200348

时间：2026-04-03 15:12:28　IP：127.0.0.1 - 25328

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0436

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1055 实时104.200 买一价卖出(104.155+0.9505)×3000=315316.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1093 实时91.273 买一价卖出(91.28+0.8293)×6000=552655.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4118 实时96.193 买一价卖出(96.188+0.2238)×3000=289235.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157207.7

预计盈亏： 1163 基差： 1.1625 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157207.7) + 现金差额(-16410.3864) - BUY(1139634.8) = 1162.5136

卖券批次号：1775200339

时间：2026-04-03 15:12:19　IP：127.0.0.1 - 25327

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9129

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1485 实时104.200 买一价卖出(104.198+0.9505)×2000=210297 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0933 实时91.273 买一价卖出(91.264+0.8293)×5000=460466.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4058 实时96.193 买一价卖出(96.182+0.2238)×4000=385623.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056386.7

预计盈亏： 1098 基差： 1.0983 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056386.7) + 现金差额(-16950.8598) - BUY(1038337.5) = 1098.3402

卖券批次号：1775200338

时间：2026-04-03 15:12:18　IP：127.0.0.1 - 25326

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0436

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1485 实时104.200 买一价卖出(104.198+0.9505)×3000=315445.5 019776 银行间全价92.1022 vs 92.0933 实时91.273 买一价卖出(91.264+0.8293)×6000=552559.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4058 实时96.193 买一价卖出(96.182+0.2238)×3000=289217.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157222.7

预计盈亏： 1178 基差： 1.1775 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157222.7) + 现金差额(-16410.3864) - BUY(1139634.8) = 1177.5136

卖券批次号：1775200330

时间：2026-04-03 15:12:10　IP：127.0.0.1 - 25325

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.9031

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1495 实时104.200 买一价卖出(104.199+0.9505)×2000=210299 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0913 实时91.261 买一价卖出(91.262+0.8293)×5000=460456.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4018 实时96.193 买一价卖出(96.178+0.2238)×4000=385607.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056362.7

预计盈亏： 1076 基差： 1.0759 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056362.7) + 现金差额(-16949.2572) - BUY(1038337.5) = 1075.9428

卖券批次号：1775200329

时间：2026-04-03 15:12:09　IP：127.0.0.1 - 25324

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0319

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1415 实时104.193 买一价卖出(104.191+0.9505)×3000=315424.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0873 实时91.261 买一价卖出(91.258+0.8293)×6000=552523.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3998 实时96.193 买一价卖出(96.176+0.2238)×3000=289199.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157147.7

预计盈亏： 1104 基差： 1.1042 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157147.7) + 现金差额(-16408.6899) - BUY(1139634.8) = 1104.2101

卖券批次号：1775200321

时间：2026-04-03 15:12:01　IP：127.0.0.1 - 25323

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8892

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1375 实时104.190 买一价卖出(104.187+0.9505)×2000=210275 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.261 买一价卖出(91.262+0.8293)×5000=460456.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4048 实时96.193 买一价卖出(96.181+0.2238)×4000=385619.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056350.7

预计盈亏： 1066 基差： 1.0662 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056350.7) + 现金差额(-16946.9764) - BUY(1038337.5) = 1066.2236

卖券批次号：1775200320

时间：2026-04-03 15:12:00　IP：127.0.0.1 - 25322

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.017

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1395 实时104.190 买一价卖出(104.189+0.9505)×3000=315418.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0783 实时91.261 买一价卖出(91.249+0.8293)×6000=552469.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4048 实时96.193 买一价卖出(96.181+0.2238)×3000=289214.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157102.7

预计盈亏： 1061 基差： 1.0614 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157102.7) + 现金差额(-16406.5415) - BUY(1139634.8) = 1061.3585

卖券批次号：1775200311

时间：2026-04-03 15:11:51　IP：127.0.0.1 - 25321

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.899

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1345 实时104.186 买一价卖出(104.184+0.9505)×2000=210269 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0863 实时91.255 买一价卖出(91.257+0.8293)×5000=460431.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4168 实时96.200 买一价卖出(96.193+0.2238)×4000=385667.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056367.7

预计盈亏： 1082 基差： 1.0816 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056367.7) + 现金差额(-16948.5871) - BUY(1038337.5) = 1081.6129

卖券批次号：1775200310

时间：2026-04-03 15:11:50　IP：127.0.0.1 - 25320

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0288

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1295 实时104.186 买一价卖出(104.179+0.9505)×3000=315388.5 019776 银行间全价92.0823 vs 92.0863 实时91.255 买一价卖出(91.257+0.8293)×6000=552517.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4188 实时96.200 买一价卖出(96.195+0.2238)×3000=289256.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157162.7

预计盈亏： 1120 基差： 1.1197 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157162.7) + 现金差额(-16408.2465) - BUY(1139634.8) = 1119.6535

卖券批次号：1775200302

时间：2026-04-03 15:11:42　IP：127.0.0.1 - 25319

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8892

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1335 实时104.182 买一价卖出(104.183+0.9505)×2000=210267 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0763 实时91.255 买一价卖出(91.247+0.8293)×5000=460381.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4168 实时96.200 买一价卖出(96.193+0.2238)×4000=385667.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056315.7

预计盈亏： 1031 基差： 1.0312 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056315.7) + 现金差额(-16946.9764) - BUY(1038337.5) = 1031.2236

卖券批次号：1775200301

时间：2026-04-03 15:11:41　IP：127.0.0.1 - 25318

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.017

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1325 实时104.182 买一价卖出(104.182+0.9505)×3000=315397.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0703 实时91.255 买一价卖出(91.241+0.8293)×6000=552421.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4168 实时96.200 买一价卖出(96.193+0.2238)×3000=289250.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157069.7

预计盈亏： 1028 基差： 1.0284 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157069.7) + 现金差额(-16406.5415) - BUY(1139634.8) = 1028.3585

卖券批次号：1775200292

时间：2026-04-03 15:11:32　IP：127.0.0.1 - 25317

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8892

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1315 实时104.184 买一价卖出(104.181+0.9505)×2000=210263 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0563 实时91.255 买一价卖出(91.227+0.8293)×5000=460281.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4168 实时96.200 买一价卖出(96.193+0.2238)×4000=385667.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056211.7

预计盈亏： 927 基差： 0.9272 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056211.7) + 现金差额(-16946.9764) - BUY(1038337.5) = 927.2236

卖券批次号：1775200291

时间：2026-04-03 15:11:31　IP：127.0.0.1 - 25316

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.017

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1315 实时104.184 买一价卖出(104.181+0.9505)×3000=315394.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0563 实时91.255 买一价卖出(91.227+0.8293)×6000=552337.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4168 实时96.200 买一价卖出(96.193+0.2238)×3000=289250.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156982.7

预计盈亏： 941 基差： 0.9414 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156982.7) + 现金差额(-16406.5415) - BUY(1139634.8) = 941.3585

卖券批次号：1775200282

时间：2026-04-03 15:11:23　IP：127.0.0.1 - 25315

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8892

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1355 实时104.184 买一价卖出(104.185+0.9505)×2000=210271 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0713 实时91.262 买一价卖出(91.242+0.8293)×5000=460356.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4168 实时96.200 买一价卖出(96.193+0.2238)×4000=385667.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056294.7

预计盈亏： 1010 基差： 1.0102 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056294.7) + 现金差额(-16946.9764) - BUY(1038337.5) = 1010.2236

卖券批次号：1775200281

时间：2026-04-03 15:11:22　IP：127.0.0.1 - 25314

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.017

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1355 实时104.184 买一价卖出(104.185+0.9505)×3000=315406.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0713 实时91.262 买一价卖出(91.242+0.8293)×6000=552427.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4188 实时96.200 买一价卖出(96.195+0.2238)×3000=289256.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157090.7

预计盈亏： 1049 基差： 1.0494 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157090.7) + 现金差额(-16406.5415) - BUY(1139634.8) = 1049.3585

卖券批次号：1775200273

时间：2026-04-03 15:11:13　IP：127.0.0.1 - 25312

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.017

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1335 实时104.184 买一价卖出(104.183+0.9505)×3000=315400.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0493 实时91.262 买一价卖出(91.22+0.8293)×6000=552295.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4118 实时96.200 买一价卖出(96.188+0.2238)×3000=289235.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156931.7

预计盈亏： 890 基差： 0.8904 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156931.7) + 现金差额(-16406.5415) - BUY(1139634.8) = 890.3585

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8892

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1295 实时104.184 买一价卖出(104.179+0.9505)×2000=210259 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0553 实时91.262 买一价卖出(91.226+0.8293)×5000=460276.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4148 实时96.200 买一价卖出(96.191+0.2238)×4000=385659.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056194.7

预计盈亏： 910 基差： 0.9102 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056194.7) + 现金差额(-16946.9764) - BUY(1038337.5) = 910.2236

卖券批次号：1775200264

时间：2026-04-03 15:11:04　IP：127.0.0.1 - 25311

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8892

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1275 实时104.185 买一价卖出(104.177+0.9505)×2000=210255 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.262 买一价卖出(91.262+0.8293)×5000=460456.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4038 实时96.200 买一价卖出(96.18+0.2238)×4000=385615.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056326.7

预计盈亏： 1042 基差： 1.0422 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056326.7) + 现金差额(-16946.9764) - BUY(1038337.5) = 1042.2236

卖券批次号：1775200263

时间：2026-04-03 15:11:03　IP：127.0.0.1 - 25310

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.017

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1275 实时104.185 买一价卖出(104.177+0.9505)×3000=315382.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.262 买一价卖出(91.262+0.8293)×6000=552547.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.4038 实时96.200 买一价卖出(96.18+0.2238)×3000=289211.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157141.7

预计盈亏： 1100 基差： 1.1004 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157141.7) + 现金差额(-16406.5415) - BUY(1139634.8) = 1100.3585

卖券批次号：1775200255

时间：2026-04-03 15:10:55　IP：127.0.0.1 - 25309

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8892

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1285 实时104.185 买一价卖出(104.178+0.9505)×2000=210257 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.262 买一价卖出(91.262+0.8293)×5000=460456.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3958 实时96.200 买一价卖出(96.172+0.2238)×4000=385583.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056296.7

预计盈亏： 1012 基差： 1.0122 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056296.7) + 现金差额(-16946.9764) - BUY(1038337.5) = 1012.2236

卖券批次号：1775200254

时间：2026-04-03 15:10:54　IP：127.0.0.1 - 25308

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.017

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1285 实时104.187 买一价卖出(104.178+0.9505)×3000=315385.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.262 买一价卖出(91.262+0.8293)×6000=552547.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3958 实时96.200 买一价卖出(96.172+0.2238)×3000=289187.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157120.7

预计盈亏： 1079 基差： 1.0794 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157120.7) + 现金差额(-16406.5415) - BUY(1139634.8) = 1079.3585

卖券批次号：1775200246

时间：2026-04-03 15:10:46　IP：127.0.0.1 - 25307

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8933

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1375 实时104.186 买一价卖出(104.187+0.9505)×2000=210275 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0863 实时91.262 买一价卖出(91.257+0.8293)×5000=460431.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3908 实时96.200 买一价卖出(96.167+0.2238)×4000=385563.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056269.7

预计盈亏： 985 基差： 0.9846 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056269.7) + 现金差额(-16947.6465) - BUY(1038337.5) = 984.5535

卖券批次号：1775200245

时间：2026-04-03 15:10:45　IP：127.0.0.1 - 25306

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.02

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0833 实时91.262 买一价卖出(91.254+0.8293)×6000=552499.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3858 实时96.200 买一价卖出(96.162+0.2238)×3000=289157.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157066.7

预计盈亏： 1025 基差： 1.0249 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157066.7) + 现金差额(-16406.9848) - BUY(1139634.8) = 1024.9152

卖券批次号：1775200236

时间：2026-04-03 15:10:36　IP：127.0.0.1 - 25305

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8933

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.257 买一价卖出(91.262+0.8293)×5000=460456.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3758 实时96.200 买一价卖出(96.152+0.2238)×4000=385503.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056232.7

预计盈亏： 948 基差： 0.9476 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056232.7) + 现金差额(-16947.6465) - BUY(1038337.5) = 947.5535

卖券批次号：1775200235

时间：2026-04-03 15:10:35　IP：127.0.0.1 - 25304

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.02

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.257 买一价卖出(91.262+0.8293)×6000=552547.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3718 实时96.200 买一价卖出(96.148+0.2238)×3000=289115.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157072.7

预计盈亏： 1031 基差： 1.0309 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157072.7) + 现金差额(-16406.9848) - BUY(1139634.8) = 1030.9152

卖券批次号：1775200226

时间：2026-04-03 15:10:26　IP：127.0.0.1 - 25303

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8933

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.257 买一价卖出(91.262+0.8293)×5000=460456.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4328 实时96.200 买一价卖出(96.209+0.2238)×4000=385731.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056460.7

预计盈亏： 1176 基差： 1.1756 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056460.7) + 现金差额(-16947.6465) - BUY(1038337.5) = 1175.5535

卖券批次号：1775200225

时间：2026-04-03 15:10:25　IP：127.0.0.1 - 25302

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.02

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.257 买一价卖出(91.262+0.8293)×6000=552547.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4318 实时96.200 买一价卖出(96.208+0.2238)×3000=289295.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157252.7

预计盈亏： 1211 基差： 1.2109 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157252.7) + 现金差额(-16406.9848) - BUY(1139634.8) = 1210.9152

卖券批次号：1775200217

时间：2026-04-03 15:10:17　IP：127.0.0.1 - 25301

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8933

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.257 买一价卖出(91.262+0.8293)×5000=460456.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4258 实时96.200 买一价卖出(96.202+0.2238)×4000=385703.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056432.7

预计盈亏： 1148 基差： 1.1476 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056432.7) + 现金差额(-16947.6465) - BUY(1038337.5) = 1147.5535

卖券批次号：1775200216

时间：2026-04-03 15:10:16　IP：127.0.0.1 - 25300

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.02

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.257 买一价卖出(91.262+0.8293)×6000=552547.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4228 实时96.200 买一价卖出(96.199+0.2238)×3000=289268.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157225.7

预计盈亏： 1184 基差： 1.1839 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157225.7) + 现金差额(-16406.9848) - BUY(1139634.8) = 1183.9152

卖券批次号：1775200207

时间：2026-04-03 15:10:07　IP：127.0.0.1 - 25298

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.02

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0933 实时91.257 买一价卖出(91.264+0.8293)×6000=552559.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4148 实时96.200 买一价卖出(96.191+0.2238)×3000=289244.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157213.7

预计盈亏： 1172 基差： 1.1719 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157213.7) + 现金差额(-16406.9848) - BUY(1139634.8) = 1171.9152

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8933

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.257 买一价卖出(91.262+0.8293)×5000=460456.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4178 实时96.200 买一价卖出(96.194+0.2238)×4000=385671.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056400.7

预计盈亏： 1116 基差： 1.1156 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056400.7) + 现金差额(-16947.6465) - BUY(1038337.5) = 1115.5535

卖券批次号：1775200198

时间：2026-04-03 15:09:58　IP：127.0.0.1 - 25297

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8933

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.257 买一价卖出(91.262+0.8293)×5000=460456.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4078 实时96.200 买一价卖出(96.184+0.2238)×4000=385631.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056360.7

预计盈亏： 1076 基差： 1.0756 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056360.7) + 现金差额(-16947.6465) - BUY(1038337.5) = 1075.5535

卖券批次号：1775200197

时间：2026-04-03 15:09:57　IP：127.0.0.1 - 25296

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.02

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.257 买一价卖出(91.262+0.8293)×6000=552547.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.4078 实时96.200 买一价卖出(96.184+0.2238)×3000=289223.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157180.7

预计盈亏： 1139 基差： 1.1389 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157180.7) + 现金差额(-16406.9848) - BUY(1139634.8) = 1138.9152

卖券批次号：1775200189

时间：2026-04-03 15:09:49　IP：127.0.0.1 - 25295

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8933

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.257 买一价卖出(91.262+0.8293)×5000=460456.5 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3978 实时96.200 买一价卖出(96.174+0.2238)×4000=385591.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056320.7

预计盈亏： 1036 基差： 1.0356 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056320.7) + 现金差额(-16947.6465) - BUY(1038337.5) = 1035.5535

卖券批次号：1775200188

时间：2026-04-03 15:09:48　IP：127.0.0.1 - 25294

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.02

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.257 买一价卖出(91.262+0.8293)×6000=552547.8 019789 银行间全价96.3732 vs 96.3978 实时96.200 买一价卖出(96.174+0.2238)×3000=289193.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157150.7

预计盈亏： 1109 基差： 1.1089 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157150.7) + 现金差额(-16406.9848) - BUY(1139634.8) = 1108.9152

卖券批次号：1775200179

时间：2026-04-03 15:09:39　IP：127.0.0.1 - 25293

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8973

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0623 vs 92.1043 实时91.257 买一价卖出(91.275+0.8293)×5000=460521.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4308 实时96.200 买一价卖出(96.207+0.2238)×4000=385723.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056517.7

预计盈亏： 1232 基差： 1.2319 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056517.7) + 现金差额(-16948.3101) - BUY(1038337.5) = 1231.8899

卖券批次号：1775200178

时间：2026-04-03 15:09:38　IP：127.0.0.1 - 25292

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0231

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.1043 实时91.257 买一价卖出(91.275+0.8293)×6000=552625.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4308 实时96.200 买一价卖出(96.207+0.2238)×3000=289292.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157327.7

预计盈亏： 1285 基差： 1.2855 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157327.7) + 现金差额(-16407.4238) - BUY(1139634.8) = 1285.4762

卖券批次号：1775200169

时间：2026-04-03 15:09:29　IP：127.0.0.1 - 25291

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8973

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0933 实时91.257 买一价卖出(91.264+0.8293)×5000=460466.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4228 实时96.199 买一价卖出(96.199+0.2238)×4000=385691.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056430.7

预计盈亏： 1145 基差： 1.1449 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056430.7) + 现金差额(-16948.3101) - BUY(1038337.5) = 1144.8899

卖券批次号：1775200168

时间：2026-04-03 15:09:28　IP：127.0.0.1 - 25290

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0231

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.186 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0933 实时91.257 买一价卖出(91.264+0.8293)×6000=552559.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4208 实时96.189 买一价卖出(96.197+0.2238)×3000=289262.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157231.7

预计盈亏： 1189 基差： 1.1895 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157231.7) + 现金差额(-16407.4238) - BUY(1139634.8) = 1189.4762

卖券批次号：1775200159

时间：2026-04-03 15:09:19　IP：127.0.0.1 - 25288

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0231

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.185 买一价卖出(104.186+0.9505)×3000=315409.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0863 实时91.257 买一价卖出(91.257+0.8293)×6000=552517.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4128 实时96.189 买一价卖出(96.189+0.2238)×3000=289238.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157165.7

预计盈亏： 1123 基差： 1.1235 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157165.7) + 现金差额(-16407.4238) - BUY(1139634.8) = 1123.4762

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8973

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.185 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0823 实时91.257 买一价卖出(91.253+0.8293)×5000=460411.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4128 实时96.189 买一价卖出(96.189+0.2238)×4000=385651.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056335.7

预计盈亏： 1050 基差： 1.0499 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056335.7) + 现金差额(-16948.3101) - BUY(1038337.5) = 1049.8899

卖券批次号：1775200149

时间：2026-04-03 15:09:09　IP：127.0.0.1 - 25287

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8973

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1345 实时104.186 买一价卖出(104.184+0.9505)×2000=210269 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.257 买一价卖出(91.262+0.8293)×5000=460456.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4038 实时96.189 买一价卖出(96.18+0.2238)×4000=385615.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056340.7

预计盈亏： 1055 基差： 1.0549 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056340.7) + 现金差额(-16948.3101) - BUY(1038337.5) = 1054.8899

卖券批次号：1775200148

时间：2026-04-03 15:09:08　IP：127.0.0.1 - 25286

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0231

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1345 实时104.186 买一价卖出(104.184+0.9505)×3000=315403.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0913 实时91.257 买一价卖出(91.262+0.8293)×6000=552547.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4038 实时96.189 买一价卖出(96.18+0.2238)×3000=289211.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157162.7

预计盈亏： 1120 基差： 1.1205 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157162.7) + 现金差额(-16407.4238) - BUY(1139634.8) = 1120.4762

卖券批次号：1775200139

时间：2026-04-03 15:08:59　IP：127.0.0.1 - 25284

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0231

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1295 实时104.186 买一价卖出(104.179+0.9505)×3000=315388.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0893 实时91.257 买一价卖出(91.26+0.8293)×6000=552535.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3908 实时96.189 买一价卖出(96.167+0.2238)×3000=289172.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157096.7

预计盈亏： 1054 基差： 1.0545 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157096.7) + 现金差额(-16407.4238) - BUY(1139634.8) = 1054.4762

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8973

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1295 实时104.186 买一价卖出(104.179+0.9505)×2000=210259 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0893 实时91.257 买一价卖出(91.26+0.8293)×5000=460446.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3948 实时96.189 买一价卖出(96.171+0.2238)×4000=385579.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056284.7

预计盈亏： 999 基差： 0.9989 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056284.7) + 现金差额(-16948.3101) - BUY(1038337.5) = 998.8899

卖券批次号：1775200131

时间：2026-04-03 15:08:51　IP：127.0.0.1 - 25283

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8973

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1365 实时104.185 买一价卖出(104.186+0.9505)×2000=210273 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0703 实时91.257 买一价卖出(91.241+0.8293)×5000=460351.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3848 实时96.189 买一价卖出(96.161+0.2238)×4000=385539.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056163.7

预计盈亏： 878 基差： 0.8779 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056163.7) + 现金差额(-16948.3101) - BUY(1038337.5) = 877.8899

卖券批次号：1775200130

时间：2026-04-03 15:08:50　IP：127.0.0.1 - 25282

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0231

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1345 实时104.184 买一价卖出(104.184+0.9505)×3000=315403.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0703 实时91.257 买一价卖出(91.241+0.8293)×6000=552421.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3848 实时96.189 买一价卖出(96.161+0.2238)×3000=289154.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156979.7

预计盈亏： 937 基差： 0.9375 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156979.7) + 现金差额(-16407.4238) - BUY(1139634.8) = 937.4762

卖券批次号：1775200121

时间：2026-04-03 15:08:41　IP：127.0.0.1 - 25281

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8973

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1175 实时104.162 买一价卖出(104.167+0.9505)×2000=210235 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0493 实时91.257 买一价卖出(91.22+0.8293)×5000=460246.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3768 实时96.189 买一价卖出(96.153+0.2238)×4000=385507.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1055988.7

预计盈亏： 703 基差： 0.7029 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1055988.7) + 现金差额(-16948.3101) - BUY(1038337.5) = 702.8899

卖券批次号：1775200120

时间：2026-04-03 15:08:41　IP：127.0.0.1 - 25280

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0231

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1175 实时104.162 买一价卖出(104.167+0.9505)×3000=315352.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0493 实时91.257 买一价卖出(91.22+0.8293)×6000=552295.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3738 实时96.189 买一价卖出(96.15+0.2238)×3000=289121.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156769.7

预计盈亏： 727 基差： 0.7275 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156769.7) + 现金差额(-16407.4238) - BUY(1139634.8) = 727.4762

卖券批次号：1775200112

时间：2026-04-03 15:08:32　IP：127.0.0.1 - 25279

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8973

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1175 实时104.162 买一价卖出(104.167+0.9505)×2000=210235 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0873 实时91.243 买一价卖出(91.258+0.8293)×5000=460436.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3668 实时96.189 买一价卖出(96.143+0.2238)×4000=385467.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056138.7

预计盈亏： 853 基差： 0.8529 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056138.7) + 现金差额(-16948.3101) - BUY(1038337.5) = 852.8899

卖券批次号：1775200111

时间：2026-04-03 15:08:31　IP：127.0.0.1 - 25278

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0231

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1175 实时104.162 买一价卖出(104.167+0.9505)×3000=315352.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0873 实时91.243 买一价卖出(91.258+0.8293)×6000=552523.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.3668 实时96.189 买一价卖出(96.143+0.2238)×3000=289100.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156976.7

预计盈亏： 934 基差： 0.9345 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156976.7) + 现金差额(-16407.4238) - BUY(1139634.8) = 934.4762

卖券批次号：1775200103

时间：2026-04-03 15:08:23　IP：127.0.0.1 - 25277

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8973

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1045 实时104.162 买一价卖出(104.154+0.9505)×2000=210209 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0783 实时91.243 买一价卖出(91.249+0.8293)×5000=460391.5 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4098 实时96.189 买一价卖出(96.186+0.2238)×4000=385639.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056239.7

预计盈亏： 954 基差： 0.9539 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056239.7) + 现金差额(-16948.3101) - BUY(1038337.5) = 953.8899

卖券批次号：1775200102

时间：2026-04-03 15:08:22　IP：127.0.0.1 - 25276

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0231

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1045 实时104.162 买一价卖出(104.154+0.9505)×3000=315313.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0783 实时91.243 买一价卖出(91.249+0.8293)×6000=552469.8 019789 银行间全价96.3835 vs 96.4098 实时96.189 买一价卖出(96.186+0.2238)×3000=289229.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1157012.7

预计盈亏： 970 基差： 0.9705 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1157012.7) + 现金差额(-16407.4238) - BUY(1139634.8) = 970.4762

卖券批次号：1775200093

时间：2026-04-03 15:08:13　IP：127.0.0.1 - 25275

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8892

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0985 实时104.162 买一价卖出(104.148+0.9505)×2000=210197 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0833 实时91.243 买一价卖出(91.254+0.8293)×5000=460416.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3968 实时96.189 买一价卖出(96.173+0.2238)×4000=385587.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056200.7

预计盈亏： 916 基差： 0.9162 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056200.7) + 现金差额(-16946.9764) - BUY(1038337.5) = 916.2236

卖券批次号：1775200092

时间：2026-04-03 15:08:12　IP：127.0.0.1 - 25274

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.017

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0985 实时104.162 买一价卖出(104.148+0.9505)×3000=315295.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0833 实时91.243 买一价卖出(91.254+0.8293)×6000=552499.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3968 实时96.189 买一价卖出(96.173+0.2238)×3000=289190.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156985.7

预计盈亏： 944 基差： 0.9444 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156985.7) + 现金差额(-16406.5415) - BUY(1139634.8) = 944.3585

卖券批次号：1775200084

时间：2026-04-03 15:08:04　IP：127.0.0.1 - 25273

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8892

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1105 实时104.160 买一价卖出(104.16+0.9505)×2000=210221 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0793 实时91.243 买一价卖出(91.25+0.8293)×5000=460396.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3868 实时96.189 买一价卖出(96.163+0.2238)×4000=385547.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056164.7

预计盈亏： 880 基差： 0.8802 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056164.7) + 现金差额(-16946.9764) - BUY(1038337.5) = 880.2236

卖券批次号：1775200083

时间：2026-04-03 15:08:03　IP：127.0.0.1 - 25272

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.017

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1115 实时104.160 买一价卖出(104.161+0.9505)×3000=315334.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0793 实时91.243 买一价卖出(91.25+0.8293)×6000=552475.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3868 实时96.189 买一价卖出(96.163+0.2238)×3000=289160.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156970.7

预计盈亏： 929 基差： 0.9294 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156970.7) + 现金差额(-16406.5415) - BUY(1139634.8) = 929.3585

卖券批次号：1775200074

时间：2026-04-03 15:07:54　IP：127.0.0.1 - 25271

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8892

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1045 实时104.153 买一价卖出(104.154+0.9505)×2000=210209 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0733 实时91.243 买一价卖出(91.244+0.8293)×5000=460366.5 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3758 实时96.189 买一价卖出(96.152+0.2238)×4000=385503.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056078.7

预计盈亏： 794 基差： 0.7942 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056078.7) + 现金差额(-16946.9764) - BUY(1038337.5) = 794.2236

卖券批次号：1775200073

时间：2026-04-03 15:07:53　IP：127.0.0.1 - 25270

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.017

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.1045 实时104.153 买一价卖出(104.154+0.9505)×3000=315313.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0733 实时91.243 买一价卖出(91.244+0.8293)×6000=552439.8 019789 银行间全价96.3628 vs 96.3758 实时96.189 买一价卖出(96.152+0.2238)×3000=289127.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156880.7

预计盈亏： 839 基差： 0.8394 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156880.7) + 现金差额(-16406.5415) - BUY(1139634.8) = 839.3585

卖券批次号：1775200065

时间：2026-04-03 15:07:45　IP：127.0.0.1 - 25269

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8851

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0985 实时104.152 买一价卖出(104.148+0.9505)×2000=210197 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0673 实时91.239 买一价卖出(91.238+0.8293)×5000=460336.5 019789 银行间全价96.3525 vs 96.3658 实时96.189 买一价卖出(96.142+0.2238)×4000=385463.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1055996.7

预计盈亏： 713 基差： 0.7129 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1055996.7) + 现金差额(-16946.3128) - BUY(1038337.5) = 712.8872

卖券批次号：1775200064

时间：2026-04-03 15:07:44　IP：127.0.0.1 - 25268

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0139

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0985 实时104.152 买一价卖出(104.148+0.9505)×3000=315295.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0673 实时91.239 买一价卖出(91.238+0.8293)×6000=552403.8 019789 银行间全价96.3525 vs 96.3658 实时96.189 买一价卖出(96.142+0.2238)×3000=289097.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156796.7

预计盈亏： 756 基差： 0.7558 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156796.7) + 现金差额(-16406.1024) - BUY(1139634.8) = 755.7976

卖券批次号：1775200054

时间：2026-04-03 15:07:34　IP：127.0.0.1 - 25266

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0109

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0975 实时104.151 买一价卖出(104.147+0.9505)×3000=315292.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0523 实时91.239 买一价卖出(91.223+0.8293)×6000=552313.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.4108 实时96.189 买一价卖出(96.187+0.2238)×3000=289232.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156838.7

预计盈亏： 798 基差： 0.7982 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156838.7) + 现金差额(-16405.6633) - BUY(1139634.8) = 798.2367

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8811

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0975 实时104.151 买一价卖出(104.147+0.9505)×2000=210195 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0523 实时91.239 买一价卖出(91.223+0.8293)×5000=460261.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.4108 实时96.189 买一价卖出(96.187+0.2238)×4000=385643.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056099.7

预计盈亏： 817 基差： 0.8166 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1056099.7) + 现金差额(-16945.6492) - BUY(1038337.5) = 816.5508

卖券批次号：1775200044

时间：2026-04-03 15:07:24　IP：127.0.0.1 - 25265

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8811

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0955 实时104.151 买一价卖出(104.145+0.9505)×2000=210191 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0603 实时91.239 买一价卖出(91.231+0.8293)×5000=460301.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.4008 实时96.169 买一价卖出(96.177+0.2238)×4000=385603.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056095.7

预计盈亏： 813 基差： 0.8126 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056095.7) + 现金差额(-16945.6492) - BUY(1038337.5) = 812.5508

卖券批次号：1775200043

时间：2026-04-03 15:07:23　IP：127.0.0.1 - 25264

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0109

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0975 实时104.151 买一价卖出(104.147+0.9505)×3000=315292.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0603 实时91.239 买一价卖出(91.231+0.8293)×6000=552361.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.4008 实时96.169 买一价卖出(96.177+0.2238)×3000=289202.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156856.7

预计盈亏： 816 基差： 0.8162 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156856.7) + 现金差额(-16405.6633) - BUY(1139634.8) = 816.2367

卖券批次号：1775200034

时间：2026-04-03 15:07:14　IP：127.0.0.1 - 25263

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8811

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0985 实时104.149 买一价卖出(104.148+0.9505)×2000=210197 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0643 实时91.239 买一价卖出(91.235+0.8293)×5000=460321.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3908 实时96.169 买一价卖出(96.167+0.2238)×4000=385563.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056081.7

预计盈亏： 799 基差： 0.7986 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056081.7) + 现金差额(-16945.6492) - BUY(1038337.5) = 798.5508

卖券批次号：1775200033

时间：2026-04-03 15:07:14　IP：127.0.0.1 - 25262

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0109

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0985 实时104.149 买一价卖出(104.148+0.9505)×3000=315295.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0643 实时91.239 买一价卖出(91.235+0.8293)×6000=552385.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3908 实时96.169 买一价卖出(96.167+0.2238)×3000=289172.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156853.7

预计盈亏： 813 基差： 0.8132 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156853.7) + 现金差额(-16405.6633) - BUY(1139634.8) = 813.2367

卖券批次号：1775200025

时间：2026-04-03 15:07:05　IP：127.0.0.1 - 25261

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8811

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0905 实时104.149 买一价卖出(104.14+0.9505)×2000=210181 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0663 实时91.239 买一价卖出(91.237+0.8293)×5000=460331.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3808 实时96.169 买一价卖出(96.157+0.2238)×4000=385523.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056035.7

预计盈亏： 753 基差： 0.7526 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056035.7) + 现金差额(-16945.6492) - BUY(1038337.5) = 752.5508

卖券批次号：1775200024

时间：2026-04-03 15:07:04　IP：127.0.0.1 - 25260

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0109

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0905 实时104.149 买一价卖出(104.14+0.9505)×3000=315271.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0663 实时91.239 买一价卖出(91.237+0.8293)×6000=552397.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3808 实时96.169 买一价卖出(96.157+0.2238)×3000=289142.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156811.7

预计盈亏： 771 基差： 0.7712 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156811.7) + 现金差额(-16405.6633) - BUY(1139634.8) = 771.2367

卖券批次号：1775200016

时间：2026-04-03 15:06:56　IP：127.0.0.1 - 25259

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8811

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0975 实时104.149 买一价卖出(104.147+0.9505)×2000=210195 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0683 实时91.239 买一价卖出(91.239+0.8293)×5000=460341.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3718 实时96.169 买一价卖出(96.148+0.2238)×4000=385487.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056023.7

预计盈亏： 741 基差： 0.7406 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056023.7) + 现金差额(-16945.6492) - BUY(1038337.5) = 740.5508

卖券批次号：1775200015

时间：2026-04-03 15:06:55　IP：127.0.0.1 - 25258

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0109

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0975 实时104.149 买一价卖出(104.147+0.9505)×3000=315292.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0683 实时91.239 买一价卖出(91.239+0.8293)×6000=552409.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3718 实时96.169 买一价卖出(96.148+0.2238)×3000=289115.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156817.7

预计盈亏： 777 基差： 0.7772 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156817.7) + 现金差额(-16405.6633) - BUY(1139634.8) = 777.2367

卖券批次号：1775200006

时间：2026-04-03 15:06:46　IP：127.0.0.1 - 25257

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8811

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0885 实时104.149 买一价卖出(104.138+0.9505)×2000=210177 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0593 实时91.230 买一价卖出(91.23+0.8293)×5000=460296.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3618 实时96.169 买一价卖出(96.138+0.2238)×4000=385447.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1055920.7

预计盈亏： 638 基差： 0.6376 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1055920.7) + 现金差额(-16945.6492) - BUY(1038337.5) = 637.5508

卖券批次号：1775200005

时间：2026-04-03 15:06:45　IP：127.0.0.1 - 25256

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0109

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0885 实时104.149 买一价卖出(104.138+0.9505)×3000=315265.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0563 实时91.230 买一价卖出(91.227+0.8293)×6000=552337.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3578 实时96.169 买一价卖出(96.134+0.2238)×3000=289073.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156676.7

预计盈亏： 636 基差： 0.6362 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156676.7) + 现金差额(-16405.6633) - BUY(1139634.8) = 636.2367

卖券批次号：1775199996

时间：2026-04-03 15:06:36　IP：127.0.0.1 - 25255

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8811

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0985 实时104.149 买一价卖出(104.148+0.9505)×2000=210197 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0473 实时91.230 买一价卖出(91.218+0.8293)×5000=460236.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.4008 实时96.169 买一价卖出(96.177+0.2238)×4000=385603.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056036.7

预计盈亏： 754 基差： 0.7536 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056036.7) + 现金差额(-16945.6492) - BUY(1038337.5) = 753.5508

卖券批次号：1775199995

时间：2026-04-03 15:06:35　IP：127.0.0.1 - 25254

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0109

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0985 实时104.149 买一价卖出(104.148+0.9505)×3000=315295.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0473 实时91.230 买一价卖出(91.218+0.8293)×6000=552283.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.4008 实时96.169 买一价卖出(96.177+0.2238)×3000=289202.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156781.7

预计盈亏： 741 基差： 0.7412 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156781.7) + 现金差额(-16405.6633) - BUY(1139634.8) = 741.2367

卖券批次号：1775199987

时间：2026-04-03 15:06:27　IP：127.0.0.1 - 25253

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8811

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0945 实时104.149 买一价卖出(104.144+0.9505)×2000=210189 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0563 实时91.230 买一价卖出(91.227+0.8293)×5000=460281.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3968 实时96.169 买一价卖出(96.173+0.2238)×4000=385587.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056057.7

预计盈亏： 775 基差： 0.7746 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056057.7) + 现金差额(-16945.6492) - BUY(1038337.5) = 774.5508

卖券批次号：1775199986

时间：2026-04-03 15:06:26　IP：127.0.0.1 - 25252

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值114.0109

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0915 实时104.149 买一价卖出(104.141+0.9505)×3000=315274.5 019776 银行间全价92.0623 vs 92.0563 实时91.230 买一价卖出(91.227+0.8293)×6000=552337.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3968 实时96.169 买一价卖出(96.173+0.2238)×3000=289190.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156802.7

预计盈亏： 762 基差： 0.7622 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156802.7) + 现金差额(-16405.6633) - BUY(1139634.8) = 762.2367

卖券批次号：1775199978

时间：2026-04-03 15:06:18　IP：127.0.0.1 - 25251

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8712

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0845 实时104.149 买一价卖出(104.134+0.9505)×2000=210169 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0533 实时91.220 买一价卖出(91.224+0.8293)×5000=460266.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3938 实时96.169 买一价卖出(96.17+0.2238)×4000=385575.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1056010.7

预计盈亏： 729 基差： 0.7292 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1056010.7) + 现金差额(-16944.0385) - BUY(1038337.5) = 729.1615

卖券批次号：1775199977

时间：2026-04-03 15:06:17　IP：127.0.0.1 - 25250

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值113.999

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0995 实时104.148 买一价卖出(104.149+0.9505)×3000=315298.5 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0533 实时91.220 买一价卖出(91.224+0.8293)×6000=552319.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3938 实时96.169 买一价卖出(96.17+0.2238)×3000=289181.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156799.7

预计盈亏： 761 基差： 0.7609 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156799.7) + 现金差额(-16403.9583) - BUY(1139634.8) = 760.9417

卖券批次号：1775199969

时间：2026-04-03 15:06:09　IP：127.0.0.1 - 25249

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8712

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0985 实时104.148 买一价卖出(104.148+0.9505)×2000=210197 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0513 实时91.220 买一价卖出(91.222+0.8293)×5000=460256.5 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3858 实时96.169 买一价卖出(96.162+0.2238)×4000=385543.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1055996.7

预计盈亏： 715 基差： 0.7152 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1055996.7) + 现金差额(-16944.0385) - BUY(1038337.5) = 715.1615

卖券批次号：1775199968

时间：2026-04-03 15:06:08　IP：127.0.0.1 - 25248

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值113.999

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0985 实时104.148 买一价卖出(104.148+0.9505)×3000=315295.5 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0513 实时91.220 买一价卖出(91.222+0.8293)×6000=552307.8 019789 银行间全价96.3422 vs 96.3858 实时96.169 买一价卖出(96.162+0.2238)×3000=289157.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156760.7

预计盈亏： 722 基差： 0.7219 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156760.7) + 现金差额(-16403.9583) - BUY(1139634.8) = 721.9417

卖券批次号：1775199959

时间：2026-04-03 15:05:59　IP：127.0.0.1 - 25246

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值113.9868

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0975 实时104.148 买一价卖出(104.147+0.9505)×3000=315292.5 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0483 实时91.220 买一价卖出(91.219+0.8293)×6000=552289.8 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3778 实时96.169 买一价卖出(96.154+0.2238)×3000=289133.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156715.7

预计盈亏： 679 基差： 0.6787 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156715.7) + 现金差额(-16402.1935) - BUY(1139634.8) = 678.7065

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8549

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0975 实时104.148 买一价卖出(104.147+0.9505)×2000=210195 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0483 实时91.220 买一价卖出(91.219+0.8293)×5000=460241.5 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3778 实时96.169 买一价卖出(96.154+0.2238)×4000=385511.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1055947.7

预计盈亏： 669 基差： 0.6688 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1055947.7) + 现金差额(-16941.3712) - BUY(1038337.5) = 668.8288

卖券批次号：1775199950

时间：2026-04-03 15:05:51　IP：127.0.0.1 - 25245

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8549

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0965 实时104.151 买一价卖出(104.146+0.9505)×2000=210193 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0443 实时91.220 买一价卖出(91.215+0.8293)×5000=460221.5 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3698 实时96.169 买一价卖出(96.146+0.2238)×4000=385479.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1055893.7

预计盈亏： 615 基差： 0.6148 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1055893.7) + 现金差额(-16941.3712) - BUY(1038337.5) = 614.8288

卖券批次号：1775199949

时间：2026-04-03 15:05:50　IP：127.0.0.1 - 25244

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值113.9868

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0965 实时104.151 买一价卖出(104.146+0.9505)×3000=315289.5 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0443 实时91.220 买一价卖出(91.215+0.8293)×6000=552265.8 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3698 实时96.169 买一价卖出(96.146+0.2238)×3000=289109.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156664.7

预计盈亏： 628 基差： 0.6277 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156664.7) + 现金差额(-16402.1935) - BUY(1139634.8) = 627.7065

卖券批次号：1775199941

时间：2026-04-03 15:05:41　IP：127.0.0.1 - 25243

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8549

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0965 实时104.151 买一价卖出(104.146+0.9505)×2000=210193 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0363 实时91.220 买一价卖出(91.207+0.8293)×5000=460181.5 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3618 实时96.169 买一价卖出(96.138+0.2238)×4000=385447.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1055821.7

预计盈亏： 543 基差： 0.5428 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1055821.7) + 现金差额(-16941.3712) - BUY(1038337.5) = 542.8288

卖券批次号：1775199940

时间：2026-04-03 15:05:40　IP：127.0.0.1 - 25242

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值113.9868

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0965 实时104.151 买一价卖出(104.146+0.9505)×3000=315289.5 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0363 实时91.220 买一价卖出(91.207+0.8293)×6000=552217.8 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3618 实时96.169 买一价卖出(96.138+0.2238)×3000=289085.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156592.7

预计盈亏： 556 基差： 0.5557 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156592.7) + 现金差额(-16402.1935) - BUY(1139634.8) = 555.7065

卖券批次号：1775199914

时间：2026-04-03 15:05:14　IP：127.0.0.1 - 25241

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8549

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0925 实时104.138 买一价卖出(104.142+0.9505)×2000=210185 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0493 实时91.220 买一价卖出(91.22+0.8293)×5000=460246.5 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3848 实时96.169 买一价卖出(96.161+0.2238)×4000=385539.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1055970.7

预计盈亏： 692 基差： 0.6918 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1055970.7) + 现金差额(-16941.3712) - BUY(1038337.5) = 691.8288

卖券批次号：1775199913

时间：2026-04-03 15:05:13　IP：127.0.0.1 - 25240

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值113.9868

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0925 实时104.138 买一价卖出(104.142+0.9505)×3000=315277.5 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0493 实时91.220 买一价卖出(91.22+0.8293)×6000=552295.8 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3818 实时96.169 买一价卖出(96.158+0.2238)×3000=289145.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156718.7

预计盈亏： 682 基差： 0.6817 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156718.7) + 现金差额(-16402.1935) - BUY(1139634.8) = 681.7065

卖券批次号：1775199904

时间：2026-04-03 15:05:05　IP：127.0.0.1 - 25239

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8549

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0855 实时104.130 买一价卖出(104.135+0.9505)×2000=210171 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0413 实时91.220 买一价卖出(91.212+0.8293)×5000=460206.5 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3768 实时96.169 买一价卖出(96.153+0.2238)×4000=385507.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1055884.7

预计盈亏： 606 基差： 0.6058 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1055884.7) + 现金差额(-16941.3712) - BUY(1038337.5) = 605.8288

卖券批次号：1775199903

时间：2026-04-03 15:05:04　IP：127.0.0.1 - 25238

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值113.9868

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0855 实时104.130 买一价卖出(104.135+0.9505)×3000=315256.5 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0413 实时91.220 买一价卖出(91.212+0.8293)×6000=552247.8 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3738 实时96.169 买一价卖出(96.15+0.2238)×3000=289121.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156625.7

预计盈亏： 589 基差： 0.5887 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156625.7) + 现金差额(-16402.1935) - BUY(1139634.8) = 588.7065

卖券批次号：1775199894

时间：2026-04-03 15:04:54　IP：127.0.0.1 - 25237

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8671

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0775 实时104.138 买一价卖出(104.127+0.9505)×2000=210155 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0463 实时91.224 买一价卖出(91.217+0.8293)×5000=460231.5 019789 银行间全价96.3318 vs 96.3648 实时96.169 买一价卖出(96.141+0.2238)×4000=385459.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1055845.7

预计盈亏： 565 基差： 0.5648 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1055845.7) + 现金差额(-16943.3685) - BUY(1038337.5) = 564.8315

卖券批次号：1775199893

时间：2026-04-03 15:04:53　IP：127.0.0.1 - 25236

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值113.996

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0745 实时104.138 买一价卖出(104.124+0.9505)×3000=315223.5 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0463 实时91.224 买一价卖出(91.217+0.8293)×6000=552277.8 019789 银行间全价96.3318 vs 96.3648 实时96.169 买一价卖出(96.141+0.2238)×3000=289094.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156595.7

预计盈亏： 557 基差： 0.5574 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156595.7) + 现金差额(-16403.5149) - BUY(1139634.8) = 557.3851

卖券批次号：1775199866

时间：2026-04-03 15:04:26　IP：127.0.0.1 - 25235

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8631

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0835 实时104.139 买一价卖出(104.133+0.9505)×2000=210167 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0223 实时91.224 买一价卖出(91.193+0.8293)×5000=460111.5 019789 银行间全价96.3215 vs 96.3908 实时96.169 买一价卖出(96.167+0.2238)×4000=385563.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1055841.7

预计盈亏： 561 基差： 0.5615 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1055841.7) + 现金差额(-16942.7049) - BUY(1038337.5) = 561.4951

卖券批次号：1775199865

时间：2026-04-03 15:04:25　IP：127.0.0.1 - 25234

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值113.9929

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0835 实时104.139 买一价卖出(104.133+0.9505)×3000=315250.5 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0223 实时91.224 买一价卖出(91.193+0.8293)×6000=552133.8 019789 银行间全价96.3215 vs 96.3908 实时96.169 买一价卖出(96.167+0.2238)×3000=289172.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156556.7

预计盈亏： 519 基差： 0.5188 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156556.7) + 现金差额(-16403.0759) - BUY(1139634.8) = 518.8241

卖券批次号：1775199857

时间：2026-04-03 15:04:17　IP：127.0.0.1 - 25233

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8631

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0665 实时104.139 买一价卖出(104.116+0.9505)×2000=210133 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0523 实时91.199 买一价卖出(91.223+0.8293)×5000=460261.5 019789 银行间全价96.3215 vs 96.3828 实时96.130 买一价卖出(96.159+0.2238)×4000=385531.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1055925.7

预计盈亏： 645 基差： 0.6455 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1055925.7) + 现金差额(-16942.7049) - BUY(1038337.5) = 645.4951

卖券批次号：1775199856

时间：2026-04-03 15:04:16　IP：127.0.0.1 - 25232

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值113.9929

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0665 实时104.139 买一价卖出(104.116+0.9505)×3000=315199.5 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0523 实时91.199 买一价卖出(91.223+0.8293)×6000=552313.8 019789 银行间全价96.3215 vs 96.3828 实时96.130 买一价卖出(96.159+0.2238)×3000=289148.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156661.7

预计盈亏： 624 基差： 0.6238 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156661.7) + 现金差额(-16403.0759) - BUY(1139634.8) = 623.8241

卖券批次号：1775199848

时间：2026-04-03 15:04:08　IP：127.0.0.1 - 25231

ETF： 511130

BUY： 卖一价(现量:58手): 103.83375*10000=1038337.5 测算净值103.8631

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0835 实时104.130 买一价卖出(104.133+0.9505)×2000=210167 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0443 实时91.199 买一价卖出(91.215+0.8293)×5000=460221.5 019789 银行间全价96.3215 vs 96.3718 实时96.130 买一价卖出(96.148+0.2238)×4000=385487.2 成份券总价值(买一价×数量) = 1055875.7

预计盈亏： 595 基差： 0.5955 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1055875.7) + 现金差额(-16942.7049) - BUY(1038337.5) = 595.4951

卖券批次号：1775199847

时间：2026-04-03 15:04:07　IP：127.0.0.1 - 25230

ETF： 511090

BUY： 卖一价(现量:353手): 113.96348*10000=1139634.8 测算净值113.9929

SELL：

019742 银行间全价105.038 vs 105.0835 实时104.130 买一价卖出(104.133+0.9505)×3000=315250.5 019776 银行间全价92.0423 vs 92.0443 实时91.199 买一价卖出(91.215+0.8293)×6000=552265.8 019789 银行间全价96.3215 vs 96.3718 实时96.130 买一价卖出(96.148+0.2238)×3000=289115.4 成份券总价值(买一价×数量) = 1156631.7

预计盈亏： 594 基差： 0.5938 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1156631.7) + 现金差额(-16403.0759) - BUY(1139634.8) = 593.8241

买券批次号：1775199757

时间：2026-04-03 15:02:37　IP：127.0.0.1 - 25229

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9534 vs 105.0405 实时104.089 卖一价买进(104.09+0.9505)×520=54621.06 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1788 实时103.251 卖一价买进(103.292+0.8868)×790=82301.252 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5489 实时102.059 卖一价买进(102.082+0.4669)×700=71784.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.821 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2656 实时90.802 卖一价买进(90.85+0.4156)×430=39244.208 019776 银行间全价92.0053 vs 92.0113 实时91.161 卖一价买进(91.182+0.8293)×690=63487.797 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0169 实时89.269 卖一价买进(89.269+0.7479)×360=32406.084 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6642 实时90.241 卖一价买进(90.253+0.4112)×880=79784.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.128 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.015 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7941 实时100.279 卖一价买进(100.279+0.5151)×220=22174.702 019831 银行间全价99.3955 vs 99.446 实时99.435 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077254.965

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6303

预计盈亏： 259 基差： 0.2587 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7497) - BUY(1077254.965) = 258.6847

买券批次号：1775199741

时间：2026-04-03 15:02:21　IP：127.0.0.1 - 25228

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9534 vs 105.0405 实时104.089 卖一价买进(104.09+0.9505)×520=54621.06 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1788 实时103.251 卖一价买进(103.292+0.8868)×790=82301.252 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5379 实时102.059 卖一价买进(102.071+0.4669)×700=71776.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1624 实时100.821 卖一价买进(100.856+0.3064)×1090=110267.016 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2306 实时90.789 卖一价买进(90.815+0.4156)×430=39229.158 019776 银行间全价92.0053 vs 92.0113 实时91.161 卖一价买进(91.182+0.8293)×690=63487.797 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0169 实时89.269 卖一价买进(89.269+0.7479)×360=32406.084 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6642 实时90.241 卖一价买进(90.253+0.4112)×880=79784.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.128 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.015 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7941 实时100.279 卖一价买进(100.279+0.5151)×220=22174.702 019831 银行间全价99.3955 vs 99.441 实时99.435 卖一价买进(99.441+0)×810=80547.21 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077244.515

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6303

预计盈亏： 269 基差： 0.2691 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7497) - BUY(1077244.515) = 269.1347

买券批次号：1775199726

时间：2026-04-03 15:02:06　IP：127.0.0.1 - 25227

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9534 vs 105.0395 实时104.088 卖一价买进(104.089+0.9505)×520=54620.54 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1788 实时103.251 卖一价买进(103.292+0.8868)×790=82301.252 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5559 实时102.041 卖一价买进(102.089+0.4669)×700=71789.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1394 实时100.821 卖一价买进(100.833+0.3064)×1090=110241.946 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2456 实时90.789 卖一价买进(90.83+0.4156)×430=39235.608 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0183 实时91.161 卖一价买进(91.189+0.8293)×690=63492.627 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0179 实时89.269 卖一价买进(89.27+0.7479)×360=32406.444 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6802 实时90.241 卖一价买进(90.269+0.4112)×880=79798.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.127 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2801 实时100.015 卖一价买进(100.016+0.2641)×1500=150420.15 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7921 实时100.279 卖一价买进(100.277+0.5151)×220=22174.262 019831 银行间全价99.3955 vs 99.43 实时99.431 卖一价买进(99.43+0)×810=80538.3 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077249.395

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6289

预计盈亏： 264 基差： 0.2642 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7444) - BUY(1077249.395) = 264.2494

买券批次号：1775199708

时间：2026-04-03 15:01:48　IP：127.0.0.1 - 25226

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9534 vs 105.0335 实时104.082 卖一价买进(104.083+0.9505)×520=54617.42 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1788 实时103.252 卖一价买进(103.292+0.8868)×790=82301.252 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5379 实时102.041 卖一价买进(102.071+0.4669)×700=71776.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1564 实时100.821 卖一价买进(100.85+0.3064)×1090=110260.476 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2616 实时90.789 卖一价买进(90.846+0.4156)×430=39242.488 019776 银行间全价91.9853 vs 91.9873 实时91.157 卖一价买进(91.158+0.8293)×690=63471.237 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0229 实时89.269 卖一价买进(89.275+0.7479)×360=32408.244 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6522 实时90.241 卖一价买进(90.241+0.4112)×880=79773.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.127 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2801 实时100.015 卖一价买进(100.016+0.2641)×1500=150420.15 019828 银行间全价100.6409 vs 100.7941 实时100.279 卖一价买进(100.279+0.5151)×220=22174.702 019831 银行间全价99.3955 vs 99.431 实时99.431 卖一价买进(99.431+0)×810=80539.11 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077216.105

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6282

预计盈亏： 298 基差： 0.2975 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7417) - BUY(1077216.105) = 297.5367

买券批次号：1775199693

时间：2026-04-03 15:01:33　IP：127.0.0.1 - 25225

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9534 vs 105.0345 实时104.082 卖一价买进(104.084+0.9505)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1788 实时103.252 卖一价买进(103.292+0.8868)×790=82301.252 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5509 实时102.041 卖一价买进(102.084+0.4669)×700=71785.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1714 实时100.821 卖一价买进(100.865+0.3064)×1090=110276.826 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2056 实时90.797 卖一价买进(90.79+0.4156)×430=39218.408 019776 银行间全价91.9654 vs 91.9963 实时91.163 卖一价买进(91.167+0.8293)×690=63477.447 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0079 实时89.260 卖一价买进(89.26+0.7479)×360=32402.844 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6622 实时90.245 卖一价买进(90.251+0.4112)×880=79782.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.127 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2801 实时100.016 卖一价买进(100.016+0.2641)×1500=150420.15 019828 银行间全价100.6409 vs 100.7941 实时100.279 卖一价买进(100.279+0.5151)×220=22174.702 019831 银行间全价99.3955 vs 99.431 实时99.432 卖一价买进(99.431+0)×810=80539.11 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077227.605

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6268

预计盈亏： 286 基差： 0.286 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7364) - BUY(1077227.605) = 286.0314

买券批次号：1775199677

时间：2026-04-03 15:01:17　IP：127.0.0.1 - 25224

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9534 vs 105.0265 实时104.073 卖一价买进(104.076+0.9505)×520=54613.78 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1828 实时103.252 卖一价买进(103.296+0.8868)×790=82304.412 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5249 实时102.041 卖一价买进(102.058+0.4669)×700=71767.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1434 实时100.821 卖一价买进(100.837+0.3064)×1090=110246.306 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2136 实时90.789 卖一价买进(90.798+0.4156)×430=39221.848 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0073 实时91.161 卖一价买进(91.178+0.8293)×690=63485.037 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0079 实时89.266 卖一价买进(89.26+0.7479)×360=32402.844 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6662 实时90.241 卖一价买进(90.255+0.4112)×880=79786.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.127 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.016 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.6409 vs 100.7941 实时100.279 卖一价买进(100.279+0.5151)×220=22174.702 019831 银行间全价99.3955 vs 99.435 实时99.435 卖一价买进(99.435+0)×810=80542.35 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077197.175

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6268

预计盈亏： 316 基差： 0.3165 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7364) - BUY(1077197.175) = 316.4614

买券批次号：1775199660

时间：2026-04-03 15:01:01　IP：127.0.0.1 - 25223

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 105.0225 实时104.072 卖一价买进(104.072+0.9505)×520=54611.7 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1878 实时103.252 卖一价买进(103.301+0.8868)×790=82308.362 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5059 实时102.039 卖一价买进(102.039+0.4669)×700=71754.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1564 实时100.821 卖一价买进(100.85+0.3064)×1090=110260.476 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2406 实时90.780 卖一价买进(90.825+0.4156)×430=39233.458 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0243 实时91.150 卖一价买进(91.195+0.8293)×690=63496.767 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0079 实时89.266 卖一价买进(89.26+0.7479)×360=32402.844 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6512 实时90.241 卖一价买进(90.24+0.4112)×880=79773.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.127 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2801 实时100.016 卖一价买进(100.016+0.2641)×1500=150420.15 019828 银行间全价100.6409 vs 100.8121 实时100.279 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.3955 vs 99.435 实时99.435 卖一价买进(99.435+0)×810=80542.35 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077212.515

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6257

预计盈亏： 301 基差： 0.3011 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7322) - BUY(1077212.515) = 301.1172

买券批次号：1775199644

时间：2026-04-03 15:00:45　IP：127.0.0.1 - 25222

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 105.0225 实时104.074 卖一价买进(104.072+0.9505)×520=54611.7 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1938 实时103.252 卖一价买进(103.307+0.8868)×790=82313.102 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5059 实时102.039 卖一价买进(102.039+0.4669)×700=71754.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1714 实时100.821 卖一价买进(100.865+0.3064)×1090=110276.826 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1926 实时90.780 卖一价买进(90.777+0.4156)×430=39212.818 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0063 实时91.122 卖一价买进(91.177+0.8293)×690=63484.347 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0149 实时89.266 卖一价买进(89.267+0.7479)×360=32405.364 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6532 实时90.241 卖一价买进(90.242+0.4112)×880=79774.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.129 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.016 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.6409 vs 100.8121 实时100.279 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.3955 vs 99.433 实时99.435 卖一价买进(99.433+0)×810=80540.73 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077204.705

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6257

预计盈亏： 309 基差： 0.3089 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7322) - BUY(1077204.705) = 308.9272

买券批次号：1775199627

时间：2026-04-03 15:00:28　IP：127.0.0.1 - 25221

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 105.0225 实时104.074 卖一价买进(104.072+0.9505)×520=54611.7 019744 银行间全价104.1030 vs 104.2028 实时103.252 卖一价买进(103.316+0.8868)×790=82320.212 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5059 实时102.039 卖一价买进(102.039+0.4669)×700=71754.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1484 实时100.866 卖一价买进(100.842+0.3064)×1090=110251.756 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2176 实时90.780 卖一价买进(90.802+0.4156)×430=39223.568 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0183 实时91.122 卖一价买进(91.189+0.8293)×690=63492.627 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0139 实时89.266 卖一价买进(89.266+0.7479)×360=32405.004 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6582 实时90.254 卖一价买进(90.247+0.4112)×880=79779.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.129 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2801 实时100.015 卖一价买进(100.016+0.2641)×1500=150420.15 019828 银行间全价100.6409 vs 100.8121 实时100.279 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.3955 vs 99.435 实时99.435 卖一价买进(99.435+0)×810=80542.35 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077209.935

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6257

预计盈亏： 304 基差： 0.3037 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7322) - BUY(1077209.935) = 303.6972

买券批次号：1775199611

时间：2026-04-03 15:00:11　IP：127.0.0.1 - 25220

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 105.0245 实时104.073 卖一价买进(104.074+0.9505)×520=54612.74 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1368 实时103.247 卖一价买进(103.25+0.8868)×790=82268.072 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5279 实时102.039 卖一价买进(102.061+0.4669)×700=71769.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1654 实时100.866 卖一价买进(100.859+0.3064)×1090=110270.286 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2276 实时90.780 卖一价买进(90.812+0.4156)×430=39227.868 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0263 实时91.122 卖一价买进(91.197+0.8293)×690=63498.147 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0149 实时89.267 卖一价买进(89.267+0.7479)×360=32405.364 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6642 实时90.254 卖一价买进(90.253+0.4112)×880=79784.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.129 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2801 实时100.015 卖一价买进(100.016+0.2641)×1500=150420.15 019828 银行间全价100.6409 vs 100.7961 实时100.279 卖一价买进(100.281+0.5151)×220=22175.142 019831 银行间全价99.3955 vs 99.434 实时99.436 卖一价买进(99.434+0)×810=80541.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077203.895

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6257

预计盈亏： 310 基差： 0.3097 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7322) - BUY(1077203.895) = 309.7372

买券批次号：1775199595

时间：2026-04-03 14:59:55　IP：127.0.0.1 - 25219

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 105.0225 实时104.073 卖一价买进(104.072+0.9505)×520=54611.7 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1488 实时103.271 卖一价买进(103.262+0.8868)×790=82277.552 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5059 实时102.025 卖一价买进(102.039+0.4669)×700=71754.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1484 实时100.866 卖一价买进(100.842+0.3064)×1090=110251.756 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2516 实时90.780 卖一价买进(90.836+0.4156)×430=39238.188 019776 银行间全价91.9554 vs 92.0263 实时91.122 卖一价买进(91.197+0.8293)×690=63498.147 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0149 实时89.267 卖一价买进(89.267+0.7479)×360=32405.364 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6802 实时90.254 卖一价买进(90.269+0.4112)×880=79798.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.129 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.015 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.8031 实时100.279 卖一价买进(100.288+0.5151)×220=22176.682 019831 银行间全价99.3955 vs 99.448 实时99.431 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077214.185

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6246

预计盈亏： 299 基差： 0.2994 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7277) - BUY(1077214.185) = 299.4427

买券批次号：1775199579

时间：2026-04-03 14:59:39　IP：127.0.0.1 - 25218

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 105.0235 实时104.064 卖一价买进(104.073+0.9505)×520=54612.22 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1538 实时103.271 卖一价买进(103.267+0.8868)×790=82281.502 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5059 实时102.025 卖一价买进(102.039+0.4669)×700=71754.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1604 实时100.866 卖一价买进(100.854+0.3064)×1090=110264.836 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2626 实时90.780 卖一价买进(90.847+0.4156)×430=39242.918 019776 银行间全价91.9554 vs 92.0133 实时91.179 卖一价买进(91.184+0.8293)×690=63489.177 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0149 实时89.267 卖一价买进(89.267+0.7479)×360=32405.364 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6522 实时90.254 卖一价买进(90.241+0.4112)×880=79773.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.129 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.015 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.8071 实时100.279 卖一价买进(100.292+0.5151)×220=22177.562 019831 银行间全价99.3955 vs 99.445 实时99.431 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077201.305

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6246

预计盈亏： 312 基差： 0.3123 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7277) - BUY(1077201.305) = 312.3227

买券批次号：1775199561

时间：2026-04-03 14:59:21　IP：127.0.0.1 - 25217

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 105.0235 实时104.064 卖一价买进(104.073+0.9505)×520=54612.22 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1578 实时103.271 卖一价买进(103.271+0.8868)×790=82284.662 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4979 实时102.056 卖一价买进(102.031+0.4669)×700=71748.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1684 实时100.866 卖一价买进(100.862+0.3064)×1090=110273.556 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2056 实时90.813 卖一价买进(90.79+0.4156)×430=39218.408 019776 银行间全价91.9554 vs 92.0213 实时91.179 卖一价买进(91.192+0.8293)×690=63494.697 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0039 实时89.267 卖一价买进(89.256+0.7479)×360=32401.404 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6712 实时90.254 卖一价买进(90.26+0.4112)×880=79790.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.129 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.015 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.7891 实时100.279 卖一价买进(100.274+0.5151)×220=22173.602 019831 银行间全价99.3955 vs 99.431 实时99.430 卖一价买进(99.431+0)×810=80539.11 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077186.055

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6246

预计盈亏： 328 基差： 0.3276 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7277) - BUY(1077186.055) = 327.5727

买券批次号：1775199545

时间：2026-04-03 14:59:05　IP：127.0.0.1 - 25216

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9534 vs 105.0405 实时104.066 卖一价买进(104.09+0.9505)×520=54621.06 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1588 实时103.271 卖一价买进(103.272+0.8868)×790=82285.452 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5029 实时102.056 卖一价买进(102.036+0.4669)×700=71752.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1384 实时100.866 卖一价买进(100.832+0.3064)×1090=110240.856 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2206 实时90.813 卖一价买进(90.805+0.4156)×430=39224.858 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0013 实时91.179 卖一价买进(91.172+0.8293)×690=63480.897 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0139 实时89.267 卖一价买进(89.266+0.7479)×360=32405.004 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6702 实时90.254 卖一价买进(90.259+0.4112)×880=79789.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.129 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.015 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.7891 实时100.279 卖一价买进(100.274+0.5151)×220=22173.602 019831 银行间全价99.3955 vs 99.431 实时99.430 卖一价买进(99.431+0)×810=80539.11 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077161.855

SELL： 买一价(现量:137手): 107.71358*10000=1077135.8 测算净值107.6264

预计盈亏： 353 基差： 0.3527 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077135.8) - 现金差额(-378.7346) - BUY(1077161.855) = 352.6796

买券批次号：1775199528

时间：2026-04-03 14:58:48　IP：127.0.0.1 - 25215

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0195 实时104.063 卖一价买进(104.069+0.9505)×520=54610.14 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1718 实时103.271 卖一价买进(103.285+0.8868)×790=82295.722 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4939 实时102.056 卖一价买进(102.027+0.4669)×700=71745.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1424 实时100.866 卖一价买进(100.836+0.3064)×1090=110245.216 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2296 实时90.814 卖一价买进(90.814+0.4156)×430=39228.728 019776 银行间全价91.9454 vs 92.0063 实时91.179 卖一价买进(91.177+0.8293)×690=63484.347 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0229 实时89.272 卖一价买进(89.275+0.7479)×360=32408.244 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6692 实时90.277 卖一价买进(90.258+0.4112)×880=79788.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.129 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2801 实时100.015 卖一价买进(100.016+0.2641)×1500=150420.15 019828 银行间全价100.6197 vs 100.7961 实时100.279 卖一价买进(100.281+0.5151)×220=22175.142 019831 银行间全价99.3955 vs 99.434 实时99.430 卖一价买进(99.434+0)×810=80541.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077174.415

SELL： 买一价(现量:137手): 107.71358*10000=1077135.8 测算净值107.6266

预计盈亏： 340 基差： 0.3401 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077135.8) - 现金差额(-378.7356) - BUY(1077174.415) = 340.1206

买券批次号：1775199512

时间：2026-04-03 14:58:33　IP：127.0.0.1 - 25214

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0265 实时104.077 卖一价买进(104.076+0.9505)×520=54613.78 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1888 实时103.271 卖一价买进(103.302+0.8868)×790=82309.152 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5069 实时102.056 卖一价买进(102.04+0.4669)×700=71754.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1464 实时100.866 卖一价买进(100.84+0.3064)×1090=110249.576 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2376 实时90.791 卖一价买进(90.822+0.4156)×430=39232.168 019776 银行间全价91.9454 vs 92.0183 实时91.179 卖一价买进(91.189+0.8293)×690=63492.627 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0209 实时89.266 卖一价买进(89.273+0.7479)×360=32407.524 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6742 实时90.277 卖一价买进(90.263+0.4112)×880=79793.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.129 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2801 实时100.015 卖一价买进(100.016+0.2641)×1500=150420.15 019828 银行间全价100.6197 vs 100.8061 实时100.279 卖一价买进(100.291+0.5151)×220=22177.342 019831 银行间全价99.3955 vs 99.447 实时99.430 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077233.075

SELL： 买一价(现量:134手): 107.71349*10000=1077134.9 测算净值107.6266

预计盈亏： 281 基差： 0.2806 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077134.9) - 现金差额(-378.7356) - BUY(1077233.075) = 280.5606

买券批次号：1775199495

时间：2026-04-03 14:58:15　IP：127.0.0.1 - 25213

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0305 实时104.080 卖一价买进(104.08+0.9505)×520=54615.86 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1508 实时103.271 卖一价买进(103.264+0.8868)×790=82279.132 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5139 实时102.056 卖一价买进(102.047+0.4669)×700=71759.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1554 实时100.866 卖一价买进(100.849+0.3064)×1090=110259.386 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2566 实时90.791 卖一价买进(90.841+0.4156)×430=39240.338 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0123 实时91.179 卖一价买进(91.183+0.8293)×690=63488.487 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0209 实时89.266 卖一价买进(89.273+0.7479)×360=32407.524 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6862 实时90.277 卖一价买进(90.275+0.4112)×880=79803.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.129 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2801 实时100.015 卖一价买进(100.016+0.2641)×1500=150420.15 019828 银行间全价100.6197 vs 100.7851 实时100.279 卖一价买进(100.27+0.5151)×220=22172.722 019831 银行间全价99.3955 vs 99.439 实时99.439 卖一价买进(99.439+0)×810=80545.59 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077223.335

SELL： 买一价(现量:228手): 107.71257*10000=1077125.7 测算净值107.628

预计盈亏： 281 基差： 0.2811 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077125.7) - 现金差额(-378.7409) - BUY(1077223.335) = 281.1059

买券批次号：1775199461

时间：2026-04-03 14:57:41　IP：127.0.0.1 - 25212

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0385 实时104.081 卖一价买进(104.088+0.9505)×520=54620.02 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1788 实时103.271 卖一价买进(103.292+0.8868)×790=82301.252 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5209 实时102.056 卖一价买进(102.054+0.4669)×700=71764.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1404 实时100.866 卖一价买进(100.834+0.3064)×1090=110243.036 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2146 实时90.807 卖一价买进(90.799+0.4156)×430=39222.278 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0173 实时91.179 卖一价买进(91.188+0.8293)×690=63491.937 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0229 实时89.266 卖一价买进(89.275+0.7479)×360=32408.244 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6862 实时90.277 卖一价买进(90.275+0.4112)×880=79803.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.129 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.014 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.8061 实时100.279 卖一价买进(100.291+0.5151)×220=22177.342 019831 银行间全价99.3955 vs 99.446 实时99.439 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077233.065

SELL： 买一价(现量:208手): 107.711*10000=1077110 测算净值107.628

预计盈亏： 256 基差： 0.2557 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077110) - 现金差额(-378.7409) - BUY(1077233.065) = 255.6759

买山放酒-多批次号：1775199434

时间：2026-04-03 14:57:14　IP：0.0.0.0 - 25211

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.7729 卖一价(现量:145手): 103.829*10000 = 1038290 019742 银行间全价104.9856 vs 105.0405 实时104.081 卖一价买入(104.090+0.9505)*1000 019776 银行间全价91.9625 vs 92.0183 实时91.179 卖一价买入(91.189+0.8293)*1000 成份券合计 197058.8 511130 现金差额 (-16927.9349) BUY 合计 1038290 + 197058.8 - (-16927.9349) = 1252276.7349

SELL：

511090 测算净价 113.8997 买一价(现量:77手): 113.99217*10000 = 1139921.7 019789 银行间全价96.2182 vs 96.2828 实时96.060 买一价卖出(96.059+0.2238)*1000 成份券合计 96282.8 511090 现金差额 (-16389.6356) SELL 合计 1139921.7 + 96282.8 - (-16389.6356) = 1252594.1356

预计盈亏： 317 基差： 0.3174

计算：

盈亏 = SELL(1252594.1356) - BUY(1252276.7349) = 317.4007

买券批次号：1775199427

时间：2026-04-03 14:57:07　IP：127.0.0.1 - 25210

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0315 实时104.081 卖一价买进(104.081+0.9505)×520=54616.38 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1398 实时103.258 卖一价买进(103.253+0.8868)×790=82270.442 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5169 实时102.056 卖一价买进(102.05+0.4669)×700=71761.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1544 实时100.866 卖一价买进(100.848+0.3064)×1090=110258.296 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2176 实时90.807 卖一价买进(90.802+0.4156)×430=39223.568 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0173 实时91.179 卖一价买进(91.188+0.8293)×690=63491.937 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0229 实时89.266 卖一价买进(89.275+0.7479)×360=32408.244 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6942 实时90.277 卖一价买进(90.283+0.4112)×880=79810.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7745 实时100.129 卖一价买进(100.128+0.6465)×2880=290230.56 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.014 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6622 vs 100.7931 实时100.279 卖一价买进(100.278+0.5151)×220=22174.482 019831 银行间全价99.3955 vs 99.443 实时99.439 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077214.115

SELL： 买一价(现量:208手): 107.711*10000=1077110 测算净值107.6289

预计盈亏： 275 基差： 0.2746 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077110) - 现金差额(-378.7445) - BUY(1077214.115) = 274.6295

买山放酒-多批次号：1775199423

时间：2026-04-03 14:57:03　IP：0.0.0.0 - 25209

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.7729 卖一价(现量:6手): 103.84141*10000 = 1038414.1 019742 银行间全价104.9856 vs 105.0345 实时104.090 卖一价买入(104.084+0.9505)*1000 019776 银行间全价91.9625 vs 92.0183 实时91.179 卖一价买入(91.189+0.8293)*1000 成份券合计 197052.8 511130 现金差额 (-16927.9349) BUY 合计 1038414.1 + 197052.8 - (-16927.9349) = 1252394.8349

SELL：

511090 测算净价 113.8997 买一价(现量:95手): 113.99295*10000 = 1139929.5 019789 银行间全价96.2182 vs 96.2828 实时96.060 买一价卖出(96.059+0.2238)*1000 成份券合计 96282.8 511090 现金差额 (-16389.6356) SELL 合计 1139929.5 + 96282.8 - (-16389.6356) = 1252601.9356

预计盈亏： 207 基差： 0.2071

计算：

盈亏 = SELL(1252601.9356) - BUY(1252394.8349) = 207.1007

买山放酒-多批次号：1775199411

时间：2026-04-03 14:56:51　IP：0.0.0.0 - 25208

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.7729 卖一价(现量:5手): 103.83499*10000 = 1038349.9 019742 银行间全价104.9856 vs 105.0405 实时104.090 卖一价买入(104.090+0.9505)*1000 019776 银行间全价91.9625 vs 92.0183 实时91.179 卖一价买入(91.189+0.8293)*1000 成份券合计 197058.8 511130 现金差额 (-16927.9349) BUY 合计 1038349.9 + 197058.8 - (-16927.9349) = 1252336.6349

SELL：

511090 测算净价 113.8997 买一价(现量:1手): 113.98848*10000 = 1139884.8 019789 银行间全价96.2182 vs 96.2828 实时96.060 买一价卖出(96.059+0.2238)*1000 成份券合计 96282.8 511090 现金差额 (-16389.6356) SELL 合计 1139884.8 + 96282.8 - (-16389.6356) = 1252557.2356

预计盈亏： 221 基差： 0.2206

计算：

盈亏 = SELL(1252557.2356) - BUY(1252336.6349) = 220.6007

买券批次号：1775199345

时间：2026-04-03 14:55:45　IP：127.0.0.1 - 25207

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0395 实时104.088 卖一价买进(104.089+0.9505)×520=54620.54 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1478 实时103.258 卖一价买进(103.261+0.8868)×790=82276.762 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5299 实时102.064 卖一价买进(102.063+0.4669)×700=71770.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1494 实时100.866 卖一价买进(100.843+0.3064)×1090=110252.846 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2226 实时90.807 卖一价买进(90.807+0.4156)×430=39225.718 019776 银行间全价91.9754 vs 92.0183 实时91.188 卖一价买进(91.189+0.8293)×690=63492.627 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0119 实时89.271 卖一价买进(89.264+0.7479)×360=32404.284 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6882 实时90.277 卖一价买进(90.277+0.4112)×880=79805.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7755 实时100.130 卖一价买进(100.129+0.6465)×2880=290233.44 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2771 实时100.013 卖一价买进(100.013+0.2641)×1500=150415.65 019828 银行间全价100.6622 vs 100.8121 实时100.279 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.442 实时99.439 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077225.095

SELL： 买一价(现量:137手): 107.71643*10000=1077164.3 测算净值107.6303

预计盈亏： 318 基差： 0.318 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077164.3) - 现金差额(-378.7499) - BUY(1077225.095) = 317.9549

买券批次号：1775199328

时间：2026-04-03 14:55:28　IP：127.0.0.1 - 25206

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0475 实时104.090 卖一价买进(104.097+0.9505)×520=54624.7 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1448 实时103.258 卖一价买进(103.258+0.8868)×790=82274.392 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5309 实时102.064 卖一价买进(102.064+0.4669)×700=71771.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1704 实时100.866 卖一价买进(100.864+0.3064)×1090=110275.736 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2226 实时90.810 卖一价买进(90.807+0.4156)×430=39225.718 019776 银行间全价91.9754 vs 92.0193 实时91.188 卖一价买进(91.19+0.8293)×690=63493.317 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0189 实时89.271 卖一价买进(89.271+0.7479)×360=32406.804 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6882 实时90.277 卖一价买进(90.277+0.4112)×880=79805.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2771 实时100.013 卖一价买进(100.013+0.2641)×1500=150415.65 019828 银行间全价100.6622 vs 100.8121 实时100.279 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.441 实时99.441 卖一价买进(99.441+0)×810=80547.21 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077255.755

SELL： 买一价(现量:266手): 107.72603*10000=1077260.3 测算净值107.6303

预计盈亏： 383 基差： 0.3833 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077260.3) - 现金差额(-378.7499) - BUY(1077255.755) = 383.2949

买券批次号：1775199311

时间：2026-04-03 14:55:11　IP：127.0.0.1 - 25205

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0515 实时104.100 卖一价买进(104.101+0.9505)×520=54626.78 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1548 实时103.269 卖一价买进(103.268+0.8868)×790=82282.292 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5669 实时102.057 卖一价买进(102.1+0.4669)×700=71796.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1334 实时100.821 卖一价买进(100.827+0.3064)×1090=110235.406 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2126 实时90.798 卖一价买进(90.797+0.4156)×430=39221.418 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0123 实时91.196 卖一价买进(91.183+0.8293)×690=63488.487 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0129 实时89.242 卖一价买进(89.265+0.7479)×360=32404.644 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6892 实时90.249 卖一价买进(90.278+0.4112)×880=79806.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2771 实时100.013 卖一价买进(100.013+0.2641)×1500=150415.65 019828 银行间全价100.6622 vs 100.8051 实时100.280 卖一价买进(100.29+0.5151)×220=22177.122 019831 银行间全价99.4045 vs 99.443 实时99.443 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077240.275

SELL： 买一价(现量:130手): 107.7304*10000=1077304 测算净值107.631

预计盈亏： 442 基差： 0.4425 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077304) - 现金差额(-378.7526) - BUY(1077240.275) = 442.4776

买券批次号：1775199294

时间：2026-04-03 14:54:55　IP：127.0.0.1 - 25204

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0515 实时104.100 卖一价买进(104.101+0.9505)×520=54626.78 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1608 实时103.271 卖一价买进(103.274+0.8868)×790=82287.032 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5439 实时102.065 卖一价买进(102.077+0.4669)×700=71780.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1394 实时100.821 卖一价买进(100.833+0.3064)×1090=110241.946 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2176 实时90.798 卖一价买进(90.802+0.4156)×430=39223.568 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0123 实时91.196 卖一价买进(91.183+0.8293)×690=63488.487 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0199 实时89.242 卖一价买进(89.272+0.7479)×360=32407.164 019784 银行间全价90.5087 vs 90.7042 实时90.249 卖一价买进(90.293+0.4112)×880=79819.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2771 实时100.012 卖一价买进(100.013+0.2641)×1500=150415.65 019828 银行间全价100.6622 vs 100.8121 实时100.280 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.449 实时99.445 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077259.725

