异动记录（按日期）

买券批次号：1775115057

时间：2026-04-02 15:30:57　IP：127.0.0.1 - 24707

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0355 实时104.066 卖一价买进(104.092+0.9435)×520=54618.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.193 实时103.286 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5582 实时101.980 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.664 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2103 实时90.785 卖一价买进(90.8+0.4103)×430=39220.429 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.180 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.214 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.6194 vs 90.683 实时90.246 卖一价买进(90.277+0.406)×880=79801.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.097 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时100.001 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.379 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.451 实时99.448 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077006.058

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 482 基差： 0.4816 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1077006.058) = 481.5937

买券批次号：1775115047

时间：2026-04-02 15:30:47　IP：127.0.0.1 - 24706

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0355 实时104.066 卖一价买进(104.092+0.9435)×520=54618.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.193 实时103.286 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5582 实时101.980 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.664 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2103 实时90.785 卖一价买进(90.8+0.4103)×430=39220.429 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.180 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.214 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.6194 vs 90.683 实时90.246 卖一价买进(90.277+0.406)×880=79801.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.097 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时100.001 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.379 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.451 实时99.448 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077006.058

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 482 基差： 0.4816 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1077006.058) = 481.5937

买券批次号：1775115038

时间：2026-04-02 15:30:38　IP：127.0.0.1 - 24705

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0355 实时104.066 卖一价买进(104.092+0.9435)×520=54618.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.193 实时103.286 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5582 实时101.980 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.664 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2103 实时90.785 卖一价买进(90.8+0.4103)×430=39220.429 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.180 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.214 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.6194 vs 90.683 实时90.246 卖一价买进(90.277+0.406)×880=79801.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.097 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时100.001 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.379 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.451 实时99.448 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077006.058

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 482 基差： 0.4816 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1077006.058) = 481.5937

买券批次号：1775115027

时间：2026-04-02 15:30:27　IP：127.0.0.1 - 24704

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0355 实时104.066 卖一价买进(104.092+0.9435)×520=54618.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.193 实时103.286 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5582 实时101.980 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.664 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2103 实时90.785 卖一价买进(90.8+0.4103)×430=39220.429 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.180 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.214 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.6194 vs 90.683 实时90.246 卖一价买进(90.277+0.406)×880=79801.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.097 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时100.001 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.379 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.451 实时99.448 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077006.058

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 482 基差： 0.4816 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1077006.058) = 481.5937

买券批次号：1775115016

时间：2026-04-02 15:30:17　IP：127.0.0.1 - 24703

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0355 实时104.066 卖一价买进(104.092+0.9435)×520=54618.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.193 实时103.286 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5582 实时101.980 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.664 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2103 实时90.785 卖一价买进(90.8+0.4103)×430=39220.429 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.180 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.214 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.6194 vs 90.683 实时90.246 卖一价买进(90.277+0.406)×880=79801.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.097 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时100.001 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.379 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.451 实时99.448 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077006.058

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 482 基差： 0.4816 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1077006.058) = 481.5937

买券批次号：1775115007

时间：2026-04-02 15:30:07　IP：127.0.0.1 - 24702

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0355 实时104.066 卖一价买进(104.092+0.9435)×520=54618.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.193 实时103.286 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5582 实时101.980 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.664 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2103 实时90.785 卖一价买进(90.8+0.4103)×430=39220.429 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.180 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.214 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.6194 vs 90.683 实时90.246 卖一价买进(90.277+0.406)×880=79801.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.097 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时100.001 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.379 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.451 实时99.448 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077006.058

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 482 基差： 0.4816 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1077006.058) = 481.5937

买券批次号：1775114996

时间：2026-04-02 15:29:57　IP：127.0.0.1 - 24701

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0335 实时104.005 卖一价买进(104.09+0.9435)×520=54617.42 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4892 实时102.026 卖一价买进(102.029+0.4602)×700=71742.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2103 实时90.683 卖一价买进(90.8+0.4103)×430=39220.429 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9342 实时89.177 卖一价买进(89.192+0.7422)×360=32376.312 019784 银行间全价90.6194 vs 90.687 实时90.223 卖一价买进(90.281+0.406)×880=79804.56 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.998 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076939.218

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 548 基差： 0.5484 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076939.218) = 548.4337

买券批次号：1775114986

时间：2026-04-02 15:29:47　IP：127.0.0.1 - 24700

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0355 实时104.005 卖一价买进(104.092+0.9435)×520=54618.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4982 实时102.026 卖一价买进(102.038+0.4602)×700=71748.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2103 实时90.765 卖一价买进(90.8+0.4103)×430=39220.429 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9342 实时89.177 卖一价买进(89.192+0.7422)×360=32376.312 019784 银行间全价90.6194 vs 90.699 实时90.223 卖一价买进(90.293+0.406)×880=79815.12 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.998 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076957.118

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 531 基差： 0.5305 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076957.118) = 530.5337

买券批次号：1775114977

时间：2026-04-02 15:29:37　IP：127.0.0.1 - 24699

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9965 实时104.005 卖一价买进(104.053+0.9435)×520=54598.18 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5072 实时102.026 卖一价买进(102.047+0.4602)×700=71755.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2103 实时90.765 卖一价买进(90.8+0.4103)×430=39220.429 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9342 实时89.177 卖一价买进(89.192+0.7422)×360=32376.312 019784 银行间全价90.6194 vs 90.708 实时90.223 卖一价买进(90.302+0.406)×880=79823.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.998 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076951.058

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 537 基差： 0.5366 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076951.058) = 536.5937

买券批次号：1775114967

时间：2026-04-02 15:29:27　IP：127.0.0.1 - 24698

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0085 实时104.005 卖一价买进(104.065+0.9435)×520=54604.42 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5192 实时102.026 卖一价买进(102.059+0.4602)×700=71763.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2103 实时90.765 卖一价买进(90.8+0.4103)×430=39220.429 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9342 实时89.177 卖一价买进(89.192+0.7422)×360=32376.312 019784 银行间全价90.6194 vs 90.72 实时90.223 卖一价买进(90.314+0.406)×880=79833.6 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076975.448

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 512 基差： 0.5122 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076975.448) = 512.2037

买券批次号：1775114957

时间：2026-04-02 15:29:17　IP：127.0.0.1 - 24697

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0175 实时104.005 卖一价买进(104.074+0.9435)×520=54609.1 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5282 实时102.026 卖一价买进(102.068+0.4602)×700=71769.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2103 实时90.765 卖一价买进(90.8+0.4103)×430=39220.429 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9342 实时89.177 卖一价买进(89.192+0.7422)×360=32376.312 019784 银行间全价90.6194 vs 90.658 实时90.223 卖一价买进(90.252+0.406)×880=79779.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076932.678

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 555 基差： 0.555 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076932.678) = 554.9737

买券批次号：1775114947

时间：2026-04-02 15:29:07　IP：127.0.0.1 - 24696

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0265 实时104.005 卖一价买进(104.083+0.9435)×520=54613.78 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5372 实时102.026 卖一价买进(102.077+0.4602)×700=71776.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2743 实时90.765 卖一价买进(90.864+0.4103)×430=39247.949 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9352 实时89.177 卖一价买进(89.193+0.7422)×360=32376.672 019784 银行间全价90.6194 vs 90.664 实时90.223 卖一价买进(90.258+0.406)×880=79784.32 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076976.818

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 511 基差： 0.5108 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076976.818) = 510.8337

买券批次号：1775114937

时间：2026-04-02 15:28:57　IP：127.0.0.1 - 24695

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9645 实时104.005 卖一价买进(104.021+0.9435)×520=54581.54 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5462 实时102.026 卖一价买进(102.086+0.4602)×700=71782.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2743 实时90.765 卖一价买进(90.864+0.4103)×430=39247.949 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.673 实时90.223 卖一价买进(90.267+0.406)×880=79792.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076952.318

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 535 基差： 0.5353 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076952.318) = 535.3337

买券批次号：1775114927

时间：2026-04-02 15:28:47　IP：127.0.0.1 - 24694

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9725 实时104.005 卖一价买进(104.029+0.9435)×520=54585.7 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5582 实时102.026 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2743 实时90.765 卖一价买进(90.864+0.4103)×430=39247.949 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.685 实时90.223 卖一价买进(90.279+0.406)×880=79802.8 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076975.438

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 512 基差： 0.5122 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076975.438) = 512.2137

买券批次号：1775114917

时间：2026-04-02 15:28:37　IP：127.0.0.1 - 24693

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9845 实时104.005 卖一价买进(104.041+0.9435)×520=54591.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4922 实时102.026 卖一价买进(102.032+0.4602)×700=71744.54 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2833 实时90.765 卖一价买进(90.873+0.4103)×430=39251.819 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.697 实时90.223 卖一价买进(90.291+0.406)×880=79813.36 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076949.908

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 538 基差： 0.5377 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076949.908) = 537.7437

买券批次号：1775114907

时间：2026-04-02 15:28:27　IP：127.0.0.1 - 24692

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9585 实时104.005 卖一价买进(104.015+0.9435)×520=54578.42 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4982 实时102.026 卖一价买进(102.038+0.4602)×700=71748.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2923 实时90.765 卖一价买进(90.882+0.4103)×430=39255.689 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.703 实时90.223 卖一价买进(90.297+0.406)×880=79818.64 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076948.928

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 539 基差： 0.5387 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076948.928) = 538.7237

买券批次号：1775114897

时间：2026-04-02 15:28:17　IP：127.0.0.1 - 24691

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9585 实时104.005 卖一价买进(104.015+0.9435)×520=54578.42 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5102 实时102.026 卖一价买进(102.05+0.4602)×700=71757.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.3013 实时90.765 卖一价买进(90.891+0.4103)×430=39259.559 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.715 实时90.223 卖一价买进(90.309+0.406)×880=79829.2 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076972.568

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 515 基差： 0.5151 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076972.568) = 515.0837

买券批次号：1775114887

时间：2026-04-02 15:28:07　IP：127.0.0.1 - 24690

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9585 实时104.005 卖一价买进(104.015+0.9435)×520=54578.42 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5192 实时102.026 卖一价买进(102.059+0.4602)×700=71763.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.3123 实时90.765 卖一价买进(90.902+0.4103)×430=39264.289 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.723 实时90.223 卖一价买进(90.317+0.406)×880=79836.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076990.638

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 497 基差： 0.497 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076990.638) = 497.0137

买券批次号：1775114876

时间：2026-04-02 15:27:57　IP：127.0.0.1 - 24689

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9585 实时104.005 卖一价买进(104.015+0.9435)×520=54578.42 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5312 实时102.026 卖一价买进(102.071+0.4602)×700=71771.84 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.3213 实时90.765 卖一价买进(90.911+0.4103)×430=39268.159 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.664 实时90.223 卖一价买进(90.258+0.406)×880=79784.32 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076950.988

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 537 基差： 0.5367 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076950.988) = 536.6637

买券批次号：1775114867

时间：2026-04-02 15:27:47　IP：127.0.0.1 - 24688

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9585 实时104.005 卖一价买进(104.015+0.9435)×520=54578.42 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5402 实时102.026 卖一价买进(102.08+0.4602)×700=71778.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2293 实时90.765 卖一价买进(90.819+0.4103)×430=39228.599 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.673 实时90.223 卖一价买进(90.267+0.406)×880=79792.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076925.648

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 562 基差： 0.562 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076925.648) = 562.0037

买券批次号：1775114857

时间：2026-04-02 15:27:37　IP：127.0.0.1 - 24687

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9665 实时104.005 卖一价买进(104.023+0.9435)×520=54582.58 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5492 实时102.026 卖一价买进(102.089+0.4602)×700=71784.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2383 实时90.765 卖一价买进(90.828+0.4103)×430=39232.469 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.682 实时90.223 卖一价买进(90.276+0.406)×880=79800.16 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076947.898

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 540 基差： 0.5398 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076947.898) = 539.7537

买券批次号：1775114847

时间：2026-04-02 15:27:27　IP：127.0.0.1 - 24686

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9785 实时104.005 卖一价买进(104.035+0.9435)×520=54588.82 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5582 实时102.026 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2503 实时90.765 卖一价买进(90.84+0.4103)×430=39237.629 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.691 实时90.223 卖一价买进(90.285+0.406)×880=79808.08 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3948 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076973.518

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6055

预计盈亏： 514 基差： 0.5141 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6517) - BUY(1076973.518) = 514.1337

买券批次号：1775114837

时间：2026-04-02 15:27:17　IP：127.0.0.1 - 24685

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9875 实时104.005 卖一价买进(104.044+0.9435)×520=54593.5 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4922 实时102.026 卖一价买进(102.032+0.4602)×700=71744.54 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2593 实时90.765 卖一价买进(90.849+0.4103)×430=39241.499 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.702 实时90.223 卖一价买进(90.296+0.406)×880=79817.76 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076945.548

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 542 基差： 0.5421 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076945.548) = 542.1084

买券批次号：1775114827

时间：2026-04-02 15:27:07　IP：127.0.0.1 - 24684

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9995 实时104.005 卖一价买进(104.056+0.9435)×520=54599.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5042 实时102.026 卖一价买进(102.044+0.4602)×700=71752.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2683 实时90.765 卖一价买进(90.858+0.4103)×430=39245.369 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.711 实时90.223 卖一价买进(90.305+0.406)×880=79825.68 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076971.978

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 516 基差： 0.5157 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076971.978) = 515.6784

买券批次号：1775114817

时间：2026-04-02 15:26:57　IP：127.0.0.1 - 24683

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0085 实时104.005 卖一价买进(104.065+0.9435)×520=54604.42 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5102 实时102.026 卖一价买进(102.05+0.4602)×700=71757.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2773 实时90.765 卖一价买进(90.867+0.4103)×430=39249.239 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.717 实时90.223 卖一价买进(90.311+0.406)×880=79830.96 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076990.008

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 498 基差： 0.4976 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076990.008) = 497.6484

买券批次号：1775114807

时间：2026-04-02 15:26:47　IP：127.0.0.1 - 24682

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0175 实时104.005 卖一价买进(104.074+0.9435)×520=54609.1 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5222 实时102.026 卖一价买进(102.062+0.4602)×700=71765.54 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2853 实时90.765 卖一价买进(90.875+0.4103)×430=39252.679 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.63 实时90.229 卖一价买进(90.224+0.406)×880=79754.4 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076931.468

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 556 基差： 0.5562 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076931.468) = 556.1884

买券批次号：1775114796

时间：2026-04-02 15:26:37　IP：127.0.0.1 - 24681

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0295 实时104.005 卖一价买进(104.086+0.9435)×520=54615.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5342 实时102.026 卖一价买进(102.074+0.4602)×700=71773.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.765 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.642 实时90.229 卖一价买进(90.236+0.406)×880=79764.96 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076958.388

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 529 基差： 0.5293 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076958.388) = 529.2684

买券批次号：1775114787

时间：2026-04-02 15:26:27　IP：127.0.0.1 - 24680

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0295 实时104.014 卖一价买进(104.086+0.9435)×520=54615.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5432 实时102.026 卖一价买进(102.083+0.4602)×700=71780.24 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2293 实时90.765 卖一价买进(90.819+0.4103)×430=39228.599 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.651 实时90.229 卖一价买进(90.245+0.406)×880=79772.88 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076946.808

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 541 基差： 0.5408 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076946.808) = 540.8484

买券批次号：1775114778

时间：2026-04-02 15:26:18　IP：127.0.0.1 - 24679

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9575 实时104.015 卖一价买进(104.014+0.9435)×520=54577.9 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5522 实时102.026 卖一价买进(102.092+0.4602)×700=71786.54 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2313 实时90.765 卖一价买进(90.821+0.4103)×430=39229.459 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.657 实时90.229 卖一价买进(90.251+0.406)×880=79778.16 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076921.808

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 566 基差： 0.5658 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076921.808) = 565.8484

买券批次号：1775114767

时间：2026-04-02 15:26:07　IP：127.0.0.1 - 24678

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.020 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4862 实时102.026 卖一价买进(102.026+0.4602)×700=71740.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2313 实时90.765 卖一价买进(90.821+0.4103)×430=39229.459 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.669 实时90.229 卖一价买进(90.263+0.406)×880=79788.72 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076926.208

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 561 基差： 0.5614 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076926.208) = 561.4484

买券批次号：1775114756

时间：2026-04-02 15:25:57　IP：127.0.0.1 - 24677

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.020 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4962 实时102.026 卖一价买进(102.036+0.4602)×700=71747.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2313 实时90.765 卖一价买进(90.821+0.4103)×430=39229.459 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.68 实时90.229 卖一价买进(90.274+0.406)×880=79798.4 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076942.888

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 545 基差： 0.5448 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076942.888) = 544.7684

买券批次号：1775114747

时间：2026-04-02 15:25:47　IP：127.0.0.1 - 24676

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.020 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5052 实时102.026 卖一价买进(102.045+0.4602)×700=71753.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2383 实时90.765 卖一价买进(90.828+0.4103)×430=39232.469 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.635 实时90.229 卖一价买进(90.229+0.406)×880=79758.8 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076912.598

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 575 基差： 0.5751 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076912.598) = 575.0584

买券批次号：1775114737

时间：2026-04-02 15:25:37　IP：127.0.0.1 - 24675

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.020 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5172 实时102.026 卖一价买进(102.057+0.4602)×700=71762.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2503 实时90.765 卖一价买进(90.84+0.4103)×430=39237.629 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.647 实时90.229 卖一价买进(90.241+0.406)×880=79769.36 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076936.718

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 551 基差： 0.5509 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076936.718) = 550.9384

买券批次号：1775114727

时间：2026-04-02 15:25:27　IP：127.0.0.1 - 24674

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.020 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5262 实时102.026 卖一价买进(102.066+0.4602)×700=71768.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2593 实时90.765 卖一价买进(90.849+0.4103)×430=39241.499 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.656 实时90.229 卖一价买进(90.25+0.406)×880=79777.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076954.808

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 533 基差： 0.5328 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076954.808) = 532.8484

买券批次号：1775114717

时间：2026-04-02 15:25:17　IP：127.0.0.1 - 24673

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.020 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5342 实时102.026 卖一价买进(102.074+0.4602)×700=71773.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2683 实时90.765 卖一价买进(90.858+0.4103)×430=39245.369 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.665 实时90.229 卖一价买进(90.259+0.406)×880=79785.2 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076972.198

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 515 基差： 0.5155 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076972.198) = 515.4584

买券批次号：1775114707

时间：2026-04-02 15:25:07　IP：127.0.0.1 - 24672

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.020 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5432 实时102.026 卖一价买进(102.083+0.4602)×700=71780.24 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2743 实时90.765 卖一价买进(90.864+0.4103)×430=39247.949 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.674 实时90.229 卖一价买进(90.268+0.406)×880=79793.12 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.452 实时99.421 卖一价买进(99.452+0)×810=80556.12 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076988.998

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 499 基差： 0.4987 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076988.998) = 498.6584

买券批次号：1775114697

时间：2026-04-02 15:24:57　IP：127.0.0.1 - 24671

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.020 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5522 实时102.026 卖一价买进(102.092+0.4602)×700=71786.54 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2833 实时90.765 卖一价买进(90.873+0.4103)×430=39251.819 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9222 实时89.180 卖一价买进(89.18+0.7422)×360=32371.992 019784 银行间全价90.6194 vs 90.683 实时90.229 卖一价买进(90.277+0.406)×880=79801.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077008.078

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 480 基差： 0.4796 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1077008.078) = 479.5784

买券批次号：1775114687

时间：2026-04-02 15:24:47　IP：127.0.0.1 - 24670

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.025 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4862 实时102.026 卖一价买进(102.026+0.4602)×700=71740.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2883 实时90.765 卖一价买进(90.878+0.4103)×430=39253.969 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9252 实时89.176 卖一价买进(89.183+0.7422)×360=32373.072 019784 银行间全价90.6194 vs 90.695 实时90.229 卖一价买进(90.289+0.406)×880=79811.6 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.421 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076974.048

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 514 基差： 0.5136 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076974.048) = 513.6084

买券批次号：1775114677

时间：2026-04-02 15:24:37　IP：127.0.0.1 - 24669

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.025 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4952 实时102.026 卖一价买进(102.035+0.4602)×700=71746.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2293 实时90.765 卖一价买进(90.819+0.4103)×430=39228.599 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9282 实时89.176 卖一价买进(89.186+0.7422)×360=32374.152 019784 银行间全价90.6194 vs 90.651 实时90.229 卖一价买进(90.245+0.406)×880=79772.88 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076918.958

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 569 基差： 0.5687 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076918.958) = 568.6984

买券批次号：1775114667

时间：2026-04-02 15:24:27　IP：127.0.0.1 - 24668

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.025 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.262 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5042 实时102.026 卖一价买进(102.044+0.4602)×700=71752.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2383 实时90.765 卖一价买进(90.828+0.4103)×430=39232.469 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.176 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.6194 vs 90.658 实时90.229 卖一价买进(90.252+0.406)×880=79779.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.421 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076934.748

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 553 基差： 0.5529 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076934.748) = 552.9084

买券批次号：1775114657

时间：2026-04-02 15:24:17　IP：127.0.0.1 - 24667

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.025 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5162 实时102.026 卖一价买进(102.056+0.4602)×700=71761.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2473 实时90.765 卖一价买进(90.837+0.4103)×430=39236.339 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9352 实时89.176 卖一价买进(89.193+0.7422)×360=32376.672 019784 银行间全价90.6194 vs 90.67 实时90.229 卖一价买进(90.264+0.406)×880=79789.6 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076963.008

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 525 基差： 0.5246 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076963.008) = 524.6484

买券批次号：1775114647

时间：2026-04-02 15:24:07　IP：127.0.0.1 - 24666

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.025 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5282 实时102.026 卖一价买进(102.068+0.4602)×700=71769.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2563 实时90.765 卖一价买进(90.846+0.4103)×430=39240.209 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9382 实时89.176 卖一价买进(89.196+0.7422)×360=32377.752 019784 银行间全价90.6194 vs 90.679 实时90.229 卖一价买进(90.273+0.406)×880=79797.52 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076984.278

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 503 基差： 0.5034 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076984.278) = 503.3784

买券批次号：1775114637

时间：2026-04-02 15:23:57　IP：127.0.0.1 - 24665

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.025 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5372 实时102.026 卖一价买进(102.077+0.4602)×700=71776.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2653 实时90.765 卖一价买进(90.855+0.4103)×430=39244.079 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9412 实时89.176 卖一价买进(89.199+0.7422)×360=32378.832 019784 银行间全价90.6194 vs 90.636 实时90.229 卖一价买进(90.23+0.406)×880=79759.68 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.421 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076956.068

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 532 基差： 0.5316 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076956.068) = 531.5884

买券批次号：1775114627

时间：2026-04-02 15:23:47　IP：127.0.0.1 - 24664

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0325 实时104.025 卖一价买进(104.089+0.9435)×520=54616.9 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5462 实时102.026 卖一价买进(102.086+0.4602)×700=71782.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2703 实时90.765 卖一价买进(90.86+0.4103)×430=39246.229 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.168 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.648 实时90.229 卖一价买进(90.242+0.406)×880=79770.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.421 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076965.758

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 522 基差： 0.5219 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076965.758) = 521.8984

买券批次号：1775114617

时间：2026-04-02 15:23:37　IP：127.0.0.1 - 24663

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0355 实时104.025 卖一价买进(104.092+0.9435)×520=54618.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5542 实时102.026 卖一价买进(102.094+0.4602)×700=71787.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2743 实时90.765 卖一价买进(90.864+0.4103)×430=39247.949 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.168 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.655 实时90.229 卖一价买进(90.249+0.406)×880=79776.4 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076982.418

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 505 基差： 0.5052 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076982.418) = 505.2384

买券批次号：1775114607

时间：2026-04-02 15:23:27　IP：127.0.0.1 - 24662

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9685 实时104.022 卖一价买进(104.025+0.9435)×520=54583.62 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5542 实时102.026 卖一价买进(102.094+0.4602)×700=71787.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2833 实时90.765 卖一价买进(90.873+0.4103)×430=39251.819 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.168 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.664 实时90.229 卖一价买进(90.258+0.406)×880=79784.32 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.421 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076957.748

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 530 基差： 0.5299 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076957.748) = 529.9084

买券批次号：1775114597

时间：2026-04-02 15:23:17　IP：127.0.0.1 - 24661

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9685 实时104.022 卖一价买进(104.025+0.9435)×520=54583.62 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5542 实时102.026 卖一价买进(102.094+0.4602)×700=71787.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2883 实时90.765 卖一价买进(90.878+0.4103)×430=39253.969 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.168 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.676 实时90.229 卖一价买进(90.27+0.406)×880=79794.88 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.351 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.448 实时99.421 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076969.288

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 518 基差： 0.5184 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076969.288) = 518.3684

买券批次号：1775114587

时间：2026-04-02 15:23:07　IP：127.0.0.1 - 24660

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9655 实时104.022 卖一价买进(104.022+0.9435)×520=54582.06 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4862 实时102.026 卖一价买进(102.026+0.4602)×700=71740.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1733 实时90.765 卖一价买进(90.763+0.4103)×430=39204.519 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.168 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8596 实时100.350 卖一价买进(100.351+0.5086)×220=22189.112 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.421 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076823.028

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 665 基差： 0.6646 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076823.028) = 664.6284

买券批次号：1775114577

时间：2026-04-02 15:22:57　IP：127.0.0.1 - 24659

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9655 实时104.022 卖一价买进(104.022+0.9435)×520=54582.06 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4862 实时102.026 卖一价买进(102.026+0.4602)×700=71740.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1763 实时90.765 卖一价买进(90.766+0.4103)×430=39205.809 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.168 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8596 实时100.350 卖一价买进(100.351+0.5086)×220=22189.112 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076825.938

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 662 基差： 0.6617 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076825.938) = 661.7184

买券批次号：1775114566

时间：2026-04-02 15:22:47　IP：127.0.0.1 - 24658

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9655 实时104.028 卖一价买进(104.022+0.9435)×520=54582.06 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5552 实时102.025 卖一价买进(102.095+0.4602)×700=71788.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1763 实时90.765 卖一价买进(90.766+0.4103)×430=39205.809 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.168 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8596 实时100.350 卖一价买进(100.351+0.5086)×220=22189.112 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076874.238

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 613 基差： 0.6134 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076874.238) = 613.4184

买券批次号：1775114557

时间：2026-04-02 15:22:37　IP：127.0.0.1 - 24657

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9655 实时104.028 卖一价买进(104.022+0.9435)×520=54582.06 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4852 实时102.025 卖一价买进(102.025+0.4602)×700=71739.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1713 实时90.765 卖一价买进(90.761+0.4103)×430=39203.659 019776 银行间全价92.0170 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.168 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8596 实时100.350 卖一价买进(100.351+0.5086)×220=22189.112 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.421 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076821.468

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 666 基差： 0.6662 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6562) - BUY(1076821.468) = 666.1882

买券批次号：1775114547

时间：2026-04-02 15:22:27　IP：127.0.0.1 - 24656

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9655 实时104.028 卖一价买进(104.022+0.9435)×520=54582.06 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5552 实时102.025 卖一价买进(102.095+0.4602)×700=71788.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1723 实时90.765 卖一价买进(90.762+0.4103)×430=39204.089 019776 银行间全价92.0170 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.168 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8596 实时100.350 卖一价买进(100.351+0.5086)×220=22189.112 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.421 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076870.898

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 617 基差： 0.6168 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6562) - BUY(1076870.898) = 616.7582

买券批次号：1775114537

时间：2026-04-02 15:22:17　IP：127.0.0.1 - 24655

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9655 实时104.028 卖一价买进(104.022+0.9435)×520=54582.06 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5552 实时102.025 卖一价买进(102.095+0.4602)×700=71788.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1743 实时90.765 卖一价买进(90.764+0.4103)×430=39204.949 019776 银行间全价92.0170 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.168 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8596 实时100.350 卖一价买进(100.351+0.5086)×220=22189.112 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076873.378

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 614 基差： 0.6143 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6562) - BUY(1076873.378) = 614.2782

买券批次号：1775114527

时间：2026-04-02 15:22:07　IP：127.0.0.1 - 24654

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9655 实时104.028 卖一价买进(104.022+0.9435)×520=54582.06 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4852 实时102.025 卖一价买进(102.025+0.4602)×700=71739.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1723 实时90.765 卖一价买进(90.762+0.4103)×430=39204.089 019776 银行间全价92.0170 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.168 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.350 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076823.738

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 664 基差： 0.6639 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6562) - BUY(1076823.738) = 663.9182

买券批次号：1775114517

时间：2026-04-02 15:21:57　IP：127.0.0.1 - 24653

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9715 实时104.041 卖一价买进(104.028+0.9435)×520=54585.18 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5552 实时102.024 卖一价买进(102.095+0.4602)×700=71788.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1723 实时90.765 卖一价买进(90.762+0.4103)×430=39204.089 019776 银行间全价92.0170 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.168 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.350 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.421 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076874.238

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 613 基差： 0.6134 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6562) - BUY(1076874.238) = 613.4182

买券批次号：1775114507

时间：2026-04-02 15:21:47　IP：127.0.0.1 - 24652

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9805 实时104.041 卖一价买进(104.037+0.9435)×520=54589.86 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5552 实时102.024 卖一价买进(102.095+0.4602)×700=71788.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1773 实时90.765 卖一价买进(90.767+0.4103)×430=39206.239 019776 银行间全价92.0170 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.168 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.350 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.442 实时99.421 卖一价买进(99.442+0)×810=80548.02 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076875.758

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 612 基差： 0.6119 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6562) - BUY(1076875.758) = 611.8982

买券批次号：1775114497

时间：2026-04-02 15:21:37　IP：127.0.0.1 - 24651

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9855 实时104.041 卖一价买进(104.042+0.9435)×520=54592.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5552 实时102.024 卖一价买进(102.095+0.4602)×700=71788.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1753 实时90.765 卖一价买进(90.765+0.4103)×430=39205.379 019776 银行间全价92.0170 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.168 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8596 实时100.350 卖一价买进(100.351+0.5086)×220=22189.112 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.421 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076882.948

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 605 基差： 0.6047 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6562) - BUY(1076882.948) = 604.7082

买券批次号：1775114487

时间：2026-04-02 15:21:27　IP：127.0.0.1 - 24650

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9895 实时104.020 卖一价买进(104.046+0.9435)×520=54594.54 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5552 实时102.024 卖一价买进(102.095+0.4602)×700=71788.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1783 实时90.765 卖一价买进(90.768+0.4103)×430=39206.669 019776 银行间全价92.0170 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.168 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8596 实时100.350 卖一价买进(100.351+0.5086)×220=22189.112 019831 银行间全价99.4038 vs 99.446 实时99.421 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076883.888

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 604 基差： 0.6038 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6562) - BUY(1076883.888) = 603.7682

买券批次号：1775114477

时间：2026-04-02 15:21:17　IP：127.0.0.1 - 24649

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9945 实时104.020 卖一价买进(104.051+0.9435)×520=54597.14 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5552 实时102.024 卖一价买进(102.095+0.4602)×700=71788.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1743 实时90.765 卖一价买进(90.764+0.4103)×430=39204.949 019776 银行间全价92.0170 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.168 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.350 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076889.038

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 599 基差： 0.5986 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6562) - BUY(1076889.038) = 598.6182

买券批次号：1775114467

时间：2026-04-02 15:21:07　IP：127.0.0.1 - 24648

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9985 实时104.020 卖一价买进(104.055+0.9435)×520=54599.22 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5552 实时102.024 卖一价买进(102.095+0.4602)×700=71788.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1723 实时90.765 卖一价买进(90.762+0.4103)×430=39204.089 019776 银行间全价92.0170 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.168 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.350 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.447 实时99.421 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076887.018

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 601 基差： 0.6006 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6562) - BUY(1076887.018) = 600.6382

买券批次号：1775114457

时间：2026-04-02 15:20:57　IP：127.0.0.1 - 24647

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0045 实时104.020 卖一价买进(104.061+0.9435)×520=54602.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5552 实时102.024 卖一价买进(102.095+0.4602)×700=71788.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1773 实时90.765 卖一价买进(90.767+0.4103)×430=39206.239 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.168 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.350 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.45 实时99.421 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076894.718

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 593 基差： 0.5929 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076894.718) = 592.9384

买券批次号：1775114447

时间：2026-04-02 15:20:47　IP：127.0.0.1 - 24646

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0105 实时104.020 卖一价买进(104.067+0.9435)×520=54605.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5582 实时102.024 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1773 实时90.770 卖一价买进(90.767+0.4103)×430=39206.239 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.168 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.350 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076900.748

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 587 基差： 0.5869 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076900.748) = 586.9084

买券批次号：1775114437

时间：2026-04-02 15:20:37　IP：127.0.0.1 - 24645

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0135 实时104.020 卖一价买进(104.07+0.9435)×520=54607.02 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5582 实时102.024 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1753 实时90.770 卖一价买进(90.765+0.4103)×430=39205.379 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.168 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.350 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.446 实时99.421 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076900.278

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 587 基差： 0.5874 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076900.278) = 587.3784

买券批次号：1775114427

时间：2026-04-02 15:20:27　IP：127.0.0.1 - 24644

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0195 实时104.020 卖一价买进(104.076+0.9435)×520=54610.14 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5582 实时102.024 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1833 实时90.770 卖一价买进(90.773+0.4103)×430=39208.819 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.168 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.350 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076913.768

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 574 基差： 0.5739 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076913.768) = 573.8884

买券批次号：1775114417

时间：2026-04-02 15:20:17　IP：127.0.0.1 - 24643

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0245 实时104.020 卖一价买进(104.081+0.9435)×520=54612.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.262 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5582 实时102.024 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.693 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1813 实时90.770 卖一价买进(90.771+0.4103)×430=39207.959 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9202 实时89.168 卖一价买进(89.178+0.7422)×360=32371.272 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.350 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.4038 vs 99.446 实时99.421 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076912.178

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 575 基差： 0.5755 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076912.178) = 575.4784

买券批次号：1775114407

时间：2026-04-02 15:20:08　IP：127.0.0.1 - 24642

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0285 实时104.024 卖一价买进(104.085+0.9435)×520=54614.82 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.279 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5582 实时102.024 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.696 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1833 实时90.774 卖一价买进(90.773+0.4103)×430=39208.819 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9142 实时89.163 卖一价买进(89.172+0.7422)×360=32369.112 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8596 实时100.350 卖一价买进(100.351+0.5086)×220=22189.112 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.421 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076915.168

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6062

预计盈亏： 572 基差： 0.5725 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6564) - BUY(1076915.168) = 572.4884

买券批次号：1775114397

时间：2026-04-02 15:19:57　IP：127.0.0.1 - 24641

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.024 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.279 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.024 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.696 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1833 实时90.774 卖一价买进(90.773+0.4103)×430=39208.819 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9142 实时89.163 卖一价买进(89.172+0.7422)×360=32369.112 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8596 实时100.350 卖一价买进(100.351+0.5086)×220=22189.112 019831 银行间全价99.4038 vs 99.446 实时99.421 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076875.258

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.606

预计盈亏： 612 基差： 0.6124 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6549) - BUY(1076875.258) = 612.3969

买券批次号：1775114387

时间：2026-04-02 15:19:47　IP：127.0.0.1 - 24640

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9685 实时104.034 卖一价买进(104.025+0.9435)×520=54583.62 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.024 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.696 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1783 实时90.774 卖一价买进(90.768+0.4103)×430=39206.669 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9142 实时89.176 卖一价买进(89.172+0.7422)×360=32369.112 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8596 实时100.350 卖一价买进(100.351+0.5086)×220=22189.112 019831 银行间全价99.4038 vs 99.447 实时99.421 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076841.968

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.606

预计盈亏： 646 基差： 0.6457 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6549) - BUY(1076841.968) = 645.6869

买券批次号：1775114377

时间：2026-04-02 15:19:37　IP：127.0.0.1 - 24639

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9725 实时104.034 卖一价买进(104.029+0.9435)×520=54585.7 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4852 实时102.027 卖一价买进(102.025+0.4602)×700=71739.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.696 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1843 实时90.774 卖一价买进(90.774+0.4103)×430=39209.249 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9142 实时89.176 卖一价买进(89.172+0.7422)×360=32369.112 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8596 实时100.350 卖一价买进(100.351+0.5086)×220=22189.112 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.421 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076837.748

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.606

预计盈亏： 650 基差： 0.6499 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6549) - BUY(1076837.748) = 649.9069

买券批次号：1775114367

时间：2026-04-02 15:19:27　IP：127.0.0.1 - 24638

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9755 实时104.034 卖一价买进(104.032+0.9435)×520=54587.26 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.027 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.696 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1843 实时90.774 卖一价买进(90.774+0.4103)×430=39209.249 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.176 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8616 实时100.350 卖一价买进(100.353+0.5086)×220=22189.552 019831 银行间全价99.4038 vs 99.445 实时99.421 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076848.088

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.606

预计盈亏： 640 基差： 0.6396 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6549) - BUY(1076848.088) = 639.5669

买券批次号：1775114357

时间：2026-04-02 15:19:17　IP：127.0.0.1 - 24637

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.027 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.696 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1793 实时90.774 卖一价买进(90.769+0.4103)×430=39207.099 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9202 实时89.176 卖一价买进(89.178+0.7422)×360=32371.272 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8626 实时100.350 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.421 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076851.518

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.606

预计盈亏： 636 基差： 0.6361 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6549) - BUY(1076851.518) = 636.1369

买券批次号：1775114347

时间：2026-04-02 15:19:07　IP：127.0.0.1 - 24636

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.027 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.696 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1823 实时90.774 卖一价买进(90.772+0.4103)×430=39208.389 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9202 实时89.176 卖一价买进(89.178+0.7422)×360=32371.272 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8626 实时100.350 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.45 实时99.421 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076853.618

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.606

预计盈亏： 634 基差： 0.634 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6549) - BUY(1076853.618) = 634.0369

买券批次号：1775114336

时间：2026-04-02 15:18:57　IP：127.0.0.1 - 24635

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.027 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.695 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1863 实时90.774 卖一价买进(90.776+0.4103)×430=39210.109 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9252 实时89.176 卖一价买进(89.183+0.7422)×360=32373.072 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.229 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8626 实时100.350 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076857.948

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.606

预计盈亏： 630 基差： 0.6297 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6549) - BUY(1076857.948) = 629.7069

买券批次号：1775114327

时间：2026-04-02 15:18:47　IP：127.0.0.1 - 24634

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.027 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.995 实时100.694 卖一价买进(100.695+0.3)×1090=110084.55 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1863 实时90.774 卖一价买进(90.776+0.4103)×430=39210.109 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9262 实时89.176 卖一价买进(89.184+0.7422)×360=32373.432 019784 银行间全价90.6194 vs 90.629 实时90.229 卖一价买进(90.223+0.406)×880=79753.52 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8626 实时100.350 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076827.798

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.606

预计盈亏： 660 基差： 0.6599 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6549) - BUY(1076827.798) = 659.8569

买券批次号：1775114317

时间：2026-04-02 15:18:37　IP：127.0.0.1 - 24633

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.027 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.995 实时100.694 卖一价买进(100.695+0.3)×1090=110084.55 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1863 实时90.774 卖一价买进(90.776+0.4103)×430=39210.109 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9282 实时89.176 卖一价买进(89.186+0.7422)×360=32374.152 019784 银行间全价90.6194 vs 90.638 实时90.229 卖一价买进(90.232+0.406)×880=79761.44 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8626 实时100.350 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076837.938

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.606

预计盈亏： 650 基差： 0.6497 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6549) - BUY(1076837.938) = 649.7169

买券批次号：1775114307

时间：2026-04-02 15:18:27　IP：127.0.0.1 - 24632

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.027 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.995 实时100.694 卖一价买进(100.695+0.3)×1090=110084.55 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1863 实时90.774 卖一价买进(90.776+0.4103)×430=39210.109 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9302 实时89.176 卖一价买进(89.188+0.7422)×360=32374.872 019784 银行间全价90.6194 vs 90.647 实时90.229 卖一价买进(90.241+0.406)×880=79769.36 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.350 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076846.578

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6067

预计盈亏： 641 基差： 0.6411 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6595) - BUY(1076846.578) = 641.0815

买券批次号：1775114297

时间：2026-04-02 15:18:17　IP：127.0.0.1 - 24631

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.027 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.995 实时100.694 卖一价买进(100.695+0.3)×1090=110084.55 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1863 实时90.774 卖一价买进(90.776+0.4103)×430=39210.109 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9332 实时89.176 卖一价买进(89.191+0.7422)×360=32375.952 019784 银行间全价90.6194 vs 90.659 实时90.229 卖一价买进(90.253+0.406)×880=79779.92 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.350 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076858.218

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.608

预计盈亏： 629 基差： 0.6295 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6685) - BUY(1076858.218) = 629.4505

买券批次号：1775114287

时间：2026-04-02 15:18:07　IP：127.0.0.1 - 24630

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.027 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.995 实时100.694 卖一价买进(100.695+0.3)×1090=110084.55 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1863 实时90.774 卖一价买进(90.776+0.4103)×430=39210.109 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9342 实时89.176 卖一价买进(89.192+0.7422)×360=32376.312 019784 银行间全价90.6194 vs 90.668 实时90.229 卖一价买进(90.262+0.406)×880=79787.84 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.350 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076866.498

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.608

预计盈亏： 621 基差： 0.6212 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6685) - BUY(1076866.498) = 621.1705

买券批次号：1775114277

时间：2026-04-02 15:17:57　IP：127.0.0.1 - 24629

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.027 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.995 实时100.694 卖一价买进(100.695+0.3)×1090=110084.55 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1933 实时90.774 卖一价买进(90.783+0.4103)×430=39213.119 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9362 实时89.176 卖一价买进(89.194+0.7422)×360=32377.032 019784 银行间全价90.6194 vs 90.673 实时90.229 卖一价买进(90.267+0.406)×880=79792.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076874.628

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.608

预计盈亏： 613 基差： 0.613 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6685) - BUY(1076874.628) = 613.0405

买券批次号：1775114267

时间：2026-04-02 15:17:47　IP：127.0.0.1 - 24628

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.022 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.995 实时100.694 卖一价买进(100.695+0.3)×1090=110084.55 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2023 实时90.774 卖一价买进(90.792+0.4103)×430=39216.989 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9382 实时89.176 卖一价买进(89.196+0.7422)×360=32377.752 019784 银行间全价90.6194 vs 90.68 实时90.229 卖一价买进(90.274+0.406)×880=79798.4 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076885.378

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.608

预计盈亏： 602 基差： 0.6023 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6685) - BUY(1076885.378) = 602.2905

买券批次号：1775114257

时间：2026-04-02 15:17:37　IP：127.0.0.1 - 24627

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.028 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4992 实时102.022 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.995 实时100.694 卖一价买进(100.695+0.3)×1090=110084.55 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2103 实时90.774 卖一价买进(90.8+0.4103)×430=39220.429 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9422 实时89.176 卖一价买进(89.2+0.7422)×360=32379.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.637 实时90.229 卖一价买进(90.231+0.406)×880=79760.56 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076851.718

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.608

预计盈亏： 636 基差： 0.636 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6685) - BUY(1076851.718) = 635.9505

买券批次号：1775114247

时间：2026-04-02 15:17:27　IP：127.0.0.1 - 24626

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4992 实时102.009 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.694 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2233 实时90.774 卖一价买进(90.813+0.4103)×430=39226.019 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.177 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.636 实时90.223 卖一价买进(90.23+0.406)×880=79759.68 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076875.038

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.608

预计盈亏： 613 基差： 0.6126 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6685) - BUY(1076875.038) = 612.6305

买券批次号：1775114237

时间：2026-04-02 15:17:18　IP：127.0.0.1 - 24625

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4992 实时102.009 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.694 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2283 实时90.774 卖一价买进(90.818+0.4103)×430=39228.169 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9132 实时89.177 卖一价买进(89.171+0.7422)×360=32368.752 019784 银行间全价90.6194 vs 90.638 实时90.223 卖一价买进(90.232+0.406)×880=79761.44 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076877.148

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.608

预计盈亏： 611 基差： 0.6105 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6685) - BUY(1076877.148) = 610.5205

买券批次号：1775114227

时间：2026-04-02 15:17:07　IP：127.0.0.1 - 24624

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4992 实时102.009 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.694 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2323 实时90.774 卖一价买进(90.822+0.4103)×430=39229.889 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.177 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.65 实时90.223 卖一价买进(90.244+0.406)×880=79772 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076891.228

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.608

预计盈亏： 596 基差： 0.5964 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6685) - BUY(1076891.228) = 596.4405

买券批次号：1775114217

时间：2026-04-02 15:16:57　IP：127.0.0.1 - 24623

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4992 实时102.009 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.687 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2633 实时90.774 卖一价买进(90.853+0.4103)×430=39243.219 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.177 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.659 实时90.223 卖一价买进(90.253+0.406)×880=79779.92 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076912.478

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.608

预计盈亏： 575 基差： 0.5752 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6685) - BUY(1076912.478) = 575.1905

买券批次号：1775114207

时间：2026-04-02 15:16:47　IP：127.0.0.1 - 24622

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4992 实时102.009 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.687 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2633 实时90.774 卖一价买进(90.853+0.4103)×430=39243.219 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.177 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.671 实时90.229 卖一价买进(90.265+0.406)×880=79790.48 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076927.418

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.608

预计盈亏： 560 基差： 0.5603 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6685) - BUY(1076927.418) = 560.2505

买券批次号：1775114196

时间：2026-04-02 15:16:37　IP：127.0.0.1 - 24621

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4992 实时102.009 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.687 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2633 实时90.774 卖一价买进(90.853+0.4103)×430=39243.219 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9182 实时89.177 卖一价买进(89.176+0.7422)×360=32370.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.68 实时90.229 卖一价买进(90.274+0.406)×880=79798.4 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076933.838

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.608

预计盈亏： 554 基差： 0.5538 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6685) - BUY(1076933.838) = 553.8305

买券批次号：1775114187

时间：2026-04-02 15:16:27　IP：127.0.0.1 - 24620

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.034 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4992 实时102.009 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.687 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2703 实时90.774 卖一价买进(90.86+0.4103)×430=39246.229 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9192 实时89.177 卖一价买进(89.177+0.7422)×360=32370.912 019784 银行间全价90.6194 vs 90.635 实时90.226 卖一价买进(90.229+0.406)×880=79758.8 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.421 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076891.848

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6067

预计盈亏： 596 基差： 0.5958 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6595) - BUY(1076891.848) = 595.8115

买券批次号：1775114177

时间：2026-04-02 15:16:17　IP：127.0.0.1 - 24619

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.031 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4992 实时102.009 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.987 实时100.720 卖一价买进(100.687+0.3)×1090=110075.83 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2793 实时90.774 卖一价买进(90.869+0.4103)×430=39250.099 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9192 实时89.180 卖一价买进(89.177+0.7422)×360=32370.912 019784 银行间全价90.6194 vs 90.635 实时90.226 卖一价买进(90.229+0.406)×880=79758.8 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.446 实时99.421 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076857.198

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6067

预计盈亏： 630 基差： 0.6305 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6595) - BUY(1076857.198) = 630.4615

买券批次号：1775114167

时间：2026-04-02 15:16:07　IP：127.0.0.1 - 24618

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9775 实时104.031 卖一价买进(104.034+0.9435)×520=54588.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.279 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4992 实时102.009 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.99 实时100.720 卖一价买进(100.69+0.3)×1090=110079.1 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2863 实时90.774 卖一价买进(90.876+0.4103)×430=39253.109 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9192 实时89.180 卖一价买进(89.177+0.7422)×360=32370.912 019784 银行间全价90.6194 vs 90.635 实时90.226 卖一价买进(90.229+0.406)×880=79758.8 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.447 实时99.421 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076865.788

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6067

预计盈亏： 622 基差： 0.6219 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6595) - BUY(1076865.788) = 621.8715

买券批次号：1775114152

时间：2026-04-02 15:15:52　IP：127.0.0.1 - 24617

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9815 实时104.040 卖一价买进(104.038+0.9435)×520=54590.38 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4992 实时102.009 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.995 实时100.720 卖一价买进(100.695+0.3)×1090=110084.55 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1863 实时90.774 卖一价买进(90.776+0.4103)×430=39210.109 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9192 实时89.180 卖一价买进(89.177+0.7422)×360=32370.912 019784 银行间全价90.6194 vs 90.635 实时90.226 卖一价买进(90.229+0.406)×880=79758.8 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.45 实时99.421 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076829.748

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6067

预计盈亏： 658 基差： 0.6579 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6595) - BUY(1076829.748) = 657.9115

买券批次号：1775114137

时间：2026-04-02 15:15:37　IP：127.0.0.1 - 24616

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9905 实时104.036 卖一价买进(104.047+0.9435)×520=54595.06 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4992 实时102.009 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101 实时100.720 卖一价买进(100.7+0.3)×1090=110090 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1883 实时90.774 卖一价买进(90.778+0.4103)×430=39210.969 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9192 实时89.180 卖一价买进(89.177+0.7422)×360=32370.912 019784 银行间全价90.6194 vs 90.635 实时90.226 卖一价买进(90.229+0.406)×880=79758.8 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.428 实时99.451 卖一价买进(99.428+0)×810=80536.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076822.918

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6067

预计盈亏： 665 基差： 0.6647 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6595) - BUY(1076822.918) = 664.7415

买券批次号：1775114122

时间：2026-04-02 15:15:23　IP：127.0.0.1 - 24615

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0005 实时104.036 卖一价买进(104.057+0.9435)×520=54600.26 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4992 实时102.009 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.005 实时100.720 卖一价买进(100.705+0.3)×1090=110095.45 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1883 实时90.774 卖一价买进(90.778+0.4103)×430=39210.969 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9192 实时89.180 卖一价买进(89.177+0.7422)×360=32370.912 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.222 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.438 实时99.451 卖一价买进(99.438+0)×810=80544.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076838.148

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6067

预计盈亏： 650 基差： 0.6495 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6595) - BUY(1076838.148) = 649.5115

买券批次号：1775114105

时间：2026-04-02 15:15:05　IP：127.0.0.1 - 24614

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0125 实时104.036 卖一价买进(104.069+0.9435)×520=54606.5 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.009 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.011 实时100.720 卖一价买进(100.711+0.3)×1090=110101.99 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1843 实时90.776 卖一价买进(90.774+0.4103)×430=39209.249 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9192 实时89.180 卖一价买进(89.177+0.7422)×360=32370.912 019784 银行间全价90.6194 vs 90.63 实时90.223 卖一价买进(90.224+0.406)×880=79754.4 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.448 实时99.451 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076860.008

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6067

预计盈亏： 628 基差： 0.6277 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6595) - BUY(1076860.008) = 627.6515

买券批次号：1775114088

时间：2026-04-02 15:14:48　IP：127.0.0.1 - 24613

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0245 实时104.036 卖一价买进(104.081+0.9435)×520=54612.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5002 实时102.009 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.015 实时100.720 卖一价买进(100.715+0.3)×1090=110106.35 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1873 实时90.772 卖一价买进(90.777+0.4103)×430=39210.539 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9262 实时89.180 卖一价买进(89.184+0.7422)×360=32373.432 019784 银行间全价90.6194 vs 90.634 实时90.223 卖一价买进(90.228+0.406)×880=79757.92 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076880.368

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6067

预计盈亏： 607 基差： 0.6073 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6595) - BUY(1076880.368) = 607.2915

买券批次号：1775114072

时间：2026-04-02 15:14:33　IP：127.0.0.1 - 24612

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0345 实时104.036 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4652 实时102.009 卖一价买进(102.005+0.4602)×700=71725.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.016 实时100.720 卖一价买进(100.716+0.3)×1090=110107.44 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1883 实时90.774 卖一价买进(90.778+0.4103)×430=39210.969 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9302 实时89.180 卖一价买进(89.188+0.7422)×360=32374.872 019784 银行间全价90.6194 vs 90.634 实时90.229 卖一价买进(90.228+0.406)×880=79757.92 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076864.028

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6067

预计盈亏： 624 基差： 0.6236 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6595) - BUY(1076864.028) = 623.6315

买券批次号：1775114057

时间：2026-04-02 15:14:17　IP：127.0.0.1 - 24611

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9795 实时104.036 卖一价买进(104.036+0.9435)×520=54589.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4692 实时102.009 卖一价买进(102.009+0.4602)×700=71728.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.018 实时100.720 卖一价买进(100.718+0.3)×1090=110109.62 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1863 实时90.764 卖一价买进(90.776+0.4103)×430=39210.109 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9332 实时89.180 卖一价买进(89.191+0.7422)×360=32375.952 019784 银行间全价90.6194 vs 90.641 实时90.229 卖一价买进(90.235+0.406)×880=79764.08 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076846.788

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6078

预计盈亏： 641 基差： 0.6409 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6666) - BUY(1076846.788) = 640.8786

买券批次号：1775114041

时间：2026-04-02 15:14:01　IP：127.0.0.1 - 24610

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9795 实时104.036 卖一价买进(104.036+0.9435)×520=54589.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4692 实时102.009 卖一价买进(102.009+0.4602)×700=71728.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.720 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1983 实时90.764 卖一价买进(90.788+0.4103)×430=39215.269 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.194 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9372 实时89.180 卖一价买进(89.195+0.7422)×360=32377.392 019784 银行间全价90.6194 vs 90.639 实时90.229 卖一价买进(90.233+0.406)×880=79762.32 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.449 实时99.451 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076855.068

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6078

预计盈亏： 633 基差： 0.6326 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6666) - BUY(1076855.068) = 632.5986

买券批次号：1775114025

时间：2026-04-02 15:13:45　IP：127.0.0.1 - 24609

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9795 实时104.036 卖一价买进(104.036+0.9435)×520=54589.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4652 实时102.009 卖一价买进(102.005+0.4602)×700=71725.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.720 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2093 实时90.764 卖一价买进(90.799+0.4103)×430=39219.999 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0411 实时91.194 卖一价买进(91.217+0.8241)×690=63508.359 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9402 实时89.180 卖一价买进(89.198+0.7422)×360=32378.472 019784 银行间全价90.6194 vs 90.647 实时90.229 卖一价买进(90.241+0.406)×880=79769.36 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.45 实时99.451 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076865.808

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6078

预计盈亏： 622 基差： 0.6219 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6666) - BUY(1076865.808) = 621.8586

买券批次号：1775114008

时间：2026-04-02 15:13:28　IP：127.0.0.1 - 24608

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9795 实时104.036 卖一价买进(104.036+0.9435)×520=54589.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4572 实时102.009 卖一价买进(101.997+0.4602)×700=71720.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.720 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1803 实时90.750 卖一价买进(90.77+0.4103)×430=39207.529 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0481 实时91.194 卖一价买进(91.224+0.8241)×690=63513.189 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9872 实时89.180 卖一价买进(89.245+0.7422)×360=32395.392 019784 银行间全价90.6194 vs 90.66 实时90.229 卖一价买进(90.254+0.406)×880=79780.8 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.448 实时99.451 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076879.308

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6078

预计盈亏： 608 基差： 0.6084 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6666) - BUY(1076879.308) = 608.3586

买券批次号：1775113992

时间：2026-04-02 15:13:12　IP：127.0.0.1 - 24607

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9795 实时104.036 卖一价买进(104.036+0.9435)×520=54589.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.159 实时103.277 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4732 实时102.009 卖一价买进(102.013+0.4602)×700=71731.24 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.720 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1983 实时90.750 卖一价买进(90.788+0.4103)×430=39215.269 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0601 实时91.194 卖一价买进(91.236+0.8241)×690=63521.469 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9222 实时89.179 卖一价买进(89.18+0.7422)×360=32371.992 019784 银行间全价90.6194 vs 90.657 实时90.222 卖一价买进(90.251+0.406)×880=79778.16 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.447 实时99.451 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076872.488

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6078

预计盈亏： 615 基差： 0.6152 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6666) - BUY(1076872.488) = 615.1786

买券批次号：1775113976

时间：2026-04-02 15:12:56　IP：127.0.0.1 - 24606

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9795 实时104.036 卖一价买进(104.036+0.9435)×520=54589.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.169 实时103.277 卖一价买进(103.289+0.88)×790=82293.51 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4732 实时102.009 卖一价买进(102.013+0.4602)×700=71731.24 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.720 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2073 实时90.750 卖一价买进(90.797+0.4103)×430=39219.139 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0221 实时91.194 卖一价买进(91.198+0.8241)×690=63495.249 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9212 实时89.179 卖一价买进(89.179+0.7422)×360=32371.632 019784 银行间全价90.6194 vs 90.655 实时90.222 卖一价买进(90.249+0.406)×880=79776.4 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.447 实时99.451 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076854.418

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6078

预计盈亏： 633 基差： 0.6332 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6666) - BUY(1076854.418) = 633.2486

买券批次号：1775113960

时间：2026-04-02 15:12:40　IP：127.0.0.1 - 24605

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9805 实时104.037 卖一价买进(104.037+0.9435)×520=54589.86 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.277 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4832 实时102.009 卖一价买进(102.023+0.4602)×700=71738.24 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.720 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2093 实时90.750 卖一价买进(90.799+0.4103)×430=39219.999 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0221 实时91.199 卖一价买进(91.198+0.8241)×690=63495.249 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9102 实时89.160 卖一价买进(89.168+0.7422)×360=32367.672 019784 银行间全价90.6194 vs 90.658 实时90.222 卖一价买进(90.252+0.406)×880=79779.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.45 实时99.451 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076859.958

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6078

预计盈亏： 628 基差： 0.6277 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6666) - BUY(1076859.958) = 627.7086

买券批次号：1775113945

时间：2026-04-02 15:12:25　IP：127.0.0.1 - 24604

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9845 实时104.041 卖一价买进(104.041+0.9435)×520=54591.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4882 实时102.009 卖一价买进(102.028+0.4602)×700=71741.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.720 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1603 实时90.750 卖一价买进(90.75+0.4103)×430=39198.929 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0251 实时91.201 卖一价买进(91.201+0.8241)×690=63497.319 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9132 实时89.160 卖一价买进(89.171+0.7422)×360=32368.752 019784 银行间全价90.6194 vs 90.658 实时90.222 卖一价买进(90.252+0.406)×880=79779.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076853.168

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6071

预计盈亏： 634 基差： 0.6345 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6621) - BUY(1076853.168) = 634.4941

买券批次号：1775113928

时间：2026-04-02 15:12:08　IP：127.0.0.1 - 24603

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9885 实时104.045 卖一价买进(104.045+0.9435)×520=54594.02 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.277 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4882 实时102.011 卖一价买进(102.028+0.4602)×700=71741.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.049 实时100.720 卖一价买进(100.749+0.3)×1090=110143.41 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1663 实时90.758 卖一价买进(90.756+0.4103)×430=39201.509 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0431 实时91.201 卖一价买进(91.219+0.8241)×690=63509.739 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9152 实时89.160 卖一价买进(89.173+0.7422)×360=32369.472 019784 银行间全价90.6194 vs 90.626 实时90.223 卖一价买进(90.22+0.406)×880=79750.88 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076868.098

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6071

预计盈亏： 620 基差： 0.6196 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6621) - BUY(1076868.098) = 619.5641

买券批次号：1775113913

时间：2026-04-02 15:11:53　IP：127.0.0.1 - 24602

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9885 实时104.045 卖一价买进(104.045+0.9435)×520=54594.02 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4902 实时102.011 卖一价买进(102.03+0.4602)×700=71743.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.054 实时100.720 卖一价买进(100.754+0.3)×1090=110148.86 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1753 实时90.758 卖一价买进(90.765+0.4103)×430=39205.379 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0661 实时91.199 卖一价买进(91.242+0.8241)×690=63525.609 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9162 实时89.181 卖一价买进(89.174+0.7422)×360=32369.832 019784 银行间全价90.6194 vs 90.628 实时90.223 卖一价买进(90.222+0.406)×880=79752.64 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076903.128

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6071

预计盈亏： 585 基差： 0.5845 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6621) - BUY(1076903.128) = 584.5341

买券批次号：1775113897

时间：2026-04-02 15:11:38　IP：127.0.0.1 - 24601

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9885 实时104.045 卖一价买进(104.045+0.9435)×520=54594.02 019744 银行间全价104.1354 vs 104.166 实时103.277 卖一价买进(103.286+0.88)×790=82291.14 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4882 实时102.011 卖一价买进(102.028+0.4602)×700=71741.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.059 实时100.720 卖一价买进(100.759+0.3)×1090=110154.31 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1903 实时90.735 卖一价买进(90.78+0.4103)×430=39211.829 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0241 实时91.201 卖一价买进(91.2+0.8241)×690=63496.629 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9212 实时89.181 卖一价买进(89.179+0.7422)×360=32371.632 019784 银行间全价90.6194 vs 90.622 实时90.218 卖一价买进(90.216+0.406)×880=79747.36 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.447 实时99.451 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076874.768

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6071

预计盈亏： 613 基差： 0.6129 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6621) - BUY(1076874.768) = 612.8941

买券批次号：1775113882

时间：2026-04-02 15:11:23　IP：127.0.0.1 - 24600

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9895 实时104.048 卖一价买进(104.046+0.9435)×520=54594.54 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4902 实时102.011 卖一价买进(102.03+0.4602)×700=71743.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.064 实时100.720 卖一价买进(100.764+0.3)×1090=110159.76 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2023 实时90.735 卖一价买进(90.792+0.4103)×430=39216.989 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0271 实时91.205 卖一价买进(91.203+0.8241)×690=63498.699 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9072 实时89.181 卖一价买进(89.165+0.7422)×360=32366.592 019784 银行间全价90.6194 vs 90.622 实时90.218 卖一价买进(90.216+0.406)×880=79747.36 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.352 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.45 实时99.451 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076891.418

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6071

预计盈亏： 596 基差： 0.5962 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6621) - BUY(1076891.418) = 596.2441

买券批次号：1775113866

时间：2026-04-02 15:11:06　IP：127.0.0.1 - 24599

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9955 实时104.045 卖一价买进(104.052+0.9435)×520=54597.66 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4902 实时101.998 卖一价买进(102.03+0.4602)×700=71743.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.07 实时100.720 卖一价买进(100.77+0.3)×1090=110166.3 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2203 实时90.711 卖一价买进(90.81+0.4103)×430=39224.729 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0331 实时91.205 卖一价买进(91.209+0.8241)×690=63502.839 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9222 实时89.181 卖一价买进(89.18+0.7422)×360=32371.992 019784 银行间全价90.6194 vs 90.623 实时90.218 卖一价买进(90.217+0.406)×880=79748.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.350 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.448 实时99.451 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076923.498

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6071

预计盈亏： 564 基差： 0.5642 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6621) - BUY(1076923.498) = 564.1641

买券批次号：1775113850

时间：2026-04-02 15:10:50　IP：127.0.0.1 - 24598

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 105.0025 实时104.045 卖一价买进(104.059+0.9435)×520=54601.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.166 实时103.277 卖一价买进(103.286+0.88)×790=82291.14 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4872 实时101.998 卖一价买进(102.027+0.4602)×700=71741.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.076 实时100.720 卖一价买进(100.776+0.3)×1090=110172.84 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2333 实时90.711 卖一价买进(90.823+0.4103)×430=39230.319 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0481 实时91.205 卖一价买进(91.224+0.8241)×690=63513.189 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9272 实时89.181 卖一价买进(89.185+0.7422)×360=32373.792 019784 银行间全价90.6194 vs 90.623 实时90.218 卖一价买进(90.217+0.406)×880=79748.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.350 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.447 实时99.451 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076945.348

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6071

预计盈亏： 542 基差： 0.5423 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6621) - BUY(1076945.348) = 542.3141

买券批次号：1775113835

时间：2026-04-02 15:10:35　IP：127.0.0.1 - 24597

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 105.0135 实时104.045 卖一价买进(104.07+0.9435)×520=54607.02 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4892 实时101.998 卖一价买进(102.029+0.4602)×700=71742.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.081 实时100.720 卖一价买进(100.781+0.3)×1090=110178.29 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2423 实时90.711 卖一价买进(90.832+0.4103)×430=39234.189 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0701 实时91.205 卖一价买进(91.246+0.8241)×690=63528.369 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9332 实时89.181 卖一价买进(89.191+0.7422)×360=32375.952 019784 银行间全价90.6194 vs 90.621 实时90.218 卖一价买进(90.215+0.406)×880=79746.48 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.350 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.4038 vs 99.447 实时99.451 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076980.528

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6071

预计盈亏： 507 基差： 0.5071 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6621) - BUY(1076980.528) = 507.1341

买券批次号：1775113818

时间：2026-04-02 15:10:18　IP：127.0.0.1 - 24596

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 105.0235 实时104.045 卖一价买进(104.08+0.9435)×520=54612.22 019744 银行间全价104.1354 vs 104.164 实时103.277 卖一价买进(103.284+0.88)×790=82289.56 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4902 实时101.998 卖一价买进(102.03+0.4602)×700=71743.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.087 实时100.720 卖一价买进(100.787+0.3)×1090=110184.83 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2603 实时90.711 卖一价买进(90.85+0.4103)×430=39241.929 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0301 实时91.210 卖一价买进(91.206+0.8241)×690=63500.769 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9382 实时89.181 卖一价买进(89.196+0.7422)×360=32377.752 019784 银行间全价90.6194 vs 90.625 实时90.218 卖一价买进(90.219+0.406)×880=79750 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8636 实时100.350 卖一价买进(100.355+0.5086)×220=22189.992 019831 银行间全价99.4038 vs 99.448 实时99.451 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076974.718

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6071

预计盈亏： 513 基差： 0.5129 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6621) - BUY(1076974.718) = 512.9441

买券批次号：1775113801

时间：2026-04-02 15:10:01　IP：127.0.0.1 - 24595

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 105.0305 实时104.062 卖一价买进(104.087+0.9435)×520=54615.86 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4902 实时101.998 卖一价买进(102.03+0.4602)×700=71743.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.092 实时100.720 卖一价买进(100.792+0.3)×1090=110190.28 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2653 实时90.711 卖一价买进(90.855+0.4103)×430=39244.079 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0311 实时91.210 卖一价买进(91.207+0.8241)×690=63501.459 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9302 实时89.181 卖一价买进(89.188+0.7422)×360=32374.872 019784 银行间全价90.6194 vs 90.623 实时90.220 卖一价买进(90.217+0.406)×880=79748.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8656 实时100.350 卖一价买进(100.357+0.5086)×220=22190.432 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076989.618

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6071

预计盈亏： 498 基差： 0.498 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6621) - BUY(1076989.618) = 498.0441

买券批次号：1775113785

时间：2026-04-02 15:09:45　IP：127.0.0.1 - 24594

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9995 实时104.062 卖一价买进(104.056+0.9435)×520=54599.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.158 实时103.277 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4682 实时101.998 卖一价买进(102.008+0.4602)×700=71727.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.098 实时100.720 卖一价买进(100.798+0.3)×1090=110196.82 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2823 实时90.738 卖一价买进(90.872+0.4103)×430=39251.389 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0361 实时91.210 卖一价买进(91.212+0.8241)×690=63504.909 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9352 实时89.181 卖一价买进(89.193+0.7422)×360=32376.672 019784 银行间全价90.6194 vs 90.621 实时90.220 卖一价买进(90.215+0.406)×880=79746.48 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7427 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6427)×2880=290138.976 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8706 实时100.350 卖一价买进(100.362+0.5086)×220=22191.532 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076969.938

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6071

预计盈亏： 518 基差： 0.5177 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6621) - BUY(1076969.938) = 517.7241

买券批次号：1775113770

时间：2026-04-02 15:09:30　IP：127.0.0.1 - 24593

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 105.0035 实时104.062 卖一价买进(104.06+0.9435)×520=54601.82 019744 银行间全价104.1354 vs 104.168 实时103.277 卖一价买进(103.288+0.88)×790=82292.72 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4682 实时102.011 卖一价买进(102.008+0.4602)×700=71727.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.104 实时100.720 卖一价买进(100.804+0.3)×1090=110203.36 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2883 实时90.738 卖一价买进(90.878+0.4103)×430=39253.969 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0371 实时91.210 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9402 实时89.181 卖一价买进(89.198+0.7422)×360=32378.472 019784 银行间全价90.6194 vs 90.626 实时90.220 卖一价买进(90.22+0.406)×880=79750.88 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8736 实时100.350 卖一价买进(100.365+0.5086)×220=22192.192 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076995.208

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6071

预计盈亏： 492 基差： 0.4925 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6621) - BUY(1076995.208) = 492.4541

买券批次号：1775113753

时间：2026-04-02 15:09:14　IP：127.0.0.1 - 24592

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0095 实时104.061 卖一价买进(104.066+0.9435)×520=54604.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.17 实时103.277 卖一价买进(103.29+0.88)×790=82294.3 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4842 实时102.011 卖一价买进(102.024+0.4602)×700=71738.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.109 实时100.720 卖一价买进(100.809+0.3)×1090=110208.81 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1523 实时90.765 卖一价买进(90.742+0.4103)×430=39195.489 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.210 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9322 实时89.181 卖一价买进(89.19+0.7422)×360=32375.592 019784 银行间全价90.6194 vs 90.632 实时90.220 卖一价买进(90.226+0.406)×880=79756.16 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7427 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6427)×2880=290138.976 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2647 实时100.004 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076963.138

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6094

预计盈亏： 525 基差： 0.5245 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6772) - BUY(1076963.138) = 524.5392

买券批次号：1775113737

时间：2026-04-02 15:08:58　IP：127.0.0.1 - 24591

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0105 实时104.061 卖一价买进(104.067+0.9435)×520=54605.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4902 实时102.011 卖一价买进(102.03+0.4602)×700=71743.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.115 实时100.720 卖一价买进(100.815+0.3)×1090=110215.35 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1603 实时90.765 卖一价买进(90.75+0.4103)×430=39198.929 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.210 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9372 实时89.181 卖一价买进(89.195+0.7422)×360=32377.392 019784 银行间全价90.6194 vs 90.641 实时90.220 卖一价买进(90.235+0.406)×880=79764.08 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7467 实时100.101 卖一价买进(100.104+0.6427)×2880=290150.496 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2647 实时100.004 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4038 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076992.758

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6094

预计盈亏： 495 基差： 0.4949 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6772) - BUY(1076992.758) = 494.9192

买券批次号：1775113722

时间：2026-04-02 15:08:42　IP：127.0.0.1 - 24590

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0055 实时104.062 卖一价买进(104.062+0.9435)×520=54602.86 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4602 实时102.011 卖一价买进(102+0.4602)×700=71722.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.12 实时100.720 卖一价买进(100.82+0.3)×1090=110220.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1703 实时90.765 卖一价买进(90.76+0.4103)×430=39203.229 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.210 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9422 实时89.181 卖一价买进(89.2+0.7422)×360=32379.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.623 实时90.220 卖一价买进(90.217+0.406)×880=79748.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2647 实时100.004 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.3994 vs 99.448 实时99.451 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076948.038

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6119

预计盈亏： 540 基差： 0.5397 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6938) - BUY(1076948.038) = 539.6558

买券批次号：1775113706

时间：2026-04-02 15:08:26　IP：127.0.0.1 - 24589

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0055 实时104.062 卖一价买进(104.062+0.9435)×520=54602.86 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4802 实时102.011 卖一价买进(102.02+0.4602)×700=71736.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.026 实时100.720 卖一价买进(100.726+0.3)×1090=110118.34 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1753 实时90.765 卖一价买进(90.765+0.4103)×430=39205.379 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.210 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9332 实时89.181 卖一价买进(89.191+0.7422)×360=32375.952 019784 银行间全价90.6194 vs 90.627 实时90.220 卖一价买进(90.221+0.406)×880=79751.76 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2647 实时100.004 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.3994 vs 99.45 实时99.451 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076860.748

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6136

预计盈亏： 627 基差： 0.627 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.7048) - BUY(1076860.748) = 626.9568

买券批次号：1775113690

时间：2026-04-02 15:08:10　IP：127.0.0.1 - 24588

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0135 实时104.060 卖一价买进(104.07+0.9435)×520=54607.02 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4772 实时102.011 卖一价买进(102.017+0.4602)×700=71734.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.031 实时100.720 卖一价买进(100.731+0.3)×1090=110123.79 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1753 实时90.765 卖一价买进(90.765+0.4103)×430=39205.379 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.210 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9392 实时89.181 卖一价买进(89.197+0.7422)×360=32378.112 019784 银行间全价90.5601 vs 90.638 实时90.231 卖一价买进(90.232+0.406)×880=79761.44 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2647 实时100.004 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.3994 vs 99.45 实时99.451 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076880.098

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6084

预计盈亏： 608 基差： 0.6076 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6708) - BUY(1076880.098) = 607.5728

买券批次号：1775113672

时间：2026-04-02 15:07:52　IP：127.0.0.1 - 24587

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0165 实时104.066 卖一价买进(104.073+0.9435)×520=54608.58 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4902 实时102.011 卖一价买进(102.03+0.4602)×700=71743.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.036 实时100.720 卖一价买进(100.736+0.3)×1090=110129.24 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1753 实时90.765 卖一价买进(90.765+0.4103)×430=39205.379 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.210 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9302 实时89.181 卖一价买进(89.188+0.7422)×360=32374.872 019784 银行间全价90.5601 vs 90.657 实时90.231 卖一价买进(90.251+0.406)×880=79778.16 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.004 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8716 实时100.350 卖一价买进(100.363+0.5086)×220=22191.752 019831 银行间全价99.4039 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076911.778

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6088

预计盈亏： 576 基差： 0.5759 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6732) - BUY(1076911.778) = 575.8952

买券批次号：1775113657

时间：2026-04-02 15:07:37　IP：127.0.0.1 - 24586

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0105 实时104.061 卖一价买进(104.067+0.9435)×520=54605.46 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4442 实时102.011 卖一价买进(101.984+0.4602)×700=71710.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.041 实时100.720 卖一价买进(100.741+0.3)×1090=110134.69 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1783 实时90.760 卖一价买进(90.768+0.4103)×430=39206.669 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0371 实时91.210 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9322 实时89.197 卖一价买进(89.19+0.7422)×360=32375.592 019784 银行间全价90.5601 vs 90.633 实时90.231 卖一价买进(90.227+0.406)×880=79757.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076857.258

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6088

预计盈亏： 630 基差： 0.6304 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6732) - BUY(1076857.258) = 630.4152

买券批次号：1775113641

时间：2026-04-02 15:07:21　IP：127.0.0.1 - 24585

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0065 实时104.061 卖一价买进(104.063+0.9435)×520=54603.38 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4792 实时102.011 卖一价买进(102.019+0.4602)×700=71735.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.048 实时100.720 卖一价买进(100.748+0.3)×1090=110142.32 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1993 实时90.760 卖一价买进(90.789+0.4103)×430=39215.699 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0381 实时91.211 卖一价买进(91.214+0.8241)×690=63506.289 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9342 实时89.197 卖一价买进(89.192+0.7422)×360=32376.312 019784 银行间全价90.5601 vs 90.639 实时90.231 卖一价买进(90.233+0.406)×880=79762.32 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076903.028

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6088

预计盈亏： 585 基差： 0.5846 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6732) - BUY(1076903.028) = 584.6452

买券批次号：1775113625

时间：2026-04-02 15:07:05　IP：127.0.0.1 - 24584

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0095 实时104.061 卖一价买进(104.066+0.9435)×520=54604.94 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4902 实时102.011 卖一价买进(102.03+0.4602)×700=71743.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.053 实时100.720 卖一价买进(100.753+0.3)×1090=110147.77 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2193 实时90.760 卖一价买进(90.809+0.4103)×430=39224.299 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0411 实时91.218 卖一价买进(91.217+0.8241)×690=63508.359 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9342 实时89.197 卖一价买进(89.192+0.7422)×360=32376.312 019784 银行间全价90.5601 vs 90.636 实时90.225 卖一价买进(90.23+0.406)×880=79759.68 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.451 实时99.451 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076925.768

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6088

预计盈亏： 562 基差： 0.5619 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6732) - BUY(1076925.768) = 561.9052

买券批次号：1775113608

时间：2026-04-02 15:06:48　IP：127.0.0.1 - 24583

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0115 实时104.061 卖一价买进(104.068+0.9435)×520=54605.98 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4802 实时102.011 卖一价买进(102.02+0.4602)×700=71736.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.059 实时100.720 卖一价买进(100.759+0.3)×1090=110154.31 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2593 实时90.760 卖一价买进(90.849+0.4103)×430=39241.499 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0411 实时91.218 卖一价买进(91.217+0.8241)×690=63508.359 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9352 实时89.197 卖一价买进(89.193+0.7422)×360=32376.672 019784 银行间全价90.5601 vs 90.631 实时90.236 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.449 实时99.451 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076937.888

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6088

预计盈亏： 550 基差： 0.5498 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6732) - BUY(1076937.888) = 549.7852

买券批次号：1775113593

时间：2026-04-02 15:06:33　IP：127.0.0.1 - 24582

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0115 实时104.061 卖一价买进(104.068+0.9435)×520=54605.98 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4902 实时102.011 卖一价买进(102.03+0.4602)×700=71743.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.064 实时100.720 卖一价买进(100.764+0.3)×1090=110159.76 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1783 实时90.760 卖一价买进(90.768+0.4103)×430=39206.669 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0431 实时91.219 卖一价买进(91.219+0.8241)×690=63509.739 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9792 实时89.197 卖一价买进(89.237+0.7422)×360=32392.512 019784 银行间全价90.5601 vs 90.644 实时90.236 卖一价买进(90.238+0.406)×880=79766.72 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.45 实时99.451 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076944.978

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6095

预计盈亏： 543 基差： 0.5427 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6777) - BUY(1076944.978) = 542.6997

买券批次号：1775113577

时间：2026-04-02 15:06:17　IP：127.0.0.1 - 24581

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0115 实时104.061 卖一价买进(104.068+0.9435)×520=54605.98 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4782 实时102.011 卖一价买进(102.018+0.4602)×700=71734.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.069 实时100.720 卖一价买进(100.769+0.3)×1090=110165.21 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1833 实时90.772 卖一价买进(90.773+0.4103)×430=39208.819 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0431 实时91.219 卖一价买进(91.219+0.8241)×690=63509.739 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9852 实时89.197 卖一价买进(89.243+0.7422)×360=32394.672 019784 银行间全价90.5601 vs 90.661 实时90.236 卖一价买进(90.255+0.406)×880=79781.68 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.45 实时99.451 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076961.298

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6095

预计盈亏： 526 基差： 0.5264 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6777) - BUY(1076961.298) = 526.3797

买券批次号：1775113561

时间：2026-04-02 15:06:01　IP：127.0.0.1 - 24580

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0175 实时104.061 卖一价买进(104.074+0.9435)×520=54609.1 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4732 实时102.011 卖一价买进(102.013+0.4602)×700=71731.24 019752 银行间全价100.9707 vs 101.075 实时100.720 卖一价买进(100.775+0.3)×1090=110171.75 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1973 实时90.784 卖一价买进(90.787+0.4103)×430=39214.839 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0431 实时91.219 卖一价买进(91.219+0.8241)×690=63509.739 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9392 实时89.197 卖一价买进(89.197+0.7422)×360=32378.112 019784 银行间全价90.5601 vs 90.686 实时90.250 卖一价买进(90.28+0.406)×880=79803.68 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.448 实时99.451 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076977.298

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6095

预计盈亏： 510 基差： 0.5104 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6777) - BUY(1076977.298) = 510.3797

买券批次号：1775113544

时间：2026-04-02 15:05:44　IP：127.0.0.1 - 24579

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0215 实时104.061 卖一价买进(104.078+0.9435)×520=54611.18 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4902 实时102.011 卖一价买进(102.03+0.4602)×700=71743.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.081 实时100.720 卖一价买进(100.781+0.3)×1090=110178.29 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2033 实时90.788 卖一价买进(90.793+0.4103)×430=39217.419 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0451 实时91.226 卖一价买进(91.221+0.8241)×690=63511.119 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9392 实时89.222 卖一价买进(89.197+0.7422)×360=32378.112 019784 银行间全价90.5601 vs 90.649 实时90.250 卖一价买进(90.243+0.406)×880=79771.12 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.448 实时99.451 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076969.218

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6095

预计盈亏： 518 基差： 0.5185 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6777) - BUY(1076969.218) = 518.4597

买券批次号：1775113529

时间：2026-04-02 15:05:29　IP：127.0.0.1 - 24578

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0235 实时104.078 卖一价买进(104.08+0.9435)×520=54612.22 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.268 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4902 实时102.011 卖一价买进(102.03+0.4602)×700=71743.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.089 实时100.720 卖一价买进(100.789+0.3)×1090=110187.01 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2033 实时90.787 卖一价买进(90.793+0.4103)×430=39217.419 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0491 实时91.226 卖一价买进(91.225+0.8241)×690=63513.879 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9602 实时89.222 卖一价买进(89.218+0.7422)×360=32385.672 019784 银行间全价90.5601 vs 90.656 实时90.250 卖一价买进(90.25+0.406)×880=79777.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.447 实时99.451 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076994.648

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6095

预计盈亏： 493 基差： 0.493 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6777) - BUY(1076994.648) = 493.0297

买券批次号：1775113511

时间：2026-04-02 15:05:11　IP：127.0.0.1 - 24577

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0215 实时104.078 卖一价买进(104.078+0.9435)×520=54611.18 019744 银行间全价104.1354 vs 104.149 实时103.264 卖一价买进(103.269+0.88)×790=82277.71 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4722 实时101.996 卖一价买进(102.012+0.4602)×700=71730.54 019752 银行间全价100.9707 vs 101.095 实时100.720 卖一价买进(100.795+0.3)×1090=110193.55 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2083 实时90.787 卖一价买进(90.798+0.4103)×430=39219.569 019776 银行间全价92.0570 vs 92.0531 实时91.226 卖一价买进(91.229+0.8241)×690=63516.639 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9662 实时89.223 卖一价买进(89.224+0.7422)×360=32387.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.669 实时90.234 卖一价买进(90.263+0.406)×880=79788.72 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.45 实时99.451 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076998.218

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.612

预计盈亏： 489 基差： 0.4895 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6944) - BUY(1076998.218) = 489.4764

买券批次号：1775113494

时间：2026-04-02 15:04:54　IP：127.0.0.1 - 24576

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0275 实时104.078 卖一价买进(104.084+0.9435)×520=54614.3 019744 银行间全价104.1354 vs 104.157 实时103.264 卖一价买进(103.277+0.88)×790=82284.03 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4722 实时101.996 卖一价买进(102.012+0.4602)×700=71730.54 019752 银行间全价100.9707 vs 101.1 实时100.720 卖一价买进(100.8+0.3)×1090=110199 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2203 实时90.787 卖一价买进(90.81+0.4103)×430=39224.729 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0641 实时91.226 卖一价买进(91.24+0.8241)×690=63524.229 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9662 实时89.224 卖一价买进(89.224+0.7422)×360=32387.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.684 实时90.234 卖一价买进(90.278+0.406)×880=79801.92 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.449 实时99.451 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077038.248

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6107

预计盈亏： 449 基差： 0.4494 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6857) - BUY(1077038.248) = 449.4377

买券批次号：1775113478

时间：2026-04-02 15:04:38　IP：127.0.0.1 - 24575

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0225 实时104.079 卖一价买进(104.079+0.9435)×520=54611.7 019744 银行间全价104.1354 vs 104.146 实时103.264 卖一价买进(103.266+0.88)×790=82275.34 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4762 实时102.006 卖一价买进(102.016+0.4602)×700=71733.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.108 实时100.720 卖一价买进(100.808+0.3)×1090=110207.72 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2353 实时90.787 卖一价买进(90.825+0.4103)×430=39231.179 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0501 实时91.227 卖一价买进(91.226+0.8241)×690=63514.569 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9662 实时89.224 卖一价买进(89.224+0.7422)×360=32387.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.702 实时90.234 卖一价买进(90.296+0.406)×880=79817.76 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.45 实时99.451 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077051.918

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6107

预计盈亏： 436 基差： 0.4358 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6857) - BUY(1077051.918) = 435.7677

买券批次号：1775113462

时间：2026-04-02 15:04:22　IP：127.0.0.1 - 24574

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0315 实时104.081 卖一价买进(104.088+0.9435)×520=54616.38 019744 银行间全价104.1354 vs 104.15 实时103.264 卖一价买进(103.27+0.88)×790=82278.5 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4862 实时102.006 卖一价买进(102.026+0.4602)×700=71740.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.116 实时100.720 卖一价买进(100.816+0.3)×1090=110216.44 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1993 实时90.786 卖一价买进(90.789+0.4103)×430=39215.699 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0551 实时91.227 卖一价买进(91.231+0.8241)×690=63518.019 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9702 实时89.228 卖一价买进(89.228+0.7422)×360=32389.272 019784 银行间全价90.5601 vs 90.663 实时90.234 卖一价买进(90.257+0.406)×880=79783.44 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.451 实时99.452 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077031.378

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6107

预计盈亏： 456 基差： 0.4563 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6857) - BUY(1077031.378) = 456.3077

买券批次号：1775113446

时间：2026-04-02 15:04:06　IP：127.0.0.1 - 24573

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0225 实时104.079 卖一价买进(104.079+0.9435)×520=54611.7 019744 银行间全价104.1354 vs 104.155 实时103.264 卖一价买进(103.275+0.88)×790=82282.45 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4902 实时102.006 卖一价买进(102.03+0.4602)×700=71743.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.122 实时100.720 卖一价买进(100.822+0.3)×1090=110222.98 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2123 实时90.786 卖一价买进(90.802+0.4103)×430=39221.289 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0511 实时91.226 卖一价买进(91.227+0.8241)×690=63515.259 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9812 实时89.220 卖一价买进(89.239+0.7422)×360=32393.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.68 实时90.234 卖一价买进(90.274+0.406)×880=79798.4 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.451 实时99.452 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077061.738

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6107

预计盈亏： 426 基差： 0.4259 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6857) - BUY(1077061.738) = 425.9477

买券批次号：1775113428

时间：2026-04-02 15:03:48　IP：127.0.0.1 - 24572

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0235 实时104.080 卖一价买进(104.08+0.9435)×520=54612.22 019744 银行间全价104.1354 vs 104.153 实时103.264 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4772 实时102.035 卖一价买进(102.017+0.4602)×700=71734.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.128 实时100.720 卖一价买进(100.828+0.3)×1090=110229.52 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2463 实时90.786 卖一价买进(90.836+0.4103)×430=39235.909 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0511 实时91.225 卖一价买进(91.227+0.8241)×690=63515.259 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9862 实时89.220 卖一价买进(89.244+0.7422)×360=32395.032 019784 银行间全价90.5601 vs 90.695 实时90.234 卖一价买进(90.289+0.406)×880=79811.6 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.004 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8726 实时100.350 卖一价买进(100.364+0.5086)×220=22191.972 019831 银行间全价99.4039 vs 99.451 实时99.452 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077087.738

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6107

预计盈亏： 400 基差： 0.3999 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6857) - BUY(1077087.738) = 399.9477

买券批次号：1775113410

时间：2026-04-02 15:03:30　IP：127.0.0.1 - 24571

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0265 实时104.080 卖一价买进(104.083+0.9435)×520=54613.78 019744 银行间全价104.1354 vs 104.162 实时103.264 卖一价买进(103.282+0.88)×790=82287.98 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4942 实时102.035 卖一价买进(102.034+0.4602)×700=71745.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.134 实时100.720 卖一价买进(100.834+0.3)×1090=110236.06 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2793 实时90.786 卖一价买进(90.869+0.4103)×430=39250.099 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0501 实时91.223 卖一价买进(91.226+0.8241)×690=63514.569 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9832 实时89.226 卖一价买进(89.241+0.7422)×360=32393.952 019784 银行间全价90.5601 vs 90.659 实时90.234 卖一价买进(90.253+0.406)×880=79779.92 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.004 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8766 实时100.350 卖一价买进(100.368+0.5086)×220=22192.852 019831 银行间全价99.4129 vs 99.451 实时99.452 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077096.468

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.611

预计盈亏： 391 基差： 0.3912 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6874) - BUY(1077096.468) = 391.2194

买券批次号：1775113395

时间：2026-04-02 15:03:15　IP：127.0.0.1 - 24570

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0235 实时104.078 卖一价买进(104.08+0.9435)×520=54612.22 019744 银行间全价104.1354 vs 104.159 实时103.264 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4942 实时102.035 卖一价买进(102.034+0.4602)×700=71745.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.018 实时100.706 卖一价买进(100.718+0.3)×1090=110109.62 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2893 实时90.786 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0641 实时91.223 卖一价买进(91.24+0.8241)×690=63524.229 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9862 实时89.226 卖一价买进(89.244+0.7422)×360=32395.032 019784 银行间全价90.5601 vs 90.669 实时90.234 卖一价买进(90.263+0.406)×880=79788.72 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.004 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8776 实时100.368 卖一价买进(100.369+0.5086)×220=22193.072 019831 银行间全价99.4129 vs 99.451 实时99.452 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076990.158

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.611

预计盈亏： 498 基差： 0.4975 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6874) - BUY(1076990.158) = 497.5294

买券批次号：1775113378

时间：2026-04-02 15:02:58　IP：127.0.0.1 - 24569

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0245 实时104.081 卖一价买进(104.081+0.9435)×520=54612.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.155 实时103.264 卖一价买进(103.275+0.88)×790=82282.45 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4962 实时102.035 卖一价买进(102.036+0.4602)×700=71747.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.018 实时100.706 卖一价买进(100.718+0.3)×1090=110109.62 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1843 实时90.786 卖一价买进(90.774+0.4103)×430=39209.249 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0791 实时91.223 卖一价买进(91.255+0.8241)×690=63534.579 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9712 实时89.221 卖一价买进(89.229+0.7422)×360=32389.632 019784 银行间全价90.5601 vs 90.687 实时90.234 卖一价买进(90.281+0.406)×880=79804.56 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2657 实时100.004 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8736 实时100.368 卖一价买进(100.365+0.5086)×220=22192.192 019831 银行间全价99.4129 vs 99.451 实时99.452 卖一价买进(99.451+0)×810=80555.31 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076963.678

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.611

预计盈亏： 524 基差： 0.524 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6874) - BUY(1076963.678) = 524.0094

买券批次号：1775113362

时间：2026-04-02 15:02:43　IP：127.0.0.1 - 24568

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0245 实时104.081 卖一价买进(104.081+0.9435)×520=54612.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.163 实时103.264 卖一价买进(103.283+0.88)×790=82288.77 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4972 实时102.035 卖一价买进(102.037+0.4602)×700=71748.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.006 实时100.708 卖一价买进(100.706+0.3)×1090=110096.54 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1953 实时90.786 卖一价买进(90.785+0.4103)×430=39213.979 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0461 实时91.223 卖一价买进(91.222+0.8241)×690=63511.809 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9802 实时89.221 卖一价买进(89.238+0.7422)×360=32392.872 019784 银行间全价90.5601 vs 90.646 实时90.230 卖一价买进(90.24+0.406)×880=79768.48 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8756 实时100.368 卖一价买进(100.367+0.5086)×220=22192.632 019831 银行间全价99.4129 vs 99.455 实时99.456 卖一价买进(99.455+0)×810=80558.55 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076905.918

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.611

预计盈亏： 582 基差： 0.5818 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6874) - BUY(1076905.918) = 581.7694

买券批次号：1775113347

时间：2026-04-02 15:02:27　IP：127.0.0.1 - 24567

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0245 实时104.081 卖一价买进(104.081+0.9435)×520=54612.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.149 实时103.289 卖一价买进(103.269+0.88)×790=82277.71 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4972 实时102.035 卖一价买进(102.037+0.4602)×700=71748.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.006 实时100.708 卖一价买进(100.706+0.3)×1090=110096.54 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1953 实时90.786 卖一价买进(90.785+0.4103)×430=39213.979 019776 银行间全价92.0570 vs 92.0501 实时91.228 卖一价买进(91.226+0.8241)×690=63514.569 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9632 实时89.221 卖一价买进(89.221+0.7422)×360=32386.752 019784 银行间全价90.5601 vs 90.662 实时90.230 卖一价买进(90.256+0.406)×880=79782.56 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.003 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8786 实时100.370 卖一价买进(100.37+0.5086)×220=22193.292 019831 银行间全价99.4129 vs 99.478 实时99.485 卖一价买进(99.478+0)×810=80577.18 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076926.368

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6123

预计盈亏： 561 基差： 0.5613 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6961) - BUY(1076926.368) = 561.3281

买券批次号：1775113330

时间：2026-04-02 15:02:10　IP：127.0.0.1 - 24566

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0245 实时104.080 卖一价买进(104.081+0.9435)×520=54612.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.157 实时103.289 卖一价买进(103.277+0.88)×790=82284.03 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4942 实时102.034 卖一价买进(102.034+0.4602)×700=71745.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.006 实时100.708 卖一价买进(100.706+0.3)×1090=110096.54 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1993 实时90.789 卖一价买进(90.789+0.4103)×430=39215.699 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0521 实时91.228 卖一价买进(91.228+0.8241)×690=63515.949 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9672 实时89.225 卖一价买进(89.225+0.7422)×360=32388.192 019784 银行间全价90.5601 vs 90.687 实时90.230 卖一价买进(90.281+0.406)×880=79804.56 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.003 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8786 实时100.370 卖一价买进(100.37+0.5086)×220=22193.292 019831 银行间全价99.4129 vs 99.49 实时99.456 卖一价买进(99.49+0)×810=80586.9 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076969.728

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.611

预计盈亏： 518 基差： 0.518 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6874) - BUY(1076969.728) = 517.9594

买券批次号：1775113312

时间：2026-04-02 15:01:53　IP：127.0.0.1 - 24565

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0225 实时104.080 卖一价买进(104.079+0.9435)×520=54611.7 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.289 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4982 实时102.040 卖一价买进(102.038+0.4602)×700=71748.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.708 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2033 实时90.789 卖一价买进(90.793+0.4103)×430=39217.419 019776 银行间全价92.0570 vs 92.0591 实时91.235 卖一价买进(91.235+0.8241)×690=63520.779 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9722 实时89.225 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.5601 vs 90.645 实时90.211 卖一价买进(90.239+0.406)×880=79767.6 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.003 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8786 实时100.370 卖一价买进(100.37+0.5086)×220=22193.292 019831 银行间全价99.4129 vs 99.456 实时99.432 卖一价买进(99.456+0)×810=80559.36 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076935.618

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6123

预计盈亏： 552 基差： 0.5521 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6961) - BUY(1076935.618) = 552.0781

买券批次号：1775113297

时间：2026-04-02 15:01:38　IP：127.0.0.1 - 24564

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0245 实时104.080 卖一价买进(104.081+0.9435)×520=54612.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.243 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4992 实时102.040 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.013 实时100.738 卖一价买进(100.713+0.3)×1090=110104.17 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2033 实时90.792 卖一价买进(90.793+0.4103)×430=39217.419 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0631 实时91.235 卖一价买进(91.239+0.8241)×690=63523.539 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9722 实时89.225 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.5601 vs 90.66 实时90.211 卖一价买进(90.254+0.406)×880=79780.8 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.003 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8786 实时100.370 卖一价买进(100.37+0.5086)×220=22193.292 019831 银行间全价99.4129 vs 99.443 实时99.444 卖一价买进(99.443+0)×810=80548.83 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076938.038

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6123

预计盈亏： 550 基差： 0.5497 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.6964) - BUY(1076938.038) = 549.6584

买券批次号：1775113280

时间：2026-04-02 15:01:20　IP：127.0.0.1 - 24563

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0265 实时104.080 卖一价买进(104.083+0.9435)×520=54613.78 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.243 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4500 vs 102.4992 实时102.040 卖一价买进(102.039+0.4602)×700=71749.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.018 实时100.738 卖一价买进(100.718+0.3)×1090=110109.62 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2033 实时90.788 卖一价买进(90.793+0.4103)×430=39217.419 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0761 实时91.235 卖一价买进(91.252+0.8241)×690=63532.509 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9722 实时89.225 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.5601 vs 90.668 实时90.211 卖一价买进(90.262+0.406)×880=79787.84 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.9146 实时100.352 卖一价买进(100.406+0.5086)×220=22201.212 019831 银行间全价99.4129 vs 99.463 实时99.444 卖一价买进(99.463+0)×810=80565.03 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076984.658

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6134

预计盈亏： 503 基差： 0.503 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.7035) - BUY(1076984.658) = 503.0455

买券批次号：1775113264

时间：2026-04-02 15:01:04　IP：127.0.0.1 - 24562

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0295 实时104.080 卖一价买进(104.086+0.9435)×520=54615.34 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.243 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5002 实时102.040 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.018 实时100.738 卖一价买进(100.718+0.3)×1090=110109.62 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1903 实时90.780 卖一价买进(90.78+0.4103)×430=39211.829 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0611 实时91.233 卖一价买进(91.237+0.8241)×690=63522.159 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9782 实时89.238 卖一价买进(89.236+0.7422)×360=32392.152 019784 银行间全价90.5601 vs 90.674 实时90.270 卖一价买进(90.268+0.406)×880=79793.12 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.9386 实时100.352 卖一价买进(100.43+0.5086)×220=22206.492 019831 银行间全价99.4129 vs 99.475 实时99.441 卖一价买进(99.475+0)×810=80574.75 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076993.418

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6134

预计盈亏： 494 基差： 0.4943 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.7035) - BUY(1076993.418) = 494.2855

买券批次号：1775113249

时间：2026-04-02 15:00:49　IP：127.0.0.1 - 24561

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0305 实时104.088 卖一价买进(104.087+0.9435)×520=54615.86 019744 银行间全价104.1354 vs 104.167 实时103.243 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5002 实时102.040 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.035 实时100.738 卖一价买进(100.735+0.3)×1090=110128.15 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2013 实时90.786 卖一价买进(90.791+0.4103)×430=39216.559 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0591 实时91.237 卖一价买进(91.235+0.8241)×690=63520.779 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9882 实时89.238 卖一价买进(89.246+0.7422)×360=32395.752 019784 银行间全价90.5601 vs 90.678 实时90.270 卖一价买进(90.272+0.406)×880=79796.64 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9596 实时100.352 卖一价买进(100.451+0.5086)×220=22211.112 019831 银行间全价99.4129 vs 99.485 实时99.441 卖一价买进(99.485+0)×810=80582.85 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077032.778

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6139

预计盈亏： 455 基差： 0.4549 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.7065) - BUY(1077032.778) = 454.9285

买券批次号：1775113233

时间：2026-04-02 15:00:33　IP：127.0.0.1 - 24560

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0435 实时104.086 卖一价买进(104.1+0.9435)×520=54622.62 019744 银行间全价104.1354 vs 104.193 实时103.243 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5092 实时102.035 卖一价买进(102.049+0.4602)×700=71756.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.036 实时100.738 卖一价买进(100.736+0.3)×1090=110129.24 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2283 实时90.786 卖一价买进(90.818+0.4103)×430=39228.169 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0621 实时91.238 卖一价买进(91.238+0.8241)×690=63522.849 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.238 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.676 实时90.269 卖一价买进(90.27+0.406)×880=79794.88 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9586 实时100.352 卖一价买进(100.45+0.5086)×220=22210.892 019831 银行间全价99.4129 vs 99.497 实时99.441 卖一价买进(99.497+0)×810=80592.57 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077089.968

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6139

预计盈亏： 398 基差： 0.3977 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.7065) - BUY(1077089.968) = 397.7385

买券批次号：1775113217

时间：2026-04-02 15:00:17　IP：127.0.0.1 - 24559

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0485 实时104.085 卖一价买进(104.105+0.9435)×520=54625.22 019744 银行间全价104.1354 vs 104.184 实时103.243 卖一价买进(103.304+0.88)×790=82305.36 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5072 实时102.035 卖一价买进(102.047+0.4602)×700=71755.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.038 实时100.738 卖一价买进(100.738+0.3)×1090=110131.42 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2013 实时90.812 卖一价买进(90.791+0.4103)×430=39216.559 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0641 实时91.242 卖一价买进(91.24+0.8241)×690=63524.229 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.238 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.675 实时90.276 卖一价买进(90.269+0.406)×880=79794 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9716 实时100.352 卖一价买进(100.463+0.5086)×220=22213.752 019831 银行间全价99.4129 vs 99.54 实时99.441 卖一价买进(99.54+0)×810=80627.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077115.698

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6139

预计盈亏： 372 基差： 0.372 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.7065) - BUY(1077115.698) = 372.0085

买券批次号：1775113200

时间：2026-04-02 15:00:00　IP：127.0.0.1 - 24558

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0485 实时104.105 卖一价买进(104.105+0.9435)×520=54625.22 019744 银行间全价104.1354 vs 104.192 实时103.243 卖一价买进(103.312+0.88)×790=82311.68 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5092 实时102.035 卖一价买进(102.049+0.4602)×700=71756.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.052 实时100.709 卖一价买进(100.752+0.3)×1090=110146.68 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2193 实时90.812 卖一价买进(90.809+0.4103)×430=39224.299 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0691 实时91.245 卖一价买进(91.245+0.8241)×690=63527.679 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.238 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.678 实时90.276 卖一价买进(90.272+0.406)×880=79796.64 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.096 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9386 实时100.352 卖一价买进(100.43+0.5086)×220=22206.492 019831 银行间全价99.4129 vs 99.549 实时99.441 卖一价买进(99.549+0)×810=80634.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077146.778

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6139

预计盈亏： 341 基差： 0.3409 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.7065) - BUY(1077146.778) = 340.9285

买券批次号：1775113184

时间：2026-04-02 14:59:44　IP：127.0.0.1 - 24557

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0485 实时104.105 卖一价买进(104.105+0.9435)×520=54625.22 019744 银行间全价104.1354 vs 104.193 实时103.243 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5122 实时102.035 卖一价买进(102.052+0.4602)×700=71758.54 019752 银行间全价100.9707 vs 101.067 实时100.709 卖一价买进(100.767+0.3)×1090=110163.03 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2243 实时90.812 卖一价买进(90.814+0.4103)×430=39226.449 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0701 实时91.245 卖一价买进(91.246+0.8241)×690=63528.369 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.238 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.682 实时90.276 卖一价买进(90.276+0.406)×880=79800.16 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.095 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9546 实时100.352 卖一价买进(100.446+0.5086)×220=22210.012 019831 银行间全价99.4129 vs 99.56 实时99.441 卖一价买进(99.56+0)×810=80643.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077190.568

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6139

预计盈亏： 297 基差： 0.2971 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.7065) - BUY(1077190.568) = 297.1385

买券批次号：1775113167

时间：2026-04-02 14:59:28　IP：127.0.0.1 - 24556

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0495 实时104.100 卖一价买进(104.106+0.9435)×520=54625.74 019744 银行间全价104.1354 vs 104.193 实时103.243 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5142 实时102.035 卖一价买进(102.054+0.4602)×700=71759.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.082 实时100.709 卖一价买进(100.782+0.3)×1090=110179.38 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2243 实时90.812 卖一价买进(90.814+0.4103)×430=39226.449 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0701 实时91.242 卖一价买进(91.246+0.8241)×690=63528.369 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.238 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.691 实时90.274 卖一价买进(90.285+0.406)×880=79808.08 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9626 实时100.352 卖一价买进(100.454+0.5086)×220=22211.772 019831 银行间全价99.4129 vs 99.57 实时99.441 卖一价买进(99.57+0)×810=80651.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077223.738

SELL： 买一价(现量:443手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6139

预计盈亏： 264 基差： 0.264 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.7065) - BUY(1077223.738) = 263.9685

买券批次号：1775113121

时间：2026-04-02 14:58:41　IP：127.0.0.1 - 24555

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0265 实时104.079 卖一价买进(104.083+0.9435)×520=54613.78 019744 银行间全价104.1354 vs 104.192 实时103.312 卖一价买进(103.312+0.88)×790=82311.68 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5112 实时102.035 卖一价买进(102.051+0.4602)×700=71757.84 019752 银行间全价100.9707 vs 101.03 实时100.773 卖一价买进(100.73+0.3)×1090=110122.7 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2513 实时90.816 卖一价买进(90.841+0.4103)×430=39238.059 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0731 实时91.227 卖一价买进(91.249+0.8241)×690=63530.439 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9762 实时89.230 卖一价买进(89.234+0.7422)×360=32391.432 019784 银行间全价90.5601 vs 90.675 实时90.270 卖一价买进(90.269+0.406)×880=79794 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7367 实时100.094 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.003 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9956 实时100.451 卖一价买进(100.487+0.5086)×220=22219.032 019831 银行间全价99.4129 vs 99.599 实时99.444 卖一价买进(99.599+0)×810=80675.19 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077171.398

SELL： 买一价(现量:946手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6139

预计盈亏： 316 基差： 0.3163 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.7065) - BUY(1077171.398) = 316.3085

买券批次号：1775113087

时间：2026-04-02 14:58:08　IP：127.0.0.1 - 24554

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0265 实时104.079 卖一价买进(104.083+0.9435)×520=54613.78 019744 银行间全价104.1298 vs 104.192 实时103.312 卖一价买进(103.312+0.88)×790=82311.68 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5002 实时102.040 卖一价买进(102.04+0.4602)×700=71750.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.071 实时100.773 卖一价买进(100.771+0.3)×1090=110167.39 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2843 实时90.878 卖一价买进(90.874+0.4103)×430=39252.249 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0531 实时91.228 卖一价买进(91.229+0.8241)×690=63516.639 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9762 实时89.234 卖一价买进(89.234+0.7422)×360=32391.432 019784 银行间全价90.5601 vs 90.678 实时90.272 卖一价买进(90.272+0.406)×880=79796.64 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.003 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9546 实时100.451 卖一价买进(100.446+0.5086)×220=22210.012 019831 银行间全价99.4129 vs 99.621 实时99.444 卖一价买进(99.621+0)×810=80693.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077223.098

SELL： 买一价(现量:328手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6134

预计盈亏： 265 基差： 0.2646 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.7037) - BUY(1077223.098) = 264.6057

买券批次号：1775113070

时间：2026-04-02 14:57:50　IP：127.0.0.1 - 24553

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0265 实时104.084 卖一价买进(104.083+0.9435)×520=54613.78 019744 银行间全价104.1298 vs 104.192 实时103.312 卖一价买进(103.312+0.88)×790=82311.68 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5152 实时102.042 卖一价买进(102.055+0.4602)×700=71760.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.077 实时100.778 卖一价买进(100.777+0.3)×1090=110173.93 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1883 实时90.779 卖一价买进(90.778+0.4103)×430=39210.969 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0571 实时91.233 卖一价买进(91.233+0.8241)×690=63519.399 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9762 实时89.234 卖一价买进(89.234+0.7422)×360=32391.432 019784 银行间全价90.5601 vs 90.68 实时90.274 卖一价买进(90.274+0.406)×880=79798.4 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.003 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9676 实时100.460 卖一价买进(100.459+0.5086)×220=22212.872 019831 银行间全价99.4129 vs 99.639 实时99.460 卖一价买进(99.639+0)×810=80707.59 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077220.818

SELL： 买一价(现量:828手): 107.682*10000=1076820 测算净值107.6134

预计盈亏： 267 基差： 0.2669 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076820) - 现金差额(-667.7037) - BUY(1077220.818) = 266.8857

买券批次号：1775113053

时间：2026-04-02 14:57:33　IP：127.0.0.1 - 24552

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0365 实时104.093 卖一价买进(104.093+0.9435)×520=54618.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.193 实时103.317 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5142 实时102.035 卖一价买进(102.054+0.4602)×700=71759.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.05 实时100.678 卖一价买进(100.75+0.3)×1090=110144.5 019767 银行间全价91.1955 vs 91.1983 实时90.798 卖一价买进(90.788+0.4103)×430=39215.269 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0601 实时91.236 卖一价买进(91.236+0.8241)×690=63521.469 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9792 实时89.228 卖一价买进(89.237+0.7422)×360=32392.512 019784 银行间全价90.5601 vs 90.676 实时90.270 卖一价买进(90.27+0.406)×880=79794.88 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7367 实时100.094 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9796 实时100.484 卖一价买进(100.471+0.5086)×220=22215.512 019831 银行间全价99.4129 vs 99.464 实时99.465 卖一价买进(99.464+0)×810=80565.84 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077058.618

SELL： 买一价(现量:1028手): 107.68228*10000=1076822.8 测算净值107.6134

预计盈亏： 432 基差： 0.4319 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076822.8) - 现金差额(-667.7037) - BUY(1077058.618) = 431.8857

买券批次号：1775113035

时间：2026-04-02 14:57:15　IP：127.0.0.1 - 24551

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0345 实时104.087 卖一价买进(104.091+0.9435)×520=54617.94 019744 银行间全价104.1298 vs 104.193 实时103.317 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5152 实时102.035 卖一价买进(102.055+0.4602)×700=71760.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.05 实时100.678 卖一价买进(100.75+0.3)×1090=110144.5 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2083 实时90.798 卖一价买进(90.798+0.4103)×430=39219.569 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0611 实时91.236 卖一价买进(91.237+0.8241)×690=63522.159 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9822 实时89.238 卖一价买进(89.24+0.7422)×360=32393.592 019784 银行间全价90.5601 vs 90.677 实时90.271 卖一价买进(90.271+0.406)×880=79795.76 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9926 实时100.484 卖一价买进(100.484+0.5086)×220=22218.372 019831 银行间全价99.4129 vs 99.599 实时99.475 卖一价买进(99.599+0)×810=80675.19 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077180.318

SELL： 买一价(现量:1058手): 107.68258*10000=1076825.8 测算净值107.6134

预计盈亏： 313 基差： 0.3132 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076825.8) - 现金差额(-667.7037) - BUY(1077180.318) = 313.1857

买券批次号：1775113017

时间：2026-04-02 14:56:57　IP：127.0.0.1 - 24550

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0365 实时104.087 卖一价买进(104.093+0.9435)×520=54618.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.193 实时103.317 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5152 实时102.035 卖一价买进(102.055+0.4602)×700=71760.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.05 实时100.678 卖一价买进(100.75+0.3)×1090=110144.5 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2093 实时90.798 卖一价买进(90.799+0.4103)×430=39219.999 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0661 实时91.264 卖一价买进(91.242+0.8241)×690=63525.609 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9852 实时89.238 卖一价买进(89.243+0.7422)×360=32394.672 019784 银行间全价90.5601 vs 90.688 实时90.259 卖一价买进(90.282+0.406)×880=79805.44 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9916 实时100.484 卖一价买进(100.483+0.5086)×220=22218.152 019831 银行间全价99.4129 vs 99.598 实时99.475 卖一价买进(99.598+0)×810=80674.38 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077194.968

SELL： 买一价(现量:1066手): 107.68258*10000=1076825.8 测算净值107.6134

预计盈亏： 299 基差： 0.2985 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076825.8) - 现金差额(-667.7037) - BUY(1077194.968) = 298.5357

买券批次号：1775113000

时间：2026-04-02 14:56:41　IP：127.0.0.1 - 24549

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0103 vs 105.0285 实时104.085 卖一价买进(104.085+0.9435)×520=54614.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.193 实时103.317 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5152 实时102.035 卖一价买进(102.055+0.4602)×700=71760.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.975 实时100.678 卖一价买进(100.675+0.3)×1090=110062.75 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2093 实时90.793 卖一价买进(90.799+0.4103)×430=39219.999 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0661 实时91.264 卖一价买进(91.242+0.8241)×690=63525.609 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9872 实时89.238 卖一价买进(89.245+0.7422)×360=32395.392 019784 银行间全价90.5601 vs 90.698 实时90.259 卖一价买进(90.292+0.406)×880=79814.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9696 实时100.484 卖一价买进(100.461+0.5086)×220=22213.312 019831 银行间全价99.4129 vs 99.599 实时99.475 卖一价买进(99.599+0)×810=80675.19 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077114.548

SELL： 买一价(现量:1074手): 107.68274*10000=1076827.4 测算净值107.6134

预计盈亏： 381 基差： 0.3806 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076827.4) - 现金差额(-667.7037) - BUY(1077114.548) = 380.5557

买券批次号：1775112983

时间：2026-04-02 14:56:24　IP：127.0.0.1 - 24548

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0415 实时104.100 卖一价买进(104.098+0.9435)×520=54621.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.193 实时103.317 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5152 实时102.035 卖一价买进(102.055+0.4602)×700=71760.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.987 实时100.678 卖一价买进(100.687+0.3)×1090=110075.83 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2123 实时90.802 卖一价买进(90.802+0.4103)×430=39221.289 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0781 实时91.264 卖一价买进(91.254+0.8241)×690=63533.889 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9882 实时89.243 卖一价买进(89.246+0.7422)×360=32395.752 019784 银行间全价90.5601 vs 90.669 实时90.264 卖一价买进(90.263+0.406)×880=79788.72 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9906 实时100.484 卖一价买进(100.482+0.5086)×220=22217.932 019831 银行间全价99.4129 vs 99.599 实时99.475 卖一价买进(99.599+0)×810=80675.19 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077123.418

SELL： 买一价(现量:1024手): 107.68224*10000=1076822.4 测算净值107.615

预计盈亏： 367 基差： 0.3667 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076822.4) - 现金差额(-667.7138) - BUY(1077123.418) = 366.6958

买券批次号：1775112967

时间：2026-04-02 14:56:07　IP：127.0.0.1 - 24547

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0545 实时104.099 卖一价买进(104.111+0.9435)×520=54628.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.193 实时103.317 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5152 实时102.035 卖一价买进(102.055+0.4602)×700=71760.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.006 实时100.678 卖一价买进(100.706+0.3)×1090=110096.54 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2123 实时90.802 卖一价买进(90.802+0.4103)×430=39221.289 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0631 实时91.239 卖一价买进(91.239+0.8241)×690=63523.539 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9882 实时89.243 卖一价买进(89.246+0.7422)×360=32395.752 019784 银行间全价90.5601 vs 90.679 实时90.264 卖一价买进(90.273+0.406)×880=79797.52 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9866 实时100.484 卖一价买进(100.478+0.5086)×220=22217.052 019831 银行间全价99.4129 vs 99.599 实时99.475 卖一价买进(99.599+0)×810=80675.19 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077146.958

SELL： 买一价(现量:1091手): 107.68291*10000=1076829.1 测算净值107.6164

预计盈亏： 350 基差： 0.3499 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076829.1) - 现金差额(-667.7228) - BUY(1077146.958) = 349.8648

买券批次号：1775112950

时间：2026-04-02 14:55:51　IP：127.0.0.1 - 24546

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0415 实时104.095 卖一价买进(104.098+0.9435)×520=54621.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.193 实时103.317 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5082 实时102.039 卖一价买进(102.048+0.4602)×700=71755.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.023 实时100.678 卖一价买进(100.723+0.3)×1090=110115.07 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2833 实时90.802 卖一价买进(90.873+0.4103)×430=39251.819 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0631 实时91.238 卖一价买进(91.239+0.8241)×690=63523.539 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.243 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.743 实时90.264 卖一价买进(90.337+0.406)×880=79853.84 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7367 实时100.093 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9646 实时100.484 卖一价买进(100.456+0.5086)×220=22212.212 019831 银行间全价99.4129 vs 99.599 实时99.475 卖一价买进(99.599+0)×810=80675.19 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077234.038

SELL： 买一价(现量:1091手): 107.68315*10000=1076831.5 测算净值107.6164

预计盈亏： 265 基差： 0.2652 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076831.5) - 现金差额(-667.7228) - BUY(1077234.038) = 265.1848

买券批次号：1775112934

时间：2026-04-02 14:55:34　IP：127.0.0.1 - 24545

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0485 实时104.095 卖一价买进(104.105+0.9435)×520=54625.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.193 实时103.317 卖一价买进(103.313+0.88)×790=82312.47 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5152 实时102.039 卖一价买进(102.055+0.4602)×700=71760.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.04 实时100.678 卖一价买进(100.74+0.3)×1090=110133.6 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2133 实时90.801 卖一价买进(90.803+0.4103)×430=39221.719 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0621 实时91.237 卖一价买进(91.238+0.8241)×690=63522.849 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.243 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.753 实时90.264 卖一价买进(90.347+0.406)×880=79862.64 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9796 实时100.484 卖一价买进(100.471+0.5086)×220=22215.512 019831 银行间全价99.4129 vs 99.599 实时99.475 卖一价买进(99.599+0)×810=80675.19 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077245.298

SELL： 买一价(现量:195手): 107.68558*10000=1076855.8 测算净值107.6164

预计盈亏： 278 基差： 0.2782 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076855.8) - 现金差额(-667.7228) - BUY(1077245.298) = 278.2248

买券批次号：1775112901

时间：2026-04-02 14:55:01　IP：127.0.0.1 - 24544

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0395 实时104.093 卖一价买进(104.096+0.9435)×520=54620.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.197 实时103.317 卖一价买进(103.317+0.88)×790=82315.63 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5152 实时102.039 卖一价买进(102.055+0.4602)×700=71760.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.977 实时100.677 卖一价买进(100.677+0.3)×1090=110064.93 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2313 实时90.800 卖一价买进(90.821+0.4103)×430=39229.459 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0641 实时91.240 卖一价买进(91.24+0.8241)×690=63524.229 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.243 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.775 实时90.264 卖一价买进(90.369+0.406)×880=79882 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9806 实时100.484 卖一价买进(100.472+0.5086)×220=22215.732 019831 银行间全价99.4129 vs 99.599 实时99.475 卖一价买进(99.599+0)×810=80675.19 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077203.808

SELL： 买一价(现量:110手): 107.689*10000=1076890 测算净值107.6164

预计盈亏： 354 基差： 0.3539 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076890) - 现金差额(-667.7228) - BUY(1077203.808) = 353.9148

买券批次号：1775112885

时间：2026-04-02 14:54:45　IP：127.0.0.1 - 24543

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0365 实时104.094 卖一价买进(104.093+0.9435)×520=54618.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.198 实时103.317 卖一价买进(103.318+0.88)×790=82316.42 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5152 实时102.039 卖一价买进(102.055+0.4602)×700=71760.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.99 实时100.677 卖一价买进(100.69+0.3)×1090=110079.1 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2443 实时90.800 卖一价买进(90.834+0.4103)×430=39235.049 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0641 实时91.238 卖一价买进(91.24+0.8241)×690=63524.229 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.243 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.785 实时90.264 卖一价买进(90.379+0.406)×880=79890.8 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9976 实时100.484 卖一价买进(100.489+0.5086)×220=22219.472 019831 银行间全价99.4129 vs 99.599 实时99.475 卖一价买进(99.599+0)×810=80675.19 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077235.338

SELL： 买一价(现量:127手): 107.6826*10000=1076826 测算净值107.6164

预计盈亏： 258 基差： 0.2584 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076826) - 现金差额(-667.7228) - BUY(1077235.338) = 258.3848

买券批次号：1775112869

时间：2026-04-02 14:54:29　IP：127.0.0.1 - 24542

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0485 实时104.107 卖一价买进(104.105+0.9435)×520=54625.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.197 实时103.317 卖一价买进(103.317+0.88)×790=82315.63 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5032 实时102.039 卖一价买进(102.043+0.4602)×700=71752.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.997 实时100.677 卖一价买进(100.697+0.3)×1090=110086.73 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2593 实时90.800 卖一价买进(90.849+0.4103)×430=39241.499 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0641 实时91.238 卖一价买进(91.24+0.8241)×690=63524.229 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.238 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.673 实时90.261 卖一价买进(90.267+0.406)×880=79792.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9876 实时100.484 卖一价买进(100.479+0.5086)×220=22217.272 019831 银行间全价99.4129 vs 99.599 实时99.475 卖一价买进(99.599+0)×810=80675.19 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077145.708

SELL： 买一价(现量:244手): 107.67756*10000=1076775.6 测算净值107.6164

预计盈亏： 298 基差： 0.2976 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076775.6) - 现金差额(-667.7228) - BUY(1077145.708) = 297.6148

买券批次号：1775112853

时间：2026-04-02 14:54:13　IP：127.0.0.1 - 24541

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0355 实时104.085 卖一价买进(104.092+0.9435)×520=54618.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.197 实时103.317 卖一价买进(103.317+0.88)×790=82315.63 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5152 实时102.039 卖一价买进(102.055+0.4602)×700=71760.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.007 实时100.677 卖一价买进(100.707+0.3)×1090=110097.63 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2143 实时90.750 卖一价买进(90.804+0.4103)×430=39222.149 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0641 实时91.240 卖一价买进(91.24+0.8241)×690=63524.229 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.238 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.683 实时90.261 卖一价买进(90.277+0.406)×880=79801.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.8263 vs 101.0026 实时100.484 卖一价买进(100.494+0.5086)×220=22220.572 019831 银行间全价99.4129 vs 99.599 实时99.475 卖一价买进(99.599+0)×810=80675.19 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077150.998

SELL： 买一价(现量:112手): 107.6771*10000=1076771 测算净值107.6123

预计盈亏： 288 基差： 0.2877 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076771) - 现金差额(-667.6959) - BUY(1077150.998) = 287.6979

买券批次号：1775112802

时间：2026-04-02 14:53:23　IP：127.0.0.1 - 24540

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0565 实时104.083 卖一价买进(104.113+0.9435)×520=54629.38 019744 银行间全价104.1298 vs 104.197 实时103.317 卖一价买进(103.317+0.88)×790=82315.63 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5102 实时102.039 卖一价买进(102.05+0.4602)×700=71757.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.05 实时100.677 卖一价买进(100.75+0.3)×1090=110144.5 019767 银行间全价91.1955 vs 91.2433 实时90.835 卖一价买进(90.833+0.4103)×430=39234.619 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0921 实时91.268 卖一价买进(91.268+0.8241)×690=63543.549 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9872 实时89.238 卖一价买进(89.245+0.7422)×360=32395.392 019784 银行间全价90.5601 vs 90.662 实时90.254 卖一价买进(90.256+0.406)×880=79782.56 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9996 实时100.484 卖一价买进(100.491+0.5086)×220=22219.912 019831 银行间全价99.4129 vs 99.476 实时99.475 卖一价买进(99.476+0)×810=80575.56 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077116.868

SELL： 买一价(现量:150手): 107.683*10000=1076830 测算净值107.615

预计盈亏： 381 基差： 0.3808 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076830) - 现金差额(-667.7138) - BUY(1077116.868) = 380.8458

买券批次号：1775112784

时间：2026-04-02 14:53:04　IP：127.0.0.1 - 24539

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0325 实时104.081 卖一价买进(104.089+0.9435)×520=54616.9 019744 银行间全价104.1298 vs 104.197 实时103.317 卖一价买进(103.317+0.88)×790=82315.63 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5102 实时102.039 卖一价买进(102.05+0.4602)×700=71757.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.976 实时100.677 卖一价买进(100.676+0.3)×1090=110063.84 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2683 实时90.834 卖一价买进(90.858+0.4103)×430=39245.369 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0571 实时91.235 卖一价买进(91.233+0.8241)×690=63519.399 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.238 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.663 实时90.254 卖一价买进(90.257+0.406)×880=79783.44 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9816 实时100.484 卖一价买进(100.473+0.5086)×220=22215.952 019831 银行间全价99.4129 vs 99.465 实时99.465 卖一价买进(99.465+0)×810=80566.65 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076999.778

SELL： 买一价(现量:127手): 107.67652*10000=1076765.2 测算净值107.6147

预计盈亏： 433 基差： 0.4331 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076765.2) - 现金差额(-667.7118) - BUY(1076999.778) = 433.1338

买券批次号：1775112768

时间：2026-04-02 14:52:48　IP：127.0.0.1 - 24538

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0285 实时104.084 卖一价买进(104.085+0.9435)×520=54614.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.197 实时103.317 卖一价买进(103.317+0.88)×790=82315.63 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5032 实时102.047 卖一价买进(102.043+0.4602)×700=71752.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.985 实时100.677 卖一价买进(100.685+0.3)×1090=110073.65 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2863 实时90.834 卖一价买进(90.876+0.4103)×430=39253.109 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0551 实时91.235 卖一价买进(91.231+0.8241)×690=63518.019 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.232 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.669 实时90.262 卖一价买进(90.263+0.406)×880=79788.72 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9986 实时100.484 卖一价买进(100.49+0.5086)×220=22219.692 019831 银行间全价99.4129 vs 99.464 实时99.465 卖一价买进(99.464+0)×810=80565.84 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077017.178

SELL： 买一价(现量:119手): 107.68004*10000=1076800.4 测算净值107.6147

预计盈亏： 451 基差： 0.4509 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076800.4) - 现金差额(-667.7118) - BUY(1077017.178) = 450.9338

买券批次号：1775112753

时间：2026-04-02 14:52:33　IP：127.0.0.1 - 24537

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0325 实时104.089 卖一价买进(104.089+0.9435)×520=54616.9 019744 银行间全价104.1298 vs 104.197 实时103.317 卖一价买进(103.317+0.88)×790=82315.63 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5142 实时102.047 卖一价买进(102.054+0.4602)×700=71759.94 019752 银行间全价100.9707 vs 100.993 实时100.677 卖一价买进(100.693+0.3)×1090=110082.37 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2443 实时90.834 卖一价买进(90.834+0.4103)×430=39235.049 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0591 实时91.235 卖一价买进(91.235+0.8241)×690=63520.779 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9902 实时89.232 卖一价买进(89.248+0.7422)×360=32396.472 019784 银行间全价90.5601 vs 90.676 实时90.264 卖一价买进(90.27+0.406)×880=79794.88 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9826 实时100.484 卖一价买进(100.474+0.5086)×220=22216.172 019831 银行间全价99.4129 vs 99.464 实时99.465 卖一价买进(99.464+0)×810=80565.84 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077021.158

SELL： 买一价(现量:110手): 107.677*10000=1076770 测算净值107.6142

预计盈亏： 417 基差： 0.4166 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076770) - 现金差额(-667.7087) - BUY(1077021.158) = 416.5507

买券批次号：1775112736

时间：2026-04-02 14:52:17　IP：127.0.0.1 - 24536

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0325 实时104.084 卖一价买进(104.089+0.9435)×520=54616.9 019744 银行间全价104.1298 vs 104.197 实时103.317 卖一价买进(103.317+0.88)×790=82315.63 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5252 实时102.047 卖一价买进(102.065+0.4602)×700=71767.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.987 实时100.677 卖一价买进(100.687+0.3)×1090=110075.83 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2503 实时90.836 卖一价买进(90.84+0.4103)×430=39237.629 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0591 实时91.237 卖一价买进(91.235+0.8241)×690=63520.779 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.232 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.701 实时90.264 卖一价买进(90.295+0.406)×880=79816.88 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9746 实时100.484 卖一价买进(100.466+0.5086)×220=22214.412 019831 银行间全价99.4129 vs 99.464 实时99.465 卖一价买进(99.464+0)×810=80565.84 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077043.998

SELL： 买一价(现量:160手): 107.69613*10000=1076961.3 测算净值107.6142

预计盈亏： 585 基差： 0.585 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076961.3) - 现金差额(-667.7087) - BUY(1077043.998) = 585.0107

买券批次号：1775112720

时间：2026-04-02 14:52:00　IP：127.0.0.1 - 24535

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0375 实时104.094 卖一价买进(104.094+0.9435)×520=54619.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.198 实时103.317 卖一价买进(103.318+0.88)×790=82316.42 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5372 实时102.077 卖一价买进(102.077+0.4602)×700=71776.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.977 实时100.677 卖一价买进(100.677+0.3)×1090=110064.93 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2473 实时90.837 卖一价买进(90.837+0.4103)×430=39236.339 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0661 实时91.242 卖一价买进(91.242+0.8241)×690=63525.609 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9902 实时89.248 卖一价买进(89.248+0.7422)×360=32396.472 019784 银行间全价90.5601 vs 90.669 实时90.263 卖一价买进(90.263+0.406)×880=79788.72 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9906 实时100.484 卖一价买进(100.482+0.5086)×220=22217.932 019831 银行间全价99.4129 vs 99.465 实时99.465 卖一价买进(99.465+0)×810=80566.65 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077024.238

SELL： 买一价(现量:69手): 107.70196*10000=1077019.6 测算净值107.6142

预计盈亏： 663 基差： 0.6631 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1077019.6) - 现金差额(-667.7087) - BUY(1077024.238) = 663.0707

买券批次号：1775112704

时间：2026-04-02 14:51:44　IP：127.0.0.1 - 24534

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0355 实时104.089 卖一价买进(104.092+0.9435)×520=54618.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.204 实时103.332 卖一价买进(103.324+0.88)×790=82321.16 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5392 实时102.050 卖一价买进(102.079+0.4602)×700=71777.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.988 实时100.696 卖一价买进(100.688+0.3)×1090=110076.92 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2513 实时90.843 卖一价买进(90.841+0.4103)×430=39238.059 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0781 实时91.238 卖一价买进(91.254+0.8241)×690=63533.889 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.230 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.673 实时90.255 卖一价买进(90.267+0.406)×880=79792.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9826 实时100.472 卖一价买进(100.474+0.5086)×220=22216.172 019831 银行间全价99.4129 vs 99.465 实时99.464 卖一价买进(99.465+0)×810=80566.65 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077054.948

SELL： 买一价(现量:69手): 107.70196*10000=1077019.6 测算净值107.6142

预计盈亏： 632 基差： 0.6324 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1077019.6) - 现金差额(-667.7087) - BUY(1077054.948) = 632.3607

买券批次号：1775112687

时间：2026-04-02 14:51:27　IP：127.0.0.1 - 24533

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0375 实时104.094 卖一价买进(104.094+0.9435)×520=54619.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.204 实时103.332 卖一价买进(103.324+0.88)×790=82321.16 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5372 实时102.050 卖一价买进(102.077+0.4602)×700=71776.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.994 实时100.696 卖一价买进(100.694+0.3)×1090=110083.46 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2683 实时90.843 卖一价买进(90.858+0.4103)×430=39245.369 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0621 实时91.238 卖一价买进(91.238+0.8241)×690=63522.849 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9902 实时89.230 卖一价买进(89.248+0.7422)×360=32396.472 019784 银行间全价90.5601 vs 90.693 实时90.255 卖一价买进(90.287+0.406)×880=79809.84 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9956 实时100.472 卖一价买进(100.487+0.5086)×220=22219.032 019831 银行间全价99.4129 vs 99.463 实时99.464 卖一价买进(99.463+0)×810=80565.03 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077075.878

SELL： 买一价(现量:74手): 107.70031*10000=1077003.1 测算净值107.6142

预计盈亏： 595 基差： 0.5949 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1077003.1) - 现金差额(-667.7087) - BUY(1077075.878) = 594.9307

买券批次号：1775112671

时间：2026-04-02 14:51:11　IP：127.0.0.1 - 24532

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0335 实时104.090 卖一价买进(104.09+0.9435)×520=54617.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.204 实时103.332 卖一价买进(103.324+0.88)×790=82321.16 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5392 实时102.050 卖一价买进(102.079+0.4602)×700=71777.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.994 实时100.696 卖一价买进(100.694+0.3)×1090=110083.46 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2853 实时90.843 卖一价买进(90.875+0.4103)×430=39252.679 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0611 实时91.237 卖一价买进(91.237+0.8241)×690=63522.159 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.230 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.664 实时90.253 卖一价买进(90.258+0.406)×880=79784.32 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9616 实时100.472 卖一价买进(100.453+0.5086)×220=22211.552 019831 银行间全价99.4129 vs 99.462 实时99.464 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077048.368

SELL： 买一价(现量:39手): 107.6968*10000=1076968 测算净值107.6142

预计盈亏： 587 基差： 0.5873 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076968) - 现金差额(-667.7087) - BUY(1077048.368) = 587.3407

买券批次号：1775112655

时间：2026-04-02 14:50:55　IP：127.0.0.1 - 24531

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0385 实时104.089 卖一价买进(104.095+0.9435)×520=54620.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.204 实时103.332 卖一价买进(103.324+0.88)×790=82321.16 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5392 实时102.050 卖一价买进(102.079+0.4602)×700=71777.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.998 实时100.696 卖一价买进(100.698+0.3)×1090=110087.82 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2483 实时90.843 卖一价买进(90.838+0.4103)×430=39236.769 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0511 实时91.227 卖一价买进(91.227+0.8241)×690=63515.259 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9902 实时89.242 卖一价买进(89.248+0.7422)×360=32396.472 019784 银行间全价90.5601 vs 90.667 实时90.264 卖一价买进(90.261+0.406)×880=79786.96 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7367 实时100.094 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.9746 实时100.472 卖一价买进(100.466+0.5086)×220=22214.412 019831 银行间全价99.4129 vs 99.463 实时99.464 卖一价买进(99.463+0)×810=80565.03 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077035.588

SELL： 买一价(现量:83手): 107.69716*10000=1076971.6 测算净值107.6142

预计盈亏： 604 基差： 0.6037 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076971.6) - 现金差额(-667.7087) - BUY(1077035.588) = 603.7207

买券批次号：1775112638

时间：2026-04-02 14:50:39　IP：127.0.0.1 - 24530

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0425 实时104.100 卖一价买进(104.099+0.9435)×520=54622.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.204 实时103.332 卖一价买进(103.324+0.88)×790=82321.16 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5212 实时102.050 卖一价买进(102.061+0.4602)×700=71764.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.989 实时100.696 卖一价买进(100.689+0.3)×1090=110078.01 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2703 实时90.843 卖一价买进(90.86+0.4103)×430=39246.229 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0531 实时91.227 卖一价买进(91.229+0.8241)×690=63516.639 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9902 实时89.242 卖一价买进(89.248+0.7422)×360=32396.472 019784 银行间全价90.5601 vs 90.676 实时90.264 卖一价买进(90.27+0.406)×880=79794.88 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 101.0026 实时100.472 卖一价买进(100.494+0.5086)×220=22220.572 019831 银行间全价99.4174 vs 99.462 实时99.464 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077042.248

SELL： 买一价(现量:35手): 107.69595*10000=1076959.5 测算净值107.6146

预计盈亏： 585 基差： 0.585 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076959.5) - 现金差额(-667.7111) - BUY(1077042.248) = 584.9631

买券批次号：1775112622

时间：2026-04-02 14:50:22　IP：127.0.0.1 - 24529

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0445 实时104.100 卖一价买进(104.101+0.9435)×520=54623.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.204 实时103.332 卖一价买进(103.324+0.88)×790=82321.16 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5392 实时102.050 卖一价买进(102.079+0.4602)×700=71777.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.991 实时100.696 卖一价买进(100.691+0.3)×1090=110080.19 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2873 实时90.843 卖一价买进(90.877+0.4103)×430=39253.539 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0551 实时91.236 卖一价买进(91.231+0.8241)×690=63518.019 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9902 实时89.242 卖一价买进(89.248+0.7422)×360=32396.472 019784 银行间全价90.5601 vs 90.681 实时90.264 卖一价买进(90.275+0.406)×880=79799.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8156 vs 100.9606 实时100.472 卖一价买进(100.452+0.5086)×220=22211.332 019831 银行间全价99.4129 vs 99.464 实时99.464 卖一价买进(99.464+0)×810=80565.84 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077066.418

SELL： 买一价(现量:91手): 107.69868*10000=1076986.8 测算净值107.6145

预计盈亏： 588 基差： 0.5881 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076986.8) - 现金差额(-667.7103) - BUY(1077066.418) = 588.0923

买券批次号：1775112603

时间：2026-04-02 14:50:03　IP：127.0.0.1 - 24528

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0585 实时104.111 卖一价买进(104.115+0.9435)×520=54630.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.207 实时103.332 卖一价买进(103.327+0.88)×790=82323.53 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5392 实时102.050 卖一价买进(102.079+0.4602)×700=71777.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.991 实时100.696 卖一价买进(100.691+0.3)×1090=110080.19 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.843 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0611 实时91.239 卖一价买进(91.237+0.8241)×690=63522.159 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9922 实时89.249 卖一价买进(89.25+0.7422)×360=32397.192 019784 银行间全价90.5601 vs 90.692 实时90.263 卖一价买进(90.286+0.406)×880=79808.96 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9986 实时100.472 卖一价买进(100.49+0.5086)×220=22219.692 019831 银行间全价99.4174 vs 99.464 实时99.464 卖一价买进(99.464+0)×810=80565.84 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077102.708

SELL： 买一价(现量:39手): 107.69583*10000=1076958.3 测算净值107.6151

预计盈亏： 523 基差： 0.5233 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076958.3) - 现金差额(-667.7142) - BUY(1077102.708) = 523.3062

买券批次号：1775112587

时间：2026-04-02 14:49:47　IP：127.0.0.1 - 24527

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0585 实时104.110 卖一价买进(104.115+0.9435)×520=54630.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.212 实时103.332 卖一价买进(103.332+0.88)×790=82327.48 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5332 实时102.050 卖一价买进(102.073+0.4602)×700=71773.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.992 实时100.696 卖一价买进(100.692+0.3)×1090=110081.28 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.843 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0641 实时91.240 卖一价买进(91.24+0.8241)×690=63524.229 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9922 实时89.249 卖一价买进(89.25+0.7422)×360=32397.192 019784 银行间全价90.5601 vs 90.713 实时90.263 卖一价买进(90.307+0.406)×880=79827.44 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.097 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9636 实时100.472 卖一价买进(100.455+0.5086)×220=22211.992 019831 银行间全价99.4219 vs 99.465 实时99.464 卖一价买进(99.465+0)×810=80566.65 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077120.088

SELL： 买一价(现量:77手): 107.70205*10000=1077020.5 测算净值107.6154

预计盈亏： 568 基差： 0.5681 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1077020.5) - 现金差额(-667.7165) - BUY(1077120.088) = 568.1285

买券批次号：1775112570

时间：2026-04-02 14:49:30　IP：127.0.0.1 - 24526

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0645 实时104.121 卖一价买进(104.121+0.9435)×520=54633.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.212 实时103.332 卖一价买进(103.332+0.88)×790=82327.48 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5372 实时102.050 卖一价买进(102.077+0.4602)×700=71776.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.995 实时100.696 卖一价买进(100.695+0.3)×1090=110084.55 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2593 实时90.843 卖一价买进(90.849+0.4103)×430=39241.499 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0711 实时91.249 卖一价买进(91.247+0.8241)×690=63529.059 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9922 实时89.249 卖一价买进(89.25+0.7422)×360=32397.192 019784 银行间全价90.5601 vs 90.679 实时90.256 卖一价买进(90.273+0.406)×880=79797.52 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.097 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9996 实时100.472 卖一价买进(100.491+0.5086)×220=22219.912 019831 银行间全价99.4219 vs 99.465 实时99.464 卖一价买进(99.465+0)×810=80566.65 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077099.208

SELL： 买一价(现量:114手): 107.7*10000=1077000 测算净值107.6154

预计盈亏： 569 基差： 0.5685 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1077000) - 现金差额(-667.7165) - BUY(1077099.208) = 568.5085

买券批次号：1775112554

时间：2026-04-02 14:49:14　IP：127.0.0.1 - 24525

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0645 实时104.116 卖一价买进(104.121+0.9435)×520=54633.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.212 实时103.332 卖一价买进(103.332+0.88)×790=82327.48 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5392 实时102.050 卖一价买进(102.079+0.4602)×700=71777.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.991 实时100.696 卖一价买进(100.691+0.3)×1090=110080.19 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2803 实时90.843 卖一价买进(90.87+0.4103)×430=39250.529 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0751 实时91.251 卖一价买进(91.251+0.8241)×690=63531.819 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9922 实时89.249 卖一价买进(89.25+0.7422)×360=32397.192 019784 银行间全价90.5601 vs 90.703 实时90.256 卖一价买进(90.297+0.406)×880=79818.64 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8476 vs 100.9706 实时100.472 卖一价买进(100.462+0.5086)×220=22213.532 019831 银行间全价99.4219 vs 99.464 实时99.464 卖一价买进(99.464+0)×810=80565.84 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077119.088

SELL： 买一价(现量:91手): 107.69455*10000=1076945.5 测算净值107.6159

预计盈亏： 494 基差： 0.4941 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076945.5) - 现金差额(-667.7196) - BUY(1077119.088) = 494.1316

买券批次号：1775112537

时间：2026-04-02 14:48:57　IP：127.0.0.1 - 24524

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0655 实时104.122 卖一价买进(104.122+0.9435)×520=54634.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.212 实时103.332 卖一价买进(103.332+0.88)×790=82327.48 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5422 实时102.050 卖一价买进(102.082+0.4602)×700=71779.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.991 实时100.696 卖一价买进(100.691+0.3)×1090=110080.19 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.843 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0975 vs 92.0751 实时91.251 卖一价买进(91.251+0.8241)×690=63531.819 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9962 实时89.249 卖一价买进(89.254+0.7422)×360=32398.632 019784 银行间全价90.5601 vs 90.721 实时90.271 卖一价买进(90.315+0.406)×880=79834.48 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8476 vs 100.9946 实时100.472 卖一价买进(100.486+0.5086)×220=22218.812 019831 银行间全价99.4219 vs 99.465 实时99.465 卖一价买进(99.465+0)×810=80566.65 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077148.948

SELL： 买一价(现量:177手): 107.70299*10000=1077029.9 测算净值107.6173

预计盈亏： 549 基差： 0.5487 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1077029.9) - 现金差额(-667.7286) - BUY(1077148.948) = 548.6806

买券批次号：1775112520

时间：2026-04-02 14:48:41　IP：127.0.0.1 - 24523

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0675 实时104.121 卖一价买进(104.124+0.9435)×520=54635.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.212 实时103.332 卖一价买进(103.332+0.88)×790=82327.48 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5412 实时102.060 卖一价买进(102.081+0.4602)×700=71778.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.994 实时100.696 卖一价买进(100.694+0.3)×1090=110083.46 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.843 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0975 vs 92.0721 实时91.247 卖一价买进(91.248+0.8241)×690=63529.749 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9962 实时89.254 卖一价买进(89.254+0.7422)×360=32398.632 019784 银行间全价90.5601 vs 90.679 实时90.271 卖一价买进(90.273+0.406)×880=79797.52 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.097 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8476 vs 101.0136 实时100.472 卖一价买进(100.505+0.5086)×220=22222.992 019831 银行间全价99.4219 vs 99.465 实时99.465 卖一价买进(99.465+0)×810=80566.65 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077120.588

SELL： 买一价(现量:136手): 107.70282*10000=1077028.2 测算净值107.6173

预计盈亏： 575 基差： 0.5753 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1077028.2) - 现金差额(-667.7286) - BUY(1077120.588) = 575.3406

买券批次号：1775112504

时间：2026-04-02 14:48:24　IP：127.0.0.1 - 24522

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0755 实时104.121 卖一价买进(104.132+0.9435)×520=54639.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.212 实时103.332 卖一价买进(103.332+0.88)×790=82327.48 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5552 实时102.060 卖一价买进(102.095+0.4602)×700=71788.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.994 实时100.696 卖一价买进(100.694+0.3)×1090=110083.46 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2693 实时90.843 卖一价买进(90.859+0.4103)×430=39245.799 019776 银行间全价92.0975 vs 92.0711 实时91.248 卖一价买进(91.247+0.8241)×690=63529.059 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9962 实时89.254 卖一价买进(89.254+0.7422)×360=32398.632 019784 银行间全价90.5601 vs 90.705 实时90.271 卖一价买进(90.299+0.406)×880=79820.4 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7457 实时100.097 卖一价买进(100.103+0.6427)×2880=290147.616 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8476 vs 101.0406 实时100.472 卖一价买进(100.532+0.5086)×220=22228.932 019831 银行间全价99.4219 vs 99.468 实时99.465 卖一价买进(99.468+0)×810=80569.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077170.908

SELL： 买一价(现量:144手): 107.69846*10000=1076984.6 测算净值107.6173

预计盈亏： 481 基差： 0.4814 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076984.6) - 现金差额(-667.7286) - BUY(1077170.908) = 481.4206

买券批次号：1775112486

时间：2026-04-02 14:48:06　IP：127.0.0.1 - 24521

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0885 实时104.148 卖一价买进(104.145+0.9435)×520=54646.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.211 实时103.340 卖一价买进(103.331+0.88)×790=82326.69 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5582 实时102.060 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.997 实时100.696 卖一价买进(100.697+0.3)×1090=110086.73 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.842 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0975 vs 92.0781 实时91.253 卖一价买进(91.254+0.8241)×690=63533.889 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9972 实时89.255 卖一价买进(89.255+0.7422)×360=32398.992 019784 银行间全价90.5601 vs 90.677 实时90.271 卖一价买进(90.271+0.406)×880=79795.76 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.097 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8476 vs 101.0676 实时100.472 卖一价买进(100.559+0.5086)×220=22234.872 019831 银行间全价99.4219 vs 99.469 实时99.465 卖一价买进(99.469+0)×810=80569.89 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077163.748

SELL： 买一价(现量:119手): 107.69204*10000=1076920.4 测算净值107.6173

预计盈亏： 424 基差： 0.4244 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076920.4) - 现金差额(-667.7286) - BUY(1077163.748) = 424.3806

买券批次号：1775112469

时间：2026-04-02 14:47:49　IP：127.0.0.1 - 24520

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0935 实时104.150 卖一价买进(104.15+0.9435)×520=54648.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.2 实时103.295 卖一价买进(103.32+0.88)×790=82318 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5552 实时102.060 卖一价买进(102.095+0.4602)×700=71788.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.004 实时100.696 卖一价买进(100.704+0.3)×1090=110094.36 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.842 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0975 vs 92.0801 实时91.256 卖一价买进(91.256+0.8241)×690=63535.269 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9962 实时89.254 卖一价买进(89.254+0.7422)×360=32398.632 019784 银行间全价90.5601 vs 90.678 实时90.265 卖一价买进(90.272+0.406)×880=79796.64 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8476 vs 101.0916 实时100.472 卖一价买进(100.583+0.5086)×220=22240.152 019831 银行间全价99.4219 vs 99.463 实时99.462 卖一价买进(99.463+0)×810=80565.03 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077162.628

SELL： 买一价(现量:118手): 107.6876*10000=1076876 测算净值107.6173

预计盈亏： 381 基差： 0.3811 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076876) - 现金差额(-667.7286) - BUY(1077162.628) = 381.1006

买券批次号：1775112450

时间：2026-04-02 14:47:30　IP：127.0.0.1 - 24519

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0615 实时104.116 卖一价买进(104.118+0.9435)×520=54631.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.199 实时103.295 卖一价买进(103.319+0.88)×790=82317.21 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5402 实时102.060 卖一价买进(102.08+0.4602)×700=71778.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.015 实时100.696 卖一价买进(100.715+0.3)×1090=110106.35 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.842 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0975 vs 92.0661 实时91.241 卖一价买进(91.242+0.8241)×690=63525.609 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9992 实时89.255 卖一价买进(89.257+0.7422)×360=32399.712 019784 银行间全价90.5601 vs 90.699 实时90.265 卖一价买进(90.293+0.406)×880=79815.12 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8476 vs 101.1266 实时100.472 卖一价买进(100.618+0.5086)×220=22247.852 019831 银行间全价99.4219 vs 99.462 实时99.466 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077160.598

SELL： 买一价(现量:287手): 107.68409*10000=1076840.9 测算净值107.6173

预计盈亏： 348 基差： 0.348 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076840.9) - 现金差额(-667.7286) - BUY(1077160.598) = 348.0306

买券批次号：1775112433

时间：2026-04-02 14:47:13　IP：127.0.0.1 - 24518

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0615 实时104.118 卖一价买进(104.118+0.9435)×520=54631.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.199 实时103.295 卖一价买进(103.319+0.88)×790=82317.21 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5582 实时102.060 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.015 实时100.696 卖一价买进(100.715+0.3)×1090=110106.35 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.842 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0975 vs 92.0861 实时91.244 卖一价买进(91.262+0.8241)×690=63539.409 019781 银行间全价89.9817 vs 90.0062 实时89.258 卖一价买进(89.264+0.7422)×360=32402.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.716 实时90.270 卖一价买进(90.31+0.406)×880=79830.08 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8476 vs 101.1576 实时100.472 卖一价买进(100.649+0.5086)×220=22254.672 019831 银行间全价99.4135 vs 99.462 实时99.466 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077214.178

SELL： 买一价(现量:161手): 107.68333*10000=1076833.3 测算净值107.6166

预计盈亏： 287 基差： 0.2868 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076833.3) - 现金差额(-667.7242) - BUY(1077214.178) = 286.8462

买券批次号：1775112417

时间：2026-04-02 14:46:57　IP：127.0.0.1 - 24517

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0625 实时104.111 卖一价买进(104.119+0.9435)×520=54632.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.199 实时103.295 卖一价买进(103.319+0.88)×790=82317.21 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5582 实时102.060 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.017 实时100.734 卖一价买进(100.717+0.3)×1090=110108.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.842 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0975 vs 92.0681 实时91.241 卖一价买进(91.244+0.8241)×690=63526.989 019781 银行间全价89.9817 vs 90.0062 实时89.258 卖一价买进(89.264+0.7422)×360=32402.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.68 实时90.274 卖一价买进(90.274+0.406)×880=79798.4 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8263 vs 101.1846 实时100.472 卖一价买进(100.676+0.5086)×220=22260.612 019831 银行间全价99.4135 vs 99.462 实时99.466 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077178.718

SELL： 买一价(现量:141手): 107.68636*10000=1076863.6 测算净值107.6161

预计盈亏： 353 基差： 0.3526 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076863.6) - 现金差额(-667.7211) - BUY(1077178.718) = 352.6031

买券批次号：1775112401

时间：2026-04-02 14:46:41　IP：127.0.0.1 - 24516

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0615 实时104.108 卖一价买进(104.118+0.9435)×520=54631.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.2 实时103.295 卖一价买进(103.32+0.88)×790=82318 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5582 实时102.060 卖一价买进(102.098+0.4602)×700=71790.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.02 实时100.734 卖一价买进(100.72+0.3)×1090=110111.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.842 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0651 实时91.241 卖一价买进(91.241+0.8241)×690=63524.919 019781 银行间全价89.9817 vs 90.0062 实时89.258 卖一价买进(89.264+0.7422)×360=32402.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.687 实时90.279 卖一价买进(90.281+0.406)×880=79804.56 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8263 vs 101.2046 实时100.472 卖一价买进(100.696+0.5086)×220=22265.012 019831 银行间全价99.4135 vs 99.462 实时99.466 卖一价买进(99.462+0)×810=80564.22 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077190.748

SELL： 买一价(现量:154手): 107.68184*10000=1076818.4 测算净值107.6147

预计盈亏： 295 基差： 0.2954 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076818.4) - 现金差额(-667.7121) - BUY(1077190.748) = 295.3641

买券批次号：1775112367

时间：2026-04-02 14:46:07　IP：127.0.0.1 - 24515

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0435 实时104.099 卖一价买进(104.1+0.9435)×520=54622.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.175 实时103.295 卖一价买进(103.295+0.88)×790=82298.25 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5402 实时102.060 卖一价买进(102.08+0.4602)×700=71778.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.027 实时100.734 卖一价买进(100.727+0.3)×1090=110119.43 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.842 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0661 实时91.231 卖一价买进(91.242+0.8241)×690=63525.609 019781 银行间全价89.9817 vs 90.0062 实时89.258 卖一价买进(89.264+0.7422)×360=32402.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.717 实时90.260 卖一价买进(90.311+0.406)×880=79830.96 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.097 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9286 实时100.472 卖一价买进(100.42+0.5086)×220=22204.292 019831 银行间全价99.4219 vs 99.469 实时99.466 卖一价买进(99.469+0)×810=80569.89 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077131.588

SELL： 买一价(现量:182手): 107.68456*10000=1076845.6 测算净值107.6154

预计盈亏： 382 基差： 0.3817 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076845.6) - 现金差额(-667.7165) - BUY(1077131.588) = 381.7285

买券批次号：1775112350

时间：2026-04-02 14:45:50　IP：127.0.0.1 - 24514

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0415 实时104.097 卖一价买进(104.098+0.9435)×520=54621.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.175 实时103.295 卖一价买进(103.295+0.88)×790=82298.25 019750 银行间全价102.4500 vs 102.5602 实时102.199 卖一价买进(102.1+0.4602)×700=71792.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.031 实时100.734 卖一价买进(100.731+0.3)×1090=110123.79 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.842 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0911 实时91.267 卖一价买进(91.267+0.8241)×690=63542.859 019781 银行间全价89.9817 vs 90.0062 实时89.258 卖一价买进(89.264+0.7422)×360=32402.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.679 实时90.251 卖一价买进(90.273+0.406)×880=79797.52 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9426 实时100.472 卖一价买进(100.434+0.5086)×220=22207.372 019831 银行间全价99.4219 vs 99.47 实时99.466 卖一价买进(99.47+0)×810=80570.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077136.608

SELL： 买一价(现量:160手): 107.68238*10000=1076823.8 测算净值107.6154

预计盈亏： 355 基差： 0.3549 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076823.8) - 现金差额(-667.7165) - BUY(1077136.608) = 354.9085

买券批次号：1775112333

时间：2026-04-02 14:45:33　IP：127.0.0.1 - 24513

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0313 vs 105.0395 实时104.097 卖一价买进(104.096+0.9435)×520=54620.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.175 实时103.295 卖一价买进(103.295+0.88)×790=82298.25 019750 银行间全价102.4500 vs 102.6592 实时102.199 卖一价买进(102.199+0.4602)×700=71861.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.035 实时100.734 卖一价买进(100.735+0.3)×1090=110128.15 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2873 实时90.827 卖一价买进(90.877+0.4103)×430=39253.539 019776 银行间全价92.0775 vs 92.0641 实时91.235 卖一价买进(91.24+0.8241)×690=63524.229 019781 银行间全价89.9817 vs 90.0062 实时89.258 卖一价买进(89.264+0.7422)×360=32402.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.697 实时90.336 卖一价买进(90.291+0.406)×880=79813.36 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.096 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9646 实时100.472 卖一价买进(100.456+0.5086)×220=22212.212 019831 银行间全价99.4219 vs 99.465 实时99.466 卖一价买进(99.465+0)×810=80566.65 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077206.368

SELL： 买一价(现量:127手): 107.68065*10000=1076806.5 测算净值107.6154

预计盈亏： 268 基差： 0.2678 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076806.5) - 现金差额(-667.7165) - BUY(1077206.368) = 267.8485

买券批次号：1775112296

时间：2026-04-02 14:44:56　IP：127.0.0.1 - 24512

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0435 实时104.099 卖一价买进(104.1+0.9435)×520=54622.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.175 实时103.295 卖一价买进(103.295+0.88)×790=82298.25 019750 银行间全价102.3047 vs 102.6592 实时102.059 卖一价买进(102.199+0.4602)×700=71861.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.999 实时100.698 卖一价买进(100.699+0.3)×1090=110088.91 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2863 实时90.877 卖一价买进(90.876+0.4103)×430=39253.109 019776 银行间全价92.0576 vs 92.0881 实时91.264 卖一价买进(91.264+0.8241)×690=63540.789 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9982 实时89.256 卖一价买进(89.256+0.7422)×360=32399.352 019784 银行间全价90.5601 vs 90.748 实时90.257 卖一价买进(90.342+0.406)×880=79858.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9846 实时100.389 卖一价买进(100.476+0.5086)×220=22216.612 019831 银行间全价99.4219 vs 99.467 实时99.465 卖一价买进(99.467+0)×810=80568.27 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077227.598

SELL： 买一价(现量:154手): 107.68304*10000=1076830.4 测算净值107.6017

预计盈亏： 270 基差： 0.2704 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076830.4) - 现金差额(-667.6272) - BUY(1077227.598) = 270.4292

买券批次号：1775112278

时间：2026-04-02 14:44:38　IP：127.0.0.1 - 24511

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0235 实时104.080 卖一价买进(104.08+0.9435)×520=54612.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.175 实时103.295 卖一价买进(103.295+0.88)×790=82298.25 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5102 实时102.036 卖一价买进(102.05+0.4602)×700=71757.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.996 实时100.696 卖一价买进(100.696+0.3)×1090=110085.64 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2323 实时90.876 卖一价买进(90.822+0.4103)×430=39229.889 019776 银行间全价92.0476 vs 92.0701 实时91.224 卖一价买进(91.246+0.8241)×690=63528.369 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9922 实时89.248 卖一价买进(89.25+0.7422)×360=32397.192 019784 银行间全价90.5601 vs 90.661 实时90.246 卖一价买进(90.255+0.406)×880=79781.68 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8263 vs 100.8976 实时100.388 卖一价买进(100.389+0.5086)×220=22197.472 019831 银行间全价99.4128 vs 99.46 实时99.459 卖一价买进(99.46+0)×810=80562.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076970.458

SELL： 买一价(现量:128手): 107.67584*10000=1076758.4 测算净值107.6003

预计盈亏： 456 基差： 0.4556 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076758.4) - 现金差额(-667.6179) - BUY(1076970.458) = 455.5599

买券批次号：1775112260

时间：2026-04-02 14:44:20　IP：127.0.0.1 - 24510

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0145 实时104.071 卖一价买进(104.071+0.9435)×520=54607.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.175 实时103.295 卖一价买进(103.295+0.88)×790=82298.25 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5102 实时102.047 卖一价买进(102.05+0.4602)×700=71757.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.996 实时100.696 卖一价买进(100.696+0.3)×1090=110085.64 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2483 实时90.876 卖一价买进(90.838+0.4103)×430=39236.769 019776 银行间全价92.0476 vs 92.0451 实时91.216 卖一价买进(91.221+0.8241)×690=63511.119 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9922 实时89.248 卖一价买进(89.25+0.7422)×360=32397.192 019784 银行间全价90.5601 vs 90.652 实时90.246 卖一价买进(90.246+0.406)×880=79773.76 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8263 vs 100.8966 实时100.388 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4128 vs 99.46 实时99.459 卖一价买进(99.46+0)×810=80562.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076947.268

SELL： 买一价(现量:102手): 107.67716*10000=1076771.6 测算净值107.6003

预计盈亏： 492 基差： 0.4919 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076771.6) - 现金差额(-667.6179) - BUY(1076947.268) = 491.9499

买券批次号：1775112243

时间：2026-04-02 14:44:03　IP：127.0.0.1 - 24509

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0165 实时104.070 卖一价买进(104.073+0.9435)×520=54608.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.175 实时103.295 卖一价买进(103.295+0.88)×790=82298.25 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5092 实时102.047 卖一价买进(102.049+0.4602)×700=71756.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.002 实时100.682 卖一价买进(100.702+0.3)×1090=110092.18 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2663 实时90.876 卖一价买进(90.856+0.4103)×430=39244.509 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0471 实时91.216 卖一价买进(91.223+0.8241)×690=63512.499 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9962 实时89.248 卖一价买进(89.254+0.7422)×360=32398.632 019784 银行间全价90.5601 vs 90.664 实时90.257 卖一价买进(90.258+0.406)×880=79784.32 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8156 vs 100.8966 实时100.388 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4128 vs 99.46 实时99.459 卖一价买进(99.46+0)×810=80562.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076978.148

SELL： 买一价(现量:195手): 107.67692*10000=1076769.2 测算净值107.5994

预计盈亏： 459 基差： 0.4587 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076769.2) - 现金差额(-667.6119) - BUY(1076978.148) = 458.6639

买券批次号：1775112225

时间：2026-04-02 14:43:45　IP：127.0.0.1 - 24508

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9893 vs 105.0165 实时104.073 卖一价买进(104.073+0.9435)×520=54608.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.175 实时103.295 卖一价买进(103.295+0.88)×790=82298.25 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5072 实时102.047 卖一价买进(102.047+0.4602)×700=71755.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.008 实时100.682 卖一价买进(100.708+0.3)×1090=110098.72 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2843 实时90.876 卖一价买进(90.874+0.4103)×430=39252.249 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0621 实时91.243 卖一价买进(91.238+0.8241)×690=63522.849 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9972 实时89.248 卖一价买进(89.255+0.7422)×360=32398.992 019784 银行间全价90.5601 vs 90.681 实时90.242 卖一价买进(90.275+0.406)×880=79799.28 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8156 vs 100.8966 实时100.388 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4128 vs 99.46 实时99.459 卖一价买进(99.46+0)×810=80562.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1077019.578

SELL： 买一价(现量:107手): 107.67727*10000=1076772.7 测算净值107.5994

预计盈亏： 421 基差： 0.4207 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076772.7) - 现金差额(-667.6119) - BUY(1077019.578) = 420.7339

买券批次号：1775112209

时间：2026-04-02 14:43:29　IP：127.0.0.1 - 24507

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0145 实时104.067 卖一价买进(104.071+0.9435)×520=54607.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.174 实时103.293 卖一价买进(103.294+0.88)×790=82297.46 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5102 实时102.013 卖一价买进(102.05+0.4602)×700=71757.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.986 实时100.709 卖一价买进(100.686+0.3)×1090=110074.74 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2893 实时90.795 卖一价买进(90.879+0.4103)×430=39254.399 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0411 实时91.214 卖一价买进(91.217+0.8241)×690=63508.359 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.220 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.685 实时90.268 卖一价买进(90.279+0.406)×880=79802.8 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.097 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8156 vs 100.8966 实时100.364 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4128 vs 99.459 实时99.457 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076984.078