SELL： 买一价(现量:176手): 107.73215*10000=1077321.5 测算净值107.631

预计盈亏： 441 基差： 0.4405 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077321.5) - 现金差额(-378.7526) - BUY(1077259.725) = 440.5276

买券批次号：1775199277

时间：2026-04-03 14:54:37　IP：127.0.0.1 - 25203

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0525 实时104.108 卖一价买进(104.102+0.9505)×520=54627.3 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1608 实时103.271 卖一价买进(103.274+0.8868)×790=82287.032 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5549 实时102.059 卖一价买进(102.088+0.4669)×700=71788.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1514 实时100.821 卖一价买进(100.845+0.3064)×1090=110255.026 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2176 实时90.798 卖一价买进(90.802+0.4156)×430=39223.568 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0233 实时91.196 卖一价买进(91.194+0.8293)×690=63496.077 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0119 实时89.242 卖一价买进(89.264+0.7479)×360=32404.284 019784 银行间全价90.5087 vs 90.7222 实时90.249 卖一价买进(90.311+0.4112)×880=79835.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.014 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.8121 实时100.280 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.449 实时99.445 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077304.575

SELL： 买一价(现量:183手): 107.73256*10000=1077325.6 测算净值107.6313

预计盈亏： 400 基差： 0.3998 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077325.6) - 现金差额(-378.7535) - BUY(1077304.575) = 399.7785

买券批次号：1775199261

时间：2026-04-03 14:54:21　IP：127.0.0.1 - 25202

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0655 实时104.116 卖一价买进(104.115+0.9505)×520=54634.06 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1578 实时103.273 卖一价买进(103.271+0.8868)×790=82284.662 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5549 实时102.059 卖一价买进(102.088+0.4669)×700=71788.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1704 实时100.821 卖一价买进(100.864+0.3064)×1090=110275.736 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2356 实时90.798 卖一价买进(90.82+0.4156)×430=39231.308 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0283 实时91.199 卖一价买进(91.199+0.8293)×690=63499.527 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0259 实时89.242 卖一价买进(89.278+0.7479)×360=32409.324 019784 银行间全价90.5087 vs 90.7342 实时90.249 卖一价买进(90.323+0.4112)×880=79846.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.014 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6622 vs 100.8121 实时100.280 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.445 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077354.845

SELL： 买一价(现量:114手): 107.73376*10000=1077337.6 测算净值107.631

预计盈亏： 362 基差： 0.3615 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077337.6) - 现金差额(-378.7526) - BUY(1077354.845) = 361.5076

买山放酒-多批次号：1775199250

时间：2026-04-03 14:54:10　IP：0.0.0.0 - 25201

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.7867 卖一价(现量:48手): 103.85874*10000 = 1038587.4 019742 银行间全价104.9856 vs 105.0655 实时104.114 卖一价买入(104.115+0.9505)*1000 019776 银行间全价91.9824 vs 92.0263 实时91.181 卖一价买入(91.197+0.8293)*1000 成份券合计 197091.8 511130 现金差额 (-16930.2011) BUY 合计 1038587.4 + 197091.8 - (-16930.2011) = 1252609.4011

SELL：

511090 测算净价 113.9145 买一价(现量:80手): 114.01265*10000 = 1140126.5 019789 银行间全价96.2285 vs 96.2948 实时96.074 买一价卖出(96.071+0.2238)*1000 成份券合计 96294.8 511090 现金差额 (-16391.7712) SELL 合计 1140126.5 + 96294.8 - (-16391.7712) = 1252813.0712

预计盈亏： 204 基差： 0.2037

计算：

盈亏 = SELL(1252813.0712) - BUY(1252609.4011) = 203.6701

买券批次号：1775199245

时间：2026-04-03 14:54:05　IP：127.0.0.1 - 25200

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0645 实时104.114 卖一价买进(104.114+0.9505)×520=54633.54 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1788 实时103.268 卖一价买进(103.292+0.8868)×790=82301.252 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5399 实时102.059 卖一价买进(102.073+0.4669)×700=71777.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1344 实时100.821 卖一价买进(100.828+0.3064)×1090=110236.496 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2176 实时90.791 卖一价买进(90.802+0.4156)×430=39223.568 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0273 实时91.181 卖一价买进(91.198+0.8293)×690=63498.837 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0149 实时89.242 卖一价买进(89.267+0.7479)×360=32405.364 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6602 实时90.265 卖一价买进(90.249+0.4112)×880=79780.976 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.015 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6622 vs 100.8121 实时100.280 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.445 实时99.445 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077242.045

SELL： 买一价(现量:111手): 107.7315*10000=1077315 测算净值107.631

预计盈亏： 452 基差： 0.4517 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077315) - 现金差额(-378.7526) - BUY(1077242.045) = 451.7076

买山放酒-多批次号：1775199239

时间：2026-04-03 14:54:00　IP：0.0.0.0 - 25199

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.7867 卖一价(现量:9手): 103.85039*10000 = 1038503.9 019742 银行间全价104.9856 vs 105.0645 实时104.113 卖一价买入(104.114+0.9505)*1000 019776 银行间全价91.9824 vs 92.0103 实时91.174 卖一价买入(91.181+0.8293)*1000 成份券合计 197074.8 511130 现金差额 (-16930.2011) BUY 合计 1038503.9 + 197074.8 - (-16930.2011) = 1252508.9011

SELL：

511090 测算净价 113.9145 买一价(现量:11手): 114.00346*10000 = 1140034.6 019789 银行间全价96.2285 vs 96.2948 实时96.077 买一价卖出(96.071+0.2238)*1000 成份券合计 96294.8 511090 现金差额 (-16391.7712) SELL 合计 1140034.6 + 96294.8 - (-16391.7712) = 1252721.1712

预计盈亏： 212 基差： 0.2123

计算：

盈亏 = SELL(1252721.1712) - BUY(1252508.9011) = 212.2701

买券批次号：1775199229

时间：2026-04-03 14:53:49　IP：127.0.0.1 - 25197

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0625 实时104.111 卖一价买进(104.112+0.9505)×520=54632.5 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1548 实时103.268 卖一价买进(103.268+0.8868)×790=82282.292 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5529 实时102.059 卖一价买进(102.086+0.4669)×700=71787.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1414 实时100.821 卖一价买进(100.835+0.3064)×1090=110244.126 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2336 实时90.814 卖一价买进(90.818+0.4156)×430=39230.448 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0103 实时91.174 卖一价买进(91.181+0.8293)×690=63487.107 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0129 实时89.242 卖一价买进(89.265+0.7479)×360=32404.644 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6772 实时90.265 卖一价买进(90.266+0.4112)×880=79795.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.015 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6622 vs 100.7931 实时100.280 卖一价买进(100.278+0.5151)×220=22174.482 019831 银行间全价99.4045 vs 99.439 实时99.445 卖一价买进(99.439+0)×810=80545.59 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077239.125

SELL： 买一价(现量:54手): 107.72407*10000=1077240.7 测算净值107.631

预计盈亏： 380 基差： 0.3803 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077240.7) - 现金差额(-378.7526) - BUY(1077239.125) = 380.3276

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.7948 卖一价(现量:25手): 103.84094*10000 = 1038409.4 019742 银行间全价104.9856 vs 105.0625 实时104.111 卖一价买入(104.112+0.9505)*1000 019776 银行间全价91.9824 vs 92.0103 实时91.174 卖一价买入(91.181+0.8293)*1000 成份券合计 197072.8 511130 现金差额 (-16931.5348) BUY 合计 1038409.4 + 197072.8 - (-16931.5348) = 1252413.7348

SELL：

511090 测算净价 113.9206 买一价(现量:10手): 113.99664*10000 = 1139966.4 019789 银行间全价96.2492 vs 96.2868 实时96.084 买一价卖出(96.063+0.2238)*1000 成份券合计 96286.8 511090 现金差额 (-16392.6536) SELL 合计 1139966.4 + 96286.8 - (-16392.6536) = 1252645.8536

预计盈亏： 232 基差： 0.2321 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1252645.8536) - BUY(1252413.7348) = 232.1188

买山放酒-多批次号：1775199219

时间：2026-04-03 14:53:39　IP：0.0.0.0 - 25196

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.7948 卖一价(现量:25手): 103.84338*10000 = 1038433.8 019742 银行间全价104.9856 vs 105.0635 实时104.114 卖一价买入(104.113+0.9505)*1000 019776 银行间全价91.9824 vs 92.0033 实时91.183 卖一价买入(91.174+0.8293)*1000 成份券合计 197066.8 511130 现金差额 (-16931.5348) BUY 合计 1038433.8 + 197066.8 - (-16931.5348) = 1252432.1348

SELL：

511090 测算净价 113.9206 买一价(现量:75手): 114.0045*10000 = 1140045 019789 银行间全价96.2492 vs 96.2808 实时96.089 买一价卖出(96.057+0.2238)*1000 成份券合计 96280.8 511090 现金差额 (-16392.6536) SELL 合计 1140045 + 96280.8 - (-16392.6536) = 1252718.4536

预计盈亏： 286 基差： 0.2863

计算：

盈亏 = SELL(1252718.4536) - BUY(1252432.1348) = 286.3188

买券批次号：1775199213

时间：2026-04-03 14:53:33　IP：127.0.0.1 - 25195

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0675 实时104.110 卖一价买进(104.117+0.9505)×520=54635.1 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1638 实时103.310 卖一价买进(103.277+0.8868)×790=82289.402 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5289 实时102.061 卖一价买进(102.062+0.4669)×700=71770.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1554 实时100.821 卖一价买进(100.849+0.3064)×1090=110259.386 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2066 实时90.814 卖一价买进(90.791+0.4156)×430=39218.838 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0033 实时91.183 卖一价买进(91.174+0.8293)×690=63482.277 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0229 实时89.242 卖一价买进(89.275+0.7479)×360=32408.244 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6812 实时90.265 卖一价买进(90.27+0.4112)×880=79799.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.015 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6622 vs 100.8031 实时100.280 卖一价买进(100.288+0.5151)×220=22176.682 019831 银行间全价99.4045 vs 99.443 实时99.445 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077243.415

SELL： 买一价(现量:187手): 107.72685*10000=1077268.5 测算净值107.631

预计盈亏： 404 基差： 0.4038 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077268.5) - 现金差额(-378.7526) - BUY(1077243.415) = 403.8376

买山放酒-多批次号：1775199209

时间：2026-04-03 14:53:29　IP：0.0.0.0 - 25194

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.7948 卖一价(现量:5手): 103.8399*10000 = 1038399 019742 银行间全价104.9856 vs 105.0695 实时104.110 卖一价买入(104.119+0.9505)*1000 019776 银行间全价91.9824 vs 92.0033 实时91.183 卖一价买入(91.174+0.8293)*1000 成份券合计 197072.8 511130 现金差额 (-16931.5348) BUY 合计 1038399 + 197072.8 - (-16931.5348) = 1252403.3348

SELL：

511090 测算净价 113.9206 买一价(现量:2手): 114.0033*10000 = 1140033 019789 银行间全价96.2492 vs 96.2748 实时96.089 买一价卖出(96.051+0.2238)*1000 成份券合计 96274.8 511090 现金差额 (-16392.6536) SELL 合计 1140033 + 96274.8 - (-16392.6536) = 1252700.4536

预计盈亏： 297 基差： 0.2971

计算：

盈亏 = SELL(1252700.4536) - BUY(1252403.3348) = 297.1188

买山放酒-多批次号：1775199199

时间：2026-04-03 14:53:19　IP：0.0.0.0 - 25193

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.7948 卖一价(现量:35手): 103.84065*10000 = 1038406.5 019742 银行间全价104.9856 vs 105.0785 实时104.130 卖一价买入(104.128+0.9505)*1000 019776 银行间全价91.9824 vs 92.0063 实时91.183 卖一价买入(91.177+0.8293)*1000 成份券合计 197084.8 511130 现金差额 (-16931.5348) BUY 合计 1038406.5 + 197084.8 - (-16931.5348) = 1252422.8348

SELL：

511090 测算净价 113.9206 买一价(现量:47手): 114.00171*10000 = 1140017.1 019789 银行间全价96.2492 vs 96.3118 实时96.086 买一价卖出(96.088+0.2238)*1000 成份券合计 96311.8 511090 现金差额 (-16392.6536) SELL 合计 1140017.1 + 96311.8 - (-16392.6536) = 1252721.5536

预计盈亏： 299 基差： 0.2987

计算：

盈亏 = SELL(1252721.5536) - BUY(1252422.8348) = 298.7188

买券批次号：1775199197

时间：2026-04-03 14:53:17　IP：127.0.0.1 - 25192

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0795 实时104.130 卖一价买进(104.129+0.9505)×520=54641.34 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1788 实时103.310 卖一价买进(103.292+0.8868)×790=82301.252 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5589 实时102.135 卖一价买进(102.092+0.4669)×700=71791.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1734 实时100.821 卖一价买进(100.867+0.3064)×1090=110279.006 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2146 实时90.814 卖一价买进(90.799+0.4156)×430=39222.278 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0083 实时91.183 卖一价买进(91.179+0.8293)×690=63485.727 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0229 实时89.242 卖一价买进(89.275+0.7479)×360=32408.244 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6972 实时90.272 卖一价买进(90.286+0.4112)×880=79813.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.015 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.8121 实时100.280 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.445 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077328.315

SELL： 买一价(现量:229手): 107.7281*10000=1077281 测算净值107.6313

预计盈亏： 331 基差： 0.3314 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077281) - 现金差额(-378.7535) - BUY(1077328.315) = 331.4385

买券批次号：1775199180

时间：2026-04-03 14:53:01　IP：127.0.0.1 - 25191

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0875 实时104.130 卖一价买进(104.137+0.9505)×520=54645.5 019744 银行间全价104.1030 vs 104.2098 实时103.310 卖一价买进(103.323+0.8868)×790=82325.742 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5819 实时102.135 卖一价买进(102.115+0.4669)×700=71807.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1424 实时100.821 卖一价买进(100.836+0.3064)×1090=110245.216 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2256 实时90.814 卖一价买进(90.81+0.4156)×430=39227.008 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0163 实时91.187 卖一价买进(91.187+0.8293)×690=63491.247 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0259 实时89.242 卖一价买进(89.278+0.7479)×360=32409.324 019784 银行间全价90.5087 vs 90.7032 实时90.290 卖一价买进(90.292+0.4112)×880=79818.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2791 实时100.015 卖一价买进(100.015+0.2641)×1500=150418.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.8121 实时100.280 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.445 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077355.885

SELL： 买一价(现量:228手): 107.72809*10000=1077280.9 测算净值107.6313

预计盈亏： 304 基差： 0.3038 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077280.9) - 现金差额(-378.7535) - BUY(1077355.885) = 303.7685

买券批次号：1775199163

时间：2026-04-03 14:52:44　IP：127.0.0.1 - 25190

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0845 实时104.134 卖一价买进(104.134+0.9505)×520=54643.94 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1628 实时103.276 卖一价买进(103.276+0.8868)×790=82288.612 019750 银行间全价102.3108 vs 102.6109 实时102.135 卖一价买进(102.144+0.4669)×700=71827.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.821 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2356 实时90.832 卖一价买进(90.82+0.4156)×430=39231.308 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0153 实时91.187 卖一价买进(91.186+0.8293)×690=63490.557 019781 银行间全价89.9887 vs 89.9929 实时89.240 卖一价买进(89.245+0.7479)×360=32397.444 019784 银行间全价90.5087 vs 90.7032 实时90.281 卖一价买进(90.292+0.4112)×880=79818.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2801 实时100.016 卖一价买进(100.016+0.2641)×1500=150420.15 019828 银行间全价100.6729 vs 100.8121 实时100.280 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.445 实时99.445 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077334.555

SELL： 买一价(现量:238手): 107.72829*10000=1077282.9 测算净值107.6313

预计盈亏： 327 基差： 0.3271 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077282.9) - 现金差额(-378.7535) - BUY(1077334.555) = 327.0985

买山放酒-多批次号：1775199148

时间：2026-04-03 14:52:28　IP：0.0.0.0 - 25189

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.7851 卖一价(现量:5手): 103.87066*10000 = 1038706.6 019742 银行间全价104.9856 vs 105.0935 实时104.144 卖一价买入(104.143+0.9505)*1000 019776 银行间全价91.9625 vs 92.0203 实时91.191 卖一价买入(91.191+0.8293)*1000 成份券合计 197113.8 511130 现金差额 (-16929.9321) BUY 合计 1038706.6 + 197113.8 - (-16929.9321) = 1252750.3321

SELL：

511090 测算净价 113.9088 买一价(现量:97手): 114.03484*10000 = 1140348.4 019789 银行间全价96.2492 vs 96.2948 实时96.072 买一价卖出(96.071+0.2238)*1000 成份券合计 96294.8 511090 现金差额 (-16390.957) SELL 合计 1140348.4 + 96294.8 - (-16390.957) = 1253034.157

预计盈亏： 284 基差： 0.2838

计算：

盈亏 = SELL(1253034.157) - BUY(1252750.3321) = 283.8249

买券批次号：1775199146

时间：2026-04-03 14:52:27　IP：127.0.0.1 - 25188

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0955 实时104.148 卖一价买进(104.145+0.9505)×520=54649.66 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1848 实时103.270 卖一价买进(103.298+0.8868)×790=82305.992 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5759 实时102.135 卖一价买进(102.109+0.4669)×700=71803.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.821 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2416 实时90.832 卖一价买进(90.826+0.4156)×430=39233.888 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0203 实时91.191 卖一价买进(91.191+0.8293)×690=63494.007 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0109 实时89.238 卖一价买进(89.263+0.7479)×360=32403.924 019784 银行间全价90.5087 vs 90.7112 实时90.277 卖一价买进(90.3+0.4112)×880=79825.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.016 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.8121 实时100.280 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.45 实时99.445 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077358.255

SELL： 买一价(现量:277手): 107.72864*10000=1077286.4 测算净值107.6299

预计盈亏： 307 基差： 0.3069 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077286.4) - 现金差额(-378.7482) - BUY(1077358.255) = 306.8932

买券批次号：1775199129

时间：2026-04-03 14:52:09　IP：127.0.0.1 - 25187

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.1005 实时104.128 卖一价买进(104.15+0.9505)×520=54652.26 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1968 实时103.270 卖一价买进(103.31+0.8868)×790=82315.472 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5959 实时102.135 卖一价买进(102.129+0.4669)×700=71817.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.824 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2646 实时90.849 卖一价买进(90.849+0.4156)×430=39243.778 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0283 实时91.189 卖一价买进(91.199+0.8293)×690=63499.527 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0229 实时89.238 卖一价买进(89.275+0.7479)×360=32408.244 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6902 实时90.288 卖一价买进(90.279+0.4112)×880=79807.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.016 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.6836 vs 100.7991 实时100.280 卖一价买进(100.284+0.5151)×220=22175.802 019831 银行间全价99.4045 vs 99.449 实时99.447 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077381.915

SELL： 买一价(现量:288手): 107.72887*10000=1077288.7 测算净值107.6301

预计盈亏： 286 基差： 0.2855 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077288.7) - 现金差额(-378.7491) - BUY(1077381.915) = 285.5341

买券批次号：1775199112

时间：2026-04-03 14:51:52　IP：127.0.0.1 - 25186

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0695 实时104.111 卖一价买进(104.119+0.9505)×520=54636.14 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1628 实时103.278 卖一价买进(103.276+0.8868)×790=82288.612 019750 银行间全价102.3108 vs 102.6129 实时102.088 卖一价买进(102.146+0.4669)×700=71829.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.824 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2336 实时90.810 卖一价买进(90.818+0.4156)×430=39230.448 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0283 实时91.197 卖一价买进(91.199+0.8293)×690=63499.527 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0219 实时89.220 卖一价买进(89.274+0.7479)×360=32407.884 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6902 实时90.288 卖一价买进(90.279+0.4112)×880=79807.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2801 实时100.015 卖一价买进(100.016+0.2641)×1500=150420.15 019828 银行间全价100.6835 vs 100.7941 实时100.246 卖一价买进(100.279+0.5151)×220=22174.702 019831 银行间全价99.4045 vs 99.448 实时99.447 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077333.735

SELL： 买一价(现量:226手): 107.72813*10000=1077281.3 测算净值107.6301

预计盈亏： 326 基差： 0.3263 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077281.3) - 现金差额(-378.7491) - BUY(1077333.735) = 326.3141

买山放酒-多批次号：1775199104

时间：2026-04-03 14:51:44　IP：0.0.0.0 - 25185

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.781 卖一价(现量:2手): 103.86241*10000 = 1038624.1 019742 银行间全价104.9856 vs 105.0605 实时104.100 卖一价买入(104.110+0.9505)*1000 019776 银行间全价91.9625 vs 92.0283 实时91.197 卖一价买入(91.199+0.8293)*1000 成份券合计 197088.8 511130 现金差额 (-16929.2685) BUY 合计 1038624.1 + 197088.8 - (-16929.2685) = 1252642.1685

SELL：

511090 测算净价 113.9058 买一价(现量:31手): 114.01686*10000 = 1140168.6 019789 银行间全价96.2389 vs 96.2838 实时96.056 买一价卖出(96.060+0.2238)*1000 成份券合计 96283.8 511090 现金差额 (-16390.5179) SELL 合计 1140168.6 + 96283.8 - (-16390.5179) = 1252842.9179

预计盈亏： 201 基差： 0.2007

计算：

盈亏 = SELL(1252842.9179) - BUY(1252642.1685) = 200.7494

买山放酒-多批次号：1775199094

时间：2026-04-03 14:51:34　IP：0.0.0.0 - 25183

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.781 卖一价(现量:2手): 103.85533*10000 = 1038553.3 019742 银行间全价104.9856 vs 105.0505 实时104.100 卖一价买入(104.100+0.9505)*1000 019776 银行间全价91.9625 vs 92.0293 实时91.209 卖一价买入(91.200+0.8293)*1000 成份券合计 197079.8 511130 现金差额 (-16929.2685) BUY 合计 1038553.3 + 197079.8 - (-16929.2685) = 1252562.3685

SELL：

511090 测算净价 113.9058 买一价(现量:115手): 114.012*10000 = 1140120 019789 银行间全价96.2389 vs 96.2688 实时96.056 买一价卖出(96.045+0.2238)*1000 成份券合计 96268.8 511090 现金差额 (-16390.5179) SELL 合计 1140120 + 96268.8 - (-16390.5179) = 1252779.3179

预计盈亏： 217 基差： 0.2169

计算：

盈亏 = SELL(1252779.3179) - BUY(1252562.3685) = 216.9494

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0505 实时104.100 卖一价买进(104.1+0.9505)×520=54626.26 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1808 实时103.278 卖一价买进(103.294+0.8868)×790=82302.832 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5509 实时102.065 卖一价买进(102.084+0.4669)×700=71785.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.824 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2276 实时90.812 卖一价买进(90.812+0.4156)×430=39227.868 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0403 实时91.206 卖一价买进(91.211+0.8293)×690=63507.807 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0049 实时89.220 卖一价买进(89.257+0.7479)×360=32401.764 019784 银行间全价90.5087 vs 90.7002 实时90.288 卖一价买进(90.289+0.4112)×880=79816.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.017 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7851 实时100.246 卖一价买进(100.27+0.5151)×220=22172.722 019831 银行间全价99.4045 vs 99.448 实时99.447 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077302.575

SELL： 买一价(现量:225手): 107.72809*10000=1077280.9 测算净值107.6299

预计盈亏： 357 基差： 0.3571

计算：

盈亏 = SELL(1077280.9) - 现金差额(-378.7482) - BUY(1077302.575) = 357.0732

买山放酒-多批次号：1775199084

时间：2026-04-03 14:51:24　IP：0.0.0.0 - 25182

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.781 卖一价(现量:4手): 103.84925*10000 = 1038492.5 019742 银行间全价104.9856 vs 105.0375 实时104.085 卖一价买入(104.087+0.9505)*1000 019776 银行间全价91.9625 vs 92.0473 实时91.205 卖一价买入(91.218+0.8293)*1000 成份券合计 197084.8 511130 现金差额 (-16929.2685) BUY 合计 1038492.5 + 197084.8 - (-16929.2685) = 1252506.5685

SELL：

511090 测算净价 113.9058 买一价(现量:102手): 114.01*10000 = 1140100 019789 银行间全价96.2389 vs 96.2788 实时96.055 买一价卖出(96.055+0.2238)*1000 成份券合计 96278.8 511090 现金差额 (-16390.5179) SELL 合计 1140100 + 96278.8 - (-16390.5179) = 1252769.3179

预计盈亏： 263 基差： 0.2627

计算：

盈亏 = SELL(1252769.3179) - BUY(1252506.5685) = 262.7494

买券批次号：1775199077

时间：2026-04-03 14:51:17　IP：127.0.0.1 - 25181

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0405 实时104.090 卖一价买进(104.09+0.9505)×520=54621.06 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1638 实时103.280 卖一价买进(103.277+0.8868)×790=82289.402 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5479 实时102.059 卖一价买进(102.081+0.4669)×700=71783.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.824 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2316 实时90.812 卖一价买进(90.816+0.4156)×430=39229.588 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0523 实时91.201 卖一价买进(91.223+0.8293)×690=63516.087 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0159 实时89.220 卖一价买进(89.268+0.7479)×360=32405.724 019784 银行间全价90.5087 vs 90.7002 实时90.287 卖一价买进(90.289+0.4112)×880=79816.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.017 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.7771 实时100.246 卖一价买进(100.262+0.5151)×220=22170.962 019831 银行间全价99.4045 vs 99.448 实时99.447 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077294.045

SELL： 买一价(现量:35手): 107.7228*10000=1077228 测算净值107.6287

预计盈亏： 313 基差： 0.3127 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077228) - 现金差额(-378.7437) - BUY(1077294.045) = 312.6987

买券批次号：1775199058

时间：2026-04-03 14:50:58　IP：127.0.0.1 - 25180

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0395 实时104.087 卖一价买进(104.089+0.9505)×520=54620.54 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1778 实时103.280 卖一价买进(103.291+0.8868)×790=82300.462 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5499 实时102.044 卖一价买进(102.083+0.4669)×700=71784.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.824 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2316 实时90.816 卖一价买进(90.816+0.4156)×430=39229.588 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0913 实时91.229 卖一价买进(91.262+0.8293)×690=63542.997 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0219 实时89.220 卖一价买进(89.274+0.7479)×360=32407.884 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6992 实时90.269 卖一价买进(90.288+0.4112)×880=79815.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.017 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.7721 实时100.246 卖一价买进(100.257+0.5151)×220=22169.862 019831 银行间全价99.4045 vs 99.448 实时99.447 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077333.075

SELL： 买一价(现量:117手): 107.72232*10000=1077223.2 测算净值107.6287

预计盈亏： 269 基差： 0.2689 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077223.2) - 现金差额(-378.7437) - BUY(1077333.075) = 268.8687

买券批次号：1775199040

时间：2026-04-03 14:50:40　IP：127.0.0.1 - 25179

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0405 实时104.090 卖一价买进(104.09+0.9505)×520=54621.06 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1978 实时103.280 卖一价买进(103.311+0.8868)×790=82316.262 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5519 实时101.985 卖一价买进(102.085+0.4669)×700=71786.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.824 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2356 实时90.803 卖一价买进(90.82+0.4156)×430=39231.308 019776 银行间全价91.9654 vs 92.1013 实时91.229 卖一价买进(91.272+0.8293)×690=63549.897 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0259 实时89.220 卖一价买进(89.278+0.7479)×360=32409.324 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6802 实时90.269 卖一价买进(90.269+0.4112)×880=79798.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.017 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.7791 实时100.246 卖一价买进(100.264+0.5151)×220=22171.402 019831 银行间全价99.3955 vs 99.445 实时99.443 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077343.245

SELL： 买一价(现量:116手): 107.72224*10000=1077222.4 测算净值107.628

预计盈亏： 258 基差： 0.2579 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077222.4) - 现金差额(-378.7409) - BUY(1077343.245) = 257.8959

买券批次号：1775199023

时间：2026-04-03 14:50:24　IP：127.0.0.1 - 25178

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0265 实时104.071 卖一价买进(104.076+0.9505)×520=54613.78 019744 银行间全价104.1030 vs 104.2148 实时103.276 卖一价买进(103.328+0.8868)×790=82329.692 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5289 实时101.985 卖一价买进(102.062+0.4669)×700=71770.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.824 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2206 实时90.778 卖一价买进(90.805+0.4156)×430=39224.858 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0693 实时91.199 卖一价买进(91.24+0.8293)×690=63527.817 019781 银行间全价89.9887 vs 90.0269 实时89.220 卖一价买进(89.279+0.7479)×360=32409.684 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6922 实时90.256 卖一价买进(90.281+0.4112)×880=79809.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.130 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.017 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.7731 实时100.200 卖一价买进(100.258+0.5151)×220=22170.082 019831 银行间全价99.3955 vs 99.442 实时99.447 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077311.935

SELL： 买一价(现量:143手): 107.72314*10000=1077231.4 测算净值107.628

预计盈亏： 298 基差： 0.2982 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077231.4) - 现金差额(-378.7409) - BUY(1077311.935) = 298.2059

买券批次号：1775198948

时间：2026-04-03 14:49:08　IP：127.0.0.1 - 25177

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 104.9885 实时104.036 卖一价买进(104.038+0.9505)×520=54594.02 019744 银行间全价104.1030 vs 104.2718 实时103.276 卖一价买进(103.385+0.8868)×790=82374.722 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4359 实时101.966 卖一价买进(101.969+0.4669)×700=71705.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.824 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1286 实时90.708 卖一价买进(90.713+0.4156)×430=39185.298 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9763 实时91.139 卖一价买进(91.147+0.8293)×690=63463.647 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9749 实时89.217 卖一价买进(89.227+0.7479)×360=32390.964 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6662 实时90.215 卖一价买进(90.255+0.4112)×880=79786.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7775 实时100.131 卖一价买进(100.131+0.6465)×2880=290239.2 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.016 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.5984 vs 100.6801 实时100.173 卖一价买进(100.165+0.5151)×220=22149.622 019831 银行间全价99.3955 vs 99.441 实时99.433 卖一价买进(99.441+0)×810=80547.21 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077108.385

SELL： 买一价(现量:287手): 107.70315*10000=1077031.5 测算净值107.6197

预计盈亏： 302 基差： 0.3018 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077031.5) - 现金差额(-378.7089) - BUY(1077108.385) = 301.8239

买券批次号：1775198933

时间：2026-04-03 14:48:53　IP：127.0.0.1 - 25176

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 104.9905 实时104.036 卖一价买进(104.04+0.9505)×520=54595.06 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1368 实时103.276 卖一价买进(103.25+0.8868)×790=82268.072 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4339 实时101.956 卖一价买进(101.967+0.4669)×700=71703.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.823 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1296 实时90.708 卖一价买进(90.714+0.4156)×430=39185.728 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9693 实时91.135 卖一价买进(91.14+0.8293)×690=63458.817 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9599 实时89.217 卖一价买进(89.212+0.7479)×360=32385.564 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6662 实时90.215 卖一价买进(90.255+0.4112)×880=79786.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7775 实时100.131 卖一价买进(100.131+0.6465)×2880=290239.2 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5984 vs 100.6901 实时100.173 卖一价买进(100.175+0.5151)×220=22151.822 019831 银行间全价99.3955 vs 99.438 实时99.433 卖一价买进(99.438+0)×810=80544.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076992.845

SELL： 买一价(现量:129手): 107.70361*10000=1077036.1 测算净值107.6197

预计盈亏： 422 基差： 0.422 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077036.1) - 现金差额(-378.7089) - BUY(1076992.845) = 421.9639

买券批次号：1775198916

时间：2026-04-03 14:48:36　IP：127.0.0.1 - 25175

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 104.9875 实时104.031 卖一价买进(104.037+0.9505)×520=54593.5 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1458 实时103.276 卖一价买进(103.259+0.8868)×790=82275.182 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4319 实时101.956 卖一价买进(101.965+0.4669)×700=71702.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.823 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1296 实时90.713 卖一价买进(90.714+0.4156)×430=39185.728 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9693 实时91.135 卖一价买进(91.14+0.8293)×690=63458.817 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9619 实时89.217 卖一价买进(89.214+0.7479)×360=32386.284 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6642 实时90.215 卖一价买进(90.253+0.4112)×880=79784.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7775 实时100.131 卖一价买进(100.131+0.6465)×2880=290239.2 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5984 vs 100.7031 实时100.173 卖一价买进(100.188+0.5151)×220=22154.682 019831 银行间全价99.3955 vs 99.44 实时99.433 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077000.435

SELL： 买一价(现量:213手): 107.70216*10000=1077021.6 测算净值107.6197

预计盈亏： 400 基差： 0.3999 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077021.6) - 现金差额(-378.7089) - BUY(1077000.435) = 399.8739

买券批次号：1775198900

时间：2026-04-03 14:48:21　IP：127.0.0.1 - 25174

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 104.9805 实时104.036 卖一价买进(104.03+0.9505)×520=54589.86 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1558 实时103.276 卖一价买进(103.269+0.8868)×790=82283.082 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4369 实时101.956 卖一价买进(101.97+0.4669)×700=71705.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.834 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1226 实时90.674 卖一价买进(90.707+0.4156)×430=39182.718 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9713 实时91.135 卖一价买进(91.142+0.8293)×690=63460.197 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9669 实时89.217 卖一价买进(89.219+0.7479)×360=32388.084 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6662 实时90.215 卖一价买进(90.255+0.4112)×880=79786.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7775 实时100.131 卖一价买进(100.131+0.6465)×2880=290239.2 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5984 vs 100.6801 实时100.173 卖一价买进(100.165+0.5151)×220=22149.622 019831 银行间全价99.3955 vs 99.434 实时99.434 卖一价买进(99.434+0)×810=80541.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077000.205

SELL： 买一价(现量:203手): 107.70205*10000=1077020.5 测算净值107.6197

预计盈亏： 399 基差： 0.399 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077020.5) - 现金差额(-378.7089) - BUY(1077000.205) = 399.0039

买券批次号：1775198885

时间：2026-04-03 14:48:05　IP：127.0.0.1 - 25173

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 104.9805 实时104.028 卖一价买进(104.03+0.9505)×520=54589.86 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1658 实时103.233 卖一价买进(103.279+0.8868)×790=82290.982 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4369 实时101.954 卖一价买进(101.97+0.4669)×700=71705.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.834 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1336 实时90.708 卖一价买进(90.718+0.4156)×430=39187.448 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9613 实时91.134 卖一价买进(91.132+0.8293)×690=63453.297 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9879 实时89.213 卖一价买进(89.24+0.7479)×360=32395.644 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6642 实时90.215 卖一价买进(90.253+0.4112)×880=79784.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7775 实时100.131 卖一价买进(100.131+0.6465)×2880=290239.2 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5984 vs 100.6881 实时100.173 卖一价买进(100.173+0.5151)×220=22151.382 019831 银行间全价99.3955 vs 99.442 实时99.434 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077019.975

SELL： 买一价(现量:263手): 107.70205*10000=1077020.5 测算净值107.6197

预计盈亏： 379 基差： 0.3792 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077020.5) - 现金差额(-378.7089) - BUY(1077019.975) = 379.2339

买券批次号：1775198868

时间：2026-04-03 14:47:49　IP：127.0.0.1 - 25172

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 104.9935 实时104.028 卖一价买进(104.043+0.9505)×520=54596.62 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1498 实时103.233 卖一价买进(103.263+0.8868)×790=82278.342 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4209 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4669)×700=71694.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.834 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1276 实时90.709 卖一价买进(90.712+0.4156)×430=39184.868 019776 银行间全价91.9355 vs 91.9723 实时91.138 卖一价买进(91.143+0.8293)×690=63460.887 019781 银行间全价89.9232 vs 90.0039 实时89.192 卖一价买进(89.256+0.7479)×360=32401.404 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6302 实时90.233 卖一价买进(90.219+0.4112)×880=79754.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7775 实时100.131 卖一价买进(100.131+0.6465)×2880=290239.2 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5984 vs 100.6981 实时100.173 卖一价买进(100.183+0.5151)×220=22153.582 019831 银行间全价99.3955 vs 99.444 实时99.434 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076987.565

SELL： 买一价(现量:271手): 107.70071*10000=1077007.1 测算净值107.6204

预计盈亏： 398 基差： 0.3982 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077007.1) - 现金差额(-378.7116) - BUY(1076987.565) = 398.2466

买券批次号：1775198851

时间：2026-04-03 14:47:31　IP：127.0.0.1 - 25171

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 104.9725 实时104.023 卖一价买进(104.022+0.9505)×520=54585.7 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1688 实时103.233 卖一价买进(103.282+0.8868)×790=82293.352 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4199 实时101.953 卖一价买进(101.953+0.4669)×700=71693.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.834 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1266 实时90.711 卖一价买进(90.711+0.4156)×430=39184.438 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9693 实时91.144 卖一价买进(91.14+0.8293)×690=63458.817 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9399 实时89.196 卖一价买进(89.192+0.7479)×360=32378.364 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6442 实时90.233 卖一价买进(90.233+0.4112)×880=79766.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7775 实时100.131 卖一价买进(100.131+0.6465)×2880=290239.2 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5984 vs 100.7101 实时100.173 卖一价买进(100.195+0.5151)×220=22156.222 019831 银行间全价99.3910 vs 99.437 实时99.437 卖一价买进(99.437+0)×810=80543.97 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076974.705

SELL： 买一价(现量:121手): 107.70129*10000=1077012.9 测算净值107.6193

预计盈亏： 417 基差： 0.4169 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077012.9) - 现金差额(-378.7075) - BUY(1076974.705) = 416.9025

买券批次号：1775198835

时间：2026-04-03 14:47:15　IP：127.0.0.1 - 25170

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 104.9805 实时104.025 卖一价买进(104.03+0.9505)×520=54589.86 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1308 实时103.241 卖一价买进(103.244+0.8868)×790=82263.332 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4269 实时101.947 卖一价买进(101.96+0.4669)×700=71698.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.834 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1266 实时90.711 卖一价买进(90.711+0.4156)×430=39184.438 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9723 实时91.144 卖一价买进(91.143+0.8293)×690=63460.887 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9509 实时89.223 卖一价买进(89.203+0.7479)×360=32382.324 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6602 实时90.233 卖一价买进(90.249+0.4112)×880=79780.976 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7775 实时100.131 卖一价买进(100.131+0.6465)×2880=290239.2 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5984 vs 100.7071 实时100.173 卖一价买进(100.192+0.5151)×220=22155.562 019831 银行间全价99.3910 vs 99.441 实时99.437 卖一价买进(99.441+0)×810=80547.21 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076976.435

SELL： 买一价(现量:127手): 107.70126*10000=1077012.6 测算净值107.6193

预计盈亏： 415 基差： 0.4149 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077012.6) - 现金差额(-378.7075) - BUY(1076976.435) = 414.8725

买券批次号：1775198819

时间：2026-04-03 14:46:59　IP：127.0.0.1 - 25168

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 104.9735 实时104.020 卖一价买进(104.023+0.9505)×520=54586.22 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1488 实时103.241 卖一价买进(103.262+0.8868)×790=82277.552 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4349 实时101.947 卖一价买进(101.968+0.4669)×700=71704.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1474 实时100.834 卖一价买进(100.841+0.3064)×1090=110250.666 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1296 实时90.715 卖一价买进(90.714+0.4156)×430=39185.728 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9843 实时91.135 卖一价买进(91.155+0.8293)×690=63469.167 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9709 实时89.223 卖一价买进(89.223+0.7479)×360=32389.524 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6562 实时90.233 卖一价买进(90.245+0.4112)×880=79777.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7775 实时100.129 卖一价买进(100.131+0.6465)×2880=290239.2 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5984 vs 100.7001 实时100.173 卖一价买进(100.185+0.5151)×220=22154.022 019831 银行间全价99.3910 vs 99.444 实时99.432 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077006.755

SELL： 买一价(现量:146手): 107.70135*10000=1077013.5 测算净值107.6193

预计盈亏： 385 基差： 0.3855 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077013.5) - 现金差额(-378.7075) - BUY(1077006.755) = 385.4525

买券批次号：1775198802

时间：2026-04-03 14:46:42　IP：127.0.0.1 - 25167

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 104.9675 实时104.010 卖一价买进(104.017+0.9505)×520=54583.1 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1638 实时103.241 卖一价买进(103.277+0.8868)×790=82289.402 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4369 实时101.947 卖一价买进(101.97+0.4669)×700=71705.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1404 实时100.838 卖一价买进(100.834+0.3064)×1090=110243.036 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1506 实时90.700 卖一价买进(90.735+0.4156)×430=39194.758 019776 银行间全价91.9355 vs 91.9753 实时91.135 卖一价买进(91.146+0.8293)×690=63462.957 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9969 实时89.179 卖一价买进(89.249+0.7479)×360=32398.884 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6472 实时90.237 卖一价买进(90.236+0.4112)×880=79769.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7775 实时100.129 卖一价买进(100.131+0.6465)×2880=290239.2 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5984 vs 100.7101 实时100.173 卖一价买进(100.195+0.5151)×220=22156.222 019831 银行间全价99.3910 vs 99.445 实时99.433 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077016.525

SELL： 买一价(现量:160手): 107.70063*10000=1077006.3 测算净值107.62

预计盈亏： 368 基差： 0.3685 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077006.3) - 现金差额(-378.7102) - BUY(1077016.525) = 368.4852

买券批次号：1775198786

时间：2026-04-03 14:46:26　IP：127.0.0.1 - 25166

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9605 实时104.004 卖一价买进(104.01+0.9505)×520=54579.46 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1308 实时103.246 卖一价买进(103.244+0.8868)×790=82263.332 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4369 实时101.947 卖一价买进(101.97+0.4669)×700=71705.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1404 实时100.838 卖一价买进(100.834+0.3064)×1090=110243.036 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1646 实时90.700 卖一价买进(90.749+0.4156)×430=39200.778 019776 银行间全价91.9355 vs 91.9703 实时91.135 卖一价买进(91.141+0.8293)×690=63459.507 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9429 实时89.172 卖一价买进(89.195+0.7479)×360=32379.444 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6622 实时90.237 卖一价买进(90.251+0.4112)×880=79782.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7755 实时100.130 卖一价买进(100.129+0.6465)×2880=290233.44 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5984 vs 100.7001 实时100.173 卖一价买进(100.185+0.5151)×220=22154.022 019831 银行间全价99.3910 vs 99.44 实时99.433 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076971.135

SELL： 买一价(现量:334手): 107.70005*10000=1077000.5 测算净值107.6162

预计盈亏： 408 基差： 0.4081 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077000.5) - 现金差额(-378.6955) - BUY(1076971.135) = 408.0605

买券批次号：1775198768

时间：2026-04-03 14:46:08　IP：127.0.0.1 - 25165

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9495 实时103.999 卖一价买进(103.999+0.9505)×520=54573.74 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1358 实时103.256 卖一价买进(103.249+0.8868)×790=82267.282 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4159 实时101.931 卖一价买进(101.949+0.4669)×700=71691.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1404 实时100.838 卖一价买进(100.834+0.3064)×1090=110243.036 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1156 实时90.686 卖一价买进(90.7+0.4156)×430=39179.708 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9653 实时91.121 卖一价买进(91.136+0.8293)×690=63456.057 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9269 实时89.172 卖一价买进(89.179+0.7479)×360=32373.684 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6622 实时90.237 卖一价买进(90.251+0.4112)×880=79782.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.132 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5984 vs 100.7121 实时100.173 卖一价买进(100.197+0.5151)×220=22156.662 019831 银行间全价99.3910 vs 99.443 实时99.433 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076932.335

SELL： 买一价(现量:168手): 107.6991*10000=1076991 测算净值107.6155

预计盈亏： 437 基差： 0.4374 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076991) - 现金差额(-378.6929) - BUY(1076932.335) = 437.3579

买券批次号：1775198750

时间：2026-04-03 14:45:50　IP：127.0.0.1 - 25164

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9555 实时104.005 卖一价买进(104.005+0.9505)×520=54576.86 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1418 实时103.256 卖一价买进(103.255+0.8868)×790=82272.022 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4399 实时101.931 卖一价买进(101.973+0.4669)×700=71707.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1404 实时100.838 卖一价买进(100.834+0.3064)×1090=110243.036 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1176 实时90.686 卖一价买进(90.702+0.4156)×430=39180.568 019776 银行间全价91.9155 vs 91.9483 实时91.107 卖一价买进(91.119+0.8293)×690=63444.327 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9379 实时89.172 卖一价买进(89.19+0.7479)×360=32377.644 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6592 实时90.237 卖一价买进(90.248+0.4112)×880=79780.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7765 实时100.132 卖一价买进(100.13+0.6465)×2880=290236.32 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5984 vs 100.6921 实时100.190 卖一价买进(100.177+0.5151)×220=22152.262 019831 银行间全价99.3910 vs 99.437 实时99.432 卖一价买进(99.437+0)×810=80543.97 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076938.185

SELL： 买一价(现量:163手): 107.69912*10000=1076991.2 测算净值107.6148

预计盈亏： 432 基差： 0.4317 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076991.2) - 现金差额(-378.6902) - BUY(1076938.185) = 431.7052

买券批次号：1775198732

时间：2026-04-03 14:45:33　IP：127.0.0.1 - 25163

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9615 实时104.010 卖一价买进(104.011+0.9505)×520=54579.98 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1478 实时103.261 卖一价买进(103.261+0.8868)×790=82276.762 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4519 实时101.931 卖一价买进(101.985+0.4669)×700=71716.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1404 实时100.838 卖一价买进(100.834+0.3064)×1090=110243.036 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1136 实时90.684 卖一价买进(90.698+0.4156)×430=39178.848 019776 银行间全价91.9056 vs 91.9303 实时91.101 卖一价买进(91.101+0.8293)×690=63431.907 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9199 实时89.170 卖一价买进(89.172+0.7479)×360=32371.164 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6562 实时90.233 卖一价买进(90.245+0.4112)×880=79777.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7785 实时100.132 卖一价买进(100.132+0.6465)×2880=290242.08 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5877 vs 100.7041 实时100.190 卖一价买进(100.189+0.5151)×220=22154.902 019831 银行间全价99.3910 vs 99.437 实时99.432 卖一价买进(99.437+0)×810=80543.97 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076939.585

SELL： 买一价(现量:183手): 107.70185*10000=1077018.5 测算净值107.6139

预计盈亏： 458 基差： 0.4576 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077018.5) - 现金差额(-378.6867) - BUY(1076939.585) = 457.6017

买券批次号：1775198713

时间：2026-04-03 14:45:13　IP：127.0.0.1 - 25162

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9405 实时103.989 卖一价买进(103.99+0.9505)×520=54569.06 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1568 实时103.274 卖一价买进(103.27+0.8868)×790=82283.872 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4119 实时101.963 卖一价买进(101.945+0.4669)×700=71688.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1424 实时100.838 卖一价买进(100.836+0.3064)×1090=110245.216 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0936 实时90.687 卖一价买进(90.678+0.4156)×430=39170.248 019776 银行间全价91.9056 vs 91.9323 实时91.101 卖一价买进(91.103+0.8293)×690=63433.287 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9199 实时89.170 卖一价买进(89.172+0.7479)×360=32371.164 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6562 实时90.233 卖一价买进(90.245+0.4112)×880=79777.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7785 实时100.132 卖一价买进(100.132+0.6465)×2880=290242.08 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.7051 实时100.194 卖一价买进(100.19+0.5151)×220=22155.122 019831 银行间全价99.3910 vs 99.443 实时99.432 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076907.815

SELL： 买一价(现量:202手): 107.70652*10000=1077065.2 测算净值107.6137

预计盈亏： 536 基差： 0.5361 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077065.2) - 现金差额(-378.6858) - BUY(1076907.815) = 536.0708

买券批次号：1775198696

时间：2026-04-03 14:44:56　IP：127.0.0.1 - 25161

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9405 实时103.990 卖一价买进(103.99+0.9505)×520=54569.06 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1238 实时103.272 卖一价买进(103.237+0.8868)×790=82257.802 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4329 实时101.938 卖一价买进(101.966+0.4669)×700=71703.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1464 实时100.839 卖一价买进(100.84+0.3064)×1090=110249.576 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0966 实时90.682 卖一价买进(90.681+0.4156)×430=39171.538 019776 银行间全价91.9056 vs 91.9363 实时91.101 卖一价买进(91.107+0.8293)×690=63436.047 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9199 实时89.162 卖一价买进(89.172+0.7479)×360=32371.164 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6462 实时90.243 卖一价买进(90.235+0.4112)×880=79768.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.132 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.7101 实时100.196 卖一价买进(100.195+0.5151)×220=22156.222 019831 银行间全价99.3910 vs 99.435 实时99.426 卖一价买进(99.435+0)×810=80542.35 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076893.555

SELL： 买一价(现量:154手): 107.71204*10000=1077120.4 测算净值107.6137

预计盈亏： 606 基差： 0.6055 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077120.4) - 现金差额(-378.6858) - BUY(1076893.555) = 605.5308

买券批次号：1775198677

时间：2026-04-03 14:44:37　IP：127.0.0.1 - 25160

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9445 实时103.990 卖一价买进(103.994+0.9505)×520=54571.14 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1378 实时103.272 卖一价买进(103.251+0.8868)×790=82268.862 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4029 实时101.938 卖一价买进(101.936+0.4669)×700=71682.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1564 实时100.833 卖一价买进(100.85+0.3064)×1090=110260.476 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1026 实时90.686 卖一价买进(90.687+0.4156)×430=39174.118 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9393 实时91.100 卖一价买进(91.11+0.8293)×690=63438.117 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9259 实时89.152 卖一价买进(89.178+0.7479)×360=32373.324 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6562 实时90.243 卖一价买进(90.245+0.4112)×880=79777.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.132 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5665 vs 100.7341 实时100.262 卖一价买进(100.219+0.5151)×220=22161.502 019831 银行间全价99.3910 vs 99.428 实时99.425 卖一价买进(99.428+0)×810=80536.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076911.815

SELL： 买一价(现量:150手): 107.713*10000=1077130 测算净值107.6162

预计盈亏： 597 基差： 0.5969 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077130) - 现金差额(-378.6954) - BUY(1076911.815) = 596.8804

买券批次号：1775198659

时间：2026-04-03 14:44:20　IP：127.0.0.1 - 25159

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9615 实时104.000 卖一价买进(104.011+0.9505)×520=54579.98 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1578 实时103.272 卖一价买进(103.271+0.8868)×790=82284.662 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4519 实时101.947 卖一价买进(101.985+0.4669)×700=71716.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1764 实时100.839 卖一价买进(100.87+0.3064)×1090=110282.276 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1066 实时90.685 卖一价买进(90.691+0.4156)×430=39175.838 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9293 实时91.096 卖一价买进(91.1+0.8293)×690=63431.217 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9219 实时89.152 卖一价买进(89.174+0.7479)×360=32371.884 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6652 实时90.243 卖一价买进(90.254+0.4112)×880=79785.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.7461 实时100.262 卖一价买进(100.231+0.5151)×220=22164.142 019831 银行间全价99.3910 vs 99.434 实时99.425 卖一价买进(99.434+0)×810=80541.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077001.355

SELL： 买一价(现量:389手): 107.69708*10000=1076970.8 测算净值107.6164

预计盈亏： 348 基差： 0.3481 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076970.8) - 现金差额(-378.6963) - BUY(1077001.355) = 348.1413

买券批次号：1775198643

时间：2026-04-03 14:44:03　IP：127.0.0.1 - 25158

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9535 实时104.001 卖一价买进(104.003+0.9505)×520=54575.82 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1368 实时103.272 卖一价买进(103.25+0.8868)×790=82268.072 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4229 实时101.981 卖一价买进(101.956+0.4669)×700=71696.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1424 实时100.839 卖一价买进(100.836+0.3064)×1090=110245.216 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1006 实时90.685 卖一价买进(90.685+0.4156)×430=39173.258 019776 银行间全价91.9056 vs 91.9293 实时91.096 卖一价买进(91.1+0.8293)×690=63431.217 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9129 实时89.152 卖一价买进(89.165+0.7479)×360=32368.644 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6612 实时90.243 卖一价买进(90.25+0.4112)×880=79781.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.7581 实时100.262 卖一价买进(100.243+0.5151)×220=22166.782 019831 银行间全价99.3910 vs 99.444 实时99.425 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076924.645

SELL： 买一价(现量:213手): 107.69609*10000=1076960.9 测算净值107.6137

预计盈亏： 415 基差： 0.4149 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076960.9) - 现金差额(-378.6858) - BUY(1076924.645) = 414.9408

买券批次号：1775198627

时间：2026-04-03 14:43:47　IP：127.0.0.1 - 25157

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9495 实时103.993 卖一价买进(103.999+0.9505)×520=54573.74 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1508 实时103.272 卖一价买进(103.264+0.8868)×790=82279.132 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4399 实时101.981 卖一价买进(101.973+0.4669)×700=71707.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1564 实时100.839 卖一价买进(100.85+0.3064)×1090=110260.476 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1156 实时90.685 卖一价买进(90.7+0.4156)×430=39179.708 019776 银行间全价91.9056 vs 91.9293 实时91.102 卖一价买进(91.1+0.8293)×690=63431.217 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9129 实时89.152 卖一价买进(89.165+0.7479)×360=32368.644 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6522 实时90.243 卖一价买进(90.241+0.4112)×880=79773.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.7721 实时100.262 卖一价买进(100.257+0.5151)×220=22169.862 019831 银行间全价99.3910 vs 99.437 实时99.443 卖一价买进(99.437+0)×810=80543.97 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076956.725

SELL： 买一价(现量:127手): 107.69568*10000=1076956.8 测算净值107.6137

预计盈亏： 379 基差： 0.3788 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076956.8) - 现金差额(-378.6858) - BUY(1076956.725) = 378.7608

买券批次号：1775198611

时间：2026-04-03 14:43:31　IP：127.0.0.1 - 25156

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9475 实时103.988 卖一价买进(103.997+0.9505)×520=54572.7 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1158 实时103.233 卖一价买进(103.229+0.8868)×790=82251.482 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4519 实时101.905 卖一价买进(101.985+0.4669)×700=71716.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1554 实时100.820 卖一价买进(100.849+0.3064)×1090=110259.386 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0946 实时90.679 卖一价买进(90.679+0.4156)×430=39170.678 019776 银行间全价91.9056 vs 91.9253 实时91.099 卖一价买进(91.096+0.8293)×690=63428.457 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9129 实时89.160 卖一价买进(89.165+0.7479)×360=32368.644 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6342 实时90.232 卖一价买进(90.223+0.4112)×880=79758.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.7871 实时100.270 卖一价买进(100.272+0.5151)×220=22173.162 019831 银行间全价99.3910 vs 99.435 实时99.417 卖一价买进(99.435+0)×810=80542.35 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076909.395

SELL： 买一价(现量:145手): 107.69667*10000=1076966.7 测算净值107.6137

预计盈亏： 436 基差： 0.436 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076966.7) - 现金差额(-378.6858) - BUY(1076909.395) = 435.9908

买券批次号：1775198594

时间：2026-04-03 14:43:14　IP：127.0.0.1 - 25155

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9405 实时103.984 卖一价买进(103.99+0.9505)×520=54569.06 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1258 实时103.257 卖一价买进(103.239+0.8868)×790=82259.382 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4519 实时101.905 卖一价买进(101.985+0.4669)×700=71716.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1424 实时100.820 卖一价买进(100.836+0.3064)×1090=110245.216 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1066 实时90.689 卖一价买进(90.691+0.4156)×430=39175.838 019776 银行间全价91.9056 vs 91.9203 实时91.088 卖一价买进(91.091+0.8293)×690=63425.007 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9079 实时89.160 卖一价买进(89.16+0.7479)×360=32366.844 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6492 实时90.232 卖一价买进(90.238+0.4112)×880=79771.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.8021 实时100.270 卖一价买进(100.287+0.5151)×220=22176.462 019831 银行间全价99.3910 vs 99.443 实时99.417 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076922.375

SELL： 买一价(现量:477手): 107.69467*10000=1076946.7 测算净值107.6137

预计盈亏： 403 基差： 0.403 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076946.7) - 现金差额(-378.6858) - BUY(1076922.375) = 403.0108

买券批次号：1775198578

时间：2026-04-03 14:42:58　IP：127.0.0.1 - 25154

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9275 实时103.977 卖一价买进(103.977+0.9505)×520=54562.3 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1318 实时103.257 卖一价买进(103.245+0.8868)×790=82264.122 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4519 实时101.905 卖一价买进(101.985+0.4669)×700=71716.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1544 实时100.820 卖一价买进(100.848+0.3064)×1090=110258.296 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0996 实时90.689 卖一价买进(90.684+0.4156)×430=39172.828 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9293 实时91.087 卖一价买进(91.1+0.8293)×690=63431.217 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9079 实时89.160 卖一价买进(89.16+0.7479)×360=32366.844 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6442 实时90.232 卖一价买进(90.233+0.4112)×880=79766.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.6691 实时100.270 卖一价买进(100.154+0.5151)×220=22147.202 019831 银行间全价99.3910 vs 99.435 实时99.417 卖一价买进(99.435+0)×810=80542.35 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076896.495

SELL： 买一价(现量:282手): 107.69773*10000=1076977.3 测算净值107.6151

预计盈亏： 459 基差： 0.4595 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076977.3) - 现金差额(-378.6911) - BUY(1076896.495) = 459.4961

买券批次号：1775198559

时间：2026-04-03 14:42:39　IP：127.0.0.1 - 25153

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9295 实时103.982 卖一价买进(103.979+0.9505)×520=54563.34 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1418 实时103.257 卖一价买进(103.255+0.8868)×790=82272.022 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3619 实时101.903 卖一价买进(101.895+0.4669)×700=71653.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1714 实时100.820 卖一价买进(100.865+0.3064)×1090=110276.826 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1086 实时90.689 卖一价买进(90.693+0.4156)×430=39176.698 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9223 实时91.093 卖一价买进(91.093+0.8293)×690=63426.387 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9079 实时89.160 卖一价买进(89.16+0.7479)×360=32366.844 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6322 实时90.232 卖一价买进(90.221+0.4112)×880=79756.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.6821 实时100.270 卖一价买进(100.167+0.5151)×220=22150.062 019831 银行间全价99.3910 vs 99.44 实时99.417 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076856.355

SELL： 买一价(现量:166手): 107.69742*10000=1076974.2 测算净值107.6151

预计盈亏： 497 基差： 0.4965 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076974.2) - 现金差额(-378.6911) - BUY(1076856.355) = 496.5361

买券批次号：1775198542

时间：2026-04-03 14:42:22　IP：127.0.0.1 - 25152

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9325 实时103.981 卖一价买进(103.982+0.9505)×520=54564.9 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1558 实时103.257 卖一价买进(103.269+0.8868)×790=82283.082 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3669 实时101.904 卖一价买进(101.9+0.4669)×700=71656.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1334 实时100.820 卖一价买进(100.827+0.3064)×1090=110235.406 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1166 实时90.718 卖一价买进(90.701+0.4156)×430=39180.138 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9213 实时91.097 卖一价买进(91.092+0.8293)×690=63425.697 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9079 实时89.160 卖一价买进(89.16+0.7479)×360=32366.844 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6492 实时90.232 卖一价买进(90.238+0.4112)×880=79771.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.6951 实时100.270 卖一价买进(100.18+0.5151)×220=22152.922 019831 银行间全价99.3910 vs 99.435 实时99.417 卖一价买进(99.435+0)×810=80542.35 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076847.575

SELL： 买一价(现量:141手): 107.69525*10000=1076952.5 测算净值107.6151

预计盈亏： 484 基差： 0.4836 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076952.5) - 现金差额(-378.6911) - BUY(1076847.575) = 483.6161

买券批次号：1775198525

时间：2026-04-03 14:42:05　IP：127.0.0.1 - 25151

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9385 实时103.985 卖一价买进(103.988+0.9505)×520=54568.02 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1678 实时103.257 卖一价买进(103.281+0.8868)×790=82292.562 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3819 实时101.916 卖一价买进(101.915+0.4669)×700=71667.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1404 实时100.876 卖一价买进(100.834+0.3064)×1090=110243.036 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1086 实时90.718 卖一价买进(90.693+0.4156)×430=39176.698 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9263 实时91.094 卖一价买进(91.097+0.8293)×690=63429.147 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9079 实时89.160 卖一价买进(89.16+0.7479)×360=32366.844 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6402 实时90.232 卖一价买进(90.229+0.4112)×880=79763.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.7151 实时100.270 卖一价买进(100.2+0.5151)×220=22157.322 019831 银行间全价99.3910 vs 99.423 实时99.417 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076865.075

SELL： 买一价(现量:261手): 107.69461*10000=1076946.1 测算净值107.6151

预计盈亏： 460 基差： 0.4597 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076946.1) - 现金差额(-378.6911) - BUY(1076865.075) = 459.7161

买券批次号：1775198508

时间：2026-04-03 14:41:48　IP：127.0.0.1 - 25150

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9395 实时103.986 卖一价买进(103.989+0.9505)×520=54568.54 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1448 实时103.257 卖一价买进(103.258+0.8868)×790=82274.392 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3999 实时101.919 卖一价买进(101.933+0.4669)×700=71679.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1444 实时100.876 卖一价买进(100.838+0.3064)×1090=110247.396 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1246 实时90.718 卖一价买进(90.709+0.4156)×430=39183.578 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9253 实时91.092 卖一价买进(91.096+0.8293)×690=63428.457 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9079 实时89.160 卖一价买进(89.16+0.7479)×360=32366.844 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6422 实时90.232 卖一价买进(90.231+0.4112)×880=79765.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5665 vs 100.7341 实时100.270 卖一价买进(100.219+0.5151)×220=22161.502 019831 银行间全价99.3910 vs 99.422 实时99.423 卖一价买进(99.422+0)×810=80531.82 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076875.705

SELL： 买一价(现量:176手): 107.69527*10000=1076952.7 测算净值107.6148

预计盈亏： 456 基差： 0.4557 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076952.7) - 现金差额(-378.6902) - BUY(1076875.705) = 455.6852

买券批次号：1775198492

时间：2026-04-03 14:41:32　IP：127.0.0.1 - 25149

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9455 实时103.986 卖一价买进(103.995+0.9505)×520=54571.66 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1548 实时103.257 卖一价买进(103.268+0.8868)×790=82282.292 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4209 实时101.919 卖一价买进(101.954+0.4669)×700=71694.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1484 实时100.876 卖一价买进(100.842+0.3064)×1090=110251.756 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1316 实时90.718 卖一价买进(90.716+0.4156)×430=39186.588 019776 银行间全价91.9430 vs 91.9293 实时91.100 卖一价买进(91.1+0.8293)×690=63431.217 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9079 实时89.160 卖一价买进(89.16+0.7479)×360=32366.844 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6492 实时90.232 卖一价买进(90.238+0.4112)×880=79771.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5665 vs 100.7471 实时100.270 卖一价买进(100.232+0.5151)×220=22164.362 019831 银行间全价99.3910 vs 99.424 实时99.425 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076922.195

SELL： 买一价(现量:252手): 107.69052*10000=1076905.2 测算净值107.616

预计盈亏： 362 基差： 0.3617 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076905.2) - 现金差额(-378.6948) - BUY(1076922.195) = 361.6998

买券批次号：1775198476

时间：2026-04-03 14:41:16　IP：127.0.0.1 - 25148

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9495 实时103.986 卖一价买进(103.999+0.9505)×520=54573.74 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1668 实时103.257 卖一价买进(103.28+0.8868)×790=82291.772 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4339 实时101.919 卖一价买进(101.967+0.4669)×700=71703.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1594 实时100.876 卖一价买进(100.853+0.3064)×1090=110263.746 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1446 实时90.746 卖一价买进(90.729+0.4156)×430=39192.178 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9373 实时91.107 卖一价买进(91.108+0.8293)×690=63436.737 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9119 实时89.164 卖一价买进(89.164+0.7479)×360=32368.284 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6612 实时90.232 卖一价买进(90.25+0.4112)×880=79781.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5665 vs 100.7631 实时100.270 卖一价买进(100.248+0.5151)×220=22167.882 019831 银行间全价99.3910 vs 99.443 实时99.424 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076996.865

SELL： 买一价(现量:166手): 107.70424*10000=1077042.4 测算净值107.6162

预计盈亏： 424 基差： 0.4242 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077042.4) - 现金差额(-378.6954) - BUY(1076996.865) = 424.2304

买券批次号：1775198459

时间：2026-04-03 14:40:59　IP：127.0.0.1 - 25147

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9595 实时103.986 卖一价买进(104.009+0.9505)×520=54578.94 019744 银行间全价104.1030 vs 104.1848 实时103.257 卖一价买进(103.298+0.8868)×790=82305.992 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4489 实时101.919 卖一价买进(101.982+0.4669)×700=71714.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1754 实时100.876 卖一价买进(100.869+0.3064)×1090=110281.186 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1576 实时90.746 卖一价买进(90.742+0.4156)×430=39197.768 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9353 实时91.106 卖一价买进(91.106+0.8293)×690=63435.357 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9119 实时89.164 卖一价买进(89.164+0.7479)×360=32368.284 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6542 实时90.244 卖一价买进(90.243+0.4112)×880=79775.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5665 vs 100.7771 实时100.270 卖一价买进(100.262+0.5151)×220=22170.962 019831 银行间全价99.3910 vs 99.428 实时99.428 卖一价买进(99.428+0)×810=80536.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077033.205

SELL： 买一价(现量:233手): 107.72859*10000=1077285.9 测算净值107.6148

预计盈亏： 631 基差： 0.6314 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077285.9) - 现金差额(-378.6902) - BUY(1077033.205) = 631.3852

买券批次号：1775198441

时间：2026-04-03 14:40:42　IP：127.0.0.1 - 25146

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9315 实时103.981 卖一价买进(103.981+0.9505)×520=54564.38 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1508 实时103.233 卖一价买进(103.264+0.8868)×790=82279.132 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3839 实时101.918 卖一价买进(101.917+0.4669)×700=71668.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.813 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2556 实时90.747 卖一价买进(90.84+0.4156)×430=39239.908 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9363 实时91.092 卖一价买进(91.107+0.8293)×690=63436.047 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9119 实时89.148 卖一价买进(89.164+0.7479)×360=32368.284 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6642 实时90.206 卖一价买进(90.253+0.4112)×880=79784.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7805 实时100.133 卖一价买进(100.134+0.6465)×2880=290247.84 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.7931 实时100.158 卖一价买进(100.278+0.5151)×220=22174.482 019831 银行间全价99.3910 vs 99.44 实时99.417 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076955.175

SELL： 买一价(现量:111手): 107.71522*10000=1077152.2 测算净值107.618

预计盈亏： 576 基差： 0.5757 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077152.2) - 现金差额(-378.7025) - BUY(1076955.175) = 575.7275

买券批次号：1775198424

时间：2026-04-03 14:40:24　IP：127.0.0.1 - 25145

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9315 实时103.978 卖一价买进(103.981+0.9505)×520=54564.38 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1198 实时103.233 卖一价买进(103.233+0.8868)×790=82254.642 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4019 实时101.954 卖一价买进(101.935+0.4669)×700=71681.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.813 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1156 实时90.705 卖一价买进(90.7+0.4156)×430=39179.708 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9323 实时91.088 卖一价买进(91.103+0.8293)×690=63433.287 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9129 实时89.148 卖一价买进(89.165+0.7479)×360=32368.644 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6362 实时90.243 卖一价买进(90.225+0.4112)×880=79759.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7785 实时100.132 卖一价买进(100.132+0.6465)×2880=290242.08 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.017 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.5771 vs 100.8141 实时100.158 卖一价买进(100.299+0.5151)×220=22179.102 019831 银行间全价99.3910 vs 99.424 实时99.425 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076840.445

SELL： 买一价(现量:166手): 107.69383*10000=1076938.3 测算净值107.618

预计盈亏： 477 基差： 0.4766 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076938.3) - 现金差额(-378.7025) - BUY(1076840.445) = 476.5575

买券批次号：1775198407

时间：2026-04-03 14:40:08　IP：127.0.0.1 - 25144

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9285 实时103.980 卖一价买进(103.978+0.9505)×520=54562.82 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1358 实时103.277 卖一价买进(103.249+0.8868)×790=82267.282 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4189 实时101.954 卖一价买进(101.952+0.4669)×700=71693.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.813 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1956 实时90.700 卖一价买进(90.78+0.4156)×430=39214.108 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9393 实时91.088 卖一价买进(91.11+0.8293)×690=63438.117 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9129 实时89.148 卖一价买进(89.165+0.7479)×360=32368.644 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6502 实时90.243 卖一价买进(90.239+0.4112)×880=79772.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7785 实时100.132 卖一价买进(100.132+0.6465)×2880=290242.08 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.017 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.5665 vs 100.6501 实时100.158 卖一价买进(100.135+0.5151)×220=22143.022 019831 银行间全价99.3910 vs 99.423 实时99.422 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076878.085

SELL： 买一价(现量:256手): 107.6906*10000=1076906 测算净值107.6178

预计盈亏： 407 基差： 0.4066 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076906) - 现金差额(-378.7016) - BUY(1076878.085) = 406.6166

买券批次号：1775198389

时间：2026-04-03 14:39:49　IP：127.0.0.1 - 25143

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9365 实时103.971 卖一价买进(103.986+0.9505)×520=54566.98 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1548 实时103.277 卖一价买进(103.268+0.8868)×790=82282.292 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4229 实时101.956 卖一价买进(101.956+0.4669)×700=71696.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.813 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2146 实时90.700 卖一价买进(90.799+0.4156)×430=39222.278 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9193 实时91.073 卖一价买进(91.09+0.8293)×690=63424.317 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9139 实时89.143 卖一价买进(89.166+0.7479)×360=32369.004 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6492 实时90.243 卖一价买进(90.238+0.4112)×880=79771.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7795 实时100.133 卖一价买进(100.133+0.6465)×2880=290244.96 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.016 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.5771 vs 100.6641 实时100.158 卖一价买进(100.149+0.5151)×220=22146.102 019831 银行间全价99.3910 vs 99.429 实时99.430 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076904.725

SELL： 买一价(现量:139手): 107.69527*10000=1076952.7 测算净值107.6194

预计盈亏： 427 基差： 0.4267 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076952.7) - 现金差额(-378.7078) - BUY(1076904.725) = 426.6828

买券批次号：1775198372

时间：2026-04-03 14:39:33　IP：127.0.0.1 - 25142

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9315 实时103.982 卖一价买进(103.981+0.9505)×520=54564.38 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1228 实时103.241 卖一价买进(103.236+0.8868)×790=82257.012 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4239 实时101.900 卖一价买进(101.957+0.4669)×700=71696.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2346 实时90.685 卖一价买进(90.819+0.4156)×430=39230.878 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9213 实时91.089 卖一价买进(91.092+0.8293)×690=63425.697 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8929 实时89.142 卖一价买进(89.145+0.7479)×360=32361.444 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6642 实时90.244 卖一价买进(90.253+0.4112)×880=79784.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7805 实时100.134 卖一价买进(100.134+0.6465)×2880=290247.84 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.017 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.5665 vs 100.6801 实时100.101 卖一价买进(100.165+0.5151)×220=22149.622 019831 银行间全价99.3910 vs 99.433 实时99.425 卖一价买进(99.433+0)×810=80540.73 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076902.805

SELL： 买一价(现量:139手): 107.69527*10000=1076952.7 测算净值107.6192

预计盈亏： 429 基差： 0.4286 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076952.7) - 现金差额(-378.7069) - BUY(1076902.805) = 428.6019

买券批次号：1775198354

时间：2026-04-03 14:39:14　IP：127.0.0.1 - 25141

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9395 实时103.981 卖一价买进(103.989+0.9505)×520=54568.54 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1438 实时103.241 卖一价买进(103.257+0.8868)×790=82273.602 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4279 实时101.900 卖一价买进(101.961+0.4669)×700=71699.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1306 实时90.692 卖一价买进(90.715+0.4156)×430=39186.158 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9233 实时91.088 卖一价买进(91.094+0.8293)×690=63427.077 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9039 实时89.139 卖一价买进(89.156+0.7479)×360=32365.404 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6622 实时90.229 卖一价买进(90.251+0.4112)×880=79782.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7805 实时100.134 卖一价买进(100.134+0.6465)×2880=290247.84 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.017 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.5665 vs 100.6971 实时100.101 卖一价买进(100.182+0.5151)×220=22153.362 019831 银行间全价99.3910 vs 99.421 实时99.422 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076879.235

SELL： 买一价(现量:182手): 107.69489*10000=1076948.9 测算净值107.6192

预计盈亏： 448 基差： 0.4484 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076948.9) - 现金差额(-378.7069) - BUY(1076879.235) = 448.3719

买券批次号：1775198338

时间：2026-04-03 14:38:58　IP：127.0.0.1 - 25140

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9315 实时103.980 卖一价买进(103.981+0.9505)×520=54564.38 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1588 实时103.241 卖一价买进(103.272+0.8868)×790=82285.452 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4429 实时101.900 卖一价买进(101.976+0.4669)×700=71710.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1436 实时90.694 卖一价买进(90.728+0.4156)×430=39191.748 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9323 实时91.084 卖一价买进(91.103+0.8293)×690=63433.287 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9049 实时89.139 卖一价买进(89.157+0.7479)×360=32365.764 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6512 实时90.229 卖一价买进(90.24+0.4112)×880=79773.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7815 实时100.134 卖一价买进(100.135+0.6465)×2880=290250.72 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.017 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.5665 vs 100.7111 实时100.101 卖一价买进(100.196+0.5151)×220=22156.442 019831 银行间全价99.3910 vs 99.424 实时99.418 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076908.295

SELL： 买一价(现量:177手): 107.69484*10000=1076948.4 测算净值107.6192

预计盈亏： 419 基差： 0.4188 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076948.4) - 现金差额(-378.7069) - BUY(1076908.295) = 418.8119

买券批次号：1775198320

时间：2026-04-03 14:38:40　IP：127.0.0.1 - 25139

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9285 实时103.961 卖一价买进(103.978+0.9505)×520=54562.82 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1248 实时103.241 卖一价买进(103.238+0.8868)×790=82258.592 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4519 实时101.897 卖一价买进(101.985+0.4669)×700=71716.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1676 实时90.694 卖一价买进(90.752+0.4156)×430=39202.068 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9043 实时91.076 卖一价买进(91.075+0.8293)×690=63413.967 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8869 实时89.139 卖一价买进(89.139+0.7479)×360=32359.284 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6542 实时90.154 卖一价买进(90.243+0.4112)×880=79775.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7815 实时100.134 卖一价买进(100.135+0.6465)×2880=290250.72 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.017 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.5665 vs 100.7281 实时100.101 卖一价买进(100.213+0.5151)×220=22160.182 019831 银行间全价99.3910 vs 99.43 实时99.418 卖一价买进(99.43+0)×810=80538.3 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076881.935

SELL： 买一价(现量:116手): 107.69034*10000=1076903.4 测算净值107.6178

预计盈亏： 400 基差： 0.4002 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076903.4) - 现金差额(-378.7016) - BUY(1076881.935) = 400.1666

买券批次号：1775198302

时间：2026-04-03 14:38:22　IP：127.0.0.1 - 25138

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9205 实时103.970 卖一价买进(103.97+0.9505)×520=54558.66 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1428 实时103.241 卖一价买进(103.256+0.8868)×790=82272.812 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5489 实时101.897 卖一价买进(102.082+0.4669)×700=71784.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1936 实时90.655 卖一价买进(90.778+0.4156)×430=39213.248 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9113 实时91.072 卖一价买进(91.082+0.8293)×690=63418.797 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8869 实时89.130 卖一价买进(89.139+0.7479)×360=32359.284 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6652 实时90.154 卖一价买进(90.254+0.4112)×880=79785.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7815 实时100.135 卖一价买进(100.135+0.6465)×2880=290250.72 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2801 实时100.016 卖一价买进(100.016+0.2641)×1500=150420.15 019828 银行间全价100.5559 vs 100.7481 实时100.101 卖一价买进(100.233+0.5151)×220=22164.582 019831 银行间全价99.3910 vs 99.436 实时99.418 卖一价买进(99.436+0)×810=80543.16 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076993.345

SELL： 买一价(现量:117手): 107.6942*10000=1076942 测算净值107.6176

预计盈亏： 327 基差： 0.3274 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076942) - 现金差额(-378.7007) - BUY(1076993.345) = 327.3557

买券批次号：1775198283

时间：2026-04-03 14:38:03　IP：127.0.0.1 - 25137

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9135 实时103.955 卖一价买进(103.963+0.9505)×520=54555.02 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1638 实时103.241 卖一价买进(103.277+0.8868)×790=82289.402 019750 银行间全价102.3108 vs 102.5319 实时101.897 卖一价买进(102.065+0.4669)×700=71772.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2226 实时90.655 卖一价买进(90.807+0.4156)×430=39225.718 019776 银行间全价91.9056 vs 91.8983 实时91.065 卖一价买进(91.069+0.8293)×690=63409.827 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8999 实时89.130 卖一价买进(89.152+0.7479)×360=32363.964 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6622 实时90.154 卖一价买进(90.251+0.4112)×880=79782.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7815 实时100.134 卖一价买进(100.135+0.6465)×2880=290250.72 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.017 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.7641 实时100.101 卖一价买进(100.249+0.5151)×220=22168.102 019831 银行间全价99.3910 vs 99.442 实时99.418 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077009.815

SELL： 买一价(现量:117手): 107.69326*10000=1076932.6 测算净值107.6157

预计盈亏： 301 基差： 0.3015 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076932.6) - 现金差额(-378.6936) - BUY(1077009.815) = 301.4786

买券批次号：1775198266

时间：2026-04-03 14:37:46　IP：127.0.0.1 - 25136

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9095 实时103.960 卖一价买进(103.959+0.9505)×520=54552.94 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1428 实时103.241 卖一价买进(103.256+0.8868)×790=82272.812 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3619 实时101.898 卖一价买进(101.895+0.4669)×700=71653.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1184 实时100.804 卖一价买进(100.812+0.3064)×1090=110219.056 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0706 实时90.655 卖一价买进(90.655+0.4156)×430=39160.358 019776 银行间全价91.9056 vs 91.8953 实时91.061 卖一价买进(91.066+0.8293)×690=63407.757 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8779 实时89.128 卖一价买进(89.13+0.7479)×360=32356.044 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6622 实时90.154 卖一价买进(90.251+0.4112)×880=79782.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7825 实时100.135 卖一价买进(100.136+0.6465)×2880=290253.6 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.017 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.5559 vs 100.7771 实时100.101 卖一价买进(100.262+0.5151)×220=22170.962 019831 银行间全价99.3775 vs 99.424 实时99.411 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076784.685

SELL： 买一价(现量:117手): 107.69047*10000=1076904.7 测算净值107.6151

预计盈亏： 499 基差： 0.4987 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076904.7) - 现金差额(-378.6912) - BUY(1076784.685) = 498.7062

买券批次号：1775198248

时间：2026-04-03 14:37:28　IP：127.0.0.1 - 25135

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9015 实时103.949 卖一价买进(103.951+0.9505)×520=54548.78 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1218 实时103.241 卖一价买进(103.235+0.8868)×790=82256.222 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3789 实时101.912 卖一价买进(101.912+0.4669)×700=71665.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0796 实时90.670 卖一价买进(90.664+0.4156)×430=39164.228 019776 银行间全价91.9056 vs 91.8913 实时91.058 卖一价买进(91.062+0.8293)×690=63404.997 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8779 实时89.128 卖一价买进(89.13+0.7479)×360=32356.044 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6652 实时90.154 卖一价买进(90.254+0.4112)×880=79785.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7815 实时100.135 卖一价买进(100.135+0.6465)×2880=290250.72 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2811 实时100.016 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.5559 vs 100.7901 实时100.101 卖一价买进(100.275+0.5151)×220=22173.822 019831 银行间全价99.3775 vs 99.413 实时99.412 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076773.925