SELL： 买一价(现量:48手): 107.67552*10000=1076755.2 测算净值107.5988

预计盈亏： 439 基差： 0.4387 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076755.2) - 现金差额(-667.6083) - BUY(1076984.078) = 438.7303

买券批次号：1775112193

时间：2026-04-02 14:43:13　IP：127.0.0.1 - 24506

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0145 实时104.071 卖一价买进(104.071+0.9435)×520=54607.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.173 实时103.293 卖一价买进(103.293+0.88)×790=82296.67 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5092 实时102.013 卖一价买进(102.049+0.4602)×700=71756.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.989 实时100.709 卖一价买进(100.689+0.3)×1090=110078.01 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2053 实时90.791 卖一价买进(90.795+0.4103)×430=39218.279 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0391 实时91.214 卖一价买进(91.215+0.8241)×690=63506.979 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9952 实时89.220 卖一价买进(89.253+0.7422)×360=32398.272 019784 银行间全价90.5601 vs 90.683 实时90.283 卖一价买进(90.277+0.406)×880=79801.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.097 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8156 vs 100.8966 实时100.387 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4128 vs 99.459 实时99.457 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076940.778

SELL： 买一价(现量:180手): 107.67495*10000=1076749.5 测算净值107.5988

预计盈亏： 476 基差： 0.4763 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076749.5) - 现金差额(-667.6083) - BUY(1076940.778) = 476.3303

买券批次号：1775112176

时间：2026-04-02 14:42:57　IP：127.0.0.1 - 24505

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0145 实时104.071 卖一价买进(104.071+0.9435)×520=54607.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.174 实时103.293 卖一价买进(103.294+0.88)×790=82297.46 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4802 实时101.999 卖一价买进(102.02+0.4602)×700=71736.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.993 实时100.709 卖一价买进(100.693+0.3)×1090=110082.37 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2203 实时90.785 卖一价买进(90.81+0.4103)×430=39224.729 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0421 实时91.214 卖一价买进(91.218+0.8241)×690=63509.049 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9622 实时89.222 卖一价买进(89.22+0.7422)×360=32386.392 019784 银行间全价90.5601 vs 90.688 实时90.283 卖一价买进(90.282+0.406)×880=79805.44 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7427 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6427)×2880=290138.976 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.387 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4128 vs 99.459 实时99.457 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076938.188

SELL： 买一价(现量:235手): 107.67385*10000=1076738.5 测算净值107.5986

预计盈亏： 468 基差： 0.4679 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076738.5) - 现金差额(-667.6068) - BUY(1076938.188) = 467.9188

买券批次号：1775112160

时间：2026-04-02 14:42:40　IP：127.0.0.1 - 24504

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0055 实时104.061 卖一价买进(104.062+0.9435)×520=54602.86 019744 银行间全价104.1298 vs 104.174 实时103.293 卖一价买进(103.294+0.88)×790=82297.46 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4952 实时101.999 卖一价买进(102.035+0.4602)×700=71746.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.996 实时100.709 卖一价买进(100.696+0.3)×1090=110085.64 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1933 实时90.780 卖一价买进(90.783+0.4103)×430=39213.119 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0361 实时91.202 卖一价买进(91.212+0.8241)×690=63504.909 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9502 实时89.217 卖一价买进(89.208+0.7422)×360=32382.072 019784 银行间全价90.5601 vs 90.702 实时90.287 卖一价买进(90.296+0.406)×880=79817.76 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.387 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4129 vs 99.459 实时99.457 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076936.648

SELL： 买一价(现量:202手): 107.67352*10000=1076735.2 测算净值107.5986

预计盈亏： 466 基差： 0.4662 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076735.2) - 现金差额(-667.6069) - BUY(1076936.648) = 466.1589

买券批次号：1775112142

时间：2026-04-02 14:42:22　IP：127.0.0.1 - 24503

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0035 实时104.058 卖一价买进(104.06+0.9435)×520=54601.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.174 实时103.293 卖一价买进(103.294+0.88)×790=82297.46 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4592 实时101.999 卖一价买进(101.999+0.4602)×700=71721.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101 实时100.709 卖一价买进(100.7+0.3)×1090=110090 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1913 实时90.782 卖一价买进(90.781+0.4103)×430=39212.259 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0211 实时91.194 卖一价买进(91.197+0.8241)×690=63494.559 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9502 实时89.217 卖一价买进(89.208+0.7422)×360=32382.072 019784 银行间全价90.5601 vs 90.726 实时90.287 卖一价买进(90.32+0.406)×880=79838.88 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7437 实时100.099 卖一价买进(100.101+0.6427)×2880=290141.856 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.387 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4129 vs 99.459 实时99.465 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076930.438

SELL： 买一价(现量:154手): 107.67316*10000=1076731.6 测算净值107.5979

预计盈亏： 469 基差： 0.4688 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076731.6) - 现金差额(-667.6024) - BUY(1076930.438) = 468.7644

买券批次号：1775112126

时间：2026-04-02 14:42:06　IP：127.0.0.1 - 24502

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 104.9985 实时104.053 卖一价买进(104.055+0.9435)×520=54599.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.173 实时103.293 卖一价买进(103.293+0.88)×790=82296.67 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4662 实时102.014 卖一价买进(102.006+0.4602)×700=71726.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.003 实时100.709 卖一价买进(100.703+0.3)×1090=110093.27 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1963 实时90.782 卖一价买进(90.786+0.4103)×430=39214.409 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0181 实时91.193 卖一价买进(91.194+0.8241)×690=63492.489 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9632 实时89.219 卖一价买进(89.221+0.7422)×360=32386.752 019784 银行间全价90.5601 vs 90.732 实时90.287 卖一价买进(90.326+0.406)×880=79844.16 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.099 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.387 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4128 vs 99.459 实时99.465 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076936.618

SELL： 买一价(现量:150手): 107.669*10000=1076690 测算净值107.5979

预计盈亏： 421 基差： 0.421 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076690) - 现金差额(-667.6023) - BUY(1076936.618) = 420.9843

买券批次号：1775112109

时间：2026-04-02 14:41:49　IP：127.0.0.1 - 24501

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 104.9975 实时104.054 卖一价买进(104.054+0.9435)×520=54598.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.173 实时103.293 卖一价买进(103.293+0.88)×790=82296.67 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4672 实时102.014 卖一价买进(102.007+0.4602)×700=71727.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.006 实时100.709 卖一价买进(100.706+0.3)×1090=110096.54 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1963 实时90.782 卖一价买进(90.786+0.4103)×430=39214.409 019776 银行间全价92.0270 vs 92.0211 实时91.193 卖一价买进(91.197+0.8241)×690=63494.559 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9642 实时89.217 卖一价买进(89.222+0.7422)×360=32387.112 019784 银行间全价90.5601 vs 90.737 实时90.287 卖一价买进(90.331+0.406)×880=79848.56 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7407 实时100.097 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.387 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4128 vs 99.46 实时99.465 卖一价买进(99.46+0)×810=80562.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076947.708

SELL： 买一价(现量:150手): 107.672*10000=1076720 测算净值107.5978

预计盈亏： 440 基差： 0.4399 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076720) - 现金差额(-667.602) - BUY(1076947.708) = 439.894

买券批次号：1775112093

时间：2026-04-02 14:41:33　IP：127.0.0.1 - 24500

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0035 实时104.060 卖一价买进(104.06+0.9435)×520=54601.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.173 实时103.293 卖一价买进(103.293+0.88)×790=82296.67 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4722 实时102.014 卖一价买进(102.012+0.4602)×700=71730.54 019752 银行间全价100.9707 vs 101.009 实时100.709 卖一价买进(100.709+0.3)×1090=110099.81 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2003 实时90.792 卖一价买进(90.79+0.4103)×430=39216.129 019776 银行间全价92.0270 vs 92.0201 实时91.195 卖一价买进(91.196+0.8241)×690=63493.869 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9642 实时89.217 卖一价买进(89.222+0.7422)×360=32387.112 019784 银行间全价90.5601 vs 90.694 实时90.287 卖一价买进(90.288+0.406)×880=79810.72 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8156 vs 100.8966 实时100.387 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4128 vs 99.464 实时99.465 卖一价买进(99.464+0)×810=80565.84 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076918.268

SELL： 买一价(现量:134手): 107.6741*10000=1076741 测算净值107.5981

预计盈亏： 490 基差： 0.4903 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076741) - 现金差额(-667.6036) - BUY(1076918.268) = 490.3356

买券批次号：1775112076

时间：2026-04-02 14:41:16　IP：127.0.0.1 - 24499

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0005 实时104.050 卖一价买进(104.057+0.9435)×520=54600.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.174 实时103.276 卖一价买进(103.294+0.88)×790=82297.46 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4862 实时101.994 卖一价买进(102.026+0.4602)×700=71740.34 019752 银行间全价100.9707 vs 101.011 实时100.688 卖一价买进(100.711+0.3)×1090=110101.99 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2083 实时90.795 卖一价买进(90.798+0.4103)×430=39219.569 019776 银行间全价92.0270 vs 92.0181 实时91.193 卖一价买进(91.194+0.8241)×690=63492.489 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9642 实时89.195 卖一价买进(89.222+0.7422)×360=32387.112 019784 银行间全价90.5601 vs 90.651 实时90.253 卖一价买进(90.245+0.406)×880=79772.88 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.098 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8156 vs 100.8956 实时100.378 卖一价买进(100.387+0.5086)×220=22197.032 019831 银行间全价99.4128 vs 99.457 实时99.447 卖一价买进(99.457+0)×810=80560.17 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076890.688

SELL： 买一价(现量:150手): 107.672*10000=1076720 测算净值107.5981

预计盈亏： 497 基差： 0.4969 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076720) - 现金差额(-667.6036) - BUY(1076890.688) = 496.9156

买券批次号：1775112058

时间：2026-04-02 14:40:58　IP：127.0.0.1 - 24498

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0035 实时104.060 卖一价买进(104.06+0.9435)×520=54601.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.173 实时103.276 卖一价买进(103.293+0.88)×790=82296.67 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5042 实时101.994 卖一价买进(102.044+0.4602)×700=71752.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.018 实时100.688 卖一价买进(100.718+0.3)×1090=110109.62 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2253 实时90.795 卖一价买进(90.815+0.4103)×430=39226.879 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0201 实时91.193 卖一价买进(91.196+0.8241)×690=63493.869 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9642 实时89.195 卖一价买进(89.222+0.7422)×360=32387.112 019784 银行间全价90.5601 vs 90.66 实时90.253 卖一价买进(90.254+0.406)×880=79780.8 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7437 实时100.101 卖一价买进(100.101+0.6427)×2880=290141.856 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8156 vs 100.8966 实时100.378 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4128 vs 99.457 实时99.447 卖一价买进(99.457+0)×810=80560.17 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076940.038

SELL： 买一价(现量:150手): 107.672*10000=1076720 测算净值107.5981

预计盈亏： 448 基差： 0.4476 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076720) - 现金差额(-667.6039) - BUY(1076940.038) = 447.5659

买券批次号：1775112041

时间：2026-04-02 14:40:41　IP：127.0.0.1 - 24497

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0025 实时104.058 卖一价买进(104.059+0.9435)×520=54601.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.174 实时103.276 卖一价买进(103.294+0.88)×790=82297.46 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4632 实时101.982 卖一价买进(102.003+0.4602)×700=71724.24 019752 银行间全价100.9707 vs 101.008 实时100.678 卖一价买进(100.708+0.3)×1090=110098.72 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2253 实时90.795 卖一价买进(90.815+0.4103)×430=39226.879 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0161 实时91.194 卖一价买进(91.192+0.8241)×690=63491.109 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9642 实时89.195 卖一价买进(89.222+0.7422)×360=32387.112 019784 银行间全价90.5601 vs 90.684 实时90.253 卖一价买进(90.278+0.406)×880=79801.92 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7447 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6427)×2880=290144.736 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8156 vs 100.8956 实时100.378 卖一价买进(100.387+0.5086)×220=22197.032 019831 银行间全价99.4128 vs 99.457 实时99.447 卖一价买进(99.457+0)×810=80560.17 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076921.728

SELL： 买一价(现量:150手): 107.672*10000=1076720 测算净值107.5981

预计盈亏： 466 基差： 0.4659 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076720) - 现金差额(-667.6039) - BUY(1076921.728) = 465.8759

买券批次号：1775112023

时间：2026-04-02 14:40:23　IP：127.0.0.1 - 24496

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9789 vs 105.0025 实时104.058 卖一价买进(104.059+0.9435)×520=54601.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.174 实时103.276 卖一价买进(103.294+0.88)×790=82297.46 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4942 实时101.982 卖一价买进(102.034+0.4602)×700=71745.94 019752 银行间全价100.9707 vs 101.012 实时100.678 卖一价买进(100.712+0.3)×1090=110103.08 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2323 实时90.773 卖一价买进(90.822+0.4103)×430=39229.889 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0101 实时91.186 卖一价买进(91.186+0.8241)×690=63486.969 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9552 实时89.195 卖一价买进(89.213+0.7422)×360=32383.872 019784 银行间全价90.5601 vs 90.707 实时90.253 卖一价买进(90.301+0.406)×880=79822.16 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7437 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6427)×2880=290141.856 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8916 实时100.378 卖一价买进(100.383+0.5086)×220=22196.152 019831 银行间全价99.4083 vs 99.457 实时99.447 卖一价买进(99.457+0)×810=80560.17 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076959.898

SELL： 买一价(现量:273手): 107.66736*10000=1076673.6 测算净值107.5975

预计盈亏： 381 基差： 0.3813 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076673.6) - 现金差额(-667.5999) - BUY(1076959.898) = 381.3019

买券批次号：1775112005

时间：2026-04-02 14:40:05　IP：127.0.0.1 - 24495

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0015 实时104.055 卖一价买进(104.058+0.9435)×520=54600.78 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.276 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5272 实时101.982 卖一价买进(102.067+0.4602)×700=71769.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.016 实时100.678 卖一价买进(100.716+0.3)×1090=110107.44 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2463 实时90.773 卖一价买进(90.836+0.4103)×430=39235.909 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0101 实时91.182 卖一价买进(91.186+0.8241)×690=63486.969 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9642 实时89.195 卖一价买进(89.222+0.7422)×360=32387.112 019784 银行间全价90.5601 vs 90.666 实时90.255 卖一价买进(90.26+0.406)×880=79786.08 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7447 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6427)×2880=290144.736 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.378 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4039 vs 99.457 实时99.447 卖一价买进(99.457+0)×810=80560.17 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076961.628

SELL： 买一价(现量:247手): 107.66392*10000=1076639.2 测算净值107.5938

预计盈亏： 345 基差： 0.3451 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076639.2) - 现金差额(-667.5754) - BUY(1076961.628) = 345.1474

买券批次号：1775111987

时间：2026-04-02 14:39:47　IP：127.0.0.1 - 24494

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9975 实时104.042 卖一价买进(104.054+0.9435)×520=54598.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.276 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4452 实时101.982 卖一价买进(101.985+0.4602)×700=71711.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.976 实时100.656 卖一价买进(100.676+0.3)×1090=110063.84 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1813 实时90.799 卖一价买进(90.771+0.4103)×430=39207.959 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0021 实时91.179 卖一价买进(91.178+0.8241)×690=63481.449 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9472 实时89.195 卖一价买进(89.205+0.7422)×360=32380.992 019784 银行间全价90.5601 vs 90.708 实时90.255 卖一价买进(90.302+0.406)×880=79823.04 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7447 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6427)×2880=290144.736 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.378 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4039 vs 99.459 实时99.447 卖一价买进(99.459+0)×810=80561.79 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076857.538

SELL： 买一价(现量:166手): 107.6634*10000=1076634 测算净值107.5938

预计盈亏： 444 基差： 0.444 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076634) - 现金差额(-667.5754) - BUY(1076857.538) = 444.0374

买券批次号：1775111970

时间：2026-04-02 14:39:30　IP：127.0.0.1 - 24493

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9955 实时104.042 卖一价买进(104.052+0.9435)×520=54597.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.276 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4572 实时101.981 卖一价买进(101.997+0.4602)×700=71720.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.976 实时100.656 卖一价买进(100.676+0.3)×1090=110063.84 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1993 实时90.799 卖一价买进(90.789+0.4103)×430=39215.699 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0031 实时91.179 卖一价买进(91.179+0.8241)×690=63482.139 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9592 实时89.195 卖一价买进(89.217+0.7422)×360=32385.312 019784 银行间全价90.5601 vs 90.727 实时90.255 卖一价买进(90.321+0.406)×880=79839.76 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7447 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6427)×2880=290144.736 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8886 实时100.378 卖一价买进(100.38+0.5086)×220=22195.492 019831 银行间全价99.4039 vs 99.46 实时99.450 卖一价买进(99.46+0)×810=80562.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076893.418

SELL： 买一价(现量:57手): 107.66355*10000=1076635.5 测算净值107.5938

预计盈亏： 410 基差： 0.4097 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076635.5) - 现金差额(-667.5754) - BUY(1076893.418) = 409.6574

买券批次号：1775111952

时间：2026-04-02 14:39:12　IP：127.0.0.1 - 24492

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9945 实时104.042 卖一价买进(104.051+0.9435)×520=54597.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.276 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4882 实时101.981 卖一价买进(102.028+0.4602)×700=71741.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.976 实时100.656 卖一价买进(100.676+0.3)×1090=110063.84 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2043 实时90.799 卖一价买进(90.794+0.4103)×430=39217.849 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0071 实时91.182 卖一价买进(91.183+0.8241)×690=63484.899 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9622 实时89.195 卖一价买进(89.22+0.7422)×360=32386.392 019784 银行间全价90.5601 vs 90.739 实时90.255 卖一价买进(90.333+0.406)×880=79850.32 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7447 实时100.101 卖一价买进(100.102+0.6427)×2880=290144.736 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8876 实时100.391 卖一价买进(100.379+0.5086)×220=22195.272 019831 银行间全价99.4084 vs 99.46 实时99.450 卖一价买进(99.46+0)×810=80562.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076932.428

SELL： 买一价(现量:227手): 107.66216*10000=1076621.6 测算净值107.5941

预计盈亏： 357 基差： 0.3567 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076621.6) - 现金差额(-667.5778) - BUY(1076932.428) = 356.7498

买券批次号：1775111935

时间：2026-04-02 14:38:55　IP：127.0.0.1 - 24491

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9965 实时104.051 卖一价买进(104.053+0.9435)×520=54598.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.276 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5212 实时101.981 卖一价买进(102.061+0.4602)×700=71764.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.977 实时100.656 卖一价买进(100.677+0.3)×1090=110064.93 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2093 实时90.799 卖一价买进(90.799+0.4103)×430=39219.999 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0071 实时91.182 卖一价买进(91.183+0.8241)×690=63484.899 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9612 实时89.190 卖一价买进(89.219+0.7422)×360=32386.032 019784 银行间全价90.5601 vs 90.751 实时90.244 卖一价买进(90.345+0.406)×880=79860.88 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7437 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6427)×2880=290141.856 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8956 实时100.391 卖一价买进(100.387+0.5086)×220=22197.032 019831 银行间全价99.4084 vs 99.46 实时99.450 卖一价买进(99.46+0)×810=80562.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076968.888

SELL： 买一价(现量:199手): 107.66108*10000=1076610.8 测算净值107.5941

预计盈亏： 309 基差： 0.3095 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076610.8) - 现金差额(-667.5778) - BUY(1076968.888) = 309.4898

买券批次号：1775111919

时间：2026-04-02 14:38:39　IP：127.0.0.1 - 24490

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9975 实时104.046 卖一价买进(104.054+0.9435)×520=54598.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.276 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4412 实时101.990 卖一价买进(101.981+0.4602)×700=71708.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.989 实时100.656 卖一价买进(100.689+0.3)×1090=110078.01 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2203 实时90.773 卖一价买进(90.81+0.4103)×430=39224.729 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0151 实时91.180 卖一价买进(91.191+0.8241)×690=63490.419 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.181 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.763 实时90.244 卖一价买进(90.357+0.406)×880=79871.44 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7437 实时100.100 卖一价买进(100.101+0.6427)×2880=290141.856 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8689 vs 100.8956 实时100.391 卖一价买进(100.387+0.5086)×220=22197.032 019831 银行间全价99.4084 vs 99.46 实时99.450 卖一价买进(99.46+0)×810=80562.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076934.998

SELL： 买一价(现量:74手): 107.66446*10000=1076644.6 测算净值107.5955

预计盈亏： 377 基差： 0.3772 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076644.6) - 现金差额(-667.5869) - BUY(1076934.998) = 377.1889

买券批次号：1775111902

时间：2026-04-02 14:38:22　IP：127.0.0.1 - 24489

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9985 实时104.050 卖一价买进(104.055+0.9435)×520=54599.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.276 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4412 实时101.990 卖一价买进(101.981+0.4602)×700=71708.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.985 实时100.656 卖一价买进(100.685+0.3)×1090=110073.65 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2383 实时90.773 卖一价买进(90.828+0.4103)×430=39232.469 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0071 实时91.183 卖一价买进(91.183+0.8241)×690=63484.899 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.181 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.773 实时90.244 卖一价买进(90.367+0.406)×880=79880.24 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8956 实时100.391 卖一价买进(100.387+0.5086)×220=22197.032 019831 银行间全价99.4084 vs 99.449 实时99.450 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076921.748

SELL： 买一价(现量:201手): 107.66204*10000=1076620.4 测算净值107.5941

预计盈亏： 366 基差： 0.3662 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076620.4) - 现金差额(-667.5778) - BUY(1076921.748) = 366.2298

买券批次号：1775111884

时间：2026-04-02 14:38:04　IP：127.0.0.1 - 24488

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9965 实时104.050 卖一价买进(104.053+0.9435)×520=54598.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.276 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4472 实时101.990 卖一价买进(101.987+0.4602)×700=71713.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.962 实时100.636 卖一价买进(100.662+0.3)×1090=110048.58 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2483 实时90.773 卖一价买进(90.838+0.4103)×430=39236.769 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0111 实时91.189 卖一价买进(91.187+0.8241)×690=63487.659 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9222 实时89.181 卖一价买进(89.18+0.7422)×360=32371.992 019784 银行间全价90.5601 vs 90.785 实时90.244 卖一价买进(90.379+0.406)×880=79890.8 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8916 实时100.391 卖一价买进(100.383+0.5086)×220=22196.152 019831 银行间全价99.4038 vs 99.46 实时99.450 卖一价买进(99.46+0)×810=80562.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076923.748

SELL： 买一价(现量:145手): 107.66118*10000=1076611.8 测算净值107.5937

预计盈亏： 356 基差： 0.3556 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076611.8) - 现金差额(-667.5753) - BUY(1076923.748) = 355.6273

买券批次号：1775111867

时间：2026-04-02 14:37:48　IP：127.0.0.1 - 24487

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0015 实时104.050 卖一价买进(104.058+0.9435)×520=54600.78 019744 银行间全价104.1298 vs 104.172 实时103.276 卖一价买进(103.292+0.88)×790=82295.88 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4762 实时101.990 卖一价买进(102.016+0.4602)×700=71733.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.974 实时100.636 卖一价买进(100.674+0.3)×1090=110061.66 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2083 实时90.773 卖一价买进(90.798+0.4103)×430=39219.569 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0161 实时91.196 卖一价买进(91.192+0.8241)×690=63491.109 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.181 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.653 实时90.250 卖一价买进(90.247+0.406)×880=79774.64 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8876 实时100.391 卖一价买进(100.379+0.5086)×220=22195.272 019831 银行间全价99.4045 vs 99.461 实时99.450 卖一价买进(99.461+0)×810=80563.41 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076833.778

SELL： 买一价(现量:145手): 107.66118*10000=1076611.8 测算净值107.5945

预计盈亏： 446 基差： 0.4456 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076611.8) - 现金差额(-667.5802) - BUY(1076833.778) = 445.6022

买券批次号：1775111850

时间：2026-04-02 14:37:31　IP：127.0.0.1 - 24486

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0035 实时104.051 卖一价买进(104.06+0.9435)×520=54601.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.172 实时103.276 卖一价买进(103.292+0.88)×790=82295.88 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5022 实时101.990 卖一价买进(102.042+0.4602)×700=71751.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.984 实时100.636 卖一价买进(100.684+0.3)×1090=110072.56 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2263 实时90.773 卖一价买进(90.816+0.4103)×430=39227.309 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0221 实时91.196 卖一价买进(91.198+0.8241)×690=63495.249 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.181 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.677 实时90.250 卖一价买进(90.271+0.406)×880=79795.76 019792 银行间全价100.7422 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8856 实时100.391 卖一价买进(100.377+0.5086)×220=22194.832 019831 银行间全价99.4045 vs 99.463 实时99.450 卖一价买进(99.463+0)×810=80565.03 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076898.098

SELL： 买一价(现量:145手): 107.66118*10000=1076611.8 测算净值107.5945

预计盈亏： 381 基差： 0.3813 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076611.8) - 现金差额(-667.5802) - BUY(1076898.098) = 381.2822

买券批次号：1775111833

时间：2026-04-02 14:37:13　IP：127.0.0.1 - 24485

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9975 实时104.050 卖一价买进(104.054+0.9435)×520=54598.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.172 实时103.276 卖一价买进(103.292+0.88)×790=82295.88 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4512 实时101.979 卖一价买进(101.991+0.4602)×700=71715.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.998 实时100.636 卖一价买进(100.698+0.3)×1090=110087.82 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2283 实时90.773 卖一价买进(90.818+0.4103)×430=39228.169 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0181 实时91.188 卖一价买进(91.194+0.8241)×690=63492.489 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.181 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.691 实时90.250 卖一价买进(90.285+0.406)×880=79808.08 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4045 vs 99.45 实时99.450 卖一价买进(99.45+0)×810=80554.5 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076882.608

SELL： 买一价(现量:133手): 107.66102*10000=1076610.2 测算净值107.5946

预计盈亏： 395 基差： 0.3952 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076610.2) - 现金差额(-667.5808) - BUY(1076882.608) = 395.1728

买券批次号：1775111817

时间：2026-04-02 14:36:57　IP：127.0.0.1 - 24484

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0045 实时104.052 卖一价买进(104.061+0.9435)×520=54602.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.172 实时103.276 卖一价买进(103.292+0.88)×790=82295.88 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4602 实时101.979 卖一价买进(102+0.4602)×700=71722.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.008 实时100.636 卖一价买进(100.708+0.3)×1090=110098.72 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2413 实时90.773 卖一价买进(90.831+0.4103)×430=39233.759 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0201 实时91.188 卖一价买进(91.196+0.8241)×690=63493.869 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.181 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.651 实时90.250 卖一价买进(90.245+0.406)×880=79772.88 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4045 vs 99.448 实时99.434 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076873.598

SELL： 买一价(现量:133手): 107.66102*10000=1076610.2 测算净值107.5946

预计盈亏： 404 基差： 0.4042 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076610.2) - 现金差额(-667.5808) - BUY(1076873.598) = 404.1828

买券批次号：1775111800

时间：2026-04-02 14:36:40　IP：127.0.0.1 - 24483

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9985 实时104.050 卖一价买进(104.055+0.9435)×520=54599.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.157 实时103.277 卖一价买进(103.277+0.88)×790=82284.03 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4482 实时101.979 卖一价买进(101.988+0.4602)×700=71713.74 019752 银行间全价100.9707 vs 101.018 实时100.636 卖一价买进(100.718+0.3)×1090=110109.62 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2483 实时90.773 卖一价买进(90.838+0.4103)×430=39236.769 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0201 实时91.184 卖一价买进(91.196+0.8241)×690=63493.869 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9242 实时89.181 卖一价买进(89.182+0.7422)×360=32372.712 019784 银行间全价90.5601 vs 90.673 实时90.250 卖一价买进(90.267+0.406)×880=79792.24 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4045 vs 99.448 实时99.434 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076880.978

SELL： 买一价(现量:133手): 107.66102*10000=1076610.2 测算净值107.5946

预计盈亏： 397 基差： 0.3968 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076610.2) - 现金差额(-667.5808) - BUY(1076880.978) = 396.8028

买券批次号：1775111783

时间：2026-04-02 14:36:23　IP：127.0.0.1 - 24482

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 105.0015 实时104.057 卖一价买进(104.058+0.9435)×520=54600.78 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.278 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4392 实时101.979 卖一价买进(101.979+0.4602)×700=71707.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.946 实时100.636 卖一价买进(100.646+0.3)×1090=110031.14 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2113 实时90.773 卖一价买进(90.801+0.4103)×430=39220.859 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0211 实时91.185 卖一价买进(91.197+0.8241)×690=63494.559 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.172 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.649 实时90.240 卖一价买进(90.243+0.406)×880=79771.12 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.3910 vs 99.449 实时99.434 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076764.828

SELL： 买一价(现量:167手): 107.66394*10000=1076639.4 测算净值107.5935

预计盈亏： 542 基差： 0.5421 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076639.4) - 现金差额(-667.5737) - BUY(1076764.828) = 542.1457

买券批次号：1775111766

时间：2026-04-02 14:36:06　IP：127.0.0.1 - 24481

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9875 实时104.035 卖一价买进(104.044+0.9435)×520=54593.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.264 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4352 实时101.962 卖一价买进(101.975+0.4602)×700=71704.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.946 实时100.636 卖一价买进(100.646+0.3)×1090=110031.14 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2293 实时90.773 卖一价买进(90.819+0.4103)×430=39228.599 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0131 实时91.188 卖一价买进(91.189+0.8241)×690=63489.039 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.170 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.659 实时90.240 卖一价买进(90.253+0.406)×880=79779.92 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7427 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6427)×2880=290138.976 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.3910 vs 99.449 实时99.434 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076767.858

SELL： 买一价(现量:215手): 107.63955*10000=1076395.5 测算净值107.5935

预计盈亏： 295 基差： 0.2952 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076395.5) - 现金差额(-667.5737) - BUY(1076767.858) = 295.2157

买券批次号：1775111748

时间：2026-04-02 14:35:49　IP：127.0.0.1 - 24480

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9835 实时104.029 卖一价买进(104.04+0.9435)×520=54591.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.264 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4392 实时101.962 卖一价买进(101.979+0.4602)×700=71707.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.956 实时100.636 卖一价买进(100.656+0.3)×1090=110042.04 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2453 实时90.773 卖一价买进(90.835+0.4103)×430=39235.479 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0081 实时91.183 卖一价买进(91.184+0.8241)×690=63485.589 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9112 实时89.160 卖一价买进(89.169+0.7422)×360=32368.032 019784 银行间全价90.5601 vs 90.647 实时90.240 卖一价买进(90.241+0.406)×880=79769.36 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7427 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6427)×2880=290138.976 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.3910 vs 99.435 实时99.446 卖一价买进(99.435+0)×810=80542.35 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076753.808

SELL： 买一价(现量:118手): 107.64604*10000=1076460.4 测算净值107.5911

预计盈亏： 374 基差： 0.3742 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076460.4) - 现金差额(-667.5583) - BUY(1076753.808) = 374.1503

买券批次号：1775111732

时间：2026-04-02 14:35:32　IP：127.0.0.1 - 24479

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9785 实时104.029 卖一价买进(104.035+0.9435)×520=54588.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.264 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4222 实时101.962 卖一价买进(101.962+0.4602)×700=71695.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.966 实时100.636 卖一价买进(100.666+0.3)×1090=110052.94 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1963 实时90.773 卖一价买进(90.786+0.4103)×430=39214.409 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0181 实时91.183 卖一价买进(91.194+0.8241)×690=63492.489 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9112 实时89.160 卖一价买进(89.169+0.7422)×360=32368.032 019784 银行间全价90.5601 vs 90.695 实时90.252 卖一价买进(90.289+0.406)×880=79811.6 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7427 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6427)×2880=290138.976 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.3910 vs 99.441 实时99.446 卖一价买进(99.441+0)×810=80547.21 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076783.138

SELL： 买一价(现量:176手): 107.64007*10000=1076400.7 测算净值107.5925

预计盈亏： 285 基差： 0.2851 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076400.7) - 现金差额(-667.5673) - BUY(1076783.138) = 285.1293

买券批次号：1775111716

时间：2026-04-02 14:35:16　IP：127.0.0.1 - 24478

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9875 实时104.029 卖一价买进(104.044+0.9435)×520=54593.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.264 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4222 实时101.962 卖一价买进(101.962+0.4602)×700=71695.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.978 实时100.636 卖一价买进(100.678+0.3)×1090=110066.02 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2143 实时90.775 卖一价买进(90.804+0.4103)×430=39222.149 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0121 实时91.188 卖一价买进(91.188+0.8241)×690=63488.349 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9022 实时89.149 卖一价买进(89.16+0.7422)×360=32364.792 019784 银行间全价90.5601 vs 90.664 实时90.252 卖一价买进(90.258+0.406)×880=79784.32 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.3910 vs 99.446 实时99.446 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076775.148

SELL： 买一价(现量:1000手): 107.646*10000=1076460 测算净值107.5925

预计盈亏： 352 基差： 0.3524 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076460) - 现金差额(-667.5673) - BUY(1076775.148) = 352.4193

买券批次号：1775111698

时间：2026-04-02 14:34:58　IP：127.0.0.1 - 24477

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9935 实时104.034 卖一价买进(104.05+0.9435)×520=54596.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.264 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4192 实时101.961 卖一价买进(101.959+0.4602)×700=71693.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.99 实时100.636 卖一价买进(100.69+0.3)×1090=110079.1 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1853 实时90.726 卖一价买进(90.775+0.4103)×430=39209.679 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0131 实时91.189 卖一价买进(91.189+0.8241)×690=63489.039 019781 银行间全价89.9162 vs 89.8912 实时89.128 卖一价买进(89.149+0.7422)×360=32360.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.704 实时90.248 卖一价买进(90.298+0.406)×880=79819.52 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7417 实时100.098 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4045 vs 99.448 实时99.438 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076811.828

SELL： 买一价(现量:82手): 107.64482*10000=1076448.2 测算净值107.5936

预计盈亏： 304 基差： 0.3039 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076448.2) - 现金差额(-667.5744) - BUY(1076811.828) = 303.9464

买券批次号：1775111680

时间：2026-04-02 14:34:40　IP：127.0.0.1 - 24476

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9845 实时104.034 卖一价买进(104.041+0.9435)×520=54591.94 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.264 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4372 实时101.945 卖一价买进(101.977+0.4602)×700=71706.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101 实时100.636 卖一价买进(100.7+0.3)×1090=110090 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1853 实时90.726 卖一价买进(90.775+0.4103)×430=39209.679 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0071 实时91.171 卖一价买进(91.183+0.8241)×690=63484.899 019781 银行间全价89.9162 vs 89.8912 实时89.128 卖一价买进(89.149+0.7422)×360=32360.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.657 实时90.264 卖一价买进(90.251+0.406)×880=79778.16 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7427 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6427)×2880=290138.976 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4039 vs 99.446 实时99.438 卖一价买进(99.446+0)×810=80551.26 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076787.908

SELL： 买一价(现量:300手): 107.64224*10000=1076422.4 测算净值107.5929

预计盈亏： 302 基差： 0.3021 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076422.4) - 现金差额(-667.5696) - BUY(1076787.908) = 302.0616

买券批次号：1775111664

时间：2026-04-02 14:34:25　IP：127.0.0.1 - 24475

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9745 实时104.018 卖一价买进(104.031+0.9435)×520=54586.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.264 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4202 实时101.959 卖一价买进(101.96+0.4602)×700=71694.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.01 实时100.636 卖一价买进(100.71+0.3)×1090=110100.9 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1853 实时90.726 卖一价买进(90.775+0.4103)×430=39209.679 019776 银行间全价92.0276 vs 92.0131 实时91.171 卖一价买进(91.189+0.8241)×690=63489.039 019781 银行间全价89.9162 vs 89.8912 实时89.128 卖一价买进(89.149+0.7422)×360=32360.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.665 实时90.264 卖一价买进(90.259+0.406)×880=79785.2 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.4039 vs 99.449 实时99.438 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076792.438

SELL： 买一价(现量:158手): 107.64428*10000=1076442.8 测算净值107.5924

预计盈亏： 318 基差： 0.3179 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076442.8) - 现金差额(-667.5665) - BUY(1076792.438) = 317.9285

买券批次号：1775111646

时间：2026-04-02 14:34:07　IP：127.0.0.1 - 24474

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9745 实时104.049 卖一价买进(104.031+0.9435)×520=54586.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.264 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4382 实时101.958 卖一价买进(101.978+0.4602)×700=71706.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.941 实时100.636 卖一价买进(100.641+0.3)×1090=110025.69 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1843 实时90.726 卖一价买进(90.774+0.4103)×430=39209.249 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0011 实时91.171 卖一价买进(91.177+0.8241)×690=63480.759 019781 银行间全价89.9162 vs 89.8912 实时89.128 卖一价买进(89.149+0.7422)×360=32360.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.651 实时90.226 卖一价买进(90.245+0.406)×880=79772.88 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8686 实时100.391 卖一价买进(100.36+0.5086)×220=22191.092 019831 银行间全价99.4039 vs 99.44 实时99.438 卖一价买进(99.44+0)×810=80546.4 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076695.348

SELL： 买一价(现量:272手): 107.64206*10000=1076420.6 测算净值107.5917

预计盈亏： 393 基差： 0.3928 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076420.6) - 现金差额(-667.5621) - BUY(1076695.348) = 392.8141

买券批次号：1775111630

时间：2026-04-02 14:33:50　IP：127.0.0.1 - 24473

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9845 实时104.040 卖一价买进(104.041+0.9435)×520=54591.94 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4192 实时101.958 卖一价买进(101.959+0.4602)×700=71693.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.943 实时100.636 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1853 实时90.726 卖一价买进(90.775+0.4103)×430=39209.679 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0011 实时91.172 卖一价买进(91.177+0.8241)×690=63480.759 019781 银行间全价89.9162 vs 89.8912 实时89.128 卖一价买进(89.149+0.7422)×360=32360.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.651 实时90.226 卖一价买进(90.245+0.406)×880=79772.88 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8686 实时100.391 卖一价买进(100.36+0.5086)×220=22191.092 019831 银行间全价99.4039 vs 99.444 实时99.438 卖一价买进(99.444+0)×810=80549.64 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076689.938

SELL： 买一价(现量:160手): 107.64203*10000=1076420.3 测算净值107.5917

预计盈亏： 398 基差： 0.3979 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076420.3) - 现金差额(-667.5621) - BUY(1076689.938) = 397.9241

买券批次号：1775111613

时间：2026-04-02 14:33:33　IP：127.0.0.1 - 24472

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9665 实时104.024 卖一价买进(104.023+0.9435)×520=54582.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4322 实时101.958 卖一价买进(101.972+0.4602)×700=71702.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.943 实时100.635 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1853 实时90.726 卖一价买进(90.775+0.4103)×430=39209.679 019776 银行间全价92.0176 vs 91.9891 实时91.164 卖一价买进(91.165+0.8241)×690=63472.479 019781 银行间全价89.9162 vs 89.8912 实时89.128 卖一价买进(89.149+0.7422)×360=32360.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.651 实时90.226 卖一价买进(90.245+0.406)×880=79772.88 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8686 实时100.391 卖一价买进(100.36+0.5086)×220=22191.092 019831 银行间全价99.4039 vs 99.447 实时99.438 卖一价买进(99.447+0)×810=80552.07 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076683.828

SELL： 买一价(现量:171手): 107.64258*10000=1076425.8 测算净值107.5917

预计盈亏： 410 基差： 0.4095 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076425.8) - 现金差额(-667.5621) - BUY(1076683.828) = 409.5341

买券批次号：1775111597

时间：2026-04-02 14:33:17　IP：127.0.0.1 - 24471

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9745 实时104.015 卖一价买进(104.031+0.9435)×520=54586.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4192 实时101.943 卖一价买进(101.959+0.4602)×700=71693.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.938 实时100.635 卖一价买进(100.638+0.3)×1090=110022.42 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1833 实时90.726 卖一价买进(90.773+0.4103)×430=39208.819 019776 银行间全价92.0176 vs 91.9911 实时91.163 卖一价买进(91.167+0.8241)×690=63473.859 019781 银行间全价89.9162 vs 89.8912 实时89.128 卖一价买进(89.149+0.7422)×360=32360.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.651 实时90.226 卖一价买进(90.245+0.406)×880=79772.88 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8676 实时100.391 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.4039 vs 99.438 实时99.438 卖一价买进(99.438+0)×810=80544.78 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076666.448

SELL： 买一价(现量:108手): 107.64047*10000=1076404.7 测算净值107.5917

预计盈亏： 406 基差： 0.4058 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076404.7) - 现金差额(-667.5621) - BUY(1076666.448) = 405.8141

买券批次号：1775111580

时间：2026-04-02 14:33:00　IP：127.0.0.1 - 24470

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9575 实时104.007 卖一价买进(104.014+0.9435)×520=54577.9 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4332 实时101.943 卖一价买进(101.973+0.4602)×700=71703.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.943 实时100.635 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1843 实时90.726 卖一价买进(90.774+0.4103)×430=39209.249 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0021 实时91.151 卖一价买进(91.178+0.8241)×690=63481.449 019781 银行间全价89.9162 vs 89.8912 实时89.128 卖一价买进(89.149+0.7422)×360=32360.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.645 实时90.226 卖一价买进(90.239+0.406)×880=79767.6 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7417 实时100.099 卖一价买进(100.099+0.6427)×2880=290136.096 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8686 实时100.391 卖一价买进(100.36+0.5086)×220=22191.092 019831 银行间全价99.4039 vs 99.441 实时99.438 卖一价买进(99.441+0)×810=80547.21 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076678.248

SELL： 买一价(现量:108手): 107.64047*10000=1076404.7 测算净值107.5917

预计盈亏： 394 基差： 0.394 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076404.7) - 现金差额(-667.5621) - BUY(1076678.248) = 394.0141

买券批次号：1775111564

时间：2026-04-02 14:32:44　IP：127.0.0.1 - 24469

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9575 实时104.014 卖一价买进(104.014+0.9435)×520=54577.9 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4212 实时101.907 卖一价买进(101.961+0.4602)×700=71694.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.943 实时100.635 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1533 实时90.726 卖一价买进(90.743+0.4103)×430=39195.919 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0041 实时91.181 卖一价买进(91.18+0.8241)×690=63482.829 019781 银行间全价89.9031 vs 89.8952 实时89.128 卖一价买进(89.153+0.7422)×360=32362.272 019784 银行间全价90.5601 vs 90.649 实时90.226 卖一价买进(90.243+0.406)×880=79771.12 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7427 实时100.099 卖一价买进(100.1+0.6427)×2880=290138.976 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8686 实时100.391 卖一价买进(100.36+0.5086)×220=22191.092 019831 银行间全价99.4039 vs 99.445 实时99.438 卖一价买进(99.445+0)×810=80550.45 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076668.978

SELL： 买一价(现量:144手): 107.64064*10000=1076406.4 测算净值107.5912

预计盈亏： 405 基差： 0.405 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076406.4) - 现金差额(-667.559) - BUY(1076668.978) = 404.981

买券批次号：1775111545

时间：2026-04-02 14:32:26　IP：127.0.0.1 - 24468

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9435 实时103.999 卖一价买进(104+0.9435)×520=54570.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4402 实时101.907 卖一价买进(101.98+0.4602)×700=71708.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.943 实时100.635 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1363 实时90.726 卖一价买进(90.726+0.4103)×430=39188.609 019776 银行间全价92.0176 vs 91.9991 实时91.175 卖一价买进(91.175+0.8241)×690=63479.379 019781 银行间全价89.9031 vs 89.8982 实时89.128 卖一价买进(89.156+0.7422)×360=32363.352 019784 银行间全价90.5601 vs 90.636 实时90.223 卖一价买进(90.23+0.406)×880=79759.68 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7437 实时100.101 卖一价买进(100.101+0.6427)×2880=290141.856 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8686 实时100.391 卖一价买进(100.36+0.5086)×220=22191.092 019831 银行间全价99.4039 vs 99.449 实时99.438 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076659.998

SELL： 买一价(现量:147手): 107.63986*10000=1076398.6 测算净值107.5912

预计盈亏： 406 基差： 0.4062 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076398.6) - 现金差额(-667.559) - BUY(1076659.998) = 406.161

买券批次号：1775111527

时间：2026-04-02 14:32:08　IP：127.0.0.1 - 24467

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9455 实时104.002 卖一价买进(104.002+0.9435)×520=54571.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4402 实时101.907 卖一价买进(101.98+0.4602)×700=71708.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.943 实时100.635 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1533 实时90.726 卖一价买进(90.743+0.4103)×430=39195.919 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0081 实时91.174 卖一价买进(91.184+0.8241)×690=63485.589 019781 银行间全价89.9031 vs 89.8912 实时89.124 卖一价买进(89.149+0.7422)×360=32360.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.641 实时90.223 卖一价买进(90.235+0.406)×880=79764.08 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7457 实时100.099 卖一价买进(100.103+0.6427)×2880=290147.616 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8676 实时100.391 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.4039 vs 99.449 实时99.438 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076681.978

SELL： 买一价(现量:147手): 107.63986*10000=1076398.6 测算净值107.5912

预计盈亏： 384 基差： 0.3842 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076398.6) - 现金差额(-667.559) - BUY(1076681.978) = 384.181

买券批次号：1775111510

时间：2026-04-02 14:31:50　IP：127.0.0.1 - 24466

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9455 实时103.985 卖一价买进(104.002+0.9435)×520=54571.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4402 实时101.907 卖一价买进(101.98+0.4602)×700=71708.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.943 实时100.635 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1533 实时90.726 卖一价买进(90.743+0.4103)×430=39195.919 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0081 实时91.184 卖一价买进(91.184+0.8241)×690=63485.589 019781 银行间全价89.9031 vs 89.8922 实时89.124 卖一价买进(89.15+0.7422)×360=32361.192 019784 银行间全价90.5601 vs 90.641 实时90.223 卖一价买进(90.235+0.406)×880=79764.08 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7467 实时100.103 卖一价买进(100.104+0.6427)×2880=290150.496 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8676 实时100.391 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.4039 vs 99.439 实时99.438 卖一价买进(99.439+0)×810=80545.59 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076677.118

SELL： 买一价(现量:102手): 107.63822*10000=1076382.2 测算净值107.588

预计盈亏： 373 基差： 0.3726 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076382.2) - 现金差额(-667.5377) - BUY(1076677.118) = 372.6197

买券批次号：1775111493

时间：2026-04-02 14:31:33　IP：127.0.0.1 - 24465

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9355 实时103.986 卖一价买进(103.992+0.9435)×520=54566.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4402 实时101.907 卖一价买进(101.98+0.4602)×700=71708.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.943 实时100.635 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1393 实时90.726 卖一价买进(90.729+0.4103)×430=39189.899 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0131 实时91.190 卖一价买进(91.189+0.8241)×690=63489.039 019781 银行间全价89.9031 vs 89.8792 实时89.148 卖一价买进(89.137+0.7422)×360=32356.512 019784 银行间全价90.5601 vs 90.645 实时90.210 卖一价买进(90.239+0.406)×880=79767.6 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7437 实时100.097 卖一价买进(100.101+0.6427)×2880=290141.856 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8676 实时100.391 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.4039 vs 99.441 实时99.438 卖一价买进(99.441+0)×810=80547.21 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076661.168

SELL： 买一价(现量:102手): 107.63823*10000=1076382.3 测算净值107.588

预计盈亏： 389 基差： 0.3887 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076382.3) - 现金差额(-667.5377) - BUY(1076661.168) = 388.6697

买券批次号：1775111476

时间：2026-04-02 14:31:16　IP：127.0.0.1 - 24464

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9495 实时103.992 卖一价买进(104.006+0.9435)×520=54573.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4402 实时101.907 卖一价买进(101.98+0.4602)×700=71708.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.943 实时100.635 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1443 实时90.716 卖一价买进(90.734+0.4103)×430=39192.049 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0131 实时91.169 卖一价买进(91.189+0.8241)×690=63489.039 019781 银行间全价89.9031 vs 89.8862 实时89.148 卖一价买进(89.144+0.7422)×360=32359.032 019784 银行间全价90.5601 vs 90.649 实时90.210 卖一价买进(90.243+0.406)×880=79771.12 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8676 实时100.391 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.3994 vs 99.448 实时99.438 卖一价买进(99.448+0)×810=80552.88 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076670.788

SELL： 买一价(现量:112手): 107.63953*10000=1076395.3 测算净值107.5876

预计盈亏： 392 基差： 0.392 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076395.3) - 现金差额(-667.5354) - BUY(1076670.788) = 392.0474

买券批次号：1775111460

时间：2026-04-02 14:31:00　IP：127.0.0.1 - 24463

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9435 实时103.999 卖一价买进(104+0.9435)×520=54570.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5012 实时101.907 卖一价买进(102.041+0.4602)×700=71750.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.943 实时100.635 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1453 实时90.716 卖一价买进(90.735+0.4103)×430=39192.479 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0131 实时91.169 卖一价买进(91.189+0.8241)×690=63489.039 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8912 实时89.148 卖一价买进(89.149+0.7422)×360=32360.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.616 实时90.199 卖一价买进(90.21+0.406)×880=79742.08 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8636 实时100.391 卖一价买进(100.355+0.5086)×220=22189.992 019831 银行间全价99.4039 vs 99.449 实时99.433 卖一价买进(99.449+0)×810=80553.69 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076680.608

SELL： 买一价(现量:113手): 107.63955*10000=1076395.5 测算净值107.5861

预计盈亏： 382 基差： 0.3824 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076395.5) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076680.608) = 382.4175

买券批次号：1775111442

时间：2026-04-02 14:30:42　IP：127.0.0.1 - 24462

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9255 实时103.982 卖一价买进(103.982+0.9435)×520=54561.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5112 实时101.907 卖一价买进(102.051+0.4602)×700=71757.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.935 实时100.635 卖一价买进(100.635+0.3)×1090=110019.15 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1333 实时90.713 卖一价买进(90.723+0.4103)×430=39187.319 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0131 实时91.169 卖一价买进(91.189+0.8241)×690=63489.039 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8922 实时89.122 卖一价买进(89.15+0.7422)×360=32361.192 019784 银行间全价90.5601 vs 90.612 实时90.181 卖一价买进(90.206+0.406)×880=79738.56 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8486 实时100.391 卖一价买进(100.34+0.5086)×220=22186.692 019831 银行间全价99.4039 vs 99.429 实时99.429 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076641.708

SELL： 买一价(现量:220手): 107.63708*10000=1076370.8 测算净值107.5861

预计盈亏： 397 基差： 0.3966 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076370.8) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076641.708) = 396.6175

买券批次号：1775111424

时间：2026-04-02 14:30:24　IP：127.0.0.1 - 24461

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9435 实时103.982 卖一价买进(104+0.9435)×520=54570.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4082 实时101.907 卖一价买进(101.948+0.4602)×700=71685.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.936 实时100.630 卖一价买进(100.636+0.3)×1090=110020.24 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1343 实时90.713 卖一价买进(90.724+0.4103)×430=39187.749 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0071 实时91.161 卖一价买进(91.183+0.8241)×690=63484.899 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8912 实时89.122 卖一价买进(89.149+0.7422)×360=32360.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.612 实时90.181 卖一价买进(90.206+0.406)×880=79738.56 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8606 实时100.391 卖一价买进(100.352+0.5086)×220=22189.332 019831 银行间全价99.3910 vs 99.429 实时99.426 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076581.508

SELL： 买一价(现量:220手): 107.63708*10000=1076370.8 测算净值107.5829

预计盈亏： 457 基差： 0.4568 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076370.8) - 现金差额(-667.505) - BUY(1076581.508) = 456.797

买券批次号：1775111404

时间：2026-04-02 14:30:05　IP：127.0.0.1 - 24460

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9245 实时103.981 卖一价买进(103.981+0.9435)×520=54560.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4082 实时101.907 卖一价买进(101.948+0.4602)×700=71685.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.928 实时100.627 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1193 实时90.709 卖一价买进(90.709+0.4103)×430=39181.299 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9941 实时91.153 卖一价买进(91.17+0.8241)×690=63475.929 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8922 实时89.122 卖一价买进(89.15+0.7422)×360=32361.192 019784 银行间全价90.5601 vs 90.636 实时90.181 卖一价买进(90.23+0.406)×880=79759.68 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8686 实时100.391 卖一价买进(100.36+0.5086)×220=22191.092 019831 银行间全价99.3910 vs 99.426 实时99.427 卖一价买进(99.426+0)×810=80535.06 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076562.538

SELL： 买一价(现量:218手): 107.637*10000=1076370 测算净值107.5816

预计盈亏： 475 基差： 0.475 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076370) - 现金差额(-667.496) - BUY(1076562.538) = 474.958

买券批次号：1775111386

时间：2026-04-02 14:29:46　IP：127.0.0.1 - 24459

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9145 实时103.963 卖一价买进(103.971+0.9435)×520=54555.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4082 实时101.902 卖一价买进(101.948+0.4602)×700=71685.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.941 实时100.621 卖一价买进(100.641+0.3)×1090=110025.69 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1383 实时90.694 卖一价买进(90.728+0.4103)×430=39189.469 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9781 实时91.149 卖一价买进(91.154+0.8241)×690=63464.889 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8662 实时89.114 卖一价买进(89.124+0.7422)×360=32351.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.594 实时90.181 卖一价买进(90.188+0.406)×880=79722.72 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8676 实时100.391 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.3949 vs 99.428 实时99.427 卖一价买进(99.428+0)×810=80536.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076523.718

SELL： 买一价(现量:209手): 107.63009*10000=1076300.9 测算净值107.58

预计盈亏： 445 基差： 0.4447 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076300.9) - 现金差额(-667.486) - BUY(1076523.718) = 444.668

买券批次号：1775111371

时间：2026-04-02 14:29:31　IP：127.0.0.1 - 24458

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9055 实时103.962 卖一价买进(103.962+0.9435)×520=54550.86 019744 银行间全价104.1298 vs 104.153 实时103.264 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4082 实时101.902 卖一价买进(101.948+0.4602)×700=71685.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.923 实时100.622 卖一价买进(100.623+0.3)×1090=110006.07 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1513 实时90.694 卖一价买进(90.741+0.4103)×430=39195.059 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9751 实时91.143 卖一价买进(91.151+0.8241)×690=63462.819 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8662 实时89.114 卖一价买进(89.124+0.7422)×360=32351.832 019784 银行间全价90.5601 vs 90.593 实时90.181 卖一价买进(90.187+0.406)×880=79721.84 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8676 实时100.391 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.3949 vs 99.429 实时99.427 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076502.078

SELL： 买一价(现量:252手): 107.63052*10000=1076305.2 测算净值107.58

预计盈亏： 471 基差： 0.4706 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076305.2) - 现金差额(-667.486) - BUY(1076502.078) = 470.608

买券批次号：1775111355

时间：2026-04-02 14:29:15　IP：127.0.0.1 - 24457

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9035 实时103.959 卖一价买进(103.96+0.9435)×520=54549.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.264 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3652 实时101.897 卖一价买进(101.905+0.4602)×700=71655.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.924 实时100.623 卖一价买进(100.624+0.3)×1090=110007.16 019767 银行间全价91.1073 vs 91.0993 实时90.688 卖一价买进(90.689+0.4103)×430=39172.699 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9661 实时91.141 卖一价买进(91.142+0.8241)×690=63456.609 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8562 实时89.109 卖一价买进(89.114+0.7422)×360=32348.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.589 实时90.182 卖一价买进(90.183+0.406)×880=79718.32 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7516 vs 100.8676 实时100.391 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.3949 vs 99.429 实时99.422 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076437.128

SELL： 买一价(现量:200手): 107.63*10000=1076300 测算净值107.5798

预计盈亏： 530 基差： 0.5304 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076300) - 现金差额(-667.4845) - BUY(1076437.128) = 530.3565

买券批次号：1775111339

时间：2026-04-02 14:28:59　IP：127.0.0.1 - 24456

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8895 实时103.946 卖一价买进(103.946+0.9435)×520=54542.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.153 实时103.274 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3722 实时101.897 卖一价买进(101.912+0.4602)×700=71660.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.926 实时100.627 卖一价买进(100.626+0.3)×1090=110009.34 019767 银行间全价91.1073 vs 91.0993 实时90.692 卖一价买进(90.689+0.4103)×430=39172.699 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9661 实时91.136 卖一价买进(91.142+0.8241)×690=63456.609 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8532 实时89.108 卖一价买进(89.111+0.7422)×360=32347.152 019784 银行间全价90.5601 vs 90.607 实时90.175 卖一价买进(90.201+0.406)×880=79734.16 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7516 vs 100.8676 实时100.391 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.3949 vs 99.422 实时99.423 卖一价买进(99.422+0)×810=80531.82 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076445.228

SELL： 买一价(现量:205手): 107.62258*10000=1076225.8 测算净值107.5798

预计盈亏： 448 基差： 0.4481 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076225.8) - 现金差额(-667.4845) - BUY(1076445.228) = 448.0565

买券批次号：1775111324

时间：2026-04-02 14:28:45　IP：127.0.0.1 - 24455

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9055 实时103.958 卖一价买进(103.962+0.9435)×520=54550.86 019744 银行间全价104.1298 vs 104.149 实时103.274 卖一价买进(103.269+0.88)×790=82277.71 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3872 实时101.897 卖一价买进(101.927+0.4602)×700=71671.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.928 实时100.635 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1083 实时90.702 卖一价买进(90.698+0.4103)×430=39176.569 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9621 实时91.136 卖一价买进(91.138+0.8241)×690=63453.849 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8552 实时89.108 卖一价买进(89.113+0.7422)×360=32347.872 019784 银行间全价90.5601 vs 90.612 实时90.175 卖一价买进(90.206+0.406)×880=79738.56 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7516 vs 100.8676 实时100.391 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.3949 vs 99.428 实时99.420 卖一价买进(99.428+0)×810=80536.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076474.158

SELL： 买一价(现量:131手): 107.62364*10000=1076236.4 测算净值107.5798

预计盈亏： 430 基差： 0.4297 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076236.4) - 现金差额(-667.4845) - BUY(1076474.158) = 429.7265

买券批次号：1775111310

时间：2026-04-02 14:28:30　IP：127.0.0.1 - 24454

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9075 实时103.958 卖一价买进(103.964+0.9435)×520=54551.9 019744 银行间全价104.1298 vs 104.153 实时103.274 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4082 实时101.897 卖一价买进(101.948+0.4602)×700=71685.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.931 实时100.635 卖一价买进(100.631+0.3)×1090=110014.79 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1183 实时90.702 卖一价买进(90.708+0.4103)×430=39180.869 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9711 实时91.137 卖一价买进(91.147+0.8241)×690=63460.059 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8542 实时89.108 卖一价买进(89.112+0.7422)×360=32347.512 019784 银行间全价90.5601 vs 90.615 实时90.175 卖一价买进(90.209+0.406)×880=79741.2 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7367 实时100.093 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7516 vs 100.8676 实时100.391 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.3949 vs 99.425 实时99.420 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076503.808

SELL： 买一价(现量:121手): 107.62271*10000=1076227.1 测算净值107.5798

预计盈亏： 391 基差： 0.3908 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076227.1) - 现金差额(-667.4845) - BUY(1076503.808) = 390.7765

买券批次号：1775111294

时间：2026-04-02 14:28:14　IP：127.0.0.1 - 24453

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9045 实时103.958 卖一价买进(103.961+0.9435)×520=54550.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.153 实时103.274 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4462 实时101.897 卖一价买进(101.986+0.4602)×700=71712.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.935 实时100.635 卖一价买进(100.635+0.3)×1090=110019.15 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1393 实时90.702 卖一价买进(90.729+0.4103)×430=39189.899 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9631 实时91.137 卖一价买进(91.139+0.8241)×690=63454.539 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8542 实时89.108 卖一价买进(89.112+0.7422)×360=32347.512 019784 银行间全价90.5601 vs 90.581 实时90.175 卖一价买进(90.175+0.406)×880=79711.28 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7367 实时100.093 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7516 vs 100.8676 实时100.391 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.3949 vs 99.427 实时99.420 卖一价买进(99.427+0)×810=80535.87 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076508.418

SELL： 买一价(现量:134手): 107.62104*10000=1076210.4 测算净值107.5798

预计盈亏： 369 基差： 0.3695 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076210.4) - 现金差额(-667.4845) - BUY(1076508.418) = 369.4665

买券批次号：1775111279

时间：2026-04-02 14:27:59　IP：127.0.0.1 - 24452

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9165 实时103.961 卖一价买进(103.973+0.9435)×520=54556.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.153 实时103.274 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3832 实时101.897 卖一价买进(101.923+0.4602)×700=71668.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.935 实时100.635 卖一价买进(100.635+0.3)×1090=110019.15 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1513 实时90.701 卖一价买进(90.741+0.4103)×430=39195.059 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9721 实时91.137 卖一价买进(91.148+0.8241)×690=63460.749 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8512 实时89.114 卖一价买进(89.109+0.7422)×360=32346.432 019784 银行间全价90.5601 vs 90.581 实时90.175 卖一价买进(90.175+0.406)×880=79711.28 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7516 vs 100.8676 实时100.391 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.3949 vs 99.429 实时99.420 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076479.588

SELL： 买一价(现量:133手): 107.6194*10000=1076194 测算净值107.5798

预计盈亏： 382 基差： 0.3819 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076194) - 现金差额(-667.4845) - BUY(1076479.588) = 381.8965

买券批次号：1775111263

时间：2026-04-02 14:27:43　IP：127.0.0.1 - 24451

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8985 实时103.953 卖一价买进(103.955+0.9435)×520=54547.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.153 实时103.274 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3832 实时101.897 卖一价买进(101.923+0.4602)×700=71668.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.94 实时100.639 卖一价买进(100.64+0.3)×1090=110024.6 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1163 实时90.706 卖一价买进(90.706+0.4103)×430=39180.009 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9651 实时91.141 卖一价买进(91.141+0.8241)×690=63455.919 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8562 实时89.114 卖一价买进(89.114+0.7422)×360=32348.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.581 实时90.175 卖一价买进(90.175+0.406)×880=79711.28 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8686 实时100.391 卖一价买进(100.36+0.5086)×220=22191.092 019831 银行间全价99.3949 vs 99.429 实时99.420 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076457.818

SELL： 买一价(现量:140手): 107.61854*10000=1076185.4 测算净值107.5793

预计盈亏： 395 基差： 0.3951 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076185.4) - 现金差额(-667.4815) - BUY(1076457.818) = 395.0635

买券批次号：1775111247

时间：2026-04-02 14:27:27　IP：127.0.0.1 - 24450

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8995 实时103.953 卖一价买进(103.956+0.9435)×520=54547.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.153 实时103.274 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3832 实时101.897 卖一价买进(101.923+0.4602)×700=71668.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.943 实时100.643 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1533 实时90.696 卖一价买进(90.743+0.4103)×430=39195.919 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9751 实时91.145 卖一价买进(91.151+0.8241)×690=63462.819 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8562 实时89.114 卖一价买进(89.114+0.7422)×360=32348.232 019784 银行间全价90.5601 vs 90.581 实时90.175 卖一价买进(90.175+0.406)×880=79711.28 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.3949 vs 99.429 实时99.420 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076490.578

SELL： 买一价(现量:139手): 107.61669*10000=1076166.9 测算净值107.5793

预计盈亏： 344 基差： 0.3438 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076166.9) - 现金差额(-667.4815) - BUY(1076490.578) = 343.8035

买券批次号：1775111231

时间：2026-04-02 14:27:11　IP：127.0.0.1 - 24449

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9005 实时103.952 卖一价买进(103.957+0.9435)×520=54548.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.153 实时103.274 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3832 实时101.897 卖一价买进(101.923+0.4602)×700=71668.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.937 实时100.643 卖一价买进(100.637+0.3)×1090=110021.33 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1063 实时90.696 卖一价买进(90.696+0.4103)×430=39175.709 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9751 实时91.143 卖一价买进(91.151+0.8241)×690=63462.819 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8622 实时89.114 卖一价买进(89.12+0.7422)×360=32350.392 019784 银行间全价90.5601 vs 90.581 实时90.175 卖一价买进(90.175+0.406)×880=79711.28 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.3949 vs 99.429 实时99.420 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076466.508

SELL： 买一价(现量:139手): 107.61669*10000=1076166.9 测算净值107.5793

预计盈亏： 368 基差： 0.3679 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076166.9) - 现金差额(-667.4815) - BUY(1076466.508) = 367.8735

买券批次号：1775111215

时间：2026-04-02 14:26:55　IP：127.0.0.1 - 24448

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8935 实时103.949 卖一价买进(103.95+0.9435)×520=54544.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.155 实时103.274 卖一价买进(103.275+0.88)×790=82282.45 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3522 实时101.897 卖一价买进(101.892+0.4602)×700=71646.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.958 实时100.633 卖一价买进(100.658+0.3)×1090=110044.22 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1323 实时90.723 卖一价买进(90.722+0.4103)×430=39186.889 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9671 实时91.141 卖一价买进(91.143+0.8241)×690=63457.299 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8552 实时89.114 卖一价买进(89.113+0.7422)×360=32347.872 019784 银行间全价90.5601 vs 90.588 实时90.186 卖一价买进(90.182+0.406)×880=79717.44 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7367 实时100.094 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8976 实时100.391 卖一价买进(100.389+0.5086)×220=22197.472 019831 银行间全价99.3949 vs 99.428 实时99.420 卖一价买进(99.428+0)×810=80536.68 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076477.228

SELL： 买一价(现量:296手): 107.61604*10000=1076160.4 测算净值107.5793

预计盈亏： 351 基差： 0.3507 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076160.4) - 现金差额(-667.4815) - BUY(1076477.228) = 350.6535

买券批次号：1775111200

时间：2026-04-02 14:26:40　IP：127.0.0.1 - 24447

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8965 实时103.949 卖一价买进(103.953+0.9435)×520=54546.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.274 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3662 实时102.037 卖一价买进(101.906+0.4602)×700=71656.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.984 实时100.633 卖一价买进(100.684+0.3)×1090=110072.56 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1533 实时90.695 卖一价买进(90.743+0.4103)×430=39195.919 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9671 实时91.141 卖一价买进(91.143+0.8241)×690=63457.299 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8622 实时89.114 卖一价买进(89.12+0.7422)×360=32350.392 019784 银行间全价90.5601 vs 90.585 实时90.186 卖一价买进(90.179+0.406)×880=79714.8 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8996 实时100.391 卖一价买进(100.391+0.5086)×220=22197.912 019831 银行间全价99.3949 vs 99.429 实时99.420 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076523.418

SELL： 买一价(现量:135手): 107.61661*10000=1076166.1 测算净值107.5793

预计盈亏： 310 基差： 0.3102 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076166.1) - 现金差额(-667.4815) - BUY(1076523.418) = 310.1635

买券批次号：1775111185

时间：2026-04-02 14:26:25　IP：127.0.0.1 - 24446

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8895 实时103.946 卖一价买进(103.946+0.9435)×520=54542.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.274 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3812 实时102.037 卖一价买进(101.921+0.4602)×700=71666.84 019752 银行间全价100.9707 vs 101.003 实时100.633 卖一价买进(100.703+0.3)×1090=110093.27 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1053 实时90.695 卖一价买进(90.695+0.4103)×430=39175.279 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9721 实时91.147 卖一价买进(91.148+0.8241)×690=63460.749 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8502 实时89.114 卖一价买进(89.108+0.7422)×360=32346.072 019784 银行间全价90.5601 vs 90.596 实时90.186 卖一价买进(90.19+0.406)×880=79724.48 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.9006 实时100.391 卖一价买进(100.392+0.5086)×220=22198.132 019831 银行间全价99.3949 vs 99.427 实时99.420 卖一价买进(99.427+0)×810=80535.87 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076540.918

SELL： 买一价(现量:292手): 107.61592*10000=1076159.2 测算净值107.5793

预计盈亏： 286 基差： 0.2858 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076159.2) - 现金差额(-667.4815) - BUY(1076540.918) = 285.7635

买券批次号：1775111169

时间：2026-04-02 14:26:09　IP：127.0.0.1 - 24445

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8905 实时103.937 卖一价买进(103.947+0.9435)×520=54543.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.274 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4052 实时102.037 卖一价买进(101.945+0.4602)×700=71683.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.983 实时100.633 卖一价买进(100.683+0.3)×1090=110071.47 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1253 实时90.670 卖一价买进(90.715+0.4103)×430=39183.879 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9711 实时91.148 卖一价买进(91.147+0.8241)×690=63460.059 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8572 实时89.114 卖一价买进(89.115+0.7422)×360=32348.592 019784 银行间全价90.5601 vs 90.582 实时90.186 卖一价买进(90.176+0.406)×880=79712.16 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.9016 实时100.391 卖一价买进(100.393+0.5086)×220=22198.352 019831 银行间全价99.3949 vs 99.429 实时99.420 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076533.228

SELL： 买一价(现量:126手): 107.616*10000=1076160 测算净值107.5793

预计盈亏： 294 基差： 0.2943 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076160) - 现金差额(-667.4815) - BUY(1076533.228) = 294.2535

买券批次号：1775111153

时间：2026-04-02 14:25:53　IP：127.0.0.1 - 24444

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8945 实时103.950 卖一价买进(103.951+0.9435)×520=54545.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.274 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4382 实时102.037 卖一价买进(101.978+0.4602)×700=71706.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.945 实时100.633 卖一价买进(100.645+0.3)×1090=110030.05 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1453 实时90.670 卖一价买进(90.735+0.4103)×430=39192.479 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9791 实时91.154 卖一价买进(91.155+0.8241)×690=63465.579 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8612 实时89.114 卖一价买进(89.119+0.7422)×360=32350.032 019784 银行间全价90.5601 vs 90.587 实时90.186 卖一价买进(90.181+0.406)×880=79716.56 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8966 实时100.391 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.3949 vs 99.426 实时99.424 卖一价买进(99.426+0)×810=80535.06 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076533.418

SELL： 买一价(现量:148手): 107.621*10000=1076210 测算净值107.5793

预计盈亏： 344 基差： 0.3441 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076210) - 现金差额(-667.4815) - BUY(1076533.418) = 344.0635

买券批次号：1775111136

时间：2026-04-02 14:25:37　IP：127.0.0.1 - 24443

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8975 实时103.950 卖一价买进(103.954+0.9435)×520=54546.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.274 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4632 实时102.037 卖一价买进(102.003+0.4602)×700=71724.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.947 实时100.623 卖一价买进(100.647+0.3)×1090=110032.23 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1053 实时90.670 卖一价买进(90.695+0.4103)×430=39175.279 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9721 实时91.154 卖一价买进(91.148+0.8241)×690=63460.749 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8672 实时89.114 卖一价买进(89.125+0.7422)×360=32352.192 019784 银行间全价90.5601 vs 90.588 实时90.186 卖一价买进(90.182+0.406)×880=79717.44 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8986 实时100.391 卖一价买进(100.39+0.5086)×220=22197.692 019831 银行间全价99.3949 vs 99.429 实时99.422 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076538.538

SELL： 买一价(现量:207手): 107.62214*10000=1076221.4 测算净值107.5793

预计盈亏： 350 基差： 0.3503 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076221.4) - 现金差额(-667.4815) - BUY(1076538.538) = 350.3435

买券批次号：1775111120

时间：2026-04-02 14:25:20　IP：127.0.0.1 - 24442

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8955 实时103.953 卖一价买进(103.952+0.9435)×520=54545.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.274 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4952 实时102.037 卖一价买进(102.035+0.4602)×700=71746.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.927 实时100.651 卖一价买进(100.627+0.3)×1090=110010.43 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1113 实时90.695 卖一价买进(90.701+0.4103)×430=39177.859 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9801 实时91.141 卖一价买进(91.156+0.8241)×690=63466.269 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8592 实时89.130 卖一价买进(89.117+0.7422)×360=32349.312 019784 银行间全价90.5601 vs 90.593 实时90.186 卖一价买进(90.187+0.406)×880=79721.84 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.9016 实时100.381 卖一价买进(100.393+0.5086)×220=22198.352 019831 银行间全价99.3949 vs 99.424 实时99.426 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076541.448

SELL： 买一价(现量:212手): 107.6223*10000=1076223 测算净值107.5793

预计盈亏： 349 基差： 0.349 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076223) - 现金差额(-667.4815) - BUY(1076541.448) = 349.0335

买券批次号：1775111104

时间：2026-04-02 14:25:04　IP：127.0.0.1 - 24441

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9015 实时103.942 卖一价买进(103.958+0.9435)×520=54548.78 019744 银行间全价104.1298 vs 104.153 实时103.274 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3852 实时101.891 卖一价买进(101.925+0.4602)×700=71669.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.939 实时100.651 卖一价买进(100.639+0.3)×1090=110023.51 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1123 实时90.690 卖一价买进(90.702+0.4103)×430=39178.289 019776 银行间全价91.9777 vs 92.0051 实时91.141 卖一价买进(91.181+0.8241)×690=63483.519 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8652 实时89.130 卖一价买进(89.123+0.7422)×360=32351.472 019784 银行间全价90.5601 vs 90.592 实时90.175 卖一价买进(90.186+0.406)×880=79720.96 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8996 实时100.381 卖一价买进(100.391+0.5086)×220=22197.912 019831 银行间全价99.3949 vs 99.429 实时99.426 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076502.428

SELL： 买一价(现量:203手): 107.62206*10000=1076220.6 测算净值107.5793

预计盈亏： 386 基差： 0.3857 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076220.6) - 现金差额(-667.4815) - BUY(1076502.428) = 385.6535

买券批次号：1775111087

时间：2026-04-02 14:24:47　IP：127.0.0.1 - 24440

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8945 实时103.942 卖一价买进(103.951+0.9435)×520=54545.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.153 实时103.274 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3562 实时101.895 卖一价买进(101.896+0.4602)×700=71649.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.946 实时100.651 卖一价买进(100.646+0.3)×1090=110031.14 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1123 实时90.690 卖一价买进(90.702+0.4103)×430=39178.289 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9611 实时91.127 卖一价买进(91.137+0.8241)×690=63453.159 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8482 实时89.130 卖一价买进(89.106+0.7422)×360=32345.352 019784 银行间全价90.5601 vs 90.591 实时90.175 卖一价买进(90.185+0.406)×880=79720.08 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.9016 实时100.381 卖一价买进(100.393+0.5086)×220=22198.352 019831 银行间全价99.3949 vs 99.429 实时99.418 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076452.078

SELL： 买一价(现量:252手): 107.62228*10000=1076222.8 测算净值107.5793

预计盈亏： 438 基差： 0.4382 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076222.8) - 现金差额(-667.4815) - BUY(1076452.078) = 438.2035

买券批次号：1775111072

时间：2026-04-02 14:24:32　IP：127.0.0.1 - 24439

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8795 实时103.936 卖一价买进(103.936+0.9435)×520=54537.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.274 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3702 实时101.894 卖一价买进(101.91+0.4602)×700=71659.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.951 实时100.651 卖一价买进(100.651+0.3)×1090=110036.59 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1223 实时90.689 卖一价买进(90.712+0.4103)×430=39182.589 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9801 实时91.127 卖一价买进(91.156+0.8241)×690=63466.269 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8552 实时89.130 卖一价买进(89.113+0.7422)×360=32347.872 019784 银行间全价90.5601 vs 90.583 实时90.175 卖一价买进(90.177+0.406)×880=79713.04 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8966 实时100.381 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.3949 vs 99.424 实时99.418 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076472.008

SELL： 买一价(现量:213手): 107.6226*10000=1076226 测算净值107.5793

预计盈亏： 421 基差： 0.4215 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076226) - 现金差额(-667.4815) - BUY(1076472.008) = 421.4735

买券批次号：1775111056

时间：2026-04-02 14:24:16　IP：127.0.0.1 - 24438

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8905 实时103.936 卖一价买进(103.947+0.9435)×520=54543.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.156 实时103.274 卖一价买进(103.276+0.88)×790=82283.24 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3852 实时101.894 卖一价买进(101.925+0.4602)×700=71669.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.965 实时100.702 卖一价买进(100.665+0.3)×1090=110051.85 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1473 实时90.689 卖一价买进(90.737+0.4103)×430=39193.339 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9551 实时91.122 卖一价买进(91.131+0.8241)×690=63449.019 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8602 实时89.130 卖一价买进(89.118+0.7422)×360=32349.672 019784 银行间全价90.5601 vs 90.583 实时90.175 卖一价买进(90.177+0.406)×880=79713.04 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8986 实时100.381 卖一价买进(100.39+0.5086)×220=22197.692 019831 银行间全价99.3910 vs 99.429 实时99.418 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076500.908

SELL： 买一价(现量:213手): 107.6226*10000=1076226 测算净值107.579

预计盈亏： 393 基差： 0.3926 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076226) - 现金差额(-667.4794) - BUY(1076500.908) = 392.5714

买券批次号：1775111040

时间：2026-04-02 14:24:00　IP：127.0.0.1 - 24437

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8805 实时103.936 卖一价买进(103.937+0.9435)×520=54537.86 019744 银行间全价104.1298 vs 104.173 实时103.274 卖一价买进(103.293+0.88)×790=82296.67 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3542 实时101.894 卖一价买进(101.894+0.4602)×700=71647.94 019752 银行间全价100.9707 vs 100.986 实时100.702 卖一价买进(100.686+0.3)×1090=110074.74 019767 银行间全价91.1073 vs 91.0973 实时90.689 卖一价买进(90.687+0.4103)×430=39171.839 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9571 实时91.122 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8642 实时89.130 卖一价买进(89.122+0.7422)×360=32351.112 019784 银行间全价90.5601 vs 90.581 实时90.174 卖一价买进(90.175+0.406)×880=79711.28 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.9066 实时100.381 卖一价买进(100.398+0.5086)×220=22199.452 019831 银行间全价99.3904 vs 99.423 实时99.418 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076486.788

SELL： 买一价(现量:213手): 107.6226*10000=1076226 测算净值107.5776

预计盈亏： 407 基差： 0.4067 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076226) - 现金差额(-667.4701) - BUY(1076486.788) = 406.6821

买券批次号：1775111024

时间：2026-04-02 14:23:45　IP：127.0.0.1 - 24436

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8825 实时103.939 卖一价买进(103.939+0.9435)×520=54538.9 019744 银行间全价104.1298 vs 104.168 实时103.274 卖一价买进(103.288+0.88)×790=82292.72 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3852 实时101.899 卖一价买进(101.925+0.4602)×700=71669.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.997 实时100.702 卖一价买进(100.697+0.3)×1090=110086.73 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1003 实时90.691 卖一价买进(90.69+0.4103)×430=39173.129 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9541 实时91.113 卖一价买进(91.13+0.8241)×690=63448.329 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8712 实时89.130 卖一价买进(89.129+0.7422)×360=32353.632 019784 银行间全价90.5601 vs 90.581 实时90.175 卖一价买进(90.175+0.406)×880=79711.28 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8966 实时100.381 卖一价买进(100.388+0.5086)×220=22197.252 019831 银行间全价99.3859 vs 99.416 实时99.418 卖一价买进(99.416+0)×810=80526.96 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076511.438

SELL： 买一价(现量:213手): 107.6226*10000=1076226 测算净值107.5772

预计盈亏： 382 基差： 0.382 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076226) - 现金差额(-667.4677) - BUY(1076511.438) = 382.0297

买券批次号：1775111009

时间：2026-04-02 14:23:29　IP：127.0.0.1 - 24435

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8855 实时103.939 卖一价买进(103.942+0.9435)×520=54540.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.172 实时103.274 卖一价买进(103.292+0.88)×790=82295.88 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4502 实时101.899 卖一价买进(101.99+0.4602)×700=71715.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.012 实时100.626 卖一价买进(100.712+0.3)×1090=110103.08 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1013 实时90.690 卖一价买进(90.691+0.4103)×430=39173.559 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9491 实时91.113 卖一价买进(91.125+0.8241)×690=63444.879 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8582 实时89.130 卖一价买进(89.116+0.7422)×360=32348.952 019784 银行间全价90.5601 vs 90.581 实时90.175 卖一价买进(90.175+0.406)×880=79711.28 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8836 实时100.381 卖一价买进(100.375+0.5086)×220=22194.392 019831 银行间全价99.3859 vs 99.416 实时99.418 卖一价买进(99.416+0)×810=80526.96 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076567.448

SELL： 买一价(现量:217手): 107.62223*10000=1076222.3 测算净值107.5772

预计盈亏： 322 基差： 0.3223 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076222.3) - 现金差额(-667.4677) - BUY(1076567.448) = 322.3197

买券批次号：1775110994

时间：2026-04-02 14:23:14　IP：127.0.0.1 - 24434

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8825 实时103.934 卖一价买进(103.939+0.9435)×520=54538.9 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.294 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3592 实时101.899 卖一价买进(101.899+0.4602)×700=71651.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.027 实时100.626 卖一价买进(100.727+0.3)×1090=110119.43 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1113 实时90.692 卖一价买进(90.701+0.4103)×430=39177.859 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9371 实时91.112 卖一价买进(91.113+0.8241)×690=63436.599 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8622 实时89.130 卖一价买进(89.12+0.7422)×360=32350.392 019784 银行间全价90.5601 vs 90.587 实时90.201 卖一价买进(90.181+0.406)×880=79716.56 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8796 实时100.381 卖一价买进(100.371+0.5086)×220=22193.512 019831 银行间全价99.3859 vs 99.426 实时99.418 卖一价买进(99.426+0)×810=80535.06 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076518.228

SELL： 买一价(现量:194手): 107.622*10000=1076220 测算净值107.5772

预计盈亏： 369 基差： 0.3692 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076220) - 现金差额(-667.4677) - BUY(1076518.228) = 369.2397

买券批次号：1775110980

时间：2026-04-02 14:23:00　IP：127.0.0.1 - 24433

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8975 实时103.935 卖一价买进(103.954+0.9435)×520=54546.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.156 实时103.294 卖一价买进(103.276+0.88)×790=82283.24 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3592 实时101.899 卖一价买进(101.899+0.4602)×700=71651.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.928 实时100.625 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1153 实时90.692 卖一价买进(90.705+0.4103)×430=39179.579 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9481 实时91.108 卖一价买进(91.124+0.8241)×690=63444.189 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8512 实时89.130 卖一价买进(89.109+0.7422)×360=32346.432 019784 银行间全价90.5601 vs 90.605 实时90.201 卖一价买进(90.199+0.406)×880=79732.4 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8896 实时100.381 卖一价买进(100.381+0.5086)×220=22195.712 019831 银行间全价99.3859 vs 99.418 实时99.418 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076432.658

SELL： 买一价(现量:209手): 107.62215*10000=1076221.5 测算净值107.5772

预计盈亏： 456 基差： 0.4563 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076221.5) - 现金差额(-667.4677) - BUY(1076432.658) = 456.3097

买券批次号：1775110964

时间：2026-04-02 14:22:44　IP：127.0.0.1 - 24432

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8845 实时103.939 卖一价买进(103.941+0.9435)×520=54539.94 019744 银行间全价104.1298 vs 104.155 实时103.294 卖一价买进(103.275+0.88)×790=82282.45 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3952 实时101.900 卖一价买进(101.935+0.4602)×700=71676.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.94 实时100.625 卖一价买进(100.64+0.3)×1090=110024.6 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1263 实时90.692 卖一价买进(90.716+0.4103)×430=39184.309 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9581 实时91.128 卖一价买进(91.134+0.8241)×690=63451.089 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8582 实时89.130 卖一价买进(89.116+0.7422)×360=32348.952 019784 银行间全价90.5601 vs 90.605 实时90.201 卖一价买进(90.199+0.406)×880=79732.4 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.9016 实时100.381 卖一价买进(100.393+0.5086)×220=22198.352 019831 银行间全价99.3859 vs 99.418 实时99.418 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076480.178

SELL： 买一价(现量:361手): 107.62408*10000=1076240.8 测算净值107.5772

预计盈亏： 428 基差： 0.4281 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076240.8) - 现金差额(-667.4677) - BUY(1076480.178) = 428.0897

买券批次号：1775110949

时间：2026-04-02 14:22:29　IP：127.0.0.1 - 24431

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8905 实时103.944 卖一价买进(103.947+0.9435)×520=54543.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.173 实时103.294 卖一价买进(103.293+0.88)×790=82296.67 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4232 实时101.900 卖一价买进(101.963+0.4602)×700=71696.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.951 实时100.671 卖一价买进(100.651+0.3)×1090=110036.59 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1063 实时90.696 卖一价买进(90.696+0.4103)×430=39175.709 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9621 实时91.135 卖一价买进(91.138+0.8241)×690=63453.849 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8692 实时89.130 卖一价买进(89.127+0.7422)×360=32352.912 019784 银行间全价90.5601 vs 90.606 实时90.201 卖一价买进(90.2+0.406)×880=79733.28 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8676 实时100.381 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.3859 vs 99.418 实时99.418 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076520.628

SELL： 买一价(现量:116手): 107.62535*10000=1076253.5 测算净值107.5772

预计盈亏： 400 基差： 0.4003 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076253.5) - 现金差额(-667.4677) - BUY(1076520.628) = 400.3397

买券批次号：1775110934

时间：2026-04-02 14:22:14　IP：127.0.0.1 - 24430

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8975 实时103.951 卖一价买进(103.954+0.9435)×520=54546.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.152 实时103.294 卖一价买进(103.272+0.88)×790=82280.08 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3842 实时101.927 卖一价买进(101.924+0.4602)×700=71668.94 019752 银行间全价100.9707 vs 100.964 实时100.671 卖一价买进(100.664+0.3)×1090=110050.76 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1103 实时90.700 卖一价买进(90.7+0.4103)×430=39177.429 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9901 实时91.135 卖一价买进(91.166+0.8241)×690=63473.169 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8932 实时89.130 卖一价买进(89.151+0.7422)×360=32361.552 019784 银行间全价90.5601 vs 90.607 实时90.201 卖一价买进(90.201+0.406)×880=79734.16 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.002 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8786 实时100.381 卖一价买进(100.37+0.5086)×220=22193.292 019831 银行间全价99.3859 vs 99.418 实时99.418 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076524.648

SELL： 买一价(现量:539手): 107.628*10000=1076280 测算净值107.5772

预计盈亏： 423 基差： 0.4228 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076280) - 现金差额(-667.4677) - BUY(1076524.648) = 422.8197

买券批次号：1775110919

时间：2026-04-02 14:21:59　IP：127.0.0.1 - 24429

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8995 实时103.951 卖一价买进(103.956+0.9435)×520=54547.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.15 实时103.270 卖一价买进(103.27+0.88)×790=82278.5 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3942 实时101.900 卖一价买进(101.934+0.4602)×700=71675.94 019752 银行间全价100.9707 vs 100.974 实时100.636 卖一价买进(100.674+0.3)×1090=110061.66 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1023 实时90.692 卖一价买进(90.692+0.4103)×430=39173.989 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9741 实时91.129 卖一价买进(91.15+0.8241)×690=63462.129 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8582 实时89.102 卖一价买进(89.116+0.7422)×360=32348.952 019784 银行间全价90.5601 vs 90.609 实时90.174 卖一价买进(90.203+0.406)×880=79735.92 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8916 实时100.375 卖一价买进(100.383+0.5086)×220=22196.152 019831 银行间全价99.3859 vs 99.418 实时99.417 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076519.548

SELL： 买一价(现量:539手): 107.628*10000=1076280 测算净值107.5772

预计盈亏： 428 基差： 0.4279 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076280) - 现金差额(-667.4677) - BUY(1076519.548) = 427.9197

买券批次号：1775110903

时间：2026-04-02 14:21:43　IP：127.0.0.1 - 24428

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8935 实时103.945 卖一价买进(103.95+0.9435)×520=54544.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.270 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3752 实时101.900 卖一价买进(101.915+0.4602)×700=71662.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.985 实时100.636 卖一价买进(100.685+0.3)×1090=110073.65 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1043 实时90.692 卖一价买进(90.694+0.4103)×430=39174.849 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9501 实时91.126 卖一价买进(91.126+0.8241)×690=63445.569 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8542 实时89.102 卖一价买进(89.112+0.7422)×360=32347.512 019784 银行间全价90.5601 vs 90.614 实时90.171 卖一价买进(90.208+0.406)×880=79740.32 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8376 实时100.375 卖一价买进(100.329+0.5086)×220=22184.272 019831 银行间全价99.3859 vs 99.418 实时99.417 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076507.088

SELL： 买一价(现量:539手): 107.628*10000=1076280 测算净值107.5772

预计盈亏： 440 基差： 0.4404 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076280) - 现金差额(-667.4677) - BUY(1076507.088) = 440.3797

买券批次号：1775110887

时间：2026-04-02 14:21:27　IP：127.0.0.1 - 24427

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8925 实时103.945 卖一价买进(103.949+0.9435)×520=54544.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.173 实时103.270 卖一价买进(103.293+0.88)×790=82296.67 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4112 实时101.900 卖一价买进(101.951+0.4602)×700=71687.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.996 实时100.636 卖一价买进(100.696+0.3)×1090=110085.64 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1113 实时90.692 卖一价买进(90.701+0.4103)×430=39177.859 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9441 实时91.116 卖一价买进(91.12+0.8241)×690=63441.429 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8572 实时89.102 卖一价买进(89.115+0.7422)×360=32348.592 019784 银行间全价90.5601 vs 90.566 实时90.159 卖一价买进(90.16+0.406)×880=79698.08 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8376 实时100.375 卖一价买进(100.329+0.5086)×220=22184.272 019831 银行间全价99.3859 vs 99.418 实时99.417 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076503.048

SELL： 买一价(现量:472手): 107.62666*10000=1076266.6 测算净值107.5772

预计盈亏： 431 基差： 0.431 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076266.6) - 现金差额(-667.4677) - BUY(1076503.048) = 431.0197

买券批次号：1775110873

时间：2026-04-02 14:21:13　IP：127.0.0.1 - 24426

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9005 实时103.946 卖一价买进(103.957+0.9435)×520=54548.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.270 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3722 实时101.900 卖一价买进(101.912+0.4602)×700=71660.54 019752 银行间全价100.9707 vs 101.005 实时100.636 卖一价买进(100.705+0.3)×1090=110095.45 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1173 实时90.686 卖一价买进(90.707+0.4103)×430=39180.439 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9451 实时91.116 卖一价买进(91.121+0.8241)×690=63442.119 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8582 实时89.102 卖一价买进(89.116+0.7422)×360=32348.952 019784 银行间全价90.5601 vs 90.566 实时90.159 卖一价买进(90.16+0.406)×880=79698.08 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8376 实时100.375 卖一价买进(100.329+0.5086)×220=22184.272 019831 银行间全价99.3859 vs 99.418 实时99.417 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076481.498

SELL： 买一价(现量:105手): 107.62495*10000=1076249.5 测算净值107.5772

预计盈亏： 435 基差： 0.4355 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076249.5) - 现金差额(-667.4677) - BUY(1076481.498) = 435.4697

买券批次号：1775110858

时间：2026-04-02 14:20:58　IP：127.0.0.1 - 24425

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8975 实时103.957 卖一价买进(103.954+0.9435)×520=54546.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.181 实时103.270 卖一价买进(103.301+0.88)×790=82302.99 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4052 实时101.900 卖一价买进(101.945+0.4602)×700=71683.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.012 实时100.636 卖一价买进(100.712+0.3)×1090=110103.08 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1013 实时90.690 卖一价买进(90.691+0.4103)×430=39173.559 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9591 实时91.141 卖一价买进(91.135+0.8241)×690=63451.779 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8442 实时89.102 卖一价买进(89.102+0.7422)×360=32343.912 019784 银行间全价90.5601 vs 90.566 实时90.154 卖一价买进(90.16+0.406)×880=79698.08 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8356 实时100.375 卖一价买进(100.327+0.5086)×220=22183.832 019831 银行间全价99.3859 vs 99.418 实时99.417 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076526.138

SELL： 买一价(现量:214手): 107.6254*10000=1076254 测算净值107.5772

预计盈亏： 395 基差： 0.3953 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076254) - 现金差额(-667.4677) - BUY(1076526.138) = 395.3297

买券批次号：1775110842

时间：2026-04-02 14:20:42　IP：127.0.0.1 - 24424

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8995 实时103.957 卖一价买进(103.956+0.9435)×520=54547.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.271 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3522 实时101.894 卖一价买进(101.892+0.4602)×700=71646.54 019752 银行间全价100.9707 vs 101.021 实时100.628 卖一价买进(100.721+0.3)×1090=110112.89 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1063 实时90.705 卖一价买进(90.696+0.4103)×430=39175.709 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9651 实时91.141 卖一价买进(91.141+0.8241)×690=63455.919 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8522 实时89.110 卖一价买进(89.11+0.7422)×360=32346.792 019784 银行间全价90.5601 vs 90.566 实时90.154 卖一价买进(90.16+0.406)×880=79698.08 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8376 实时100.375 卖一价买进(100.329+0.5086)×220=22184.272 019831 银行间全价99.3859 vs 99.418 实时99.417 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076485.798

SELL： 买一价(现量:214手): 107.6254*10000=1076254 测算净值107.5786

预计盈亏： 436 基差： 0.4357 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076254) - 现金差额(-667.4767) - BUY(1076485.798) = 435.6787

买券批次号：1775110826

时间：2026-04-02 14:20:26　IP：127.0.0.1 - 24423

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9125 实时103.948 卖一价买进(103.969+0.9435)×520=54554.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.167 实时103.280 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4002 实时101.931 卖一价买进(101.94+0.4602)×700=71680.14 019752 银行间全价100.9707 vs 101.027 实时100.628 卖一价买进(100.727+0.3)×1090=110119.43 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1173 实时90.705 卖一价买进(90.707+0.4103)×430=39180.439 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9701 实时91.139 卖一价买进(91.146+0.8241)×690=63459.369 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8592 实时89.115 卖一价买进(89.117+0.7422)×360=32349.312 019784 银行间全价90.5601 vs 90.566 实时90.172 卖一价买进(90.16+0.406)×880=79698.08 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8386 实时100.375 卖一价买进(100.33+0.5086)×220=22184.492 019831 银行间全价99.3859 vs 99.422 实时99.425 卖一价买进(99.422+0)×810=80531.82 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076559.498

SELL： 买一价(现量:187手): 107.62428*10000=1076242.8 测算净值107.5774

预计盈亏： 351 基差： 0.3508 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076242.8) - 现金差额(-667.4686) - BUY(1076559.498) = 350.7706

买券批次号：1775110810

时间：2026-04-02 14:20:10　IP：127.0.0.1 - 24422

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9115 实时103.946 卖一价买进(103.968+0.9435)×520=54553.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.18 实时103.280 卖一价买进(103.3+0.88)×790=82302.2 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4212 实时101.930 卖一价买进(101.961+0.4602)×700=71694.84 019752 银行间全价100.9707 vs 101.032 实时100.628 卖一价买进(100.732+0.3)×1090=110124.88 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1133 实时90.705 卖一价买进(90.703+0.4103)×430=39178.719 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9741 实时91.141 卖一价买进(91.15+0.8241)×690=63462.129 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8612 实时89.125 卖一价买进(89.119+0.7422)×360=32350.032 019784 银行间全价90.5601 vs 90.566 实时90.172 卖一价买进(90.16+0.406)×880=79698.08 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8696 实时100.375 卖一价买进(100.361+0.5086)×220=22191.312 019831 银行间全价99.3859 vs 99.423 实时99.425 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076598.788

SELL： 买一价(现量:83手): 107.62213*10000=1076221.3 测算净值107.5774

预计盈亏： 290 基差： 0.29 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076221.3) - 现金差额(-667.4686) - BUY(1076598.788) = 289.9806

买券批次号：1775110794

时间：2026-04-02 14:19:54　IP：127.0.0.1 - 24421

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9175 实时103.972 卖一价买进(103.974+0.9435)×520=54557.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.197 实时103.280 卖一价买进(103.317+0.88)×790=82315.63 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4972 实时101.907 卖一价买进(102.037+0.4602)×700=71748.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.924 实时100.626 卖一价买进(100.624+0.3)×1090=110007.16 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1163 实时90.700 卖一价买进(90.706+0.4103)×430=39180.009 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9781 实时91.141 卖一价买进(91.154+0.8241)×690=63464.889 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8642 实时89.099 卖一价买进(89.122+0.7422)×360=32351.112 019784 银行间全价90.5601 vs 90.578 实时90.172 卖一价买进(90.172+0.406)×880=79708.64 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8736 实时100.375 卖一价买进(100.365+0.5086)×220=22192.192 019831 银行间全价99.3859 vs 99.425 实时99.425 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076569.008

SELL： 买一价(现量:203手): 107.62008*10000=1076200.8 测算净值107.5774

预计盈亏： 299 基差： 0.2993 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076200.8) - 现金差额(-667.4686) - BUY(1076569.008) = 299.2606

买券批次号：1775110779

时间：2026-04-02 14:19:39　IP：127.0.0.1 - 24420

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9135 实时103.974 卖一价买进(103.97+0.9435)×520=54555.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.173 实时103.280 卖一价买进(103.293+0.88)×790=82296.67 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5312 实时101.923 卖一价买进(102.071+0.4602)×700=71771.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.927 实时100.626 卖一价买进(100.627+0.3)×1090=110010.43 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1473 实时90.707 卖一价买进(90.737+0.4103)×430=39193.339 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9781 实时91.122 卖一价买进(91.154+0.8241)×690=63464.889 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8722 实时89.099 卖一价买进(89.13+0.7422)×360=32353.992 019784 银行间全价90.5601 vs 90.587 实时90.173 卖一价买进(90.181+0.406)×880=79716.56 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8586 实时100.375 卖一价买进(100.35+0.5086)×220=22188.892 019831 银行间全价99.3859 vs 99.429 实时99.425 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076599.108

SELL： 买一价(现量:312手): 107.62017*10000=1076201.7 测算净值107.5774

预计盈亏： 270 基差： 0.2701 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076201.7) - 现金差额(-667.4686) - BUY(1076599.108) = 270.0606

买券批次号：1775110733

时间：2026-04-02 14:18:53　IP：127.0.0.1 - 24419

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8915 实时103.944 卖一价买进(103.948+0.9435)×520=54543.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.16 实时103.278 卖一价买进(103.28+0.88)×790=82286.4 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3962 实时102.065 卖一价买进(101.936+0.4602)×700=71677.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.948 实时100.630 卖一价买进(100.648+0.3)×1090=110033.32 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1403 实时90.695 卖一价买进(90.73+0.4103)×430=39190.329 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9731 实时91.153 卖一价买进(91.149+0.8241)×690=63461.439 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8632 实时89.099 卖一价买进(89.121+0.7422)×360=32350.752 019784 银行间全价90.5601 vs 90.584 实时90.174 卖一价买进(90.178+0.406)×880=79713.92 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7197 vs 100.8736 实时100.375 卖一价买进(100.365+0.5086)×220=22192.192 019831 银行间全价99.3859 vs 99.424 实时99.423 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076492.698

SELL： 买一价(现量:226手): 107.62009*10000=1076200.9 测算净值107.5771

预计盈亏： 376 基差： 0.3757 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076200.9) - 现金差额(-667.4671) - BUY(1076492.698) = 375.6691

买券批次号：1775110717

时间：2026-04-02 14:18:37　IP：127.0.0.1 - 24418

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8995 实时103.951 卖一价买进(103.956+0.9435)×520=54547.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.16 实时103.278 卖一价买进(103.28+0.88)×790=82286.4 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4192 实时102.065 卖一价买进(101.959+0.4602)×700=71693.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.953 实时100.630 卖一价买进(100.653+0.3)×1090=110038.77 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1533 实时90.695 卖一价买进(90.743+0.4103)×430=39195.919 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9831 实时91.148 卖一价买进(91.159+0.8241)×690=63468.339 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8722 实时89.099 卖一价买进(89.13+0.7422)×360=32353.992 019784 银行间全价90.5601 vs 90.586 实时90.174 卖一价买进(90.18+0.406)×880=79715.68 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7197 vs 100.8936 实时100.375 卖一价买进(100.385+0.5086)×220=22196.592 019831 银行间全价99.3859 vs 99.424 实时99.423 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076540.298

SELL： 买一价(现量:114手): 107.61954*10000=1076195.4 测算净值107.5771

预计盈亏： 323 基差： 0.3226 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076195.4) - 现金差额(-667.4671) - BUY(1076540.298) = 322.5691

买券批次号：1775110701

时间：2026-04-02 14:18:21　IP：127.0.0.1 - 24417

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9025 实时103.939 卖一价买进(103.959+0.9435)×520=54549.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.16 实时103.278 卖一价买进(103.28+0.88)×790=82286.4 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4442 实时102.065 卖一价买进(101.984+0.4602)×700=71710.94 019752 银行间全价100.9707 vs 100.957 实时100.630 卖一价买进(100.657+0.3)×1090=110043.13 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1073 实时90.691 卖一价买进(90.697+0.4103)×430=39176.139 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9711 实时91.147 卖一价买进(91.147+0.8241)×690=63460.059 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8622 实时89.099 卖一价买进(89.12+0.7422)×360=32350.392 019784 银行间全价90.5601 vs 90.586 实时90.155 卖一价买进(90.18+0.406)×880=79715.68 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2627 实时100.001 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7197 vs 100.8766 实时100.375 卖一价买进(100.368+0.5086)×220=22192.852 019831 银行间全价99.3859 vs 99.425 实时99.423 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076529.128

SELL： 买一价(现量:254手): 107.62173*10000=1076217.3 测算净值107.5771

预计盈亏： 356 基差： 0.3556 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076217.3) - 现金差额(-667.4671) - BUY(1076529.128) = 355.6391

买券批次号：1775110686

时间：2026-04-02 14:18:06　IP：127.0.0.1 - 24416

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8995 实时103.956 卖一价买进(103.956+0.9435)×520=54547.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.16 实时103.278 卖一价买进(103.28+0.88)×790=82286.4 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4732 实时102.065 卖一价买进(102.013+0.4602)×700=71731.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.93 实时100.634 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1133 实时90.691 卖一价买进(90.703+0.4103)×430=39178.719 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9821 实时91.152 卖一价买进(91.158+0.8241)×690=63467.649 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8702 实时89.114 卖一价买进(89.128+0.7422)×360=32353.272 019784 银行间全价90.5601 vs 90.581 实时90.155 卖一价买进(90.175+0.406)×880=79711.28 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7197 vs 100.8976 实时100.375 卖一价买进(100.389+0.5086)×220=22197.472 019831 银行间全价99.3859 vs 99.425 实时99.425 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076530.208

SELL： 买一价(现量:210手): 107.62138*10000=1076213.8 测算净值107.5771

预计盈亏： 351 基差： 0.3511 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076213.8) - 现金差额(-667.4671) - BUY(1076530.208) = 351.0591

买券批次号：1775110671

时间：2026-04-02 14:17:51　IP：127.0.0.1 - 24415

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9005 实时103.956 卖一价买进(103.957+0.9435)×520=54548.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.16 实时103.278 卖一价买进(103.28+0.88)×790=82286.4 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4972 实时102.065 卖一价买进(102.037+0.4602)×700=71748.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.935 实时100.634 卖一价买进(100.635+0.3)×1090=110019.15 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1233 实时90.691 卖一价买进(90.713+0.4103)×430=39183.019 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9741 实时91.150 卖一价买进(91.15+0.8241)×690=63462.129 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8622 实时89.114 卖一价买进(89.12+0.7422)×360=32350.392 019784 银行间全价90.5601 vs 90.574 实时90.155 卖一价买进(90.168+0.406)×880=79705.12 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7197 vs 100.8686 实时100.375 卖一价买进(100.36+0.5086)×220=22191.092 019831 银行间全价99.3859 vs 99.425 实时99.425 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076536.338

SELL： 买一价(现量:181手): 107.6204*10000=1076204 测算净值107.5771

预计盈亏： 335 基差： 0.3351 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076204) - 现金差额(-667.4671) - BUY(1076536.338) = 335.1291

买券批次号：1775110654

时间：2026-04-02 14:17:34　IP：127.0.0.1 - 24414

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9025 实时103.956 卖一价买进(103.959+0.9435)×520=54549.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.16 实时103.278 卖一价买进(103.28+0.88)×790=82286.4 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5192 实时102.065 卖一价买进(102.059+0.4602)×700=71763.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.935 实时100.634 卖一价买进(100.635+0.3)×1090=110019.15 019767 银行间全价91.1073 vs 91.0953 实时90.688 卖一价买进(90.685+0.4103)×430=39170.979 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9771 实时91.138 卖一价买进(91.153+0.8241)×690=63464.199 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8612 实时89.114 卖一价买进(89.119+0.7422)×360=32350.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.576 实时90.155 卖一价买进(90.17+0.406)×880=79706.88 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7197 vs 100.8816 实时100.375 卖一价买进(100.373+0.5086)×220=22193.952 019831 银行间全价99.3859 vs 99.425 实时99.425 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076545.568

SELL： 买一价(现量:305手): 107.61889*10000=1076188.9 测算净值107.578

预计盈亏： 311 基差： 0.3108 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076188.9) - 现金差额(-667.4728) - BUY(1076545.568) = 310.8048

买券批次号：1775110639

时间：2026-04-02 14:17:19　IP：127.0.0.1 - 24413

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8955 实时103.943 卖一价买进(103.952+0.9435)×520=54545.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.274 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5422 实时101.921 卖一价买进(102.082+0.4602)×700=71779.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.941 实时100.627 卖一价买进(100.641+0.3)×1090=110025.69 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1053 实时90.683 卖一价买进(90.695+0.4103)×430=39175.279 019776 银行间全价91.9591 vs 91.9721 实时91.133 卖一价买进(91.148+0.8241)×690=63460.749 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8612 实时89.111 卖一价买进(89.119+0.7422)×360=32350.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.557 实时90.151 卖一价买进(90.151+0.406)×880=79690.16 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7197 vs 100.8876 实时100.325 卖一价买进(100.379+0.5086)×220=22195.272 019831 银行间全价99.3859 vs 99.423 实时99.425 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076546.818

SELL： 买一价(现量:318手): 107.61883*10000=1076188.3 测算净值107.578

预计盈亏： 309 基差： 0.309 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076188.3) - 现金差额(-667.4725) - BUY(1076546.818) = 308.9545

买券批次号：1775110622

时间：2026-04-02 14:17:03　IP：127.0.0.1 - 24412

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8915 实时103.943 卖一价买进(103.948+0.9435)×520=54543.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.274 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.3047 vs 102.5772 实时101.911 卖一价买进(102.117+0.4602)×700=71804.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.953 实时100.627 卖一价买进(100.653+0.3)×1090=110038.77 019767 银行间全价91.1073 vs 91.0973 实时90.691 卖一价买进(90.687+0.4103)×430=39171.839 019776 银行间全价91.9591 vs 91.9571 实时91.126 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8572 实时89.111 卖一价买进(89.115+0.7422)×360=32348.592 019784 银行间全价90.5700 vs 90.559 实时90.156 卖一价买进(90.153+0.406)×880=79691.92 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7197 vs 100.9156 实时100.325 卖一价买进(100.407+0.5086)×220=22201.432 019831 银行间全价99.3859 vs 99.423 实时99.425 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076578.678

SELL： 买一价(现量:323手): 107.61898*10000=1076189.8 测算净值107.578

预计盈亏： 279 基差： 0.2786 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076189.8) - 现金差额(-667.4725) - BUY(1076578.678) = 278.5945

买券批次号：1775110607

时间：2026-04-02 14:16:47　IP：127.0.0.1 - 24411

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8935 实时103.943 卖一价买进(103.95+0.9435)×520=54544.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.274 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3772 实时101.920 卖一价买进(101.917+0.4602)×700=71664.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.974 实时100.627 卖一价买进(100.674+0.3)×1090=110061.66 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1153 实时90.667 卖一价买进(90.705+0.4103)×430=39179.579 019776 银行间全价91.9591 vs 91.9561 实时91.123 卖一价买进(91.132+0.8241)×690=63449.709 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8512 实时89.111 卖一价买进(89.109+0.7422)×360=32346.432 019784 银行间全价90.5700 vs 90.559 实时90.156 卖一价买进(90.153+0.406)×880=79691.92 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8456 实时100.325 卖一价买进(100.337+0.5086)×220=22186.032 019831 银行间全价99.3859 vs 99.425 实时99.425 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076450.838

SELL： 买一价(现量:114手): 107.62219*10000=1076221.9 测算净值107.5782

预计盈亏： 439 基差： 0.4385 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076221.9) - 现金差额(-667.474) - BUY(1076450.838) = 438.536

买券批次号：1775110590

时间：2026-04-02 14:16:30　IP：127.0.0.1 - 24410

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8885 实时103.938 卖一价买进(103.945+0.9435)×520=54542.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.274 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3852 实时101.926 卖一价买进(101.925+0.4602)×700=71669.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.004 实时100.627 卖一价买进(100.704+0.3)×1090=110094.36 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1433 实时90.667 卖一价买进(90.733+0.4103)×430=39191.619 019776 银行间全价91.9591 vs 91.9471 实时91.122 卖一价买进(91.123+0.8241)×690=63443.499 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8612 实时89.111 卖一价买进(89.119+0.7422)×360=32350.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.573 实时90.157 卖一价买进(90.167+0.406)×880=79704.24 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8526 实时100.325 卖一价买进(100.344+0.5086)×220=22187.572 019831 银行间全价99.3859 vs 99.425 实时99.425 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076505.878

SELL： 买一价(现量:62手): 107.62063*10000=1076206.3 测算净值107.5782

预计盈亏： 368 基差： 0.3679 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076206.3) - 现金差额(-667.474) - BUY(1076505.878) = 367.896

买券批次号：1775110573

时间：2026-04-02 14:16:13　IP：127.0.0.1 - 24409

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8955 实时103.938 卖一价买进(103.952+0.9435)×520=54545.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.274 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3852 实时101.926 卖一价买进(101.925+0.4602)×700=71669.64 019752 银行间全价100.9707 vs 101.027 实时100.627 卖一价买进(100.727+0.3)×1090=110119.43 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1533 实时90.667 卖一价买进(90.743+0.4103)×430=39195.919 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9521 实时91.127 卖一价买进(91.128+0.8241)×690=63446.949 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8512 实时89.111 卖一价买进(89.109+0.7422)×360=32346.432 019784 银行间全价90.5700 vs 90.611 实时90.165 卖一价买进(90.205+0.406)×880=79737.68 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8596 实时100.325 卖一价买进(100.351+0.5086)×220=22189.112 019831 银行间全价99.3859 vs 99.423 实时99.425 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076572.098

SELL： 买一价(现量:146手): 107.62219*10000=1076221.9 测算净值107.5781

预计盈亏： 317 基差： 0.3173 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076221.9) - 现金差额(-667.4734) - BUY(1076572.098) = 317.2754

买券批次号：1775110557

时间：2026-04-02 14:15:57　IP：127.0.0.1 - 24408

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8995 实时103.950 卖一价买进(103.956+0.9435)×520=54547.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.274 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3952 实时101.957 卖一价买进(101.935+0.4602)×700=71676.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.933 实时100.627 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1073 vs 91.0973 实时90.667 卖一价买进(90.687+0.4103)×430=39171.839 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9611 实时91.135 卖一价买进(91.137+0.8241)×690=63453.159 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8602 实时89.111 卖一价买进(89.118+0.7422)×360=32349.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.617 实时90.165 卖一价买进(90.211+0.406)×880=79742.96 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8656 实时100.325 卖一价买进(100.357+0.5086)×220=22190.432 019831 银行间全价99.3859 vs 99.423 实时99.425 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076474.638

SELL： 买一价(现量:41手): 107.6217*10000=1076217 测算净值107.5781

预计盈亏： 410 基差： 0.4098 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076217) - 现金差额(-667.4734) - BUY(1076474.638) = 409.8354

买券批次号：1775110541

时间：2026-04-02 14:15:41　IP：127.0.0.1 - 24407

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8995 实时103.950 卖一价买进(103.956+0.9435)×520=54547.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.129 实时103.274 卖一价买进(103.249+0.88)×790=82261.91 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3982 实时101.957 卖一价买进(101.938+0.4602)×700=71678.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.945 实时100.627 卖一价买进(100.645+0.3)×1090=110030.05 019767 银行间全价91.1073 vs 91.0783 实时90.668 卖一价买进(90.668+0.4103)×430=39163.669 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9571 实时91.129 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8602 实时89.111 卖一价买进(89.118+0.7422)×360=32349.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.569 实时90.162 卖一价买进(90.163+0.406)×880=79700.72 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8716 实时100.325 卖一价买进(100.363+0.5086)×220=22191.752 019831 银行间全价99.3859 vs 99.423 实时99.418 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076414.268

SELL： 买一价(现量:262手): 107.61993*10000=1076199.3 测算净值107.5781

预计盈亏： 453 基差： 0.4525 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076199.3) - 现金差额(-667.4734) - BUY(1076414.268) = 452.5054

买券批次号：1775110526

时间：2026-04-02 14:15:26　IP：127.0.0.1 - 24406

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9055 实时103.947 卖一价买进(103.962+0.9435)×520=54550.86 019744 银行间全价104.1298 vs 104.128 实时103.274 卖一价买进(103.248+0.88)×790=82261.12 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4142 实时101.957 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价100.9707 vs 100.955 实时100.627 卖一价买进(100.655+0.3)×1090=110040.95 019767 银行间全价91.1073 vs 91.0883 实时90.668 卖一价买进(90.678+0.4103)×430=39167.969 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9551 实时91.129 卖一价买进(91.131+0.8241)×690=63449.019 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8522 实时89.111 卖一价买进(89.11+0.7422)×360=32346.792 019784 银行间全价90.5700 vs 90.574 实时90.169 卖一价买进(90.168+0.406)×880=79705.12 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8766 实时100.325 卖一价买进(100.368+0.5086)×220=22192.852 019831 银行间全价99.3859 vs 99.421 实时99.418 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076442.618

SELL： 买一价(现量:95手): 107.61949*10000=1076194.9 测算净值107.5781

预计盈亏： 420 基差： 0.4198 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076194.9) - 现金差额(-667.4734) - BUY(1076442.618) = 419.7554

买券批次号：1775110509

时间：2026-04-02 14:15:09　IP：127.0.0.1 - 24405

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8915 实时103.948 卖一价买进(103.948+0.9435)×520=54543.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.128 实时103.274 卖一价买进(103.248+0.88)×790=82261.12 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4162 实时101.957 卖一价买进(101.956+0.4602)×700=71691.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.982 实时100.627 卖一价买进(100.682+0.3)×1090=110070.38 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1053 实时90.668 卖一价买进(90.695+0.4103)×430=39175.279 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9591 实时91.137 卖一价买进(91.135+0.8241)×690=63451.779 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8692 实时89.111 卖一价买进(89.127+0.7422)×360=32352.912 019784 银行间全价90.5700 vs 90.577 实时90.169 卖一价买进(90.171+0.406)×880=79707.76 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8886 实时100.325 卖一价买进(100.38+0.5086)×220=22195.492 019831 银行间全价99.3859 vs 99.423 实时99.418 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076489.258

SELL： 买一价(现量:90手): 107.61656*10000=1076165.6 测算净值107.5781

预计盈亏： 344 基差： 0.3438 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076165.6) - 现金差额(-667.4734) - BUY(1076489.258) = 343.8154

买券批次号：1775110492

时间：2026-04-02 14:14:52　IP：127.0.0.1 - 24404

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8985 实时103.951 卖一价买进(103.955+0.9435)×520=54547.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.128 实时103.274 卖一价买进(103.248+0.88)×790=82261.12 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4192 实时101.957 卖一价买进(101.959+0.4602)×700=71693.44 019752 银行间全价100.9707 vs 101.004 实时100.627 卖一价买进(100.704+0.3)×1090=110094.36 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1193 实时90.668 卖一价买进(90.709+0.4103)×430=39181.299 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9641 实时91.132 卖一价买进(91.14+0.8241)×690=63455.229 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8642 实时89.120 卖一价买进(89.122+0.7422)×360=32351.112 019784 银行间全价90.5700 vs 90.578 实时90.169 卖一价买进(90.172+0.406)×880=79708.64 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.9046 实时100.325 卖一价买进(100.396+0.5086)×220=22199.012 019831 银行间全价99.3859 vs 99.423 实时99.418 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076531.048

SELL： 买一价(现量:292手): 107.61594*10000=1076159.4 测算净值107.5781

预计盈亏： 296 基差： 0.2958 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076159.4) - 现金差额(-667.4734) - BUY(1076531.048) = 295.8254

买券批次号：1775110475

时间：2026-04-02 14:14:36　IP：127.0.0.1 - 24403

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.8965 实时103.951 卖一价买进(103.953+0.9435)×520=54546.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.249 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4132 实时101.957 卖一价买进(101.953+0.4602)×700=71689.24 019752 银行间全价100.9707 vs 101.038 实时100.627 卖一价买进(100.738+0.3)×1090=110131.42 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1413 实时90.668 卖一价买进(90.731+0.4103)×430=39190.759 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9521 实时91.127 卖一价买进(91.128+0.8241)×690=63446.949 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8652 实时89.120 卖一价买进(89.123+0.7422)×360=32351.472 019784 银行间全价90.5700 vs 90.582 实时90.169 卖一价买进(90.176+0.406)×880=79712.16 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8386 实时100.325 卖一价买进(100.33+0.5086)×220=22184.492 019831 银行间全价99.3859 vs 99.423 实时99.418 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076566.838

SELL： 买一价(现量:101手): 107.61794*10000=1076179.4 测算净值107.5781

预计盈亏： 280 基差： 0.28 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076179.4) - 现金差额(-667.4734) - BUY(1076566.838) = 280.0354

买券批次号：1775110460

时间：2026-04-02 14:14:20　IP：127.0.0.1 - 24402

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9025 实时103.955 卖一价买进(103.959+0.9435)×520=54549.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.249 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4142 实时101.957 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价100.9707 vs 100.923 实时100.627 卖一价买进(100.623+0.3)×1090=110006.07 019767 银行间全价91.1073 vs 91.0743 实时90.668 卖一价买进(90.664+0.4103)×430=39161.949 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9751 实时91.129 卖一价买进(91.151+0.8241)×690=63462.819 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8652 实时89.120 卖一价买进(89.123+0.7422)×360=32351.472 019784 银行间全价90.5700 vs 90.577 实时90.173 卖一价买进(90.171+0.406)×880=79707.76 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8436 实时100.325 卖一价买进(100.335+0.5086)×220=22185.592 019831 银行间全价99.3859 vs 99.425 实时99.418 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076430.688

SELL： 买一价(现量:215手): 107.62016*10000=1076201.6 测算净值107.5789

预计盈亏： 438 基差： 0.4384 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076201.6) - 现金差额(-667.4789) - BUY(1076430.688) = 438.3909

买券批次号：1775110444

时间：2026-04-02 14:14:05　IP：127.0.0.1 - 24401

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9025 实时103.943 卖一价买进(103.959+0.9435)×520=54549.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.249 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4162 实时101.957 卖一价买进(101.956+0.4602)×700=71691.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.923 实时100.627 卖一价买进(100.623+0.3)×1090=110006.07 019767 银行间全价91.1073 vs 91.0853 实时90.669 卖一价买进(90.675+0.4103)×430=39166.679 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9561 实时91.133 卖一价买进(91.132+0.8241)×690=63449.709 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8682 实时89.120 卖一价买进(89.126+0.7422)×360=32352.552 019784 银行间全价90.5700 vs 90.58 实时90.173 卖一价买进(90.174+0.406)×880=79710.4 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8496 实时100.325 卖一价买进(100.341+0.5086)×220=22186.912 019831 银行间全价99.3859 vs 99.42 实时99.418 卖一价买进(99.42+0)×810=80530.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076427.578

SELL： 买一价(现量:215手): 107.62016*10000=1076201.6 测算净值107.5789

预计盈亏： 442 基差： 0.4415 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076201.6) - 现金差额(-667.4789) - BUY(1076427.578) = 441.5009

买券批次号：1775110429

时间：2026-04-02 14:13:49　IP：127.0.0.1 - 24400

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9045 实时103.961 卖一价买进(103.961+0.9435)×520=54550.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.249 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4212 实时101.957 卖一价买进(101.961+0.4602)×700=71694.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.923 实时100.627 卖一价买进(100.623+0.3)×1090=110006.07 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1123 实时90.684 卖一价买进(90.702+0.4103)×430=39178.289 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9571 实时91.133 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8702 实时89.120 卖一价买进(89.128+0.7422)×360=32353.272 019784 银行间全价90.5700 vs 90.591 实时90.172 卖一价买进(90.185+0.406)×880=79720.08 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8556 实时100.325 卖一价买进(100.347+0.5086)×220=22188.232 019831 银行间全价99.3859 vs 99.425 实时99.418 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076460.188

SELL： 买一价(现量:109手): 107.62033*10000=1076203.3 测算净值107.5802

预计盈亏： 411 基差： 0.4106 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076203.3) - 现金差额(-667.487) - BUY(1076460.188) = 410.599

买券批次号：1775110414

时间：2026-04-02 14:13:34　IP：127.0.0.1 - 24399

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9055 实时103.961 卖一价买进(103.962+0.9435)×520=54550.86 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.249 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4212 实时101.957 卖一价买进(101.961+0.4602)×700=71694.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.923 实时100.627 卖一价买进(100.623+0.3)×1090=110006.07 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1323 实时90.684 卖一价买进(90.722+0.4103)×430=39186.889 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9611 实时91.139 卖一价买进(91.137+0.8241)×690=63453.159 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8692 实时89.120 卖一价买进(89.127+0.7422)×360=32352.912 019784 银行间全价90.5700 vs 90.579 实时90.172 卖一价买进(90.173+0.406)×880=79709.52 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8616 实时100.325 卖一价买进(100.353+0.5086)×220=22189.552 019831 银行间全价99.3859 vs 99.423 实时99.418 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076460.848

SELL： 买一价(现量:101手): 107.62168*10000=1076216.8 测算净值107.5802

预计盈亏： 423 基差： 0.4234 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076216.8) - 现金差额(-667.487) - BUY(1076460.848) = 423.439

买券批次号：1775110399

时间：2026-04-02 14:13:19　IP：127.0.0.1 - 24398

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9025 实时103.957 卖一价买进(103.959+0.9435)×520=54549.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.249 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4222 实时101.957 卖一价买进(101.962+0.4602)×700=71695.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.923 实时100.627 卖一价买进(100.623+0.3)×1090=110006.07 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1493 实时90.673 卖一价买进(90.739+0.4103)×430=39194.199 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9701 实时91.139 卖一价买进(91.146+0.8241)×690=63459.369 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8662 实时89.125 卖一价买进(89.124+0.7422)×360=32351.832 019784 银行间全价90.5700 vs 90.588 实时90.177 卖一价买进(90.182+0.406)×880=79717.44 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8686 实时100.325 卖一价买进(100.36+0.5086)×220=22191.092 019831 银行间全价99.3859 vs 99.425 实时99.418 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076483.508

SELL： 买一价(现量:189手): 107.62038*10000=1076203.8 测算净值107.5802

预计盈亏： 388 基差： 0.3878 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076203.8) - 现金差额(-667.487) - BUY(1076483.508) = 387.779

买券批次号：1775110383

时间：2026-04-02 14:13:03　IP：127.0.0.1 - 24397

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9005 实时103.954 卖一价买进(103.957+0.9435)×520=54548.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.143 实时103.249 卖一价买进(103.263+0.88)×790=82272.97 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4222 实时101.957 卖一价买进(101.962+0.4602)×700=71695.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.932 实时100.634 卖一价买进(100.632+0.3)×1090=110015.88 019767 银行间全价91.1073 vs 91.0893 实时90.690 卖一价买进(90.679+0.4103)×430=39168.399 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9571 实时91.136 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8672 实时89.125 卖一价买进(89.125+0.7422)×360=32352.192 019784 银行间全价90.5700 vs 90.582 实时90.177 卖一价买进(90.176+0.406)×880=79712.16 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8756 实时100.381 卖一价买进(100.367+0.5086)×220=22192.632 019831 银行间全价99.3859 vs 99.423 实时99.418 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076450.928

SELL： 买一价(现量:103手): 107.62285*10000=1076228.5 测算净值107.5802

预计盈亏： 445 基差： 0.4451 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076228.5) - 现金差额(-667.487) - BUY(1076450.928) = 445.059

买券批次号：1775110368

时间：2026-04-02 14:12:48　IP：127.0.0.1 - 24396

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9055 实时103.959 卖一价买进(103.962+0.9435)×520=54550.86 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.249 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4222 实时101.957 卖一价买进(101.962+0.4602)×700=71695.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.933 实时100.634 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1053 实时90.680 卖一价买进(90.695+0.4103)×430=39175.279 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9661 实时91.144 卖一价买进(91.142+0.8241)×690=63456.609 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8672 实时89.125 卖一价买进(89.125+0.7422)×360=32352.192 019784 银行间全价90.5700 vs 90.587 实时90.189 卖一价买进(90.181+0.406)×880=79716.56 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8816 实时100.381 卖一价买进(100.373+0.5086)×220=22193.952 019831 银行间全价99.3859 vs 99.425 实时99.418 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076476.628

SELL： 买一价(现量:54手): 107.62379*10000=1076237.9 测算净值107.5802

预计盈亏： 429 基差： 0.4288 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076237.9) - 现金差额(-667.487) - BUY(1076476.628) = 428.759

买券批次号：1775110352

时间：2026-04-02 14:12:32　IP：127.0.0.1 - 24395

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9025 实时103.959 卖一价买进(103.959+0.9435)×520=54549.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.129 实时103.249 卖一价买进(103.249+0.88)×790=82261.91 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4252 实时101.957 卖一价买进(101.965+0.4602)×700=71697.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.937 实时100.639 卖一价买进(100.637+0.3)×1090=110021.33 019767 银行间全价91.1073 vs 91.0903 实时90.675 卖一价买进(90.68+0.4103)×430=39168.829 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9651 实时91.139 卖一价买进(91.141+0.8241)×690=63455.919 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8672 实时89.125 卖一价买进(89.125+0.7422)×360=32352.192 019784 银行间全价90.5700 vs 90.595 实时90.189 卖一价买进(90.189+0.406)×880=79723.6 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8896 实时100.381 卖一价买进(100.381+0.5086)×220=22195.712 019831 银行间全价99.3859 vs 99.425 实时99.418 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076470.548

SELL： 买一价(现量:22手): 107.62644*10000=1076264.4 测算净值107.5789

预计盈亏： 461 基差： 0.4613 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076264.4) - 现金差额(-667.4789) - BUY(1076470.548) = 461.3309

买券批次号：1775110337

时间：2026-04-02 14:12:17　IP：127.0.0.1 - 24394

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9175 实时103.971 卖一价买进(103.974+0.9435)×520=54557.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.134 实时103.242 卖一价买进(103.254+0.88)×790=82265.86 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4192 实时101.937 卖一价买进(101.959+0.4602)×700=71693.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.963 实时100.636 卖一价买进(100.663+0.3)×1090=110049.67 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1013 实时90.691 卖一价买进(90.691+0.4103)×430=39173.559 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9701 实时91.146 卖一价买进(91.146+0.8241)×690=63459.369 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8712 实时89.128 卖一价买进(89.129+0.7422)×360=32353.632 019784 银行间全价90.5700 vs 90.607 实时90.189 卖一价买进(90.201+0.406)×880=79734.16 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8946 实时100.323 卖一价买进(100.386+0.5086)×220=22196.812 019831 银行间全价99.3859 vs 99.423 实时99.418 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076526.098

SELL： 买一价(现量:22手): 107.62644*10000=1076264.4 测算净值107.5789

预计盈亏： 406 基差： 0.4058 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076264.4) - 现金差额(-667.4789) - BUY(1076526.098) = 405.7809

买券批次号：1775110320

时间：2026-04-02 14:12:01　IP：127.0.0.1 - 24393

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9185 实时103.968 卖一价买进(103.975+0.9435)×520=54557.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.13 实时103.242 卖一价买进(103.25+0.88)×790=82262.7 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4112 实时101.937 卖一价买进(101.951+0.4602)×700=71687.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.986 实时100.636 卖一价买进(100.686+0.3)×1090=110074.74 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1403 实时90.696 卖一价买进(90.73+0.4103)×430=39190.329 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9791 实时91.155 卖一价买进(91.155+0.8241)×690=63465.579 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8702 实时89.126 卖一价买进(89.128+0.7422)×360=32353.272 019784 银行间全价90.5700 vs 90.605 实时90.189 卖一价买进(90.199+0.406)×880=79732.4 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.9036 实时100.323 卖一价买进(100.395+0.5086)×220=22198.792 019831 银行间全价99.3859 vs 99.424 实时99.412 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076566.578

SELL： 买一价(现量:26手): 107.62652*10000=1076265.2 测算净值107.5789

预计盈亏： 366 基差： 0.3661 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076265.2) - 现金差额(-667.4789) - BUY(1076566.578) = 366.1009

买券批次号：1775110304

时间：2026-04-02 14:11:44　IP：127.0.0.1 - 24392

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9055 实时103.962 卖一价买进(103.962+0.9435)×520=54550.86 019744 银行间全价104.1298 vs 104.136 实时103.242 卖一价买进(103.256+0.88)×790=82267.44 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3972 实时101.938 卖一价买进(101.937+0.4602)×700=71678.04 019752 银行间全价100.9707 vs 101.026 实时100.635 卖一价买进(100.726+0.3)×1090=110118.34 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1063 实时90.698 卖一价买进(90.696+0.4103)×430=39175.709 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9751 实时91.138 卖一价买进(91.151+0.8241)×690=63462.819 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8722 实时89.120 卖一价买进(89.13+0.7422)×360=32353.992 019784 银行间全价90.5700 vs 90.603 实时90.182 卖一价买进(90.197+0.406)×880=79730.64 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.9176 实时100.323 卖一价买进(100.409+0.5086)×220=22201.872 019831 银行间全价99.3814 vs 99.416 实时99.409 卖一价买进(99.416+0)×810=80526.96 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076576.538

SELL： 买一价(现量:31手): 107.62346*10000=1076234.6 测算净值107.5781

预计盈亏： 326 基差： 0.3255 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076234.6) - 现金差额(-667.4735) - BUY(1076576.538) = 325.5355

买券批次号：1775110288

时间：2026-04-02 14:11:28　IP：127.0.0.1 - 24391

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9085 实时103.963 卖一价买进(103.965+0.9435)×520=54552.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.136 实时103.242 卖一价买进(103.256+0.88)×790=82267.44 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4232 实时101.963 卖一价买进(101.963+0.4602)×700=71696.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.945 实时100.635 卖一价买进(100.645+0.3)×1090=110030.05 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1193 实时90.692 卖一价买进(90.709+0.4103)×430=39181.299 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9601 实时91.133 卖一价买进(91.136+0.8241)×690=63452.469 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8912 实时89.115 卖一价买进(89.149+0.7422)×360=32360.832 019784 银行间全价90.5700 vs 90.589 实时90.182 卖一价买进(90.183+0.406)×880=79718.32 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8286 实时100.318 卖一价买进(100.32+0.5086)×220=22182.292 019831 银行间全价99.3814 vs 99.424 实时99.409 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076484.668

SELL： 买一价(现量:290手): 107.62069*10000=1076206.9 测算净值107.5781

预计盈亏： 390 基差： 0.3897 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076206.9) - 现金差额(-667.4735) - BUY(1076484.668) = 389.7055

买券批次号：1775110273

时间：2026-04-02 14:11:14　IP：127.0.0.1 - 24390

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9115 实时103.964 卖一价买进(103.968+0.9435)×520=54553.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.242 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4062 实时101.963 卖一价买进(101.946+0.4602)×700=71684.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.967 实时100.635 卖一价买进(100.667+0.3)×1090=110054.03 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1293 实时90.692 卖一价买进(90.719+0.4103)×430=39185.599 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9651 实时91.132 卖一价买进(91.141+0.8241)×690=63455.919 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8592 实时89.115 卖一价买进(89.117+0.7422)×360=32349.312 019784 银行间全价90.5700 vs 90.594 实时90.182 卖一价买进(90.188+0.406)×880=79722.72 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8306 实时100.318 卖一价买进(100.322+0.5086)×220=22182.732 019831 银行间全价99.3814 vs 99.41 实时99.419 卖一价买进(99.41+0)×810=80522.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076487.248

SELL： 买一价(现量:229手): 107.62004*10000=1076200.4 测算净值107.5781

预计盈亏： 381 基差： 0.3806 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076200.4) - 现金差额(-667.4735) - BUY(1076487.248) = 380.6255

买券批次号：1775110259

时间：2026-04-02 14:10:59　IP：127.0.0.1 - 24389

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9125 实时103.967 卖一价买进(103.969+0.9435)×520=54554.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.124 实时103.261 卖一价买进(103.244+0.88)×790=82257.96 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4092 实时101.963 卖一价买进(101.949+0.4602)×700=71686.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.994 实时100.635 卖一价买进(100.694+0.3)×1090=110083.46 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1053 实时90.696 卖一价买进(90.695+0.4103)×430=39175.279 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9561 实时91.127 卖一价买进(91.132+0.8241)×690=63449.709 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8622 实时89.115 卖一价买进(89.12+0.7422)×360=32350.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.598 实时90.182 卖一价买进(90.192+0.406)×880=79726.24 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8306 实时100.318 卖一价买进(100.322+0.5086)×220=22182.732 019831 银行间全价99.3814 vs 99.416 实时99.419 卖一价买进(99.416+0)×810=80526.96 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076503.538

SELL： 买一价(现量:169手): 107.6262*10000=1076262 测算净值107.5781

预计盈亏： 426 基差： 0.4259 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076262) - 现金差额(-667.4735) - BUY(1076503.538) = 425.9355

买券批次号：1775110243

时间：2026-04-02 14:10:43　IP：127.0.0.1 - 24388

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9155 实时103.972 卖一价买进(103.972+0.9435)×520=54556.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.137 实时103.261 卖一价买进(103.257+0.88)×790=82268.23 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4232 实时101.963 卖一价买进(101.963+0.4602)×700=71696.24 019752 银行间全价100.9707 vs 101.024 实时100.635 卖一价买进(100.724+0.3)×1090=110116.16 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1193 实时90.694 卖一价买进(90.709+0.4103)×430=39181.299 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9661 实时91.129 卖一价买进(91.142+0.8241)×690=63456.609 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8872 实时89.130 卖一价买进(89.145+0.7422)×360=32359.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.602 实时90.182 卖一价买进(90.196+0.406)×880=79729.76 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8256 实时100.318 卖一价买进(100.317+0.5086)×220=22181.632 019831 银行间全价99.3814 vs 99.418 实时99.419 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076583.828

SELL： 买一价(现量:37手): 107.61986*10000=1076198.6 测算净值107.5781

预计盈亏： 282 基差： 0.2822 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076198.6) - 现金差额(-667.4735) - BUY(1076583.828) = 282.2455

买券批次号：1775110228

时间：2026-04-02 14:10:28　IP：127.0.0.1 - 24387

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9135 实时103.973 卖一价买进(103.97+0.9435)×520=54555.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.126 实时103.261 卖一价买进(103.246+0.88)×790=82259.54 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4232 实时101.963 卖一价买进(101.963+0.4602)×700=71696.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.934 实时100.635 卖一价买进(100.634+0.3)×1090=110018.06 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1063 实时90.703 卖一价买进(90.696+0.4103)×430=39175.709 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9511 实时91.125 卖一价买进(91.127+0.8241)×690=63446.259 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8632 实时89.130 卖一价买进(89.121+0.7422)×360=32350.752 019784 银行间全价90.5700 vs 90.591 实时90.182 卖一价买进(90.185+0.406)×880=79720.08 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8286 实时100.318 卖一价买进(100.32+0.5086)×220=22182.292 019831 银行间全价99.3814 vs 99.418 实时99.419 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076442.398

SELL： 买一价(现量:30手): 107.62061*10000=1076206.1 测算净值107.5781

预计盈亏： 431 基差： 0.4312 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076206.1) - 现金差额(-667.4735) - BUY(1076442.398) = 431.1755

买券批次号：1775110212

时间：2026-04-02 14:10:12　IP：127.0.0.1 - 24386

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9155 实时103.972 卖一价买进(103.972+0.9435)×520=54556.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.141 实时103.248 卖一价买进(103.261+0.88)×790=82271.39 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4232 实时101.963 卖一价买进(101.963+0.4602)×700=71696.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.934 实时100.633 卖一价买进(100.634+0.3)×1090=110018.06 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1273 实时90.701 卖一价买进(90.717+0.4103)×430=39184.739 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9531 实时91.130 卖一价买进(91.129+0.8241)×690=63447.639 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8742 实时89.115 卖一价买进(89.132+0.7422)×360=32354.712 019784 银行间全价90.5700 vs 90.592 实时90.180 卖一价买进(90.186+0.406)×880=79720.96 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8286 实时100.303 卖一价买进(100.32+0.5086)×220=22182.292 019831 银行间全价99.3814 vs 99.418 实时99.407 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076467.658

SELL： 买一价(现量:30手): 107.62061*10000=1076206.1 测算净值107.5781

预计盈亏： 406 基差： 0.4059 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076206.1) - 现金差额(-667.4735) - BUY(1076467.658) = 405.9155

买券批次号：1775110196

时间：2026-04-02 14:09:56　IP：127.0.0.1 - 24385

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9135 实时103.968 卖一价买进(103.97+0.9435)×520=54555.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.131 实时103.253 卖一价买进(103.251+0.88)×790=82263.49 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4052 实时101.940 卖一价买进(101.945+0.4602)×700=71683.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.934 实时100.633 卖一价买进(100.634+0.3)×1090=110018.06 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1073 实时90.699 卖一价买进(90.697+0.4103)×430=39176.139 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9461 实时91.126 卖一价买进(91.122+0.8241)×690=63442.809 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8842 实时89.115 卖一价买进(89.142+0.7422)×360=32358.312 019784 银行间全价90.5700 vs 90.585 实时90.177 卖一价买进(90.179+0.406)×880=79714.8 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8306 实时100.303 卖一价买进(100.322+0.5086)×220=22182.732 019831 银行间全价99.3814 vs 99.423 实时99.407 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076437.498

SELL： 买一价(现量:102手): 107.61856*10000=1076185.6 测算净值107.5781

预计盈亏： 416 基差： 0.4156 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076185.6) - 现金差额(-667.4735) - BUY(1076437.498) = 415.5755

买券批次号：1775110180

时间：2026-04-02 14:09:40　IP：127.0.0.1 - 24384

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8637 vs 104.9195 实时103.976 卖一价买进(103.976+0.9435)×520=54558.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.136 实时103.253 卖一价买进(103.256+0.88)×790=82267.44 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4052 实时101.940 卖一价买进(101.945+0.4602)×700=71683.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.933 实时100.633 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1243 实时90.689 卖一价买进(90.714+0.4103)×430=39183.449 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9421 实时91.118 卖一价买进(91.118+0.8241)×690=63440.049 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8692 实时89.115 卖一价买进(89.127+0.7422)×360=32352.912 019784 银行间全价90.5700 vs 90.585 实时90.177 卖一价买进(90.179+0.406)×880=79714.8 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8306 实时100.303 卖一价买进(100.322+0.5086)×220=22182.732 019831 银行间全价99.3814 vs 99.413 实时99.406 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076434.528

SELL： 买一价(现量:130手): 107.61782*10000=1076178.2 测算净值107.5781

预计盈亏： 411 基差： 0.4111 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076178.2) - 现金差额(-667.4735) - BUY(1076434.528) = 411.1455

买券批次号：1775110166

时间：2026-04-02 14:09:26　IP：127.0.0.1 - 24383

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9205 实时103.975 卖一价买进(103.977+0.9435)×520=54558.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.128 实时103.253 卖一价买进(103.248+0.88)×790=82261.12 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4052 实时101.940 卖一价买进(101.945+0.4602)×700=71683.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.933 实时100.633 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1063 实时90.698 卖一价买进(90.696+0.4103)×430=39175.709 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9431 实时91.119 卖一价买进(91.119+0.8241)×690=63440.739 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8692 实时89.115 卖一价买进(89.127+0.7422)×360=32352.912 019784 银行间全价90.5700 vs 90.586 实时90.177 卖一价买进(90.18+0.406)×880=79715.68 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8286 实时100.303 卖一价买进(100.32+0.5086)×220=22182.292 019831 银行间全价99.3814 vs 99.407 实时99.406 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076414.378

SELL： 买一价(现量:130手): 107.61782*10000=1076178.2 测算净值107.5787

预计盈亏： 431 基差： 0.4313 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076178.2) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076414.378) = 431.299

买券批次号：1775110150

时间：2026-04-02 14:09:10　IP：127.0.0.1 - 24382

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9185 实时103.975 卖一价买进(103.975+0.9435)×520=54557.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.132 实时103.253 卖一价买进(103.252+0.88)×790=82264.28 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4162 实时101.940 卖一价买进(101.956+0.4602)×700=71691.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.933 实时100.633 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1073 实时90.697 卖一价买进(90.697+0.4103)×430=39176.139 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9451 实时91.117 卖一价买进(91.121+0.8241)×690=63442.119 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8662 实时89.115 卖一价买进(89.124+0.7422)×360=32351.832 019784 银行间全价90.5700 vs 90.586 实时90.184 卖一价买进(90.18+0.406)×880=79715.68 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.303 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.408 实时99.408 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076427.738

SELL： 买一价(现量:152手): 107.61746*10000=1076174.6 测算净值107.5787

预计盈亏： 414 基差： 0.4143 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076174.6) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076427.738) = 414.339

买券批次号：1775110135

时间：2026-04-02 14:08:55　IP：127.0.0.1 - 24381

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9215 实时103.971 卖一价买进(103.978+0.9435)×520=54559.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.137 实时103.253 卖一价买进(103.257+0.88)×790=82268.23 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4142 实时101.940 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价100.9707 vs 100.933 实时100.633 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1213 实时90.705 卖一价买进(90.711+0.4103)×430=39182.159 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9491 实时91.126 卖一价买进(91.125+0.8241)×690=63444.879 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8822 实时89.115 卖一价买进(89.14+0.7422)×360=32357.592 019784 银行间全价90.5700 vs 90.586 实时90.184 卖一价买进(90.18+0.406)×880=79715.68 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.303 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.408 实时99.408 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076446.388

SELL： 买一价(现量:189手): 107.61799*10000=1076179.9 测算净值107.5787

预计盈亏： 401 基差： 0.401 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076179.9) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076446.388) = 400.989

买券批次号：1775110118

时间：2026-04-02 14:08:38　IP：127.0.0.1 - 24380

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9225 实时103.971 卖一价买进(103.979+0.9435)×520=54559.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.137 实时103.253 卖一价买进(103.257+0.88)×790=82268.23 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4222 实时101.940 卖一价买进(101.962+0.4602)×700=71695.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.933 实时100.633 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1103 实时90.695 卖一价买进(90.7+0.4103)×430=39177.429 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9551 实时91.131 卖一价买进(91.131+0.8241)×690=63449.019 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8632 实时89.115 卖一价买进(89.121+0.7422)×360=32350.752 019784 银行间全价90.5700 vs 90.604 实时90.184 卖一价买进(90.198+0.406)×880=79731.52 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.303 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.408 实时99.408 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076460.918

SELL： 买一价(现量:111手): 107.61855*10000=1076185.5 测算净值107.5787

预计盈亏： 392 基差： 0.3921 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076185.5) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076460.918) = 392.059

买券批次号：1775110102

时间：2026-04-02 14:08:22　IP：127.0.0.1 - 24379

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9235 实时103.971 卖一价买进(103.98+0.9435)×520=54560.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.14 实时103.253 卖一价买进(103.26+0.88)×790=82270.6 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3912 实时101.928 卖一价买进(101.931+0.4602)×700=71673.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.933 实时100.633 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1063 实时90.699 卖一价买进(90.696+0.4103)×430=39175.709 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9671 实时91.134 卖一价买进(91.143+0.8241)×690=63457.299 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8662 实时89.115 卖一价买进(89.124+0.7422)×360=32351.832 019784 银行间全价90.5700 vs 90.607 实时90.184 卖一价买进(90.201+0.406)×880=79734.16 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.303 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.408 实时99.408 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076452.388

SELL： 买一价(现量:196手): 107.61816*10000=1076181.6 测算净值107.5787

预计盈亏： 397 基差： 0.3967 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076181.6) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076452.388) = 396.689

买券批次号：1775110087

时间：2026-04-02 14:08:07　IP：127.0.0.1 - 24378

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9135 实时103.970 卖一价买进(103.97+0.9435)×520=54555.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.132 实时103.253 卖一价买进(103.252+0.88)×790=82264.28 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3952 实时101.925 卖一价买进(101.935+0.4602)×700=71676.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.933 实时100.633 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1423 实时90.692 卖一价买进(90.732+0.4103)×430=39191.189 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9651 实时91.130 卖一价买进(91.141+0.8241)×690=63455.919 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8722 实时89.116 卖一价买进(89.13+0.7422)×360=32353.992 019784 银行间全价90.5700 vs 90.607 实时90.184 卖一价买进(90.201+0.406)×880=79734.16 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.319 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.408 实时99.408 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076459.928

SELL： 买一价(现量:142手): 107.61614*10000=1076161.4 测算净值107.5787

预计盈亏： 369 基差： 0.3689 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076161.4) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076459.928) = 368.949

买券批次号：1775110072

时间：2026-04-02 14:07:52　IP：127.0.0.1 - 24377

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9105 实时103.966 卖一价买进(103.967+0.9435)×520=54553.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.138 实时103.253 卖一价买进(103.258+0.88)×790=82269.02 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4152 实时101.925 卖一价买进(101.955+0.4602)×700=71690.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.933 实时100.633 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1713 实时90.692 卖一价买进(90.761+0.4103)×430=39203.659 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9571 实时91.133 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8812 实时89.116 卖一价买进(89.139+0.7422)×360=32357.232 019784 银行间全价90.5700 vs 90.599 实时90.184 卖一价买进(90.193+0.406)×880=79727.12 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.319 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.413 实时99.407 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076484.308

SELL： 买一价(现量:142手): 107.61614*10000=1076161.4 测算净值107.5787

预计盈亏： 345 基差： 0.3446 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076161.4) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076484.308) = 344.569

买券批次号：1775110057

时间：2026-04-02 14:07:37　IP：127.0.0.1 - 24376

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9085 实时103.963 卖一价买进(103.965+0.9435)×520=54552.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.14 实时103.253 卖一价买进(103.26+0.88)×790=82270.6 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3862 实时101.926 卖一价买进(101.926+0.4602)×700=71670.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.933 实时100.633 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1133 实时90.708 卖一价买进(90.703+0.4103)×430=39178.719 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9581 实时91.135 卖一价买进(91.134+0.8241)×690=63451.089 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8612 实时89.116 卖一价买进(89.119+0.7422)×360=32350.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.607 实时90.184 卖一价买进(90.201+0.406)×880=79734.16 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.319 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.422 实时99.407 卖一价买进(99.422+0)×810=80531.82 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076447.428

SELL： 买一价(现量:99手): 107.61575*10000=1076157.5 测算净值107.5787

预计盈亏： 378 基差： 0.3775 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076157.5) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076447.428) = 377.549

买券批次号：1775110042

时间：2026-04-02 14:07:23　IP：127.0.0.1 - 24375

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9085 实时103.961 卖一价买进(103.965+0.9435)×520=54552.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.248 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3972 实时101.928 卖一价买进(101.937+0.4602)×700=71678.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.933 实时100.633 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1483 实时90.698 卖一价买进(90.738+0.4103)×430=39193.769 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9821 实时91.134 卖一价买进(91.158+0.8241)×690=63467.649 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8622 实时89.116 卖一价买进(89.12+0.7422)×360=32350.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.605 实时90.184 卖一价买进(90.199+0.406)×880=79732.4 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.319 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.407 实时99.406 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076477.138

SELL： 买一价(现量:176手): 107.61554*10000=1076155.4 测算净值107.5787

预计盈亏： 346 基差： 0.3457 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076155.4) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076477.138) = 345.739

买券批次号：1775110027

时间：2026-04-02 14:07:07　IP：127.0.0.1 - 24374

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8975 实时103.956 卖一价买进(103.954+0.9435)×520=54546.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.144 实时103.248 卖一价买进(103.264+0.88)×790=82273.76 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3972 实时101.928 卖一价买进(101.937+0.4602)×700=71678.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.932 实时100.633 卖一价买进(100.632+0.3)×1090=110015.88 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1793 实时90.698 卖一价买进(90.769+0.4103)×430=39207.099 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9631 实时91.136 卖一价买进(91.139+0.8241)×690=63454.539 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8652 实时89.121 卖一价买进(89.123+0.7422)×360=32351.472 019784 银行间全价90.5700 vs 90.606 实时90.184 卖一价买进(90.2+0.406)×880=79733.28 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.319 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.412 实时99.414 卖一价买进(99.412+0)×810=80523.72 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076475.768

SELL： 买一价(现量:108手): 107.61572*10000=1076157.2 测算净值107.5787

预计盈亏： 349 基差： 0.3489 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076157.2) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076475.768) = 348.909

买券批次号：1775110011

时间：2026-04-02 14:06:51　IP：127.0.0.1 - 24373

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8925 实时103.948 卖一价买进(103.949+0.9435)×520=54544.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.144 实时103.248 卖一价买进(103.264+0.88)×790=82273.76 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3952 实时101.928 卖一价买进(101.935+0.4602)×700=71676.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.937 实时100.627 卖一价买进(100.637+0.3)×1090=110021.33 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1163 实时90.698 卖一价买进(90.706+0.4103)×430=39180.009 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9881 实时91.144 卖一价买进(91.164+0.8241)×690=63471.789 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8682 实时89.122 卖一价买进(89.126+0.7422)×360=32352.552 019784 银行间全价90.5700 vs 90.599 实时90.182 卖一价买进(90.193+0.406)×880=79727.12 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.319 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.414 实时99.414 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076463.918

SELL： 买一价(现量:176手): 107.61554*10000=1076155.4 测算净值107.5787

预计盈亏： 359 基差： 0.359 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076155.4) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076463.918) = 358.959

买券批次号：1775109996

时间：2026-04-02 14:06:36　IP：127.0.0.1 - 24372

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8925 实时103.947 卖一价买进(103.949+0.9435)×520=54544.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.153 实时103.248 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3942 实时101.928 卖一价买进(101.934+0.4602)×700=71675.94 019752 银行间全价100.9707 vs 100.943 实时100.627 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1243 实时90.698 卖一价买进(90.714+0.4103)×430=39183.449 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9651 实时91.140 卖一价买进(91.141+0.8241)×690=63455.919 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8682 实时89.122 卖一价买进(89.126+0.7422)×360=32352.552 019784 银行间全价90.5700 vs 90.597 实时90.182 卖一价买进(90.191+0.406)×880=79725.36 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.319 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.414 实时99.414 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076461.178

SELL： 买一价(现量:172手): 107.61554*10000=1076155.4 测算净值107.5787

预计盈亏： 362 基差： 0.3617 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076155.4) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076461.178) = 361.699

买券批次号：1775109981

时间：2026-04-02 14:06:21　IP：127.0.0.1 - 24371

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8975 实时103.952 卖一价买进(103.954+0.9435)×520=54546.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.153 实时103.248 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3992 实时101.928 卖一价买进(101.939+0.4602)×700=71679.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.952 实时100.627 卖一价买进(100.652+0.3)×1090=110037.68 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1573 实时90.698 卖一价买进(90.747+0.4103)×430=39197.639 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9671 实时91.143 卖一价买进(91.143+0.8241)×690=63457.299 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8682 实时89.122 卖一价买进(89.126+0.7422)×360=32352.552 019784 银行间全价90.5700 vs 90.594 实时90.182 卖一价买进(90.188+0.406)×880=79722.72 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2617 实时99.999 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.319 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.414 实时99.414 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076493.018

SELL： 买一价(现量:123手): 107.61568*10000=1076156.8 测算净值107.5787

预计盈亏： 331 基差： 0.3313 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076156.8) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076493.018) = 331.259

买券批次号：1775109966

时间：2026-04-02 14:06:06　IP：127.0.0.1 - 24370

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9025 实时103.949 卖一价买进(103.959+0.9435)×520=54549.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.157 实时103.248 卖一价买进(103.277+0.88)×790=82284.03 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4162 实时101.928 卖一价买进(101.956+0.4602)×700=71691.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.968 实时100.627 卖一价买进(100.668+0.3)×1090=110055.12 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1833 实时90.698 卖一价买进(90.773+0.4103)×430=39208.819 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9731 实时91.138 卖一价买进(91.149+0.8241)×690=63461.439 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8722 实时89.122 卖一价买进(89.13+0.7422)×360=32353.992 019784 银行间全价90.5700 vs 90.605 实时90.182 卖一价买进(90.199+0.406)×880=79732.4 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.319 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.414 实时99.414 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076553.058

SELL： 买一价(现量:118手): 107.61558*10000=1076155.8 测算净值107.5787

预计盈亏： 270 基差： 0.2702 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076155.8) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076553.058) = 270.219

买券批次号：1775109951

时间：2026-04-02 14:05:51　IP：127.0.0.1 - 24369

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8915 实时103.949 卖一价买进(103.948+0.9435)×520=54543.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.248 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4042 实时101.928 卖一价买进(101.944+0.4602)×700=71682.94 019752 银行间全价100.9707 vs 100.982 实时100.627 卖一价买进(100.682+0.3)×1090=110070.38 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1093 实时90.696 卖一价买进(90.699+0.4103)×430=39176.999 019776 银行间全价91.9597 vs 91.9631 实时91.136 卖一价买进(91.139+0.8241)×690=63454.539 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8642 实时89.122 卖一价买进(89.122+0.7422)×360=32351.112 019784 银行间全价90.5700 vs 90.634 实时90.182 卖一价买进(90.228+0.406)×880=79757.92 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.319 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3814 vs 99.414 实时99.414 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076535.748

SELL： 买一价(现量:155手): 107.61591*10000=1076159.1 测算净值107.5787

预计盈亏： 291 基差： 0.2908 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076159.1) - 现金差额(-667.477) - BUY(1076535.748) = 290.829

买券批次号：1775109935

时间：2026-04-02 14:05:35　IP：127.0.0.1 - 24368

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8905 实时103.947 卖一价买进(103.947+0.9435)×520=54543.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.156 实时103.248 卖一价买进(103.276+0.88)×790=82283.24 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4052 实时101.963 卖一价买进(101.945+0.4602)×700=71683.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.998 实时100.627 卖一价买进(100.698+0.3)×1090=110087.82 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1253 实时90.712 卖一价买进(90.715+0.4103)×430=39183.879 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9611 实时91.137 卖一价买进(91.137+0.8241)×690=63453.159 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8642 实时89.120 卖一价买进(89.122+0.7422)×360=32351.112 019784 银行间全价90.5700 vs 90.6 实时90.182 卖一价买进(90.194+0.406)×880=79728 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2582 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8256 实时100.319 卖一价买进(100.317+0.5086)×220=22181.632 019831 银行间全价99.3814 vs 99.414 实时99.414 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076529.248

SELL： 买一价(现量:145手): 107.61464*10000=1076146.4 测算净值107.5785

预计盈亏： 285 基差： 0.2846 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076146.4) - 现金差额(-667.4761) - BUY(1076529.248) = 284.6281

买券批次号：1775109887

时间：2026-04-02 14:04:47　IP：127.0.0.1 - 24367

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8865 实时103.944 卖一价买进(103.943+0.9435)×520=54540.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.128 实时103.256 卖一价买进(103.248+0.88)×790=82261.12 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4162 实时101.963 卖一价买进(101.956+0.4602)×700=71691.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.931 实时100.635 卖一价买进(100.631+0.3)×1090=110014.79 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1183 实时90.719 卖一价买进(90.708+0.4103)×430=39180.869 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9571 实时91.137 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8622 实时89.121 卖一价买进(89.12+0.7422)×360=32350.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.589 实时90.186 卖一价买进(90.183+0.406)×880=79718.32 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8276 实时100.319 卖一价买进(100.319+0.5086)×220=22182.072 019831 银行间全价99.3814 vs 99.414 实时99.414 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076426.988

SELL： 买一价(现量:116手): 107.61552*10000=1076155.2 测算净值107.5794

预计盈亏： 396 基差： 0.3957 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076155.2) - 现金差额(-667.4822) - BUY(1076426.988) = 395.6942

买券批次号：1775109872

时间：2026-04-02 14:04:32　IP：127.0.0.1 - 24366

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8895 实时103.950 卖一价买进(103.946+0.9435)×520=54542.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.143 实时103.245 卖一价买进(103.263+0.88)×790=82272.97 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3932 实时101.933 卖一价买进(101.933+0.4602)×700=71675.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.927 实时100.624 卖一价买进(100.627+0.3)×1090=110010.43 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1643 实时90.697 卖一价买进(90.754+0.4103)×430=39200.649 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9561 实时91.130 卖一价买进(91.132+0.8241)×690=63449.709 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8632 实时89.127 卖一价买进(89.121+0.7422)×360=32350.752 019784 银行间全价90.5700 vs 90.586 实时90.178 卖一价买进(90.18+0.406)×880=79715.68 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8286 实时100.306 卖一价买进(100.32+0.5086)×220=22182.292 019831 银行间全价99.3814 vs 99.414 实时99.410 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076436.968

SELL： 买一价(现量:231手): 107.61469*10000=1076146.9 测算净值107.5794

预计盈亏： 377 基差： 0.3774 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076146.9) - 现金差额(-667.4822) - BUY(1076436.968) = 377.4142

买券批次号：1775109857

时间：2026-04-02 14:04:17　IP：127.0.0.1 - 24365

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8935 实时103.952 卖一价买进(103.95+0.9435)×520=54544.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.127 实时103.252 卖一价买进(103.247+0.88)×790=82260.33 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3932 实时101.933 卖一价买进(101.933+0.4602)×700=71675.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.927 实时100.624 卖一价买进(100.627+0.3)×1090=110010.43 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1083 实时90.704 卖一价买进(90.698+0.4103)×430=39176.569 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9571 实时91.127 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8702 实时89.127 卖一价买进(89.128+0.7422)×360=32353.272 019784 银行间全价90.5700 vs 90.599 实时90.177 卖一价买进(90.193+0.406)×880=79727.12 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8146 实时100.311 卖一价买进(100.306+0.5086)×220=22179.212 019831 银行间全价99.3814 vs 99.414 实时99.410 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076413.898

SELL： 买一价(现量:120手): 107.61576*10000=1076157.6 测算净值107.5794

预计盈亏： 411 基差： 0.4112 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076157.6) - 现金差额(-667.4822) - BUY(1076413.898) = 411.1842

买券批次号：1775109841

时间：2026-04-02 14:04:01　IP：127.0.0.1 - 24364

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8915 实时103.948 卖一价买进(103.948+0.9435)×520=54543.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.128 实时103.252 卖一价买进(103.248+0.88)×790=82261.12 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3932 实时101.933 卖一价买进(101.933+0.4602)×700=71675.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.925 实时100.624 卖一价买进(100.625+0.3)×1090=110008.25 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1473 实时90.701 卖一价买进(90.737+0.4103)×430=39193.339 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9591 实时91.136 卖一价买进(91.135+0.8241)×690=63451.779 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8662 实时89.127 卖一价买进(89.124+0.7422)×360=32351.832 019784 银行间全价90.5700 vs 90.583 实时90.177 卖一价买进(90.177+0.406)×880=79713.04 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8186 实时100.311 卖一价买进(100.31+0.5086)×220=22180.092 019831 银行间全价99.3814 vs 99.42 实时99.410 卖一价买进(99.42+0)×810=80530.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076419.838

SELL： 买一价(现量:145手): 107.61677*10000=1076167.7 测算净值107.5794

预计盈亏： 415 基差： 0.4153 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076167.7) - 现金差额(-667.4822) - BUY(1076419.838) = 415.3442

买券批次号：1775109825

时间：2026-04-02 14:03:45　IP：127.0.0.1 - 24363

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8925 实时103.941 卖一价买进(103.949+0.9435)×520=54544.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.137 实时103.249 卖一价买进(103.257+0.88)×790=82268.23 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3912 实时101.926 卖一价买进(101.931+0.4602)×700=71673.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.932 实时100.616 卖一价买进(100.632+0.3)×1090=110015.88 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1813 实时90.702 卖一价买进(90.771+0.4103)×430=39207.959 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9571 实时91.134 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8632 实时89.100 卖一价买进(89.121+0.7422)×360=32350.752 019784 银行间全价90.5700 vs 90.585 实时90.178 卖一价买进(90.179+0.406)×880=79714.8 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8316 实时100.316 卖一价买进(100.323+0.5086)×220=22182.952 019831 银行间全价99.3814 vs 99.411 实时99.409 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076443.188