SELL： 买一价(现量:11手): 107.68651*10000=1076865.1 测算净值107.6151

预计盈亏： 470 基差： 0.4699 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076865.1) - 现金差额(-378.6912) - BUY(1076773.925) = 469.8662

买券批次号：1775198231

时间：2026-04-03 14:37:11　IP：127.0.0.1 - 25134

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9045 实时103.949 卖一价买进(103.954+0.9505)×520=54550.34 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1358 实时103.241 卖一价买进(103.249+0.8868)×790=82267.282 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3849 实时101.912 卖一价买进(101.918+0.4669)×700=71669.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0876 实时90.670 卖一价买进(90.672+0.4156)×430=39167.668 019776 银行间全价91.9056 vs 91.8953 实时91.058 卖一价买进(91.066+0.8293)×690=63407.757 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8779 实时89.128 卖一价买进(89.13+0.7479)×360=32356.044 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6652 实时90.154 卖一价买进(90.254+0.4112)×880=79785.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7815 实时100.134 卖一价买进(100.135+0.6465)×2880=290250.72 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5346 vs 100.8031 实时100.101 卖一价买进(100.288+0.5151)×220=22176.682 019831 银行间全价99.3775 vs 99.419 实时99.406 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076806.165

SELL： 买一价(现量:8手): 107.68522*10000=1076852.2 测算净值107.6146

预计盈亏： 425 基差： 0.4247 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076852.2) - 现金差额(-378.6894) - BUY(1076806.165) = 424.7244

买券批次号：1775198214

时间：2026-04-03 14:36:54　IP：127.0.0.1 - 25133

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9145 实时103.952 卖一价买进(103.964+0.9505)×520=54555.54 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1508 实时103.241 卖一价买进(103.264+0.8868)×790=82279.132 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3819 实时101.888 卖一价买进(101.915+0.4669)×700=71667.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0906 实时90.668 卖一价买进(90.675+0.4156)×430=39168.958 019776 银行间全价91.9056 vs 91.8923 实时91.056 卖一价买进(91.063+0.8293)×690=63405.687 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8779 实时89.128 卖一价买进(89.13+0.7479)×360=32356.044 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6652 实时90.154 卖一价买进(90.254+0.4112)×880=79785.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7825 实时100.135 卖一价买进(100.136+0.6465)×2880=290253.6 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.017 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5346 vs 100.6171 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.5151)×220=22135.762 019831 银行间全价99.3775 vs 99.407 实时99.406 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076772.575

SELL： 买一价(现量:17手): 107.6842*10000=1076842 测算净值107.6146

预计盈亏： 448 基差： 0.4481 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076842) - 现金差额(-378.6894) - BUY(1076772.575) = 448.1144

买券批次号：1775198196

时间：2026-04-03 14:36:37　IP：127.0.0.1 - 25132

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9055 实时103.941 卖一价买进(103.955+0.9505)×520=54550.86 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1238 实时103.241 卖一价买进(103.237+0.8868)×790=82257.802 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3849 实时101.888 卖一价买进(101.918+0.4669)×700=71669.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0886 实时90.670 卖一价买进(90.673+0.4156)×430=39168.098 019776 银行间全价91.8956 vs 91.8863 实时91.053 卖一价买进(91.057+0.8293)×690=63401.547 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8799 实时89.124 卖一价买进(89.132+0.7479)×360=32356.764 019784 银行间全价90.5087 vs 90.5692 实时90.115 卖一价买进(90.158+0.4112)×880=79700.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7815 实时100.136 卖一价买进(100.135+0.6465)×2880=290250.72 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2821 实时100.018 卖一价买进(100.018+0.2641)×1500=150423.15 019828 银行间全价100.5346 vs 100.6341 实时100.080 卖一价买进(100.119+0.5151)×220=22139.502 019831 银行间全价99.3775 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076660.765

SELL： 买一价(现量:20手): 107.68163*10000=1076816.3 测算净值107.6139

预计盈亏： 534 基差： 0.5342 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076816.3) - 现金差额(-378.6867) - BUY(1076660.765) = 534.2217

买券批次号：1775198179

时间：2026-04-03 14:36:19　IP：127.0.0.1 - 25131

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9165 实时103.941 卖一价买进(103.966+0.9505)×520=54556.58 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1308 实时103.266 卖一价买进(103.244+0.8868)×790=82263.332 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3619 实时101.907 卖一价买进(101.895+0.4669)×700=71653.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1046 实时90.670 卖一价买进(90.689+0.4156)×430=39174.978 019776 银行间全价91.8956 vs 91.8853 实时91.046 卖一价买进(91.056+0.8293)×690=63400.857 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8799 实时89.124 卖一价买进(89.132+0.7479)×360=32356.764 019784 银行间全价90.5087 vs 90.5802 实时90.115 卖一价买进(90.169+0.4112)×880=79710.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7815 实时100.136 卖一价买进(100.135+0.6465)×2880=290250.72 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2841 实时100.020 卖一价买进(100.02+0.2641)×1500=150426.15 019828 银行间全价100.5346 vs 100.6481 实时100.080 卖一价买进(100.133+0.5151)×220=22142.582 019831 银行间全价99.3775 vs 99.405 实时99.405 卖一价买进(99.405+0)×810=80518.05 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076676.245

SELL： 买一价(现量:81手): 107.6802*10000=1076802 测算净值107.6139

预计盈亏： 504 基差： 0.5044 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076802) - 现金差额(-378.6867) - BUY(1076676.245) = 504.4417

买券批次号：1775198163

时间：2026-04-03 14:36:03　IP：127.0.0.1 - 25130

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9245 实时103.941 卖一价买进(103.974+0.9505)×520=54560.74 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1418 实时103.266 卖一价买进(103.255+0.8868)×790=82272.022 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3779 实时101.907 卖一价买进(101.911+0.4669)×700=71664.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1766 实时90.670 卖一价买进(90.761+0.4156)×430=39205.938 019776 银行间全价91.8956 vs 91.8753 实时91.046 卖一价买进(91.046+0.8293)×690=63393.957 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8719 实时89.124 卖一价买进(89.124+0.7479)×360=32353.884 019784 银行间全价90.5087 vs 90.5982 实时90.115 卖一价买进(90.187+0.4112)×880=79726.416 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7845 实时100.138 卖一价买进(100.138+0.6465)×2880=290259.36 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2851 实时100.020 卖一价买进(100.021+0.2641)×1500=150427.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.6621 实时100.080 卖一价买进(100.147+0.5151)×220=22145.662 019831 银行间全价99.3775 vs 99.4 实时99.403 卖一价买进(99.4+0)×810=80514 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076746.485

SELL： 买一价(现量:81手): 107.6802*10000=1076802 测算净值107.6139

预计盈亏： 434 基差： 0.4342 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076802) - 现金差额(-378.6867) - BUY(1076746.485) = 434.2017

买券批次号：1775198146

时间：2026-04-03 14:35:46　IP：127.0.0.1 - 25129

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.8995 实时103.943 卖一价买进(103.949+0.9505)×520=54547.74 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1568 实时103.266 卖一价买进(103.27+0.8868)×790=82283.872 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3809 实时101.907 卖一价买进(101.914+0.4669)×700=71666.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.2036 实时90.663 卖一价买进(90.788+0.4156)×430=39217.548 019776 银行间全价91.8856 vs 91.8733 实时91.038 卖一价买进(91.044+0.8293)×690=63392.577 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8719 实时89.124 卖一价买进(89.124+0.7479)×360=32353.884 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6202 实时90.115 卖一价买进(90.209+0.4112)×880=79745.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7945 实时100.140 卖一价买进(100.148+0.6465)×2880=290288.16 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2851 实时100.020 卖一价买进(100.021+0.2641)×1500=150427.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.6751 实时100.080 卖一价买进(100.16+0.5151)×220=22148.522 019831 银行间全价99.3775 vs 99.403 实时99.403 卖一价买进(99.403+0)×810=80516.43 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076811.115

SELL： 买一价(现量:78手): 107.67958*10000=1076795.8 测算净值107.6132

预计盈亏： 363 基差： 0.3634 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076795.8) - 现金差额(-378.6841) - BUY(1076811.115) = 363.3691

买券批次号：1775198128

时间：2026-04-03 14:35:29　IP：127.0.0.1 - 25128

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.9145 实时103.936 卖一价买进(103.964+0.9505)×520=54555.54 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1628 实时103.266 卖一价买进(103.276+0.8868)×790=82288.612 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3939 实时101.907 卖一价买进(101.927+0.4669)×700=71675.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.804 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0786 实时90.653 卖一价买进(90.663+0.4156)×430=39163.798 019776 银行间全价91.8856 vs 91.9103 实时91.031 卖一价买进(91.081+0.8293)×690=63418.107 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8719 实时89.124 卖一价买进(89.124+0.7479)×360=32353.884 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6392 实时90.115 卖一价买进(90.228+0.4112)×880=79762.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7865 实时100.140 卖一价买进(100.14+0.6465)×2880=290265.12 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2851 实时100.020 卖一价买进(100.021+0.2641)×1500=150427.65 019828 银行间全价100.5134 vs 100.6901 实时100.080 卖一价买进(100.175+0.5151)×220=22151.822 019831 银行间全价99.3775 vs 99.402 实时99.401 卖一价买进(99.402+0)×810=80515.62 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076800.705

SELL： 买一价(现量:139手): 107.67726*10000=1076772.6 测算净值107.6128

预计盈亏： 351 基差： 0.3506 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076772.6) - 现金差额(-378.6823) - BUY(1076800.705) = 350.5773

买券批次号：1775198111

时间：2026-04-03 14:35:11　IP：127.0.0.1 - 25127

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.8875 实时103.937 卖一价买进(103.937+0.9505)×520=54541.5 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1668 实时103.266 卖一价买进(103.28+0.8868)×790=82291.772 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4199 实时101.907 卖一价买进(101.953+0.4669)×700=71693.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.803 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0596 实时90.642 卖一价买进(90.644+0.4156)×430=39155.628 019776 银行间全价91.8657 vs 91.8543 实时91.027 卖一价买进(91.025+0.8293)×690=63379.467 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8719 实时89.124 卖一价买进(89.124+0.7479)×360=32353.884 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6482 实时90.115 卖一价买进(90.237+0.4112)×880=79770.416 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7845 实时100.136 卖一价买进(100.138+0.6465)×2880=290259.36 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2851 实时100.021 卖一价买进(100.021+0.2641)×1500=150427.65 019828 银行间全价100.5134 vs 100.7061 实时100.080 卖一价买进(100.191+0.5151)×220=22155.342 019831 银行间全价99.3775 vs 99.4 实时99.399 卖一价买进(99.4+0)×810=80514 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076753.285

SELL： 买一价(现量:273手): 107.67518*10000=1076751.8 测算净值107.6114

预计盈亏： 377 基差： 0.3772 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076751.8) - 现金差额(-378.677) - BUY(1076753.285) = 377.192

买券批次号：1775198093

时间：2026-04-03 14:34:54　IP：127.0.0.1 - 25126

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.8925 实时103.944 卖一价买进(103.942+0.9505)×520=54544.1 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1778 实时103.266 卖一价买进(103.291+0.8868)×790=82300.462 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3739 实时101.907 卖一价买进(101.907+0.4669)×700=71661.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.803 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0706 实时90.643 卖一价买进(90.655+0.4156)×430=39160.358 019776 银行间全价91.8657 vs 91.8653 实时91.026 卖一价买进(91.036+0.8293)×690=63387.057 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8719 实时89.124 卖一价买进(89.124+0.7479)×360=32353.884 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6482 实时90.115 卖一价买进(90.237+0.4112)×880=79770.416 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7845 实时100.140 卖一价买进(100.138+0.6465)×2880=290259.36 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2851 实时100.021 卖一价买进(100.021+0.2641)×1500=150427.65 019828 银行间全价100.5134 vs 100.7211 实时100.080 卖一价买进(100.206+0.5151)×220=22158.642 019831 银行间全价99.3775 vs 99.401 实时99.399 卖一价买进(99.401+0)×810=80514.81 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076748.805

SELL： 买一价(现量:272手): 107.67568*10000=1076756.8 测算净值107.6114

预计盈亏： 387 基差： 0.3867 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076756.8) - 现金差额(-378.677) - BUY(1076748.805) = 386.672

买券批次号：1775198078

时间：2026-04-03 14:34:38　IP：127.0.0.1 - 25125

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8593 vs 104.8945 实时103.941 卖一价买进(103.944+0.9505)×520=54545.14 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1958 实时103.266 卖一价买进(103.309+0.8868)×790=82314.682 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4319 实时101.904 卖一价买进(101.965+0.4669)×700=71702.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.803 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0586 实时90.647 卖一价买进(90.643+0.4156)×430=39155.198 019776 银行间全价91.8657 vs 91.8583 实时91.029 卖一价买进(91.029+0.8293)×690=63382.227 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8769 实时89.119 卖一价买进(89.129+0.7479)×360=32355.684 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6662 实时90.115 卖一价买进(90.255+0.4112)×880=79786.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7875 实时100.140 卖一价买进(100.141+0.6465)×2880=290268 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2851 实时100.021 卖一价买进(100.021+0.2641)×1500=150427.65 019828 银行间全价100.5134 vs 100.7351 实时100.080 卖一价买进(100.22+0.5151)×220=22161.722 019831 银行间全价99.3775 vs 99.405 实时99.404 卖一价买进(99.405+0)×810=80518.05 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076827.275

SELL： 买一价(现量:268手): 107.67504*10000=1076750.4 测算净值107.6114

预计盈亏： 302 基差： 0.3018 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076750.4) - 现金差额(-378.677) - BUY(1076827.275) = 301.802

买券批次号：1775198062

时间：2026-04-03 14:34:22　IP：127.0.0.1 - 25124

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.8965 实时103.931 卖一价买进(103.946+0.9505)×520=54546.18 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1588 实时103.266 卖一价买进(103.272+0.8868)×790=82285.452 019750 银行间全价102.3108 vs 102.4319 实时101.904 卖一价买进(101.965+0.4669)×700=71702.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.803 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0706 实时90.647 卖一价买进(90.655+0.4156)×430=39160.358 019776 银行间全价91.8657 vs 91.8603 实时91.021 卖一价买进(91.031+0.8293)×690=63383.607 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8729 实时89.108 卖一价买进(89.125+0.7479)×360=32354.244 019784 银行间全价90.5087 vs 90.6492 实时90.115 卖一价买进(90.238+0.4112)×880=79771.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7945 实时100.148 卖一价买进(100.148+0.6465)×2880=290288.16 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2851 实时100.021 卖一价买进(100.021+0.2641)×1500=150427.65 019828 银行间全价100.5134 vs 100.7501 实时100.080 卖一价买进(100.235+0.5151)×220=22165.022 019831 银行间全价99.3775 vs 99.406 实时99.402 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076813.495

SELL： 买一价(现量:216手): 107.67452*10000=1076745.2 测算净值107.6109

预计盈亏： 310 基差： 0.3104 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076745.2) - 现金差额(-378.6749) - BUY(1076813.495) = 310.3799

买券批次号：1775198045

时间：2026-04-03 14:34:05　IP：127.0.0.1 - 25123

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9025 实时103.931 卖一价买进(103.952+0.9505)×520=54549.3 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1628 实时103.266 卖一价买进(103.276+0.8868)×790=82288.612 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3609 实时101.904 卖一价买进(101.894+0.4669)×700=71652.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.803 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0646 实时90.654 卖一价买进(90.649+0.4156)×430=39157.778 019776 银行间全价91.8657 vs 91.8703 实时91.031 卖一价买进(91.041+0.8293)×690=63390.507 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8769 实时89.108 卖一价买进(89.129+0.7479)×360=32355.684 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6132 实时90.115 卖一价买进(90.202+0.4112)×880=79739.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7835 实时100.136 卖一价买进(100.137+0.6465)×2880=290256.48 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2861 实时100.021 卖一价买进(100.022+0.2641)×1500=150429.15 019828 银行间全价100.5134 vs 100.7691 实时100.080 卖一价买进(100.254+0.5151)×220=22169.202 019831 银行间全价99.3775 vs 99.408 实时99.407 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076719.775

SELL： 买一价(现量:216手): 107.67452*10000=1076745.2 测算净值107.6126

预计盈亏： 404 基差： 0.4041 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076745.2) - 现金差额(-378.6816) - BUY(1076719.775) = 404.1066

买券批次号：1775198013

时间：2026-04-03 14:33:33　IP：127.0.0.1 - 25122

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.8825 实时103.932 卖一价买进(103.932+0.9505)×520=54538.9 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1828 实时103.266 卖一价买进(103.296+0.8868)×790=82304.412 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3579 实时101.892 卖一价买进(101.891+0.4669)×700=71650.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.803 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0776 实时90.648 卖一价买进(90.662+0.4156)×430=39163.368 019776 银行间全价91.8060 vs 91.8583 实时91.031 卖一价买进(91.029+0.8293)×690=63382.227 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8789 实时89.119 卖一价买进(89.131+0.7479)×360=32356.404 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6192 实时90.169 卖一价买进(90.208+0.4112)×880=79744.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7785 实时100.132 卖一价买进(100.132+0.6465)×2880=290242.08 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2861 实时100.021 卖一价买进(100.022+0.2641)×1500=150429.15 019828 银行间全价100.5134 vs 100.8011 实时100.080 卖一价买进(100.286+0.5151)×220=22176.242 019831 银行间全价99.3775 vs 99.41 实时99.411 卖一价买进(99.41+0)×810=80522.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076720.645

SELL： 买一价(现量:218手): 107.66645*10000=1076664.5 测算净值107.6085

预计盈亏： 323 基差： 0.3225 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076664.5) - 现金差额(-378.6657) - BUY(1076720.645) = 322.5207

买券批次号：1775197964

时间：2026-04-03 14:32:44　IP：127.0.0.1 - 25121

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9105 实时103.939 卖一价买进(103.96+0.9505)×520=54553.46 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1578 实时103.271 卖一价买进(103.271+0.8868)×790=82284.662 019750 银行间全价102.3108 vs 102.3939 实时101.948 卖一价买进(101.927+0.4669)×700=71675.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1184 实时100.805 卖一价买进(100.812+0.3064)×1090=110219.056 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0586 实时90.641 卖一价买进(90.643+0.4156)×430=39155.198 019776 银行间全价91.8657 vs 91.8783 实时91.045 卖一价买进(91.049+0.8293)×690=63396.027 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8669 实时89.113 卖一价买进(89.119+0.7479)×360=32352.084 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6452 实时90.169 卖一价买进(90.234+0.4112)×880=79767.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7715 实时100.124 卖一价买进(100.125+0.6465)×2880=290221.92 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2901 实时100.025 卖一价买进(100.026+0.2641)×1500=150435.15 019828 银行间全价100.5134 vs 100.5941 实时100.080 卖一价买进(100.079+0.5151)×220=22130.702 019831 银行间全价99.3775 vs 99.411 实时99.410 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076714.675

SELL： 买一价(现量:264手): 107.67067*10000=1076706.7 测算净值107.6126

预计盈亏： 371 基差： 0.3707 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076706.7) - 现金差额(-378.6816) - BUY(1076714.675) = 370.7066

买券批次号：1775197944

时间：2026-04-03 14:32:24　IP：127.0.0.1 - 25120

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.8955 实时103.936 卖一价买进(103.945+0.9505)×520=54545.66 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1578 实时103.271 卖一价买进(103.271+0.8868)×790=82284.662 019750 银行间全价102.3627 vs 102.3989 实时101.948 卖一价买进(101.932+0.4669)×700=71679.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.805 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0566 实时90.643 卖一价买进(90.641+0.4156)×430=39154.338 019776 银行间全价91.9056 vs 91.8873 实时91.066 卖一价买进(91.058+0.8293)×690=63402.237 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8889 实时89.130 卖一价买进(89.141+0.7479)×360=32360.004 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6612 实时90.169 卖一价买进(90.25+0.4112)×880=79781.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7715 实时100.125 卖一价买进(100.125+0.6465)×2880=290221.92 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2891 实时100.025 卖一价买进(100.025+0.2641)×1500=150433.65 019828 银行间全价100.5134 vs 100.6061 实时100.107 卖一价买进(100.091+0.5151)×220=22133.342 019831 银行间全价99.3775 vs 99.417 实时99.414 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076746.995

SELL： 买一价(现量:212手): 107.67015*10000=1076701.5 测算净值107.619

预计盈亏： 333 基差： 0.3332 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076701.5) - 现金差额(-378.7062) - BUY(1076746.995) = 333.2112

买券批次号：1775197926

时间：2026-04-03 14:32:06　IP：127.0.0.1 - 25119

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.8965 实时103.940 卖一价买进(103.946+0.9505)×520=54546.18 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1598 实时103.272 卖一价买进(103.273+0.8868)×790=82286.242 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4109 实时101.948 卖一价买进(101.944+0.4669)×700=71687.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1114 实时100.805 卖一价买进(100.805+0.3064)×1090=110211.426 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0616 实时90.650 卖一价买进(90.646+0.4156)×430=39156.488 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9033 实时91.066 卖一价买进(91.074+0.8293)×690=63413.277 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8789 实时89.136 卖一价买进(89.131+0.7479)×360=32356.404 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6632 实时90.169 卖一价买进(90.252+0.4112)×880=79783.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7705 实时100.122 卖一价买进(100.124+0.6465)×2880=290219.04 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2881 实时100.023 卖一价买进(100.024+0.2641)×1500=150432.15 019828 银行间全价100.5134 vs 100.6231 实时100.112 卖一价买进(100.108+0.5151)×220=22137.082 019831 银行间全价99.3775 vs 99.426 实时99.412 卖一价买进(99.426+0)×810=80535.06 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076764.595

SELL： 买一价(现量:264手): 107.67015*10000=1076701.5 测算净值107.6204

预计盈亏： 316 基差： 0.3156 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076701.5) - 现金差额(-378.7114) - BUY(1076764.595) = 315.6164

买券批次号：1775197909

时间：2026-04-03 14:31:49　IP：127.0.0.1 - 25118

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9155 实时103.950 卖一价买进(103.965+0.9505)×520=54556.06 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1608 实时103.272 卖一价买进(103.274+0.8868)×790=82287.032 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4009 实时101.948 卖一价买进(101.934+0.4669)×700=71680.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1114 实时100.805 卖一价买进(100.805+0.3064)×1090=110211.426 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0656 实时90.650 卖一价买进(90.65+0.4156)×430=39158.208 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9073 实时91.090 卖一价买进(91.078+0.8293)×690=63416.037 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8809 实时89.136 卖一价买进(89.133+0.7479)×360=32357.124 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6662 实时90.159 卖一价买进(90.255+0.4112)×880=79786.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7675 实时100.120 卖一价买进(100.121+0.6465)×2880=290210.4 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2851 实时100.022 卖一价买进(100.021+0.2641)×1500=150427.65 019828 银行间全价100.5134 vs 100.6361 实时100.112 卖一价买进(100.121+0.5151)×220=22139.942 019831 银行间全价99.3775 vs 99.437 实时99.406 卖一价买进(99.437+0)×810=80543.97 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076774.735

SELL： 买一价(现量:252手): 107.6742*10000=1076742 测算净值107.6204

预计盈亏： 346 基差： 0.346 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076742) - 现金差额(-378.7114) - BUY(1076774.735) = 345.9764

买券批次号：1775197893

时间：2026-04-03 14:31:33　IP：127.0.0.1 - 25117

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 104.8985 实时103.945 卖一价买进(103.948+0.9505)×520=54547.22 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1618 实时103.286 卖一价买进(103.275+0.8868)×790=82287.822 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4039 实时101.948 卖一价买进(101.937+0.4669)×700=71682.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1114 实时100.805 卖一价买进(100.805+0.3064)×1090=110211.426 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0716 实时90.652 卖一价买进(90.656+0.4156)×430=39160.788 019776 银行间全价91.8657 vs 91.9213 实时91.090 卖一价买进(91.092+0.8293)×690=63425.697 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8899 实时89.136 卖一价买进(89.142+0.7479)×360=32360.364 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6682 实时90.144 卖一价买进(90.257+0.4112)×880=79788.016 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2841 实时100.020 卖一价买进(100.02+0.2641)×1500=150426.15 019828 银行间全价100.5346 vs 100.6551 实时100.112 卖一价买进(100.14+0.5151)×220=22144.122 019831 银行间全价99.3775 vs 99.406 实时99.404 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076757.835

SELL： 买一价(现量:141手): 107.69896*10000=1076989.6 测算净值107.6265

预计盈亏： 611 基差： 0.6105 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076989.6) - 现金差额(-378.7351) - BUY(1076757.835) = 610.5001

买券批次号：1775197875

时间：2026-04-03 14:31:15　IP：127.0.0.1 - 25116

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9115 实时103.959 卖一价买进(103.961+0.9505)×520=54553.98 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1718 实时103.286 卖一价买进(103.285+0.8868)×790=82295.722 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4139 实时101.948 卖一价买进(101.947+0.4669)×700=71689.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1114 实时100.805 卖一价买进(100.805+0.3064)×1090=110211.426 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0776 实时90.662 卖一价买进(90.662+0.4156)×430=39163.368 019776 银行间全价91.9430 vs 91.9223 实时91.092 卖一价买进(91.093+0.8293)×690=63426.387 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8939 实时89.131 卖一价买进(89.146+0.7479)×360=32361.804 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6012 实时90.144 卖一价买进(90.19+0.4112)×880=79729.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5133 vs 100.6711 实时100.112 卖一价买进(100.156+0.5151)×220=22147.642 019831 银行间全价99.3775 vs 99.436 实时99.403 卖一价买进(99.436+0)×810=80543.16 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076751.565

SELL： 买一价(现量:135手): 107.70026*10000=1077002.6 测算净值107.6216

预计盈亏： 630 基差： 0.6298 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077002.6) - 现金差额(-378.7161) - BUY(1076751.565) = 629.7511

买券批次号：1775197859

时间：2026-04-03 14:30:59　IP：127.0.0.1 - 25115

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9025 实时103.952 卖一价买进(103.952+0.9505)×520=54549.3 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1748 实时103.288 卖一价买进(103.288+0.8868)×790=82298.092 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4179 实时101.953 卖一价买进(101.951+0.4669)×700=71692.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1114 实时100.805 卖一价买进(100.805+0.3064)×1090=110211.426 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0826 实时90.662 卖一价买进(90.667+0.4156)×430=39165.518 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9213 实时91.098 卖一价买进(91.092+0.8293)×690=63425.697 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8969 实时89.131 卖一价买进(89.149+0.7479)×360=32362.884 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5592 实时90.158 卖一价买进(90.148+0.4112)×880=79692.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7665 实时100.120 卖一价买进(100.12+0.6465)×2880=290207.52 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5133 vs 100.6841 实时100.112 卖一价买进(100.169+0.5151)×220=22150.502 019831 银行间全价99.3775 vs 99.406 实时99.406 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076699.075

SELL： 买一价(现量:141手): 107.70038*10000=1077003.8 测算净值107.6204

预计盈亏： 683 基差： 0.6834 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077003.8) - 现金差额(-378.7114) - BUY(1076699.075) = 683.4364

买券批次号：1775197841

时间：2026-04-03 14:30:41　IP：127.0.0.1 - 25114

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9075 实时103.950 卖一价买进(103.957+0.9505)×520=54551.9 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1758 实时103.288 卖一价买进(103.289+0.8868)×790=82298.882 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4209 实时101.954 卖一价买进(101.954+0.4669)×700=71694.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1114 实时100.805 卖一价买进(100.805+0.3064)×1090=110211.426 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0866 实时90.662 卖一价买进(90.671+0.4156)×430=39167.238 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9283 实时91.091 卖一价买进(91.099+0.8293)×690=63430.527 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9009 实时89.131 卖一价买进(89.153+0.7479)×360=32364.324 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5842 实时90.143 卖一价买进(90.173+0.4112)×880=79714.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.6981 实时100.112 卖一价买进(100.183+0.5151)×220=22153.582 019831 银行间全价99.3775 vs 99.413 实时99.403 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076734.665

SELL： 买一价(现量:141手): 107.70038*10000=1077003.8 测算净值107.6208

预计盈亏： 648 基差： 0.6478 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077003.8) - 现金差额(-378.7132) - BUY(1076734.665) = 647.8482

买券批次号：1775197824

时间：2026-04-03 14:30:24　IP：127.0.0.1 - 25113

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9065 实时103.957 卖一价买进(103.956+0.9505)×520=54551.38 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1918 实时103.288 卖一价买进(103.305+0.8868)×790=82311.522 019750 银行间全价102.3627 vs 102.5039 实时101.951 卖一价买进(102.037+0.4669)×700=71752.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1114 实时100.805 卖一价买进(100.805+0.3064)×1090=110211.426 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0866 实时90.660 卖一价买进(90.671+0.4156)×430=39167.238 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9273 实时91.098 卖一价买进(91.098+0.8293)×690=63429.837 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9059 实时89.131 卖一价买进(89.158+0.7479)×360=32366.124 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5542 实时90.165 卖一价买进(90.143+0.4112)×880=79687.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.116 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.7121 实时100.112 卖一价买进(100.197+0.5151)×220=22156.662 019831 银行间全价99.3775 vs 99.406 实时99.405 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076777.005

SELL： 买一价(现量:141手): 107.70038*10000=1077003.8 测算净值107.6208

预计盈亏： 606 基差： 0.6055 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077003.8) - 现金差额(-378.7132) - BUY(1076777.005) = 605.5082

买券批次号：1775197807

时间：2026-04-03 14:30:07　IP：127.0.0.1 - 25112

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9095 实时103.960 卖一价买进(103.959+0.9505)×520=54552.94 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1758 实时103.288 卖一价买进(103.289+0.8868)×790=82298.882 019750 银行间全价102.3627 vs 102.5109 实时101.951 卖一价买进(102.044+0.4669)×700=71757.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.806 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0736 实时90.657 卖一价买进(90.658+0.4156)×430=39161.648 019776 银行间全价91.9430 vs 91.9283 实时91.098 卖一价买进(91.099+0.8293)×690=63430.527 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9169 实时89.131 卖一价买进(89.169+0.7479)×360=32370.084 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5722 实时90.165 卖一价买进(90.161+0.4112)×880=79703.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.116 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.7281 实时100.112 卖一价买进(100.213+0.5151)×220=22160.182 019831 银行间全价99.3775 vs 99.404 实时99.404 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076798.525

SELL： 买一价(现量:102手): 107.69974*10000=1076997.4 测算净值107.622

预计盈亏： 578 基差： 0.5776 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076997.4) - 现金差额(-378.7179) - BUY(1076798.525) = 577.5929

买券批次号：1775197789

时间：2026-04-03 14:29:49　IP：127.0.0.1 - 25111

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9105 实时103.958 卖一价买进(103.96+0.9505)×520=54553.46 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1778 实时103.288 卖一价买进(103.291+0.8868)×790=82300.462 019750 银行间全价102.3627 vs 102.5149 实时101.952 卖一价买进(102.048+0.4669)×700=71760.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.806 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0766 实时90.657 卖一价买进(90.661+0.4156)×430=39162.938 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9373 实时91.100 卖一价买进(91.108+0.8293)×690=63436.737 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8819 实时89.136 卖一价买进(89.134+0.7479)×360=32357.484 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5942 实时90.165 卖一价买进(90.183+0.4112)×880=79722.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.116 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.7571 实时100.112 卖一价买进(100.242+0.5151)×220=22166.562 019831 银行间全价99.3775 vs 99.407 实时99.404 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076826.495

SELL： 买一价(现量:101手): 107.6997*10000=1076997 测算净值107.6222

预计盈亏： 549 基差： 0.5492 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076997) - 现金差额(-378.7185) - BUY(1076826.495) = 549.2235

买券批次号：1775197773

时间：2026-04-03 14:29:33　IP：127.0.0.1 - 25110

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9105 实时103.962 卖一价买进(103.96+0.9505)×520=54553.46 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1918 实时103.288 卖一价买进(103.305+0.8868)×790=82311.522 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4979 实时101.951 卖一价买进(102.031+0.4669)×700=71748.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.806 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0796 实时90.657 卖一价买进(90.664+0.4156)×430=39164.228 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9243 实时91.100 卖一价买进(91.095+0.8293)×690=63427.767 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8849 实时89.136 卖一价买进(89.137+0.7479)×360=32358.564 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6132 实时90.165 卖一价买进(90.202+0.4112)×880=79739.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.116 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.7841 实时100.112 卖一价买进(100.269+0.5151)×220=22172.502 019831 银行间全价99.3775 vs 99.404 实时99.404 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076839.285

SELL： 买一价(现量:159手): 107.69959*10000=1076995.9 测算净值107.6222

预计盈亏： 535 基差： 0.5353 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076995.9) - 现金差额(-378.7185) - BUY(1076839.285) = 535.3335

买券批次号：1775197756

时间：2026-04-03 14:29:16　IP：127.0.0.1 - 25109

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9335 实时103.973 卖一价买进(103.983+0.9505)×520=54565.42 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1808 实时103.302 卖一价买进(103.294+0.8868)×790=82302.832 019750 银行间全价102.3627 vs 102.5089 实时101.953 卖一价买进(102.042+0.4669)×700=71756.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.806 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0876 实时90.657 卖一价买进(90.672+0.4156)×430=39167.668 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9353 实时91.100 卖一价买进(91.106+0.8293)×690=63435.357 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8909 实时89.140 卖一价买进(89.143+0.7479)×360=32360.724 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6252 实时90.165 卖一价买进(90.214+0.4112)×880=79750.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.116 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.8161 实时100.112 卖一价买进(100.301+0.5151)×220=22179.542 019831 银行间全价99.3775 vs 99.404 实时99.402 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076878.165

SELL： 买一价(现量:159手): 107.69959*10000=1076995.9 测算净值107.6222

预计盈亏： 496 基差： 0.4965 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076995.9) - 现金差额(-378.7185) - BUY(1076878.165) = 496.4535

买券批次号：1775197739

时间：2026-04-03 14:28:59　IP：127.0.0.1 - 25108

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9915 实时103.971 卖一价买进(104.041+0.9505)×520=54595.58 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1838 实时103.302 卖一价买进(103.297+0.8868)×790=82305.202 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4199 实时101.952 卖一价买进(101.953+0.4669)×700=71693.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.806 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0866 实时90.657 卖一价买进(90.671+0.4156)×430=39167.238 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9393 实时91.106 卖一价买进(91.11+0.8293)×690=63438.117 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8999 实时89.140 卖一价买进(89.152+0.7479)×360=32363.964 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6382 实时90.165 卖一价买进(90.227+0.4112)×880=79761.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.6431 实时100.112 卖一价买进(100.128+0.5151)×220=22141.482 019831 银行间全价99.3775 vs 99.407 实时99.404 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076838.415

SELL： 买一价(现量:141手): 107.70038*10000=1077003.8 测算净值107.6222

预计盈亏： 544 基差： 0.5441 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077003.8) - 现金差额(-378.7185) - BUY(1076838.415) = 544.1035

买券批次号：1775197723

时间：2026-04-03 14:28:43　IP：127.0.0.1 - 25107

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9215 实时103.962 卖一价买进(103.971+0.9505)×520=54559.18 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1938 实时103.302 卖一价买进(103.307+0.8868)×790=82313.102 019750 银行间全价102.3627 vs 102.5049 实时101.962 卖一价买进(102.038+0.4669)×700=71753.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.806 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0916 实时90.657 卖一价买进(90.676+0.4156)×430=39169.388 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9353 实时91.105 卖一价买进(91.106+0.8293)×690=63435.357 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8879 实时89.140 卖一价买进(89.14+0.7479)×360=32359.644 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6622 实时90.165 卖一价买进(90.251+0.4112)×880=79782.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5134 vs 100.6611 实时100.138 卖一价买进(100.146+0.5151)×220=22145.442 019831 银行间全价99.3775 vs 99.411 实时99.406 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076892.805

SELL： 买一价(现量:138手): 107.70015*10000=1077001.5 测算净值107.6217

预计盈亏： 487 基差： 0.4874 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077001.5) - 现金差额(-378.7167) - BUY(1076892.805) = 487.4117

买券批次号：1775197707

时间：2026-04-03 14:28:27　IP：127.0.0.1 - 25106

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9125 实时103.963 卖一价买进(103.962+0.9505)×520=54554.5 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1868 实时103.302 卖一价买进(103.3+0.8868)×790=82307.572 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4659 实时101.962 卖一价买进(101.999+0.4669)×700=71726.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.806 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0866 实时90.657 卖一价买进(90.671+0.4156)×430=39167.238 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9353 实时91.105 卖一价买进(91.106+0.8293)×690=63435.357 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8889 实时89.146 卖一价买进(89.141+0.7479)×360=32360.004 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6802 实时90.165 卖一价买进(90.269+0.4112)×880=79798.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.6691 实时100.138 卖一价买进(100.154+0.5151)×220=22147.202 019831 银行间全价99.3775 vs 99.399 实时99.400 卖一价买进(99.399+0)×810=80513.19 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076861.385

SELL： 买一价(现量:150手): 107.70051*10000=1077005.1 测算净值107.6222

预计盈亏： 522 基差： 0.5224 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077005.1) - 现金差额(-378.7185) - BUY(1076861.385) = 522.4335

买券批次号：1775197689

时间：2026-04-03 14:28:09　IP：127.0.0.1 - 25105

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8697 vs 104.9215 实时103.963 卖一价买进(103.971+0.9505)×520=54559.18 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1868 实时103.302 卖一价买进(103.3+0.8868)×790=82307.572 019750 银行间全价102.3627 vs 102.5149 实时101.969 卖一价买进(102.048+0.4669)×700=71760.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.810 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0816 实时90.657 卖一价买进(90.666+0.4156)×430=39165.088 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9353 实时91.105 卖一价买进(91.106+0.8293)×690=63435.357 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8929 实时89.146 卖一价买进(89.145+0.7479)×360=32361.444 019784 银行间全价90.5284 vs 90.7082 实时90.165 卖一价买进(90.297+0.4112)×880=79823.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.6821 实时100.138 卖一价买进(100.167+0.5151)×220=22150.062 019831 银行间全价99.3775 vs 99.402 实时99.401 卖一价买进(99.402+0)×810=80515.62 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076929.585

SELL： 买一价(现量:125手): 107.70152*10000=1077015.2 测算净值107.6233

预计盈亏： 464 基差： 0.4643 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077015.2) - 现金差额(-378.7227) - BUY(1076929.585) = 464.3377

买券批次号：1775197672

时间：2026-04-03 14:27:52　IP：127.0.0.1 - 25104

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8697 vs 104.9145 实时103.965 卖一价买进(103.964+0.9505)×520=54555.54 019744 银行间全价104.1406 vs 104.1908 实时103.320 卖一价买进(103.304+0.8868)×790=82310.732 019750 银行间全价102.3627 vs 102.5319 实时101.969 卖一价买进(102.065+0.4669)×700=71772.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.810 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0796 实时90.678 卖一价买进(90.664+0.4156)×430=39164.228 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9433 实时91.105 卖一价买进(91.114+0.8293)×690=63440.877 019781 银行间全价89.9232 vs 89.8939 实时89.146 卖一价买进(89.146+0.7479)×360=32361.804 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5802 实时90.163 卖一价买进(90.169+0.4112)×880=79710.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.6991 实时100.138 卖一价买进(100.184+0.5151)×220=22153.802 019831 银行间全价99.3775 vs 99.405 实时99.403 卖一价买进(99.405+0)×810=80518.05 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076839.555

SELL： 买一价(现量:159手): 107.70087*10000=1077008.7 测算净值107.6233

预计盈亏： 548 基差： 0.5479 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077008.7) - 现金差额(-378.7227) - BUY(1076839.555) = 547.8677

买券批次号：1775197655

时间：2026-04-03 14:27:35　IP：127.0.0.1 - 25103

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8697 vs 104.9285 实时103.968 卖一价买进(103.978+0.9505)×520=54562.82 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2028 实时103.320 卖一价买进(103.316+0.8868)×790=82320.212 019750 银行间全价102.3627 vs 102.5489 实时101.969 卖一价买进(102.082+0.4669)×700=71784.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.810 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1026 实时90.678 卖一价买进(90.687+0.4156)×430=39174.118 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9483 实时91.113 卖一价买进(91.119+0.8293)×690=63444.327 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9059 实时89.158 卖一价买进(89.158+0.7479)×360=32366.124 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5792 实时90.164 卖一价买进(90.168+0.4112)×880=79709.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2654 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.7191 实时100.138 卖一价买进(100.204+0.5151)×220=22158.202 019831 银行间全价99.3775 vs 99.403 实时99.403 卖一价买进(99.403+0)×810=80516.43 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076887.775

SELL： 买一价(现量:107手): 107.70127*10000=1077012.7 测算净值107.6233

预计盈亏： 504 基差： 0.5036 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077012.7) - 现金差额(-378.7227) - BUY(1076887.775) = 503.6477

买券批次号：1775197637

时间：2026-04-03 14:27:17　IP：127.0.0.1 - 25102

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8697 vs 104.9165 实时103.961 卖一价买进(103.966+0.9505)×520=54556.58 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2238 实时103.340 卖一价买进(103.337+0.8868)×790=82336.802 019750 银行间全价102.3627 vs 102.5159 实时101.969 卖一价买进(102.049+0.4669)×700=71761.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.810 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.0936 实时90.680 卖一价买进(90.678+0.4156)×430=39170.248 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9443 实时91.115 卖一价买进(91.115+0.8293)×690=63441.567 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9119 实时89.161 卖一价买进(89.164+0.7479)×360=32368.284 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5792 实时90.164 卖一价买进(90.168+0.4112)×880=79709.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2583 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.7361 实时100.138 卖一价买进(100.221+0.5151)×220=22161.942 019831 银行间全价99.3775 vs 99.405 实时99.404 卖一价买进(99.405+0)×810=80518.05 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076875.915

SELL： 买一价(现量:107手): 107.70163*10000=1077016.3 测算净值107.6222

预计盈亏： 519 基差： 0.5191 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077016.3) - 现金差额(-378.7186) - BUY(1076875.915) = 519.1036

买券批次号：1775197617

时间：2026-04-03 14:26:57　IP：127.0.0.1 - 25101

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9325 实时103.984 卖一价买进(103.982+0.9505)×520=54564.9 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2438 实时103.340 卖一价买进(103.357+0.8868)×790=82352.602 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4559 实时101.950 卖一价买进(101.989+0.4669)×700=71719.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.810 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1016 实时90.687 卖一价买进(90.686+0.4156)×430=39173.688 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9553 实时91.117 卖一价买进(91.126+0.8293)×690=63449.157 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9159 实时89.161 卖一价买进(89.168+0.7479)×360=32369.724 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5852 实时90.164 卖一价买进(90.174+0.4112)×880=79714.976 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.7571 实时100.138 卖一价买进(100.242+0.5151)×220=22166.562 019831 银行间全价99.3865 vs 99.407 实时99.409 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076882.025

SELL： 买一价(现量:218手): 107.70173*10000=1077017.3 测算净值107.6223

预计盈亏： 514 基差： 0.514 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077017.3) - 现金差额(-378.7191) - BUY(1076882.025) = 513.9941

买券批次号：1775197601

时间：2026-04-03 14:26:41　IP：127.0.0.1 - 25100

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9255 实时103.971 卖一价买进(103.975+0.9505)×520=54561.26 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2618 实时103.340 卖一价买进(103.375+0.8868)×790=82366.822 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4559 实时101.950 卖一价买进(101.989+0.4669)×700=71719.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.808 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1146 实时90.687 卖一价买进(90.699+0.4156)×430=39179.278 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9463 实时91.120 卖一价买进(91.117+0.8293)×690=63442.947 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9169 实时89.161 卖一价买进(89.169+0.7479)×360=32370.084 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6052 实时90.164 卖一价买进(90.194+0.4112)×880=79732.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.7761 实时100.138 卖一价买进(100.261+0.5151)×220=22170.742 019831 银行间全价99.3775 vs 99.406 实时99.405 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076913.315

SELL： 买一价(现量:206手): 107.70161*10000=1077016.1 测算净值107.6216

预计盈亏： 482 基差： 0.4815 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077016.1) - 现金差额(-378.7163) - BUY(1076913.315) = 481.5013

买券批次号：1775197584

时间：2026-04-03 14:26:24　IP：127.0.0.1 - 25099

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9345 实时103.966 卖一价买进(103.984+0.9505)×520=54565.94 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2728 实时103.340 卖一价买进(103.386+0.8868)×790=82375.512 019750 银行间全价102.3627 vs 102.5849 实时101.953 卖一价买进(102.118+0.4669)×700=71809.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.808 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1356 实时90.726 卖一价买进(90.72+0.4156)×430=39188.308 019776 银行间全价91.9654 vs 91.9593 实时91.118 卖一价买进(91.13+0.8293)×690=63451.917 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9199 实时89.169 卖一价买进(89.172+0.7479)×360=32371.164 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5762 实时90.164 卖一价买进(90.165+0.4112)×880=79707.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.7961 实时100.138 卖一价买进(100.281+0.5151)×220=22175.142 019831 银行间全价99.3775 vs 99.415 实时99.404 卖一价买进(99.415+0)×810=80526.15 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077022.235

SELL： 买一价(现量:216手): 107.70594*10000=1077059.4 测算净值107.623

预计盈亏： 416 基差： 0.4159 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077059.4) - 现金差额(-378.7216) - BUY(1077022.235) = 415.8866

买券批次号：1775197567

时间：2026-04-03 14:26:07　IP：127.0.0.1 - 25098

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9195 实时103.969 卖一价买进(103.969+0.9505)×520=54558.14 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2828 实时103.340 卖一价买进(103.396+0.8868)×790=82383.412 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4409 实时101.953 卖一价买进(101.974+0.4669)×700=71708.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.808 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1526 实时90.775 卖一价买进(90.737+0.4156)×430=39195.618 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9493 实时91.117 卖一价买进(91.12+0.8293)×690=63445.017 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9169 实时89.169 卖一价买进(89.169+0.7479)×360=32370.084 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5762 实时90.164 卖一价买进(90.165+0.4112)×880=79707.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5559 vs 100.8181 实时100.138 卖一价买进(100.303+0.5151)×220=22179.982 019831 银行间全价99.3775 vs 99.413 实时99.406 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076924.085

SELL： 买一价(现量:215手): 107.70566*10000=1077056.6 测算净值107.6221

预计盈亏： 511 基差： 0.5112 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077056.6) - 现金差额(-378.7181) - BUY(1076924.085) = 511.2331

买券批次号：1775197549

时间：2026-04-03 14:25:49　IP：127.0.0.1 - 25097

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9235 实时103.967 卖一价买进(103.973+0.9505)×520=54560.22 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2268 实时103.340 卖一价买进(103.34+0.8868)×790=82339.172 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4649 实时101.953 卖一价买进(101.998+0.4669)×700=71725.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.808 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1676 实时90.775 卖一价买进(90.752+0.4156)×430=39202.068 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9463 实时91.117 卖一价买进(91.117+0.8293)×690=63442.947 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9179 实时89.170 卖一价买进(89.17+0.7479)×360=32370.444 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6002 实时90.164 卖一价买进(90.189+0.4112)×880=79728.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5134 vs 100.8331 实时100.138 卖一价买进(100.318+0.5151)×220=22183.282 019831 银行间全价99.3775 vs 99.407 实时99.405 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076923.025

SELL： 买一价(现量:103手): 107.70732*10000=1077073.2 测算净值107.6211

预计盈亏： 529 基差： 0.5289 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077073.2) - 现金差额(-378.7145) - BUY(1076923.025) = 528.8895

买券批次号：1775197531

时间：2026-04-03 14:25:31　IP：127.0.0.1 - 25096

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9315 实时103.966 卖一价买进(103.981+0.9505)×520=54564.38 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2268 实时103.340 卖一价买进(103.34+0.8868)×790=82339.172 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4809 实时101.953 卖一价买进(102.014+0.4669)×700=71736.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.808 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1856 实时90.775 卖一价买进(90.77+0.4156)×430=39209.808 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9493 实时91.110 卖一价买进(91.12+0.8293)×690=63445.017 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9459 实时89.168 卖一价买进(89.198+0.7479)×360=32380.524 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6272 实时90.164 卖一价买进(90.216+0.4112)×880=79751.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5133 vs 100.6601 实时100.228 卖一价买进(100.145+0.5151)×220=22145.222 019831 银行间全价99.3775 vs 99.416 实时99.404 卖一价买进(99.416+0)×810=80526.96 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076951.265

SELL： 买一价(现量:116手): 107.7016*10000=1077016 测算净值107.6211

预计盈亏： 443 基差： 0.4434 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077016) - 现金差额(-378.7145) - BUY(1076951.265) = 443.4495

买券批次号：1775197513

时间：2026-04-03 14:25:13　IP：127.0.0.1 - 25095

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.8865 实时103.921 卖一价买进(103.936+0.9505)×520=54540.98 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2268 实时103.340 卖一价买进(103.34+0.8868)×790=82339.172 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4189 实时101.953 卖一价买进(101.952+0.4669)×700=71693.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.808 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1446 实时90.775 卖一价买进(90.729+0.4156)×430=39192.178 019776 银行间全价91.9255 vs 91.9393 实时91.101 卖一价买进(91.11+0.8293)×690=63438.117 019781 银行间全价89.9232 vs 89.9179 实时89.170 卖一价买进(89.17+0.7479)×360=32370.444 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6592 实时90.164 卖一价买进(90.248+0.4112)×880=79780.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5346 vs 100.6751 实时100.228 卖一价买进(100.16+0.5151)×220=22148.522 019831 银行间全价99.3775 vs 99.404 实时99.403 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076871.595

SELL： 买一价(现量:129手): 107.69887*10000=1076988.7 测算净值107.6202

预计盈亏： 496 基差： 0.4958 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076988.7) - 现金差额(-378.711) - BUY(1076871.595) = 495.816

买券批次号：1775197495

时间：2026-04-03 14:24:55　IP：127.0.0.1 - 25094

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.8995 实时103.940 卖一价买进(103.949+0.9505)×520=54547.74 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2268 实时103.340 卖一价买进(103.34+0.8868)×790=82339.172 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4199 实时101.953 卖一价买进(101.953+0.4669)×700=71693.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.808 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1566 实时90.775 卖一价买进(90.741+0.4156)×430=39197.338 019776 银行间全价91.9355 vs 91.9483 实时91.116 卖一价买进(91.119+0.8293)×690=63444.327 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9289 实时89.170 卖一价买进(89.181+0.7479)×360=32374.404 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6822 实时90.164 卖一价买进(90.271+0.4112)×880=79800.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5559 vs 100.6871 实时100.228 卖一价买进(100.172+0.5151)×220=22151.162 019831 银行间全价99.3775 vs 99.414 实时99.403 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076925.365

SELL： 买一价(现量:159手): 107.70399*10000=1077039.9 测算净值107.6247

预计盈亏： 493 基差： 0.4933 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077039.9) - 现金差额(-378.7282) - BUY(1076925.365) = 493.2632

买券批次号：1775197478

时间：2026-04-03 14:24:38　IP：127.0.0.1 - 25093

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9075 实时103.955 卖一价买进(103.957+0.9505)×520=54551.9 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2268 实时103.340 卖一价买进(103.34+0.8868)×790=82339.172 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4199 实时101.954 卖一价买进(101.953+0.4669)×700=71693.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.808 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1686 实时90.775 卖一价买进(90.753+0.4156)×430=39202.498 019776 银行间全价91.9355 vs 91.9793 实时91.119 卖一价买进(91.15+0.8293)×690=63465.717 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9349 实时89.170 卖一价买进(89.187+0.7479)×360=32376.564 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6942 实时90.164 卖一价买进(90.283+0.4112)×880=79810.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5559 vs 100.7041 实时100.228 卖一价买进(100.189+0.5151)×220=22154.902 019831 银行间全价99.3775 vs 99.407 实时99.404 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076966.865

SELL： 买一价(现量:117手): 107.71252*10000=1077125.2 测算净值107.6247

预计盈亏： 537 基差： 0.5371 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077125.2) - 现金差额(-378.7282) - BUY(1076966.865) = 537.0632

买券批次号：1775197460

时间：2026-04-03 14:24:21　IP：127.0.0.1 - 25092

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9055 实时103.955 卖一价买进(103.955+0.9505)×520=54550.86 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2268 实时103.340 卖一价买进(103.34+0.8868)×790=82339.172 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4199 实时101.954 卖一价买进(101.953+0.4669)×700=71693.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.815 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1806 实时90.775 卖一价买进(90.765+0.4156)×430=39207.658 019776 银行间全价91.9654 vs 91.9623 实时91.134 卖一价买进(91.133+0.8293)×690=63453.987 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9389 实时89.170 卖一价买进(89.191+0.7479)×360=32378.004 019784 银行间全价90.5284 vs 90.7172 实时90.164 卖一价买进(90.306+0.4112)×880=79831.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5559 vs 100.7241 实时100.228 卖一价买进(100.209+0.5151)×220=22159.302 019831 银行间全价99.3775 vs 99.412 实时99.401 卖一价买进(99.412+0)×810=80523.72 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076989.385

SELL： 买一价(现量:164手): 107.71646*10000=1077164.6 测算净值107.6268

预计盈亏： 554 基差： 0.554 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077164.6) - 现金差额(-378.7361) - BUY(1076989.385) = 553.9511

买券批次号：1775197443

时间：2026-04-03 14:24:03　IP：127.0.0.1 - 25091

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9105 实时103.945 卖一价买进(103.96+0.9505)×520=54553.46 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2268 实时103.340 卖一价买进(103.34+0.8868)×790=82339.172 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4209 实时101.954 卖一价买进(101.954+0.4669)×700=71694.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.815 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1926 实时90.665 卖一价买进(90.777+0.4156)×430=39212.818 019776 银行间全价91.9629 vs 91.9823 实时91.121 卖一价买进(91.153+0.8293)×690=63467.787 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9179 实时89.170 卖一价买进(89.17+0.7479)×360=32370.444 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5652 实时90.164 卖一价买进(90.154+0.4112)×880=79697.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5559 vs 100.7411 实时100.228 卖一价买进(100.226+0.5151)×220=22163.042 019831 银行间全价99.3775 vs 99.408 实时99.409 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076870.825

SELL： 买一价(现量:235手): 107.71596*10000=1077159.6 测算净值107.6266

预计盈亏： 668 基差： 0.6675 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077159.6) - 现金差额(-378.7354) - BUY(1076870.825) = 667.5104

买券批次号：1775197426

时间：2026-04-03 14:23:46　IP：127.0.0.1 - 25090

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8488 vs 104.9035 实时103.957 卖一价买进(103.953+0.9505)×520=54549.82 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2268 实时103.347 卖一价买进(103.34+0.8868)×790=82339.172 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4509 实时101.996 卖一价买进(101.984+0.4669)×700=71715.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.816 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1306 实时90.728 卖一价买进(90.715+0.4156)×430=39186.158 019776 银行间全价91.9654 vs 91.9643 实时91.136 卖一价买进(91.135+0.8293)×690=63455.367 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9169 实时89.170 卖一价买进(89.169+0.7479)×360=32370.084 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5662 实时90.178 卖一价买进(90.155+0.4112)×880=79698.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7645 实时100.118 卖一价买进(100.118+0.6465)×2880=290201.76 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5665 vs 100.7621 实时100.160 卖一价买进(100.247+0.5151)×220=22167.662 019831 银行间全价99.3775 vs 99.406 实时99.404 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076849.745

SELL： 买一价(现量:162手): 107.71389*10000=1077138.9 测算净值107.627

预计盈亏： 668 基差： 0.6679 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077138.9) - 现金差额(-378.737) - BUY(1076849.745) = 667.892

买券批次号：1775197409

时间：2026-04-03 14:23:29　IP：127.0.0.1 - 25089

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 104.9015 实时103.956 卖一价买进(103.951+0.9505)×520=54548.78 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2338 实时103.347 卖一价买进(103.347+0.8868)×790=82344.702 019750 银行间全价102.3627 vs 102.4659 实时101.996 卖一价买进(101.999+0.4669)×700=71726.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1224 实时100.816 卖一价买进(100.816+0.3064)×1090=110223.416 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1446 实时90.721 卖一价买进(90.729+0.4156)×430=39192.178 019776 银行间全价91.9654 vs 91.9803 实时91.160 卖一价买进(91.151+0.8293)×690=63466.407 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9269 实时89.189 卖一价买进(89.179+0.7479)×360=32373.684 019784 银行间全价90.5284 vs 90.5872 实时90.178 卖一价买进(90.176+0.4112)×880=79716.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7665 实时100.119 卖一价买进(100.12+0.6465)×2880=290207.52 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5771 vs 100.7821 实时100.268 卖一价买进(100.267+0.5151)×220=22172.062 019831 银行间全价99.3775 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076915.935

SELL： 买一价(现量:123手): 107.71526*10000=1077152.6 测算净值107.637

预计盈亏： 615 基差： 0.6154 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077152.6) - 现金差额(-378.7756) - BUY(1076915.935) = 615.4406

买券批次号：1775197391

时间：2026-04-03 14:23:12　IP：127.0.0.1 - 25088

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 104.9285 实时103.961 卖一价买进(103.978+0.9505)×520=54562.82 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2478 实时103.350 卖一价买进(103.361+0.8868)×790=82355.762 019750 银行间全价102.3627 vs 102.5769 实时101.999 卖一价买进(102.11+0.4669)×700=71803.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1224 实时100.804 卖一价买进(100.816+0.3064)×1090=110223.416 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1546 实时90.721 卖一价买进(90.739+0.4156)×430=39196.478 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0273 实时91.159 卖一价买进(91.198+0.8293)×690=63498.837 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9299 实时89.189 卖一价买进(89.182+0.7479)×360=32374.764 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6262 实时90.150 卖一价买进(90.215+0.4112)×880=79751.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5771 vs 100.7941 实时100.170 卖一价买进(100.279+0.5151)×220=22174.702 019831 银行间全价99.3775 vs 99.409 实时99.406 卖一价买进(99.409+0)×810=80521.29 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077092.245

SELL： 买一价(现量:162手): 107.7223*10000=1077223 测算净值107.637

预计盈亏： 510 基差： 0.5095 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077223) - 现金差额(-378.7756) - BUY(1077092.245) = 509.5306

买券批次号：1775197375

时间：2026-04-03 14:22:55　IP：127.0.0.1 - 25087

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 104.9445 实时103.966 卖一价买进(103.994+0.9505)×520=54571.14 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2828 实时103.350 卖一价买进(103.396+0.8868)×790=82383.412 019750 银行间全价102.3627 vs 102.5819 实时101.999 卖一价买进(102.115+0.4669)×700=71807.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1224 实时100.804 卖一价买进(100.816+0.3064)×1090=110223.416 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1646 实时90.721 卖一价买进(90.749+0.4156)×430=39200.778 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0003 实时91.147 卖一价买进(91.171+0.8293)×690=63480.207 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9289 实时89.189 卖一价买进(89.181+0.7479)×360=32374.404 019784 银行间全价90.5284 vs 90.6592 实时90.150 卖一价买进(90.248+0.4112)×880=79780.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.018 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.5665 vs 100.8041 实时100.170 卖一价买进(100.289+0.5151)×220=22176.902 019831 银行间全价99.3775 vs 99.412 实时99.406 卖一价买进(99.412+0)×810=80523.72 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077144.935

SELL： 买一价(现量:139手): 107.72264*10000=1077226.4 测算净值107.6368

预计盈亏： 460 基差： 0.4602 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077226.4) - 现金差额(-378.7747) - BUY(1077144.935) = 460.2397

买券批次号：1775197356

时间：2026-04-03 14:22:36　IP：127.0.0.1 - 25086

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8802 vs 104.9185 实时103.961 卖一价买进(103.968+0.9505)×520=54557.62 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2518 实时103.350 卖一价买进(103.365+0.8868)×790=82358.922 019750 银行间全价102.3627 vs 102.5869 实时101.999 卖一价买进(102.12+0.4669)×700=71810.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1786 实时90.721 卖一价买进(90.763+0.4156)×430=39206.798 019776 银行间全价91.9654 vs 91.9843 实时91.147 卖一价买进(91.155+0.8293)×690=63469.167 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9339 实时89.189 卖一价买进(89.186+0.7479)×360=32376.204 019784 银行间全价90.5778 vs 90.6772 实时90.150 卖一价买进(90.266+0.4112)×880=79795.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2841 实时100.020 卖一价买进(100.02+0.2641)×1500=150426.15 019828 银行间全价100.5665 vs 100.8671 实时100.170 卖一价买进(100.352+0.5151)×220=22190.762 019831 银行间全价99.3775 vs 99.41 实时99.410 卖一价买进(99.41+0)×810=80522.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077123.705

SELL： 买一价(现量:143手): 107.71482*10000=1077148.2 测算净值107.633

预计盈亏： 403 基差： 0.4033 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077148.2) - 现金差额(-378.76) - BUY(1077123.705) = 403.255

买券批次号：1775197337

时间：2026-04-03 14:22:17　IP：127.0.0.1 - 25085

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8802 vs 104.9385 实时103.959 卖一价买进(103.988+0.9505)×520=54568.02 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2798 实时103.350 卖一价买进(103.393+0.8868)×790=82381.042 019750 银行间全价102.4146 vs 102.5859 实时102.119 卖一价买进(102.119+0.4669)×700=71810.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1906 实时90.721 卖一价买进(90.775+0.4156)×430=39211.958 019776 银行间全价91.9454 vs 91.9993 实时91.153 卖一价买进(91.17+0.8293)×690=63479.517 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9369 实时89.189 卖一价买进(89.189+0.7479)×360=32377.284 019784 银行间全价90.5778 vs 90.7082 实时90.297 卖一价买进(90.297+0.4112)×880=79823.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2841 实时100.019 卖一价买进(100.02+0.2641)×1500=150426.15 019828 银行间全价100.5665 vs 100.8791 实时100.170 卖一价买进(100.364+0.5151)×220=22193.402 019831 银行间全价99.3775 vs 99.414 实时99.416 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077205.275

SELL： 买一价(现量:110手): 107.726*10000=1077260 测算净值107.6352

预计盈亏： 433 基差： 0.4335 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077260) - 现金差额(-378.7687) - BUY(1077205.275) = 433.4937

买券批次号：1775197318

时间：2026-04-03 14:21:59　IP：127.0.0.1 - 25084

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8802 vs 104.9595 实时104.013 卖一价买进(104.009+0.9505)×520=54578.94 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2258 实时103.350 卖一价买进(103.339+0.8868)×790=82338.382 019750 银行间全价102.4146 vs 102.5859 实时102.119 卖一价买进(102.119+0.4669)×700=71810.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.820 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.0662 vs 91.1346 实时90.721 卖一价买进(90.719+0.4156)×430=39187.878 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0133 实时91.139 卖一价买进(91.184+0.8293)×690=63489.177 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9469 实时89.200 卖一价买进(89.199+0.7479)×360=32380.884 019784 银行间全价90.5778 vs 90.7082 实时90.297 卖一价买进(90.297+0.4112)×880=79823.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2841 实时100.020 卖一价买进(100.02+0.2641)×1500=150426.15 019828 银行间全价100.5665 vs 100.6881 实时100.171 卖一价买进(100.173+0.5151)×220=22151.382 019831 银行间全价99.3775 vs 99.425 实时99.405 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077147.045

SELL： 买一价(现量:166手): 107.73396*10000=1077339.6 测算净值107.6366

预计盈亏： 571 基差： 0.5713 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077339.6) - 现金差额(-378.774) - BUY(1077147.045) = 571.329

买券批次号：1775197299

时间：2026-04-03 14:21:40　IP：127.0.0.1 - 25083

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8802 vs 104.9175 实时103.950 卖一价买进(103.967+0.9505)×520=54557.1 019744 银行间全价104.1406 vs 104.2478 实时103.394 卖一价买进(103.361+0.8868)×790=82355.762 019750 银行间全价102.4146 vs 102.4889 实时102.018 卖一价买进(102.022+0.4669)×700=71742.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.808 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.1151 vs 91.1486 实时90.649 卖一价买进(90.733+0.4156)×430=39193.898 019776 银行间全价91.9654 vs 91.9983 实时91.186 卖一价买进(91.169+0.8293)×690=63478.827 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9449 实时89.197 卖一价买进(89.197+0.7479)×360=32380.164 019784 银行间全价90.5778 vs 90.7102 实时90.260 卖一价买进(90.299+0.4112)×880=79824.976 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.116 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2841 实时100.020 卖一价买进(100.02+0.2641)×1500=150426.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.6951 实时100.180 卖一价买进(100.18+0.5151)×220=22152.922 019831 银行间全价99.3820 vs 99.409 实时99.416 卖一价买进(99.409+0)×810=80521.29 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077046.895

SELL： 买一价(现量:178手): 107.72808*10000=1077280.8 测算净值107.6393

预计盈亏： 613 基差： 0.6127 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077280.8) - 现金差额(-378.7844) - BUY(1077046.895) = 612.6894

买券批次号：1775197281

时间：2026-04-03 14:21:21　IP：127.0.0.1 - 25082

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 105.0125 实时104.010 卖一价买进(104.062+0.9505)×520=54606.5 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2808 实时103.394 卖一价买进(103.394+0.8868)×790=82381.832 019750 银行间全价102.4146 vs 102.4859 实时102.018 卖一价买进(102.019+0.4669)×700=71740.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.808 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.1151 vs 91.1736 实时90.769 卖一价买进(90.758+0.4156)×430=39204.648 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0153 实时91.151 卖一价买进(91.186+0.8293)×690=63490.557 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9449 实时89.197 卖一价买进(89.197+0.7479)×360=32380.164 019784 银行间全价90.5778 vs 90.7102 实时90.260 卖一价买进(90.299+0.4112)×880=79824.976 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.116 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2841 实时100.020 卖一价买进(100.02+0.2641)×1500=150426.15 019828 银行间全价100.5771 vs 100.8551 实时100.197 卖一价买进(100.34+0.5151)×220=22188.122 019831 银行间全价99.3820 vs 99.416 实时99.416 卖一价买进(99.416+0)×810=80526.96 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077180.735

SELL： 买一价(现量:178手): 107.72808*10000=1077280.8 测算净值107.648

预计盈亏： 479 基差： 0.4789 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077280.8) - 现金差额(-378.8179) - BUY(1077180.735) = 478.8829

买券批次号：1775197263

时间：2026-04-03 14:21:03　IP：127.0.0.1 - 25081

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 104.9825 实时104.040 卖一价买进(104.032+0.9505)×520=54590.9 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2308 实时103.339 卖一价买进(103.344+0.8868)×790=82342.332 019750 银行间全价102.4146 vs 102.4639 实时102.010 卖一价买进(101.997+0.4669)×700=71724.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.809 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.1151 vs 91.1846 实时90.769 卖一价买进(90.769+0.4156)×430=39209.378 019776 银行间全价91.9654 vs 91.9813 实时91.171 卖一价买进(91.152+0.8293)×690=63467.097 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9479 实时89.200 卖一价买进(89.2+0.7479)×360=32381.244 019784 银行间全价90.5778 vs 90.7212 实时90.322 卖一价买进(90.31+0.4112)×880=79834.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.116 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2851 实时100.020 卖一价买进(100.021+0.2641)×1500=150427.65 019828 银行间全价100.5771 vs 100.8671 实时100.197 卖一价买进(100.352+0.5151)×220=22190.762 019831 银行间全价99.3820 vs 99.426 实时99.414 卖一价买进(99.426+0)×810=80535.06 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077114.505

SELL： 买一价(现量:110手): 107.714*10000=1077140 测算净值107.648

预计盈亏： 404 基差： 0.4043 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077140) - 现金差额(-378.8179) - BUY(1077114.505) = 404.3129

买券批次号：1775197243

时间：2026-04-03 14:20:43　IP：127.0.0.1 - 25080

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 105.0145 实时104.088 卖一价买进(104.064+0.9505)×520=54607.54 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2448 实时103.358 卖一价买进(103.358+0.8868)×790=82353.392 019750 银行间全价102.4146 vs 102.4769 实时102.010 卖一价买进(102.01+0.4669)×700=71733.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.809 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1151 vs 91.1836 实时90.769 卖一价买进(90.768+0.4156)×430=39208.948 019776 银行间全价91.9654 vs 91.9983 实时91.171 卖一价买进(91.169+0.8293)×690=63478.827 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9559 实时89.208 卖一价买进(89.208+0.7479)×360=32384.124 019784 银行间全价90.5778 vs 90.7332 实时90.322 卖一价买进(90.322+0.4112)×880=79845.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.116 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2851 实时100.021 卖一价买进(100.021+0.2641)×1500=150427.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.8791 实时100.365 卖一价买进(100.364+0.5151)×220=22193.402 019831 银行间全价99.3820 vs 99.422 实时99.427 卖一价买进(99.422+0)×810=80531.82 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077176.535

SELL： 买一价(现量:206手): 107.72732*10000=1077273.2 测算净值107.6489

预计盈亏： 475 基差： 0.4755 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077273.2) - 现金差额(-378.8215) - BUY(1077176.535) = 475.4865

买券批次号：1775197225

时间：2026-04-03 14:20:25　IP：127.0.0.1 - 25079

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9325 vs 105.0095 实时104.059 卖一价买进(104.059+0.9505)×520=54604.94 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.332 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.4146 vs 102.5059 实时102.040 卖一价买进(102.039+0.4669)×700=71754.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1151 vs 91.1806 实时90.750 卖一价买进(90.765+0.4156)×430=39207.658 019776 银行间全价91.9654 vs 92.0153 实时91.178 卖一价买进(91.186+0.8293)×690=63490.557 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9669 实时89.228 卖一价买进(89.219+0.7479)×360=32388.084 019784 银行间全价90.5778 vs 90.7512 实时90.297 卖一价买进(90.34+0.4112)×880=79861.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.115 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2861 实时100.021 卖一价买进(100.022+0.2641)×1500=150429.15 019828 银行间全价100.6197 vs 100.8911 实时100.181 卖一价买进(100.376+0.5151)×220=22196.042 019831 银行间全价99.3820 vs 99.417 实时99.416 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077234.045

SELL： 买一价(现量:213手): 107.7255*10000=1077255 测算净值107.6489

预计盈亏： 400 基差： 0.3998 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077255) - 现金差额(-378.8215) - BUY(1077234.045) = 399.7765

买券批次号：1775197206

时间：2026-04-03 14:20:06　IP：127.0.0.1 - 25078

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0115 实时104.060 卖一价买进(104.061+0.9505)×520=54605.98 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2228 实时103.332 卖一价买进(103.336+0.8868)×790=82336.012 019750 银行间全价102.4146 vs 102.5469 实时102.040 卖一价买进(102.08+0.4669)×700=71782.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1151 vs 91.1786 实时90.750 卖一价买进(90.763+0.4156)×430=39206.798 019776 银行间全价91.9754 vs 92.0303 实时91.200 卖一价买进(91.201+0.8293)×690=63500.907 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9749 实时89.228 卖一价买进(89.227+0.7479)×360=32390.964 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7652 实时90.297 卖一价买进(90.354+0.4112)×880=79873.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.115 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2861 实时100.021 卖一价买进(100.022+0.2641)×1500=150429.15 019828 银行间全价100.6197 vs 100.9041 实时100.254 卖一价买进(100.389+0.5151)×220=22198.902 019831 银行间全价99.3865 vs 99.423 实时99.423 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077269.335

SELL： 买一价(现量:213手): 107.7255*10000=1077255 测算净值107.657

预计盈亏： 365 基差： 0.3645 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077255) - 现金差额(-378.8527) - BUY(1077269.335) = 364.5177

买券批次号：1775197189

时间：2026-04-03 14:19:49　IP：127.0.0.1 - 25077

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0205 实时104.063 卖一价买进(104.07+0.9505)×520=54610.66 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2348 实时103.332 卖一价买进(103.348+0.8868)×790=82345.492 019750 银行间全价102.4666 vs 102.4989 实时102.040 卖一价买进(102.032+0.4669)×700=71749.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.1756 实时90.763 卖一价买进(90.76+0.4156)×430=39205.508 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0393 实时91.221 卖一价买进(91.21+0.8293)×690=63507.117 019781 银行间全价90.0149 vs 89.9819 实时89.230 卖一价买进(89.234+0.7479)×360=32393.484 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7372 实时90.297 卖一价买进(90.326+0.4112)×880=79848.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.115 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.9091 实时100.254 卖一价买进(100.394+0.5151)×220=22200.002 019831 银行间全价99.3904 vs 99.433 实时99.419 卖一价买进(99.433+0)×810=80540.73 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077237.395

SELL： 买一价(现量:100手): 107.727*10000=1077270 测算净值107.6638

预计盈亏： 411 基差： 0.4115 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077270) - 现金差额(-378.8787) - BUY(1077237.395) = 411.4837

买券批次号：1775197172

时间：2026-04-03 14:19:32　IP：127.0.0.1 - 25076

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0495 实时104.078 卖一价买进(104.099+0.9505)×520=54625.74 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.332 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5179 实时102.061 卖一价买进(102.051+0.4669)×700=71762.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2236 实时90.779 卖一价买进(90.808+0.4156)×430=39226.148 019776 银行间全价92.0028 vs 92.0593 实时91.233 卖一价买进(91.23+0.8293)×690=63520.917 019781 银行间全价90.0542 vs 90.0229 实时89.260 卖一价买进(89.275+0.7479)×360=32408.244 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7402 实时90.304 卖一价买进(90.329+0.4112)×880=79851.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.115 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2831 实时100.019 卖一价买进(100.019+0.2641)×1500=150424.65 019828 银行间全价100.6409 vs 100.9141 实时100.254 卖一价买进(100.399+0.5151)×220=22201.102 019831 银行间全价99.3904 vs 99.429 实时99.423 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077324.955

SELL： 买一价(现量:152手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.6669

预计盈亏： 329 基差： 0.3291 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.8906) - BUY(1077324.955) = 329.1356

买券批次号：1775197155

时间：2026-04-03 14:19:15　IP：127.0.0.1 - 25075

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0295 实时104.079 卖一价买进(104.079+0.9505)×520=54615.34 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.332 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5389 实时102.061 卖一价买进(102.072+0.4669)×700=71777.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2066 实时90.782 卖一价买进(90.791+0.4156)×430=39218.838 019776 银行间全价92.0053 vs 92.0713 实时91.231 卖一价买进(91.242+0.8293)×690=63529.197 019781 银行间全价90.0542 vs 90.0169 实时89.260 卖一价买进(89.269+0.7479)×360=32406.084 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7732 实时90.304 卖一价买进(90.362+0.4112)×880=79880.416 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.115 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2841 实时100.019 卖一价买进(100.02+0.2641)×1500=150426.15 019828 银行间全价100.6197 vs 100.9351 实时100.254 卖一价买进(100.42+0.5151)×220=22205.722 019831 银行间全价99.3904 vs 99.425 实时99.426 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077367.885

SELL： 买一价(现量:161手): 107.72761*10000=1077276.1 测算净值107.6666

预计盈亏： 287 基差： 0.2871 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077276.1) - 现金差额(-378.8895) - BUY(1077367.885) = 287.1045

买券批次号：1775197138

时间：2026-04-03 14:18:59　IP：127.0.0.1 - 25074

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0205 实时104.072 卖一价买进(104.07+0.9505)×520=54610.66 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2248 实时103.332 卖一价买进(103.338+0.8868)×790=82337.592 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5729 实时102.061 卖一价买进(102.106+0.4669)×700=71801.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2016 实时90.777 卖一价买进(90.786+0.4156)×430=39216.688 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0633 实时91.234 卖一价买进(91.234+0.8293)×690=63523.677 019781 银行间全价90.0542 vs 90.0079 实时89.260 卖一价买进(89.26+0.7479)×360=32402.844 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7452 实时90.304 卖一价买进(90.334+0.4112)×880=79855.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.115 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2841 实时100.019 卖一价买进(100.02+0.2641)×1500=150426.15 019828 银行间全价100.6197 vs 100.9411 实时100.254 卖一价买进(100.426+0.5151)×220=22207.042 019831 银行间全价99.3904 vs 99.423 实时99.427 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077325.875

SELL： 买一价(现量:100手): 107.727*10000=1077270 测算净值107.6652

预计盈亏： 323 基差： 0.323 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077270) - 现金差额(-378.8841) - BUY(1077325.875) = 323.0091

买券批次号：1775197122

时间：2026-04-03 14:18:42　IP：127.0.0.1 - 25073

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0235 实时104.069 卖一价买进(104.073+0.9505)×520=54612.22 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2368 实时103.332 卖一价买进(103.35+0.8868)×790=82347.072 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5939 实时102.061 卖一价买进(102.127+0.4669)×700=71815.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2166 实时90.780 卖一价买进(90.801+0.4156)×430=39223.138 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0673 实时91.237 卖一价买进(91.238+0.8293)×690=63526.437 019781 银行间全价90.0542 vs 90.0169 实时89.272 卖一价买进(89.269+0.7479)×360=32406.084 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7502 实时90.304 卖一价买进(90.339+0.4112)×880=79860.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2841 实时100.019 卖一价买进(100.02+0.2641)×1500=150426.15 019828 银行间全价100.6197 vs 100.9471 实时100.254 卖一价买进(100.432+0.5151)×220=22208.362 019831 银行间全价99.3904 vs 99.433 实时99.427 卖一价买进(99.433+0)×810=80540.73 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077375.005

SELL： 买一价(现量:161手): 107.7277*10000=1077277 测算净值107.6652

预计盈亏： 281 基差： 0.2809 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077277) - 现金差额(-378.8841) - BUY(1077375.005) = 280.8791

买券批次号：1775197106

时间：2026-04-03 14:18:26　IP：127.0.0.1 - 25072

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0215 实时104.069 卖一价买进(104.071+0.9505)×520=54611.18 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2488 实时103.332 卖一价买进(103.362+0.8868)×790=82356.552 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5909 实时102.054 卖一价买进(102.124+0.4669)×700=71813.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2296 实时90.780 卖一价买进(90.814+0.4156)×430=39228.728 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0673 实时91.237 卖一价买进(91.238+0.8293)×690=63526.437 019781 银行间全价90.0542 vs 90.0229 实时89.256 卖一价买进(89.275+0.7479)×360=32408.244 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7602 实时90.304 卖一价买进(90.349+0.4112)×880=79868.976 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2841 实时100.019 卖一价买进(100.02+0.2641)×1500=150426.15 019828 银行间全价100.6197 vs 100.9521 实时100.254 卖一价买进(100.437+0.5151)×220=22209.462 019831 银行间全价99.3904 vs 99.425 实时99.426 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077392.515

SELL： 买一价(现量:161手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.6652

预计盈亏： 262 基差： 0.2616 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.8841) - BUY(1077392.515) = 261.5691

买券批次号：1775197089

时间：2026-04-03 14:18:09　IP：127.0.0.1 - 25071

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0185 实时104.065 卖一价买进(104.068+0.9505)×520=54609.62 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2238 实时103.332 卖一价买进(103.337+0.8868)×790=82336.802 019750 银行间全价102.4666 vs 102.6189 实时102.054 卖一价买进(102.152+0.4669)×700=71833.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2486 实时90.780 卖一价买进(90.833+0.4156)×430=39236.898 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0623 实时91.233 卖一价买进(91.233+0.8293)×690=63522.987 019781 银行间全价90.0542 vs 90.0039 实时89.257 卖一价买进(89.256+0.7479)×360=32401.404 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7192 实时90.293 卖一价买进(90.308+0.4112)×880=79832.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7605 实时100.114 卖一价买进(100.114+0.6465)×2880=290190.24 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2811 实时100.016 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.9571 实时100.254 卖一价买进(100.442+0.5151)×220=22210.562 019831 银行间全价99.3904 vs 99.427 实时99.420 卖一价买进(99.427+0)×810=80535.87 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077347.945