SELL： 买一价(现量:113手): 107.61677*10000=1076167.7 测算净值107.5794

预计盈亏： 392 基差： 0.392 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076167.7) - 现金差额(-667.4822) - BUY(1076443.188) = 391.9942

买券批次号：1775109809

时间：2026-04-02 14:03:29　IP：127.0.0.1 - 24362

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8895 实时103.933 卖一价买进(103.946+0.9435)×520=54542.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.157 实时103.249 卖一价买进(103.277+0.88)×790=82284.03 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4032 实时101.926 卖一价买进(101.943+0.4602)×700=71682.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.936 实时100.616 卖一价买进(100.636+0.3)×1090=110020.24 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1243 实时90.697 卖一价买进(90.714+0.4103)×430=39183.449 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9641 实时91.124 卖一价买进(91.14+0.8241)×690=63455.229 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8932 实时89.100 卖一价买进(89.151+0.7422)×360=32361.552 019784 银行间全价90.5700 vs 90.58 实时90.174 卖一价买进(90.174+0.406)×880=79710.4 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.091 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8226 实时100.316 卖一价买进(100.314+0.5086)×220=22180.972 019831 银行间全价99.3814 vs 99.406 实时99.405 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076450.878

SELL： 买一价(现量:47手): 107.61492*10000=1076149.2 测算净值107.5794

预计盈亏： 366 基差： 0.3658 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076149.2) - 现金差额(-667.4822) - BUY(1076450.878) = 365.8042

买券批次号：1775109792

时间：2026-04-02 14:03:13　IP：127.0.0.1 - 24361

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8735 实时103.920 卖一价买进(103.93+0.9435)×520=54534.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.142 实时103.249 卖一价买进(103.262+0.88)×790=82272.18 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3872 实时101.926 卖一价买进(101.927+0.4602)×700=71671.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.916 实时100.622 卖一价买进(100.616+0.3)×1090=109998.44 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1103 实时90.700 卖一价买进(90.7+0.4103)×430=39177.429 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9501 实时91.120 卖一价买进(91.126+0.8241)×690=63445.569 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8402 实时89.097 卖一价买进(89.098+0.7422)×360=32342.472 019784 银行间全价90.5700 vs 90.576 实时90.170 卖一价买进(90.17+0.406)×880=79706.88 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8226 实时100.316 卖一价买进(100.314+0.5086)×220=22180.972 019831 银行间全价99.3814 vs 99.406 实时99.405 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076359.428

SELL： 买一价(现量:47手): 107.61492*10000=1076149.2 测算净值107.5794

预计盈亏： 457 基差： 0.4573 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076149.2) - 现金差额(-667.4822) - BUY(1076359.428) = 457.2542

买券批次号：1775109776

时间：2026-04-02 14:02:56　IP：127.0.0.1 - 24360

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8675 实时103.928 卖一价买进(103.924+0.9435)×520=54531.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.155 实时103.249 卖一价买进(103.275+0.88)×790=82282.45 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3982 实时101.929 卖一价买进(101.938+0.4602)×700=71678.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.923 实时100.622 卖一价买进(100.623+0.3)×1090=110006.07 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1083 实时90.700 卖一价买进(90.698+0.4103)×430=39176.569 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9431 实时91.118 卖一价买进(91.119+0.8241)×690=63440.739 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8462 实时89.105 卖一价买进(89.104+0.7422)×360=32344.632 019784 银行间全价90.5700 vs 90.579 实时90.167 卖一价买进(90.173+0.406)×880=79709.52 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7303 vs 100.8236 实时100.316 卖一价买进(100.315+0.5086)×220=22181.192 019831 银行间全价99.3814 vs 99.406 实时99.405 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076381.238

SELL： 买一价(现量:47手): 107.61492*10000=1076149.2 测算净值107.5794

预计盈亏： 435 基差： 0.4354 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076149.2) - 现金差额(-667.4822) - BUY(1076381.238) = 435.4442

买券批次号：1775109760

时间：2026-04-02 14:02:40　IP：127.0.0.1 - 24359

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8835 实时103.940 卖一价买进(103.94+0.9435)×520=54539.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.249 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3952 实时101.930 卖一价买进(101.935+0.4602)×700=71676.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.936 实时100.630 卖一价买进(100.636+0.3)×1090=110020.24 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1193 实时90.709 卖一价买进(90.709+0.4103)×430=39181.299 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9561 实时91.133 卖一价买进(91.132+0.8241)×690=63449.709 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8632 实时89.117 卖一价买进(89.121+0.7422)×360=32350.752 019784 银行间全价90.5700 vs 90.584 实时90.164 卖一价买进(90.178+0.406)×880=79713.92 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8296 实时100.316 卖一价买进(100.321+0.5086)×220=22182.512 019831 银行间全价99.3859 vs 99.406 实时99.405 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076411.368

SELL： 买一价(现量:47手): 107.61488*10000=1076148.8 测算净值107.5819

预计盈亏： 405 基差： 0.4049 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076148.8) - 现金差额(-667.4981) - BUY(1076411.368) = 404.9301

买券批次号：1775109745

时间：2026-04-02 14:02:25　IP：127.0.0.1 - 24358

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8975 实时103.950 卖一价买进(103.954+0.9435)×520=54546.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.148 实时103.237 卖一价买进(103.268+0.88)×790=82276.92 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4172 实时101.930 卖一价买进(101.957+0.4602)×700=71692.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.926 实时100.630 卖一价买进(100.626+0.3)×1090=110009.34 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1343 实时90.715 卖一价买进(90.724+0.4103)×430=39187.749 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9591 实时91.134 卖一价买进(91.135+0.8241)×690=63451.779 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8612 实时89.117 卖一价买进(89.119+0.7422)×360=32350.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.584 实时90.164 卖一价买进(90.178+0.406)×880=79713.92 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.093 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8166 实时100.316 卖一价买进(100.308+0.5086)×220=22179.652 019831 银行间全价99.3859 vs 99.406 实时99.405 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076438.358

SELL： 买一价(现量:47手): 107.61488*10000=1076148.8 测算净值107.5819

预计盈亏： 378 基差： 0.3779 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076148.8) - 现金差额(-667.4981) - BUY(1076438.358) = 377.9401

买券批次号：1775109730

时间：2026-04-02 14:02:10　IP：127.0.0.1 - 24357

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9055 实时103.960 卖一价买进(103.962+0.9435)×520=54550.86 019744 银行间全价104.1298 vs 104.146 实时103.237 卖一价买进(103.266+0.88)×790=82275.34 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4092 实时101.930 卖一价买进(101.949+0.4602)×700=71686.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.936 实时100.630 卖一价买进(100.636+0.3)×1090=110020.24 019767 银行间全价91.1073 vs 91.1513 实时90.715 卖一价买进(90.741+0.4103)×430=39195.059 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9691 实时91.131 卖一价买进(91.145+0.8241)×690=63458.679 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8632 实时89.117 卖一价买进(89.121+0.7422)×360=32350.752 019784 银行间全价90.5700 vs 90.584 实时90.164 卖一价买进(90.178+0.406)×880=79713.92 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8256 实时100.316 卖一价买进(100.317+0.5086)×220=22181.632 019831 银行间全价99.3859 vs 99.406 实时99.405 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076463.148

SELL： 买一价(现量:82手): 107.61523*10000=1076152.3 测算净值107.5819

预计盈亏： 357 基差： 0.3567 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076152.3) - 现金差额(-667.4981) - BUY(1076463.148) = 356.6501

买券批次号：1775109714

时间：2026-04-02 14:01:54　IP：127.0.0.1 - 24356

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9095 实时103.964 卖一价买进(103.966+0.9435)×520=54552.94 019744 银行间全价104.1298 vs 104.15 实时103.237 卖一价买进(103.27+0.88)×790=82278.5 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4052 实时101.930 卖一价买进(101.945+0.4602)×700=71683.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.932 实时100.635 卖一价买进(100.632+0.3)×1090=110015.88 019767 银行间全价91.1171 vs 91.1493 实时90.751 卖一价买进(90.739+0.4103)×430=39194.199 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9651 实时91.139 卖一价买进(91.141+0.8241)×690=63455.919 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8612 实时89.117 卖一价买进(89.119+0.7422)×360=32350.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.577 实时90.164 卖一价买进(90.171+0.406)×880=79707.76 019792 银行间全价100.7449 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7796 实时100.271 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3859 vs 99.406 实时99.406 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076440.608

SELL： 买一价(现量:228手): 107.61477*10000=1076147.7 测算净值107.5823

预计盈亏： 375 基差： 0.3746 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076147.7) - 现金差额(-667.5009) - BUY(1076440.608) = 374.5929

买券批次号：1775109699

时间：2026-04-02 14:01:39　IP：127.0.0.1 - 24355

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9075 实时103.964 卖一价买进(103.964+0.9435)×520=54551.9 019744 银行间全价104.1298 vs 104.148 实时103.237 卖一价买进(103.268+0.88)×790=82276.92 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4222 实时101.936 卖一价买进(101.962+0.4602)×700=71695.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.94 实时100.640 卖一价买进(100.64+0.3)×1090=110024.6 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1773 实时90.723 卖一价买进(90.767+0.4103)×430=39206.239 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9641 实时91.138 卖一价买进(91.14+0.8241)×690=63455.229 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8632 实时89.117 卖一价买进(89.121+0.7422)×360=32350.752 019784 银行间全价90.5700 vs 90.581 实时90.162 卖一价买进(90.175+0.406)×880=79711.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7347 实时100.092 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7936 实时100.271 卖一价买进(100.285+0.5086)×220=22174.592 019831 银行间全价99.3859 vs 99.406 实时99.406 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076474.398

SELL： 买一价(现量:181手): 107.61373*10000=1076137.3 测算净值107.5832

预计盈亏： 330 基差： 0.3304 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076137.3) - 现金差额(-667.5066) - BUY(1076474.398) = 330.4086

买券批次号：1775109683

时间：2026-04-02 14:01:23　IP：127.0.0.1 - 24354

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9115 实时103.965 卖一价买进(103.968+0.9435)×520=54553.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.237 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4192 实时101.936 卖一价买进(101.959+0.4602)×700=71693.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.965 实时100.640 卖一价买进(100.665+0.3)×1090=110051.85 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1323 实时90.723 卖一价买进(90.722+0.4103)×430=39186.889 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9611 实时91.138 卖一价买进(91.137+0.8241)×690=63453.159 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8622 实时89.122 卖一价买进(89.12+0.7422)×360=32350.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.585 实时90.161 卖一价买进(90.179+0.406)×880=79714.8 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8086 实时100.271 卖一价买进(100.3+0.5086)×220=22177.892 019831 银行间全价99.3859 vs 99.406 实时99.406 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076491.918

SELL： 买一价(现量:159手): 107.61309*10000=1076130.9 测算净值107.5832

预计盈亏： 306 基差： 0.3065 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076130.9) - 现金差额(-667.5066) - BUY(1076491.918) = 306.4886

买券批次号：1775109638

时间：2026-04-02 14:00:38　IP：127.0.0.1 - 24353

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9195 实时103.970 卖一价买进(103.976+0.9435)×520=54558.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.121 实时103.235 卖一价买进(103.241+0.88)×790=82255.59 019750 银行间全价102.3047 vs 102.3882 实时101.928 卖一价买进(101.928+0.4602)×700=71671.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.928 实时100.629 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1493 实时90.751 卖一价买进(90.739+0.4103)×430=39194.199 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9581 实时91.133 卖一价买进(91.134+0.8241)×690=63451.089 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8762 实时89.115 卖一价买进(89.134+0.7422)×360=32355.432 019784 银行间全价90.5700 vs 90.565 实时90.154 卖一价买进(90.159+0.406)×880=79697.2 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7367 实时100.093 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8146 实时100.266 卖一价买进(100.306+0.5086)×220=22179.212 019831 银行间全价99.3859 vs 99.407 实时99.406 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076408.038

SELL： 买一价(现量:279手): 107.61639*10000=1076163.9 测算净值107.5832

预计盈亏： 423 基差： 0.4234 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076163.9) - 现金差额(-667.5066) - BUY(1076408.038) = 423.3686

买券批次号：1775109622

时间：2026-04-02 14:00:22　IP：127.0.0.1 - 24352

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9185 实时103.968 卖一价买进(103.975+0.9435)×520=54557.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.136 实时103.235 卖一价买进(103.256+0.88)×790=82267.44 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4032 实时101.928 卖一价买进(101.943+0.4602)×700=71682.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.928 实时100.629 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2373 实时90.721 卖一价买进(90.827+0.4103)×430=39232.039 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9621 实时91.136 卖一价买进(91.138+0.8241)×690=63453.849 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8942 实时89.115 卖一价买进(89.152+0.7422)×360=32361.912 019784 银行间全价90.5700 vs 90.584 实时90.154 卖一价买进(90.178+0.406)×880=79713.92 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7367 实时100.094 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2597 实时99.999 卖一价买进(99.999+0.2607)×1500=150389.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7726 实时100.288 卖一价买进(100.264+0.5086)×220=22169.972 019831 银行间全价99.3859 vs 99.407 实时99.406 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076481.428

SELL： 买一价(现量:271手): 107.61579*10000=1076157.9 测算净值107.5832

预计盈亏： 344 基差： 0.344 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076157.9) - 现金差额(-667.5066) - BUY(1076481.428) = 343.9786

买券批次号：1775109605

时间：2026-04-02 14:00:05　IP：127.0.0.1 - 24351

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9255 实时103.972 卖一价买进(103.982+0.9435)×520=54561.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.118 实时103.235 卖一价买进(103.238+0.88)×790=82253.22 019750 银行间全价102.3047 vs 102.4182 实时101.928 卖一价买进(101.958+0.4602)×700=71692.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.936 实时100.629 卖一价买进(100.636+0.3)×1090=110020.24 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1263 实时90.721 卖一价买进(90.716+0.4103)×430=39184.309 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9601 实时91.136 卖一价买进(91.136+0.8241)×690=63452.469 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8772 实时89.118 卖一价买进(89.135+0.7422)×360=32355.792 019784 银行间全价90.5700 vs 90.567 实时90.153 卖一价买进(90.161+0.406)×880=79698.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7796 实时100.288 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3859 vs 99.407 实时99.406 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076427.298

SELL： 买一价(现量:132手): 107.61721*10000=1076172.1 测算净值107.5818

预计盈亏： 412 基差： 0.4123 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076172.1) - 现金差额(-667.4976) - BUY(1076427.298) = 412.2996

买券批次号：1775109590

时间：2026-04-02 13:59:50　IP：127.0.0.1 - 24350

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9185 实时103.973 卖一价买进(103.975+0.9435)×520=54557.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.128 实时103.235 卖一价买进(103.248+0.88)×790=82261.12 019750 银行间全价102.3462 vs 102.3962 实时101.938 卖一价买进(101.936+0.4602)×700=71677.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.937 实时100.629 卖一价买进(100.637+0.3)×1090=110021.33 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1313 实时90.721 卖一价买进(90.721+0.4103)×430=39186.459 019776 银行间全价91.9677 vs 91.9651 实时91.136 卖一价买进(91.141+0.8241)×690=63455.919 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8612 实时89.119 卖一价买进(89.119+0.7422)×360=32350.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.573 实时90.153 卖一价买进(90.167+0.406)×880=79704.24 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7826 实时100.288 卖一价买进(100.274+0.5086)×220=22172.172 019831 银行间全价99.3859 vs 99.42 实时99.406 卖一价买进(99.42+0)×810=80530.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076432.058

SELL： 买一价(现量:148手): 107.62255*10000=1076225.5 测算净值107.5854

预计盈亏： 461 基差： 0.461 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076225.5) - 现金差额(-667.521) - BUY(1076432.058) = 460.963

买券批次号：1775109574

时间：2026-04-02 13:59:34　IP：127.0.0.1 - 24349

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9245 实时103.973 卖一价买进(103.981+0.9435)×520=54560.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.235 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4162 实时101.938 卖一价买进(101.956+0.4602)×700=71691.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.937 实时100.629 卖一价买进(100.637+0.3)×1090=110021.33 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1493 实时90.751 卖一价买进(90.739+0.4103)×430=39194.199 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9651 实时91.140 卖一价买进(91.141+0.8241)×690=63455.919 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8812 实时89.123 卖一价买进(89.139+0.7422)×360=32357.232 019784 银行间全价90.5700 vs 90.582 实时90.153 卖一价买进(90.176+0.406)×880=79712.16 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7826 实时100.288 卖一价买进(100.274+0.5086)×220=22172.172 019831 银行间全价99.3859 vs 99.412 实时99.406 卖一价买进(99.412+0)×810=80523.72 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076481.868

SELL： 买一价(现量:106手): 107.6245*10000=1076245 测算净值107.5861

预计盈亏： 431 基差： 0.4307 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076245) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076481.868) = 430.6575

买券批次号：1775109559

时间：2026-04-02 13:59:19　IP：127.0.0.1 - 24348

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9165 实时103.973 卖一价买进(103.973+0.9435)×520=54556.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.119 实时103.235 卖一价买进(103.239+0.88)×790=82254.01 019750 银行间全价102.3462 vs 102.3982 实时101.938 卖一价买进(101.938+0.4602)×700=71678.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.937 实时100.629 卖一价买进(100.637+0.3)×1090=110021.33 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1583 实时90.751 卖一价买进(90.748+0.4103)×430=39198.069 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9631 实时91.141 卖一价买进(91.139+0.8241)×690=63454.539 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8972 实时89.126 卖一价买进(89.155+0.7422)×360=32362.992 019784 银行间全价90.5700 vs 90.564 实时90.184 卖一价买进(90.158+0.406)×880=79696.32 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7826 实时100.288 卖一价买进(100.274+0.5086)×220=22172.172 019831 银行间全价99.3859 vs 99.411 实时99.405 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076439.048

SELL： 买一价(现量:158手): 107.62374*10000=1076237.4 测算净值107.5861

预计盈亏： 466 基差： 0.4659 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076237.4) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076439.048) = 465.8775

买券批次号：1775109544

时间：2026-04-02 13:59:04　IP：127.0.0.1 - 24347

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9225 实时103.975 卖一价买进(103.979+0.9435)×520=54559.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.235 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4042 实时101.939 卖一价买进(101.944+0.4602)×700=71682.94 019752 银行间全价100.9707 vs 100.933 实时100.629 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2253 实时90.727 卖一价买进(90.815+0.4103)×430=39226.879 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9671 实时91.141 卖一价买进(91.143+0.8241)×690=63457.299 019781 银行间全价89.8508 vs 89.9012 实时89.126 卖一价买进(89.159+0.7422)×360=32364.432 019784 银行间全价90.5700 vs 90.578 实时90.184 卖一价买进(90.172+0.406)×880=79708.64 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7407 实时100.097 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7826 实时100.288 卖一价买进(100.274+0.5086)×220=22172.172 019831 银行间全价99.3859 vs 99.407 实时99.406 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076499.618

SELL： 买一价(现量:105手): 107.62163*10000=1076216.3 测算净值107.5861

预计盈亏： 384 基差： 0.3842 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076216.3) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076499.618) = 384.2075

买券批次号：1775109528

时间：2026-04-02 13:58:49　IP：127.0.0.1 - 24346

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9155 实时103.974 卖一价买进(103.972+0.9435)×520=54556.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.156 实时103.235 卖一价买进(103.276+0.88)×790=82283.24 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4102 实时101.951 卖一价买进(101.95+0.4602)×700=71687.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.927 实时100.629 卖一价买进(100.627+0.3)×1090=110010.43 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1333 实时90.722 卖一价买进(90.723+0.4103)×430=39187.319 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9721 实时91.148 卖一价买进(91.148+0.8241)×690=63460.749 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8662 实时89.126 卖一价买进(89.124+0.7422)×360=32351.832 019784 银行间全价90.5700 vs 90.588 实时90.184 卖一价买进(90.182+0.406)×880=79717.44 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7407 实时100.097 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7946 实时100.288 卖一价买进(100.286+0.5086)×220=22174.812 019831 银行间全价99.3859 vs 99.404 实时99.404 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076470.528

SELL： 买一价(现量:109手): 107.62179*10000=1076217.9 测算净值107.5861

预计盈亏： 415 基差： 0.4149 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076217.9) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076470.528) = 414.8975

买券批次号：1775109513

时间：2026-04-02 13:58:33　IP：127.0.0.1 - 24345

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9165 实时103.966 卖一价买进(103.973+0.9435)×520=54556.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.125 实时103.241 卖一价买进(103.245+0.88)×790=82258.75 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4082 实时101.948 卖一价买进(101.948+0.4602)×700=71685.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.928 实时100.630 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1403 实时90.733 卖一价买进(90.73+0.4103)×430=39190.329 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9741 实时91.151 卖一价买进(91.15+0.8241)×690=63462.129 019781 银行间全价89.8508 vs 89.9022 实时89.130 卖一价买进(89.16+0.7422)×360=32364.792 019784 银行间全价90.5700 vs 90.569 实时90.155 卖一价买进(90.163+0.406)×880=79700.72 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8026 实时100.293 卖一价买进(100.294+0.5086)×220=22176.572 019831 银行间全价99.3859 vs 99.405 实时99.406 卖一价买进(99.405+0)×810=80518.05 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076446.568

SELL： 买一价(现量:58手): 107.62053*10000=1076205.3 测算净值107.5861

预计盈亏： 426 基差： 0.4263 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076205.3) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076446.568) = 426.2575

买券批次号：1775109498

时间：2026-04-02 13:58:18　IP：127.0.0.1 - 24344

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9125 实时103.969 卖一价买进(103.969+0.9435)×520=54554.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.143 实时103.241 卖一价买进(103.263+0.88)×790=82272.97 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4212 实时101.948 卖一价买进(101.961+0.4602)×700=71694.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.932 实时100.630 卖一价买进(100.632+0.3)×1090=110015.88 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1603 实时90.728 卖一价买进(90.75+0.4103)×430=39198.929 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9731 实时91.146 卖一价买进(91.149+0.8241)×690=63461.439 019781 银行间全价89.8508 vs 89.9082 实时89.130 卖一价买进(89.166+0.7422)×360=32366.952 019784 银行间全价90.5700 vs 90.593 实时90.155 卖一价买进(90.187+0.406)×880=79721.84 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8166 实时100.293 卖一价买进(100.308+0.5086)×220=22179.652 019831 银行间全价99.3859 vs 99.405 实时99.405 卖一价买进(99.405+0)×810=80518.05 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076509.318

SELL： 买一价(现量:89手): 107.61987*10000=1076198.7 测算净值107.5861

预计盈亏： 357 基差： 0.3569 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076198.7) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076509.318) = 356.9075

买券批次号：1775109483

时间：2026-04-02 13:58:03　IP：127.0.0.1 - 24343

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9075 实时103.963 卖一价买进(103.964+0.9435)×520=54551.9 019744 银行间全价104.1298 vs 104.119 实时103.241 卖一价买进(103.239+0.88)×790=82254.01 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4202 实时101.948 卖一价买进(101.96+0.4602)×700=71694.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.93 实时100.630 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1903 实时90.720 卖一价买进(90.78+0.4103)×430=39211.829 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9711 实时91.150 卖一价买进(91.147+0.8241)×690=63460.059 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8752 实时89.130 卖一价买进(89.133+0.7422)×360=32355.072 019784 银行间全价90.5700 vs 90.571 实时90.169 卖一价买进(90.165+0.406)×880=79702.48 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7407 实时100.097 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8336 实时100.296 卖一价买进(100.325+0.5086)×220=22183.392 019831 银行间全价99.3859 vs 99.415 实时99.404 卖一价买进(99.415+0)×810=80526.15 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076476.998

SELL： 买一价(现量:62手): 107.61987*10000=1076198.7 测算净值107.5861

预计盈亏： 389 基差： 0.3892 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076198.7) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076476.998) = 389.2275

买券批次号：1775109466

时间：2026-04-02 13:57:46　IP：127.0.0.1 - 24342

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9135 实时103.971 卖一价买进(103.97+0.9435)×520=54555.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.241 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4202 实时101.948 卖一价买进(101.96+0.4602)×700=71694.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.937 实时100.630 卖一价买进(100.637+0.3)×1090=110021.33 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2103 实时90.720 卖一价买进(90.8+0.4103)×430=39220.429 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9751 实时91.151 卖一价买进(91.151+0.8241)×690=63462.819 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8982 实时89.130 卖一价买进(89.156+0.7422)×360=32363.352 019784 银行间全价90.5700 vs 90.578 实时90.169 卖一价买进(90.172+0.406)×880=79708.64 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8126 实时100.296 卖一价买进(100.304+0.5086)×220=22178.772 019831 银行间全价99.3859 vs 99.414 实时99.404 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076520.758

SELL： 买一价(现量:62手): 107.61871*10000=1076187.1 测算净值107.5861

预计盈亏： 334 基差： 0.3339 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076187.1) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076520.758) = 333.8675

买券批次号：1775109451

时间：2026-04-02 13:57:31　IP：127.0.0.1 - 24341

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9175 实时103.969 卖一价买进(103.974+0.9435)×520=54557.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.15 实时103.241 卖一价买进(103.27+0.88)×790=82278.5 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4202 实时101.948 卖一价买进(101.96+0.4602)×700=71694.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.937 实时100.630 卖一价买进(100.637+0.3)×1090=110021.33 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2293 实时90.720 卖一价买进(90.819+0.4103)×430=39228.599 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9751 实时91.149 卖一价买进(91.151+0.8241)×690=63462.819 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8762 实时89.130 卖一价买进(89.134+0.7422)×360=32355.432 019784 银行间全价90.5700 vs 90.575 实时90.169 卖一价买进(90.169+0.406)×880=79706 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7387 实时100.095 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8116 实时100.312 卖一价买进(100.303+0.5086)×220=22178.552 019831 银行间全价99.3859 vs 99.405 实时99.405 卖一价买进(99.405+0)×810=80518.05 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076519.028

SELL： 买一价(现量:31手): 107.61798*10000=1076179.8 测算净值107.5861

预计盈亏： 328 基差： 0.3283 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076179.8) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076519.028) = 328.2975

买券批次号：1775109435

时间：2026-04-02 13:57:16　IP：127.0.0.1 - 24340

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9105 实时103.965 卖一价买进(103.967+0.9435)×520=54553.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.146 实时103.241 卖一价买进(103.266+0.88)×790=82275.34 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4202 实时101.948 卖一价买进(101.96+0.4602)×700=71694.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.93 实时100.636 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1203 实时90.710 卖一价买进(90.71+0.4103)×430=39181.729 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9681 实时91.146 卖一价买进(91.144+0.8241)×690=63457.989 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8962 实时89.130 卖一价买进(89.154+0.7422)×360=32362.632 019784 银行间全价90.5700 vs 90.575 实时90.169 卖一价买进(90.169+0.406)×880=79706 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8116 实时100.312 卖一价买进(100.303+0.5086)×220=22178.552 019831 银行间全价99.3859 vs 99.406 实时99.405 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076463.788

SELL： 买一价(现量:35手): 107.61693*10000=1076169.3 测算净值107.5861

预计盈亏： 373 基差： 0.373 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076169.3) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076463.788) = 373.0375

买券批次号：1775109420

时间：2026-04-02 13:57:00　IP：127.0.0.1 - 24339

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9155 实时103.972 卖一价买进(103.972+0.9435)×520=54556.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.121 实时103.239 卖一价买进(103.241+0.88)×790=82255.59 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4202 实时101.949 卖一价买进(101.96+0.4602)×700=71694.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.93 实时100.636 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1213 实时90.711 卖一价买进(90.711+0.4103)×430=39182.159 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9791 实时91.154 卖一价买进(91.155+0.8241)×690=63465.579 019781 银行间全价89.8508 vs 89.9082 实时89.130 卖一价买进(89.166+0.7422)×360=32366.952 019784 银行间全价90.5700 vs 90.597 实时90.169 卖一价买进(90.191+0.406)×880=79725.36 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8116 实时100.312 卖一价买进(100.303+0.5086)×220=22178.552 019831 银行间全价99.3859 vs 99.411 实时99.403 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076482.388

SELL： 买一价(现量:85手): 107.61885*10000=1076188.5 测算净值107.5861

预计盈亏： 374 基差： 0.3736 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076188.5) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076482.388) = 373.6375

买券批次号：1775109405

时间：2026-04-02 13:56:45　IP：127.0.0.1 - 24338

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9175 实时103.972 卖一价买进(103.974+0.9435)×520=54557.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.148 实时103.241 卖一价买进(103.268+0.88)×790=82276.92 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4202 实时101.949 卖一价买进(101.96+0.4602)×700=71694.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.938 实时100.636 卖一价买进(100.638+0.3)×1090=110022.42 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1483 实时90.711 卖一价买进(90.738+0.4103)×430=39193.769 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9711 实时91.149 卖一价买进(91.147+0.8241)×690=63460.059 019781 银行间全价89.8508 vs 89.9102 实时89.130 卖一价买进(89.168+0.7422)×360=32367.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.574 实时90.156 卖一价买进(90.168+0.406)×880=79705.12 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8166 实时100.312 卖一价买进(100.308+0.5086)×220=22179.652 019831 银行间全价99.3859 vs 99.406 实时99.406 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076499.978

SELL： 买一价(现量:124手): 107.6197*10000=1076197 测算净值107.5861

预计盈亏： 365 基差： 0.3645 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076197) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076499.978) = 364.5475

买券批次号：1775109389

时间：2026-04-02 13:56:29　IP：127.0.0.1 - 24337

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9175 实时103.973 卖一价买进(103.974+0.9435)×520=54557.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.241 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4202 实时101.949 卖一价买进(101.96+0.4602)×700=71694.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.938 实时100.636 卖一价买进(100.638+0.3)×1090=110022.42 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1773 实时90.711 卖一价买进(90.767+0.4103)×430=39206.239 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9751 实时91.149 卖一价买进(91.151+0.8241)×690=63462.819 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8722 实时89.125 卖一价买进(89.13+0.7422)×360=32353.992 019784 银行间全价90.5700 vs 90.574 实时90.156 卖一价买进(90.168+0.406)×880=79705.12 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8166 实时100.312 卖一价买进(100.308+0.5086)×220=22179.652 019831 银行间全价99.3859 vs 99.417 实时99.403 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076502.308

SELL： 买一价(现量:115手): 107.61863*10000=1076186.3 测算净值107.5861

预计盈亏： 352 基差： 0.3515 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076186.3) - 现金差额(-667.5255) - BUY(1076502.308) = 351.5175

买券批次号：1775109374

时间：2026-04-02 13:56:14　IP：127.0.0.1 - 24336

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9185 实时103.977 卖一价买进(103.975+0.9435)×520=54557.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.16 实时103.241 卖一价买进(103.28+0.88)×790=82286.4 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4202 实时101.959 卖一价买进(101.96+0.4602)×700=71694.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.938 实时100.636 卖一价买进(100.638+0.3)×1090=110022.42 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2073 实时90.711 卖一价买进(90.797+0.4103)×430=39219.139 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9721 实时91.148 卖一价买进(91.148+0.8241)×690=63460.749 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8682 实时89.127 卖一价买进(89.126+0.7422)×360=32352.552 019784 银行间全价90.5700 vs 90.592 实时90.156 卖一价买进(90.186+0.406)×880=79720.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.312 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3859 vs 99.405 实时99.404 卖一价买进(99.405+0)×810=80518.05 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076534.828

SELL： 买一价(现量:123手): 107.61768*10000=1076176.8 测算净值107.5856

预计盈亏： 309 基差： 0.3095 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076176.8) - 现金差额(-667.5225) - BUY(1076534.828) = 309.4945

买券批次号：1775109358

时间：2026-04-02 13:55:58　IP：127.0.0.1 - 24335

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9245 实时103.977 卖一价买进(103.981+0.9435)×520=54560.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.147 实时103.241 卖一价买进(103.267+0.88)×790=82276.13 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4202 实时101.959 卖一价买进(101.96+0.4602)×700=71694.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.939 实时100.636 卖一价买进(100.639+0.3)×1090=110023.51 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2393 实时90.711 卖一价买进(90.829+0.4103)×430=39232.899 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9861 实时91.154 卖一价买进(91.162+0.8241)×690=63470.409 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8712 实时89.127 卖一价买进(89.129+0.7422)×360=32353.632 019784 银行间全价90.5700 vs 90.579 实时90.156 卖一价买进(90.173+0.406)×880=79709.52 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8376 实时100.312 卖一价买进(100.329+0.5086)×220=22184.272 019831 银行间全价99.3859 vs 99.404 实时99.404 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076545.378

SELL： 买一价(现量:107手): 107.62152*10000=1076215.2 测算净值107.5856

预计盈亏： 337 基差： 0.3373 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076215.2) - 现金差额(-667.5225) - BUY(1076545.378) = 337.3445

买券批次号：1775109343

时间：2026-04-02 13:55:44　IP：127.0.0.1 - 24334

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9235 实时103.972 卖一价买进(103.98+0.9435)×520=54560.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.146 实时103.241 卖一价买进(103.266+0.88)×790=82275.34 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4202 实时101.959 卖一价买进(101.96+0.4602)×700=71694.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.939 实时100.636 卖一价买进(100.639+0.3)×1090=110023.51 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1213 实时90.713 卖一价买进(90.711+0.4103)×430=39182.159 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9911 实时91.154 卖一价买进(91.167+0.8241)×690=63473.859 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8752 实时89.120 卖一价买进(89.133+0.7422)×360=32355.072 019784 银行间全价90.5700 vs 90.599 实时90.156 卖一价买进(90.193+0.406)×880=79727.12 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8476 实时100.312 卖一价买进(100.339+0.5086)×220=22186.472 019831 银行间全价99.3859 vs 99.406 实时99.406 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076519.638

SELL： 买一价(现量:103手): 107.61576*10000=1076157.6 测算净值107.5856

预计盈亏： 305 基差： 0.3055 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076157.6) - 现金差额(-667.5225) - BUY(1076519.638) = 305.4845

买券批次号：1775109328

时间：2026-04-02 13:55:28　IP：127.0.0.1 - 24333

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9155 实时103.973 卖一价买进(103.972+0.9435)×520=54556.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.241 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4202 实时101.959 卖一价买进(101.96+0.4602)×700=71694.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.934 实时100.636 卖一价买进(100.634+0.3)×1090=110018.06 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1483 实时90.712 卖一价买进(90.738+0.4103)×430=39193.769 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9831 实时91.154 卖一价买进(91.159+0.8241)×690=63468.339 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8832 实时89.120 卖一价买进(89.141+0.7422)×360=32357.952 019784 银行间全价90.5700 vs 90.563 实时90.159 卖一价买进(90.157+0.406)×880=79695.44 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7976 实时100.312 卖一价买进(100.289+0.5086)×220=22175.472 019831 银行间全价99.3859 vs 99.406 实时99.406 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076480.268

SELL： 买一价(现量:103手): 107.61576*10000=1076157.6 测算净值107.5856

预计盈亏： 345 基差： 0.3449 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076157.6) - 现金差额(-667.5225) - BUY(1076480.268) = 344.8545

买券批次号：1775109313

时间：2026-04-02 13:55:13　IP：127.0.0.1 - 24332

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9155 实时103.973 卖一价买进(103.972+0.9435)×520=54556.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.241 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4072 实时101.961 卖一价买进(101.947+0.4602)×700=71685.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.936 实时100.636 卖一价买进(100.636+0.3)×1090=110020.24 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1733 实时90.712 卖一价买进(90.763+0.4103)×430=39204.519 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9731 实时91.148 卖一价买进(91.149+0.8241)×690=63461.439 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8872 实时89.125 卖一价买进(89.145+0.7422)×360=32359.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.563 实时90.161 卖一价买进(90.157+0.406)×880=79695.44 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7976 实时100.312 卖一价买进(100.289+0.5086)×220=22175.472 019831 银行间全价99.3859 vs 99.409 实时99.404 卖一价买进(99.409+0)×810=80521.29 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076465.548

SELL： 买一价(现量:116手): 107.6137*10000=1076137 测算净值107.587

预计盈亏： 339 基差： 0.339 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076137) - 现金差额(-667.5314) - BUY(1076465.548) = 338.9834

买券批次号：1775109298

时间：2026-04-02 13:54:58　IP：127.0.0.1 - 24331

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9175 实时103.973 卖一价买进(103.974+0.9435)×520=54557.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.15 实时103.241 卖一价买进(103.27+0.88)×790=82278.5 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4222 实时101.961 卖一价买进(101.962+0.4602)×700=71695.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.939 实时100.636 卖一价买进(100.639+0.3)×1090=110023.51 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2023 实时90.712 卖一价买进(90.792+0.4103)×430=39216.989 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9811 实时91.158 卖一价买进(91.157+0.8241)×690=63466.959 019781 银行间全价89.8508 vs 89.9042 实时89.125 卖一价买进(89.162+0.7422)×360=32365.512 019784 银行间全价90.5700 vs 90.566 实时90.161 卖一价买进(90.16+0.406)×880=79698.08 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7976 实时100.312 卖一价买进(100.289+0.5086)×220=22175.472 019831 银行间全价99.3859 vs 99.403 实时99.402 卖一价买进(99.403+0)×810=80516.43 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076515.478

SELL： 买一价(现量:116手): 107.61508*10000=1076150.8 测算净值107.587

预计盈亏： 303 基差： 0.3029 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076150.8) - 现金差额(-667.5314) - BUY(1076515.478) = 302.8534

买券批次号：1775109282

时间：2026-04-02 13:54:42　IP：127.0.0.1 - 24330

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9165 实时103.973 卖一价买进(103.973+0.9435)×520=54556.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.147 实时103.230 卖一价买进(103.267+0.88)×790=82276.13 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4222 实时101.961 卖一价买进(101.962+0.4602)×700=71695.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.938 实时100.639 卖一价买进(100.638+0.3)×1090=110022.42 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2313 实时90.712 卖一价买进(90.821+0.4103)×430=39229.459 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9811 实时91.158 卖一价买进(91.157+0.8241)×690=63466.959 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8762 实时89.126 卖一价买进(89.134+0.7422)×360=32355.432 019784 银行间全价90.5700 vs 90.578 实时90.169 卖一价买进(90.172+0.406)×880=79708.64 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8056 实时100.312 卖一价买进(100.297+0.5086)×220=22177.232 019831 银行间全价99.3859 vs 99.421 实时99.404 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076540.788

SELL： 买一价(现量:108手): 107.615*10000=1076150 测算净值107.587

预计盈亏： 277 基差： 0.2767 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076150) - 现金差额(-667.5314) - BUY(1076540.788) = 276.7434

买券批次号：1775109266

时间：2026-04-02 13:54:27　IP：127.0.0.1 - 24329

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9215 实时103.973 卖一价买进(103.978+0.9435)×520=54559.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.137 实时103.230 卖一价买进(103.257+0.88)×790=82268.23 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4212 实时101.949 卖一价买进(101.961+0.4602)×700=71694.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.938 实时100.639 卖一价买进(100.638+0.3)×1090=110022.42 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1223 实时90.717 卖一价买进(90.712+0.4103)×430=39182.589 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9871 实时91.157 卖一价买进(91.163+0.8241)×690=63471.099 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8782 实时89.126 卖一价买进(89.136+0.7422)×360=32356.152 019784 银行间全价90.5700 vs 90.598 实时90.169 卖一价买进(90.192+0.406)×880=79726.24 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8086 实时100.312 卖一价买进(100.3+0.5086)×220=22177.892 019831 银行间全价99.3859 vs 99.407 实时99.406 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076499.698

SELL： 买一价(现量:141手): 107.61368*10000=1076136.8 测算净值107.587

预计盈亏： 305 基差： 0.3046 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076136.8) - 现金差额(-667.5314) - BUY(1076499.698) = 304.6334

买券批次号：1775109251

时间：2026-04-02 13:54:11　IP：127.0.0.1 - 24328

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9185 实时103.973 卖一价买进(103.975+0.9435)×520=54557.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.156 实时103.230 卖一价买进(103.276+0.88)×790=82283.24 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4242 实时101.949 卖一价买进(101.964+0.4602)×700=71696.94 019752 银行间全价100.9707 vs 100.937 实时100.639 卖一价买进(100.637+0.3)×1090=110021.33 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1353 实时90.717 卖一价买进(90.725+0.4103)×430=39188.179 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9841 实时91.157 卖一价买进(91.16+0.8241)×690=63469.029 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8802 实时89.126 卖一价买进(89.138+0.7422)×360=32356.872 019784 银行间全价90.5700 vs 90.571 实时90.169 卖一价买进(90.165+0.406)×880=79702.48 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8146 实时100.312 卖一价买进(100.306+0.5086)×220=22179.212 019831 银行间全价99.3859 vs 99.422 实时99.404 卖一价买进(99.422+0)×810=80531.82 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076508.108

SELL： 买一价(现量:248手): 107.61386*10000=1076138.6 测算净值107.587

预计盈亏： 298 基差： 0.298 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076138.6) - 现金差额(-667.5314) - BUY(1076508.108) = 298.0234

买券批次号：1775109236

时间：2026-04-02 13:53:56　IP：127.0.0.1 - 24327

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9275 实时103.971 卖一价买进(103.984+0.9435)×520=54562.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.123 实时103.232 卖一价买进(103.243+0.88)×790=82257.17 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4212 实时101.949 卖一价买进(101.961+0.4602)×700=71694.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.938 实时100.639 卖一价买进(100.638+0.3)×1090=110022.42 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1613 实时90.717 卖一价买进(90.751+0.4103)×430=39199.359 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9871 实时91.157 卖一价买进(91.163+0.8241)×690=63471.099 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8852 实时89.126 卖一价买进(89.143+0.7422)×360=32358.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.577 实时90.159 卖一价买进(90.171+0.406)×880=79707.76 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8236 实时100.312 卖一价买进(100.315+0.5086)×220=22181.192 019831 银行间全价99.3859 vs 99.404 实时99.403 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076493.438

SELL： 买一价(现量:132手): 107.61521*10000=1076152.1 测算净值107.587

预计盈亏： 326 基差： 0.3262 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076152.1) - 现金差额(-667.5314) - BUY(1076493.438) = 326.1934

买券批次号：1775109221

时间：2026-04-02 13:53:41　IP：127.0.0.1 - 24326

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9275 实时103.971 卖一价买进(103.984+0.9435)×520=54562.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.14 实时103.232 卖一价买进(103.26+0.88)×790=82270.6 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4202 实时101.961 卖一价买进(101.96+0.4602)×700=71694.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.942 实时100.645 卖一价买进(100.642+0.3)×1090=110026.78 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1863 实时90.717 卖一价买进(90.776+0.4103)×430=39210.109 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9861 实时91.160 卖一价买进(91.162+0.8241)×690=63470.409 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8682 实时89.124 卖一价买进(89.126+0.7422)×360=32352.552 019784 银行间全价90.5700 vs 90.592 实时90.159 卖一价买进(90.186+0.406)×880=79720.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8036 实时100.312 卖一价买进(100.295+0.5086)×220=22176.792 019831 银行间全价99.3859 vs 99.414 实时99.406 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076532.868

SELL： 买一价(现量:100手): 107.61767*10000=1076176.7 测算净值107.587

预计盈亏： 311 基差： 0.3114 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076176.7) - 现金差额(-667.5314) - BUY(1076532.868) = 311.3634

买券批次号：1775109205

时间：2026-04-02 13:53:25　IP：127.0.0.1 - 24325

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9165 实时103.968 卖一价买进(103.973+0.9435)×520=54556.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.232 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4102 实时101.961 卖一价买进(101.95+0.4602)×700=71687.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.941 实时100.645 卖一价买进(100.641+0.3)×1090=110025.69 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2073 实时90.717 卖一价买进(90.797+0.4103)×430=39219.139 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9841 实时91.147 卖一价买进(91.16+0.8241)×690=63469.029 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8692 实时89.124 卖一价买进(89.127+0.7422)×360=32352.912 019784 银行间全价90.5700 vs 90.57 实时90.171 卖一价买进(90.164+0.406)×880=79701.6 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.097 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.000 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8056 实时100.312 卖一价买进(100.297+0.5086)×220=22177.232 019831 银行间全价99.3859 vs 99.409 实时99.404 卖一价买进(99.409+0)×810=80521.29 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076518.318

SELL： 买一价(现量:122手): 107.61632*10000=1076163.2 测算净值107.587

预计盈亏： 312 基差： 0.3124 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076163.2) - 现金差额(-667.5314) - BUY(1076518.318) = 312.4134

买券批次号：1775109190

时间：2026-04-02 13:53:10　IP：127.0.0.1 - 24324

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9195 实时103.968 卖一价买进(103.976+0.9435)×520=54558.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.123 实时103.232 卖一价买进(103.243+0.88)×790=82257.17 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4152 实时101.967 卖一价买进(101.955+0.4602)×700=71690.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.957 实时100.643 卖一价买进(100.657+0.3)×1090=110043.13 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2403 实时90.719 卖一价买进(90.83+0.4103)×430=39233.329 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9901 实时91.147 卖一价买进(91.166+0.8241)×690=63473.169 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8842 实时89.127 卖一价买进(89.142+0.7422)×360=32358.312 019784 银行间全价90.5700 vs 90.574 实时90.166 卖一价买进(90.168+0.406)×880=79705.12 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7407 实时100.097 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8056 实时100.312 卖一价买进(100.297+0.5086)×220=22177.232 019831 银行间全价99.3859 vs 99.404 实时99.404 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076537.748

SELL： 买一价(现量:120手): 107.62*10000=1076200 测算净值107.587

预计盈亏： 330 基差： 0.3298 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076200) - 现金差额(-667.5314) - BUY(1076537.748) = 329.7834

买券批次号：1775109174

时间：2026-04-02 13:52:55　IP：127.0.0.1 - 24323

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9215 实时103.971 卖一价买进(103.978+0.9435)×520=54559.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.141 实时103.232 卖一价买进(103.261+0.88)×790=82271.39 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4282 实时101.968 卖一价买进(101.968+0.4602)×700=71699.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.961 实时100.643 卖一价买进(100.661+0.3)×1090=110047.49 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1313 实时90.721 卖一价买进(90.721+0.4103)×430=39186.459 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9871 实时91.162 卖一价买进(91.163+0.8241)×690=63471.099 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8842 实时89.127 卖一价买进(89.142+0.7422)×360=32358.312 019784 银行间全价90.5700 vs 90.58 实时90.175 卖一价买进(90.174+0.406)×880=79710.4 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8206 实时100.312 卖一价买进(100.312+0.5086)×220=22180.532 019831 银行间全价99.3859 vs 99.419 实时99.405 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076538.258

SELL： 买一价(现量:237手): 107.61948*10000=1076194.8 测算净值107.587

预计盈亏： 324 基差： 0.3241 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076194.8) - 现金差额(-667.5314) - BUY(1076538.258) = 324.0734

买券批次号：1775109160

时间：2026-04-02 13:52:40　IP：127.0.0.1 - 24322

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9255 实时103.974 卖一价买进(103.982+0.9435)×520=54561.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.232 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4472 实时101.965 卖一价买进(101.987+0.4602)×700=71713.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.982 实时100.643 卖一价买进(100.682+0.3)×1090=110070.38 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1373 实时90.720 卖一价买进(90.727+0.4103)×430=39189.039 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9931 实时91.162 卖一价买进(91.169+0.8241)×690=63475.239 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8852 实时89.123 卖一价买进(89.143+0.7422)×360=32358.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.59 实时90.199 卖一价买进(90.184+0.406)×880=79719.2 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7407 实时100.098 卖一价买进(100.098+0.6427)×2880=290133.216 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8286 实时100.312 卖一价买进(100.32+0.5086)×220=22182.292 019831 银行间全价99.3859 vs 99.406 实时99.406 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076597.858

SELL： 买一价(现量:347手): 107.61948*10000=1076194.8 测算净值107.587

预计盈亏： 264 基差： 0.2645 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076194.8) - 现金差额(-667.5314) - BUY(1076597.858) = 264.4734

买券批次号：1775109129

时间：2026-04-02 13:52:09　IP：127.0.0.1 - 24321

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9325 实时103.975 卖一价买进(103.989+0.9435)×520=54564.9 019744 银行间全价104.1298 vs 104.141 实时103.232 卖一价买进(103.261+0.88)×790=82271.39 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4262 实时101.967 卖一价买进(101.966+0.4602)×700=71698.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.958 实时100.643 卖一价买进(100.658+0.3)×1090=110044.22 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1843 实时90.721 卖一价买进(90.774+0.4103)×430=39209.249 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9911 实时91.161 卖一价买进(91.167+0.8241)×690=63473.859 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8852 实时89.123 卖一价买进(89.143+0.7422)×360=32358.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.592 实时90.199 卖一价买进(90.186+0.406)×880=79720.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8256 实时100.312 卖一价买进(100.317+0.5086)×220=22181.632 019831 银行间全价99.3858 vs 99.409 实时99.404 卖一价买进(99.409+0)×810=80521.29 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076565.898

SELL： 买一价(现量:177手): 107.62359*10000=1076235.9 测算净值107.587

预计盈亏： 338 基差： 0.3375 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076235.9) - 现金差额(-667.5313) - BUY(1076565.898) = 337.5333

买券批次号：1775109113

时间：2026-04-02 13:51:53　IP：127.0.0.1 - 24320

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9025 实时103.958 卖一价买进(103.959+0.9435)×520=54549.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.111 实时103.232 卖一价买进(103.231+0.88)×790=82247.69 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4332 实时101.975 卖一价买进(101.973+0.4602)×700=71703.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.948 实时100.643 卖一价买进(100.648+0.3)×1090=110033.32 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2133 实时90.721 卖一价买进(90.803+0.4103)×430=39221.719 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9831 实时91.153 卖一价买进(91.159+0.8241)×690=63468.339 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8802 实时89.124 卖一价买进(89.138+0.7422)×360=32356.872 019784 银行间全价90.5700 vs 90.586 实时90.199 卖一价买进(90.18+0.406)×880=79715.68 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7397 实时100.096 卖一价买进(100.097+0.6427)×2880=290130.336 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7956 实时100.312 卖一价买进(100.287+0.5086)×220=22175.032 019831 银行间全价99.3858 vs 99.405 实时99.404 卖一价买进(99.405+0)×810=80518.05 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076510.628

SELL： 买一价(现量:219手): 107.62952*10000=1076295.2 测算净值107.587

预计盈亏： 452 基差： 0.4521 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076295.2) - 现金差额(-667.5313) - BUY(1076510.628) = 452.1033

买券批次号：1775109097

时间：2026-04-02 13:51:37　IP：127.0.0.1 - 24319

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9125 实时103.958 卖一价买进(103.969+0.9435)×520=54554.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.124 实时103.261 卖一价买进(103.244+0.88)×790=82257.96 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4622 实时101.970 卖一价买进(102.002+0.4602)×700=71723.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.943 实时100.643 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2483 实时90.721 卖一价买进(90.838+0.4103)×430=39236.769 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9791 实时91.155 卖一价买进(91.155+0.8241)×690=63465.579 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8872 实时89.118 卖一价买进(89.145+0.7422)×360=32359.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.602 实时90.199 卖一价买进(90.196+0.406)×880=79729.76 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7387 实时100.096 卖一价买进(100.096+0.6427)×2880=290127.456 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8056 实时100.312 卖一价买进(100.297+0.5086)×220=22177.232 019831 银行间全价99.3858 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076570.778

SELL： 买一价(现量:138手): 107.63052*10000=1076305.2 测算净值107.587

预计盈亏： 402 基差： 0.402 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076305.2) - 现金差额(-667.5313) - BUY(1076570.778) = 401.9533

买券批次号：1775109081

时间：2026-04-02 13:51:21　IP：127.0.0.1 - 24318

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9025 实时103.958 卖一价买进(103.959+0.9435)×520=54549.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.143 实时103.220 卖一价买进(103.263+0.88)×790=82272.97 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4282 实时101.968 卖一价买进(101.968+0.4602)×700=71699.74 019752 银行间全价100.9707 vs 100.944 实时100.650 卖一价买进(100.644+0.3)×1090=110028.96 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1383 实时90.728 卖一价买进(90.728+0.4103)×430=39189.469 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9841 实时91.160 卖一价买进(91.16+0.8241)×690=63469.029 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8692 实时89.133 卖一价买进(89.127+0.7422)×360=32352.912 019784 银行间全价90.5700 vs 90.607 实时90.187 卖一价买进(90.201+0.406)×880=79734.16 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7377 实时100.096 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时100.000 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8206 实时100.312 卖一价买进(100.312+0.5086)×220=22180.532 019831 银行间全价99.3858 vs 99.413 实时99.401 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076517.228

SELL： 买一价(现量:128手): 107.63039*10000=1076303.9 测算净值107.587

预计盈亏： 454 基差： 0.4542 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076303.9) - 现金差额(-667.5313) - BUY(1076517.228) = 454.2033

买券批次号：1775109065

时间：2026-04-02 13:51:06　IP：127.0.0.1 - 24317

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8975 实时103.954 卖一价买进(103.954+0.9435)×520=54546.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.220 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4332 实时101.975 卖一价买进(101.973+0.4602)×700=71703.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.939 实时100.650 卖一价买进(100.639+0.3)×1090=110023.51 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1433 实时90.706 卖一价买进(90.733+0.4103)×430=39191.619 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9781 实时91.154 卖一价买进(91.154+0.8241)×690=63464.889 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8772 实时89.133 卖一价买进(89.135+0.7422)×360=32355.792 019784 银行间全价90.5700 vs 90.606 实时90.187 卖一价买进(90.2+0.406)×880=79733.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7377 实时100.094 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7756 实时100.271 卖一价买进(100.267+0.5086)×220=22170.632 019831 银行间全价99.3858 vs 99.418 实时99.401 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076518.688

SELL： 买一价(现量:213手): 107.62546*10000=1076254.6 测算净值107.587

预计盈亏： 403 基差： 0.4034 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076254.6) - 现金差额(-667.5313) - BUY(1076518.688) = 403.4433

买券批次号：1775109050

时间：2026-04-02 13:50:50　IP：127.0.0.1 - 24316

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8985 实时103.955 卖一价买进(103.955+0.9435)×520=54547.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.13 实时103.220 卖一价买进(103.25+0.88)×790=82262.7 019750 银行间全价102.3462 vs 102.4462 实时101.975 卖一价买进(101.986+0.4602)×700=71712.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.94 实时100.650 卖一价买进(100.64+0.3)×1090=110024.6 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1253 实时90.740 卖一价买进(90.715+0.4103)×430=39183.879 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9781 实时91.154 卖一价买进(91.154+0.8241)×690=63464.889 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8842 实时89.133 卖一价买进(89.142+0.7422)×360=32358.312 019784 银行间全价90.5700 vs 90.592 实时90.187 卖一价买进(90.186+0.406)×880=79720.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7377 实时100.095 卖一价买进(100.095+0.6427)×2880=290124.576 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7786 实时100.271 卖一价买进(100.27+0.5086)×220=22171.292 019831 银行间全价99.3858 vs 99.408 实时99.401 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076482.298

SELL： 买一价(现量:212手): 107.62542*10000=1076254.2 测算净值107.587

预计盈亏： 439 基差： 0.4394 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076254.2) - 现金差额(-667.5313) - BUY(1076482.298) = 439.4333

买券批次号：1775109036

时间：2026-04-02 13:50:36　IP：127.0.0.1 - 24315

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9005 实时103.957 卖一价买进(103.957+0.9435)×520=54548.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.143 实时103.220 卖一价买进(103.263+0.88)×790=82272.97 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4732 实时101.975 卖一价买进(102.013+0.4602)×700=71731.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.942 实时100.650 卖一价买进(100.642+0.3)×1090=110026.78 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1353 实时90.740 卖一价买进(90.725+0.4103)×430=39188.179 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9811 实时91.155 卖一价买进(91.157+0.8241)×690=63466.959 019781 银行间全价89.8508 vs 89.9032 实时89.133 卖一价买进(89.161+0.7422)×360=32365.152 019784 银行间全价90.5700 vs 90.592 实时90.187 卖一价买进(90.186+0.406)×880=79720.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7367 实时100.094 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7826 实时100.271 卖一价买进(100.274+0.5086)×220=22172.172 019831 银行间全价99.3858 vs 99.399 实时99.400 卖一价买进(99.399+0)×810=80513.19 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076518.608

SELL： 买一价(现量:109手): 107.62172*10000=1076217.2 测算净值107.5914

预计盈亏： 366 基差： 0.3662 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076217.2) - 现金差额(-667.5597) - BUY(1076518.608) = 366.1517

买券批次号：1775109022

时间：2026-04-02 13:50:22　IP：127.0.0.1 - 24314

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9025 实时103.957 卖一价买进(103.959+0.9435)×520=54549.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.117 实时103.220 卖一价买进(103.237+0.88)×790=82252.43 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4352 实时101.974 卖一价买进(101.975+0.4602)×700=71704.64 019752 银行间全价100.9707 vs 100.944 实时100.650 卖一价买进(100.644+0.3)×1090=110028.96 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1513 实时90.740 卖一价买进(90.741+0.4103)×430=39195.059 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9821 实时91.156 卖一价买进(91.158+0.8241)×690=63467.649 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8642 实时89.119 卖一价买进(89.122+0.7422)×360=32351.112 019784 银行间全价90.5700 vs 90.599 实时90.187 卖一价买进(90.193+0.406)×880=79727.12 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7357 实时100.092 卖一价买进(100.093+0.6427)×2880=290118.816 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2607 实时99.999 卖一价买进(100+0.2607)×1500=150391.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7786 实时100.271 卖一价买进(100.27+0.5086)×220=22171.292 019831 银行间全价99.3858 vs 99.402 实时99.401 卖一价买进(99.402+0)×810=80515.62 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076473.048

SELL： 买一价(现量:276手): 107.62064*10000=1076206.4 测算净值107.5914

预计盈亏： 401 基差： 0.4009 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076206.4) - 现金差额(-667.5597) - BUY(1076473.048) = 400.9117

买券批次号：1775109006

时间：2026-04-02 13:50:06　IP：127.0.0.1 - 24313

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9025 实时103.960 卖一价买进(103.959+0.9435)×520=54549.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.220 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4512 实时101.976 卖一价买进(101.991+0.4602)×700=71715.84 019752 银行间全价100.9707 vs 100.948 实时100.650 卖一价买进(100.648+0.3)×1090=110033.32 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1663 实时90.740 卖一价买进(90.756+0.4103)×430=39201.509 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9931 实时91.168 卖一价买进(91.169+0.8241)×690=63475.239 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8622 实时89.120 卖一价买进(89.12+0.7422)×360=32350.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.603 实时90.177 卖一价买进(90.197+0.406)×880=79730.64 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7347 实时100.091 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2617 实时100.001 卖一价买进(100.001+0.2607)×1500=150392.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7926 实时100.271 卖一价买进(100.284+0.5086)×220=22174.372 019831 银行间全价99.3858 vs 99.401 实时99.403 卖一价买进(99.401+0)×810=80514.81 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076520.558

SELL： 买一价(现量:376手): 107.61997*10000=1076199.7 测算净值107.5914

预计盈亏： 347 基差： 0.3467 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076199.7) - 现金差额(-667.5597) - BUY(1076520.558) = 346.7017

买券批次号：1775108991

时间：2026-04-02 13:49:51　IP：127.0.0.1 - 24312

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9145 实时103.968 卖一价买进(103.971+0.9435)×520=54555.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.148 实时103.220 卖一价买进(103.268+0.88)×790=82276.92 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4772 实时101.976 卖一价买进(102.017+0.4602)×700=71734.04 019752 银行间全价100.9707 vs 100.952 实时100.650 卖一价买进(100.652+0.3)×1090=110037.68 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1793 实时90.740 卖一价买进(90.769+0.4103)×430=39207.099 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9941 实时91.165 卖一价买进(91.17+0.8241)×690=63475.929 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8672 实时89.125 卖一价买进(89.125+0.7422)×360=32352.192 019784 银行间全价90.5700 vs 90.614 实时90.177 卖一价买进(90.208+0.406)×880=79740.32 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7347 实时100.091 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2637 实时100.003 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8006 实时100.271 卖一价买进(100.292+0.5086)×220=22176.132 019831 银行间全价99.3858 vs 99.417 实时99.401 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076595.108

SELL： 买一价(现量:241手): 107.61997*10000=1076199.7 测算净值107.5914

预计盈亏： 272 基差： 0.2722 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076199.7) - 现金差额(-667.5597) - BUY(1076595.108) = 272.1517

买券批次号：1775108975

时间：2026-04-02 13:49:35　IP：127.0.0.1 - 24311

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9115 实时103.965 卖一价买进(103.968+0.9435)×520=54553.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.116 实时103.220 卖一价买进(103.236+0.88)×790=82251.64 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4422 实时101.976 卖一价买进(101.982+0.4602)×700=71709.54 019752 银行间全价100.9707 vs 100.951 实时100.650 卖一价买进(100.651+0.3)×1090=110036.59 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1943 实时90.716 卖一价买进(90.784+0.4103)×430=39213.549 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9931 实时91.168 卖一价买进(91.169+0.8241)×690=63475.239 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8822 实时89.140 卖一价买进(89.14+0.7422)×360=32357.592 019784 银行间全价90.5700 vs 90.61 实时90.177 卖一价买进(90.204+0.406)×880=79736.8 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.090 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8176 实时100.271 卖一价买进(100.309+0.5086)×220=22179.872 019831 银行间全价99.3858 vs 99.403 实时99.403 卖一价买进(99.403+0)×810=80516.43 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076541.338

SELL： 买一价(现量:237手): 107.62005*10000=1076200.5 测算净值107.5914

预计盈亏： 327 基差： 0.3267 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076200.5) - 现金差额(-667.5597) - BUY(1076541.338) = 326.7217

买券批次号：1775108960

时间：2026-04-02 13:49:20　IP：127.0.0.1 - 24310

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9155 实时103.970 卖一价买进(103.972+0.9435)×520=54556.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.131 实时103.220 卖一价买进(103.251+0.88)×790=82263.49 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4592 实时101.976 卖一价买进(101.999+0.4602)×700=71721.44 019752 银行间全价100.9707 vs 100.952 实时100.650 卖一价买进(100.652+0.3)×1090=110037.68 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2043 实时90.716 卖一价买进(90.794+0.4103)×430=39217.849 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0001 实时91.172 卖一价买进(91.176+0.8241)×690=63480.069 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8822 实时89.140 卖一价买进(89.14+0.7422)×360=32357.592 019784 银行间全价90.5700 vs 90.585 实时90.173 卖一价买进(90.179+0.406)×880=79714.8 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7347 实时100.091 卖一价买进(100.092+0.6427)×2880=290115.936 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8306 实时100.271 卖一价买进(100.322+0.5086)×220=22182.732 019831 银行间全价99.3858 vs 99.404 实时99.403 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076561.938

SELL： 买一价(现量:135手): 107.62068*10000=1076206.8 测算净值107.592

预计盈亏： 312 基差： 0.3124 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076206.8) - 现金差额(-667.5642) - BUY(1076561.938) = 312.4262

买券批次号：1775108943

时间：2026-04-02 13:49:03　IP：127.0.0.1 - 24309

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9105 实时103.967 卖一价买进(103.967+0.9435)×520=54553.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.15 实时103.220 卖一价买进(103.27+0.88)×790=82278.5 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4632 实时101.983 卖一价买进(102.003+0.4602)×700=71724.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.953 实时100.650 卖一价买进(100.653+0.3)×1090=110038.77 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2343 实时90.716 卖一价买进(90.824+0.4103)×430=39230.749 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0111 实时91.168 卖一价买进(91.187+0.8241)×690=63487.659 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8892 实时89.135 卖一价买进(89.147+0.7422)×360=32360.112 019784 银行间全价90.5700 vs 90.585 实时90.173 卖一价买进(90.179+0.406)×880=79714.8 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.090 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8426 实时100.271 卖一价买进(100.334+0.5086)×220=22185.372 019831 银行间全价99.3858 vs 99.404 实时99.403 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076601.008

SELL： 买一价(现量:131手): 107.6208*10000=1076208 测算净值107.592

预计盈亏： 275 基差： 0.2746 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076208) - 现金差额(-667.5642) - BUY(1076601.008) = 274.5562

买券批次号：1775108925

时间：2026-04-02 13:48:45　IP：127.0.0.1 - 24308

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9105 实时103.967 卖一价买进(103.967+0.9435)×520=54553.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.123 实时103.220 卖一价买进(103.243+0.88)×790=82257.17 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4432 实时101.983 卖一价买进(101.983+0.4602)×700=71710.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.952 实时100.650 卖一价买进(100.652+0.3)×1090=110037.68 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2463 实时90.716 卖一价买进(90.836+0.4103)×430=39235.909 019776 银行间全价91.9877 vs 91.9931 实时91.155 卖一价买进(91.169+0.8241)×690=63475.239 019781 银行间全价89.8508 vs 89.9072 实时89.135 卖一价买进(89.165+0.7422)×360=32366.592 019784 银行间全价90.5700 vs 90.578 实时90.170 卖一价买进(90.172+0.406)×880=79708.64 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7327 实时100.090 卖一价买进(100.09+0.6427)×2880=290110.176 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8176 实时100.271 卖一价买进(100.309+0.5086)×220=22179.872 019831 银行间全价99.3858 vs 99.403 实时99.403 卖一价买进(99.403+0)×810=80516.43 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076548.458

SELL： 买一价(现量:143手): 107.61932*10000=1076193.2 测算净值107.5907

预计盈亏： 312 基差： 0.3123 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076193.2) - 现金差额(-667.5553) - BUY(1076548.458) = 312.2973

买券批次号：1775108908

时间：2026-04-02 13:48:29　IP：127.0.0.1 - 24307

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9155 实时103.967 卖一价买进(103.972+0.9435)×520=54556.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.144 实时103.220 卖一价买进(103.264+0.88)×790=82273.76 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4632 实时101.983 卖一价买进(102.003+0.4602)×700=71724.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.953 实时100.657 卖一价买进(100.653+0.3)×1090=110038.77 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1393 实时90.729 卖一价买进(90.729+0.4103)×430=39189.899 019776 银行间全价91.9677 vs 91.9801 实时91.145 卖一价买进(91.156+0.8241)×690=63466.269 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8752 实时89.135 卖一价买进(89.133+0.7422)×360=32355.072 019784 银行间全价90.5700 vs 90.59 实时90.170 卖一价买进(90.184+0.406)×880=79719.2 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.090 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8266 实时100.271 卖一价买进(100.318+0.5086)×220=22181.852 019831 银行间全价99.3858 vs 99.403 实时99.403 卖一价买进(99.403+0)×810=80516.43 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076531.658

SELL： 买一价(现量:119手): 107.61652*10000=1076165.2 测算净值107.5893

预计盈亏： 301 基差： 0.3011 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076165.2) - 现金差额(-667.5463) - BUY(1076531.658) = 301.0883

买券批次号：1775108894

时间：2026-04-02 13:48:14　IP：127.0.0.1 - 24306

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9175 实时103.967 卖一价买进(103.974+0.9435)×520=54557.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.113 实时103.220 卖一价买进(103.233+0.88)×790=82249.27 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4562 实时101.970 卖一价买进(101.996+0.4602)×700=71719.34 019752 银行间全价100.9707 vs 100.979 实时100.657 卖一价买进(100.679+0.3)×1090=110067.11 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1433 实时90.733 卖一价买进(90.733+0.4103)×430=39191.619 019776 银行间全价91.9677 vs 91.9971 实时91.145 卖一价买进(91.173+0.8241)×690=63477.999 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8792 实时89.141 卖一价买进(89.137+0.7422)×360=32356.512 019784 银行间全价90.5700 vs 90.574 实时90.160 卖一价买进(90.168+0.406)×880=79705.12 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.090 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8496 实时100.271 卖一价买进(100.341+0.5086)×220=22186.912 019831 银行间全价99.3858 vs 99.404 实时99.403 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076538.328

SELL： 买一价(现量:127手): 107.6146*10000=1076146 测算净值107.5893

预计盈亏： 275 基差： 0.2752 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076146) - 现金差额(-667.5463) - BUY(1076538.328) = 275.2183

买券批次号：1775108878

时间：2026-04-02 13:47:58　IP：127.0.0.1 - 24305

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9205 实时103.967 卖一价买进(103.977+0.9435)×520=54558.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.13 实时103.220 卖一价买进(103.25+0.88)×790=82262.7 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4432 实时101.987 卖一价买进(101.983+0.4602)×700=71710.24 019752 银行间全价100.9707 vs 101.001 实时100.657 卖一价买进(100.701+0.3)×1090=110091.09 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1863 实时90.710 卖一价买进(90.776+0.4103)×430=39210.109 019776 银行间全价91.9677 vs 91.9761 实时91.135 卖一价买进(91.152+0.8241)×690=63463.509 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8862 实时89.136 卖一价买进(89.144+0.7422)×360=32359.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.57 实时90.163 卖一价买进(90.164+0.406)×880=79701.6 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7327 实时100.090 卖一价买进(100.09+0.6427)×2880=290110.176 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7946 实时100.271 卖一价买进(100.286+0.5086)×220=22174.812 019831 银行间全价99.3858 vs 99.404 实时99.405 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076556.218

SELL： 买一价(现量:127手): 107.6146*10000=1076146 测算净值107.5931

预计盈亏： 257 基差： 0.2574 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076146) - 现金差额(-667.5711) - BUY(1076556.218) = 257.3531

买券批次号：1775108846

时间：2026-04-02 13:47:26　IP：127.0.0.1 - 24304

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9155 实时103.969 卖一价买进(103.972+0.9435)×520=54556.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.103 实时103.243 卖一价买进(103.223+0.88)×790=82241.37 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4402 实时101.987 卖一价买进(101.98+0.4602)×700=71708.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.951 实时100.645 卖一价买进(100.651+0.3)×1090=110036.59 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2213 实时90.710 卖一价买进(90.811+0.4103)×430=39225.159 019776 银行间全价91.9877 vs 91.9661 实时91.143 卖一价买进(91.142+0.8241)×690=63456.609 019781 银行间全价89.8508 vs 89.8812 实时89.150 卖一价买进(89.139+0.7422)×360=32357.232 019784 银行间全价90.5700 vs 90.576 实时90.175 卖一价买进(90.17+0.406)×880=79706.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8156 实时100.271 卖一价买进(100.307+0.5086)×220=22179.432 019831 银行间全价99.3858 vs 99.404 实时99.402 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076489.058

SELL： 买一价(现量:110手): 107.61618*10000=1076161.8 测算净值107.5945

预计盈亏： 340 基差： 0.3403 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076161.8) - 现金差额(-667.5801) - BUY(1076489.058) = 340.3221

买券批次号：1775108829

时间：2026-04-02 13:47:09　IP：127.0.0.1 - 24303

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9225 实时103.974 卖一价买进(103.979+0.9435)×520=54559.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.116 实时103.243 卖一价买进(103.236+0.88)×790=82251.64 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4702 实时101.987 卖一价买进(102.01+0.4602)×700=71729.14 019752 银行间全价100.9707 vs 100.947 实时100.645 卖一价买进(100.647+0.3)×1090=110032.23 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2653 实时90.710 卖一价买进(90.855+0.4103)×430=39244.079 019776 银行间全价91.9877 vs 91.9801 实时91.140 卖一价买进(91.156+0.8241)×690=63466.269 019781 银行间全价89.9162 vs 89.8892 实时89.150 卖一价买进(89.147+0.7422)×360=32360.112 019784 银行间全价90.5700 vs 90.59 实时90.172 卖一价买进(90.184+0.406)×880=79719.2 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8306 实时100.271 卖一价买进(100.322+0.5086)×220=22182.732 019831 银行间全价99.3859 vs 99.402 实时99.401 卖一价买进(99.402+0)×810=80515.62 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076565.068

SELL： 买一价(现量:103手): 107.62021*10000=1076202.1 测算净值107.5968

预计盈亏： 305 基差： 0.3046 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076202.1) - 现金差额(-667.5955) - BUY(1076565.068) = 304.6275

买券批次号：1775108814

时间：2026-04-02 13:46:54　IP：127.0.0.1 - 24302

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9175 实时103.974 卖一价买进(103.974+0.9435)×520=54557.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.128 实时103.243 卖一价买进(103.248+0.88)×790=82261.12 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4432 实时101.987 卖一价买进(101.983+0.4602)×700=71710.24 019752 银行间全价100.9707 vs 100.951 实时100.635 卖一价买进(100.651+0.3)×1090=110036.59 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1153 实时90.707 卖一价买进(90.705+0.4103)×430=39179.579 019776 银行间全价91.9877 vs 91.9671 实时91.146 卖一价买进(91.143+0.8241)×690=63457.299 019781 银行间全价89.9162 vs 89.8962 实时89.160 卖一价买进(89.154+0.7422)×360=32362.632 019784 银行间全价90.5700 vs 90.579 实时90.172 卖一价买进(90.173+0.406)×880=79709.52 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8416 实时100.271 卖一价买进(100.333+0.5086)×220=22185.152 019831 银行间全价99.3859 vs 99.413 实时99.401 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076488.108

SELL： 买一价(现量:201手): 107.61568*10000=1076156.8 测算净值107.5968

预计盈亏： 336 基差： 0.3363 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076156.8) - 现金差额(-667.5955) - BUY(1076488.108) = 336.2875

买券批次号：1775108796

时间：2026-04-02 13:46:37　IP：127.0.0.1 - 24301

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9195 实时103.976 卖一价买进(103.976+0.9435)×520=54558.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.15 实时103.243 卖一价买进(103.27+0.88)×790=82278.5 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4592 实时101.987 卖一价买进(101.999+0.4602)×700=71721.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.95 实时100.635 卖一价买进(100.65+0.3)×1090=110035.5 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1423 实时90.707 卖一价买进(90.732+0.4103)×430=39191.189 019776 银行间全价91.9877 vs 91.9721 实时91.149 卖一价买进(91.148+0.8241)×690=63460.749 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9062 实时89.170 卖一价买进(89.164+0.7422)×360=32366.232 019784 银行间全价90.5700 vs 90.581 实时90.174 卖一价买进(90.175+0.406)×880=79711.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8176 实时100.271 卖一价买进(100.309+0.5086)×220=22179.872 019831 银行间全价99.3859 vs 99.405 实时99.405 卖一价买进(99.405+0)×810=80518.05 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076525.298

SELL： 买一价(现量:210手): 107.62024*10000=1076202.4 测算净值107.6249

预计盈亏： 345 基差： 0.3449 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076202.4) - 现金差额(-667.778) - BUY(1076525.298) = 344.88

买券批次号：1775108780

时间：2026-04-02 13:46:21　IP：127.0.0.1 - 24300

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9265 实时103.975 卖一价买进(103.983+0.9435)×520=54561.78 019744 银行间全价104.1298 vs 104.126 实时103.243 卖一价买进(103.246+0.88)×790=82259.54 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4462 实时101.987 卖一价买进(101.986+0.4602)×700=71712.34 019752 银行间全价101.2279 vs 100.948 实时100.635 卖一价买进(100.648+0.3)×1090=110033.32 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1723 实时90.713 卖一价买进(90.762+0.4103)×430=39204.089 019776 银行间全价92.0076 vs 91.9761 实时91.153 卖一价买进(91.152+0.8241)×690=63463.509 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9102 实时89.170 卖一价买进(89.168+0.7422)×360=32367.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.594 实时90.173 卖一价买进(90.188+0.406)×880=79722.72 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8246 实时100.326 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3859 vs 99.416 实时99.407 卖一价买进(99.416+0)×810=80526.96 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076537.688

SELL： 买一价(现量:117手): 107.6206*10000=1076206 测算净值107.6286

预计盈亏： 336 基差： 0.3361 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076206) - 现金差额(-667.8023) - BUY(1076537.688) = 336.1143

买券批次号：1775108765

时间：2026-04-02 13:46:05　IP：127.0.0.1 - 24299

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9295 实时103.973 卖一价买进(103.986+0.9435)×520=54563.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.131 实时103.243 卖一价买进(103.251+0.88)×790=82263.49 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4582 实时101.987 卖一价买进(101.998+0.4602)×700=71720.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.946 实时100.635 卖一价买进(100.646+0.3)×1090=110031.14 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2013 实时90.713 卖一价买进(90.791+0.4103)×430=39216.559 019776 银行间全价92.0076 vs 91.9851 实时91.151 卖一价买进(91.161+0.8241)×690=63469.719 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9062 实时89.170 卖一价买进(89.164+0.7422)×360=32366.232 019784 银行间全价90.5700 vs 90.582 实时90.177 卖一价买进(90.176+0.406)×880=79712.16 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7327 实时100.089 卖一价买进(100.09+0.6427)×2880=290110.176 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8276 实时100.326 卖一价买进(100.319+0.5086)×220=22182.072 019831 银行间全价99.3859 vs 99.424 实时99.407 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076566.118

SELL： 买一价(现量:109手): 107.62052*10000=1076205.2 测算净值107.6286

预计盈亏： 307 基差： 0.3069 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076205.2) - 现金差额(-667.8023) - BUY(1076566.118) = 306.8843

买券批次号：1775108735

时间：2026-04-02 13:45:35　IP：127.0.0.1 - 24298

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9265 实时103.976 卖一价买进(103.983+0.9435)×520=54561.78 019744 银行间全价104.1298 vs 104.116 实时103.243 卖一价买进(103.236+0.88)×790=82251.64 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4592 实时101.987 卖一价买进(101.999+0.4602)×700=71721.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.951 实时100.635 卖一价买进(100.651+0.3)×1090=110036.59 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2403 实时90.713 卖一价买进(90.83+0.4103)×430=39233.329 019776 银行间全价92.0076 vs 91.9741 实时91.147 卖一价买进(91.15+0.8241)×690=63462.129 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9032 实时89.170 卖一价买进(89.161+0.7422)×360=32365.152 019784 银行间全价90.5700 vs 90.583 实时90.177 卖一价买进(90.177+0.406)×880=79713.04 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7327 实时100.089 卖一价买进(100.09+0.6427)×2880=290110.176 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2637 实时100.003 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8446 实时100.326 卖一价买进(100.336+0.5086)×220=22185.812 019831 银行间全价99.3859 vs 99.418 实时99.407 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076565.218

SELL： 买一价(现量:166手): 107.62156*10000=1076215.6 测算净值107.6286

预计盈亏： 318 基差： 0.3182 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076215.6) - 现金差额(-667.8023) - BUY(1076565.218) = 318.1843

买券批次号：1775108719

时间：2026-04-02 13:45:19　IP：127.0.0.1 - 24297

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9265 实时103.976 卖一价买进(103.983+0.9435)×520=54561.78 019744 银行间全价104.1298 vs 104.126 实时103.243 卖一价买进(103.246+0.88)×790=82259.54 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4872 实时101.987 卖一价买进(102.027+0.4602)×700=71741.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.944 实时100.635 卖一价买进(100.644+0.3)×1090=110028.96 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2773 实时90.710 卖一价买进(90.867+0.4103)×430=39249.239 019776 银行间全价92.0076 vs 91.9951 实时91.156 卖一价买进(91.171+0.8241)×690=63476.619 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9072 实时89.170 卖一价买进(89.165+0.7422)×360=32366.592 019784 银行间全价90.5700 vs 90.587 实时90.184 卖一价买进(90.181+0.406)×880=79716.56 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8266 实时100.326 卖一价买进(100.318+0.5086)×220=22181.852 019831 银行间全价99.3859 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076606.198

SELL： 买一价(现量:120手): 107.62638*10000=1076263.8 测算净值107.6286

预计盈亏： 325 基差： 0.3254 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076263.8) - 现金差额(-667.8023) - BUY(1076606.198) = 325.4043

买券批次号：1775108703

时间：2026-04-02 13:45:03　IP：127.0.0.1 - 24296

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9305 实时103.992 卖一价买进(103.987+0.9435)×520=54563.86 019744 银行间全价104.1298 vs 104.133 实时103.255 卖一价买进(103.253+0.88)×790=82265.07 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4752 实时101.987 卖一价买进(102.015+0.4602)×700=71732.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.946 实时100.635 卖一价买进(100.646+0.3)×1090=110031.14 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1293 实时90.725 卖一价买进(90.719+0.4103)×430=39185.599 019776 银行间全价92.0076 vs 91.9891 实时91.168 卖一价买进(91.165+0.8241)×690=63472.479 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9222 实时89.171 卖一价买进(89.18+0.7422)×360=32371.992 019784 银行间全价90.5700 vs 90.586 实时90.184 卖一价买进(90.18+0.406)×880=79715.68 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8206 实时100.326 卖一价买进(100.312+0.5086)×220=22180.532 019831 银行间全价99.3859 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076540.128