SELL： 买一价(现量:161手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.6652

预计盈亏： 306 基差： 0.3061 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.8841) - BUY(1077347.945) = 306.1391

买券批次号：1775197071

时间：2026-04-03 14:17:51　IP：127.0.0.1 - 25070

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0175 实时104.067 卖一价买进(104.067+0.9505)×520=54609.1 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2328 实时103.332 卖一价买进(103.346+0.8868)×790=82343.912 019750 银行间全价102.4666 vs 102.6089 实时102.054 卖一价买进(102.142+0.4669)×700=71826.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2096 实时90.779 卖一价买进(90.794+0.4156)×430=39220.128 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0673 实时91.234 卖一价买进(91.238+0.8293)×690=63526.437 019781 银行间全价90.0542 vs 90.0199 实时89.257 卖一价买进(89.272+0.7479)×360=32407.164 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7452 实时90.293 卖一价买进(90.334+0.4112)×880=79855.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7605 实时100.113 卖一价买进(100.114+0.6465)×2880=290190.24 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2811 实时100.016 卖一价买进(100.017+0.2641)×1500=150421.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.9631 实时100.254 卖一价买进(100.448+0.5151)×220=22211.882 019831 银行间全价99.3865 vs 99.42 实时99.420 卖一价买进(99.42+0)×810=80530.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077358.505

SELL： 买一价(现量:161手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.6649

预计盈亏： 296 基差： 0.2956 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.8829) - BUY(1077358.505) = 295.5779

买券批次号：1775197055

时间：2026-04-03 14:17:35　IP：127.0.0.1 - 25069

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0205 实时104.069 卖一价买进(104.07+0.9505)×520=54610.66 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2428 实时103.332 卖一价买进(103.356+0.8868)×790=82351.812 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5559 实时102.054 卖一价买进(102.089+0.4669)×700=71789.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2416 实时90.779 卖一价买进(90.826+0.4156)×430=39233.888 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0723 实时91.235 卖一价买进(91.243+0.8293)×690=63529.887 019781 银行间全价90.0542 vs 90.0129 实时89.288 卖一价买进(89.265+0.7479)×360=32404.644 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7462 实时90.293 卖一价买进(90.335+0.4112)×880=79856.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2801 实时100.015 卖一价买进(100.016+0.2641)×1500=150420.15 019828 银行间全价100.6197 vs 100.7441 实时100.254 卖一价买进(100.229+0.5151)×220=22163.702 019831 银行间全价99.3865 vs 99.419 实时99.418 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077298.825

SELL： 买一价(现量:161手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.6649

预计盈亏： 355 基差： 0.3553 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.8829) - BUY(1077298.825) = 355.2579

买券批次号：1775197038

时间：2026-04-03 14:17:18　IP：127.0.0.1 - 25068

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0265 实时104.067 卖一价买进(104.076+0.9505)×520=54613.78 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2548 实时103.332 卖一价买进(103.368+0.8868)×790=82361.292 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5259 实时102.073 卖一价买进(102.059+0.4669)×700=71768.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.1956 实时90.801 卖一价买进(90.78+0.4156)×430=39214.108 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0723 实时91.238 卖一价买进(91.243+0.8293)×690=63529.887 019781 银行间全价90.0542 vs 90.0199 实时89.288 卖一价买进(89.272+0.7479)×360=32407.164 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7642 实时90.293 卖一价买进(90.353+0.4112)×880=79872.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2771 实时100.012 卖一价买进(100.013+0.2641)×1500=150415.65 019828 银行间全价100.6197 vs 100.7471 实时100.254 卖一价买进(100.232+0.5151)×220=22164.362 019831 银行间全价99.3865 vs 99.428 实时99.417 卖一价买进(99.428+0)×810=80536.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077292.455

SELL： 买一价(现量:152手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.6649

预计盈亏： 362 基差： 0.3616 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.8829) - BUY(1077292.455) = 361.6279

买券批次号：1775197018

时间：2026-04-03 14:16:59　IP：127.0.0.1 - 25067

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0175 实时104.066 卖一价买进(104.067+0.9505)×520=54609.1 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2228 实时103.332 卖一价买进(103.336+0.8868)×790=82336.012 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5649 实时102.073 卖一价买进(102.098+0.4669)×700=71795.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2006 实时90.801 卖一价买进(90.785+0.4156)×430=39216.258 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0743 实时91.235 卖一价买进(91.245+0.8293)×690=63531.267 019781 银行间全价90.0542 vs 90.0449 实时89.299 卖一价买进(89.297+0.7479)×360=32416.164 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7052 实时90.293 卖一价买进(90.294+0.4112)×880=79820.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7541 实时100.254 卖一价买进(100.239+0.5151)×220=22165.902 019831 银行间全价99.3910 vs 99.418 实时99.417 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077242.345

SELL： 买一价(现量:100手): 107.727*10000=1077270 测算净值107.6664

预计盈亏： 407 基差： 0.4065 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077270) - 现金差额(-378.8888) - BUY(1077242.345) = 406.5438

买券批次号：1775197000

时间：2026-04-03 14:16:40　IP：127.0.0.1 - 25066

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0215 实时104.067 卖一价买进(104.071+0.9505)×520=54611.18 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2348 实时103.332 卖一价买进(103.348+0.8868)×790=82345.492 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5939 实时102.073 卖一价买进(102.127+0.4669)×700=71815.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2516 实时90.806 卖一价买进(90.836+0.4156)×430=39238.188 019776 银行间全价91.9853 vs 92.0943 实时91.264 卖一价买进(91.265+0.8293)×690=63545.067 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0509 实时89.300 卖一价买进(89.303+0.7479)×360=32418.324 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7422 实时90.283 卖一价买进(90.331+0.4112)×880=79853.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7601 实时100.254 卖一价买进(100.245+0.5151)×220=22167.222 019831 银行间全价99.3910 vs 99.424 实时99.417 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077350.835

SELL： 买一价(现量:100手): 107.727*10000=1077270 测算净值107.6711

预计盈亏： 298 基差： 0.2981 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077270) - 现金差额(-378.907) - BUY(1077350.835) = 298.072

买券批次号：1775196984

时间：2026-04-03 14:16:24　IP：127.0.0.1 - 25065

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0305 实时104.075 卖一价买进(104.08+0.9505)×520=54615.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.332 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.4666 vs 102.6119 实时102.073 卖一价买进(102.145+0.4669)×700=71828.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2446 实时90.803 卖一价买进(90.829+0.4156)×430=39235.178 019776 银行间全价92.0053 vs 92.1213 实时91.264 卖一价买进(91.292+0.8293)×690=63563.697 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0599 实时89.302 卖一价买进(89.312+0.7479)×360=32421.564 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7422 实时90.283 卖一价买进(90.331+0.4112)×880=79853.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7661 实时100.254 卖一价买进(100.251+0.5151)×220=22168.542 019831 银行间全价99.3955 vs 99.419 实时99.419 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077393.725

SELL： 买一价(现量:100手): 107.727*10000=1077270 测算净值107.6729

预计盈亏： 255 基差： 0.2552 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077270) - 现金差额(-378.9137) - BUY(1077393.725) = 255.1887

买券批次号：1775196965

时间：2026-04-03 14:16:05　IP：127.0.0.1 - 25064

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0405 实时104.070 卖一价买进(104.09+0.9505)×520=54621.06 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.332 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.4666 vs 102.6429 实时102.079 卖一价买进(102.176+0.4669)×700=71850.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2326 实时90.803 卖一价买进(90.817+0.4156)×430=39230.018 019776 银行间全价92.0153 vs 92.1333 实时91.266 卖一价买进(91.304+0.8293)×690=63571.977 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0499 实时89.302 卖一价买进(89.302+0.7479)×360=32417.964 019784 银行间全价90.6271 vs 90.6952 实时90.278 卖一价买进(90.284+0.4112)×880=79811.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7691 实时100.254 卖一价买进(100.254+0.5151)×220=22169.202 019831 银行间全价99.3955 vs 99.418 实时99.418 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077386.535

SELL： 买一价(现量:152手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.6736

预计盈亏： 268 基差： 0.2676 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.9164) - BUY(1077386.535) = 267.5814

买券批次号：1775196948

时间：2026-04-03 14:15:48　IP：127.0.0.1 - 25063

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0255 实时104.075 卖一价买进(104.075+0.9505)×520=54613.26 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2228 实时103.340 卖一价买进(103.336+0.8868)×790=82336.012 019750 银行间全价102.4666 vs 102.6269 实时102.073 卖一价买进(102.16+0.4669)×700=71838.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2526 实时90.803 卖一价买进(90.837+0.4156)×430=39238.618 019776 银行间全价92.0153 vs 92.1453 实时91.266 卖一价买进(91.316+0.8293)×690=63580.257 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0679 实时89.308 卖一价买进(89.32+0.7479)×360=32424.444 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7172 实时90.279 卖一价买进(90.306+0.4112)×880=79831.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7691 实时100.254 卖一价买进(100.254+0.5151)×220=22169.202 019831 银行间全价99.3955 vs 99.42 实时99.419 卖一价买进(99.42+0)×810=80530.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077385.015

SELL： 买一价(现量:152手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.6736

预计盈亏： 269 基差： 0.2691 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.9164) - BUY(1077385.015) = 269.1014

买券批次号：1775196931

时间：2026-04-03 14:15:31　IP：127.0.0.1 - 25062

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0355 实时104.085 卖一价买进(104.085+0.9505)×520=54618.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2348 实时103.340 卖一价买进(103.348+0.8868)×790=82345.492 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5489 实时102.100 卖一价买进(102.082+0.4669)×700=71784.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2216 实时90.812 卖一价买进(90.806+0.4156)×430=39225.288 019776 银行间全价92.0252 vs 92.0993 实时91.271 卖一价买进(91.27+0.8293)×690=63548.517 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0679 实时89.308 卖一价买进(89.32+0.7479)×360=32424.444 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7372 实时90.279 卖一价买进(90.326+0.4112)×880=79848.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7691 实时100.254 卖一价买进(100.254+0.5151)×220=22169.202 019831 银行间全价99.3955 vs 99.426 实时99.420 卖一价买进(99.426+0)×810=80535.06 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077322.485

SELL： 买一价(现量:152手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.6742

预计盈亏： 332 基差： 0.3316 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.919) - BUY(1077322.485) = 331.634

买券批次号：1775196914

时间：2026-04-03 14:15:14　IP：127.0.0.1 - 25061

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0465 实时104.099 卖一价买进(104.096+0.9505)×520=54624.18 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2448 实时103.340 卖一价买进(103.358+0.8868)×790=82353.392 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5639 实时102.100 卖一价买进(102.097+0.4669)×700=71794.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2316 实时90.815 卖一价买进(90.816+0.4156)×430=39229.588 019776 银行间全价92.0252 vs 92.0993 实时91.264 卖一价买进(91.27+0.8293)×690=63548.517 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0629 实时89.308 卖一价买进(89.315+0.7479)×360=32422.644 019784 银行间全价90.6271 vs 90.6872 实时90.283 卖一价买进(90.276+0.4112)×880=79804.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7691 实时100.254 卖一价买进(100.254+0.5151)×220=22169.202 019831 银行间全价99.3955 vs 99.421 实时99.421 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077301.055

SELL： 买一价(现量:100手): 107.727*10000=1077270 测算净值107.6742

预计盈亏： 348 基差： 0.3479 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077270) - 现金差额(-378.919) - BUY(1077301.055) = 347.864

买券批次号：1775196895

时间：2026-04-03 14:14:55　IP：127.0.0.1 - 25060

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0435 实时104.093 卖一价买进(104.093+0.9505)×520=54622.62 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2268 实时103.340 卖一价买进(103.34+0.8868)×790=82339.172 019750 银行间全价102.4666 vs 102.6009 实时102.099 卖一价买进(102.134+0.4669)×700=71820.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2306 实时90.820 卖一价买进(90.815+0.4156)×430=39229.158 019776 银行间全价92.0252 vs 92.0993 实时91.266 卖一价买进(91.27+0.8293)×690=63548.517 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0619 实时89.308 卖一价买进(89.314+0.7479)×360=32422.284 019784 银行间全价90.6271 vs 90.6952 实时90.283 卖一价买进(90.284+0.4112)×880=79811.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.011 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7691 实时100.256 卖一价买进(100.254+0.5151)×220=22169.202 019831 银行间全价99.3955 vs 99.421 实时99.420 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077315.925

SELL： 买一价(现量:152手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.6742

预计盈亏： 338 基差： 0.3382 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.919) - BUY(1077315.925) = 338.194

买券批次号：1775196879

时间：2026-04-03 14:14:39　IP：127.0.0.1 - 25059

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0545 实时104.107 卖一价买进(104.104+0.9505)×520=54628.34 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2208 实时103.340 卖一价买进(103.334+0.8868)×790=82334.432 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5669 实时102.099 卖一价买进(102.1+0.4669)×700=71796.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2516 实时90.820 卖一价买进(90.836+0.4156)×430=39238.188 019776 银行间全价92.0252 vs 92.0993 实时91.265 卖一价买进(91.27+0.8293)×690=63548.517 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0659 实时89.308 卖一价买进(89.318+0.7479)×360=32423.724 019784 银行间全价90.6271 vs 90.6992 实时90.286 卖一价买进(90.288+0.4112)×880=79815.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.011 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7711 实时100.256 卖一价买进(100.256+0.5151)×220=22169.642 019831 银行间全价99.3955 vs 99.427 实时99.418 卖一价买进(99.427+0)×810=80535.87 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077312.395

SELL： 买一价(现量:152手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.6742

预计盈亏： 342 基差： 0.3417 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.919) - BUY(1077312.395) = 341.724

买券批次号：1775196861

时间：2026-04-03 14:14:21　IP：127.0.0.1 - 25058

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0595 实时104.105 卖一价买进(104.109+0.9505)×520=54630.94 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2328 实时103.340 卖一价买进(103.346+0.8868)×790=82343.912 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5839 实时102.068 卖一价买进(102.117+0.4669)×700=71808.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2376 实时90.815 卖一价买进(90.822+0.4156)×430=39232.168 019776 银行间全价92.0252 vs 92.1023 实时91.266 卖一价买进(91.273+0.8293)×690=63550.587 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0679 实时89.308 卖一价买进(89.32+0.7479)×360=32424.444 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7022 实时90.287 卖一价买进(90.291+0.4112)×880=79817.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7711 实时100.256 卖一价买进(100.256+0.5151)×220=22169.642 019831 银行间全价99.3955 vs 99.418 实时99.417 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077328.495

SELL： 买一价(现量:152手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.6742

预计盈亏： 326 基差： 0.3256 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.919) - BUY(1077328.495) = 325.624

买券批次号：1775196845

时间：2026-04-03 14:14:05　IP：127.0.0.1 - 25057

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0505 实时104.100 卖一价买进(104.1+0.9505)×520=54626.26 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2268 实时103.325 卖一价买进(103.34+0.8868)×790=82339.172 019750 银行间全价102.4666 vs 102.6129 实时102.068 卖一价买进(102.146+0.4669)×700=71829.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2306 实时90.815 卖一价买进(90.815+0.4156)×430=39229.158 019776 银行间全价92.0252 vs 92.1033 实时91.266 卖一价买进(91.274+0.8293)×690=63551.277 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0619 实时89.308 卖一价买进(89.314+0.7479)×360=32422.284 019784 银行间全价90.6271 vs 90.6972 实时90.284 卖一价买进(90.286+0.4112)×880=79813.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7711 实时100.256 卖一价买进(100.256+0.5151)×220=22169.642 019831 银行间全价99.3955 vs 99.418 实时99.417 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077330.495

SELL： 买一价(现量:100手): 107.727*10000=1077270 测算净值107.6742

预计盈亏： 318 基差： 0.3184 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077270) - 现金差额(-378.919) - BUY(1077330.495) = 318.424

买券批次号：1775196829

时间：2026-04-03 14:13:49　IP：127.0.0.1 - 25056

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9848 vs 105.0515 实时104.101 卖一价买进(104.101+0.9505)×520=54626.78 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2178 实时103.325 卖一价买进(103.331+0.8868)×790=82332.062 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5449 实时102.105 卖一价买进(102.078+0.4669)×700=71781.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2426 实时90.810 卖一价买进(90.827+0.4156)×430=39234.318 019776 银行间全价92.0252 vs 92.0953 实时91.265 卖一价买进(91.266+0.8293)×690=63545.757 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0679 实时89.308 卖一价买进(89.32+0.7479)×360=32424.444 019784 银行间全价90.6271 vs 90.6972 实时90.285 卖一价买进(90.286+0.4112)×880=79813.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7711 实时100.256 卖一价买进(100.256+0.5151)×220=22169.642 019831 银行间全价99.3955 vs 99.418 实时99.417 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077278.105

SELL： 买一价(现量:152手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.6742

预计盈亏： 376 基差： 0.376 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.919) - BUY(1077278.105) = 376.014

买券批次号：1775196811

时间：2026-04-03 14:13:32　IP：127.0.0.1 - 25055

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0575 实时104.112 卖一价买进(104.107+0.9505)×520=54629.9 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2268 实时103.325 卖一价买进(103.34+0.8868)×790=82339.172 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5669 实时102.105 卖一价买进(102.1+0.4669)×700=71796.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2256 实时90.810 卖一价买进(90.81+0.4156)×430=39227.008 019776 银行间全价92.0252 vs 92.0973 实时91.265 卖一价买进(91.268+0.8293)×690=63547.137 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0799 实时89.308 卖一价买进(89.332+0.7479)×360=32428.764 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7042 实时90.289 卖一价买进(90.293+0.4112)×880=79819.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7711 实时100.256 卖一价买进(100.256+0.5151)×220=22169.642 019831 银行间全价99.3955 vs 99.425 实时99.420 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077313.955

SELL： 买一价(现量:152手): 107.72752*10000=1077275.2 测算净值107.677

预计盈亏： 340 基差： 0.3402 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077275.2) - 现金差额(-378.9295) - BUY(1077313.955) = 340.1745

买券批次号：1775196795

时间：2026-04-03 14:13:15　IP：127.0.0.1 - 25054

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0595 实时104.096 卖一价买进(104.109+0.9505)×520=54630.94 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2108 实时103.324 卖一价买进(103.324+0.8868)×790=82326.532 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5679 实时102.105 卖一价买进(102.101+0.4669)×700=71797.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.804 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.1641 vs 91.2346 实时90.817 卖一价买进(90.819+0.4156)×430=39230.878 019776 银行间全价92.0252 vs 92.0903 实时91.261 卖一价买进(91.261+0.8293)×690=63542.307 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0619 实时89.302 卖一价买进(89.314+0.7479)×360=32422.284 019784 银行间全价90.6271 vs 90.7032 实时90.280 卖一价买进(90.292+0.4112)×880=79818.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7711 实时100.256 卖一价买进(100.256+0.5151)×220=22169.642 019831 银行间全价99.3955 vs 99.428 实时99.420 卖一价买进(99.428+0)×810=80536.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077297.165

SELL： 买一价(现量:100手): 107.727*10000=1077270 测算净值107.677

预计盈亏： 352 基差： 0.3518 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077270) - 现金差额(-378.9295) - BUY(1077297.165) = 351.7645

买券批次号：1775196777

时间：2026-04-03 14:12:57　IP：127.0.0.1 - 25053

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0425 实时104.092 卖一价买进(104.092+0.9505)×520=54622.1 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2108 实时103.324 卖一价买进(103.324+0.8868)×790=82326.532 019750 银行间全价102.4666 vs 102.5889 实时102.105 卖一价买进(102.122+0.4669)×700=71812.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.805 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.2033 vs 91.2346 实时90.817 卖一价买进(90.819+0.4156)×430=39230.878 019776 银行间全价92.0153 vs 92.0813 实时91.252 卖一价买进(91.252+0.8293)×690=63536.097 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0719 实时89.302 卖一价买进(89.324+0.7479)×360=32425.884 019784 银行间全价90.6766 vs 90.7282 实时90.280 卖一价买进(90.317+0.4112)×880=79840.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7731 实时100.256 卖一价买进(100.258+0.5151)×220=22170.082 019831 银行间全价99.3955 vs 99.428 实时99.428 卖一价买进(99.428+0)×810=80536.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077322.855

SELL： 买一价(现量:100手): 107.727*10000=1077270 测算净值107.6823

预计盈亏： 326 基差： 0.3261 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077270) - 现金差额(-378.9502) - BUY(1077322.855) = 326.0952

买券批次号：1775196758

时间：2026-04-03 14:12:38　IP：127.0.0.1 - 25052

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0515 实时104.102 卖一价买进(104.101+0.9505)×520=54626.78 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2108 实时103.324 卖一价买进(103.324+0.8868)×790=82326.532 019750 银行间全价102.4666 vs 102.6169 实时102.105 卖一价买进(102.15+0.4669)×700=71831.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.805 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.2033 vs 91.2376 实时90.811 卖一价买进(90.822+0.4156)×430=39232.168 019776 银行间全价92.0452 vs 92.0833 实时91.255 卖一价买进(91.254+0.8293)×690=63537.477 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0559 实时89.309 卖一价买进(89.308+0.7479)×360=32420.124 019784 银行间全价90.6766 vs 90.6932 实时90.288 卖一价买进(90.282+0.4112)×880=79810.016 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7801 实时100.270 卖一价买进(100.265+0.5151)×220=22171.622 019831 银行间全价99.3955 vs 99.428 实时99.428 卖一价买进(99.428+0)×810=80536.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077314.785

SELL： 买一价(现量:100手): 107.727*10000=1077270 测算净值107.6844

预计盈亏： 334 基差： 0.3342 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077270) - 现金差额(-378.9581) - BUY(1077314.785) = 334.1731

买券批次号：1775196739

时间：2026-04-03 14:12:20　IP：127.0.0.1 - 25051

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0655 实时104.115 卖一价买进(104.115+0.9505)×520=54634.06 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2108 实时103.324 卖一价买进(103.324+0.8868)×790=82326.532 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5609 实时102.105 卖一价买进(102.094+0.4669)×700=71792.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.805 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.2033 vs 91.2406 实时90.823 卖一价买进(90.825+0.4156)×430=39233.458 019776 银行间全价92.0452 vs 92.0873 实时91.258 卖一价买进(91.258+0.8293)×690=63540.237 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0609 实时89.315 卖一价买进(89.313+0.7479)×360=32421.924 019784 银行间全价90.6766 vs 90.7212 实时90.299 卖一价买进(90.31+0.4112)×880=79834.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7861 实时100.270 卖一价买进(100.271+0.5151)×220=22172.942 019831 银行间全价99.3910 vs 99.429 实时99.430 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077315.485

SELL： 买一价(现量:100手): 107.727*10000=1077270 测算净值107.6877

预计盈亏： 333 基差： 0.3335 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077270) - 现金差额(-378.9707) - BUY(1077315.485) = 333.4857

买券批次号：1775196723

时间：2026-04-03 14:12:03　IP：127.0.0.1 - 25050

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0565 实时104.107 卖一价买进(104.106+0.9505)×520=54629.38 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2108 实时103.321 卖一价买进(103.324+0.8868)×790=82326.532 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5709 实时102.105 卖一价买进(102.104+0.4669)×700=71799.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1194 实时100.805 卖一价买进(100.813+0.3064)×1090=110220.146 019767 银行间全价91.2033 vs 91.2496 实时90.823 卖一价买进(90.834+0.4156)×430=39237.328 019776 银行间全价92.0452 vs 92.0883 实时91.255 卖一价买进(91.259+0.8293)×690=63540.927 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0729 实时89.315 卖一价买进(89.325+0.7479)×360=32426.244 019784 银行间全价90.6766 vs 90.7042 实时90.306 卖一价买进(90.293+0.4112)×880=79819.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7871 实时100.270 卖一价买进(100.272+0.5151)×220=22173.162 019831 银行间全价99.3910 vs 99.431 实时99.430 卖一价买进(99.431+0)×810=80539.11 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077317.925

SELL： 买一价(现量:100手): 107.728*10000=1077280 测算净值107.6877

预计盈亏： 341 基差： 0.341 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077280) - 现金差额(-378.9707) - BUY(1077317.925) = 341.0457

买券批次号：1775196707

时间：2026-04-03 14:11:48　IP：127.0.0.1 - 25049

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0595 实时104.105 卖一价买进(104.109+0.9505)×520=54630.94 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2118 实时103.325 卖一价买进(103.325+0.8868)×790=82327.322 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5739 实时102.108 卖一价买进(102.107+0.4669)×700=71801.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1254 实时100.804 卖一价买进(100.819+0.3064)×1090=110226.686 019767 银行间全价91.2033 vs 91.2436 实时90.816 卖一价买进(90.828+0.4156)×430=39234.748 019776 银行间全价92.0452 vs 92.0943 实时91.252 卖一价买进(91.265+0.8293)×690=63545.067 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0799 实时89.315 卖一价买进(89.332+0.7479)×360=32428.764 019784 银行间全价90.6766 vs 90.7212 实时90.313 卖一价买进(90.31+0.4112)×880=79834.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7871 实时100.270 卖一价买进(100.272+0.5151)×220=22173.162 019831 银行间全价99.3910 vs 99.445 实时99.429 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077359.295

SELL： 买一价(现量:227手): 107.72606*10000=1077260.6 测算净值107.6877

预计盈亏： 280 基差： 0.2803 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077260.6) - 现金差额(-378.9707) - BUY(1077359.295) = 280.2757

买券批次号：1775196675

时间：2026-04-03 14:11:15　IP：127.0.0.1 - 25048

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0575 实时104.107 卖一价买进(104.107+0.9505)×520=54629.9 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2118 实时103.325 卖一价买进(103.325+0.8868)×790=82327.322 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6099 实时102.108 卖一价买进(102.143+0.4669)×700=71826.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.804 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.2033 vs 91.2456 实时90.824 卖一价买进(90.83+0.4156)×430=39235.608 019776 银行间全价92.0452 vs 92.0793 实时91.248 卖一价买进(91.25+0.8293)×690=63534.717 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0809 实时89.315 卖一价买进(89.333+0.7479)×360=32429.124 019784 银行间全价90.6766 vs 90.7122 实时90.313 卖一价买进(90.301+0.4112)×880=79826.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7911 实时100.276 卖一价买进(100.276+0.5151)×220=22174.042 019831 银行间全价99.3910 vs 99.435 实时99.435 卖一价买进(99.435+0)×810=80542.35 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077358.775

SELL： 买一价(现量:192手): 107.7315*10000=1077315 测算净值107.6877

预计盈亏： 335 基差： 0.3352 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077315) - 现金差额(-378.9707) - BUY(1077358.775) = 335.1957

买券批次号：1775196656

时间：2026-04-03 14:10:56　IP：127.0.0.1 - 25047

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0625 实时104.105 卖一价买进(104.112+0.9505)×520=54632.5 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2138 实时103.325 卖一价买进(103.327+0.8868)×790=82328.902 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6099 实时102.108 卖一价买进(102.143+0.4669)×700=71826.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.804 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.2033 vs 91.2416 实时90.821 卖一价买进(90.826+0.4156)×430=39233.888 019776 银行间全价92.0652 vs 92.0963 实时91.263 卖一价买进(91.267+0.8293)×690=63546.447 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0769 实时89.315 卖一价买进(89.329+0.7479)×360=32427.684 019784 银行间全价90.6766 vs 90.7252 实时90.313 卖一价买进(90.314+0.4112)×880=79838.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.6729 vs 100.7931 实时100.283 卖一价买进(100.278+0.5151)×220=22174.482 019831 银行间全价99.3955 vs 99.437 实时99.436 卖一价买进(99.437+0)×810=80543.97 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077385.025

SELL： 买一价(现量:182手): 107.7362*10000=1077362 测算净值107.6894

预计盈亏： 356 基差： 0.356 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077362) - 现金差额(-378.9774) - BUY(1077385.025) = 355.9524

买券批次号：1775196637

时间：2026-04-03 14:10:37　IP：127.0.0.1 - 25046

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0585 实时104.108 卖一价买进(104.108+0.9505)×520=54630.42 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2118 实时103.330 卖一价买进(103.325+0.8868)×790=82327.322 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6069 实时102.108 卖一价买进(102.14+0.4669)×700=71824.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.804 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.2033 vs 91.2646 实时90.809 卖一价买进(90.849+0.4156)×430=39243.778 019776 银行间全价92.0652 vs 92.1183 实时91.257 卖一价买进(91.289+0.8293)×690=63561.627 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0799 实时89.315 卖一价买进(89.332+0.7479)×360=32428.764 019784 银行间全价90.6766 vs 90.7132 实时90.310 卖一价买进(90.302+0.4112)×880=79827.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.6729 vs 100.8011 实时100.286 卖一价买进(100.286+0.5151)×220=22176.242 019831 银行间全价99.4000 vs 99.437 实时99.436 卖一价买进(99.437+0)×810=80543.97 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077396.615

SELL： 买一价(现量:159手): 107.73609*10000=1077360.9 测算净值107.6898

预计盈亏： 343 基差： 0.3433 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077360.9) - 现金差额(-378.9788) - BUY(1077396.615) = 343.2638

买券批次号：1775196618

时间：2026-04-03 14:10:18　IP：127.0.0.1 - 25045

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0645 实时104.102 卖一价买进(104.114+0.9505)×520=54633.54 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2168 实时103.330 卖一价买进(103.33+0.8868)×790=82331.272 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6109 实时102.099 卖一价买进(102.144+0.4669)×700=71827.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.807 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.2033 vs 91.2276 实时90.814 卖一价买进(90.812+0.4156)×430=39227.868 019776 银行间全价92.0652 vs 92.0913 实时91.259 卖一价买进(91.262+0.8293)×690=63542.997 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0829 实时89.315 卖一价买进(89.335+0.7479)×360=32429.844 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7242 实时90.313 卖一价买进(90.313+0.4112)×880=79837.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.6729 vs 100.8011 实时100.286 卖一价买进(100.286+0.5151)×220=22176.242 019831 银行间全价99.4000 vs 99.435 实时99.437 卖一价买进(99.435+0)×810=80542.35 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077381.085

SELL： 买一价(现量:159手): 107.73609*10000=1077360.9 测算净值107.6941

预计盈亏： 359 基差： 0.3588 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077360.9) - 现金差额(-378.9956) - BUY(1077381.085) = 358.8106

买券批次号：1775196600

时间：2026-04-03 14:10:00　IP：127.0.0.1 - 25044

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0695 实时104.120 卖一价买进(104.119+0.9505)×520=54636.14 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2368 实时103.335 卖一价买进(103.35+0.8868)×790=82347.072 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5619 实时102.080 卖一价买进(102.095+0.4669)×700=71793.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.807 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.2033 vs 91.2376 实时90.822 卖一价买进(90.822+0.4156)×430=39232.168 019776 银行间全价92.0952 vs 92.0953 实时91.266 卖一价买进(91.266+0.8293)×690=63545.757 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0799 实时89.330 卖一价买进(89.332+0.7479)×360=32428.764 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7282 实时90.313 卖一价买进(90.317+0.4112)×880=79840.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7048 vs 100.8011 实时100.286 卖一价买进(100.286+0.5151)×220=22176.242 019831 银行间全价99.4045 vs 99.439 实时99.438 卖一价买进(99.439+0)×810=80545.59 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077377.925

SELL： 买一价(现量:102手): 107.744*10000=1077440 测算净值107.6972

预计盈亏： 441 基差： 0.4411 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077440) - 现金差额(-379.0076) - BUY(1077377.925) = 441.0826

买券批次号：1775196584

时间：2026-04-03 14:09:44　IP：127.0.0.1 - 25043

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0725 实时104.121 卖一价买进(104.122+0.9505)×520=54637.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2218 实时103.335 卖一价买进(103.335+0.8868)×790=82335.222 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5809 实时102.080 卖一价买进(102.114+0.4669)×700=71806.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.807 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2386 实时90.822 卖一价买进(90.823+0.4156)×430=39232.598 019776 银行间全价92.0952 vs 92.1273 实时91.268 卖一价买进(91.298+0.8293)×690=63567.837 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0829 实时89.335 卖一价买进(89.335+0.7479)×360=32429.844 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7332 实时90.311 卖一价买进(90.322+0.4112)×880=79845.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7048 vs 100.8011 实时100.286 卖一价买进(100.286+0.5151)×220=22176.242 019831 银行间全价99.4045 vs 99.438 实时99.437 卖一价买进(99.438+0)×810=80544.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077408.115

SELL： 买一价(现量:102手): 107.744*10000=1077440 测算净值107.6977

预计盈亏： 411 基差： 0.4109 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077440) - 现金差额(-379.0093) - BUY(1077408.115) = 410.8943

买券批次号：1775196568

时间：2026-04-03 14:09:28　IP：127.0.0.1 - 25042

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0745 实时104.121 卖一价买进(104.124+0.9505)×520=54638.74 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2208 实时103.343 卖一价买进(103.334+0.8868)×790=82334.432 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5539 实时102.108 卖一价买进(102.087+0.4669)×700=71787.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.807 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2826 实时90.823 卖一价买进(90.867+0.4156)×430=39251.518 019776 银行间全价92.0952 vs 92.0993 实时91.272 卖一价买进(91.27+0.8293)×690=63548.517 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0859 实时89.338 卖一价买进(89.338+0.7479)×360=32430.924 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7712 实时90.311 卖一价买进(90.36+0.4112)×880=79878.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7605 实时100.113 卖一价买进(100.114+0.6465)×2880=290190.24 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8041 实时100.303 卖一价买进(100.289+0.5151)×220=22176.902 019831 银行间全价99.4045 vs 99.437 实时99.438 卖一价买进(99.437+0)×810=80543.97 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077420.555

SELL： 买一价(现量:122手): 107.746*10000=1077460 测算净值107.6986

预计盈亏： 418 基差： 0.4185 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077460) - 现金差额(-379.0129) - BUY(1077420.555) = 418.4579

买券批次号：1775196551

时间：2026-04-03 14:09:11　IP：127.0.0.1 - 25041

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0765 实时104.126 卖一价买进(104.126+0.9505)×520=54639.78 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2308 实时103.354 卖一价买进(103.344+0.8868)×790=82342.332 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5749 实时102.108 卖一价买进(102.108+0.4669)×700=71802.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.807 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2806 实时90.828 卖一价买进(90.865+0.4156)×430=39250.658 019776 银行间全价92.0952 vs 92.1053 实时91.276 卖一价买进(91.276+0.8293)×690=63552.657 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0919 实时89.354 卖一价买进(89.344+0.7479)×360=32433.084 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7282 实时90.317 卖一价买进(90.317+0.4112)×880=79840.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7605 实时100.113 卖一价买进(100.114+0.6465)×2880=290190.24 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8251 实时100.303 卖一价买进(100.31+0.5151)×220=22181.522 019831 银行间全价99.4045 vs 99.44 实时99.440 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077418.845

SELL： 买一价(现量:123手): 107.74604*10000=1077460.4 测算净值107.6986

预计盈亏： 421 基差： 0.4206 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077460.4) - 现金差额(-379.0129) - BUY(1077418.845) = 420.5679

买券批次号：1775196536

时间：2026-04-03 14:08:56　IP：127.0.0.1 - 25040

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0835 实时104.130 卖一价买进(104.133+0.9505)×520=54643.42 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2298 实时103.354 卖一价买进(103.343+0.8868)×790=82341.542 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5839 实时102.108 卖一价买进(102.117+0.4669)×700=71808.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.807 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2656 实时90.830 卖一价买进(90.85+0.4156)×430=39244.208 019776 银行间全价92.0952 vs 92.1123 实时91.284 卖一价买进(91.283+0.8293)×690=63557.487 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0929 实时89.354 卖一价买进(89.345+0.7479)×360=32433.444 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7342 实时90.317 卖一价买进(90.323+0.4112)×880=79846.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7605 实时100.113 卖一价买进(100.114+0.6465)×2880=290190.24 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8191 实时100.303 卖一价买进(100.304+0.5151)×220=22180.202 019831 银行间全价99.4045 vs 99.44 实时99.439 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077430.695

SELL： 买一价(现量:154手): 107.74452*10000=1077445.2 测算净值107.6986

预计盈亏： 394 基差： 0.3935 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077445.2) - 现金差额(-379.0129) - BUY(1077430.695) = 393.5179

买券批次号：1775196520

时间：2026-04-03 14:08:40　IP：127.0.0.1 - 25039

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0865 实时104.130 卖一价买进(104.136+0.9505)×520=54644.98 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2418 实时103.354 卖一价买进(103.355+0.8868)×790=82351.022 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5979 实时102.108 卖一价买进(102.131+0.4669)×700=71818.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.807 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2626 实时90.830 卖一价买进(90.847+0.4156)×430=39242.918 019776 银行间全价92.0952 vs 92.1133 实时91.298 卖一价买进(91.284+0.8293)×690=63558.177 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0959 实时89.354 卖一价买进(89.348+0.7479)×360=32434.524 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7552 实时90.317 卖一价买进(90.344+0.4112)×880=79864.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7605 实时100.113 卖一价买进(100.114+0.6465)×2880=290190.24 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8111 实时100.303 卖一价买进(100.296+0.5151)×220=22178.442 019831 银行间全价99.4045 vs 99.44 实时99.439 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077468.735

SELL： 买一价(现量:154手): 107.74452*10000=1077445.2 测算净值107.6986

预计盈亏： 355 基差： 0.3555 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077445.2) - 现金差额(-379.0129) - BUY(1077468.735) = 355.4779

买券批次号：1775196503

时间：2026-04-03 14:08:23　IP：127.0.0.1 - 25038

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0855 实时104.126 卖一价买进(104.135+0.9505)×520=54644.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2328 实时103.354 卖一价买进(103.346+0.8868)×790=82343.912 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5739 实时102.139 卖一价买进(102.107+0.4669)×700=71801.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.807 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2476 实时90.844 卖一价买进(90.832+0.4156)×430=39236.468 019776 银行间全价92.0952 vs 92.1153 实时91.298 卖一价买进(91.286+0.8293)×690=63559.557 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0949 实时89.354 卖一价买进(89.347+0.7479)×360=32434.164 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7312 实时90.317 卖一价买进(90.32+0.4112)×880=79843.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7605 实时100.113 卖一价买进(100.114+0.6465)×2880=290190.24 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8121 实时100.303 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.44 实时99.440 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077405.985

SELL： 买一价(现量:163手): 107.74497*10000=1077449.7 测算净值107.6986

预计盈亏： 423 基差： 0.4227 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077449.7) - 现金差额(-379.0129) - BUY(1077405.985) = 422.7279

买券批次号：1775196487

时间：2026-04-03 14:08:07　IP：127.0.0.1 - 25037

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0805 实时104.129 卖一价买进(104.13+0.9505)×520=54641.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2448 实时103.362 卖一价买进(103.358+0.8868)×790=82353.392 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6099 实时102.139 卖一价买进(102.143+0.4669)×700=71826.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.807 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2836 实时90.848 卖一价买进(90.868+0.4156)×430=39251.948 019776 银行间全价92.0952 vs 92.1363 实时91.298 卖一价买进(91.307+0.8293)×690=63574.047 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0979 实时89.354 卖一价买进(89.35+0.7479)×360=32435.244 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7332 实时90.334 卖一价买进(90.322+0.4112)×880=79845.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7605 实时100.113 卖一价买进(100.114+0.6465)×2880=290190.24 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8141 实时100.303 卖一价买进(100.299+0.5151)×220=22179.102 019831 银行间全价99.4045 vs 99.44 实时99.440 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077470.225

SELL： 买一价(现量:163手): 107.74497*10000=1077449.7 测算净值107.6986

预计盈亏： 358 基差： 0.3585 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077449.7) - 现金差额(-379.0129) - BUY(1077470.225) = 358.4879

买券批次号：1775196472

时间：2026-04-03 14:07:52　IP：127.0.0.1 - 25036

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0915 实时104.142 卖一价买进(104.141+0.9505)×520=54647.58 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2498 实时103.362 卖一价买进(103.363+0.8868)×790=82357.342 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6049 实时102.139 卖一价买进(102.138+0.4669)×700=71823.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1134 实时100.807 卖一价买进(100.807+0.3064)×1090=110213.606 019767 银行间全价91.2131 vs 91.3236 实时90.909 卖一价买进(90.908+0.4156)×430=39269.148 019776 银行间全价92.0952 vs 92.1213 实时91.291 卖一价买进(91.292+0.8293)×690=63563.697 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1019 实时89.354 卖一价买进(89.354+0.7479)×360=32436.684 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7452 实时90.334 卖一价买进(90.334+0.4112)×880=79855.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7595 实时100.113 卖一价买进(100.113+0.6465)×2880=290187.36 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8181 实时100.303 卖一价买进(100.303+0.5151)×220=22179.982 019831 银行间全价99.4045 vs 99.44 实时99.440 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077492.155

SELL： 买一价(现量:118手): 107.75328*10000=1077532.8 测算净值107.6986

预计盈亏： 420 基差： 0.4197 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077532.8) - 现金差额(-379.0129) - BUY(1077492.155) = 419.6579

买山放酒-多批次号：1775196467

时间：2026-04-03 14:07:47　IP：0.0.0.0 - 25035

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8186 卖一价(现量:101手): 103.913*10000 = 1039130 019742 银行间全价105.038 vs 105.0815 实时104.131 卖一价买入(104.131+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.0923 vs 92.1213 实时91.299 卖一价买入(91.292+0.8293)*1000 成份券合计 197202.8 511130 现金差额 (-16935.4246) BUY 合计 1039130 + 197202.8 - (-16935.4246) = 1253268.2246

SELL：

511090 测算净价 113.9706 买一价(现量:23手): 114.07694*10000 = 1140769.4 019789 银行间全价96.146 vs 96.3068 实时96.102 买一价卖出(96.083+0.2238)*1000 成份券合计 96306.8 511090 现金差额 (-16399.8575) SELL 合计 1140769.4 + 96306.8 - (-16399.8575) = 1253476.0575

预计盈亏： 208 基差： 0.2078

计算：

盈亏 = SELL(1253476.0575) - BUY(1253268.2246) = 207.8329

买券批次号：1775196457

时间：2026-04-03 14:07:37　IP：127.0.0.1 - 25034

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.1125 实时104.138 卖一价买进(104.162+0.9505)×520=54658.5 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.347 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6049 实时102.115 卖一价买进(102.138+0.4669)×700=71823.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2506 实时90.836 卖一价买进(90.835+0.4156)×430=39237.758 019776 银行间全价92.0952 vs 92.1293 实时91.295 卖一价买进(91.3+0.8293)×690=63569.217 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1009 实时89.346 卖一价买进(89.353+0.7479)×360=32436.324 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7462 实时90.336 卖一价买进(90.335+0.4112)×880=79856.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7595 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6465)×2880=290187.36 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8201 实时100.302 卖一价买进(100.305+0.5151)×220=22180.422 019831 银行间全价99.4045 vs 99.44 实时99.439 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077480.425

SELL： 买一价(现量:116手): 107.75324*10000=1077532.4 测算净值107.6986

预计盈亏： 431 基差： 0.431 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077532.4) - 现金差额(-379.0129) - BUY(1077480.425) = 430.9879

买券批次号：1775196442

时间：2026-04-03 14:07:22　IP：127.0.0.1 - 25033

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0895 实时104.132 卖一价买进(104.139+0.9505)×520=54646.54 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2348 实时103.394 卖一价买进(103.348+0.8868)×790=82345.492 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6009 实时102.115 卖一价买进(102.134+0.4669)×700=71820.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2516 实时90.836 卖一价买进(90.836+0.4156)×430=39238.188 019776 银行间全价92.0952 vs 92.1293 实时91.298 卖一价买进(91.3+0.8293)×690=63569.217 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1009 实时89.346 卖一价买进(89.353+0.7479)×360=32436.324 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7692 实时90.326 卖一价买进(90.358+0.4112)×880=79876.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7595 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6465)×2880=290187.36 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8231 实时100.304 卖一价买进(100.308+0.5151)×220=22181.082 019831 银行间全价99.4045 vs 99.444 实时99.439 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077472.855

SELL： 买一价(现量:157手): 107.75209*10000=1077520.9 测算净值107.6986

预计盈亏： 427 基差： 0.4271 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077520.9) - 现金差额(-379.0129) - BUY(1077472.855) = 427.0579

买券批次号：1775196426

时间：2026-04-03 14:07:06　IP：127.0.0.1 - 25032

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0885 实时104.134 卖一价买进(104.138+0.9505)×520=54646.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2378 实时103.394 卖一价买进(103.351+0.8868)×790=82347.862 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5839 实时102.127 卖一价买进(102.117+0.4669)×700=71808.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2536 实时90.838 卖一价买进(90.838+0.4156)×430=39239.048 019776 银行间全价92.0952 vs 92.1343 实时91.309 卖一价买进(91.305+0.8293)×690=63572.667 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1029 实时89.346 卖一价买进(89.355+0.7479)×360=32437.044 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7382 实时90.333 卖一价买进(90.327+0.4112)×880=79849.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7595 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6465)×2880=290187.36 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8231 实时100.304 卖一价买进(100.308+0.5151)×220=22181.082 019831 银行间全价99.4045 vs 99.442 实时99.440 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077438.935

SELL： 买一价(现量:61手): 107.74998*10000=1077499.8 测算净值107.6986

预计盈亏： 440 基差： 0.4399 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077499.8) - 现金差额(-379.0129) - BUY(1077438.935) = 439.8779

买券批次号：1775196410

时间：2026-04-03 14:06:50　IP：127.0.0.1 - 25031

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0885 实时104.138 卖一价买进(104.138+0.9505)×520=54646.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2488 实时103.394 卖一价买进(103.362+0.8868)×790=82356.552 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6129 实时102.127 卖一价买进(102.146+0.4669)×700=71829.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2576 实时90.843 卖一价买进(90.842+0.4156)×430=39240.768 019776 银行间全价92.0852 vs 92.1603 实时91.311 卖一价买进(91.331+0.8293)×690=63590.607 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1009 实时89.346 卖一价买进(89.353+0.7479)×360=32436.324 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7462 实时90.337 卖一价买进(90.335+0.4112)×880=79856.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2731 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2641)×1500=150409.65 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8351 实时100.304 卖一价买进(100.32+0.5151)×220=22183.722 019831 银行间全价99.4045 vs 99.443 实时99.441 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077492.975

SELL： 买一价(现量:101手): 107.75257*10000=1077525.7 测算净值107.6979

预计盈亏： 412 基差： 0.4117 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077525.7) - 现金差额(-379.0102) - BUY(1077492.975) = 411.7352

买券批次号：1775196394

时间：2026-04-03 14:06:34　IP：127.0.0.1 - 25030

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0895 实时104.150 卖一价买进(104.139+0.9505)×520=54646.54 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.394 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6159 实时102.127 卖一价买进(102.149+0.4669)×700=71831.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.2131 vs 91.3016 实时90.835 卖一价买进(90.886+0.4156)×430=39259.688 019776 银行间全价92.0852 vs 92.1713 实时91.323 卖一价买进(91.342+0.8293)×690=63598.197 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0919 实时89.342 卖一价买进(89.344+0.7479)×360=32433.084 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7502 实时90.335 卖一价买进(90.339+0.4112)×880=79860.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8271 实时100.299 卖一价买进(100.312+0.5151)×220=22181.962 019831 银行间全价99.4045 vs 99.442 实时99.441 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077527.635

SELL： 买一价(现量:211手): 107.74822*10000=1077482.2 测算净值107.6979

预计盈亏： 334 基差： 0.3336 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077482.2) - 现金差额(-379.0102) - BUY(1077527.635) = 333.5752

买券批次号：1775196378

时间：2026-04-03 14:06:18　IP：127.0.0.1 - 25029

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.1005 实时104.150 卖一价买进(104.15+0.9505)×520=54652.26 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2808 实时103.394 卖一价买进(103.394+0.8868)×790=82381.832 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5939 实时102.128 卖一价买进(102.127+0.4669)×700=71815.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2546 实时90.839 卖一价买进(90.839+0.4156)×430=39239.478 019776 银行间全价92.0852 vs 92.1533 实时91.325 卖一价买进(91.324+0.8293)×690=63585.777 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0899 实时89.342 卖一价买进(89.342+0.7479)×360=32432.364 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7562 实时90.348 卖一价买进(90.345+0.4112)×880=79865.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.112 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8151 实时100.299 卖一价买进(100.3+0.5151)×220=22179.322 019831 银行间全价99.4045 vs 99.439 实时99.441 卖一价买进(99.439+0)×810=80545.59 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077503.775

SELL： 买一价(现量:150手): 107.758*10000=1077580 测算净值107.6979

预计盈亏： 455 基差： 0.4552 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077580) - 现金差额(-379.0102) - BUY(1077503.775) = 455.2352

买券批次号：1775196362

时间：2026-04-03 14:06:02　IP：127.0.0.1 - 25028

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0905 实时104.127 卖一价买进(104.14+0.9505)×520=54647.06 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2318 实时103.318 卖一价买进(103.345+0.8868)×790=82343.122 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6129 实时102.079 卖一价买进(102.146+0.4669)×700=71829.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2576 实时90.841 卖一价买进(90.842+0.4156)×430=39240.768 019776 银行间全价92.0652 vs 92.1673 实时91.311 卖一价买进(91.338+0.8293)×690=63595.437 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0879 实时89.338 卖一价买进(89.34+0.7479)×360=32431.644 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7812 实时90.332 卖一价买进(90.37+0.4112)×880=79887.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8151 实时100.290 卖一价买进(100.3+0.5151)×220=22179.322 019831 银行间全价99.4045 vs 99.444 实时99.440 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077509.445

SELL： 买一价(现量:150手): 107.758*10000=1077580 测算净值107.6965

预计盈亏： 450 基差： 0.4496 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077580) - 现金差额(-379.0049) - BUY(1077509.445) = 449.5599

买券批次号：1775196345

时间：2026-04-03 14:05:45　IP：127.0.0.1 - 25027

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0785 实时104.125 卖一价买进(104.128+0.9505)×520=54640.82 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.318 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5829 实时102.079 卖一价买进(102.116+0.4669)×700=71808.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2846 实时90.842 卖一价买进(90.869+0.4156)×430=39252.378 019776 银行间全价92.0652 vs 92.1403 实时91.310 卖一价买进(91.311+0.8293)×690=63576.807 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0919 实时89.338 卖一价买进(89.344+0.7479)×360=32433.084 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7422 实时90.320 卖一价买进(90.331+0.4112)×880=79853.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8201 实时100.290 卖一价买进(100.305+0.5151)×220=22180.422 019831 银行间全价99.4045 vs 99.44 实时99.438 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077455.175

SELL： 买一价(现量:150手): 107.755*10000=1077550 测算净值107.6965

预计盈亏： 474 基差： 0.4738 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077550) - 现金差额(-379.0049) - BUY(1077455.175) = 473.8299

买山放酒-多批次号：1775196342

时间：2026-04-03 14:05:42　IP：0.0.0.0 - 25026

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8038 卖一价(现量:2手): 103.91891*10000 = 1039189.1 019742 银行间全价105.038 vs 105.0745 实时104.125 卖一价买入(104.124+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.0623 vs 92.1403 实时91.301 卖一价买入(91.311+0.8293)*1000 成份券合计 197214.8 511130 现金差额 (-16933.0086) BUY 合计 1039189.1 + 197214.8 - (-16933.0086) = 1253336.9086

SELL：

511090 测算净价 113.9529 买一价(现量:14手): 114.08559*10000 = 1140855.9 019789 银行间全价96.146 vs 96.2968 实时96.080 买一价卖出(96.073+0.2238)*1000 成份券合计 96296.8 511090 现金差额 (-16397.2999) SELL 合计 1140855.9 + 96296.8 - (-16397.2999) = 1253549.9999

预计盈亏： 213 基差： 0.2131

计算：

盈亏 = SELL(1253549.9999) - BUY(1253336.9086) = 213.0913

买券批次号：1775196328

时间：2026-04-03 14:05:28　IP：127.0.0.1 - 25025

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.0765 实时104.127 卖一价买进(104.126+0.9505)×520=54639.78 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2178 实时103.318 卖一价买进(103.331+0.8868)×790=82332.062 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5949 实时102.079 卖一价买进(102.128+0.4669)×700=71816.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.2131 vs 91.2516 实时90.828 卖一价买进(90.836+0.4156)×430=39238.188 019776 银行间全价92.0652 vs 92.1423 实时91.301 卖一价买进(91.313+0.8293)×690=63578.187 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0869 实时89.341 卖一价买进(89.339+0.7479)×360=32431.284 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7542 实时90.320 卖一价买进(90.343+0.4112)×880=79863.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.7991 实时100.290 卖一价买进(100.284+0.5151)×220=22175.802 019831 银行间全价99.4045 vs 99.44 实时99.439 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077427.795

SELL： 买一价(现量:159手): 107.74709*10000=1077470.9 测算净值107.6961

预计盈亏： 422 基差： 0.4221 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077470.9) - 现金差额(-379.0031) - BUY(1077427.795) = 422.1081

买券批次号：1775196311

时间：2026-04-03 14:05:11　IP：127.0.0.1 - 25024

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0582 vs 105.0915 实时104.132 卖一价买进(104.141+0.9505)×520=54647.58 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2338 实时103.318 卖一价买进(103.347+0.8868)×790=82344.702 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5509 实时102.091 卖一价买进(102.084+0.4669)×700=71785.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.2621 vs 91.2536 实时90.835 卖一价买进(90.838+0.4156)×430=39239.048 019776 银行间全价92.0652 vs 92.1423 实时91.317 卖一价买进(91.313+0.8293)×690=63578.187 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0909 实时89.341 卖一价买进(89.343+0.7479)×360=32432.724 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7712 实时90.320 卖一价买进(90.36+0.4112)×880=79878.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7048 vs 100.8031 实时100.290 卖一价买进(100.288+0.5151)×220=22176.682 019831 银行间全价99.4045 vs 99.441 实时99.439 卖一价买进(99.441+0)×810=80547.21 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077436.385

SELL： 买一价(现量:119手): 107.75129*10000=1077512.9 测算净值107.6988

预计盈亏： 456 基差： 0.4555 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077512.9) - 现金差额(-379.0136) - BUY(1077436.385) = 455.5286

买券批次号：1775196294

时间：2026-04-03 14:04:54　IP：127.0.0.1 - 25023

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0582 vs 105.0805 实时104.130 卖一价买进(104.13+0.9505)×520=54641.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.312 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5589 实时102.122 卖一价买进(102.092+0.4669)×700=71791.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.2621 vs 91.2806 实时90.835 卖一价买进(90.865+0.4156)×430=39250.658 019776 银行间全价92.0752 vs 92.1473 实时91.316 卖一价买进(91.318+0.8293)×690=63581.637 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0949 实时89.341 卖一价买进(89.347+0.7479)×360=32434.164 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7332 实时90.321 卖一价买进(90.322+0.4112)×880=79845.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7154 vs 100.8151 实时100.290 卖一价买进(100.3+0.5151)×220=22179.322 019831 银行间全价99.4045 vs 99.44 实时99.440 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077434.585

SELL： 买一价(现量:119手): 107.75129*10000=1077512.9 测算净值107.6997

预计盈亏： 457 基差： 0.4573 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077512.9) - 现金差额(-379.0172) - BUY(1077434.585) = 457.3322

买山放酒-多批次号：1775196292

时间：2026-04-03 14:04:52　IP：0.0.0.0 - 25022

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.817 卖一价(现量:20手): 103.9268*10000 = 1039268 019742 银行间全价105.059 vs 105.0805 实时104.130 卖一价买入(104.130+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.0723 vs 92.1513 实时91.316 卖一价买入(91.322+0.8293)*1000 成份券合计 197231.8 511130 现金差额 (-16935.154) BUY 合计 1039268 + 197231.8 - (-16935.154) = 1253434.954

SELL：

511090 测算净价 113.968 买一价(现量:31手): 114.0938*10000 = 1140938 019789 银行间全价96.1563 vs 96.3078 实时96.082 买一价卖出(96.084+0.2238)*1000 成份券合计 96307.8 511090 现金差额 (-16399.4867) SELL 合计 1140938 + 96307.8 - (-16399.4867) = 1253645.2867

预计盈亏： 210 基差： 0.2103

计算：

盈亏 = SELL(1253645.2867) - BUY(1253434.954) = 210.3327

买山放酒-多批次号：1775196281

时间：2026-04-03 14:04:42　IP：0.0.0.0 - 25021

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.817 卖一价(现量:70手): 103.9257*10000 = 1039257 019742 银行间全价105.059 vs 105.0835 实时104.132 卖一价买入(104.133+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.0723 vs 92.1463 实时91.317 卖一价买入(91.317+0.8293)*1000 成份券合计 197229.8 511130 现金差额 (-16935.154) BUY 合计 1039257 + 197229.8 - (-16935.154) = 1253421.954

SELL：

511090 测算净价 113.968 买一价(现量:12手): 114.09325*10000 = 1140932.5 019789 银行间全价96.1563 vs 96.3058 实时96.082 买一价卖出(96.082+0.2238)*1000 成份券合计 96305.8 511090 现金差额 (-16399.4867) SELL 合计 1140932.5 + 96305.8 - (-16399.4867) = 1253637.7867

预计盈亏： 216 基差： 0.2158

计算：

盈亏 = SELL(1253637.7867) - BUY(1253421.954) = 215.8327

买券批次号：1775196278

时间：2026-04-03 14:04:38　IP：127.0.0.1 - 25020

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0582 vs 105.0835 实时104.132 卖一价买进(104.133+0.9505)×520=54643.42 019744 银行间全价104.2161 vs 104.1988 实时103.322 卖一价买进(103.312+0.8868)×790=82317.052 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5789 实时102.122 卖一价买进(102.112+0.4669)×700=71805.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.2621 vs 91.3056 实时90.824 卖一价买进(90.89+0.4156)×430=39261.408 019776 银行间全价92.0852 vs 92.1473 实时91.325 卖一价买进(91.318+0.8293)×690=63581.637 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0989 实时89.341 卖一价买进(89.351+0.7479)×360=32435.604 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7442 实时90.325 卖一价买进(90.333+0.4112)×880=79854.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8091 实时100.290 卖一价买进(100.294+0.5151)×220=22178.002 019831 银行间全价99.4045 vs 99.441 实时99.440 卖一价买进(99.441+0)×810=80547.21 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077430.425

SELL： 买一价(现量:120手): 107.75134*10000=1077513.4 测算净值107.7006

预计盈亏： 462 基差： 0.462 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077513.4) - 现金差额(-379.0207) - BUY(1077430.425) = 461.9957

买券批次号：1775196261

时间：2026-04-03 14:04:21　IP：127.0.0.1 - 25019

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0855 实时104.135 卖一价买进(104.135+0.9505)×520=54644.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2098 实时103.322 卖一价买进(103.323+0.8868)×790=82325.742 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6059 实时102.122 卖一价买进(102.139+0.4669)×700=71824.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.804 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.2621 vs 91.2456 实时90.839 卖一价买进(90.83+0.4156)×430=39235.608 019776 银行间全价92.0852 vs 92.1513 实时91.325 卖一价买进(91.322+0.8293)×690=63584.397 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0999 实时89.345 卖一价买进(89.352+0.7479)×360=32435.964 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7742 实时90.325 卖一价买进(90.363+0.4112)×880=79881.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8101 实时100.290 卖一价买进(100.295+0.5151)×220=22178.222 019831 银行间全价99.4045 vs 99.442 实时99.440 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077463.805

SELL： 买一价(现量:119手): 107.75132*10000=1077513.2 测算净值107.7023

预计盈亏： 428 基差： 0.4284 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077513.2) - 现金差额(-379.027) - BUY(1077463.805) = 428.422

买券批次号：1775196245

时间：2026-04-03 14:04:05　IP：127.0.0.1 - 25018

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0865 实时104.135 卖一价买进(104.136+0.9505)×520=54644.98 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2258 实时103.322 卖一价买进(103.339+0.8868)×790=82338.382 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5959 实时102.122 卖一价买进(102.129+0.4669)×700=71817.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.2621 vs 91.2626 实时90.849 卖一价买进(90.847+0.4156)×430=39242.918 019776 银行间全价92.0852 vs 92.1523 实时91.325 卖一价买进(91.323+0.8293)×690=63585.087 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0999 实时89.345 卖一价买进(89.352+0.7479)×360=32435.964 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7562 实时90.338 卖一价买进(90.345+0.4112)×880=79865.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8101 实时100.290 卖一价买进(100.295+0.5151)×220=22178.222 019831 银行间全价99.4045 vs 99.439 实时99.439 卖一价买进(99.439+0)×810=80545.59 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077464.055

SELL： 买一价(现量:119手): 107.75132*10000=1077513.2 测算净值107.7023

预计盈亏： 428 基差： 0.4282 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077513.2) - 现金差额(-379.027) - BUY(1077464.055) = 428.172

买券批次号：1775196227

时间：2026-04-03 14:03:47　IP：127.0.0.1 - 25017

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1025 实时104.144 卖一价买进(104.152+0.9505)×520=54653.3 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2398 实时103.322 卖一价买进(103.353+0.8868)×790=82349.442 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6039 实时102.122 卖一价买进(102.137+0.4669)×700=71822.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.2621 vs 91.2866 实时90.849 卖一价买进(90.871+0.4156)×430=39253.238 019776 银行间全价92.0852 vs 92.1553 实时91.325 卖一价买进(91.326+0.8293)×690=63587.157 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1019 实时89.345 卖一价买进(89.354+0.7479)×360=32436.684 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7452 实时90.338 卖一价买进(90.334+0.4112)×880=79855.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7595 实时100.113 卖一价买进(100.113+0.6465)×2880=290187.36 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8101 实时100.290 卖一价买进(100.295+0.5151)×220=22178.222 019831 银行间全价99.4045 vs 99.442 实时99.441 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077497.775

SELL： 买一价(现量:119手): 107.75132*10000=1077513.2 测算净值107.7023

预计盈亏： 394 基差： 0.3945 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077513.2) - 现金差额(-379.027) - BUY(1077497.775) = 394.452

买券批次号：1775196211

时间：2026-04-03 14:03:31　IP：127.0.0.1 - 25016

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1055 实时104.151 卖一价买进(104.155+0.9505)×520=54654.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2088 实时103.322 卖一价买进(103.322+0.8868)×790=82324.952 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6039 实时102.122 卖一价买进(102.137+0.4669)×700=71822.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.2621 vs 91.3056 实时90.849 卖一价买进(90.89+0.4156)×430=39261.408 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1633 实时91.325 卖一价买进(91.334+0.8293)×690=63592.677 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1029 实时89.345 卖一价买进(89.355+0.7479)×360=32437.044 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7742 实时90.338 卖一价买进(90.363+0.4112)×880=79881.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7605 实时100.113 卖一价买进(100.114+0.6465)×2880=290190.24 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8021 实时100.280 卖一价买进(100.287+0.5151)×220=22176.462 019831 银行间全价99.4045 vs 99.441 实时99.442 卖一价买进(99.441+0)×810=80547.21 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077514.725

SELL： 买一价(现量:110手): 107.75123*10000=1077512.3 测算净值107.7036

预计盈亏： 377 基差： 0.3766 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077512.3) - 现金差额(-379.0323) - BUY(1077514.725) = 376.6073

买券批次号：1775196196

时间：2026-04-03 14:03:16　IP：127.0.0.1 - 25015

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0965 实时104.145 卖一价买进(104.146+0.9505)×520=54650.18 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2208 实时103.330 卖一价买进(103.334+0.8868)×790=82334.432 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6019 实时102.122 卖一价买进(102.135+0.4669)×700=71821.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.2621 vs 91.2546 实时90.839 卖一价买进(90.839+0.4156)×430=39239.478 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1723 实时91.325 卖一价买进(91.343+0.8293)×690=63598.887 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1019 实时89.345 卖一价买进(89.354+0.7479)×360=32436.684 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7452 实时90.335 卖一价买进(90.334+0.4112)×880=79855.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7048 vs 100.8091 实时100.280 卖一价买进(100.294+0.5151)×220=22178.002 019831 银行间全价99.4045 vs 99.443 实时99.442 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077482.565

SELL： 买一价(现量:110手): 107.75123*10000=1077512.3 测算净值107.7032

预计盈亏： 409 基差： 0.4088 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077512.3) - 现金差额(-379.0305) - BUY(1077482.565) = 408.7655

买券批次号：1775196180

时间：2026-04-03 14:03:00　IP：127.0.0.1 - 25014

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0995 实时104.148 卖一价买进(104.149+0.9505)×520=54651.74 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2398 实时103.335 卖一价买进(103.353+0.8868)×790=82349.442 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6059 实时102.143 卖一价买进(102.139+0.4669)×700=71824.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.2621 vs 91.2686 实时90.830 卖一价买进(90.853+0.4156)×430=39245.498 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1573 实时91.325 卖一价买进(91.328+0.8293)×690=63588.537 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1059 实时89.345 卖一价买进(89.358+0.7479)×360=32438.124 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7492 实时90.335 卖一价买进(90.338+0.4112)×880=79859.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7048 vs 100.8061 实时100.280 卖一价买进(100.291+0.5151)×220=22177.342 019831 银行间全价99.4045 vs 99.441 实时99.442 卖一价买进(99.441+0)×810=80547.21 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077500.285

SELL： 买一价(现量:110手): 107.75123*10000=1077512.3 测算净值107.7032

预计盈亏： 391 基差： 0.391 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077512.3) - 现金差额(-379.0305) - BUY(1077500.285) = 391.0455

买券批次号：1775196165

时间：2026-04-03 14:02:46　IP：127.0.0.1 - 25013

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0995 实时104.144 卖一价买进(104.149+0.9505)×520=54651.74 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2288 实时103.335 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6009 实时102.143 卖一价买进(102.134+0.4669)×700=71820.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.2621 vs 91.2546 实时90.846 卖一价买进(90.839+0.4156)×430=39239.478 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1613 实时91.325 卖一价买进(91.332+0.8293)×690=63591.297 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1049 实时89.345 卖一价买进(89.357+0.7479)×360=32437.764 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7472 实时90.342 卖一价买进(90.336+0.4112)×880=79857.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7048 vs 100.8041 实时100.280 卖一价买进(100.289+0.5151)×220=22176.902 019831 银行间全价99.4045 vs 99.443 实时99.442 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077483.895

SELL： 买一价(现量:176手): 107.75189*10000=1077518.9 测算净值107.7032

预计盈亏： 414 基差： 0.414 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077518.9) - 现金差额(-379.0305) - BUY(1077483.895) = 414.0355

买券批次号：1775196149

时间：2026-04-03 14:02:29　IP：127.0.0.1 - 25012

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1135 实时104.152 卖一价买进(104.163+0.9505)×520=54659.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2328 实时103.335 卖一价买进(103.346+0.8868)×790=82343.912 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6009 实时102.143 卖一价买进(102.134+0.4669)×700=71820.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.2621 vs 91.2626 实时90.847 卖一价买进(90.847+0.4156)×430=39242.918 019776 银行间全价92.1027 vs 92.1633 实时91.315 卖一价买进(91.334+0.8293)×690=63592.677 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1059 实时89.345 卖一价买进(89.358+0.7479)×360=32438.124 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7792 实时90.335 卖一价买进(90.368+0.4112)×880=79885.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7048 vs 100.8021 实时100.290 卖一价买进(100.287+0.5151)×220=22176.462 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.443 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077530.475

SELL： 买一价(现量:141手): 107.75231*10000=1077523.1 测算净值107.703

预计盈亏： 372 基差： 0.3717 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077523.1) - 现金差额(-379.0299) - BUY(1077530.475) = 371.6549

买券批次号：1775196133

时间：2026-04-03 14:02:14　IP：127.0.0.1 - 25011

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0935 实时104.142 卖一价买进(104.143+0.9505)×520=54648.62 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2368 实时103.348 卖一价买进(103.35+0.8868)×790=82347.072 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5969 实时102.143 卖一价买进(102.13+0.4669)×700=71817.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.2621 vs 91.2706 实时90.850 卖一价买进(90.855+0.4156)×430=39246.358 019776 银行间全价92.1027 vs 92.1673 实时91.315 卖一价买进(91.338+0.8293)×690=63595.437 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1069 实时89.345 卖一价买进(89.359+0.7479)×360=32438.484 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7532 实时90.339 卖一价买进(90.342+0.4112)×880=79862.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7048 vs 100.8041 实时100.290 卖一价买进(100.289+0.5151)×220=22176.902 019831 银行间全价99.4045 vs 99.449 实时99.445 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077506.175

SELL： 买一价(现量:202手): 107.7531*10000=1077531 测算净值107.703

预计盈亏： 404 基差： 0.4039 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077531) - 现金差额(-379.0299) - BUY(1077506.175) = 403.8549

买券批次号：1775196117

时间：2026-04-03 14:01:57　IP：127.0.0.1 - 25010

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1095 实时104.140 卖一价买进(104.159+0.9505)×520=54656.94 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.347 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5949 实时102.143 卖一价买进(102.128+0.4669)×700=71816.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.2621 vs 91.2896 实时90.861 卖一价买进(90.874+0.4156)×430=39254.528 019776 银行间全价92.1027 vs 92.1453 实时91.321 卖一价买进(91.316+0.8293)×690=63580.257 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1069 实时89.345 卖一价买进(89.359+0.7479)×360=32438.484 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7572 实时90.347 卖一价买进(90.346+0.4112)×880=79866.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7048 vs 100.8041 实时100.290 卖一价买进(100.289+0.5151)×220=22176.902 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.445 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077522.995

SELL： 买一价(现量:202手): 107.7531*10000=1077531 测算净值107.703

预计盈亏： 387 基差： 0.387 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077531) - 现金差额(-379.0299) - BUY(1077522.995) = 387.0349

买券批次号：1775196100

时间：2026-04-03 14:01:40　IP：127.0.0.1 - 25009

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0875 实时104.136 卖一价买进(104.137+0.9505)×520=54645.5 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2368 实时103.352 卖一价买进(103.35+0.8868)×790=82347.072 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5939 实时102.143 卖一价买进(102.127+0.4669)×700=71815.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.2621 vs 91.3126 实时90.850 卖一价买进(90.897+0.4156)×430=39264.418 019776 银行间全价92.1027 vs 92.1513 实时91.309 卖一价买进(91.322+0.8293)×690=63584.397 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0899 实时89.345 卖一价买进(89.342+0.7479)×360=32432.364 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7872 实时90.361 卖一价买进(90.376+0.4112)×880=79892.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8071 实时100.290 卖一价买进(100.292+0.5151)×220=22177.562 019831 银行间全价99.4045 vs 99.444 实时99.443 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077528.385

SELL： 买一价(现量:150手): 107.75258*10000=1077525.8 测算净值107.7035

预计盈亏： 376 基差： 0.3764 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077525.8) - 现金差额(-379.0317) - BUY(1077528.385) = 376.4467

买券批次号：1775196083

时间：2026-04-03 14:01:23　IP：127.0.0.1 - 25008

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0935 实时104.138 卖一价买进(104.143+0.9505)×520=54648.62 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.348 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5949 实时102.143 卖一价买进(102.128+0.4669)×700=71816.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.2621 vs 91.2716 实时90.803 卖一价买进(90.856+0.4156)×430=39246.788 019776 银行间全价92.1027 vs 92.1383 实时91.318 卖一价买进(91.309+0.8293)×690=63575.427 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0899 实时89.345 卖一价买进(89.342+0.7479)×360=32432.364 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7662 实时90.361 卖一价买进(90.355+0.4112)×880=79874.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8111 实时100.290 卖一价买进(100.296+0.5151)×220=22178.442 019831 银行间全价99.4045 vs 99.444 实时99.442 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077499.065

SELL： 买一价(现量:150手): 107.75258*10000=1077525.8 测算净值107.7035

预计盈亏： 406 基差： 0.4058 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077525.8) - 现金差额(-379.0317) - BUY(1077499.065) = 405.7667

买券批次号：1775196066

时间：2026-04-03 14:01:06　IP：127.0.0.1 - 25007

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1105 实时104.148 卖一价买进(104.16+0.9505)×520=54657.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2788 实时103.348 卖一价买进(103.392+0.8868)×790=82380.252 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6189 实时102.143 卖一价买进(102.152+0.4669)×700=71833.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.2621 vs 91.2786 实时90.863 卖一价买进(90.863+0.4156)×430=39249.798 019776 银行间全价92.1027 vs 92.1503 实时91.318 卖一价买进(91.321+0.8293)×690=63583.707 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0899 实时89.345 卖一价买进(89.342+0.7479)×360=32432.364 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8012 实时90.361 卖一价买进(90.39+0.4112)×880=79905.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7262 vs 100.7961 实时100.290 卖一价买进(100.281+0.5151)×220=22175.142 019831 银行间全价99.4045 vs 99.443 实时99.445 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077584.805

SELL： 买一价(现量:149手): 107.75254*10000=1077525.4 测算净值107.7078

预计盈亏： 320 基差： 0.3196 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077525.4) - 现金差额(-379.0484) - BUY(1077584.805) = 319.6434

买券批次号：1775196050

时间：2026-04-03 14:00:50　IP：127.0.0.1 - 25006

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0885 实时104.138 卖一价买进(104.138+0.9505)×520=54646.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2358 实时103.360 卖一价买进(103.349+0.8868)×790=82346.282 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5929 实时102.143 卖一价买进(102.126+0.4669)×700=71815.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2806 实时90.861 卖一价买进(90.865+0.4156)×430=39250.658 019776 银行间全价92.1027 vs 92.1643 实时91.334 卖一价买进(91.335+0.8293)×690=63593.367 019781 银行间全价90.1854 vs 90.0919 实时89.345 卖一价买进(89.344+0.7479)×360=32433.084 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7682 实时90.361 卖一价买进(90.357+0.4112)×880=79876.016 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7605 实时100.114 卖一价买进(100.114+0.6465)×2880=290190.24 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8111 实时100.289 卖一价买进(100.296+0.5151)×220=22178.442 019831 银行间全价99.4045 vs 99.441 实时99.443 卖一价买进(99.441+0)×810=80547.21 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077502.195

SELL： 买一价(现量:183手): 107.75237*10000=1077523.7 测算净值107.7099

预计盈亏： 401 基差： 0.4006 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077523.7) - 现金差额(-379.0566) - BUY(1077502.195) = 400.5616

买券批次号：1775196033

时间：2026-04-03 14:00:33　IP：127.0.0.1 - 25005

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0945 实时104.143 卖一价买进(104.144+0.9505)×520=54649.14 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2588 实时103.365 卖一价买进(103.372+0.8868)×790=82364.452 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6059 实时102.143 卖一价买进(102.139+0.4669)×700=71824.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2796 实时90.876 卖一价买进(90.864+0.4156)×430=39250.228 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1653 实时91.334 卖一价买进(91.336+0.8293)×690=63594.057 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1089 实时89.358 卖一价买进(89.361+0.7479)×360=32439.204 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7742 实时90.364 卖一价买进(90.363+0.4112)×880=79881.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8191 实时100.289 卖一价买进(100.304+0.5151)×220=22180.202 019831 银行间全价99.4045 vs 99.448 实时99.442 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077554.555

SELL： 买一价(现量:97手): 107.75338*10000=1077533.8 测算净值107.7101

预计盈亏： 358 基差： 0.3583 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077533.8) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077554.555) = 358.3022

买券批次号：1775196017

时间：2026-04-03 14:00:17　IP：127.0.0.1 - 25004

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1045 实时104.154 卖一价买进(104.154+0.9505)×520=54654.34 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2788 实时103.365 卖一价买进(103.392+0.8868)×790=82380.252 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6099 实时102.143 卖一价买进(102.143+0.4669)×700=71826.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2896 实时90.876 卖一价买进(90.874+0.4156)×430=39254.528 019776 银行间全价92.1151 vs 92.1773 实时91.344 卖一价买进(91.348+0.8293)×690=63602.337 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1129 实时89.358 卖一价买进(89.365+0.7479)×360=32440.644 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7822 实时90.364 卖一价买进(90.371+0.4112)×880=79888.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8341 实时100.289 卖一价买进(100.319+0.5151)×220=22183.502 019831 银行间全价99.4045 vs 99.449 实时99.442 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077603.525

SELL： 买一价(现量:45手): 107.75413*10000=1077541.3 测算净值107.7108

预计盈亏： 317 基差： 0.3168 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077541.3) - 现金差额(-379.0599) - BUY(1077603.525) = 316.8349

买券批次号：1775196000

时间：2026-04-03 14:00:00　IP：127.0.0.1 - 25003

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1145 实时104.165 卖一价买进(104.164+0.9505)×520=54659.54 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2788 实时103.365 卖一价买进(103.392+0.8868)×790=82380.252 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6119 实时102.143 卖一价买进(102.145+0.4669)×700=71828.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3156 实时90.873 卖一价买进(90.9+0.4156)×430=39265.708 019776 银行间全价92.1151 vs 92.1743 实时91.344 卖一价买进(91.345+0.8293)×690=63600.267 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1089 实时89.358 卖一价买进(89.361+0.7479)×360=32439.204 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7752 实时90.368 卖一价买进(90.364+0.4112)×880=79882.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2731 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2641)×1500=150409.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8291 实时100.289 卖一价买进(100.314+0.5151)×220=22182.402 019831 银行间全价99.4045 vs 99.443 实时99.447 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077604.175

SELL： 买一价(现量:196手): 107.7579*10000=1077579 测算净值107.7108

预计盈亏： 354 基差： 0.3539 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077579) - 现金差额(-379.0599) - BUY(1077604.175) = 353.8849

买券批次号：1775195985

时间：2026-04-03 13:59:45　IP：127.0.0.1 - 25002

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1245 实时104.173 卖一价买进(104.174+0.9505)×520=54664.74 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2788 实时103.365 卖一价买进(103.392+0.8868)×790=82380.252 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6099 实时102.143 卖一价买进(102.143+0.4669)×700=71826.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2846 实时90.865 卖一价买进(90.869+0.4156)×430=39252.378 019776 银行间全价92.1151 vs 92.1743 实时91.344 卖一价买进(91.345+0.8293)×690=63600.267 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1049 实时89.358 卖一价买进(89.357+0.7479)×360=32437.764 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7782 实时90.368 卖一价买进(90.367+0.4112)×880=79884.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8231 实时100.289 卖一价买进(100.308+0.5151)×220=22181.082 019831 银行间全价99.4045 vs 99.45 实时99.447 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077601.695

SELL： 买一价(现量:183手): 107.75237*10000=1077523.7 测算净值107.7108

预计盈亏： 301 基差： 0.3011 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077523.7) - 现金差额(-379.0599) - BUY(1077601.695) = 301.0649

买券批次号：1775195969

时间：2026-04-03 13:59:29　IP：127.0.0.1 - 25001

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1195 实时104.167 卖一价买进(104.169+0.9505)×520=54662.14 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2688 实时103.365 卖一价买进(103.382+0.8868)×790=82372.352 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6089 实时102.140 卖一价买进(102.142+0.4669)×700=71826.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3046 实时90.870 卖一价买进(90.889+0.4156)×430=39260.978 019776 银行间全价92.1151 vs 92.1743 实时91.344 卖一价买进(91.345+0.8293)×690=63600.267 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1069 实时89.360 卖一价买进(89.359+0.7479)×360=32438.484 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7802 实时90.368 卖一价买进(90.369+0.4112)×880=79886.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8191 实时100.289 卖一价买进(100.304+0.5151)×220=22180.202 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.445 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077597.455

SELL： 买一价(现量:51手): 107.75445*10000=1077544.5 测算净值107.7108

预计盈亏： 326 基差： 0.3261 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077544.5) - 现金差额(-379.0599) - BUY(1077597.455) = 326.1049

买券批次号：1775195954

时间：2026-04-03 13:59:14　IP：127.0.0.1 - 25000

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1225 实时104.170 卖一价买进(104.172+0.9505)×520=54663.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2678 实时103.365 卖一价买进(103.381+0.8868)×790=82371.562 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6069 实时102.140 卖一价买进(102.14+0.4669)×700=71824.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2886 实时90.870 卖一价买进(90.873+0.4156)×430=39254.098 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1743 实时91.344 卖一价买进(91.345+0.8293)×690=63600.267 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1109 实时89.360 卖一价买进(89.363+0.7479)×360=32439.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7822 实时90.357 卖一价买进(90.371+0.4112)×880=79888.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8291 实时100.289 卖一价买进(100.314+0.5151)×220=22182.402 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.445 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077596.155

SELL： 买一价(现量:88手): 107.75743*10000=1077574.3 测算净值107.7101

预计盈亏： 357 基差： 0.3572 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077574.3) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077596.155) = 357.2022

买券批次号：1775195938

时间：2026-04-03 13:58:58　IP：127.0.0.1 - 24999

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1185 实时104.160 卖一价买进(104.168+0.9505)×520=54661.62 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2678 实时103.365 卖一价买进(103.381+0.8868)×790=82371.562 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6279 实时102.146 卖一价买进(102.161+0.4669)×700=71839.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2866 实时90.868 卖一价买进(90.871+0.4156)×430=39253.238 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1743 实时91.344 卖一价买进(91.345+0.8293)×690=63600.267 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1309 实时89.360 卖一价买进(89.383+0.7479)×360=32447.124 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7952 实时90.357 卖一价买进(90.384+0.4112)×880=79899.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8291 实时100.289 卖一价买进(100.314+0.5151)×220=22182.402 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.445 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077625.745

SELL： 买一价(现量:94手): 107.75331*10000=1077533.1 测算净值107.7101

预计盈亏： 286 基差： 0.2864 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077533.1) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077625.745) = 286.4122

买券批次号：1775195923

时间：2026-04-03 13:58:43　IP：127.0.0.1 - 24998

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1205 实时104.165 卖一价买进(104.17+0.9505)×520=54662.66 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2628 实时103.365 卖一价买进(103.376+0.8868)×790=82367.612 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6269 实时102.146 卖一价买进(102.16+0.4669)×700=71838.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2896 实时90.868 卖一价买进(90.874+0.4156)×430=39254.528 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1763 实时91.344 卖一价买进(91.347+0.8293)×690=63601.647 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1079 实时89.360 卖一价买进(89.36+0.7479)×360=32438.844 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7722 实时90.357 卖一价买进(90.361+0.4112)×880=79879.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8291 实时100.289 卖一价买进(100.314+0.5151)×220=22182.402 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.445 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077597.095

SELL： 买一价(现量:94手): 107.75331*10000=1077533.1 测算净值107.7101

预计盈亏： 315 基差： 0.3151 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077533.1) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077597.095) = 315.0622

买券批次号：1775195908

时间：2026-04-03 13:58:28　IP：127.0.0.1 - 24997

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1125 实时104.161 卖一价买进(104.162+0.9505)×520=54658.5 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2788 实时103.365 卖一价买进(103.392+0.8868)×790=82380.252 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6349 实时102.146 卖一价买进(102.168+0.4669)×700=71844.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3026 实时90.868 卖一价买进(90.887+0.4156)×430=39260.118 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1683 实时91.344 卖一价买进(91.339+0.8293)×690=63596.127 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1109 实时89.363 卖一价买进(89.363+0.7479)×360=32439.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7982 实时90.357 卖一价买进(90.387+0.4112)×880=79902.416 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.115 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2731 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2641)×1500=150409.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8251 实时100.289 卖一价买进(100.31+0.5151)×220=22181.522 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.445 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077632.015

SELL： 买一价(现量:94手): 107.75331*10000=1077533.1 测算净值107.7101

预计盈亏： 280 基差： 0.2801 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077533.1) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077632.015) = 280.1422

买券批次号：1775195892

时间：2026-04-03 13:58:12　IP：127.0.0.1 - 24996

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1045 实时104.154 卖一价买进(104.154+0.9505)×520=54654.34 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2788 实时103.365 卖一价买进(103.392+0.8868)×790=82380.252 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6249 实时102.146 卖一价买进(102.158+0.4669)×700=71837.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3316 实时90.861 卖一价买进(90.916+0.4156)×430=39272.588 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1723 实时91.344 卖一价买进(91.343+0.8293)×690=63598.887 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1109 实时89.363 卖一价买进(89.363+0.7479)×360=32439.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7742 实时90.371 卖一价买进(90.363+0.4112)×880=79881.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.115 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8211 实时100.289 卖一价买进(100.306+0.5151)×220=22180.642 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.445 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077618.465

SELL： 买一价(现量:106手): 107.75803*10000=1077580.3 测算净值107.7101

预计盈亏： 341 基差： 0.3409 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077580.3) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077618.465) = 340.8922

买券批次号：1775195876

时间：2026-04-03 13:57:56　IP：127.0.0.1 - 24995

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1055 实时104.150 卖一价买进(104.155+0.9505)×520=54654.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2788 实时103.365 卖一价买进(103.392+0.8868)×790=82380.252 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6219 实时102.146 卖一价买进(102.155+0.4669)×700=71835.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2806 实时90.872 卖一价买进(90.865+0.4156)×430=39250.658 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1783 实时91.349 卖一价买进(91.349+0.8293)×690=63603.027 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1109 实时89.370 卖一价买进(89.363+0.7479)×360=32439.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7962 实时90.367 卖一价买进(90.385+0.4112)×880=79900.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8281 实时100.289 卖一价买进(100.313+0.5151)×220=22182.182 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.445 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077617.115

SELL： 买一价(现量:104手): 107.75789*10000=1077578.9 测算净值107.7101

预计盈亏： 341 基差： 0.3408 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077578.9) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077617.115) = 340.8422

买券批次号：1775195860

时间：2026-04-03 13:57:40　IP：127.0.0.1 - 24994

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0975 实时104.146 卖一价买进(104.147+0.9505)×520=54650.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2688 实时103.365 卖一价买进(103.382+0.8868)×790=82372.352 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6329 实时102.146 卖一价买进(102.166+0.4669)×700=71843.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2846 实时90.872 卖一价买进(90.869+0.4156)×430=39252.378 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1783 实时91.349 卖一价买进(91.349+0.8293)×690=63603.027 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1109 实时89.370 卖一价买进(89.363+0.7479)×360=32439.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7702 实时90.360 卖一价买进(90.359+0.4112)×880=79877.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8291 实时100.289 卖一价买进(100.314+0.5151)×220=22182.402 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.445 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077591.815

SELL： 买一价(现量:104手): 107.75789*10000=1077578.9 测算净值107.7101

预计盈亏： 366 基差： 0.3661 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077578.9) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077591.815) = 366.1422

买券批次号：1775195845

时间：2026-04-03 13:57:25　IP：127.0.0.1 - 24993

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0985 实时104.144 卖一价买进(104.148+0.9505)×520=54651.22 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2728 实时103.365 卖一价买进(103.386+0.8868)×790=82375.512 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6149 实时102.146 卖一价买进(102.148+0.4669)×700=71830.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2756 实时90.860 卖一价买进(90.86+0.4156)×430=39248.508 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1783 实时91.349 卖一价买进(91.349+0.8293)×690=63603.027 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1109 实时89.370 卖一价买进(89.363+0.7479)×360=32439.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7792 实时90.360 卖一价买进(90.368+0.4112)×880=79885.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2731 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2641)×1500=150409.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8241 实时100.289 卖一价买进(100.309+0.5151)×220=22181.302 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.445 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077585.155

SELL： 买一价(现量:159手): 107.75809*10000=1077580.9 测算净值107.7101

预计盈亏： 375 基差： 0.3748 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077580.9) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077585.155) = 374.8022

买券批次号：1775195829

时间：2026-04-03 13:57:09　IP：127.0.0.1 - 24992

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0985 实时104.142 卖一价买进(104.148+0.9505)×520=54651.22 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2678 实时103.365 卖一价买进(103.381+0.8868)×790=82371.562 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6119 实时102.137 卖一价买进(102.145+0.4669)×700=71828.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2896 实时90.871 卖一价买进(90.874+0.4156)×430=39254.528 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1783 实时91.349 卖一价买进(91.349+0.8293)×690=63603.027 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1169 实时89.370 卖一价买进(89.369+0.7479)×360=32442.084 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7892 实时90.360 卖一价买进(90.378+0.4112)×880=79894.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8221 实时100.289 卖一价买进(100.307+0.5151)×220=22180.862 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.445 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077596.335

SELL： 买一价(现量:159手): 107.75809*10000=1077580.9 测算净值107.7101

预计盈亏： 364 基差： 0.3636 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077580.9) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077596.335) = 363.6222

买券批次号：1775195814

时间：2026-04-03 13:56:54　IP：127.0.0.1 - 24991

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0995 实时104.142 卖一价买进(104.149+0.9505)×520=54651.74 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.365 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6279 实时102.137 卖一价买进(102.161+0.4669)×700=71839.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1174 实时100.805 卖一价买进(100.811+0.3064)×1090=110217.966 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3216 实时90.862 卖一价买进(90.906+0.4156)×430=39268.288 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1793 实时91.350 卖一价买进(91.35+0.8293)×690=63603.717 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1249 实时89.374 卖一价买进(89.377+0.7479)×360=32444.964 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8072 实时90.360 卖一价买进(90.396+0.4112)×880=79910.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8211 实时100.289 卖一价买进(100.306+0.5151)×220=22180.642 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.445 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077636.395

SELL： 买一价(现量:150手): 107.758*10000=1077580 测算净值107.7101

预计盈亏： 323 基差： 0.3227 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077580) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077636.395) = 322.6622

买券批次号：1775195799

时间：2026-04-03 13:56:39　IP：127.0.0.1 - 24990

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0975 实时104.139 卖一价买进(104.147+0.9505)×520=54650.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2648 实时103.365 卖一价买进(103.378+0.8868)×790=82369.192 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6089 实时102.137 卖一价买进(102.142+0.4669)×700=71826.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1184 实时100.805 卖一价买进(100.812+0.3064)×1090=110219.056 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3356 实时90.862 卖一价买进(90.92+0.4156)×430=39274.308 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1793 实时91.350 卖一价买进(91.35+0.8293)×690=63603.717 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1259 实时89.374 卖一价买进(89.378+0.7479)×360=32445.324 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7702 实时90.360 卖一价买进(90.359+0.4112)×880=79877.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8221 实时100.289 卖一价买进(100.307+0.5151)×220=22180.862 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.445 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077604.195

SELL： 买一价(现量:177手): 107.75327*10000=1077532.7 测算净值107.7101

预计盈亏： 308 基差： 0.3076 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077532.7) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077604.195) = 307.5622

买券批次号：1775195783

时间：2026-04-03 13:56:23　IP：127.0.0.1 - 24989

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0935 实时104.140 卖一价买进(104.143+0.9505)×520=54648.62 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.365 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6319 实时102.137 卖一价买进(102.165+0.4669)×700=71842.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1184 实时100.805 卖一价买进(100.812+0.3064)×1090=110219.056 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2776 实时90.861 卖一价买进(90.862+0.4156)×430=39249.368 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1793 实时91.350 卖一价买进(91.35+0.8293)×690=63603.717 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1269 实时89.374 卖一价买进(89.379+0.7479)×360=32445.684 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7872 实时90.360 卖一价买进(90.376+0.4112)×880=79892.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2583 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8271 实时100.289 卖一价买进(100.312+0.5151)×220=22181.962 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.445 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077604.185

SELL： 买一价(现量:168手): 107.75309*10000=1077530.9 测算净值107.7096

预计盈亏： 306 基差： 0.3058 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077530.9) - 现金差额(-379.0553) - BUY(1077604.185) = 305.7703

买券批次号：1775195766

时间：2026-04-03 13:56:07　IP：127.0.0.1 - 24988

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0995 实时104.134 卖一价买进(104.149+0.9505)×520=54651.74 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2788 实时103.365 卖一价买进(103.392+0.8868)×790=82380.252 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6179 实时102.137 卖一价买进(102.151+0.4669)×700=71832.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1184 实时100.805 卖一价买进(100.812+0.3064)×1090=110219.056 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2776 实时90.861 卖一价买进(90.862+0.4156)×430=39249.368 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1833 实时91.347 卖一价买进(91.354+0.8293)×690=63606.477 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1269 实时89.374 卖一价买进(89.379+0.7479)×360=32445.684 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7672 实时90.359 卖一价买进(90.356+0.4112)×880=79875.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7615 实时100.114 卖一价买进(100.115+0.6465)×2880=290193.12 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8281 实时100.289 卖一价买进(100.313+0.5151)×220=22182.182 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.445 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077598.765

SELL： 买一价(现量:175手): 107.75206*10000=1077520.6 测算净值107.7101

预计盈亏： 301 基差： 0.3009 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077520.6) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077598.765) = 300.8922

买券批次号：1775195751

时间：2026-04-03 13:55:52　IP：127.0.0.1 - 24987

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0895 实时104.140 卖一价买进(104.139+0.9505)×520=54646.54 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2768 实时103.365 卖一价买进(103.39+0.8868)×790=82378.672 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6219 实时102.137 卖一价买进(102.155+0.4669)×700=71835.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1184 实时100.805 卖一价买进(100.812+0.3064)×1090=110219.056 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2806 实时90.860 卖一价买进(90.865+0.4156)×430=39250.658 019776 银行间全价92.1051 vs 92.2013 实时91.384 卖一价买进(91.372+0.8293)×690=63618.897 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1279 实时89.374 卖一价买进(89.38+0.7479)×360=32446.044 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7722 实时90.362 卖一价买进(90.361+0.4112)×880=79879.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.116 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8331 实时100.289 卖一价买进(100.318+0.5151)×220=22183.282 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.445 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077617.925

SELL： 买一价(现量:84手): 107.75258*10000=1077525.8 测算净值107.7101

预计盈亏： 287 基差： 0.2869 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077525.8) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077617.925) = 286.9322

买券批次号：1775195735

时间：2026-04-03 13:55:35　IP：127.0.0.1 - 24986

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0955 实时104.141 卖一价买进(104.145+0.9505)×520=54649.66 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2688 实时103.365 卖一价买进(103.382+0.8868)×790=82372.352 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6149 实时102.137 卖一价买进(102.148+0.4669)×700=71830.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1184 实时100.805 卖一价买进(100.812+0.3064)×1090=110219.056 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2816 实时90.860 卖一价买进(90.866+0.4156)×430=39251.088 019776 银行间全价92.1051 vs 92.2123 实时91.384 卖一价买进(91.383+0.8293)×690=63626.487 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1349 实时89.374 卖一价买进(89.387+0.7479)×360=32448.564 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7902 实时90.362 卖一价买进(90.379+0.4112)×880=79895.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.115 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8571 实时100.289 卖一价买进(100.342+0.5151)×220=22188.562 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.445 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077641.485

SELL： 买一价(现量:140手): 107.75326*10000=1077532.6 测算净值107.7101

预计盈亏： 270 基差： 0.2702 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077532.6) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077641.485) = 270.1722

买券批次号：1775195720

时间：2026-04-03 13:55:20　IP：127.0.0.1 - 24985

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0985 实时104.148 卖一价买进(104.148+0.9505)×520=54651.22 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2768 实时103.365 卖一价买进(103.39+0.8868)×790=82378.672 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6269 实时102.137 卖一价买进(102.16+0.4669)×700=71838.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1184 实时100.805 卖一价买进(100.812+0.3064)×1090=110219.056 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3216 实时90.860 卖一价买进(90.906+0.4156)×430=39268.288 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1923 实时91.363 卖一价买进(91.363+0.8293)×690=63612.687 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1349 实时89.374 卖一价买进(89.387+0.7479)×360=32448.564 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7722 实时90.365 卖一价买进(90.361+0.4112)×880=79879.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8721 实时100.289 卖一价买进(100.357+0.5151)×220=22191.862 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.445 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077651.505

SELL： 买一价(现量:140手): 107.75326*10000=1077532.6 测算净值107.7101

预计盈亏： 260 基差： 0.2602 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077532.6) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077651.505) = 260.1522

买券批次号：1775195704

时间：2026-04-03 13:55:04　IP：127.0.0.1 - 24984

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0875 实时104.136 卖一价买进(104.137+0.9505)×520=54645.5 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2788 实时103.365 卖一价买进(103.392+0.8868)×790=82380.252 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6169 实时102.137 卖一价买进(102.15+0.4669)×700=71831.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1184 实时100.805 卖一价买进(100.812+0.3064)×1090=110219.056 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2766 实时90.863 卖一价买进(90.861+0.4156)×430=39248.938 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1913 实时91.358 卖一价买进(91.362+0.8293)×690=63611.997 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1249 实时89.374 卖一价买进(89.377+0.7479)×360=32444.964 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7812 实时90.365 卖一价买进(90.37+0.4112)×880=79887.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8921 实时100.289 卖一价买进(100.377+0.5151)×220=22196.262 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.442 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077629.045

SELL： 买一价(现量:88手): 107.75274*10000=1077527.4 测算净值107.7101

预计盈亏： 277 基差： 0.2774 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077527.4) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077629.045) = 277.4122

买券批次号：1775195624

时间：2026-04-03 13:53:44　IP：127.0.0.1 - 24983

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0925 实时104.140 卖一价买进(104.142+0.9505)×520=54648.1 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2698 实时103.365 卖一价买进(103.383+0.8868)×790=82373.142 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6329 实时102.137 卖一价买进(102.166+0.4669)×700=71843.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.805 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2866 实时90.872 卖一价买进(90.871+0.4156)×430=39253.238 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1993 实时91.360 卖一价买进(91.37+0.8293)×690=63617.517 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1319 实时89.372 卖一价买进(89.384+0.7479)×360=32447.484 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7842 实时90.365 卖一价买进(90.373+0.4112)×880=79890.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8301 实时100.289 卖一价买进(100.315+0.5151)×220=22182.622 019831 银行间全价99.4045 vs 99.443 实时99.442 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077639.685

SELL： 买一价(现量:132手): 107.75315*10000=1077531.5 测算净值107.7101

预计盈亏： 271 基差： 0.2709 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077531.5) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077639.685) = 270.8722

买券批次号：1775195593

时间：2026-04-03 13:53:13　IP：127.0.0.1 - 24982

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0885 实时104.131 卖一价买进(104.138+0.9505)×520=54646.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2538 实时103.365 卖一价买进(103.367+0.8868)×790=82360.502 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6609 实时102.137 卖一价买进(102.194+0.4669)×700=71862.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1224 实时100.805 卖一价买进(100.816+0.3064)×1090=110223.416 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2946 实时90.858 卖一价买进(90.879+0.4156)×430=39256.678 019776 银行间全价92.1051 vs 92.2123 实时91.355 卖一价买进(91.383+0.8293)×690=63626.487 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1169 实时89.366 卖一价买进(89.369+0.7479)×360=32442.084 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7762 实时90.365 卖一价买进(90.365+0.4112)×880=79883.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8201 实时100.289 卖一价买进(100.305+0.5151)×220=22180.422 019831 银行间全价99.4045 vs 99.443 实时99.443 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077640.155

SELL： 买一价(现量:127手): 107.75295*10000=1077529.5 测算净值107.7101

预计盈亏： 268 基差： 0.2684 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077529.5) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077640.155) = 268.4022

买券批次号：1775195578

时间：2026-04-03 13:52:58　IP：127.0.0.1 - 24981

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0865 实时104.137 卖一价买进(104.136+0.9505)×520=54644.98 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2578 实时103.376 卖一价买进(103.371+0.8868)×790=82363.662 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6369 实时102.137 卖一价买进(102.17+0.4669)×700=71845.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.805 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2956 实时90.858 卖一价买进(90.88+0.4156)×430=39257.108 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1893 实时91.345 卖一价买进(91.36+0.8293)×690=63610.617 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1139 实时89.368 卖一价买进(89.366+0.7479)×360=32441.004 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8092 实时90.356 卖一价买进(90.398+0.4112)×880=79912.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8201 实时100.289 卖一价买进(100.305+0.5151)×220=22180.422 019831 银行间全价99.4045 vs 99.443 实时99.443 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077642.355

SELL： 买一价(现量:175手): 107.75218*10000=1077521.8 测算净值107.7101

预计盈亏： 259 基差： 0.2585 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077521.8) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077642.355) = 258.5022

买券批次号：1775195563

时间：2026-04-03 13:52:43　IP：127.0.0.1 - 24980

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0855 实时104.134 卖一价买进(104.135+0.9505)×520=54644.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2628 实时103.376 卖一价买进(103.376+0.8868)×790=82367.612 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6559 实时102.137 卖一价买进(102.189+0.4669)×700=71859.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1224 实时100.805 卖一价买进(100.816+0.3064)×1090=110223.416 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3116 实时90.859 卖一价买进(90.896+0.4156)×430=39263.988 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1843 实时91.345 卖一价买进(91.355+0.8293)×690=63607.167 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1269 实时89.368 卖一价买进(89.379+0.7479)×360=32445.684 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7722 实时90.353 卖一价买进(90.361+0.4112)×880=79879.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7645 实时100.117 卖一价买进(100.118+0.6465)×2880=290201.76 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8151 实时100.289 卖一价买进(100.3+0.5151)×220=22179.322 019831 银行间全价99.4045 vs 99.443 实时99.442 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077632.055

SELL： 买一价(现量:175手): 107.75218*10000=1077521.8 测算净值107.7101

预计盈亏： 269 基差： 0.2688 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077521.8) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077632.055) = 268.8022

买券批次号：1775195548

时间：2026-04-03 13:52:28　IP：127.0.0.1 - 24979

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0895 实时104.136 卖一价买进(104.139+0.9505)×520=54646.54 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2668 实时103.376 卖一价买进(103.38+0.8868)×790=82370.772 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6219 实时102.137 卖一价买进(102.155+0.4669)×700=71835.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.805 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3166 实时90.859 卖一价买进(90.901+0.4156)×430=39266.138 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1863 实时91.350 卖一价买进(91.357+0.8293)×690=63608.547 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1239 实时89.368 卖一价买进(89.376+0.7479)×360=32444.604 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7642 实时90.353 卖一价买进(90.353+0.4112)×880=79872.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7645 实时100.117 卖一价买进(100.118+0.6465)×2880=290201.76 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8151 实时100.289 卖一价买进(100.3+0.5151)×220=22179.322 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.442 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077613.515

SELL： 买一价(现量:175手): 107.75218*10000=1077521.8 测算净值107.7101

预计盈亏： 287 基差： 0.2873 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077521.8) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077613.515) = 287.3422

买山放酒-多批次号：1775195509

时间：2026-04-03 13:51:49　IP：0.0.0.0 - 24978

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8622 卖一价(现量:10手): 103.9359*10000 = 1039359 019742 银行间全价105.0904 vs 105.0905 实时104.139 卖一价买入(104.140+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1853 实时91.350 卖一价买入(91.356+0.8293)*1000 成份券合计 197275.8 511130 现金差额 (-16942.5615) BUY 合计 1039359 + 197275.8 - (-16942.5615) = 1253577.3615

SELL：

511090 测算净价 114.0133 买一价(现量:35手): 114.10835*10000 = 1141083.5 019789 银行间全价96.2182 vs 96.3238 实时96.100 买一价卖出(96.100+0.2238)*1000 成份券合计 96323.8 511090 现金差额 (-16406.0129) SELL 合计 1141083.5 + 96323.8 - (-16406.0129) = 1253813.3129

预计盈亏： 236 基差： 0.236

计算：

盈亏 = SELL(1253813.3129) - BUY(1253577.3615) = 235.9514

买券批次号：1775195499

时间：2026-04-03 13:51:39　IP：127.0.0.1 - 24976

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0935 实时104.132 卖一价买进(104.143+0.9505)×520=54648.62 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2688 实时103.376 卖一价买进(103.382+0.8868)×790=82372.352 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6029 实时102.137 卖一价买进(102.136+0.4669)×700=71822.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.805 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3516 实时90.855 卖一价买进(90.936+0.4156)×430=39281.188 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1853 实时91.350 卖一价买进(91.356+0.8293)×690=63607.857 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1289 实时89.368 卖一价买进(89.381+0.7479)×360=32446.404 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7672 实时90.354 卖一价买进(90.356+0.4112)×880=79875.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7645 实时100.117 卖一价买进(100.118+0.6465)×2880=290201.76 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7367 vs 100.8151 实时100.289 卖一价买进(100.3+0.5151)×220=22179.322 019831 银行间全价99.4045 vs 99.443 实时99.443 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077618.475

SELL： 买一价(现量:148手): 107.75288*10000=1077528.8 测算净值107.7103

预计盈亏： 289 基差： 0.2894 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077528.8) - 现金差额(-379.0581) - BUY(1077618.475) = 289.3831

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8622 卖一价(现量:20手): 103.936*10000 = 1039360 019742 银行间全价105.0904 vs 105.0925 实时104.132 卖一价买入(104.142+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1853 实时91.350 卖一价买入(91.356+0.8293)*1000 成份券合计 197277.8 511130 现金差额 (-16942.5615) BUY 合计 1039360 + 197277.8 - (-16942.5615) = 1253580.3615

SELL：

511090 测算净价 114.0133 买一价(现量:5手): 114.1101*10000 = 1141101 019789 银行间全价96.2182 vs 96.3198 实时96.098 买一价卖出(96.096+0.2238)*1000 成份券合计 96319.8 511090 现金差额 (-16406.0129) SELL 合计 1141101 + 96319.8 - (-16406.0129) = 1253826.8129

预计盈亏： 246 基差： 0.2465 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1253826.8129) - BUY(1253580.3615) = 246.4514

买山放酒-多批次号：1775195490

时间：2026-04-03 13:51:30　IP：0.0.0.0 - 24975

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8622 卖一价(现量:5手): 103.9368*10000 = 1039368 019742 银行间全价105.0904 vs 105.0955 实时104.146 卖一价买入(104.145+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1893 实时91.351 卖一价买入(91.360+0.8293)*1000 成份券合计 197284.8 511130 现金差额 (-16942.5615) BUY 合计 1039368 + 197284.8 - (-16942.5615) = 1253595.3615

SELL：

511090 测算净价 114.0133 买一价(现量:12手): 114.10886*10000 = 1141088.6 019789 银行间全价96.2182 vs 96.3178 实时96.079 买一价卖出(96.094+0.2238)*1000 成份券合计 96317.8 511090 现金差额 (-16406.0129) SELL 合计 1141088.6 + 96317.8 - (-16406.0129) = 1253812.4129

预计盈亏： 217 基差： 0.2171

计算：

盈亏 = SELL(1253812.4129) - BUY(1253595.3615) = 217.0514

买券批次号：1775195484

时间：2026-04-03 13:51:24　IP：127.0.0.1 - 24974

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0965 实时104.135 卖一价买进(104.146+0.9505)×520=54650.18 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2758 实时103.376 卖一价买进(103.389+0.8868)×790=82377.882 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6229 实时102.148 卖一价买进(102.156+0.4669)×700=71836.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1214 实时100.805 卖一价买进(100.815+0.3064)×1090=110222.326 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3626 实时90.950 卖一价买进(90.947+0.4156)×430=39285.918 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1773 实时91.336 卖一价买进(91.348+0.8293)×690=63602.337 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1239 实时89.370 卖一价买进(89.376+0.7479)×360=32444.604 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7842 实时90.353 卖一价买进(90.373+0.4112)×880=79890.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7367 vs 100.8041 实时100.285 卖一价买进(100.289+0.5151)×220=22176.902 019831 银行间全价99.4045 vs 99.444 实时99.443 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077647.445

SELL： 买一价(现量:108手): 107.75295*10000=1077529.5 测算净值107.7103

预计盈亏： 261 基差： 0.2611 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077529.5) - 现金差额(-379.0581) - BUY(1077647.445) = 261.1131

买山放酒-多批次号：1775195481

时间：2026-04-03 13:51:21　IP：0.0.0.0 - 24973

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8622 卖一价(现量:50手): 103.9357*10000 = 1039357 019742 银行间全价105.0904 vs 105.0855 实时104.129 卖一价买入(104.135+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1663 实时91.336 卖一价买入(91.337+0.8293)*1000 成份券合计 197251.8 511130 现金差额 (-16942.5615) BUY 合计 1039357 + 197251.8 - (-16942.5615) = 1253551.3615

SELL：

511090 测算净价 114.0133 买一价(现量:20手): 114.1078*10000 = 1141078 019789 银行间全价96.2182 vs 96.3038 实时96.079 买一价卖出(96.080+0.2238)*1000 成份券合计 96303.8 511090 现金差额 (-16406.0129) SELL 合计 1141078 + 96303.8 - (-16406.0129) = 1253787.8129

预计盈亏： 236 基差： 0.2365

计算：

盈亏 = SELL(1253787.8129) - BUY(1253551.3615) = 236.4514

买山放酒-多批次号：1775195471

时间：2026-04-03 13:51:11　IP：0.0.0.0 - 24972

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8622 卖一价(现量:11手): 103.93204*10000 = 1039320.4 019742 银行间全价105.0904 vs 105.0865 实时104.129 卖一价买入(104.136+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1723 实时91.343 卖一价买入(91.343+0.8293)*1000 成份券合计 197258.8 511130 现金差额 (-16942.5615) BUY 合计 1039320.4 + 197258.8 - (-16942.5615) = 1253521.7615

SELL：

511090 测算净价 114.0133 买一价(现量:9手): 114.10273*10000 = 1141027.3 019789 银行间全价96.2182 vs 96.3038 实时96.079 买一价卖出(96.080+0.2238)*1000 成份券合计 96303.8 511090 现金差额 (-16406.0129) SELL 合计 1141027.3 + 96303.8 - (-16406.0129) = 1253737.1129

预计盈亏： 215 基差： 0.2154

计算：

盈亏 = SELL(1253737.1129) - BUY(1253521.7615) = 215.3514

买券批次号：1775195467

时间：2026-04-03 13:51:07　IP：127.0.0.1 - 24971

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0805 实时104.127 卖一价买进(104.13+0.9505)×520=54641.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.376 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6519 实时102.148 卖一价买进(102.185+0.4669)×700=71856.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.805 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2716 实时90.858 卖一价买进(90.856+0.4156)×430=39246.788 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1743 实时91.324 卖一价买进(91.345+0.8293)×690=63600.267 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1219 实时89.370 卖一价买进(89.374+0.7479)×360=32443.884 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8082 实时90.345 卖一价买进(90.397+0.4112)×880=79911.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7645 实时100.118 卖一价买进(100.118+0.6465)×2880=290201.76 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.7367 vs 100.8041 实时100.283 卖一价买进(100.289+0.5151)×220=22176.902 019831 银行间全价99.4045 vs 99.445 实时99.441 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077620.385

SELL： 买一价(现量:165手): 107.75174*10000=1077517.4 测算净值107.7103

预计盈亏： 276 基差： 0.2761 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077517.4) - 现金差额(-379.0581) - BUY(1077620.385) = 276.0731

买山放酒-多批次号：1775195461

时间：2026-04-03 13:51:01　IP：0.0.0.0 - 24970

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8622 卖一价(现量:6手): 103.92694*10000 = 1039269.4 019742 银行间全价105.0904 vs 105.0855 实时104.127 卖一价买入(104.135+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1763 实时91.324 卖一价买入(91.347+0.8293)*1000 成份券合计 197261.8 511130 现金差额 (-16942.5615) BUY 合计 1039269.4 + 197261.8 - (-16942.5615) = 1253473.7615

SELL：

511090 测算净价 114.0133 买一价(现量:5手): 114.09732*10000 = 1140973.2 019789 银行间全价96.2182 vs 96.2998 实时96.079 买一价卖出(96.076+0.2238)*1000 成份券合计 96299.8 511090 现金差额 (-16406.0129) SELL 合计 1140973.2 + 96299.8 - (-16406.0129) = 1253679.0129

预计盈亏： 205 基差： 0.2053

计算：

盈亏 = SELL(1253679.0129) - BUY(1253473.7615) = 205.2514

买山放酒-多批次号：1775195452

时间：2026-04-03 13:50:52　IP：0.0.0.0 - 24969

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8622 卖一价(现量:21手): 103.92828*10000 = 1039282.8 019742 银行间全价105.0904 vs 105.0915 实时104.127 卖一价买入(104.141+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1883 实时91.324 卖一价买入(91.359+0.8293)*1000 成份券合计 197279.8 511130 现金差额 (-16942.5615) BUY 合计 1039282.8 + 197279.8 - (-16942.5615) = 1253505.1615

SELL：

511090 测算净价 114.0133 买一价(现量:88手): 114.10088*10000 = 1141008.8 019789 银行间全价96.2182 vs 96.2988 实时96.079 买一价卖出(96.075+0.2238)*1000 成份券合计 96298.8 511090 现金差额 (-16406.0129) SELL 合计 1141008.8 + 96298.8 - (-16406.0129) = 1253713.6129

预计盈亏： 208 基差： 0.2085

计算：

盈亏 = SELL(1253713.6129) - BUY(1253505.1615) = 208.4514

买券批次号：1775195450

时间：2026-04-03 13:50:50　IP：127.0.0.1 - 24968

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0955 实时104.127 卖一价买进(104.145+0.9505)×520=54649.66 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2618 实时103.376 卖一价买进(103.375+0.8868)×790=82366.822 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6039 实时102.148 卖一价买进(102.137+0.4669)×700=71822.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1184 实时100.805 卖一价买进(100.812+0.3064)×1090=110219.056 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2676 实时90.852 卖一价买进(90.852+0.4156)×430=39245.068 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1673 实时91.324 卖一价买进(91.338+0.8293)×690=63595.437 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1249 实时89.373 卖一价买进(89.377+0.7479)×360=32444.964 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7632 实时90.346 卖一价买进(90.352+0.4112)×880=79871.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7367 vs 100.7981 实时100.283 卖一价买进(100.283+0.5151)×220=22175.582 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.441 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077558.795

SELL： 买一价(现量:165手): 107.75174*10000=1077517.4 测算净值107.7103

预计盈亏： 338 基差： 0.3377 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077517.4) - 现金差额(-379.0581) - BUY(1077558.795) = 337.6631

买券批次号：1775195435

时间：2026-04-03 13:50:36　IP：127.0.0.1 - 24967

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0765 实时104.127 卖一价买进(104.126+0.9505)×520=54639.78 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2698 实时103.376 卖一价买进(103.383+0.8868)×790=82373.142 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6159 实时102.147 卖一价买进(102.149+0.4669)×700=71831.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.805 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2696 实时90.867 卖一价买进(90.854+0.4156)×430=39245.928 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1533 实时91.320 卖一价买进(91.324+0.8293)×690=63585.777 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1269 实时89.378 卖一价买进(89.379+0.7479)×360=32445.684 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7602 实时90.359 卖一价买进(90.349+0.4112)×880=79868.976 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7367 vs 100.8001 实时100.305 卖一价买进(100.285+0.5151)×220=22176.022 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.442 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077559.895

SELL： 买一价(现量:156手): 107.75156*10000=1077515.6 测算净值107.7103

预计盈亏： 335 基差： 0.3348 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077515.6) - 现金差额(-379.0581) - BUY(1077559.895) = 334.7631

买券批次号：1775195420

时间：2026-04-03 13:50:21　IP：127.0.0.1 - 24966

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0795 实时104.127 卖一价买进(104.129+0.9505)×520=54641.34 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2748 实时103.376 卖一价买进(103.388+0.8868)×790=82377.092 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6259 实时102.149 卖一价买进(102.159+0.4669)×700=71838.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.794 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2786 实时90.867 卖一价买进(90.863+0.4156)×430=39249.798 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1583 实时91.331 卖一价买进(91.329+0.8293)×690=63589.227 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1349 实时89.380 卖一价买进(89.387+0.7479)×360=32448.564 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7672 实时90.359 卖一价买进(90.356+0.4112)×880=79875.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8111 实时100.305 卖一价买进(100.296+0.5151)×220=22178.442 019831 银行间全价99.4045 vs 99.449 实时99.442 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077594.985

SELL： 买一价(现量:156手): 107.75156*10000=1077515.6 测算净值107.7106

预计盈亏： 300 基差： 0.2997 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077515.6) - 现金差额(-379.059) - BUY(1077594.985) = 299.674

买券批次号：1775195389

时间：2026-04-03 13:49:49　IP：127.0.0.1 - 24965

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1015 实时104.150 卖一价买进(104.151+0.9505)×520=54652.78 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2648 实时103.376 卖一价买进(103.378+0.8868)×790=82369.192 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6579 实时102.149 卖一价买进(102.191+0.4669)×700=71860.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.794 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2926 实时90.872 卖一价买进(90.877+0.4156)×430=39255.818 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1953 实时91.360 卖一价买进(91.366+0.8293)×690=63614.757 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1629 实时89.413 卖一价买进(89.415+0.7479)×360=32458.644 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7712 实时90.361 卖一价买进(90.36+0.4112)×880=79878.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8221 实时100.305 卖一价买进(100.307+0.5151)×220=22180.862 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.446 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077666.875

SELL： 买一价(现量:240手): 107.75485*10000=1077548.5 测算净值107.7129

预计盈亏： 261 基差： 0.2607 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077548.5) - 现金差额(-379.0678) - BUY(1077666.875) = 260.6928

买券批次号：1775195374

时间：2026-04-03 13:49:34　IP：127.0.0.1 - 24963

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0995 实时104.149 卖一价买进(104.149+0.9505)×520=54651.74 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2738 实时103.396 卖一价买进(103.387+0.8868)×790=82376.302 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6369 实时102.149 卖一价买进(102.17+0.4669)×700=71845.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.794 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2956 实时90.867 卖一价买进(90.88+0.4156)×430=39257.108 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1893 实时91.362 卖一价买进(91.36+0.8293)×690=63610.617 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1589 实时89.413 卖一价买进(89.411+0.7479)×360=32457.204 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7712 实时90.356 卖一价买进(90.36+0.4112)×880=79878.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8341 实时100.305 卖一价买进(100.319+0.5151)×220=22183.502 019831 银行间全价99.4045 vs 99.448 实时99.447 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077657.405

SELL： 买一价(现量:226手): 107.75555*10000=1077555.5 测算净值107.7129

预计盈亏： 277 基差： 0.2772 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077555.5) - 现金差额(-379.0678) - BUY(1077657.405) = 277.1628

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8859 卖一价(现量:14手): 103.9547*10000 = 1039547 019742 银行间全价105.0904 vs 105.0995 实时104.149 卖一价买入(104.149+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1422 vs 92.1893 实时91.362 卖一价买入(91.360+0.8293)*1000 成份券合计 197288.8 511130 现金差额 (-16946.4465) BUY 合计 1039547 + 197288.8 - (-16946.4465) = 1253782.2465

SELL：

511090 测算净价 114.04 买一价(现量:4手): 114.12508*10000 = 1141250.8 019789 银行间全价96.2285 vs 96.3238 实时96.100 买一价卖出(96.100+0.2238)*1000 成份券合计 96323.8 511090 现金差额 (-16409.8621) SELL 合计 1141250.8 + 96323.8 - (-16409.8621) = 1253984.4621

预计盈亏： 202 基差： 0.2022 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1253984.4621) - BUY(1253782.2465) = 202.2156

买券批次号：1775195325

时间：2026-04-03 13:48:45　IP：127.0.0.1 - 24962

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1025 实时104.153 卖一价买进(104.152+0.9505)×520=54653.3 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2768 实时103.396 卖一价买进(103.39+0.8868)×790=82378.672 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6319 实时102.149 卖一价买进(102.165+0.4669)×700=71842.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.794 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3266 实时90.878 卖一价买进(90.911+0.4156)×430=39270.438 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1873 实时91.354 卖一价买进(91.358+0.8293)×690=63609.237 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1619 实时89.410 卖一价买进(89.414+0.7479)×360=32458.284 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7672 实时90.377 卖一价买进(90.356+0.4112)×880=79875.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8281 实时100.311 卖一价买进(100.313+0.5151)×220=22182.182 019831 银行间全价99.4045 vs 99.449 实时99.447 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077664.655

SELL： 买一价(现量:138手): 107.76372*10000=1077637.2 测算净值107.7113

预计盈亏： 352 基差： 0.3516 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077637.2) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077664.655) = 351.6066

买山放酒-多批次号：1775195315

时间：2026-04-03 13:48:35　IP：0.0.0.0 - 24961

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8761 卖一价(现量:37手): 103.94593*10000 = 1039459.3 019742 银行间全价105.0904 vs 105.1075 实时104.154 卖一价买入(104.157+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1222 vs 92.1783 实时91.349 卖一价买入(91.349+0.8293)*1000 成份券合计 197285.8 511130 现金差额 (-16944.8358) BUY 合计 1039459.3 + 197285.8 - (-16944.8358) = 1253689.9358

SELL：

511090 测算净价 114.0282 买一价(现量:4手): 114.1202*10000 = 1141202 019789 银行间全价96.2285 vs 96.3178 实时96.094 买一价卖出(96.094+0.2238)*1000 成份券合计 96317.8 511090 现金差额 (-16408.157) SELL 合计 1141202 + 96317.8 - (-16408.157) = 1253927.957

预计盈亏： 238 基差： 0.238

计算：

盈亏 = SELL(1253927.957) - BUY(1253689.9358) = 238.0212

买券批次号：1775195309

时间：2026-04-03 13:48:29　IP：127.0.0.1 - 24960

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1045 实时104.154 卖一价买进(104.154+0.9505)×520=54654.34 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2828 实时103.396 卖一价买进(103.396+0.8868)×790=82383.412 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6159 实时102.144 卖一价买进(102.149+0.4669)×700=71831.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2906 实时90.875 卖一价买进(90.875+0.4156)×430=39254.958 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1783 实时91.349 卖一价买进(91.349+0.8293)×690=63603.027 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1619 实时89.410 卖一价买进(89.414+0.7479)×360=32458.284 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7902 实时90.355 卖一价买进(90.379+0.4112)×880=79895.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8261 实时100.311 卖一价买进(100.311+0.5151)×220=22181.742 019831 银行间全价99.4045 vs 99.448 实时99.444 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077630.375

SELL： 买一价(现量:88手): 107.76538*10000=1077653.8 测算净值107.7106

预计盈亏： 402 基差： 0.4025 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077653.8) - 现金差额(-379.059) - BUY(1077630.375) = 402.484

买山放酒-多批次号：1775195305

时间：2026-04-03 13:48:25　IP：0.0.0.0 - 24959

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8663 卖一价(现量:55手): 103.94309*10000 = 1039430.9 019742 银行间全价105.0904 vs 105.1055 实时104.154 卖一价买入(104.155+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1783 实时91.345 卖一价买入(91.349+0.8293)*1000 成份券合计 197283.8 511130 现金差额 (-16943.2251) BUY 合计 1039430.9 + 197283.8 - (-16943.2251) = 1253657.9251

SELL：

511090 测算净价 114.0163 买一价(现量:1手): 114.11817*10000 = 1141181.7 019789 银行间全价96.2285 vs 96.3178 实时96.101 买一价卖出(96.094+0.2238)*1000 成份券合计 96317.8 511090 现金差额 (-16406.4519) SELL 合计 1141181.7 + 96317.8 - (-16406.4519) = 1253905.9519

预计盈亏： 248 基差： 0.248

计算：

盈亏 = SELL(1253905.9519) - BUY(1253657.9251) = 248.0268

买券批次号：1775195293

时间：2026-04-03 13:48:14　IP：127.0.0.1 - 24958

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1015 实时104.151 卖一价买进(104.151+0.9505)×520=54652.78 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.351 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6149 实时102.144 卖一价买进(102.148+0.4669)×700=71830.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2896 实时90.877 卖一价买进(90.874+0.4156)×430=39254.528 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1763 实时91.348 卖一价买进(91.347+0.8293)×690=63601.647 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1519 实时89.399 卖一价买进(89.404+0.7479)×360=32454.684 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7642 实时90.355 卖一价买进(90.353+0.4112)×880=79872.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8261 实时100.294 卖一价买进(100.311+0.5151)×220=22181.742 019831 银行间全价99.4045 vs 99.445 实时99.443 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077576.855

SELL： 买一价(现量:194手): 107.7662*10000=1077662 测算净值107.7099

预计盈亏： 464 基差： 0.4642 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077662) - 现金差额(-379.0563) - BUY(1077576.855) = 464.2013

买山放酒-多批次号：1775195287

时间：2026-04-03 13:48:07　IP：0.0.0.0 - 24957

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8663 卖一价(现量:2手): 103.93904*10000 = 1039390.4 019742 银行间全价105.0904 vs 105.1015 实时104.150 卖一价买入(104.151+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1633 实时91.333 卖一价买入(91.334+0.8293)*1000 成份券合计 197264.8 511130 现金差额 (-16943.2251) BUY 合计 1039390.4 + 197264.8 - (-16943.2251) = 1253598.4251

SELL：

511090 测算净价 114.0163 买一价(现量:65手): 114.10998*10000 = 1141099.8 019789 银行间全价96.2285 vs 96.3178 实时96.095 买一价卖出(96.094+0.2238)*1000 成份券合计 96317.8 511090 现金差额 (-16406.4519) SELL 合计 1141099.8 + 96317.8 - (-16406.4519) = 1253824.0519

预计盈亏： 226 基差： 0.2256

计算：

盈亏 = SELL(1253824.0519) - BUY(1253598.4251) = 225.6268

买券批次号：1775195277

时间：2026-04-03 13:47:57　IP：127.0.0.1 - 24956

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1005 实时104.149 卖一价买进(104.15+0.9505)×520=54652.26 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.351 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6189 实时102.144 卖一价买进(102.152+0.4669)×700=71833.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3076 实时90.870 卖一价买进(90.892+0.4156)×430=39262.268 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1643 实时91.329 卖一价买进(91.335+0.8293)×690=63593.367 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1469 实时89.392 卖一价买进(89.399+0.7479)×360=32452.884 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7732 实时90.364 卖一价买进(90.362+0.4112)×880=79880.416 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8201 实时100.294 卖一价买进(100.305+0.5151)×220=22180.422 019831 银行间全价99.4045 vs 99.449 实时99.442 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077586.635

SELL： 买一价(现量:111手): 107.76845*10000=1077684.5 测算净值107.7099

预计盈亏： 477 基差： 0.4769 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077684.5) - 现金差额(-379.0563) - BUY(1077586.635) = 476.9213

买券批次号：1775195261

时间：2026-04-03 13:47:42　IP：127.0.0.1 - 24955

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1065 实时104.145 卖一价买进(104.156+0.9505)×520=54655.38 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.351 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6309 实时102.144 卖一价买进(102.164+0.4669)×700=71841.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3446 实时90.870 卖一价买进(90.929+0.4156)×430=39278.178 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1603 实时91.329 卖一价买进(91.331+0.8293)×690=63590.607 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1469 实时89.392 卖一价买进(89.399+0.7479)×360=32452.884 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8012 实时90.364 卖一价买进(90.39+0.4112)×880=79905.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8091 实时100.306 卖一价买进(100.294+0.5151)×220=22178.002 019831 银行间全价99.4045 vs 99.445 实时99.441 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077630.285

SELL： 买一价(现量:111手): 107.76845*10000=1077684.5 测算净值107.7099

预计盈亏： 433 基差： 0.4333 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077684.5) - 现金差额(-379.0563) - BUY(1077630.285) = 433.2713

买券批次号：1775195246

时间：2026-04-03 13:47:26　IP：127.0.0.1 - 24954

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0975 实时104.139 卖一价买进(104.147+0.9505)×520=54650.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.351 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6199 实时102.144 卖一价买进(102.153+0.4669)×700=71833.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2856 实时90.875 卖一价买进(90.87+0.4156)×430=39252.808 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1523 实时91.325 卖一价买进(91.323+0.8293)×690=63585.087 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1459 实时89.392 卖一价买进(89.398+0.7479)×360=32452.524 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7762 实时90.364 卖一价买进(90.365+0.4112)×880=79883.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8071 实时100.306 卖一价买进(100.292+0.5151)×220=22177.562 019831 银行间全价99.4045 vs 99.444 实时99.443 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077563.405

SELL： 买一价(现量:131手): 107.76694*10000=1077669.4 测算净值107.7099

预计盈亏： 485 基差： 0.4851 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077669.4) - 现金差额(-379.0563) - BUY(1077563.405) = 485.0513

买券批次号：1775195231

时间：2026-04-03 13:47:11　IP：127.0.0.1 - 24953

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0955 实时104.148 卖一价买进(104.145+0.9505)×520=54649.66 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.351 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6169 实时102.144 卖一价买进(102.15+0.4669)×700=71831.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3176 实时90.875 卖一价买进(90.902+0.4156)×430=39266.568 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1523 实时91.321 卖一价买进(91.323+0.8293)×690=63585.087 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1469 实时89.392 卖一价买进(89.399+0.7479)×360=32452.884 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8022 实时90.352 卖一价买进(90.391+0.4112)×880=79905.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8101 实时100.306 卖一价买进(100.295+0.5151)×220=22178.222 019831 银行间全价99.4045 vs 99.443 实时99.443 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077597.115

SELL： 买一价(现量:125手): 107.7704*10000=1077704 测算净值107.7099

预计盈亏： 486 基差： 0.4859 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077704) - 现金差额(-379.0563) - BUY(1077597.115) = 485.9413

买券批次号：1775195215

时间：2026-04-03 13:46:55　IP：127.0.0.1 - 24952

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1015 实时104.154 卖一价买进(104.151+0.9505)×520=54652.78 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.351 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6129 实时102.144 卖一价买进(102.146+0.4669)×700=71829.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3306 实时90.865 卖一价买进(90.915+0.4156)×430=39272.158 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1613 实时91.321 卖一价买进(91.332+0.8293)×690=63591.297 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1469 实时89.392 卖一价买进(89.399+0.7479)×360=32452.884 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7672 实时90.357 卖一价买进(90.356+0.4112)×880=79875.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8311 实时100.306 卖一价买进(100.316+0.5151)×220=22182.842 019831 银行间全价99.4045 vs 99.445 实时99.443 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077584.675

SELL： 买一价(现量:109手): 107.767*10000=1077670 测算净值107.7099

预计盈亏： 464 基差： 0.4644 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077670) - 现金差额(-379.0563) - BUY(1077584.675) = 464.3813

买券批次号：1775195199

时间：2026-04-03 13:46:39　IP：127.0.0.1 - 24951

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1055 实时104.154 卖一价买进(104.155+0.9505)×520=54654.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.351 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6129 实时102.144 卖一价买进(102.146+0.4669)×700=71829.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3036 实时90.874 卖一价买进(90.888+0.4156)×430=39260.548 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1603 实时91.326 卖一价买进(91.331+0.8293)×690=63590.607 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1469 实时89.388 卖一价买进(89.399+0.7479)×360=32452.884 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7682 实时90.349 卖一价买进(90.357+0.4112)×880=79876.016 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8531 实时100.306 卖一价买进(100.338+0.5151)×220=22187.682 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.444 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077581.795

SELL： 买一价(现量:126手): 107.76418*10000=1077641.8 测算净值107.7099

预计盈亏： 439 基差： 0.4391 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077641.8) - 现金差额(-379.0563) - BUY(1077581.795) = 439.0613

买券批次号：1775195183

时间：2026-04-03 13:46:23　IP：127.0.0.1 - 24950

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1125 实时104.150 卖一价买进(104.162+0.9505)×520=54658.5 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.351 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6139 实时102.141 卖一价买进(102.147+0.4669)×700=71829.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3516 实时90.867 卖一价买进(90.936+0.4156)×430=39281.188 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1633 实时91.312 卖一价买进(91.334+0.8293)×690=63592.677 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1579 实时89.388 卖一价买进(89.41+0.7479)×360=32456.844 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8092 实时90.349 卖一价买进(90.398+0.4112)×880=79912.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8731 实时100.306 卖一价买进(100.358+0.5151)×220=22192.082 019831 银行间全价99.4045 vs 99.448 实时99.443 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077654.095

SELL： 买一价(现量:166手): 107.75969*10000=1077596.9 测算净值107.7099

预计盈亏： 322 基差： 0.3219 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077596.9) - 现金差额(-379.0563) - BUY(1077654.095) = 321.8613

买券批次号：1775195166

时间：2026-04-03 13:46:06　IP：127.0.0.1 - 24949

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0915 实时104.145 卖一价买进(104.141+0.9505)×520=54647.58 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.351 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6289 实时102.141 卖一价买进(102.162+0.4669)×700=71840.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2786 实时90.863 卖一价买进(90.863+0.4156)×430=39249.798 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1513 实时91.312 卖一价买进(91.322+0.8293)×690=63584.397 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1569 实时89.388 卖一价买进(89.409+0.7479)×360=32456.484 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7662 实时90.354 卖一价买进(90.355+0.4112)×880=79874.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8951 实时100.306 卖一价买进(100.38+0.5151)×220=22196.922 019831 银行间全价99.4045 vs 99.444 实时99.444 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077577.405

SELL： 买一价(现量:132手): 107.7578*10000=1077578 测算净值107.7113

预计盈亏： 380 基差： 0.3797 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077578) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077577.405) = 379.6566

买券批次号：1775195150

时间：2026-04-03 13:45:50　IP：127.0.0.1 - 24948

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1065 实时104.137 卖一价买进(104.156+0.9505)×520=54655.38 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.351 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6099 实时102.141 卖一价买进(102.143+0.4669)×700=71826.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2846 实时90.871 卖一价买进(90.869+0.4156)×430=39252.378 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1623 实时91.303 卖一价买进(91.333+0.8293)×690=63591.987 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1459 实时89.388 卖一价买进(89.398+0.7479)×360=32452.524 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7972 实时90.352 卖一价买进(90.386+0.4112)×880=79901.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.9281 实时100.306 卖一价买进(100.413+0.5151)×220=22204.182 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.445 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077614.275

SELL： 买一价(现量:147手): 107.75879*10000=1077587.9 测算净值107.7113

预计盈亏： 353 基差： 0.3527 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077587.9) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077614.275) = 352.6866

买券批次号：1775195134

时间：2026-04-03 13:45:34　IP：127.0.0.1 - 24947

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0815 实时104.130 卖一价买进(104.131+0.9505)×520=54642.38 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.351 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6199 实时102.138 卖一价买进(102.153+0.4669)×700=71833.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2856 实时90.871 卖一价买进(90.87+0.4156)×430=39252.808 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1673 实时91.346 卖一价买进(91.338+0.8293)×690=63595.437 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1319 实时89.384 卖一价买进(89.384+0.7479)×360=32447.484 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7652 实时90.353 卖一价买进(90.354+0.4112)×880=79873.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.9591 实时100.306 卖一价买进(100.444+0.5151)×220=22211.002 019831 银行间全价99.4045 vs 99.449 实时99.444 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077588.205

SELL： 买一价(现量:133手): 107.75822*10000=1077582.2 测算净值107.7113

预计盈亏： 373 基差： 0.3731 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077582.2) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077588.205) = 373.0566

买券批次号：1775195118

时间：2026-04-03 13:45:18　IP：127.0.0.1 - 24946

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0905 实时104.127 卖一价买进(104.14+0.9505)×520=54647.06 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.351 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6189 实时102.138 卖一价买进(102.152+0.4669)×700=71833.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2856 实时90.869 卖一价买进(90.87+0.4156)×430=39252.808 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1743 实时91.346 卖一价买进(91.345+0.8293)×690=63600.267 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1359 实时89.394 卖一价买进(89.388+0.7479)×360=32448.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7802 实时90.353 卖一价买进(90.369+0.4112)×880=79886.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7665 实时100.120 卖一价买进(100.12+0.6465)×2880=290207.52 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.9971 实时100.306 卖一价买进(100.482+0.5151)×220=22219.362 019831 银行间全价99.4045 vs 99.446 实时99.446 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077620.465

SELL： 买一价(现量:118手): 107.75841*10000=1077584.1 测算净值107.7113

预计盈亏： 343 基差： 0.3427 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077584.1) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077620.465) = 342.6966

买券批次号：1775195101

时间：2026-04-03 13:45:01　IP：127.0.0.1 - 24945

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0855 实时104.130 卖一价买进(104.135+0.9505)×520=54644.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.351 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6219 实时102.138 卖一价买进(102.155+0.4669)×700=71835.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3126 实时90.866 卖一价买进(90.897+0.4156)×430=39264.418 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1793 实时91.346 卖一价买进(91.35+0.8293)×690=63603.717 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1559 实时89.394 卖一价买进(89.408+0.7479)×360=32456.124 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7602 实时90.353 卖一价买进(90.349+0.4112)×880=79868.976 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7665 实时100.119 卖一价买进(100.12+0.6465)×2880=290207.52 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8131 实时100.306 卖一价买进(100.298+0.5151)×220=22178.882 019831 银行间全价99.4045 vs 99.447 实时99.447 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077584.955

SELL： 买一价(现量:190手): 107.75643*10000=1077564.3 测算净值107.7113

预计盈亏： 358 基差： 0.3584 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077564.3) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077584.955) = 358.4066

买券批次号：1775195083

时间：2026-04-03 13:44:44　IP：127.0.0.1 - 24944

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0915 实时104.136 卖一价买进(104.141+0.9505)×520=54647.58 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6229 实时102.138 卖一价买进(102.156+0.4669)×700=71836.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.793 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2826 实时90.864 卖一价买进(90.867+0.4156)×430=39251.518 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1633 实时91.346 卖一价买进(91.334+0.8293)×690=63592.677 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1549 实时89.394 卖一价买进(89.407+0.7479)×360=32455.764 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7722 实时90.361 卖一价买进(90.361+0.4112)×880=79879.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7665 实时100.119 卖一价买进(100.12+0.6465)×2880=290207.52 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8251 实时100.306 卖一价买进(100.31+0.5151)×220=22181.522 019831 银行间全价99.4045 vs 99.452 实时99.450 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077573.825

SELL： 买一价(现量:122手): 107.76118*10000=1077611.8 测算净值107.7113

预计盈亏： 417 基差： 0.417 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077611.8) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077573.825) = 417.0366

买券批次号：1775195067

时间：2026-04-03 13:44:27　IP：127.0.0.1 - 24943

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0905 实时104.140 卖一价买进(104.14+0.9505)×520=54647.06 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6229 实时102.138 卖一价买进(102.156+0.4669)×700=71836.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1004 实时100.797 卖一价买进(100.794+0.3064)×1090=110199.436 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2876 实时90.860 卖一价买进(90.872+0.4156)×430=39253.668 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1633 实时91.346 卖一价买进(91.334+0.8293)×690=63592.677 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1379 实时89.394 卖一价买进(89.39+0.7479)×360=32449.644 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7722 实时90.361 卖一价买进(90.361+0.4112)×880=79879.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7665 实时100.119 卖一价买进(100.12+0.6465)×2880=290207.52 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8301 实时100.306 卖一价买进(100.315+0.5151)×220=22182.622 019831 银行间全价99.4045 vs 99.452 实时99.450 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077570.435

SELL： 买一价(现量:112手): 107.75844*10000=1077584.4 测算净值107.7113

预计盈亏： 393 基差： 0.393 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077584.4) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077570.435) = 393.0266

买券批次号：1775195052

时间：2026-04-03 13:44:12　IP：127.0.0.1 - 24942

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0925 实时104.142 卖一价买进(104.142+0.9505)×520=54648.1 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6349 实时102.138 卖一价买进(102.168+0.4669)×700=71844.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.797 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2876 实时90.863 卖一价买进(90.872+0.4156)×430=39253.668 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1703 实时91.346 卖一价买进(91.341+0.8293)×690=63597.507 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1599 实时89.394 卖一价买进(89.412+0.7479)×360=32457.564 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7692 实时90.361 卖一价买进(90.358+0.4112)×880=79876.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7665 实时100.119 卖一价买进(100.12+0.6465)×2880=290207.52 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8211 实时100.306 卖一价买进(100.306+0.5151)×220=22180.642 019831 银行间全价99.4045 vs 99.453 实时99.453 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077614.975

SELL： 买一价(现量:112手): 107.75844*10000=1077584.4 测算净值107.7113

预计盈亏： 348 基差： 0.3485 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077584.4) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077614.975) = 348.4866

买券批次号：1775195036

时间：2026-04-03 13:43:56　IP：127.0.0.1 - 24941

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0915 实时104.140 卖一价买进(104.141+0.9505)×520=54647.58 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6309 实时102.138 卖一价买进(102.164+0.4669)×700=71841.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.797 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3176 实时90.876 卖一价买进(90.902+0.4156)×430=39266.568 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1683 实时91.346 卖一价买进(91.339+0.8293)×690=63596.127 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1619 实时89.394 卖一价买进(89.414+0.7479)×360=32458.284 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7822 实时90.366 卖一价买进(90.371+0.4112)×880=79888.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7665 实时100.119 卖一价买进(100.12+0.6465)×2880=290207.52 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8271 实时100.306 卖一价买进(100.312+0.5151)×220=22181.962 019831 银行间全价99.4045 vs 99.453 实时99.453 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077636.655

SELL： 买一价(现量:112手): 107.75844*10000=1077584.4 测算净值107.7113

预计盈亏： 327 基差： 0.3268 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077584.4) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077636.655) = 326.8066

买券批次号：1775195020

时间：2026-04-03 13:43:40　IP：127.0.0.1 - 24940

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0985 实时104.150 卖一价买进(104.148+0.9505)×520=54651.22 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6349 实时102.138 卖一价买进(102.168+0.4669)×700=71844.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1054 实时100.790 卖一价买进(100.799+0.3064)×1090=110204.886 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2846 实时90.870 卖一价买进(90.869+0.4156)×430=39252.378 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1753 实时91.346 卖一价买进(91.346+0.8293)×690=63600.957 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1619 实时89.409 卖一价买进(89.414+0.7479)×360=32458.284 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8182 实时90.366 卖一价买进(90.407+0.4112)×880=79920.016 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7665 实时100.119 卖一价买进(100.12+0.6465)×2880=290207.52 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8301 实时100.306 卖一价买进(100.315+0.5151)×220=22182.622 019831 银行间全价99.4045 vs 99.453 实时99.453 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077645.365

SELL： 买一价(现量:112手): 107.75844*10000=1077584.4 测算净值107.7113

预计盈亏： 318 基差： 0.3181 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077584.4) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077645.365) = 318.0966

买券批次号：1775195004

时间：2026-04-03 13:43:24　IP：127.0.0.1 - 24939

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1085 实时104.155 卖一价买进(104.158+0.9505)×520=54656.42 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6349 实时102.138 卖一价买进(102.168+0.4669)×700=71844.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1094 实时100.790 卖一价买进(100.803+0.3064)×1090=110209.246 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2966 实时90.883 卖一价买进(90.881+0.4156)×430=39257.538 019776 银行间全价92.1251 vs 92.2013 实时91.352 卖一价买进(91.372+0.8293)×690=63618.897 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1529 实时89.409 卖一价买进(89.405+0.7479)×360=32455.044 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7782 实时90.366 卖一价买进(90.367+0.4112)×880=79884.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8371 实时100.306 卖一价买进(100.322+0.5151)×220=22184.162 019831 银行间全价99.4045 vs 99.463 实时99.450 卖一价买进(99.463+0)×810=80565.03 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077646.345

SELL： 买一价(现量:112手): 107.75844*10000=1077584.4 测算净值107.7113

预计盈亏： 317 基差： 0.3171 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077584.4) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077646.345) = 317.1166

买券批次号：1775194988

时间：2026-04-03 13:43:08　IP：127.0.0.1 - 24938

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1135 实时104.158 卖一价买进(104.163+0.9505)×520=54659.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6349 实时102.138 卖一价买进(102.168+0.4669)×700=71844.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1134 实时100.790 卖一价买进(100.807+0.3064)×1090=110213.606 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2926 实时90.872 卖一价买进(90.877+0.4156)×430=39255.818 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1933 实时91.356 卖一价买进(91.364+0.8293)×690=63613.377 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1609 实时89.410 卖一价买进(89.413+0.7479)×360=32457.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7792 实时90.372 卖一价买进(90.368+0.4112)×880=79885.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.119 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8371 实时100.306 卖一价买进(100.322+0.5151)×220=22184.162 019831 银行间全价99.4045 vs 99.46 实时99.456 卖一价买进(99.46+0)×810=80562.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077647.395

SELL： 买一价(现量:112手): 107.75844*10000=1077584.4 测算净值107.7113

预计盈亏： 316 基差： 0.3161 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077584.4) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077647.395) = 316.0666

买券批次号：1775194972

时间：2026-04-03 13:42:52　IP：127.0.0.1 - 24937

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1095 实时104.156 卖一价买进(104.159+0.9505)×520=54656.94 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6349 实时102.138 卖一价买进(102.168+0.4669)×700=71844.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.790 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3106 实时90.882 卖一价买进(90.895+0.4156)×430=39263.558 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1873 实时91.361 卖一价买进(91.358+0.8293)×690=63609.237 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1619 实时89.410 卖一价买进(89.414+0.7479)×360=32458.284 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8032 实时90.372 卖一价买进(90.392+0.4112)×880=79906.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7675 实时100.121 卖一价买进(100.121+0.6465)×2880=290210.4 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8301 实时100.306 卖一价买进(100.315+0.5151)×220=22182.622 019831 银行间全价99.4045 vs 99.459 实时99.456 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077677.075

SELL： 买一价(现量:107手): 107.75838*10000=1077583.8 测算净值107.7113

预计盈亏： 286 基差： 0.2858 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077583.8) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077677.075) = 285.7866

买券批次号：1775194956

时间：2026-04-03 13:42:36　IP：127.0.0.1 - 24936

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1075 实时104.158 卖一价买进(104.157+0.9505)×520=54655.9 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6349 实时102.138 卖一价买进(102.168+0.4669)×700=71844.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1254 实时100.790 卖一价买进(100.819+0.3064)×1090=110226.686 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3406 实时90.873 卖一价买进(90.925+0.4156)×430=39276.458 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1903 实时91.351 卖一价买进(91.361+0.8293)×690=63611.307 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1519 实时89.400 卖一价买进(89.404+0.7479)×360=32454.684 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7772 实时90.368 卖一价买进(90.366+0.4112)×880=79883.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8221 实时100.298 卖一价买进(100.307+0.5151)×220=22180.862 019831 银行间全价99.4045 vs 99.467 实时99.456 卖一价买进(99.467+0)×810=80568.27 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077681.935

SELL： 买一价(现量:136手): 107.75867*10000=1077586.7 测算净值107.7113

预计盈亏： 284 基差： 0.2838 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077586.7) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077681.935) = 283.8266

买券批次号：1775194939

时间：2026-04-03 13:42:20　IP：127.0.0.1 - 24935

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1105 实时104.159 卖一价买进(104.16+0.9505)×520=54657.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6349 实时102.138 卖一价买进(102.168+0.4669)×700=71844.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0964 实时100.788 卖一价买进(100.79+0.3064)×1090=110195.076 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2896 实时90.876 卖一价买进(90.874+0.4156)×430=39254.528 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1873 实时91.351 卖一价买进(91.358+0.8293)×690=63609.237 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1519 实时89.400 卖一价买进(89.404+0.7479)×360=32454.684 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7752 实时90.360 卖一价买进(90.364+0.4112)×880=79882.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8361 实时100.298 卖一价买进(100.321+0.5151)×220=22183.942 019831 银行间全价99.4045 vs 99.466 实时99.456 卖一价买进(99.466+0)×810=80567.46 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077628.395

SELL： 买一价(现量:36手): 107.75496*10000=1077549.6 测算净值107.7113

预计盈亏： 300 基差： 0.3003 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077549.6) - 现金差额(-379.0616) - BUY(1077628.395) = 300.2666

买券批次号：1775194923

时间：2026-04-03 13:42:03　IP：127.0.0.1 - 24934

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1055 实时104.153 卖一价买进(104.155+0.9505)×520=54654.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6049 实时102.137 卖一价买进(102.138+0.4669)×700=71823.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0964 实时100.788 卖一价买进(100.79+0.3064)×1090=110195.076 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2916 实时90.874 卖一价买进(90.876+0.4156)×430=39255.388 019776 银行间全价92.1227 vs 92.1783 实时91.346 卖一价买进(91.349+0.8293)×690=63603.027 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1399 实时89.384 卖一价买进(89.392+0.7479)×360=32450.364 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7782 实时90.365 卖一价买进(90.367+0.4112)×880=79884.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8271 实时100.298 卖一价买进(100.312+0.5151)×220=22181.962 019831 银行间全价99.4045 vs 99.455 实时99.454 卖一价买进(99.455+0)×810=80558.55 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077586.875

SELL： 买一价(现量:234手): 107.75712*10000=1077571.2 测算净值107.7109

预计盈亏： 363 基差： 0.3634 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077571.2) - 现金差额(-379.0601) - BUY(1077586.875) = 363.3851

买券批次号：1775194908

时间：2026-04-03 13:41:48　IP：127.0.0.1 - 24933

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1085 实时104.156 卖一价买进(104.158+0.9505)×520=54656.42 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6149 实时102.139 卖一价买进(102.148+0.4669)×700=71830.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0964 实时100.788 卖一价买进(100.79+0.3064)×1090=110195.076 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2946 实时90.876 卖一价买进(90.879+0.4156)×430=39256.678 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1793 实时91.346 卖一价买进(91.35+0.8293)×690=63603.717 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1399 实时89.384 卖一价买进(89.392+0.7479)×360=32450.364 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7672 实时90.363 卖一价买进(90.356+0.4112)×880=79875.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8191 实时100.298 卖一价买进(100.304+0.5151)×220=22180.202 019831 银行间全价99.4045 vs 99.455 实时99.454 卖一价买进(99.455+0)×810=80558.55 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077585.975

SELL： 买一价(现量:234手): 107.75712*10000=1077571.2 测算净值107.7096

预计盈亏： 364 基差： 0.3643 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077571.2) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077585.975) = 364.2804

买券批次号：1775194893

时间：2026-04-03 13:41:33　IP：127.0.0.1 - 24932

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1055 实时104.149 卖一价买进(104.155+0.9505)×520=54654.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6079 实时102.139 卖一价买进(102.141+0.4669)×700=71825.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0964 实时100.788 卖一价买进(100.79+0.3064)×1090=110195.076 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3336 实时90.869 卖一价买进(90.918+0.4156)×430=39273.448 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1683 实时91.339 卖一价买进(91.339+0.8293)×690=63596.127 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1409 实时89.384 卖一价买进(89.393+0.7479)×360=32450.724 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7752 实时90.363 卖一价买进(90.364+0.4112)×880=79882.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8251 实时100.298 卖一价买进(100.31+0.5151)×220=22181.522 019831 银行间全价99.4045 vs 99.458 实时99.456 卖一价买进(99.458+0)×810=80560.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077599.845

SELL： 买一价(现量:182手): 107.754*10000=1077540 测算净值107.7096

预计盈亏： 319 基差： 0.3192 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077540) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077599.845) = 319.2104

买券批次号：1775194876

时间：2026-04-03 13:41:16　IP：127.0.0.1 - 24931

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1065 实时104.143 卖一价买进(104.156+0.9505)×520=54655.38 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6079 实时102.132 卖一价买进(102.141+0.4669)×700=71825.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0964 实时100.788 卖一价买进(100.79+0.3064)×1090=110195.076 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2866 实时90.871 卖一价买进(90.871+0.4156)×430=39253.238 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1733 实时91.339 卖一价买进(91.344+0.8293)×690=63599.577 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1399 实时89.385 卖一价买进(89.392+0.7479)×360=32450.364 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8082 实时90.351 卖一价买进(90.397+0.4112)×880=79911.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8191 实时100.298 卖一价买进(100.304+0.5151)×220=22180.202 019831 银行间全价99.4045 vs 99.461 实时99.456 卖一价买进(99.461+0)×810=80563.41 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077613.395

SELL： 买一价(现量:182手): 107.754*10000=1077540 测算净值107.7096

预计盈亏： 306 基差： 0.3057 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077540) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077613.395) = 305.6604

买券批次号：1775194860

时间：2026-04-03 13:41:01　IP：127.0.0.1 - 24930

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0935 实时104.141 卖一价买进(104.143+0.9505)×520=54648.62 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6379 实时102.132 卖一价买进(102.171+0.4669)×700=71846.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0964 实时100.788 卖一价买进(100.79+0.3064)×1090=110195.076 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2996 实时90.868 卖一价买进(90.884+0.4156)×430=39258.828 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1653 实时91.336 卖一价买进(91.336+0.8293)×690=63594.057 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1319 实时89.388 卖一价买进(89.384+0.7479)×360=32447.484 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7652 实时90.357 卖一价买进(90.354+0.4112)×880=79873.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8201 实时100.298 卖一价买进(100.305+0.5151)×220=22180.422 019831 银行间全价99.4045 vs 99.459 实时99.456 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077585.585

SELL： 买一价(现量:182手): 107.754*10000=1077540 测算净值107.7096

预计盈亏： 333 基差： 0.3335 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077540) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077585.585) = 333.4704

买券批次号：1775194845

时间：2026-04-03 13:40:45　IP：127.0.0.1 - 24929

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1055 实时104.155 卖一价买进(104.155+0.9505)×520=54654.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6199 实时102.141 卖一价买进(102.153+0.4669)×700=71833.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0964 实时100.788 卖一价买进(100.79+0.3064)×1090=110195.076 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3226 实时90.870 卖一价买进(90.907+0.4156)×430=39268.718 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1733 实时91.344 卖一价买进(91.344+0.8293)×690=63599.577 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1409 实时89.391 卖一价买进(89.393+0.7479)×360=32450.724 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7672 实时90.347 卖一价买进(90.356+0.4112)×880=79875.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8301 实时100.298 卖一价买进(100.315+0.5151)×220=22182.622 019831 银行间全价99.4045 vs 99.463 实时99.456 卖一价买进(99.463+0)×810=80565.03 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077605.075

SELL： 买一价(现量:1009手): 107.75709*10000=1077570.9 测算净值107.7096

预计盈亏： 345 基差： 0.3449 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077570.9) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077605.075) = 344.8804

买券批次号：1775194829

时间：2026-04-03 13:40:29　IP：127.0.0.1 - 24928

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1155 实时104.156 卖一价买进(104.165+0.9505)×520=54660.06 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6389 实时102.141 卖一价买进(102.172+0.4669)×700=71847.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0964 实时100.788 卖一价买进(100.79+0.3064)×1090=110195.076 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2936 实时90.882 卖一价买进(90.878+0.4156)×430=39256.248 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1733 实时91.340 卖一价买进(91.344+0.8293)×690=63599.577 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1359 实时89.378 卖一价买进(89.388+0.7479)×360=32448.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7672 实时90.347 卖一价买进(90.356+0.4112)×880=79875.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8331 实时100.298 卖一价买进(100.318+0.5151)×220=22183.282 019831 银行间全价99.4045 vs 99.458 实时99.456 卖一价买进(99.458+0)×810=80560.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077605.915

SELL： 买一价(现量:223手): 107.75385*10000=1077538.5 测算净值107.7096

预计盈亏： 312 基差： 0.3116 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077538.5) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077605.915) = 311.6404

买券批次号：1775194813

时间：2026-04-03 13:40:13　IP：127.0.0.1 - 24927

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1095 实时104.151 卖一价买进(104.159+0.9505)×520=54656.94 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6089 实时102.141 卖一价买进(102.142+0.4669)×700=71826.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0944 实时100.788 卖一价买进(100.788+0.3064)×1090=110192.896 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3416 实时90.872 卖一价买进(90.926+0.4156)×430=39276.888 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1653 实时91.336 卖一价买进(91.336+0.8293)×690=63594.057 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1359 实时89.378 卖一价买进(89.388+0.7479)×360=32448.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7892 实时90.347 卖一价买进(90.378+0.4112)×880=79894.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8151 实时100.303 卖一价买进(100.3+0.5151)×220=22179.322 019831 银行间全价99.4045 vs 99.459 实时99.454 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077613.825

SELL： 买一价(现量:211手): 107.75361*10000=1077536.1 测算净值107.7096

预计盈亏： 301 基差： 0.3013 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077536.1) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077613.825) = 301.3304

买券批次号：1775194797

时间：2026-04-03 13:39:57　IP：127.0.0.1 - 24926

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0995 实时104.150 卖一价买进(104.149+0.9505)×520=54651.74 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6309 实时102.136 卖一价买进(102.164+0.4669)×700=71841.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0964 实时100.790 卖一价买进(100.79+0.3064)×1090=110195.076 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2836 实时90.876 卖一价买进(90.868+0.4156)×430=39251.948 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1693 实时91.327 卖一价买进(91.34+0.8293)×690=63596.817 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1359 实时89.378 卖一价买进(89.388+0.7479)×360=32448.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7622 实时90.348 卖一价买进(90.351+0.4112)×880=79870.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8231 实时100.303 卖一价买进(100.308+0.5151)×220=22181.082 019831 银行间全价99.4045 vs 99.454 实时99.455 卖一价买进(99.454+0)×810=80557.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077577.975

SELL： 买一价(现量:159手): 107.75309*10000=1077530.9 测算净值107.7096

预计盈亏： 332 基差： 0.332 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077530.9) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077577.975) = 331.9804

买券批次号：1775194782

时间：2026-04-03 13:39:42　IP：127.0.0.1 - 24925

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0985 实时104.147 卖一价买进(104.148+0.9505)×520=54651.22 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6289 实时102.136 卖一价买进(102.162+0.4669)×700=71840.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0964 实时100.790 卖一价买进(100.79+0.3064)×1090=110195.076 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3286 实时90.872 卖一价买进(90.913+0.4156)×430=39271.298 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1713 实时91.322 卖一价买进(91.342+0.8293)×690=63598.197 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1359 实时89.380 卖一价买进(89.388+0.7479)×360=32448.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7692 实时90.348 卖一价买进(90.358+0.4112)×880=79876.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8111 实时100.303 卖一价买进(100.296+0.5151)×220=22178.442 019831 银行间全价99.4045 vs 99.456 实时99.455 卖一价买进(99.456+0)×810=80559.36 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077601.925

SELL： 买一价(现量:150手): 107.753*10000=1077530 测算净值107.7096

预计盈亏： 307 基差： 0.3071 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077530) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077601.925) = 307.1304

买券批次号：1775194767

时间：2026-04-03 13:39:27　IP：127.0.0.1 - 24924

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0935 实时104.145 卖一价买进(104.143+0.9505)×520=54648.62 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.360 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6019 实时102.137 卖一价买进(102.135+0.4669)×700=71821.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0894 实时100.790 卖一价买进(100.783+0.3064)×1090=110187.446 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2806 实时90.868 卖一价买进(90.865+0.4156)×430=39250.658 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1573 实时91.315 卖一价买进(91.328+0.8293)×690=63588.537 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1249 实时89.373 卖一价买进(89.377+0.7479)×360=32444.964 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7962 实时90.340 卖一价买进(90.385+0.4112)×880=79900.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8171 实时100.303 卖一价买进(100.302+0.5151)×220=22179.762 019831 银行间全价99.4045 vs 99.463 实时99.454 卖一价买进(99.463+0)×810=80565.03 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077577.185

SELL： 买一价(现量:150手): 107.748*10000=1077480 测算净值107.7096

预计盈亏： 282 基差： 0.2819 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077480) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077577.185) = 281.8704

买券批次号：1775194751

时间：2026-04-03 13:39:11　IP：127.0.0.1 - 24923

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0945 实时104.142 卖一价买进(104.144+0.9505)×520=54649.14 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.360 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6069 实时102.137 卖一价买进(102.14+0.4669)×700=71824.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0934 实时100.790 卖一价买进(100.787+0.3064)×1090=110191.806 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2826 实时90.867 卖一价买进(90.867+0.4156)×430=39251.518 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1503 实时91.318 卖一价买进(91.321+0.8293)×690=63583.707 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1249 实时89.373 卖一价买进(89.377+0.7479)×360=32444.964 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8292 实时90.340 卖一价买进(90.418+0.4112)×880=79929.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8151 实时100.303 卖一价买进(100.3+0.5151)×220=22179.322 019831 银行间全价99.4045 vs 99.459 实时99.457 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077606.955

SELL： 买一价(现量:150手): 107.75*10000=1077500 测算净值107.7096

预计盈亏： 272 基差： 0.2721 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077500) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077606.955) = 272.1004