SELL： 买一价(现量:109手): 107.6275*10000=1076275 测算净值107.6286

预计盈亏： 403 基差： 0.4027 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076275) - 现金差额(-667.8023) - BUY(1076540.128) = 402.6743

买券批次号：1775108687

时间：2026-04-02 13:44:48　IP：127.0.0.1 - 24295

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9395 实时103.994 卖一价买进(103.996+0.9435)×520=54568.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.255 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4572 实时101.987 卖一价买进(101.997+0.4602)×700=71720.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.95 实时100.635 卖一价买进(100.65+0.3)×1090=110035.5 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1543 实时90.717 卖一价买进(90.744+0.4103)×430=39196.349 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0051 实时91.166 卖一价买进(91.181+0.8241)×690=63483.519 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9122 实时89.159 卖一价买进(89.17+0.7422)×360=32368.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.592 实时90.179 卖一价买进(90.186+0.406)×880=79720.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8216 实时100.326 卖一价买进(100.313+0.5086)×220=22180.752 019831 银行间全价99.3859 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076561.838

SELL： 买一价(现量:140手): 107.62882*10000=1076288.2 测算净值107.6286

预计盈亏： 394 基差： 0.3942 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076288.2) - 现金差额(-667.8023) - BUY(1076561.838) = 394.1643

买券批次号：1775108672

时间：2026-04-02 13:44:32　IP：127.0.0.1 - 24294

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9435 实时103.994 卖一价买进(104+0.9435)×520=54570.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.259 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4522 实时101.986 卖一价买进(101.992+0.4602)×700=71716.54 019752 银行间全价101.2279 vs 100.95 实时100.635 卖一价买进(100.65+0.3)×1090=110035.5 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1603 实时90.719 卖一价买进(90.75+0.4103)×430=39198.929 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0071 实时91.174 卖一价买进(91.183+0.8241)×690=63484.899 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9012 实时89.159 卖一价买进(89.159+0.7422)×360=32364.432 019784 银行间全价90.5700 vs 90.592 实时90.179 卖一价买进(90.186+0.406)×880=79720.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8216 实时100.326 卖一价买进(100.313+0.5086)×220=22180.752 019831 银行间全价99.3859 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076560.418

SELL： 买一价(现量:144手): 107.62994*10000=1076299.4 测算净值107.6286

预计盈亏： 407 基差： 0.4068 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076299.4) - 现金差额(-667.8023) - BUY(1076560.418) = 406.7843

买券批次号：1775108657

时间：2026-04-02 13:44:17　IP：127.0.0.1 - 24293

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9405 实时103.991 卖一价买进(103.997+0.9435)×520=54569.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.259 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4532 实时101.986 卖一价买进(101.993+0.4602)×700=71717.24 019752 银行间全价101.2279 vs 100.95 实时100.635 卖一价买进(100.65+0.3)×1090=110035.5 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1433 实时90.719 卖一价买进(90.733+0.4103)×430=39191.619 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9931 实时91.167 卖一价买进(91.169+0.8241)×690=63475.239 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9012 实时89.164 卖一价买进(89.159+0.7422)×360=32364.432 019784 银行间全价90.5700 vs 90.592 实时90.179 卖一价买进(90.186+0.406)×880=79720.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8236 实时100.326 卖一价买进(100.315+0.5086)×220=22181.192 019831 银行间全价99.3859 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076543.028

SELL： 买一价(现量:163手): 107.62719*10000=1076271.9 测算净值107.6279

预计盈亏： 397 基差： 0.3967 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076271.9) - 现金差额(-667.7978) - BUY(1076543.028) = 396.6698

买券批次号：1775108641

时间：2026-04-02 13:44:01　IP：127.0.0.1 - 24292

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9415 实时103.984 卖一价买进(103.998+0.9435)×520=54569.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.259 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4472 实时101.987 卖一价买进(101.987+0.4602)×700=71713.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.95 实时100.635 卖一价买进(100.65+0.3)×1090=110035.5 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1233 实时90.711 卖一价买进(90.713+0.4103)×430=39183.019 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9891 实时91.162 卖一价买进(91.165+0.8241)×690=63472.479 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9102 实时89.164 卖一价买进(89.168+0.7422)×360=32367.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.586 实时90.176 卖一价买进(90.18+0.406)×880=79715.68 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8236 实时100.326 卖一价买进(100.315+0.5086)×220=22181.192 019831 银行间全价99.3859 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076525.948

SELL： 买一价(现量:233手): 107.62025*10000=1076202.5 测算净值107.6279

预计盈亏： 344 基差： 0.3443 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076202.5) - 现金差额(-667.7978) - BUY(1076525.948) = 344.3498

买券批次号：1775108625

时间：2026-04-02 13:43:45　IP：127.0.0.1 - 24291

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9475 实时103.990 卖一价买进(104.004+0.9435)×520=54572.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.259 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4652 实时101.987 卖一价买进(102.005+0.4602)×700=71725.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.94 实时100.635 卖一价买进(100.64+0.3)×1090=110024.6 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1563 实时90.723 卖一价买进(90.746+0.4103)×430=39197.209 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9901 实时91.161 卖一价买进(91.166+0.8241)×690=63473.169 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9122 实时89.164 卖一价买进(89.17+0.7422)×360=32368.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.587 实时90.176 卖一价买进(90.181+0.406)×880=79716.56 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.7516 vs 100.8246 实时100.326 卖一价买进(100.316+0.5086)×220=22181.412 019831 银行间全价99.3859 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076548.968

SELL： 买一价(现量:241手): 107.62057*10000=1076205.7 测算净值107.6281

预计盈亏： 325 基差： 0.3245 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076205.7) - 现金差额(-667.7993) - BUY(1076548.968) = 324.5313

买券批次号：1775108608

时间：2026-04-02 13:43:28　IP：127.0.0.1 - 24290

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9425 实时104.000 卖一价买进(103.999+0.9435)×520=54570.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.139 实时103.259 卖一价买进(103.259+0.88)×790=82269.81 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4592 实时101.987 卖一价买进(101.999+0.4602)×700=71721.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.95 实时100.635 卖一价买进(100.65+0.3)×1090=110035.5 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1463 实时90.723 卖一价买进(90.736+0.4103)×430=39192.909 019776 银行间全价92.0076 vs 91.9921 实时91.170 卖一价买进(91.168+0.8241)×690=63474.549 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9102 实时89.164 卖一价买进(89.168+0.7422)×360=32367.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.591 实时90.184 卖一价买进(90.185+0.406)×880=79720.08 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2657 实时100.004 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.7516 vs 100.8286 实时100.326 卖一价买进(100.32+0.5086)×220=22182.292 019831 银行间全价99.3858 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076556.988

SELL： 买一价(现量:241手): 107.62057*10000=1076205.7 测算净值107.6288

预计盈亏： 317 基差： 0.3165 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076205.7) - 现金差额(-667.8037) - BUY(1076556.988) = 316.5157

买券批次号：1775108593

时间：2026-04-02 13:43:13　IP：127.0.0.1 - 24289

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9535 实时104.009 卖一价买进(104.01+0.9435)×520=54575.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.142 实时103.259 卖一价买进(103.262+0.88)×790=82272.18 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4742 实时101.987 卖一价买进(102.014+0.4602)×700=71731.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.95 实时100.630 卖一价买进(100.65+0.3)×1090=110035.5 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1633 实时90.752 卖一价买进(90.753+0.4103)×430=39200.219 019776 银行间全价92.0076 vs 91.9981 实时91.176 卖一价买进(91.174+0.8241)×690=63478.689 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9132 实时89.164 卖一价买进(89.171+0.7422)×360=32368.752 019784 银行间全价90.5700 vs 90.591 实时90.184 卖一价买进(90.185+0.406)×880=79720.08 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2637 实时100.002 卖一价买进(100.003+0.2607)×1500=150395.55 019828 银行间全价100.7516 vs 100.8316 实时100.326 卖一价买进(100.323+0.5086)×220=22182.952 019831 银行间全价99.3858 vs 99.411 实时99.407 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076589.008

SELL： 买一价(现量:241手): 107.62057*10000=1076205.7 测算净值107.6288

预计盈亏： 284 基差： 0.2845 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076205.7) - 现金差额(-667.8037) - BUY(1076589.008) = 284.4957

买券批次号：1775108578

时间：2026-04-02 13:42:58　IP：127.0.0.1 - 24288

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9535 实时104.006 卖一价买进(104.01+0.9435)×520=54575.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.259 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4922 实时101.987 卖一价买进(102.032+0.4602)×700=71744.54 019752 银行间全价101.2279 vs 100.924 实时100.621 卖一价买进(100.624+0.3)×1090=110007.16 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1553 实时90.729 卖一价买进(90.745+0.4103)×430=39196.779 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0001 实时91.176 卖一价买进(91.176+0.8241)×690=63480.069 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9192 实时89.160 卖一价买进(89.177+0.7422)×360=32370.912 019784 银行间全价90.5700 vs 90.592 实时90.186 卖一价买进(90.186+0.406)×880=79720.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2627 实时100.003 卖一价买进(100.002+0.2607)×1500=150394.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8456 实时100.326 卖一价买进(100.337+0.5086)×220=22186.032 019831 银行间全价99.3858 vs 99.411 实时99.407 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076582.938

SELL： 买一价(现量:233手): 107.62025*10000=1076202.5 测算净值107.6286

预计盈亏： 287 基差： 0.2874 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076202.5) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076582.938) = 287.3642

买券批次号：1775108563

时间：2026-04-02 13:42:43　IP：127.0.0.1 - 24287

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9625 实时104.011 卖一价买进(104.019+0.9435)×520=54580.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.139 实时103.259 卖一价买进(103.259+0.88)×790=82269.81 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4592 实时101.985 卖一价买进(101.999+0.4602)×700=71721.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.936 实时100.621 卖一价买进(100.636+0.3)×1090=110020.24 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1563 实时90.743 卖一价买进(90.746+0.4103)×430=39197.209 019776 银行间全价92.0076 vs 91.9991 实时91.176 卖一价买进(91.175+0.8241)×690=63479.379 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9212 实时89.180 卖一价买进(89.179+0.7422)×360=32371.632 019784 银行间全价90.5700 vs 90.626 实时90.186 卖一价买进(90.22+0.406)×880=79750.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.004 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8206 实时100.326 卖一价买进(100.312+0.5086)×220=22180.532 019831 银行间全价99.3858 vs 99.411 实时99.407 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076595.998

SELL： 买一价(现量:219手): 107.61895*10000=1076189.5 测算净值107.6286

预计盈亏： 261 基差： 0.2613 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076189.5) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076595.998) = 261.3042

买券批次号：1775108547

时间：2026-04-02 13:42:27　IP：127.0.0.1 - 24286

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9625 实时104.011 卖一价买进(104.019+0.9435)×520=54580.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.143 实时103.251 卖一价买进(103.263+0.88)×790=82272.97 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4452 实时101.985 卖一价买进(101.985+0.4602)×700=71711.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.947 实时100.605 卖一价买进(100.647+0.3)×1090=110032.23 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1743 实时90.746 卖一价买进(90.764+0.4103)×430=39204.949 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0051 实时91.175 卖一价买进(91.181+0.8241)×690=63483.519 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9212 实时89.180 卖一价买进(89.179+0.7422)×360=32371.632 019784 银行间全价90.5700 vs 90.591 实时90.186 卖一价买进(90.185+0.406)×880=79720.08 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8366 实时100.326 卖一价买进(100.328+0.5086)×220=22184.052 019831 银行间全价99.3858 vs 99.411 实时99.407 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076588.948

SELL： 买一价(现量:210手): 107.61868*10000=1076186.8 测算净值107.6286

预计盈亏： 266 基差： 0.2657 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076186.8) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076588.948) = 265.6542

买券批次号：1775108501

时间：2026-04-02 13:41:41　IP：127.0.0.1 - 24285

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9525 实时104.009 卖一价买进(104.009+0.9435)×520=54575.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.136 实时103.257 卖一价买进(103.256+0.88)×790=82267.44 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4572 实时101.975 卖一价买进(101.997+0.4602)×700=71720.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.905 实时100.605 卖一价买进(100.605+0.3)×1090=109986.45 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1503 实时90.745 卖一价买进(90.74+0.4103)×430=39194.629 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0011 实时91.176 卖一价买进(91.177+0.8241)×690=63480.759 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9192 实时89.180 卖一价买进(89.177+0.7422)×360=32370.912 019784 银行间全价90.5700 vs 90.602 实时90.196 卖一价买进(90.196+0.406)×880=79729.76 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2677 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2607)×1500=150401.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8396 实时100.326 卖一价买进(100.331+0.5086)×220=22184.712 019831 银行间全价99.3858 vs 99.411 实时99.407 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076538.878

SELL： 买一价(现量:202手): 107.62421*10000=1076242.1 测算净值107.6286

预计盈亏： 371 基差： 0.371 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076242.1) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076538.878) = 371.0242

买券批次号：1775108485

时间：2026-04-02 13:41:25　IP：127.0.0.1 - 24284

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9565 实时104.002 卖一价买进(104.013+0.9435)×520=54577.38 019744 银行间全价104.1298 vs 104.136 实时103.257 卖一价买进(103.256+0.88)×790=82267.44 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4362 实时101.988 卖一价买进(101.976+0.4602)×700=71705.34 019752 银行间全价101.2279 vs 100.921 实时100.606 卖一价买进(100.621+0.3)×1090=110003.89 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1643 实时90.742 卖一价买进(90.754+0.4103)×430=39200.649 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0051 实时91.170 卖一价买进(91.181+0.8241)×690=63483.519 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9172 实时89.180 卖一价买进(89.175+0.7422)×360=32370.192 019784 银行间全价90.5700 vs 90.601 实时90.196 卖一价买进(90.195+0.406)×880=79728.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2677 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2607)×1500=150401.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8196 实时100.326 卖一价买进(100.311+0.5086)×220=22180.312 019831 银行间全价99.3858 vs 99.411 实时99.407 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076546.478

SELL： 买一价(现量:186手): 107.62366*10000=1076236.6 测算净值107.6286

预计盈亏： 358 基差： 0.3579 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076236.6) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076546.478) = 357.9242

买券批次号：1775108470

时间：2026-04-02 13:41:10　IP：127.0.0.1 - 24283

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9485 实时104.004 卖一价买进(104.005+0.9435)×520=54573.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.136 实时103.257 卖一价买进(103.256+0.88)×790=82267.44 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4472 实时101.988 卖一价买进(101.987+0.4602)×700=71713.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.906 实时100.606 卖一价买进(100.606+0.3)×1090=109987.54 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1463 实时90.743 卖一价买进(90.736+0.4103)×430=39192.909 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0061 实时91.180 卖一价买进(91.182+0.8241)×690=63484.209 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9222 实时89.180 卖一价买进(89.18+0.7422)×360=32371.992 019784 银行间全价90.5700 vs 90.6 实时90.196 卖一价买进(90.194+0.406)×880=79728 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2677 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2607)×1500=150401.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8266 实时100.326 卖一价买进(100.318+0.5086)×220=22181.852 019831 银行间全价99.3858 vs 99.411 实时99.407 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076531.958

SELL： 买一价(现量:218手): 107.62376*10000=1076237.6 测算净值107.6286

预计盈亏： 373 基差： 0.3734 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076237.6) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076531.958) = 373.4442

买券批次号：1775108454

时间：2026-04-02 13:40:54　IP：127.0.0.1 - 24282

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9605 实时104.019 卖一价买进(104.017+0.9435)×520=54579.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.138 实时103.257 卖一价买进(103.258+0.88)×790=82269.02 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4472 实时101.988 卖一价买进(101.987+0.4602)×700=71713.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.922 实时100.606 卖一价买进(100.622+0.3)×1090=110004.98 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1603 实时90.743 卖一价买进(90.75+0.4103)×430=39198.929 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0101 实时91.186 卖一价买进(91.186+0.8241)×690=63486.969 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9372 实时89.180 卖一价买进(89.195+0.7422)×360=32377.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.601 实时90.196 卖一价买进(90.195+0.406)×880=79728.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8316 实时100.326 卖一价买进(100.323+0.5086)×220=22182.952 019831 银行间全价99.3858 vs 99.411 实时99.407 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076571.878

SELL： 买一价(现量:167手): 107.62335*10000=1076233.5 测算净值107.6286

预计盈亏： 329 基差： 0.3294 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076233.5) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076571.878) = 329.4242

买券批次号：1775108439

时间：2026-04-02 13:40:39　IP：127.0.0.1 - 24281

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9635 实时104.017 卖一价买进(104.02+0.9435)×520=54581.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.157 实时103.257 卖一价买进(103.277+0.88)×790=82284.03 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4672 实时101.991 卖一价买进(102.007+0.4602)×700=71727.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.914 实时100.606 卖一价买进(100.614+0.3)×1090=109996.26 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1713 实时90.743 卖一价买进(90.761+0.4103)×430=39203.659 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0121 实时91.186 卖一价买进(91.188+0.8241)×690=63488.349 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9272 实时89.187 卖一价买进(89.185+0.7422)×360=32373.792 019784 银行间全价90.5700 vs 90.613 实时90.196 卖一价买进(90.207+0.406)×880=79739.44 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8416 实时100.326 卖一价买进(100.333+0.5086)×220=22185.152 019831 银行间全价99.3858 vs 99.411 实时99.407 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076608.998

SELL： 买一价(现量:215手): 107.62411*10000=1076241.1 测算净值107.6286

预计盈亏： 300 基差： 0.2999 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076241.1) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076608.998) = 299.9042

买券批次号：1775108423

时间：2026-04-02 13:40:23　IP：127.0.0.1 - 24280

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9645 实时104.017 卖一价买进(104.021+0.9435)×520=54581.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.137 实时103.255 卖一价买进(103.257+0.88)×790=82268.23 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4612 实时101.991 卖一价买进(102.001+0.4602)×700=71722.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.925 实时100.606 卖一价买进(100.625+0.3)×1090=110008.25 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1753 实时90.737 卖一价买进(90.765+0.4103)×430=39205.379 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0111 实时91.184 卖一价买进(91.187+0.8241)×690=63487.659 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9372 实时89.187 卖一价买进(89.195+0.7422)×360=32377.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.613 实时90.196 卖一价买进(90.207+0.406)×880=79739.44 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.006 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8476 实时100.326 卖一价买进(100.339+0.5086)×220=22186.472 019831 银行间全价99.3858 vs 99.411 实时99.407 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076607.458

SELL： 买一价(现量:232手): 107.62382*10000=1076238.2 测算净值107.6286

预计盈亏： 299 基差： 0.2985 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076238.2) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076607.458) = 298.5442

买券批次号：1775108408

时间：2026-04-02 13:40:08　IP：127.0.0.1 - 24279

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9535 实时103.993 卖一价买进(104.01+0.9435)×520=54575.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.252 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4542 实时101.993 卖一价买进(101.994+0.4602)×700=71717.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.906 实时100.606 卖一价买进(100.606+0.3)×1090=109987.54 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1513 实时90.744 卖一价买进(90.741+0.4103)×430=39195.059 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0131 实时91.185 卖一价买进(91.189+0.8241)×690=63489.039 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9422 实时89.187 卖一价买进(89.2+0.7422)×360=32379.192 019784 银行间全价90.5700 vs 90.606 实时90.196 卖一价买进(90.2+0.406)×880=79733.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8266 实时100.326 卖一价买进(100.318+0.5086)×220=22181.852 019831 银行间全价99.3858 vs 99.416 实时99.407 卖一价买进(99.416+0)×810=80526.96 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076576.758

SELL： 买一价(现量:182手): 107.63052*10000=1076305.2 测算净值107.6286

预计盈亏： 396 基差： 0.3962 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076305.2) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076576.758) = 396.2442

买券批次号：1775108392

时间：2026-04-02 13:39:53　IP：127.0.0.1 - 24278

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9535 实时103.993 卖一价买进(104.01+0.9435)×520=54575.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.252 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4672 实时101.996 卖一价买进(102.007+0.4602)×700=71727.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.906 实时100.600 卖一价买进(100.606+0.3)×1090=109987.54 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1743 实时90.761 卖一价买进(90.764+0.4103)×430=39204.949 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0131 实时91.184 卖一价买进(91.189+0.8241)×690=63489.039 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9292 实时89.187 卖一价买进(89.187+0.7422)×360=32374.512 019784 银行间全价90.5700 vs 90.608 实时90.191 卖一价买进(90.202+0.406)×880=79735.04 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8306 实时100.326 卖一价买进(100.322+0.5086)×220=22182.732 019831 银行间全价99.3858 vs 99.424 实时99.407 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076600.188

SELL： 买一价(现量:161手): 107.63014*10000=1076301.4 测算净值107.6286

预计盈亏： 369 基差： 0.369 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076301.4) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076600.188) = 369.0142

买券批次号：1775108377

时间：2026-04-02 13:39:37　IP：127.0.0.1 - 24277

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9535 实时103.993 卖一价买进(104.01+0.9435)×520=54575.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.132 实时103.266 卖一价买进(103.252+0.88)×790=82264.28 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4592 实时101.996 卖一价买进(101.999+0.4602)×700=71721.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.913 实时100.600 卖一价买进(100.613+0.3)×1090=109995.17 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1433 实时90.736 卖一价买进(90.733+0.4103)×430=39191.619 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0081 实时91.180 卖一价买进(91.184+0.8241)×690=63485.589 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9292 实时89.187 卖一价买进(89.187+0.7422)×360=32374.512 019784 银行间全价90.5700 vs 90.607 实时90.191 卖一价买进(90.201+0.406)×880=79734.16 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8326 实时100.326 卖一价买进(100.324+0.5086)×220=22183.172 019831 银行间全价99.3858 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076549.898

SELL： 买一价(现量:158手): 107.63008*10000=1076300.8 测算净值107.6286

预计盈亏： 419 基差： 0.4187 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076300.8) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076549.898) = 418.7042

买券批次号：1775108362

时间：2026-04-02 13:39:22　IP：127.0.0.1 - 24276

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9615 实时104.008 卖一价买进(104.018+0.9435)×520=54579.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.132 实时103.266 卖一价买进(103.252+0.88)×790=82264.28 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4612 实时101.996 卖一价买进(102.001+0.4602)×700=71722.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.929 实时100.600 卖一价买进(100.629+0.3)×1090=110012.61 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1583 实时90.731 卖一价买进(90.748+0.4103)×430=39198.069 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0101 实时91.182 卖一价买进(91.186+0.8241)×690=63486.969 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.189 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.5700 vs 90.607 实时90.191 卖一价买进(90.201+0.406)×880=79734.16 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8326 实时100.326 卖一价买进(100.324+0.5086)×220=22183.172 019831 银行间全价99.3858 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076581.448

SELL： 买一价(现量:162手): 107.63025*10000=1076302.5 测算净值107.6286

预计盈亏： 389 基差： 0.3889 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076302.5) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076581.448) = 388.8542

买券批次号：1775108346

时间：2026-04-02 13:39:06　IP：127.0.0.1 - 24275

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9515 实时104.008 卖一价买进(104.008+0.9435)×520=54574.78 019744 银行间全价104.1298 vs 104.132 实时103.266 卖一价买进(103.252+0.88)×790=82264.28 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4672 实时101.996 卖一价买进(102.007+0.4602)×700=71727.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.945 实时100.600 卖一价买进(100.645+0.3)×1090=110030.05 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1473 实时90.741 卖一价买进(90.737+0.4103)×430=39193.339 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0071 实时91.184 卖一价买进(91.183+0.8241)×690=63484.899 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9352 实时89.183 卖一价买进(89.193+0.7422)×360=32376.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.607 实时90.191 卖一价买进(90.201+0.406)×880=79734.16 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8396 实时100.326 卖一价买进(100.331+0.5086)×220=22184.712 019831 银行间全价99.3858 vs 99.407 实时99.407 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076594.068

SELL： 买一价(现量:202手): 107.63052*10000=1076305.2 测算净值107.6286

预计盈亏： 379 基差： 0.3789 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076305.2) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076594.068) = 378.9342

买券批次号：1775108331

时间：2026-04-02 13:38:51　IP：127.0.0.1 - 24274

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9535 实时103.997 卖一价买进(104.01+0.9435)×520=54575.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.132 实时103.266 卖一价买进(103.252+0.88)×790=82264.28 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4542 实时101.993 卖一价买进(101.994+0.4602)×700=71717.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.985 实时100.600 卖一价买进(100.685+0.3)×1090=110073.65 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1553 实时90.713 卖一价买进(90.745+0.4103)×430=39196.779 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0161 实时91.182 卖一价买进(91.192+0.8241)×690=63491.109 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9412 实时89.183 卖一价买进(89.199+0.7422)×360=32378.832 019784 银行间全价90.5700 vs 90.595 实时90.208 卖一价买进(90.189+0.406)×880=79723.6 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.089 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8426 实时100.326 卖一价买进(100.334+0.5086)×220=22185.372 019831 银行间全价99.3858 vs 99.415 实时99.404 卖一价买进(99.415+0)×810=80526.15 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076636.498

SELL： 买一价(现量:143手): 107.63947*10000=1076394.7 测算净值107.6286

预计盈亏： 426 基差： 0.426 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076394.7) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076636.498) = 426.0042

买券批次号：1775108316

时间：2026-04-02 13:38:36　IP：127.0.0.1 - 24273

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9405 实时103.991 卖一价买进(103.997+0.9435)×520=54569.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.132 实时103.266 卖一价买进(103.252+0.88)×790=82264.28 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4542 实时101.993 卖一价买进(101.994+0.4602)×700=71717.94 019752 银行间全价101.2279 vs 101.011 实时100.600 卖一价买进(100.711+0.3)×1090=110101.99 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1683 实时90.713 卖一价买进(90.758+0.4103)×430=39202.369 019776 银行间全价92.0076 vs 91.9931 实时91.172 卖一价买进(91.169+0.8241)×690=63475.239 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9512 实时89.182 卖一价买进(89.209+0.7422)×360=32382.432 019784 银行间全价90.5700 vs 90.592 实时90.208 卖一价买进(90.186+0.406)×880=79720.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2657 实时100.004 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.8076 实时100.326 卖一价买进(100.299+0.5086)×220=22177.672 019831 银行间全价99.3858 vs 99.406 实时99.406 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076633.768

SELL： 买一价(现量:221手): 107.63*10000=1076300 测算净值107.6286

预计盈亏： 334 基差： 0.334 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076300) - 现金差额(-667.8022) - BUY(1076633.768) = 334.0342

买券批次号：1775108300

时间：2026-04-02 13:38:20　IP：127.0.0.1 - 24272

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9445 实时103.991 卖一价买进(104.001+0.9435)×520=54571.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.132 实时103.266 卖一价买进(103.252+0.88)×790=82264.28 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4532 实时101.993 卖一价买进(101.993+0.4602)×700=71717.24 019752 银行间全价101.2279 vs 101.036 实时100.600 卖一价买进(100.736+0.3)×1090=110129.24 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1363 实时90.729 卖一价买进(90.726+0.4103)×430=39188.609 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0031 实时91.178 卖一价买进(91.179+0.8241)×690=63482.139 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9612 实时89.206 卖一价买进(89.219+0.7422)×360=32386.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.602 实时90.208 卖一价买进(90.196+0.406)×880=79729.76 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2647 实时100.003 卖一价买进(100.004+0.2607)×1500=150397.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8176 实时100.326 卖一价买进(100.309+0.5086)×220=22179.872 019831 银行间全价99.3859 vs 99.409 实时99.405 卖一价买进(99.409+0)×810=80521.29 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076668.188

SELL： 买一价(现量:296手): 107.63343*10000=1076334.3 测算净值107.6291

预计盈亏： 334 基差： 0.3339 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076334.3) - 现金差额(-667.8053) - BUY(1076668.188) = 333.9173

买券批次号：1775108284

时间：2026-04-02 13:38:04　IP：127.0.0.1 - 24271

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9605 实时104.001 卖一价买进(104.017+0.9435)×520=54579.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.266 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4682 实时101.993 卖一价买进(102.008+0.4602)×700=71727.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.914 实时100.606 卖一价买进(100.614+0.3)×1090=109996.26 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1423 实时90.734 卖一价买进(90.732+0.4103)×430=39191.189 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0021 实时91.178 卖一价买进(91.178+0.8241)×690=63481.449 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9582 实时89.206 卖一价买进(89.216+0.7422)×360=32384.952 019784 银行间全价90.5700 vs 90.604 实时90.208 卖一价买进(90.198+0.406)×880=79731.52 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8276 实时100.326 卖一价买进(100.319+0.5086)×220=22182.072 019831 银行间全价99.3859 vs 99.416 实时99.413 卖一价买进(99.416+0)×810=80526.96 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076574.098

SELL： 买一价(现量:119手): 107.63252*10000=1076325.2 测算净值107.6297

预计盈亏： 419 基差： 0.4189 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076325.2) - 现金差额(-667.8098) - BUY(1076574.098) = 418.9118

买券批次号：1775108268

时间：2026-04-02 13:37:49　IP：127.0.0.1 - 24270

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9585 实时104.006 卖一价买进(104.015+0.9435)×520=54578.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.14 实时103.266 卖一价买进(103.26+0.88)×790=82270.6 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4652 实时101.993 卖一价买进(102.005+0.4602)×700=71725.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.932 实时100.603 卖一价买进(100.632+0.3)×1090=110015.88 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1583 实时90.734 卖一价买进(90.748+0.4103)×430=39198.069 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0051 实时91.177 卖一价买进(91.181+0.8241)×690=63483.519 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9592 实时89.206 卖一价买进(89.217+0.7422)×360=32385.312 019784 银行间全价90.5700 vs 90.616 实时90.217 卖一价买进(90.21+0.406)×880=79742.08 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8136 实时100.326 卖一价买进(100.305+0.5086)×220=22178.992 019831 银行间全价99.3859 vs 99.421 实时99.413 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076616.868

SELL： 买一价(现量:309手): 107.63182*10000=1076318.2 测算净值107.6297

预计盈亏： 369 基差： 0.3691 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076318.2) - 现金差额(-667.8098) - BUY(1076616.868) = 369.1418

买券批次号：1775108253

时间：2026-04-02 13:37:33　IP：127.0.0.1 - 24269

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9645 实时104.030 卖一价买进(104.021+0.9435)×520=54581.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.260 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4682 实时101.993 卖一价买进(102.008+0.4602)×700=71727.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.904 实时100.603 卖一价买进(100.604+0.3)×1090=109985.36 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1753 实时90.733 卖一价买进(90.765+0.4103)×430=39205.379 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0021 实时91.183 卖一价买进(91.178+0.8241)×690=63481.449 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9612 实时89.206 卖一价买进(89.219+0.7422)×360=32386.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.615 实时90.217 卖一价买进(90.209+0.406)×880=79741.2 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8206 实时100.326 卖一价买进(100.312+0.5086)×220=22180.532 019831 银行间全价99.3859 vs 99.419 实时99.413 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076611.578

SELL： 买一价(现量:131手): 107.63264*10000=1076326.4 测算净值107.6297

预计盈亏： 383 基差： 0.3826 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076326.4) - 现金差额(-667.8098) - BUY(1076611.578) = 382.6318

买券批次号：1775108238

时间：2026-04-02 13:37:18　IP：127.0.0.1 - 24268

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9645 实时104.030 卖一价买进(104.021+0.9435)×520=54581.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.14 实时103.260 卖一价买进(103.26+0.88)×790=82270.6 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4682 实时101.993 卖一价买进(102.008+0.4602)×700=71727.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.906 实时100.608 卖一价买进(100.606+0.3)×1090=109987.54 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1453 实时90.731 卖一价买进(90.735+0.4103)×430=39192.479 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0061 实时91.183 卖一价买进(91.182+0.8241)×690=63484.209 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9492 实时89.206 卖一价买进(89.207+0.7422)×360=32381.712 019784 银行间全价90.5700 vs 90.623 实时90.251 卖一价买进(90.217+0.406)×880=79748.24 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8306 实时100.326 卖一价买进(100.322+0.5086)×220=22182.732 019831 银行间全价99.3859 vs 99.416 实时99.413 卖一价买进(99.416+0)×810=80526.96 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076591.098

SELL： 买一价(现量:225手): 107.63008*10000=1076300.8 测算净值107.6297

预计盈亏： 378 基差： 0.3775 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076300.8) - 现金差额(-667.8098) - BUY(1076591.098) = 377.5118

买券批次号：1775108222

时间：2026-04-02 13:37:02　IP：127.0.0.1 - 24267

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9635 实时104.030 卖一价买进(104.02+0.9435)×520=54581.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.260 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4672 实时101.993 卖一价买进(102.007+0.4602)×700=71727.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.924 实时100.604 卖一价买进(100.624+0.3)×1090=110007.16 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1453 实时90.739 卖一价买进(90.735+0.4103)×430=39192.479 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0091 实时91.183 卖一价买进(91.185+0.8241)×690=63486.279 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9492 实时89.206 卖一价买进(89.207+0.7422)×360=32381.712 019784 银行间全价90.5700 vs 90.628 实时90.251 卖一价买进(90.222+0.406)×880=79752.64 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8396 实时100.326 卖一价买进(100.331+0.5086)×220=22184.712 019831 银行间全价99.3859 vs 99.413 实时99.413 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076630.528

SELL： 买一价(现量:270手): 107.63115*10000=1076311.5 测算净值107.6297

预计盈亏： 349 基差： 0.3488 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076311.5) - 现金差额(-667.8098) - BUY(1076630.528) = 348.7818

买券批次号：1775108205

时间：2026-04-02 13:36:45　IP：127.0.0.1 - 24266

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9635 实时104.030 卖一价买进(104.02+0.9435)×520=54581.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.143 实时103.251 卖一价买进(103.263+0.88)×790=82272.97 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4742 实时102.014 卖一价买进(102.014+0.4602)×700=71731.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.949 实时100.605 卖一价买进(100.649+0.3)×1090=110034.41 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1583 实时90.732 卖一价买进(90.748+0.4103)×430=39198.069 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0181 实时91.183 卖一价买进(91.194+0.8241)×690=63492.489 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9612 实时89.206 卖一价买进(89.219+0.7422)×360=32386.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.635 实时90.251 卖一价买进(90.229+0.406)×880=79758.8 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2657 实时100.006 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8256 实时100.326 卖一价买进(100.317+0.5086)×220=22181.632 019831 银行间全价99.3859 vs 99.416 实时99.413 卖一价买进(99.416+0)×810=80526.96 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076670.168

SELL： 买一价(现量:270手): 107.63115*10000=1076311.5 测算净值107.6297

预计盈亏： 309 基差： 0.3091 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076311.5) - 现金差额(-667.8098) - BUY(1076670.168) = 309.1418

买券批次号：1775108189

时间：2026-04-02 13:36:30　IP：127.0.0.1 - 24265

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9715 实时104.030 卖一价买进(104.028+0.9435)×520=54585.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.251 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4742 实时102.014 卖一价买进(102.014+0.4602)×700=71731.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.902 实时100.605 卖一价买进(100.602+0.3)×1090=109983.18 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1493 实时90.743 卖一价买进(90.739+0.4103)×430=39194.199 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0071 实时91.183 卖一价买进(91.183+0.8241)×690=63484.899 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9562 实时89.206 卖一价买进(89.214+0.7422)×360=32384.232 019784 银行间全价90.5700 vs 90.655 实时90.251 卖一价买进(90.249+0.406)×880=79776.4 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.006 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8336 实时100.326 卖一价买进(100.325+0.5086)×220=22183.392 019831 银行间全价99.3904 vs 99.412 实时99.413 卖一价买进(99.412+0)×810=80523.72 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076637.218

SELL： 买一价(现量:253手): 107.63064*10000=1076306.4 测算净值107.6303

预计盈亏： 337 基差： 0.337 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076306.4) - 现金差额(-667.8137) - BUY(1076637.218) = 336.9957

买券批次号：1775108174

时间：2026-04-02 13:36:14　IP：127.0.0.1 - 24264

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9745 实时104.030 卖一价买进(104.031+0.9435)×520=54586.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.251 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4722 实时101.993 卖一价买进(102.012+0.4602)×700=71730.54 019752 银行间全价101.2279 vs 100.915 实时100.588 卖一价买进(100.615+0.3)×1090=109997.35 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1783 实时90.760 卖一价买进(90.768+0.4103)×430=39206.669 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0071 实时91.183 卖一价买进(91.183+0.8241)×690=63484.899 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9582 实时89.196 卖一价买进(89.216+0.7422)×360=32384.952 019784 银行间全价90.5700 vs 90.621 实时90.212 卖一价买进(90.215+0.406)×880=79746.48 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8346 实时100.351 卖一价买进(100.326+0.5086)×220=22183.612 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.412 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076635.848

SELL： 买一价(现量:122手): 107.63516*10000=1076351.6 测算净值107.6303

预计盈亏： 384 基差： 0.3836 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076351.6) - 现金差额(-667.8137) - BUY(1076635.848) = 383.5657

买券批次号：1775108159

时间：2026-04-02 13:35:59　IP：127.0.0.1 - 24263

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9725 实时104.030 卖一价买进(104.029+0.9435)×520=54585.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.16 实时103.251 卖一价买进(103.28+0.88)×790=82286.4 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4742 实时101.993 卖一价买进(102.014+0.4602)×700=71731.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.934 实时100.588 卖一价买进(100.634+0.3)×1090=110018.06 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2013 实时90.760 卖一价买进(90.791+0.4103)×430=39216.559 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0081 实时91.189 卖一价买进(91.184+0.8241)×690=63485.589 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9622 实时89.196 卖一价买进(89.22+0.7422)×360=32386.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.622 实时90.220 卖一价买进(90.216+0.406)×880=79747.36 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8386 实时100.351 卖一价买进(100.33+0.5086)×220=22184.492 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.412 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076671.488

SELL： 买一价(现量:253手): 107.63579*10000=1076357.9 测算净值107.6303

预计盈亏： 354 基差： 0.3542 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076357.9) - 现金差额(-667.8137) - BUY(1076671.488) = 354.2257

买券批次号：1775108144

时间：2026-04-02 13:35:44　IP：127.0.0.1 - 24262

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9725 实时104.030 卖一价买进(104.029+0.9435)×520=54585.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.139 实时103.249 卖一价买进(103.259+0.88)×790=82269.81 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4752 实时101.993 卖一价买进(102.015+0.4602)×700=71732.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.954 实时100.588 卖一价买进(100.654+0.3)×1090=110039.86 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1553 实时90.760 卖一价买进(90.745+0.4103)×430=39196.779 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0081 实时91.189 卖一价买进(91.184+0.8241)×690=63485.589 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9822 实时89.196 卖一价买进(89.24+0.7422)×360=32393.592 019784 银行间全价90.5700 vs 90.647 实时90.220 卖一价买进(90.241+0.406)×880=79769.36 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8426 实时100.351 卖一价买进(100.334+0.5086)×220=22185.372 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.412 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076687.698

SELL： 买一价(现量:201手): 107.63527*10000=1076352.7 测算净值107.6303

预计盈亏： 333 基差： 0.3328 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076352.7) - 现金差额(-667.8137) - BUY(1076687.698) = 332.8157

买券批次号：1775108127

时间：2026-04-02 13:35:27　IP：127.0.0.1 - 24261

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9835 实时104.030 卖一价买进(104.04+0.9435)×520=54591.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.155 实时103.249 卖一价买进(103.275+0.88)×790=82282.45 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4592 实时101.994 卖一价买进(101.999+0.4602)×700=71721.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.904 实时100.593 卖一价买进(100.604+0.3)×1090=109985.36 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1603 实时90.760 卖一价买进(90.75+0.4103)×430=39198.929 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0131 实时91.189 卖一价买进(91.189+0.8241)×690=63489.039 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9642 实时89.196 卖一价买进(89.222+0.7422)×360=32387.112 019784 银行间全价90.5700 vs 90.627 实时90.220 卖一价买进(90.221+0.406)×880=79751.76 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2677 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2607)×1500=150401.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8426 实时100.351 卖一价买进(100.334+0.5086)×220=22185.372 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.412 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076623.378

SELL： 买一价(现量:235手): 107.63862*10000=1076386.2 测算净值107.6306

预计盈亏： 431 基差： 0.4306 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076386.2) - 现金差额(-667.8152) - BUY(1076623.378) = 430.6372

买券批次号：1775108112

时间：2026-04-02 13:35:12　IP：127.0.0.1 - 24260

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9835 实时104.042 卖一价买进(104.04+0.9435)×520=54591.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.126 实时103.277 卖一价买进(103.246+0.88)×790=82259.54 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4612 实时101.994 卖一价买进(102.001+0.4602)×700=71722.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.931 实时100.593 卖一价买进(100.631+0.3)×1090=110014.79 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1693 实时90.760 卖一价买进(90.759+0.4103)×430=39202.799 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0181 实时91.190 卖一价买进(91.194+0.8241)×690=63492.489 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9822 实时89.200 卖一价买进(89.24+0.7422)×360=32393.592 019784 银行间全价90.5700 vs 90.648 实时90.220 卖一价买进(90.242+0.406)×880=79770.24 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.006 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8426 实时100.351 卖一价买进(100.334+0.5086)×220=22185.372 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.412 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076662.078

SELL： 买一价(现量:235手): 107.63862*10000=1076386.2 测算净值107.6306

预计盈亏： 392 基差： 0.3919 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076386.2) - 现金差额(-667.8152) - BUY(1076662.078) = 391.9372

买券批次号：1775108096

时间：2026-04-02 13:34:57　IP：127.0.0.1 - 24259

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9475 vs 104.9855 实时104.042 卖一价买进(104.042+0.9435)×520=54592.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.126 实时103.277 卖一价买进(103.246+0.88)×790=82259.54 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4782 实时101.994 卖一价买进(102.018+0.4602)×700=71734.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.9 实时100.593 卖一价买进(100.6+0.3)×1090=109981 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1853 实时90.762 卖一价买进(90.775+0.4103)×430=39209.679 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0221 实时91.192 卖一价买进(91.198+0.8241)×690=63495.249 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9532 实时89.200 卖一价买进(89.211+0.7422)×360=32383.152 019784 银行间全价90.5700 vs 90.622 实时90.220 卖一价买进(90.216+0.406)×880=79747.36 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.006 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8496 实时100.351 卖一价买进(100.341+0.5086)×220=22186.912 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.412 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076619.088

SELL： 买一价(现量:235手): 107.63862*10000=1076386.2 测算净值107.6306

预计盈亏： 435 基差： 0.4349 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076386.2) - 现金差额(-667.8152) - BUY(1076619.088) = 434.9272

买券批次号：1775108081

时间：2026-04-02 13:34:41　IP：127.0.0.1 - 24258

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9855 实时104.042 卖一价买进(104.042+0.9435)×520=54592.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.127 实时103.277 卖一价买进(103.247+0.88)×790=82260.33 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4672 实时101.993 卖一价买进(102.007+0.4602)×700=71727.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.918 实时100.600 卖一价买进(100.618+0.3)×1090=110000.62 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2333 实时90.762 卖一价买进(90.823+0.4103)×430=39230.319 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0121 实时91.188 卖一价买进(91.188+0.8241)×690=63488.349 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9632 实时89.200 卖一价买进(89.221+0.7422)×360=32386.752 019784 银行间全价90.5700 vs 90.622 实时90.220 卖一价买进(90.216+0.406)×880=79747.36 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2677 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2607)×1500=150401.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8286 实时100.351 卖一价买进(100.32+0.5086)×220=22182.292 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.412 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076646.018

SELL： 买一价(现量:236手): 107.63867*10000=1076386.7 测算净值107.6317

预计盈亏： 409 基差： 0.4085 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076386.7) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076646.018) = 408.5043

买券批次号：1775108065

时间：2026-04-02 13:34:25　IP：127.0.0.1 - 24257

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9935 实时104.039 卖一价买进(104.05+0.9435)×520=54596.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.146 实时103.277 卖一价买进(103.266+0.88)×790=82275.34 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4732 实时101.993 卖一价买进(102.013+0.4602)×700=71731.24 019752 银行间全价101.2279 vs 100.954 实时100.600 卖一价买进(100.654+0.3)×1090=110039.86 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1703 实时90.762 卖一价买进(90.76+0.4103)×430=39203.229 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0191 实时91.188 卖一价买进(91.195+0.8241)×690=63493.179 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9812 实时89.200 卖一价买进(89.239+0.7422)×360=32393.232 019784 银行间全价90.5700 vs 90.626 实时90.220 卖一价买进(90.22+0.406)×880=79750.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8386 实时100.351 卖一价买进(100.33+0.5086)×220=22184.492 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.412 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076700.068

SELL： 买一价(现量:122手): 107.63858*10000=1076385.8 测算净值107.6317

预计盈亏： 354 基差： 0.3536 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076385.8) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076700.068) = 353.5543

买券批次号：1775108050

时间：2026-04-02 13:34:10　IP：127.0.0.1 - 24256

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9855 实时104.039 卖一价买进(104.042+0.9435)×520=54592.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.157 实时103.277 卖一价买进(103.277+0.88)×790=82284.03 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4892 实时101.993 卖一价买进(102.029+0.4602)×700=71742.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.905 实时100.600 卖一价买进(100.605+0.3)×1090=109986.45 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1693 实时90.762 卖一价买进(90.759+0.4103)×430=39202.799 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0151 实时91.189 卖一价买进(91.191+0.8241)×690=63490.419 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9612 实时89.200 卖一价买进(89.219+0.7422)×360=32386.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.63 实时90.220 卖一价买进(90.224+0.406)×880=79754.4 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2677 实时100.006 卖一价买进(100.007+0.2607)×1500=150401.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8486 实时100.351 卖一价买进(100.34+0.5086)×220=22186.692 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.412 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076656.218

SELL： 买一价(现量:123手): 107.6386*10000=1076386 测算净值107.6317

预计盈亏： 398 基差： 0.3976 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076386) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076656.218) = 397.6043

买券批次号：1775108035

时间：2026-04-02 13:33:55　IP：127.0.0.1 - 24255

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9865 实时104.039 卖一价买进(104.043+0.9435)×520=54592.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.155 实时103.277 卖一价买进(103.275+0.88)×790=82282.45 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4512 实时101.988 卖一价买进(101.991+0.4602)×700=71715.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.944 实时100.600 卖一价买进(100.644+0.3)×1090=110028.96 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2163 实时90.749 卖一价买进(90.806+0.4103)×430=39223.009 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0151 实时91.189 卖一价买进(91.191+0.8241)×690=63490.419 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9702 实时89.200 卖一价买进(89.228+0.7422)×360=32389.272 019784 银行间全价90.5700 vs 90.63 实时90.220 卖一价买进(90.224+0.406)×880=79754.4 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2677 实时100.007 卖一价买进(100.007+0.2607)×1500=150401.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8626 实时100.351 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.412 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076700.478

SELL： 买一价(现量:240手): 107.63753*10000=1076375.3 测算净值107.6317

预计盈亏： 343 基差： 0.3426 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076375.3) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076700.478) = 342.6443

买券批次号：1775108019

时间：2026-04-02 13:33:39　IP：127.0.0.1 - 24254

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9875 实时104.039 卖一价买进(104.044+0.9435)×520=54593.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.277 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4522 实时101.988 卖一价买进(101.992+0.4602)×700=71716.54 019752 银行间全价101.2279 vs 100.909 实时100.600 卖一价买进(100.609+0.3)×1090=109990.81 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2313 实时90.749 卖一价买进(90.821+0.4103)×430=39229.459 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0141 实时91.189 卖一价买进(91.19+0.8241)×690=63489.729 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9842 实时89.200 卖一价买进(89.242+0.7422)×360=32394.312 019784 银行间全价90.5700 vs 90.656 实时90.220 卖一价买进(90.25+0.406)×880=79777.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8696 实时100.351 卖一价买进(100.361+0.5086)×220=22191.312 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.412 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076694.228

SELL： 买一价(现量:124手): 107.63862*10000=1076386.2 测算净值107.6317

预计盈亏： 360 基差： 0.3598 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076386.2) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076694.228) = 359.7943

买券批次号：1775108004

时间：2026-04-02 13:33:25　IP：127.0.0.1 - 24253

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9895 实时104.030 卖一价买进(104.046+0.9435)×520=54594.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.141 实时103.277 卖一价买进(103.261+0.88)×790=82271.39 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4502 实时101.988 卖一价买进(101.99+0.4602)×700=71715.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.903 实时100.600 卖一价买进(100.603+0.3)×1090=109984.27 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2463 实时90.749 卖一价买进(90.836+0.4103)×430=39235.909 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0151 实时91.191 卖一价买进(91.191+0.8241)×690=63490.419 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9722 实时89.200 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.5700 vs 90.689 实时90.220 卖一价买进(90.283+0.406)×880=79806.32 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8466 实时100.351 卖一价买进(100.338+0.5086)×220=22186.252 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.412 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076706.228

SELL： 买一价(现量:176手): 107.63681*10000=1076368.1 测算净值107.6317

预计盈亏： 330 基差： 0.3297 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076368.1) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076706.228) = 329.6943

买券批次号：1775107989

时间：2026-04-02 13:33:09　IP：127.0.0.1 - 24252

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9795 实时104.042 卖一价买进(104.036+0.9435)×520=54589.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.277 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4502 实时101.985 卖一价买进(101.99+0.4602)×700=71715.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.906 实时100.600 卖一价买进(100.606+0.3)×1090=109987.54 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1593 实时90.749 卖一价买进(90.749+0.4103)×430=39198.499 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0141 实时91.193 卖一价买进(91.19+0.8241)×690=63489.729 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9592 实时89.200 卖一价买进(89.217+0.7422)×360=32385.312 019784 银行间全价90.5700 vs 90.624 实时90.220 卖一价买进(90.218+0.406)×880=79749.12 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8486 实时100.351 卖一价买进(100.34+0.5086)×220=22186.692 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.410 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076621.068

SELL： 买一价(现量:143手): 107.63686*10000=1076368.6 测算净值107.6317

预计盈亏： 415 基差： 0.4154 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076368.6) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076621.068) = 415.3543

买券批次号：1775107973

时间：2026-04-02 13:32:54　IP：127.0.0.1 - 24251

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9845 实时104.042 卖一价买进(104.041+0.9435)×520=54591.94 019744 银行间全价104.1298 vs 104.134 实时103.277 卖一价买进(103.254+0.88)×790=82265.86 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4482 实时101.985 卖一价买进(101.988+0.4602)×700=71713.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.91 实时100.600 卖一价买进(100.61+0.3)×1090=109991.9 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1613 实时90.751 卖一价买进(90.751+0.4103)×430=39199.359 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0161 实时91.193 卖一价买进(91.192+0.8241)×690=63491.109 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9622 实时89.239 卖一价买进(89.22+0.7422)×360=32386.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.631 实时90.220 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8526 实时100.351 卖一价买进(100.344+0.5086)×220=22187.572 019831 银行间全价99.3904 vs 99.42 实时99.410 卖一价买进(99.42+0)×810=80530.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076625.198

SELL： 买一价(现量:240手): 107.63619*10000=1076361.9 测算净值107.6317

预计盈亏： 405 基差： 0.4045 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076361.9) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076625.198) = 404.5243

买券批次号：1775107958

时间：2026-04-02 13:32:38　IP：127.0.0.1 - 24250

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9825 实时104.042 卖一价买进(104.039+0.9435)×520=54590.9 019744 银行间全价104.1298 vs 104.144 实时103.277 卖一价买进(103.264+0.88)×790=82273.76 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4502 实时101.991 卖一价买进(101.99+0.4602)×700=71715.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.909 实时100.600 卖一价买进(100.609+0.3)×1090=109990.81 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1613 实时90.750 卖一价买进(90.751+0.4103)×430=39199.359 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0161 实时91.191 卖一价买进(91.192+0.8241)×690=63491.109 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9792 实时89.239 卖一价买进(89.237+0.7422)×360=32392.512 019784 银行间全价90.5700 vs 90.664 实时90.220 卖一价买进(90.258+0.406)×880=79784.32 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2707 实时100.008 卖一价买进(100.01+0.2607)×1500=150406.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8616 实时100.351 卖一价买进(100.353+0.5086)×220=22189.552 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.410 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076665.338

SELL： 买一价(现量:173手): 107.63552*10000=1076355.2 测算净值107.6317

预计盈亏： 358 基差： 0.3577 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076355.2) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076665.338) = 357.6843

买券批次号：1775107942

时间：2026-04-02 13:32:22　IP：127.0.0.1 - 24249

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9845 实时104.042 卖一价买进(104.041+0.9435)×520=54591.94 019744 银行间全价104.1298 vs 104.137 实时103.277 卖一价买进(103.257+0.88)×790=82268.23 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4582 实时101.990 卖一价买进(101.998+0.4602)×700=71720.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.906 实时100.603 卖一价买进(100.606+0.3)×1090=109987.54 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1953 实时90.740 卖一价买进(90.785+0.4103)×430=39213.979 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0141 实时91.189 卖一价买进(91.19+0.8241)×690=63489.729 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9772 实时89.239 卖一价买进(89.235+0.7422)×360=32391.792 019784 银行间全价90.5700 vs 90.699 实时90.220 卖一价买进(90.293+0.406)×880=79815.12 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8416 实时100.351 卖一价买进(100.333+0.5086)×220=22185.152 019831 银行间全价99.3904 vs 99.421 实时99.415 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076704.198

SELL： 买一价(现量:220手): 107.63579*10000=1076357.9 测算净值107.6317

预计盈亏： 322 基差： 0.3215 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076357.9) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076704.198) = 321.5243

买券批次号：1775107926

时间：2026-04-02 13:32:06　IP：127.0.0.1 - 24248

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9935 实时104.042 卖一价买进(104.05+0.9435)×520=54596.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.148 实时103.277 卖一价买进(103.268+0.88)×790=82276.92 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4502 实时102.006 卖一价买进(101.99+0.4602)×700=71715.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.610 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1623 实时90.743 卖一价买进(90.752+0.4103)×430=39199.789 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0241 实时91.190 卖一价买进(91.2+0.8241)×690=63496.629 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9862 实时89.239 卖一价买进(89.244+0.7422)×360=32395.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.631 实时90.220 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8576 实时100.351 卖一价买进(100.349+0.5086)×220=22188.672 019831 银行间全价99.3904 vs 99.413 实时99.415 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076659.988

SELL： 买一价(现量:212手): 107.63563*10000=1076356.3 测算净值107.6317

预计盈亏： 364 基差： 0.3641 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076356.3) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076659.988) = 364.1343

买券批次号：1775107911

时间：2026-04-02 13:31:51　IP：127.0.0.1 - 24247

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9865 实时104.043 卖一价买进(104.043+0.9435)×520=54592.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.124 实时103.277 卖一价买进(103.244+0.88)×790=82257.96 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4592 实时102.006 卖一价买进(101.999+0.4602)×700=71721.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.610 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1423 实时90.733 卖一价买进(90.732+0.4103)×430=39191.189 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0171 实时91.191 卖一价买进(91.193+0.8241)×690=63491.799 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9822 实时89.245 卖一价买进(89.24+0.7422)×360=32393.592 019784 银行间全价90.5700 vs 90.633 实时90.220 卖一价买进(90.227+0.406)×880=79757.04 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8686 实时100.351 卖一价买进(100.36+0.5086)×220=22191.092 019831 银行间全价99.3904 vs 99.414 实时99.415 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076633.808

SELL： 买一价(现量:211手): 107.63561*10000=1076356.1 测算净值107.6317

预计盈亏： 390 基差： 0.3901 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076356.1) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076633.808) = 390.1143

买券批次号：1775107896

时间：2026-04-02 13:31:36　IP：127.0.0.1 - 24246

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9895 实时104.046 卖一价买进(104.046+0.9435)×520=54594.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.134 实时103.277 卖一价买进(103.254+0.88)×790=82265.86 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4692 实时102.010 卖一价买进(102.009+0.4602)×700=71728.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.909 实时100.610 卖一价买进(100.609+0.3)×1090=109990.81 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1993 实时90.737 卖一价买进(90.789+0.4103)×430=39215.699 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0241 实时91.190 卖一价买进(91.2+0.8241)×690=63496.629 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9822 实时89.245 卖一价买进(89.24+0.7422)×360=32393.592 019784 银行间全价90.5700 vs 90.635 实时90.226 卖一价买进(90.229+0.406)×880=79758.8 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8436 实时100.351 卖一价买进(100.335+0.5086)×220=22185.592 019831 银行间全价99.3904 vs 99.417 实时99.415 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076665.198

SELL： 买一价(现量:159手): 107.63509*10000=1076350.9 测算净值107.6317

预计盈亏： 354 基差： 0.3535 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076350.9) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076665.198) = 353.5243

买券批次号：1775107881

时间：2026-04-02 13:31:21　IP：127.0.0.1 - 24245

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9985 实时104.046 卖一价买进(104.055+0.9435)×520=54599.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.277 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4852 实时102.010 卖一价买进(102.025+0.4602)×700=71739.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.610 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1693 实时90.736 卖一价买进(90.759+0.4103)×430=39202.799 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0281 实时91.202 卖一价买进(91.204+0.8241)×690=63499.389 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9852 实时89.245 卖一价买进(89.243+0.7422)×360=32394.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.635 实时90.226 卖一价买进(90.229+0.406)×880=79758.8 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8556 实时100.351 卖一价买进(100.347+0.5086)×220=22188.232 019831 银行间全价99.3904 vs 99.421 实时99.413 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076700.048

SELL： 买一价(现量:312手): 107.63581*10000=1076358.1 测算净值107.6317

预计盈亏： 326 基差： 0.3259 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076358.1) - 现金差额(-667.8223) - BUY(1076700.048) = 325.8743

买券批次号：1775107866

时间：2026-04-02 13:31:06　IP：127.0.0.1 - 24244

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9935 实时104.050 卖一价买进(104.05+0.9435)×520=54596.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.277 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4712 实时102.010 卖一价买进(102.011+0.4602)×700=71729.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.610 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1903 实时90.736 卖一价买进(90.78+0.4103)×430=39211.829 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0241 实时91.201 卖一价买进(91.2+0.8241)×690=63496.629 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9872 实时89.245 卖一价买进(89.245+0.7422)×360=32395.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.642 实时90.235 卖一价买进(90.236+0.406)×880=79764.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8656 实时100.351 卖一价买进(100.357+0.5086)×220=22190.432 019831 银行间全价99.3904 vs 99.415 实时99.418 卖一价买进(99.415+0)×810=80526.15 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076698.138

SELL： 买一价(现量:365手): 107.63742*10000=1076374.2 测算净值107.6314

预计盈亏： 344 基差： 0.3439 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076374.2) - 现金差额(-667.8208) - BUY(1076698.138) = 343.8828

买券批次号：1775107851

时间：2026-04-02 13:30:51　IP：127.0.0.1 - 24243

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0025 实时104.056 卖一价买进(104.059+0.9435)×520=54601.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.141 实时103.277 卖一价买进(103.261+0.88)×790=82271.39 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4962 实时102.011 卖一价买进(102.036+0.4602)×700=71747.34 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.610 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1623 实时90.736 卖一价买进(90.752+0.4103)×430=39199.789 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0401 实时91.205 卖一价买进(91.216+0.8241)×690=63507.669 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9872 实时89.245 卖一价买进(89.245+0.7422)×360=32395.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.648 实时90.232 卖一价买进(90.242+0.406)×880=79770.24 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8436 实时100.351 卖一价买进(100.335+0.5086)×220=22185.592 019831 银行间全价99.3904 vs 99.421 实时99.413 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076716.718

SELL： 买一价(现量:203手): 107.63953*10000=1076395.3 测算净值107.6314

预计盈亏： 346 基差： 0.3464 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076395.3) - 现金差额(-667.8208) - BUY(1076716.718) = 346.4028

买券批次号：1775107836

时间：2026-04-02 13:30:36　IP：127.0.0.1 - 24242

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9985 实时104.051 卖一价买进(104.055+0.9435)×520=54599.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.146 实时103.277 卖一价买进(103.266+0.88)×790=82275.34 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5112 实时102.011 卖一价买进(102.051+0.4602)×700=71757.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.610 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1783 实时90.728 卖一价买进(90.768+0.4103)×430=39206.669 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0331 实时91.208 卖一价买进(91.209+0.8241)×690=63502.839 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9872 实时89.245 卖一价买进(89.245+0.7422)×360=32395.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.651 实时90.232 卖一价买进(90.245+0.406)×880=79772.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8486 实时100.351 卖一价买进(100.34+0.5086)×220=22186.692 019831 银行间全价99.3904 vs 99.425 实时99.413 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076738.118

SELL： 买一价(现量:203手): 107.63953*10000=1076395.3 测算净值107.6314

预计盈亏： 325 基差： 0.325 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076395.3) - 现金差额(-667.8208) - BUY(1076738.118) = 325.0028

买券批次号：1775107821

时间：2026-04-02 13:30:21　IP：127.0.0.1 - 24241

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0035 实时104.052 卖一价买进(104.06+0.9435)×520=54601.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.136 实时103.277 卖一价买进(103.256+0.88)×790=82267.44 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4702 实时102.010 卖一价买进(102.01+0.4602)×700=71729.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.610 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1943 实时90.728 卖一价买进(90.784+0.4103)×430=39213.549 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0281 实时91.205 卖一价买进(91.204+0.8241)×690=63499.389 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9972 实时89.250 卖一价买进(89.255+0.7422)×360=32398.992 019784 银行间全价90.5700 vs 90.674 实时90.247 卖一价买进(90.268+0.406)×880=79793.12 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8486 实时100.351 卖一价买进(100.34+0.5086)×220=22186.692 019831 银行间全价99.3904 vs 99.424 实时99.413 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076730.578

SELL： 买一价(现量:122手): 107.64109*10000=1076410.9 测算净值107.6314

预计盈亏： 348 基差： 0.3481 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076410.9) - 现金差额(-667.8208) - BUY(1076730.578) = 348.1428

买券批次号：1775107805

时间：2026-04-02 13:30:05　IP：127.0.0.1 - 24240

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9975 实时104.045 卖一价买进(104.054+0.9435)×520=54598.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.147 实时103.277 卖一价买进(103.267+0.88)×790=82276.13 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4832 实时102.009 卖一价买进(102.023+0.4602)×700=71738.24 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.610 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1403 实时90.731 卖一价买进(90.73+0.4103)×430=39190.329 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0291 实时91.201 卖一价买进(91.205+0.8241)×690=63500.079 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9892 实时89.250 卖一价买进(89.247+0.7422)×360=32396.112 019784 银行间全价90.5700 vs 90.643 实时90.247 卖一价买进(90.237+0.406)×880=79765.84 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8556 实时100.351 卖一价买进(100.347+0.5086)×220=22188.232 019831 银行间全价99.3904 vs 99.417 实时99.420 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076689.928

SELL： 买一价(现量:103手): 107.64052*10000=1076405.2 测算净值107.6314

预计盈亏： 383 基差： 0.3831 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076405.2) - 现金差额(-667.8208) - BUY(1076689.928) = 383.0928

买券批次号：1775107790

时间：2026-04-02 13:29:50　IP：127.0.0.1 - 24239

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9925 实时104.044 卖一价买进(104.049+0.9435)×520=54596.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.144 实时103.277 卖一价买进(103.264+0.88)×790=82273.76 019750 银行间全价102.4085 vs 102.5092 实时102.009 卖一价买进(102.049+0.4602)×700=71756.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.610 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2043 实时90.733 卖一价买进(90.794+0.4103)×430=39217.849 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0231 实时91.198 卖一价买进(91.199+0.8241)×690=63495.939 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9942 实时89.250 卖一价买进(89.252+0.7422)×360=32397.912 019784 银行间全价90.5700 vs 90.644 实时90.247 卖一价买进(90.238+0.406)×880=79766.72 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8656 实时100.351 卖一价买进(100.357+0.5086)×220=22190.432 019831 银行间全价99.3904 vs 99.425 实时99.420 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076737.898

SELL： 买一价(现量:171手): 107.63921*10000=1076392.1 测算净值107.6314

预计盈亏： 322 基差： 0.322 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076392.1) - 现金差额(-667.8208) - BUY(1076737.898) = 322.0228

买券批次号：1775107775

时间：2026-04-02 13:29:35　IP：127.0.0.1 - 24238

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9975 实时104.044 卖一价买进(104.054+0.9435)×520=54598.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.277 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.4085 vs 102.4692 实时102.014 卖一价买进(102.009+0.4602)×700=71728.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.610 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1443 实时90.746 卖一价买进(90.734+0.4103)×430=39192.049 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0301 实时91.199 卖一价买进(91.206+0.8241)×690=63500.769 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9962 实时89.250 卖一价买进(89.254+0.7422)×360=32398.632 019784 银行间全价90.5700 vs 90.649 实时90.247 卖一价买进(90.243+0.406)×880=79771.12 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2707 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2607)×1500=150406.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8496 实时100.351 卖一价买进(100.341+0.5086)×220=22186.912 019831 银行间全价99.3904 vs 99.421 实时99.418 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076699.288

SELL： 买一价(现量:121手): 107.64052*10000=1076405.2 测算净值107.6314

预计盈亏： 374 基差： 0.3737 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076405.2) - 现金差额(-667.8208) - BUY(1076699.288) = 373.7328

买券批次号：1775107760

时间：2026-04-02 13:29:20　IP：127.0.0.1 - 24237

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0045 实时104.060 卖一价买进(104.061+0.9435)×520=54602.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.138 实时103.277 卖一价买进(103.258+0.88)×790=82269.02 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4702 实时102.014 卖一价买进(102.01+0.4602)×700=71729.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.610 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1743 实时90.746 卖一价买进(90.764+0.4103)×430=39204.949 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0291 实时91.200 卖一价买进(91.205+0.8241)×690=63500.079 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9952 实时89.250 卖一价买进(89.253+0.7422)×360=32398.272 019784 银行间全价90.5700 vs 90.653 实时90.247 卖一价买进(90.247+0.406)×880=79774.64 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2707 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2607)×1500=150406.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8576 实时100.351 卖一价买进(100.349+0.5086)×220=22188.672 019831 银行间全价99.3904 vs 99.422 实时99.417 卖一价买进(99.422+0)×810=80531.82 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076708.928

SELL： 买一价(现量:247手): 107.63997*10000=1076399.7 测算净值107.6329

预计盈亏： 359 基差： 0.3586 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076399.7) - 现金差额(-667.8303) - BUY(1076708.928) = 358.6023

买券批次号：1775107746

时间：2026-04-02 13:29:06　IP：127.0.0.1 - 24236

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9945 实时104.051 卖一价买进(104.051+0.9435)×520=54597.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.143 实时103.277 卖一价买进(103.263+0.88)×790=82272.97 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4752 实时102.014 卖一价买进(102.015+0.4602)×700=71732.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.918 实时100.610 卖一价买进(100.618+0.3)×1090=110000.62 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2023 实时90.746 卖一价买进(90.792+0.4103)×430=39216.989 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0411 实时91.202 卖一价买进(91.217+0.8241)×690=63508.359 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9902 实时89.241 卖一价买进(89.248+0.7422)×360=32396.472 019784 银行间全价90.5700 vs 90.674 实时90.237 卖一价买进(90.268+0.406)×880=79793.12 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8656 实时100.351 卖一价买进(100.357+0.5086)×220=22190.432 019831 银行间全价99.3904 vs 99.423 实时99.417 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076750.338

SELL： 买一价(现量:150手): 107.639*10000=1076390 测算净值107.6329

预计盈亏： 307 基差： 0.3075 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076390) - 现金差额(-667.8303) - BUY(1076750.338) = 307.4923

买券批次号：1775107731

时间：2026-04-02 13:28:51　IP：127.0.0.1 - 24235

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9945 实时104.051 卖一价买进(104.051+0.9435)×520=54597.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.143 实时103.277 卖一价买进(103.263+0.88)×790=82272.97 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4752 实时102.015 卖一价买进(102.015+0.4602)×700=71732.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.915 实时100.618 卖一价买进(100.615+0.3)×1090=109997.35 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1663 实时90.747 卖一价买进(90.756+0.4103)×430=39201.509 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0271 实时91.202 卖一价买进(91.203+0.8241)×690=63498.699 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9922 实时89.241 卖一价买进(89.25+0.7422)×360=32397.192 019784 银行间全价90.5700 vs 90.643 实时90.237 卖一价买进(90.237+0.406)×880=79765.84 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2707 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2607)×1500=150406.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8526 实时100.351 卖一价买进(100.344+0.5086)×220=22187.572 019831 银行间全价99.3904 vs 99.418 实时99.420 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076689.958

SELL： 买一价(现量:241手): 107.635*10000=1076350 测算净值107.6331

预计盈亏： 328 基差： 0.3279 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076350) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076689.958) = 327.8738

买券批次号：1775107716

时间：2026-04-02 13:28:36　IP：127.0.0.1 - 24234

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9945 实时104.051 卖一价买进(104.051+0.9435)×520=54597.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.277 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4792 实时102.019 卖一价买进(102.019+0.4602)×700=71735.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.618 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1943 实时90.736 卖一价买进(90.784+0.4103)×430=39213.549 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0281 实时91.203 卖一价买进(91.204+0.8241)×690=63499.389 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.241 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5700 vs 90.65 实时90.238 卖一价买进(90.244+0.406)×880=79772 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.010 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8566 实时100.351 卖一价买进(100.348+0.5086)×220=22188.452 019831 银行间全价99.3904 vs 99.417 实时99.420 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076722.388

SELL： 买一价(现量:232手): 107.63482*10000=1076348.2 测算净值107.6331

预计盈亏： 294 基差： 0.2936 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076348.2) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076722.388) = 293.6438

买券批次号：1775107702

时间：2026-04-02 13:28:22　IP：127.0.0.1 - 24233

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9955 实时104.055 卖一价买进(104.052+0.9435)×520=54597.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.136 实时103.277 卖一价买进(103.256+0.88)×790=82267.44 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4812 实时102.002 卖一价买进(102.021+0.4602)×700=71736.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.914 实时100.618 卖一价买进(100.614+0.3)×1090=109996.26 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1493 实时90.730 卖一价买进(90.739+0.4103)×430=39194.199 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0461 实时91.198 卖一价买进(91.222+0.8241)×690=63511.809 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9912 实时89.241 卖一价买进(89.249+0.7422)×360=32396.832 019784 银行间全价90.5700 vs 90.646 实时90.238 卖一价买进(90.24+0.406)×880=79768.48 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2707 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2607)×1500=150406.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8646 实时100.351 卖一价买进(100.356+0.5086)×220=22190.212 019831 银行间全价99.3904 vs 99.42 实时99.420 卖一价买进(99.42+0)×810=80530.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076703.278

SELL： 买一价(现量:241手): 107.63527*10000=1076352.7 测算净值107.6331

预计盈亏： 317 基差： 0.3173 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076352.7) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076703.278) = 317.2538

买券批次号：1775107687

时间：2026-04-02 13:28:07　IP：127.0.0.1 - 24232

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9975 实时104.055 卖一价买进(104.054+0.9435)×520=54598.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.277 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4812 实时102.002 卖一价买进(102.021+0.4602)×700=71736.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.926 实时100.618 卖一价买进(100.626+0.3)×1090=110009.34 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1613 实时90.730 卖一价买进(90.751+0.4103)×430=39199.359 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0231 实时91.198 卖一价买进(91.199+0.8241)×690=63495.939 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9892 实时89.241 卖一价买进(89.247+0.7422)×360=32396.112 019784 银行间全价90.5700 vs 90.647 实时90.241 卖一价买进(90.241+0.406)×880=79769.36 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8386 实时100.351 卖一价买进(100.33+0.5086)×220=22184.492 019831 银行间全价99.3904 vs 99.415 实时99.420 卖一价买进(99.415+0)×810=80526.15 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076704.548

SELL： 买一价(现量:159手): 107.63445*10000=1076344.5 测算净值107.6331

预计盈亏： 308 基差： 0.3078 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076344.5) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076704.548) = 307.7838

买券批次号：1775107672

时间：2026-04-02 13:27:53　IP：127.0.0.1 - 24231

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9925 实时104.055 卖一价买进(104.049+0.9435)×520=54596.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.277 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4812 实时102.002 卖一价买进(102.021+0.4602)×700=71736.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.918 实时100.618 卖一价买进(100.618+0.3)×1090=110000.62 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1593 实时90.749 卖一价买进(90.749+0.4103)×430=39198.499 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0181 实时91.193 卖一价买进(91.194+0.8241)×690=63492.489 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9922 实时89.241 卖一价买进(89.25+0.7422)×360=32397.192 019784 银行间全价90.5700 vs 90.651 实时90.241 卖一价买进(90.245+0.406)×880=79772.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2727 实时100.011 卖一价买进(100.012+0.2607)×1500=150409.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8506 实时100.351 卖一价买进(100.342+0.5086)×220=22187.132 019831 银行间全价99.3904 vs 99.421 实时99.420 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076708.398

SELL： 买一价(现量:168手): 107.63827*10000=1076382.7 测算净值107.6331

预计盈亏： 342 基差： 0.3421 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076382.7) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076708.398) = 342.1338

买券批次号：1775107658

时间：2026-04-02 13:27:38　IP：127.0.0.1 - 24230

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9995 实时104.055 卖一价买进(104.056+0.9435)×520=54599.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.255 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4632 实时102.020 卖一价买进(102.003+0.4602)×700=71724.24 019752 银行间全价101.2279 vs 100.918 实时100.608 卖一价买进(100.618+0.3)×1090=110000.62 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1633 实时90.748 卖一价买进(90.753+0.4103)×430=39200.219 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0221 实时91.195 卖一价买进(91.198+0.8241)×690=63495.249 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9892 实时89.241 卖一价买进(89.247+0.7422)×360=32396.112 019784 银行间全价90.5700 vs 90.647 实时90.241 卖一价买进(90.241+0.406)×880=79769.36 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2707 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2607)×1500=150406.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8626 实时100.351 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.3904 vs 99.419 实时99.419 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076681.818

SELL： 买一价(现量:137手): 107.64043*10000=1076404.3 测算净值107.6331

预计盈亏： 390 基差： 0.3903 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076404.3) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076681.818) = 390.3138

买券批次号：1775107643

时间：2026-04-02 13:27:24　IP：127.0.0.1 - 24229

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9935 实时104.055 卖一价买进(104.05+0.9435)×520=54596.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.155 实时103.255 卖一价买进(103.275+0.88)×790=82282.45 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4742 实时102.020 卖一价买进(102.014+0.4602)×700=71731.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.92 实时100.608 卖一价买进(100.62+0.3)×1090=110002.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1623 实时90.753 卖一价买进(90.752+0.4103)×430=39199.789 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0241 实时91.199 卖一价买进(91.2+0.8241)×690=63496.629 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9892 实时89.241 卖一价买进(89.247+0.7422)×360=32396.112 019784 银行间全价90.5700 vs 90.648 实时90.240 卖一价买进(90.242+0.406)×880=79770.24 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2707 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2607)×1500=150406.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8516 实时100.351 卖一价买进(100.343+0.5086)×220=22187.352 019831 银行间全价99.3904 vs 99.424 实时99.425 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076707.838

SELL： 买一价(现量:226手): 107.63876*10000=1076387.6 测算净值107.6331

预计盈亏： 348 基差： 0.3476 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076387.6) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076707.838) = 347.5938

买券批次号：1775107628

时间：2026-04-02 13:27:08　IP：127.0.0.1 - 24228

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0095 实时104.072 卖一价买进(104.066+0.9435)×520=54604.94 019744 银行间全价104.1298 vs 104.125 实时103.255 卖一价买进(103.245+0.88)×790=82258.75 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4802 实时102.020 卖一价买进(102.02+0.4602)×700=71736.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.918 实时100.618 卖一价买进(100.618+0.3)×1090=110000.62 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1553 实时90.745 卖一价买进(90.745+0.4103)×430=39196.779 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0241 实时91.200 卖一价买进(91.2+0.8241)×690=63496.629 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9922 实时89.241 卖一价买进(89.25+0.7422)×360=32397.192 019784 银行间全价90.5700 vs 90.648 实时90.240 卖一价买进(90.242+0.406)×880=79770.24 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2717 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2607)×1500=150407.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8416 实时100.352 卖一价买进(100.333+0.5086)×220=22185.152 019831 银行间全价99.3904 vs 99.425 实时99.419 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076692.658

SELL： 买一价(现量:491手): 107.64135*10000=1076413.5 测算净值107.6331

预计盈亏： 389 基差： 0.3887 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076413.5) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076692.658) = 388.6738

买券批次号：1775107613

时间：2026-04-02 13:26:53　IP：127.0.0.1 - 24227

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9995 实时104.051 卖一价买进(104.056+0.9435)×520=54599.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.258 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4802 实时102.020 卖一价买进(102.02+0.4602)×700=71736.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.918 实时100.618 卖一价买进(100.618+0.3)×1090=110000.62 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1823 实时90.745 卖一价买进(90.772+0.4103)×430=39208.389 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0301 实时91.216 卖一价买进(91.206+0.8241)×690=63500.769 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9852 实时89.244 卖一价买进(89.243+0.7422)×360=32394.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.648 实时90.242 卖一价买进(90.242+0.406)×880=79770.24 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2717 实时100.011 卖一价买进(100.011+0.2607)×1500=150407.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8456 实时100.352 卖一价买进(100.337+0.5086)×220=22186.032 019831 银行间全价99.3904 vs 99.417 实时99.419 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076708.008

SELL： 买一价(现量:491手): 107.64135*10000=1076413.5 测算净值107.6331

预计盈亏： 373 基差： 0.3733 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076413.5) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076708.008) = 373.3238

买券批次号：1775107598

时间：2026-04-02 13:26:38　IP：127.0.0.1 - 24226

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9935 实时104.051 卖一价买进(104.05+0.9435)×520=54596.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.123 实时103.258 卖一价买进(103.243+0.88)×790=82257.17 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4812 实时102.019 卖一价买进(102.021+0.4602)×700=71736.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.918 实时100.619 卖一价买进(100.618+0.3)×1090=110000.62 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1593 实时90.752 卖一价买进(90.749+0.4103)×430=39198.499 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0211 实时91.196 卖一价买进(91.197+0.8241)×690=63494.559 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9872 实时89.244 卖一价买进(89.245+0.7422)×360=32395.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.665 实时90.239 卖一价买进(90.259+0.406)×880=79785.2 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2717 实时100.010 卖一价买进(100.011+0.2607)×1500=150407.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8486 实时100.352 卖一价买进(100.34+0.5086)×220=22186.692 019831 银行间全价99.3904 vs 99.422 实时99.419 卖一价买进(99.422+0)×810=80531.82 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076692.498

SELL： 买一价(现量:145手): 107.64098*10000=1076409.8 测算净值107.6331

预计盈亏： 385 基差： 0.3851 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076409.8) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076692.498) = 385.1338

买券批次号：1775107583

时间：2026-04-02 13:26:24　IP：127.0.0.1 - 24225

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9865 实时104.043 卖一价买进(104.043+0.9435)×520=54592.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.258 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4782 实时102.018 卖一价买进(102.018+0.4602)×700=71734.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.919 实时100.619 卖一价买进(100.619+0.3)×1090=110001.71 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1733 实时90.765 卖一价买进(90.763+0.4103)×430=39204.519 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0191 实时91.195 卖一价买进(91.195+0.8241)×690=63493.179 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9852 实时89.244 卖一价买进(89.243+0.7422)×360=32394.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.647 实时90.239 卖一价买进(90.241+0.406)×880=79769.36 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8536 实时100.352 卖一价买进(100.345+0.5086)×220=22187.792 019831 银行间全价99.3904 vs 99.418 实时99.419 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076677.388

SELL： 买一价(现量:110手): 107.63993*10000=1076399.3 测算净值107.6331

预计盈亏： 390 基差： 0.3897 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076399.3) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076677.388) = 389.7438