买券批次号：1775194735

时间：2026-04-03 13:38:55　IP：127.0.0.1 - 24922

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1015 实时104.153 卖一价买进(104.151+0.9505)×520=54652.78 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.360 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6069 实时102.137 卖一价买进(102.14+0.4669)×700=71824.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0954 实时100.790 卖一价买进(100.789+0.3064)×1090=110193.986 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2916 实时90.867 卖一价买进(90.876+0.4156)×430=39255.388 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1543 实时91.316 卖一价买进(91.325+0.8293)×690=63586.467 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1249 实时89.373 卖一价买进(89.377+0.7479)×360=32444.964 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7522 实时90.342 卖一价买进(90.341+0.4112)×880=79861.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8201 实时100.303 卖一价买进(100.305+0.5151)×220=22180.422 019831 银行间全价99.4045 vs 99.459 实时99.455 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077552.745

SELL： 买一价(现量:172手): 107.75424*10000=1077542.4 测算净值107.7096

预计盈亏： 369 基差： 0.3687 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077542.4) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077552.745) = 368.7104

买券批次号：1775194719

时间：2026-04-03 13:38:39　IP：127.0.0.1 - 24921

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1055 实时104.155 卖一价买进(104.155+0.9505)×520=54654.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.360 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6179 实时102.156 卖一价买进(102.151+0.4669)×700=71832.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0954 实时100.790 卖一价买进(100.789+0.3064)×1090=110193.986 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2836 实时90.867 卖一价买进(90.868+0.4156)×430=39251.948 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1493 实时91.317 卖一价买进(91.32+0.8293)×690=63583.017 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1249 实时89.373 卖一价买进(89.377+0.7479)×360=32444.964 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7532 实时90.348 卖一价买进(90.342+0.4112)×880=79862.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8111 实时100.303 卖一价买进(100.296+0.5151)×220=22178.442 019831 银行间全价99.4045 vs 99.455 实时99.454 卖一价买进(99.455+0)×810=80558.55 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077551.295

SELL： 买一价(现量:172手): 107.75424*10000=1077542.4 测算净值107.7096

预计盈亏： 370 基差： 0.3702 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077542.4) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077551.295) = 370.1604

买券批次号：1775194703

时间：2026-04-03 13:38:23　IP：127.0.0.1 - 24920

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1055 实时104.155 卖一价买进(104.155+0.9505)×520=54654.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.360 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6019 实时102.156 卖一价买进(102.135+0.4669)×700=71821.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0954 实时100.790 卖一价买进(100.789+0.3064)×1090=110193.986 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2866 实时90.880 卖一价买进(90.871+0.4156)×430=39253.238 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1423 实时91.313 卖一价买进(91.313+0.8293)×690=63578.187 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1259 实时89.370 卖一价买进(89.378+0.7479)×360=32445.324 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7692 实时90.348 卖一价买进(90.358+0.4112)×880=79876.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8121 实时100.303 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.453 实时99.451 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077548.805

SELL： 买一价(现量:172手): 107.75424*10000=1077542.4 测算净值107.7096

预计盈亏： 373 基差： 0.3727 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077542.4) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077548.805) = 372.6504

买券批次号：1775194688

时间：2026-04-03 13:38:08　IP：127.0.0.1 - 24919

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1115 实时104.158 卖一价买进(104.161+0.9505)×520=54657.98 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2468 实时103.360 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6159 实时102.156 卖一价买进(102.149+0.4669)×700=71831.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0954 实时100.790 卖一价买进(100.789+0.3064)×1090=110193.986 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3256 实时90.880 卖一价买进(90.91+0.4156)×430=39270.008 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1703 实时91.323 卖一价买进(91.341+0.8293)×690=63597.507 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1179 实时89.369 卖一价买进(89.37+0.7479)×360=32442.444 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7562 实时90.343 卖一价买进(90.345+0.4112)×880=79865.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8241 实时100.303 卖一价买进(100.309+0.5151)×220=22181.302 019831 银行间全价99.4045 vs 99.453 实时99.451 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077579.025

SELL： 买一价(现量:224手): 107.75736*10000=1077573.6 测算净值107.7096

预计盈亏： 374 基差： 0.3736 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077573.6) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077579.025) = 373.6304

买券批次号：1775194672

时间：2026-04-03 13:37:52　IP：127.0.0.1 - 24918

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1105 实时104.158 卖一价买进(104.16+0.9505)×520=54657.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2408 实时103.360 卖一价买进(103.354+0.8868)×790=82350.232 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6229 实时102.156 卖一价买进(102.156+0.4669)×700=71836.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0954 实时100.790 卖一价买进(100.789+0.3064)×1090=110193.986 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3566 实时90.866 卖一价买进(90.941+0.4156)×430=39283.338 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1613 实时91.328 卖一价买进(91.332+0.8293)×690=63591.297 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1169 实时89.362 卖一价买进(89.369+0.7479)×360=32442.084 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7822 实时90.343 卖一价买进(90.371+0.4112)×880=79888.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8121 实时100.303 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.453 实时99.451 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077605.665

SELL： 买一价(现量:103手): 107.76116*10000=1077611.6 测算净值107.7096

预计盈亏： 385 基差： 0.385 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077611.6) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077605.665) = 384.9904

买券批次号：1775194657

时间：2026-04-03 13:37:37　IP：127.0.0.1 - 24917

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1195 实时104.159 卖一价买进(104.169+0.9505)×520=54662.14 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.360 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6349 实时102.127 卖一价买进(102.168+0.4669)×700=71844.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0954 实时100.790 卖一价买进(100.789+0.3064)×1090=110193.986 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2826 实时90.865 卖一价买进(90.867+0.4156)×430=39251.518 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1563 实时91.323 卖一价买进(91.327+0.8293)×690=63587.847 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1169 实时89.362 卖一价买进(89.369+0.7479)×360=32442.084 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8202 实时90.343 卖一价买进(90.409+0.4112)×880=79921.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7049 vs 100.8231 实时100.303 卖一价买进(100.308+0.5151)×220=22181.082 019831 银行间全价99.4045 vs 99.453 实时99.451 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077631.185

SELL： 买一价(现量:43手): 107.75989*10000=1077598.9 测算净值107.7096

预计盈亏： 347 基差： 0.3468 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077598.9) - 现金差额(-379.0554) - BUY(1077631.185) = 346.7704

买券批次号：1775194642

时间：2026-04-03 13:37:22　IP：127.0.0.1 - 24916

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1105 实时104.160 卖一价买进(104.16+0.9505)×520=54657.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.360 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6499 实时102.127 卖一价买进(102.183+0.4669)×700=71854.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0954 实时100.790 卖一价买进(100.789+0.3064)×1090=110193.986 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2836 实时90.867 卖一价买进(90.868+0.4156)×430=39251.948 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1583 实时91.335 卖一价买进(91.329+0.8293)×690=63589.227 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1179 实时89.365 卖一价买进(89.37+0.7479)×360=32442.444 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7552 实时90.337 卖一价买进(90.344+0.4112)×880=79864.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8161 实时100.303 卖一价买进(100.301+0.5151)×220=22179.542 019831 银行间全价99.4045 vs 99.453 实时99.451 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077576.485

SELL： 买一价(现量:226手): 107.75924*10000=1077592.4 测算净值107.7101

预计盈亏： 395 基差： 0.395 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077592.4) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077576.485) = 394.9722

买券批次号：1775194626

时间：2026-04-03 13:37:06　IP：127.0.0.1 - 24915

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1105 实时104.160 卖一价买进(104.16+0.9505)×520=54657.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.360 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6649 实时102.127 卖一价买进(102.198+0.4669)×700=71865.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0954 实时100.790 卖一价买进(100.789+0.3064)×1090=110193.986 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3006 实时90.868 卖一价买进(90.885+0.4156)×430=39259.258 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1653 实时91.324 卖一价买进(91.336+0.8293)×690=63594.057 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1179 实时89.365 卖一价买进(89.37+0.7479)×360=32442.444 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7472 实时90.333 卖一价买进(90.336+0.4112)×880=79857.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8211 实时100.303 卖一价买进(100.306+0.5151)×220=22180.642 019831 银行间全价99.4045 vs 99.453 实时99.451 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077597.135

SELL： 买一价(现量:217手): 107.75687*10000=1077568.7 测算净值107.7101

预计盈亏： 351 基差： 0.3506 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077568.7) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077597.135) = 350.6222

买山放酒-多批次号：1775194616

时间：2026-04-03 13:36:56　IP：0.0.0.0 - 24914

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8781 卖一价(现量:9手): 103.91575*10000 = 1039157.5 019742 银行间全价105.0904 vs 105.1005 实时104.143 卖一价买入(104.150+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1022 vs 92.1583 实时91.324 卖一价买入(91.329+0.8293)*1000 成份券合计 197258.8 511130 现金差额 (-16945.1644) BUY 合计 1039157.5 + 197258.8 - (-16945.1644) = 1253361.4644

SELL：

511090 测算净价 114.0252 买一价(现量:38手): 114.08922*10000 = 1140892.2 019789 银行间全价96.2586 vs 96.2888 实时96.067 买一价卖出(96.065+0.2238)*1000 成份券合计 96288.8 511090 现金差额 (-16407.735) SELL 合计 1140892.2 + 96288.8 - (-16407.735) = 1253588.735

预计盈亏： 227 基差： 0.2273

计算：

盈亏 = SELL(1253588.735) - BUY(1253361.4644) = 227.2706

买券批次号：1775194610

时间：2026-04-03 13:36:51　IP：127.0.0.1 - 24913

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1005 实时104.143 卖一价买进(104.15+0.9505)×520=54652.26 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2498 实时103.360 卖一价买进(103.363+0.8868)×790=82357.342 019750 银行间全价102.5185 vs 102.5969 实时102.150 卖一价买进(102.13+0.4669)×700=71817.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0954 实时100.790 卖一价买进(100.789+0.3064)×1090=110193.986 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2836 实时90.868 卖一价买进(90.868+0.4156)×430=39251.948 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1613 实时91.332 卖一价买进(91.332+0.8293)×690=63591.297 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1259 实时89.365 卖一价买进(89.378+0.7479)×360=32445.324 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7492 实时90.333 卖一价买进(90.338+0.4112)×880=79859.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8291 实时100.287 卖一价买进(100.314+0.5151)×220=22182.402 019831 银行间全价99.4045 vs 99.454 实时99.451 卖一价买进(99.454+0)×810=80557.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077536.735

SELL： 买一价(现量:217手): 107.75687*10000=1077568.7 测算净值107.7101

预计盈亏： 411 基差： 0.411 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077568.7) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077536.735) = 411.0222

买券批次号：1775194595

时间：2026-04-03 13:36:35　IP：127.0.0.1 - 24912

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1005 实时104.138 卖一价买进(104.15+0.9505)×520=54652.26 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2538 实时103.360 卖一价买进(103.367+0.8868)×790=82360.502 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6089 实时102.150 卖一价买进(102.142+0.4669)×700=71826.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0954 实时100.790 卖一价买进(100.789+0.3064)×1090=110193.986 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3206 实时90.853 卖一价买进(90.905+0.4156)×430=39267.858 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1613 实时91.315 卖一价买进(91.332+0.8293)×690=63591.297 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1179 实时89.365 卖一价买进(89.37+0.7479)×360=32442.444 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7502 实时90.337 卖一价买进(90.339+0.4112)×880=79860.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8301 实时100.287 卖一价买进(100.315+0.5151)×220=22182.622 019831 银行间全价99.4045 vs 99.462 实时99.451 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077568.905

SELL： 买一价(现量:217手): 107.75687*10000=1077568.7 测算净值107.7101

预计盈亏： 379 基差： 0.3789 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077568.7) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077568.905) = 378.8522

买券批次号：1775194579

时间：2026-04-03 13:36:19　IP：127.0.0.1 - 24911

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0975 实时104.138 卖一价买进(104.147+0.9505)×520=54650.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2498 实时103.360 卖一价买进(103.363+0.8868)×790=82357.342 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6429 实时102.150 卖一价买进(102.176+0.4669)×700=71850.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0954 实时100.790 卖一价买进(100.789+0.3064)×1090=110193.986 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3626 实时90.853 卖一价买进(90.947+0.4156)×430=39285.918 019776 银行间全价92.1227 vs 92.1423 实时91.315 卖一价买进(91.313+0.8293)×690=63578.187 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1089 实时89.365 卖一价买进(89.361+0.7479)×360=32439.204 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7922 实时90.329 卖一价买进(90.381+0.4112)×880=79897.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8021 实时100.306 卖一价买进(100.287+0.5151)×220=22176.462 019831 银行间全价99.4045 vs 99.451 实时99.450 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077611.585

SELL： 买一价(现量:217手): 107.75687*10000=1077568.7 测算净值107.7113

预计盈亏： 336 基差： 0.3362 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077568.7) - 现金差额(-379.0619) - BUY(1077611.585) = 336.1769

买券批次号：1775194562

时间：2026-04-03 13:36:02　IP：127.0.0.1 - 24910

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0975 实时104.138 卖一价买进(104.147+0.9505)×520=54650.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.360 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6109 实时102.150 卖一价买进(102.144+0.4669)×700=71827.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.791 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2766 实时90.872 卖一价买进(90.861+0.4156)×430=39248.938 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1493 实时91.323 卖一价买进(91.32+0.8293)×690=63583.017 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1209 实时89.365 卖一价买进(89.373+0.7479)×360=32443.524 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7412 实时90.348 卖一价买进(90.33+0.4112)×880=79852.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8121 实时100.306 卖一价买进(100.297+0.5151)×220=22178.662 019831 银行间全价99.4045 vs 99.452 实时99.450 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077547.115

SELL： 买一价(现量:165手): 107.75715*10000=1077571.5 测算净值107.7101

预计盈亏： 403 基差： 0.4034 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077571.5) - 现金差额(-379.0572) - BUY(1077547.115) = 403.4422

买券批次号：1775194543

时间：2026-04-03 13:35:44　IP：127.0.0.1 - 24909

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0895 实时104.138 卖一价买进(104.139+0.9505)×520=54646.54 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2498 实时103.360 卖一价买进(103.363+0.8868)×790=82357.342 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6439 实时102.150 卖一价买进(102.177+0.4669)×700=71850.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.791 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3136 实时90.863 卖一价买进(90.898+0.4156)×430=39264.848 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1623 实时91.327 卖一价买进(91.333+0.8293)×690=63591.987 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1109 实时89.365 卖一价买进(89.363+0.7479)×360=32439.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7532 实时90.348 卖一价买进(90.342+0.4112)×880=79862.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8181 实时100.306 卖一价买进(100.303+0.5151)×220=22179.982 019831 银行间全价99.4135 vs 99.452 实时99.452 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077594.475

SELL： 买一价(现量:110手): 107.7582*10000=1077582 测算净值107.7108

预计盈亏： 367 基差： 0.3666 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077582) - 现金差额(-379.06) - BUY(1077594.475) = 366.585

买券批次号：1775194526

时间：2026-04-03 13:35:26　IP：127.0.0.1 - 24908

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0905 实时104.140 卖一价买进(104.14+0.9505)×520=54647.06 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.360 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6079 实时102.150 卖一价买进(102.141+0.4669)×700=71825.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.791 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3646 实时90.857 卖一价买进(90.949+0.4156)×430=39286.778 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1773 实时91.322 卖一价买进(91.348+0.8293)×690=63602.337 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1219 实时89.371 卖一价买进(89.374+0.7479)×360=32443.884 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7662 实时90.348 卖一价买进(90.355+0.4112)×880=79874.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2731 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2641)×1500=150409.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8161 实时100.306 卖一价买进(100.301+0.5151)×220=22179.542 019831 银行间全价99.4135 vs 99.452 实时99.452 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077621.065

SELL： 买一价(现量:110手): 107.7582*10000=1077582 测算净值107.7108

预计盈亏： 340 基差： 0.34 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077582) - 现金差额(-379.06) - BUY(1077621.065) = 339.995

买券批次号：1775194510

时间：2026-04-03 13:35:10　IP：127.0.0.1 - 24907

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.0955 实时104.144 卖一价买进(104.145+0.9505)×520=54649.66 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.360 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6179 实时102.150 卖一价买进(102.151+0.4669)×700=71832.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.791 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2806 实时90.862 卖一价买进(90.865+0.4156)×430=39250.658 019776 银行间全价92.1051 vs 92.1643 实时91.322 卖一价买进(91.335+0.8293)×690=63593.367 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1309 实时89.372 卖一价买进(89.383+0.7479)×360=32447.124 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7942 实时90.353 卖一价买进(90.383+0.4112)×880=79898.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8191 实时100.306 卖一价买进(100.304+0.5151)×220=22180.202 019831 银行间全价99.4135 vs 99.452 实时99.451 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077612.375

SELL： 买一价(现量:150手): 107.761*10000=1077610 测算净值107.7108

预计盈亏： 377 基差： 0.3767 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077610) - 现金差额(-379.06) - BUY(1077612.375) = 376.685

买券批次号：1775194492

时间：2026-04-03 13:34:52　IP：127.0.0.1 - 24906

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1005 实时104.151 卖一价买进(104.15+0.9505)×520=54652.26 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.360 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6329 实时102.166 卖一价买进(102.166+0.4669)×700=71843.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.791 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3226 实时90.883 卖一价买进(90.907+0.4156)×430=39268.718 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1713 实时91.343 卖一价买进(91.342+0.8293)×690=63598.197 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1349 实时89.374 卖一价买进(89.387+0.7479)×360=32448.564 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7682 实时90.350 卖一价买进(90.357+0.4112)×880=79876.016 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7475 vs 100.8261 实时100.306 卖一价买进(100.311+0.5151)×220=22181.742 019831 银行间全价99.4135 vs 99.457 实时99.452 卖一价买进(99.457+0)×810=80560.17 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077637.255

SELL： 买一价(现量:190手): 107.7627*10000=1077627 测算净值107.7127

预计盈亏： 369 基差： 0.3688 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077627) - 现金差额(-379.0671) - BUY(1077637.255) = 368.8121

买券批次号：1775194476

时间：2026-04-03 13:34:36　IP：127.0.0.1 - 24905

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1095 实时104.156 卖一价买进(104.159+0.9505)×520=54656.94 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.360 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6419 实时102.166 卖一价买进(102.175+0.4669)×700=71849.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.791 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3656 实时90.868 卖一价买进(90.95+0.4156)×430=39287.208 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1763 实时91.343 卖一价买进(91.347+0.8293)×690=63601.647 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1309 实时89.379 卖一价买进(89.383+0.7479)×360=32447.124 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7712 实时90.357 卖一价买进(90.36+0.4112)×880=79878.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7475 vs 100.8251 实时100.306 卖一价买进(100.31+0.5151)×220=22181.522 019831 银行间全价99.4135 vs 99.453 实时99.454 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077661.675

SELL： 买一价(现量:180手): 107.7622*10000=1077622 测算净值107.7127

预计盈亏： 339 基差： 0.3394 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077622) - 现金差额(-379.0671) - BUY(1077661.675) = 339.3921

买券批次号：1775194460

时间：2026-04-03 13:34:20　IP：127.0.0.1 - 24904

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1085 实时104.154 卖一价买进(104.158+0.9505)×520=54656.42 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.360 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6529 实时102.166 卖一价买进(102.186+0.4669)×700=71857.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.791 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2926 实时90.887 卖一价买进(90.877+0.4156)×430=39255.818 019776 银行间全价92.1227 vs 92.1793 实时91.342 卖一价买进(91.35+0.8293)×690=63603.717 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1339 实时89.379 卖一价买进(89.386+0.7479)×360=32448.204 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7672 实时90.367 卖一价买进(90.356+0.4112)×880=79875.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7475 vs 100.8291 实时100.306 卖一价买进(100.314+0.5151)×220=22182.402 019831 银行间全价99.4135 vs 99.463 实时99.454 卖一价买进(99.463+0)×810=80565.03 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077650.025

SELL： 买一价(现量:180手): 107.7622*10000=1077622 测算净值107.7125

预计盈亏： 351 基差： 0.351 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077622) - 现金差额(-379.0665) - BUY(1077650.025) = 351.0415

买券批次号：1775194444

时间：2026-04-03 13:34:04　IP：127.0.0.1 - 24903

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1135 实时104.164 卖一价买进(104.163+0.9505)×520=54659.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.360 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6379 实时102.166 卖一价买进(102.171+0.4669)×700=71846.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.810 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3456 实时90.874 卖一价买进(90.93+0.4156)×430=39278.608 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1843 实时91.342 卖一价买进(91.355+0.8293)×690=63607.167 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1269 实时89.379 卖一价买进(89.379+0.7479)×360=32445.684 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7872 实时90.365 卖一价买进(90.376+0.4112)×880=79892.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7475 vs 100.8331 实时100.312 卖一价买进(100.318+0.5151)×220=22183.282 019831 银行间全价99.4135 vs 99.458 实时99.454 卖一价买进(99.458+0)×810=80560.98 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077676.325

SELL： 买一价(现量:169手): 107.7641*10000=1077641 测算净值107.7127

预计盈亏： 344 基差： 0.3437 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077641) - 现金差额(-379.0671) - BUY(1077676.325) = 343.7421

买券批次号：1775194428

时间：2026-04-03 13:33:48　IP：127.0.0.1 - 24902

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1165 实时104.155 卖一价买进(104.166+0.9505)×520=54660.58 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.360 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6329 实时102.166 卖一价买进(102.166+0.4669)×700=71843.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.810 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2896 实时90.882 卖一价买进(90.874+0.4156)×430=39254.528 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1723 实时91.336 卖一价买进(91.343+0.8293)×690=63598.887 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1269 实时89.379 卖一价买进(89.379+0.7479)×360=32445.684 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7632 实时90.357 卖一价买进(90.352+0.4112)×880=79871.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.122 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8181 实时100.312 卖一价买进(100.303+0.5151)×220=22179.982 019831 银行间全价99.4135 vs 99.455 实时99.454 卖一价买进(99.455+0)×810=80558.55 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077616.245

SELL： 买一价(现量:135手): 107.76498*10000=1077649.8 测算净值107.712

预计盈亏： 413 基差： 0.4126 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077649.8) - 现金差额(-379.0644) - BUY(1077616.245) = 412.6194

买券批次号：1775194412

时间：2026-04-03 13:33:33　IP：127.0.0.1 - 24901

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1075 实时104.148 卖一价买进(104.157+0.9505)×520=54655.9 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2498 实时103.360 卖一价买进(103.363+0.8868)×790=82357.342 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6389 实时102.166 卖一价买进(102.172+0.4669)×700=71847.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.810 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3216 实时90.872 卖一价买进(90.906+0.4156)×430=39268.288 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1593 实时91.330 卖一价买进(91.33+0.8293)×690=63589.917 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1359 实时89.380 卖一价买进(89.388+0.7479)×360=32448.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7882 实时90.357 卖一价买进(90.377+0.4112)×880=79893.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7675 实时100.120 卖一价买进(100.121+0.6465)×2880=290210.4 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8301 实时100.312 卖一价买进(100.315+0.5151)×220=22182.622 019831 银行间全价99.4135 vs 99.455 实时99.454 卖一价买进(99.455+0)×810=80558.55 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077640.815

SELL： 买一价(现量:189手): 107.76229*10000=1077622.9 测算净值107.712

预计盈亏： 361 基差： 0.3611 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077622.9) - 现金差额(-379.0644) - BUY(1077640.815) = 361.1494

买券批次号：1775194396

时间：2026-04-03 13:33:16　IP：127.0.0.1 - 24900

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1035 实时104.153 卖一价买进(104.153+0.9505)×520=54653.82 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.360 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6399 实时102.166 卖一价买进(102.173+0.4669)×700=71847.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.810 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2886 实时90.885 卖一价买进(90.873+0.4156)×430=39254.098 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1593 实时91.320 卖一价买进(91.33+0.8293)×690=63589.917 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1309 实时89.386 卖一价买进(89.383+0.7479)×360=32447.124 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8202 实时90.356 卖一价买进(90.409+0.4112)×880=79921.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7675 实时100.120 卖一价买进(100.121+0.6465)×2880=290210.4 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8271 实时100.312 卖一价买进(100.312+0.5151)×220=22181.962 019831 银行间全价99.4135 vs 99.455 实时99.454 卖一价买进(99.455+0)×810=80558.55 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077655.685

SELL： 买一价(现量:241手): 107.76489*10000=1077648.9 测算净值107.712

预计盈亏： 372 基差： 0.3723 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077648.9) - 现金差额(-379.0644) - BUY(1077655.685) = 372.2794

买券批次号：1775194381

时间：2026-04-03 13:33:01　IP：127.0.0.1 - 24899

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1135 实时104.155 卖一价买进(104.163+0.9505)×520=54659.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2498 实时103.360 卖一价买进(103.363+0.8868)×790=82357.342 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6679 实时102.166 卖一价买进(102.201+0.4669)×700=71867.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.810 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2966 实时90.885 卖一价买进(90.881+0.4156)×430=39257.538 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1603 实时91.320 卖一价买进(91.331+0.8293)×690=63590.607 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1289 实时89.386 卖一价买进(89.381+0.7479)×360=32446.404 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7672 实时90.356 卖一价买进(90.356+0.4112)×880=79875.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7675 实时100.120 卖一价买进(100.121+0.6465)×2880=290210.4 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8341 实时100.319 卖一价买进(100.319+0.5151)×220=22183.502 019831 银行间全价99.4135 vs 99.454 实时99.452 卖一价买进(99.454+0)×810=80557.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077633.245

SELL： 买一价(现量:189手): 107.76229*10000=1077622.9 测算净值107.712

预计盈亏： 369 基差： 0.3687 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077622.9) - 现金差额(-379.0644) - BUY(1077633.245) = 368.7194

买券批次号：1775194366

时间：2026-04-03 13:32:46　IP：127.0.0.1 - 24898

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1035 实时104.152 卖一价买进(104.153+0.9505)×520=54653.82 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2538 实时103.360 卖一价买进(103.367+0.8868)×790=82360.502 019750 银行间全价102.5185 vs 102.6449 实时102.166 卖一价买进(102.178+0.4669)×700=71851.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1174 实时100.810 卖一价买进(100.811+0.3064)×1090=110217.966 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3276 实时90.865 卖一价买进(90.912+0.4156)×430=39270.868 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1663 实时91.320 卖一价买进(91.337+0.8293)×690=63594.747 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1329 实时89.386 卖一价买进(89.385+0.7479)×360=32447.844 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7682 实时90.356 卖一价买进(90.357+0.4112)×880=79876.016 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.122 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7155 vs 100.8311 实时100.319 卖一价买进(100.316+0.5151)×220=22182.842 019831 银行间全价99.4135 vs 99.452 实时99.451 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077636.585

SELL： 买一价(现量:211手): 107.76161*10000=1077616.1 测算净值107.712

预计盈亏： 359 基差： 0.3586 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077616.1) - 现金差额(-379.0644) - BUY(1077636.585) = 358.5794

买券批次号：1775194349

时间：2026-04-03 13:32:30　IP：127.0.0.1 - 24897

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1045 实时104.147 卖一价买进(104.154+0.9505)×520=54654.34 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2478 实时103.360 卖一价买进(103.361+0.8868)×790=82355.762 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6479 实时102.168 卖一价买进(102.181+0.4669)×700=71853.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1134 实时100.810 卖一价买进(100.807+0.3064)×1090=110213.606 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3646 实时90.870 卖一价买进(90.949+0.4156)×430=39286.778 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1513 实时91.321 卖一价买进(91.322+0.8293)×690=63584.397 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1319 实时89.386 卖一价买进(89.384+0.7479)×360=32447.484 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7632 实时90.348 卖一价买进(90.352+0.4112)×880=79871.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7705 实时100.122 卖一价买进(100.124+0.6465)×2880=290219.04 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8331 实时100.319 卖一价买进(100.318+0.5151)×220=22183.282 019831 银行间全价99.4224 vs 99.452 实时99.451 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077637.105

SELL： 买一价(现量:211手): 107.76161*10000=1077616.1 测算净值107.7151

预计盈亏： 358 基差： 0.3581 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077616.1) - 现金差额(-379.0765) - BUY(1077637.105) = 358.0715

买券批次号：1775194334

时间：2026-04-03 13:32:15　IP：127.0.0.1 - 24896

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1095 实时104.151 卖一价买进(104.159+0.9505)×520=54656.94 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2528 实时103.360 卖一价买进(103.366+0.8868)×790=82359.712 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6299 实时102.167 卖一价买进(102.163+0.4669)×700=71840.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.794 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2836 实时90.871 卖一价买进(90.868+0.4156)×430=39251.948 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1463 实时91.317 卖一价买进(91.317+0.8293)×690=63580.947 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1319 实时89.385 卖一价买进(89.384+0.7479)×360=32447.484 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7642 实时90.353 卖一价买进(90.353+0.4112)×880=79872.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8371 实时100.328 卖一价买进(100.322+0.5151)×220=22184.162 019831 银行间全价99.4224 vs 99.451 实时99.450 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077591.235

SELL： 买一价(现量:250手): 107.761*10000=1077610 测算净值107.7151

预计盈亏： 398 基差： 0.3978 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077610) - 现金差额(-379.0765) - BUY(1077591.235) = 397.8415

买券批次号：1775194319

时间：2026-04-03 13:31:59　IP：127.0.0.1 - 24895

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1215 实时104.172 卖一价买进(104.171+0.9505)×520=54663.18 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2478 实时103.360 卖一价买进(103.361+0.8868)×790=82355.762 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6379 实时102.167 卖一价买进(102.171+0.4669)×700=71846.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.794 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2876 实时90.870 卖一价买进(90.872+0.4156)×430=39253.668 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1523 实时91.323 卖一价买进(91.323+0.8293)×690=63585.087 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1399 实时89.397 卖一价买进(89.392+0.7479)×360=32450.364 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7862 实时90.360 卖一价买进(90.375+0.4112)×880=79891.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8371 实时100.328 卖一价买进(100.322+0.5151)×220=22184.162 019831 银行间全价99.4224 vs 99.451 实时99.450 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077627.225

SELL： 买一价(现量:202手): 107.76304*10000=1077630.4 测算净值107.7151

预计盈亏： 382 基差： 0.3823 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077630.4) - 现金差额(-379.0765) - BUY(1077627.225) = 382.2515

买券批次号：1775194302

时间：2026-04-03 13:31:42　IP：127.0.0.1 - 24894

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1225 实时104.172 卖一价买进(104.172+0.9505)×520=54663.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2528 实时103.360 卖一价买进(103.366+0.8868)×790=82359.712 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6379 实时102.167 卖一价买进(102.171+0.4669)×700=71846.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.794 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3056 实时90.877 卖一价买进(90.89+0.4156)×430=39261.408 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1533 实时91.330 卖一价买进(91.324+0.8293)×690=63585.777 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1469 实时89.399 卖一价买进(89.399+0.7479)×360=32452.884 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7642 实时90.360 卖一价买进(90.353+0.4112)×880=79872.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8371 实时100.328 卖一价买进(100.322+0.5151)×220=22184.162 019831 银行间全价99.4224 vs 99.451 实时99.450 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077623.285

SELL： 买一价(现量:150手): 107.762*10000=1077620 测算净值107.7151

预计盈亏： 376 基差： 0.3758 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077620) - 现金差额(-379.0765) - BUY(1077623.285) = 375.7915

买券批次号：1775194287

时间：2026-04-03 13:31:27　IP：127.0.0.1 - 24893

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1205 实时104.170 卖一价买进(104.17+0.9505)×520=54662.66 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2478 实时103.360 卖一价买进(103.361+0.8868)×790=82355.762 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6349 实时102.169 卖一价买进(102.168+0.4669)×700=71844.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.794 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3266 实时90.877 卖一价买进(90.911+0.4156)×430=39270.438 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1633 实时91.314 卖一价买进(91.334+0.8293)×690=63592.677 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1479 实时89.408 卖一价买进(89.4+0.7479)×360=32453.244 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7682 实时90.360 卖一价买进(90.357+0.4112)×880=79876.016 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7475 vs 100.8371 实时100.328 卖一价买进(100.322+0.5151)×220=22184.162 019831 银行间全价99.4224 vs 99.451 实时99.450 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077636.005

SELL： 买一价(现量:150手): 107.769*10000=1077690 测算净值107.7156

预计盈亏： 433 基差： 0.4331 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077690) - 现金差额(-379.0783) - BUY(1077636.005) = 433.0733

买山放酒-多批次号：1775194283

时间：2026-04-03 13:31:23　IP：0.0.0.0 - 24892

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8883 卖一价(现量:3手): 103.93762*10000 = 1039376.2 019742 银行间全价105.0904 vs 105.1205 实时104.170 卖一价买入(104.170+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1222 vs 92.1443 实时91.315 卖一价买入(91.315+0.8293)*1000 成份券合计 197264.8 511130 现金差额 (-16946.8331) BUY 合计 1039376.2 + 197264.8 - (-16946.8331) = 1253587.8331

SELL：

511090 测算净价 114.0373 买一价(现量:47手): 114.10779*10000 = 1141077.9 019789 银行间全价96.2595 vs 96.3248 实时96.130 买一价卖出(96.101+0.2238)*1000 成份券合计 96324.8 511090 现金差额 (-16409.4785) SELL 合计 1141077.9 + 96324.8 - (-16409.4785) = 1253812.1785

预计盈亏： 224 基差： 0.2243

计算：

盈亏 = SELL(1253812.1785) - BUY(1253587.8331) = 224.3454

买山放酒-多批次号：1775194273

时间：2026-04-03 13:31:13　IP：0.0.0.0 - 24891

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.8883 卖一价(现量:23手): 103.94337*10000 = 1039433.7 019742 银行间全价105.0904 vs 105.1245 实时104.173 卖一价买入(104.174+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1222 vs 92.1533 实时91.323 卖一价买入(91.324+0.8293)*1000 成份券合计 197277.8 511130 现金差额 (-16946.8331) BUY 合计 1039433.7 + 197277.8 - (-16946.8331) = 1253658.3331

SELL：

511090 测算净价 114.0373 买一价(现量:49手): 114.11322*10000 = 1141132.2 019789 银行间全价96.2595 vs 96.3238 实时96.130 买一价卖出(96.100+0.2238)*1000 成份券合计 96323.8 511090 现金差额 (-16409.4785) SELL 合计 1141132.2 + 96323.8 - (-16409.4785) = 1253865.4785

预计盈亏： 207 基差： 0.2071

计算：

盈亏 = SELL(1253865.4785) - BUY(1253658.3331) = 207.1454

买券批次号：1775194271

时间：2026-04-03 13:31:11　IP：127.0.0.1 - 24890

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1215 实时104.173 卖一价买进(104.171+0.9505)×520=54663.18 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.360 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6369 实时102.169 卖一价买进(102.17+0.4669)×700=71845.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.794 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3426 实时90.887 卖一价买进(90.927+0.4156)×430=39277.318 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1663 实时91.322 卖一价买进(91.337+0.8293)×690=63594.747 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1469 实时89.408 卖一价买进(89.399+0.7479)×360=32452.884 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7782 实时90.360 卖一价买进(90.367+0.4112)×880=79884.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8411 实时100.328 卖一价买进(100.326+0.5151)×220=22185.042 019831 银行间全价99.4224 vs 99.452 实时99.452 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077659.375

SELL： 买一价(现量:150手): 107.769*10000=1077690 测算净值107.7151

预计盈亏： 410 基差： 0.4097 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077690) - 现金差额(-379.0765) - BUY(1077659.375) = 409.7015

买券批次号：1775194255

时间：2026-04-03 13:30:56　IP：127.0.0.1 - 24889

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1205 实时104.168 卖一价买进(104.17+0.9505)×520=54662.66 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2478 实时103.360 卖一价买进(103.361+0.8868)×790=82355.762 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6369 实时102.170 卖一价买进(102.17+0.4669)×700=71845.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1164 实时100.794 卖一价买进(100.81+0.3064)×1090=110216.876 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3576 实时90.877 卖一价买进(90.942+0.4156)×430=39283.768 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1513 实时91.334 卖一价买进(91.322+0.8293)×690=63584.397 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1469 实时89.408 卖一价买进(89.399+0.7479)×360=32452.884 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7672 实时90.351 卖一价买进(90.356+0.4112)×880=79875.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8441 实时100.328 卖一价买进(100.329+0.5151)×220=22185.702 019831 银行间全价99.4224 vs 99.452 实时99.452 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077643.565

SELL： 买一价(现量:150手): 107.769*10000=1077690 测算净值107.7151

预计盈亏： 426 基差： 0.4255 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077690) - 现金差额(-379.0765) - BUY(1077643.565) = 425.5115

买券批次号：1775194239

时间：2026-04-03 13:30:39　IP：127.0.0.1 - 24888

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1235 实时104.165 卖一价买进(104.173+0.9505)×520=54664.22 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.360 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6379 实时102.170 卖一价买进(102.171+0.4669)×700=71846.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1174 实时100.794 卖一价买进(100.811+0.3064)×1090=110217.966 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2856 实时90.870 卖一价买进(90.87+0.4156)×430=39252.808 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1523 实时91.334 卖一价买进(91.323+0.8293)×690=63585.087 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1479 实时89.408 卖一价买进(89.4+0.7479)×360=32453.244 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7882 实时90.351 卖一价买进(90.377+0.4112)×880=79893.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8441 实时100.328 卖一价买进(100.329+0.5151)×220=22185.702 019831 银行间全价99.4224 vs 99.452 实时99.452 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077637.855

SELL： 买一价(现量:150手): 107.763*10000=1077630 测算净值107.7151

预计盈亏： 371 基差： 0.3712 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077630) - 现金差额(-379.0765) - BUY(1077637.855) = 371.2215

买券批次号：1775194223

时间：2026-04-03 13:30:23　IP：127.0.0.1 - 24887

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1175 实时104.165 卖一价买进(104.167+0.9505)×520=54661.1 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.360 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6459 实时102.170 卖一价买进(102.179+0.4669)×700=71852.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1054 实时100.794 卖一价买进(100.799+0.3064)×1090=110204.886 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2946 实时90.879 卖一价买进(90.879+0.4156)×430=39256.678 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1553 实时91.334 卖一价买进(91.326+0.8293)×690=63587.157 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1449 实时89.408 卖一价买进(89.397+0.7479)×360=32452.164 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7632 实时90.359 卖一价买进(90.352+0.4112)×880=79871.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7687 vs 100.8631 实时100.345 卖一价买进(100.348+0.5151)×220=22189.882 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.452 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077619.845

SELL： 买一价(现量:202手): 107.76352*10000=1077635.2 测算净值107.7161

预计盈亏： 394 基差： 0.3944 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077635.2) - 现金差额(-379.0801) - BUY(1077619.845) = 394.4351

买券批次号：1775194207

时间：2026-04-03 13:30:07　IP：127.0.0.1 - 24886

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1325 实时104.172 卖一价买进(104.182+0.9505)×520=54668.9 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.360 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6499 实时102.177 卖一价买进(102.183+0.4669)×700=71854.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1104 实时100.794 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.3112 vs 91.2946 实时90.875 卖一价买进(90.879+0.4156)×430=39256.678 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1583 实时91.334 卖一价买进(91.329+0.8293)×690=63589.227 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1529 实时89.408 卖一价买进(89.405+0.7479)×360=32455.044 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7732 实时90.362 卖一价买进(90.362+0.4112)×880=79880.416 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8861 实时100.345 卖一价买进(100.371+0.5151)×220=22194.942 019831 银行间全价99.4224 vs 99.452 实时99.451 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077649.155

SELL： 买一价(现量:202手): 107.76352*10000=1077635.2 测算净值107.7151

预计盈亏： 365 基差： 0.3651 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077635.2) - 现金差额(-379.0765) - BUY(1077649.155) = 365.1215

买券批次号：1775194191

时间：2026-04-03 13:29:51　IP：127.0.0.1 - 24885

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1325 实时104.164 卖一价买进(104.182+0.9505)×520=54668.9 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.361 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6559 实时102.177 卖一价买进(102.189+0.4669)×700=71859.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1154 实时100.794 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3016 实时90.887 卖一价买进(90.886+0.4156)×430=39259.688 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1633 实时91.334 卖一价买进(91.334+0.8293)×690=63592.677 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1499 实时89.408 卖一价买进(89.402+0.7479)×360=32453.964 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7762 实时90.366 卖一价买进(90.365+0.4112)×880=79883.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.011 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.9081 实时100.345 卖一价买进(100.393+0.5151)×220=22199.782 019831 银行间全价99.4224 vs 99.454 实时99.452 卖一价买进(99.454+0)×810=80557.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077679.525

SELL： 买一价(现量:202手): 107.76352*10000=1077635.2 测算净值107.7151

预计盈亏： 335 基差： 0.3348 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077635.2) - 现金差额(-379.0765) - BUY(1077679.525) = 334.7515

买山放酒-多批次号：1775194188

时间：2026-04-03 13:29:48　IP：0.0.0.0 - 24884

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9042 卖一价(现量:7手): 103.94383*10000 = 1039438.3 019742 银行间全价105.0904 vs 105.1335 实时104.164 卖一价买入(104.183+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1222 vs 92.1643 实时91.334 卖一价买入(91.335+0.8293)*1000 成份券合计 197297.8 511130 现金差额 (-16949.436) BUY 合计 1039438.3 + 197297.8 - (-16949.436) = 1253685.536

SELL：

511090 测算净价 114.0493 买一价(现量:20手): 114.1152*10000 = 1141152 019789 银行间全价96.2999 vs 96.3298 实时96.101 买一价卖出(96.106+0.2238)*1000 成份券合计 96329.8 511090 现金差额 (-16411.2006) SELL 合计 1141152 + 96329.8 - (-16411.2006) = 1253893.0006

预计盈亏： 207 基差： 0.2075

计算：

盈亏 = SELL(1253893.0006) - BUY(1253685.536) = 207.4646

买券批次号：1775194174

时间：2026-04-03 13:29:34　IP：127.0.0.1 - 24883

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1235 实时104.172 卖一价买进(104.173+0.9505)×520=54664.22 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.361 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6549 实时102.183 卖一价买进(102.188+0.4669)×700=71858.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1234 实时100.790 卖一价买进(100.817+0.3064)×1090=110224.506 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3126 实时90.898 卖一价买进(90.897+0.4156)×430=39264.418 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1653 实时91.326 卖一价买进(91.336+0.8293)×690=63594.057 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1659 实时89.412 卖一价买进(89.418+0.7479)×360=32459.724 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7782 实时90.366 卖一价买进(90.367+0.4112)×880=79884.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.011 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.9271 实时100.345 卖一价买进(100.412+0.5151)×220=22203.962 019831 银行间全价99.4224 vs 99.454 实时99.453 卖一价买进(99.454+0)×810=80557.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077695.935

SELL： 买一价(现量:202手): 107.76352*10000=1077635.2 测算净值107.7178

预计盈亏： 318 基差： 0.3184 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077635.2) - 现金差额(-379.087) - BUY(1077695.935) = 318.352

买券批次号：1775194158

时间：2026-04-03 13:29:18　IP：127.0.0.1 - 24882

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1295 实时104.176 卖一价买进(104.179+0.9505)×520=54667.34 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.361 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6509 实时102.183 卖一价买进(102.184+0.4669)×700=71855.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.0994 实时100.799 卖一价买进(100.793+0.3064)×1090=110198.346 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3236 实时90.902 卖一价买进(90.908+0.4156)×430=39269.148 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1933 实时91.337 卖一价买进(91.364+0.8293)×690=63613.377 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1699 实时89.417 卖一价买进(89.422+0.7479)×360=32461.164 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7862 实时90.376 卖一价买进(90.375+0.4112)×880=79891.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价102.2315 vs 100.9551 实时100.345 卖一价买进(100.44+0.5151)×220=22210.122 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.452 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077712.715

SELL： 买一价(现量:202手): 107.76352*10000=1077635.2 测算净值107.751

预计盈亏： 302 基差： 0.3017 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077635.2) - 现金差额(-379.2146) - BUY(1077712.715) = 301.6996

买券批次号：1775194140

时间：2026-04-03 13:29:00　IP：127.0.0.1 - 24881

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1385 实时104.189 卖一价买进(104.188+0.9505)×520=54672.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.361 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6469 实时102.183 卖一价买进(102.18+0.4669)×700=71852.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1034 实时100.799 卖一价买进(100.797+0.3064)×1090=110202.706 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3506 实时90.902 卖一价买进(90.935+0.4156)×430=39280.758 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1693 实时91.337 卖一价买进(91.34+0.8293)×690=63596.817 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1769 实时89.416 卖一价买进(89.429+0.7479)×360=32463.684 019784 银行间全价90.7755 vs 90.7992 实时90.378 卖一价买进(90.388+0.4112)×880=79903.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7474 vs 100.9731 实时100.345 卖一价买进(100.458+0.5151)×220=22214.082 019831 银行间全价99.4224 vs 99.456 实时99.458 卖一价买进(99.456+0)×810=80559.36 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077729.615

SELL： 买一价(现量:150手): 107.763*10000=1077630 测算净值107.7204

预计盈亏： 279 基差： 0.2795 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077630) - 现金差额(-379.0969) - BUY(1077729.615) = 279.4819

买山放酒-多批次号：1775194127

时间：2026-04-03 13:28:47　IP：0.0.0.0 - 24880

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9198 卖一价(现量:11手): 103.97142*10000 = 1039714.2 019742 银行间全价105.1429 vs 105.1365 实时104.179 卖一价买入(104.186+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1322 vs 92.1783 实时91.336 卖一价买入(91.349+0.8293)*1000 成份券合计 197314.8 511130 现金差额 (-16951.9905) BUY 合计 1039714.2 + 197314.8 - (-16951.9905) = 1253980.9905

SELL：

511090 测算净价 114.071 买一价(现量:8手): 114.13903*10000 = 1141390.3 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3798 实时96.169 买一价卖出(96.156+0.2238)*1000 成份券合计 96379.8 511090 现金差额 (-16414.3294) SELL 合计 1141390.3 + 96379.8 - (-16414.3294) = 1254184.4294

预计盈亏： 203 基差： 0.2034

计算：

盈亏 = SELL(1254184.4294) - BUY(1253980.9905) = 203.4389

买券批次号：1775194125

时间：2026-04-03 13:28:45　IP：127.0.0.1 - 24879

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1385 实时104.183 卖一价买进(104.188+0.9505)×520=54672.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2478 实时103.361 卖一价买进(103.361+0.8868)×790=82355.762 019750 银行间全价102.5497 vs 102.6549 实时102.184 卖一价买进(102.188+0.4669)×700=71858.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1064 实时100.799 卖一价买进(100.8+0.3064)×1090=110205.976 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3846 实时90.902 卖一价买进(90.969+0.4156)×430=39295.378 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1863 实时91.339 卖一价买进(91.357+0.8293)×690=63608.547 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1729 实时89.420 卖一价买进(89.425+0.7479)×360=32462.244 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8132 实时90.378 卖一价买进(90.402+0.4112)×880=79915.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7474 vs 101.0031 实时100.328 卖一价买进(100.488+0.5151)×220=22220.682 019831 银行间全价99.4224 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077775.895

SELL： 买一价(现量:202手): 107.76552*10000=1077655.2 测算净值107.7213

预计盈亏： 258 基差： 0.2584 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077655.2) - 现金差额(-379.1003) - BUY(1077775.895) = 258.4053

买券批次号：1775194109

时间：2026-04-03 13:28:29　IP：127.0.0.1 - 24878

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1375 实时104.184 卖一价买进(104.187+0.9505)×520=54671.5 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.361 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6489 实时102.184 卖一价买进(102.182+0.4669)×700=71854.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1094 实时100.803 卖一价买进(100.803+0.3064)×1090=110209.246 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3226 实时90.906 卖一价买进(90.907+0.4156)×430=39268.718 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1683 实时91.341 卖一价买进(91.339+0.8293)×690=63596.127 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1719 实时89.420 卖一价买进(89.424+0.7479)×360=32461.884 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8292 实时90.379 卖一价买进(90.418+0.4112)×880=79929.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7474 vs 101.0131 实时100.328 卖一价买进(100.498+0.5151)×220=22222.882 019831 银行间全价99.4224 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077753.655

SELL： 买一价(现量:159手): 107.765*10000=1077650 测算净值107.7249

预计盈亏： 275 基差： 0.2755 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077650) - 现金差额(-379.114) - BUY(1077753.655) = 275.459

买山放酒-多批次号：1775194107

时间：2026-04-03 13:28:27　IP：0.0.0.0 - 24877

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9198 卖一价(现量:114手): 103.971*10000 = 1039710 019742 银行间全价105.1429 vs 105.1375 实时104.186 卖一价买入(104.187+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1322 vs 92.1753 实时91.341 卖一价买入(91.346+0.8293)*1000 成份券合计 197312.8 511130 现金差额 (-16951.9905) BUY 合计 1039710 + 197312.8 - (-16951.9905) = 1253974.7905

SELL：

511090 测算净价 114.071 买一价(现量:2手): 114.14507*10000 = 1141450.7 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3928 实时96.169 买一价卖出(96.169+0.2238)*1000 成份券合计 96392.8 511090 现金差额 (-16414.3294) SELL 合计 1141450.7 + 96392.8 - (-16414.3294) = 1254257.8294

预计盈亏： 283 基差： 0.283

计算：

盈亏 = SELL(1254257.8294) - BUY(1253974.7905) = 283.0389

买山放酒-多批次号：1775194097

时间：2026-04-03 13:28:17　IP：0.0.0.0 - 24876

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9198 卖一价(现量:5手): 103.98051*10000 = 1039805.1 019742 银行间全价105.1429 vs 105.1385 实时104.188 卖一价买入(104.188+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1322 vs 92.1883 实时91.362 卖一价买入(91.359+0.8293)*1000 成份券合计 197326.8 511130 现金差额 (-16951.9905) BUY 合计 1039805.1 + 197326.8 - (-16951.9905) = 1254083.8905

SELL：

511090 测算净价 114.071 买一价(现量:7手): 114.14918*10000 = 1141491.8 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3958 实时96.172 买一价卖出(96.172+0.2238)*1000 成份券合计 96395.8 511090 现金差额 (-16414.3294) SELL 合计 1141491.8 + 96395.8 - (-16414.3294) = 1254301.9294

预计盈亏： 218 基差： 0.218

计算：

盈亏 = SELL(1254301.9294) - BUY(1254083.8905) = 218.0389

买券批次号：1775194094

时间：2026-04-03 13:28:14　IP：127.0.0.1 - 24875

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1395 实时104.188 卖一价买进(104.189+0.9505)×520=54672.54 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.361 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6509 实时102.184 卖一价买进(102.184+0.4669)×700=71855.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.802 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3286 实时90.914 卖一价买进(90.913+0.4156)×430=39271.298 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1883 实时91.362 卖一价买进(91.359+0.8293)×690=63609.927 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1719 实时89.424 卖一价买进(89.424+0.7479)×360=32461.884 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8392 实时90.379 卖一价买进(90.428+0.4112)×880=79938.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8561 实时100.328 卖一价买进(100.341+0.5151)×220=22188.342 019831 银行间全价99.4224 vs 99.452 实时99.453 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077770.025

SELL： 买一价(现量:211手): 107.76552*10000=1077655.2 测算净值107.7249

预计盈亏： 264 基差： 0.2643 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077655.2) - 现金差额(-379.114) - BUY(1077770.025) = 264.289

买山放酒-多批次号：1775194077

时间：2026-04-03 13:27:57　IP：0.0.0.0 - 24873

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9157 卖一价(现量:57手): 103.98543*10000 = 1039854.3 019742 银行间全价105.1219 vs 105.1475 实时104.197 卖一价买入(104.197+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1322 vs 92.1923 实时91.355 卖一价买入(91.363+0.8293)*1000 成份券合计 197339.8 511130 现金差额 (-16951.314) BUY 合计 1039854.3 + 197339.8 - (-16951.314) = 1254145.414

SELL：

511090 测算净价 114.0648 买一价(现量:24手): 114.15396*10000 = 1141539.6 019789 银行间全价96.3008 vs 96.4038 实时96.180 买一价卖出(96.180+0.2238)*1000 成份券合计 96403.8 511090 现金差额 (-16413.4343) SELL 合计 1141539.6 + 96403.8 - (-16413.4343) = 1254356.8343

预计盈亏： 211 基差： 0.2114

计算：

盈亏 = SELL(1254356.8343) - BUY(1254145.414) = 211.4203

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1475 实时104.197 卖一价买进(104.197+0.9505)×520=54676.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.360 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6509 实时102.184 卖一价买进(102.184+0.4669)×700=71855.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1094 实时100.804 卖一价买进(100.803+0.3064)×1090=110209.246 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3316 实时90.915 卖一价买进(90.916+0.4156)×430=39272.588 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1923 实时91.355 卖一价买进(91.363+0.8293)×690=63612.687 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1729 实时89.424 卖一价买进(89.425+0.7479)×360=32462.244 019784 银行间全价90.7854 vs 90.7942 实时90.383 卖一价买进(90.383+0.4112)×880=79898.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8541 实时100.328 卖一价买进(100.339+0.5151)×220=22187.902 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.453 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077716.885

SELL： 买一价(现量:150手): 107.769*10000=1077690 测算净值107.7233

预计盈亏： 352 基差： 0.3522

计算：

盈亏 = SELL(1077690) - 现金差额(-379.108) - BUY(1077716.885) = 352.223

买券批次号：1775194061

时间：2026-04-03 13:27:41　IP：127.0.0.1 - 24872

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1475 实时104.197 卖一价买进(104.197+0.9505)×520=54676.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.350 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6579 实时102.181 卖一价买进(102.191+0.4669)×700=71860.53 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1134 实时100.804 卖一价买进(100.807+0.3064)×1090=110213.606 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3286 实时90.905 卖一价买进(90.913+0.4156)×430=39271.298 019776 银行间全价92.1351 vs 92.2103 实时91.355 卖一价买进(91.381+0.8293)×690=63625.107 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1829 实时89.430 卖一价买进(89.435+0.7479)×360=32465.844 019784 银行间全价90.7854 vs 90.7962 实时90.383 卖一价买进(90.385+0.4112)×880=79900.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8591 实时100.328 卖一价买进(100.344+0.5151)×220=22189.002 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.453 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077746.185

SELL： 买一价(现量:150手): 107.769*10000=1077690 测算净值107.7233

预计盈亏： 323 基差： 0.3229 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077690) - 现金差额(-379.108) - BUY(1077746.185) = 322.923

买山放酒-多批次号：1775194058

时间：2026-04-03 13:27:38　IP：0.0.0.0 - 24871

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9157 卖一价(现量:109手): 103.981*10000 = 1039810 019742 银行间全价105.1219 vs 105.1485 实时104.197 卖一价买入(104.198+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1322 vs 92.1843 实时91.355 卖一价买入(91.355+0.8293)*1000 成份券合计 197332.8 511130 现金差额 (-16951.314) BUY 合计 1039810 + 197332.8 - (-16951.314) = 1254094.114

SELL：

511090 测算净价 114.0648 买一价(现量:19手): 114.15204*10000 = 1141520.4 019789 银行间全价96.3008 vs 96.4038 实时96.180 买一价卖出(96.180+0.2238)*1000 成份券合计 96403.8 511090 现金差额 (-16413.4343) SELL 合计 1141520.4 + 96403.8 - (-16413.4343) = 1254337.6343

预计盈亏： 244 基差： 0.2435

计算：

盈亏 = SELL(1254337.6343) - BUY(1254094.114) = 243.5203

买山放酒-多批次号：1775194048

时间：2026-04-03 13:27:28　IP：0.0.0.0 - 24870

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9157 卖一价(现量:5手): 103.98141*10000 = 1039814.1 019742 银行间全价105.1219 vs 105.1505 实时104.202 卖一价买入(104.200+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1322 vs 92.1843 实时91.355 卖一价买入(91.355+0.8293)*1000 成份券合计 197334.8 511130 现金差额 (-16951.314) BUY 合计 1039814.1 + 197334.8 - (-16951.314) = 1254100.214

SELL：

511090 测算净价 114.0648 买一价(现量:9手): 114.14952*10000 = 1141495.2 019789 银行间全价96.3008 vs 96.4038 实时96.180 买一价卖出(96.180+0.2238)*1000 成份券合计 96403.8 511090 现金差额 (-16413.4343) SELL 合计 1141495.2 + 96403.8 - (-16413.4343) = 1254312.4343

预计盈亏： 212 基差： 0.2122

计算：

盈亏 = SELL(1254312.4343) - BUY(1254100.214) = 212.2203

买券批次号：1775194046

时间：2026-04-03 13:27:26　IP：127.0.0.1 - 24869

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1515 实时104.202 卖一价买进(104.201+0.9505)×520=54678.78 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2378 实时103.355 卖一价买进(103.351+0.8868)×790=82347.862 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6539 实时102.187 卖一价买进(102.187+0.4669)×700=71857.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1174 实时100.804 卖一价买进(100.811+0.3064)×1090=110217.966 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3226 实时90.905 卖一价买进(90.907+0.4156)×430=39268.718 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1873 实时91.361 卖一价买进(91.358+0.8293)×690=63609.237 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1919 实时89.430 卖一价买进(89.444+0.7479)×360=32469.084 019784 银行间全价90.7854 vs 90.7962 实时90.383 卖一价买进(90.385+0.4112)×880=79900.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8571 实时100.328 卖一价买进(100.342+0.5151)×220=22188.562 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.453 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077721.455

SELL： 买一价(现量:159手): 107.76509*10000=1077650.9 测算净值107.7233

预计盈亏： 309 基差： 0.3086 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077650.9) - 现金差额(-379.108) - BUY(1077721.455) = 308.553

买山放酒-多批次号：1775194038

时间：2026-04-03 13:27:18　IP：0.0.0.0 - 24868

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9157 卖一价(现量:95手): 103.9811*10000 = 1039811 019742 银行间全价105.1219 vs 105.1535 实时104.202 卖一价买入(104.203+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1322 vs 92.1903 实时91.361 卖一价买入(91.361+0.8293)*1000 成份券合计 197343.8 511130 现金差额 (-16951.314) BUY 合计 1039811 + 197343.8 - (-16951.314) = 1254106.114

SELL：

511090 测算净价 114.0648 买一价(现量:13手): 114.14992*10000 = 1141499.2 019789 银行间全价96.3008 vs 96.4038 实时96.180 买一价卖出(96.180+0.2238)*1000 成份券合计 96403.8 511090 现金差额 (-16413.4343) SELL 合计 1141499.2 + 96403.8 - (-16413.4343) = 1254316.4343

预计盈亏： 210 基差： 0.2103

计算：

盈亏 = SELL(1254316.4343) - BUY(1254106.114) = 210.3203

买券批次号：1775194031

时间：2026-04-03 13:27:11　IP：127.0.0.1 - 24867

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1565 实时104.201 卖一价买进(104.206+0.9505)×520=54681.38 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2448 实时103.358 卖一价买进(103.358+0.8868)×790=82353.392 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6589 实时102.187 卖一价买进(102.192+0.4669)×700=71861.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1204 实时100.804 卖一价买进(100.814+0.3064)×1090=110221.236 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3286 实时90.904 卖一价买进(90.913+0.4156)×430=39271.298 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1903 实时91.361 卖一价买进(91.361+0.8293)×690=63611.307 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1959 实时89.429 卖一价买进(89.448+0.7479)×360=32470.524 019784 银行间全价90.7854 vs 90.7962 实时90.383 卖一价买进(90.385+0.4112)×880=79900.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.011 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8511 实时100.328 卖一价买进(100.336+0.5151)×220=22187.242 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.453 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077741.125

SELL： 买一价(现量:220手): 107.76579*10000=1077657.9 测算净值107.7233

预计盈亏： 296 基差： 0.2959 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077657.9) - 现金差额(-379.108) - BUY(1077741.125) = 295.883

买券批次号：1775194014

时间：2026-04-03 13:26:54　IP：127.0.0.1 - 24866

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1565 实时104.206 卖一价买进(104.206+0.9505)×520=54681.38 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2528 实时103.360 卖一价买进(103.366+0.8868)×790=82359.712 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6629 实时102.188 卖一价买进(102.196+0.4669)×700=71864.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.804 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3306 实时90.915 卖一价买进(90.915+0.4156)×430=39272.158 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1903 实时91.361 卖一价买进(91.361+0.8293)×690=63611.307 019781 银行间全价90.2248 vs 90.2009 实时89.435 卖一价买进(89.453+0.7479)×360=32472.324 019784 银行间全价90.7854 vs 90.7942 实时90.394 卖一价买进(90.383+0.4112)×880=79898.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.011 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8451 实时100.328 卖一价买进(100.33+0.5151)×220=22185.922 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.453 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077754.185

SELL： 买一价(现量:220手): 107.76579*10000=1077657.9 测算净值107.7233

预计盈亏： 283 基差： 0.2828 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077657.9) - 现金差额(-379.108) - BUY(1077754.185) = 282.823

买山放酒-多批次号：1775193999

时间：2026-04-03 13:26:39　IP：0.0.0.0 - 24864

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9157 卖一价(现量:127手): 103.991*10000 = 1039910 019742 银行间全价105.1219 vs 105.1565 实时104.207 卖一价买入(104.206+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1322 vs 92.1903 实时91.360 卖一价买入(91.361+0.8293)*1000 成份券合计 197346.8 511130 现金差额 (-16951.314) BUY 合计 1039910 + 197346.8 - (-16951.314) = 1254208.114

SELL：

511090 测算净价 114.0648 买一价(现量:14手): 114.15974*10000 = 1141597.4 019789 银行间全价96.3008 vs 96.4008 实时96.220 买一价卖出(96.177+0.2238)*1000 成份券合计 96400.8 511090 现金差额 (-16413.4343) SELL 合计 1141597.4 + 96400.8 - (-16413.4343) = 1254411.6343

预计盈亏： 204 基差： 0.2035

计算：

盈亏 = SELL(1254411.6343) - BUY(1254208.114) = 203.5203

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1565 实时104.207 卖一价买进(104.206+0.9505)×520=54681.38 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2428 实时103.360 卖一价买进(103.356+0.8868)×790=82351.812 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6549 实时102.182 卖一价买进(102.188+0.4669)×700=71858.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1114 实时100.812 卖一价买进(100.805+0.3064)×1090=110211.426 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3486 实时90.911 卖一价买进(90.933+0.4156)×430=39279.898 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1903 实时91.360 卖一价买进(91.361+0.8293)×690=63611.307 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1789 实时89.430 卖一价买进(89.431+0.7479)×360=32464.404 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8432 实时90.390 卖一价买进(90.432+0.4112)×880=79942.016 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.011 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8531 实时100.328 卖一价买进(100.338+0.5151)×220=22187.682 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.453 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077771.215

SELL： 买一价(现量:220手): 107.76579*10000=1077657.9 测算净值107.7233

预计盈亏： 266 基差： 0.2658

计算：

盈亏 = SELL(1077657.9) - 现金差额(-379.108) - BUY(1077771.215) = 265.793

买券批次号：1775193984

时间：2026-04-03 13:26:24　IP：127.0.0.1 - 24863

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1575 实时104.207 卖一价买进(104.207+0.9505)×520=54681.9 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2508 实时103.360 卖一价买进(103.364+0.8868)×790=82358.132 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6469 实时102.179 卖一价买进(102.18+0.4669)×700=71852.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1144 实时100.812 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3846 实时90.911 卖一价买进(90.969+0.4156)×430=39295.378 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1893 实时91.360 卖一价买进(91.36+0.8293)×690=63610.617 019781 银行间全价90.2248 vs 90.2039 实时89.428 卖一价买进(89.456+0.7479)×360=32473.404 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8032 实时90.390 卖一价买进(90.392+0.4112)×880=79906.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.011 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8381 实时100.328 卖一价买进(100.323+0.5151)×220=22184.382 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.453 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077761.015

SELL： 买一价(现量:220手): 107.76579*10000=1077657.9 测算净值107.7233

预计盈亏： 276 基差： 0.276 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077657.9) - 现金差额(-379.108) - BUY(1077761.015) = 275.993

买山放酒-多批次号：1775193980

时间：2026-04-03 13:26:20　IP：0.0.0.0 - 24862

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9157 卖一价(现量:45手): 103.9901*10000 = 1039901 019742 银行间全价105.1219 vs 105.1585 实时104.207 卖一价买入(104.208+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1322 vs 92.1903 实时91.360 卖一价买入(91.361+0.8293)*1000 成份券合计 197348.8 511130 现金差额 (-16951.314) BUY 合计 1039901 + 197348.8 - (-16951.314) = 1254201.114

SELL：

511090 测算净价 114.0648 买一价(现量:15手): 114.15989*10000 = 1141598.9 019789 银行间全价96.3008 vs 96.3958 实时96.188 买一价卖出(96.172+0.2238)*1000 成份券合计 96395.8 511090 现金差额 (-16413.4343) SELL 合计 1141598.9 + 96395.8 - (-16413.4343) = 1254408.1343

预计盈亏： 207 基差： 0.207

计算：

盈亏 = SELL(1254408.1343) - BUY(1254201.114) = 207.0203

买山放酒-多批次号：1775193960

时间：2026-04-03 13:26:00　IP：0.0.0.0 - 24861

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9157 卖一价(现量:145手): 103.995*10000 = 1039950 019742 银行间全价105.1219 vs 105.1645 实时104.212 卖一价买入(104.214+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1322 vs 92.1913 实时91.362 卖一价买入(91.362+0.8293)*1000 成份券合计 197355.8 511130 现金差额 (-16951.314) BUY 合计 1039950 + 197355.8 - (-16951.314) = 1254257.114

SELL：

511090 测算净价 114.0648 买一价(现量:5手): 114.1642*10000 = 1141642 019789 银行间全价96.3008 vs 96.4068 实时96.211 买一价卖出(96.183+0.2238)*1000 成份券合计 96406.8 511090 现金差额 (-16413.4343) SELL 合计 1141642 + 96406.8 - (-16413.4343) = 1254462.2343

预计盈亏： 205 基差： 0.2051

计算：

盈亏 = SELL(1254462.2343) - BUY(1254257.114) = 205.1203

买券批次号：1775193953

时间：2026-04-03 13:25:53　IP：127.0.0.1 - 24860

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1635 实时104.209 卖一价买进(104.213+0.9505)×520=54685.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.369 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6539 实时102.182 卖一价买进(102.187+0.4669)×700=71857.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1224 实时100.812 卖一价买进(100.816+0.3064)×1090=110223.416 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3746 实时90.911 卖一价买进(90.959+0.4156)×430=39291.078 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1913 实时91.362 卖一价买进(91.362+0.8293)×690=63611.997 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1809 实时89.428 卖一价买进(89.433+0.7479)×360=32465.124 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8022 实时90.393 卖一价买进(90.391+0.4112)×880=79905.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.011 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8441 实时100.328 卖一价买进(100.329+0.5151)×220=22185.702 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.452 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077770.945

SELL： 买一价(现量:168手): 107.76527*10000=1077652.7 测算净值107.7233

预计盈亏： 261 基差： 0.2609 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077652.7) - 现金差额(-379.108) - BUY(1077770.945) = 260.863

买券批次号：1775193920

时间：2026-04-03 13:25:20　IP：127.0.0.1 - 24859

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1625 实时104.212 卖一价买进(104.212+0.9505)×520=54684.5 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.360 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6539 实时102.183 卖一价买进(102.187+0.4669)×700=71857.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3336 实时90.917 卖一价买进(90.918+0.4156)×430=39273.448 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1993 实时91.364 卖一价买进(91.37+0.8293)×690=63617.517 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1969 实时89.428 卖一价买进(89.449+0.7479)×360=32470.884 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8052 实时90.393 卖一价买进(90.394+0.4112)×880=79908.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.011 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8571 实时100.328 卖一价买进(100.342+0.5151)×220=22188.562 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.453 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077771.755

SELL： 买一价(现量:220手): 107.76579*10000=1077657.9 测算净值107.7233

预计盈亏： 265 基差： 0.2653 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077657.9) - 现金差额(-379.108) - BUY(1077771.755) = 265.253

买券批次号：1775193889

时间：2026-04-03 13:24:49　IP：127.0.0.1 - 24858

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1605 实时104.205 卖一价买进(104.21+0.9505)×520=54683.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2568 实时103.360 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6559 实时102.189 卖一价买进(102.189+0.4669)×700=71859.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3286 实时90.916 卖一价买进(90.913+0.4156)×430=39271.298 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1943 实时91.360 卖一价买进(91.365+0.8293)×690=63614.067 019781 银行间全价90.2248 vs 90.2019 实时89.426 卖一价买进(89.454+0.7479)×360=32472.684 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8112 实时90.397 卖一价买进(90.4+0.4112)×880=79913.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8781 实时100.328 卖一价买进(100.363+0.5151)×220=22193.182 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.453 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077780.385

SELL： 买一价(现量:220手): 107.76597*10000=1077659.7 测算净值107.7238

预计盈亏： 258 基差： 0.2584 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077659.7) - 现金差额(-379.1098) - BUY(1077780.385) = 258.4248

买券批次号：1775193874

时间：2026-04-03 13:24:34　IP：127.0.0.1 - 24857

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1565 实时104.206 卖一价买进(104.206+0.9505)×520=54681.38 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2658 实时103.360 卖一价买进(103.379+0.8868)×790=82369.982 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6549 实时102.176 卖一价买进(102.188+0.4669)×700=71858.43 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3346 实时90.923 卖一价买进(90.919+0.4156)×430=39273.878 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1863 实时91.356 卖一价买进(91.357+0.8293)×690=63608.547 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1739 实时89.426 卖一价买进(89.426+0.7479)×360=32462.604 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8042 实时90.388 卖一价买进(90.393+0.4112)×880=79907.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2731 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2641)×1500=150409.65 019828 银行间全价100.7474 vs 100.9041 实时100.328 卖一价买进(100.389+0.5151)×220=22198.902 019831 银行间全价99.4224 vs 99.455 实时99.451 卖一价买进(99.455+0)×810=80558.55 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077771.375

SELL： 买一价(现量:220手): 107.76615*10000=1077661.5 测算净值107.7238

预计盈亏： 269 基差： 0.2692 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077661.5) - 现金差额(-379.1098) - BUY(1077771.375) = 269.2348

买券批次号：1775193859

时间：2026-04-03 13:24:19　IP：127.0.0.1 - 24856

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1585 实时104.208 卖一价买进(104.208+0.9505)×520=54682.42 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2658 实时103.360 卖一价买进(103.379+0.8868)×790=82369.982 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6699 实时102.176 卖一价买进(102.203+0.4669)×700=71868.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3386 实时90.917 卖一价买进(90.923+0.4156)×430=39275.598 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1933 实时91.356 卖一价买进(91.364+0.8293)×690=63613.377 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1749 实时89.425 卖一价买进(89.427+0.7479)×360=32462.964 019784 银行间全价90.7854 vs 90.7992 实时90.389 卖一价买进(90.388+0.4112)×880=79903.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2731 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2641)×1500=150409.65 019828 银行间全价100.7474 vs 100.9141 实时100.328 卖一价买进(100.399+0.5151)×220=22201.102 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.453 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077786.005

SELL： 买一价(现量:188手): 107.76781*10000=1077678.1 测算净值107.7238

预计盈亏： 271 基差： 0.2712 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077678.1) - 现金差额(-379.1098) - BUY(1077786.005) = 271.2048

买券批次号：1775193843

时间：2026-04-03 13:24:03　IP：127.0.0.1 - 24855

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1475 实时104.192 卖一价买进(104.197+0.9505)×520=54676.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2658 实时103.360 卖一价买进(103.379+0.8868)×790=82369.982 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6459 实时102.185 卖一价买进(102.179+0.4669)×700=71852.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3296 实时90.908 卖一价买进(90.914+0.4156)×430=39271.728 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1803 实时91.357 卖一价买进(91.351+0.8293)×690=63604.407 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1839 实时89.427 卖一价买进(89.436+0.7479)×360=32466.204 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8282 实时90.389 卖一价买进(90.417+0.4112)×880=79928.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2731 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2641)×1500=150409.65 019828 银行间全价100.7261 vs 100.9331 实时100.328 卖一价买进(100.418+0.5151)×220=22205.282 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.452 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077783.585

SELL： 买一价(现量:132手): 107.76709*10000=1077670.9 测算净值107.7233

预计盈亏： 266 基差： 0.2664 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077670.9) - 现金差额(-379.108) - BUY(1077783.585) = 266.423

买券批次号：1775193827

时间：2026-04-03 13:23:47　IP：127.0.0.1 - 24854

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1485 实时104.198 卖一价买进(104.198+0.9505)×520=54677.22 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2658 实时103.360 卖一价买进(103.379+0.8868)×790=82369.982 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6499 实时102.185 卖一价买进(102.183+0.4669)×700=71854.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3226 实时90.908 卖一价买进(90.907+0.4156)×430=39268.718 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1833 实时91.354 卖一价买进(91.354+0.8293)×690=63606.477 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1979 实时89.451 卖一价买进(89.45+0.7479)×360=32471.244 019784 银行间全价90.7854 vs 90.7932 实时90.405 卖一价买进(90.382+0.4112)×880=79898.016 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.9431 实时100.328 卖一价买进(100.428+0.5151)×220=22207.482 019831 银行间全价99.4224 vs 99.453 实时99.452 卖一价买进(99.453+0)×810=80556.93 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077760.905

SELL： 买一价(现量:141手): 107.76727*10000=1077672.7 测算净值107.7226

预计盈亏： 291 基差： 0.2909 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077672.7) - 现金差额(-379.1054) - BUY(1077760.905) = 290.9004

买券批次号：1775193811

时间：2026-04-03 13:23:31　IP：127.0.0.1 - 24853

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1605 实时104.210 卖一价买进(104.21+0.9505)×520=54683.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2658 实时103.360 卖一价买进(103.379+0.8868)×790=82369.982 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6529 实时102.184 卖一价买进(102.186+0.4669)×700=71857.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3216 实时90.906 卖一价买进(90.906+0.4156)×430=39268.288 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1883 实时91.362 卖一价买进(91.359+0.8293)×690=63609.927 019781 银行间全价90.2248 vs 90.2009 实时89.451 卖一价买进(89.453+0.7479)×360=32472.324 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8102 实时90.405 卖一价买进(90.399+0.4112)×880=79912.976 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.9551 实时100.328 卖一价买进(100.44+0.5151)×220=22210.122 019831 银行间全价99.4224 vs 99.46 实时99.456 卖一价买进(99.46+0)×810=80562.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077796.615

SELL： 买一价(现量:193手): 107.76779*10000=1077677.9 测算净值107.7226

预计盈亏： 260 基差： 0.2604 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077677.9) - 现金差额(-379.1054) - BUY(1077796.615) = 260.3904

买山放酒-多批次号：1775193770

时间：2026-04-03 13:22:51　IP：0.0.0.0 - 24852

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9108 卖一价(现量:64手): 104.00199*10000 = 1040019.9 019742 银行间全价105.1219 vs 105.1575 实时104.209 卖一价买入(104.207+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1222 vs 92.1893 实时91.358 卖一价买入(91.360+0.8293)*1000 成份券合计 197346.8 511130 现金差额 (-16950.5087) BUY 合计 1040019.9 + 197346.8 - (-16950.5087) = 1254317.2087

SELL：

511090 测算净价 114.0589 买一价(现量:182手): 114.175*10000 = 1141750 019789 银行间全价96.3008 vs 96.4268 实时96.202 买一价卖出(96.203+0.2238)*1000 成份券合计 96426.8 511090 现金差额 (-16412.5817) SELL 合计 1141750 + 96426.8 - (-16412.5817) = 1254589.3817

预计盈亏： 272 基差： 0.2722

计算：

盈亏 = SELL(1254589.3817) - BUY(1254317.2087) = 272.173

买券批次号：1775193766

时间：2026-04-03 13:22:46　IP：127.0.0.1 - 24851

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1585 实时104.209 卖一价买进(104.208+0.9505)×520=54682.42 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2458 实时103.353 卖一价买进(103.359+0.8868)×790=82354.182 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6769 实时102.194 卖一价买进(102.21+0.4669)×700=71873.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3356 实时90.918 卖一价买进(90.92+0.4156)×430=39274.308 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1903 实时91.363 卖一价买进(91.361+0.8293)×690=63611.307 019781 银行间全价90.2248 vs 90.2029 实时89.451 卖一价买进(89.455+0.7479)×360=32473.044 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8142 实时90.407 卖一价买进(90.403+0.4112)×880=79916.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7261 vs 100.8281 实时100.328 卖一价买进(100.313+0.5151)×220=22182.182 019831 银行间全价99.4224 vs 99.455 实时99.455 卖一价买进(99.455+0)×810=80558.55 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077776.225

SELL： 买一价(现量:193手): 107.76779*10000=1077677.9 测算净值107.7226

预计盈亏： 281 基差： 0.2808 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077677.9) - 现金差额(-379.1054) - BUY(1077776.225) = 280.7804

买券批次号：1775193642

时间：2026-04-03 13:20:43　IP：127.0.0.1 - 24848

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1725 实时104.217 卖一价买进(104.222+0.9505)×520=54689.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2658 实时103.353 卖一价买进(103.379+0.8868)×790=82369.982 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6609 实时102.214 卖一价买进(102.194+0.4669)×700=71862.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3246 实时90.918 卖一价买进(90.909+0.4156)×430=39269.578 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1843 实时91.360 卖一价买进(91.355+0.8293)×690=63607.167 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1879 实时89.438 卖一价买进(89.44+0.7479)×360=32467.644 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8092 实时90.393 卖一价买进(90.398+0.4112)×880=79912.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7240 vs 100.8471 实时100.315 卖一价买进(100.332+0.5151)×220=22186.362 019831 银行间全价99.4224 vs 99.451 实时99.450 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077770.375

SELL： 买一价(现量:211手): 107.7657*10000=1077657 测算净值107.7226

预计盈亏： 266 基差： 0.2657 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077657) - 现金差额(-379.1052) - BUY(1077770.375) = 265.7302

买券批次号：1775193559

时间：2026-04-03 13:19:19　IP：127.0.0.1 - 24847

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1655 实时104.209 卖一价买进(104.215+0.9505)×520=54686.06 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2818 实时103.354 卖一价买进(103.395+0.8868)×790=82382.622 019750 银行间全价102.5705 vs 102.7019 实时102.216 卖一价买进(102.235+0.4669)×700=71891.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3426 实时90.927 卖一价买进(90.927+0.4156)×430=39277.318 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1773 实时91.351 卖一价买进(91.348+0.8293)×690=63602.337 019781 银行间全价90.2248 vs 90.2079 实时89.448 卖一价买进(89.46+0.7479)×360=32474.844 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8212 实时90.402 卖一价买进(90.41+0.4112)×880=79922.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.8891 实时100.321 卖一价买进(100.374+0.5151)×220=22195.602 019831 银行间全价99.4224 vs 99.449 实时99.451 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077836.365

SELL： 买一价(现量:177手): 107.77909*10000=1077790.9 测算净值107.7238

预计盈亏： 334 基差： 0.3336 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077790.9) - 现金差额(-379.1098) - BUY(1077836.365) = 333.6448

买券批次号：1775193525

时间：2026-04-03 13:18:45　IP：127.0.0.1 - 24846

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1725 实时104.215 卖一价买进(104.222+0.9505)×520=54689.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.354 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6859 实时102.215 卖一价买进(102.219+0.4669)×700=71880.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3496 实时90.922 卖一价买进(90.934+0.4156)×430=39280.328 019776 银行间全价92.1351 vs 92.2153 实时91.355 卖一价买进(91.386+0.8293)×690=63628.557 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1919 实时89.432 卖一价买进(89.444+0.7479)×360=32469.084 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8512 实时90.402 卖一价买进(90.44+0.4112)×880=79949.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.123 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7367 vs 100.9341 实时100.321 卖一价买进(100.419+0.5151)×220=22205.502 019831 银行间全价99.4224 vs 99.478 实时99.449 卖一价买进(99.478+0)×810=80577.18 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077891.525