买券批次号：1775107569

时间：2026-04-02 13:26:09　IP：127.0.0.1 - 24224

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9895 实时104.047 卖一价买进(104.046+0.9435)×520=54594.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.125 实时103.245 卖一价买进(103.245+0.88)×790=82258.75 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4792 实时102.020 卖一价买进(102.019+0.4602)×700=71735.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.632 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1813 实时90.775 卖一价买进(90.771+0.4103)×430=39207.959 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0211 实时91.197 卖一价买进(91.197+0.8241)×690=63494.559 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9862 实时89.244 卖一价买进(89.244+0.7422)×360=32395.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.644 实时90.239 卖一价买进(90.238+0.406)×880=79766.72 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8636 实时100.338 卖一价买进(100.355+0.5086)×220=22189.992 019831 银行间全价99.3904 vs 99.424 实时99.424 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076696.218

SELL： 买一价(现量:109手): 107.64368*10000=1076436.8 测算净值107.6331

预计盈亏： 408 基差： 0.4084 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076436.8) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076696.218) = 408.4138

买券批次号：1775107554

时间：2026-04-02 13:25:54　IP：127.0.0.1 - 24223

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9865 实时104.038 卖一价买进(104.043+0.9435)×520=54592.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.127 实时103.243 卖一价买进(103.247+0.88)×790=82260.33 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4802 实时102.020 卖一价买进(102.02+0.4602)×700=71736.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.91 实时100.606 卖一价买进(100.61+0.3)×1090=109991.9 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2003 实时90.754 卖一价买进(90.79+0.4103)×430=39216.129 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0151 实时91.191 卖一价买进(91.191+0.8241)×690=63490.419 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9792 实时89.239 卖一价买进(89.237+0.7422)×360=32392.512 019784 银行间全价90.5700 vs 90.654 实时90.254 卖一价买进(90.248+0.406)×880=79775.52 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8526 实时100.350 卖一价买进(100.344+0.5086)×220=22187.572 019831 银行间全价99.3904 vs 99.418 实时99.417 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076678.168

SELL： 买一价(现量:229手): 107.646*10000=1076460 测算净值107.6331

预计盈亏： 450 基差： 0.4497 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076460) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076678.168) = 449.6638

买券批次号：1775107539

时间：2026-04-02 13:25:39　IP：127.0.0.1 - 24222

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9935 实时104.050 卖一价买进(104.05+0.9435)×520=54596.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.125 实时103.236 卖一价买进(103.245+0.88)×790=82258.75 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4752 实时102.020 卖一价买进(102.015+0.4602)×700=71732.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.918 实时100.603 卖一价买进(100.618+0.3)×1090=110000.62 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1653 实时90.778 卖一价买进(90.755+0.4103)×430=39201.079 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0161 实时91.192 卖一价买进(91.192+0.8241)×690=63491.109 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9802 实时89.239 卖一价买进(89.238+0.7422)×360=32392.872 019784 银行间全价90.5700 vs 90.639 实时90.232 卖一价买进(90.233+0.406)×880=79762.32 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8326 实时100.344 卖一价买进(100.324+0.5086)×220=22183.172 019831 银行间全价99.3904 vs 99.42 实时99.417 卖一价买进(99.42+0)×810=80530.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076652.588

SELL： 买一价(现量:2000手): 107.646*10000=1076460 测算净值107.6331

预计盈亏： 475 基差： 0.4752 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076460) - 现金差额(-667.8318) - BUY(1076652.588) = 475.2438

买券批次号：1775107525

时间：2026-04-02 13:25:25　IP：127.0.0.1 - 24221

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9935 实时104.042 卖一价买进(104.05+0.9435)×520=54596.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.156 实时103.236 卖一价买进(103.276+0.88)×790=82283.24 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4772 实时102.020 卖一价买进(102.017+0.4602)×700=71734.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.94 实时100.603 卖一价买进(100.64+0.3)×1090=110024.6 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1823 实时90.778 卖一价买进(90.772+0.4103)×430=39208.389 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0191 实时91.194 卖一价买进(91.195+0.8241)×690=63493.179 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9812 实时89.239 卖一价买进(89.239+0.7422)×360=32393.232 019784 银行间全价90.5700 vs 90.638 实时90.233 卖一价买进(90.232+0.406)×880=79761.44 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8396 实时100.344 卖一价买进(100.331+0.5086)×220=22184.712 019831 银行间全价99.3904 vs 99.425 实时99.417 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076718.288

SELL： 买一价(现量:6169手): 107.646*10000=1076460 测算净值107.6336

预计盈亏： 410 基差： 0.4095 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076460) - 现金差额(-667.8348) - BUY(1076718.288) = 409.5468

买券批次号：1775107510

时间：2026-04-02 13:25:10　IP：127.0.0.1 - 24220

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9935 实时104.050 卖一价买进(104.05+0.9435)×520=54596.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.137 实时103.244 卖一价买进(103.257+0.88)×790=82268.23 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4772 实时102.020 卖一价买进(102.017+0.4602)×700=71734.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.909 实时100.607 卖一价买进(100.609+0.3)×1090=109990.81 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1693 实时90.759 卖一价买进(90.759+0.4103)×430=39202.799 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0171 实时91.192 卖一价买进(91.193+0.8241)×690=63491.799 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9822 实时89.227 卖一价买进(89.24+0.7422)×360=32393.592 019784 银行间全价90.5700 vs 90.64 实时90.237 卖一价买进(90.234+0.406)×880=79763.2 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8456 实时100.334 卖一价买进(100.337+0.5086)×220=22186.032 019831 银行间全价99.3904 vs 99.42 实时99.417 卖一价买进(99.42+0)×810=80530.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076661.908

SELL： 买一价(现量:2187手): 107.646*10000=1076460 测算净值107.6336

预计盈亏： 466 基差： 0.4659 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076460) - 现金差额(-667.8348) - BUY(1076661.908) = 465.9268

买券批次号：1775107494

时间：2026-04-02 13:24:54　IP：127.0.0.1 - 24219

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9945 实时104.049 卖一价买进(104.051+0.9435)×520=54597.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.113 实时103.244 卖一价买进(103.233+0.88)×790=82249.27 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4772 实时102.020 卖一价买进(102.017+0.4602)×700=71734.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.928 实时100.614 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2003 实时90.754 卖一价买进(90.79+0.4103)×430=39216.129 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0191 实时91.198 卖一价买进(91.195+0.8241)×690=63493.179 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9772 实时89.230 卖一价买进(89.235+0.7422)×360=32391.792 019784 银行间全价90.5700 vs 90.642 实时90.237 卖一价买进(90.236+0.406)×880=79764.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2707 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2607)×1500=150406.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8456 实时100.337 卖一价买进(100.337+0.5086)×220=22186.032 019831 银行间全价99.3904 vs 99.425 实时99.417 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076685.898

SELL： 买一价(现量:180手): 107.63871*10000=1076387.1 测算净值107.6336

预计盈亏： 369 基差： 0.369 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076387.1) - 现金差额(-667.8348) - BUY(1076685.898) = 369.0368

买券批次号：1775107479

时间：2026-04-02 13:24:39　IP：127.0.0.1 - 24218

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0005 实时104.045 卖一价买进(104.057+0.9435)×520=54600.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.131 实时103.244 卖一价买进(103.251+0.88)×790=82263.49 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4782 实时102.020 卖一价买进(102.018+0.4602)×700=71734.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.915 实时100.614 卖一价买进(100.615+0.3)×1090=109997.35 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2023 实时90.762 卖一价买进(90.792+0.4103)×430=39216.989 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0171 实时91.192 卖一价买进(91.193+0.8241)×690=63491.799 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9772 实时89.230 卖一价买进(89.235+0.7422)×360=32391.792 019784 银行间全价90.5700 vs 90.644 实时90.236 卖一价买进(90.238+0.406)×880=79766.72 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2707 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2607)×1500=150406.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8486 实时100.341 卖一价买进(100.34+0.5086)×220=22186.692 019831 银行间全价99.3904 vs 99.415 实时99.414 卖一价买进(99.415+0)×810=80526.15 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076683.568

SELL： 买一价(现量:39手): 107.63977*10000=1076397.7 测算净值107.6336

预计盈亏： 382 基差： 0.382 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076397.7) - 现金差额(-667.8348) - BUY(1076683.568) = 381.9668

买券批次号：1775107464

时间：2026-04-02 13:24:24　IP：127.0.0.1 - 24217

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9925 实时104.048 卖一价买进(104.049+0.9435)×520=54596.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.141 实时103.244 卖一价买进(103.261+0.88)×790=82271.39 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4782 实时102.020 卖一价买进(102.018+0.4602)×700=71734.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.939 实时100.614 卖一价买进(100.639+0.3)×1090=110023.51 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2683 实时90.755 卖一价买进(90.858+0.4103)×430=39245.369 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0261 实时91.196 卖一价买进(91.202+0.8241)×690=63498.009 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9762 实时89.230 卖一价买进(89.234+0.7422)×360=32391.432 019784 银行间全价90.5700 vs 90.645 实时90.236 卖一价买进(90.239+0.406)×880=79767.6 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2707 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2607)×1500=150406.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8536 实时100.341 卖一价买进(100.345+0.5086)×220=22187.792 019831 银行间全价99.3904 vs 99.414 实时99.417 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076748.868

SELL： 买一价(现量:39手): 107.63977*10000=1076397.7 测算净值107.6336

预计盈亏： 317 基差： 0.3167 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076397.7) - 现金差额(-667.8348) - BUY(1076748.868) = 316.6668

买券批次号：1775107449

时间：2026-04-02 13:24:09　IP：127.0.0.1 - 24216

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0005 实时104.048 卖一价买进(104.057+0.9435)×520=54600.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.12 实时103.244 卖一价买进(103.24+0.88)×790=82254.8 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4802 实时102.020 卖一价买进(102.02+0.4602)×700=71736.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.937 实时100.614 卖一价买进(100.637+0.3)×1090=110021.33 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1683 实时90.746 卖一价买进(90.758+0.4103)×430=39202.369 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0271 实时91.199 卖一价买进(91.203+0.8241)×690=63498.699 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9862 实时89.230 卖一价买进(89.244+0.7422)×360=32395.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.659 实时90.235 卖一价买进(90.253+0.406)×880=79779.92 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2707 实时100.010 卖一价买进(100.01+0.2607)×1500=150406.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8496 实时100.340 卖一价买进(100.341+0.5086)×220=22186.912 019831 银行间全价99.3904 vs 99.421 实时99.413 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076714.058

SELL： 买一价(现量:34手): 107.63957*10000=1076395.7 测算净值107.6336

预计盈亏： 349 基差： 0.3495 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076395.7) - 现金差额(-667.8348) - BUY(1076714.058) = 349.4768

买券批次号：1775107434

时间：2026-04-02 13:23:54　IP：127.0.0.1 - 24215

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9915 实时104.047 卖一价买进(104.048+0.9435)×520=54595.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.144 实时103.244 卖一价买进(103.264+0.88)×790=82273.76 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4802 实时102.020 卖一价买进(102.02+0.4602)×700=71736.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.933 实时100.614 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1603 实时90.746 卖一价买进(90.75+0.4103)×430=39198.929 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0491 实时91.200 卖一价买进(91.225+0.8241)×690=63513.879 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9832 实时89.230 卖一价买进(89.241+0.7422)×360=32393.952 019784 银行间全价90.5700 vs 90.651 实时90.235 卖一价买进(90.245+0.406)×880=79772.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2737 实时100.010 卖一价买进(100.013+0.2607)×1500=150410.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8526 实时100.340 卖一价买进(100.344+0.5086)×220=22187.572 019831 银行间全价99.3904 vs 99.414 实时99.413 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076727.088

SELL： 买一价(现量:171手): 107.63862*10000=1076386.2 测算净值107.6336

预计盈亏： 327 基差： 0.3269 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076386.2) - 现金差额(-667.8348) - BUY(1076727.088) = 326.9468

买券批次号：1775107418

时间：2026-04-02 13:23:39　IP：127.0.0.1 - 24214

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9915 实时104.047 卖一价买进(104.048+0.9435)×520=54595.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.139 实时103.267 卖一价买进(103.259+0.88)×790=82269.81 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4802 实时102.020 卖一价买进(102.02+0.4602)×700=71736.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.95 实时100.619 卖一价买进(100.65+0.3)×1090=110035.5 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1753 实时90.780 卖一价买进(90.765+0.4103)×430=39205.379 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0271 实时91.201 卖一价买进(91.203+0.8241)×690=63498.699 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9732 实时89.230 卖一价买进(89.231+0.7422)×360=32390.352 019784 银行间全价90.5700 vs 90.651 实时90.244 卖一价买进(90.245+0.406)×880=79772.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.086 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.009 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8486 实时100.337 卖一价买进(100.34+0.5086)×220=22186.692 019831 银行间全价99.3904 vs 99.414 实时99.413 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076722.458

SELL： 买一价(现量:77手): 107.63957*10000=1076395.7 测算净值107.6336

预计盈亏： 341 基差： 0.3411 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076395.7) - 现金差额(-667.8348) - BUY(1076722.458) = 341.0768

买券批次号：1775107403

时间：2026-04-02 13:23:23　IP：127.0.0.1 - 24213

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9945 实时104.043 卖一价买进(104.051+0.9435)×520=54597.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.155 实时103.230 卖一价买进(103.275+0.88)×790=82282.45 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4812 实时102.021 卖一价买进(102.021+0.4602)×700=71736.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.929 实时100.611 卖一价买进(100.629+0.3)×1090=110012.61 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2113 实时90.805 卖一价买进(90.801+0.4103)×430=39220.859 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0231 实时91.198 卖一价买进(91.199+0.8241)×690=63495.939 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9832 实时89.227 卖一价买进(89.241+0.7422)×360=32393.952 019784 银行间全价90.5700 vs 90.653 实时90.234 卖一价买进(90.247+0.406)×880=79774.64 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8376 实时100.357 卖一价买进(100.329+0.5086)×220=22184.272 019831 银行间全价99.3904 vs 99.418 实时99.417 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076733.368

SELL： 买一价(现量:225手): 107.64014*10000=1076401.4 测算净值107.6336

预计盈亏： 336 基差： 0.3359 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076401.4) - 现金差额(-667.8348) - BUY(1076733.368) = 335.8668

买券批次号：1775107388

时间：2026-04-02 13:23:08　IP：127.0.0.1 - 24212

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9945 实时104.051 卖一价买进(104.051+0.9435)×520=54597.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.116 实时103.230 卖一价买进(103.236+0.88)×790=82251.64 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4822 实时102.021 卖一价买进(102.022+0.4602)×700=71737.54 019752 银行间全价101.2279 vs 100.946 实时100.616 卖一价买进(100.646+0.3)×1090=110031.14 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2863 实时90.742 卖一价买进(90.876+0.4103)×430=39253.109 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0261 实时91.198 卖一价买进(91.202+0.8241)×690=63498.009 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9782 实时89.227 卖一价买进(89.236+0.7422)×360=32392.152 019784 银行间全价90.5700 vs 90.661 实时90.234 卖一价买进(90.255+0.406)×880=79781.68 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8526 实时100.357 卖一价买进(100.344+0.5086)×220=22187.572 019831 银行间全价99.3949 vs 99.418 实时99.414 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076764.648

SELL： 买一价(现量:169手): 107.63923*10000=1076392.3 测算净值107.6339

预计盈亏： 295 基差： 0.2955 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076392.3) - 现金差额(-667.8372) - BUY(1076764.648) = 295.4892

买券批次号：1775107372

时间：2026-04-02 13:22:53　IP：127.0.0.1 - 24211

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9965 实时104.053 卖一价买进(104.053+0.9435)×520=54598.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.141 实时103.230 卖一价买进(103.261+0.88)×790=82271.39 019750 银行间全价102.4293 vs 102.5052 实时102.021 卖一价买进(102.045+0.4602)×700=71753.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.654 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1713 实时90.767 卖一价买进(90.761+0.4103)×430=39203.659 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0231 实时91.198 卖一价买进(91.199+0.8241)×690=63495.939 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9862 实时89.227 卖一价买进(89.244+0.7422)×360=32395.032 019784 银行间全价90.5700 vs 90.646 实时90.233 卖一价买进(90.24+0.406)×880=79768.48 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8646 实时100.357 卖一价买进(100.356+0.5086)×220=22190.212 019831 银行间全价99.3949 vs 99.413 实时99.413 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076706.678

SELL： 买一价(现量:200手): 107.6395*10000=1076395 测算净值107.6339

预计盈亏： 356 基差： 0.3562 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076395) - 现金差额(-667.8372) - BUY(1076706.678) = 356.1592

买券批次号：1775107357

时间：2026-04-02 13:22:37　IP：127.0.0.1 - 24210

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9995 实时104.056 卖一价买进(104.056+0.9435)×520=54599.74 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.230 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4942 实时102.021 卖一价买进(102.034+0.4602)×700=71745.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.654 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1963 实时90.762 卖一价买进(90.786+0.4103)×430=39214.409 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0251 实时91.208 卖一价买进(91.201+0.8241)×690=63497.319 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9812 实时89.235 卖一价买进(89.239+0.7422)×360=32393.232 019784 银行间全价90.5700 vs 90.65 实时90.229 卖一价买进(90.244+0.406)×880=79772 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8846 实时100.357 卖一价买进(100.376+0.5086)×220=22194.612 019831 银行间全价99.3949 vs 99.417 实时99.413 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076735.458

SELL： 买一价(现量:132手): 107.64*10000=1076400 测算净值107.6339

预计盈亏： 332 基差： 0.3324 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076400) - 现金差额(-667.8372) - BUY(1076735.458) = 332.3792

买券批次号：1775107342

时间：2026-04-02 13:22:22　IP：127.0.0.1 - 24209

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0165 实时104.072 卖一价买进(104.073+0.9435)×520=54608.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.128 实时103.251 卖一价买进(103.248+0.88)×790=82261.12 019750 银行间全价102.4293 vs 102.5042 实时102.021 卖一价买进(102.044+0.4602)×700=71752.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.951 实时100.654 卖一价买进(100.651+0.3)×1090=110036.59 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2333 实时90.762 卖一价买进(90.823+0.4103)×430=39230.319 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0471 实时91.218 卖一价买进(91.223+0.8241)×690=63512.499 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9872 实时89.235 卖一价买进(89.245+0.7422)×360=32395.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.642 实时90.229 卖一价买进(90.236+0.406)×880=79764.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2707 实时100.009 卖一价买进(100.01+0.2607)×1500=150406.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8676 实时100.331 卖一价买进(100.359+0.5086)×220=22190.872 019831 银行间全价99.3949 vs 99.42 实时99.415 卖一价买进(99.42+0)×810=80530.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076791.058

SELL： 买一价(现量:232手): 107.63982*10000=1076398.2 测算净值107.6353

预计盈亏： 275 基差： 0.275 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076398.2) - 现金差额(-667.8462) - BUY(1076791.058) = 274.9882

买券批次号：1775107327

时间：2026-04-02 13:22:07　IP：127.0.0.1 - 24208

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0165 实时104.072 卖一价买进(104.073+0.9435)×520=54608.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.141 实时103.245 卖一价买进(103.261+0.88)×790=82271.39 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4902 实时101.999 卖一价买进(102.03+0.4602)×700=71743.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.946 实时100.654 卖一价买进(100.646+0.3)×1090=110031.14 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2663 实时90.762 卖一价买进(90.856+0.4103)×430=39244.509 019776 银行间全价92.0476 vs 92.0471 实时91.221 卖一价买进(91.223+0.8241)×690=63512.499 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9872 实时89.235 卖一价买进(89.245+0.7422)×360=32395.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.644 实时90.229 卖一价买进(90.238+0.406)×880=79766.72 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8806 实时100.331 卖一价买进(100.372+0.5086)×220=22193.732 019831 银行间全价99.3949 vs 99.425 实时99.417 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076805.938

SELL： 买一价(现量:232手): 107.63982*10000=1076398.2 测算净值107.636

预计盈亏： 260 基差： 0.2601 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076398.2) - 现金差额(-667.8507) - BUY(1076805.938) = 260.1127

买券批次号：1775107312

时间：2026-04-02 13:21:52　IP：127.0.0.1 - 24207

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0185 实时104.068 卖一价买进(104.075+0.9435)×520=54609.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.245 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4772 实时101.999 卖一价买进(102.017+0.4602)×700=71734.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.956 实时100.654 卖一价买进(100.656+0.3)×1090=110042.04 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1743 实时90.712 卖一价买进(90.764+0.4103)×430=39204.949 019776 银行间全价92.0476 vs 92.0441 实时91.221 卖一价买进(91.22+0.8241)×690=63510.429 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9872 实时89.235 卖一价买进(89.245+0.7422)×360=32395.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.65 实时90.229 卖一价买进(90.244+0.406)×880=79772 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8716 实时100.331 卖一价买进(100.363+0.5086)×220=22191.752 019831 银行间全价99.3949 vs 99.421 实时99.424 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076780.638

SELL： 买一价(现量:232手): 107.63982*10000=1076398.2 测算净值107.636

预计盈亏： 285 基差： 0.2854 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076398.2) - 现金差额(-667.8507) - BUY(1076780.638) = 285.4127

买券批次号：1775107282

时间：2026-04-02 13:21:22　IP：127.0.0.1 - 24206

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0085 实时104.066 卖一价买进(104.065+0.9435)×520=54604.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.123 实时103.245 卖一价买进(103.243+0.88)×790=82257.17 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4862 实时101.999 卖一价买进(102.026+0.4602)×700=71740.34 019752 银行间全价101.2279 vs 100.923 实时100.616 卖一价买进(100.623+0.3)×1090=110006.07 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1893 实时90.779 卖一价买进(90.779+0.4103)×430=39211.399 019776 银行间全价92.0476 vs 92.0441 实时91.221 卖一价买进(91.22+0.8241)×690=63510.429 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9872 实时89.230 卖一价买进(89.245+0.7422)×360=32395.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.654 实时90.229 卖一价买进(90.248+0.406)×880=79775.52 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8506 实时100.352 卖一价买进(100.342+0.5086)×220=22187.132 019831 银行间全价99.3949 vs 99.422 实时99.424 卖一价买进(99.422+0)×810=80531.82 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076724.278

SELL： 买一价(现量:220手): 107.63199*10000=1076319.9 测算净值107.636

预计盈亏： 263 基差： 0.2635 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076319.9) - 现金差额(-667.8507) - BUY(1076724.278) = 263.4727

买券批次号：1775107237

时间：2026-04-02 13:20:37　IP：127.0.0.1 - 24205

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0105 实时104.067 卖一价买进(104.067+0.9435)×520=54605.46 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.269 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.4293 vs 102.5252 实时101.999 卖一价买进(102.065+0.4602)×700=71767.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.924 实时100.616 卖一价买进(100.624+0.3)×1090=110007.16 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1843 实时90.786 卖一价买进(90.774+0.4103)×430=39209.249 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0371 实时91.211 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9872 实时89.230 卖一价买进(89.245+0.7422)×360=32395.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.64 实时90.231 卖一价买进(90.234+0.406)×880=79763.2 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8756 实时100.352 卖一价买进(100.367+0.5086)×220=22192.632 019831 银行间全价99.3949 vs 99.422 实时99.421 卖一价买进(99.422+0)×810=80531.82 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076767.558

SELL： 买一价(现量:100手): 107.63557*10000=1076355.7 测算净值107.6353

预计盈亏： 256 基差： 0.256 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076355.7) - 现金差额(-667.8462) - BUY(1076767.558) = 255.9882

买券批次号：1775107190

时间：2026-04-02 13:19:50　IP：127.0.0.1 - 24204

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0125 实时104.068 卖一价买进(104.069+0.9435)×520=54606.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.149 实时103.263 卖一价买进(103.269+0.88)×790=82277.71 019750 银行间全价102.4293 vs 102.5232 实时101.999 卖一价买进(102.063+0.4602)×700=71766.24 019752 银行间全价101.2279 vs 100.925 实时100.616 卖一价买进(100.625+0.3)×1090=110008.25 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2083 实时90.786 卖一价买进(90.798+0.4103)×430=39219.569 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0301 实时91.206 卖一价买进(91.206+0.8241)×690=63500.769 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9732 实时89.220 卖一价买进(89.231+0.7422)×360=32390.352 019784 银行间全价90.5700 vs 90.623 实时90.220 卖一价买进(90.217+0.406)×880=79748.24 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2677 实时100.007 卖一价买进(100.007+0.2607)×1500=150401.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8556 实时100.324 卖一价买进(100.347+0.5086)×220=22188.232 019831 银行间全价99.3949 vs 99.425 实时99.422 卖一价买进(99.425+0)×810=80534.25 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076743.198

SELL： 买一价(现量:174手): 107.63444*10000=1076344.4 测算净值107.6333

预计盈亏： 269 基差： 0.269 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076344.4) - 现金差额(-667.8327) - BUY(1076743.198) = 269.0347

买券批次号：1775107160

时间：2026-04-02 13:19:20　IP：127.0.0.1 - 24203

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0005 实时104.064 卖一价买进(104.057+0.9435)×520=54600.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.238 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4682 实时101.994 卖一价买进(102.008+0.4602)×700=71727.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.921 实时100.616 卖一价买进(100.621+0.3)×1090=110003.89 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1763 实时90.808 卖一价买进(90.766+0.4103)×430=39205.809 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0221 实时91.198 卖一价买进(91.198+0.8241)×690=63495.249 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9522 实时89.210 卖一价买进(89.21+0.7422)×360=32382.792 019784 银行间全价90.5700 vs 90.626 实时90.220 卖一价买进(90.22+0.406)×880=79750.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2677 实时100.007 卖一价买进(100.007+0.2607)×1500=150401.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8356 实时100.348 卖一价买进(100.327+0.5086)×220=22183.832 019831 银行间全价99.3949 vs 99.419 实时99.418 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076660.358

SELL： 买一价(现量:218手): 107.63306*10000=1076330.6 测算净值107.6333

预计盈亏： 338 基差： 0.3381 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076330.6) - 现金差额(-667.8327) - BUY(1076660.358) = 338.0747

买券批次号：1775107144

时间：2026-04-02 13:19:04　IP：127.0.0.1 - 24202

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0025 实时104.056 卖一价买进(104.059+0.9435)×520=54601.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.124 实时103.238 卖一价买进(103.244+0.88)×790=82257.96 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4702 实时101.994 卖一价买进(102.01+0.4602)×700=71729.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.922 实时100.621 卖一价买进(100.622+0.3)×1090=110004.98 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1893 实时90.808 卖一价买进(90.779+0.4103)×430=39211.399 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0241 实时91.200 卖一价买进(91.2+0.8241)×690=63496.629 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9622 实时89.211 卖一价买进(89.22+0.7422)×360=32386.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.65 实时90.220 卖一价买进(90.244+0.406)×880=79772 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8436 实时100.348 卖一价买进(100.335+0.5086)×220=22185.592 019831 银行间全价99.3949 vs 99.419 实时99.418 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076680.868

SELL： 买一价(现量:218手): 107.63306*10000=1076330.6 测算净值107.6333

预计盈亏： 318 基差： 0.3176 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076330.6) - 现金差额(-667.8327) - BUY(1076680.868) = 317.5647

买券批次号：1775107129

时间：2026-04-02 13:18:49　IP：127.0.0.1 - 24201

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0085 实时104.060 卖一价买进(104.065+0.9435)×520=54604.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.137 实时103.250 卖一价买进(103.257+0.88)×790=82268.23 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4702 实时102.000 卖一价买进(102.01+0.4602)×700=71729.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.929 实时100.620 卖一价买进(100.629+0.3)×1090=110012.61 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1993 实时90.808 卖一价买进(90.789+0.4103)×430=39215.699 019776 银行间全价92.0076 vs 92.0221 实时91.195 卖一价买进(91.198+0.8241)×690=63495.249 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9602 实时89.211 卖一价买进(89.218+0.7422)×360=32385.672 019784 银行间全价90.5700 vs 90.645 实时90.220 卖一价买进(90.239+0.406)×880=79767.6 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8536 实时100.348 卖一价买进(100.345+0.5086)×220=22187.792 019831 银行间全价99.3949 vs 99.419 实时99.418 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076704.768

SELL： 买一价(现量:157手): 107.63132*10000=1076313.2 测算净值107.6333

预计盈亏： 276 基差： 0.2763 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076313.2) - 现金差额(-667.8327) - BUY(1076704.768) = 276.2647

买券批次号：1775107098

时间：2026-04-02 13:18:18　IP：127.0.0.1 - 24200

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0115 实时104.070 卖一价买进(104.068+0.9435)×520=54605.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.122 实时103.250 卖一价买进(103.242+0.88)×790=82256.38 019750 银行间全价102.4293 vs 102.5212 实时101.990 卖一价买进(102.061+0.4602)×700=71764.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.935 实时100.620 卖一价买进(100.635+0.3)×1090=110019.15 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1923 实时90.756 卖一价买进(90.782+0.4103)×430=39212.689 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0261 实时91.204 卖一价买进(91.202+0.8241)×690=63498.009 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9732 实时89.211 卖一价买进(89.231+0.7422)×360=32390.352 019784 银行间全价90.5700 vs 90.642 实时90.215 卖一价买进(90.236+0.406)×880=79764.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2697 实时100.008 卖一价买进(100.009+0.2607)×1500=150404.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8536 实时100.348 卖一价买进(100.345+0.5086)×220=22187.792 019831 银行间全价99.3949 vs 99.419 实时99.418 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076738.508

SELL： 买一价(现量:224手): 107.6342*10000=1076342 测算净值107.6353

预计盈亏： 271 基差： 0.2713 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076342) - 现金差额(-667.8462) - BUY(1076738.508) = 271.3382

买券批次号：1775107082

时间：2026-04-02 13:18:02　IP：127.0.0.1 - 24199

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0115 实时104.070 卖一价买进(104.068+0.9435)×520=54605.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.143 实时103.244 卖一价买进(103.263+0.88)×790=82272.97 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4862 实时101.990 卖一价买进(102.026+0.4602)×700=71740.34 019752 银行间全价101.2279 vs 100.939 实时100.620 卖一价买进(100.639+0.3)×1090=110023.51 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2073 实时90.756 卖一价买进(90.797+0.4103)×430=39219.139 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0271 实时91.204 卖一价买进(91.203+0.8241)×690=63498.699 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9542 实时89.211 卖一价买进(89.212+0.7422)×360=32383.512 019784 银行间全价90.5700 vs 90.645 实时90.215 卖一价买进(90.239+0.406)×880=79767.6 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.007 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8616 实时100.348 卖一价买进(100.353+0.5086)×220=22189.552 019831 银行间全价99.3949 vs 99.419 实时99.418 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076738.158

SELL： 买一价(现量:224手): 107.6342*10000=1076342 测算净值107.6353

预计盈亏： 272 基差： 0.2717 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076342) - 现金差额(-667.8462) - BUY(1076738.158) = 271.6882

买券批次号：1775107052

时间：2026-04-02 13:17:32　IP：127.0.0.1 - 24198

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0135 实时104.069 卖一价买进(104.07+0.9435)×520=54607.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.138 实时103.266 卖一价买进(103.258+0.88)×790=82269.02 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4492 实时101.989 卖一价买进(101.989+0.4602)×700=71714.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.939 实时100.620 卖一价买进(100.639+0.3)×1090=110023.51 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2373 实时90.756 卖一价买进(90.827+0.4103)×430=39232.039 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0411 实时91.213 卖一价买进(91.217+0.8241)×690=63508.359 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9572 实时89.211 卖一价买进(89.215+0.7422)×360=32384.592 019784 银行间全价90.5700 vs 90.645 实时90.215 卖一价买进(90.239+0.406)×880=79767.6 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8436 实时100.348 卖一价买进(100.335+0.5086)×220=22185.592 019831 银行间全价99.3949 vs 99.42 实时99.418 卖一价买进(99.42+0)×810=80530.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076732.718

SELL： 买一价(现量:241手): 107.63402*10000=1076340.2 测算净值107.6353

预计盈亏： 275 基差： 0.2753 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076340.2) - 现金差额(-667.8462) - BUY(1076732.718) = 275.3282

买券批次号：1775107037

时间：2026-04-02 13:17:18　IP：127.0.0.1 - 24197

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0125 实时104.062 卖一价买进(104.069+0.9435)×520=54606.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.146 实时103.266 卖一价买进(103.266+0.88)×790=82275.34 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4722 实时101.985 卖一价买进(102.012+0.4602)×700=71730.54 019752 银行间全价101.2279 vs 100.932 实时100.620 卖一价买进(100.632+0.3)×1090=110015.88 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2563 实时90.756 卖一价买进(90.846+0.4103)×430=39240.209 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0311 实时91.205 卖一价买进(91.207+0.8241)×690=63501.459 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9592 实时89.215 卖一价买进(89.217+0.7422)×360=32385.312 019784 银行间全价90.5700 vs 90.636 实时90.211 卖一价买进(90.23+0.406)×880=79759.68 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8586 实时100.334 卖一价买进(100.35+0.5086)×220=22188.892 019831 银行间全价99.3949 vs 99.419 实时99.418 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076743.548

SELL： 买一价(现量:189手): 107.6335*10000=1076335 测算净值107.6353

预计盈亏： 259 基差： 0.2593 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076335) - 现金差额(-667.8462) - BUY(1076743.548) = 259.2982

买券批次号：1775106991

时间：2026-04-02 13:16:31　IP：127.0.0.1 - 24196

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0235 实时104.083 卖一价买进(104.08+0.9435)×520=54612.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.146 实时103.266 卖一价买进(103.266+0.88)×790=82275.34 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4692 实时102.012 卖一价买进(102.009+0.4602)×700=71728.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.932 实时100.620 卖一价买进(100.632+0.3)×1090=110015.88 019767 银行间全价91.1563 vs 91.2003 实时90.774 卖一价买进(90.79+0.4103)×430=39216.129 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0371 实时91.213 卖一价买进(91.213+0.8241)×690=63505.599 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9492 实时89.204 卖一价买进(89.207+0.7422)×360=32381.712 019784 银行间全价90.5700 vs 90.646 实时90.175 卖一价买进(90.24+0.406)×880=79768.48 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.090 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8686 实时100.334 卖一价买进(100.36+0.5086)×220=22191.092 019831 银行间全价99.3949 vs 99.414 实时99.415 卖一价买进(99.414+0)×810=80525.34 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076736.338

SELL： 买一价(现量:24手): 107.6329*10000=1076329 测算净值107.6353

预计盈亏： 261 基差： 0.2605 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076329) - 现金差额(-667.8462) - BUY(1076736.338) = 260.5082

买券批次号：1775106753

时间：2026-04-02 13:12:33　IP：127.0.0.1 - 24195

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 105.0045 实时104.047 卖一价买进(104.061+0.9435)×520=54602.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.16 实时103.279 卖一价买进(103.28+0.88)×790=82286.4 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4642 实时102.003 卖一价买进(102.004+0.4602)×700=71724.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.924 实时100.622 卖一价买进(100.624+0.3)×1090=110007.16 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1693 实时90.752 卖一价买进(90.759+0.4103)×430=39202.799 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0351 实时91.207 卖一价买进(91.211+0.8241)×690=63504.219 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9542 实时89.202 卖一价买进(89.212+0.7422)×360=32383.512 019784 银行间全价90.5700 vs 90.642 实时90.248 卖一价买进(90.236+0.406)×880=79764.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.091 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2657 实时100.004 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8263 vs 100.9376 实时100.334 卖一价买进(100.429+0.5086)×220=22206.272 019831 银行间全价99.3949 vs 99.427 实时99.423 卖一价买进(99.427+0)×810=80535.87 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076730.078

SELL： 买一价(现量:104手): 107.63664*10000=1076366.4 测算净值107.6334

预计盈亏： 304 基差： 0.3042 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076366.4) - 现金差额(-667.8339) - BUY(1076730.078) = 304.1559

买券批次号：1775106736

时间：2026-04-02 13:12:16　IP：127.0.0.1 - 24194

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9925 实时104.052 卖一价买进(104.049+0.9435)×520=54596.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.156 实时103.279 卖一价买进(103.276+0.88)×790=82283.24 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4642 实时102.003 卖一价买进(102.004+0.4602)×700=71724.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.926 实时100.616 卖一价买进(100.626+0.3)×1090=110009.34 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1623 实时90.742 卖一价买进(90.752+0.4103)×430=39199.789 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0411 实时91.219 卖一价买进(91.217+0.8241)×690=63508.359 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9502 实时89.202 卖一价买进(89.208+0.7422)×360=32382.072 019784 银行间全价90.5700 vs 90.646 实时90.248 卖一价买进(90.24+0.406)×880=79768.48 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.091 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2657 实时100.004 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8263 vs 100.8476 实时100.362 卖一价买进(100.339+0.5086)×220=22186.472 019831 银行间全价99.3949 vs 99.426 实时99.425 卖一价买进(99.426+0)×810=80535.06 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076705.458

SELL： 买一价(现量:106手): 107.63676*10000=1076367.6 测算净值107.6334

预计盈亏： 330 基差： 0.33 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076367.6) - 现金差额(-667.8339) - BUY(1076705.458) = 329.9759

买券批次号：1775106720

时间：2026-04-02 13:12:00　IP：127.0.0.1 - 24193

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9945 实时104.047 卖一价买进(104.051+0.9435)×520=54597.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.156 实时103.279 卖一价买进(103.276+0.88)×790=82283.24 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4722 实时102.018 卖一价买进(102.012+0.4602)×700=71730.54 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.610 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1633 实时90.742 卖一价买进(90.753+0.4103)×430=39200.219 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0631 实时91.217 卖一价买进(91.239+0.8241)×690=63523.539 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9722 实时89.202 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.5700 vs 90.655 实时90.248 卖一价买进(90.249+0.406)×880=79776.4 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.091 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.8263 vs 100.8526 实时100.362 卖一价买进(100.344+0.5086)×220=22187.572 019831 银行间全价99.3948 vs 99.426 实时99.426 卖一价买进(99.426+0)×810=80535.06 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076750.508

SELL： 买一价(现量:100手): 107.64052*10000=1076405.2 测算净值107.6334

预计盈亏： 323 基差： 0.3225 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076405.2) - 现金差额(-667.8339) - BUY(1076750.508) = 322.5259

买券批次号：1775106703

时间：2026-04-02 13:11:43　IP：127.0.0.1 - 24192

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9895 实时104.046 卖一价买进(104.046+0.9435)×520=54594.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.279 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4772 实时102.018 卖一价买进(102.017+0.4602)×700=71734.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.909 实时100.608 卖一价买进(100.609+0.3)×1090=109990.81 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1523 实时90.742 卖一价买进(90.742+0.4103)×430=39195.489 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0601 实时91.237 卖一价买进(91.236+0.8241)×690=63521.469 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9422 实时89.202 卖一价买进(89.2+0.7422)×360=32379.192 019784 银行间全价90.5700 vs 90.646 实时90.248 卖一价买进(90.24+0.406)×880=79768.48 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.091 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8626 实时100.362 卖一价买进(100.354+0.5086)×220=22189.772 019831 银行间全价99.3904 vs 99.419 实时99.415 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076701.898

SELL： 买一价(现量:111手): 107.63553*10000=1076355.3 测算净值107.6326

预计盈亏： 321 基差： 0.3212 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076355.3) - 现金差额(-667.8285) - BUY(1076701.898) = 321.2305

买券批次号：1775106688

时间：2026-04-02 13:11:28　IP：127.0.0.1 - 24191

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9875 实时104.033 卖一价买进(104.044+0.9435)×520=54593.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.277 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4792 实时102.000 卖一价买进(102.019+0.4602)×700=71735.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.909 实时100.607 卖一价买进(100.609+0.3)×1090=109990.81 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1563 实时90.733 卖一价买进(90.746+0.4103)×430=39197.209 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0301 实时91.206 卖一价买进(91.206+0.8241)×690=63500.769 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9442 实时89.199 卖一价买进(89.202+0.7422)×360=32379.912 019784 银行间全价90.5700 vs 90.656 实时90.254 卖一价买进(90.25+0.406)×880=79777.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.091 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8736 实时100.318 卖一价买进(100.365+0.5086)×220=22192.192 019831 银行间全价99.3904 vs 99.427 实时99.416 卖一价买进(99.427+0)×810=80535.87 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076700.198

SELL： 买一价(现量:106手): 107.63264*10000=1076326.4 测算净值107.6326

预计盈亏： 294 基差： 0.294 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076326.4) - 现金差额(-667.8285) - BUY(1076700.198) = 294.0305

买券批次号：1775106672

时间：2026-04-02 13:11:13　IP：127.0.0.1 - 24190

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9835 实时104.038 卖一价买进(104.04+0.9435)×520=54591.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.156 实时103.277 卖一价买进(103.276+0.88)×790=82283.24 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4792 实时102.000 卖一价买进(102.019+0.4602)×700=71735.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.927 实时100.606 卖一价买进(100.627+0.3)×1090=110010.43 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1663 实时90.733 卖一价买进(90.756+0.4103)×430=39201.509 019776 银行间全价92.0376 vs 92.0301 实时91.200 卖一价买进(91.206+0.8241)×690=63500.769 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9432 实时89.199 卖一价买进(89.201+0.7422)×360=32379.552 019784 银行间全价90.5700 vs 90.656 实时90.254 卖一价买进(90.25+0.406)×880=79777.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.091 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8206 实时100.313 卖一价买进(100.312+0.5086)×220=22180.532 019831 银行间全价99.3904 vs 99.429 实时99.416 卖一价买进(99.429+0)×810=80537.49 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076709.268

SELL： 买一价(现量:145手): 107.62981*10000=1076298.1 测算净值107.6326

预计盈亏： 257 基差： 0.2567 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076298.1) - 现金差额(-667.8285) - BUY(1076709.268) = 256.6605

买券批次号：1775106594

时间：2026-04-02 13:09:54　IP：127.0.0.1 - 24189

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9935 实时104.050 卖一价买进(104.05+0.9435)×520=54596.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.16 实时103.245 卖一价买进(103.28+0.88)×790=82286.4 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4592 实时101.976 卖一价买进(101.999+0.4602)×700=71721.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.909 实时100.618 卖一价买进(100.609+0.3)×1090=109990.81 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1563 实时90.714 卖一价买进(90.746+0.4103)×430=39197.209 019776 银行间全价91.9976 vs 92.0211 实时91.192 卖一价买进(91.197+0.8241)×690=63494.559 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9412 实时89.221 卖一价买进(89.199+0.7422)×360=32378.832 019784 银行间全价90.5700 vs 90.651 实时90.243 卖一价买进(90.245+0.406)×880=79772.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.091 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.006 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8166 实时100.298 卖一价买进(100.308+0.5086)×220=22179.652 019831 银行间全价99.3904 vs 99.427 实时99.417 卖一价买进(99.427+0)×810=80535.87 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076667.378

SELL： 买一价(现量:122手): 107.62936*10000=1076293.6 测算净值107.6298

预计盈亏： 294 基差： 0.294 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076293.6) - 现金差额(-667.8105) - BUY(1076667.378) = 294.0325

买券批次号：1775106563

时间：2026-04-02 13:09:23　IP：127.0.0.1 - 24188

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9684 vs 104.9755 实时104.035 卖一价买进(104.032+0.9435)×520=54587.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.245 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4572 实时101.976 卖一价买进(101.997+0.4602)×700=71720.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.928 实时100.619 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1473 实时90.745 卖一价买进(90.737+0.4103)×430=39193.339 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0131 实时91.194 卖一价买进(91.189+0.8241)×690=63489.039 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9622 实时89.221 卖一价买进(89.22+0.7422)×360=32386.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.66 实时90.254 卖一价买进(90.254+0.406)×880=79780.8 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.091 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2687 实时100.008 卖一价买进(100.008+0.2607)×1500=150403.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8176 实时100.298 卖一价买进(100.309+0.5086)×220=22179.872 019831 银行间全价99.3904 vs 99.42 实时99.421 卖一价买进(99.42+0)×810=80530.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076673.858

SELL： 买一价(现量:108手): 107.62807*10000=1076280.7 测算净值107.6312

预计盈亏： 275 基差： 0.2747 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076280.7) - 现金差额(-667.8195) - BUY(1076673.858) = 274.6615

买券批次号：1775106532

时间：2026-04-02 13:08:52　IP：127.0.0.1 - 24187

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9795 实时104.036 卖一价买进(104.036+0.9435)×520=54589.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.132 实时103.213 卖一价买进(103.252+0.88)×790=82264.28 019750 银行间全价102.4293 vs 102.4572 实时101.976 卖一价买进(101.997+0.4602)×700=71720.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.922 实时100.610 卖一价买进(100.622+0.3)×1090=110004.98 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1693 实时90.730 卖一价买进(90.759+0.4103)×430=39202.799 019776 银行间全价92.0176 vs 92.0141 实时91.186 卖一价买进(91.19+0.8241)×690=63489.729 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9322 实时89.180 卖一价买进(89.19+0.7422)×360=32375.592 019784 银行间全价90.5700 vs 90.657 实时90.205 卖一价买进(90.251+0.406)×880=79778.16 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7337 实时100.091 卖一价买进(100.091+0.6427)×2880=290113.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2667 实时100.005 卖一价买进(100.006+0.2607)×1500=150400.05 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8086 实时100.314 卖一价买进(100.3+0.5086)×220=22177.892 019831 银行间全价99.3904 vs 99.423 实时99.421 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076648.548

SELL： 买一价(现量:104手): 107.62696*10000=1076269.6 测算净值107.6291

预计盈亏： 289 基差： 0.2889 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076269.6) - 现金差额(-667.8053) - BUY(1076648.548) = 288.8573

买券批次号：1775106425

时间：2026-04-02 13:07:06　IP：127.0.0.1 - 24186

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9595 实时104.013 卖一价买进(104.016+0.9435)×520=54578.94 019744 银行间全价104.1298 vs 104.09 实时103.222 卖一价买进(103.21+0.88)×790=82231.1 019750 银行间全价102.3566 vs 102.4472 实时101.938 卖一价买进(101.987+0.4602)×700=71713.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.913 实时100.605 卖一价买进(100.613+0.3)×1090=109995.17 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1253 实时90.701 卖一价买进(90.715+0.4103)×430=39183.879 019776 银行间全价92.0176 vs 91.9841 实时91.161 卖一价买进(91.16+0.8241)×690=63469.029 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9122 实时89.169 卖一价买进(89.17+0.7422)×360=32368.392 019784 银行间全价90.5700 vs 90.611 实时90.180 卖一价买进(90.205+0.406)×880=79737.68 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7327 实时100.089 卖一价买进(100.09+0.6427)×2880=290110.176 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2657 实时100.005 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8286 实时100.301 卖一价买进(100.32+0.5086)×220=22182.292 019831 银行间全价99.3859 vs 99.418 实时99.409 卖一价买进(99.418+0)×810=80528.58 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076496.828

SELL： 买一价(现量:166手): 107.60873*10000=1076087.3 测算净值107.6236

预计盈亏： 258 基差： 0.2582 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076087.3) - 现金差额(-667.7698) - BUY(1076496.828) = 258.2418

买券批次号：1775106380

时间：2026-04-02 13:06:20　IP：127.0.0.1 - 24185

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9465 实时104.004 卖一价买进(104.003+0.9435)×520=54572.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.105 实时103.222 卖一价买进(103.225+0.88)×790=82242.95 019750 银行间全价102.3566 vs 102.4492 实时101.938 卖一价买进(101.989+0.4602)×700=71714.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.925 实时100.605 卖一价买进(100.625+0.3)×1090=110008.25 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1263 实时90.710 卖一价买进(90.716+0.4103)×430=39184.309 019776 银行间全价92.0176 vs 91.9891 实时91.163 卖一价买进(91.165+0.8241)×690=63472.479 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9222 实时89.176 卖一价买进(89.18+0.7422)×360=32371.992 019784 银行间全价90.5700 vs 90.633 实时90.180 卖一价买进(90.227+0.406)×880=79757.04 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2657 实时100.004 卖一价买进(100.005+0.2607)×1500=150398.55 019828 银行间全价100.8049 vs 100.8026 实时100.301 卖一价买进(100.294+0.5086)×220=22176.572 019831 银行间全价99.3859 vs 99.406 实时99.409 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076524.918

SELL： 买一价(现量:1010手): 107.6211*10000=1076211 测算净值107.6236

预计盈亏： 354 基差： 0.3539 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076211) - 现金差额(-667.7698) - BUY(1076524.918) = 353.8518

买券批次号：1775099582

时间：2026-04-02 11:13:02　IP：127.0.0.1 - 24184

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.8955 实时103.950 卖一价买进(103.952+0.9435)×520=54545.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.137 实时103.245 卖一价买进(103.257+0.88)×790=82268.23 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4122 实时101.946 卖一价买进(101.952+0.4602)×700=71688.54 019752 银行间全价101.2279 vs 100.928 实时100.622 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.0903 实时90.645 卖一价买进(90.68+0.4103)×430=39168.829 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9461 实时91.112 卖一价买进(91.122+0.8241)×690=63442.809 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9062 实时89.165 卖一价买进(89.164+0.7422)×360=32366.232 019784 银行间全价90.5799 vs 90.575 实时90.169 卖一价买进(90.169+0.406)×880=79706 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2587 实时99.997 卖一价买进(99.998+0.2607)×1500=150388.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7876 实时100.274 卖一价买进(100.279+0.5086)×220=22173.272 019831 银行间全价99.3769 vs 99.403 实时99.403 卖一价买进(99.403+0)×810=80516.43 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076374.228

SELL： 买一价(现量:147手): 107.59861*10000=1075986.1 测算净值107.6213

预计盈亏： 280 基差： 0.2796 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1075986.1) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076374.228) = 279.6268

买券批次号：1775099539

时间：2026-04-02 11:12:19　IP：127.0.0.1 - 24183

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9175 实时103.964 卖一价买进(103.974+0.9435)×520=54557.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.135 实时103.245 卖一价买进(103.255+0.88)×790=82266.65 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4052 实时101.947 卖一价买进(101.945+0.4602)×700=71683.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.622 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1063 实时90.677 卖一价买进(90.696+0.4103)×430=39175.709 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9471 实时91.110 卖一价买进(91.123+0.8241)×690=63443.499 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9072 实时89.165 卖一价买进(89.165+0.7422)×360=32366.592 019784 银行间全价90.5799 vs 90.576 实时90.178 卖一价买进(90.17+0.406)×880=79706.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.085 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2587 实时99.997 卖一价买进(99.998+0.2607)×1500=150388.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7896 实时100.274 卖一价买进(100.281+0.5086)×220=22173.712 019831 银行间全价99.3769 vs 99.403 实时99.403 卖一价买进(99.403+0)×810=80516.43 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076390.618

SELL： 买一价(现量:147手): 107.59808*10000=1075980.8 测算净值107.6213

预计盈亏： 258 基差： 0.2579 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1075980.8) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076390.618) = 257.9368

买券批次号：1775099511

时间：2026-04-02 11:11:51　IP：127.0.0.1 - 24182

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9195 实时103.975 卖一价买进(103.976+0.9435)×520=54558.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.133 实时103.256 卖一价买进(103.253+0.88)×790=82265.07 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4062 实时101.946 卖一价买进(101.946+0.4602)×700=71684.34 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.628 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1023 实时90.677 卖一价买进(90.692+0.4103)×430=39173.989 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9481 实时91.124 卖一价买进(91.124+0.8241)×690=63444.189 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9112 实时89.160 卖一价买进(89.169+0.7422)×360=32368.032 019784 银行间全价90.5799 vs 90.601 实时90.178 卖一价买进(90.195+0.406)×880=79728.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2587 实时99.997 卖一价买进(99.998+0.2607)×1500=150388.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7896 实时100.274 卖一价买进(100.281+0.5086)×220=22173.712 019831 银行间全价99.3769 vs 99.403 实时99.403 卖一价买进(99.403+0)×810=80516.43 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076413.188

SELL： 买一价(现量:150手): 107.602*10000=1076020 测算净值107.6213

预计盈亏： 275 基差： 0.2746 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076020) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076413.188) = 274.5668

买券批次号：1775099482

时间：2026-04-02 11:11:22　IP：127.0.0.1 - 24181

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9165 实时103.968 卖一价买进(103.973+0.9435)×520=54556.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.147 实时103.263 卖一价买进(103.267+0.88)×790=82276.13 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4072 实时101.952 卖一价买进(101.947+0.4602)×700=71685.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.628 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1013 实时90.689 卖一价买进(90.691+0.4103)×430=39173.559 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9511 实时91.120 卖一价买进(91.127+0.8241)×690=63446.259 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9022 实时89.177 卖一价买进(89.16+0.7422)×360=32364.792 019784 银行间全价90.5799 vs 90.578 实时90.169 卖一价买进(90.172+0.406)×880=79708.64 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2577 实时99.996 卖一价买进(99.997+0.2607)×1500=150386.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7846 实时100.264 卖一价买进(100.276+0.5086)×220=22172.612 019831 银行间全价99.3769 vs 99.403 实时99.403 卖一价买进(99.403+0)×810=80516.43 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076398.948

SELL： 买一价(现量:150手): 107.604*10000=1076040 测算净值107.6213

预计盈亏： 309 基差： 0.3088 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076040) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076398.948) = 308.8068

买券批次号：1775099468

时间：2026-04-02 11:11:08　IP：127.0.0.1 - 24180

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9215 实时103.976 卖一价买进(103.978+0.9435)×520=54559.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.263 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4132 实时101.952 卖一价买进(101.953+0.4602)×700=71689.24 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.628 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1013 实时90.689 卖一价买进(90.691+0.4103)×430=39173.559 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9451 实时91.119 卖一价买进(91.121+0.8241)×690=63442.119 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9122 实时89.177 卖一价买进(89.17+0.7422)×360=32368.392 019784 银行间全价90.5799 vs 90.576 实时90.194 卖一价买进(90.17+0.406)×880=79706.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2567 实时99.995 卖一价买进(99.996+0.2607)×1500=150385.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7726 实时100.266 卖一价买进(100.264+0.5086)×220=22169.972 019831 银行间全价99.3769 vs 99.403 实时99.403 卖一价买进(99.403+0)×810=80516.43 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076408.788

SELL： 买一价(现量:222手): 107.60832*10000=1076083.2 测算净值107.6213

预计盈亏： 342 基差： 0.3422 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076083.2) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076408.788) = 342.1668

买券批次号：1775099453

时间：2026-04-02 11:10:53　IP：127.0.0.1 - 24179

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9215 实时103.977 卖一价买进(103.978+0.9435)×520=54559.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.268 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4152 实时101.954 卖一价买进(101.955+0.4602)×700=71690.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.928 实时100.628 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.0993 实时90.689 卖一价买进(90.689+0.4103)×430=39172.699 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9451 实时91.121 卖一价买进(91.121+0.8241)×690=63442.119 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9222 实时89.175 卖一价买进(89.18+0.7422)×360=32371.992 019784 银行间全价90.5799 vs 90.603 实时90.173 卖一价买进(90.197+0.406)×880=79730.64 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.085 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2577 实时99.997 卖一价买进(99.997+0.2607)×1500=150386.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7756 实时100.266 卖一价买进(100.267+0.5086)×220=22170.632 019831 银行间全价99.3769 vs 99.405 实时99.401 卖一价买进(99.405+0)×810=80518.05 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076427.228

SELL： 买一价(现量:222手): 107.60832*10000=1076083.2 测算净值107.6213

预计盈亏： 324 基差： 0.3237 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076083.2) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076427.228) = 323.7268

买券批次号：1775099438

时间：2026-04-02 11:10:38　IP：127.0.0.1 - 24178

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9185 实时103.975 卖一价买进(103.975+0.9435)×520=54557.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.152 实时103.268 卖一价买进(103.272+0.88)×790=82280.08 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4152 实时101.954 卖一价买进(101.955+0.4602)×700=71690.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.919 实时100.606 卖一价买进(100.619+0.3)×1090=110001.71 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1013 实时90.693 卖一价买进(90.691+0.4103)×430=39173.559 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9501 实时91.122 卖一价买进(91.126+0.8241)×690=63445.569 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9242 实时89.175 卖一价买进(89.182+0.7422)×360=32372.712 019784 银行间全价90.5799 vs 90.585 实时90.173 卖一价买进(90.179+0.406)×880=79714.8 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2577 实时99.996 卖一价买进(99.997+0.2607)×1500=150386.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7766 实时100.270 卖一价买进(100.268+0.5086)×220=22170.852 019831 银行间全价99.3769 vs 99.41 实时99.400 卖一价买进(99.41+0)×810=80522.1 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076414.848

SELL： 买一价(现量:222手): 107.60832*10000=1076083.2 测算净值107.6213

预计盈亏： 336 基差： 0.3361 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076083.2) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076414.848) = 336.1068

买券批次号：1775099423

时间：2026-04-02 11:10:23　IP：127.0.0.1 - 24177

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9185 实时103.967 卖一价买进(103.975+0.9435)×520=54557.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.147 实时103.268 卖一价买进(103.267+0.88)×790=82276.13 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4152 实时101.954 卖一价买进(101.955+0.4602)×700=71690.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.927 实时100.606 卖一价买进(100.627+0.3)×1090=110010.43 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1023 实时90.693 卖一价买进(90.692+0.4103)×430=39173.989 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9491 实时91.125 卖一价买进(91.125+0.8241)×690=63444.879 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9242 实时89.175 卖一价买进(89.182+0.7422)×360=32372.712 019784 银行间全价90.5799 vs 90.594 实时90.173 卖一价买进(90.188+0.406)×880=79722.72 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2577 实时99.996 卖一价买进(99.997+0.2607)×1500=150386.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7726 实时100.270 卖一价买进(100.264+0.5086)×220=22169.972 019831 银行间全价99.3769 vs 99.407 实时99.402 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076423.968

SELL： 买一价(现量:222手): 107.60832*10000=1076083.2 测算净值107.6213

预计盈亏： 327 基差： 0.327 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076083.2) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076423.968) = 326.9868

买券批次号：1775099407

时间：2026-04-02 11:10:08　IP：127.0.0.1 - 24176

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9115 实时103.963 卖一价买进(103.968+0.9435)×520=54553.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.157 实时103.268 卖一价买进(103.277+0.88)×790=82284.03 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4152 实时101.954 卖一价买进(101.955+0.4602)×700=71690.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.929 实时100.606 卖一价买进(100.629+0.3)×1090=110012.61 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1023 实时90.693 卖一价买进(90.692+0.4103)×430=39173.989 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9501 实时91.125 卖一价买进(91.126+0.8241)×690=63445.569 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9242 实时89.175 卖一价买进(89.182+0.7422)×360=32372.712 019784 银行间全价90.5799 vs 90.585 实时90.174 卖一价买进(90.179+0.406)×880=79714.8 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2577 实时99.996 卖一价买进(99.997+0.2607)×1500=150386.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7786 实时100.270 卖一价买进(100.27+0.5086)×220=22171.292 019831 银行间全价99.3769 vs 99.402 实时99.402 卖一价买进(99.402+0)×810=80515.62 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076420.448

SELL： 买一价(现量:222手): 107.60832*10000=1076083.2 测算净值107.6213

预计盈亏： 331 基差： 0.3305 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076083.2) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076420.448) = 330.5068

买券批次号：1775099393

时间：2026-04-02 11:09:53　IP：127.0.0.1 - 24175

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9135 实时103.963 卖一价买进(103.97+0.9435)×520=54555.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.144 实时103.268 卖一价买进(103.264+0.88)×790=82273.76 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4152 实时101.954 卖一价买进(101.955+0.4602)×700=71690.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.606 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1073 实时90.693 卖一价买进(90.697+0.4103)×430=39176.139 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9541 实时91.125 卖一价买进(91.13+0.8241)×690=63448.329 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9202 实时89.175 卖一价买进(89.178+0.7422)×360=32371.272 019784 银行间全价90.5799 vs 90.577 实时90.174 卖一价买进(90.171+0.406)×880=79707.76 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2577 实时99.996 卖一价买进(99.997+0.2607)×1500=150386.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7746 实时100.270 卖一价买进(100.266+0.5086)×220=22170.412 019831 银行间全价99.3769 vs 99.401 实时99.402 卖一价买进(99.401+0)×810=80514.81 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076407.048

SELL： 买一价(现量:182手): 107.6086*10000=1076086 测算净值107.6213

预计盈亏： 347 基差： 0.3467 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076086) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076407.048) = 346.7068

买券批次号：1775099379

时间：2026-04-02 11:09:39　IP：127.0.0.1 - 24174

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9165 实时103.960 卖一价买进(103.973+0.9435)×520=54556.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.268 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4152 实时101.954 卖一价买进(101.955+0.4602)×700=71690.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.606 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1103 实时90.693 卖一价买进(90.7+0.4103)×430=39177.429 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9521 实时91.126 卖一价买进(91.128+0.8241)×690=63446.949 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9232 实时89.175 卖一价买进(89.181+0.7422)×360=32372.352 019784 银行间全价90.5799 vs 90.591 实时90.174 卖一价买进(90.185+0.406)×880=79720.08 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2577 实时99.996 卖一价买进(99.997+0.2607)×1500=150386.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7726 实时100.270 卖一价买进(100.264+0.5086)×220=22169.972 019831 银行间全价99.3769 vs 99.403 实时99.402 卖一价买进(99.403+0)×810=80516.43 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076434.948

SELL： 买一价(现量:152手): 107.6156*10000=1076156 测算净值107.6213

预计盈亏： 389 基差： 0.3888 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076156) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076434.948) = 388.8068

买券批次号：1775099364

时间：2026-04-02 11:09:24　IP：127.0.0.1 - 24173

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9065 实时103.960 卖一价买进(103.963+0.9435)×520=54551.38 019744 银行间全价104.1298 vs 104.142 实时103.268 卖一价买进(103.262+0.88)×790=82272.18 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4152 实时101.954 卖一价买进(101.955+0.4602)×700=71690.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.606 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.0903 实时90.693 卖一价买进(90.68+0.4103)×430=39168.829 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9501 实时91.128 卖一价买进(91.126+0.8241)×690=63445.569 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9242 实时89.175 卖一价买进(89.182+0.7422)×360=32372.712 019784 银行间全价90.5799 vs 90.606 实时90.174 卖一价买进(90.2+0.406)×880=79733.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2577 实时99.996 卖一价买进(99.997+0.2607)×1500=150386.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7756 实时100.270 卖一价买进(100.267+0.5086)×220=22170.632 019831 银行间全价99.3769 vs 99.409 实时99.402 卖一价买进(99.409+0)×810=80521.29 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076425.418

SELL： 买一价(现量:152手): 107.6156*10000=1076156 测算净值107.6213

预计盈亏： 398 基差： 0.3983 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076156) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076425.418) = 398.3368

买券批次号：1775099350

时间：2026-04-02 11:09:10　IP：127.0.0.1 - 24172

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9135 实时103.970 卖一价买进(103.97+0.9435)×520=54555.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.16 实时103.268 卖一价买进(103.28+0.88)×790=82286.4 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.915 实时100.606 卖一价买进(100.615+0.3)×1090=109997.35 019767 银行间全价91.1563 vs 91.0923 实时90.693 卖一价买进(90.682+0.4103)×430=39169.689 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9521 实时91.128 卖一价买进(91.128+0.8241)×690=63446.949 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9232 实时89.175 卖一价买进(89.181+0.7422)×360=32372.352 019784 银行间全价90.5799 vs 90.588 实时90.174 卖一价买进(90.182+0.406)×880=79717.44 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2567 实时99.995 卖一价买进(99.996+0.2607)×1500=150385.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7796 实时100.270 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.411 实时99.403 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076413.268

SELL： 买一价(现量:152手): 107.6156*10000=1076156 测算净值107.6213

预计盈亏： 410 基差： 0.4105 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076156) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076413.268) = 410.4868

买券批次号：1775099335

时间：2026-04-02 11:08:55　IP：127.0.0.1 - 24171

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9135 实时103.970 卖一价买进(103.97+0.9435)×520=54555.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.173 实时103.268 卖一价买进(103.293+0.88)×790=82296.67 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.929 实时100.606 卖一价买进(100.629+0.3)×1090=110012.61 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1043 实时90.693 卖一价买进(90.694+0.4103)×430=39174.849 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9571 实时91.132 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9242 实时89.175 卖一价买进(89.182+0.7422)×360=32372.712 019784 银行间全价90.5799 vs 90.581 实时90.174 卖一价买进(90.175+0.406)×880=79711.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7846 实时100.270 卖一价买进(100.276+0.5086)×220=22172.612 019831 银行间全价99.3769 vs 99.404 实时99.401 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076435.538

SELL： 买一价(现量:152手): 107.6156*10000=1076156 测算净值107.6213

预计盈亏： 388 基差： 0.3882 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076156) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076435.538) = 388.2168

买券批次号：1775099320

时间：2026-04-02 11:08:40　IP：127.0.0.1 - 24170

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9175 实时103.970 卖一价买进(103.974+0.9435)×520=54557.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.148 实时103.268 卖一价买进(103.268+0.88)×790=82276.92 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.929 实时100.606 卖一价买进(100.629+0.3)×1090=110012.61 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1053 实时90.693 卖一价买进(90.695+0.4103)×430=39175.279 019776 银行间全价91.9577 vs 91.9641 实时91.133 卖一价买进(91.14+0.8241)×690=63455.229 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9252 实时89.175 卖一价买进(89.183+0.7422)×360=32373.072 019784 银行间全价90.5799 vs 90.59 实时90.174 卖一价买进(90.184+0.406)×880=79719.2 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2567 实时99.995 卖一价买进(99.996+0.2607)×1500=150385.05 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7846 实时100.270 卖一价买进(100.276+0.5086)×220=22172.612 019831 银行间全价99.3769 vs 99.407 实时99.403 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076435.338

SELL： 买一价(现量:201手): 107.61805*10000=1076180.5 测算净值107.6213

预计盈亏： 413 基差： 0.4129 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076180.5) - 现金差额(-667.7548) - BUY(1076435.338) = 412.9168

买券批次号：1775099305

时间：2026-04-02 11:08:26　IP：127.0.0.1 - 24169

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9185 实时103.970 卖一价买进(103.975+0.9435)×520=54557.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.182 实时103.268 卖一价买进(103.302+0.88)×790=82303.78 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.929 实时100.606 卖一价买进(100.629+0.3)×1090=110012.61 019767 银行间全价91.1563 vs 91.0983 实时90.693 卖一价买进(90.688+0.4103)×430=39172.269 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9571 实时91.132 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9282 实时89.175 卖一价买进(89.186+0.7422)×360=32374.152 019784 银行间全价90.5799 vs 90.591 实时90.174 卖一价买进(90.185+0.406)×880=79720.08 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7866 实时100.270 卖一价买进(100.278+0.5086)×220=22173.052 019831 银行间全价99.3769 vs 99.403 实时99.405 卖一价买进(99.403+0)×810=80516.43 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076452.538

SELL： 买一价(现量:202手): 107.6181*10000=1076181 测算净值107.6226

预计盈亏： 396 基差： 0.3962 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076181) - 现金差额(-667.7636) - BUY(1076452.538) = 396.2256

买券批次号：1775099291

时间：2026-04-02 11:08:12　IP：127.0.0.1 - 24168

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9135 实时103.975 卖一价买进(103.97+0.9435)×520=54555.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.142 实时103.268 卖一价买进(103.262+0.88)×790=82272.18 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.928 实时100.606 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1083 实时90.693 卖一价买进(90.698+0.4103)×430=39176.569 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9601 实时91.134 卖一价买进(91.136+0.8241)×690=63452.469 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9282 实时89.176 卖一价买进(89.186+0.7422)×360=32374.152 019784 银行间全价90.5799 vs 90.594 实时90.174 卖一价买进(90.188+0.406)×880=79722.72 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7896 实时100.270 卖一价买进(100.281+0.5086)×220=22173.712 019831 银行间全价99.3769 vs 99.405 实时99.405 卖一价买进(99.405+0)×810=80518.05 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076428.538

SELL： 买一价(现量:202手): 107.6181*10000=1076181 测算净值107.6226

预计盈亏： 420 基差： 0.4202 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076181) - 现金差额(-667.7636) - BUY(1076428.538) = 420.2256

买券批次号：1775099277

时间：2026-04-02 11:07:57　IP：127.0.0.1 - 24167

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9225 实时103.983 卖一价买进(103.979+0.9435)×520=54559.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.167 实时103.268 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.928 实时100.606 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1183 实时90.693 卖一价买进(90.708+0.4103)×430=39180.869 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9601 实时91.134 卖一价买进(91.136+0.8241)×690=63452.469 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9302 实时89.180 卖一价买进(89.188+0.7422)×360=32374.872 019784 银行间全价90.5799 vs 90.597 实时90.174 卖一价买进(90.191+0.406)×880=79725.36 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7906 实时100.270 卖一价买进(100.282+0.5086)×220=22173.932 019831 银行间全价99.3769 vs 99.407 实时99.405 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076462.468

SELL： 买一价(现量:202手): 107.6181*10000=1076181 测算净值107.6226

预计盈亏： 386 基差： 0.3863 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076181) - 现金差额(-667.7636) - BUY(1076462.468) = 386.2956

买券批次号：1775099263

时间：2026-04-02 11:07:43　IP：127.0.0.1 - 24166

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9205 实时103.977 卖一价买进(103.977+0.9435)×520=54558.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.152 实时103.268 卖一价买进(103.272+0.88)×790=82280.08 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.917 实时100.619 卖一价买进(100.617+0.3)×1090=109999.53 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1013 实时90.693 卖一价买进(90.691+0.4103)×430=39173.559 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9601 实时91.134 卖一价买进(91.136+0.8241)×690=63452.469 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9342 实时89.180 卖一价买进(89.192+0.7422)×360=32376.312 019784 银行间全价90.5799 vs 90.6 实时90.174 卖一价买进(90.194+0.406)×880=79728 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7926 实时100.270 卖一价买进(100.284+0.5086)×220=22174.372 019831 银行间全价99.3769 vs 99.404 实时99.405 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076432.368

SELL： 买一价(现量:202手): 107.6181*10000=1076181 测算净值107.6226

预计盈亏： 416 基差： 0.4164 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076181) - 现金差额(-667.7636) - BUY(1076432.368) = 416.3956

买券批次号：1775099249

时间：2026-04-02 11:07:29　IP：127.0.0.1 - 24165

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9405 实时103.983 卖一价买进(103.997+0.9435)×520=54569.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.146 实时103.268 卖一价买进(103.266+0.88)×790=82275.34 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.928 实时100.619 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1113 实时90.693 卖一价买进(90.701+0.4103)×430=39177.859 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9601 实时91.135 卖一价买进(91.136+0.8241)×690=63452.469 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9392 实时89.180 卖一价买进(89.197+0.7422)×360=32378.112 019784 银行间全价90.5799 vs 90.587 实时90.174 卖一价买进(90.181+0.406)×880=79716.56 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7956 实时100.270 卖一价买进(100.287+0.5086)×220=22175.032 019831 银行间全价99.3769 vs 99.408 实时99.405 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076448.578

SELL： 买一价(现量:202手): 107.6181*10000=1076181 测算净值107.6226

预计盈亏： 400 基差： 0.4002 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076181) - 现金差额(-667.7636) - BUY(1076448.578) = 400.1856

买券批次号：1775099234

时间：2026-04-02 11:07:14　IP：127.0.0.1 - 24164

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8742 vs 104.9335 实时103.987 卖一价买进(103.99+0.9435)×520=54565.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.173 实时103.268 卖一价买进(103.293+0.88)×790=82296.67 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.925 实时100.619 卖一价买进(100.625+0.3)×1090=110008.25 019767 银行间全价91.1563 vs 91.0983 实时90.693 卖一价买进(90.688+0.4103)×430=39172.269 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9581 实时91.121 卖一价买进(91.134+0.8241)×690=63451.089 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9282 实时89.180 卖一价买进(89.186+0.7422)×360=32374.152 019784 银行间全价90.5799 vs 90.605 实时90.174 卖一价买进(90.199+0.406)×880=79732.4 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7836 实时100.270 卖一价买进(100.275+0.5086)×220=22172.392 019831 银行间全价99.3769 vs 99.407 实时99.405 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076464.458

SELL： 买一价(现量:202手): 107.6181*10000=1076181 测算净值107.6226

预计盈亏： 384 基差： 0.3843 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076181) - 现金差额(-667.7636) - BUY(1076464.458) = 384.3056

买券批次号：1775099219

时间：2026-04-02 11:07:00　IP：127.0.0.1 - 24163

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9275 实时103.974 卖一价买进(103.984+0.9435)×520=54562.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.153 实时103.268 卖一价买进(103.273+0.88)×790=82280.87 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.619 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1083 实时90.693 卖一价买进(90.698+0.4103)×430=39176.569 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9601 实时91.121 卖一价买进(91.136+0.8241)×690=63452.469 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9392 实时89.180 卖一价买进(89.197+0.7422)×360=32378.112 019784 银行间全价90.5799 vs 90.59 实时90.174 卖一价买进(90.184+0.406)×880=79719.2 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7936 实时100.270 卖一价买进(100.285+0.5086)×220=22174.592 019831 银行间全价99.3769 vs 99.409 实时99.403 卖一价买进(99.409+0)×810=80521.29 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076451.248

SELL： 买一价(现量:121手): 107.62014*10000=1076201.4 测算净值107.6232

预计盈亏： 418 基差： 0.4179 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076201.4) - 现金差额(-667.7671) - BUY(1076451.248) = 417.9191

买券批次号：1775099204

时间：2026-04-02 11:06:45　IP：127.0.0.1 - 24162

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9195 实时103.968 卖一价买进(103.976+0.9435)×520=54558.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.188 实时103.268 卖一价买进(103.308+0.88)×790=82308.52 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.921 实时100.619 卖一价买进(100.621+0.3)×1090=110003.89 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1183 实时90.693 卖一价买进(90.708+0.4103)×430=39180.869 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9581 实时91.121 卖一价买进(91.134+0.8241)×690=63451.089 019781 银行间全价89.9162 vs 89.9222 实时89.180 卖一价买进(89.18+0.7422)×360=32371.992 019784 银行间全价90.5799 vs 90.591 实时90.174 卖一价买进(90.185+0.406)×880=79720.08 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7410 vs 100.7746 实时100.270 卖一价买进(100.266+0.5086)×220=22170.412 019831 银行间全价99.3769 vs 99.406 实时99.399 卖一价买进(99.406+0)×810=80518.86 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076458.878

SELL： 买一价(现量:225手): 107.6203*10000=1076203 测算净值107.6232

预计盈亏： 412 基差： 0.4119 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076203) - 现金差额(-667.7671) - BUY(1076458.878) = 411.8891

买券批次号：1775099190

时间：2026-04-02 11:06:30　IP：127.0.0.1 - 24161

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9225 实时103.972 卖一价买进(103.979+0.9435)×520=54559.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.169 实时103.268 卖一价买进(103.289+0.88)×790=82293.51 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.923 实时100.625 卖一价买进(100.623+0.3)×1090=110006.07 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1053 实时90.693 卖一价买进(90.695+0.4103)×430=39175.279 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9561 实时91.132 卖一价买进(91.132+0.8241)×690=63449.709 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9292 实时89.188 卖一价买进(89.187+0.7422)×360=32374.512 019784 银行间全价90.6194 vs 90.594 实时90.174 卖一价买进(90.188+0.406)×880=79722.72 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.270 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.401 实时99.401 卖一价买进(99.401+0)×810=80514.81 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076439.968

SELL： 买一价(现量:180手): 107.6185*10000=1076185 测算净值107.6298

预计盈亏： 413 基差： 0.4128 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076185) - 现金差额(-667.8099) - BUY(1076439.968) = 412.8419

买券批次号：1775099175

时间：2026-04-02 11:06:16　IP：127.0.0.1 - 24160

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9155 实时103.971 卖一价买进(103.972+0.9435)×520=54556.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.144 实时103.268 卖一价买进(103.264+0.88)×790=82273.76 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.928 实时100.625 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1153 实时90.693 卖一价买进(90.705+0.4103)×430=39179.579 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9571 实时91.132 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9292 实时89.188 卖一价买进(89.187+0.7422)×360=32374.512 019784 银行间全价90.6194 vs 90.582 实时90.174 卖一价买进(90.176+0.406)×880=79712.16 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.270 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.412 实时99.401 卖一价买进(99.412+0)×810=80523.72 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076428.248

SELL： 买一价(现量:839手): 107.624*10000=1076240 测算净值107.6298

预计盈亏： 480 基差： 0.4796 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076240) - 现金差额(-667.8099) - BUY(1076428.248) = 479.5619

买券批次号：1775099161

时间：2026-04-02 11:06:01　IP：127.0.0.1 - 24159

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9215 实时103.980 卖一价买进(103.978+0.9435)×520=54559.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.268 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.625 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1063 实时90.693 卖一价买进(90.696+0.4103)×430=39175.709 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9561 实时91.131 卖一价买进(91.132+0.8241)×690=63449.709 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9292 实时89.188 卖一价买进(89.187+0.7422)×360=32374.512 019784 银行间全价90.6194 vs 90.582 实时90.174 卖一价买进(90.176+0.406)×880=79712.16 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.401 实时99.403 卖一价买进(99.401+0)×810=80514.81 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076441.408

SELL： 买一价(现量:1033手): 107.62485*10000=1076248.5 测算净值107.6298

预计盈亏： 475 基差： 0.4749 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.5) - 现金差额(-667.8099) - BUY(1076441.408) = 474.9019

买券批次号：1775099146

时间：2026-04-02 11:05:46　IP：127.0.0.1 - 24158

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9295 实时103.986 卖一价买进(103.986+0.9435)×520=54563.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.152 实时103.268 卖一价买进(103.272+0.88)×790=82280.08 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.928 实时100.625 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1163 实时90.693 卖一价买进(90.706+0.4103)×430=39180.009 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9651 实时91.137 卖一价买进(91.141+0.8241)×690=63455.919 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.187 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.6194 vs 90.584 实时90.182 卖一价买进(90.178+0.406)×880=79713.92 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.404 实时99.404 卖一价买进(99.404+0)×810=80517.24 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076443.798

SELL： 买一价(现量:1029手): 107.62481*10000=1076248.1 测算净值107.6297

预计盈亏： 472 基差： 0.4721 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.1) - 现金差额(-667.8096) - BUY(1076443.798) = 472.1116

买券批次号：1775099132

时间：2026-04-02 11:05:32　IP：127.0.0.1 - 24157

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9295 实时103.984 卖一价买进(103.986+0.9435)×520=54563.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.178 实时103.268 卖一价买进(103.298+0.88)×790=82300.62 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.625 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1243 实时90.693 卖一价买进(90.714+0.4103)×430=39183.449 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9651 实时91.141 卖一价买进(91.141+0.8241)×690=63455.919 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9342 实时89.193 卖一价买进(89.192+0.7422)×360=32376.312 019784 银行间全价90.6194 vs 90.596 实时90.182 卖一价买进(90.19+0.406)×880=79724.48 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.412 实时99.405 卖一价买进(99.412+0)×810=80523.72 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076488.078

SELL： 买一价(现量:1029手): 107.62481*10000=1076248.1 测算净值107.6297

预计盈亏： 428 基差： 0.4278 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.1) - 现金差额(-667.8096) - BUY(1076488.078) = 427.8316

买券批次号：1775099117

时间：2026-04-02 11:05:17　IP：127.0.0.1 - 24156

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9295 实时103.987 卖一价买进(103.986+0.9435)×520=54563.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.156 实时103.268 卖一价买进(103.276+0.88)×790=82283.24 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.625 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1023 实时90.693 卖一价买进(90.692+0.4103)×430=39173.989 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9651 实时91.143 卖一价买进(91.141+0.8241)×690=63455.919 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9362 实时89.185 卖一价买进(89.194+0.7422)×360=32377.032 019784 银行间全价90.6194 vs 90.586 实时90.182 卖一价买进(90.18+0.406)×880=79715.68 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.419 实时99.405 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076458.828

SELL： 买一价(现量:1029手): 107.62481*10000=1076248.1 测算净值107.6297

预计盈亏： 457 基差： 0.4571 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.1) - 现金差额(-667.8096) - BUY(1076458.828) = 457.0816

买券批次号：1775099102

时间：2026-04-02 11:05:02　IP：127.0.0.1 - 24155

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9405 实时103.990 卖一价买进(103.997+0.9435)×520=54569.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.159 实时103.268 卖一价买进(103.279+0.88)×790=82285.61 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.625 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1123 实时90.693 卖一价买进(90.702+0.4103)×430=39178.289 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9801 实时91.138 卖一价买进(91.156+0.8241)×690=63466.269 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9392 实时89.185 卖一价买进(89.197+0.7422)×360=32378.112 019784 银行间全价90.6194 vs 90.596 实时90.170 卖一价买进(90.19+0.406)×880=79724.48 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.426 实时99.405 卖一价买进(99.426+0)×810=80535.06 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076497.118