SELL： 买一价(现量:190手): 107.77943*10000=1077794.3 测算净值107.7235

预计盈亏： 282 基差： 0.2819 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077794.3) - 现金差额(-379.1089) - BUY(1077891.525) = 281.8839

买山放酒-多批次号：1775193514

时间：2026-04-03 13:18:35　IP：0.0.0.0 - 24845

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9238 卖一价(现量:44手): 104.00216*10000 = 1040021.6 019742 银行间全价105.1219 vs 105.1615 实时104.214 卖一价买入(104.211+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1322 vs 92.1863 实时91.354 卖一价买入(91.357+0.8293)*1000 成份券合计 197347.8 511130 现金差额 (-16952.6477) BUY 合计 1040021.6 + 197347.8 - (-16952.6477) = 1254322.0477

SELL：

511090 测算净价 114.0709 买一价(现量:16手): 114.17465*10000 = 1141746.5 019789 银行间全价96.3215 vs 96.4158 实时96.240 买一价卖出(96.192+0.2238)*1000 成份券合计 96415.8 511090 现金差额 (-16414.3166) SELL 合计 1141746.5 + 96415.8 - (-16414.3166) = 1254576.6166

预计盈亏： 255 基差： 0.2546

计算：

盈亏 = SELL(1254576.6166) - BUY(1254322.0477) = 254.5689

买券批次号：1775193510

时间：2026-04-03 13:18:30　IP：127.0.0.1 - 24844

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1635 实时104.214 卖一价买进(104.213+0.9505)×520=54685.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2438 实时103.368 卖一价买进(103.357+0.8868)×790=82352.602 019750 银行间全价102.5705 vs 102.7159 实时102.215 卖一价买进(102.249+0.4669)×700=71901.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3486 实时90.919 卖一价买进(90.933+0.4156)×430=39279.898 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1883 实时91.359 卖一价买进(91.359+0.8293)×690=63609.927 019781 银行间全价90.2248 vs 90.1989 实时89.417 卖一价买进(89.451+0.7479)×360=32471.604 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8132 实时90.410 卖一价买进(90.402+0.4112)×880=79915.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.123 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7367 vs 100.9631 实时100.321 卖一价买进(100.448+0.5151)×220=22211.882 019831 银行间全价99.4224 vs 99.45 实时99.450 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077832.085

SELL： 买一价(现量:181手): 107.77934*10000=1077793.4 测算净值107.7235

预计盈亏： 340 基差： 0.3404 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077793.4) - 现金差额(-379.1089) - BUY(1077832.085) = 340.4239

买山放酒-多批次号：1775193505

时间：2026-04-03 13:18:25　IP：0.0.0.0 - 24843

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9238 卖一价(现量:30手): 104.00401*10000 = 1040040.1 019742 银行间全价105.1219 vs 105.1665 实时104.206 卖一价买入(104.216+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.1322 vs 92.1923 实时91.359 卖一价买入(91.363+0.8293)*1000 成份券合计 197358.8 511130 现金差额 (-16952.6477) BUY 合计 1040040.1 + 197358.8 - (-16952.6477) = 1254351.5477

SELL：

511090 测算净价 114.0709 买一价(现量:27手): 114.17992*10000 = 1141799.2 019789 银行间全价96.3215 vs 96.4078 实时96.240 买一价卖出(96.184+0.2238)*1000 成份券合计 96407.8 511090 现金差额 (-16414.3166) SELL 合计 1141799.2 + 96407.8 - (-16414.3166) = 1254621.3166

预计盈亏： 270 基差： 0.2698

计算：

盈亏 = SELL(1254621.3166) - BUY(1254351.5477) = 269.7689

买券批次号：1775193494

时间：2026-04-03 13:18:14　IP：127.0.0.1 - 24842

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1815 实时104.206 卖一价买进(104.231+0.9505)×520=54694.38 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2458 实时103.368 卖一价买进(103.359+0.8868)×790=82354.182 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6809 实时102.195 卖一价买进(102.214+0.4669)×700=71876.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3346 实时90.920 卖一价买进(90.919+0.4156)×430=39273.878 019776 银行间全价92.1351 vs 92.2013 实时91.359 卖一价买进(91.372+0.8293)×690=63618.897 019781 银行间全价90.2248 vs 90.2079 实时89.465 卖一价买进(89.46+0.7479)×360=32474.844 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8292 实时90.410 卖一价买进(90.418+0.4112)×880=79929.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.123 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7367 vs 100.9961 实时100.321 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4224 vs 99.479 实时99.453 卖一价买进(99.479+0)×810=80577.99 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077869.545

SELL： 买一价(现量:172手): 107.77916*10000=1077791.6 测算净值107.7235

预计盈亏： 301 基差： 0.3012 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077791.6) - 现金差额(-379.1089) - BUY(1077869.545) = 301.1639

买券批次号：1775193479

时间：2026-04-03 13:17:59　IP：127.0.0.1 - 24841

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1565 实时104.205 卖一价买进(104.206+0.9505)×520=54681.38 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.368 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6699 实时102.191 卖一价买进(102.203+0.4669)×700=71868.93 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3396 实时90.922 卖一价买进(90.924+0.4156)×430=39276.028 019776 银行间全价92.1351 vs 92.2293 实时91.359 卖一价买进(91.4+0.8293)×690=63638.217 019781 银行间全价90.2248 vs 90.2069 实时89.465 卖一价买进(89.459+0.7479)×360=32474.484 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8072 实时90.410 卖一价买进(90.396+0.4112)×880=79910.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.123 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7687 vs 101.0111 实时100.321 卖一价买进(100.496+0.5151)×220=22222.442 019831 银行间全价99.4224 vs 99.454 实时99.455 卖一价买进(99.454+0)×810=80557.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077841.545

SELL： 买一价(现量:181手): 107.77646*10000=1077764.6 测算净值107.7242

预计盈亏： 302 基差： 0.3022 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077764.6) - 现金差额(-379.1116) - BUY(1077841.545) = 302.1666

买券批次号：1775193463

时间：2026-04-03 13:17:43　IP：127.0.0.1 - 24840

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1615 实时104.210 卖一价买进(104.211+0.9505)×520=54683.98 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2428 实时103.368 卖一价买进(103.356+0.8868)×790=82351.812 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6669 实时102.214 卖一价买进(102.2+0.4669)×700=71866.83 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3426 实时90.922 卖一价买进(90.927+0.4156)×430=39277.318 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1883 实时91.359 卖一价买进(91.359+0.8293)×690=63609.927 019781 银行间全价90.2248 vs 90.2139 实时89.465 卖一价买进(89.466+0.7479)×360=32477.004 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8162 实时90.410 卖一价买进(90.405+0.4112)×880=79918.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.123 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7687 vs 100.8251 实时100.321 卖一价买进(100.31+0.5151)×220=22181.522 019831 银行间全价99.4224 vs 99.454 实时99.453 卖一价买进(99.454+0)×810=80557.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077774.295

SELL： 买一价(现量:224手): 107.7768*10000=1077768 测算净值107.7242

预计盈亏： 373 基差： 0.3728 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077768) - 现金差额(-379.1116) - BUY(1077774.295) = 372.8166

买券批次号：1775193445

时间：2026-04-03 13:17:26　IP：127.0.0.1 - 24839

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1675 实时104.218 卖一价买进(104.217+0.9505)×520=54687.1 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2488 实时103.368 卖一价买进(103.362+0.8868)×790=82356.552 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6959 实时102.214 卖一价买进(102.229+0.4669)×700=71887.13 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3476 实时90.938 卖一价买进(90.932+0.4156)×430=39279.468 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1743 实时91.343 卖一价买进(91.345+0.8293)×690=63600.267 019781 银行间全价90.2511 vs 90.2139 实时89.466 卖一价买进(89.466+0.7479)×360=32477.004 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8492 实时90.403 卖一价买进(90.438+0.4112)×880=79947.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.123 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7687 vs 100.8541 实时100.362 卖一价买进(100.339+0.5151)×220=22187.902 019831 银行间全价99.4224 vs 99.454 实时99.454 卖一价买进(99.454+0)×810=80557.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077830.365

SELL： 买一价(现量:163手): 107.77829*10000=1077782.9 测算净值107.7259

预计盈亏： 332 基差： 0.3317 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077782.9) - 现金差额(-379.1179) - BUY(1077830.365) = 331.6529

买券批次号：1775193426

时间：2026-04-03 13:17:06　IP：127.0.0.1 - 24838

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.1805 实时104.230 卖一价买进(104.23+0.9505)×520=54693.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2548 实时103.368 卖一价买进(103.368+0.8868)×790=82361.292 019750 银行间全价102.5705 vs 102.7189 实时102.214 卖一价买进(102.252+0.4669)×700=71903.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1244 实时100.812 卖一价买进(100.818+0.3064)×1090=110225.596 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3606 实时90.938 卖一价买进(90.945+0.4156)×430=39285.058 019776 银行间全价92.1651 vs 92.1993 实时91.366 卖一价买进(91.37+0.8293)×690=63617.517 019781 银行间全价90.2511 vs 90.2359 实时89.481 卖一价买进(89.488+0.7479)×360=32484.924 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8142 实时90.409 卖一价买进(90.403+0.4112)×880=79916.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7705 实时100.123 卖一价买进(100.124+0.6465)×2880=290219.04 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2731 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2641)×1500=150409.65 019828 银行间全价100.7687 vs 100.8921 实时100.362 卖一价买进(100.377+0.5151)×220=22196.262 019831 银行间全价99.4314 vs 99.459 实时99.459 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077874.715

SELL： 买一价(现量:210手): 107.77904*10000=1077790.4 测算净值107.7236

预计盈亏： 295 基差： 0.2948 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077790.4) - 现金差额(-379.1093) - BUY(1077874.715) = 294.7943

买券批次号：1775193409

时间：2026-04-03 13:16:49　IP：127.0.0.1 - 24837

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1875 实时104.234 卖一价买进(104.237+0.9505)×520=54697.5 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.374 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6829 实时102.214 卖一价买进(102.216+0.4669)×700=71878.03 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.812 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3576 实时90.937 卖一价买进(90.942+0.4156)×430=39283.768 019776 银行间全价92.1651 vs 92.1993 实时91.366 卖一价买进(91.37+0.8293)×690=63617.517 019781 银行间全价90.2511 vs 90.2379 实时89.483 卖一价买进(89.49+0.7479)×360=32485.644 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8412 实时90.410 卖一价买进(90.43+0.4112)×880=79940.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.123 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7687 vs 100.8551 实时100.362 卖一价买进(100.34+0.5151)×220=22188.122 019831 银行间全价99.4314 vs 99.462 实时99.460 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077869.225

SELL： 买一价(现量:214手): 107.79114*10000=1077911.4 测算净值107.7291

预计盈亏： 421 基差： 0.4213 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077911.4) - 现金差额(-379.1303) - BUY(1077869.225) = 421.3053

买券批次号：1775193391

时间：2026-04-03 13:16:31　IP：127.0.0.1 - 24836

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1865 实时104.238 卖一价买进(104.236+0.9505)×520=54696.98 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2618 实时103.374 卖一价买进(103.375+0.8868)×790=82366.822 019750 银行间全价102.5705 vs 102.7119 实时102.214 卖一价买进(102.245+0.4669)×700=71898.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.812 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3576 实时90.937 卖一价买进(90.942+0.4156)×430=39283.768 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2063 实时91.366 卖一价买进(91.377+0.8293)×690=63622.347 019781 银行间全价90.2511 vs 90.2379 实时89.481 卖一价买进(89.49+0.7479)×360=32485.644 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8172 实时90.413 卖一价买进(90.406+0.4112)×880=79919.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.123 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7687 vs 100.9811 实时100.362 卖一价买进(100.466+0.5151)×220=22215.842 019831 银行间全价99.4314 vs 99.464 实时99.461 卖一价买进(99.464+0)×810=80565.84 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077906.795

SELL： 买一价(现量:114手): 107.79114*10000=1077911.4 测算净值107.7291

预计盈亏： 384 基差： 0.3837 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077911.4) - 现金差额(-379.1303) - BUY(1077906.795) = 383.7353

买券批次号：1775193374

时间：2026-04-03 13:16:14　IP：127.0.0.1 - 24835

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1945 实时104.248 卖一价买进(104.244+0.9505)×520=54701.14 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2618 实时103.374 卖一价买进(103.375+0.8868)×790=82366.822 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6909 实时102.214 卖一价买进(102.224+0.4669)×700=71883.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.812 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3686 实时90.936 卖一价买进(90.953+0.4156)×430=39288.498 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2213 实时91.371 卖一价买进(91.392+0.8293)×690=63632.697 019781 银行间全价90.2511 vs 90.2369 实时89.480 卖一价买进(89.489+0.7479)×360=32485.284 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8432 实时90.407 卖一价买进(90.432+0.4112)×880=79942.016 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7687 vs 100.8511 实时100.362 卖一价买进(100.336+0.5151)×220=22187.242 019831 银行间全价99.4314 vs 99.469 实时99.461 卖一价买进(99.469+0)×810=80569.89 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077906.425

SELL： 买一价(现量:145手): 107.78692*10000=1077869.2 测算净值107.7291

预计盈亏： 342 基差： 0.3419 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077869.2) - 现金差额(-379.1303) - BUY(1077906.425) = 341.9053

买券批次号：1775193358

时间：2026-04-03 13:15:58　IP：127.0.0.1 - 24834

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1855 实时104.231 卖一价买进(104.235+0.9505)×520=54696.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2628 实时103.377 卖一价买进(103.376+0.8868)×790=82367.612 019750 银行间全价102.5705 vs 102.7219 实时102.218 卖一价买进(102.255+0.4669)×700=71905.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.812 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3566 实时90.953 卖一价买进(90.941+0.4156)×430=39283.338 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2113 实时91.387 卖一价买进(91.382+0.8293)×690=63625.797 019781 银行间全价90.2511 vs 90.2369 实时89.480 卖一价买进(89.489+0.7479)×360=32485.284 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8212 实时90.420 卖一价买进(90.41+0.4112)×880=79922.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.121 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7687 vs 100.8631 实时100.362 卖一价买进(100.348+0.5151)×220=22189.882 019831 银行间全价99.4314 vs 99.481 实时99.461 卖一价买进(99.481+0)×810=80579.61 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077905.175

SELL： 买一价(现量:195手): 107.78609*10000=1077860.9 测算净值107.7291

预计盈亏： 335 基差： 0.3349 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077860.9) - 现金差额(-379.1303) - BUY(1077905.175) = 334.8553

买券批次号：1775193341

时间：2026-04-03 13:15:41　IP：127.0.0.1 - 24833

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1875 实时104.240 卖一价买进(104.237+0.9505)×520=54697.5 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2638 实时103.377 卖一价买进(103.377+0.8868)×790=82368.402 019750 银行间全价102.5705 vs 102.7189 实时102.218 卖一价买进(102.252+0.4669)×700=71903.23 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.812 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3666 实时90.950 卖一价买进(90.951+0.4156)×430=39287.638 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2163 实时91.386 卖一价买进(91.387+0.8293)×690=63629.247 019781 银行间全价90.2511 vs 90.2369 实时89.488 卖一价买进(89.489+0.7479)×360=32485.284 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8332 实时90.416 卖一价买进(90.422+0.4112)×880=79933.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7685 实时100.122 卖一价买进(100.122+0.6465)×2880=290213.28 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7687 vs 100.8921 实时100.362 卖一价买进(100.377+0.5151)×220=22196.262 019831 银行间全价99.4314 vs 99.462 实时99.461 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077914.205

SELL： 买一价(现量:191手): 107.7862*10000=1077862 测算净值107.7291

预计盈亏： 327 基差： 0.3269 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077862) - 现金差额(-379.1303) - BUY(1077914.205) = 326.9253

买券批次号：1775193324

时间：2026-04-03 13:15:24　IP：127.0.0.1 - 24832

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1885 实时104.242 卖一价买进(104.238+0.9505)×520=54698.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2638 实时103.377 卖一价买进(103.377+0.8868)×790=82368.402 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6939 实时102.218 卖一价买进(102.227+0.4669)×700=71885.73 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.812 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3666 实时90.959 卖一价买进(90.951+0.4156)×430=39287.638 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2123 实时91.386 卖一价买进(91.383+0.8293)×690=63626.487 019781 银行间全价90.2511 vs 90.2199 实时89.488 卖一价买进(89.472+0.7479)×360=32479.164 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8332 实时90.417 卖一价买进(90.422+0.4112)×880=79933.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7794 vs 100.9231 实时100.362 卖一价买进(100.408+0.5151)×220=22203.082 019831 银行间全价99.4314 vs 99.472 实时99.461 卖一价买进(99.472+0)×810=80572.32 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077906.145

SELL： 买一价(现量:189手): 107.78163*10000=1077816.3 测算净值107.7293

预计盈亏： 289 基差： 0.2893 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077816.3) - 现金差额(-379.1312) - BUY(1077906.145) = 289.2862

买券批次号：1775193288

时间：2026-04-03 13:14:48　IP：127.0.0.1 - 24831

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1965 实时104.243 卖一价买进(104.246+0.9505)×520=54702.18 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2708 实时103.371 卖一价买进(103.384+0.8868)×790=82373.932 019750 银行间全价102.5705 vs 102.7209 实时102.218 卖一价买进(102.254+0.4669)×700=71904.63 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.812 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3696 实时90.953 卖一价买进(90.954+0.4156)×430=39288.928 019776 银行间全价92.2051 vs 92.2373 实时91.411 卖一价买进(91.408+0.8293)×690=63643.737 019781 银行间全价90.2511 vs 90.2299 实时89.488 卖一价买进(89.482+0.7479)×360=32482.764 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8252 实时90.417 卖一价买进(90.414+0.4112)×880=79926.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7695 实时100.122 卖一价买进(100.123+0.6465)×2880=290216.16 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7581 vs 100.9681 实时100.362 卖一价买进(100.453+0.5151)×220=22212.982 019831 银行间全价99.4314 vs 99.461 实时99.461 卖一价买进(99.461+0)×810=80563.41 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077950.825

SELL： 买一价(现量:169手): 107.78354*10000=1077835.4 测算净值107.7316

预计盈亏： 264 基差： 0.2637 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077835.4) - 现金差额(-379.14) - BUY(1077950.825) = 263.715

买山放酒-多批次号：1775193265

时间：2026-04-03 13:14:25　IP：0.0.0.0 - 24830

ETF： 139d

BUY：

511130 测算净价 103.9746 卖一价(现量:100手): 104.033*10000 = 1040330 019742 银行间全价105.1429 vs 105.1995 实时104.246 卖一价买入(104.249+0.9505)*1000 019776 银行间全价92.2022 vs 92.2333 实时91.402 卖一价买入(91.404+0.8293)*1000 成份券合计 197432.8 511130 现金差额 (-16960.9588) BUY 合计 1040330 + 197432.8 - (-16960.9588) = 1254723.7588

SELL：

511090 测算净价 114.1277 买一价(现量:94手): 114.21288*10000 = 1142128.8 019789 银行间全价96.3525 vs 96.4348 实时96.213 买一价卖出(96.211+0.2238)*1000 成份券合计 96434.8 511090 现金差额 (-16422.5011) SELL 合计 1142128.8 + 96434.8 - (-16422.5011) = 1254986.1011

预计盈亏： 262 基差： 0.2623

计算：

盈亏 = SELL(1254986.1011) - BUY(1254723.7588) = 262.3423

买券批次号：1775193222

时间：2026-04-03 13:13:42　IP：127.0.0.1 - 24829

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.2105 实时104.253 卖一价买进(104.26+0.9505)×520=54709.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2558 实时103.375 卖一价买进(103.369+0.8868)×790=82362.082 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6819 实时102.215 卖一价买进(102.215+0.4669)×700=71877.33 019752 银行间全价101.1272 vs 101.1264 实时100.812 卖一价买进(100.82+0.3064)×1090=110227.776 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3876 实时90.958 卖一价买进(90.972+0.4156)×430=39296.668 019776 银行间全价92.2051 vs 92.2483 实时91.413 卖一价买进(91.419+0.8293)×690=63651.327 019781 银行间全价90.2511 vs 90.2369 实时89.487 卖一价买进(89.489+0.7479)×360=32485.284 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8392 实时90.430 卖一价买进(90.428+0.4112)×880=79938.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7705 实时100.122 卖一价买进(100.124+0.6465)×2880=290219.04 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7667 vs 100.9161 实时100.362 卖一价买进(100.401+0.5151)×220=22201.542 019831 银行间全价99.4314 vs 99.481 实时99.456 卖一价买进(99.481+0)×810=80579.61 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077956.765

SELL： 买一价(现量:160手): 107.78345*10000=1077834.5 测算净值107.7318

预计盈亏： 257 基差： 0.2569 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077834.5) - 现金差额(-379.1407) - BUY(1077956.765) = 256.8757

买券批次号：1775193073

时间：2026-04-03 13:11:13　IP：127.0.0.1 - 24828

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.2015 实时104.250 卖一价买进(104.251+0.9505)×520=54704.78 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2348 实时103.348 卖一价买进(103.348+0.8868)×790=82345.492 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6789 实时102.218 卖一价买进(102.212+0.4669)×700=71875.23 019752 银行间全价101.1267 vs 101.1224 实时100.799 卖一价买进(100.816+0.3064)×1090=110223.416 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3666 实时90.963 卖一价买进(90.951+0.4156)×430=39287.638 019776 银行间全价92.1751 vs 92.2203 实时91.391 卖一价买进(91.391+0.8293)×690=63632.007 019781 银行间全价90.2116 vs 90.2059 实时89.454 卖一价买进(89.458+0.7479)×360=32474.124 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8132 实时90.412 卖一价买进(90.402+0.4112)×880=79915.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7475 vs 100.8281 实时100.318 卖一价买进(100.313+0.5151)×220=22182.182 019831 银行间全价99.4269 vs 99.466 实时99.456 卖一价买进(99.466+0)×810=80567.46 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077820.735

SELL： 买一价(现量:178手): 107.77506*10000=1077750.6 测算净值107.7275

预计盈亏： 309 基差： 0.309 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077750.6) - 现金差额(-379.124) - BUY(1077820.735) = 308.989

买券批次号：1775193057

时间：2026-04-03 13:10:57　IP：127.0.0.1 - 24827

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1945 实时104.241 卖一价买进(104.244+0.9505)×520=54701.14 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2448 实时103.352 卖一价买进(103.358+0.8868)×790=82353.392 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6889 实时102.187 卖一价买进(102.222+0.4669)×700=71882.23 019752 银行间全价101.1267 vs 101.1154 实时100.799 卖一价买进(100.809+0.3064)×1090=110215.786 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3726 实时90.963 卖一价买进(90.957+0.4156)×430=39290.218 019776 银行间全价92.1751 vs 92.2283 实时91.392 卖一价买进(91.399+0.8293)×690=63637.527 019781 银行间全价90.2116 vs 90.2019 实时89.454 卖一价买进(89.454+0.7479)×360=32472.684 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8312 实时90.412 卖一价买进(90.42+0.4112)×880=79931.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7655 实时100.118 卖一价买进(100.119+0.6465)×2880=290204.64 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7794 vs 100.8331 实时100.330 卖一价买进(100.318+0.5151)×220=22183.282 019831 银行间全价99.4269 vs 99.454 实时99.456 卖一价买进(99.454+0)×810=80557.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077838.245

SELL： 买一价(现量:102手): 107.77652*10000=1077765.2 测算净值107.7282

预计盈亏： 306 基差： 0.3061 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077765.2) - 现金差额(-379.1267) - BUY(1077838.245) = 306.0817

买券批次号：1775192918

时间：2026-04-03 13:08:38　IP：127.0.0.1 - 24826

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1615 实时104.207 卖一价买进(104.211+0.9505)×520=54683.98 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2348 实时103.337 卖一价买进(103.348+0.8868)×790=82345.492 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6659 实时102.187 卖一价买进(102.199+0.4669)×700=71866.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1194 实时100.799 卖一价买进(100.813+0.3064)×1090=110220.146 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3736 实时90.947 卖一价买进(90.958+0.4156)×430=39290.648 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2383 实时91.409 卖一价买进(91.409+0.8293)×690=63644.427 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1849 实时89.436 卖一价买进(89.437+0.7479)×360=32466.564 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8002 实时90.386 卖一价买进(90.389+0.4112)×880=79904.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.116 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.7687 vs 100.8901 实时100.336 卖一价买进(100.375+0.5151)×220=22195.822 019831 银行间全价99.4224 vs 99.462 实时99.461 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077791.635

SELL： 买一价(现量:200手): 107.76742*10000=1077674.2 测算净值107.7139

预计盈亏： 262 基差： 0.2616 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077674.2) - 现金差额(-379.0719) - BUY(1077791.635) = 261.6369

买券批次号：1775192871

时间：2026-04-03 13:07:51　IP：127.0.0.1 - 24825

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1425 实时104.195 卖一价买进(104.192+0.9505)×520=54674.1 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2328 实时103.337 卖一价买进(103.346+0.8868)×790=82343.912 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6439 实时102.177 卖一价买进(102.177+0.4669)×700=71850.73 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1044 实时100.800 卖一价买进(100.798+0.3064)×1090=110203.796 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3856 实时90.940 卖一价买进(90.97+0.4156)×430=39295.808 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2233 实时91.400 卖一价买进(91.394+0.8293)×690=63634.077 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1889 实时89.440 卖一价买进(89.441+0.7479)×360=32468.004 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8342 实时90.386 卖一价买进(90.423+0.4112)×880=79934.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.116 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2731 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2641)×1500=150409.65 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8831 实时100.323 卖一价买进(100.368+0.5151)×220=22194.282 019831 银行间全价99.4224 vs 99.462 实时99.461 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077768.675

SELL： 买一价(现量:83手): 107.7662*10000=1077662 测算净值107.7103

预计盈亏： 272 基差： 0.2724 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077662) - 现金差额(-379.0578) - BUY(1077768.675) = 272.3828

买券批次号：1775192855

时间：2026-04-03 13:07:35　IP：127.0.0.1 - 24824

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1555 实时104.196 卖一价买进(104.205+0.9505)×520=54680.86 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2358 实时103.337 卖一价买进(103.349+0.8868)×790=82346.282 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6459 实时102.180 卖一价买进(102.179+0.4669)×700=71852.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1044 实时100.800 卖一价买进(100.798+0.3064)×1090=110203.796 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3536 实时90.942 卖一价买进(90.938+0.4156)×430=39282.048 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2293 实时91.400 卖一价买进(91.4+0.8293)×690=63638.217 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1889 实时89.440 卖一价买进(89.441+0.7479)×360=32468.004 019784 银行间全价90.7854 vs 90.7972 实时90.386 卖一价买进(90.386+0.4112)×880=79901.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.116 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8951 实时100.346 卖一价买进(100.38+0.5151)×220=22196.922 019831 银行间全价99.4224 vs 99.462 实时99.458 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077738.165

SELL： 买一价(现量:70手): 107.76464*10000=1077646.4 测算净值107.7103

预计盈亏： 287 基差： 0.2873 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077646.4) - 现金差额(-379.0578) - BUY(1077738.165) = 287.2928

买券批次号：1775192840

时间：2026-04-03 13:07:20　IP：127.0.0.1 - 24823

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1495 实时104.200 卖一价买进(104.199+0.9505)×520=54677.74 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2428 实时103.337 卖一价买进(103.356+0.8868)×790=82351.812 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6459 实时102.180 卖一价买进(102.179+0.4669)×700=71852.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1044 实时100.800 卖一价买进(100.798+0.3064)×1090=110203.796 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3626 实时90.942 卖一价买进(90.947+0.4156)×430=39285.918 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2243 实时91.399 卖一价买进(91.395+0.8293)×690=63634.767 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1899 实时89.444 卖一价买进(89.442+0.7479)×360=32468.364 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8072 实时90.390 卖一价买进(90.396+0.4112)×880=79910.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7262 vs 100.8911 实时100.346 卖一价买进(100.376+0.5151)×220=22196.042 019831 银行间全价99.4224 vs 99.459 实时99.460 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077749.725

SELL： 买一价(现量:70手): 107.76464*10000=1077646.4 测算净值107.7103

预计盈亏： 276 基差： 0.2757 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077646.4) - 现金差额(-379.0578) - BUY(1077749.725) = 275.7328

买券批次号：1775192794

时间：2026-04-03 13:06:34　IP：127.0.0.1 - 24822

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1515 实时104.200 卖一价买进(104.201+0.9505)×520=54678.78 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2308 实时103.350 卖一价买进(103.344+0.8868)×790=82342.332 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6429 实时102.174 卖一价买进(102.176+0.4669)×700=71850.03 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1084 实时100.800 卖一价买进(100.802+0.3064)×1090=110208.156 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3526 实时90.932 卖一价买进(90.937+0.4156)×430=39281.618 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2143 实时91.384 卖一价买进(91.385+0.8293)×690=63627.867 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1889 实时89.439 卖一价买进(89.441+0.7479)×360=32468.004 019784 银行间全价90.7854 vs 90.7972 实时90.384 卖一价买进(90.386+0.4112)×880=79901.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2711 实时100.007 卖一价买进(100.007+0.2641)×1500=150406.65 019828 银行间全价100.7240 vs 100.9241 实时100.346 卖一价买进(100.409+0.5151)×220=22203.302 019831 银行间全价99.4224 vs 99.461 实时99.452 卖一价买进(99.461+0)×810=80563.41 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077730.565

SELL： 买一价(现量:1175手): 107.76095*10000=1077609.5 测算净值107.7102

预计盈亏： 258 基差： 0.258 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077609.5) - 现金差额(-379.0576) - BUY(1077730.565) = 257.9926

买券批次号：1775192645

时间：2026-04-03 13:04:05　IP：127.0.0.1 - 24821

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1335 实时104.184 卖一价买进(104.183+0.9505)×520=54669.42 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2238 实时103.333 卖一价买进(103.337+0.8868)×790=82336.802 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6529 实时102.166 卖一价买进(102.186+0.4669)×700=71857.03 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1044 实时100.794 卖一价买进(100.798+0.3064)×1090=110203.796 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3366 实时90.927 卖一价买进(90.921+0.4156)×430=39274.738 019776 银行间全价92.1551 vs 92.2043 实时91.364 卖一价买进(91.375+0.8293)×690=63620.967 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1909 实时89.441 卖一价买进(89.443+0.7479)×360=32468.724 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8192 实时90.380 卖一价买进(90.408+0.4112)×880=79920.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7625 实时100.116 卖一价买进(100.116+0.6465)×2880=290196 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.7474 vs 100.9011 实时100.312 卖一价买进(100.386+0.5151)×220=22198.242 019831 银行间全价99.4269 vs 99.466 实时99.458 卖一价买进(99.466+0)×810=80567.46 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077728.225

SELL： 买一价(现量:212手): 107.76167*10000=1077616.7 测算净值107.7104

预计盈亏： 268 基差： 0.2675 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077616.7) - 现金差额(-379.0584) - BUY(1077728.225) = 267.5334

买券批次号：1775192629

时间：2026-04-03 13:03:50　IP：127.0.0.1 - 24820

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1365 实时104.187 卖一价买进(104.186+0.9505)×520=54670.98 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2238 实时103.333 卖一价买进(103.337+0.8868)×790=82336.802 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6749 实时102.166 卖一价买进(102.208+0.4669)×700=71872.43 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1044 实时100.794 卖一价买进(100.798+0.3064)×1090=110203.796 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3526 实时90.937 卖一价买进(90.937+0.4156)×430=39281.618 019776 银行间全价92.1551 vs 92.2153 实时91.364 卖一价买进(91.386+0.8293)×690=63628.557 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1939 实时89.441 卖一价买进(89.446+0.7479)×360=32469.804 019784 银行间全价90.7854 vs 90.7912 实时90.384 卖一价买进(90.38+0.4112)×880=79896.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7635 实时100.117 卖一价买进(100.117+0.6465)×2880=290198.88 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.7240 vs 100.9171 实时100.312 卖一价买进(100.402+0.5151)×220=22201.762 019831 银行间全价99.4269 vs 99.462 实时99.461 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077739.255

SELL： 买一价(现量:216手): 107.76175*10000=1077617.5 测算净值107.7099

预计盈亏： 257 基差： 0.2573 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077617.5) - 现金差额(-379.0564) - BUY(1077739.255) = 257.3014

买券批次号：1775192614

时间：2026-04-03 13:03:35　IP：127.0.0.1 - 24819

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1435 实时104.179 卖一价买进(104.193+0.9505)×520=54674.62 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2238 实时103.332 卖一价买进(103.337+0.8868)×790=82336.802 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6569 实时102.166 卖一价买进(102.19+0.4669)×700=71859.83 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1044 实时100.794 卖一价买进(100.798+0.3064)×1090=110203.796 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3376 实时90.922 卖一价买进(90.922+0.4156)×430=39275.168 019776 银行间全价92.1551 vs 92.1973 实时91.360 卖一价买进(91.368+0.8293)×690=63616.137 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1929 实时89.433 卖一价买进(89.445+0.7479)×360=32469.444 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8042 实时90.402 卖一价买进(90.393+0.4112)×880=79907.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7595 实时100.113 卖一价买进(100.113+0.6465)×2880=290187.36 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.7240 vs 100.9341 实时100.312 卖一价买进(100.419+0.5151)×220=22205.502 019831 银行间全价99.4269 vs 99.461 实时99.460 卖一价买进(99.461+0)×810=80563.41 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077713.915

SELL： 买一价(现量:215手): 107.76169*10000=1077616.9 测算净值107.7099

预计盈亏： 282 基差： 0.282 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077616.9) - 现金差额(-379.0564) - BUY(1077713.915) = 282.0414

买券批次号：1775192567

时间：2026-04-03 13:02:47　IP：127.0.0.1 - 24818

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1295 实时104.179 卖一价买进(104.179+0.9505)×520=54667.34 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2368 实时103.332 卖一价买进(103.35+0.8868)×790=82347.072 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6869 实时102.166 卖一价买进(102.22+0.4669)×700=71880.83 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1144 实时100.794 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3726 实时90.927 卖一价买进(90.957+0.4156)×430=39290.218 019776 银行间全价92.1551 vs 92.2073 实时91.354 卖一价买进(91.378+0.8293)×690=63623.037 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1829 实时89.428 卖一价买进(89.435+0.7479)×360=32465.844 019784 银行间全价90.7854 vs 90.7992 实时90.398 卖一价买进(90.388+0.4112)×880=79903.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7565 实时100.109 卖一价买进(100.11+0.6465)×2880=290178.72 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.7240 vs 100.9811 实时100.312 卖一价买进(100.466+0.5151)×220=22215.842 019831 银行间全价99.4269 vs 99.46 实时99.459 卖一价买进(99.46+0)×810=80562.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077763.645

SELL： 买一价(现量:134手): 107.76552*10000=1077655.2 测算净值107.7099

预计盈亏： 271 基差： 0.2706 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077655.2) - 现金差额(-379.0564) - BUY(1077763.645) = 270.6114

买券批次号：1775192519

时间：2026-04-03 13:01:59　IP：127.0.0.1 - 24817

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.1475 实时104.194 卖一价买进(104.197+0.9505)×520=54676.7 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2178 实时103.330 卖一价买进(103.331+0.8868)×790=82332.062 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6609 实时102.169 卖一价买进(102.194+0.4669)×700=71862.63 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1114 实时100.794 卖一价买进(100.805+0.3064)×1090=110211.426 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3856 实时90.927 卖一价买进(90.97+0.4156)×430=39295.808 019776 银行间全价92.1551 vs 92.1873 实时91.352 卖一价买进(91.358+0.8293)×690=63609.237 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1899 实时89.428 卖一价买进(89.442+0.7479)×360=32468.364 019784 银行间全价90.7854 vs 90.7972 实时90.398 卖一价买进(90.386+0.4112)×880=79901.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7565 实时100.109 卖一价买进(100.11+0.6465)×2880=290178.72 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.011 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7239 vs 100.8221 实时100.310 卖一价买进(100.307+0.5151)×220=22180.862 019831 银行间全价99.4269 vs 99.461 实时99.461 卖一价买进(99.461+0)×810=80563.41 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077693.405

SELL： 买一价(现量:1003手): 107.76052*10000=1077605.2 测算净值107.7072

预计盈亏： 291 基差： 0.2908 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077605.2) - 现金差额(-379.0459) - BUY(1077693.405) = 290.8409

买券批次号：1775192504

时间：2026-04-03 13:01:44　IP：127.0.0.1 - 24816

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0372 vs 105.1485 实时104.194 卖一价买进(104.198+0.9505)×520=54677.22 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2228 实时103.331 卖一价买进(103.336+0.8868)×790=82336.012 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6599 实时102.169 卖一价买进(102.193+0.4669)×700=71861.93 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1144 实时100.794 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3846 实时90.927 卖一价买进(90.969+0.4156)×430=39295.378 019776 银行间全价92.1551 vs 92.1873 实时91.352 卖一价买进(91.358+0.8293)×690=63609.237 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1879 实时89.428 卖一价买进(89.44+0.7479)×360=32467.644 019784 银行间全价90.7854 vs 90.8112 实时90.398 卖一价买进(90.4+0.4112)×880=79913.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7565 实时100.109 卖一价买进(100.11+0.6465)×2880=290178.72 019827 银行间全价100.2615 vs 100.2751 实时100.011 卖一价买进(100.011+0.2641)×1500=150412.65 019828 银行间全价100.7239 vs 100.8271 实时100.361 卖一价买进(100.312+0.5151)×220=22181.962 019831 银行间全价99.4269 vs 99.461 实时99.461 卖一价买进(99.461+0)×810=80563.41 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077712.715

SELL： 买一价(现量:1003手): 107.76052*10000=1077605.2 测算净值107.7072

预计盈亏： 272 基差： 0.2715 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077605.2) - 现金差额(-379.0459) - BUY(1077712.715) = 271.5309

买券批次号：1775186942

时间：2026-04-03 11:29:02　IP：127.0.0.1 - 24815

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1106 vs 105.1635 实时104.211 卖一价买进(104.213+0.9505)×520=54685.02 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2318 实时103.324 卖一价买进(103.345+0.8868)×790=82343.122 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6559 实时102.172 卖一价买进(102.189+0.4669)×700=71859.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1104 实时100.794 卖一价买进(100.804+0.3064)×1090=110210.336 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3416 实时90.929 卖一价买进(90.926+0.4156)×430=39276.888 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2003 实时91.372 卖一价买进(91.371+0.8293)×690=63618.207 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1989 实时89.451 卖一价买进(89.451+0.7479)×360=32471.604 019784 银行间全价90.8250 vs 90.7902 实时90.377 卖一价买进(90.379+0.4112)×880=79895.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7565 实时100.109 卖一价买进(100.11+0.6465)×2880=290178.72 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.8007 vs 100.8821 实时100.366 卖一价买进(100.367+0.5151)×220=22194.062 019831 银行间全价99.4309 vs 99.459 实时99.454 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077708.405

SELL： 买一价(现量:941手): 107.76*10000=1077600 测算净值107.7183

预计盈亏： 271 基差： 0.2707 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077600) - 现金差额(-379.0889) - BUY(1077708.405) = 270.6839

买券批次号：1775186927

时间：2026-04-03 11:28:47　IP：127.0.0.1 - 24814

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1106 vs 105.1615 实时104.206 卖一价买进(104.211+0.9505)×520=54683.98 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2108 实时103.330 卖一价买进(103.324+0.8868)×790=82326.532 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6479 实时102.172 卖一价买进(102.181+0.4669)×700=71853.53 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1144 实时100.794 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3336 实时90.918 卖一价买进(90.918+0.4156)×430=39273.448 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2063 实时91.370 卖一价买进(91.377+0.8293)×690=63622.347 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1989 实时89.451 卖一价买进(89.451+0.7479)×360=32471.604 019784 银行间全价90.8250 vs 90.7942 实时90.383 卖一价买进(90.383+0.4112)×880=79898.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7565 实时100.109 卖一价买进(100.11+0.6465)×2880=290178.72 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.8007 vs 100.8841 实时100.366 卖一价买进(100.369+0.5151)×220=22194.502 019831 银行间全价99.4309 vs 99.459 实时99.454 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077694.195

SELL： 买一价(现量:1745手): 107.76004*10000=1077600.4 测算净值107.7183

预计盈亏： 285 基差： 0.2853 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077600.4) - 现金差额(-379.0889) - BUY(1077694.195) = 285.2939

买券批次号：1775186912

时间：2026-04-03 11:28:32　IP：127.0.0.1 - 24813

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1106 vs 105.1615 实时104.211 卖一价买进(104.211+0.9505)×520=54683.98 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2208 实时103.342 卖一价买进(103.334+0.8868)×790=82334.432 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6649 实时102.172 卖一价买进(102.198+0.4669)×700=71865.43 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1144 实时100.794 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3406 实时90.921 卖一价买进(90.925+0.4156)×430=39276.458 019776 银行间全价92.1751 vs 92.2063 实时91.370 卖一价买进(91.377+0.8293)×690=63622.347 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1989 实时89.451 卖一价买进(89.451+0.7479)×360=32471.604 019784 银行间全价90.8250 vs 90.7982 实时90.386 卖一价买进(90.387+0.4112)×880=79902.416 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7565 实时100.109 卖一价买进(100.11+0.6465)×2880=290178.72 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.8007 vs 100.8841 实时100.366 卖一价买进(100.369+0.5151)×220=22194.502 019831 银行间全价99.4309 vs 99.459 实时99.454 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077720.525

SELL： 买一价(现量:941手): 107.76*10000=1077600 测算净值107.719

预计盈亏： 259 基差： 0.2586 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077600) - 现金差额(-379.0915) - BUY(1077720.525) = 258.5665

买券批次号：1775186898

时间：2026-04-03 11:28:18　IP：127.0.0.1 - 24812

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1106 vs 105.1655 实时104.204 卖一价买进(104.215+0.9505)×520=54686.06 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2678 实时103.370 卖一价买进(103.381+0.8868)×790=82371.562 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6469 实时102.181 卖一价买进(102.18+0.4669)×700=71852.83 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1144 实时100.794 卖一价买进(100.808+0.3064)×1090=110214.696 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3716 实时90.919 卖一价买进(90.956+0.4156)×430=39289.788 019776 银行间全价92.1751 vs 92.2183 实时91.370 卖一价买进(91.389+0.8293)×690=63630.627 019781 银行间全价90.2116 vs 90.1989 实时89.451 卖一价买进(89.451+0.7479)×360=32471.604 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8152 实时90.386 卖一价买进(90.404+0.4112)×880=79917.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7565 实时100.109 卖一价买进(100.11+0.6465)×2880=290178.72 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.8007 vs 100.8831 实时100.366 卖一价买进(100.368+0.5151)×220=22194.282 019831 银行间全价99.4309 vs 99.457 实时99.454 卖一价买进(99.457+0)×810=80560.17 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077781.865

SELL： 买一价(现量:100手): 107.767*10000=1077670 测算净值107.719

预计盈亏： 267 基差： 0.2672 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077670) - 现金差额(-379.0915) - BUY(1077781.865) = 267.2265

买券批次号：1775186699

时间：2026-04-03 11:25:00　IP：127.0.0.1 - 24811

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1675 实时104.217 卖一价买进(104.217+0.9505)×520=54687.1 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2218 实时103.329 卖一价买进(103.335+0.8868)×790=82335.222 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6349 实时102.188 卖一价买进(102.168+0.4669)×700=71844.43 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0974 实时100.783 卖一价买进(100.791+0.3064)×1090=110196.166 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3726 实时90.928 卖一价买进(90.957+0.4156)×430=39290.218 019776 银行间全价92.1651 vs 92.1963 实时91.367 卖一价买进(91.367+0.8293)×690=63615.447 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1929 实时89.443 卖一价买进(89.445+0.7479)×360=32469.444 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8082 实时90.393 卖一价买进(90.397+0.4112)×880=79911.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7555 实时100.108 卖一价买进(100.109+0.6465)×2880=290175.84 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.8327 vs 100.8891 实时100.367 卖一价买进(100.374+0.5151)×220=22195.602 019831 银行间全价99.4309 vs 99.457 实时99.456 卖一价买进(99.457+0)×810=80560.17 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077695.005

SELL： 买一价(现量:191手): 107.7615*10000=1077615 测算净值107.7245

预计盈亏： 299 基差： 0.2991 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077615) - 现金差额(-379.1125) - BUY(1077695.005) = 299.1075

买券批次号：1775186655

时间：2026-04-03 11:24:15　IP：127.0.0.1 - 24810

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1605 实时104.209 卖一价买进(104.21+0.9505)×520=54683.46 019744 银行间全价104.2161 vs 104.2148 实时103.329 卖一价买进(103.328+0.8868)×790=82329.692 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6599 实时102.188 卖一价买进(102.193+0.4669)×700=71861.93 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1044 实时100.783 卖一价买进(100.798+0.3064)×1090=110203.796 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3396 实时90.927 卖一价买进(90.924+0.4156)×430=39276.028 019776 银行间全价92.1651 vs 92.1883 实时91.371 卖一价买进(91.359+0.8293)×690=63609.927 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1949 实时89.443 卖一价买进(89.447+0.7479)×360=32470.164 019784 银行间全价90.8250 vs 90.7952 实时90.391 卖一价买进(90.384+0.4112)×880=79899.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7555 实时100.108 卖一价买进(100.109+0.6465)×2880=290175.84 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.8327 vs 100.8971 实时100.380 卖一价买进(100.382+0.5151)×220=22197.362 019831 银行间全价99.4309 vs 99.451 实时99.449 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077677.435

SELL： 买一价(现量:140手): 107.75642*10000=1077564.2 测算净值107.7245

预计盈亏： 266 基差： 0.2659 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077564.2) - 现金差额(-379.1125) - BUY(1077677.435) = 265.8775

买券批次号：1775185980

时间：2026-04-03 11:13:00　IP：127.0.0.1 - 24809

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1655 实时104.214 卖一价买进(104.215+0.9505)×520=54686.06 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2058 实时103.327 卖一价买进(103.319+0.8868)×790=82322.582 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6459 实时102.177 卖一价买进(102.179+0.4669)×700=71852.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1064 实时100.787 卖一价买进(100.8+0.3064)×1090=110205.976 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3506 实时90.931 卖一价买进(90.935+0.4156)×430=39280.758 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2263 实时91.387 卖一价买进(91.397+0.8293)×690=63636.147 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1969 实时89.444 卖一价买进(89.449+0.7479)×360=32470.884 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8062 实时90.382 卖一价买进(90.395+0.4112)×880=79909.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2761 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2641)×1500=150414.15 019828 银行间全价100.8114 vs 100.9691 实时100.405 卖一价买进(100.454+0.5151)×220=22213.202 019831 银行间全价99.4224 vs 99.444 实时99.447 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077725.465

SELL： 买一价(现量:167手): 107.76021*10000=1077602.1 测算净值107.7057

预计盈亏： 256 基差： 0.2557 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077602.1) - 现金差额(-379.0403) - BUY(1077725.465) = 255.6753

买券批次号：1775185832

时间：2026-04-03 11:10:32　IP：127.0.0.1 - 24808

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1655 实时104.214 卖一价买进(104.215+0.9505)×520=54686.06 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2218 实时103.309 卖一价买进(103.335+0.8868)×790=82335.222 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6409 实时102.166 卖一价买进(102.174+0.4669)×700=71848.63 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0894 实时100.784 卖一价买进(100.783+0.3064)×1090=110187.446 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3606 实时90.920 卖一价买进(90.945+0.4156)×430=39285.058 019776 银行间全价92.1611 vs 92.2153 实时91.384 卖一价买进(91.386+0.8293)×690=63628.557 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1859 实时89.426 卖一价买进(89.438+0.7479)×360=32466.924 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7822 实时90.373 卖一价买进(90.371+0.4112)×880=79888.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7575 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6465)×2880=290181.6 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4224 vs 99.449 实时99.447 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077691.815

SELL： 买一价(现量:190手): 107.75751*10000=1077575.1 测算净值107.7

预计盈亏： 262 基差： 0.2623 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.1) - 现金差额(-379.0183) - BUY(1077691.815) = 262.3033

买券批次号：1775185817

时间：2026-04-03 11:10:17　IP：127.0.0.1 - 24807

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1615 实时104.210 卖一价买进(104.211+0.9505)×520=54683.98 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2408 实时103.309 卖一价买进(103.354+0.8868)×790=82350.232 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6379 实时102.166 卖一价买进(102.171+0.4669)×700=71846.53 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0894 实时100.784 卖一价买进(100.783+0.3064)×1090=110187.446 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3366 实时90.927 卖一价买进(90.921+0.4156)×430=39274.738 019776 银行间全价92.1611 vs 92.2203 实时91.384 卖一价买进(91.391+0.8293)×690=63632.007 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1859 实时89.426 卖一价买进(89.438+0.7479)×360=32466.924 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7782 实时90.373 卖一价买进(90.367+0.4112)×880=79884.816 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.110 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4224 vs 99.445 实时99.444 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077691.895

SELL： 买一价(现量:190手): 107.75751*10000=1077575.1 测算净值107.7

预计盈亏： 262 基差： 0.2622 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.1) - 现金差额(-379.0183) - BUY(1077691.895) = 262.2233

买券批次号：1775185802

时间：2026-04-03 11:10:02　IP：127.0.0.1 - 24806

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1615 实时104.209 卖一价买进(104.211+0.9505)×520=54683.98 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2188 实时103.309 卖一价买进(103.332+0.8868)×790=82332.852 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6389 实时102.166 卖一价买进(102.172+0.4669)×700=71847.23 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0894 实时100.784 卖一价买进(100.783+0.3064)×1090=110187.446 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3686 实时90.919 卖一价买进(90.953+0.4156)×430=39288.498 019776 银行间全价92.1551 vs 92.2133 实时91.369 卖一价买进(91.384+0.8293)×690=63627.177 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1859 实时89.426 卖一价买进(89.438+0.7479)×360=32466.924 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7882 实时90.373 卖一价买进(90.377+0.4112)×880=79893.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2741 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2641)×1500=150411.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4224 vs 99.452 实时99.443 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077698.615

SELL： 买一价(现量:190手): 107.75751*10000=1077575.1 测算净值107.6996

预计盈亏： 256 基差： 0.2555 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.1) - 现金差额(-379.0167) - BUY(1077698.615) = 255.5017

买券批次号：1775185787

时间：2026-04-03 11:09:47　IP：127.0.0.1 - 24805

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1615 实时104.203 卖一价买进(104.211+0.9505)×520=54683.98 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2008 实时103.317 卖一价买进(103.314+0.8868)×790=82318.632 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6379 实时102.166 卖一价买进(102.171+0.4669)×700=71846.53 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0894 实时100.784 卖一价买进(100.783+0.3064)×1090=110187.446 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3376 实时90.923 卖一价买进(90.922+0.4156)×430=39275.168 019776 银行间全价92.1551 vs 92.2133 实时91.368 卖一价买进(91.384+0.8293)×690=63627.177 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1819 实时89.426 卖一价买进(89.434+0.7479)×360=32465.484 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7832 实时90.373 卖一价买进(90.372+0.4112)×880=79889.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2731 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2641)×1500=150409.65 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4224 vs 99.454 实时99.443 卖一价买进(99.454+0)×810=80557.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077664.645

SELL： 买一价(现量:190手): 107.75751*10000=1077575.1 测算净值107.6996

预计盈亏： 289 基差： 0.2895 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.1) - 现金差额(-379.0167) - BUY(1077664.645) = 289.4717

买券批次号：1775185773

时间：2026-04-03 11:09:33　IP：127.0.0.1 - 24804

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1585 实时104.203 卖一价买进(104.208+0.9505)×520=54682.42 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2028 实时103.319 卖一价买进(103.316+0.8868)×790=82320.212 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6369 实时102.166 卖一价买进(102.17+0.4669)×700=71845.83 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0894 实时100.784 卖一价买进(100.783+0.3064)×1090=110187.446 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3586 实时90.917 卖一价买进(90.943+0.4156)×430=39284.198 019776 银行间全价92.1551 vs 92.2133 实时91.373 卖一价买进(91.384+0.8293)×690=63627.177 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1849 实时89.426 卖一价买进(89.437+0.7479)×360=32466.564 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7842 实时90.376 卖一价买进(90.373+0.4112)×880=79890.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7575 实时100.111 卖一价买进(100.111+0.6465)×2880=290181.6 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2731 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2641)×1500=150409.65 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4224 vs 99.446 实时99.446 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077665.595

SELL： 买一价(现量:190手): 107.75751*10000=1077575.1 测算净值107.6996

预计盈亏： 289 基差： 0.2885 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.1) - 现金差额(-379.0167) - BUY(1077665.595) = 288.5217

买券批次号：1775185759

时间：2026-04-03 11:09:19　IP：127.0.0.1 - 24803

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1545 实时104.211 卖一价买进(104.204+0.9505)×520=54680.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2028 实时103.319 卖一价买进(103.316+0.8868)×790=82320.212 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6369 实时102.166 卖一价买进(102.17+0.4669)×700=71845.83 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1064 实时100.782 卖一价买进(100.8+0.3064)×1090=110205.976 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3346 实时90.917 卖一价买进(90.919+0.4156)×430=39273.878 019776 银行间全价92.1551 vs 92.2133 实时91.373 卖一价买进(91.384+0.8293)×690=63627.177 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1729 实时89.420 卖一价买进(89.425+0.7479)×360=32462.244 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7862 实时90.376 卖一价买进(90.375+0.4112)×880=79891.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7595 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6465)×2880=290187.36 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2731 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2641)×1500=150409.65 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4224 vs 99.455 实时99.441 卖一价买进(99.455+0)×810=80558.55 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077682.215

SELL： 买一价(现量:190手): 107.75751*10000=1077575.1 测算净值107.6996

预计盈亏： 272 基差： 0.2719 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.1) - 现金差额(-379.0167) - BUY(1077682.215) = 271.9017

买券批次号：1775185744

时间：2026-04-03 11:09:05　IP：127.0.0.1 - 24802

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1565 实时104.206 卖一价买进(104.206+0.9505)×520=54681.38 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2208 实时103.323 卖一价买进(103.334+0.8868)×790=82334.432 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6459 实时102.166 卖一价买进(102.179+0.4669)×700=71852.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3536 实时90.928 卖一价买进(90.938+0.4156)×430=39282.048 019776 银行间全价92.1551 vs 92.2133 实时91.373 卖一价买进(91.384+0.8293)×690=63627.177 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1729 实时89.420 卖一价买进(89.425+0.7479)×360=32462.244 019784 银行间全价90.7260 vs 90.8012 实时90.356 卖一价买进(90.39+0.4112)×880=79905.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7595 实时100.112 卖一价买进(100.113+0.6465)×2880=290187.36 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4224 vs 99.447 实时99.445 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077697.545

SELL： 买一价(现量:190手): 107.75751*10000=1077575.1 测算净值107.6996

预计盈亏： 257 基差： 0.2566 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.1) - 现金差额(-379.0167) - BUY(1077697.545) = 256.5717

买券批次号：1775185701

时间：2026-04-03 11:08:21　IP：127.0.0.1 - 24801

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1645 实时104.201 卖一价买进(104.214+0.9505)×520=54685.54 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2048 实时103.323 卖一价买进(103.318+0.8868)×790=82321.792 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6359 实时102.169 卖一价买进(102.169+0.4669)×700=71845.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3776 实时90.921 卖一价买进(90.962+0.4156)×430=39292.368 019776 银行间全价92.1551 vs 92.2143 实时91.379 卖一价买进(91.385+0.8293)×690=63627.867 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1729 实时89.420 卖一价买进(89.425+0.7479)×360=32462.244 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7882 实时90.356 卖一价买进(90.377+0.4112)×880=79893.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7585 实时100.111 卖一价买进(100.112+0.6465)×2880=290184.48 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4219 vs 99.447 实时99.442 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077678.755

SELL： 买一价(现量:190手): 107.75751*10000=1077575.1 测算净值107.6996

预计盈亏： 275 基差： 0.2754 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.1) - 现金差额(-379.0165) - BUY(1077678.755) = 275.3615

买券批次号：1775185687

时间：2026-04-03 11:08:07　IP：127.0.0.1 - 24800

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1555 实时104.202 卖一价买进(104.205+0.9505)×520=54680.86 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2318 实时103.323 卖一价买进(103.345+0.8868)×790=82343.122 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6389 实时102.163 卖一价买进(102.172+0.4669)×700=71847.23 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3406 实时90.933 卖一价买进(90.925+0.4156)×430=39276.458 019776 银行间全价92.1551 vs 92.2133 实时91.382 卖一价买进(91.384+0.8293)×690=63627.177 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1729 实时89.420 卖一价买进(89.425+0.7479)×360=32462.244 019784 银行间全价90.7260 vs 90.8052 实时90.356 卖一价买进(90.394+0.4112)×880=79908.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7565 实时100.109 卖一价买进(100.11+0.6465)×2880=290178.72 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4219 vs 99.442 实时99.450 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077686.055

SELL： 买一价(现量:191手): 107.75752*10000=1077575.2 测算净值107.6996

预计盈亏： 268 基差： 0.2682 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.2) - 现金差额(-379.0165) - BUY(1077686.055) = 268.1615

买券批次号：1775185658

时间：2026-04-03 11:07:38　IP：127.0.0.1 - 24799

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1625 实时104.205 卖一价买进(104.212+0.9505)×520=54684.5 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2028 实时103.323 卖一价买进(103.316+0.8868)×790=82320.212 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6319 实时102.164 卖一价买进(102.165+0.4669)×700=71842.33 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3416 实时90.929 卖一价买进(90.926+0.4156)×430=39276.888 019776 银行间全价92.1551 vs 92.2183 实时91.375 卖一价买进(91.389+0.8293)×690=63630.627 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1729 实时89.420 卖一价买进(89.425+0.7479)×360=32462.244 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7802 实时90.356 卖一价买进(90.369+0.4112)×880=79886.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7565 实时100.108 卖一价买进(100.11+0.6465)×2880=290178.72 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4219 vs 99.451 实时99.450 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077651.055

SELL： 买一价(现量:191手): 107.75752*10000=1077575.2 测算净值107.6996

预计盈亏： 303 基差： 0.3032 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.2) - 现金差额(-379.0165) - BUY(1077651.055) = 303.1615

买券批次号：1775185643

时间：2026-04-03 11:07:23　IP：127.0.0.1 - 24798

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1555 实时104.206 卖一价买进(104.205+0.9505)×520=54680.86 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2198 实时103.310 卖一价买进(103.333+0.8868)×790=82333.642 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6359 实时102.168 卖一价买进(102.169+0.4669)×700=71845.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3456 实时90.929 卖一价买进(90.93+0.4156)×430=39278.608 019776 银行间全价92.1551 vs 92.2173 实时91.369 卖一价买进(91.388+0.8293)×690=63629.937 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1729 实时89.420 卖一价买进(89.425+0.7479)×360=32462.244 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7892 实时90.356 卖一价买进(90.378+0.4112)×880=79894.496 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7565 实时100.108 卖一价买进(100.11+0.6465)×2880=290178.72 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4224 vs 99.451 实时99.450 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077672.595

SELL： 买一价(现量:191手): 107.75752*10000=1077575.2 测算净值107.6996

预计盈亏： 282 基差： 0.2816 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.2) - 现金差额(-379.0167) - BUY(1077672.595) = 281.6217

买券批次号：1775185628

时间：2026-04-03 11:07:08　IP：127.0.0.1 - 24797

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1555 实时104.206 卖一价买进(104.205+0.9505)×520=54680.86 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2468 实时103.310 卖一价买进(103.36+0.8868)×790=82354.972 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6509 实时102.169 卖一价买进(102.184+0.4669)×700=71855.63 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3736 实时90.930 卖一价买进(90.958+0.4156)×430=39290.648 019776 银行间全价92.1551 vs 92.2203 实时91.369 卖一价买进(91.391+0.8293)×690=63632.007 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1729 实时89.420 卖一价买进(89.425+0.7479)×360=32462.244 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7842 实时90.361 卖一价买进(90.373+0.4112)×880=79890.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7545 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6465)×2880=290172.96 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4224 vs 99.434 实时99.434 卖一价买进(99.434+0)×810=80541.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077694.605

SELL： 买一价(现量:191手): 107.75752*10000=1077575.2 测算净值107.6996

预计盈亏： 260 基差： 0.2596 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.2) - 现金差额(-379.0167) - BUY(1077694.605) = 259.6117

买券批次号：1775185613

时间：2026-04-03 11:06:54　IP：127.0.0.1 - 24796

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1595 实时104.210 卖一价买进(104.209+0.9505)×520=54682.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.1998 实时103.324 卖一价买进(103.313+0.8868)×790=82317.842 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6649 实时102.160 卖一价买进(102.198+0.4669)×700=71865.43 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3456 实时90.926 卖一价买进(90.93+0.4156)×430=39278.608 019776 银行间全价92.1451 vs 92.2183 实时91.369 卖一价买进(91.389+0.8293)×690=63630.627 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1719 实时89.420 卖一价买进(89.424+0.7479)×360=32461.884 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7882 实时90.361 卖一价买进(90.377+0.4112)×880=79893.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7555 实时100.108 卖一价买进(100.109+0.6465)×2880=290175.84 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4224 vs 99.44 实时99.435 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077666.835

SELL： 买一价(现量:191手): 107.75752*10000=1077575.2 测算净值107.6989

预计盈亏： 287 基差： 0.2874 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.2) - 现金差额(-379.014) - BUY(1077666.835) = 287.379

买券批次号：1775185570

时间：2026-04-03 11:06:10　IP：127.0.0.1 - 24795

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1635 实时104.202 卖一价买进(104.213+0.9505)×520=54685.02 019744 银行间全价104.1354 vs 104.1998 实时103.331 卖一价买进(103.313+0.8868)×790=82317.842 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6259 实时102.157 卖一价买进(102.159+0.4669)×700=71838.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3756 实时90.922 卖一价买进(90.96+0.4156)×430=39291.508 019776 银行间全价92.1451 vs 92.2123 实时91.369 卖一价买进(91.383+0.8293)×690=63626.487 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1689 实时89.421 卖一价买进(89.421+0.7479)×360=32460.804 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7862 实时90.361 卖一价买进(90.375+0.4112)×880=79891.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7555 实时100.109 卖一价买进(100.109+0.6465)×2880=290175.84 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4224 vs 99.438 实时99.434 卖一价买进(99.438+0)×810=80544.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077645.915

SELL： 买一价(现量:191手): 107.75752*10000=1077575.2 测算净值107.6989

预计盈亏： 308 基差： 0.3083 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.2) - 现金差额(-379.014) - BUY(1077645.915) = 308.299

买券批次号：1775185555

时间：2026-04-03 11:05:55　IP：127.0.0.1 - 24794

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1475 实时104.194 卖一价买进(104.197+0.9505)×520=54676.7 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2128 实时103.331 卖一价买进(103.326+0.8868)×790=82328.112 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6269 实时102.158 卖一价买进(102.16+0.4669)×700=71838.83 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3366 实时90.922 卖一价买进(90.921+0.4156)×430=39274.738 019776 银行间全价92.1251 vs 92.2133 实时91.369 卖一价买进(91.384+0.8293)×690=63627.177 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1689 实时89.421 卖一价买进(89.421+0.7479)×360=32460.804 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7942 实时90.361 卖一价买进(90.383+0.4112)×880=79898.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7565 实时100.108 卖一价买进(100.11+0.6465)×2880=290178.72 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9961 实时100.405 卖一价买进(100.481+0.5151)×220=22219.142 019831 银行间全价99.4224 vs 99.438 实时99.436 卖一价买进(99.438+0)×810=80544.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077642.405

SELL： 买一价(现量:191手): 107.75752*10000=1077575.2 测算净值107.6975

预计盈亏： 312 基差： 0.3118 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077575.2) - 现金差额(-379.0087) - BUY(1077642.405) = 311.8037

买券批次号：1775185540

时间：2026-04-03 11:05:40　IP：127.0.0.1 - 24793

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1505 实时104.194 卖一价买进(104.2+0.9505)×520=54678.26 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2388 实时103.317 卖一价买进(103.352+0.8868)×790=82348.652 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6259 实时102.159 卖一价买进(102.159+0.4669)×700=71838.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3576 实时90.927 卖一价买进(90.942+0.4156)×430=39283.768 019776 银行间全价92.1451 vs 92.2023 实时91.363 卖一价买进(91.373+0.8293)×690=63619.587 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1689 实时89.419 卖一价买进(89.421+0.7479)×360=32460.804 019784 银行间全价90.7260 vs 90.8272 实时90.361 卖一价买进(90.416+0.4112)×880=79927.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7545 实时100.107 卖一价买进(100.108+0.6465)×2880=290172.96 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9061 实时100.405 卖一价买进(100.391+0.5151)×220=22199.342 019831 银行间全价99.4224 vs 99.435 实时99.435 卖一价买进(99.435+0)×810=80542.35 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077666.295

SELL： 买一价(现量:191手): 107.75452*10000=1077545.2 测算净值107.6989

预计盈亏： 258 基差： 0.2579 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077545.2) - 现金差额(-379.014) - BUY(1077666.295) = 257.919

买券批次号：1775185525

时间：2026-04-03 11:05:25　IP：127.0.0.1 - 24792

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1505 实时104.194 卖一价买进(104.2+0.9505)×520=54678.26 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2568 实时103.304 卖一价买进(103.37+0.8868)×790=82362.872 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6279 实时102.157 卖一价买进(102.161+0.4669)×700=71839.53 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3846 实时90.919 卖一价买进(90.969+0.4156)×430=39295.378 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1963 实时91.354 卖一价买进(91.367+0.8293)×690=63615.447 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1689 实时89.419 卖一价买进(89.421+0.7479)×360=32460.804 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7792 实时90.361 卖一价买进(90.368+0.4112)×880=79885.696 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7545 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6465)×2880=290172.96 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9111 实时100.405 卖一价买进(100.396+0.5151)×220=22200.442 019831 银行间全价99.4224 vs 99.436 实时99.436 卖一价买进(99.436+0)×810=80543.16 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077649.055

SELL： 买一价(现量:139手): 107.756*10000=1077560 测算净值107.6989

预计盈亏： 290 基差： 0.29 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077560) - 现金差额(-379.014) - BUY(1077649.055) = 289.959

买券批次号：1775185510

时间：2026-04-03 11:05:10　IP：127.0.0.1 - 24791

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1665 实时104.194 卖一价买进(104.216+0.9505)×520=54686.58 019744 银行间全价104.1354 vs 104.1968 实时103.318 卖一价买进(103.31+0.8868)×790=82315.472 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6249 实时102.155 卖一价买进(102.158+0.4669)×700=71837.43 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3336 实时90.923 卖一价买进(90.918+0.4156)×430=39273.448 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1983 实时91.363 卖一价买进(91.369+0.8293)×690=63616.827 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1689 实时89.419 卖一价买进(89.421+0.7479)×360=32460.804 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7742 实时90.347 卖一价买进(90.363+0.4112)×880=79881.296 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7555 实时100.108 卖一价买进(100.109+0.6465)×2880=290175.84 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9161 实时100.405 卖一价买进(100.401+0.5151)×220=22201.542 019831 银行间全价99.4224 vs 99.433 实时99.434 卖一价买进(99.433+0)×810=80540.73 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077584.475

SELL： 买一价(现量:139手): 107.751*10000=1077510 测算净值107.6989

预计盈亏： 305 基差： 0.3045 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077510) - 现金差额(-379.014) - BUY(1077584.475) = 304.539

买券批次号：1775185496

时间：2026-04-03 11:04:56　IP：127.0.0.1 - 24790

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1535 实时104.191 卖一价买进(104.203+0.9505)×520=54679.82 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2118 实时103.319 卖一价买进(103.325+0.8868)×790=82327.322 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6299 实时102.169 卖一价买进(102.163+0.4669)×700=71840.93 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3446 实时90.919 卖一价买进(90.929+0.4156)×430=39278.178 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1993 实时91.363 卖一价买进(91.37+0.8293)×690=63617.517 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1689 实时89.421 卖一价买进(89.421+0.7479)×360=32460.804 019784 银行间全价90.7260 vs 90.8012 实时90.347 卖一价买进(90.39+0.4112)×880=79905.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7545 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6465)×2880=290172.96 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8327 vs 100.9211 实时100.403 卖一价买进(100.406+0.5151)×220=22202.642 019831 银行间全价99.4224 vs 99.437 实时99.436 卖一价买进(99.437+0)×810=80543.97 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077623.705

SELL： 买一价(现量:139手): 107.75*10000=1077500 测算净值107.6994

预计盈亏： 255 基差： 0.2553 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077500) - 现金差额(-379.0159) - BUY(1077623.705) = 255.3109

买券批次号：1775185467

时间：2026-04-03 11:04:27　IP：127.0.0.1 - 24789

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1505 实时104.205 卖一价买进(104.2+0.9505)×520=54678.26 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2058 实时103.314 卖一价买进(103.319+0.8868)×790=82322.582 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6389 实时102.181 卖一价买进(102.172+0.4669)×700=71847.23 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0874 实时100.780 卖一价买进(100.781+0.3064)×1090=110185.266 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3826 实时90.922 卖一价买进(90.967+0.4156)×430=39294.518 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1993 实时91.363 卖一价买进(91.37+0.8293)×690=63617.517 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1699 实时89.421 卖一价买进(89.422+0.7479)×360=32461.164 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7762 实时90.347 卖一价买进(90.365+0.4112)×880=79883.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7545 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6465)×2880=290172.96 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9251 实时100.361 卖一价买进(100.41+0.5151)×220=22203.522 019831 银行间全价99.4224 vs 99.44 实时99.440 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077620.625

SELL： 买一价(现量:191手): 107.75052*10000=1077505.2 测算净值107.6989

预计盈亏： 264 基差： 0.2636 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077505.2) - 现金差额(-379.014) - BUY(1077620.625) = 263.589

买券批次号：1775185453

时间：2026-04-03 11:04:13　IP：127.0.0.1 - 24788

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1575 实时104.201 卖一价买进(104.207+0.9505)×520=54681.9 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2208 实时103.314 卖一价买进(103.334+0.8868)×790=82334.432 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6539 实时102.170 卖一价买进(102.187+0.4669)×700=71857.73 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0874 实时100.780 卖一价买进(100.781+0.3064)×1090=110185.266 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3366 实时90.922 卖一价买进(90.921+0.4156)×430=39274.738 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1993 实时91.384 卖一价买进(91.37+0.8293)×690=63617.517 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1689 实时89.422 卖一价买进(89.421+0.7479)×360=32460.804 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7882 实时90.347 卖一价买进(90.377+0.4112)×880=79893.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.106 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8327 vs 100.9291 实时100.361 卖一价买进(100.414+0.5151)×220=22204.402 019831 银行间全价99.4224 vs 99.442 实时99.442 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077636.655

SELL： 买一价(现量:115手): 107.752*10000=1077520 测算净值107.6994

预计盈亏： 262 基差： 0.2624 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077520) - 现金差额(-379.0159) - BUY(1077636.655) = 262.3609

买券批次号：1775185423

时间：2026-04-03 11:03:44　IP：127.0.0.1 - 24787

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1565 实时104.201 卖一价买进(104.206+0.9505)×520=54681.38 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2058 实时103.306 卖一价买进(103.319+0.8868)×790=82322.582 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6359 实时102.158 卖一价买进(102.169+0.4669)×700=71845.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.780 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3456 实时90.926 卖一价买进(90.93+0.4156)×430=39278.608 019776 银行间全价92.1451 vs 92.2063 实时91.367 卖一价买进(91.377+0.8293)×690=63622.347 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1739 实时89.419 卖一价买进(89.426+0.7479)×360=32462.604 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7872 实时90.347 卖一价买进(90.376+0.4112)×880=79892.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.106 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9391 实时100.361 卖一价买进(100.424+0.5151)×220=22206.602 019831 银行间全价99.4219 vs 99.443 实时99.442 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077623.225

SELL： 买一价(现量:191手): 107.75552*10000=1077555.2 测算净值107.6989

预计盈亏： 311 基差： 0.311 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077555.2) - 现金差额(-379.0139) - BUY(1077623.225) = 310.9889

买券批次号：1775185409

时间：2026-04-03 11:03:29　IP：127.0.0.1 - 24786

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1605 实时104.197 卖一价买进(104.21+0.9505)×520=54683.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2178 实时103.313 卖一价买进(103.331+0.8868)×790=82332.062 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6179 实时102.179 卖一价买进(102.151+0.4669)×700=71832.53 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.780 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3746 实时90.908 卖一价买进(90.959+0.4156)×430=39291.078 019776 银行间全价92.1451 vs 92.2083 实时91.372 卖一价买进(91.379+0.8293)×690=63623.727 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1739 实时89.419 卖一价买进(89.426+0.7479)×360=32462.604 019784 银行间全价90.7260 vs 90.8062 实时90.347 卖一价买进(90.395+0.4112)×880=79909.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.106 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9441 实时100.361 卖一价买进(100.429+0.5151)×220=22207.702 019831 银行间全价99.4219 vs 99.442 实时99.442 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077653.045

SELL： 买一价(现量:191手): 107.75352*10000=1077535.2 测算净值107.6989

预计盈亏： 261 基差： 0.2612 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077535.2) - 现金差额(-379.0139) - BUY(1077653.045) = 261.1689

买券批次号：1775185394

时间：2026-04-03 11:03:14　IP：127.0.0.1 - 24785

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1455 实时104.191 卖一价买进(104.195+0.9505)×520=54675.66 019744 银行间全价104.1354 vs 104.1898 实时103.313 卖一价买进(103.303+0.8868)×790=82309.942 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6179 实时102.179 卖一价买进(102.151+0.4669)×700=71832.53 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.780 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3326 实时90.933 卖一价买进(90.917+0.4156)×430=39273.018 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1943 实时91.360 卖一价买进(91.365+0.8293)×690=63614.067 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1799 实时89.419 卖一价买进(89.432+0.7479)×360=32464.764 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7812 实时90.347 卖一价买进(90.37+0.4112)×880=79887.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.106 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7687 vs 100.9491 实时100.361 卖一价买进(100.434+0.5151)×220=22208.802 019831 银行间全价99.4219 vs 99.442 实时99.442 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077576.665

SELL： 买一价(现量:176手): 107.75252*10000=1077525.2 测算净值107.6979

预计盈亏： 328 基差： 0.3275 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077525.2) - 现金差额(-379.0103) - BUY(1077576.665) = 327.5453

买券批次号：1775185380

时间：2026-04-03 11:03:00　IP：127.0.0.1 - 24784

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1455 实时104.191 卖一价买进(104.195+0.9505)×520=54675.66 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2348 实时103.296 卖一价买进(103.348+0.8868)×790=82345.492 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6239 实时102.179 卖一价买进(102.157+0.4669)×700=71836.73 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.780 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3456 实时90.933 卖一价买进(90.93+0.4156)×430=39278.608 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1893 实时91.361 卖一价买进(91.36+0.8293)×690=63610.617 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1859 实时89.419 卖一价买进(89.438+0.7479)×360=32466.924 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7812 实时90.347 卖一价买进(90.37+0.4112)×880=79887.456 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.106 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.7687 vs 100.9541 实时100.361 卖一价买进(100.439+0.5151)×220=22209.902 019831 银行间全价99.4219 vs 99.442 实时99.442 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077621.815

SELL： 买一价(现量:139手): 107.754*10000=1077540 测算净值107.6979

预计盈亏： 297 基差： 0.2972 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077540) - 现金差额(-379.0103) - BUY(1077621.815) = 297.1953

买券批次号：1775185365

时间：2026-04-03 11:02:46　IP：127.0.0.1 - 24783

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1455 实时104.191 卖一价买进(104.195+0.9505)×520=54675.66 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2078 实时103.296 卖一价买进(103.321+0.8868)×790=82324.162 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6349 实时102.179 卖一价买进(102.168+0.4669)×700=71844.43 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.780 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3726 实时90.920 卖一价买进(90.957+0.4156)×430=39290.218 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1963 实时91.361 卖一价买进(91.367+0.8293)×690=63615.447 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1679 实时89.421 卖一价买进(89.42+0.7479)×360=32460.444 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7712 实时90.347 卖一价买进(90.36+0.4112)×880=79878.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.106 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9571 实时100.361 卖一价买进(100.442+0.5151)×220=22210.562 019831 银行间全价99.4219 vs 99.442 实时99.442 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077610.005

SELL： 买一价(现量:117手): 107.75107*10000=1077510.7 测算净值107.6989

预计盈亏： 280 基差： 0.2797 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077510.7) - 现金差额(-379.0139) - BUY(1077610.005) = 279.7089

买券批次号：1775185350

时间：2026-04-03 11:02:31　IP：127.0.0.1 - 24782

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1525 实时104.204 卖一价买进(104.202+0.9505)×520=54679.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.1898 实时103.329 卖一价买进(103.303+0.8868)×790=82309.942 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6449 实时102.179 卖一价买进(102.178+0.4669)×700=71851.43 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.780 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3386 实时90.928 卖一价买进(90.923+0.4156)×430=39275.598 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1973 实时91.360 卖一价买进(91.368+0.8293)×690=63616.137 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1689 实时89.421 卖一价买进(89.421+0.7479)×360=32460.804 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7752 实时90.339 卖一价买进(90.364+0.4112)×880=79882.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.106 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9621 实时100.361 卖一价买进(100.447+0.5151)×220=22211.662 019831 银行间全价99.4224 vs 99.442 实时99.442 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077597.475

SELL： 买一价(现量:141手): 107.75403*10000=1077540.3 测算净值107.6989

预计盈亏： 322 基差： 0.3218 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077540.3) - 现金差额(-379.014) - BUY(1077597.475) = 321.839

买券批次号：1775185336

时间：2026-04-03 11:02:16　IP：127.0.0.1 - 24781

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1545 实时104.204 卖一价买进(104.204+0.9505)×520=54680.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2068 实时103.329 卖一价买进(103.32+0.8868)×790=82323.372 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6449 实时102.180 卖一价买进(102.178+0.4669)×700=71851.43 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.780 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3626 实时90.930 卖一价买进(90.947+0.4156)×430=39285.918 019776 银行间全价92.1451 vs 92.2013 实时91.360 卖一价买进(91.372+0.8293)×690=63618.897 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1699 实时89.422 卖一价买进(89.422+0.7479)×360=32461.164 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7802 实时90.339 卖一价买进(90.369+0.4112)×880=79886.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.106 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9671 实时100.361 卖一价买进(100.452+0.5151)×220=22212.762 019831 银行间全价99.4224 vs 99.442 实时99.442 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077630.885

SELL： 买一价(现量:141手): 107.75403*10000=1077540.3 测算净值107.6989

预计盈亏： 288 基差： 0.2884 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077540.3) - 现金差额(-379.014) - BUY(1077630.885) = 288.429

买券批次号：1775185322

时间：2026-04-03 11:02:02　IP：127.0.0.1 - 24780

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1675 实时104.204 卖一价买进(104.217+0.9505)×520=54687.1 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2278 实时103.311 卖一价买进(103.341+0.8868)×790=82339.962 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6699 实时102.180 卖一价买进(102.203+0.4669)×700=71868.93 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.780 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3816 实时90.930 卖一价买进(90.966+0.4156)×430=39294.088 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1993 实时91.372 卖一价买进(91.37+0.8293)×690=63617.517 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1809 实时89.438 卖一价买进(89.433+0.7479)×360=32465.124 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7942 实时90.339 卖一价买进(90.383+0.4112)×880=79898.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.106 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9721 实时100.361 卖一价买进(100.457+0.5151)×220=22213.862 019831 银行间全价99.4224 vs 99.442 实时99.442 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077695.905

SELL： 买一价(现量:193手): 107.75923*10000=1077592.3 测算净值107.6989

预计盈亏： 275 基差： 0.2754 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077592.3) - 现金差额(-379.014) - BUY(1077695.905) = 275.409

买券批次号：1775185307

时间：2026-04-03 11:01:47　IP：127.0.0.1 - 24779

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1615 实时104.203 卖一价买进(104.211+0.9505)×520=54683.98 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2438 实时103.311 卖一价买进(103.357+0.8868)×790=82352.602 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6509 实时102.179 卖一价买进(102.184+0.4669)×700=71855.63 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.780 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3406 实时90.930 卖一价买进(90.925+0.4156)×430=39276.458 019776 银行间全价92.1451 vs 92.2093 实时91.372 卖一价买进(91.38+0.8293)×690=63624.417 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1829 实时89.438 卖一价买进(89.435+0.7479)×360=32465.844 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7572 实时90.370 卖一价买进(90.346+0.4112)×880=79866.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.106 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9741 实时100.361 卖一价买进(100.459+0.5151)×220=22214.302 019831 银行间全价99.4224 vs 99.442 实时99.442 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077649.995

SELL： 买一价(现量:193手): 107.75923*10000=1077592.3 测算净值107.6989

预计盈亏： 321 基差： 0.3213 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077592.3) - 现金差额(-379.014) - BUY(1077649.995) = 321.319

买券批次号：1775185292

时间：2026-04-03 11:01:32　IP：127.0.0.1 - 24778

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1495 实时104.198 卖一价买进(104.199+0.9505)×520=54677.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.1978 实时103.313 卖一价买进(103.311+0.8868)×790=82316.262 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6619 实时102.179 卖一价买进(102.195+0.4669)×700=71863.33 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.780 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3806 实时90.923 卖一价买进(90.965+0.4156)×430=39293.658 019776 银行间全价92.1451 vs 92.2013 实时91.371 卖一价买进(91.372+0.8293)×690=63618.897 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1829 实时89.438 卖一价买进(89.435+0.7479)×360=32465.844 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7672 实时90.370 卖一价买进(90.356+0.4112)×880=79875.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.106 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9791 实时100.361 卖一价买进(100.464+0.5151)×220=22215.402 019831 银行间全价99.4224 vs 99.442 实时99.442 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077636.695

SELL： 买一价(现量:141手): 107.75403*10000=1077540.3 测算净值107.6989

预计盈亏： 283 基差： 0.2826 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077540.3) - 现金差额(-379.014) - BUY(1077636.695) = 282.619

买券批次号：1775185263

时间：2026-04-03 11:01:04　IP：127.0.0.1 - 24777

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1575 实时104.208 卖一价买进(104.207+0.9505)×520=54681.9 019744 银行间全价104.1354 vs 104.1868 实时103.301 卖一价买进(103.3+0.8868)×790=82307.572 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6589 实时102.190 卖一价买进(102.192+0.4669)×700=71861.23 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.780 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3112 vs 91.3436 实时90.930 卖一价买进(90.928+0.4156)×430=39277.748 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1933 实时91.375 卖一价买进(91.364+0.8293)×690=63613.377 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1829 实时89.438 卖一价买进(89.435+0.7479)×360=32465.844 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7902 实时90.370 卖一价买进(90.379+0.4112)×880=79895.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7525 实时100.106 卖一价买进(100.106+0.6465)×2880=290167.2 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2721 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2641)×1500=150408.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9901 实时100.361 卖一价买进(100.475+0.5151)×220=22217.822 019831 银行间全价99.4224 vs 99.443 实时99.444 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077629.225

SELL： 买一价(现量:131手): 107.75393*10000=1077539.3 测算净值107.6989

预计盈亏： 289 基差： 0.2891 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077539.3) - 现金差额(-379.014) - BUY(1077629.225) = 289.089

买券批次号：1775183715

时间：2026-04-03 10:35:15　IP：127.0.0.1 - 24776

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.0915 实时104.141 卖一价买进(104.141+0.9505)×520=54647.58 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2488 实时103.336 卖一价买进(103.362+0.8868)×790=82356.552 019750 银行间全价102.5705 vs 102.5929 实时102.123 卖一价买进(102.126+0.4669)×700=71815.03 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0904 实时100.782 卖一价买进(100.784+0.3064)×1090=110188.536 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3316 实时90.916 卖一价买进(90.916+0.4156)×430=39272.588 019776 银行间全价92.1151 vs 92.1373 实时91.292 卖一价买进(91.308+0.8293)×690=63574.737 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1489 实时89.406 卖一价买进(89.401+0.7479)×360=32453.604 019784 银行间全价90.7260 vs 90.8002 实时90.394 卖一价买进(90.389+0.4112)×880=79904.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2711 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2641)×1500=150406.65 019828 银行间全价100.7687 vs 101.0111 实时100.361 卖一价买进(100.496+0.5151)×220=22222.442 019831 银行间全价99.4314 vs 99.442 实时99.435 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077548.475

SELL： 买一价(现量:173手): 107.747*10000=1077470 测算净值107.6987

预计盈亏： 301 基差： 0.3005 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077470) - 现金差额(-379.0134) - BUY(1077548.475) = 300.5384

买券批次号：1775183699

时间：2026-04-03 10:34:59　IP：127.0.0.1 - 24775

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.0925 实时104.141 卖一价买进(104.142+0.9505)×520=54648.1 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2188 实时103.336 卖一价买进(103.332+0.8868)×790=82332.852 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6059 实时102.123 卖一价买进(102.139+0.4669)×700=71824.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0924 实时100.782 卖一价买进(100.786+0.3064)×1090=110190.716 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3376 实时90.922 卖一价买进(90.922+0.4156)×430=39275.168 019776 银行间全价92.1151 vs 92.1233 实时91.296 卖一价买进(91.294+0.8293)×690=63565.077 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1719 实时89.429 卖一价买进(89.424+0.7479)×360=32461.884 019784 银行间全价90.7260 vs 90.8352 实时90.384 卖一价买进(90.424+0.4112)×880=79934.976 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2711 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2641)×1500=150406.65 019828 银行间全价100.7687 vs 100.9281 实时100.361 卖一价买进(100.413+0.5151)×220=22204.182 019831 银行间全价99.4314 vs 99.471 实时99.435 卖一价买进(99.471+0)×810=80571.51 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077573.805

SELL： 买一价(现量:110手): 107.75*10000=1077500 测算净值107.6987

预计盈亏： 305 基差： 0.3052 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077500) - 现金差额(-379.0134) - BUY(1077573.805) = 305.2084

买券批次号：1775183683

时间：2026-04-03 10:34:43　IP：127.0.0.1 - 24774

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.0965 实时104.148 卖一价买进(104.146+0.9505)×520=54650.18 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2488 实时103.336 卖一价买进(103.362+0.8868)×790=82356.552 019750 银行间全价102.5705 vs 102.5879 实时102.133 卖一价买进(102.121+0.4669)×700=71811.53 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0904 实时100.782 卖一价买进(100.784+0.3064)×1090=110188.536 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3536 实时90.922 卖一价买进(90.938+0.4156)×430=39282.048 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1283 实时91.307 卖一价买进(91.299+0.8293)×690=63568.527 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1639 实时89.429 卖一价买进(89.416+0.7479)×360=32459.004 019784 银行间全价90.7260 vs 90.7972 实时90.394 卖一价买进(90.386+0.4112)×880=79901.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7515 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6465)×2880=290164.32 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2711 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2641)×1500=150406.65 019828 银行间全价100.7687 vs 100.9321 实时100.361 卖一价买进(100.417+0.5151)×220=22205.062 019831 银行间全价99.4314 vs 99.435 实时99.440 卖一价买进(99.435+0)×810=80542.35 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077536.295

SELL： 买一价(现量:150手): 107.756*10000=1077560 测算净值107.6994

预计盈亏： 403 基差： 0.4027 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077560) - 现金差额(-379.0161) - BUY(1077536.295) = 402.7211

买券批次号：1775183668

时间：2026-04-03 10:34:28　IP：127.0.0.1 - 24773

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.0995 实时104.148 卖一价买进(104.149+0.9505)×520=54651.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2188 实时103.336 卖一价买进(103.332+0.8868)×790=82332.852 019750 银行间全价102.5705 vs 102.5979 实时102.133 卖一价买进(102.131+0.4669)×700=71818.53 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0924 实时100.782 卖一价买进(100.786+0.3064)×1090=110190.716 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3746 实时90.922 卖一价买进(90.959+0.4156)×430=39291.078 019776 银行间全价92.1351 vs 92.1343 实时91.307 卖一价买进(91.305+0.8293)×690=63572.667 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1789 实时89.429 卖一价买进(89.431+0.7479)×360=32464.404 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8112 实时90.394 卖一价买进(90.4+0.4112)×880=79913.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7515 实时100.106 卖一价买进(100.105+0.6465)×2880=290164.32 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2711 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2641)×1500=150406.65 019828 银行间全价100.7794 vs 100.9371 实时100.361 卖一价买进(100.422+0.5151)×220=22206.162 019831 银行间全价99.4314 vs 99.442 实时99.442 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077560.995

SELL： 买一价(现量:283手): 107.756*10000=1077560 测算净值107.7047

预计盈亏： 378 基差： 0.378 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077560) - 现金差额(-379.0364) - BUY(1077560.995) = 378.0414

买券批次号：1775183653

时间：2026-04-03 10:34:13　IP：127.0.0.1 - 24772

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1115 实时104.160 卖一价买进(104.161+0.9505)×520=54657.98 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2528 实时103.334 卖一价买进(103.366+0.8868)×790=82359.712 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6019 实时102.126 卖一价买进(102.135+0.4669)×700=71821.33 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0904 实时100.782 卖一价买进(100.784+0.3064)×1090=110188.536 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3366 实时90.922 卖一价买进(90.921+0.4156)×430=39274.738 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1363 实时91.308 卖一价买进(91.307+0.8293)×690=63574.047 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1789 实时89.429 卖一价买进(89.431+0.7479)×360=32464.404 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8112 实时90.400 卖一价买进(90.4+0.4112)×880=79913.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.107 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2711 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2641)×1500=150406.65 019828 银行间全价100.7900 vs 100.9421 实时100.361 卖一价买进(100.427+0.5151)×220=22207.262 019831 银行间全价99.4314 vs 99.452 实时99.442 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077594.715

SELL： 买一价(现量:2500手): 107.76*10000=1077600 测算净值107.7056

预计盈亏： 384 基差： 0.3843 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077600) - 现金差额(-379.0399) - BUY(1077594.715) = 384.3249

买券批次号：1775183638

时间：2026-04-03 10:33:58　IP：127.0.0.1 - 24771

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1115 实时104.160 卖一价买进(104.161+0.9505)×520=54657.98 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2218 实时103.334 卖一价买进(103.335+0.8868)×790=82335.222 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6009 实时102.136 卖一价买进(102.134+0.4669)×700=71820.63 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0924 实时100.782 卖一价买进(100.786+0.3064)×1090=110190.716 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3486 实时90.918 卖一价买进(90.933+0.4156)×430=39279.898 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1373 实时91.313 卖一价买进(91.308+0.8293)×690=63574.737 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1729 实时89.429 卖一价买进(89.425+0.7479)×360=32462.244 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8022 实时90.403 卖一价买进(90.391+0.4112)×880=79905.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.107 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2711 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2641)×1500=150406.65 019828 银行间全价100.7900 vs 100.9481 实时100.361 卖一价买进(100.433+0.5151)×220=22208.582 019831 银行间全价99.4314 vs 99.473 实时99.442 卖一价买进(99.473+0)×810=80573.13 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077585.805

SELL： 买一价(现量:151手): 107.75601*10000=1077560.1 测算净值107.7056

预计盈亏： 353 基差： 0.3533 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077560.1) - 现金差额(-379.0399) - BUY(1077585.805) = 353.3349

买券批次号：1775183623

时间：2026-04-03 10:33:44　IP：127.0.0.1 - 24770

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1215 实时104.170 卖一价买进(104.171+0.9505)×520=54663.18 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2448 实时103.331 卖一价买进(103.358+0.8868)×790=82353.392 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6069 实时102.139 卖一价买进(102.14+0.4669)×700=71824.83 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0904 实时100.782 卖一价买进(100.784+0.3064)×1090=110188.536 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3736 实时90.918 卖一价买进(90.958+0.4156)×430=39290.648 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1443 实时91.315 卖一价买进(91.315+0.8293)×690=63579.567 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1849 实时89.429 卖一价买进(89.437+0.7479)×360=32466.564 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8192 实时90.403 卖一价买进(90.408+0.4112)×880=79920.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.107 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2711 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2641)×1500=150406.65 019828 银行间全价100.7900 vs 100.9521 实时100.361 卖一价买进(100.437+0.5151)×220=22209.462 019831 银行间全价99.4314 vs 99.443 实时99.446 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077622.635

SELL： 买一价(现量:151手): 107.75601*10000=1077560.1 测算净值107.7056

预计盈亏： 317 基差： 0.3165 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077560.1) - 现金差额(-379.0399) - BUY(1077622.635) = 316.5049

买券批次号：1775183609

时间：2026-04-03 10:33:29　IP：127.0.0.1 - 24769

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1205 实时104.169 卖一价买进(104.17+0.9505)×520=54662.66 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2248 实时103.346 卖一价买进(103.338+0.8868)×790=82337.592 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6069 实时102.139 卖一价买进(102.14+0.4669)×700=71824.83 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0924 实时100.782 卖一价买进(100.786+0.3064)×1090=110190.716 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3406 实时90.925 卖一价买进(90.925+0.4156)×430=39276.458 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1443 实时91.313 卖一价买进(91.315+0.8293)×690=63579.567 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1819 实时89.429 卖一价买进(89.434+0.7479)×360=32465.484 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8442 实时90.393 卖一价买进(90.433+0.4112)×880=79942.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.107 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2711 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2641)×1500=150406.65 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9551 实时100.361 卖一价买进(100.44+0.5151)×220=22210.122 019831 银行间全价99.4314 vs 99.454 实时99.445 卖一价买进(99.454+0)×810=80557.74 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077624.795

SELL： 买一价(现量:151手): 107.75601*10000=1077560.1 测算净值107.7061

预计盈亏： 314 基差： 0.3143 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077560.1) - 现金差额(-379.0418) - BUY(1077624.795) = 314.3468

买券批次号：1775183593

时间：2026-04-03 10:33:13　IP：127.0.0.1 - 24768

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1225 实时104.170 卖一价买进(104.172+0.9505)×520=54663.7 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2518 实时103.332 卖一价买进(103.365+0.8868)×790=82358.922 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6189 实时102.161 卖一价买进(102.152+0.4669)×700=71833.23 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0904 实时100.782 卖一价买进(100.784+0.3064)×1090=110188.536 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3636 实时90.926 卖一价买进(90.948+0.4156)×430=39286.348 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1733 实时91.313 卖一价买进(91.344+0.8293)×690=63599.577 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1829 实时89.429 卖一价买进(89.435+0.7479)×360=32465.844 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8092 实时90.406 卖一价买进(90.398+0.4112)×880=79912.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.107 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2711 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2641)×1500=150406.65 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9661 实时100.361 卖一价买进(100.451+0.5151)×220=22212.542 019831 银行间全价99.4314 vs 99.481 实时99.442 卖一价买进(99.481+0)×810=80579.61 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077677.135

SELL： 买一价(现量:151手): 107.75601*10000=1077560.1 测算净值107.7061

预计盈亏： 262 基差： 0.262 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077560.1) - 现金差额(-379.0418) - BUY(1077677.135) = 262.0068

买券批次号：1775183578

时间：2026-04-03 10:32:58　IP：127.0.0.1 - 24767

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1205 实时104.171 卖一价买进(104.17+0.9505)×520=54662.66 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.332 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6269 实时102.161 卖一价买进(102.16+0.4669)×700=71838.83 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0924 实时100.782 卖一价买进(100.786+0.3064)×1090=110190.716 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3416 实时90.928 卖一价买进(90.926+0.4156)×430=39276.888 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1453 实时91.313 卖一价买进(91.316+0.8293)×690=63580.257 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1729 实时89.429 卖一价买进(89.425+0.7479)×360=32462.244 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8182 实时90.406 卖一价买进(90.407+0.4112)×880=79920.016 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7535 实时100.107 卖一价买进(100.107+0.6465)×2880=290170.08 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2711 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2641)×1500=150406.65 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9701 实时100.361 卖一价买进(100.455+0.5151)×220=22213.422 019831 银行间全价99.4314 vs 99.444 实时99.444 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077612.155

SELL： 买一价(现量:5448手): 107.76*10000=1077600 测算净值107.7072

预计盈亏： 367 基差： 0.3669 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077600) - 现金差额(-379.046) - BUY(1077612.155) = 366.891

买券批次号：1775183563

时间：2026-04-03 10:32:44　IP：127.0.0.1 - 24766

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1295 实时104.176 卖一价买进(104.179+0.9505)×520=54667.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2268 实时103.339 卖一价买进(103.34+0.8868)×790=82339.172 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6289 实时102.161 卖一价买进(102.162+0.4669)×700=71840.23 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0904 实时100.782 卖一价买进(100.784+0.3064)×1090=110188.536 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3616 实时90.923 卖一价买进(90.946+0.4156)×430=39285.488 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1513 实时91.327 卖一价买进(91.322+0.8293)×690=63584.397 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1849 实时89.437 卖一价买进(89.437+0.7479)×360=32466.564 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8362 实时90.401 卖一价买进(90.425+0.4112)×880=79935.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7545 实时100.107 卖一价买进(100.108+0.6465)×2880=290172.96 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2701 实时100.006 卖一价买进(100.006+0.2641)×1500=150405.15 019828 银行间全价100.8007 vs 100.9771 实时100.361 卖一价买进(100.462+0.5151)×220=22214.962 019831 银行间全价99.4314 vs 99.445 实时99.444 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077651.105

SELL： 买一价(现量:5000手): 107.76*10000=1077600 测算净值107.707

预计盈亏： 328 基差： 0.3279 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077600) - 现金差额(-379.0451) - BUY(1077651.105) = 327.9401

买券批次号：1775183548

时间：2026-04-03 10:32:29　IP：127.0.0.1 - 24765

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1315 实时104.175 卖一价买进(104.181+0.9505)×520=54668.38 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2238 实时103.345 卖一价买进(103.337+0.8868)×790=82336.802 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6389 实时102.156 卖一价买进(102.172+0.4669)×700=71847.23 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0924 实时100.782 卖一价买进(100.786+0.3064)×1090=110190.716 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3436 实时90.930 卖一价买进(90.928+0.4156)×430=39277.748 019776 银行间全价92.1651 vs 92.1943 实时91.320 卖一价买进(91.365+0.8293)×690=63614.067 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1849 实时89.437 卖一价买进(89.437+0.7479)×360=32466.564 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8112 实时90.412 卖一价买进(90.4+0.4112)×880=79913.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7545 实时100.108 卖一价买进(100.108+0.6465)×2880=290172.96 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2691 实时100.004 卖一价买进(100.005+0.2641)×1500=150403.65 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9821 实时100.361 卖一价买进(100.467+0.5151)×220=22216.062 019831 银行间全价99.4314 vs 99.445 实时99.444 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077658.485

SELL： 买一价(现量:3704手): 107.76*10000=1077600 测算净值107.7086

预计盈亏： 321 基差： 0.3206 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077600) - 现金差额(-379.0513) - BUY(1077658.485) = 320.5663

买券批次号：1775183534

时间：2026-04-03 10:32:14　IP：127.0.0.1 - 24764

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1421 vs 105.1245 实时104.175 卖一价买进(104.174+0.9505)×520=54664.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2338 实时103.345 卖一价买进(103.347+0.8868)×790=82344.702 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6559 实时102.156 卖一价买进(102.189+0.4669)×700=71859.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0904 实时100.782 卖一价买进(100.784+0.3064)×1090=110188.536 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3796 实时90.928 卖一价买进(90.964+0.4156)×430=39293.228 019776 银行间全价92.1651 vs 92.1443 实时91.315 卖一价买进(91.315+0.8293)×690=63579.567 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1859 实时89.437 卖一价买进(89.438+0.7479)×360=32466.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8202 实时90.412 卖一价买进(90.409+0.4112)×880=79921.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7545 实时100.107 卖一价买进(100.108+0.6465)×2880=290172.96 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2691 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2641)×1500=150403.65 019828 银行间全价100.8327 vs 100.9821 实时100.361 卖一价买进(100.467+0.5151)×220=22216.062 019831 银行间全价99.4314 vs 99.444 实时99.443 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077660.915

SELL： 买一价(现量:4000手): 107.76*10000=1077600 测算净值107.709

预计盈亏： 318 基差： 0.3181 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077600) - 现金差额(-379.0531) - BUY(1077660.915) = 318.1381

买券批次号：1775183472

时间：2026-04-03 10:31:12　IP：127.0.0.1 - 24763

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1305 实时104.174 卖一价买进(104.18+0.9505)×520=54667.86 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2228 实时103.336 卖一价买进(103.336+0.8868)×790=82336.012 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6479 实时102.134 卖一价买进(102.181+0.4669)×700=71853.53 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0904 实时100.782 卖一价买进(100.784+0.3064)×1090=110188.536 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3466 实时90.930 卖一价买进(90.931+0.4156)×430=39279.038 019776 银行间全价92.1551 vs 92.1813 实时91.355 卖一价买进(91.352+0.8293)×690=63605.097 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1859 实时89.428 卖一价买进(89.438+0.7479)×360=32466.924 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8232 实时90.420 卖一价买进(90.412+0.4112)×880=79924.416 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7545 实时100.107 卖一价买进(100.108+0.6465)×2880=290172.96 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2711 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2641)×1500=150406.65 019828 银行间全价100.8327 vs 100.9831 实时100.361 卖一价买进(100.468+0.5151)×220=22216.282 019831 银行间全价99.4314 vs 99.441 实时99.439 卖一价买进(99.441+0)×810=80547.21 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077664.515

SELL： 买一价(现量:222手): 107.7541*10000=1077541 测算净值107.7056

预计盈亏： 256 基差： 0.2555 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077541) - 现金差额(-379.0399) - BUY(1077664.515) = 255.5249

买券批次号：1775183060

时间：2026-04-03 10:24:20　IP：127.0.0.1 - 24762

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1085 实时104.158 卖一价买进(104.158+0.9505)×520=54656.42 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2538 实时103.331 卖一价买进(103.367+0.8868)×790=82360.502 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6099 实时102.139 卖一价买进(102.143+0.4669)×700=71826.93 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0854 实时100.778 卖一价买进(100.779+0.3064)×1090=110183.086 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3406 实时90.926 卖一价买进(90.925+0.4156)×430=39276.458 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1503 实时91.302 卖一价买进(91.321+0.8293)×690=63583.707 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1409 实时89.370 卖一价买进(89.393+0.7479)×360=32450.724 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8092 实时90.397 卖一价买进(90.398+0.4112)×880=79912.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7515 实时100.105 卖一价买进(100.105+0.6465)×2880=290164.32 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2681 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2641)×1500=150402.15 019828 银行间全价100.8007 vs 100.9811 实时100.361 卖一价买进(100.466+0.5151)×220=22215.842 019831 银行间全价99.4309 vs 99.442 实时99.441 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077580.255

SELL： 买一价(现量:202手): 107.74994*10000=1077499.4 测算净值107.7028

预计盈亏： 298 基差： 0.2982 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077499.4) - 现金差额(-379.0291) - BUY(1077580.255) = 298.1741

买券批次号：1775183029

时间：2026-04-03 10:23:49　IP：127.0.0.1 - 24761

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0896 vs 105.1105 实时104.161 卖一价买进(104.16+0.9505)×520=54657.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2158 实时103.333 卖一价买进(103.329+0.8868)×790=82330.482 019750 银行间全价102.5705 vs 102.5989 实时102.139 卖一价买进(102.132+0.4669)×700=71819.23 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0854 实时100.778 卖一价买进(100.779+0.3064)×1090=110183.086 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3796 实时90.935 卖一价买进(90.964+0.4156)×430=39293.228 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1443 实时91.307 卖一价买进(91.315+0.8293)×690=63579.567 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1449 实时89.388 卖一价买进(89.397+0.7479)×360=32452.164 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8092 实时90.397 卖一价买进(90.398+0.4112)×880=79912.096 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7515 实时100.104 卖一价买进(100.105+0.6465)×2880=290164.32 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2681 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2641)×1500=150402.15 019828 银行间全价100.8113 vs 101.0011 实时100.361 卖一价买进(100.486+0.5151)×220=22220.242 019831 银行间全价99.4314 vs 99.442 实时99.442 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077562.045

SELL： 买一价(现量:113手): 107.7454*10000=1077454 测算净值107.7031

预计盈亏： 271 基差： 0.271 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077454) - 现金差额(-379.0301) - BUY(1077562.045) = 270.9851

买券批次号：1775183014

时间：2026-04-03 10:23:34　IP：127.0.0.1 - 24760

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1095 实时104.161 卖一价买进(104.159+0.9505)×520=54656.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2248 实时103.333 卖一价买进(103.338+0.8868)×790=82337.592 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6059 实时102.139 卖一价买进(102.139+0.4669)×700=71824.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0854 实时100.778 卖一价买进(100.779+0.3064)×1090=110183.086 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3696 实时90.933 卖一价买进(90.954+0.4156)×430=39288.928 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1453 实时91.322 卖一价买进(91.316+0.8293)×690=63580.257 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1539 实时89.388 卖一价买进(89.406+0.7479)×360=32455.404 019784 银行间全价90.7755 vs 90.8122 实时90.411 卖一价买进(90.401+0.4112)×880=79914.736 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2681 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2641)×1500=150402.15 019828 银行间全价100.7901 vs 100.9631 实时100.361 卖一价买进(100.448+0.5151)×220=22211.882 019831 银行间全价99.4314 vs 99.442 实时99.441 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077561.685

SELL： 买一价(现量:188手): 107.74623*10000=1077462.3 测算净值107.7043

预计盈亏： 280 基差： 0.2796 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077462.3) - 现金差额(-379.0346) - BUY(1077561.685) = 279.6496

买券批次号：1775182999

时间：2026-04-03 10:23:19　IP：127.0.0.1 - 24759

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1211 vs 105.1205 实时104.171 卖一价买进(104.17+0.9505)×520=54662.66 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2248 实时103.341 卖一价买进(103.338+0.8868)×790=82337.592 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6099 实时102.145 卖一价买进(102.143+0.4669)×700=71826.93 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0854 实时100.778 卖一价买进(100.779+0.3064)×1090=110183.086 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3456 实时90.933 卖一价买进(90.93+0.4156)×430=39278.608 019776 银行间全价92.1251 vs 92.1613 实时91.327 卖一价买进(91.332+0.8293)×690=63591.297 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1539 实时89.403 卖一价买进(89.406+0.7479)×360=32455.404 019784 银行间全价90.8052 vs 90.8252 实时90.411 卖一价买进(90.414+0.4112)×880=79926.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7485 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6465)×2880=290155.68 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2681 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2641)×1500=150402.15 019828 银行间全价100.7901 vs 100.9681 实时100.361 卖一价买进(100.453+0.5151)×220=22212.982 019831 银行间全价99.4314 vs 99.443 实时99.443 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077581.395

SELL： 买一价(现量:153手): 107.74724*10000=1077472.4 测算净值107.7069

预计盈亏： 270 基差： 0.27 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077472.4) - 现金差额(-379.0447) - BUY(1077581.395) = 270.0497

买券批次号：1775182969

时间：2026-04-03 10:22:49　IP：127.0.0.1 - 24758

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1565 实时104.183 卖一价买进(104.206+0.9505)×520=54681.38 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2278 实时103.330 卖一价买进(103.341+0.8868)×790=82339.962 019750 银行间全价102.5705 vs 102.6109 实时102.150 卖一价买进(102.144+0.4669)×700=71827.63 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0854 实时100.778 卖一价买进(100.779+0.3064)×1090=110183.086 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3566 实时90.953 卖一价买进(90.941+0.4156)×430=39283.338 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1713 实时91.341 卖一价买进(91.342+0.8293)×690=63598.197 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1539 实时89.403 卖一价买进(89.406+0.7479)×360=32455.404 019784 银行间全价90.8052 vs 90.8192 实时90.411 卖一价买进(90.408+0.4112)×880=79920.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7485 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6465)×2880=290155.68 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2681 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2641)×1500=150402.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9741 实时100.361 卖一价买进(100.459+0.5151)×220=22214.302 019831 银行间全价99.4314 vs 99.45 实时99.447 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077616.525

SELL： 买一价(现量:153手): 107.75104*10000=1077510.4 测算净值107.7109

预计盈亏： 273 基差： 0.2729 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077510.4) - 现金差额(-379.0602) - BUY(1077616.525) = 272.9352

买券批次号：1775182954

时间：2026-04-03 10:22:34　IP：127.0.0.1 - 24757

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1475 实时104.206 卖一价买进(104.197+0.9505)×520=54676.7 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2258 实时103.339 卖一价买进(103.339+0.8868)×790=82338.382 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6299 实时102.143 卖一价买进(102.163+0.4669)×700=71840.93 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0844 实时100.778 卖一价买进(100.778+0.3064)×1090=110181.996 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3706 实时90.951 卖一价买进(90.955+0.4156)×430=39289.358 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1753 实时91.346 卖一价买进(91.346+0.8293)×690=63600.957 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1539 实时89.403 卖一价买进(89.406+0.7479)×360=32455.404 019784 银行间全价90.8052 vs 90.8202 实时90.405 卖一价买进(90.409+0.4112)×880=79921.776 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7485 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6465)×2880=290155.68 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2681 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2641)×1500=150402.15 019828 银行间全价100.8113 vs 100.9811 实时100.361 卖一价买进(100.466+0.5151)×220=22215.842 019831 银行间全价99.4314 vs 99.459 实时99.449 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077640.965

SELL： 买一价(现量:165手): 107.75176*10000=1077517.6 测算净值107.7145

预计盈亏： 256 基差： 0.2557 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077517.6) - 现金差额(-379.0743) - BUY(1077640.965) = 255.7093

买券批次号：1775182925

时间：2026-04-03 10:22:05　IP：127.0.0.1 - 24756

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1335 实时104.179 卖一价买进(104.183+0.9505)×520=54669.42 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2208 实时103.339 卖一价买进(103.334+0.8868)×790=82334.432 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6269 实时102.157 卖一价买进(102.16+0.4669)×700=71838.83 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0964 实时100.783 卖一价买进(100.79+0.3064)×1090=110195.076 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3696 实时90.939 卖一价买进(90.954+0.4156)×430=39288.928 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1763 实时91.346 卖一价买进(91.347+0.8293)×690=63601.647 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1539 实时89.403 卖一价买进(89.406+0.7479)×360=32455.404 019784 银行间全价90.8052 vs 90.8132 实时90.404 卖一价买进(90.402+0.4112)×880=79915.616 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7485 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6465)×2880=290155.68 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2681 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2641)×1500=150402.15 019828 银行间全价100.8327 vs 101.0011 实时100.361 卖一价买进(100.486+0.5151)×220=22220.242 019831 银行间全价99.4314 vs 99.456 实时99.456 卖一价买进(99.456+0)×810=80559.36 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077636.785

SELL： 买一价(现量:165手): 107.75176*10000=1077517.6 测算净值107.715

预计盈亏： 260 基差： 0.2599 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077517.6) - 现金差额(-379.0761) - BUY(1077636.785) = 259.8911

买券批次号：1775182745

时间：2026-04-03 10:19:05　IP：127.0.0.1 - 24755

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1415 实时104.191 卖一价买进(104.191+0.9505)×520=54673.58 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2438 实时103.343 卖一价买进(103.357+0.8868)×790=82352.602 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6359 实时102.161 卖一价买进(102.169+0.4669)×700=71845.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.779 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3566 实时90.953 卖一价买进(90.941+0.4156)×430=39283.338 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1743 实时91.335 卖一价买进(91.345+0.8293)×690=63600.267 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1509 实时89.403 卖一价买进(89.403+0.7479)×360=32454.324 019784 银行间全价90.8052 vs 90.8192 实时90.414 卖一价买进(90.408+0.4112)×880=79920.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7475 实时100.101 卖一价买进(100.101+0.6465)×2880=290152.8 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2671 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2641)×1500=150400.65 019828 银行间全价100.8327 vs 101.0071 实时100.361 卖一价买进(100.492+0.5151)×220=22221.562 019831 银行间全价99.4314 vs 99.472 实时99.462 卖一价买进(99.472+0)×810=80572.32 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077661.645

SELL： 买一价(现量:26手): 107.75602*10000=1077560.2 测算净值107.715

预计盈亏： 278 基差： 0.2776 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077560.2) - 现金差额(-379.0761) - BUY(1077661.645) = 277.6311

买券批次号：1775182730

时间：2026-04-03 10:18:50　IP：127.0.0.1 - 24754

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1415 实时104.191 卖一价买进(104.191+0.9505)×520=54673.58 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2168 实时103.343 卖一价买进(103.33+0.8868)×790=82331.272 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6509 实时102.167 卖一价买进(102.184+0.4669)×700=71855.63 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0894 实时100.780 卖一价买进(100.783+0.3064)×1090=110187.446 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3766 实时90.953 卖一价买进(90.961+0.4156)×430=39291.938 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1713 实时91.343 卖一价买进(91.342+0.8293)×690=63598.197 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1569 实时89.403 卖一价买进(89.409+0.7479)×360=32456.484 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8252 实时90.414 卖一价买进(90.414+0.4112)×880=79926.176 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7475 实时100.101 卖一价买进(100.101+0.6465)×2880=290152.8 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2671 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2641)×1500=150400.65 019828 银行间全价100.8327 vs 100.9741 实时100.361 卖一价买进(100.459+0.5151)×220=22214.302 019831 银行间全价99.4314 vs 99.483 实时99.462 卖一价买进(99.483+0)×810=80581.23 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077669.705

SELL： 买一价(现量:26手): 107.75602*10000=1077560.2 测算净值107.7167

预计盈亏： 270 基差： 0.2696 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077560.2) - 现金差额(-379.0828) - BUY(1077669.705) = 269.5778

买券批次号：1775182715

时间：2026-04-03 10:18:35　IP：127.0.0.1 - 24753

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1475 实时104.201 卖一价买进(104.197+0.9505)×520=54676.7 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2338 实时103.340 卖一价买进(103.347+0.8868)×790=82344.702 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6289 实时102.167 卖一价买进(102.162+0.4669)×700=71840.23 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0934 实时100.780 卖一价买进(100.787+0.3064)×1090=110191.806 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3786 实时90.950 卖一价买进(90.963+0.4156)×430=39292.798 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1793 实时91.348 卖一价买进(91.35+0.8293)×690=63603.717 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1509 实时89.403 卖一价买进(89.403+0.7479)×360=32454.324 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8222 实时90.414 卖一价买进(90.411+0.4112)×880=79923.536 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7475 实时100.101 卖一价买进(100.101+0.6465)×2880=290152.8 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2671 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2641)×1500=150400.65 019828 银行间全价100.8327 vs 100.9781 实时100.361 卖一价买进(100.463+0.5151)×220=22215.182 019831 银行间全价99.4314 vs 99.466 实时99.462 卖一价买进(99.466+0)×810=80567.46 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077663.905

SELL： 买一价(现量:26手): 107.75602*10000=1077560.2 测算净值107.7167

预计盈亏： 275 基差： 0.2754 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077560.2) - 现金差额(-379.0828) - BUY(1077663.905) = 275.3778

买券批次号：1775182672

时间：2026-04-03 10:17:52　IP：127.0.0.1 - 24752

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1585 实时104.204 卖一价买进(104.208+0.9505)×520=54682.42 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2298 实时103.343 卖一价买进(103.343+0.8868)×790=82341.542 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6359 实时102.167 卖一价买进(102.169+0.4669)×700=71845.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1034 实时100.782 卖一价买进(100.797+0.3064)×1090=110202.706 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3586 实时90.928 卖一价买进(90.943+0.4156)×430=39284.198 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1873 实时91.358 卖一价买进(91.358+0.8293)×690=63609.237 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1619 实时89.400 卖一价买进(89.414+0.7479)×360=32458.284 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8172 实时90.399 卖一价买进(90.406+0.4112)×880=79919.136 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7485 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6465)×2880=290155.68 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2671 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2641)×1500=150400.65 019828 银行间全价100.8327 vs 100.9701 实时100.361 卖一价买进(100.455+0.5151)×220=22213.422 019831 银行间全价99.4314 vs 99.475 实时99.462 卖一价买进(99.475+0)×810=80574.75 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077687.155

SELL： 买一价(现量:31手): 107.75642*10000=1077564.2 测算净值107.7167

预计盈亏： 256 基差： 0.2561 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077564.2) - 现金差额(-379.0828) - BUY(1077687.155) = 256.1278

买券批次号：1775182629

时间：2026-04-03 10:17:09　IP：127.0.0.1 - 24751

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1475 实时104.203 卖一价买进(104.197+0.9505)×520=54676.7 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2418 实时103.340 卖一价买进(103.355+0.8868)×790=82351.022 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6389 实时102.167 卖一价买进(102.172+0.4669)×700=71847.23 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.782 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3646 实时90.941 卖一价买进(90.949+0.4156)×430=39286.778 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1753 实时91.345 卖一价买进(91.346+0.8293)×690=63600.957 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1479 实时89.401 卖一价买进(89.4+0.7479)×360=32453.244 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8262 实时90.399 卖一价买进(90.415+0.4112)×880=79927.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7465 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6465)×2880=290149.92 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2671 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2641)×1500=150400.65 019828 银行间全价100.8327 vs 100.9931 实时100.361 卖一价买进(100.478+0.5151)×220=22218.482 019831 银行间全价99.4359 vs 99.477 实时99.462 卖一价买进(99.477+0)×810=80576.37 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077674.765

SELL： 买一价(现量:79手): 107.75533*10000=1077553.3 测算净值107.7171

预计盈亏： 258 基差： 0.2576 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077553.3) - 现金差额(-379.0842) - BUY(1077674.765) = 257.6192

买券批次号：1775182569

时间：2026-04-03 10:16:10　IP：127.0.0.1 - 24750

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1595 实时104.210 卖一价买进(104.209+0.9505)×520=54682.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.343 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6299 实时102.158 卖一价买进(102.163+0.4669)×700=71840.93 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.781 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3526 实时90.935 卖一价买进(90.937+0.4156)×430=39281.618 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1783 实时91.338 卖一价买进(91.349+0.8293)×690=63603.027 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1619 实时89.401 卖一价买进(89.414+0.7479)×360=32458.284 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8072 实时90.415 卖一价买进(90.396+0.4112)×880=79910.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7485 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6465)×2880=290155.68 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2671 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2641)×1500=150400.65 019828 银行间全价100.8327 vs 100.9781 实时100.361 卖一价买进(100.463+0.5151)×220=22215.182 019831 银行间全价99.4359 vs 99.482 实时99.466 卖一价买进(99.482+0)×810=80580.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077656.175

SELL： 买一价(现量:74手): 107.75504*10000=1077550.4 测算净值107.7171

预计盈亏： 273 基差： 0.2733 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077550.4) - 现金差额(-379.0842) - BUY(1077656.175) = 273.3092

买券批次号：1775182509

时间：2026-04-03 10:15:09　IP：127.0.0.1 - 24749

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1605 实时104.199 卖一价买进(104.21+0.9505)×520=54683.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2308 实时103.336 卖一价买进(103.344+0.8868)×790=82342.332 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6229 实时102.158 卖一价买进(102.156+0.4669)×700=71836.03 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0874 实时100.781 卖一价买进(100.781+0.3064)×1090=110185.266 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3626 实时90.849 卖一价买进(90.947+0.4156)×430=39285.918 019776 银行间全价92.1427 vs 92.1923 实时91.355 卖一价买进(91.363+0.8293)×690=63612.687 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1619 实时89.401 卖一价买进(89.414+0.7479)×360=32458.284 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8162 实时90.415 卖一价买进(90.405+0.4112)×880=79918.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7485 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6465)×2880=290155.68 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2671 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2641)×1500=150400.65 019828 银行间全价100.8327 vs 100.9991 实时100.361 卖一价买进(100.484+0.5151)×220=22219.802 019831 银行间全价99.4359 vs 99.462 实时99.458 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077662.585

SELL： 买一价(现量:24手): 107.75676*10000=1077567.6 测算净值107.7169

预计盈亏： 284 基差： 0.2841 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077567.6) - 现金差额(-379.0835) - BUY(1077662.585) = 284.0985

买券批次号：1775182493

时间：2026-04-03 10:14:54　IP：127.0.0.1 - 24748

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1495 实时104.200 卖一价买进(104.199+0.9505)×520=54677.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2398 实时103.336 卖一价买进(103.353+0.8868)×790=82349.442 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6249 实时102.158 卖一价买进(102.158+0.4669)×700=71837.43 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.782 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3826 实时90.934 卖一价买进(90.967+0.4156)×430=39294.518 019776 银行间全价92.1427 vs 92.1823 实时91.355 卖一价买进(91.353+0.8293)×690=63605.787 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1479 实时89.401 卖一价买进(89.4+0.7479)×360=32453.244 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8262 实时90.415 卖一价买进(90.415+0.4112)×880=79927.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2671 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2641)×1500=150400.65 019828 银行间全价100.8327 vs 101.0081 实时100.361 卖一价买进(100.493+0.5151)×220=22221.782 019831 银行间全价99.4359 vs 99.461 实时99.465 卖一价买进(99.461+0)×810=80563.41 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077673.795

SELL： 买一价(现量:172手): 107.7554*10000=1077554 测算净值107.7169

预计盈亏： 259 基差： 0.2593 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077554) - 现金差额(-379.0835) - BUY(1077673.795) = 259.2885

买券批次号：1775182479

时间：2026-04-03 10:14:39　IP：127.0.0.1 - 24747

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1565 实时104.206 卖一价买进(104.206+0.9505)×520=54681.38 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2238 实时103.341 卖一价买进(103.337+0.8868)×790=82336.802 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6469 实时102.158 卖一价买进(102.18+0.4669)×700=71852.83 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.782 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3566 实时90.941 卖一价买进(90.941+0.4156)×430=39283.338 019776 银行间全价92.1427 vs 92.1873 实时91.350 卖一价买进(91.358+0.8293)×690=63609.237 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1579 实时89.401 卖一价买进(89.41+0.7479)×360=32456.844 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8152 实时90.415 卖一价买进(90.404+0.4112)×880=79917.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2671 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2641)×1500=150400.65 019828 银行间全价100.8327 vs 101.0141 实时100.361 卖一价买进(100.499+0.5151)×220=22223.102 019831 银行间全价99.4359 vs 99.477 实时99.470 卖一价买进(99.477+0)×810=80576.37 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077680.665

SELL： 买一价(现量:183手): 107.75692*10000=1077569.2 测算净值107.7169

预计盈亏： 268 基差： 0.2676 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077569.2) - 现金差额(-379.0835) - BUY(1077680.665) = 267.6185

买券批次号：1775182464

时间：2026-04-03 10:14:25　IP：127.0.0.1 - 24746

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1505 实时104.200 卖一价买进(104.2+0.9505)×520=54678.26 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6239 实时102.157 卖一价买进(102.157+0.4669)×700=71836.73 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.782 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3556 实时90.941 卖一价买进(90.94+0.4156)×430=39282.908 019776 银行间全价92.1427 vs 92.2023 实时91.350 卖一价买进(91.373+0.8293)×690=63619.587 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1559 实时89.401 卖一价买进(89.408+0.7479)×360=32456.124 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8262 实时90.415 卖一价买进(90.415+0.4112)×880=79927.056 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2661 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2641)×1500=150399.15 019828 银行间全价100.8327 vs 101.0151 实时100.361 卖一价买进(100.5+0.5151)×220=22223.322 019831 银行间全价99.4359 vs 99.467 实时99.467 卖一价买进(99.467+0)×810=80568.27 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077674.895

SELL： 买一价(现量:183手): 107.75719*10000=1077571.9 测算净值107.7169

预计盈亏： 276 基差： 0.2761 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077571.9) - 现金差额(-379.0835) - BUY(1077674.895) = 276.0885

买券批次号：1775182450

时间：2026-04-03 10:14:11　IP：127.0.0.1 - 24745

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1575 实时104.205 卖一价买进(104.207+0.9505)×520=54681.9 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6279 实时102.165 卖一价买进(102.161+0.4669)×700=71839.53 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0864 实时100.782 卖一价买进(100.78+0.3064)×1090=110184.176 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3776 实时90.940 卖一价买进(90.962+0.4156)×430=39292.368 019776 银行间全价92.1427 vs 92.2043 实时91.350 卖一价买进(91.375+0.8293)×690=63620.967 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1519 实时89.402 卖一价买进(89.404+0.7479)×360=32454.684 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8402 实时90.415 卖一价买进(90.429+0.4112)×880=79939.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2661 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2641)×1500=150399.15 019828 银行间全价100.8327 vs 101.0241 实时100.361 卖一价买进(100.509+0.5151)×220=22225.302 019831 银行间全价99.4359 vs 99.471 实时99.470 卖一价买进(99.471+0)×810=80571.51 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077708.275

SELL： 买一价(现量:168手): 107.7603*10000=1077603 测算净值107.7169

预计盈亏： 274 基差： 0.2738 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077603) - 现金差额(-379.0835) - BUY(1077708.275) = 273.8085

买券批次号：1775182436

时间：2026-04-03 10:13:57　IP：127.0.0.1 - 24744

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1535 实时104.192 卖一价买进(104.203+0.9505)×520=54679.82 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6309 实时102.165 卖一价买进(102.164+0.4669)×700=71841.63 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.782 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3726 实时90.938 卖一价买进(90.957+0.4156)×430=39290.218 019776 银行间全价92.1427 vs 92.1743 实时91.346 卖一价买进(91.345+0.8293)×690=63600.267 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1569 实时89.402 卖一价买进(89.409+0.7479)×360=32456.484 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8192 实时90.415 卖一价买进(90.408+0.4112)×880=79920.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2661 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2641)×1500=150399.15 019828 银行间全价100.8327 vs 101.0341 实时100.361 卖一价买进(100.519+0.5151)×220=22227.502 019831 银行间全价99.4359 vs 99.473 实时99.472 卖一价买进(99.473+0)×810=80573.13 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077674.765

SELL： 买一价(现量:100手): 107.76752*10000=1077675.2 测算净值107.7169

预计盈亏： 380 基差： 0.3795 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077675.2) - 现金差额(-379.0835) - BUY(1077674.765) = 379.5185

买券批次号：1775182422

时间：2026-04-03 10:13:42　IP：127.0.0.1 - 24743

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1405 实时104.191 卖一价买进(104.19+0.9505)×520=54673.06 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6429 实时102.171 卖一价买进(102.176+0.4669)×700=71850.03 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.782 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3546 实时90.940 卖一价买进(90.939+0.4156)×430=39282.478 019776 银行间全价92.1427 vs 92.1773 实时91.350 卖一价买进(91.348+0.8293)×690=63602.337 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1529 实时89.405 卖一价买进(89.405+0.7479)×360=32455.044 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8192 实时90.415 卖一价买进(90.408+0.4112)×880=79920.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2661 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2641)×1500=150399.15 019828 银行间全价100.8433 vs 101.0441 实时100.361 卖一价买进(100.529+0.5151)×220=22229.702 019831 银行间全价99.4404 vs 99.482 实时99.471 卖一价买进(99.482+0)×810=80580.42 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077678.785

SELL： 买一价(现量:140手): 107.76588*10000=1077658.8 测算净值107.7175

预计盈亏： 359 基差： 0.3591 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077658.8) - 现金差额(-379.0858) - BUY(1077678.785) = 359.1008

买券批次号：1775182405

时间：2026-04-03 10:13:25　IP：127.0.0.1 - 24742

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1495 实时104.198 卖一价买进(104.199+0.9505)×520=54677.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6609 实时102.171 卖一价买进(102.194+0.4669)×700=71862.63 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.782 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3806 实时90.940 卖一价买进(90.965+0.4156)×430=39293.658 019776 银行间全价92.1427 vs 92.1793 实时91.350 卖一价买进(91.35+0.8293)×690=63603.717 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1609 实时89.406 卖一价买进(89.413+0.7479)×360=32457.924 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8192 实时90.415 卖一价买进(90.408+0.4112)×880=79920.896 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7475 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6465)×2880=290152.8 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2661 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2641)×1500=150399.15 019828 银行间全价100.8433 vs 101.0541 实时100.361 卖一价买进(100.539+0.5151)×220=22231.902 019831 银行间全价99.4359 vs 99.476 实时99.474 卖一价买进(99.476+0)×810=80575.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077703.085

SELL： 买一价(现量:104手): 107.76552*10000=1077655.2 测算净值107.7172

预计盈亏： 331 基差： 0.3312 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077655.2) - 现金差额(-379.0844) - BUY(1077703.085) = 331.1994

买券批次号：1775182391

时间：2026-04-03 10:13:11　IP：127.0.0.1 - 24741

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1545 实时104.203 卖一价买进(104.204+0.9505)×520=54680.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6389 实时102.171 卖一价买进(102.172+0.4669)×700=71847.23 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.782 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3856 实时90.930 卖一价买进(90.97+0.4156)×430=39295.808 019776 银行间全价92.1427 vs 92.1873 实时91.345 卖一价买进(91.358+0.8293)×690=63609.237 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1549 实时89.408 卖一价买进(89.407+0.7479)×360=32455.764 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8182 实时90.415 卖一价买进(90.407+0.4112)×880=79920.016 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7455 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6465)×2880=290147.04 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2661 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2641)×1500=150399.15 019828 银行间全价100.8327 vs 101.0641 实时100.361 卖一价买进(100.549+0.5151)×220=22234.102 019831 银行间全价99.4404 vs 99.492 实时99.477 卖一价买进(99.492+0)×810=80588.52 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077704.315

SELL： 买一价(现量:129手): 107.75811*10000=1077581.1 测算净值107.7173

预计盈亏： 256 基差： 0.2559 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077581.1) - 现金差额(-379.0849) - BUY(1077704.315) = 255.8699

买券批次号：1775182361

时间：2026-04-03 10:12:41　IP：127.0.0.1 - 24740

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1585 实时104.201 卖一价买进(104.208+0.9505)×520=54682.42 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6479 实时102.183 卖一价买进(102.181+0.4669)×700=71853.53 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.782 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3706 实时90.935 卖一价买进(90.955+0.4156)×430=39289.358 019776 银行间全价92.1427 vs 92.1773 实时91.281 卖一价买进(91.348+0.8293)×690=63602.337 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1559 实时89.407 卖一价买进(89.408+0.7479)×360=32456.124 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8212 实时90.415 卖一价买进(90.41+0.4112)×880=79922.656 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7465 实时100.100 卖一价买进(100.1+0.6465)×2880=290149.92 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.8327 vs 101.0141 实时100.361 卖一价买进(100.499+0.5151)×220=22223.102 019831 银行间全价99.4404 vs 99.479 实时99.475 卖一价买进(99.479+0)×810=80577.99 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077682.195

SELL： 买一价(现量:169手): 107.75681*10000=1077568.1 测算净值107.7173

预计盈亏： 265 基差： 0.265 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077568.1) - 现金差额(-379.0849) - BUY(1077682.195) = 264.9899

买券批次号：1775182332

时间：2026-04-03 10:12:12　IP：127.0.0.1 - 24739

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1635 实时104.208 卖一价买进(104.213+0.9505)×520=54685.02 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6609 实时102.183 卖一价买进(102.194+0.4669)×700=71862.63 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.782 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3716 实时90.961 卖一价买进(90.956+0.4156)×430=39289.788 019776 银行间全价92.1451 vs 92.1913 实时91.368 卖一价买进(91.362+0.8293)×690=63611.997 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1609 实时89.407 卖一价买进(89.413+0.7479)×360=32457.924 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8402 实时90.415 卖一价买进(90.429+0.4112)×880=79939.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7485 实时100.102 卖一价买进(100.102+0.6465)×2880=290155.68 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.8327 vs 101.0341 实时100.361 卖一价买进(100.519+0.5151)×220=22227.502 019831 银行间全价99.4404 vs 99.496 实时99.477 卖一价买进(99.496+0)×810=80591.76 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077746.435

SELL： 买一价(现量:101手): 107.766*10000=1077660 测算净值107.7175

预计盈亏： 293 基差： 0.2927 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077660) - 现金差额(-379.0856) - BUY(1077746.435) = 292.6506

买券批次号：1775182317

时间：2026-04-03 10:11:57　IP：127.0.0.1 - 24738

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1605 实时104.209 卖一价买进(104.21+0.9505)×520=54683.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6589 实时102.183 卖一价买进(102.192+0.4669)×700=71861.23 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.782 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3836 实时90.961 卖一价买进(90.968+0.4156)×430=39294.948 019776 银行间全价92.1651 vs 92.1963 实时91.368 卖一价买进(91.367+0.8293)×690=63615.447 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1579 实时89.407 卖一价买进(89.41+0.7479)×360=32456.844 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8302 实时90.415 卖一价买进(90.419+0.4112)×880=79930.576 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.8327 vs 101.0441 实时100.361 卖一价买进(100.529+0.5151)×220=22229.702 019831 银行间全价99.4404 vs 99.478 实时99.478 卖一价买进(99.478+0)×810=80577.18 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077732.705

SELL： 买一价(现量:30手): 107.76957*10000=1077695.7 测算净值107.7189

预计盈亏： 342 基差： 0.3421 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077695.7) - 现金差额(-379.0909) - BUY(1077732.705) = 342.0859

买券批次号：1775182302

时间：2026-04-03 10:11:42　IP：127.0.0.1 - 24737

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1625 实时104.210 卖一价买进(104.212+0.9505)×520=54684.5 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6579 实时102.183 卖一价买进(102.191+0.4669)×700=71860.53 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0884 实时100.782 卖一价买进(100.782+0.3064)×1090=110186.356 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3876 实时90.939 卖一价买进(90.972+0.4156)×430=39296.668 019776 银行间全价92.1651 vs 92.1983 实时91.368 卖一价买进(91.369+0.8293)×690=63616.827 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1559 实时89.407 卖一价买进(89.408+0.7479)×360=32456.124 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8322 实时90.415 卖一价买进(90.421+0.4112)×880=79932.336 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.8348 vs 101.0541 实时100.361 卖一价买进(100.539+0.5151)×220=22231.902 019831 银行间全价99.4404 vs 99.494 实时99.476 卖一价买进(99.494+0)×810=80590.14 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077752.345

SELL： 买一价(现量:193手): 107.76873*10000=1077687.3 测算净值107.7189

预计盈亏： 314 基差： 0.314 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077687.3) - 现金差额(-379.0911) - BUY(1077752.345) = 314.0461

买券批次号：1775182287

时间：2026-04-03 10:11:27　IP：127.0.0.1 - 24736

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1595 实时104.210 卖一价买进(104.209+0.9505)×520=54682.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6479 实时102.183 卖一价买进(102.181+0.4669)×700=71853.53 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0914 实时100.786 卖一价买进(100.785+0.3064)×1090=110189.626 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3486 实时90.926 卖一价买进(90.933+0.4156)×430=39279.898 019776 银行间全价92.1651 vs 92.1973 实时91.368 卖一价买进(91.368+0.8293)×690=63616.137 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1579 实时89.412 卖一价买进(89.41+0.7479)×360=32456.844 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8402 实时90.415 卖一价买进(90.429+0.4112)×880=79939.376 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.103 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.8348 vs 101.0641 实时100.361 卖一价买进(100.549+0.5151)×220=22234.102 019831 银行间全价99.4404 vs 99.481 实时99.479 卖一价买进(99.481+0)×810=80579.61 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077729.025

SELL： 买一价(现量:199手): 107.76858*10000=1077685.8 测算净值107.7189

预计盈亏： 336 基差： 0.3359 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077685.8) - 现金差额(-379.0911) - BUY(1077729.025) = 335.8661

买券批次号：1775182272

时间：2026-04-03 10:11:12　IP：127.0.0.1 - 24735

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1615 实时104.211 卖一价买进(104.211+0.9505)×520=54683.98 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6709 实时102.183 卖一价买进(102.204+0.4669)×700=71869.63 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0944 实时100.783 卖一价买进(100.788+0.3064)×1090=110192.896 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3576 实时90.926 卖一价买进(90.942+0.4156)×430=39283.768 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2103 实时91.354 卖一价买进(91.381+0.8293)×690=63625.107 019781 银行间全价90.1854 vs 90.1589 实时89.412 卖一价买进(89.411+0.7479)×360=32457.204 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8352 实时90.415 卖一价买进(90.424+0.4112)×880=79934.976 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7485 实时100.102 卖一价买进(100.102+0.6465)×2880=290155.68 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.8348 vs 101.0741 实时100.361 卖一价买进(100.559+0.5151)×220=22236.302 019831 银行间全价99.4449 vs 99.475 实时99.476 卖一价买进(99.475+0)×810=80574.75 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077752.695

SELL： 买一价(现量:219手): 107.76874*10000=1077687.4 测算净值107.7193

预计盈亏： 314 基差： 0.3138 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077687.4) - 现金差额(-379.0925) - BUY(1077752.695) = 313.7975

买券批次号：1775182257

时间：2026-04-03 10:10:57　IP：127.0.0.1 - 24734

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1645 实时104.214 卖一价买进(104.214+0.9505)×520=54685.54 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6599 实时102.183 卖一价买进(102.193+0.4669)×700=71861.93 019752 银行间全价101.0080 vs 101.0994 实时100.783 卖一价买进(100.793+0.3064)×1090=110198.346 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3736 实时90.926 卖一价买进(90.958+0.4156)×430=39290.648 019776 银行间全价92.1651 vs 92.2313 实时91.354 卖一价买进(91.402+0.8293)×690=63639.597 019781 银行间全价90.1841 vs 90.1559 实时89.412 卖一价买进(89.408+0.7479)×360=32456.124 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8232 实时90.420 卖一价买进(90.412+0.4112)×880=79924.416 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.8348 vs 101.0121 实时100.361 卖一价买进(100.497+0.5151)×220=22222.662 019831 银行间全价99.4449 vs 99.473 实时99.473 卖一价买进(99.473+0)×810=80573.13 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077749.355

SELL： 买一价(现量:228手): 107.76892*10000=1077689.2 测算净值107.7192

预计盈亏： 319 基差： 0.3189 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077689.2) - 现金差额(-379.0923) - BUY(1077749.355) = 318.9373

买券批次号：1775182242

时间：2026-04-03 10:10:42　IP：127.0.0.1 - 24733

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1705 实时104.219 卖一价买进(104.22+0.9505)×520=54688.66 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6429 实时102.183 卖一价买进(102.176+0.4669)×700=71850.03 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1044 实时100.783 卖一价买进(100.798+0.3064)×1090=110203.796 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3686 实时90.956 卖一价买进(90.953+0.4156)×430=39288.498 019776 银行间全价92.1651 vs 92.1903 实时91.353 卖一价买进(91.361+0.8293)×690=63611.307 019781 银行间全价90.1841 vs 90.1559 实时89.412 卖一价买进(89.408+0.7479)×360=32456.124 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8362 实时90.420 卖一价买进(90.425+0.4112)×880=79935.856 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.8328 vs 101.0211 实时100.361 卖一价买进(100.506+0.5151)×220=22224.642 019831 银行间全价99.4449 vs 99.484 实时99.472 卖一价买进(99.484+0)×810=80582.04 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077737.915

SELL： 买一价(现量:303手): 107.76847*10000=1077684.7 测算净值107.7192

预计盈亏： 326 基差： 0.3259 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077684.7) - 现金差额(-379.0921) - BUY(1077737.915) = 325.8771

买券批次号：1775182227

时间：2026-04-03 10:10:27　IP：127.0.0.1 - 24732

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1745 实时104.213 卖一价买进(104.224+0.9505)×520=54690.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6359 实时102.183 卖一价买进(102.169+0.4669)×700=71845.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1084 实时100.783 卖一价买进(100.802+0.3064)×1090=110208.156 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3836 实时90.948 卖一价买进(90.968+0.4156)×430=39294.948 019776 银行间全价92.1651 vs 92.1903 实时91.355 卖一价买进(91.361+0.8293)×690=63611.307 019781 银行间全价90.1841 vs 90.1539 实时89.412 卖一价买进(89.406+0.7479)×360=32455.404 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8412 实时90.407 卖一价买进(90.43+0.4112)×880=79940.256 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7485 实时100.102 卖一价买进(100.102+0.6465)×2880=290155.68 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.8540 vs 101.0291 实时100.361 卖一价买进(100.514+0.5151)×220=22226.402 019831 银行间全价99.4449 vs 99.472 实时99.472 卖一价买进(99.472+0)×810=80572.32 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077738.745

SELL： 买一价(现量:207手): 107.7687*10000=1077687 测算净值107.7196

预计盈亏： 327 基差： 0.3273 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077687) - 现金差额(-379.0939) - BUY(1077738.745) = 327.3489

买券批次号：1775182211

时间：2026-04-03 10:10:11　IP：127.0.0.1 - 24731

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1695 实时104.216 卖一价买进(104.219+0.9505)×520=54688.14 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2288 实时103.341 卖一价买进(103.342+0.8868)×790=82340.752 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6619 实时102.183 卖一价买进(102.195+0.4669)×700=71863.33 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1094 实时100.783 卖一价买进(100.803+0.3064)×1090=110209.246 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3876 实时90.943 卖一价买进(90.972+0.4156)×430=39296.668 019776 银行间全价92.1651 vs 92.1973 实时91.355 卖一价买进(91.368+0.8293)×690=63616.137 019781 银行间全价90.1841 vs 90.1609 实时89.412 卖一价买进(89.413+0.7479)×360=32457.924 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8272 实时90.423 卖一价买进(90.416+0.4112)×880=79927.936 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7495 实时100.102 卖一价买进(100.103+0.6465)×2880=290158.56 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.8540 vs 101.0411 实时100.361 卖一价买进(100.526+0.5151)×220=22229.042 019831 银行间全价99.4449 vs 99.472 实时99.472 卖一价买进(99.472+0)×810=80572.32 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077757.705

SELL： 买一价(现量:165手): 107.76804*10000=1077680.4 测算净值107.7196

预计盈亏： 302 基差： 0.3018 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077680.4) - 现金差额(-379.0939) - BUY(1077757.705) = 301.7889

买券批次号：1775182196

时间：2026-04-03 10:09:56　IP：127.0.0.1 - 24730

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.1630 vs 105.1815 实时104.228 卖一价买进(104.231+0.9505)×520=54694.38 019744 银行间全价104.1354 vs 104.2328 实时103.341 卖一价买进(103.346+0.8868)×790=82343.912 019750 银行间全价102.6226 vs 102.6559 实时102.183 卖一价买进(102.189+0.4669)×700=71859.13 019752 银行间全价101.0080 vs 101.1094 实时100.783 卖一价买进(100.803+0.3064)×1090=110209.246 019767 银行间全价91.3603 vs 91.3466 实时90.960 卖一价买进(90.931+0.4156)×430=39279.038 019776 银行间全价92.1571 vs 92.1933 实时91.369 卖一价买进(91.364+0.8293)×690=63613.377 019781 银行间全价90.1841 vs 90.1619 实时89.412 卖一价买进(89.414+0.7479)×360=32458.284 019784 银行间全价90.8250 vs 90.8332 实时90.423 卖一价买进(90.422+0.4112)×880=79933.216 019792 银行间全价100.7491 vs 100.7485 实时100.102 卖一价买进(100.102+0.6465)×2880=290155.68 019827 银行间全价100.2692 vs 100.2661 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2641)×1500=150399.15 019828 银行间全价100.8328 vs 101.0501 实时100.361 卖一价买进(100.535+0.5151)×220=22231.022 019831 银行间全价99.4449 vs 99.475 实时99.471 卖一价买进(99.475+0)×810=80574.75 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077751.185

SELL： 买一价(现量:186手): 107.7653*10000=1077653 测算净值107.7186

预计盈亏： 281 基差： 0.2809 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1077653) - 现金差额(-379.09) - BUY(1077751.185) = 280.905

买券批次号：1775179581

时间：2026-04-03 09:26:21　IP：127.0.0.1 - 24729

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9260 vs 105.0165 实时104.066 卖一价买进(104.066+0.9505)×520=54608.58 019744 银行间全价104.1354 vs 104.0868 实时103.200 卖一价买进(103.2+0.8868)×790=82228.572 019750 银行间全价102.4087 vs 102.4469 实时101.980 卖一价买进(101.98+0.4669)×700=71712.83 019752 银行间全价101.0080 vs 100.5744 实时100.268 卖一价买进(100.268+0.3064)×1090=109626.096 019767 银行间全价91.1557 vs 90.7166 实时90.301 卖一价买进(90.301+0.4156)×430=39008.138 019776 银行间全价92.0252 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×690=63362.217 019781 银行间全价89.9813 vs 89.9619 实时89.214 卖一价买进(89.214+0.7479)×360=32386.284 019784 银行间全价90.6188 vs 90.6572 实时90.246 卖一价买进(90.246+0.4112)×880=79778.336 019792 银行间全价100.7465 vs 100.7435 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6465)×2880=290141.28 019827 银行间全价100.2583 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.6409 vs 100.8941 实时100.379 卖一价买进(100.379+0.5151)×220=22196.702 019831 银行间全价99.4179 vs 99.4 实时99.400 卖一价买进(99.4+0)×810=80514 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075960.685

SELL： 买一价(现量:102手): 107.61822*10000=1076182.2 测算净值107.6392

预计盈亏： 600 基差： 0.6003 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076182.2) - 现金差额(-378.7841) - BUY(1075960.685) = 600.2991

买券批次号：1775179571

时间：2026-04-03 09:26:11　IP：127.0.0.1 - 24728

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.9268 vs 105.0165 实时104.066 卖一价买进(104.066+0.9505)×2000=210033 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×5000=459146.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×4000=384999.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1054178.7

SELL： 买一价(现量:54手): 103.86289*10000=1038628.9 测算净值103.8639

预计盈亏： 1393 基差： 1.393 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1038628.9) - 现金差额(-16942.8402) - BUY(1054178.7) = 1393.0402

买券批次号：1775179570

时间：2026-04-03 09:26:10　IP：127.0.0.1 - 24727

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.9346 vs 105.0165 实时104.066 卖一价买进(104.066+0.9505)×3000=315049.5 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×6000=550975.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×3000=288749.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1154774.7

SELL： 买一价(现量:100手): 113.954*10000=1139540 测算净值113.975

预计盈亏： 1166 基差： 1.1658 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1139540) - 现金差额(-16400.4884) - BUY(1154774.7) = 1165.7884

买券批次号：1775179567

时间：2026-04-03 09:26:07　IP：127.0.0.1 - 24726

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9260 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×520=54574.26 019744 银行间全价104.1354 vs 104.0868 实时103.200 卖一价买进(103.2+0.8868)×790=82228.572 019750 银行间全价102.4087 vs 102.0029 实时101.536 卖一价买进(101.536+0.4669)×700=71402.03 019752 银行间全价101.0080 vs 100.5744 实时100.268 卖一价买进(100.268+0.3064)×1090=109626.096 019767 银行间全价91.1557 vs 90.7166 实时90.301 卖一价买进(90.301+0.4156)×430=39008.138 019776 银行间全价92.0252 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×690=63362.217 019781 银行间全价89.9813 vs 89.8479 实时89.100 卖一价买进(89.1+0.7479)×360=32345.244 019784 银行间全价90.6188 vs 90.6572 实时90.246 卖一价买进(90.246+0.4112)×880=79778.336 019792 银行间全价100.7428 vs 100.7435 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6465)×2880=290141.28 019827 银行间全价100.2583 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.1284 vs 100.6751 实时100.160 卖一价买进(100.16+0.5151)×220=22148.522 019831 银行间全价100.1258 vs 99.4 实时99.400 卖一价买进(99.4+0)×810=80514 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075526.345

SELL： 买一价(现量:102手): 107.61822*10000=1076182.2 测算净值107.6842

预计盈亏： 1035 基差： 1.0348 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076182.2) - 现金差额(-378.9574) - BUY(1075526.345) = 1034.8124

买券批次号：1775179562

时间：2026-04-03 09:26:02　IP：127.0.0.1 - 24724

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.9346 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×3000=314851.5 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×6000=550975.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×3000=288749.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1154576.7

SELL： 买一价(现量:100手): 113.954*10000=1139540 测算净值113.975

预计盈亏： 1364 基差： 1.3638 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1139540) - 现金差额(-16400.4884) - BUY(1154576.7) = 1363.7884

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.9268 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×2000=209901 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×5000=459146.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×4000=384999.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1054046.7

SELL： 买一价(现量:54手): 103.86289*10000=1038628.9 测算净值103.8639

预计盈亏： 1525 基差： 1.525 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1038628.9) - 现金差额(-16942.8402) - BUY(1054046.7) = 1525.0402

买券批次号：1775179554

时间：2026-04-03 09:25:54　IP：127.0.0.1 - 24723

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.9268 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×2000=209901 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×5000=459146.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×4000=384999.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1054046.7

SELL： 买一价(现量:54手): 103.86289*10000=1038628.9 测算净值103.8639

预计盈亏： 1525 基差： 1.525 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1038628.9) - 现金差额(-16942.8402) - BUY(1054046.7) = 1525.0402

买券批次号：1775179553

时间：2026-04-03 09:25:53　IP：127.0.0.1 - 24721

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9260 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×520=54574.26 019744 银行间全价104.1354 vs 104.0868 实时103.200 卖一价买进(103.2+0.8868)×790=82228.572 019750 银行间全价102.4087 vs 102.0029 实时101.536 卖一价买进(101.536+0.4669)×700=71402.03 019752 银行间全价101.0080 vs 100.5744 实时100.268 卖一价买进(100.268+0.3064)×1090=109626.096 019767 银行间全价91.1557 vs 90.7166 实时90.301 卖一价买进(90.301+0.4156)×430=39008.138 019776 银行间全价92.0252 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×690=63362.217 019781 银行间全价89.9813 vs 89.8479 实时89.100 卖一价买进(89.1+0.7479)×360=32345.244 019784 银行间全价90.6188 vs 90.4712 实时90.060 卖一价买进(90.06+0.4112)×880=79614.656 019792 银行间全价100.7428 vs 100.7435 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6465)×2880=290141.28 019827 银行间全价100.2583 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.6409 vs 100.6751 实时100.160 卖一价买进(100.16+0.5151)×220=22148.522 019831 银行间全价99.4179 vs 99.4 实时99.400 卖一价买进(99.4+0)×810=80514 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075362.665

SELL： 买一价(现量:102手): 107.61822*10000=1076182.2 测算净值107.6382

预计盈亏： 1198 基差： 1.1983 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076182.2) - 现金差额(-378.78) - BUY(1075362.665) = 1198.315

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.9346 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×3000=314851.5 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×6000=550975.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×3000=288749.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1154576.7

SELL： 买一价(现量:100手): 113.954*10000=1139540 测算净值113.975

预计盈亏： 1364 基差： 1.3638 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1139540) - 现金差额(-16400.4884) - BUY(1154576.7) = 1363.7884

买券批次号：1775179546

时间：2026-04-03 09:25:46　IP：127.0.0.1 - 24720

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.9268 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×2000=209901 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×5000=459146.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×4000=384999.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1054046.7

SELL： 买一价(现量:54手): 103.86289*10000=1038628.9 测算净值103.8639

预计盈亏： 1525 基差： 1.525 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1038628.9) - 现金差额(-16942.8402) - BUY(1054046.7) = 1525.0402

买券批次号：1775179545

时间：2026-04-03 09:25:45　IP：127.0.0.1 - 24719

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.9346 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×3000=314851.5 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×6000=550975.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×3000=288749.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1154576.7

SELL： 买一价(现量:100手): 113.954*10000=1139540 测算净值113.975

预计盈亏： 1364 基差： 1.3638 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1139540) - 现金差额(-16400.4884) - BUY(1154576.7) = 1363.7884

买券批次号：1775179537

时间：2026-04-03 09:25:38　IP：127.0.0.1 - 24718

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9260 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×520=54574.26 019744 银行间全价104.1354 vs 104.0868 实时103.200 卖一价买进(103.2+0.8868)×790=82228.572 019750 银行间全价102.4087 vs 102.0029 实时101.536 卖一价买进(101.536+0.4669)×700=71402.03 019752 银行间全价101.0080 vs 100.5744 实时100.268 卖一价买进(100.268+0.3064)×1090=109626.096 019767 银行间全价91.1557 vs 90.7166 实时90.301 卖一价买进(90.301+0.4156)×430=39008.138 019776 银行间全价92.0252 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×690=63362.217 019781 银行间全价89.9813 vs 89.8479 实时89.100 卖一价买进(89.1+0.7479)×360=32345.244 019784 银行间全价90.6188 vs 90.4712 实时90.060 卖一价买进(90.06+0.4112)×880=79614.656 019792 银行间全价100.7428 vs 100.7435 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6465)×2880=290141.28 019827 银行间全价100.2583 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.6409 vs 100.6751 实时100.160 卖一价买进(100.16+0.5151)×220=22148.522 019831 银行间全价99.4179 vs 99.4 实时99.400 卖一价买进(99.4+0)×810=80514 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075362.665

SELL： 买一价(现量:102手): 107.61822*10000=1076182.2 测算净值107.6382

预计盈亏： 1198 基差： 1.1983 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076182.2) - 现金差额(-378.78) - BUY(1075362.665) = 1198.315

买券批次号：1775179536

时间：2026-04-03 09:25:36　IP：127.0.0.1 - 24717

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.9268 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×2000=209901 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×5000=459146.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×4000=384999.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1054046.7

SELL： 买一价(现量:54手): 103.86289*10000=1038628.9 测算净值103.8639

预计盈亏： 1525 基差： 1.525 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1038628.9) - 现金差额(-16942.8402) - BUY(1054046.7) = 1525.0402

买券批次号：1775179535

时间：2026-04-03 09:25:36　IP：127.0.0.1 - 24716

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.9346 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×3000=314851.5 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×6000=550975.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×3000=288749.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1154576.7

SELL： 买一价(现量:100手): 113.954*10000=1139540 测算净值113.975

预计盈亏： 1364 基差： 1.3638 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1139540) - 现金差额(-16400.4884) - BUY(1154576.7) = 1363.7884

买券批次号：1775179528

时间：2026-04-03 09:25:28　IP：127.0.0.1 - 24715

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.9268 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×2000=209901 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×5000=459146.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×4000=384999.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1054046.7

SELL： 买一价(现量:54手): 103.86289*10000=1038628.9 测算净值103.8639

预计盈亏： 1525 基差： 1.525 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1038628.9) - 现金差额(-16942.8402) - BUY(1054046.7) = 1525.0402

买券批次号：1775179527

时间：2026-04-03 09:25:27　IP：127.0.0.1 - 24714

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.9346 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×3000=314851.5 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×6000=550975.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×3000=288749.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1154576.7

SELL： 买一价(现量:100手): 113.954*10000=1139540 测算净值113.975

预计盈亏： 1364 基差： 1.3638 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1139540) - 现金差额(-16400.4884) - BUY(1154576.7) = 1363.7884

买券批次号：1775179522

时间：2026-04-03 09:25:23　IP：127.0.0.1 - 24713

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9260 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×520=54574.26 019744 银行间全价104.1354 vs 104.0868 实时103.200 卖一价买进(103.2+0.8868)×790=82228.572 019750 银行间全价102.4087 vs 102.0029 实时101.536 卖一价买进(101.536+0.4669)×700=71402.03 019752 银行间全价101.0080 vs 100.5744 实时100.268 卖一价买进(100.268+0.3064)×1090=109626.096 019767 银行间全价91.1557 vs 90.7166 实时90.301 卖一价买进(90.301+0.4156)×430=39008.138 019776 银行间全价92.0252 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×690=63362.217 019781 银行间全价89.9813 vs 89.8479 实时89.100 卖一价买进(89.1+0.7479)×360=32345.244 019784 银行间全价90.6188 vs 90.4712 实时90.060 卖一价买进(90.06+0.4112)×880=79614.656 019792 银行间全价100.7428 vs 100.7435 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6465)×2880=290141.28 019827 银行间全价100.2583 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.6409 vs 100.6751 实时100.160 卖一价买进(100.16+0.5151)×220=22148.522 019831 银行间全价99.4179 vs 99.4 实时99.400 卖一价买进(99.4+0)×810=80514 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075362.665

SELL： 买一价(现量:102手): 107.61822*10000=1076182.2 测算净值107.6382

预计盈亏： 1198 基差： 1.1983 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076182.2) - 现金差额(-378.78) - BUY(1075362.665) = 1198.315

买券批次号：1775179519

时间：2026-04-03 09:25:19　IP：127.0.0.1 - 24712

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.9268 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×2000=209901 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×5000=459146.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×4000=384999.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1054046.7

SELL： 买一价(现量:54手): 103.86289*10000=1038628.9 测算净值103.8639

预计盈亏： 1525 基差： 1.525 实际现金差：-16919.94

计算：

盈亏 = SELL(1038628.9) - 现金差额(-16942.8402) - BUY(1054046.7) = 1525.0402

买券批次号：1775179518

时间：2026-04-03 09:25:18　IP：127.0.0.1 - 24711

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.9346 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×3000=314851.5 019776 银行间全价92.0223 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×6000=550975.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×3000=288749.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1154576.7

SELL： 买一价(现量:100手): 113.954*10000=1139540 测算净值113.975

预计盈亏： 1364 基差： 1.3638 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1139540) - 现金差额(-16400.4884) - BUY(1154576.7) = 1363.7884

买券批次号：1775179510

时间：2026-04-03 09:25:10　IP：127.0.0.1 - 24709

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价104.9346 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×3000=314851.5 019776 银行间全价92.0124 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×6000=550975.8 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×3000=288749.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1154576.7

SELL： 买一价(现量:100手): 113.954*10000=1139540 测算净值113.9691

预计盈亏： 1363 基差： 1.3629 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1139540) - 现金差额(-16399.6444) - BUY(1154576.7) = 1362.9444

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价104.9268 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×2000=209901 019776 银行间全价92.0124 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×5000=459146.5 019789 银行间全价96.4042 vs 96.2498 实时96.026 卖一价买进(96.026+0.2238)×4000=384999.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1054046.7

SELL： 买一价(现量:54手): 103.86289*10000=1038628.9 测算净值103.859

预计盈亏： 1524 基差： 1.5242 实际现金差：-16305.12

计算：

盈亏 = SELL(1038628.9) - 现金差额(-16942.0429) - BUY(1054046.7) = 1524.2429

买券批次号：1775179507

时间：2026-04-03 09:25:07　IP：127.0.0.1 - 24708

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9260 vs 104.9505 实时104.000 卖一价买进(104+0.9505)×520=54574.26 019744 银行间全价104.1354 vs 104.0868 实时103.200 卖一价买进(103.2+0.8868)×790=82228.572 019750 银行间全价102.4087 vs 102.0029 实时101.536 卖一价买进(101.536+0.4669)×700=71402.03 019752 银行间全价101.0080 vs 100.5744 实时100.268 卖一价买进(100.268+0.3064)×1090=109626.096 019767 银行间全价91.1557 vs 90.7166 实时90.301 卖一价买进(90.301+0.4156)×430=39008.138 019776 银行间全价92.0153 vs 91.8293 实时91.000 卖一价买进(91+0.8293)×690=63362.217 019781 银行间全价89.9813 vs 89.8479 实时89.100 卖一价买进(89.1+0.7479)×360=32345.244 019784 银行间全价90.6188 vs 90.4712 实时90.060 卖一价买进(90.06+0.4112)×880=79614.656 019792 银行间全价100.7428 vs 100.7435 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6465)×2880=290141.28 019827 银行间全价100.2583 vs 100.2651 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2641)×1500=150397.65 019828 银行间全价100.6409 vs 100.6751 实时100.160 卖一价买进(100.16+0.5151)×220=22148.522 019831 银行间全价99.4179 vs 99.4 实时99.400 卖一价买进(99.4+0)×810=80514 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075362.665

SELL： 买一价(现量:102手): 107.61822*10000=1076182.2 测算净值107.6375

预计盈亏： 1198 基差： 1.1983 实际现金差：-558.22

计算：

盈亏 = SELL(1076182.2) - 现金差额(-378.7774) - BUY(1075362.665) = 1198.3124

异动 2026-04-03