SELL： 买一价(现量:1029手): 107.62481*10000=1076248.1 测算净值107.6297

预计盈亏： 419 基差： 0.4188 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.1) - 现金差额(-667.8096) - BUY(1076497.118) = 418.7916

买券批次号：1775099088

时间：2026-04-02 11:04:48　IP：127.0.0.1 - 24154

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9325 实时103.989 卖一价买进(103.989+0.9435)×520=54564.9 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.268 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.625 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.0983 实时90.693 卖一价买进(90.688+0.4103)×430=39172.269 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9631 实时91.136 卖一价买进(91.139+0.8241)×690=63454.539 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9512 实时89.185 卖一价买进(89.209+0.7422)×360=32382.432 019784 银行间全价90.6194 vs 90.595 实时90.184 卖一价买进(90.189+0.406)×880=79723.6 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.407 实时99.405 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076459.818

SELL： 买一价(现量:1096手): 107.62481*10000=1076248.1 测算净值107.6297

预计盈亏： 456 基差： 0.4561 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.1) - 现金差额(-667.8096) - BUY(1076459.818) = 456.0916

买券批次号：1775099073

时间：2026-04-02 11:04:34　IP：127.0.0.1 - 24153

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9335 实时103.990 卖一价买进(103.99+0.9435)×520=54565.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.184 实时103.268 卖一价买进(103.304+0.88)×790=82305.36 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.927 实时100.625 卖一价买进(100.627+0.3)×1090=110010.43 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1043 实时90.692 卖一价买进(90.694+0.4103)×430=39174.849 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9631 实时91.133 卖一价买进(91.139+0.8241)×690=63454.539 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9282 实时89.189 卖一价买进(89.186+0.7422)×360=32374.152 019784 银行间全价90.6194 vs 90.587 实时90.184 卖一价买进(90.181+0.406)×880=79716.56 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.407 实时99.405 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076470.398

SELL： 买一价(现量:1096手): 107.62481*10000=1076248.1 测算净值107.6297

预计盈亏： 446 基差： 0.4455 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.1) - 现金差额(-667.8096) - BUY(1076470.398) = 445.5116

买券批次号：1775099059

时间：2026-04-02 11:04:19　IP：127.0.0.1 - 24152

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9385 实时103.988 卖一价买进(103.995+0.9435)×520=54568.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.157 实时103.246 卖一价买进(103.277+0.88)×790=82284.03 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.934 实时100.625 卖一价买进(100.634+0.3)×1090=110018.06 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1083 实时90.692 卖一价买进(90.698+0.4103)×430=39176.569 019776 银行间全价91.9771 vs 91.9571 实时91.131 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9312 实时89.189 卖一价买进(89.189+0.7422)×360=32375.232 019784 银行间全价90.6194 vs 90.586 实时90.184 卖一价买进(90.18+0.406)×880=79715.68 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.408 实时99.405 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076457.888

SELL： 买一价(现量:1096手): 107.62481*10000=1076248.1 测算净值107.6297

预计盈亏： 458 基差： 0.458 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.1) - 现金差额(-667.8096) - BUY(1076457.888) = 458.0216

买券批次号：1775099045

时间：2026-04-02 11:04:05　IP：127.0.0.1 - 24151

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9405 实时103.988 卖一价买进(103.997+0.9435)×520=54569.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.197 实时103.246 卖一价买进(103.317+0.88)×790=82315.63 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.935 实时100.625 卖一价买进(100.635+0.3)×1090=110019.15 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1073 实时90.692 卖一价买进(90.697+0.4103)×430=39176.139 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9571 实时91.134 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9322 实时89.190 卖一价买进(89.19+0.7422)×360=32375.592 019784 银行间全价90.6194 vs 90.6 实时90.183 卖一价买进(90.194+0.406)×880=79728 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.415 实时99.405 卖一价买进(99.415+0)×810=80526.15 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076509.538

SELL： 买一价(现量:2096手): 107.62481*10000=1076248.1 测算净值107.6298

预计盈亏： 406 基差： 0.4064 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.1) - 现金差额(-667.8099) - BUY(1076509.538) = 406.3719

买券批次号：1775099030

时间：2026-04-02 11:03:50　IP：127.0.0.1 - 24150

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9405 实时103.991 卖一价买进(103.997+0.9435)×520=54569.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.18 实时103.246 卖一价买进(103.3+0.88)×790=82302.2 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.934 实时100.625 卖一价买进(100.634+0.3)×1090=110018.06 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1163 实时90.667 卖一价买进(90.706+0.4103)×430=39180.009 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9571 实时91.134 卖一价买进(91.133+0.8241)×690=63450.399 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9322 实时89.190 卖一价买进(89.19+0.7422)×360=32375.592 019784 银行间全价90.6194 vs 90.603 实时90.183 卖一价买进(90.197+0.406)×880=79730.64 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.424 实时99.405 卖一价买进(99.424+0)×810=80533.44 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076508.818

SELL： 买一价(现量:2096手): 107.62481*10000=1076248.1 测算净值107.6298

预计盈亏： 407 基差： 0.4071 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.1) - 现金差额(-667.8099) - BUY(1076508.818) = 407.0919

买券批次号：1775099016

时间：2026-04-02 11:03:36　IP：127.0.0.1 - 24149

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9345 实时103.991 卖一价买进(103.991+0.9435)×520=54565.94 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.246 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.934 实时100.625 卖一价买进(100.634+0.3)×1090=110018.06 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1123 实时90.690 卖一价买进(90.702+0.4103)×430=39178.289 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9591 实时91.135 卖一价买进(91.135+0.8241)×690=63451.779 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9322 实时89.190 卖一价买进(89.19+0.7422)×360=32375.592 019784 银行间全价90.6194 vs 90.605 实时90.183 卖一价买进(90.199+0.406)×880=79732.4 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.409 实时99.406 卖一价买进(99.409+0)×810=80521.29 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076487.858

SELL： 买一价(现量:2096手): 107.62481*10000=1076248.1 测算净值107.6298

预计盈亏： 428 基差： 0.4281 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.1) - 现金差额(-667.8099) - BUY(1076487.858) = 428.0519

买券批次号：1775099001

时间：2026-04-02 11:03:21　IP：127.0.0.1 - 24148

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9365 实时103.992 卖一价买进(103.993+0.9435)×520=54566.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.143 实时103.246 卖一价买进(103.263+0.88)×790=82272.97 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.935 实时100.625 卖一价买进(100.635+0.3)×1090=110019.15 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1273 实时90.690 卖一价买进(90.717+0.4103)×430=39184.739 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9601 实时91.134 卖一价买进(91.136+0.8241)×690=63452.469 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9322 实时89.190 卖一价买进(89.19+0.7422)×360=32375.592 019784 银行间全价90.6194 vs 90.592 实时90.183 卖一价买进(90.186+0.406)×880=79720.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.417 实时99.406 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076470.048

SELL： 买一价(现量:2096手): 107.62481*10000=1076248.1 测算净值107.6298

预计盈亏： 446 基差： 0.4459 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.1) - 现金差额(-667.8099) - BUY(1076470.048) = 445.8619

买券批次号：1775098987

时间：2026-04-02 11:03:07　IP：127.0.0.1 - 24147

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9395 实时103.998 卖一价买进(103.996+0.9435)×520=54568.54 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.246 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.935 实时100.625 卖一价买进(100.635+0.3)×1090=110019.15 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1033 实时90.699 卖一价买进(90.693+0.4103)×430=39174.419 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9611 实时91.135 卖一价买进(91.137+0.8241)×690=63453.159 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9322 实时89.190 卖一价买进(89.19+0.7422)×360=32375.592 019784 银行间全价90.6194 vs 90.606 实时90.183 卖一价买进(90.2+0.406)×880=79733.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.407 实时99.406 卖一价买进(99.407+0)×810=80519.67 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076474.888

SELL： 买一价(现量:2106手): 107.62511*10000=1076251.1 测算净值107.6298

预计盈亏： 444 基差： 0.444 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076251.1) - 现金差额(-667.8099) - BUY(1076474.888) = 444.0219

买券批次号：1775098972

时间：2026-04-02 11:02:52　IP：127.0.0.1 - 24146

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9375 实时103.987 卖一价买进(103.994+0.9435)×520=54567.5 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.246 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.954 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.937 实时100.625 卖一价买进(100.637+0.3)×1090=110021.33 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1173 实时90.708 卖一价买进(90.707+0.4103)×430=39180.439 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9621 实时91.137 卖一价买进(91.138+0.8241)×690=63453.849 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9322 实时89.190 卖一价买进(89.19+0.7422)×360=32375.592 019784 银行间全价90.6194 vs 90.608 实时90.183 卖一价买进(90.202+0.406)×880=79735.04 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.417 实时99.406 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076485.488

SELL： 买一价(现量:3096手): 107.62481*10000=1076248.1 测算净值107.6298

预计盈亏： 430 基差： 0.4304 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.1) - 现金差额(-667.8099) - BUY(1076485.488) = 430.4219

买券批次号：1775098957

时间：2026-04-02 11:02:37　IP：127.0.0.1 - 24145

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9405 实时103.987 卖一价买进(103.997+0.9435)×520=54569.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.177 实时103.246 卖一价买进(103.297+0.88)×790=82299.83 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.954 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.929 实时100.625 卖一价买进(100.629+0.3)×1090=110012.61 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1183 实时90.708 卖一价买进(90.708+0.4103)×430=39180.869 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9611 实时91.136 卖一价买进(91.137+0.8241)×690=63453.159 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9332 实时89.191 卖一价买进(89.191+0.7422)×360=32375.952 019784 银行间全价90.6194 vs 90.605 实时90.183 卖一价买进(90.199+0.406)×880=79732.4 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.427 实时99.406 卖一价买进(99.427+0)×810=80535.87 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076509.168

SELL： 买一价(现量:3096手): 107.62481*10000=1076248.1 测算净值107.6298

预计盈亏： 407 基差： 0.4067 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076248.1) - 现金差额(-667.8099) - BUY(1076509.168) = 406.7419

买券批次号：1775098943

时间：2026-04-02 11:02:23　IP：127.0.0.1 - 24144

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9405 实时103.987 卖一价买进(103.997+0.9435)×520=54569.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.156 实时103.246 卖一价买进(103.276+0.88)×790=82283.24 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.954 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.941 实时100.625 卖一价买进(100.641+0.3)×1090=110025.69 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1313 实时90.708 卖一价买进(90.721+0.4103)×430=39186.459 019776 银行间全价91.9777 vs 91.9621 实时91.113 卖一价买进(91.138+0.8241)×690=63453.849 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9372 实时89.200 卖一价买进(89.195+0.7422)×360=32377.392 019784 银行间全价90.6194 vs 90.61 实时90.183 卖一价买进(90.204+0.406)×880=79736.8 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.415 实时99.408 卖一价买进(99.415+0)×810=80526.15 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076508.058

SELL： 买一价(现量:2000手): 107.624*10000=1076240 测算净值107.6298

预计盈亏： 400 基差： 0.3998 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076240) - 现金差额(-667.8099) - BUY(1076508.058) = 399.7519

买券批次号：1775098928

时间：2026-04-02 11:02:08　IP：127.0.0.1 - 24143

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9335 实时103.987 卖一价买进(103.99+0.9435)×520=54565.42 019744 银行间全价104.1298 vs 104.196 实时103.246 卖一价买进(103.316+0.88)×790=82314.84 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.954 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.956 实时100.625 卖一价买进(100.656+0.3)×1090=110042.04 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1323 实时90.719 卖一价买进(90.722+0.4103)×430=39186.889 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9651 实时91.136 卖一价买进(91.141+0.8241)×690=63455.919 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9402 实时89.200 卖一价买进(89.198+0.7422)×360=32378.472 019784 银行间全价90.6194 vs 90.614 实时90.183 卖一价买进(90.208+0.406)×880=79740.32 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7796 实时100.284 卖一价买进(100.271+0.5086)×220=22171.512 019831 银行间全价99.3769 vs 99.408 实时99.407 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076553.798

SELL： 买一价(现量:13866手): 107.62408*10000=1076240.8 测算净值107.6311

预计盈亏： 355 基差： 0.3548 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076240.8) - 现金差额(-667.8186) - BUY(1076553.798) = 354.8206

买券批次号：1775098913

时间：2026-04-02 11:01:54　IP：127.0.0.1 - 24142

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9385 实时103.997 卖一价买进(103.995+0.9435)×520=54568.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.163 实时103.230 卖一价买进(103.283+0.88)×790=82288.77 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.954 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.958 实时100.620 卖一价买进(100.658+0.3)×1090=110044.22 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1363 实时90.724 卖一价买进(90.726+0.4103)×430=39188.609 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9731 实时91.149 卖一价买进(91.149+0.8241)×690=63461.439 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9452 实时89.210 卖一价买进(89.203+0.7422)×360=32380.272 019784 银行间全价90.6194 vs 90.623 实时90.183 卖一价买进(90.217+0.406)×880=79748.24 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7866 实时100.284 卖一价买进(100.278+0.5086)×220=22173.052 019831 银行间全价99.3769 vs 99.408 实时99.407 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076551.008

SELL： 买一价(现量:5789手): 107.624*10000=1076240 测算净值107.6311

预计盈亏： 357 基差： 0.3568 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076240) - 现金差额(-667.8186) - BUY(1076551.008) = 356.8106

买券批次号：1775098899

时间：2026-04-02 11:01:39　IP：127.0.0.1 - 24141

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9415 实时103.997 卖一价买进(103.998+0.9435)×520=54569.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.195 实时103.230 卖一价买进(103.315+0.88)×790=82314.05 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.977 实时100.620 卖一价买进(100.677+0.3)×1090=110064.93 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1343 实时90.724 卖一价买进(90.724+0.4103)×430=39187.749 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9731 实时91.140 卖一价买进(91.149+0.8241)×690=63461.439 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9492 实时89.210 卖一价买进(89.207+0.7422)×360=32381.712 019784 银行间全价90.6194 vs 90.59 实时90.188 卖一价买进(90.184+0.406)×880=79719.2 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7926 实时100.284 卖一价买进(100.284+0.5086)×220=22174.372 019831 银行间全价99.3813 vs 99.408 实时99.407 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076571.418

SELL： 买一价(现量:7789手): 107.624*10000=1076240 测算净值107.6314

预计盈亏： 336 基差： 0.3364 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076240) - 现金差额(-667.8209) - BUY(1076571.418) = 336.4029

买券批次号：1775098884

时间：2026-04-02 11:01:25　IP：127.0.0.1 - 24140

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9435 实时103.997 卖一价买进(104+0.9435)×520=54570.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.149 实时103.230 卖一价买进(103.269+0.88)×790=82277.71 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.978 实时100.620 卖一价买进(100.678+0.3)×1090=110066.02 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1373 实时90.727 卖一价买进(90.727+0.4103)×430=39189.039 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9731 实时91.150 卖一价买进(91.149+0.8241)×690=63461.439 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9522 实时89.210 卖一价买进(89.21+0.7422)×360=32382.792 019784 银行间全价90.6194 vs 90.6 实时90.171 卖一价买进(90.194+0.406)×880=79728 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7916 实时100.286 卖一价买进(100.283+0.5086)×220=22174.152 019831 银行间全价99.3813 vs 99.408 实时99.407 卖一价买进(99.408+0)×810=80520.48 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076548.158

SELL： 买一价(现量:184手): 107.6185*10000=1076185 测算净值107.6315

预计盈亏： 305 基差： 0.3047 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076185) - 现金差额(-667.8212) - BUY(1076548.158) = 304.6632

买券批次号：1775098826

时间：2026-04-02 11:00:26　IP：127.0.0.1 - 24139

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.8846 vs 104.9435 实时103.997 卖一价买进(104+0.9435)×520=54570.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.147 实时103.230 卖一价买进(103.267+0.88)×790=82276.13 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.958 实时100.620 卖一价买进(100.658+0.3)×1090=110044.22 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1343 实时90.707 卖一价买进(90.724+0.4103)×430=39187.749 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9751 实时91.148 卖一价买进(91.151+0.8241)×690=63462.819 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9722 实时89.200 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.6194 vs 90.624 实时90.171 卖一价买进(90.218+0.406)×880=79749.12 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8026 实时100.281 卖一价买进(100.294+0.5086)×220=22176.572 019831 银行间全价99.3813 vs 99.417 实时99.407 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076562.898

SELL： 买一价(现量:184手): 107.6185*10000=1076185 测算净值107.6313

预计盈亏： 290 基差： 0.2899 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076185) - 现金差额(-667.8196) - BUY(1076562.898) = 289.9216

买券批次号：1775098811

时间：2026-04-02 11:00:11　IP：127.0.0.1 - 24138

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9445 实时104.000 卖一价买进(104.001+0.9435)×520=54571.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.230 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.945 实时100.620 卖一价买进(100.645+0.3)×1090=110030.05 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1363 实时90.707 卖一价买进(90.726+0.4103)×430=39188.609 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9731 实时91.147 卖一价买进(91.149+0.8241)×690=63461.439 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9482 实时89.206 卖一价买进(89.206+0.7422)×360=32381.352 019784 银行间全价90.6194 vs 90.618 实时90.171 卖一价买进(90.212+0.406)×880=79743.84 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8026 实时100.281 卖一价买进(100.294+0.5086)×220=22176.572 019831 银行间全价99.3813 vs 99.426 实时99.407 卖一价买进(99.426+0)×810=80535.06 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076563.938

SELL： 买一价(现量:184手): 107.6185*10000=1076185 测算净值107.6334

预计盈亏： 289 基差： 0.2889 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076185) - 现金差额(-667.8338) - BUY(1076563.938) = 288.8958

买券批次号：1775098795

时间：2026-04-02 10:59:56　IP：127.0.0.1 - 24137

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9425 实时103.987 卖一价买进(103.999+0.9435)×520=54570.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.146 实时103.230 卖一价买进(103.266+0.88)×790=82275.34 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.937 实时100.620 卖一价买进(100.637+0.3)×1090=110021.33 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1403 实时90.701 卖一价买进(90.73+0.4103)×430=39190.329 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9661 实时91.142 卖一价买进(91.142+0.8241)×690=63456.609 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9512 实时89.230 卖一价买进(89.209+0.7422)×360=32382.432 019784 银行间全价90.6194 vs 90.616 实时90.171 卖一价买进(90.21+0.406)×880=79742.08 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8026 实时100.281 卖一价买进(100.294+0.5086)×220=22176.572 019831 银行间全价99.3813 vs 99.411 实时99.407 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076518.488

SELL： 买一价(现量:184手): 107.6185*10000=1076185 测算净值107.6334

预计盈亏： 334 基差： 0.3343 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076185) - 现金差额(-667.8338) - BUY(1076518.488) = 334.3458

买券批次号：1775098781

时间：2026-04-02 10:59:41　IP：127.0.0.1 - 24136

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9455 实时103.987 卖一价买进(104.002+0.9435)×520=54571.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.167 实时103.230 卖一价买进(103.287+0.88)×790=82291.93 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.943 实时100.620 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1373 实时90.701 卖一价买进(90.727+0.4103)×430=39189.039 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9681 实时91.142 卖一价买进(91.144+0.8241)×690=63457.989 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9572 实时89.230 卖一价买进(89.215+0.7422)×360=32384.592 019784 银行间全价90.6194 vs 90.612 实时90.171 卖一价买进(90.206+0.406)×880=79738.56 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7756 实时100.281 卖一价买进(100.267+0.5086)×220=22170.632 019831 银行间全价99.3813 vs 99.417 实时99.407 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076540.828

SELL： 买一价(现量:184手): 107.6185*10000=1076185 测算净值107.6334

预计盈亏： 312 基差： 0.312 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076185) - 现金差额(-667.8338) - BUY(1076540.828) = 312.0058

买券批次号：1775098767

时间：2026-04-02 10:59:27　IP：127.0.0.1 - 24135

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9295 实时103.987 卖一价买进(103.986+0.9435)×520=54563.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.155 实时103.230 卖一价买进(103.275+0.88)×790=82282.45 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.952 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.947 实时100.620 卖一价买进(100.647+0.3)×1090=110032.23 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1403 实时90.701 卖一价买进(90.73+0.4103)×430=39190.329 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9641 实时91.138 卖一价买进(91.14+0.8241)×690=63455.229 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9662 实时89.230 卖一价买进(89.224+0.7422)×360=32387.832 019784 银行间全价90.6194 vs 90.621 实时90.171 卖一价买进(90.215+0.406)×880=79746.48 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7836 实时100.281 卖一价买进(100.275+0.5086)×220=22172.392 019831 银行间全价99.3813 vs 99.427 实时99.407 卖一价买进(99.427+0)×810=80535.87 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076546.938

SELL： 买一价(现量:184手): 107.6185*10000=1076185 测算净值107.6334

预计盈亏： 306 基差： 0.3059 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076185) - 现金差额(-667.8338) - BUY(1076546.938) = 305.8958

买券批次号：1775098752

时间：2026-04-02 10:59:12　IP：127.0.0.1 - 24134

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9455 实时103.988 卖一价买进(104.002+0.9435)×520=54571.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.230 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.952 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.956 实时100.620 卖一价买进(100.656+0.3)×1090=110042.04 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1363 实时90.701 卖一价买进(90.726+0.4103)×430=39188.609 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9671 实时91.142 卖一价买进(91.143+0.8241)×690=63457.299 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9702 实时89.230 卖一价买进(89.228+0.7422)×360=32389.272 019784 银行间全价90.6194 vs 90.62 实时90.171 卖一价买进(90.214+0.406)×880=79745.6 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7936 实时100.281 卖一价买进(100.285+0.5086)×220=22174.592 019831 银行间全价99.3769 vs 99.411 实时99.407 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076554.428

SELL： 买一价(现量:184手): 107.6185*10000=1076185 测算净值107.6331

预计盈亏： 298 基差： 0.2984 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076185) - 现金差额(-667.8315) - BUY(1076554.428) = 298.4035

买券批次号：1775098737

时间：2026-04-02 10:58:57　IP：127.0.0.1 - 24133

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9475 实时103.991 卖一价买进(104.004+0.9435)×520=54572.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.148 实时103.230 卖一价买进(103.268+0.88)×790=82276.92 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.952 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.919 实时100.620 卖一价买进(100.619+0.3)×1090=110001.71 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1373 实时90.701 卖一价买进(90.727+0.4103)×430=39189.039 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9701 实时91.147 卖一价买进(91.146+0.8241)×690=63459.369 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9692 实时89.230 卖一价买进(89.227+0.7422)×360=32388.912 019784 银行间全价90.6194 vs 90.594 实时90.216 卖一价买进(90.188+0.406)×880=79722.72 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7996 实时100.282 卖一价买进(100.291+0.5086)×220=22175.912 019831 银行间全价99.3769 vs 99.419 实时99.407 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076497.458

SELL： 买一价(现量:134手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6331

预计盈亏： 340 基差： 0.3404 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8315) - BUY(1076497.458) = 340.3735

买券批次号：1775098723

时间：2026-04-02 10:58:43　IP：127.0.0.1 - 24132

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9515 实时104.009 卖一价买进(104.008+0.9435)×520=54574.78 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.230 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.952 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.919 实时100.620 卖一价买进(100.619+0.3)×1090=110001.71 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1293 实时90.720 卖一价买进(90.719+0.4103)×430=39185.599 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9721 实时91.147 卖一价买进(91.148+0.8241)×690=63460.749 019781 银行间全价89.9817 vs 89.9692 实时89.230 卖一价买进(89.227+0.7422)×360=32388.912 019784 银行间全价90.6194 vs 90.613 实时90.216 卖一价买进(90.207+0.406)×880=79739.44 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.7936 实时100.282 卖一价买进(100.285+0.5086)×220=22174.592 019831 银行间全价99.3769 vs 99.427 实时99.407 卖一价买进(99.427+0)×810=80535.87 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076527.258

SELL： 买一价(现量:134手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6331

预计盈亏： 311 基差： 0.3106 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8315) - BUY(1076527.258) = 310.5735

买券批次号：1775098708

时间：2026-04-02 10:58:28　IP：127.0.0.1 - 24131

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9525 实时104.006 卖一价买进(104.009+0.9435)×520=54575.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.198 实时103.230 卖一价买进(103.318+0.88)×790=82316.42 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.952 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.620 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1303 实时90.720 卖一价买进(90.72+0.4103)×430=39186.029 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9711 实时91.143 卖一价买进(91.147+0.8241)×690=63460.059 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9752 实时89.230 卖一价买进(89.233+0.7422)×360=32391.072 019784 银行间全价90.6194 vs 90.616 实时90.216 卖一价买进(90.21+0.406)×880=79742.08 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8026 实时100.282 卖一价买进(100.294+0.5086)×220=22176.572 019831 银行间全价99.3769 vs 99.413 实时99.410 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076566.548

SELL： 买一价(现量:134手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6378

预计盈亏： 271 基差： 0.2713 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8622) - BUY(1076566.548) = 271.3142

买券批次号：1775098693

时间：2026-04-02 10:58:13　IP：127.0.0.1 - 24130

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9545 实时104.005 卖一价买进(104.011+0.9435)×520=54576.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.230 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.954 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.956 实时100.620 卖一价买进(100.656+0.3)×1090=110042.04 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1323 实时90.721 卖一价买进(90.722+0.4103)×430=39186.889 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9731 实时91.148 卖一价买进(91.149+0.8241)×690=63461.439 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9752 实时89.230 卖一价买进(89.233+0.7422)×360=32391.072 019784 银行间全价90.6194 vs 90.62 实时90.216 卖一价买进(90.214+0.406)×880=79745.6 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7623 vs 100.8026 实时100.282 卖一价买进(100.294+0.5086)×220=22176.572 019831 银行间全价99.3769 vs 99.423 实时99.410 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076575.028

SELL： 买一价(现量:134手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6378

预计盈亏： 263 基差： 0.2628 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8622) - BUY(1076575.028) = 262.8342

买券批次号：1775098678

时间：2026-04-02 10:57:59　IP：127.0.0.1 - 24129

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9485 实时104.004 卖一价买进(104.005+0.9435)×520=54573.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.194 实时103.230 卖一价买进(103.314+0.88)×790=82313.26 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.954 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.935 实时100.619 卖一价买进(100.635+0.3)×1090=110019.15 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1323 实时90.721 卖一价买进(90.722+0.4103)×430=39186.889 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9781 实时91.153 卖一价买进(91.154+0.8241)×690=63464.889 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9752 实时89.230 卖一价买进(89.233+0.7422)×360=32391.072 019784 银行间全价90.6194 vs 90.616 实时90.216 卖一价买进(90.21+0.406)×880=79742.08 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8006 实时100.282 卖一价买进(100.292+0.5086)×220=22176.132 019831 银行间全价99.3769 vs 99.409 实时99.410 卖一价买进(99.409+0)×810=80521.29 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076568.768

SELL： 买一价(现量:134手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.638

预计盈亏： 269 基差： 0.2691 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8637) - BUY(1076568.768) = 269.0957

买券批次号：1775098664

时间：2026-04-02 10:57:44　IP：127.0.0.1 - 24128

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9565 实时104.013 卖一价买进(104.013+0.9435)×520=54577.38 019744 银行间全价104.1298 vs 104.146 实时103.230 卖一价买进(103.266+0.88)×790=82275.34 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.954 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.92 实时100.619 卖一价买进(100.62+0.3)×1090=110002.8 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1343 实时90.721 卖一价买进(90.724+0.4103)×430=39187.749 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9801 实时91.156 卖一价买进(91.156+0.8241)×690=63466.269 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9722 实时89.230 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.6194 vs 90.617 实时90.216 卖一价买进(90.211+0.406)×880=79742.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7826 实时100.282 卖一价买进(100.274+0.5086)×220=22172.172 019831 银行间全价99.3769 vs 99.417 实时99.410 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076523.218

SELL： 买一价(现量:143手): 107.61709*10000=1076170.9 测算净值107.638

预计盈亏： 316 基差： 0.3155 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170.9) - 现金差额(-667.8634) - BUY(1076523.218) = 315.5454

买券批次号：1775098636

时间：2026-04-02 10:57:16　IP：127.0.0.1 - 24127

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9525 实时104.004 卖一价买进(104.009+0.9435)×520=54575.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.142 实时103.230 卖一价买进(103.262+0.88)×790=82272.18 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.953 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.921 实时100.620 卖一价买进(100.621+0.3)×1090=110003.89 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1333 实时90.720 卖一价买进(90.723+0.4103)×430=39187.319 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9811 实时91.153 卖一价买进(91.157+0.8241)×690=63466.959 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9742 实时89.230 卖一价买进(89.232+0.7422)×360=32390.712 019784 银行间全价90.6194 vs 90.622 实时90.216 卖一价买进(90.216+0.406)×880=79747.36 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7846 实时100.282 卖一价买进(100.276+0.5086)×220=22172.612 019831 银行间全价99.3769 vs 99.413 实时99.410 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076521.648

SELL： 买一价(现量:139手): 107.61709*10000=1076170.9 测算净值107.638

预计盈亏： 317 基差： 0.3171 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170.9) - 现金差额(-667.8634) - BUY(1076521.648) = 317.1154

买券批次号：1775098621

时间：2026-04-02 10:57:01　IP：127.0.0.1 - 24126

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0837 vs 104.9565 实时104.004 卖一价买进(104.013+0.9435)×520=54577.38 019744 银行间全价104.1298 vs 104.158 实时103.230 卖一价买进(103.278+0.88)×790=82284.82 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4162 实时101.957 卖一价买进(101.956+0.4602)×700=71691.34 019752 银行间全价101.2279 vs 100.94 实时100.620 卖一价买进(100.64+0.3)×1090=110024.6 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1353 实时90.720 卖一价买进(90.725+0.4103)×430=39188.179 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9831 实时91.157 卖一价买进(91.159+0.8241)×690=63468.339 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9742 实时89.230 卖一价买进(89.232+0.7422)×360=32390.712 019784 银行间全价90.6194 vs 90.623 实时90.216 卖一价买进(90.217+0.406)×880=79748.24 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7943 vs 100.7936 实时100.290 卖一价买进(100.285+0.5086)×220=22174.592 019831 银行间全价99.3769 vs 99.423 实时99.410 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076571.678

SELL： 买一价(现量:139手): 107.61709*10000=1076170.9 测算净值107.6466

预计盈亏： 267 基差： 0.2671 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170.9) - 现金差额(-667.9197) - BUY(1076571.678) = 267.1417

买券批次号：1775098607

时间：2026-04-02 10:56:47　IP：127.0.0.1 - 24125

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0837 vs 104.9565 实时104.001 卖一价买进(104.013+0.9435)×520=54577.38 019744 银行间全价104.1298 vs 104.181 实时103.230 卖一价买进(103.301+0.88)×790=82302.99 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4212 实时101.961 卖一价买进(101.961+0.4602)×700=71694.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.921 实时100.620 卖一价买进(100.621+0.3)×1090=110003.89 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1303 实时90.719 卖一价买进(90.72+0.4103)×430=39186.029 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9831 实时91.159 卖一价买进(91.159+0.8241)×690=63468.339 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9722 实时89.230 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.6194 vs 90.622 实时90.213 卖一价买进(90.216+0.406)×880=79747.36 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7943 vs 100.7996 实时100.290 卖一价买进(100.291+0.5086)×220=22175.912 019831 银行间全价99.3814 vs 99.413 实时99.400 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076562.108

SELL： 买一价(现量:139手): 107.61709*10000=1076170.9 测算净值107.647

预计盈亏： 277 基差： 0.2767 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170.9) - 现金差额(-667.9221) - BUY(1076562.108) = 276.7141

买券批次号：1775098592

时间：2026-04-02 10:56:32　IP：127.0.0.1 - 24124

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0837 vs 104.9455 实时104.002 卖一价买进(104.002+0.9435)×520=54571.66 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.230 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4212 实时101.960 卖一价买进(101.961+0.4602)×700=71694.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.943 实时100.620 卖一价买进(100.643+0.3)×1090=110027.87 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1383 实时90.719 卖一价买进(90.728+0.4103)×430=39189.469 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9851 实时91.158 卖一价买进(91.161+0.8241)×690=63469.719 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9722 实时89.230 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.6194 vs 90.619 实时90.213 卖一价买进(90.213+0.406)×880=79744.72 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.089 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7943 vs 100.7996 实时100.290 卖一价买进(100.291+0.5086)×220=22175.912 019831 银行间全价99.3814 vs 99.421 实时99.400 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076565.328

SELL： 买一价(现量:139手): 107.61709*10000=1076170.9 测算净值107.647

预计盈亏： 273 基差： 0.2735 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170.9) - 现金差额(-667.9221) - BUY(1076565.328) = 273.4941

买券批次号：1775098578

时间：2026-04-02 10:56:18　IP：127.0.0.1 - 24123

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0837 vs 104.9505 实时104.006 卖一价买进(104.007+0.9435)×520=54574.26 019744 银行间全价104.1298 vs 104.173 实时103.230 卖一价买进(103.293+0.88)×790=82296.67 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4242 实时101.966 卖一价买进(101.964+0.4602)×700=71696.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.924 实时100.620 卖一价买进(100.624+0.3)×1090=110007.16 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1453 实时90.724 卖一价买进(90.735+0.4103)×430=39192.479 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9911 实时91.163 卖一价买进(91.167+0.8241)×690=63473.859 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9812 实时89.230 卖一价买进(89.239+0.7422)×360=32393.232 019784 银行间全价90.6194 vs 90.626 实时90.240 卖一价买进(90.22+0.406)×880=79750.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7327 实时100.090 卖一价买进(100.09+0.6427)×2880=290110.176 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7943 vs 100.7966 实时100.290 卖一价买进(100.288+0.5086)×220=22175.252 019831 银行间全价99.3814 vs 99.412 实时99.400 卖一价买进(99.412+0)×810=80523.72 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076578.178

SELL： 买一价(现量:139手): 107.61709*10000=1076170.9 测算净值107.647

预计盈亏： 261 基差： 0.2606 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170.9) - 现金差额(-667.9221) - BUY(1076578.178) = 260.6441

买券批次号：1775098563

时间：2026-04-02 10:56:03　IP：127.0.0.1 - 24122

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0837 vs 104.9545 实时104.006 卖一价买进(104.011+0.9435)×520=54576.34 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.230 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4282 实时101.966 卖一价买进(101.968+0.4602)×700=71699.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.928 实时100.624 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1383 实时90.725 卖一价买进(90.728+0.4103)×430=39189.469 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9891 实时91.164 卖一价买进(91.165+0.8241)×690=63472.479 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9812 实时89.230 卖一价买进(89.239+0.7422)×360=32393.232 019784 银行间全价90.6194 vs 90.639 实时90.240 卖一价买进(90.233+0.406)×880=79762.32 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7943 vs 100.8036 实时100.290 卖一价买进(100.295+0.5086)×220=22176.792 019831 银行间全价99.3814 vs 99.42 实时99.400 卖一价买进(99.42+0)×810=80530.2 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076579.348

SELL： 买一价(现量:139手): 107.61709*10000=1076170.9 测算净值107.647

预计盈亏： 259 基差： 0.2595 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170.9) - 现金差额(-667.9221) - BUY(1076579.348) = 259.4741

买券批次号：1775098447

时间：2026-04-02 10:54:08　IP：127.0.0.1 - 24121

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9435 实时103.999 卖一价买进(104+0.9435)×520=54570.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.149 实时103.230 卖一价买进(103.269+0.88)×790=82277.71 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4192 实时101.956 卖一价买进(101.959+0.4602)×700=71693.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.925 实时100.630 卖一价买进(100.625+0.3)×1090=110008.25 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1433 实时90.736 卖一价买进(90.733+0.4103)×430=39191.619 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9851 实时91.158 卖一价买进(91.161+0.8241)×690=63469.719 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9772 实时89.226 卖一价买进(89.235+0.7422)×360=32391.792 019784 银行间全价90.6194 vs 90.642 实时90.219 卖一价买进(90.236+0.406)×880=79764.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.7876 实时100.294 卖一价买进(100.279+0.5086)×220=22173.272 019831 银行间全价99.3814 vs 99.417 实时99.400 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076559.998

SELL： 买一价(现量:143手): 107.61737*10000=1076173.7 测算净值107.6386

预计盈亏： 282 基差： 0.2816 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076173.7) - 现金差额(-667.8674) - BUY(1076559.998) = 281.5694

买券批次号：1775098403

时间：2026-04-02 10:53:24　IP：127.0.0.1 - 24120

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9475 实时103.999 卖一价买进(104.004+0.9435)×520=54572.7 019744 银行间全价104.1298 vs 104.145 实时103.230 卖一价买进(103.265+0.88)×790=82274.55 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4192 实时101.956 卖一价买进(101.959+0.4602)×700=71693.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.931 实时100.628 卖一价买进(100.631+0.3)×1090=110014.79 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1543 实时90.768 卖一价买进(90.744+0.4103)×430=39196.349 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9911 实时91.158 卖一价买进(91.167+0.8241)×690=63473.859 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9772 实时89.226 卖一价买进(89.235+0.7422)×360=32391.792 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.219 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7317 实时100.088 卖一价买进(100.089+0.6427)×2880=290107.296 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8056 实时100.285 卖一价买进(100.297+0.5086)×220=22177.232 019831 银行间全价99.3814 vs 99.427 实时99.400 卖一价买进(99.427+0)×810=80535.87 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076576.708

SELL： 买一价(现量:134手): 107.61724*10000=1076172.4 测算净值107.6383

预计盈亏： 264 基差： 0.2636 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076172.4) - 现金差额(-667.8658) - BUY(1076576.708) = 263.5578

买券批次号：1775098389

时间：2026-04-02 10:53:09　IP：127.0.0.1 - 24119

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9425 实时103.999 卖一价买进(103.999+0.9435)×520=54570.1 019744 银行间全价104.1298 vs 104.175 实时103.230 卖一价买进(103.295+0.88)×790=82298.25 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4162 实时101.957 卖一价买进(101.956+0.4602)×700=71691.34 019752 银行间全价101.2279 vs 100.932 实时100.628 卖一价买进(100.632+0.3)×1090=110015.88 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1603 实时90.731 卖一价买进(90.75+0.4103)×430=39198.929 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9831 实时91.157 卖一价买进(91.159+0.8241)×690=63468.339 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9722 实时89.226 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.219 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.088 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2547 实时99.994 卖一价买进(99.994+0.2607)×1500=150382.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8296 实时100.285 卖一价买进(100.321+0.5086)×220=22182.512 019831 银行间全价99.3814 vs 99.415 实时99.400 卖一价买进(99.415+0)×810=80526.15 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076583.238

SELL： 买一价(现量:134手): 107.61724*10000=1076172.4 测算净值107.6383

预计盈亏： 257 基差： 0.257 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076172.4) - 现金差额(-667.8658) - BUY(1076583.238) = 257.0278

买券批次号：1775098360

时间：2026-04-02 10:52:41　IP：127.0.0.1 - 24118

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9465 实时104.003 卖一价买进(104.003+0.9435)×520=54572.18 019744 银行间全价104.1298 vs 104.15 实时103.230 卖一价买进(103.27+0.88)×790=82278.5 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4282 实时101.951 卖一价买进(101.968+0.4602)×700=71699.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.935 实时100.634 卖一价买进(100.635+0.3)×1090=110019.15 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1433 实时90.732 卖一价买进(90.733+0.4103)×430=39191.619 019776 银行间全价91.9970 vs 91.9851 实时91.161 卖一价买进(91.161+0.8241)×690=63469.719 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9672 实时89.225 卖一价买进(89.225+0.7422)×360=32388.192 019784 银行间全价90.6194 vs 90.622 实时90.225 卖一价买进(90.216+0.406)×880=79747.36 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7307 实时100.087 卖一价买进(100.088+0.6427)×2880=290104.416 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2547 实时99.994 卖一价买进(99.994+0.2607)×1500=150382.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8086 实时100.285 卖一价买进(100.3+0.5086)×220=22177.892 019831 银行间全价99.3813 vs 99.415 实时99.400 卖一价买进(99.415+0)×810=80526.15 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076556.968

SELL： 买一价(现量:134手): 107.61716*10000=1076171.6 测算净值107.6386

预计盈亏： 282 基差： 0.2825 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076171.6) - 现金差额(-667.8673) - BUY(1076556.968) = 282.4993

买券批次号：1775098331

时间：2026-04-02 10:52:12　IP：127.0.0.1 - 24117

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9365 实时103.988 卖一价买进(103.993+0.9435)×520=54566.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.15 实时103.230 卖一价买进(103.27+0.88)×790=82278.5 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4082 实时101.946 卖一价买进(101.948+0.4602)×700=71685.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.94 实时100.634 卖一价买进(100.64+0.3)×1090=110024.6 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1383 实时90.727 卖一价买进(90.728+0.4103)×430=39189.469 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9991 实时91.161 卖一价买进(91.175+0.8241)×690=63479.379 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9722 实时89.217 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.6194 vs 90.63 实时90.225 卖一价买进(90.224+0.406)×880=79754.4 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7936 实时100.272 卖一价买进(100.285+0.5086)×220=22174.592 019831 银行间全价99.3813 vs 99.413 实时99.400 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076550.388

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6384

预计盈亏： 287 基差： 0.2875 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.866) - BUY(1076550.388) = 287.478

买券批次号：1775098317

时间：2026-04-02 10:51:57　IP：127.0.0.1 - 24116

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9385 实时103.988 卖一价买进(103.995+0.9435)×520=54568.02 019744 银行间全价104.1298 vs 104.168 实时103.230 卖一价买进(103.288+0.88)×790=82292.72 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4082 实时101.946 卖一价买进(101.948+0.4602)×700=71685.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.955 实时100.634 卖一价买进(100.655+0.3)×1090=110040.95 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1383 实时90.727 卖一价买进(90.728+0.4103)×430=39189.469 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9861 实时91.158 卖一价买进(91.162+0.8241)×690=63470.409 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9682 实时89.217 卖一价买进(89.226+0.7422)×360=32388.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.626 实时90.225 卖一价买进(90.22+0.406)×880=79750.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7729 vs 100.7966 实时100.272 卖一价买进(100.288+0.5086)×220=22175.252 019831 银行间全价99.3813 vs 99.423 实时99.400 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076576.828

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6384

预计盈亏： 261 基差： 0.261 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.866) - BUY(1076576.828) = 261.038

买券批次号：1775098303

时间：2026-04-02 10:51:43　IP：127.0.0.1 - 24115

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9365 实时103.988 卖一价买进(103.993+0.9435)×520=54566.98 019744 银行间全价104.1298 vs 104.197 实时103.230 卖一价买进(103.317+0.88)×790=82315.63 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4082 实时101.946 卖一价买进(101.948+0.4602)×700=71685.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.937 实时100.634 卖一价买进(100.637+0.3)×1090=110021.33 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1383 实时90.725 卖一价买进(90.728+0.4103)×430=39189.469 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9851 实时91.159 卖一价买进(91.161+0.8241)×690=63469.719 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9722 实时89.217 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.6194 vs 90.632 实时90.225 卖一价买进(90.226+0.406)×880=79756.16 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.7806 实时100.289 卖一价买进(100.272+0.5086)×220=22171.732 019831 银行间全价99.3813 vs 99.413 实时99.400 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076573.488

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6386

预计盈亏： 264 基差： 0.2644 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8676) - BUY(1076573.488) = 264.3796

买券批次号：1775098289

时间：2026-04-02 10:51:29　IP：127.0.0.1 - 24114

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9445 实时103.986 卖一价买进(104.001+0.9435)×520=54571.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.230 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4082 实时101.946 卖一价买进(101.948+0.4602)×700=71685.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.928 实时100.634 卖一价买进(100.628+0.3)×1090=110011.52 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1353 实时90.725 卖一价买进(90.725+0.4103)×430=39188.179 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9841 实时91.157 卖一价买进(91.16+0.8241)×690=63469.029 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9722 实时89.217 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.6194 vs 90.634 实时90.223 卖一价买进(90.228+0.406)×880=79757.92 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.086 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.7866 实时100.289 卖一价买进(100.278+0.5086)×220=22173.052 019831 银行间全价99.3813 vs 99.423 实时99.400 卖一价买进(99.423+0)×810=80532.63 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076556.498

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6386

预计盈亏： 281 基差： 0.2814 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8676) - BUY(1076556.498) = 281.3696

买券批次号：1775098275

时间：2026-04-02 10:51:15　IP：127.0.0.1 - 24113

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9345 实时103.988 卖一价买进(103.991+0.9435)×520=54565.94 019744 银行间全价104.1298 vs 104.144 实时103.230 卖一价买进(103.264+0.88)×790=82273.76 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4122 实时101.945 卖一价买进(101.952+0.4602)×700=71688.54 019752 银行间全价101.2279 vs 100.942 实时100.634 卖一价买进(100.642+0.3)×1090=110026.78 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1363 实时90.722 卖一价买进(90.726+0.4103)×430=39188.609 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9811 实时91.155 卖一价买进(91.157+0.8241)×690=63466.959 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9722 实时89.217 卖一价买进(89.23+0.7422)×360=32389.992 019784 银行间全价90.6194 vs 90.633 实时90.228 卖一价买进(90.227+0.406)×880=79757.04 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7297 实时100.087 卖一价买进(100.087+0.6427)×2880=290101.536 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.7956 实时100.289 卖一价买进(100.287+0.5086)×220=22175.032 019831 银行间全价99.3813 vs 99.413 实时99.400 卖一价买进(99.413+0)×810=80524.53 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076542.268

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6386

预计盈亏： 296 基差： 0.2956 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8676) - BUY(1076542.268) = 295.5996

买券批次号：1775098260

时间：2026-04-02 10:51:00　IP：127.0.0.1 - 24112

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9285 实时103.978 卖一价买进(103.985+0.9435)×520=54562.82 019744 银行间全价104.1298 vs 104.172 实时103.230 卖一价买进(103.292+0.88)×790=82295.88 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4332 实时101.945 卖一价买进(101.973+0.4602)×700=71703.24 019752 银行间全价101.2279 vs 100.926 实时100.634 卖一价买进(100.626+0.3)×1090=110009.34 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1393 实时90.722 卖一价买进(90.729+0.4103)×430=39189.899 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9771 实时91.150 卖一价买进(91.153+0.8241)×690=63464.199 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9642 实时89.221 卖一价买进(89.222+0.7422)×360=32387.112 019784 银行间全价90.6194 vs 90.629 实时90.228 卖一价买进(90.223+0.406)×880=79753.52 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.085 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8056 实时100.289 卖一价买进(100.297+0.5086)×220=22177.232 019831 银行间全价99.3813 vs 99.421 实时99.400 卖一价买进(99.421+0)×810=80531.01 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076556.458

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6386

预计盈亏： 281 基差： 0.2814 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8676) - BUY(1076556.458) = 281.4096

买券批次号：1775098246

时间：2026-04-02 10:50:46　IP：127.0.0.1 - 24111

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9235 实时103.981 卖一价买进(103.98+0.9435)×520=54560.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.147 实时103.230 卖一价买进(103.267+0.88)×790=82276.13 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4432 实时101.945 卖一价买进(101.983+0.4602)×700=71710.24 019752 银行间全价101.2279 vs 100.956 实时100.634 卖一价买进(100.656+0.3)×1090=110042.04 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1323 实时90.722 卖一价买进(90.722+0.4103)×430=39186.889 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9811 实时91.156 卖一价买进(91.157+0.8241)×690=63466.959 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9772 实时89.221 卖一价买进(89.235+0.7422)×360=32391.792 019784 银行间全价90.6194 vs 90.642 实时90.228 卖一价买进(90.236+0.406)×880=79764.96 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.085 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8056 实时100.289 卖一价买进(100.297+0.5086)×220=22177.232 019831 银行间全价99.3813 vs 99.411 实时99.400 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076581.578

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6386

预计盈亏： 256 基差： 0.2563 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8676) - BUY(1076581.578) = 256.2896

买券批次号：1775098233

时间：2026-04-02 10:50:33　IP：127.0.0.1 - 24110

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9275 实时103.980 卖一价买进(103.984+0.9435)×520=54562.3 019744 银行间全价104.1298 vs 104.15 实时103.230 卖一价买进(103.27+0.88)×790=82278.5 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4082 实时101.949 卖一价买进(101.948+0.4602)×700=71685.74 019752 银行间全价101.2279 vs 100.936 实时100.634 卖一价买进(100.636+0.3)×1090=110020.24 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1343 实时90.736 卖一价买进(90.724+0.4103)×430=39187.749 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9791 实时91.156 卖一价买进(91.155+0.8241)×690=63465.579 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9772 实时89.221 卖一价买进(89.235+0.7422)×360=32391.792 019784 银行间全价90.6194 vs 90.632 实时90.235 卖一价买进(90.226+0.406)×880=79756.16 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.085 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8036 实时100.285 卖一价买进(100.295+0.5086)×220=22176.792 019831 银行间全价99.3813 vs 99.419 实时99.400 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076536.448

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6386

预计盈亏： 301 基差： 0.3014 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8676) - BUY(1076536.448) = 301.4196

买券批次号：1775098205

时间：2026-04-02 10:50:05　IP：127.0.0.1 - 24109

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9235 实时103.982 卖一价买进(103.98+0.9435)×520=54560.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.155 实时103.230 卖一价买进(103.275+0.88)×790=82282.45 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4112 实时101.954 卖一价买进(101.951+0.4602)×700=71687.84 019752 银行间全价101.2279 vs 100.962 实时100.634 卖一价买进(100.662+0.3)×1090=110048.58 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1423 实时90.732 卖一价买进(90.732+0.4103)×430=39191.189 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9921 实时91.156 卖一价买进(91.168+0.8241)×690=63474.549 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9682 实时89.221 卖一价买进(89.226+0.7422)×360=32388.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.639 实时90.231 卖一价买进(90.233+0.406)×880=79762.32 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.085 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8426 实时100.285 卖一价买进(100.334+0.5086)×220=22185.372 019831 银行间全价99.3813 vs 99.419 实时99.400 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076592.668

SELL： 买一价(现量:116手): 107.61858*10000=1076185.8 测算净值107.6386

预计盈亏： 261 基差： 0.261 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076185.8) - 现金差额(-667.8676) - BUY(1076592.668) = 260.9996

买券批次号：1775098092

时间：2026-04-02 10:48:12　IP：127.0.0.1 - 24108

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9235 实时103.980 卖一价买进(103.98+0.9435)×520=54560.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.161 实时103.230 卖一价买进(103.281+0.88)×790=82287.19 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4142 实时101.952 卖一价买进(101.954+0.4602)×700=71689.94 019752 银行间全价101.2279 vs 100.927 实时100.638 卖一价买进(100.627+0.3)×1090=110010.43 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1363 实时90.725 卖一价买进(90.726+0.4103)×430=39188.609 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9851 实时91.162 卖一价买进(91.161+0.8241)×690=63469.719 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9812 实时89.221 卖一价买进(89.239+0.7422)×360=32393.232 019784 银行间全价90.6194 vs 90.641 实时90.240 卖一价买进(90.235+0.406)×880=79764.08 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7277 实时100.085 卖一价买进(100.085+0.6427)×2880=290095.776 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.995 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8436 实时100.278 卖一价买进(100.335+0.5086)×220=22185.592 019831 银行间全价99.3813 vs 99.415 实时99.400 卖一价买进(99.415+0)×810=80526.15 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076554.488

SELL： 买一价(现量:134手): 107.61704*10000=1076170.4 测算净值107.6386

预计盈亏： 284 基差： 0.2838 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170.4) - 现金差额(-667.8676) - BUY(1076554.488) = 283.7796

买券批次号：1775098006

时间：2026-04-02 10:46:46　IP：127.0.0.1 - 24107

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9305 实时103.986 卖一价买进(103.987+0.9435)×520=54563.86 019744 银行间全价104.1298 vs 104.151 实时103.230 卖一价买进(103.271+0.88)×790=82279.29 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4132 实时101.953 卖一价买进(101.953+0.4602)×700=71689.24 019752 银行间全价101.2279 vs 100.959 实时100.638 卖一价买进(100.659+0.3)×1090=110045.31 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1453 实时90.733 卖一价买进(90.735+0.4103)×430=39192.479 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9841 实时91.159 卖一价买进(91.16+0.8241)×690=63469.029 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9772 实时89.210 卖一价买进(89.235+0.7422)×360=32391.792 019784 银行间全价90.6194 vs 90.637 实时90.236 卖一价买进(90.231+0.406)×880=79760.56 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7277 实时100.085 卖一价买进(100.085+0.6427)×2880=290095.776 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2557 实时99.994 卖一价买进(99.995+0.2607)×1500=150383.55 019828 银行间全价100.7836 vs 100.7986 实时100.278 卖一价买进(100.29+0.5086)×220=22175.692 019831 银行间全价99.3813 vs 99.411 实时99.400 卖一价买进(99.411+0)×810=80522.91 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076569.488

SELL： 买一价(现量:134手): 107.61704*10000=1076170.4 测算净值107.6386

预计盈亏： 269 基差： 0.2688 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170.4) - 现金差额(-667.8676) - BUY(1076569.488) = 268.7796

买券批次号：1775097905

时间：2026-04-02 10:45:05　IP：127.0.0.1 - 24106

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9405 实时103.997 卖一价买进(103.997+0.9435)×520=54569.06 019744 银行间全价104.1298 vs 104.154 实时103.230 卖一价买进(103.274+0.88)×790=82281.66 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4022 实时101.950 卖一价买进(101.942+0.4602)×700=71681.54 019752 银行间全价101.2279 vs 100.96 实时100.632 卖一价买进(100.66+0.3)×1090=110046.4 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1443 实时90.708 卖一价买进(90.734+0.4103)×430=39192.049 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9791 实时91.153 卖一价买进(91.155+0.8241)×690=63465.579 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9572 实时89.210 卖一价买进(89.215+0.7422)×360=32384.592 019784 银行间全价90.6194 vs 90.634 实时90.225 卖一价买进(90.228+0.406)×880=79757.92 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.085 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2547 实时99.993 卖一价买进(99.994+0.2607)×1500=150382.05 019828 银行间全价100.7730 vs 100.7866 实时100.277 卖一价买进(100.278+0.5086)×220=22173.052 019831 银行间全价99.3813 vs 99.419 实时99.400 卖一价买进(99.419+0)×810=80529.39 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076561.948

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6384

预计盈亏： 276 基差： 0.2759 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8661) - BUY(1076561.948) = 275.9181

买券批次号：1775097876

时间：2026-04-02 10:44:36　IP：127.0.0.1 - 24105

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9415 实时103.998 卖一价买进(103.998+0.9435)×520=54569.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.171 实时103.230 卖一价买进(103.291+0.88)×790=82295.09 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4092 实时101.950 卖一价买进(101.949+0.4602)×700=71686.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.919 实时100.619 卖一价买进(100.619+0.3)×1090=110001.71 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1403 实时90.737 卖一价买进(90.73+0.4103)×430=39190.329 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9801 实时91.155 卖一价买进(91.156+0.8241)×690=63466.269 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9522 实时89.210 卖一价买进(89.21+0.7422)×360=32382.792 019784 银行间全价90.6194 vs 90.678 实时90.225 卖一价买进(90.272+0.406)×880=79796.64 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7267 实时100.084 卖一价买进(100.084+0.6427)×2880=290092.896 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2547 实时99.993 卖一价买进(99.994+0.2607)×1500=150382.05 019828 银行间全价100.7730 vs 100.7936 实时100.293 卖一价买进(100.285+0.5086)×220=22174.592 019831 银行间全价99.3813 vs 99.417 实时99.400 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076566.158

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6384

预计盈亏： 272 基差： 0.2717 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8661) - BUY(1076566.158) = 271.7081

买券批次号：1775097862

时间：2026-04-02 10:44:22　IP：127.0.0.1 - 24104

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9445 实时104.001 卖一价买进(104.001+0.9435)×520=54571.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.134 实时103.230 卖一价买进(103.254+0.88)×790=82265.86 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4122 实时101.949 卖一价买进(101.952+0.4602)×700=71688.54 019752 银行间全价101.2279 vs 100.933 实时100.631 卖一价买进(100.633+0.3)×1090=110016.97 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1443 实时90.737 卖一价买进(90.734+0.4103)×430=39192.049 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9821 实时91.155 卖一价买进(91.158+0.8241)×690=63467.649 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9522 实时89.210 卖一价买进(89.21+0.7422)×360=32382.792 019784 银行间全价90.6194 vs 90.645 实时90.225 卖一价买进(90.239+0.406)×880=79767.6 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7277 实时100.084 卖一价买进(100.085+0.6427)×2880=290095.776 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2547 实时99.993 卖一价买进(99.994+0.2607)×1500=150382.05 019828 银行间全价100.7730 vs 100.8016 实时100.293 卖一价买进(100.293+0.5086)×220=22176.352 019831 银行间全价99.3813 vs 99.427 实时99.400 卖一价买进(99.427+0)×810=80535.87 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076542.648

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6384

预计盈亏： 295 基差： 0.2952 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8661) - BUY(1076542.648) = 295.2181

买券批次号：1775097848

时间：2026-04-02 10:44:08　IP：127.0.0.1 - 24103

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9485 实时103.998 卖一价买进(104.005+0.9435)×520=54573.22 019744 银行间全价104.1298 vs 104.143 实时103.230 卖一价买进(103.263+0.88)×790=82272.97 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4152 实时101.956 卖一价买进(101.955+0.4602)×700=71690.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.931 实时100.631 卖一价买进(100.631+0.3)×1090=110014.79 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1503 实时90.741 卖一价买进(90.74+0.4103)×430=39194.629 019776 银行间全价91.9976 vs 91.9781 实时91.153 卖一价买进(91.154+0.8241)×690=63464.889 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9522 实时89.210 卖一价买进(89.21+0.7422)×360=32382.792 019784 银行间全价90.6194 vs 90.676 实时90.225 卖一价买进(90.27+0.406)×880=79794.88 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7277 实时100.084 卖一价买进(100.085+0.6427)×2880=290095.776 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2547 实时99.993 卖一价买进(99.994+0.2607)×1500=150382.05 019828 银行间全价100.7730 vs 100.7906 实时100.293 卖一价买进(100.282+0.5086)×220=22173.932 019831 银行间全价99.3813 vs 99.417 实时99.400 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076568.338

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6384

预计盈亏： 270 基差： 0.2695 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8661) - BUY(1076568.338) = 269.5281

买券批次号：1775097819

时间：2026-04-02 10:43:39　IP：127.0.0.1 - 24102

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9415 实时103.998 卖一价买进(103.998+0.9435)×520=54569.58 019744 银行间全价104.1298 vs 104.114 实时103.234 卖一价买进(103.234+0.88)×790=82250.06 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4192 实时101.959 卖一价买进(101.959+0.4602)×700=71693.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.945 实时100.632 卖一价买进(100.645+0.3)×1090=110030.05 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1543 实时90.745 卖一价买进(90.744+0.4103)×430=39196.349 019776 银行间全价92.0176 vs 91.9861 实时91.162 卖一价买进(91.162+0.8241)×690=63470.409 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9622 实时89.212 卖一价买进(89.22+0.7422)×360=32386.392 019784 银行间全价90.6194 vs 90.631 实时90.225 卖一价买进(90.225+0.406)×880=79755.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7277 实时100.084 卖一价买进(100.085+0.6427)×2880=290095.776 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2547 实时99.993 卖一价买进(99.994+0.2607)×1500=150382.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8186 实时100.292 卖一价买进(100.31+0.5086)×220=22180.092 019831 银行间全价99.3813 vs 99.409 实时99.400 卖一价买进(99.409+0)×810=80521.29 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076530.768

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6398

预计盈亏： 307 基差： 0.3071 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.875) - BUY(1076530.768) = 307.107

买券批次号：1775097804

时间：2026-04-02 10:43:25　IP：127.0.0.1 - 24101

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9445 实时103.998 卖一价买进(104.001+0.9435)×520=54571.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.121 实时103.237 卖一价买进(103.241+0.88)×790=82255.59 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4252 实时101.950 卖一价买进(101.965+0.4602)×700=71697.64 019752 银行间全价101.2279 vs 100.951 实时100.617 卖一价买进(100.651+0.3)×1090=110036.59 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1583 实时90.745 卖一价买进(90.748+0.4103)×430=39198.069 019776 银行间全价92.0176 vs 91.9861 实时91.161 卖一价买进(91.162+0.8241)×690=63470.409 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9612 实时89.212 卖一价买进(89.219+0.7422)×360=32386.032 019784 银行间全价90.6194 vs 90.636 实时90.225 卖一价买进(90.23+0.406)×880=79759.68 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7267 实时100.084 卖一价买进(100.084+0.6427)×2880=290092.896 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2547 实时99.993 卖一价买进(99.994+0.2607)×1500=150382.05 019828 银行间全价100.7729 vs 100.8496 实时100.292 卖一价买进(100.341+0.5086)×220=22186.912 019831 银行间全价99.3813 vs 99.417 实时99.400 卖一价买进(99.417+0)×810=80527.77 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076564.778

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.6398

预计盈亏： 273 基差： 0.2731 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.875) - BUY(1076564.778) = 273.097

买券批次号：1775097791

时间：2026-04-02 10:43:11　IP：127.0.0.1 - 24100

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价104.9265 vs 104.9445 实时103.998 卖一价买进(104.001+0.9435)×520=54571.14 019744 银行间全价104.1298 vs 104.121 实时103.237 卖一价买进(103.241+0.88)×790=82255.59 019750 银行间全价102.4397 vs 102.4392 实时101.950 卖一价买进(101.979+0.4602)×700=71707.44 019752 银行间全价101.2279 vs 100.93 实时100.642 卖一价买进(100.63+0.3)×1090=110013.7 019767 银行间全价91.1563 vs 91.1673 实时90.737 卖一价买进(90.757+0.4103)×430=39201.939 019776 银行间全价92.0176 vs 91.9861 实时91.162 卖一价买进(91.162+0.8241)×690=63470.409 019781 银行间全价90.1127 vs 89.9682 实时89.209 卖一价买进(89.226+0.7422)×360=32388.552 019784 银行间全价90.6194 vs 90.635 实时90.225 卖一价买进(90.229+0.406)×880=79758.8 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7287 实时100.085 卖一价买进(100.086+0.6427)×2880=290098.656 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2547 实时99.993 卖一价买进(99.994+0.2607)×1500=150382.05 019828 银行间全价100.7836 vs 100.8706 实时100.292 卖一价买进(100.362+0.5086)×220=22191.532 019831 银行间全价99.3813 vs 99.427 实时99.400 卖一价买进(99.427+0)×810=80535.87 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076575.678

SELL： 买一价(现量:130手): 107.617*10000=1076170 测算净值107.64

预计盈亏： 262 基差： 0.2622 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076170) - 现金差额(-667.8766) - BUY(1076575.678) = 262.1986

买券批次号：1775093181

时间：2026-04-02 09:26:21　IP：127.0.0.1 - 24099

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0732 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×520=54570.62 019744 银行间全价104.1298 vs 104.147 实时103.267 卖一价买进(103.267+0.88)×790=82276.13 019750 银行间全价102.5055 vs 102.5272 实时102.067 卖一价买进(102.067+0.4602)×700=71769.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.756 实时100.456 卖一价买进(100.456+0.3)×1090=109824.04 019767 银行间全价91.2467 vs 91.2633 实时90.853 卖一价买进(90.853+0.4103)×430=39243.219 019776 银行间全价92.0969 vs 92.0771 实时91.253 卖一价买进(91.253+0.8241)×690=63533.199 019781 银行间全价90.1070 vs 90.0682 实时89.326 卖一价买进(89.326+0.7422)×360=32424.552 019784 银行间全价90.6688 vs 90.206 实时89.800 卖一价买进(89.8+0.406)×880=79381.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7587 实时100.116 卖一价买进(100.116+0.6427)×2880=290185.056 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2487 实时99.988 卖一价买进(99.988+0.2607)×1500=150373.05 019828 银行间全价100.8476 vs 100.8666 实时100.358 卖一价买进(100.358+0.5086)×220=22190.652 019831 银行间全价99.3949 vs 99.434 实时99.434 卖一价买进(99.434+0)×810=80541.54 成份券总价值(卖一价×数量) = 1076312.378

SELL： 买一价(现量:201手): 107.61438*10000=1076143.8 测算净值107.6682

预计盈亏： 499 基差： 0.4995 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076143.8) - 现金差额(-668.0604) - BUY(1076312.378) = 499.4824

买券批次号：1775093166

时间：2026-04-02 09:26:06　IP：127.0.0.1 - 24098

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0732 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×520=54570.62 019744 银行间全价104.1298 vs 103.946 实时103.066 卖一价买进(103.066+0.88)×790=82117.34 019750 银行间全价102.5055 vs 102.5272 实时102.067 卖一价买进(102.067+0.4602)×700=71769.04 019752 银行间全价101.2279 vs 100.756 实时100.456 卖一价买进(100.456+0.3)×1090=109824.04 019767 银行间全价91.2467 vs 90.9113 实时90.501 卖一价买进(90.501+0.4103)×430=39091.859 019776 银行间全价92.0969 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×690=63358.629 019781 银行间全价90.1070 vs 89.9422 实时89.200 卖一价买进(89.2+0.7422)×360=32379.192 019784 银行间全价90.6688 vs 90.206 实时89.800 卖一价买进(89.8+0.406)×880=79381.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7367 实时100.094 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2487 实时99.988 卖一价买进(99.988+0.2607)×1500=150373.05 019828 银行间全价100.8476 vs 100.8666 实时100.358 卖一价买进(100.358+0.5086)×220=22190.652 019831 银行间全价99.3949 vs 98.868 实时98.868 卖一价买进(98.868+0)×810=80083.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1075260.478

SELL： 买一价(现量:201手): 107.61438*10000=1076143.8 测算净值107.6682

预计盈亏： 1551 基差： 1.5514 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076143.8) - 现金差额(-668.0604) - BUY(1075260.478) = 1551.3824

买券批次号：1775093165

时间：2026-04-02 09:26:05　IP：127.0.0.1 - 24097

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×2000=209887 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×5000=459120.5 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×4000=386551.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1055559.1

SELL： 买一价(现量:17手): 103.98503*10000=1039850.3 测算净值103.9884

预计盈亏： 1277 基差： 1.277 实际现金差：-16999.69

计算：

盈亏 = SELL(1039850.3) - 现金差额(-16985.7616) - BUY(1055559.1) = 1276.9616

买券批次号：1775093164

时间：2026-04-02 09:26:04　IP：127.0.0.1 - 24096

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×3000=314830.5 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×6000=550944.6 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×3000=289913.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1155688.8

SELL： 买一价(现量:53手): 114.07728*10000=1140772.8 测算净值114.0892

预计盈亏： 1666 基差： 1.6663 实际现金差：-16422.19

计算：

盈亏 = SELL(1140772.8) - 现金差额(-16582.3434) - BUY(1155688.8) = 1666.3434

买券批次号：1775093157

时间：2026-04-02 09:25:57　IP：127.0.0.1 - 24095

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×2000=209887 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×5000=459120.5 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×4000=386551.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1055559.1

SELL： 买一价(现量:17手): 103.98503*10000=1039850.3 测算净值103.9884

预计盈亏： 1277 基差： 1.277 实际现金差：-16999.69

计算：

盈亏 = SELL(1039850.3) - 现金差额(-16985.7616) - BUY(1055559.1) = 1276.9616

买券批次号：1775093156

时间：2026-04-02 09:25:56　IP：127.0.0.1 - 24094

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×3000=314830.5 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×6000=550944.6 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×3000=289913.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1155688.8

SELL： 买一价(现量:53手): 114.07728*10000=1140772.8 测算净值114.0892

预计盈亏： 1666 基差： 1.6663 实际现金差：-16422.19

计算：

盈亏 = SELL(1140772.8) - 现金差额(-16582.3434) - BUY(1155688.8) = 1666.3434

买券批次号：1775093151

时间：2026-04-02 09:25:51　IP：127.0.0.1 - 24093

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0732 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×520=54570.62 019744 银行间全价104.1298 vs 103.946 实时103.066 卖一价买进(103.066+0.88)×790=82117.34 019750 银行间全价102.5055 vs 101.9902 实时101.530 卖一价买进(101.53+0.4602)×700=71393.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.756 实时100.456 卖一价买进(100.456+0.3)×1090=109824.04 019767 银行间全价91.2467 vs 90.9113 实时90.501 卖一价买进(90.501+0.4103)×430=39091.859 019776 银行间全价92.0969 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×690=63358.629 019781 银行间全价90.1070 vs 89.9422 实时89.200 卖一价买进(89.2+0.7422)×360=32379.192 019784 银行间全价90.6688 vs 90.206 实时89.800 卖一价买进(89.8+0.406)×880=79381.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7367 实时100.094 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2487 实时99.988 卖一价买进(99.988+0.2607)×1500=150373.05 019828 银行间全价100.8476 vs 100.8386 实时100.330 卖一价买进(100.33+0.5086)×220=22184.492 019831 银行间全价99.3949 vs 98.868 实时98.868 卖一价买进(98.868+0)×810=80083.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1074878.418

SELL： 买一价(现量:201手): 107.61438*10000=1076143.8 测算净值107.6682

预计盈亏： 1933 基差： 1.9334 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076143.8) - 现金差额(-668.0604) - BUY(1074878.418) = 1933.4424

买券批次号：1775093148

时间：2026-04-02 09:25:48　IP：127.0.0.1 - 24092

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×2000=209887 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×5000=459120.5 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×4000=386551.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1055559.1

SELL： 买一价(现量:17手): 103.98503*10000=1039850.3 测算净值103.9884

预计盈亏： 1277 基差： 1.277 实际现金差：-16999.69

计算：

盈亏 = SELL(1039850.3) - 现金差额(-16985.7616) - BUY(1055559.1) = 1276.9616

买券批次号：1775093147

时间：2026-04-02 09:25:47　IP：127.0.0.1 - 24091

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×3000=314830.5 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×6000=550944.6 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×3000=289913.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1155688.8

SELL： 买一价(现量:53手): 114.07728*10000=1140772.8 测算净值114.0892

预计盈亏： 1666 基差： 1.6663 实际现金差：-16422.19

计算：

盈亏 = SELL(1140772.8) - 现金差额(-16582.3434) - BUY(1155688.8) = 1666.3434

买券批次号：1775093139

时间：2026-04-02 09:25:39　IP：127.0.0.1 - 24090

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×2000=209887 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×5000=459120.5 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×4000=386551.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1055559.1

SELL： 买一价(现量:17手): 103.98503*10000=1039850.3 测算净值103.9884

预计盈亏： 1277 基差： 1.277 实际现金差：-16999.69

计算：

盈亏 = SELL(1039850.3) - 现金差额(-16985.7616) - BUY(1055559.1) = 1276.9616

买券批次号：1775093138

时间：2026-04-02 09:25:38　IP：127.0.0.1 - 24089

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×3000=314830.5 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×6000=550944.6 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×3000=289913.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1155688.8

SELL： 买一价(现量:53手): 114.07728*10000=1140772.8 测算净值114.0892

预计盈亏： 1666 基差： 1.6663 实际现金差：-16422.19

计算：

盈亏 = SELL(1140772.8) - 现金差额(-16582.3434) - BUY(1155688.8) = 1666.3434

买券批次号：1775093136

时间：2026-04-02 09:25:36　IP：127.0.0.1 - 24088

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0732 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×520=54570.62 019744 银行间全价104.1298 vs 103.946 实时103.066 卖一价买进(103.066+0.88)×790=82117.34 019750 银行间全价102.5055 vs 101.9902 实时101.530 卖一价买进(101.53+0.4602)×700=71393.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.756 实时100.456 卖一价买进(100.456+0.3)×1090=109824.04 019767 银行间全价91.2467 vs 90.9113 实时90.501 卖一价买进(90.501+0.4103)×430=39091.859 019776 银行间全价92.0969 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×690=63358.629 019781 银行间全价90.1070 vs 89.9422 实时89.200 卖一价买进(89.2+0.7422)×360=32379.192 019784 银行间全价90.6688 vs 90.206 实时89.800 卖一价买进(89.8+0.406)×880=79381.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7367 实时100.094 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2487 实时99.988 卖一价买进(99.988+0.2607)×1500=150373.05 019828 银行间全价100.8476 vs 100.8386 实时100.330 卖一价买进(100.33+0.5086)×220=22184.492 019831 银行间全价99.3949 vs 98.868 实时98.868 卖一价买进(98.868+0)×810=80083.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1074878.418

SELL： 买一价(现量:201手): 107.61438*10000=1076143.8 测算净值107.6682

预计盈亏： 1933 基差： 1.9334 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076143.8) - 现金差额(-668.0604) - BUY(1074878.418) = 1933.4424

买券批次号：1775093129

时间：2026-04-02 09:25:29　IP：127.0.0.1 - 24087

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×2000=209887 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×5000=459120.5 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×4000=386551.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1055559.1

SELL： 买一价(现量:17手): 103.98503*10000=1039850.3 测算净值103.9884

预计盈亏： 1277 基差： 1.277 实际现金差：-16999.69

计算：

盈亏 = SELL(1039850.3) - 现金差额(-16985.7616) - BUY(1055559.1) = 1276.9616

买券批次号：1775093128

时间：2026-04-02 09:25:28　IP：127.0.0.1 - 24086

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×3000=314830.5 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×6000=550944.6 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×3000=289913.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1155688.8

SELL： 买一价(现量:53手): 114.07728*10000=1140772.8 测算净值114.0892

预计盈亏： 1666 基差： 1.6663 实际现金差：-16422.19

计算：

盈亏 = SELL(1140772.8) - 现金差额(-16582.3434) - BUY(1155688.8) = 1666.3434

买券批次号：1775093121

时间：2026-04-02 09:25:21　IP：127.0.0.1 - 24085

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0732 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×520=54570.62 019744 银行间全价104.1298 vs 103.946 实时103.066 卖一价买进(103.066+0.88)×790=82117.34 019750 银行间全价102.5055 vs 101.9902 实时101.530 卖一价买进(101.53+0.4602)×700=71393.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.756 实时100.456 卖一价买进(100.456+0.3)×1090=109824.04 019767 银行间全价91.2467 vs 90.9113 实时90.501 卖一价买进(90.501+0.4103)×430=39091.859 019776 银行间全价92.0969 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×690=63358.629 019781 银行间全价90.1070 vs 89.9422 实时89.200 卖一价买进(89.2+0.7422)×360=32379.192 019784 银行间全价90.6688 vs 90.206 实时89.800 卖一价买进(89.8+0.406)×880=79381.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7367 实时100.094 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2487 实时99.988 卖一价买进(99.988+0.2607)×1500=150373.05 019828 银行间全价100.8476 vs 100.8386 实时100.330 卖一价买进(100.33+0.5086)×220=22184.492 019831 银行间全价99.3949 vs 98.868 实时98.868 卖一价买进(98.868+0)×810=80083.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1074878.418

SELL： 买一价(现量:201手): 107.61438*10000=1076143.8 测算净值107.6682

预计盈亏： 1933 基差： 1.9334 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076143.8) - 现金差额(-668.0604) - BUY(1074878.418) = 1933.4424

买券批次号：1775093120

时间：2026-04-02 09:25:21　IP：127.0.0.1 - 24084

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×2000=209887 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×5000=459120.5 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×4000=386551.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1055559.1

SELL： 买一价(现量:17手): 103.98503*10000=1039850.3 测算净值103.9884

预计盈亏： 1277 基差： 1.277 实际现金差：-16999.69

计算：

盈亏 = SELL(1039850.3) - 现金差额(-16985.7616) - BUY(1055559.1) = 1276.9616

买券批次号：1775093119

时间：2026-04-02 09:25:20　IP：127.0.0.1 - 24083

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×3000=314830.5 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×6000=550944.6 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×3000=289913.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1155688.8

SELL： 买一价(现量:53手): 114.07728*10000=1140772.8 测算净值114.0892

预计盈亏： 1666 基差： 1.6663 实际现金差：-16422.19

计算：

盈亏 = SELL(1140772.8) - 现金差额(-16582.3434) - BUY(1155688.8) = 1666.3434

买券批次号：1775093112

时间：2026-04-02 09:25:12　IP：127.0.0.1 - 24082

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×2000=209887 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×5000=459120.5 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×4000=386551.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1055559.1

SELL： 买一价(现量:17手): 103.98503*10000=1039850.3 测算净值103.9884

预计盈亏： 1277 基差： 1.277 实际现金差：-16999.69

计算：

盈亏 = SELL(1039850.3) - 现金差额(-16985.7616) - BUY(1055559.1) = 1276.9616

买券批次号：1775093111

时间：2026-04-02 09:25:11　IP：127.0.0.1 - 24081

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×3000=314830.5 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×6000=550944.6 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×3000=289913.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1155688.8

SELL： 买一价(现量:53手): 114.07728*10000=1140772.8 测算净值114.0892

预计盈亏： 1666 基差： 1.6663 实际现金差：-16422.19

计算：

盈亏 = SELL(1140772.8) - 现金差额(-16582.3434) - BUY(1155688.8) = 1666.3434

买券批次号：1775093106

时间：2026-04-02 09:25:06　IP：127.0.0.1 - 24080

ETF： 511100

BUY：

019742 银行间全价105.0732 vs 104.9435 实时104.000 卖一价买进(104+0.9435)×520=54570.62 019744 银行间全价104.1298 vs 103.946 实时103.066 卖一价买进(103.066+0.88)×790=82117.34 019750 银行间全价102.5055 vs 101.9902 实时101.530 卖一价买进(101.53+0.4602)×700=71393.14 019752 银行间全价101.2279 vs 100.756 实时100.456 卖一价买进(100.456+0.3)×1090=109824.04 019767 银行间全价91.2467 vs 90.9113 实时90.501 卖一价买进(90.501+0.4103)×430=39091.859 019776 银行间全价92.0969 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×690=63358.629 019781 银行间全价90.1070 vs 89.9422 实时89.200 卖一价买进(89.2+0.7422)×360=32379.192 019784 银行间全价90.6688 vs 90.206 实时89.800 卖一价买进(89.8+0.406)×880=79381.28 019792 银行间全价100.7421 vs 100.7367 实时100.094 卖一价买进(100.094+0.6427)×2880=290121.696 019827 银行间全价100.2660 vs 100.2487 实时99.988 卖一价买进(99.988+0.2607)×1500=150373.05 019828 银行间全价100.8476 vs 100.8386 实时100.330 卖一价买进(100.33+0.5086)×220=22184.492 019831 银行间全价99.3949 vs 98.868 实时98.868 卖一价买进(98.868+0)×810=80083.08 成份券总价值(卖一价×数量) = 1074878.418

SELL： 买一价(现量:201手): 107.61438*10000=1076143.8 测算净值107.6682

预计盈亏： 1933 基差： 1.9334 实际现金差：-414.62

计算：

盈亏 = SELL(1076143.8) - 现金差额(-668.0604) - BUY(1074878.418) = 1933.4424

买券批次号：1775093103

时间：2026-04-02 09:25:03　IP：127.0.0.1 - 24079

ETF： 511130

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 105.0625 实时104.119 卖一价买进(104.119+0.9435)×2000=210125 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×5000=459120.5 019789 银行间全价96.563 vs 96.6379 实时96.420 卖一价买进(96.42+0.2179)×4000=386551.6 成份券总价值(卖一价×数量) = 1055797.1

SELL： 买一价(现量:55手): 104*10000=1040000 测算净值103.9884

预计盈亏： 1189 基差： 1.1887 实际现金差：-16999.69

计算：

盈亏 = SELL(1040000) - 现金差额(-16985.7616) - BUY(1055797.1) = 1188.6616

买券批次号：1775093102

时间：2026-04-02 09:25:02　IP：127.0.0.1 - 24078

ETF： 511090

BUY：

019742 银行间全价105.0739 vs 105.0625 实时104.119 卖一价买进(104.119+0.9435)×3000=315187.5 019776 银行间全价92.094 vs 91.8241 实时91.000 卖一价买进(91+0.8241)×6000=550944.6 019789 银行间全价96.563 vs 96.7479 实时96.530 卖一价买进(96.53+0.2179)×3000=290243.7 成份券总价值(卖一价×数量) = 1156375.8

SELL： 买一价(现量:197手): 114.1*10000=1141000 测算净值114.0892

预计盈亏： 1207 基差： 1.2065 实际现金差：-16422.19

计算：

盈亏 = SELL(1141000) - 现金差额(-16582.3434) - BUY(1156375.8) = 1206.5434

异动 2026-04-02